融通易支付货币市场证券投资基金
2017年半年度报告
2017 年6月30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月28 日 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据融通易支付货币市场证券投资基金 （以下简称 “本
基金” ）基金合同规定，于 2017 年8月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1日起至 6 月30 日止。 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17?
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35?
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 36?
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 37?
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 37?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37?
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 38?
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 38?
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38?
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 38?
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39?
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 39?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40?融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
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8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40?
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 42?
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 43?
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43?
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 44?
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 44?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 44?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 44?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 44?
融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通易支付货币市场证券投资基金
基金简称 融通易支付货币
场内简称 融通货币
基金主代码 161608
基金运作方式 契约型开放式(ETF)
基金合同生效日 2006年 1月19 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,389,680,692.78 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016年 6月20 日
下属分级基金的基金简称： 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E
下属分级基金场内简称: - - 融通货币
下属分级基金的交易代码： 161608 161615 511910
报告期末下属分级基金的份额总额
877,455,890.29
份
4,337,741,559.12
份
174,483,243.37份
注：融通易支付货币 E(511910)份额上市交易，基金份额面值为 100 元，本表所列融通易支
付货币 E 的份额面值已折算为 1 元。
2.2 基金产品说明
投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。
投资策略
1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金投资组合的平
均剩余期限；
2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征，决定基
金投资组合中各类属资产的配置比例；
3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组
合，并根据投资环境的变化相机调整；
4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略
以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券，进行
投资决策。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期
收益率低于股票、债券和混合性基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 涂卫东 罗菲菲
联系电话 （0755）26948666 （010）58560666 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
95568
传真 （0755）26935005 （010）58560798
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐大
厦13、14层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐大
厦13、14层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编码 518053 100031
法定代表人 高峰 洪崎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人处、基金托管人处、上海证
券交易所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14、15层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币E
3.1.1 期间数据和指标
报告期( 2017 年1 月1 日
- 2017年6月30日 )
报告期( 2017 年1 月1
日 - 2017 年 6 月30
日)
报告期( 2017 年1
月 1 日 - 2017 年
6月30日)
本期已实现收益 2,725,667.62 121,369,191.83 5,896,565.36
本期利润 2,725,667.62 121,369,191.83 5,896,565.36
本期净值收益率 1.2425% 1.3626% 1.2330%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 877,455,890.29 4,337,741,559.12 174,483,243.37
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
累计净值收益率 41.8987% 21.2380% 2.4643%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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2.本基金自成立起至 2016 年6 月14日，利润分配是按月结转份额；自 2016 年6 月15日起，
利润分配方式由按月结转份额变更为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通易支付货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2654% 0.0021% 0.0288% 0.0000% 0.2366% 0.0021%
过去三个月 0.7049% 0.0016% 0.0873% 0.0000% 0.6176% 0.0016%
过去六个月 1.2425% 0.0016% 0.1736% 0.0000% 1.0689% 0.0016%
过去一年 2.4122% 0.0014% 0.3495% 0.0000% 2.0627% 0.0014%
