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大摩量化多策略(001291)

大摩量化多策略:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投
资基金 
2017年半年度报告 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2017年8 月28日 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 
第 2 页 共 95 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月 30日止。 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 3 页 共 95 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 4 页 共 95 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 81 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 83 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 83 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 83 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 83 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 83 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 83 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 84 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 84 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 86 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 86 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 86 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 86 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 87 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 88 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 88 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 88 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 88 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 88 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 88 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 88 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 88 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 92 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 95 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 95 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 5 页 共 95 页


11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 95 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 95 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 6 页 共 95 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 基金简称 大摩量化多策略股票 基金主代码 001291 交易代码 001291 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 2日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 970,799,078.20 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明


投资目标 运用多种策略的量化投资模型,从不同投资维度,在不同市场情 况下捕捉市场定价失效的投资机会,力争有效控制风险的基础 上,实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 量化多策略体系的理念主要有两个:增强收益、分散风险。量化 策略是基于市场历史数据实现的, 不同市场信号需要采用不同策 略和交易手段, 因此建立多种策略可以弥补单一策略失效的可能 并形成互补,保证整体投资业绩的持续性和增强。另一方面,策 略间相关性越低, 越能分散组合的整体风险, 这是配置多个策略, 并在策略之间设定适当比例的基本原理。 本基金的投资策略主要 包括: 1)股票投资策略 通过基金管理人开发的 “多因子阿尔法模型” 、 “行业轮动模型” 、 “事件驱动模型”等各类量化模型进行股票选择并据此构建股 票投资组合。在实际运行过程中,将定期或不定期的进行修正,大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 7 页 共 95 页


优化股票投资组合。 2)固定收益投资策略 本基金债券等固定收益类证券以及可转换债券的投资策略主要 为:久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套 利策略等,并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。 3)衍生品投资策略 本基金的衍生品投资原则上为有利于基金资产保值增值。 本基金 将严格遵守相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍 生工具,通过量化工具控制下行风险。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金, 属于较高预期风险和预期收益的 证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理 有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 田青 联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-8888-668 (010) 67595096 传真 (0755) 82990384 (010) 66275853 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层 01-04 室 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层 北京市西城区闹市口大街1号 院 1 号楼 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 8 页 共 95 页


邮政编码 518048 100033 法定代表人 YU HUA(于华) 王洪章


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 址 www.msfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1号嘉里建 设广场第二座 17 层


大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 9 页 共 95 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -52,518,141.97 本期利润 -74,669,636.37 加权平均基金份额本期利润 -0.0692 本期加权平均净值利润率 -6.98% 本期基金份额净值增长率 -7.68% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -60,493,944.59 期末可供分配基金份额利润 -0.0623 期末基金资产净值 910,305,133.61 期末基金份额净值 0.938 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -6.20% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,而非当期发生数); 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 10 页 共 95 页


过去一个月 3.30% 0.90% 4.39% 0.57% -1.09% 0.33% 过去三个月 -7.50% 0.98% 5.17% 0.53% -12.67% 0.45% 过去六个月 -7.68% 0.82% 9.03% 0.48% -16.71% 0.34% 过去一年 -2.09% 0.80% 13.74% 0.57% -15.83% 0.23% 自基金合同 生效起至今 -6.20% 1.65% -22.62% 1.52% 16.42% 0.13%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金基金合同于 2015 年6月2日正式生效。按照本基金基金合同的规定,基金管理人自基 金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基 金各项资产配置比例符合基金合同约定。 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 11 页 共 95 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“公司” )是一家中外合资基金管理公司,前身 为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有 限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投 资控股有限公司等国内外机构。 截止 2017 年 6 月 30 日,公司旗下共管理二十四只开放式基金,包括摩根士丹利华鑫基础行 业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫领先优 势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长 混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精 选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华 鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华 鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华 鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券 投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月 定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利 华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩 根士丹利华鑫纯债稳定增值 18个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫健康产业混合 型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元兴利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华 鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金和摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金。同 时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 夏青 数量化 投资部 总监 2017年6月15 日 - 11 美国马里兰大学金融数学 博士。曾担任美国摩根士 丹利机构证券部副总裁,大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 12 页 共 95 页


美国芝加哥交易对冲基金 投资经理,美国斯考特交 易对冲基金投资经理,万 向资源有限公司量化投资 部总经理,东吴证券股份 有限公司投资总部董事总 经理。2016年7月加入本 公司,现任数量化投资部 总监。2017年6月起任摩 根士丹利华鑫多因子精选 策略混合型证券投资基 金、摩根士丹利华鑫量化 配置混合型证券投资基金 基金和本基金基金经理。 杨雨龙 数量化 投资部 副总监、 基金经 理 2015年7月25 日 2017年 6月 17 日 8 北京大学金融数学硕士。 曾任招商银行总行计划财 务部管理会计,博时基金 管理有限公司交易员,兴 业证券股份有限公司研究 所金融工程高级分析师。 2014年 7月份加入本公 司,历任数量化投资部投 资经理,2015年 6月至 2017年6月任摩根士丹利 华鑫多因子精选策略混合 型证券投资基金及摩根士 丹利华鑫量化配置混合型 证券投资基金基金经理, 2015年7月至2017年6大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 13 页 共 95 页


月任本基金基金经理。 注:1、基金经理的任职、离任日期为根据本公司决定确定的聘任、解聘日期; 2、基金经理的任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、注销; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及其他相关法 律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流 程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析, 确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期, 基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益 率差异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)不同投资组合同向交易 的交易价差进行分析,未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 40 次,为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发 生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017上半年,上证综指维持在 3000点区间上方窄幅运行,而创业板指数则跌至 2015年7 月 以来的新低。 经过 1 月中旬的小幅调整,各指数在春节过后及两会期间震荡上行。3 月,因美国宣布再次大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 14 页 共 95 页


加息、国内资金面开始收紧,市场开始调整。清明小长假归来,在“雄安新区规划”的政策刺激 下,各大指数吹响号角开启了新征程。然而仅过了一周,市场发现此前吹响的为集结号而非冲锋 号:因预期美国六月宣布再次加息,叠加国内金融去杠杆,市场资金面收紧趋势明显,中小市值 股票纷纷掉头往下;而价值类股票则在小幅调整后,悄然走出了“漂亮50”独立上涨行情。五月 底,央行释放“维稳”信号,并于六月初进行4980亿元一年期MLF(中期借贷便利)操作,加大 流动性投放力度。中小市值股票开始企稳,跟随“漂亮 50”反弹。 2017 年 6 月中国官方制造业 PMI 51.7,预期为 51,前值为 51.2,意外反弹至年内次高点, 连续 11 个月位于荣枯线上方。保持扩张态势的主要原因是外需状况较好,新出口订单指数上升。 6 月制造业呈现以下特点:一是供需增速加快,市场环境逐步改善;二是国内外需求回暖,进出 口继续回稳向好;三是产业结构优化升级,供给质量不断提升;四是企业采购意愿增强,价格指 数有所回升。中国经济走势或比投资者普遍预期的更为乐观。 本基金运用多个量化策略,从不同投资维度,在不同市场情况下捕捉市场定价失效的投资机 会。在报告期内,基金管理人通过自主开发的“多因子阿尔法模型” 、 “行业轮动模型” 、 “事件驱 动模型”等不同种类的量化模型进行股票选择并据此构建投资组合。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至 2017 年 6月 30日,本基金份额净值为 0.938 元,累计份额净值为 0.938元, 报告期内基金份额净值增长率为-7.68%,同期业绩比较基准收益率为9.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在2016年报中,我们指出接下来一段时间,国内将实行中性偏紧的货币政策,以抑制资产泡 沫、对抗通货膨胀、应对人民币贬值。而经过上半年调整以后,去年底的资产泡沫已得到了有效 控制,人民币贬值预期大幅减弱,金融去杠杆也初见成效。预计央行将保持灵活操作,对不同货 币政策工具搭配使用,维护流动性处于中性适度水平。 综上,国内流动性紧张局面或已缓解。在限售股即将大量解禁上市的情况下,A 股依然面临 一定的向上压力。 预计2017 年下半年市场将继续演绎指数区间震荡、 个股表现分化的结构性行情。 本基金将继续在估值处于合理水平且相对更具成长空间的成长股以及较低估值的大盘蓝筹股 之间进行均衡配置,并适时根据市场变化,动态调整资产配置权重,力争为投资者实现资产的长 期稳健增值。 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 15 页 共 95 页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种,特别是长期 停牌股票等没有市价的投资品种,基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》的要求进行估值,具体采用的估值政策和程序说明如下: 基金管理人成立基金估值委员会,委员会由主任委员(分管基金运营部的助理总经理)以及 相关成员(包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员)构成。 估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作 中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票 对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通;风险管理部负责评估公 允价值估值数据模型,计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格;监察稽核部负责 与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解,经估值委员会主任 委员同意,在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法 需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,估值过程中基金经理并未参 与。报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,本基金本报告期未实施利 润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 16 页 共 95 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 17 页 共 95 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 报告截止日: 2017年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年6 月 30日 上年度末 2016 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 91,060,326.53 140,998,696.73 结算备付金


4,197,546.19 3,303,759.40 存出保证金


219,869.65 244,451.72 交易性金融资产 6.4.7.2 819,016,729.58 1,099,659,655.40 其中:股票投资


819,016,729.58 1,099,659,655.40 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 20,497.60 33,548.37 应收股利


- - 应收申购款


74,280.47 196,025.62 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


914,589,250.02 1,244,436,137.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年6 月 30日 上年度末 2016 年 12月 31 日 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 18 页 共 95 页


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


837,282.73 1,273,333.68 应付管理人报酬


1,109,443.68 1,736,090.78 应付托管费


184,907.26 289,348.46 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 1,900,367.21 2,286,195.68 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 252,115.53 119,501.50 负债合计


4,284,116.41 5,704,470.10 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 970,799,078.20 1,219,112,283.14 未分配利润 6.4.7.10 -60,493,944.59 19,619,384.00 所有者权益合计


910,305,133.61 1,238,731,667.14 负债和所有者权益总计


914,589,250.02 1,244,436,137.24 注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值0.938元,基金份额总额970,799,078.20份。


6.2 利润表 会计主体:摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 19 页 共 95 页


2017年 1月 1 日至 2017 年6 月 30日 2016 年1 月1 日至 2016 年 6月 30日 一、收入


-55,875,320.53 -139,630,982.32 1.利息收入


456,099.65 635,255.71 其中:存款利息收入 6.4.7.11 456,099.65 635,255.71 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-34,310,773.59 -42,999,367.20 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -38,239,407.06 -50,757,049.12 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,928,633.47 7,757,681.92 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 -22,151,494.40 -97,540,210.88 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 130,847.81 273,340.05 减:二、费用


18,794,315.84 27,861,444.49 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 7,989,738.04 11,060,041.17 2.托管费 6.4.10.2.2 1,331,622.96 1,843,340.12 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 9,209,408.61 14,728,992.03 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 263,546.23 229,071.17 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 20 页 共 95 页


三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -74,669,636.37 -167,492,426.81 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -74,669,636.37 -167,492,426.81


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 1,219,112,283.14 19,619,384.00 1,238,731,667.14 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -74,669,636.37 -74,669,636.37 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -248,313,204.94 -5,443,692.22 -253,756,897.16 其中:1.基金申购款 24,798,531.05 -230,549.78 24,567,981.27 2.基金赎回款 -273,111,735.99 -5,213,142.44 -278,324,878.43 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 970,799,078.20 -60,493,944.59 910,305,133.61 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 21 页 共 95 页


金净值) 项目 上年度可比期间 2016 年 1月 1日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 1,701,243,243.63 93,640,856.17 1,794,884,099.80 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -167,492,426.81 -167,492,426.81 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -110,236,992.88 6,927,045.23 -103,309,947.65 其中:1.基金申购款 87,478,074.77 -8,775,973.98 78,702,100.79 2.基金赎回款 -197,715,067.65 15,703,019.21 -182,012,048.44 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 1,591,006,250.75 -66,924,525.41 1,524,081,725.34


