摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券
投资基金
2017年半年度报告
2017年6 月30日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月28日 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月 30日止。 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 62
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 64
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 64
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 64
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 64
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 64
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 64
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 65
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 65
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 67
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 67
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 67
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 67
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 68
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 69
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 69
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 69
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 69
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 69
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 69
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 69
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 69
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 73
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 76
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 76 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 76
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 76
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 摩根士丹利华鑫深证 300指数增强型证券投资基金
基金简称 大摩深证 300指数增强
基金主代码 233010
交易代码 233010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 11月 15 日
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 31,881,342.43份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票指数增强型基金，以深证300指数作为本基金投资组合跟
踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证300指数的基础上，通过运用增
强型投资策略，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产
的长期增长。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力求控制基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年
化跟踪误差不超过7.75%。
投资策略
本基金以深证300指数为目标指数，采用指数化投资为主要投资策略，
适度增强型投资策略为辅助投资策略。
1、股票投资策略
本基金股票投资策略由指数化投资策略和增强型投资策略组成。
（1）指数化投资策略
指数化投资策略是本基金主要股票投资策略， 通过采用复制指数的方法，
根据目标指数即深证300指数的成份股及其权重构建指数投资组合。
（2）增强型主动投资策略
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增强型主动投资策略是本基金辅助股票投资策略，包括：成份股增强策
略和非成份股增强策略。管理人将以对当前及未来国内外宏观经济形势
的判断和经济景气周期预测作为基础，从多个方面把握不同行业的景气
度变化情况和上市公司业绩增长的趋势，以“自下而上”与“自上而下”
相结合的方法，重点投资价值被市场低估的指数成分股，并适度投资一
些具有估值优势、持续成长能力的非成分股，对指数投资组合进行优化
增强。
2、债券投资策略
本基金债券投资的目的是基金资产流动性管理，有效利用基金资产，提
高基金资产的投资收益。本基金将根据国内外宏观经济形势、货币政策、
债券市场供求状况以及市场利率走势等因素，合理预期债券市场利率变
动趋势，制定以久期控制下的债券资产配置策略，主要投资于到期日在
一年以内的政府债券、金融债等。
3、股指期货投资策略
本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指数的跟踪误差，
更好地实现投资目标。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，
以套期保值为目的，本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善投资
组合风险收益特征。另外，本基金将利用股指期货流动性好、杠杆交易
的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、大额现金分红等，管理
流动性风险，优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高投资组合的运
作效率等。
业绩比较基准 深证300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票指数型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、
债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预
期收益的基金产品
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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名称
摩根士丹利华鑫基金管理
有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李锦 田青
联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853
注册地址
深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第二座第
17 层 01-04 室
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第二座第
17 层
北京市西城区闹市口大街1号
院 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 YU HUA(于华) 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
深圳市福田区中心四路 1号嘉里建
设广场第二座第 17层
大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1 月1 日 - 2017 年6月 30 日 )
本期已实现收益 122,164.75
本期利润 3,283,112.43
加权平均基金份额本期利润 0.1026
本期加权平均净值利润率 7.08%
本期基金份额净值增长率 7.13%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月 30 日 )
期末可供分配利润 16,526,432.61
期末可供分配基金份额利润 0.5184
期末基金资产净值 48,407,775.04
期末基金份额净值 1.518
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 51.80%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④ 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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准差② 率③ 准差④
过去一个月 6.08% 0.69% 6.99% 0.77% -0.91% -0.08%
过去三个月 3.76% 0.70% 2.73% 0.81% 1.03% -0.11%
过去六个月 7.13% 0.69% 6.27% 0.77% 0.86% -0.08%
过去一年 5.34% 0.80% 3.92% 0.83% 1.42% -0.03%
过去三年 58.95% 2.02% 52.91% 1.82% 6.04% 0.20%
自基金合同
生效起至今
51.80% 1.69% 29.19% 1.60% 22.61% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司” ）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有
限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投
资控股有限公司等国内外机构。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司旗下共管理二十四只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行
业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优
势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长
混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精
选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券
投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月
定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利
华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩
根士丹利华鑫纯债稳定增值 18个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫健康产业混合
型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元兴利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金和摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金。同
时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴国雄 基金经理 2016年7月 - 10 金融风险管理师大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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16日 （FRM） ，香港科技大
学金融数学与统计专
业硕士，曾任职于安
信证券股份有限公司
风险管理部。2013年
