摩 根 士 丹 利华 鑫 睿 成 大盘 弹 性 股 票型 证 券
投资基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 2 页 共 67 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月12 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 6 月 30 日 止。 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 3 页 共 67 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 4 页 共 67 页
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投 资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 56
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 58
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 58
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 59
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 59
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 59
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 60
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 61
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 61
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 61
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 62
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 63
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 63
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 63
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 63
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 63
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 63
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 63
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 63
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 64
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 67 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 5 页 共 67 页
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 67
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 67
大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 6 页 共 67 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 摩根士 丹利 华鑫 睿成 大盘 弹性股 票型 证券 投资 基金
基金简 称 大摩睿 成大 盘弹 性股 票
基金主 代码 003311
交易代 码 003311
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 4 月 12 日
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 172,628,556.39 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 采取 沪深 300 指 数 成分股 量化 加权 投资 策略 ， 在控 制风 险
的基础 上， 力争 获取 超额 收益与 长期 资本 增值 。
投资策 略
本基金 的投 资策 略主 要包 括：
1、股 票投 资策 略
本基金 以沪 深 300 指 数的 成份股 为基 础， 根据 “异 象效应 及
其风险溢价”的 理 论 ，使用 指 数 成 分 股量 化 加 权的理 念 进 行 主动
投 资组 合的 构建 ，并 定期 进行组 合的 再平 衡。
2、衍 生品 投资 策略
本基金的衍生品投资将严 格遵守相关法律法规的规 定，合理
利用股 指期 货 、 权 证等 衍 生工具 ， 充分 考虑 衍生 品 的收益 性 、 流
动性及 风险 特征 ， 通过 资 产配置 、 品种 选择 ， 谨慎 进行投 资 ， 追
求稳定 的当 期收 益或 降低 投资组 合的 整体 风险 。
3、资 产支 持证 券投 资策 略
大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 7 页 共 67 页
本基金通过对资产支持证 券的发行条款、基础资产 的构成及
质量等 基本 面研 究， 结 合 相关定 价模 型评 估其 内在 价值， 谨慎 参
与资产 支持 证券 投资 。
4、债 券投 资策 略
本投资 组合 对于 债券 的投 资主要 为久 期管 理策 略、 收益率 曲线 策
略、 个券 选择 策略 、 跨市 场套利 策略 等 ， 并 择机 把 握市场 有效 性
不足情 况下 的交 易机 会。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率 ×95% + 一 年期 活期 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，理 论上其 长期 平均 预期 风险 收益水 平高 于
混合型 基金 、债 券型 基金 、货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理
有限公 司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李锦 陆志俊
联系电 话 (0755) 88318883 95559
电子邮 箱 xxpl@msfunds.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-8888-668 95559
传真 (0755) 82990384 (021) 62701216
注册地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第二 座第
17 层 01-04 室
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址
深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第二 座第
17 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 518048 200120
法定代 表人 YU HUA(于华) 牛锡明 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 8 页 共 67 页
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.msfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第二 座 第 17 层
大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 9 页 共 67 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年4 月12 日 - 2017 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 2,748,271.58
本期利 润 13,113,407.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0530
本期加 权平 均净 值利 润率 5.24%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 2,484,830.57
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0144
期末基 金资 产净 值 183,337,093.99
期末基 金 份 额净 值 1.0620
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 6.20%
注：1. 本基 金基 金合 同 于2017 年4 月12 日正 式生 效，截 至报 告期 末未 满一 年；
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
4.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认 购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 10 页 共 67 页
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.87% 0.59% 4.73% 0.64% 0.14% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
6.20% 0.44% 4.04% 0.59% 2.16% -0.15%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 本基 金基 金合 同 于2017 年4 月12 日正 式生 效，截 至本 报告 期末 未满 一年；
2.按照 本基 金基 金合 同的 规定， 基金 管理 人自 基金 合 同生效 之日 起 6 个 月内 使 基金的 投资 组合 比
例符合 基金 合同 的有 关约 定。截 至本 报告 期末 ，本 基金仍 处于 建仓 期。
大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 11 页 共 67 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 （以 下简 称 “公 司” ） 是 一家 中外 合资 基金 管理公 司 ， 前 身
为经中 国证 监会 证监 基金 字[2003]33 号文 批准 设立 并于2003 年3 月14 日 成 立的巨 田基 金管 理有
限公司。公司 的主要股 东 包括华鑫证券 有限责任 公 司、摩根士丹 利国际控 股 公司、深圳 市招融投
资控股 有限 公司 等国 内外 机构。
截止 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 二十 四只 开放式 基金 ，包 括摩 根士 丹利华 鑫基 础 行
业证券投资基 金、摩根 士 丹利华鑫资源 优选混合 型 证券投资基金 （LOF) 、摩 根士丹利华鑫 领先优
势混合型证券 投资基金 、 摩 根士丹利华 鑫强收益 债 券 型证券投资 基金、摩 根 士丹利华鑫 卓越成长
混合型证券投 资基金、 摩 根士丹利华鑫 消费领航 混 合型证券投资 基金、摩 根 士丹利华鑫 多因子精
选策略 混合 型证 券投 资基 金、摩 根士 丹利 华鑫 深 证 300 指 数增 强型 证券 投资 基金、 摩根 士丹 利华
鑫主题优选混 合型证券 投 资基金、摩根 士丹利华 鑫 多元收益债券 型证券投 资 基金、摩根 士丹利华
鑫量化配置混 合型证券 投 资基金、摩根 士丹利华 鑫 双利增强债券 型证券投 资 基金、摩根 士丹利华
鑫纯债 稳定 增 利18 个月 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 摩 根士 丹利 华鑫 品质 生 活精选 股票 型证 券
投资基 金、 摩根 士丹 利华 鑫进取 优选 股票 型证 券投 资基 金 、 摩 根士 丹利 华鑫 纯债稳 定添 利 18 个月
定期开放债券 型证券投 资 基金、摩根士 丹利华鑫 优 质信价纯债债 券型证券 投 资基金、摩 根士丹利
华鑫量化多策 略股票型 证 券投资基金、 摩根士丹 利 华鑫新机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、摩