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______于华______














______张力______














____谢先斌____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 22 页 共 95 页


委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]737 号《关于核准摩根士丹利华鑫量化多策略 股票型证券投资基金募集的批复》核准,由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息 共募集2,575,896,377.40元, 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2015)第661号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证 券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 2 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 2,576,611,172.81 份,其中认购资金利息折合 714,795.41 份基金份额。本基金的基金管理人为 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基 金基金合同》 的有关规定, 本基金投资于股票(包含中小板、 创业板及其他依法发行、 上市的股票), 股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转 债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存 款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金 的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的 80%-95%; 权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金,基金保留的现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监 管机构的规定。自基金合同生效日至 2015 年 9 月 28 日止期间,本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×85%+中信标普全债指数收益率×15%。根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月 29日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准及修 改相关基金合同的公告》 ,自 2015年9 月29 日起,本基金业绩比较基准变更为:沪深300指数收 益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《摩根士丹利华鑫量化多策略股 票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制。 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 23 页 共 95 页


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2017 年6月30日的财务状况以及 2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月 1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 24 页 共 95 页


的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 91,060,326.53 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 91,060,326.53


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 865,455,324.46 819,016,729.58 -46,438,594.88 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 25 页 共 95 页


其他 - - - 合计 865,455,324.46 819,016,729.58 -46,438,594.88


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 18,509.80 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,888.90 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 98.90 合计 20,497.60


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 26 页 共 95 页


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 1,900,367.21 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,900,367.21


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 276.43 预提费用 251,839.10 合计 252,115.53


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,219,112,283.14 1,219,112,283.14 本期申购 24,798,531.05 24,798,531.05 本期赎回(以"-"号填列) -273,111,735.99 -273,111,735.99 本期末 970,799,078.20 970,799,078.20 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 27 页 共 95 页


项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 64,860,548.56 -45,241,164.56 19,619,384.00 本期利润 -52,518,141.97 -22,151,494.40 -74,669,636.37 本期基金份额交易 产生的变动数 -14,696,427.01 9,252,734.79 -5,443,692.22 其中:基金申购款 1,242,073.26 -1,472,623.04 -230,549.78 基金赎回款 -15,938,500.27 10,725,357.83 -5,213,142.44 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,354,020.42 -58,139,924.17 -60,493,944.59


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 411,685.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 42,199.40 其他 2,214.81 合计 456,099.65


6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 3,161,651,742.98 减:卖出股票成本总额 3,199,891,150.04 买卖股票差价收入 -38,239,407.06


大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 28 页 共 95 页


6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,928,633.47 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,928,633.47


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 -22,151,494.40 ——股票投资 -22,151,494.40 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 29 页 共 95 页


——权证投资 - 3.其他 - 合计 -22,151,494.40


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金赎回费收入 128,275.89 基金转换费收入 2,571.92 合计 130,847.81 注:1. 本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的 基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费用的 25%归基金财 产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。





2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于赎回费 25%的 部分归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年6月30日 交易所市场交易费用 9,209,408.61 银行间市场交易费用 - 合计 9,209,408.61


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 30 页 共 95 页


审计费用 54,547.97 信息披露费 188,437.29 银行费用 1,707.13 债券账户维护费 17,853.84 其他 1,000.00 合计 263,546.23


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司( “中国建设银行” ) 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 31 页 共 95 页


2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华鑫证券 462,738,650.29 7.58% 1,169,083,540.66 12.09%


6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 华鑫证券 430,948.85 7.83% 122,848.19 6.46% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 华鑫证券 1,088,769.43 12.09% - - 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 32 页 共 95 页


30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 7,989,738.04 11,060,041.17 其中: 支付销售机构的客 户维护费 3,517,357.08 5,833,689.04 注:支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,331,622.96 1,843,340.12 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


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关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行 91,060,326.53 411,685.44 116,927,161.48 555,015.64 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2017 年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300500 启迪 设计 2017年 4月17 日 重大 资产 重组 34.03 2017 年7 月 12 日 30.64 158,800 5,783,056.17 5,403,964.00 - 300414 中光 防雷 2017年 4月28 日 重大 资产 重组 24.78 - - 139,893 4,316,254.33 3,466,548.54 - 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 34 页 共 95 页


300234 开尔 新材 2017年 6月9日 重大 资产 重组 12.79 - - 238,600 3,622,185.00 3,051,694.00 - 002418 康盛 股份 2017年 3月20 日 重大 资产 重组 9.31 2017 年7 月 10 日 9.27 276,800 2,621,641.00 2,577,008.00 - 300423 鲁亿 通 2017年 2月27 日 重大 资产 重组 33.95 2017 年7 月 31 日 30.56 75,000 2,483,851.52 2,546,250.00 - 300404 博济 医药 2017年 6月20 日 重大 资产 重组 23.07 - - 102,100 3,099,538.81 2,355,447.00 - 002596 海南 瑞泽 2017年 5月22 日 重大 资产 重组 8.29 - - 255,300 2,126,624.00 2,116,437.00 - 600136 当代 明诚 2017年 2月13 日 重大 资产 重组 16.79 - - 89,300 1,519,703.61 1,499,347.00 - 600485 信威 集团 2016年 12月 26 日 重大 资产 重组 14.59 - - 101,400 2,139,516.91 1,479,426.00 - 002796 世嘉 科技 2017年 6月5日 重大 资产 重组 31.50 2017 年8 月 23 日 34.65 44,600 1,757,979.00 1,404,900.00 - 300486 东杰 智能 2017年 1月25 日 重大 资产 重组 22.63 2017 年8 月 9 日 20.38 53,200 1,399,665.10 1,203,916.00 - 000889 茂业 通信 2017年 4月14 重大 资产 16.71 - - 63,100 738,989.88 1,054,401.00 - 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 35 页 共 95 页


日 重组 600050 中国 联通 2017年 4月5日 重大 事项 7.47 2017 年8 月 21 日 8.22 137,454 904,394.30 1,026,781.38 - 601989 中国 重工 2017年 5月31 日 重大 资产 重组 6.21 - - 159,700 1,014,817.00 991,737.00 - 600655 豫园 商城 2016年 12月 20 日 重大 资产 重组 11.32 - - 85,200 999,630.60 964,464.00 - 000693 *ST 华泽 2016年 3月1日 重大 资产 重组 12.50 - - 74,246 1,089,030.94 928,075.00 - 002025 航天 电器 2016年 9月12 日 重大 资产 重组 24.95 2017 年7 月 4 日 22.46 31,900 782,717.00 795,905.00 - 600318 新力 金融 2017年 4月27 日 重大 事项 10.73 2017 年8 月 8 日 11.50 35,600 542,829.55 381,988.00 - 002781 奇信 股份 2017年 5月31 日 重大 事项 29.44 - - 6,900 217,070.00 203,136.00 - 002756 永兴 特钢 2017年 6月30 日 重大 事项 28.20 - - 5,900 161,716.00 166,380.00 - 600577 精达 股份 2017年 6月26 日 重大 资产 重组 4.80 2017 年7 月 10 日 4.50 28,300 164,366.00 135,840.00 - 600172 黄河 2017年 重大 8.23 2017 8.00 9,600 80,088.00 79,008.00 - 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 36 页 共 95 页


旋风 6月30 日 事项 年7 月 14 日 002010 传化 智联 2017年 6月30 日 临时 停牌 15.26 2017 年7 月 4 日 16.77 2,600 40,016.00 39,676.00 - 注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布重大事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期 风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括 股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信 用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是运用多种策略 的量化投资模型,从不同投资维度,在不同市场情况下捕捉市场定价失效的投资机会,力争在控 制风险的基础上,实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司董事会对公司建立内部控制系统和 维持其有效性承担最终责任,其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策,检查公司 和基金运作的合法合规情况;公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任,其下设的风险管 理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;督察长监督检查基金和公司 运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况;监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控 制,前者负责合规及运营风险管理,后者主要负责基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风 险的监督管理;基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接管理。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 37 页 共 95 页


估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具 特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年6月30日,本基金未持有债券投资(2016年 12 月 31 日:同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所上市,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 38 页 共 95 页


受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2017 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017年6月 30日 1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 91,060,326.53 - - - 91,060,326.53 结算备付金 4,197,546.19 - - - 4,197,546.19 存出保证金 219,869.65 - - - 219,869.65 交易性金融资产 - - - 819,016,729.58 819,016,729.58 应收利息 - - - 20,497.60 20,497.60 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 39 页 共 95 页


应收申购款 - - - 74,280.47 74,280.47 其他资产 - - - - - 资产总计 95,477,742.37 - - 819,111,507.65 914,589,250.02 负债








应付赎回款 - - - 837,282.73 837,282.73 应付管理人报酬 - - - 1,109,443.68 1,109,443.68 应付托管费 - - - 184,907.26 184,907.26 应付交易费用 - - - 1,900,367.21 1,900,367.21 其他负债 - - - 252,115.53 252,115.53 负债总计 - - - 4,284,116.41 4,284,116.41 利率敏感度缺口 95,477,742.37 - - 814,827,391.24 910,305,133.61 上年度末 2016年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 140,998,696.73 - - - 140,998,696.73 结算备付金 3,303,759.40 - - - 3,303,759.40 存出保证金 244,451.72 - - - 244,451.72 交易性金融资产 - - - 1,099,659,655.40 1,099,659,655.40 应收利息 - - - 33,548.37 33,548.37 应收申购款 - - - 196,025.62 196,025.62 资产总计 144,546,907.85 - - 1,099,889,229.39 1,244,436,137.24 负债








应付赎回款 - - - 1,273,333.68 1,273,333.68 应付管理人报酬 - - - 1,736,090.78 1,736,090.78 应付托管费 - - - 289,348.46 289,348.46 应付交易费用 - - - 2,286,195.68 2,286,195.68 其他负债 - - - 119,501.50 119,501.50 负债总计 - - - 5,704,470.10 5,704,470.10 利率敏感度缺口 144,546,907.85 - - 1,094,184,759.29 1,238,731,667.14 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 40 页 共 95 页


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2017 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月 31 日:同),因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年 12月31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券,所面临的其他价格风 险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的 影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过开发各类量化模型进行股票选择 并据此构建投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司 发行的证券不得超过该证券的 10%。此外,本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格 实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量、跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31 日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 41 页 共 95 页


交易性金融资产-股票投资 819,016,729.58 89.97 1,099,659,655.40 88.77 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 819,016,729.58 89.97 1,099,659,655.40 88.77


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017年6月 30 日 ) 上年度末( 2016年 12月 31日 ) 业绩比较基准(附注6.4.1) 上升 5% 43,230,000.00 68,440,000.00 业绩比较基准(附注6.4.1) 下降 5% -43,230,000.00 -68,440,000.00





6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 42 页 共 95 页


于第一层次的余额为785,223,408.66 元,属于第二层次的余额为 33,793,320.92 元,无属于第三 层次的余额(2016年 12 月31日:第一层次1,045,069,844.89 元,第二层次54,589,810.51,无 第三层次) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140号 《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定: (a) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回 的投资收益),不征收增值税; (b) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转 让; (c) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述 政策自2016年5月1日起执行。 此外,根据财政部、国家税务总局于 2017年1 月6日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及 2017年6 月 30 日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂 适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 43 页 共 95 页


理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 44 页 共 95 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 819,016,729.58 89.55 其中:股票 819,016,729.58 89.55 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 95,257,872.72 10.42 7 其他各项资产 314,647.72 0.03 8 合计 914,589,250.02 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 7,328,295.78 0.81 B 采矿业 16,710,171.00 1.84 C 制造业 399,014,678.56 43.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 23,359,704.00 2.57 E 建筑业 31,088,909.74 3.42 F 批发和零售业 40,926,885.98 4.50 G 交通运输、仓储和邮政业 21,648,619.71 2.38 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 45 页 共 95 页


H 住宿和餐饮业 595,028.20 0.07 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 39,948,676.31 4.39 J 金融业 143,672,745.26 15.78 K 房地产业 33,178,588.30 3.64 L 租赁和商务服务业 11,347,562.72 1.25 M 科学研究和技术服务业 14,351,032.94 1.58 N 水利、环境和公共设施管理业 7,668,231.11 0.84 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,700,424.00 0.19 Q 卫生和社会工作 1,030,730.00 0.11 R 文化、体育和娱乐业 17,369,421.00 1.91 S 综合 8,077,024.97 0.89 合计 819,016,729.58 89.97