5 月加入本公司，历
任风险管理部风险管
理经理、数量化投资
部基金经理助理、数
量化投资部投资经
理。2016年6 月起担
任摩根士丹利华鑫量
化配置混合型证券投
资基金基金经理，
2016年7月起任本基
金基金经理，2017年
1 月起任摩根士丹利
华鑫睿成中小盘弹性
股票型证券投资基金
基金经理，2017年4
月起担任摩根士丹利
华鑫睿成大盘弹性股
票型证券投资基金基
金经理。
注：1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期；
2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及其他相关法大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流
程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，
确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，
基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 40 次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发
生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年，经济虽于 4 月份走过高点，但 6 月制造业 PMI 从上月的 51.2%明显上升至
51.7%，生产指数和新订单指数又双双提升。进出口方面，在经历 4月意外回落后，5 月进出口增
速双双回升，内需有所企稳，外需继续扩张，进出口增长恢复常态，上游价格也开始企稳回升。
房地产方面，限购政策影响逐渐发酵， 随着房地产销售的冷却，投资端房地产投资增速也逐渐回
落。
上半年，A 股市场总体平稳，结构分化风格迥异，对确定性和价值的追求，主导了市场结构
性行情，具有低估值、高股息、内生成长特性的“白马股”受到市场热捧。
本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据，通过科学的量化模型研究体系、严格的大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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风险管理机制和高效的量化投资执行制度跟踪指数控制跟踪误差，并争取获得超额收益。本基金
投资由三部分组成：一是“指数复制部分” ，完全跟踪指数；二是“指数内增强部分” ，精选指数
内成分股，力争获得超额收益；三是“个股增强部分” ，该部分通过量化模型精选成分外具有超额
收益的个股，其中第一和第二部分资产占基金净值比例不低于 80%，三部分股票合计占基金资产
的比例为90%-95%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至 2017 年 6月 30日，本基金份额净值为 1.518 元，份额累计净值为 1.518 元，
报告期内基金份额净值增长率为 7.13%，同期业绩比较基准收益率为6.27%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，从需求层面看，房地产、基建投资增速或会有所下滑，但根据朱格拉周期理论，
制造业投资可能会继续回升，整体投资增速或较2016 年小幅上升；在消费升级之下的消费增速仍
可能维持相对平稳；而进出口在外需企稳之下对经济的贡献或会有所上升。2017 年金融工作会议
中强调金融应将服务实体经济作为主旨，金融监管趋严的形势并未转向，而是将更为有序、更为
有节奏。美联储在 2017 年下半年可能仍会加息一次并正式开始缩表，全球流动性或将呈现边际
收紧，需警惕美联储的货币政策对全球经济造成蝴蝶效应，对新兴经济体增长前景构成负面冲击。
本基金将在继续跟踪基准指数的同时，继续采用量化因子选股策略对“增强部分”进行管理，
通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制对组合的跟踪误差和投资限制进行控制。本
基金将在控制跟踪误差的前提下，力争超越基准，取得超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期
停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：
基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及
相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。
估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作
中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票
对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责
与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。
由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任
委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法
需经委员充分讨论后确定。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参
与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年度最多分配 4 次，每
次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 25%。
根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实
施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自2016年1月7日起至2017年6月30日止存在连续六十个工作日基金资产净值低于
五千万元的情形。 基金管理人已根据相关法规及基金合同规定向中国证监会报告并提出解决方案。 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫深证 300指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,756,485.64 3,325,951.14
结算备付金
- 180,218.42
存出保证金
1,986.96 4,416.07
交易性金融资产 6.4.7.2 44,859,767.93 42,231,136.31
其中：股票投资
44,859,767.93 42,231,136.31
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 687.92 849.24
应收股利
- -
应收申购款
12,705.83 16,628.55
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
48,631,634.28 45,759,199.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31日 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 18 页 共 76 页
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
54,966.18 2,326.76
应付管理人报酬
38,336.88 39,456.51
应付托管费
5,750.53 5,918.47
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 754.11 81,655.09
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 124,051.54 107,228.54
负债合计
223,859.24 236,585.37
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 31,881,342.43 32,134,864.54
未分配利润 6.4.7.10 16,526,432.61 13,387,749.82
所有者权益合计
48,407,775.04 45,522,614.36
负债和所有者权益总计
48,631,634.28 45,759,199.73
注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.518元，基金份额总额31,881,342.43 份。
6.2 利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫深证 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 19 页 共 76 页
2017 年1 月 1日至
2017年 6 月30 日
2016年1月1日至2016
年6 月 30日
一、收入
3,793,513.52 -8,908,407.43
1.利息收入
12,192.50 16,328.53
其中：存款利息收入 6.4.7.11 12,192.50 12,040.31
债券利息收入
- 4,288.22
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
603,720.66 -510,934.86
其中：股票投资收益 6.4.7.12 237,324.49 -744,337.53
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -652.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 366,396.17 234,054.67
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
3,160,947.68 -8,424,278.34
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
16,652.68 10,477.24
减：二、费用
510,401.09 492,123.08
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 229,520.76 224,509.55
2．托管费 6.4.10.2.2 34,428.18 33,676.39
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 67,851.17 54,967.68
5．利息支出
- - 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 20 页 共 76 页
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 178,600.98 178,969.46
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
3,283,112.43 -9,400,530.51
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
3,283,112.43 -9,400,530.51
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫深证 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
32,134,864.54 13,387,749.82 45,522,614.36
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,283,112.43 3,283,112.43
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-253,522.11 -144,429.64 -397,951.75
其中：1.基金申购款 3,339,758.97 1,512,088.12 4,851,847.09
2.基金赎回款 -3,593,281.08 -1,656,517.76 -5,249,798.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - - 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 21 页 共 76 页
五、期末所有者权益（基
金净值）
31,881,342.43 16,526,432.61 48,407,775.04
项目
上年度可比期间
2016年 1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
32,219,866.91 23,649,893.83 55,869,760.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -9,400,530.51 -9,400,530.51
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
