摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资
基金
2017年半年度报告
2017年6 月30日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月28日 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 2 页 共 81 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月 30日止。 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 3 页 共 81 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5其他相关资料 ............................................................................................................................... 8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 4 页 共 81 页
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 67
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 69
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 69
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 69
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 69
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 69
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 69
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 70
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 70
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 72
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 72
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 72
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 72
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 73
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 74
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 74
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 74
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 74
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 74
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 74
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 74
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 74
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 76
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 79
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 79 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 5 页 共 81 页
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 81
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 81
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 81
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 81
大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 6 页 共 81 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金
基金简称 大摩量化配置混合
基金主代码 233015
交易代码 233015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 12月 11 日
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,049,419,365.82份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在降低组合风险的同
时，获得超越比较基准的超额收益。
投资策略
1、资产配置策略
资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定
量分析，确定中长期的资产配置方案。
2、行业配置策略
本基金通过量化方法分析各个行业的股价表现与宏观经济、产业链指标
之间的关系，并结合各行业的估值水平、一致预期、盈利水平、动量反
转等指标，获得各行业的预期收益率，并运用BL模型对行业配置权重进
行优化。
3、股票配置策略
在行业内选股策略上，本基金采用量化模型的方法进行选股。量化选股
模型包括但不限于以下两种：一种是持有行业内若干权重股，并优化其
在基金中的权重以拟合行业平均收益；另一种是通过量化多因子选股模大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 7 页 共 81 页
型挑选优势个股。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债
券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高
收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
摩根士丹利华鑫基金管理
有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李锦 林葛
联系电话 (0755) 88318883 (010) 66060069
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-8888-668 95599
传真 (0755) 82990384 (010) 68121816
注册地址
深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第二座第
17 层 01-04 室
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第二座第
17 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518048 100031
法定代表人 YU HUA(于华) 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 8 页 共 81 页
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1号嘉里建
设广场第二座第 17层
大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 9 页 共 81 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 32,324,235.14
本期利润 42,652,147.12
加权平均基金份额本期利润 0.0482
本期加权平均净值利润率 2.50%
本期基金份额净值增长率 1.49%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 363,756,141.41
期末可供分配基金份额利润 0.3466
期末基金资产净值 1,711,987,515.84
期末基金份额净值 1.631
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 104.71%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④ 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 10 页 共 81 页
准差② 率③ 准差④
过去一个月 3.69% 0.48% 4.19% 0.54% -0.50% -0.06%
过去三个月 -1.91% 0.59% 4.87% 0.50% -6.78% 0.09%
过去六个月 1.49% 0.54% 8.45% 0.46% -6.96% 0.08%
过去一年 6.01% 0.63% 12.91% 0.54% -6.90% 0.09%
过去三年 88.67% 1.66% 59.29% 1.41% 29.38% 0.25%
自基金合同
生效起至今
104.71% 1.46% 55.88% 1.30% 48.83% 0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 11 页 共 81 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司” ）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有
限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投
资控股有限公司等国内外机构。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司旗下共管理二十四只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行
业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优
势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长
混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精
选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券
投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月
定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利
华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩
根士丹利华鑫纯债稳定增值 18个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫健康产业混合
型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元兴利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金和摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金。同
时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴国雄
基金经
理
2016年6月3日 - 10
金融风险管理师（FRM ），
香港科技大学金融数学与
统计专业硕士，曾任职于大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 12 页 共 81 页
安信证券股份有限公司风
险管理部。2013年5 月加
入本公司，历任风险管理
部风险管理经理、数量化
投资部基金经理助理、数
量化投资部投资经理。
2016年6月起任本基金基
金经理，2016年 7月起任
摩根士丹利华鑫深证 300
指数增强型证券投资基金
基金经理，2017年1 月起
任摩根士丹利华鑫睿成中
小盘弹性股票型证券投资
基金基金经理，2017年 4
月起担任摩根士丹利华鑫
睿成大盘弹性股票型证券
投资基金基金经理。
夏青
数量化
投资部
总监
2017年6月15
日
- 11
美国马里兰大学金融数学
博士。曾担任美国摩根士
丹利机构证券部副总裁，
美国芝加哥交易对冲基金
投资经理，美国斯考特交
易对冲基金投资经理，万
向资源有限公司量化投资
部总经理，东吴证券股份
有限公司投资总部董事总
经理。2016年7月加入本
公司，现任数量化投资部
总监。2017年6月起任摩大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 13 页 共 81 页
根士丹利华鑫多因子精选
策略混合型证券投资基
金、摩根士丹利华鑫量化
多策略股票型证券投资基
金和本基金基金经理。
杨雨龙
数量化
投资部
副总监、
基金经
理
2015年6月26
日
2017年 6月 17
日
8
北京大学金融数学硕士。
曾任招商银行总行计划财
务部管理会计，博时基金
管理有限公司交易员，兴
业证券股份有限公司研究
所金融工程高级分析师。
2014年 7月份加入本公
司，历任数量化投资部投
资经理，2015年6月至
2017年6月任摩根士丹利
华鑫多因子精选策略混合
型证券投资基金及本基金
基金经理，2015年7 月至
2017年6月任摩根士丹利
华鑫量化多策略股票型证
券投资基金基金经理。
注：1、基金经理的任职、离任日期为根据本公司决定确定的聘任、解聘日期；
2、基金经理的任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、注销；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及其他相关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 14 页 共 81 页
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流
程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，
确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，
基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 40 次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发
生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017上半年，上证综指维持在 3000点区间上方窄幅运行，而创业板指数则跌至 2015年7 月
以来的新低。