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600015 华夏银行 2,099,760 19,359,787.20 2.13 2 601818 光大银行 4,263,400 17,266,770.00 1.90 3 601998 中信银行 2,735,100 17,203,779.00 1.89 4 000776 广发证券 646,000 11,143,500.00 1.22 5 600016 民生银行 1,272,800 10,462,416.00 1.15 6 002736 国信证券 672,800 8,914,600.00 0.98 7 601601 中国太保 263,200 8,914,584.00 0.98 8 600999 招商证券 422,300 7,272,006.00 0.80 9 601211 国泰君安 353,600 7,252,336.00 0.80 10 601336 新华保险 133,723 6,873,362.20 0.76 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 46 页 共 95 页


11 601318 中国平安 138,500 6,870,985.00 0.75 12 601628 中国人寿 228,257 6,158,373.86 0.68 13 300500 启迪设计 158,800 5,403,964.00 0.59 14 300301 长方集团 822,000 5,260,800.00 0.58 15 000333 美的集团 112,000 4,820,480.00 0.53 16 601579 会稽山 381,647 4,640,827.52 0.51 17 600690 青岛海尔 288,400 4,340,420.00 0.48 18 603369 今世缘 328,200 4,332,240.00 0.48 19 300389 艾比森 297,600 4,327,104.00 0.48 20 300050 世纪鼎利 426,589 4,295,751.23 0.47 21 000651 格力电器 97,400 4,009,958.00 0.44 22 600983 惠而浦 349,700 3,783,754.00 0.42 23 000869 张


裕A 96,600 3,593,520.00 0.39 24 300043 星辉娱乐 436,100 3,580,381.00 0.39 25 600213 亚星客车 325,000 3,513,250.00 0.39 26 300414 中光防雷 139,893 3,466,548.54 0.38 27 300039 上海凯宝 474,190 3,447,361.30 0.38 28 603887 城地股份 98,800 3,295,968.00 0.36 29 002262 恩华药业 214,400 3,243,872.00 0.36 30 300234 开尔新材 238,600 3,051,694.00 0.34 31 600792 云煤能源 659,600 3,040,756.00 0.33 32 601015 陕西黑猫 396,800 3,015,680.00 0.33 33 603020 爱普股份 203,000 2,955,680.00 0.32 34 300270 中威电子 249,202 2,918,155.42 0.32 35 000623 吉林敖东 121,960 2,791,664.40 0.31 36 002295 精艺股份 198,900 2,760,732.00 0.30 37 002765 蓝黛传动 249,900 2,721,411.00 0.30 38 601186 中国铁建 225,000 2,706,750.00 0.30 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 47 页 共 95 页


39 000502 绿景控股 223,000 2,693,840.00 0.30 40 603919 金徽酒 139,670 2,664,903.60 0.29 41 603909 合诚股份 65,300 2,634,855.00 0.29 42 603117 万林股份 217,300 2,631,503.00 0.29 43 603223 恒通股份 107,000 2,616,150.00 0.29 44 000688 建新矿业 326,900 2,615,200.00 0.29 45 600724 宁波富达 549,000 2,602,260.00 0.29 46 601368 绿城水务 263,500 2,592,840.00 0.28 47 002418 康盛股份 276,800 2,577,008.00 0.28 48 000421 南京公用 351,900 2,568,870.00 0.28 49 300423 鲁亿通 75,000 2,546,250.00 0.28 50 600371 万向德农 211,232 2,530,559.36 0.28 51 600090 同济堂 269,394 2,524,221.78 0.28 52 002227 奥 特 迅 137,600 2,505,696.00 0.28 53 000757 浩物股份 343,800 2,482,236.00 0.27 54 300264 佳创视讯 279,800 2,473,432.00 0.27 55 601668 中国建筑 254,800 2,466,464.00 0.27 56 603701 德宏股份 79,775 2,461,856.50 0.27 57 002220 天宝股份 289,400 2,436,748.00 0.27 58 300211 亿通科技 269,000 2,421,000.00 0.27 59 000785 武汉中商 215,300 2,415,666.00 0.27 60 000951 中国重汽 157,300 2,405,117.00 0.26 61 603100 川仪股份 206,800 2,400,948.00 0.26 62 300505 川金诺 56,500 2,379,215.00 0.26 63 002077 大港股份 214,100 2,376,510.00 0.26 64 002687 乔治白 308,446 2,375,034.20 0.26 65 300489 中飞股份 100,000 2,366,000.00 0.26 66 300404 博济医药 102,100 2,355,447.00 0.26 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 48 页 共 95 页


67 000790 泰合健康 267,400 2,342,424.00 0.26 68 300181 佐力药业 336,800 2,337,392.00 0.26 69 300341 麦迪电气 268,200 2,319,930.00 0.25 70 300527 华舟应急 132,565 2,303,979.70 0.25 71 300455 康拓红外 188,740 2,291,303.60 0.25 72 300435 中泰股份 165,900 2,284,443.00 0.25 73 600917 重庆燃气 242,100 2,283,003.00 0.25 74 300305 裕兴股份 254,600 2,281,216.00 0.25 75 002071 长城影视 224,200 2,233,032.00 0.25 76 002758 华通医药 159,000 2,232,360.00 0.25 77 600620 天宸股份 179,100 2,229,795.00 0.24 78 600068 葛洲坝 198,036 2,225,924.64 0.24 79 300220 金运激光 118,800 2,210,868.00 0.24 80 601137 博威合金 192,900 2,191,344.00 0.24 81 002738 中矿资源 107,700 2,186,310.00 0.24 82 002360 同德化工 264,600 2,177,658.00 0.24 83 603309 维力医疗 122,400 2,177,496.00 0.24 84 300286 安科瑞 104,900 2,164,087.00 0.24 85 600170 上海建工 563,255 2,151,634.10 0.24 86 002517 恺英网络 61,100 2,150,109.00 0.24 87 002674 兴业科技 170,900 2,146,504.00 0.24 88 603789 星光农机 113,500 2,134,935.00 0.23 89 300321 同大股份 94,400 2,129,664.00 0.23 90 000719 大地传媒 203,900 2,126,677.00 0.23 91 000625 长安汽车 147,100 2,121,182.00 0.23 92 002596 海南瑞泽 255,300 2,116,437.00 0.23 93 300387 富邦股份 106,700 2,112,660.00 0.23 94 600223 鲁商置业 450,700 2,100,262.00 0.23 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 49 页 共 95 页


95 300472 新元科技 76,700 2,093,910.00 0.23 96 600816 安信信托 153,500 2,086,065.00 0.23 97 002261 拓维信息 177,800 2,082,038.00 0.23 98 300442 普丽盛 70,900 2,068,153.00 0.23 99 300464 星徽精密 163,700 2,041,339.00 0.22 100 002062 宏润建设 338,000 2,014,480.00 0.22 101 601800 中国交建 126,000 2,002,140.00 0.22 102 300184 力源信息 160,700 1,999,108.00 0.22 103 600606 绿地控股 254,900 1,993,318.00 0.22 104 603828 柯利达 91,800 1,992,978.00 0.22 105 000036 华联控股 218,500 1,988,350.00 0.22 106 600830 香溢融通 201,200 1,983,832.00 0.22 107 601127 小康股份 99,300 1,981,035.00 0.22 108 600077 宋都股份 495,000 1,975,050.00 0.22 109 600975 新五丰 308,600 1,975,040.00 0.22 110 300532 今天国际 83,500 1,972,270.00 0.22 111 300513 恒泰实达 43,500 1,968,810.00 0.22 112 300067 安诺其 312,800 1,967,512.00 0.22 113 600575 皖江物流 467,100 1,961,820.00 0.22 114 300194 福安药业 282,000 1,959,900.00 0.22 115 600261 阳光照明 297,133 1,952,163.81 0.21 116 300265 通光线缆 153,653 1,951,393.10 0.21 117 002706 良信电器 163,500 1,942,380.00 0.21 118 000540 中天金融 273,800 1,902,910.00 0.21 119 600051 宁波联合 198,900 1,901,484.00 0.21 120 600783 鲁信创投 111,099 1,892,015.97 0.21 121 002234 民和股份 151,900 1,889,636.00 0.21 122 600573 惠泉啤酒 186,000 1,886,040.00 0.21 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 50 页 共 95 页


123 600757 长江传媒 252,000 1,882,440.00 0.21 124 300329 海伦钢琴 159,800 1,880,846.00 0.21 125 300046 台基股份 100,200 1,873,740.00 0.21 126 600819 耀皮玻璃 277,900 1,870,267.00 0.21 127 600784 鲁银投资 280,000 1,867,600.00 0.21 128 000011 深物业A 93,200 1,864,000.00 0.20 129 002769 普路通 122,000 1,854,400.00 0.20 130 002208 合肥城建 142,000 1,846,000.00 0.20 131 300139 晓程科技 175,900 1,845,191.00 0.20 132 000050 深天马A 89,700 1,845,129.00 0.20 133 300390 天华超净 201,200 1,845,004.00 0.20 134 600758 红阳能源 205,700 1,838,958.00 0.20 135 000416 民生控股 229,700 1,837,600.00 0.20 136 300062 中能电气 154,900 1,837,114.00 0.20 137 600865 百大集团 156,200 1,833,788.00 0.20 138 600373 中文传媒 78,000 1,833,780.00 0.20 139 000601 韶能股份 257,100 1,833,123.00 0.20 140 601999 出版传媒 201,000 1,833,120.00 0.20 141 600794 保税科技 444,600 1,827,306.00 0.20 142 300375 鹏翎股份 92,300 1,824,771.00 0.20 143 600593 大连圣亚 68,400 1,822,176.00 0.20 144 600356 恒丰纸业 183,100 1,820,014.00 0.20 145 002652 扬子新材 251,900 1,816,199.00 0.20 146 002719 麦趣尔 53,600 1,815,432.00 0.20 147 002591 恒大高新 118,200 1,812,006.00 0.20 148 000906 浙商中拓 203,470 1,808,848.30 0.20 149 600073 上海梅林 188,800 1,803,040.00 0.20 150 600650 锦江投资 100,500 1,802,970.00 0.20 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 51 页 共 95 页


151 600507 方大特钢 210,200 1,793,006.00 0.20 152 601900 南方传媒 143,900 1,790,116.00 0.20 153 600252 中恒集团 442,300 1,786,892.00 0.20 154 600509 天富能源 234,800 1,786,828.00 0.20 155 600131 岷江水电 220,900 1,784,872.00 0.20 156 600167 联美控股 83,700 1,777,788.00 0.20 157 002033 丽江旅游 173,641 1,774,611.02 0.19 158 600067 冠城大通 257,900 1,771,773.00 0.19 159 002214 大立科技 204,500 1,770,970.00 0.19 160 000908 景峰医药 209,600 1,769,024.00 0.19 161 002548 金新农 146,400 1,768,512.00 0.19 162 600493 凤竹纺织 161,800 1,766,856.00 0.19 163 600741 华域汽车 72,882 1,766,659.68 0.19 164 300315 掌趣科技 216,300 1,765,008.00 0.19 165 603600 永艺股份 107,200 1,764,512.00 0.19 166 000628 高新发展 183,500 1,759,765.00 0.19 167 002731 萃华珠宝 82,600 1,759,380.00 0.19 168 000868 安凯客车 330,700 1,759,324.00 0.19 169 600325 华发股份 210,660 1,759,011.00 0.19 170 000650 仁和药业 293,300 1,753,934.00 0.19 171 600769 祥龙电业 204,100 1,749,137.00 0.19 172 002580 圣阳股份 218,200 1,743,418.00 0.19 173 002537 海立美达 142,700 1,738,086.00 0.19 174 002660 茂硕电源 181,700 1,733,418.00 0.19 175 002243 通产丽星 179,000 1,730,930.00 0.19 176 002369 卓翼科技 200,200 1,729,728.00 0.19 177 002150 通润装备 147,100 1,728,425.00 0.19 178 600248 延长化建 286,200 1,725,786.00 0.19 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 52 页 共 95 页