403,366.08 147,395.34 550,761.42
其中：1.基金申购款 7,081,726.51 2,668,248.88 9,749,975.39
2.基金赎回款 -6,678,360.43 -2,520,853.54 -9,199,213.97
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
32,623,232.99 14,396,758.66 47,019,991.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______于华______
______张力______
____谢先斌____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 22 页 共 76 页
6.4.1 基金基本情况
摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1218 号《关于核准摩根士丹利华鑫深证
300 指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫深证 300指数增强型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集 421,871,132.46 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)
第439号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投
资基金基金合同》于 2011 年 11 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
421,922,840.88份基金份额，其中认购资金利息折合 51,708.42份基金份额。本基金的基金管理
人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、
权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定） 。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 90%－95%，其中投
资于深证 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的 80%；除股票外的其他资产
占基金资产的比例范围为 5%－10%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金力
求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误
差不超过 7.75%。本基金的业绩比较基准为：深证 300 价格指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 摩根士丹利华鑫深证 300 指
数增强型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制。 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 23 页 共 76 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2017
年6月30日的财务状况以及 2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 24 页 共 76 页
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
活期存款 3,756,485.64
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 3,756,485.64
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 42,862,023.52 44,859,767.93 1,997,744.41
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - - 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 25 页 共 76 页
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 42,862,023.52 44,859,767.93 1,997,744.41
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应收活期存款利息 686.90
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.12
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.90
合计 687.92
大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 26 页 共 76 页
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 754.11
银行间市场应付交易费用 -
合计 754.11
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 200.26
预提费用 73,851.28
指数使用费 50,000.00
合计 124,051.54
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 32,134,864.54 32,134,864.54
本期申购 3,339,758.97 3,339,758.97
本期赎回(以"-"号填列) -3,593,281.08 -3,593,281.08 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 27 页 共 76 页
本期末 31,881,342.43 31,881,342.43
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 23,287,092.51 -9,899,342.69 13,387,749.82
本期利润 122,164.75 3,160,947.68 3,283,112.43
本期基金份额交易
产生的变动数
-184,232.68 39,803.04 -144,429.64
其中：基金申购款 2,422,194.47 -910,106.35 1,512,088.12
基金赎回款 -2,606,427.15 949,909.39 -1,656,517.76
本期已分配利润 - - -
本期末 23,225,024.58 -6,698,591.97 16,526,432.61
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
活期存款利息收入 11,708.91
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 454.87
其他 28.72
合计 12,192.50
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 28 页 共 76 页
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
卖出股票成交总额 22,667,607.11
减：卖出股票成本总额 22,430,282.62
买卖股票差价收入 237,324.49
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 366,396.17
基金投资产生的股利收益 -
合计 366,396.17
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 29 页 共 76 页
1.交易性金融资产 3,160,947.68
——股票投资 3,160,947.68
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 3,160,947.68
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金赎回费收入 3,429.17
基金转换费收入 500.54
其他 12,722.97
合计 16,652.68
注：1. 本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的
基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 赎回费中不低于赎回费总额的 25%
归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 30 页 共 76 页
交易所市场交易费用 67,851.17
银行间市场交易费用 -
合计 67,851.17
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 49,588.57
银行费用 249.70
债券账户维护费 8,926.92
指数使用费 100,000.00
合计 178,600.98
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02%
的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民
币50,000元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 31 页 共 76 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华鑫证券 14,607,809.47 32.93% 1,836,416.20 5.12%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华鑫证券 13,604.38 32.93% - - 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华鑫证券 1,710.28 5.12% 1,710.28 9.87%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至
2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至
2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 229,520.76 224,509.55
其中：支付销售机构的客户维护费 112,314.40 111,037.33
注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至
2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至
2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 34,428.18 33,676.39
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 33 页 共 76 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 1月1日至2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 3,756,485.64 11,708.91 3,732,365.32 11,588.11
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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股票代
码
股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002252 上海莱士
2017年4月
21日
重大事
项
20.24 - - 25,000 530,194.77 506,000.00 -
000100 TCL 集团
2017年4月
21日
重大事
项
3.43
2017年
7月 26
日
3.72 117,900 405,828.86 404,397.00 -
002399 海普瑞
2017年4月
28日
重大事
项
20.23 - - 13,200 243,538.18 267,036.00 -
300088 长信科技
2016年9月
12日
重大资
产重组
15.75
2017年
8月 9
日
14.50 16,100 193,006.65 253,575.00 -
000061 农 产 品
2017年6月
28日
重大事
项
9.06 - - 23,800 293,991.80 215,628.00 -
002010 传化智联
2017年6月
30日
临时停
牌
15.26
2017年
7月 4
日
16.77 14,101 261,633.03 215,181.26 -
002049 紫光国芯
2017年2月
20日
重大资
产重组
30.82
2017年
7月 17
日
27.74 6,300 214,179.72 194,166.00 -
300104 乐视网