经过 1 月中旬的小幅调整，各指数在春节过后和两会期间震荡上行。3 月，因美国宣布再次
加息、国内资金面开始收紧，市场开始调整。清明小长假归来，在“雄安新区规划”的政策刺激
下，各大指数吹响号角开启了新征程。然而仅过了一周，市场发现此前吹响的为集结号而非冲锋
号：因预期美国六月宣布再次加息，叠加国内金融去杠杆，市场资金面收紧趋势明显，中小市值
股票纷纷掉头往下；而价值类股票则在小幅调整后，悄然走出了“漂亮50”独立上涨行情。五月
底，央行释放“维稳”信号，并于六月初进行4980亿元一年期MLF（中期借贷便利）操作，加大
流动性投放力度，中小市值股票开始企稳，跟随“漂亮 50”反弹。
2017 年 6 月中国官方制造业 PMI 51.7，预期为 51，前值为 51.2，意外反弹至年内次高点，
连续 11 个月位于荣枯线上方。保持扩张态势的主要原因是外需状况较好，新出口订单指数上升。
6 月制造业呈现以下特点：一是供需增速加快，市场环境逐步改善；二是国内外需求回暖，进出
口继续回稳向好；三是产业结构优化升级，供给质量不断提升；四是企业采购意愿增强，价格指大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 15 页 共 81 页
数有所回升。中国经济走势或比投资者普遍预期的更为乐观。
本基金主要通过数量化模型优化资产配置权重。报告期内，我们在精选低估值蓝筹的基础上，
进行分散化投资，力争在降低组合风险的同时，以超越沪深 300指数为目标进行量化配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至 2017 年 6月 30日，本基金份额净值为 1.631 元，累计份额净值为 2.031元，
报告期内基金份额净值增长率为 1.49%，同期业绩比较基准收益率为8.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在2016年报中，我们指出接下来一段时间，国内将实行中性偏紧的货币政策，以抑制资产泡
沫、对抗通货膨胀、应对人民币贬值。而经过上半年调整以后，去年底的资产泡沫已得到了有效
控制，人民币贬值预期大幅减弱，金融去杠杆也初见成效。预计央行将保持灵活操作，对不同货
币政策工具搭配使用，维护流动性处于中性适度水平。
综上，国内流动性紧张局面或已缓解。在限售股即将大量解禁上市的情况下，A 股依然面临
一定的向上压力。 预计2017 年下半年市场将继续演绎指数区间震荡、 个股表现分化的结构性行情。
本基金将继续在相对较低估值的大盘蓝筹股中挖掘长期投资机会，并期望能从供给侧改革中
受益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期
停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：
基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及
相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。
估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作
中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票
对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公
允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责
与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。
由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任
委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 16 页 共 81 页
需经委员充分讨论后确定。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参
与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 4 次，每次
基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 25%。本报告期内，本基金实施利润分
配金额538,836,960.59元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 17 页 共 81 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—摩根士丹利华
鑫基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017年6月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持
有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息
披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 18 页 共 81 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 312,985,682.94 173,741,724.21
结算备付金
4,142,437.16 4,193,696.39
存出保证金
662,718.88 453,282.40
交易性金融资产 6.4.7.2 1,402,252,808.60 1,707,656,373.31
其中：股票投资
1,402,252,808.60 1,707,656,373.31
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
37,171.25 69,127.28
应收利息 6.4.7.5 64,477.31 41,085.28
应收股利
- -
应收申购款
260,031.77 329,333.10
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,720,405,327.91 1,886,484,621.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
负 债：
大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 19 页 共 81 页
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
3,264,077.57 2,731,935.39
应付管理人报酬
2,073,473.67 2,546,023.57
应付托管费
345,578.95 424,337.27
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,524,062.60 804,513.13
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 210,619.28 139,853.70
负债合计
8,417,812.07 6,646,663.06
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,049,419,365.82 931,831,313.74
未分配利润 6.4.7.10 662,568,150.02 948,006,645.17
所有者权益合计
1,711,987,515.84 1,879,837,958.91
负债和所有者权益总计
1,720,405,327.91 1,886,484,621.97
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.631 元，基金份额总额 1,049,419,365.82
份。
6.2 利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 20 页 共 81 页
2017年 1月 1 日至
2017 年6 月 30日
2016 年1 月1 日至
2016 年 6月 30日
一、收入
68,954,993.11 -337,986,961.31
1.利息收入
1,308,132.04 1,465,719.12
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,308,132.04 1,465,719.12
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
56,155,004.81 -182,146,214.73
其中：股票投资收益 6.4.7.12 45,981,556.32 -200,412,562.13
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 10,173,448.49 18,266,347.40
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
10,327,911.98 -158,011,352.94
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,163,944.28 704,887.24
减：二、费用
26,302,845.99 32,777,845.75
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,723,402.05 18,298,587.70
2．托管费 6.4.10.2.2 2,120,567.03 3,049,764.65
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 11,234,000.81 11,195,301.16
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 224,876.10 234,192.24 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 21 页 共 81 页
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
42,652,147.12 -370,764,807.06
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
42,652,147.12 -370,764,807.06
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
931,831,313.74 948,006,645.17 1,879,837,958.91
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 42,652,147.12 42,652,147.12
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
117,588,052.08 210,746,318.32 328,334,370.40
其中：1.基金申购款 827,072,780.54 773,535,903.11 1,600,608,683.65
2.基金赎回款 -709,484,728.46 -562,789,584.79 -1,272,274,313.25
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -538,836,960.59 -538,836,960.59
五、 期末所有者权益 （基 1,049,419,365.82 662,568,150.02 1,711,987,515.84 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 22 页 共 81 页
金净值）
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,398,653,196.48 1,630,291,358.09 3,028,944,554.57
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -370,764,807.06 -370,764,807.06
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-265,326,749.38 -204,953,480.59 -470,280,229.97
其中：1.基金申购款 157,015,755.32 149,552,614.85 306,568,370.17
2.基金赎回款 -422,342,504.70 -354,506,095.44 -776,848,600.14
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,133,326,447.10 1,054,573,070.44 2,187,899,517.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______于华______
______张力______
____谢先斌____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金(原名为摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 23 页 共 81 页
投资基金， 以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2012]第1238号《关于核准摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金募集的批复》核准，由
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫
量化配置股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限
不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,094,111,652.89 元，业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第508号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《摩
根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金合同》于2012年 12 月11日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 1,095,372,033.67 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,260,380.78
份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国农业
银行股份有限公司。
根据2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其配套规定的
相关要求，自 2015年8月7 日起，摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金更名为摩根士丹
利华鑫量化配置混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括交易所和银行间
两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等)、银行存款、货币市场
工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 60%