179 002317 众生药业 138,500 1,720,170.00 0.19 180 600973 宝胜股份 307,000 1,719,200.00 0.19 181 300200 高盟新材 116,969 1,714,765.54 0.19 182 300403 地尔汉宇 94,300 1,714,374.00 0.19 183 600776 东方通信 252,200 1,709,916.00 0.19 184 002702 海欣食品 206,600 1,708,582.00 0.19 185 300037 新宙邦 74,300 1,707,414.00 0.19 186 600981 汇鸿集团 230,200 1,705,782.00 0.19 187 600661 新南洋 79,200 1,700,424.00 0.19 188 002670 国盛金控 106,860 1,699,074.00 0.19 189 600995 文山电力 174,600 1,698,858.00 0.19 190 600232 金鹰股份 209,700 1,696,473.00 0.19 191 000705 浙江震元 164,400 1,693,320.00 0.19 192 600361 华联综超 285,200 1,691,236.00 0.19 193 600647 同达创业 73,000 1,686,300.00 0.19 194 002708 光洋股份 183,300 1,684,527.00 0.19 195 000926 福星股份 138,000 1,683,600.00 0.18 196 002397 梦洁股份 251,600 1,680,688.00 0.18 197 000419 通程控股 237,300 1,680,084.00 0.18 198 300019 硅宝科技 164,800 1,677,664.00 0.18 199 000909 数源科技 138,600 1,677,060.00 0.18 200 000517 荣安地产 359,700 1,672,605.00 0.18 201 002662 京威股份 231,600 1,667,520.00 0.18 202 300141 和顺电气 133,450 1,662,787.00 0.18 203 600864 哈投股份 198,900 1,652,859.00 0.18 204 603519 立霸股份 76,300 1,652,658.00 0.18 205 300460 惠伦晶体 95,000 1,648,250.00 0.18 206 000665 湖北广电 135,600 1,647,540.00 0.18 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 53 页 共 95 页


207 300443 金雷风电 76,900 1,647,198.00 0.18 208 002760 凤形股份 50,100 1,641,276.00 0.18 209 600597 光明乳业 128,700 1,640,925.00 0.18 210 002700 新疆浩源 152,800 1,638,016.00 0.18 211 002206 海 利 得 219,700 1,632,371.00 0.18 212 300381 溢多利 97,400 1,626,580.00 0.18 213 002194 武汉凡谷 183,061 1,620,089.85 0.18 214 300146 汤臣倍健 117,700 1,617,198.00 0.18 215 600814 杭州解百 179,000 1,614,580.00 0.18 216 300474 景嘉微 45,600 1,614,240.00 0.18 217 300158 振东制药 99,500 1,613,890.00 0.18 218 300248 新开普 99,600 1,610,532.00 0.18 219 603999 读者传媒 72,000 1,607,040.00 0.18 220 300218 安利股份 139,300 1,604,736.00 0.18 221 300214 日科化学 239,000 1,603,690.00 0.18 222 300243 瑞丰高材 145,300 1,602,659.00 0.18 223 600530 交大昂立 282,300 1,594,995.00 0.18 224 002152 广电运通 191,850 1,594,273.50 0.18 225 300310 宜通世纪 120,100 1,587,722.00 0.17 226 002523 天桥起重 297,840 1,584,508.80 0.17 227 300395 菲利华 107,700 1,577,805.00 0.17 228 300517 海波重科 54,500 1,570,690.00 0.17 229 300342 天银机电 102,500 1,564,150.00 0.17 230 300254 仟源医药 109,800 1,560,258.00 0.17 231 600337 美克家居 275,900 1,558,835.00 0.17 232 601020 华钰矿业 70,400 1,550,912.00 0.17 233 600831 广电网络 155,800 1,550,210.00 0.17 234 300495 美尚生态 103,700 1,549,278.00 0.17 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 54 页 共 95 页


235 603678 火炬电子 55,500 1,544,565.00 0.17 236 300303 聚飞光电 355,900 1,541,047.00 0.17 237 603843 正平股份 108,800 1,539,520.00 0.17 238 603028 赛福天 101,100 1,530,654.00 0.17 239 600272 开开实业 111,800 1,527,188.00 0.17 240 300499 高澜股份 60,300 1,526,796.00 0.17 241 000960 锡业股份 112,130 1,526,089.30 0.17 242 002279 久其软件 121,100 1,519,805.00 0.17 243 002487 大金重工 242,000 1,517,340.00 0.17 244 002645 华宏科技 85,000 1,514,700.00 0.17 245 601798 蓝科高新 136,800 1,510,272.00 0.17 246 300480 光力科技 91,400 1,505,358.00 0.17 247 300354 东华测试 96,900 1,502,919.00 0.17 248 600136 当代明诚 89,300 1,499,347.00 0.16 249 603588 高能环境 96,100 1,499,160.00 0.16 250 300155 安居宝 190,500 1,491,615.00 0.16 251 300542 新晨科技 47,800 1,480,366.00 0.16 252 600485 信威集团 101,400 1,479,426.00 0.16 253 000985 大庆华科 62,300 1,476,510.00 0.16 254 300101 振芯科技 105,400 1,475,600.00 0.16 255 002698 博实股份 123,000 1,447,710.00 0.16 256 002096 南岭民爆 138,100 1,441,764.00 0.16 257 603090 宏盛股份 49,300 1,405,543.00 0.15 258 002796 世嘉科技 44,600 1,404,900.00 0.15 259 300535 达威股份 26,800 1,401,908.00 0.15 260 000997 新 大 陆 61,400 1,393,166.00 0.15 261 300525 博思软件 29,300 1,377,100.00 0.15 262 000666 经纬纺机 60,500 1,375,770.00 0.15 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 55 页 共 95 页


263 002376 新北洋 100,100 1,373,372.00 0.15 264 600393 粤泰股份 189,300 1,370,532.00 0.15 265 300487 蓝晓科技 80,600 1,358,916.00 0.15 266 300224 正海磁材 149,100 1,341,900.00 0.15 267 600845 宝信软件 79,600 1,341,260.00 0.15 268 000415 渤海金控 194,424 1,308,473.52 0.14 269 603099 长白山 84,800 1,299,984.00 0.14 270 600291 西水股份 58,900 1,295,800.00 0.14 271 600688 上海石化 189,600 1,253,256.00 0.14 272 002354 天神娱乐 58,200 1,251,300.00 0.14 273 000059 华锦股份 125,000 1,251,250.00 0.14 274 002281 光迅科技 54,200 1,204,324.00 0.13 275 300486 东杰智能 53,200 1,203,916.00 0.13 276 300370 安控科技 245,500 1,193,130.00 0.13 277 601997 贵阳银行 75,400 1,192,074.00 0.13 278 000030 富奥股份 132,500 1,184,550.00 0.13 279 600782 新钢股份 317,900 1,160,335.00 0.13 280 600221 海航控股 358,300 1,153,726.00 0.13 281 002478 常宝股份 207,700 1,148,581.00 0.13 282 600808 马钢股份 314,300 1,112,622.00 0.12 283 600282 南钢股份 294,400 1,092,224.00 0.12 284 002771 真视通 39,434 1,086,406.70 0.12 285 603111 康尼机电 86,873 1,059,850.60 0.12 286 000889 茂业通信 63,100 1,054,401.00 0.12 287 600060 海信电器 69,100 1,048,247.00 0.12 288 600029 南方航空 119,800 1,042,260.00 0.11 289 002540 亚太科技 147,400 1,040,644.00 0.11 290 601166 兴业银行 61,200 1,031,832.00 0.11 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 56 页 共 95 页


291 600050 中国联通 137,454 1,026,781.38 0.11 292 601899 紫金矿业 299,300 1,026,599.00 0.11 293 600038 中直股份 22,100 1,011,517.00 0.11 294 600862 中航高科 103,800 1,005,822.00 0.11 295 601989 中国重工 159,700 991,737.00 0.11 296 603799 华友钴业 16,100 978,558.00 0.11 297 600115 东方航空 143,900 978,520.00 0.11 298 601225 陕西煤业 137,900 974,953.00 0.11 299 600655 豫园商城 85,200 964,464.00 0.11 300 002001 新 和 成 49,000 951,090.00 0.10 301 603885 吉祥航空 62,200 944,196.00 0.10 302 600028 中国石化 157,900 936,347.00 0.10 303 000693 *ST 华泽 74,246 928,075.00 0.10 304 601677 明泰铝业 66,200 902,968.00 0.10 305 603993 洛阳钼业 176,900 895,114.00 0.10 306 300123 太阳鸟 75,500 889,390.00 0.10 307 601006 大秦铁路 103,017 864,312.63 0.09 308 002155 湖南黄金 89,900 860,343.00 0.09 309 002195 二三四五 119,500 854,425.00 0.09 310 002446 盛路通信 69,720 848,492.40 0.09 311 600262 北方股份 31,100 843,121.00 0.09 312 300008 天海防务 99,922 826,354.94 0.09 313 603300 华铁科技 71,900 816,065.00 0.09 314 300204 舒泰神 52,225 814,187.75 0.09 315 000338 潍柴动力 61,000 805,200.00 0.09 316 002025 航天电器 31,900 795,905.00 0.09 317 600873 梅花生物 140,000 793,800.00 0.09 318 600125 铁龙物流 88,039 788,829.44 0.09 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 57 页 共 95 页


319 300406 九强生物 47,900 788,434.00 0.09 320 600967 内蒙一机 57,800 787,814.00 0.09 321 002400 省广股份 98,040 787,261.20 0.09 322 600971 恒源煤电 96,400 783,732.00 0.09 323 300351 永贵电器 42,500 774,775.00 0.09 324 601333 广深铁路 169,600 766,592.00 0.08 325 600475 华光股份 38,000 757,340.00 0.08 326 600105 永鼎股份 93,700 756,159.00 0.08 327 000078 海王生物 125,100 754,353.00 0.08 328 600345 长江通信 36,600 754,326.00 0.08 329 600867 通化东宝 40,980 747,475.20 0.08 330 600459 贵研铂业 34,600 744,938.00 0.08 331 600419 天润乳业 14,600 731,898.00 0.08 332 600713 南京医药 103,800 729,714.00 0.08 333 300287 飞利信 79,200 727,056.00 0.08 334 601101 昊华能源 88,500 725,700.00 0.08 335 002290 中科新材 43,600 715,476.00 0.08 336 603508 思维列控 13,500 713,880.00 0.08 337 600850 华东电脑 33,300 711,621.00 0.08 338 002467 二六三 88,700 702,504.00 0.08 339 601857 中国石油 91,100 700,559.00 0.08 340 300079 数码视讯 119,400 698,490.00 0.08 341 000581 威孚高科 26,700 691,530.00 0.08 342 000698 沈阳化工 105,500 688,915.00 0.08 343 601231 环旭电子 43,700 686,527.00 0.08 344 600742 一汽富维 35,100 670,761.00 0.07 345 601788 光大证券 44,000 656,920.00 0.07 346 002429 兆驰股份 213,050 654,063.50 0.07 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 58 页 共 95 页


347 000055 方大集团 88,050 641,004.00 0.07 348 601117 中国化学 90,200 630,498.00 0.07 349 600323 瀚蓝环境 43,200 626,832.00 0.07 350 600089 特变电工 60,235 622,227.55 0.07 351 600030 中信证券 36,100 614,422.00 0.07 352 600759 洲际油气 99,500 602,970.00 0.07 353 600704 物产中大 82,450 601,060.50 0.07 354 000001 平安银行 63,700 598,143.00 0.07 355 601988 中国银行 160,700 594,590.00 0.07 356 601328 交通银行 95,600 588,896.00 0.06 357 000529 广弘控股 63,972 585,343.80 0.06 358 601288 农业银行 166,000 584,320.00 0.06 359 600692 亚通股份 43,900 570,700.00 0.06 360 002763 汇洁股份 19,700 566,375.00 0.06 361 600835 上海机电 26,600 562,324.00 0.06 362 603167 渤海轮渡 50,900 553,283.00 0.06 363 002727 一心堂 29,900 550,160.00 0.06 364 600547 山东黄金 18,900 546,777.00 0.06 365 002320 海峡股份 38,200 541,676.00 0.06 366 000738 航发控制 27,300 534,261.00 0.06 367 601000 唐山港 99,620 520,016.40 0.06 368 002416 爱施德 47,800 515,762.00 0.06 369 600668 尖峰集团 30,000 515,400.00 0.06 370 601607 上海医药 17,700 511,176.00 0.06 371 601222 林洋能源 68,700 510,441.00 0.06 372 002519 银河电子 64,770 509,739.90 0.06 373 600297 广汇汽车 67,440 507,823.20 0.06 374 300190 维尔利 33,600 495,936.00 0.05 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 59 页 共 95 页