根士丹 利华 鑫纯 债稳 定增 值 18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金、 摩根 士丹 利 华鑫健 康产 业混 合
型证券 投资 基金 、 摩 根士 丹利华 鑫多 元兴 利 18 个 月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 摩根 士丹 利华
鑫睿成中小盘 弹性股票 型 证券投资基金 和摩根士 丹 利华鑫睿成大 盘弹性股 票 型证券投资 基金。同
时，公 司还 管理 着多 个特 定客户 资 产 管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴国雄 基金经 2017 年4 月12 - 10 金融风 险管 理师 （FRM），大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 12 页 共 67 页
理 日 香港科 技大 学金 融数 学与
统计专 业硕 士， 曾任 职于
安信证 券股 份有 限公 司风
险管理 部 。2013 年5 月加
入本公 司， 历任 风险 管理
部风险 管理 经理 、数 量化
投资部 基金 经理 助理 、数
量化投 资部 投资 经理 。
2016 年6 月起 担任 摩根 士
丹利华 鑫量 化配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理，
2016 年7 月起 摩根 士丹 利
华鑫深 证 300 指 数增 强型
证券投 资基 金基 金经 理，
2017 年1 月起 任摩 根士 丹
利华鑫 睿成 中小 盘弹 性股
票型证 券投 资基 金基 金经
理，2017 年 4 月起 担任 本
基金基 金经 理。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期为基 金合 同生 效日 ；
2、基 金经 理的 任职 已按 规 定在中 国证 券投 资基 金业 协会办 理完 毕基 金经 理注 册；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格按照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 基金 合 同及其 他相 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 认 真控制 风险 的前 提下 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 13 页 共 67 页
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人严 格执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》及 内 部相关制度和 流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基金管理 人旗下各 投 资组合在研究 、决策、 交 易执行等各方 面均得到 公 平对待。本 报告期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报告期内 公司管理 所 有投 资组合的 整体收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 ， 连 续四 个季 度期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内 、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金管理 人 所有投资组合 参与交易 所 公开竞价同日 反向交易 成 交较少的单边 交
易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5%的 情况 有 40 次， 为量化 投资 基金 因执 行投 资策略 与其 他组 合 发
生的反 向交 易。 基金 管理 人未发 现其 他异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ，经 济虽 于 4 月份 走过 高点 ，但 6 月制造 业 PMI 从上 月的 51.2% 明 显上 升至
51.7% ， 生 产指 数和 新订 单 指数又 双双 提升 。 进 出口 方面， 在经 历 4 月意 外回 落后，5 月 进出 口增
速双双回升， 内需有所 企 稳，外需继续 扩张，进 出 口增长恢复常 态，上游 价 格也开始企 稳回升。
房地产 方面 ， 限购 政策 影 响逐渐 发酵 ， 随着 房地 产 销售的 冷却 ， 投资 端房 地 产投资 增速 也逐 渐回
落。
本基金 主要 通过 量化 模型 作为投 资交 易决 策的 依据 ，采取 沪 深 300 指数 成分 股量化 加权 投 资
策略，在控制 风险的基 础 上，力争获取 超额收益 与 长期资本增值 。本基金 在 二季 度根据 量化 模型
建仓完 毕。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期截 至2017 年6 月30 日， 本基 金份 额净 值 为 1.0620 元， 份额 累计 净 值为 1.0620 元，
报告期 内基 金份 额净 值增 长率 为 6.20% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为4.04% 。
大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 14 页 共 67 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ， 从需 求层 面 看， 房地 产 、 基 建投 资增 速或会 有所 下滑 ， 但根 据 朱格拉 周期 理论 ，
制造业投资可 能会继续 回 升，整体投资 增速或 较 2016 年小幅上 升；在消 费升 级之下的消费 增速
仍可能 维持 相对 平稳 ； 而 进出口 在外 需企 稳之 下对 经济的 贡献 或会 有所 上升 。2017 年 金融 工作 会
议中强调金融 应将服务 实 体经济作为主 旨，金融 监 管趋严的形势 并未转向 ， 而是将更为 有序、更
为有节奏。美 联储在 2017 年下半年可能 仍会加息 一 次并正式开始 缩表，全 球 流动性或将呈 现边
际收紧，需警 惕美联储 的 货币政策对全 球经济造 成 蝴蝶效应，对 新兴经济 体 增长前景构 成负 面冲
击。
本基金将继续 采用量化 策 略进行投资组 合管理， 通 过科学的量化 模型研究 体 系、严格的风 险
管理机 制力 争超 越基 准， 取得超 额收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管理人对 旗下基金 持 有的资产按规 定以公允 价 值进行估值。 对于相关 品 种，特别 是长 期
停牌股票等没 有市价的 投 资品种，基金 管理人根 据 中国证监会发 布的《关 于 进一步规范 证券投资
基金估 值业 务的 指导 意见 》的要 求进 行估 值， 具体 采用的 估值 政策 和程 序说 明如下 ：
基金管理人成 立基金估 值 委员会，委员 会由主任 委 员（分管基金 运营部的 助 理总经理）以 及
相关成员（包 括基金运 营 部负责人、基 金会计、 风 险管理部及监 察稽核部 相 关业务人员 ）构成。
估值委员会的 相关人员 均 具有一定年限 的专业从 业 经验，具有良 好的专业 能 力，并能在 相关工作
中保持独立性 。其中基 金 运营部负责具 体执行公 允 价值估值、提 供估值建 议 、跟踪长期 停牌股票
对资产净值的 影 响并就 调 整估值方法与 托管行、 会 计师事务所进 行沟通； 风 险管理部负 责评估公
允价值估值数 据模型， 计 算、并向基金 运营部提 供 使用数据模型 估值的证 券 价格；监察 稽核部负
责与监 管机 构的 沟通 、协 调以及 检查 公允 价值 估值 业务的 合法 、合 规性 。
由于基金经理 及相关投 资 研究人员对特 定投资品 种 的估值有深入 的理解， 经 估值委员会主 任
委员同意，在 需要时可 以 参加估值委员 会议并提 出 估值的建议。 估值委员 会 对特定品种 估值方法
需经委 员充 分讨 论后 确定 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 估值过程 中 基金经理并未 参
与。报 告期 内， 本基 金管 理人未 与任 何第 三方 签订 与估值 相关 的任 何定 价服 务。
大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 15 页 共 67 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和基 金 合同的要求以 及本基金 的 实际运作情况 ，本基金 本 报告期未实施 利
润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 16 页 共 67 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，基 金托管人 在 摩根士丹利华 鑫睿成大 盘 弹性股票型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守了《 证券投资 基 金法》及 其他 有关法律 法 规、基金合同 、托管协 议 ，尽职尽责 地履行了
托管人 应尽 的义 务， 不存 在任何 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，摩 根士丹利 华 鑫基金管理有 限公司在 摩 根士丹利华鑫 睿成大盘 弹 性股票型证券 投
资基金 投资 运作 、 基金 资 产净值 的计 算 、 基 金份 额 申购赎 回价 格的 计算 、 基 金费用 开支 等问 题上 ，
托管人 未发 现损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
报 告期内，由 摩根士丹 利 华鑫基金管理 有限公司 编 制并经托管人 复核审查 的 有关摩根士丹 利
华鑫睿成大盘 弹性股票 型 证券投资基金 的年度报 告 中财务指标、 净值表现 、 收益分配情 况、财务
会计报 告相 关内 容、 投资 组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 17 页 共 67 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫睿成 大盘 弹性 股票 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 9,512,370.12
结算备 付金
7,024,206.07
存出保 证金
61,463.06
交易性 金融 资产 6.4.7.2 171,835,612.77
其中： 股票 投资
171,835,612.77
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
3,162,228.55
应收利 息 6.4.7.5 5,093.68
应收股 利
-
应收申 购款
116,591.81
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
191,717,566.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 18 页 共 67 页
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
7,770,337.38
应付管 理人 报酬
266,249.10
应付托 管费
44,374.86
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 251,880.02
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 47,630.71
负债合 计
8,380,472.07
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 172,628,556.39
未分配 利润 6.4.7.10 10,708,537.60
所有者 权益 合计
183,337,093.99
负债和 所有 者权 益总 计
191,717,566.06
注：1. 报告 截止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.0620 元， 基金 份额 总 额 172,628,556.39
份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间为2017 年4 月12 日( 基金合 同生 效日)起 至2017 年6 月30 日 止期
间，且 无上 年度 可比 数据 。
6.2 利 润表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫睿成 大盘 弹性 股票 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年4 月 12 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 19 页 共 67 页
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年4 月12 日(基金合同生效日)至2017