－95%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的
比例范围为 0－3%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。自基金
合同生效日至 2015 年 9 月 28 日，本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×80%+中信标
普全债指数收益率×20%。根据本基金的基金管理人于 2015年9月29日发布的《摩根士丹利华鑫
基金管理有限公司关于部分开放式基金变更业绩比较基准的公告》 ，自2015年 9月 29日期，本基
金的业绩比较基准变更为：沪深 300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 24 页 共 81 页
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《摩根士丹利华鑫量化配置混合
型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2017
年6月30日的财务状况以及 2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、[2015]101号《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规
和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 25 页 共 81 页
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 312,985,682.94
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计 312,985,682.94
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,385,858,346.73 1,402,252,808.60 16,394,461.87
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 26 页 共 81 页
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,385,858,346.73 1,402,252,808.60 16,394,461.87
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应收活期存款利息 62,314.99
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,864.10
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.02
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 298.20
合计 64,477.31
大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 27 页 共 81 页
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 2,524,062.60
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,524,062.60
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,409.35
预提费用 207,209.93
合计 210,619.28
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 931,831,313.74 931,831,313.74
本期申购 827,072,780.54 827,072,780.54
本期赎回(以"-"号填列) -709,484,728.46 -709,484,728.46
本期末 1,049,419,365.82 1,049,419,365.82
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 28 页 共 81 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 640,480,164.96 307,526,480.21 948,006,645.17
本期利润 32,324,235.14 10,327,911.98 42,652,147.12
本期基金份额交易
产生的变动数
229,788,701.90 -19,042,383.58 210,746,318.32
其中：基金申购款 617,203,683.24 156,332,219.87 773,535,903.11
基金赎回款 -387,414,981.34 -175,374,603.45 -562,789,584.79
本期已分配利润 -538,836,960.59 - -538,836,960.59
本期末 363,756,141.41 298,812,008.61 662,568,150.02
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
活期存款利息收入 1,214,381.87
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 44,415.74
其他 49,334.43
合计 1,308,132.04
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出股票成交总额 4,108,177,845.42
减：卖出股票成本总额 4,062,196,289.10 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 29 页 共 81 页
买卖股票差价收入 45,981,556.32
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 10,173,448.49
基金投资产生的股利收益 -
合计 10,173,448.49
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 30 页 共 81 页
1.交易性金融资产 10,327,911.98
——股票投资 10,327,911.98
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 10,327,911.98
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金赎回费收入 1,159,529.23
基金转换费收入 4,369.31
其他 45.74
合计 1,163,944.28
注：1、本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的
基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费用的 25%归入基金
资产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于赎回费 25%的部分
归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年6月30日
交易所市场交易费用 11,234,000.81 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 31 页 共 81 页
银行间市场交易费用 -
合计 11,234,000.81
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
审计费用 59,507.37
信息披露费 138,848.72
银行费用 8,066.17
债券账户维护费 17,853.84
其他 600.00
合计 224,876.10
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 32 页 共 81 页
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华鑫证券 - - 1,208,047,620.99 16.24%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华鑫证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华鑫证券 1,125,055.89 16.77% 1,125,055.89 26.23%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 33 页 共 81 页
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
12,723,402.05 18,298,587.70
其中： 支付销售机构的客
户维护费
6,157,403.86 7,266,077.07
注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,120,567.03 3,049,764.65
注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 34 页 共 81 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
312,985,682.94 1,214,381.87 240,287,490.23 1,401,437.46
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2017年5月
22日
2017年 5
月22日
4.0000 394,887,132.19 143,949,828.40 538,836,960.59
合计 - - 4.0000 394,887,132.19 143,949,828.40 538,836,960.59
大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 35 页 共 81 页
6.4.12 期末（ 2017 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017年
6月5日
2017
年7月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017年
6月15
日
2017
年7月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017年
6月28
日
2017
年7月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017年
6月30
日
2017
年7月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017年
6月26
日
2017
年7月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017年
6月30
日
2017
年7月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017年
6月27
日
2017
年7月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671 富满 2017年 2017 新股流 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 36 页 共 81 页
电子 6月27
日
年7月
5 日
通受限
603617
君禾
股份
2017年
6月23
日
2017
年7月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600609
金杯
汽车
2017年3
月20日
重大资产
重组
8.08
2017
年 8
月 23
日
7.27 749,300 5,700,134.00 6,054,344.00 -
600136
当代
明诚
2017年2
月13日
重大资产
重组
16.79 - - 321,400 4,889,921.84 5,396,306.00 -
300500
启迪
设计
2017年4
月17日
重大资产
重组
34.03
2017
年 7
月 12
日
30.64 147,800 6,295,340.84 5,029,634.00 -
000693
*ST
华泽
2016年3
月1日
重大资产
重组
12.50 - - 341,000 5,322,285.86 4,262,500.00 -
600655
豫园
商城
2016年12
月20日
重大资产
重组
11.32 - - 265,162 3,900,367.03 3,001,633.84 -
300440
运达
科技
2017年2
月20日
重大资产
重组
13.12 - - 225,200 2,925,756.00 2,954,624.00 -
600485
信威
集团
2016年12
月26日
重大资产
重组
14.59 - - 188,400 3,377,594.63 2,748,756.00 - 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 37 页 共 81 页
600050
中国
联通
2017年4
月5日
重大事项 7.47
2017
年 8
月 21
日
8.22 358,182 2,432,948.23 2,675,619.54 -
000889
茂业
通信
2017年4
月14日
重大资产
重组
16.71 - - 146,900 1,665,140.79 2,454,699.00 -
002013
中航
机电
2017年5
月12日
重大事项 10.33
2017
年 8
月 2
日
11.36 233,400 2,770,069.00 2,411,022.00 -
002025
航天
电器
2016年9
月12日
重大资产
重组
24.95
2017
年 7
月 4
日
22.46 84,800 2,085,592.00 2,115,760.00 -
300022
吉峰
农机
2017年5
月23日
重大资产
重组
6.72 - - 209,900 1,691,032.00 1,410,528.00 -
002426
胜利
精密
2017年1
月16日
重大事项 7.68 - - 57,550 535,134.22 441,984.00 -
600577
精达
股份
2017年6
月27日
重大资产
重组
4.80
2017
年 7
月 10
日
4.50 87,900 498,089.00 421,920.00 -
600701
工大
高新
2017年6
月12日
重大资产
重组
11.14 - - 7,500 83,325.00 83,550.00 -
002748
世龙
实业
2017年6
月29日
重大事项 19.45
2017
年 7
月 5
日
20.00 2,100 38,829.00 40,845.00 -
600172 黄河 2017年6 重大事项 8.23 2017 8.00 1,900 15,428.00 15,637.00 - 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 38 页 共 81 页
旋风 月30日 年 7
月 14
日
300404
博济
医药
2017年6
月20日
重大资产
重组
23.07 - - 100 2,928.85 2,307.00 -
603501
韦尔
股份
2017年6
月5日
重大资产
重组
20.15 - - 57 400.14 1,148.55 -
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为进行主动投资的混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资