375 300274 阳光电源 43,900 486,851.00 0.05 376 000990 诚志股份 29,800 476,204.00 0.05 377 603323 吴江银行 30,800 475,552.00 0.05 378 601965 中国汽研 49,900 468,561.00 0.05 379 601128 常熟银行 41,900 466,347.00 0.05 380 002382 蓝帆医疗 37,200 454,956.00 0.05 381 300360 炬华科技 30,100 453,005.00 0.05 382 600585 海螺水泥 19,900 452,327.00 0.05 383 002179 中航光电 14,400 449,136.00 0.05 384 002293 罗莱生活 38,900 445,794.00 0.05 385 601618 中国中冶 88,900 445,389.00 0.05 386 600026 中远海能 66,600 441,558.00 0.05 387 000860 顺鑫农业 21,800 436,218.00 0.05 388 300083 劲胜精密 47,100 435,204.00 0.05 389 603015 弘讯科技 41,006 426,462.40 0.05 390 300393 中来股份 7,700 423,577.00 0.05 391 600335 国机汽车 35,357 422,869.72 0.05 392 600811 东方集团 64,800 422,496.00 0.05 393 300279 和晶科技 30,180 420,105.60 0.05 394 600380 健康元 45,500 413,140.00 0.05 395 600309 万华化学 14,280 408,979.20 0.04 396 600064 南京高科 27,069 408,741.90 0.04 397 601018 宁波港 71,800 405,670.00 0.04 398 002534 杭锅股份 42,580 402,806.80 0.04 399 601169 北京银行 43,900 402,563.00 0.04 400 600648 外高桥 21,200 392,624.00 0.04 401 000830 鲁西化工 56,700 391,230.00 0.04 402 002099 海翔药业 58,200 387,612.00 0.04 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 60 页 共 95 页


403 002131 利欧股份 117,800 387,562.00 0.04 404 300015 爱尔眼科 16,600 386,116.00 0.04 405 002789 建艺集团 7,500 384,750.00 0.04 406 603568 伟明环保 17,700 382,674.00 0.04 407 600318 新力金融 35,600 381,988.00 0.04 408 002479 富春环保 31,900 379,610.00 0.04 409 600031 三一重工 46,600 378,858.00 0.04 410 002324 普利特 14,000 376,320.00 0.04 411 300230 永利股份 22,580 373,473.20 0.04 412 603996 中新科技 21,800 372,780.00 0.04 413 600738 兰州民百 43,800 370,548.00 0.04 414 600004 白云机场 19,900 367,354.00 0.04 415 600763 通策医疗 14,600 366,314.00 0.04 416 600426 华鲁恒升 31,170 365,935.80 0.04 417 002002 鸿达兴业 46,700 365,661.00 0.04 418 600639 浦东金桥 20,000 362,400.00 0.04 419 000541 佛山照明 39,400 358,934.00 0.04 420 600397 安源煤业 83,000 358,560.00 0.04 421 600551 时代出版 22,700 358,433.00 0.04 422 600717 天津港 28,600 357,214.00 0.04 423 600122 宏图高科 31,900 354,090.00 0.04 424 601678 滨化股份 50,100 348,195.00 0.04 425 000089 深圳机场 37,100 346,885.00 0.04 426 600897 厦门空港 13,598 345,117.24 0.04 427 000521 美菱电器 53,600 343,040.00 0.04 428 600383 金地集团 29,700 340,659.00 0.04 429 002470 金正大 45,100 339,603.00 0.04 430 600346 恒力股份 40,800 334,560.00 0.04 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 61 页 共 95 页


431 600839 四川长虹 92,400 334,488.00 0.04 432 603599 广信股份 22,100 334,373.00 0.04 433 600009 上海机场 8,900 332,059.00 0.04 434 600879 航天电子 37,500 329,625.00 0.04 435 002589 瑞康医药 21,200 326,480.00 0.04 436 002440 闰土股份 21,300 325,038.00 0.04 437 000902 新洋丰 36,100 324,900.00 0.04 438 600287 江苏舜天 41,500 324,530.00 0.04 439 603188 亚邦股份 18,400 320,896.00 0.04 440 600273 嘉化能源 34,200 320,796.00 0.04 441 600398 海澜之家 33,700 319,813.00 0.04 442 601179 中国西电 57,100 317,476.00 0.03 443 000876 新 希 望 38,600 317,292.00 0.03 444 600271 航天信息 15,300 315,792.00 0.03 445 600208 新湖中宝 70,100 315,450.00 0.03 446 300242 明家联合 32,900 312,221.00 0.03 447 002441 众业达 27,000 312,120.00 0.03 448 600790 轻纺城 45,700 311,217.00 0.03 449 002157 正邦科技 67,900 308,945.00 0.03 450 600958 东方证券 21,700 301,847.00 0.03 451 000528 柳





工 34,500 298,080.00 0.03 452 600761 安徽合力 22,600 296,060.00 0.03 453 601700 风范股份 48,500 290,515.00 0.03 454 603878 武进不锈 11,800 286,740.00 0.03 455 600694 大商股份 7,200 280,584.00 0.03 456 000428 华天酒店 54,700 278,970.00 0.03 457 300347 泰格医药 11,500 278,300.00 0.03 458 002723 金莱特 13,700 277,973.00 0.03 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 62 页 共 95 页


459 300438 鹏辉能源 11,000 277,200.00 0.03 460 600729 重庆百货 10,300 276,452.00 0.03 461 300272 开能环保 27,300 274,911.00 0.03 462 600824 益民集团 47,400 271,128.00 0.03 463 002100 天康生物 33,500 269,005.00 0.03 464 300191 潜能恒信 10,100 268,862.00 0.03 465 600895 张江高科 15,800 266,704.00 0.03 466 300116 坚瑞沃能 24,800 266,600.00 0.03 467 600628 新世界 23,000 265,650.00 0.03 468 600327 大东方 32,400 265,356.00 0.03 469 002142 宁波银行 13,600 262,480.00 0.03 470 000725 京东方A 62,800 261,248.00 0.03 471 300017 网宿科技 20,900 252,263.00 0.03 472 002829 星网宇达 7,600 250,724.00 0.03 473 002097 山河智能 27,900 248,031.00 0.03 474 600180 瑞茂通 17,600 247,104.00 0.03 475 002595 豪迈科技 11,000 244,530.00 0.03 476 600415 小商品城 33,200 240,368.00 0.03 477 600823 世茂股份 48,800 239,120.00 0.03 478 600883 博闻科技 20,300 236,901.00 0.03 479 002435 长江润发 13,800 236,532.00 0.03 480 600519 贵州茅台 500 235,925.00 0.03 481 600499 科达洁能 29,700 235,818.00 0.03 482 002183 怡 亚 通 27,300 235,599.00 0.03 483 600177 雅戈尔 23,140 234,176.80 0.03 484 300178 腾邦国际 18,000 230,400.00 0.03 485 600269 赣粤高速 44,200 230,282.00 0.03 486 600270 外运发展 12,000 227,160.00 0.02 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 63 页 共 95 页


487 002461 珠江啤酒 18,300 223,443.00 0.02 488 002607 亚夏汽车 48,360 221,005.20 0.02 489 000713 丰乐种业 26,900 220,311.00 0.02 490 601888 中国国旅 7,300 220,022.00 0.02 491 600019 宝钢股份 32,700 219,417.00 0.02 492 002828 贝肯能源 8,400 218,652.00 0.02 493 300589 江龙船艇 8,900 218,584.00 0.02 494 601766 中国中车 21,400 216,568.00 0.02 495 000042 中洲控股 13,000 216,190.00 0.02 496 000895 双汇发展 9,100 216,125.00 0.02 497 601188 龙江交通 44,800 215,936.00 0.02 498 000729 燕京啤酒 32,000 215,040.00 0.02 499 600023 浙能电力 39,300 214,578.00 0.02 500 600739 辽宁成大 11,800 212,754.00 0.02 501 603729 龙韵股份 3,100 212,381.00 0.02 502 002707 众信旅游 16,100 211,393.00 0.02 503 300581 晨曦航空 5,000 209,500.00 0.02 504 600642 申能股份 32,900 207,270.00 0.02 505 000598 兴蓉环境 36,700 206,254.00 0.02 506 000543 皖能电力 35,300 205,799.00 0.02 507 002781 奇信股份 6,900 203,136.00 0.02 508 600027 华电国际 42,000 202,860.00 0.02 509 600438 通威股份 35,700 199,206.00 0.02 510 603866 桃李面包 5,500 195,690.00 0.02 511 600385 山东金泰 13,900 192,376.00 0.02 512 002091 江苏国泰 19,960 190,618.00 0.02 513 002160 常铝股份 26,700 190,104.00 0.02 514 600153 建发股份 14,700 190,071.00 0.02 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 64 页 共 95 页


515 300125 易世达 7,200 187,632.00 0.02 516 600766 园城黄金 15,000 187,500.00 0.02 517 002712 思美传媒 8,600 185,588.00 0.02 518 600605 汇通能源 11,000 185,020.00 0.02 519 603158 腾龙股份 8,500 183,345.00 0.02 520 002238 天威视讯 15,200 180,880.00 0.02 521 600362 江西铜业 10,700 180,402.00 0.02 522 600219 南山铝业 52,200 176,958.00 0.02 523 600088 中视传媒 10,100 176,952.00 0.02 524 600778 友好集团 22,400 173,152.00 0.02 525 603038 华立股份 3,600 172,800.00 0.02 526 600117 西宁特钢 33,700 169,848.00 0.02 527 300182 捷成股份 17,700 169,212.00 0.02 528 300093 金刚玻璃 11,800 169,094.00 0.02 529 600332 白云山 5,800 168,432.00 0.02 530 002623 亚玛顿 6,200 167,524.00 0.02 531 002756 永兴特钢 5,900 166,380.00 0.02 532 000402 金 融 街 14,100 165,252.00 0.02 533 300249 依米康 12,100 164,560.00 0.02 534 600561 江西长运 17,700 164,256.00 0.02 535 300493 润欣科技 12,700 163,957.00 0.02 536 002627 宜昌交运 8,900 163,671.00 0.02 537 002081 金 螳 螂 14,900 163,602.00 0.02 538 600886 国投电力 20,500 161,950.00 0.02 539 600376 首开股份 14,000 160,160.00 0.02 540 603668 天马科技 10,800 159,192.00 0.02 541 000524 岭南控股 11,800 159,064.00 0.02 542 000423 东阿阿胶 2,200 158,158.00 0.02 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 65 页 共 95 页


543 600708 光明地产 23,790 157,965.60 0.02 544 600238 海南椰岛 15,500 154,690.00 0.02 545 600755 厦门国贸 16,900 154,128.00 0.02 546 002241 歌尔股份 7,900 152,312.00 0.02 547 002714 牧原股份 5,461 148,648.42 0.02 548 300106 西部牧业 13,800 147,798.00 0.02 549 600118 中国卫星 5,300 147,552.00 0.02 550 002500 山西证券 15,400 147,532.00 0.02 551 600498 烽火通信 5,800 147,030.00 0.02 552 002807 江阴银行 11,700 146,601.00 0.02 553 002839 张家港行 9,300 146,196.00 0.02 554 000899 赣能股份 17,100 144,495.00 0.02 555 000977 浪潮信息 8,300 143,756.00 0.02 556 002119 康强电子 8,300 142,594.00 0.02 557 600827 百联股份 8,700 141,375.00 0.02 558 000411 英特集团 6,456 141,257.28 0.02 559 000701 厦门信达 11,200 140,000.00 0.02 560 600505 西昌电力 16,300 136,431.00 0.01 561 002469 三维工程 16,900 136,214.00 0.01 562 600522 中天科技 11,300 136,165.00 0.01 563 600644 乐山电力 17,900 135,861.00 0.01 564 600577 精达股份 28,300 135,840.00 0.01 565 603886 元祖股份 6,900 135,378.00 0.01 566 603023 威帝股份 10,700 134,820.00 0.01 567 300597 吉大通信 7,800 133,848.00 0.01 568 002132 恒星科技 28,700 133,455.00 0.01 569 300536 农尚环境 3,800 133,380.00 0.01 570 000534 万泽股份 11,300 133,340.00 0.01 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 66 页 共 95 页