年 6 月 30 日
一、收入
14,475,791.76
1.利息 收入
801,276.51
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 73,814.48
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券 利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
727,462.03
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
2,816,903.87
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 912,758.02
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 1,904,145.85
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
10,365,136.40
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 492,474.98
减： 二、费用
1,362,383.78
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 812,742.56
2．托 管费 6.4.10.2.2 135,457.10
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 374,446.50
5．利 息支 出
- 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 20 页 共 67 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 39,737.62
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
13,113,407.98
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
13,113,407.98
注： 本 基金 自基 金合 同生 效日 （2017 年 4 月 12 日 ） 至本报 告期 末未 满一 年， 无上年 度对 比数 据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫睿成 大盘 弹性 股票 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年4 月 12 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 12 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 290,064,918.79 - 290,064,918.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
- 13,113,407.98 13,113,407.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-117,436,362.40 -2,404,870.38 -119,841,232.78
其中：1.基 金申 购款 5,850,999.35 128,911.17 5,979,910.52
2.基金 赎回 款 -123,287,361.75 -2,533,781.55 -125,821,143.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 172,628,556.39 10,708,537.60 183,337,093.99
注： 本 基金 自基 金合 同生 效日 （2017 年 4 月 12 日 ） 至本报 告期 末未 满一 年， 无上年 度对 比数 据 。 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 21 页 共 67 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 于华______
______ 张力______
____ 谢先 斌____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
摩根士丹利华 鑫睿成大 盘 弹性股票型证 券投资基 金( 下简称“本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2016] 第1952 号 《 关于 准予 摩根 士丹利 华鑫 睿成 大盘
弹性股票型证 券投资基 金 注册的批复》 核准，由 摩 根士丹利华鑫 基金管理 有 限公司依照 《中华 人
民共和国证券 投资基金 法 》和《摩根士 丹利华鑫 睿 成大盘弹性股 票型证券 投 资基金基金 合同》负
责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集
人民币 289,868,575.66 元，已经普华永 道中天会 计师事务所(特殊 普通合伙) 普华永道中天验 字
(2017) 第411 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 摩根 士丹 利华 鑫 睿成大 盘弹 性股 票型
证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 12 日 正式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
290,064,918.79 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 196,343.13 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 交通 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《摩 根 士丹利华鑫睿 成大盘弹 性 股票型证券投 资
基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国 内依法上
市的股 票 （ 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 发行 上市 的股 票） 、 债券 （ 包括 国债、 央
行票据、金融 债、企业 债 、公司债、政 府支持机 构 债券、政府支 持债券、 地 方政府债券 、可转换
债券 （ 含可 分离 交易 可转 换债券 ） 、 次 级债 、 短 期融 资券、 超短 期融 资券 、 中 期票据 及其 他中 国证
监会允 许投 资的 债券 ） 、 资 产支持 证券 、 债 券回 购、 银行存 款、 权证、 股指 期 货、 货 币市 场工 具以
及法律法规 或中国证 监会 允许基金投 资的其它 金融 工具（但须 符合中国 证监 会的相关规 定） 。 基
金的投 资组 合比 例： 股票 资产占 基金 资产 的比 例范 围为 80%-95% ，其 中投 资 于沪深 300 指数 成份
股和备选成份 股的资产 比 例不低于基金 非现金资 产 的 80%；权 证投资比 例不 高于基金资产 净值的
3%。每个交易 日日终在 扣 除股指期货合 约需缴纳 的 保证金后，本 基金持有 现 金或到期日 在一年以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% 。 权 证、 股 指期货 及 其 他金 融工 具的 投资比 例符 合法 律 法
规和监 管机 构的 规定 。本 基金的 业绩 比较 基准 为： 沪深 300 指数 收益 率 ×95% + 一 年期 活期 存款大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 22 页 共 67 页
利率×5%。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 摩根 士丹 利华鑫 睿成 大盘 弹 性
股票型证券投 资基金合 同 》和中国证监 会、中国 基 金业协会发布 的有关规 定 及允许的基 金行业实
务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年 4 月 12 日( 基金合 同生 效日)至 2017 年 6 月 30 日 止期 间 财 务报 表符合 企业 会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年4 月12 日(基
金合同 生效 日) 至2017 年6 月 30 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际 编 制期间 为 2017
年4 月12 日（ 基金 合同 生 效日） 起 至 6 月 30 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 23 页 共 67 页
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分 的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 24 页 共 67 页
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最 近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在 是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未 实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动 确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 25 页 共 67 页
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 、托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权，本基金 收益以现 金 形式分配， 但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营 分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国 证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 26 页 共 67 页
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中证指 数有 限公 司独 立提 供。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 27 页 共 67 页
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券 的转让 收入 免征 增值 税 ， 对国债 、 地方 政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股 票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 9,512,370.12
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 9,512,370.12
大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 28 页 共 67 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 161,470,476.37 171,835,612.77 10,365,136.40
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 161,470,476.37 171,835,612.77 10,365,136.40
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断 式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,905.08 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 29 页 共 67 页
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,160.90
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 27.70
合计 5,093.68
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 251,880.02
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 251,880.02