等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在降低组合风险的同时，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“谋求超过业绩比较基准的投资业绩”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和
维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司
和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管
理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司
运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控
制，前者负责合规及运营风险管理，后者主要负责基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 39 页 共 81 页
险的监督管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2017年6月30日，本基金未持有债券投资(2016年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 40 页 共 81 页
现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 312,985,682.94 - - - 312,985,682.94
结算备付金 4,142,437.16 - - - 4,142,437.16 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 41 页 共 81 页
存出保证金 662,718.88 - - - 662,718.88
交易性金融资产 - - - 1,402,252,808.60 1,402,252,808.60
应收证券清算款 - - - 37,171.25 37,171.25
应收利息 - - - 64,477.31 64,477.31
应收申购款 - - - 260,031.77 260,031.77
其他资产 - - - - -
资产总计 317,790,838.98 - - 1,402,614,488.93 1,720,405,327.91
负债
应付赎回款 - - - 3,264,077.57 3,264,077.57
应付管理人报酬 - - - 2,073,473.67 2,073,473.67
应付托管费 - - - 345,578.95 345,578.95
应付交易费用 - - - 2,524,062.60 2,524,062.60
其他负债 - - - 210,619.28 210,619.28
负债总计 - - - 8,417,812.07 8,417,812.07
利率敏感度缺口 317,790,838.98 - - 1,394,196,676.86 1,711,987,515.84
上年度末
2016年12月 31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 173,741,724.21 - - - 173,741,724.21
结算备付金 4,193,696.39 - - - 4,193,696.39
存出保证金 453,282.40 - - - 453,282.40
交易性金融资产 - - - 1,707,656,373.31 1,707,656,373.31
应收证券清算款 - - - 69,127.28 69,127.28
应收利息 - - - 41,085.28 41,085.28
应收申购款 - - - 329,333.10 329,333.10
资产总计 178,388,703.00 - - 1,708,095,918.97 1,886,484,621.97
负债
应付赎回款 - - - 2,731,935.39 2,731,935.39
应付管理人报酬 - - - 2,546,023.57 2,546,023.57 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 42 页 共 81 页
应付托管费 - - - 424,337.27 424,337.27
应付交易费用 - - - 804,513.13 804,513.13
其他负债 - - - 139,853.70 139,853.70
负债总计 - - - 6,646,663.06 6,646,663.06
利率敏感度缺口 178,388,703.00 - - 1,701,449,255.91 1,879,837,958.91
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的
影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过开发各类量化模型进行股票选择
并据此构建投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的 10%。此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量、跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 43 页 共 81 页
项目
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,402,252,808.60 81.91 1,707,656,373.31 90.84
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,402,252,808.60 81.91 1,707,656,373.31 90.84
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2017年 6月
30 日）
上年度末（2016年 12 月
31 日）
业绩比较基准(附注6.4.1)上升5% 76,880,000.00 102,850,000.00
业绩比较基准(附注6.4.1)下降5% -76,880,000.00 -102,850,000.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 44 页 共 81 页
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为1,360,621,944.57元，属于第二层次的余额为41,630,864.03元，无属于第
三层次的余额(2016年 12 月31日： 第一层次1,651,890,025.93 元， 第二层次55,766,347.38元，
无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(a) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(b) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(c) 资管产品运
营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016年5月1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017年1 月6日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017年6 月 30 日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 45 页 共 81 页
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。
大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 46 页 共 81 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,402,252,808.60 81.51
其中：股票 1,402,252,808.60 81.51
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 317,128,120.10 18.43
7 其他各项资产 1,024,399.21 0.06
8 合计 1,720,405,327.91 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 2,758,275.18 0.16
B
采矿业 35,593,612.17 2.08
C
制造业 427,728,774.47 24.98
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
28,712,527.55 1.68
E
建筑业 53,293,889.18 3.11 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 47 页 共 81 页
F
批发和零售业 40,434,145.97 2.36
G
交通运输、仓储和邮政业 34,997,544.95 2.04
H
住宿和餐饮业 1,302,935.60 0.08
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
48,451,004.60 2.83
J
金融业 576,900,863.03 33.70
K
房地产业 76,531,154.88 4.47
L
租赁和商务服务业 17,764,166.34 1.04
M
科学研究和技术服务业 17,765,600.95 1.04
N
水利、环境和公共设施管理业 8,830,768.30 0.52
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 1,735,120.00 0.10
R
文化、体育和娱乐业 28,304,535.43 1.65
S
综合 1,147,890.00 0.07
合计 1,402,252,808.60 81.91
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002142 宁波银行 2,376,000 45,856,800.00 2.68
2 601998 中信银行 6,553,307 41,220,301.03 2.41
3 600000 浦发银行 2,597,530 32,858,754.50 1.92
4 600016 民生银行 3,851,100 31,656,042.00 1.85
5 600036 招商银行 1,321,400 31,594,674.00 1.85
6 601818 光大银行 6,848,500 27,736,425.00 1.62
7 601601 中国太保 734,293 24,870,503.91 1.45
8 601628 中国人寿 869,600 23,461,808.00 1.37 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 48 页 共 81 页
9 000776 广发证券 1,278,400 22,052,400.00 1.29
10 600015 华夏银行 2,257,440 20,813,596.80 1.22
11 600061 国投安信 1,324,100 20,589,755.00 1.20
12 600291 西水股份 932,000 20,504,000.00 1.20
13 601318 中国平安 385,900 19,144,499.00 1.12
14 600999 招商证券 1,042,700 17,955,294.00 1.05
15 600690 青岛海尔 1,188,600 17,888,430.00 1.04
16 000783 长江证券 1,826,600 17,297,902.00 1.01
17 601336 新华保险 320,500 16,473,700.00 0.96
18 002736 国信证券 1,241,000 16,443,250.00 0.96
19 601988 中国银行 4,388,700 16,238,190.00 0.95
20 601939 建设银行 2,548,400 15,672,660.00 0.92
21 600887 伊利股份 651,500 14,065,885.00 0.82
22 601169 北京银行 1,346,500 12,347,405.00 0.72
23 600816 安信信托 876,070 11,905,791.30 0.70
24 000415 渤海金控 1,767,000 11,891,910.00 0.69
25 000686 东北证券 1,043,600 10,488,180.00 0.61
26 000333 美的集团 243,200 10,467,328.00 0.61
27 601668 中国建筑 1,060,500 10,265,640.00 0.60
28 601398 工商银行 1,934,500 10,156,125.00 0.59
29 600023 浙能电力 1,851,600 10,109,736.00 0.59
30 601997 贵阳银行 625,800 9,893,898.00 0.58
31 002500 山西证券 1,020,000 9,771,600.00 0.57
32 600383 金地集团 846,800 9,712,796.00 0.57
33 601166 兴业银行 574,900 9,692,814.00 0.57
34 601186 中国铁建 801,100 9,637,233.00 0.56
35 000858 五 粮 液 170,700 9,501,162.00 0.55
36 601127 小康股份 456,800 9,113,160.00 0.53 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 49 页 共 81 页
37 603369 今世缘 637,400 8,413,680.00 0.49
38 601211 国泰君安 392,400 8,048,124.00 0.47
39 000921 海信科龙 444,700 7,653,287.00 0.45
40 603919 金徽酒 395,759 7,551,081.72 0.44
41 600606 绿地控股 965,300 7,548,646.00 0.44
42 603198 迎驾贡酒 394,400 7,505,432.00 0.44
43 601579 会稽山 613,400 7,458,944.00 0.44
44 600688 上海石化 1,104,500 7,300,745.00 0.43
45 601800 中国交建 448,300 7,123,487.00 0.42
46 600741 华域汽车 288,027 6,981,774.48 0.41
47 601607 上海医药 224,600 6,486,448.00 0.38
48 600019 宝钢股份 966,500 6,485,215.00 0.38
49 601390 中国中铁 740,000 6,415,800.00 0.37
50 000338 潍柴动力 473,272 6,247,190.40 0.36
51 600060 海信电器 410,000 6,219,700.00 0.36
52 600886 国投电力 787,060 6,217,774.00 0.36
53 601328 交通银行 998,900 6,153,224.00 0.36
54 600609 金杯汽车 749,300 6,054,344.00 0.35
55 601006 大秦铁路 704,585 5,911,468.15 0.35