571 002568 百润股份 8,000 132,960.00 0.01 572 603199 九华旅游 3,400 132,600.00 0.01 573 603031 安德利 3,800 132,354.00 0.01 574 600749 西藏旅游 7,417 131,800.09 0.01 575 603779 威龙股份 6,000 131,280.00 0.01 576 002231 奥维通信 12,200 131,028.00 0.01 577 603929 亚翔集成 5,800 130,616.00 0.01 578 603345 安井食品 5,100 130,560.00 0.01 579 600805 悦达投资 17,500 128,625.00 0.01 580 002528 英飞拓 21,600 128,088.00 0.01 581 603688 石英股份 11,000 126,830.00 0.01 582 002842 翔鹭钨业 3,100 126,790.00 0.01 583 300615 欣天科技 3,500 126,525.00 0.01 584 002713 东易日盛 6,200 126,294.00 0.01 585 603959 百利科技 7,000 126,280.00 0.01 586 300578 会畅通讯 3,500 126,035.00 0.01 587 002200 云投生态 7,300 125,998.00 0.01 588 002761 多喜爱 3,300 125,697.00 0.01 589 002593 日上集团 23,859 125,498.34 0.01 590 600676 交运股份 16,800 125,160.00 0.01 591 603017 中衡设计 7,100 124,818.00 0.01 592 600081 东风科技 10,000 124,500.00 0.01 593 601616 广电电气 26,600 124,222.00 0.01 594 000060 中金岭南 11,000 123,200.00 0.01 595 600828 茂业商业 14,800 123,136.00 0.01 596 300025 华星创业 15,600 122,772.00 0.01 597 603089 正裕工业 4,100 122,754.00 0.01 598 600936 广西广电 15,200 122,664.00 0.01 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 67 页 共 95 页


599 603559 中通国脉 4,700 122,623.00 0.01 600 600150 中国船舶 5,300 121,211.00 0.01 601 603101 汇嘉时代 7,200 119,520.00 0.01 602 603977 国泰集团 7,100 118,499.00 0.01 603 300318 博晖创新 16,600 117,528.00 0.01 604 600188 兖州煤业 9,600 117,504.00 0.01 605 000917 电广传媒 10,300 116,390.00 0.01 606 000900 现代投资 12,600 115,920.00 0.01 606 600020 中原高速 23,000 115,920.00 0.01 607 600774 汉商集团 6,900 115,851.00 0.01 608 600822 上海物贸 9,400 115,620.00 0.01 609 300526 中潜股份 3,700 115,477.00 0.01 610 600882 广泽股份 12,300 115,251.00 0.01 611 600751 天海投资 20,200 114,938.00 0.01 612 600633 浙数文化 5,900 113,988.00 0.01 613 600350 山东高速 18,200 112,840.00 0.01 614 002776 柏堡龙 4,800 111,264.00 0.01 615 600184 光电股份 5,900 110,684.00 0.01 616 000886 海南高速 22,200 110,112.00 0.01 617 300424 航新科技 2,300 108,491.00 0.01 618 600066 宇通客车 4,900 107,653.00 0.01 619 002800 天顺股份 2,800 107,464.00 0.01 620 300174 元力股份 3,600 107,028.00 0.01 621 603069 海汽集团 8,900 106,889.00 0.01 622 600834 申通地铁 8,500 106,760.00 0.01 623 601555 东吴证券 9,500 106,685.00 0.01 624 000686 东北证券 10,600 106,530.00 0.01 625 600804 鹏博士 6,000 106,500.00 0.01 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 68 页 共 95 页


626 601928 凤凰传媒 10,900 106,384.00 0.01 627 603333 明星电缆 14,900 106,237.00 0.01 628 600218 全柴动力 11,800 106,082.00 0.01 629 600104 上汽集团 3,400 105,570.00 0.01 630 300282 汇冠股份 5,000 105,500.00 0.01 631 002092 中泰化学 8,300 105,410.00 0.01 632 002780 三夫户外 3,900 104,871.00 0.01 633 000712 锦龙股份 6,400 104,768.00 0.01 634 002079 苏州固锝 14,200 104,654.00 0.01 635 603606 东方电缆 8,700 104,574.00 0.01 636 600825 新华传媒 14,700 104,223.00 0.01 637 600674 川投能源 10,500 103,110.00 0.01 638 600035 楚天高速 18,500 101,935.00 0.01 639 300552 万集科技 3,100 101,680.00 0.01 640 300283 温州宏丰 14,000 101,080.00 0.01 641 603990 麦迪科技 2,600 100,724.00 0.01 642 300541 先进数通 3,400 99,110.00 0.01 643 300337 银邦股份 11,000 97,570.00 0.01 644 002798 帝王洁具 2,400 97,248.00 0.01 645 000531 穗恒运A 10,200 97,104.00 0.01 646 600011 华能国际 13,200 96,888.00 0.01 647 600615 丰华股份 6,100 96,563.00 0.01 648 000586 汇源通信 4,900 95,942.00 0.01 649 000735 罗 牛 山 15,200 95,000.00 0.01 650 600743 华远地产 22,500 94,950.00 0.01 651 000066 中国长城 10,500 94,605.00 0.01 652 600173 卧龙地产 14,200 94,430.00 0.01 653 000685 中山公用 8,600 94,170.00 0.01 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 69 页 共 95 页


654 000039 中集集团 5,200 93,756.00 0.01 655 000948 南天信息 7,700 93,632.00 0.01 656 300511 雪榕生物 4,750 93,480.00 0.01 657 001896 豫能控股 13,300 93,366.00 0.01 658 002718 友邦吊顶 1,600 93,200.00 0.01 659 002557 洽洽食品 6,400 92,608.00 0.01 660 000695 滨海能源 7,900 92,588.00 0.01 661 000878 云南铜业 7,000 92,330.00 0.01 662 603398 邦宝益智 4,300 92,192.00 0.01 663 002225 濮耐股份 16,900 92,105.00 0.01 664 000572 海马汽车 17,800 92,026.00 0.01 665 002310 东方园林 5,500 91,960.00 0.01 666 601969 海南矿业 8,700 91,872.00 0.01 667 603021 山东华鹏 7,900 91,482.00 0.01 668 600410 华胜天成 10,300 91,258.00 0.01 669 603268 松发股份 2,800 90,552.00 0.01 670 000617 中油资本 5,800 90,480.00 0.01 671 002740 爱迪尔 8,600 90,386.00 0.01 672 603979 金诚信 5,100 90,372.00 0.01 673 600166 福田汽车 31,800 90,312.00 0.01 674 300501 海顺新材 2,000 90,260.00 0.01 675 600718 东软集团 5,800 90,190.00 0.01 676 002641 永高股份 17,200 89,956.00 0.01 677 002088 鲁阳节能 7,500 89,775.00 0.01 678 002203 海亮股份 11,000 89,540.00 0.01 679 000630 铜陵有色 31,500 89,460.00 0.01 680 300010 立思辰 6,900 89,355.00 0.01 681 000021 深科技 10,400 89,232.00 0.01 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 70 页 共 95 页


682 300253 卫宁健康 11,400 89,034.00 0.01 683 603058 永吉股份 4,100 88,970.00 0.01 684 601168 西部矿业 11,500 88,435.00 0.01 685 601158 重庆水务 12,300 87,945.00 0.01 686 601258 庞大集团 31,400 87,920.00 0.01 687 002105 信隆健康 10,600 85,754.00 0.01 688 002403 爱仕达 6,500 85,670.00 0.01 689 600422 昆药集团 7,500 85,050.00 0.01 690 002554 惠博普 14,400 84,960.00 0.01 691 600285 羚锐制药 7,500 84,225.00 0.01 692 002575 群兴玩具 9,800 83,888.00 0.01 693 600664 哈药股份 14,300 83,083.00 0.01 694 600183 生益科技 6,700 82,678.00 0.01 695 600998 九州通 3,800 81,928.00 0.01 696 600960 渤海活塞 10,700 81,641.00 0.01 697 002750 龙津药业 6,600 81,510.00 0.01 698 300473 德尔股份 1,700 80,920.00 0.01 699 603123 翠微股份 9,100 80,808.00 0.01 700 600129 太极集团 5,900 79,473.00 0.01 701 600172 黄河旋风 9,600 79,008.00 0.01 702 002433 太安堂 8,500 78,625.00 0.01 703 300239 东宝生物 11,900 78,540.00 0.01 704 600482 中国动力 3,100 78,399.00 0.01 705 600216 浙江医药 7,900 78,289.00 0.01 706 600875 东方电气 8,100 77,598.00 0.01 707 603716 塞力斯 800 77,592.00 0.01 708 603339 四方冷链 3,000 77,580.00 0.01 709 600267 海正药业 6,600 77,088.00 0.01 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 71 页 共 95 页


710 300452 山河药辅 2,800 77,000.00 0.01 711 600141 兴发集团 6,200 76,694.00 0.01 712 002788 鹭燕医药 2,300 76,590.00 0.01 713 002777 久远银海 1,100 76,560.00 0.01 714 603328 依顿电子 5,400 76,410.00 0.01 715 000422 湖北宜化 12,700 75,565.00 0.01 716 300233 金城医药 3,600 75,564.00 0.01 717 000590 启迪古汉 4,600 74,658.00 0.01 718 300384 三联虹普 2,000 74,180.00 0.01 719 601155 新城控股 4,000 74,160.00 0.01 720 300434 金石东方 3,000 73,770.00 0.01 721 300346 南大光电 3,200 72,864.00 0.01 722 600900 长江电力 4,700 72,286.00 0.01 723 002386 天原集团 10,100 72,013.00 0.01 724 300045 华力创通 7,000 71,400.00 0.01 725 300119 瑞普生物 5,000 71,200.00 0.01 726 600663 陆家嘴 3,000 70,920.00 0.01 727 300070 碧水源 3,800 70,870.00 0.01 728 600584 长电科技 4,400 70,620.00 0.01 729 600340 华夏幸福 2,100 70,518.00 0.01 730 000536 华映科技 12,100 70,301.00 0.01 731 300566 激智科技 2,200 70,202.00 0.01 732 600487 亨通光电 2,500 70,125.00 0.01 733 300516 久之洋 1,100 69,839.00 0.01 734 002424 贵州百灵 3,700 69,782.00 0.01 735 002005 德豪润达 14,600 69,642.00 0.01 736 002007 华兰生物 1,900 69,350.00 0.01 737 000727 华东科技 24,300 68,769.00 0.01 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 72 页 共 95 页


738 603189 网达软件 3,200 68,736.00 0.01 739 300593 新雷能 2,600 68,614.00 0.01 740 300609 汇纳科技 2,000 68,540.00 0.01 741 000733 振华科技 4,300 68,370.00 0.01 742 603819 神力股份 2,700 68,310.00 0.01 743 601877 正泰电器 3,400 68,306.00 0.01 744 300223 北京君正 2,800 68,180.00 0.01 745 000518 四环生物 8,900 68,085.00 0.01 746 600389 江山股份 4,100 67,978.00 0.01 747 300038 梅泰诺 1,600 67,760.00 0.01 748 300051 三五互联 5,800 67,686.00 0.01 749 300235 方直科技 4,100 67,609.00 0.01 750 603859 能科股份 2,100 67,452.00 0.01 751 000822 山东海化 8,300 67,396.00 0.01 752 000049 德赛电池 1,300 67,353.00 0.01 753 002184 海得控制 4,800 67,200.00 0.01 754 300605 恒锋信息 2,100 66,780.00 0.01 755 002495 佳隆股份 14,600 66,722.00 0.01 756 300598 诚迈科技 1,700 66,674.00 0.01 757 600429 三元股份 10,200 66,606.00 0.01 758 300608 思特奇 2,000 66,340.00 0.01 759 002648 卫星石化 4,000 66,000.00 0.01 760 002216 三全食品 7,600 65,436.00 0.01 761 000929 兰州黄河 4,700 65,377.00 0.01 762 300469 信息发展 1,200 65,292.00 0.01 763 002381 双箭股份 7,400 64,676.00 0.01 764 002017 东信和平 5,800 64,554.00 0.01 765 600409 三友化工 6,400 64,448.00 0.01 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 73 页 共 95 页