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 9,752.31
预提费 用 37,878.40
合计 47,630.71 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 30 页 共 67 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 290,064,918.79 290,064,918.79
本期申 购 5,850,999.35 5,850,999.35
本期赎 回( 以"-" 号填列) -123,287,361.75 -123,287,361.75
本期末 172,628,556.39 172,628,556.39
注：1. 申购 含转 换入 份额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2. 本 基金自 2016 年 2 月 27 日至 2017 年 4 月 7 日止期 间公 开发 售， 共 募集有 效净 认购 资金
289,868,575.66 元 。 根 据 《摩根 士丹 利华 鑫睿 成大 盘弹性 股票 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 的规
定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 196,343.13 元 在 本 基 金 成 立 后 ， 折 算 为
196,343.13 份 基金 份额 ， 划入基 金份 额持 有人 账户 。
3. 根 据 《 摩根 士丹 利华 鑫 睿成大 盘弹 性股 票型 证券 投资基 金基 金合 同 》 和 《 摩根士 丹利 华鑫 睿成
大盘弹 性股 票型 证券 投资 基金 招 募说 明书 》 的 相关 规定， 本基 金于2017 年4 月 12 日(基 金合 同生
效日) 起至 2017 年 5 月 11 日止期 间暂 不向 投资 人 开放基 金交 易。 申购 、赎 回和转 换业 务自 2017
年5 月12 日起 开始 办理 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 2,748,271.58 10,365,136.40 13,113,407.98
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-263,441.01 -2,141,429.37 -2,404,870.38
其中： 基金 申购 款 -6,220.24 135,131.41 128,911.17
基金赎 回款 -257,220.77 -2,276,560.78 -2,533,781.55 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 31 页 共 67 页
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,484,830.57 8,223,707.03 10,708,537.60
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 12 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 60,553.13
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 13,179.10
其他 82.25
合计 73,814.48
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 12 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 92,008,349.62
减：卖 出股 票成 本总 额 91,095,591.60
买卖股 票差 价收 入 912,758.02
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 无债券 投 资收益 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 32 页 共 67 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 12 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,904,145.85
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,904,145.85
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年4 月 12 日( 基金 合 同生效日) 至 2017 年 6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 10,365,136.40
—— 股 票投 资 10,365,136.40
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 10,365,136.40
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 33 页 共 67 页
项目
本期
2017 年4 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至2017
年6 月30 日
基金赎 回费 收入 465,845.81
基金转 换费 收入 26,584.15
其他 45.02
合计 492,474.98
注：1. 本基金 的赎回费 用 按基金份额持 有人持有 时 间的增加而递 减。赎回 费 用由赎回基 金份额的
基金份额持有 人承担， 在 基金份额持有 人赎回基 金 份额时收取。 不低于赎 回 费用的 25% 归入基 金
资产， 未归 入基 金资 产的 部分用 于支 付登 记费 和其 他必要 的手 续费 。
2.本基金的转 换费由申 购 补差费和转出 基金赎回 费 两部分构成， 其中赎回 费 不低于 25% 的部分 归
入转出 基金 的基 金资 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 374,446.50
银行间 市场 交易 费用 -
合计 374,446.50
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
审计费 用 18,181.60
信息披 露费 19,696.80
银行费 用 1,859.22
合计 39,737.62 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 34 页 共 67 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华鑫证 券有 限责 任公 司(“ 华鑫证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注： 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年4月12 日( 基金 合同 生效日)至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华鑫证 券 344,428,956.29 100.00%
注：本 基金 基金 合同 于 2017 年4 月 12 日 正式 生效 ，无上 年度 可比 期间 数据 。
大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 35 页 共 67 页
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。 本基 金基 金合 同 于 2017 年 4 月 12 日正
式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年4月12 日( 基金 合同 生效日)至2017 年6月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华鑫证 券 251,880.02 100.00% 251,880.02 100.00%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
3.本基 金基 金合 同 于2017 年4 月12 日 正式 生效 ， 无上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月12 日( 基金 合 同生效 日)
至 2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 812,742.56
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 429,647.76
注：1. 支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.50% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计至 每月 月底 ， 按月 支 付。 其计 算公 式为 ： 日管 理人报 酬＝ 前一 日基
金资产 净值 ×1. 50%/ 当年 天数。
2.本基 金基 金合 同 于2017 年4 月12 日正 式生 效， 无 上年度 可比 期间 数据 。
大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 36 页 共 67 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017年4 月12 日( 基金 合同 生效日)至2017 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 135,457.10
注：1. 支 付基 金托 管人 交 通银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数 。
2.本基 金基 金合 同 于2017 年4 月12 日正 式生 效， 无 上年度 可比 期间 数据 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期无与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购) 交易。本 基 金基金合同 于
2017 年4 月12 日正 式生 效，无 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 本 基金 基金 合同 于 2017 年 4 月
12 日 正式 生效 ，无 上年 度 可比期 间数 据。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本报告 期末无除 基 金管理人之外 的其他关 联 方投资本基金 的情况。 本 基金基金合同 于
2017 年4 月12 日正 式生 效，无 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 4 月 12 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 9,512,370.12 60,553.13
注：本基金的 活期银行 存 款由基金托管 人交通银 行 保管，按银行 同业利率 计 息；保管于 交通银行
的定期 存款 按约 定利 率计 息。本 基金 基金 合同 于 2017 年 4 月 12 日正 式生 效 ，无上 年度 可比 期间大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 37 页 共 67 页
数据。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期 未在承销 期内参与关联方 承销证券 。本基金基金合 同于 2017 年 4 月 12
日正式 生效 ，无 上年 度可 比期间 数据 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 本基金 基金 合同 于 2017 年 4 月 12 日正
式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603933
睿能
科技
2017 年6
月28 日
2017 年7
月 6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年6
月30 日
2017 年7
月 10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300672
国科
微
2017 年6
月30 日
2017 年7
月 12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百 达
精工
2017 年6
月27 日
2017 年7
月 5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 38 页 共 67 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600795 国电电力