过去三年 9.7670% 0.0045% 1.0500% 0.0000% 8.7170% 0.0045%
自基金合同
生效起至今
41.8987% 0.0065% 15.3516% 0.0033% 26.5471% 0.0032%
融通易支付货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2843% 0.0021% 0.0288% 0.0000% 0.2555% 0.0021%
过去三个月 0.7647% 0.0016% 0.0873% 0.0000% 0.6774% 0.0016%
过去六个月 1.3626% 0.0016% 0.1736% 0.0000% 1.1890% 0.0016%
过去一年 2.6578% 0.0014% 0.3495% 0.0000% 2.3083% 0.0014%
过去三年 10.5918% 0.0045% 1.0500% 0.0000% 9.5418% 0.0045%
自基金合同
生效起至今
21.2380% 0.0068% 1.8259% 0.0001% 19.4121% 0.0067%
融通易支付货币 E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2622% 0.0021% 0.0288% 0.0000% 0.2334% 0.0021%
过去三个月 0.6990% 0.0016% 0.0873% 0.0000% 0.6117% 0.0016%
过去六个月 1.2330% 0.0016% 0.1736% 0.0000% 1.0594% 0.0016%
过去一年 2.3971% 0.0013% 0.3495% 0.0000% 2.0476% 0.0013%
自基金合同
生效起至今
2.4643% 0.0014% 0.3581% 0.0000% 2.1062% 0.0014%
注：1、融通易支付货币 A 的业绩比较基准项目分段计算，其中 2010 年 12 月 31 日之前（含
此日）采用“银行一年期定期存款税后利率。”，2011 年1 月1 日起使用新基准即“银行活期存
款利率(税后) (即银行活期存款利率×（1-利息税率）)”。
2、自 2012 年 5 月 2 日，本基金实施基金份额分类。新增融通易支付货币 B 类份额，上表中融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
融通易支付货币 B 相关数据的统计起始日为 2012 年5 月2 日。
3、自 2016年 6 月20 日，本基金实施基金份额分类，增设 E 类份额。融通易支付货币 E 的数
据统计期间为 2016 年6月 22 日至本报告期末止。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1.本基金业绩比较基准项目分段计算，其中 2010 年 12 月31 日之前（含此日）采用“银
行一年期定期存款税后利率。 ”， 2011 年1 月1 日起使用新基准即“银行活期存款利率(税后) (即
银行活期存款利率×（1-利息税率）)”。
2.自2012 年5 月2 日，本基金实施基金份额分类，增设 B 类份额。融通易支付货币 B 的数据
统计期间为 2012 年5 月2日至本报告期末止。
3.自 2016 年 6 月 20 日，本基金实施基金份额分类，增设 E 类份额。融通易支付货币 E 的数
据统计期间为 2016 年6月 22 日至本报告期末止。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
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截至 2017 年 6 月 30 日，公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金（LOF） 、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF） 、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、
融通通福债券基金（LOF） 、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融
通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济
混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指
数基金、融通中证大农业指数基金（LOF） 、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通
成长 30 混合基金、融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通
增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基
金、融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、
融通新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、
融通新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、
融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通
玺债券基金和融通通穗债券基金、融通通弘债券基金、融通通润债券基金、融通通颐定期开放债
券基金、融通人工智能指数基金（LOF） 。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝
筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王涛
本基金的
基金经理
2015年1月
6日
- 14
王涛先生，南开大学经济学硕
士，14 年证券投资从业经历，
具有基金从业资格。 历任中国工
商银行深圳市分行外汇及衍生
品交易员、 招商银行总行金融市
场部交易员、 东莞证券固定收益
类产品投资经理。2014年 9 月
加入融通基金管理有限公司， 现
任融通易支付货币、 融通汇财宝
货币 （由原融通七天理财债券转
型而来） 、融通通源短融债券、
融通增利债券、融通通安债券、融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
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融通月月添利定期开放债券、 融
通通福债券（LOF） （由原融通通
福分级债券转型而来） 、融通通
和债券、融通通祺债券、融通通
宸债券、融通通玺债券、融通通
穗债券、融通通弘债券、融通通
颐定期开放债券基金的基金经
理。
张一格
本基金的
基金经理、
固定收益
部总经理
2015年11
月17日
- 11
张一格先生， 中国人民银行研究
生部经济学硕士、 南开大学法学
学士，美国特许金融分析师
（CFA） 。11年证券投资从业经
历，具有基金从业资格，现任融
通基金管理有限公司固定收益
部总经理。 历任兴业银行资金营
运中心投资经理、 国泰基金管理
有限公司国泰民安增利债券等
基金的基金经理。2015年 6 月
加入融通基金管理有限公司。 现
任融通易支付货币、 融通通盈保
本混合、融通增裕债券、融通增
祥债券、融通增丰债券、融通通
瑞债券、融通通优债券、融通月
月添利定期开放债券、 融通通景
灵活配置混合、 融通通鑫灵活配
置混合、 融通新机遇灵活配置混
合、 融通通裕债券基金的基金经
理。
注：1、任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相
关工作的时间为计算标准。
2、2017 年7月 29 日，本基金管理人发布公告，新聘黄浩荣担任本基金基金经理，王涛不再
担任本基金基金经理。具体内容请参阅 2017 年7 月29 日在《上海证券报》上刊登的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 上半年全球主要经济体货币政策呈现分化态势。美联储 3 月、6 月分别加息 25BP，并在
6 月议息会议后明确了缩表计划，虽然二季度经济表现不及预期，但美联储货币政策正常化的进
程可能已经是长期趋势。但对国内而言，市场已经有所反应，除非美联储的加息及缩表进程超预
期，否则其货币政策的外溢效应对中国货币政策制约效果有限，经济增长、通胀水平和金融防风
险仍是国内货币政策主要考量因素。上半年国内宏观经济在库存周期和外需边际向好的带动下，
经济增长相对稳定，通货膨胀水平不高。市场主要受到货币政策的边际收紧和监管政策的实施影
响，利率水平出现震荡走高态势，资金面在 3 月份紧张后在二季度好于市场预期。本基金在上半
年跟随市场变化，调整了组合资产类别配置比例和久期。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期融通易支付货币 A 的基金份额净值收益率为 1.2425%，本报告期融通易支付货币 B
的基金份额净值收益率为1.3626%， 本报告期融通易支付货币E的基金份额净值收益率为1.2330%，
同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着监管政策逐步实施和市场杠杆水平下降，若政策效果进入监管层的相对合意区间，央行