766 300530 达志科技 1,300 64,272.00 0.01 767 002093 国脉科技 7,300 64,240.00 0.01 768 000063 中兴通讯 2,700 64,098.00 0.01 769 002286 保龄宝 5,000 62,350.00 0.01 770 002003 伟星股份 5,900 61,655.00 0.01 771 002475 立讯精密 2,100 61,404.00 0.01 772 300391 康跃科技 3,900 61,386.00 0.01 773 002608 江苏国信 4,900 61,201.00 0.01 774 603566 普莱柯 2,500 60,650.00 0.01 775 600677 航天通信 4,400 60,412.00 0.01 776 600685 中船防务 2,200 60,236.00 0.01 777 300488 恒锋工具 1,800 60,120.00 0.01 778 002270 华明装备 5,600 60,032.00 0.01 779 300416 苏试试验 2,400 59,928.00 0.01 780 300445 康斯特 2,700 59,805.00 0.01 781 002034 美 欣 达 1,400 59,682.00 0.01 782 600754 锦江股份 2,200 59,620.00 0.01 783 002187 广百股份 4,700 58,609.00 0.01 784 600785 新华百货 2,500 58,475.00 0.01 785 000888 峨眉山A 4,600 58,420.00 0.01 786 603018 中设集团 1,800 58,302.00 0.01 787 603698 航天工程 2,300 57,960.00 0.01 788 300281 金明精机 3,600 57,888.00 0.01 789 002541 鸿路钢构 3,300 57,057.00 0.01 789 002656 摩登大道 3,300 57,057.00 0.01 790 300144 宋城演艺 2,700 56,349.00 0.01 791 601107 四川成渝 11,900 56,168.00 0.01 792 300601 康泰生物 2,000 56,120.00 0.01 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 74 页 共 95 页


793 002144 宏达高科 3,300 56,100.00 0.01 794 600386 北巴传媒 4,200 55,860.00 0.01 795 300072 三聚环保 1,500 55,575.00 0.01 796 601666 平煤股份 10,500 55,335.00 0.01 797 300240 飞力达 5,900 55,106.00 0.01 798 600295 鄂尔多斯 5,400 55,080.00 0.01 799 000938 紫光股份 900 55,008.00 0.01 800 000627 天茂集团 6,800 54,944.00 0.01 801 600997 开滦股份 9,000 54,900.00 0.01 802 600258 首旅酒店 2,320 54,195.20 0.01 803 600123 兰花科创 7,100 54,102.00 0.01 804 601898 中煤能源 9,200 54,096.00 0.01 805 600098 广州发展 6,800 53,788.00 0.01 806 600508 上海能源 4,600 53,682.00 0.01 807 300573 兴齐眼药 1,500 53,430.00 0.01 808 600969 郴电国际 3,700 52,540.00 0.01 809 002826 易明医药 2,500 52,350.00 0.01 810 600111 北方稀土 4,600 52,118.00 0.01 811 601139 深圳燃气 6,000 51,900.00 0.01 812 000501 鄂武商A 2,800 51,688.00 0.01 813 603669 灵康药业 2,300 51,336.00 0.01 814 002817 黄山胶囊 1,400 50,904.00 0.01 815 300529 健帆生物 1,700 50,252.00 0.01 816 002236 大华股份 2,200 50,182.00 0.01 817 600859 王府井 3,100 50,065.00 0.01 818 603988 中电电机 800 49,888.00 0.01 819 000882 华联股份 13,700 49,457.00 0.01 820 600251 冠农股份 6,200 49,414.00 0.01 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 75 页 共 95 页


821 600665 天地源 9,900 49,401.00 0.01 822 000631 顺发恒业 11,100 48,951.00 0.01 823 300584 海辰药业 1,400 48,832.00 0.01 824 002058 威 尔 泰 2,200 48,444.00 0.01 825 601198 东兴证券 2,800 48,272.00 0.01 826 600061 国投安信 3,100 48,205.00 0.01 827 600052 浙江广厦 9,500 47,975.00 0.01 828 600007 中国国贸 2,300 47,863.00 0.01 829 002174 游族网络 1,500 47,640.00 0.01 830 600894 广日股份 4,000 47,360.00 0.01 831 600658 电子城 3,600 46,980.00 0.01 832 601633 长城汽车 3,500 46,515.00 0.01 833 600418 江淮汽车 4,400 46,420.00 0.01 834 000550 江铃汽车 2,200 45,540.00 0.01 835 600737 中粮糖业 4,800 45,312.00 0.00 836 000898 鞍钢股份 8,000 45,280.00 0.00 837 002810 山东赫达 1,400 45,206.00 0.00 838 300026 红日药业 9,500 44,745.00 0.00 838 300169 天晟新材 5,700 44,745.00 0.00 839 601003 柳钢股份 9,900 44,352.00 0.00 840 600469 风神股份 5,800 43,558.00 0.00 841 000639 西王食品 2,200 43,538.00 0.00 842 600320 振华重工 8,400 43,512.00 0.00 843 601007 金陵饭店 3,700 43,179.00 0.00 844 002636 金安国纪 2,500 43,175.00 0.00 845 000709 河钢股份 10,300 43,157.00 0.00 846 601233 桐昆股份 3,100 42,966.00 0.00 847 300587 天铁股份 1,600 42,912.00 0.00 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 76 页 共 95 页


848 600461 洪城水业 5,900 42,539.00 0.00 849 603823 百合花 2,000 42,360.00 0.00 850 002039 黔源电力 2,900 42,166.00 0.00 851 000936 华西股份 6,000 42,120.00 0.00 852 600982 宁波热电 8,700 42,108.00 0.00 853 002805 丰元股份 1,400 42,098.00 0.00 854 603033 三维股份 1,700 41,973.00 0.00 855 002228 合兴包装 9,000 41,940.00 0.00 856 300586 美联新材 1,500 41,925.00 0.00 857 002802 洪汇新材 1,300 41,860.00 0.00 858 002678 珠江钢琴 3,300 41,844.00 0.00 859 601515 东风股份 3,700 41,810.00 0.00 860 600230 沧州大化 1,400 41,608.00 0.00 861 603315 福鞍股份 2,500 41,550.00 0.00 862 603818 曲美家居 2,600 41,418.00 0.00 863 600299 安迪苏 3,400 41,378.00 0.00 864 300576 容大感光 1,800 41,364.00 0.00 865 002338 奥普光电 1,200 41,184.00 0.00 866 000821 京山轻机 3,100 41,137.00 0.00 867 600587 新华医疗 2,300 40,894.00 0.00 868 300540 深冷股份 1,200 40,788.00 0.00 869 603029 天鹅股份 1,400 40,670.00 0.00 870 603429 集友股份 500 40,490.00 0.00 871 000028 国药一致 500 40,450.00 0.00 872 002779 中坚科技 1,600 40,368.00 0.00 873 600481 双良节能 7,600 40,356.00 0.00 874 002014 永新股份 3,200 40,352.00 0.00 875 300042 朗科科技 1,100 40,150.00 0.00 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 77 页 共 95 页


876 002103 广博股份 3,000 39,720.00 0.00 877 002010 传化智联 2,600 39,676.00 0.00 878 300147 香雪制药 3,800 39,026.00 0.00 879 600312 平高电气 2,800 38,472.00 0.00 880 002816 和科达 1,300 38,350.00 0.00 881 600268 国电南自 6,200 38,254.00 0.00 882 601882 海天精工 2,200 38,236.00 0.00 883 300663 科蓝软件 1,600 38,128.00 0.00 884 002370 亚太药业 1,300 38,116.00 0.00 885 002422 科伦药业 2,300 37,996.00 0.00 886 600691 阳煤化工 13,400 37,922.00 0.00 887 600976 健民集团 1,400 37,814.00 0.00 888 002309 中利集团 3,000 37,530.00 0.00 889 002213 特 尔 佳 1,700 37,383.00 0.00 890 000589 黔轮胎A 6,700 37,185.00 0.00 891 002202 金风科技 2,400 37,128.00 0.00 892 000591 太阳能 7,200 37,008.00 0.00 893 600096 云天化 5,000 37,000.00 0.00 894 603088 宁波精达 1,000 36,810.00 0.00 895 603003 龙宇燃油 2,400 36,144.00 0.00 896 603318 派思股份 3,200 35,904.00 0.00 897 300241 瑞丰光电 2,800 35,784.00 0.00 898 300280 南通锻压 1,200 35,736.00 0.00 899 002484 江海股份 3,600 35,712.00 0.00 900 603806 福斯特 1,100 35,211.00 0.00 901 000811 烟台冰轮 2,000 34,900.00 0.00 902 002587 奥拓电子 4,600 34,684.00 0.00 903 300095 华伍股份 3,200 34,592.00 0.00 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 78 页 共 95 页


904 000792 盐湖股份 3,300 34,485.00 0.00 905 600801 华新水泥 3,600 34,308.00 0.00 906 002401 中远海科 2,600 34,190.00 0.00 907 300269 联建光电 1,700 34,051.00 0.00 908 300394 天孚通信 1,300 33,267.00 0.00 909 002609 捷顺科技 2,200 32,934.00 0.00 910 002147 新光圆成 2,100 32,634.00 0.00 911 300227 光韵达 1,500 32,535.00 0.00 912 000636 风华高科 3,800 32,338.00 0.00 913 002452 长高集团 4,700 32,289.00 0.00 914 300256 星星科技 3,100 32,240.00 0.00 915 300365 恒华科技 900 32,130.00 0.00 916 300018 中元股份 3,600 31,644.00 0.00 917 300468 四方精创 700 31,213.00 0.00 918 000863 三湘印象 4,200 30,744.00 0.00 919 000425 徐工机械 8,100 30,375.00 0.00 920 600598 北大荒 2,700 29,997.00 0.00 921 600582 天地科技 6,500 29,835.00 0.00 922 002772 众兴菌业 2,200 29,590.00 0.00 923 601038 一拖股份 3,200 29,536.00 0.00 924 300069 金利华电 900 29,412.00 0.00 925 000157 中联重科 6,500 29,185.00 0.00 926 600133 东湖高新 3,000 28,770.00 0.00 927 002204 大连重工 7,000 28,490.00 0.00 928 600382 广东明珠 1,900 27,379.00 0.00 929 300453 三鑫医疗 1,100 25,355.00 0.00 930 603567 珍宝岛 1,500 25,245.00 0.00 931 002644 佛慈制药 2,700 25,110.00 0.00 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 79 页 共 95 页


932 002653 海思科 1,900 24,719.00 0.00 933 603222 济民制药 1,700 24,633.00 0.00 934 600513 联环药业 2,400 24,504.00 0.00 935 300261 雅本化学 2,622 24,332.16 0.00 936 300396 迪瑞医疗 700 24,171.00 0.00 937 002412 汉森制药 1,500 23,805.00 0.00 938 002604 龙力生物 2,300 21,413.00 0.00 939 002453 天马精化 2,600 21,164.00 0.00 940 600467 好当家 6,200 21,142.00 0.00 941 300498 温氏股份 900 21,096.00 0.00 942 601113 华鼎股份 2,500 21,075.00 0.00 943 603609 禾丰牧业 2,200 21,032.00 0.00 944 002170 芭田股份 2,800 20,804.00 0.00 945 002165 红 宝 丽 3,300 20,427.00 0.00 946 002015 霞客环保 2,700 20,412.00 0.00 947 300132 青松股份 2,500 20,300.00 0.00 948 603002 宏昌电子 3,800 20,140.00 0.00 949 002632 道明光学 2,500 19,800.00 0.00 950 002666 德联集团 3,100 19,623.00 0.00 951 300179 四方达 3,000 19,620.00 0.00 952 000096 广聚能源 1,300 19,448.00 0.00 953 002514 宝馨科技 2,400 19,368.00 0.00 954 000523 广州浪奇 1,900 19,285.00 0.00 955 002337 赛象科技 3,300 19,272.00 0.00 956 600500 中化国际 2,000 19,120.00 0.00 957 603012 创力集团 2,300 18,998.00 0.00 958 603901 永创智能 1,600 18,960.00 0.00 959 000683 远兴能源 7,000 18,900.00 0.00 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 80 页 共 95 页