2017年4月
17日
重大资
产重组
30.68 - - 4,744 195,335.49 145,545.92 -
002129 中环股份
2016年4月
25日
重大事
项
8.27 - - 11,951 98,571.67 98,834.77 -
000656 金科股份
2017年5月5
日
重大资
产重组
6.54
2017年
7月 5
日
5.92 12,800 56,839.11 83,712.00 -
000503 海虹控股 2017年5月 重大资 24.93 - - 3,000 143,805.10 74,790.00 - 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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11日 产重组
002426 胜利精密
2017年1月
16日
重大事
项
7.68 - - 7,800 75,907.89 59,904.00 -
000887 中鼎股份
2017年4月
27日
重大资
产重组
22.09
2017年
7月 14
日
19.88 2,600 62,790.00 57,434.00 -
002168 深圳惠程
2017年1月
23日
重大资
产重组
16.99 - - 3,300 46,903.43 56,067.00 -
300367 东方网力
2016年 12 月
15日
重大资
产重组
20.00
2017年
7月 3
日
18.01 2,200 54,340.00 44,000.00 -
002013 中航机电
2017年5月
12日
重大事
项
10.33
2017年
8月 2
日
11.36 3,750 47,265.00 38,737.50 -
300134 大富科技
2017年2月9
日
重大资
产重组
23.36 - - 1,611 42,779.97 37,632.96 -
601088 中国神华
2017年6月5
日
重大事
项
22.29 - - 1,600 26,272.00 35,664.00 -
300267 尔康制药
2017年5月
10日
重大事
项
11.46 - - 2,900 38,629.14 33,234.00 -
002642 荣之联
2017年4月
10日
重大事
项
25.06
2017年
7月 7
日
22.54 1,300 33,528.73 32,578.00 -
000862 银星能源
2017年3月
13日
重大资
产重组
7.90 - - 4,100 33,434.00 32,390.00 -
300291 华录百纳
2017年4月
19日
重大资
产重组
20.02 - - 1,500 34,305.00 30,030.00 -
300085 银之杰
2017年6月
30日
重大事
项
18.50
2017年
7月 7
18.88 1,200 30,660.00 22,200.00 - 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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日
002610 爱康科技
2017年5月
12日
重大事
项
2.44
2017年
8月 2
日
2.44 7,800 25,740.00 19,032.00 -
002681 奋达科技
2017年6月
22日
重大事
项
12.59
2017年
7月 3
日
12.70 1,500 20,805.00 18,885.00 -
000693 *ST 华泽
2016年3月1
日
重大资
产重组
12.50 - - 900 22,171.00 11,250.00 -
002504 *ST 弘高
2017年5月2
日
重大资
产重组
8.10 - - 1,300 10,283.00 10,530.00 -
600050 中国联通
2017年4月5
日
重大事
项
7.47
2017年
8月 21
日
8.22 1,100 8,404.00 8,217.00 -
000153 丰原药业
2017年1月
16日
重大资
产重组
12.52
2017年
7月 12
日
11.27 100 1,299.00 1,252.00 -
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票指数增强型基金，以深证 300 指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使
本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“谋求超过业绩比较基准的投资业绩”的风险收
益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和
维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司
和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管
理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司
运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控
制，前者负责合规及运营风险管理，后者主要负责基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风
险的监督管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具
特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2017年6月30日，本基金未持有债券投资(2016年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2017年6月30日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及存出
保证金等。 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 39 页 共 76 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月 30日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,756,485.64 - - - 3,756,485.64
存出保证金 1,986.96 - - - 1,986.96
交易性金融资产 - - - 44,859,767.93 44,859,767.93
应收利息 - - - 687.92 687.92
应收申购款 - - - 12,705.83 12,705.83
资产总计 3,758,472.60 - - 44,873,161.68 48,631,634.28
负债
应付赎回款 - - - 54,966.18 54,966.18
应付管理人报酬 - - - 38,336.88 38,336.88
应付托管费 - - - 5,750.53 5,750.53
应付交易费用 - - - 754.11 754.11
其他负债 - - - 124,051.54 124,051.54
负债总计 - - - 223,859.24 223,859.24
利率敏感度缺口 3,758,472.60 - - 44,649,302.44 48,407,775.04
上年度末
2016年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,325,951.14 - - - 3,325,951.14
结算备付金 180,218.42 - - - 180,218.42
存出保证金 4,416.07 - - - 4,416.07
交易性金融资产 - - - 42,231,136.31 42,231,136.31
应收利息 - - - 849.24 849.24
应收申购款 - - - 16,628.55 16,628.55
资产总计 3,510,585.63 - - 42,248,614.10 45,759,199.73 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 40 页 共 76 页
负债
应付赎回款 - - - 2,326.76 2,326.76
应付管理人报酬 - - - 39,456.51 39,456.51
应付托管费 - - - 5,918.47 5,918.47
应付交易费用 - - - 81,655.09 81,655.09
其他负债 - - - 107,228.54 107,228.54
负债总计 - - - 236,585.37 236,585.37
利率敏感度缺口 3,510,585.63 - - 42,012,028.73 45,522,614.36
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资 (2016年12月 31 日：同)。因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年 12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的
影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，在有效跟踪深证 300 指数的基础上，
通过运用增强型投资策略，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理
人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可
能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的 10%。此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量、跟踪和控制。 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 41 页 共 76 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月30日
上年度末
2016年 12月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 44,859,767.93 92.67 42,231,136.31 92.77
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 44,859,767.93 92.67 42,231,136.31 92.77
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年6月
30 日 ）
上年度末（ 2016年 12月
31日 ）
业绩比较基准(附注6.4.1)
上升 5%
2,130,000.00 2,220,000.00
业绩比较基准(附注6.4.1)
下降 5%
-2,130,000.00 -2,220,000.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为41,851,864.52元，属于第二层次的余额为 3,007,903.41元，无属于第三层
次的余额(2016年 12 月 31 日：第一层次39,876,772.77元，第二层次2,354,363.54元，无第三
层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：
(a) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回
的投资收益)，不征收增值税；
(b) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 43 页 共 76 页
让；
(c) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述
政策自2016年5月1日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017年1 月6日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017年6 月 30 日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。
大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 44 页 共 76 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 44,859,767.93 92.24
其中：股票 44,859,767.93 92.24
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,756,485.64 7.72
7 其他各项资产 15,380.71 0.03
8 合计 48,631,634.28 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 751,467.04 1.55
B 采矿业 172,823.15 0.36
C 制造业 25,900,646.79 53.51
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,772,290.35 3.66