可能通过公开市场操作和 MLF 等工具维护资金面的平稳适度，整体上维持不松不紧的货币条件，
不过仍需防范时点冲击。本基金将利用市场波动时机，把握同业存单、短融等品种配置机会，同
时继续做好组合流动性管理工作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
第 14 页 共 44 页
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值
数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备
相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部
进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方
法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事
中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益
冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金的利润分配方式为每日结转收益，按月结转份额。投资者的累
计收益定于每月 15 日集中支付并按 1.00 元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延
到下一工作日。根据上述原则，本基金 2017 年上半年度利润分配符合基金合同约定，利润分配总
额 129,991,424.81 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等
方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，融通易支付货币 A 实施利润分配的金额为 2,725,667.62 元，融通易支付货币 B
实施利润分配的金额为 121,369,191.83 元, 融通易支付货币 E 实施利润分配的金额为
5,896,565.36 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金
报告截止日： 2017 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,705,065,721.03 16,012,795,516.14
结算备付金
24,383,485.80 112,680,611.56
存出保证金
2,410,778.00 2,989,001.89
交易性金融资产 6.4.7.2 1,727,473,428.23 12,415,214,158.54
其中：股票投资
--
基金投资
- -
债券投资
1,727,473,428.23 12,415,214,158.54
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,910,778,626.16 8,091,874,946.47
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 20,527,446.74 138,711,145.81
应收股利
--
应收申购款
1,357,197.09 252,811,004.70融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
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递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
5,391,996,683.05 37,027,076,385.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
- 4,362,232,486.64
应付证券清算款
- 780,197.16
应付赎回款
--
应付管理人报酬
959,152.21 7,385,550.36
应付托管费
290,652.16 2,238,045.54
应付销售服务费
128,476.67 515,813.73
应付交易费用 6.4.7.7 49,952.12 244,726.01
应交税费
124,200.00 124,200.00
应付利息
- 2,287,362.20
应付利润
600,832.00 3,968,616.77
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 162,725.11 159,000.00
负债合计
2,315,990.27 4,379,935,998.41
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 5,389,680,692.78 32,647,140,386.70
未分配利润 6.4.7.10 --
所有者权益合计
5,389,680,692.78 32,647,140,386.70
负债和所有者权益总计
5,391,996,683.05 37,027,076,385.11
注：报告截止日 2017 年6 月30 日，融通易支付货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总
额 877,455,890.29 份；融通易支付货币 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
4,337,741,559.12 份；融通货币基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 174,483,243.37份。融
通易支付货币份额总额合计为 5,389,680,692.78份。
6.2 利润表
会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至2017
年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年6月30日
一、收入
182,618,417.86 544,970,017.53
1.利息收入
185,621,570.58 531,405,147.96融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
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其中：存款利息收入 6.4.7.11 91,530,288.21 342,255,339.50
债券利息收入
75,833,074.99 184,024,663.58
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
18,258,207.38 5,125,144.88
其他利息收入
- -
2.投资收益
-3,005,076.08 13,564,069.57
其中：股票投资收益
--
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 -3,005,076.08 13,564,069.57
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益
--
股利收益
--
3.公允价值变动收益
--
4.汇兑收益
--
5.其他收入 6.4.7.13 1,923.36 800.00
减：二、费用
52,626,993.05 110,694,166.28
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 17,417,169.93 52,975,710.07
2．托管费 6.4.10.2.2 5,277,930.18 16,053,245.42
3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,391,452.12 2,112,004.72
4．交易费用 6.4.7.14 --
5．利息支出
28,336,453.46 39,271,927.97
其中：卖出回购金融资产支出
28,336,453.46 39,271,927.97
6．其他费用 6.4.7.15 203,987.36 281,278.10
三、利润总额
129,991,424.81 434,275,851.25
减：所得税费用
--
四、净利润
129,991,424.81 434,275,851.25
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日 至 2017年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
32,647,140,386.70 - 32,647,140,386.70
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 129,991,424.81 129,991,424.81融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