960 300114 中航电测 1,400 18,872.00 0.00 961 601567 三星医疗 1,800 18,756.00 0.00 962 300154 瑞凌股份 2,200 18,656.00 0.00 963 300293 蓝英装备 1,300 18,356.00 0.00 964 002598 山东章鼓 1,600 18,320.00 0.00 965 002367 康力电梯 1,400 16,352.00 0.00 966 000796 凯撒旅游 1,300 15,756.00 0.00 967 600175 美都能源 3,500 15,225.00 0.00 968 000789 万年青 2,100 14,889.00 0.00 969 601636 旗滨集团 3,300 14,883.00 0.00 970 600138 中青旅 700 14,742.00 0.00 971 600449 宁夏建材 1,500 14,415.00 0.00 972 000652 泰达股份 2,700 14,310.00 0.00 973 600881 亚泰集团 2,800 14,224.00 0.00 974 300345 红宇新材 1,600 14,208.00 0.00 975 600053 九鼎投资 400 13,984.00 0.00 976 601339 百隆东方 2,000 11,900.00 0.00 977 000726 鲁


泰A 1,000 11,860.00 0.00 978 600448 华纺股份 2,000 11,800.00 0.00 979 002394 联发股份 800 11,784.00 0.00 980 600510 黑牡丹 1,500 11,490.00 0.00 981 002029 七 匹 狼 1,200 11,484.00 0.00 982 600626 申达股份 1,200 11,316.00 0.00 983 002087 新野纺织 2,000 11,300.00 0.00 984 300662 科锐国际 200 5,054.00 0.00


大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 81 页 共 95 页


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601998 中信银行 35,017,762.00 2.83 2 002142 宁波银行 34,844,199.35 2.81 3 601169 北京银行 22,685,667.92 1.83 4 600000 浦发银行 21,494,757.70 1.74 5 000776 广发证券 21,244,559.00 1.72 6 601211 国泰君安 19,794,454.67 1.60 7 600015 华夏银行 19,545,716.00 1.58 8 601818 光大银行 17,801,944.00 1.44 9 600999 招商证券 17,585,593.34 1.42 10 002736 国信证券 16,379,937.94 1.32 11 600061 国投安信 14,380,834.07 1.16 12 000686 东北证券 14,348,270.40 1.16 13 000783 长江证券 14,247,756.00 1.15 14 000750 国海证券 12,662,554.00 1.02 15 600016 民生银行 10,186,573.00 0.82 16 000620 新华联 9,850,400.14 0.80 17 300050 世纪鼎利 9,807,502.23 0.79 18 300492 山鼎设计 9,538,410.00 0.77 19 603919 金徽酒 9,519,468.00 0.77 20 600291 西水股份 9,466,644.63 0.76 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 82 页 共 95 页


序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601166 兴业银行 40,738,158.00 3.29 2 601398 工商银行 40,063,091.00 3.23 3 601211 国泰君安 36,850,616.10 2.97 4 000776 广发证券 35,146,368.20 2.84 5 002142 宁波银行 33,972,889.00 2.74 6 600036 招商银行 31,852,595.00 2.57 7 601818 光大银行 24,657,248.00 1.99 8 600030 中信证券 23,685,261.00 1.91 9 600000 浦发银行 20,613,027.10 1.66 10 601169 北京银行 19,870,341.00 1.60 11 601998 中信银行 15,108,032.90 1.22 12 601628 中国人寿 14,973,486.64 1.21 13 000686 东北证券 14,044,511.72 1.13 14 000783 长江证券 14,027,429.86 1.13 15 600061 国投安信 13,669,528.00 1.10 16 601318 中国平安 12,059,707.44 0.97 17 601601 中国太保 11,904,685.76 0.96 18 000620 新华联 11,485,633.00 0.93 19 600291 西水股份 11,202,379.77 0.90 20 000750 国海证券 10,818,793.00 0.87 注: “卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,941,399,718.62 卖出股票收入(成交)总额 3,161,651,742.98 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 83 页 共 95 页


注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内,本基金未参与股指期货交易;截至报告期末,本基金未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同的规定,本基金将本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货 市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差 水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露, 降低系统性风险。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足 导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 84 页 共 95 页


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除国泰君安股份有限公司(以下简称“国泰君 安” ) 、广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券” ) 、国信证券股份有限公司(以下简称“国 信证券” ) 、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券” )外,其余的没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2016 年 8 月 12 日,全国股转公司下发了《关于对国泰君安证券股份有限公司采取约见谈话 并提交书面承诺自律监管措施的决定》 (股转系统发[2016]228 号) ,对国泰君安的信息披露违规 行为采取约见谈话并提交书面承诺函的监管措施。 2016 年 8 月 26 日,中国证券监督管理委员会网站公告,对金徽酒股份有限公司及其首发保 荐机构国泰君安股份有限公司、签字保荐代表人在首发项目过程中的信息披露违法违规行为采取 了行政监管措施。 2016年12月 27 日, 国泰君安公告其收到 《关于对国泰君安证券股份有限公司采取责令改正、 增加内部合规检查次数并提交合规检查报告措施的事先告知书》 (机构部函[2016]3280号) (以下 简称“《事先告知书》”) 。国泰君安在公告中陈述了《事先告知书》的内容。 2016年11月 25 日,中国证监会向广发证券出具《中国证监会行政处罚决定书》 ([2016]128 号) ,对其未按规定审查、了解客户真实身份的违法违规行为,采取责令改正、给予警告、没收违 法所得,并处以罚款的行政处罚措施。 2017 年 5 月 24 日,国信证券收到证监会《行政处罚事先告知书》 (处罚字[2017]58 号) ,对 其在开展融资融券业务中的违规行为,责令改正、给予警告,没收违法所得,并处罚款。 2017 年 4 月 27 日,深圳证监局发布《关于对招商证券股份有限公司采取责令改正并暂停新 开立 PB 系统账户 3 个月措施的决定》 (行政监管措施决定书(2017)16 号) ,对招商证券在内部控大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 85 页 共 95 页


制中存在的归为行为,采取责令改正并暂停新开立PB系统账户3个月的行政监管措施,并要求提 交整改报告。 本基金投资国泰君安 (601211) 、 广发证券 (000776) 、 国信证券 (002736) 、 招商证券 (600999) 的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况,本基金管理人进行了分 析和研究,认为上述事件对国泰君安、广发证券、国信证券、招商证券的投资价值未造成实质性 影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 7.12.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 219,869.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 20,497.60 5 应收申购款 74,280.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 314,647.72


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 86 页 共 95 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 16,529 58,733.08 116,199,808.84 11.97% 854,599,269.36 88.03%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 - -


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 87 页 共 95 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2015 年 6 月 2 日 )基金份额总额 2,576,611,172.81 本报告期期初基金份额总额 1,219,112,283.14 本报告期基金总申购份额 24,798,531.05 减:本报告期基金总赎回份额 273,111,735.99 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 970,799,078.20


大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 88 页 共 95 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 89 页 共 95 页


例 光大证券 1 1,225,186,953.74 20.08% 1,141,019.31 20.72% - 中信建投 1 702,814,115.66 11.52% 654,532.86 11.89% - 平安证券 1 568,875,767.11 9.32% 529,794.56 9.62% - 华鑫证券 2 462,738,650.29 7.58% 430,948.85 7.83% - 方正证券 2 460,093,123.67 7.54% 428,487.58 7.78% - 东吴证券 1 421,025,023.99 6.90% 307,899.08 5.59% - 海通证券 1 419,688,505.65 6.88% 390,857.34 7.10% - 中泰证券 1 377,702,615.44 6.19% 351,755.57 6.39% - 国信证券 1 286,627,575.44 4.70% 266,937.53 4.85% - 申万宏源 2 263,664,569.02 4.32% 245,551.64 4.46% - 东北证券 1 238,817,861.42 3.91% 174,648.10 3.17% - 安信证券 2 211,749,276.37 3.47% 197,203.15 3.58% - 广发证券 1 144,423,620.48 2.37% 134,501.68 2.44% - 天风证券 1 91,229,045.60 1.49% 66,715.84 1.21% - 浙商证券 2 58,415,535.47 0.96% 42,711.87 0.78% - 华林证券 1 52,029,385.58 0.85% 38,049.56 0.69% - 中投证券 1 51,459,367.51 0.84% 47,924.13 0.87% - 兴业证券 1 29,034,276.95 0.48% 27,039.52 0.49% - 川财证券 2 25,539,017.73 0.42% 18,676.75 0.34% - 华创证券 1 11,899,639.53 0.19% 11,082.30 0.20% - 东方证券 2 - - - - - 中信证券 (山 东) 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 90 页 共 95 页


长城证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 九州证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 注:1.专用交易单元的选择标准 (1)实力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,经营行为规范; (3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 要,并能为本基金提供全面的信息服务; (5)研究实力较强,能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务; (6)为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订 《专用证券交易单元租用协议》 ,报证券交易所办理交易单元相关租用手续; 3.本报告期内,本基金增加了 2 家证券公司的 2 个专用交易单元:九州证券交易单元 1 个,东北 证券交易单元1个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 91 页 共 95 页


的比例 光大证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信证券(山 东) - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 92 页 共 95 页


长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 九州证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 注:本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 本基金招募说明书(更新) (2016 年第2号) 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年1月13日 2 本基金2016年4季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年1月19日 3 本公司关于旗下基金参与北京钱 景财富投资管理有限公司费率优 惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年1月23日 4 本公司关于旗下基金参加蚂蚁 (杭州)基金销售有限公司基金 转换费费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年1月23日 5 本公司关于旗下部分基金参与交 通银行股份有限公司手机银行申 购及定期定额投资申购费率优惠 活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年2月23日 6 本公司关于旗下部分基金参与宜 《中国证券报》 、 《上海证券 2017年3月13日 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 93 页 共 95 页


信普泽投资顾问(北京)有限公 司费率优惠活动的公告 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 7 本基金2016年年度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年3月30日 8 本公司关于旗下部分基金继续参 与中国工商银行个人电子银行申 购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年3月31日 9 本公司关于旗下基金增加南京苏 宁基金销售有限公司为销售机构 的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年4月14日 10 本公司关于旗下基金参与南京苏 宁基金销售有限公司费率优惠活 动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年4月14日 11 本公司关于旗下基金增加济安财 富(北京)资本管理有限公司为销 售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年4月20日 12 本公司关于旗下基金参与济安财 富(北京)资本管理有限公司费率 优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年4月20日 13 本公司关于旗下部分基金参与交 通银行股份有限公司手机银行申 购及定期定额投资申购费率优惠 活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年4月22日 14 本基金2017年1季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年4月24日 15 本公司关于旗下部分基金在中国 银行开通基金转换业务的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年4月27日 16 本公司关于调整直销中心最低认 申购金额限制的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年5月26日 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 94 页 共 95 页


17 本公司关于旗下基金增加上海云 湾投资管理有限公司为销售机构 的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年6月9日 18 本公司关于旗下基金参与上海云 湾投资管理有限公司费率优惠活 动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年6月9日 19 本基金基金经理变更公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年6月15日 20 本基金基金经理变更公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年6月17日 21 本公司关于旗下基金增加上海证 券为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年6月27日 22 本公司关于旗下基金参与上海证 券销售费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年6月27日 23 本公司关于直销网上交易开通快 付通支付业务的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年6月28日 24 本公司关于旗下部分基金增加上 海通华财富资产管理有限公司为 销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年6月29日 25 本公司关于旗下部分基金参与通 华财富销售费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 2017年6月29日 注:上述公告同时在公司网站 www.msfunds.com.cn上披露。 大摩量化多策略股票 2017 年半年度报告 第 95 页 共 95 页


§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件; 2、本基金基金合同; 3、本基金托管协议; 4、本基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,还可以通过基金管理人网站查阅 或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2017 年 8月 28日