56 600115 东方航空 857,400 5,830,320.00 0.34
57 000725 京东方Ａ 1,388,500 5,776,160.00 0.34
58 600704 物产中大 792,000 5,773,680.00 0.34
59 000869 张
裕Ａ 154,200 5,736,240.00 0.34
60 000651 格力电器 136,000 5,599,120.00 0.33
61 002241 歌尔股份 289,100 5,573,848.00 0.33
62 600332 白云山 191,371 5,557,413.84 0.32
63 000069 华侨城Ａ 542,900 5,461,574.00 0.32
64 600196 复星医药 174,300 5,401,557.00 0.32 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 50 页 共 81 页
65 600136 当代明诚 321,400 5,396,306.00 0.32
66 600958 东方证券 385,200 5,358,132.00 0.31
67 600030 中信证券 313,300 5,332,366.00 0.31
68 600837 海通证券 358,200 5,319,270.00 0.31
69 000951 中国重汽 347,700 5,316,333.00 0.31
70 300284 苏交科 262,200 5,160,096.00 0.30
71 600373 中文传媒 216,000 5,078,160.00 0.30
72 300500 启迪设计 147,800 5,029,634.00 0.29
73 600983 惠而浦 459,834 4,975,403.88 0.29
74 600221 海航控股 1,540,200 4,959,444.00 0.29
75 300301 长方集团 763,900 4,888,960.00 0.29
76 600873 梅花生物 858,000 4,864,860.00 0.28
77 601899 紫金矿业 1,397,900 4,794,797.00 0.28
78 601225 陕西煤业 675,500 4,775,785.00 0.28
79 000425 徐工机械 1,244,200 4,665,750.00 0.27
80 600028 中国石化 774,200 4,591,006.00 0.27
81 600823 世茂股份 920,520 4,510,548.00 0.26
82 002403 爱仕达 341,350 4,498,993.00 0.26
83 000063 中兴通讯 189,200 4,491,608.00 0.26
84 000895 双汇发展 186,800 4,436,500.00 0.26
85 000625 长安汽车 298,200 4,300,044.00 0.25
86 000166 申万宏源 762,400 4,269,440.00 0.25
87 000693 *ST 华泽 341,000 4,262,500.00 0.25
88 000712 锦龙股份 257,900 4,221,823.00 0.25
89 600089 特变电工 406,741 4,201,634.53 0.25
90 000623 吉林敖东 182,610 4,179,942.90 0.24
91 600641 万业企业 373,900 4,172,724.00 0.24
92 600284 浦东建设 388,700 4,166,864.00 0.24 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 51 页 共 81 页
93 600261 阳光照明 633,900 4,164,723.00 0.24
94 603017 中衡设计 234,692 4,125,885.36 0.24
95 600090 同济堂 440,200 4,124,674.00 0.24
96 600757 长江传媒 548,613 4,098,139.11 0.24
97 600094 大名城 529,100 4,058,197.00 0.24
98 600029 南方航空 461,300 4,013,310.00 0.23
99 600170 上海建工 1,050,287 4,012,096.34 0.23
100 600309 万华化学 139,100 3,983,824.00 0.23
101 000718 苏宁环球 672,100 3,938,506.00 0.23
102 600213 亚星客车 355,800 3,846,198.00 0.22
103 000002 万
科Ａ 152,500 3,807,925.00 0.22
104 601985 中国核电 484,000 3,780,040.00 0.22
105 000665 湖北广电 289,300 3,514,995.00 0.21
106 000413 东旭光电 310,400 3,482,688.00 0.20
107 300315 掌趣科技 425,599 3,472,887.84 0.20
108 300389 艾比森 237,723 3,456,492.42 0.20
109 601900 南方传媒 271,603 3,378,741.32 0.20
110 600038 中直股份 73,700 3,373,249.00 0.20
111 600551 时代出版 212,200 3,350,638.00 0.20
112 603887 城地股份 98,794 3,295,767.84 0.19
113 600068 葛洲坝 290,900 3,269,716.00 0.19
114 000963 华东医药 64,700 3,215,590.00 0.19
115 603858 步长制药 44,200 3,166,488.00 0.18
116 002475 立讯精密 107,900 3,154,996.00 0.18
117 002152 广电运通 379,650 3,154,891.50 0.18
118 000960 锡业股份 231,700 3,153,437.00 0.18
119 002062 宏润建设 525,400 3,131,384.00 0.18
120 002174 游族网络 98,200 3,118,832.00 0.18 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 52 页 共 81 页
121 000050 深天马Ａ 151,500 3,116,355.00 0.18
122 600271 航天信息 150,600 3,108,384.00 0.18
123 002065 东华软件 142,030 3,094,833.70 0.18
124 601155 新城控股 166,800 3,092,472.00 0.18
125 600031 三一重工 375,400 3,052,002.00 0.18
126 300270 中威电子 256,500 3,003,615.00 0.18
127 600655 豫园商城 265,162 3,001,633.84 0.18
128 300440 运达科技 225,200 2,954,624.00 0.17
129 600340 华夏幸福 87,400 2,934,892.00 0.17
130 000157 中联重科 633,300 2,843,517.00 0.17
131 002146 荣盛发展 287,300 2,835,651.00 0.17
132 603111 康尼机电 230,400 2,810,880.00 0.16
133 000011 深物业A 139,800 2,796,000.00 0.16
134 000540 中天金融 399,900 2,779,305.00 0.16
135 600485 信威集团 188,400 2,748,756.00 0.16
136 600739 辽宁成大 150,400 2,711,712.00 0.16
137 000036 华联控股 297,200 2,704,520.00 0.16
138 600758 红阳能源 300,275 2,684,458.50 0.16
139 000926 福星股份 219,800 2,681,560.00 0.16
140 600050 中国联通 358,182 2,675,619.54 0.16
141 600067 冠城大通 387,300 2,660,751.00 0.16
142 600167 联美控股 120,400 2,557,296.00 0.15
143 600995 文山电力 259,700 2,526,881.00 0.15
144 600522 中天科技 209,500 2,524,475.00 0.15
145 300043 星辉娱乐 305,528 2,508,384.88 0.15
146 300146 汤臣倍健 181,700 2,496,558.00 0.15
147 000517 荣安地产 532,600 2,476,590.00 0.14
148 000889 茂业通信 146,900 2,454,699.00 0.14 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 53 页 共 81 页
149 002027 分众传媒 178,000 2,449,280.00 0.14
150 002013 中航机电 233,400 2,411,022.00 0.14
151 000059 华锦股份 239,400 2,396,394.00 0.14
152 600637 东方明珠 110,500 2,394,535.00 0.14
153 002208 合肥城建 179,900 2,338,700.00 0.14
154 600153 建发股份 180,700 2,336,451.00 0.14
155 600703 三安光电 118,600 2,336,420.00 0.14
156 000650 仁和药业 390,700 2,336,386.00 0.14
157 603885 吉祥航空 152,820 2,319,807.60 0.14
158 300039 上海凯宝 315,320 2,292,376.40 0.13
159 600845 宝信软件 135,600 2,284,860.00 0.13
160 002317 众生药业 182,000 2,260,440.00 0.13
161 600252 中恒集团 556,200 2,247,048.00 0.13
162 000423 东阿阿胶 30,900 2,221,401.00 0.13
163 002771 真视通 78,866 2,172,758.30 0.13
164 000997 新 大 陆 95,100 2,157,819.00 0.13
165 000030 富奥股份 238,400 2,131,296.00 0.12
166 600393 粤泰股份 293,700 2,126,388.00 0.12
167 002024 苏宁云商 188,200 2,117,250.00 0.12
168 601877 正泰电器 105,379 2,117,064.11 0.12
169 002025 航天电器 84,800 2,115,760.00 0.12
170 300017 网宿科技 173,600 2,095,352.00 0.12
171 601677 明泰铝业 151,909 2,072,038.76 0.12
172 300008 天海防务 249,217 2,061,024.59 0.12
173 600362 江西铜业 120,200 2,026,572.00 0.12
174 002131 利欧股份 611,450 2,011,670.50 0.12
175 300204 舒泰神 128,271 1,999,744.89 0.12
176 000630 铜陵有色 703,700 1,998,508.00 0.12 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 54 页 共 81 页
177 601718 际华集团 225,600 1,983,024.00 0.12
178 600073 上海梅林 206,800 1,974,940.00 0.12
179 601600 中国铝业 436,347 1,972,288.44 0.12
180 002376 新北洋 143,600 1,970,192.00 0.12
181 600685 中船防务 71,700 1,963,146.00 0.11
182 000688 建新矿业 243,700 1,949,600.00 0.11
183 300406 九强生物 118,400 1,948,864.00 0.11
184 600262 北方股份 71,700 1,943,787.00 0.11
185 600893 航发动力 70,600 1,927,380.00 0.11
186 300351 永贵电器 105,434 1,922,061.82 0.11
187 000666 经纬纺机 84,400 1,919,256.00 0.11
188 600048 保利地产 191,800 1,912,246.00 0.11
189 600808 马钢股份 534,700 1,892,838.00 0.11
190 000402 金 融 街 159,900 1,874,028.00 0.11
191 600597 光明乳业 146,000 1,861,500.00 0.11
192 600208 新湖中宝 410,300 1,846,350.00 0.11
193 600282 南钢股份 493,800 1,831,998.00 0.11
194 600125 铁龙物流 203,000 1,818,880.00 0.11
195 300519 新光药业 28,700 1,815,275.00 0.11
196 300050 世纪鼎利 180,200 1,814,614.00 0.11
197 300123 太阳鸟 153,800 1,811,764.00 0.11
198 002714 牧原股份 66,319 1,805,203.18 0.11
199 002202 金风科技 116,300 1,799,161.00 0.11
200 601857 中国石油 232,113 1,784,948.97 0.10
201 000876 新 希 望 217,000 1,783,740.00 0.10
202 300527 华舟应急 102,185 1,775,975.30 0.10
203 002470 金正大 233,800 1,760,514.00 0.10
204 601333 广深铁路 386,600 1,747,432.00 0.10 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 55 页 共 81 页
205 600066 宇通客车 78,400 1,722,448.00 0.10
206 000938 紫光股份 28,100 1,717,472.00 0.10
207 002467 二六三 216,600 1,715,472.00 0.10
208 600582 天地科技 368,600 1,691,874.00 0.10
209 601231 环旭电子 105,600 1,658,976.00 0.10
210 600188 兖州煤业 135,500 1,658,520.00 0.10
211 600547 山东黄金 57,200 1,654,796.00 0.10
212 002540 亚太科技 231,800 1,636,508.00 0.10
213 002230 科大讯飞 41,000 1,635,900.00 0.10
214 601766 中国中车 161,600 1,635,392.00 0.10
215 600352 浙江龙盛 171,000 1,629,630.00 0.10
216 600827 百联股份 99,800 1,621,750.00 0.09
217 601216 君正集团 330,700 1,617,123.00 0.09
218 002195 二三四五 218,600 1,562,990.00 0.09