2017 年6
月 5 日
重大资产
重组
3.60 - - 423,500 1,439,037.00 1,524,600.00 -
601088 中国神华
2017 年6
月 5 日
重大事项 22.29 - - 52,700 1,066,060.00 1,174,683.00 -
601727 上海电气
2017 年6
月23 日
重大事项 7.57
2017 年7
月 3 日
7.54 42,700 308,299.47 323,239.00 -
600959 江苏有线
2017 年6
月19 日
重大资产
重组
10.57 - - 21,100 223,574.11 223,027.00 -
601989 中国重工
2017 年5
月31 日
重大资产
重组
6.21 - - 25,000 158,250.00 155,250.00 -
000061 农 产 品
2017 年6
月28 日
重大事项 9.06 - - 13,000 114,687.03 117,780.00 -
300085 银之杰
2017 年6
月30 日
重大事项 18.50
2017 年7
月 3 日
18.88 3,200 57,325.51 59,200.00 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易 中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 39 页 共 67 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为股票 型证券投 资 基金，属于较 高预期风 险 和预期收益的 证券投资 基 金品种，其预 期
风险和预期收 益高于混 合 型基金、债券 型基金和 货 币市场基金。 本基金投 资 的金融工具 主要包括
股票投资和债 券投资等 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主 要包括信
用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金的基 金 管 理人从事风险 管理的主 要 目标是 采取沪深 300
指数成 份股 量化 加权 投资 策略， 在控 制风 险的 基础 上，力 争获 取超 额收 益与 长期资 本增 值 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司董事会 对公司建 立 内部控制系统 和
维持其有效性 承担最终 责 任，其下设的 风险控制 和 审计委员会负 责制定风 险 管理政策， 检查公司
和基金运作的 合法合规 情 况；公司经营 层对内部 控 制制度的有效 执行承担 责 任，其下设 的风险管
理委员会负责 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施；督察 长 监督检查基 金和公司
运作的合法合 规情况及 公 司内部风险控 制情况； 监 察稽核部 、风 险管理部 分 工负责风险 监督与控
制，前者负责 合规及运 营 风险管理，后 者主要负 责 基金投资的信 用风险、 市 场风险以及 流动性风
险的监 督管 理； 基金 经理 、 投资总 监以 及投 资决 策委 员会负 责对 基金 投资 业务 风险进 行直 接管 理 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。从定量 分 析的角度出发 ，根据本 基 金的投资目标 ，结合基 金 资产所运用 金融工具
特征通过特定 的风险量 化 指标、模型， 日常的量 化 报告，确定风 险损 失的 限 度和相应置 信程度，
及时对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 交 通银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可 能
性很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 债券 投资 。 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 40 页 共 67 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理 人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标等。 本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且 本
基金与由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的
10% 。 本基 金所 持证 券均 在 证券交 易所 上市 ，因 此除 附注 6.4.12 中 列示 的部 分 基金资 产流 通暂 时
受限制不能自 由转让的 情 况外，其余 均 能以合理 价 格适时变现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 41 页 共 67 页
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,512,370.12 - - - 9,512,370.12
结算备 付金 7,024,206.07 - - - 7,024,206.07
存出保 证金 61,463.06 - - - 61,463.06
交易性 金融 资产 - - - 171,835,612.77 171,835,612.77
应收证 券清 算款 - - - 3,162,228.55 3,162,228.55
应收利 息 - - - 5,093.68 5,093.68
应收申 购款 - - - 116,591.81 116,591.81
其他资 产 - - - - -
资产总 计 16,598,039.25 - - 175,119,526.81 191,717,566.06
负债
应付赎 回款 - - - 7,770,337.38 7,770,337.38
应付管 理人 报酬 - - - 266,249.10 266,249.10
应付托 管费 - - - 44,374.86 44,374.86
应付交 易费 用 - - - 251,880.02 251,880.02
其他负 债 - - - 47,630.71 47,630.71
负债总 计 - - - 8,380,472.07 8,380,472.07
利率敏 感度 缺口 16,598,039.25 - - 166,739,054.74 183,337,093.99
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资。因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资 产
净值无 重大 影响 。 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 42 页 共 67 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于股 票和债券 ， 所面临的其 他价格风
险来源于单个 证券发行 主 体自身经营情 况或特殊 事 项的影响，也 可能来源 于 证券市场整 体波动的
影响。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中，以 沪 深 300 指数 的成 份股为 基础 ， 使
用指数成份股 量化加权 的 理念进行主动 投资组合 的 构建。本基金 的基金管 理 人定期结合 宏观及微
观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正，来 主动应对 可 能发生的市 场价格风
险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 的 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司
发行的证券不 得超过该 证 券的 10%。 此外，本 基金 的基金管理人 日常对本 基 金所持有的证 券价格
实施监 控， 定期 运用 多种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量、 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 171,835,612.77 93.73
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 171,835,612.77 93.73
大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 43 页 共 67 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 6.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月 30 日 ）
业绩比 较基 准( 附注6.4.1) 上升5% 不适用
业绩比 较基 准( 附注6.4.1) 下降5% 不适用
注： 于 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金运 行期 间不 足一 年，尚 不存 在足 够的 经验 数据， 因此 无法 对 本
报告期 间的 基金 资产 净值 对于其 他价 格风 险 的 敏感 性作定 量分 析。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当 期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 168,205,030.38 ，属 于第 二层 次的余 额 为 3,630,582.39 元 ，无 属于 第三 层
次的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 44 页 共 67 页
(c)非持 续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发 生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 45 页 共 67 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 171,835,612.77 89.63
其中： 股票 171,835,612.77 89.63
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,536,576.19 8.63
7 其他各 项资 产 3,345,377.10 1.74
8 合计 191,717,566.06 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元 ） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 508,005.00 0.28
B
采矿业 7,902,971.00 4.31
C
制造业 59,752,562.71 32.59
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
8,834,124.00 4.82
E
建筑业 11,337,135.92 6.18
F
批发和 零售 业 7,641,390.72 4.17 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 46 页 共 67 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,786,945.02 3.70
H
住宿和 餐饮 业 352,787.80 0.19
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,341,030.00 2.37
J
金融业 41,295,693.20 22.52
K
房地产 业 15,853,659.40 8.65
L
租赁和 商务 服务 业 3,316,176.00 1.81
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,481,862.00 0.81
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 218,644.00 0.12
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,721,298.00 0.94
S
综合 491,328.00 0.27
合计 171,835,612.77 93.73
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000895 双汇发 展 139,200 3,306,000.00 1.80
2 000651 格力电 器 59,400 2,445,498.00 1.33
3 600104 上汽集 团 74,732 2,320,428.60 1.27
4 601398 工商银 行 420,000 2,205,000.00 1.20
5 000002 万
科Ａ 86,900 2,169,893.00 1.18