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三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-27,257,459,693.92 - -27,257,459,693.92
其中：1.基金申购款 12,566,640,482.37 - 12,566,640,482.37
2.基金赎回款 -39,824,100,176.29 - -39,824,100,176.29
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -129,991,424.81 -129,991,424.81
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
5,389,680,692.78 - 5,389,680,692.78
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
43,252,340,570.90 - 43,252,340,570.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 434,275,851.25 434,275,851.25
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
933,887,773.83 - 933,887,773.83
其中：1.基金申购款 71,590,873,083.74 - 71,590,873,083.74
2.基金赎回款 -70,656,985,309.91 - -70,656,985,309.91
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -434,275,851.25 -434,275,851.25
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
44,186,228,344.73 0.00 44,186,228,344.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张帆______
______颜锡廉______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通易支付货币市场证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(简称“中
国证监会”)证监基金字[2005]195 号文件《关于同意融通易支付货币市场证券投资基金募集的批
复》批准，向社会公开募集。本基金基金合同于 2006 年 1 月 19 日正式生效，首次设立募集规模
为 2,823,218,174.33 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为融通基
金管理有限公司，本基金的注册登记人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
第 19 页 共 44 页
份有限公司(简称“中国民生银行”)。
本基金主要投资于货币市场工具，包括：现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存
单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回
购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,以及经中国证监会、中国人民 银行认可的并允许
货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：银行活期
存款利率(税后)。
本基金于 2012 年5 月2 日实施分级，基金份额分类后，在基金存续期内的任何一个开放日，
若 A 类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过 500 万份时，本基金的注册登
记机构自动将其在该基金帐户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额，并于升级当日适用 B 类
基金份额的相关费率，若 B 类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额低于 500 万份时，
本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额，并于降
级当日适用 A 类基金份额的相关费率。两级基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务
费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。
根据《关于融通易支付货币市场证券投基金增设场内基金份额、调整收益分配原则并修订基
金合同部分条款的公告》 ，本基金于 2016 年6 月20 日实施基金份额分类，增设 E 类份额。融通易
支付货币 E(511910)份额上市交易，基金份额面值为 100 元，本报告所列融通易支付货币 E 的份
额面值已折算为 1 元。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 融通易支付货币市场证券投
资基金 基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2017
年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
第 20 页 共 44 页
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税
[2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1)于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自 2015年 9 月8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 55,065,721.03融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
第 21 页 共 44 页
定期存款 1,650,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 160,000,000.00
存款期限 1个月 590,000,000.00
存款期限 3个月以上 900,000,000.00
其他存款 -
合计： 1,705,065,721.03
注：定期存款期限指定期存款的票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 49,993,243.64 49,790,000.00 -203,243.64 -0.0038%
银行间市场 1,677,480,184.59 1,677,837,000.00 356,815.41 0.0066%
合计 1,727,473,428.23 1,727,627,000.00 153,571.77 0.0028%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 1,910,778,626.16 -
合计 1,910,778,626.16 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
第 22 页 共 44 页
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 8,209.10
应收定期存款利息 8,132,500.85
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 10,410.95
应收债券利息 11,293,588.35
应收买入返售证券利息 1,081,761.08
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 976.41
合计 20,527,446.74
注：其他为应收保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 49,952.12
合计 49,952.12
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 162,725.11
合计 162,725.11
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
融通易支付货币 A
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 315,694,882.21 315,694,882.21融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
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本期申购 1,211,432,584.04 1,211,432,584.04
本期赎回 -649,671,575.96 -649,671,575.96
本期末 877,455,890.29 877,455,890.29
金额单位：人民币元
融通易支付货币 B