219 603799 华友钴业 25,700 1,562,046.00 0.09
220 002354 天神娱乐 70,120 1,507,580.00 0.09
221 600759 洲际油气 235,900 1,429,554.00 0.08
222 300033 同花顺 22,700 1,412,167.00 0.08
223 300022 吉峰农机 209,900 1,410,528.00 0.08
224 000060 中金岭南 125,400 1,404,480.00 0.08
225 300144 宋城演艺 67,200 1,402,464.00 0.08
226 300182 捷成股份 146,087 1,396,591.72 0.08
227 002555 三七互娱 54,400 1,391,008.00 0.08
228 603993 洛阳钼业 271,300 1,372,778.00 0.08
229 002320 海峡股份 96,600 1,369,788.00 0.08
230 603167 渤海轮渡 125,400 1,363,098.00 0.08
231 601992 金隅股份 209,500 1,355,465.00 0.08
232 600372 中航电子 77,900 1,353,123.00 0.08 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 56 页 共 81 页
233 002466 天齐锂业 24,800 1,347,880.00 0.08
234 000919 金陵药业 124,034 1,342,047.88 0.08
235 002001 新 和 成 69,100 1,341,231.00 0.08
236 600419 天润乳业 26,700 1,338,471.00 0.08
237 600713 南京医药 189,600 1,332,888.00 0.08
238 600345 长江通信 63,500 1,308,735.00 0.08
239 603568 伟明环保 60,150 1,300,443.00 0.08
240 002155 湖南黄金 135,600 1,297,692.00 0.08
241 600150 中国船舶 56,200 1,285,294.00 0.08
242 600850 华东电脑 58,506 1,250,273.22 0.07
243 600323 瀚蓝环境 84,005 1,218,912.55 0.07
244 600971 恒源煤电 149,500 1,215,435.00 0.07
245 601555 东吴证券 108,000 1,212,840.00 0.07
246 600967 内蒙一机 87,500 1,192,625.00 0.07
247 002281 光迅科技 53,634 1,191,747.48 0.07
248 000581 威孚高科 45,100 1,168,090.00 0.07
249 000698 沈阳化工 178,700 1,166,911.00 0.07
250 300079 数码视讯 198,600 1,161,810.00 0.07
251 601101 昊华能源 140,100 1,148,820.00 0.07
252 600742 一汽富维 59,300 1,133,223.00 0.07
253 300190 维尔利 75,950 1,121,022.00 0.07
254 600754 锦江股份 40,600 1,100,260.00 0.06
255 603108 润达医疗 66,020 1,051,698.60 0.06
256 600037 歌华有线 71,700 1,043,952.00 0.06
257 000156 华数传媒 70,000 1,043,700.00 0.06
258 300384 三联虹普 28,100 1,042,229.00 0.06
259 601928 凤凰传媒 106,700 1,041,392.00 0.06
260 002324 普利特 38,699 1,040,229.12 0.06 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 57 页 共 81 页
261 600804 鹏博士 58,400 1,036,600.00 0.06
262 603996 中新科技 60,600 1,036,260.00 0.06
263 002382 蓝帆医疗 84,200 1,029,766.00 0.06
264 600782 新钢股份 279,900 1,021,635.00 0.06
265 600668 尖峰集团 59,400 1,020,492.00 0.06
266 002429 兆驰股份 322,900 991,303.00 0.06
267 600113 浙江东日 71,100 983,313.00 0.06
268 300360 炬华科技 64,600 972,230.00 0.06
269 000009 中国宝安 118,000 954,620.00 0.06
270 600883 博闻科技 80,500 939,435.00 0.05
271 600639 浦东金桥 50,958 923,358.96 0.05
272 300286 安科瑞 44,660 921,335.80 0.05
273 600763 通策医疗 35,900 900,731.00 0.05
274 600177 雅戈尔 88,060 891,167.20 0.05
275 000055 方大集团 120,850 879,788.00 0.05
276 600009 上海机场 23,300 869,323.00 0.05
277 600053 九鼎投资 24,700 863,512.00 0.05
278 300390 天华超净 93,800 860,146.00 0.05
279 600064 南京高科 55,300 835,030.00 0.05
280 600004 白云机场 44,880 828,484.80 0.05
281 002441 众业达 70,017 809,396.52 0.05
282 600835 上海机电 37,900 801,206.00 0.05
283 601000 唐山港 151,600 791,352.00 0.05
284 600862 中航高科 81,600 790,704.00 0.05
285 002293 罗莱生活 68,400 783,864.00 0.05
286 000582 北部湾港 68,630 778,950.50 0.05
287 000089 深圳机场 80,889 756,312.15 0.04
288 600897 厦门空港 29,000 736,020.00 0.04 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 58 页 共 81 页
289 601965 中国汽研 77,700 729,603.00 0.04
290 600398 海澜之家 75,900 720,291.00 0.04
291 300242 明家联合 75,300 714,597.00 0.04
292 000150 宜华健康 29,300 711,111.00 0.04
293 600648 外高桥 35,900 664,868.00 0.04
294 600335 国机汽车 54,800 655,408.00 0.04
295 600509 天富能源 86,000 654,460.00 0.04
296 300265 通光线缆 51,000 647,700.00 0.04
297 300472 新元科技 22,900 625,170.00 0.04
298 002400 省广股份 77,678 623,754.34 0.04
299 603866 桃李面包 17,400 619,092.00 0.04
300 600790 轻纺城 89,800 611,538.00 0.04
301 300241 瑞丰光电 47,256 603,931.68 0.04
302 002033 丽江旅游 58,865 601,600.30 0.04
303 601618 中国中冶 117,900 590,679.00 0.03
304 600824 益民集团 102,800 588,016.00 0.03
305 600475 华光股份 29,100 579,963.00 0.03
306 002554 惠博普 97,900 577,610.00 0.03
307 300303 聚飞光电 130,700 565,931.00 0.03
308 002275 桂林三金 31,900 564,949.00 0.03
309 300178 腾邦国际 43,000 550,400.00 0.03
310 002727 一心堂 29,900 550,160.00 0.03
311 000990 诚志股份 33,800 540,124.00 0.03
312 600380 健康元 59,200 537,536.00 0.03
313 002179 中航光电 16,970 529,294.30 0.03
314 300083 劲胜精密 56,900 525,756.00 0.03
315 002157 正邦科技 114,982 523,168.10 0.03
316 002534 杭锅股份 54,400 514,624.00 0.03 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 59 页 共 81 页
317 002019 亿帆医药 30,800 513,744.00 0.03
318 002416 爱施德 47,600 513,604.00 0.03
319 603663 三祥新材 17,400 501,294.00 0.03
320 002479 富春环保 40,600 483,140.00 0.03
321 600975 新五丰 75,200 481,280.00 0.03
322 601117 中国化学 67,500 471,825.00 0.03
323 000601 韶能股份 64,500 459,885.00 0.03
324 300046 台基股份 23,900 446,930.00 0.03
325 002426 胜利精密 57,550 441,984.00 0.03
326 300230 永利股份 26,580 439,633.20 0.03
327 600717 天津港 34,700 433,403.00 0.03
328 600879 航天电子 48,800 428,952.00 0.03
329 600577 精达股份 87,900 421,920.00 0.02
330 000898 鞍钢股份 72,900 412,614.00 0.02
331 603567 珍宝岛 23,600 397,188.00 0.02
332 300474 景嘉微 11,000 389,400.00 0.02
333 002081 金 螳 螂 35,200 386,496.00 0.02
334 601222 林洋能源 51,100 379,673.00 0.02
335 002383 合众思壮 23,200 363,544.00 0.02
336 002789 建艺集团 7,000 359,100.00 0.02
337 601368 绿城水务 35,700 351,288.00 0.02
338 300443 金雷风电 16,200 347,004.00 0.02
339 002595 豪迈科技 15,600 346,788.00 0.02
340 603199 九华旅游 7,403 288,717.00 0.02
341 002220 天宝股份 33,500 282,070.00 0.02
342 600459 贵研铂业 12,900 277,737.00 0.02
343 300366 创意信息 16,200 271,512.00 0.02
344 002132 恒星科技 58,000 269,700.00 0.02 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 60 页 共 81 页
345 002446 盛路通信 22,140 269,443.80 0.02
346 002150 通润装备 22,900 269,075.00 0.02
347 000637 茂化实华 40,500 268,920.00 0.02
348 600105 永鼎股份 31,200 251,784.00 0.01
349 603018 中设集团 7,500 242,925.00 0.01
350 600338 西藏珠峰 6,300 239,337.00 0.01
351 002778 高科石化 8,000 228,560.00 0.01
352 002002 鸿达兴业 29,100 227,853.00 0.01
353 002023 海特高新 20,900 214,643.00 0.01
354 002519 银河电子 26,380 207,610.60 0.01
355 600719 大连热电 25,500 201,195.00 0.01
356 002706 良信电器 16,700 198,396.00 0.01
357 002603 以岭药业 11,300 197,298.00 0.01
358 600325 华发股份 23,600 197,060.00 0.01
359 601179 中国西电 35,200 195,712.00 0.01
360 300317 珈伟股份 13,400 195,640.00 0.01
361 300009 安科生物 11,900 195,279.00 0.01
362 002007 华兰生物 5,200 189,800.00 0.01
363 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01
364 002737 葵花药业 6,100 187,880.00 0.01
365 600371 万向德农 15,200 182,096.00 0.01
366 300287 飞利信 19,800 181,764.00 0.01
367 300511 雪榕生物 8,950 176,136.00 0.01
368 603701 德宏股份 5,600 172,816.00 0.01
369 300494 盛天网络 7,200 166,968.00 0.01
370 300116 坚瑞沃能 15,400 165,550.00 0.01
371 300194 福安药业 23,400 162,630.00 0.01
372 000529 广弘控股 16,900 154,635.00 0.01 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 61 页 共 81 页
373 002582 好想你 12,600 151,452.00 0.01
374 002100 天康生物 18,300 146,949.00 0.01
375 002763 汇洁股份 5,100 146,625.00 0.01
376 002589 瑞康医药 9,500 146,300.00 0.01
377 600297 广汇汽车 19,090 143,747.70 0.01
378 000830 鲁西化工 20,600 142,140.00 0.01
379 603900 通灵珠宝 4,500 141,885.00 0.01
380 600426 华鲁恒升 11,790 138,414.60 0.01
381 601678 滨化股份 19,800 137,610.00 0.01
382 600026 中远海能 19,900 131,937.00 0.01
383 000902 新洋丰 14,600 131,400.00 0.01
384 603188 亚邦股份 7,500 130,800.00 0.01
385 603300 华铁科技 11,400 129,390.00 0.01
386 603599 广信股份 8,500 128,605.00 0.01
387 300184 力源信息 10,300 128,132.00 0.01
388 600273 嘉化能源 13,600 127,568.00 0.01