6 601288 农业银 行 616,100 2,168,672.00 1.18
7 601668 中国建 筑 206,600 1,999,888.00 1.09
8 600704 物产中 大 271,650 1,980,328.50 1.08
9 601818 光大银 行 488,800 1,979,640.00 1.08 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 47 页 共 67 页
10 000625 长安汽 车 133,236 1,921,263.12 1.05
11 601988 中国银 行 518,500 1,918,450.00 1.05
12 600606 绿地控 股 225,200 1,761,064.00 0.96
13 600066 宇通客 车 79,909 1,755,600.73 0.96
14 000333 美的集 团 40,400 1,738,816.00 0.95
15 600741 华域汽 车 70,000 1,696,800.00 0.93
16 600048 保利地 产 166,700 1,661,999.00 0.91
17 600036 招商银 行 68,500 1,637,835.00 0.89
18 601006 大秦铁 路 195,000 1,636,050.00 0.89
19 600887 伊利股 份 74,400 1,606,296.00 0.88
20 600519 贵州茅 台 3,400 1,604,290.00 0.88
21 600690 青岛海 尔 106,200 1,598,310.00 0.87
22 601166 兴业银 行 91,400 1,541,004.00 0.84
23 600795 国电电 力 423,500 1,524,600.00 0.83
24 601186 中国铁 建 126,000 1,515,780.00 0.83
25 000776 广发证 券 87,100 1,502,475.00 0.82
26 600886 国投电 力 189,200 1,494,680.00 0.82
27 601601 中国太 保 43,900 1,486,893.00 0.81
28 600900 长江电 力 92,700 1,425,726.00 0.78
29 600015 华夏银 行 153,240 1,412,872.80 0.77
30 600340 华夏幸 福 41,900 1,407,002.00 0.77
31 600170 上海建 工 365,256 1,395,277.92 0.76
32 600023 浙能电 力 255,300 1,393,938.00 0.76
33 002415 海康威 视 43,100 1,392,130.00 0.76
34 600000 浦发银 行 109,830 1,389,349.50 0.76
35 600153 建发股 份 106,400 1,375,752.00 0.75
36 600028 中国石 化 230,400 1,366,272.00 0.75
37 601633 长城汽 车 101,300 1,346,277.00 0.73 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 48 页 共 67 页
38 000858 五 粮 液 24,000 1,335,840.00 0.73
39 601318 中国平 安 26,900 1,334,509.00 0.73
40 600016 民生银 行 161,900 1,330,818.00 0.73
41 001979 招 商蛇 口 59,100 1,262,376.00 0.69
42 600177 雅戈尔 124,000 1,254,880.00 0.68
43 601998 中信银 行 199,200 1,252,968.00 0.68
44 002736 国信证 券 94,500 1,252,125.00 0.68
45 002027 分众传 媒 87,500 1,204,000.00 0.66
46 000069 华侨城 Ａ 117,000 1,177,020.00 0.64
47 601088 中国神 华 52,700 1,174,683.00 0.64
48 601390 中国中 铁 135,200 1,172,184.00 0.64
49 002304 洋河股 份 13,500 1,171,935.00 0.64
50 601669 中国电 建 144,400 1,143,648.00 0.62
51 600585 海螺水 泥 50,300 1,143,319.00 0.62
52 600018 上港集 团 175,700 1,113,938.00 0.61
53 601169 北京银 行 120,800 1,107,736.00 0.60
54 601211 国泰君 安 53,900 1,105,489.00 0.60
55 000876 新 希 望 133,100 1,094,082.00 0.60
56 000338 潍柴动 力 81,600 1,077,120.00 0.59
57 601800 中国交 建 67,700 1,075,753.00 0.59
58 600362 江西铜 业 63,000 1,062,180.00 0.58
59 600663 陆家嘴 43,810 1,035,668.40 0.56
60 002183 怡 亚 通 119,100 1,027,833.00 0.56
61 601225 陕西煤 业 142,300 1,006,061.00 0.55
62 601899 紫金矿 业 290,900 997,787.00 0.54
63 601939 建设银 行 160,600 987,690.00 0.54
64 600839 四川长 虹 272,400 986,088.00 0.54
65 600030 中信证 券 57,500 978,650.00 0.53 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 49 页 共 67 页
66 000001 平安银 行 102,100 958,719.00 0.52
67 601788 光大证 券 61,900 924,167.00 0.50
68 600816 安信信 托 67,900 922,761.00 0.50
69 600383 金地集 团 80,200 919,894.00 0.50
70 600068 葛洲坝 80,400 903,696.00 0.49
71 600837 海通证 券 59,100 877,635.00 0.48
72 601618 中国中 冶 172,000 861,720.00 0.47
73 000402 金 融 街 73,200 857,904.00 0.47
74 600637 东方明 珠 39,400 853,798.00 0.47
75 601688 华泰证 券 47,600 852,040.00 0.46
76 600999 招商证 券 48,800 840,336.00 0.46
77 601985 中国核 电 107,200 837,232.00 0.46
78 600276 恒瑞医 药 16,460 832,711.40 0.45
79 000538 云南白 药 8,800 825,880.00 0.45
80 600660 福耀玻 璃 31,200 812,448.00 0.44
81 000540 中天金 融 116,600 810,370.00 0.44
82 000157 中联重 科 178,000 799,220.00 0.44
83 000166 申万宏 源 142,700 799,120.00 0.44
84 600060 海信电 器 52,300 793,391.00 0.43
85 601607 上海医 药 27,269 787,528.72 0.43
86 600518 康美药 业 36,000 782,640.00 0.43
87 600019 宝钢股 份 115,000 771,650.00 0.42
88 000063 中兴通 讯 32,400 769,176.00 0.42
89 601766 中国中 车 74,700 755,964.00 0.41
90 002202 金风科 技 48,400 748,748.00 0.41
91 600115 东方航 空 109,900 747,320.00 0.41
92 600089 特变电 工 72,323 747,096.59 0.41
93 600583 海油工 程 116,600 727,584.00 0.40 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 50 页 共 67 页
94 601258 庞大集 团 247,300 692,440.00 0.38
95 000630 铜陵有 色 241,500 685,860.00 0.37
96 002146 荣盛发 展 68,800 679,056.00 0.37
97 600061 国投安 信 43,550 677,202.50 0.37
98 000783 长江证 券 70,900 671,423.00 0.37
99 000027 深圳能 源 99,200 667,616.00 0.36
100 600188 兖州煤 业 54,300 664,632.00 0.36
101 601628 中国人 寿 24,600 663,708.00 0.36
102 600958 东方证 券 47,400 659,334.00 0.36
103 601600 中国铝 业 144,400 652,688.00 0.36
104 600705 中航资 本 111,900 632,235.00 0.34
105 600674 川投能 源 64,300 631,426.00 0.34
106 601111 中国国 航 64,600 629,850.00 0.34
107 300146 汤臣倍 健 45,768 628,852.32 0.34
108 600297 广汇汽 车 81,650 614,824.50 0.34
109 600376 首开股 份 53,600 613,184.00 0.33
110 000039 中集集 团 33,800 609,414.00 0.33
111 002594 比亚迪 12,200 609,390.00 0.33
112 002142 宁波银 行 31,200 602,160.00 0.33
113 002673 西部证 券 42,100 598,662.00 0.33
114 600688 上海石 化 86,000 568,460.00 0.31
115 002739 万达电 影 11,100 565,767.00 0.31
116 000559 万向钱 潮 52,400 556,488.00 0.30
117 600029 南方航 空 62,900 547,230.00 0.30
118 601018 宁波港 93,200 526,580.00 0.29
119 000709 河钢股 份 123,600 517,884.00 0.28
120 600498 烽火通 信 20,028 507,709.80 0.28
121 600271 航天信 息 24,200 499,488.00 0.27 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 51 页 共 67 页
122 601555 东吴证 券 44,140 495,692.20 0.27
123 600021 上海电 力 41,000 495,690.00 0.27
124 601336 新 华保 险 9,600 493,440.00 0.27
125 000568 泸州老 窖 9,700 490,626.00 0.27
126 601877 正泰电 器 24,404 490,276.36 0.27
127 002024 苏宁云 商 43,300 487,125.00 0.27
128 000728 国元证 券 39,800 486,356.00 0.27
129 601198 东兴证 券 28,200 486,168.00 0.27
130 601009 南京银 行 42,700 478,667.00 0.26
131 600820 隧道股 份 46,900 473,690.00 0.26
132 000778 新兴铸 管 70,600 473,020.00 0.26
133 000963 华东医 药 9,100 452,270.00 0.25
134 601333 广深铁 路 98,300 444,316.00 0.24
135 600827 百联股 份 27,300 443,625.00 0.24
136 002081 金 螳 螂 40,200 441,396.00 0.24
137 601857 中国石 油 56,300 432,947.00 0.24
138 000423 东阿阿 胶 5,800 416,962.00 0.23
139 600875 东方电 气 43,517 416,892.86 0.23
140 601933 永辉超 市 58,800 416,304.00 0.23
141 002500 山西证 券 43,100 412,898.00 0.23
142 000800 一汽轿 车 40,100 407,817.00 0.22
143 600352 浙江龙 盛 42,600 405,978.00 0.22
144 000686 东北证 券 40,000 402,000.00 0.22