E 建筑业 316,691.54 0.65 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 45 页 共 76 页
F 批发和零售业 1,467,428.50 3.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,247,533.91 4.64
J 金融业 2,535,171.07 5.24
K 房地产业 2,115,614.46 4.37
L 租赁和商务服务业 560,572.60 1.16
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,594,599.35 3.29
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 482,527.64 1.00
R 文化、体育和娱乐业 663,826.00 1.37
S 综合 63,911.00 0.13
合计 40,645,103.40 83.96
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 16,520.00 0.03
B 采掘业 217,906.00 0.45
C 制造业 1,493,213.33 3.08
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
212,402.00 0.44
E 建筑业 119,914.00 0.25
F 批发和零售业 262,835.00 0.54
G 交通运输、仓储和邮政业 60,760.00 0.13
H 住宿和餐饮业 - - 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 46 页 共 76 页
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
80,892.00 0.17
J 金融业 1,168,963.40 2.41
K 房地产业 334,136.60 0.69
L 租赁和商务服务业 18,185.00 0.04
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
38,006.20 0.08
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 190,931.00 0.39
S 综合 - -
合计 4,214,664.53 8.71
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000333 美的集团 25,000 1,076,000.00 2.22
2 000858 五 粮 液 14,940 831,560.40 1.72
3 000651 格力电器 20,180 830,810.60 1.72
4 002415 海康威视 25,650 828,495.00 1.71
5 000725 京东方Ａ 191,000 794,560.00 1.64
6 000001 平安银行 81,153 762,026.67 1.57
7 300498 温氏股份 23,880 559,747.20 1.16 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 47 页 共 76 页
8 002236 大华股份 22,685 517,444.85 1.07
9 000963 华东医药 10,400 516,880.00 1.07
10 002304 洋河股份 5,946 516,172.26 1.07
11 002450 康得新 22,685 510,866.20 1.06
12 002252 上海莱士 25,000 506,000.00 1.05
13 000063 中兴通讯 21,300 505,662.00 1.04
14 000999 华润三九 15,900 504,825.00 1.04
15 000423 东阿阿胶 6,800 488,852.00 1.01
16 000069 华侨城Ａ 47,500 477,850.00 0.99
17 000568 泸州老窖 9,400 475,452.00 0.98
18 002294 信立泰 12,540 447,176.40 0.92
19 002572 索菲亚 10,800 442,800.00 0.91
20 002142 宁波银行 22,920 442,356.00 0.91
21 000895 双汇发展 18,550 440,562.50 0.91
22 000338 潍柴动力 33,100 436,920.00 0.90
23 000625 长安汽车 30,000 432,600.00 0.89
24 000876 新 希 望 52,608 432,437.76 0.89
25 002475 立讯精密 14,400 421,056.00 0.87
26 000028 国药一致 5,175 418,657.50 0.86
27 002024 苏宁云商 37,200 418,500.00 0.86
28 002508 老板电器 9,620 418,277.60 0.86
29 000002 万
科Ａ 16,702 417,048.94 0.86
30 000540 中天金融 59,400 412,830.00 0.85
31 000100 TCL 集团 117,900 404,397.00 0.84
32 002573 清新环境 21,300 400,866.00 0.83
33 300003 乐普医疗 17,980 397,537.80 0.82
34 300070 碧水源 20,119 375,219.35 0.78
35 002594 比亚迪 7,400 369,630.00 0.76 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 48 页 共 76 页
36 000157 中联重科 82,200 369,078.00 0.76
37 300124 汇川技术 14,400 367,776.00 0.76
38 300015 爱尔眼科 15,538 361,413.88 0.75
39 000661 长春高新 2,750 355,052.50 0.73
40 300408 三环集团 16,700 350,533.00 0.72
41 002422 科伦药业 21,000 346,920.00 0.72
42 000883 湖北能源 68,200 342,364.00 0.71
43 000826 启迪桑德 9,700 340,664.00 0.70
44 000729 燕京啤酒 48,900 328,608.00 0.68
45 000425 徐工机械 84,400 316,500.00 0.65
46 000623 吉林敖东 13,650 312,448.50 0.65
47 300146 汤臣倍健 22,700 311,898.00 0.64
48 002007 华兰生物 8,469 309,118.50 0.64
49 002311 海大集团 16,800 306,936.00 0.63
50 000685 中山公用 27,700 303,315.00 0.63
51 000598 兴蓉环境 53,900 302,918.00 0.63
52 002739 万达电影 5,900 300,723.00 0.62
53 000539 粤电力Ａ 55,595 296,321.35 0.61
54 002736 国信证券 22,300 295,475.00 0.61
55 002385 大北农 46,623 293,258.67 0.61
56 002470 金正大 38,000 286,140.00 0.59
57 000776 广发证券 16,500 284,625.00 0.59
58 000046 泛海控股 32,300 281,979.00 0.58
59 000027 深圳能源 41,600 279,968.00 0.58
60 002563 森马服饰 32,300 273,904.00 0.57
61 002399 海普瑞 13,200 267,036.00 0.55
62 002152 广电运通 31,695 263,385.45 0.54
63 002004 华邦健康 32,600 255,258.00 0.53 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 49 页 共 76 页
64 300088 长信科技 16,100 253,575.00 0.52
65 002250 联化科技 17,700 253,110.00 0.52
66 000732 泰禾集团 14,400 240,192.00 0.50
67 002266 浙富控股 46,690 227,847.20 0.47
68 002701 奥瑞金 35,000 223,650.00 0.46
69 000800 一汽轿车 21,900 222,723.00 0.46
70 300017 网宿科技 18,308 220,977.56 0.46
71 000543 皖能电力 37,000 215,710.00 0.45
72 000061 农 产 品 23,800 215,628.00 0.45
73 002010 传化智联 14,101 215,181.26 0.44
74 000979 中弘股份 78,000 204,360.00 0.42
75 002049 紫光国芯 6,300 194,166.00 0.40
76 001979 招商蛇口 7,907 168,893.52 0.35
77 002466 天齐锂业 3,080 167,398.00 0.35
78 000538 云南白药 1,704 159,920.40 0.33
79 002230 科大讯飞 4,000 159,600.00 0.33
80 000166 申万宏源 26,111 146,221.60 0.30
81 300104 乐视网 4,744 145,545.92 0.30
82 002202 金风科技 9,300 143,871.00 0.30
83 002456 欧菲光 7,830 142,271.10 0.29
84 002241 歌尔股份 7,298 140,705.44 0.29
85 000783 长江证券 14,600 138,262.00 0.29
86 300072 三聚环保 3,508 129,971.40 0.27
87 000413 东旭光电 11,500 129,030.00 0.27
88 300059 东方财富 10,560 126,931.20 0.26
89 002008 大族激光 3,568 123,595.52 0.26
90 000686 东北证券 12,200 122,610.00 0.25
91 002460 赣锋锂业 2,600 120,250.00 0.25 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 50 页 共 76 页
92 000415 渤海金控 17,300 116,429.00 0.24
93 300136 信维通信 2,900 116,058.00 0.24
94 002673 西部证券 8,090 115,039.80 0.24
95 000839 中信国安 11,050 110,389.50 0.23
96 002129 中环股份 11,951 98,834.77 0.20
97 000768 中航飞机 5,300 97,732.00 0.20
98 300024 机器人 5,000 97,500.00 0.20
99 002065 东华软件 4,410 96,093.90 0.20
100 002465 海格通信 8,800 94,512.00 0.20
101 000728 国元证券 7,500 91,650.00 0.19
102 000656 金科股份 12,800 83,712.00 0.17
103 002044 美年健康 4,800 81,600.00 0.17
104 002179 中航光电 2,600 81,094.00 0.17
105 002310 东方园林 4,750 79,420.00 0.16
106 002085 万丰奥威 4,080 79,356.00 0.16
107 300156 神雾环保 2,400 78,624.00 0.16
108 000793 华闻传媒 7,600 76,912.00 0.16
109 000709 河钢股份 18,200 76,258.00 0.16
110 000503 海虹控股 3,000 74,790.00 0.15
111 000630 铜陵有色 26,100 74,124.00 0.15
112 300315 掌趣科技 8,970 73,195.20 0.15
113 000066 中国长城 7,968 71,791.68 0.15
114 002340 格林美 11,702 70,797.10 0.15
115 000060 中金岭南 6,308 70,649.60 0.15
116 002405 四维图新 3,432 67,816.32 0.14
117 300115 长盈精密 2,200 64,196.00 0.13
118 000009 中国宝安 7,900 63,911.00 0.13
119 000997 新 大 陆 2,800 63,532.00 0.13 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 51 页 共 76 页
120 000559 万向钱潮 5,978 63,486.36 0.13
121 002074 国轩高科 2,000 63,100.00 0.13