389 601866 中远海发 35,300 127,080.00 0.01
390 002262 恩华药业 8,300 125,579.00 0.01
391 300015 爱尔眼科 5,300 123,278.00 0.01
392 600628 新世界 10,300 118,965.00 0.01
393 000541 佛山照明 12,600 114,786.00 0.01
394 600327 大东方 14,000 114,660.00 0.01
395 600415 小商品城 15,700 113,668.00 0.01
396 600729 重庆百货 4,200 112,728.00 0.01
397 300129 泰胜风能 15,700 111,313.00 0.01
398 300279 和晶科技 7,980 111,081.60 0.01
399 300393 中来股份 2,000 110,020.00 0.01
400 600346 恒力股份 13,400 109,880.00 0.01 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 62 页 共 81 页
401 600895 张江高科 6,500 109,720.00 0.01
402 600694 大商股份 2,800 109,116.00 0.01
403 600258 首旅酒店 4,460 104,185.60 0.01
404 601890 亚星锚链 11,976 104,071.44 0.01
405 000528 柳
工 12,000 103,680.00 0.01
406 002097 山河智能 11,600 103,124.00 0.01
407 002738 中矿资源 5,000 101,500.00 0.01
408 000563 陕国投Ａ 19,600 101,332.00 0.01
409 002435 长江润发 5,900 101,126.00 0.01
410 600761 安徽合力 7,700 100,870.00 0.01
411 600499 科达洁能 12,600 100,044.00 0.01
412 600180 瑞茂通 7,100 99,684.00 0.01
413 600270 外运发展 5,200 98,436.00 0.01
414 603015 弘讯科技 9,400 97,760.00 0.01
415 300139 晓程科技 9,300 97,557.00 0.01
416 002601 龙蟒佰利 5,900 96,642.00 0.01
417 600867 通化东宝 5,200 94,848.00 0.01
418 002183 怡 亚 通 10,800 93,204.00 0.01
419 300493 润欣科技 7,200 92,952.00 0.01
420 300455 康拓红外 7,640 92,749.60 0.01
421 002607 亚夏汽车 19,920 91,034.40 0.01
422 300014 亿纬锂能 5,000 90,750.00 0.01
423 002401 中远海科 6,900 90,735.00 0.01
424 300447 全信股份 4,100 89,339.00 0.01
425 002707 众信旅游 6,800 89,284.00 0.01
426 300054 鼎龙股份 8,600 87,462.00 0.01
427 601007 金陵饭店 7,400 86,358.00 0.01
428 600438 通威股份 15,400 85,932.00 0.01 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 63 页 共 81 页
429 002048 宁波华翔 4,100 85,526.00 0.00
430 300339 润和软件 6,700 84,420.00 0.00
431 002581 未名医药 4,100 83,845.00 0.00
432 600701 工大高新 7,500 83,550.00 0.00
433 002091 江苏国泰 8,400 80,220.00 0.00
434 002649 博彦科技 7,100 78,313.00 0.00
435 300101 振芯科技 5,400 75,600.00 0.00
436 002712 思美传媒 3,500 75,530.00 0.00
437 002818 富森美 1,900 74,993.00 0.00
438 002093 国脉科技 8,500 74,800.00 0.00
439 603828 柯利达 3,400 73,814.00 0.00
440 601137 博威合金 6,400 72,704.00 0.00
441 603118 共进股份 5,200 70,876.00 0.00
442 603979 金诚信 3,500 62,020.00 0.00
443 300350 华鹏飞 6,000 61,860.00 0.00
444 000822 山东海化 7,500 60,900.00 0.00
445 600822 上海物贸 4,800 59,040.00 0.00
446 300115 长盈精密 2,000 58,360.00 0.00
447 002051 中工国际 2,700 55,971.00 0.00
448 603168 莎普爱思 2,300 53,682.00 0.00
449 000735 罗 牛 山 8,500 53,125.00 0.00
450 300569 天能重工 1,500 52,725.00 0.00
451 600218 全柴动力 5,700 51,243.00 0.00
452 601888 中国国旅 1,700 51,238.00 0.00
453 603806 福斯特 1,600 51,216.00 0.00
454 600960 渤海活塞 6,700 51,121.00 0.00
455 000810 创维数字 4,200 50,946.00 0.00
456 300141 和顺电气 4,000 49,840.00 0.00 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 64 页 共 81 页
457 002648 卫星石化 3,000 49,500.00 0.00
458 002108 沧州明珠 3,700 49,395.00 0.00
459 601158 重庆水务 6,900 49,335.00 0.00
460 000685 中山公用 4,500 49,275.00 0.00
461 002672 东江环保 2,900 48,981.00 0.00
462 000617 中油资本 3,100 48,360.00 0.00
463 002872 天圣制药 1,303 48,171.91 0.00
464 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
465 600382 广东明珠 3,200 46,112.00 0.00
466 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
467 300484 蓝海华腾 1,500 45,540.00 0.00
468 600746 江苏索普 4,200 45,276.00 0.00
469 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
470 002748 世龙实业 2,100 40,845.00 0.00
471 601700 风范股份 6,600 39,534.00 0.00
472 603986 兆易创新 500 38,905.00 0.00
473 603727 博迈科 1,200 38,712.00 0.00
474 600409 三友化工 3,800 38,266.00 0.00
475 002092 中泰化学 3,000 38,100.00 0.00
476 002047 宝鹰股份 4,400 38,016.00 0.00
477 300078 思创医惠 3,500 37,555.00 0.00
478 000598 兴蓉环境 6,600 37,092.00 0.00
479 603197 保隆科技 686 36,392.30 0.00
480 000039 中集集团 2,000 36,060.00 0.00
481 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
482 603505 金石资源 1,670 34,418.70 0.00
483 300657 弘信电子 721 33,959.10 0.00
484 300154 瑞凌股份 4,000 33,920.00 0.00 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 65 页 共 81 页
485 300502 新易盛 1,400 33,572.00 0.00
486 002537 海立美达 2,600 31,668.00 0.00
487 600575 皖江物流 7,100 29,820.00 0.00
488 600598 北大荒 2,600 28,886.00 0.00
489 600251 冠农股份 3,600 28,692.00 0.00
490 600605 汇通能源 1,700 28,594.00 0.00
491 603758 秦安股份 1,541 28,431.45 0.00
492 600118 中国卫星 1,000 27,840.00 0.00
493 000639 西王食品 1,400 27,706.00 0.00
494 300658 延江股份 710 27,569.30 0.00
495 600737 中粮糖业 2,900 27,376.00 0.00
496 002875 安奈儿 758 27,174.30 0.00
497 000796 凯撒旅游 2,200 26,664.00 0.00
498 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
499 000888 峨眉山Ａ 1,900 24,130.00 0.00
500 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
501 603383 顶点软件 511 22,770.16 0.00
502 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
503 002079 苏州固锝 3,000 22,110.00 0.00
504 603488 展鹏科技 1,237 21,598.02 0.00
505 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
506 600593 大连圣亚 800 21,312.00 0.00
507 601021 春秋航空 625 21,018.75 0.00
508 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
509 002828 贝肯能源 800 20,824.00 0.00
510 603042 华脉科技 732 20,803.44 0.00
511 603196 日播时尚 1,283 20,130.27 0.00
512 300643 万通智控 1,227 20,085.99 0.00 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 66 页 共 81 页
513 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
514 300647 超频三 744 18,302.40 0.00
515 002772 众兴菌业 1,300 17,485.00 0.00
516 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
517 300488 恒锋工具 500 16,700.00 0.00
518 600168 武汉控股 1,800 16,218.00 0.00
519 600172 黄河旋风 1,900 15,637.00 0.00
520 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
521 002438 江苏神通 1,800 15,138.00 0.00
522 300456 耐威科技 400 14,912.00 0.00
523 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
524 300498 温氏股份 600 14,064.00 0.00
525 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
526 000863 三湘印象 1,671 12,231.72 0.00
527 000524 岭南控股 900 12,132.00 0.00
528 600054 黄山旅游 700 11,970.00 0.00
529 600075 新疆天业 1,300 11,336.00 0.00
530 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
531 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
532 300386 飞天诚信 500 8,895.00 0.00
533 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
534 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
535 300130 新国都 200 3,778.00 0.00
536 300404 博济医药 100 2,307.00 0.00
537 000708 大冶特钢 125 1,450.00 0.00
538 603501 韦尔股份 57 1,148.55 0.00
注： 1.根据“天宝股份” （002220） 公告， “天宝股份”自 2017年 8月 14日更名为“天宝食品”；
2.根据“海立美达”（002537）公告，“海立美达”自2017年8 月7 日更名为“海联金汇”。 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 67 页 共 81 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601998 中信银行 91,882,474.49 4.89
2 002142 宁波银行 81,988,811.96 4.36
3 600000 浦发银行 72,520,641.09 3.86
4 000783 长江证券 72,287,836.47 3.85
5 002736 国信证券 53,211,984.82 2.83
6 000686 东北证券 47,553,178.90 2.53
7 000001 平安银行 45,065,807.00 2.40
8 601169 北京银行 41,695,734.73 2.22
9 600061 国投安信 40,163,952.09 2.14
10 600016 民生银行 39,723,346.00 2.11
11 601628 中国人寿 37,815,913.56 2.01
12 600999 招商证券 37,803,847.97 2.01
13 000776 广发证券 36,046,429.65 1.92
14 600036 招商银行 35,988,140.89 1.91
15 600015 华夏银行 34,078,568.41 1.81
16 601818 光大银行 33,492,355.00 1.78
17 601336 新华保险 33,213,583.85 1.77
18 600291 西水股份 32,005,669.03 1.70
19 000750 国海证券 27,490,820.55 1.46
20 601211 国泰君安 26,641,606.00 1.42