145 000671 阳 光 城 67,300 391,686.00 0.21
146 600873 梅花生 物 66,200 375,354.00 0.20
147 600535 天士力 9,000 373,860.00 0.20
148 000718 苏宁环 球 62,900 368,594.00 0.20
149 600008 首创股 份 55,200 363,216.00 0.20 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 52 页 共 67 页
150 600754 锦江股 份 13,018 352,787.80 0.19
151 002470 金正大 46,400 349,392.00 0.19
152 600009 上海机 场 9,000 335,790.00 0.18
153 002385 大北农 52,000 327,080.00 0.18
154 601155 新城控 股 17,500 324,450.00 0.18
155 601727 上海电 气 42,700 323,239.00 0.18
156 601888 中国国 旅 10,400 313,456.00 0.17
157 603885 吉祥航 空 20,639 313,300.02 0.17
158 600196 复星医 药 9,900 306,801.00 0.17
159 300058 蓝色光 标 38,400 300,288.00 0.16
160 002152 广电运 通 35,300 293,343.00 0.16
161 600085 同仁堂 8,200 286,672.00 0.16
162 002465 海格通 信 26,600 285,684.00 0.16
163 000725 京东方 Ａ 68,600 285,376.00 0.16
164 600582 天地科 技 62,000 284,580.00 0.16
165 600157 永泰能 源 79,000 282,030.00 0.15
166 601928 凤凰传 媒 28,800 281,088.00 0.15
167 600038 中直股 份 6,100 279,197.00 0.15
168 600893 航发动 力 10,100 275,730.00 0.15
169 600332 白云山 9,400 272,976.00 0.15
170 601718 际华集 团 31,000 272,490.00 0.15
171 600648 外高桥 14,600 270,392.00 0.15
172 002008 大族激 光 7,800 270,192.00 0.15
173 002714 牧原股 份 9,900 269,478.00 0.15
174 600547 山东黄 金 9,200 266,156.00 0.15
175 600309 万华化 学 9,220 264,060.80 0.14
176 600037 歌华有 线 18,100 263,536.00 0.14
177 601611 中国核 建 21,900 262,143.00 0.14 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 53 页 共 67 页
178 600570 恒生电 子 5,600 261,408.00 0.14
179 600489 中金黄 金 25,600 256,768.00 0.14
180 600549 厦门钨 业 11,400 244,986.00 0.13
181 600737 中粮糖 业 25,900 244,496.00 0.13
182 300124 汇川技 术 9,500 242,630.00 0.13
183 600208 新湖中 宝 53,800 242,100.00 0.13
184 601021 春秋航 空 7,100 238,773.00 0.13
185 000983 西山煤 电 27,200 238,544.00 0.13
186 601127 小康股 份 11,800 235,410.00 0.13
187 002007 华兰生 物 6,400 233,600.00 0.13
188 002797 第一创 业 24,720 227,671.20 0.12
189 601099 太平洋 55,900 224,718.00 0.12
190 600959 江苏有 线 21,100 223,027.00 0.12
191 600373 中文传 媒 9,400 220,994.00 0.12
192 000060 中金岭 南 19,600 219,520.00 0.12
193 300015 爱尔眼 科 9,400 218,644.00 0.12
194 600804 鹏博士 12,300 218,325.00 0.12
195 002065 东华软 件 9,900 215,721.00 0.12
196 000009 中国宝 安 26,600 215,194.00 0.12
197 600588 用友网 络 12,500 214,000.00 0.12
198 000938 紫光股 份 3,500 213,920.00 0.12
199 002236 大华股 份 9,200 209,852.00 0.11
200 000977 浪潮信 息 11,700 202,644.00 0.11
201 000623 吉林敖 东 8,750 200,287.50 0.11
202 600703 三安光 电 10,100 198,970.00 0.11
203 002074 国轩高 科 6,300 198,765.00 0.11
204 600150 中国船 舶 8,600 196,682.00 0.11
205 000826 启迪桑 德 5,600 196,672.00 0.11 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 54 页 共 67 页
206 600685 中船防 务 7,000 191,660.00 0.10
207 000425 徐工机 械 50,000 187,500.00 0.10
208 600871 石化油 服 55,900 186,706.00 0.10
209 002456 欧菲光 10,200 185,334.00 0.10
210 600415 小商品 城 25,400 183,896.00 0.10
211 000768 中航飞 机 9,800 180,712.00 0.10
212 600221 海航控 股 55,900 179,998.00 0.10
213 600031 三一重 工 21,600 175,608.00 0.10
214 300059 东方财 富 14,600 175,492.00 0.10
215 002241 歌尔股 份 9,000 173,520.00 0.09
216 002230 科大讯 飞 4,300 171,570.00 0.09
217 000415 渤海金 控 25,100 168,923.00 0.09
218 600867 通化东 宝 9,160 167,078.40 0.09
219 600895 张江高 科 9,700 163,736.00 0.09
220 600372 中航电 子 9,400 163,278.00 0.09
221 600718 东软集团 10,500 163,275.00 0.09
222 002424 贵州百 灵 8,600 162,196.00 0.09
223 603993 洛阳钼 业 31,000 156,860.00 0.09
224 000555 神州信 息 9,300 155,310.00 0.08
225 601989 中国重 工 25,000 155,250.00 0.08
226 000917 电广传 媒 13,000 146,900.00 0.08
227 600118 中国卫 星 5,200 144,768.00 0.08
228 002299 圣农发 展 9,700 144,239.00 0.08
229 000413 东旭光 电 12,800 143,616.00 0.08
230 600109 国金证 券 12,100 141,812.00 0.08
231 300182 捷成股 份 14,800 141,488.00 0.08
232 300002 神州泰 岳 16,500 137,610.00 0.08
233 600446 金证股 份 7,800 137,124.00 0.07 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 55 页 共 67 页
234 300072 三聚环 保 3,700 137,085.00 0.07
235 600482 中国动 力 5,406 136,717.74 0.07
236 002475 立讯精 密 4,500 131,580.00 0.07
237 000712 锦龙股 份 8,000 130,960.00 0.07
238 002466 天齐锂 业 2,400 130,440.00 0.07
239 603000 人民网 9,600 126,432.00 0.07
240 002085 万丰奥 威 6,480 126,036.00 0.07
241 600010 包钢股 份 55,340 121,194.60 0.07
242 600739 辽宁成 大 6,700 120,801.00 0.07
243 002131 利欧股 份 35,900 118,111.00 0.06
244 000061 农 产 品 13,000 117,780.00 0.06
245 002195 二三四 五 16,400 117,260.00 0.06
246 300017 网宿科 技 9,700 117,079.00 0.06
247 300027 华谊兄 弟 14,400 116,496.00 0.06
248 002292 奥飞娱 乐 6,800 114,920.00 0.06
249 300251 光线传 媒 13,900 113,841.00 0.06
250 600783 鲁信创 投 6,600 112,398.00 0.06
251 000792 盐湖股 份 10,750 112,337.50 0.06
252 300133 华策影 视 9,900 110,880.00 0.06
253 600111 北方稀 土 9,600 108,768.00 0.06
254 300144 宋城演 艺 5,200 108,524.00 0.06
255 000793 华闻传 媒 10,700 108,284.00 0.06
256 601958 金钼股 份 15,100 108,267.00 0.06
257 300070 碧水源 5,800 108,170.00 0.06
258 002174 游族网 络 3,400 107,984.00 0.06
259 002450 康得新 4,700 105,844.00 0.06
260 000839 中信国安 9,900 98,901.00 0.05
261 300024 机器人 4,900 95,550.00 0.05 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 56 页 共 67 页
262 000156 华数传 媒 6,400 95,424.00 0.05
263 601118 海南橡 胶 16,600 94,288.00 0.05
264 600649 城投控 股 8,900 93,539.00 0.05
265 002310 东方园 林 5,500 91,960.00 0.05
266 002153 石基信 息 3,800 86,374.00 0.05
267 601866 中远海 发 20,500 73,800.00 0.04
268 601216 君正集 团 13,900 67,971.00 0.04
269 300085 银之杰 3,200 59,200.00 0.03
270 000738 航发控 制 2,900 56,753.00 0.03
271 000627 天茂集 团 5,400 43,632.00 0.02
272 600256 广汇能 源 9,100 37,674.00 0.02
273 600252 中恒集 团 8,700 35,148.00 0.02
274 300033 同花顺 500 31,105.00 0.02
275 000008 神州高 铁 3,500 25,480.00 0.01
276 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.01
277 002568 百润股 份 1,000 16,620.00 0.01
278 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.01
279 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01
280 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600704 物产中 大 4,546,777.00 2.48
2 000895 双汇发 展 3,711,707.46 2.02
3 600153 建发股 份 3,116,272.00 1.70 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 57 页 共 67 页
4 601288 农业银 行 2,805,113.00 1.53
5 600170 上海建 工 2,802,228.00 1.53