122 000581 威孚高科 2,400 62,160.00 0.13
123 000998 隆平高科 2,800 61,656.00 0.13
124 000039 中集集团 3,400 61,302.00 0.13
125 000402 金 融 街 5,200 60,944.00 0.13
126 002081 金 螳 螂 5,500 60,390.00 0.12
127 000778 新兴铸管 9,000 60,300.00 0.12
128 300296 利亚德 3,200 60,160.00 0.12
129 002426 胜利精密 7,800 59,904.00 0.12
130 002400 省广股份 7,410 59,502.30 0.12
131 300182 捷成股份 6,100 58,316.00 0.12
132 002092 中泰化学 4,590 58,293.00 0.12
133 000887 中鼎股份 2,600 57,434.00 0.12
134 000786 北新建材 3,576 56,643.84 0.12
135 000983 西山煤电 6,395 56,084.15 0.12
136 002168 深圳惠程 3,300 56,067.00 0.12
137 000970 中科三环 3,788 55,986.64 0.12
138 000917 电广传媒 4,900 55,370.00 0.11
139 300144 宋城演艺 2,600 54,262.00 0.11
140 300383 光环新网 4,000 54,240.00 0.11
141 001696 宗申动力 7,100 53,747.00 0.11
142 002027 分众传媒 3,900 53,664.00 0.11
143 300027 华谊兄弟 6,600 53,394.00 0.11
144 002038 双鹭药业 1,800 52,470.00 0.11
145 002501 利源精制 4,600 52,302.00 0.11
146 002185 华天科技 7,200 52,128.00 0.11
147 002183 怡 亚 通 6,000 51,780.00 0.11 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 52 页 共 76 页
148 002410 广联达 2,700 50,760.00 0.10
149 002407 多氟多 2,300 50,577.00 0.10
150 002500 山西证券 5,200 49,816.00 0.10
151 300033 同花顺 800 49,768.00 0.10
152 002146 荣盛发展 4,900 48,363.00 0.10
153 000400 许继电气 2,670 47,953.20 0.10
154 002030 达安基因 2,200 47,938.00 0.10
155 000878 云南铜业 3,600 47,484.00 0.10
156 002195 二三四五 6,630 47,404.50 0.10
157 000566 海南海药 3,500 46,410.00 0.10
158 000960 锡业股份 3,400 46,274.00 0.10
159 300055 万邦达 2,500 46,000.00 0.10
160 002273 水晶光电 2,200 45,386.00 0.09
161 002223 鱼跃医疗 1,899 44,968.32 0.09
162 300367 东方网力 2,200 44,000.00 0.09
163 000547 航天发展 4,200 43,890.00 0.09
164 300168 万达信息 3,000 43,650.00 0.09
165 300418 昆仑万维 1,900 43,453.00 0.09
166 000977 浪潮信息 2,500 43,300.00 0.09
167 000516 国际医学 7,700 42,889.00 0.09
168 002138 顺络电子 2,300 42,734.00 0.09
169 300058 蓝色光标 5,415 42,345.30 0.09
170 000671 阳 光 城 7,100 41,322.00 0.09
171 000930 中粮生化 3,800 40,964.00 0.08
172 002439 启明星辰 2,200 40,920.00 0.08
173 000825 太钢不锈 9,400 40,890.00 0.08
174 000988 华工科技 2,800 40,852.00 0.08
175 002108 沧州明珠 3,060 40,851.00 0.08 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 53 页 共 76 页
176 002051 中工国际 1,968 40,796.64 0.08
177 000792 盐湖股份 3,900 40,755.00 0.08
178 300113 顺网科技 1,500 40,350.00 0.08
179 002019 亿帆医药 2,400 40,032.00 0.08
180 300244 迪安诊断 1,256 39,513.76 0.08
181 002001 新 和 成 2,020 39,208.20 0.08
182 002491 通鼎互联 2,900 38,976.00 0.08
183 002013 中航机电 3,750 38,737.50 0.08
184 002555 三七互娱 1,500 38,355.00 0.08
185 002714 牧原股份 1,400 38,108.00 0.08
186 000627 天茂集团 4,700 37,976.00 0.08
187 002343 慈文传媒 1,000 37,860.00 0.08
188 300134 大富科技 1,611 37,632.96 0.08
189 002176 江特电机 4,300 37,496.00 0.08
190 000078 海王生物 6,200 37,386.00 0.08
191 000738 航发控制 1,900 37,183.00 0.08
192 002292 奥飞娱乐 2,200 37,180.00 0.08
193 002431 棕榈股份 3,345 36,861.90 0.08
194 002131 利欧股份 11,200 36,848.00 0.08
195 000938 紫光股份 600 36,672.00 0.08
196 000758 中色股份 5,200 36,452.00 0.08
197 000806 银河生物 2,700 36,450.00 0.08
198 300014 亿纬锂能 1,996 36,227.40 0.07
199 300002 神州泰岳 4,339 36,187.26 0.07
200 000006 深振业Ａ 4,100 36,121.00 0.07
201 002424 贵州百灵 1,900 35,834.00 0.07
202 000008 神州高铁 4,900 35,672.00 0.07
203 002191 劲嘉股份 3,800 35,568.00 0.07 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 54 页 共 76 页
204 300253 卫宁健康 4,503 35,168.43 0.07
205 300433 蓝思科技 1,200 34,908.00 0.07
206 000031 中粮地产 4,600 34,638.00 0.07
207 002665 首航节能 4,800 34,560.00 0.07
208 000012 南
玻Ａ 3,700 34,521.00 0.07
209 300166 东方国信 2,560 34,380.80 0.07
210 000712 锦龙股份 2,100 34,377.00 0.07
211 002624 完美世界 1,000 34,300.00 0.07
212 300077 国民技术 2,500 34,225.00 0.07
213 000592 平潭发展 6,192 34,179.84 0.07
214 300274 阳光电源 3,000 33,270.00 0.07
215 300267 尔康制药 2,900 33,234.00 0.07
216 002353 杰瑞股份 2,100 33,222.00 0.07
217 300251 光线传媒 4,000 32,760.00 0.07
218 002444 巨星科技 2,100 32,718.00 0.07
219 002642 荣之联 1,300 32,578.00 0.07
220 300133 华策影视 2,900 32,480.00 0.07
221 000898 鞍钢股份 5,700 32,262.00 0.07
222 002002 鸿达兴业 4,100 32,103.00 0.07
223 300068 南都电源 1,900 31,996.00 0.07
224 002153 石基信息 1,400 31,822.00 0.07
225 000690 宝新能源 5,300 31,694.00 0.07
226 000156 华数传媒 2,100 31,311.00 0.06
227 300026 红日药业 6,600 31,086.00 0.06
228 002522 浙江众成 1,900 31,065.00 0.06
229 002477 雏鹰农牧 7,000 31,010.00 0.06
230 300199 翰宇药业 2,000 30,680.00 0.06
231 002368 太极股份 1,100 30,459.00 0.06 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 55 页 共 76 页
232 300001 特锐德 1,800 30,168.00 0.06
233 300291 华录百纳 1,500 30,030.00 0.06
234 000158 常山股份 1,900 30,020.00 0.06
235 300079 数码视讯 5,100 29,835.00 0.06
236 002022 科华生物 1,713 29,754.81 0.06
237 002390 信邦制药 3,400 29,614.00 0.06
238 002643 万润股份 2,000 29,520.00 0.06
239 300207 欣旺达 2,500 29,475.00 0.06
240 002261 拓维信息 2,500 29,275.00 0.06
241 002104 恒宝股份 3,100 29,109.00 0.06
242 300020 银江股份 2,100 29,064.00 0.06
243 002285 世联行 3,600 28,872.00 0.06
244 300170 汉得信息 2,800 28,868.00 0.06
245 002709 天赐材料 700 28,819.00 0.06
246 000667 美好置业 8,700 28,797.00 0.06
247 000687 华讯方舟 1,900 28,766.00 0.06
248 000697 炼石有色 1,400 28,658.00 0.06
249 002018 华信国际 4,100 28,085.00 0.06
250 000021 深科技 3,241 27,807.78 0.06
251 000718 苏宁环球 4,700 27,542.00 0.06
252 000937 冀中能源 4,500 27,540.00 0.06
253 002489 浙江永强 4,300 27,434.00 0.06
254 000961 中南建设 4,200 27,384.00 0.06
255 002280 联络互动 2,500 27,200.00 0.06
256 000901 航天科技 1,000 27,160.00 0.06
257 002268 卫 士 通 1,600 26,912.00 0.06
258 300216 千山药机 1,100 26,895.00 0.06
259 002299 圣农发展 1,800 26,766.00 0.06 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 56 页 共 76 页
260 300273 和佳股份 2,152 26,168.32 0.05
261 002375 亚厦股份 2,900 25,839.00 0.05
262 300431 暴风集团 1,080 25,736.40 0.05
263 000973 佛塑科技 3,300 25,476.00 0.05
264 002276 万马股份 2,500 25,225.00 0.05
265 002055 得润电子 1,100 25,003.00 0.05
266 002326 永太科技 1,800 24,948.00 0.05
267 002716 金贵银业 1,300 24,947.00 0.05
268 300073 当升科技 1,000 24,940.00 0.05
269 002308 威创股份 1,900 24,795.00 0.05
270 000762 西藏矿业 1,700 24,089.00 0.05
271 002437 誉衡药业 3,300 24,024.00 0.05
272 300010 立思辰 1,800 23,310.00 0.05
273 002657 中科金财 800 23,192.00 0.05
274 300496 中科创达 800 22,640.00 0.05
275 300085 银之杰 1,200 22,200.00 0.05
276 002190 成飞集成 800 21,440.00 0.04