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 68 页 共 81 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 124,264,623.51 6.61
2 601398 工商银行 88,460,603.14 4.71
3 000776 广发证券 86,606,758.55 4.61
4 601211 国泰君安 78,921,851.42 4.20
5 600036 招商银行 71,726,377.54 3.82
6 600030 中信证券 60,366,171.00 3.21
7 000783 长江证券 53,334,176.00 2.84
8 601628 中国人寿 51,760,125.55 2.75
9 601336 新华保险 50,137,400.18 2.67
10 601998 中信银行 46,629,503.12 2.48
11 000001 平安银行 45,176,138.16 2.40
12 002142 宁波银行 42,595,518.50 2.27
13 600000 浦发银行 41,069,983.34 2.18
14 000686 东北证券 36,310,744.06 1.93
15 002736 国信证券 34,735,410.68 1.85
16 601318 中国平安 31,322,125.45 1.67
17 603369 今世缘 28,161,513.96 1.50
18 601169 北京银行 28,141,490.00 1.50
19 000750 国海证券 23,134,024.65 1.23
20 600999 招商证券 21,223,268.98 1.13
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 69 页 共 81 页
买入股票成本（成交）总额 3,746,464,812.41
卖出股票收入（成交）总额 4,108,177,845.42
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同的规定，本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 70 页 共 81 页
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分
析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定
量方法，确定投资时机。基金管理人另根据CAPM模型计算得到的组合 Beta值，结合股票投资的
总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。
若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监
管要求的变化。
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券股份有限公司（以下简称“广发证
券” ） 外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2016年11月 25 日，中国证监会向广发证券出具《中国证监会行政处罚决定书》 （[2016]128
号） ，对其未按规定审查、了解客户真实身份的违法违规行为，采取责令改正、给予警告、没收违
法所得，并处以罚款的行政处罚措施。
本基金投资广发证券（000776）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针
对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对广发证券的投资价值未造成实质大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 71 页 共 81 页
性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 662,718.88
2 应收证券清算款 37,171.25
3 应收股利 -
4 应收利息 64,477.31
5 应收申购款 260,031.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,024,399.21
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 72 页 共 81 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
40,617 25,836.95 395,335,014.79 37.67% 654,084,351.03 62.33%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
33,360.94 0.0032%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 73 页 共 81 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年 12 月11 日 ）基金份额总额 1,095,372,033.67
本报告期期初基金份额总额 931,831,313.74
本报告期基金总申购份额 827,072,780.54
减:本报告期基金总赎回份额 709,484,728.46
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,049,419,365.82
大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 74 页 共 81 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金未改变投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 75 页 共 81 页
数量 成交总额的比
例
总量的比例 备注
招商证券 1 2,253,692,310.08 28.71% 2,098,866.63 32.64% -
西藏东方财
富
1 1,375,249,210.00 17.52% 1,005,721.75 15.64% -
中信建投 1 1,217,747,740.55 15.51% 890,539.86 13.85% -
中金公司 2 1,003,268,363.92 12.78% 733,690.44 11.41% -
中信证券 1 637,771,225.38 8.12% 593,957.40 9.24% -
东兴证券 1 549,796,729.93 7.00% 512,027.53 7.96% -
华泰证券 1 495,597,124.98 6.31% 362,432.64 5.64% -
安信证券 2 317,457,555.64 4.04% 232,162.42 3.61% -
华鑫证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
注：1.专用交易单元的选择标准
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为规范；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订
《专用证券交易单元租用协议》 ，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；
3.本报告期内，本基金交易单元情况未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权证 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 76 页 共 81 页
成交总额的比
例
券回购
成交总额
的比例
成交总额的
比例
招商证券 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
中信建投 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
注：本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 本基金2016年4季度报告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年1月19日
2
本公司关于旗下基金参与北京钱景财富
投资管理有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年1月23日
3
本公司关于旗下基金参加蚂蚁（杭州）基
金销售有限公司基金转换费费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年1月23日
4
本基金招募说明书（更新） （2016 年第 2
号）
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年1月23日
5
本公司关于旗下部分基金参与交通银行
股份有限公司手机银行申购及定期定额
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年2月23日 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 77 页 共 81 页
投资申购费率优惠活动的公告
6
本公司关于旗下部分基金参与宜信普泽
投资顾问（北京）有限公司费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年3月13日
7 本基金2016年年度报告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年3月30日
8
本公司关于旗下部分基金继续参与中国
工商银行个人电子银行申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年3月31日
9
本公司关于旗下部分基金参与广发证券
股份有限公司申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年4月10日
10
本公司关于旗下基金增加南京苏宁基金
销售有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年4月14日
11
本公司关于旗下基金参与南京苏宁基金
销售有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年4月14日
12
本公司关于旗下基金增加济安财富(北
京)资本管理有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年4月20日
13
本公司关于旗下基金参与济安财富(北
京)资本管理有限公司费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年4月20日
14
本公司关于旗下部分基金参与交通银行
股份有限公司手机银行申购及定期定额
投资申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年4月22日
15 本基金2017年1季度报告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年4月24日
16 本基金2017年第一次收益分配公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年5月18日
17
本公司关于调整直销中心最低认申购金
额限制的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年5月26日 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 78 页 共 81 页
18
本公司关于旗下基金增加上海云湾投资
管理有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年6月9日
19
本公司关于旗下基金参与上海云湾投资
管理有限公司费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年6月9日
20 本基金基金经理变更公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年6月15日
21 本基金基金经理变更公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年6月17日
22
本公司关于旗下基金增加上海证券为销
售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年6月27日
23
本公司关于旗下基金参与上海证券销售
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年6月27日
24
本公司关于直销网上交易开通快付通支
付业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年6月28日
25
本公司关于旗下部分基金增加上海通华
财富资产管理有限公司为销售机构的公
告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年6月29日
26
本公司关于旗下部分基金参与通华财富
销售费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日报》
2017年6月29日
注：上述公告同时在公司网站 www.msfunds.com.cn上披露。 大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 79 页 共 81 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%的
时间区间
期
初
份
额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017 年 5
月 17 日至
2017 年 5
月22 日
- 380,929,488.98 303,029,797.98 77,899,691.00 7.42%
2
2017 年 5
月 5 日至
2017 年 5
月 16
日,2017 年
5 月 23 日
至 2017 年
6 月 30日
- 250,751,842.07 - 250,751,842.07 23.89%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额占比较大的情形。本基金属于开放式基金，在本基金存续期
间，若上述投资者集中大额赎回本基金，可能会发生巨额赎回的情形，本基金投资者可能会面临
以下风险：
1.基金份额净值波动风险
由于我国证券市场的波动性较大，在市场价格下跌时会出现交易量急剧减少的情形，此时若出现
巨额赎回可能会导致基金资产变现困难，从而产生流动性风险，甚至影响基金份额净值。此外，
当出现巨额赎回时，因基金运作特点导致的费用计提、计入基金资产的赎回费以及基金持仓证券大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 80 页 共 81 页
价格波动等因素， 也可能会影响基金份额净值， 极端情况下可能会造成基金份额净值的大幅波动。
2.无法赎回基金的流动性风险
当发生巨额赎回时，根据《基金合同》的约定，基金管理人可能决定部分延期赎回，如果连续 2
个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能暂停接受基金的赎回申请，投资人将面
临无法及时赎回所持有基金份额的风险。
大摩量化配置混合 2017 年半年度报告
第 81 页 共 81 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅
或下载。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2017 年 8月 28日