6 601398 工商银 行 2,793,329.00 1.52
7 600104 上汽集 团 2,779,120.11 1.52
8 601668 中国建 筑 2,636,830.00 1.44
9 000651 格力电 器 2,584,595.86 1.41
10 600741 华域汽 车 2,561,312.34 1.40
11 600839 四川长 虹 2,536,197.00 1.38
12 601818 光大银 行 2,507,788.00 1.37
13 601186 中国铁 建 2,506,549.09 1.37
14 600362 江西铜 业 2,487,647.00 1.36
15 601988 中国银 行 2,486,676.00 1.36
16 000625 长安汽 车 2,440,365.96 1.33
17 600066 宇通客 车 2,385,124.64 1.30
18 600028 中国石 化 2,379,189.00 1.30
19 002183 怡 亚 通 2,343,868.86 1.28
20 600606 绿地控 股 2,287,748.00 1.25
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600704 物产中 大 2,558,827.41 1.40
2 600153 建发股 份 1,857,036.40 1.01
3 600362 江西铜 业 1,506,767.77 0.82
4 600839 四川长 虹 1,490,241.00 0.81
5 600741 华域汽 车 1,312,419.54 0.72
6 002183 怡 亚 通 1,292,120.00 0.70 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 58 页 共 67 页
7 600170 上海建 工 1,287,835.00 0.70
8 600297 广汇汽 车 1,115,108.00 0.61
9 000630 铜陵有 色 1,085,167.06 0.59
10 601258 庞大集 团 1,069,002.00 0.58
11 600028 中国石 化 1,065,320.80 0.58
12 000338 潍柴动 力 1,057,319.00 0.58
13 000895 双汇发 展 1,033,826.00 0.56
14 000876 新 希 望 958,336.00 0.52
15 601186 中国铁 建 956,245.88 0.52
16 601390 中国中 铁 955,120.00 0.52
17 600188 兖州煤 业 935,171.00 0.51
18 601600 中国铝 业 889,753.00 0.49
19 600066 宇通客 车 870,181.00 0.47
20 601607 上海医 药 854,464.35 0.47
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 252,566,067.97
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 92,008,349.62
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 59 页 共 67 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 贵金 属投 资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易； 截至 报告 期末， 本基 金未 持有 股指 期货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 的规 定， 本 基金 将以 套期 保值 为主要 目的 ，有 选择 地投 资于股 指期 货。
套期保 值将 主要 采用 流动 性好、 交易 活跃 的期 货合 约。本 基金 在进 行股 指期 货投资 时， 将通 过对
证券市 场和 期货 市场 运行 趋势的 研究 ，并 结合 股指 期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 60 页 共 67 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体未 出现本报 告 期内被监管部 门立案调 查 ，或在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 61,463.06
2 应收证 券清 算款 3,162,228.55
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,093.68
5 应收申 购款 116,591.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,345,377.10
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 61 页 共 67 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
2,056 83,963.31 - - 172,628,556.39 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
9.98 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （万 份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 62 页 共 67 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金 合 同生 效日 （ 2017 年 4 月 12 日 ） 基金 份额 总额 290,064,918.79
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 5,850,999.35
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 123,287,361.75
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 172,628,556.39
大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 63 页 共 67 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重 大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金未 改变 投资策 略。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金 租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 64 页 共 67 页
例
华鑫证 券 2 344,428,956.29 100.00% 251,880.02 100.00% -
注：1. 专用 交易 单元 的选 择标准
（1） 实力 雄厚 ，信 誉良 好；
（2） 财务 状况 良好 ，经 营行为 规范 ；
（3） 内部 管理 规范 、严 格，具 备健 全的 内控 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ；
（4）具备基 金运作所 需 的高效、安全 的通讯条 件 ，交易设施符 合代理本 基 金进行证券 交易的需
要，并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务；
（5） 研究 实力 较强 ，能 及时、 定期 、全 面地 为本 基金提 供研 究服 务；
（6） 为基 金份 额持 有人 提供高 水平 的综 合服 务。
2.基金管理人 根据以上 标 准进行考察后 确定合作 券 商。基金管理 人与被选 择 的证券经营 机构签订
《证券 交易 单元 租用 协议 》 ，报证 券交 易所 办理 交易 单元相 关租 用手 续。
3.本报 告期 内， 本基 金的 所有交 易单 元均 为新 增的 交易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华鑫证 券 - - 1,435,000,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 本基金 募集 信披 文件 《中国 证券 报》 2017 年2 月23 日
2
关于本 基金 开展 网上 直销 银联通 支付 渠道 汇付 天
下天天 盈账 户客 户认 购费 率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 2017 年2 月25 日
3 关于本 基金 增加 招商 银行 股份有 限公 司为 销售 机 《中国 证券 报》 2017 年 3 月 6 日 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 65 页 共 67 页
构的公 告
4
本公司 关于 旗下 部分 基金 参与宜 信普 泽投 资顾 问
（北京 ）有 限公 司费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 2017 年3 月13 日
5
关于本 基金 增加 中国 银行 股份有 限公 司为 销售 机
构的公 告
《中国 证券 报》 2017 年3 月13 日
6
关于本 基金 增加 中国 农业 银行股 份有 限公 司为 销
售机构 的公 告
《中国 证券 报》 2017 年3 月22 日
7 本基金 基金 合同 生效 公告 《中国 证券 报》 2017 年4 月13 日
8
本公司 关 于 旗下 基金 增加 南京苏 宁基 金销 售有 限
公司为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 2017 年4 月14 日
9
本公司 关于 旗下 基金 参与 南京苏 宁基 金销 售有 限
公司费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 2017 年4 月14 日
10
本公司 关于 旗下 基金 增加 济安财 富( 北京) 资本 管
理有限 公司 为销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 2017 年4 月20 日
11
本公司 关于 旗下 基金 参与 济安财 富( 北京) 资本 管
理有限 公司 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报》 2017 年4 月20 日
12
本基金 开放 日常 申购 （赎 回、转 换、 定期 定额 投
资）业 务公 告
《中国 证券 报》 2017 年5 月10 日
13
关于本 基金 参与 部分 销售 机构费 率优 惠活 动的 公
告
《中国 证券 报》 2017 年5 月10 日
14
本公司 关于 调整 直销 中心 最低认 申购 金额 限制 的
公告
《中国 证券 报》 2017 年5 月26 日
15
本公司 关于 旗下 基金 增加 上海云 湾投 资管 理有 限
公司为 销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 2017 年 6 月 9 日
16
本公司 关于 旗下 基金 参与 上海云 湾投 资管 理有 限
公司费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 2017 年 6 月 9 日
17
本公司 关于 旗下 基金 增加 上海证 券为 销售 机构 的
公告
《中国 证券 报》 2017 年6 月27 日
18 本公司 关于 旗下 基金 参与 上海证 券销 售费 率优 惠 《中国 证券 报》 2017 年6 月27 日 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 66 页 共 67 页
活动的 公告
19
本公司 关于 直销 网上 交易 开通快 付通 支付 业务 的
公告
《中国 证券 报》 2017 年6 月28 日
20
本公司 关于 旗下 部分 基金 增加上 海通 华财 富资 产
管理有 限公 司为 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 2017 年6 月29 日
21
本公司 关于 旗下 部分 基金 参与通 华财 富销 售费 率
优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 2017 年6 月29 日
注：上 述公 告同 时在 公司 网站 www.msfunds.com.cn 上披露 。 大摩睿成大盘弹性股票 2017 年半 年度报告
第 67 页 共 67 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者可在营 业时间免 费 查阅，也可按 工本费购 买 复印件，还可 以通过基 金 管理人网站查 阅
或下载 。
摩 根士 丹利华 鑫基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 28 日