277 000062 深圳华强 800 21,224.00 0.04
278 002224 三 力 士 1,900 21,090.00 0.04
279 002474 榕基软件 1,900 20,615.00 0.04
280 002329 皇氏集团 2,100 20,181.00 0.04
281 002284 亚太股份 1,800 19,980.00 0.04
282 300292 吴通控股 2,900 19,633.00 0.04
283 000851 高鸿股份 2,100 19,089.00 0.04
284 002610 爱康科技 7,800 19,032.00 0.04
285 002681 奋达科技 1,500 18,885.00 0.04
286 300043 星辉娱乐 2,300 18,883.00 0.04
287 000957 中通客车 1,600 18,720.00 0.04 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 57 页 共 76 页
288 002467 二六三 2,351 18,619.92 0.04
289 000555 神州信息 1,000 16,700.00 0.03
290 002797 第一创业 1,600 14,736.00 0.03
291 002631 德尔未来 1,000 14,730.00 0.03
292 000681 视觉中国 900 14,094.00 0.03
293 002416 爱施德 1,300 14,027.00 0.03
294 002568 百润股份 800 13,296.00 0.03
295 300474 景嘉微 300 10,620.00 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601288 农业银行 90,300 317,856.00 0.66
2 601166 兴业银行 17,800 300,108.00 0.62
3 600015 华夏银行 30,720 283,238.40 0.59
4 601607 上海医药 4,100 118,408.00 0.24
5 601668 中国建筑 11,300 109,384.00 0.23
6 601318 中国平安 2,100 104,181.00 0.22
7 600028 中国石化 15,500 91,915.00 0.19
8 600688 上海石化 13,400 88,574.00 0.18
9 600104 上汽集团 2,800 86,940.00 0.18
10 000036 华联控股 9,400 85,540.00 0.18
11 600466 蓝光发展 9,900 85,437.00 0.18
12 601211 国泰君安 4,000 82,040.00 0.17
13 600048 保利地产 8,200 81,754.00 0.17
14 600816 安信信托 6,000 81,540.00 0.17 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 58 页 共 76 页
15 600153 建发股份 6,000 77,580.00 0.16
16 000789 万年青 10,900 77,281.00 0.16
17 000055 方大集团 9,900 72,072.00 0.15
18 000059 华锦股份 6,900 69,069.00 0.14
19 601098 中南传媒 3,700 68,968.00 0.14
20 600373 中文传媒 2,900 68,179.00 0.14
21 600708 光明地产 9,230 61,287.20 0.13
22 600350 山东高速 9,800 60,760.00 0.13
23 603399 新华龙 4,600 58,374.00 0.12
24 600757 长江传媒 7,200 53,784.00 0.11
25 000600 建投能源 4,200 51,534.00 0.11
26 000980 众泰汽车 4,200 50,652.00 0.10
27 600089 特变电工 4,741 48,974.53 0.10
28 600674 川投能源 4,400 43,208.00 0.09
29 600886 国投电力 5,400 42,660.00 0.09
30 600475 华光股份 2,100 41,853.00 0.09
31 601088 中国神华 1,600 35,664.00 0.07
32 002115 三维通信 3,400 35,088.00 0.07
33 000862 银星能源 4,100 32,390.00 0.07
34 600183 生益科技 2,600 32,084.00 0.07
35 600487 亨通光电 1,100 30,855.00 0.06
36 603369 今世缘 2,300 30,360.00 0.06
37 002611 东方精工 2,100 30,114.00 0.06
38 600690 青岛海尔 2,000 30,100.00 0.06
39 002636 金安国纪 1,700 29,359.00 0.06
40 000978 桂林旅游 3,100 28,706.00 0.06
41 300212 易华录 1,100 27,753.00 0.06
42 000921 海信科龙 1,600 27,536.00 0.06 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 59 页 共 76 页
43 600309 万华化学 960 27,494.40 0.06
44 600123 兰花科创 3,400 25,908.00 0.05
45 300038 梅泰诺 600 25,410.00 0.05
46 000822 山东海化 3,000 24,360.00 0.05
47 000501 鄂武商Ａ 1,300 23,998.00 0.05
48 300287 飞利信 2,600 23,868.00 0.05
49 000587 金洲慈航 1,600 23,840.00 0.05
50 300202 聚龙股份 1,400 23,128.00 0.05
51 600338 西藏珠峰 600 22,794.00 0.05
52 600887 伊利股份 1,000 21,590.00 0.04
53 600273 嘉化能源 2,300 21,574.00 0.04
54 002601 龙蟒佰利 1,300 21,294.00 0.04
55 600966 博汇纸业 4,100 21,279.00 0.04
56 000488 晨鸣纸业 1,600 20,640.00 0.04
57 600525 长园集团 1,500 20,385.00 0.04
58 002078 太阳纸业 2,700 19,845.00 0.04
59 600697 欧亚集团 700 19,712.00 0.04
60 600295 鄂尔多斯 1,900 19,380.00 0.04
61 601766 中国中车 1,900 19,228.00 0.04
62 600019 宝钢股份 2,800 18,788.00 0.04
63 601677 明泰铝业 1,300 17,732.00 0.04
64 601199 江南水务 2,500 17,175.00 0.04
65 600168 武汉控股 1,900 17,119.00 0.04
66 600299 安迪苏 1,400 17,038.00 0.04
67 600782 新钢股份 4,600 16,790.00 0.03
68 600894 广日股份 1,400 16,576.00 0.03
69 002458 益生股份 800 16,520.00 0.03
70 002635 安洁科技 450 16,299.00 0.03 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 60 页 共 76 页
71 600873 梅花生物 2,700 15,309.00 0.03
72 600366 宁波韵升 800 14,112.00 0.03
73 600703 三安光电 700 13,790.00 0.03
74 000586 汇源通信 700 13,706.00 0.03
75 300323 华灿光电 900 12,492.00 0.03
76 601888 中国国旅 400 12,056.00 0.02
77 002518 科士达 780 11,403.60 0.02
78 600177 雅戈尔 1,120 11,334.40 0.02
79 000693 *ST 华泽 900 11,250.00 0.02
80 600803 新奥股份 800 10,992.00 0.02
81 600850 华东电脑 500 10,685.00 0.02
82 600835 上海机电 500 10,570.00 0.02
83 002504 *ST 弘高 1,300 10,530.00 0.02
84 002327 富安娜 1,200 9,972.00 0.02
85 000422 湖北宜化 1,600 9,520.00 0.02
86 002033 丽江旅游 910 9,300.20 0.02
87 000030 富奥股份 1,000 8,940.00 0.02
88 000863 三湘印象 1,200 8,784.00 0.02
89 600582 天地科技 1,900 8,721.00 0.02
90 600352 浙江龙盛 900 8,577.00 0.02
91 600050 中国联通 1,100 8,217.00 0.02
92 002554 惠博普 1,300 7,670.00 0.02
93 002440 闰土股份 500 7,630.00 0.02
94 601899 紫金矿业 2,200 7,546.00 0.02
95 000869 张
裕Ａ 200 7,440.00 0.02
96 600216 浙江医药 700 6,937.00 0.01
97 600051 宁波联合 700 6,692.00 0.01
98 002099 海翔药业 1,000 6,660.00 0.01 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 61 页 共 76 页
99 600687 刚泰控股 500 6,440.00 0.01
100 600755 厦门国贸 700 6,384.00 0.01
101 600988 赤峰黄金 500 6,375.00 0.01
102 600790 轻纺城 900 6,129.00 0.01
103 000952 广济药业 400 6,012.00 0.01
104 600889 南京化纤 600 5,694.00 0.01
105 600120 浙江东方 200 5,376.00 0.01
106 002032 苏 泊 尔 130 5,336.50 0.01
107 600804 鹏博士 300 5,325.00 0.01
108 300047 天源迪科 400 5,044.00 0.01
109 000848 承德露露 500 4,990.00 0.01
110 600090 同济堂 500 4,685.00 0.01
111 600856 中天能源 400 4,504.00 0.01
112 601808 中海油服 400 4,416.00 0.01
113 600583 海油工程 700 4,368.00 0.01
114 002242 九阳股份 200 3,934.00 0.01
115 002705 新宝股份 260 3,907.80 0.01
116 600987 航民股份 300 3,888.00 0.01
117 600617 国新能源 400 3,812.00 0.01
118 000810 创维数字 300 3,639.00 0.01
119 000726 鲁
泰Ａ 300 3,558.00 0.01
120 600060 海信电器 200 3,034.00 0.01
121 002394 联发股份 200 2,946.00 0.01
122 000541 佛山照明 300 2,733.00 0.01
123 600261 阳光照明 400 2,628.00 0.01
124 603001 奥康国际 100 1,879.00 0.00
125 002003 伟星股份 130 1,358.50 0.00
126 002674 兴业科技 100 1,256.00 0.00 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 62 页 共 76 页
127 000153 丰原药业 100 1,252.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300498 温氏股份 669,592.00 1.47
2 000100 TCL 集团 414,090.00 0.91
3 002572 索菲亚 318,051.00 0.70
4 601166 兴业银行 298,753.00 0.66
5 600015 华夏银行 298,680.00 0.66
6 601288 农业银行 297,483.00 0.65
7 002508 老板电器 289,977.00 0.64
8 000883 湖北能源 283,185.00 0.62
9 000598 兴蓉环境 270,704.00 0.59
10 002252 上海莱士 258,057.00 0.57
11 002594 比亚迪 257,075.00 0.56
12 000061 农 产 品 254,124.00 0.56
13 002024 苏宁云商 253,310.00 0.56
14 002004 华邦健康 249,876.00 0.55
15 300003 乐普医疗 243,676.00 0.54
16 002010 传化智联 243,006.00 0.53
17 002152 广电运通 241,010.00 0.53
18 300146 汤臣倍健 236,955.00 0.52
19 002266 浙富控股 236,752.00 0.52
20 002739 万达电影 226,302.00 0.50
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 63 页 共 76 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 475,234.00 1.04
2 002310 东方园林 340,820.00 0.75
3 000651 格力电器 328,550.00 0.72
4 000066 中国长城 296,838.00 0.65
5 300072 三聚环保 274,068.00 0.60
6 300496 中科创达 245,350.00 0.54
7 000939 凯迪生态 243,072.00 0.53
8 000630 铜陵有色 238,395.00 0.52
9 000566 海南海药 235,336.00 0.52
10 001979 招商蛇口 234,096.00 0.51
11 000786 北新建材 225,105.00 0.49
12 002018 华信国际 220,983.00 0.49
13 002052 同洲电子 213,156.00 0.47
14 000825 太钢不锈 210,870.00 0.46
15 002092 中泰化学 210,501.00 0.46
16 002429 兆驰股份 200,460.00 0.44
17 000581 威孚高科 196,602.00 0.43
18 000917 电广传媒 191,268.00 0.42
19 002230 科大讯飞 191,219.00 0.42
20 000709 河钢股份 189,439.00 0.42
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 64 页 共 76 页
买入股票成本（成交）总额 21,897,966.56
卖出股票收入（成交）总额 22,667,607.11
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指数的跟踪
误差，更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善投资组合风险收益特征。另外，本基金将利用
股指期货流动性好、杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、大额现金分红等，大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 65 页 共 76 页
管理流动性风险，优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高投资组合的运作效率等。
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除平安银行股份有限公司（以下简称“平安银
行” ）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2016 年 12 月，中国银行间市场交易商协会发布自律处分信息，对青岛海湾集团有限公司未
按规定及时进行信息披露事件中主承销商平安银行给予通报批评处分， 责令其立即纠正违规行为，
并进行整改。
本基金投资平安银行（000001）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针
对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对平安银行的投资价值未造成实质
性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,986.96
2 应收证券清算款 - 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 66 页 共 76 页
3 应收股利 -
4 应收利息 687.92
5 应收申购款 12,705.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,380.71
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 67 页 共 76 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,087 15,276.16 247,529.75 0.78% 31,633,812.68 99.22%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
- -
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 68 页 共 76 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年11 月 15 日）基金份额总额
421,922,840.88
本报告期期初基金份额总额 32,134,864.54
本报告期基金总申购份额 3,339,758.97
减:本报告期基金总赎回份额 3,593,281.08
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 31,881,342.43
大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 69 页 共 76 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金未改变投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 70 页 共 76 页
例
中信建投 1 22,540,750.71 50.81% 20,992.23 50.81% -
华鑫证券 2 14,607,809.47 32.93% 13,604.38 32.93% -
中信证券 3 4,480,065.10 10.10% 4,172.35 10.10% -
国信证券 1 1,926,462.10 4.34% 1,794.16 4.34% -
安信证券 2 770,077.85 1.74% 717.15 1.74% -
中信证券（山
东）
2 19,933.00 0.04% 18.56 0.04% -
光大证券 1 19,758.00 0.04% 18.40 0.04% -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
九州证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - - 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 71 页 共 76 页
申万宏源 2 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
注：1.专用交易单元的选择标准
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为规范；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订
《专用证券交易单元租用协议》 ，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；
3.本报告期内，本基金增加了 2 家证券公司的 2 个专用交易单元：九州证券交易单元 1 个，东北
证券交易单元1个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 72 页 共 76 页
的比例
中信建投 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信证券 （山
东）
- - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
九州证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - - 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 73 页 共 76 页
天风证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
注：本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 本基金2016年4季度报告 《上海证券报》 2017年1月19日
2
本公司关于旗下基金参与北京钱景财富投资管
理有限公司费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2017年1月23日
3
本公司关于旗下基金参加蚂蚁（杭州）基金销
售有限公司基金转换费费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2017年1月23日
4
本公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有
限公司手机银行申购及定期定额投资申购费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 2017年2月23日
5
本公司关于旗下部分基金参与宜信普泽投资顾
问（北京）有限公司费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2017年3月13日
6 本基金2016年年度报告 《上海证券报》 2017年3月30日
7
本公司关于旗下部分基金继续参与中国工商银
行个人电子银行申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2017年3月31日
8
本公司关于旗下基金增加南京苏宁基金销售有
限公司为销售机构的公告
《上海证券报》 2017年4月14日 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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9
本公司关于旗下基金参与南京苏宁基金销售有
限公司费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2017年4月14日
10
本公司关于旗下基金增加济安财富(北京)资本
管理有限公司为销售机构的公告
《上海证券报》 2017年4月20日
11
本公司关于旗下基金参与济安财富(北京)资本
管理有限公司费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2017年4月20日
12
本公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有
限公司手机银行申购及定期定额投资申购费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 2017年4月22日
13 本基金2017年1季度报告 《上海证券报》 2017年4月24日
14
本公司关于旗下部分基金在中国银行开通基金
转换业务的公告
《上海证券报》 2017年4月27日
15
本公司关于调整直销中心最低认申购金额限制
的公告
《上海证券报》 2017年5月26日
16
本公司关于旗下基金增加上海云湾投资管理有
限公司为销售机构的公告
《上海证券报》 2017年 6月 9日
17
本公司关于旗下基金参与上海云湾投资管理有
限公司费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2017年 6月 9日
18
本公司关于旗下基金增加上海证券为销售机构
的公告
《上海证券报》 2017年6月27日
19
本公司关于旗下基金参与上海证券销售费率优
惠活动的公告
《上海证券报》 2017年6月27日
20 本基金招募说明书（更新） （2017 年第 1号） 《上海证券报》 2017年6月27日
21
本公司关于直销网上交易开通快付通支付业务
的公告
《上海证券报》 2017年6月28日
22
本公司关于旗下部分基金增加上海通华财富资
产管理有限公司为销售机构的公告
《上海证券报》 2017年6月29日
23
本公司关于旗下部分基金参与通华财富销售费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 2017年6月29日 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
第 75 页 共 76 页
注：上述公告同时在公司网站 www.msfunds.com.cn上披露。 大摩深证 300 指数增强 2017 年半年度报告
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§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅
或下载。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2017 年 8月 28日