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 30,495,701,342.40 30,495,701,342.40
本期申购 9,643,309,004.21 9,643,309,004.21
本期赎回 -35,801,268,787.49 -35,801,268,787.49
本期末 4,337,741,559.12 4,337,741,559.12
金额单位：人民币元
融通易支付货币 E
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,835,744,162.09 1,835,744,162.09
本期申购 1,711,898,894.12 1,711,898,894.12
本期赎回 -3,373,159,812.84 -3,373,159,812.84
本期末 174,483,243.37 174,483,243.37
注：1、申购含红利再投及分级份额调增份额；赎回含分级份额调减份额。
2、融通易支付货币 E(511910)份额上市交易，基金份额面值为 100 元，本表所列融通易支付
货币 E 的份额面值已折算为 1 元。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
融通易支付货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 2,725,667.62 - 2,725,667.62
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -2,725,667.62 - -2,725,667.62
本期末 - - -
单位：人民币元
融通易支付货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
第 24 页 共 44 页
上年度末 - - -
本期利润 121,369,191.83 - 121,369,191.83
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -121,369,191.83 - -121,369,191.83
本期末 - - -
单位：人民币元
融通易支付货币 E
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 5,896,565.36 - 5,896,565.36
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -5,896,565.36 - -5,896,565.36
本期末 - - -
注：本基金以份额面值 1.000 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配。本
基金自成立起至 2016 年 6 月 14 日，利润分配是按月结转份额，每月以红利再投资方式集中支付
累积收益，即按份额面值 1.000 元转为基金份额；自 2016 年 6 月 15 日起，利润分配由按月结转
份额变更为按日结转份额，每日以红利再投资方式支付累积收益，即按份额面值 1.000 元转为基
金份额。
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
活期存款利息收入 404,113.54
定期存款利息收入 90,485,713.65
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 607,787.91
其他 32,673.11
合计 91,530,288.21
注：其他为银行间 DVP利息收入和保证金利息收入。
6.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
第 25 页 共 44 页
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
13,962,679,504.81
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
13,913,591,884.31
减：应收利息总额 52,092,696.58
买卖债券差价收入 -3,005,076.08
6.4.7.13 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
基金赎回费收入 -
其他收入 1,923.36
配债手续费返还收入 -
合计 1,923.36
6.4.7.14 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
审计费用 74,383.76
信息披露费 49,588.57
其他 14,074.22
上市费 29,752.78
银行费用 18,188.03
债券托管帐户维护费 18,000.00
合计 203,987.36
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
第 26 页 共 44 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司（“中国民生
银行”）
基金托管人、基金代销机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市融通资本管理股份有限公司（原深
圳市融通资本财富管理有限公司）
基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易，无应付关联方的交易佣
金。
6.4.10.1 关联方报酬
6.4.10.1.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016
年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 17,417,169.93 52,975,710.07
其中：支付销售机构的客户维护费 197,539.30 332,808.14
注： 1、 支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
第 27 页 共 44 页
2017年1月1 日至2017
年6月30日
2016年1月1 日至2016
年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 5,277,930.18 16,053,245.42
注：支付基金托管人中国民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.1.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通易支
付货币 A
融通易支付货
币B
融通易支付
货币 E
合计
融通基金管理有限公司 111,305.15 477,037.64 - 588,342.79
中国民生银行 4,767.88 - - 4,767.88
新时代证券 - - 193,041.96 193,041.96
合计 116,073.03 477,037.64 193,041.96 786,152.63
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通易支
付货币 A
融通易支付货
币B
融通易支付
货币 E
合计
融通基金管理有限公司 156,715.28 1,560,421.07 - 1,717,136.35
中国民生银行 5,141.50 - - 5,141.50
新时代证券 - - 16,688.35 16,688.35
合计 161,856.78 1,560,421.07 16,688.35 1,738,966.20
注：支付基金销售机构的 A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金份额的销售服务费分别按
前一日该类基金资产净值 0.25%、0.01%和 0.25%的年费率计提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
6.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国民生银行 - 111,154,909.59 - - 130,200,000.00 16,593.87
上年度可比期间 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
第 28 页 共 44 页
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国民生银行 - - - - - -
6.4.10.3 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
融通 易支付货币 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
深圳市融通
资本管理股
份有限公司
10,220,478.94 0.24% 44,700,833.53 0.15%
新时代证券
股份有限公
司
- - 300,000,000.00 0.98%
融通易支付货币 E
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年 6月 30 日
上年度末
2016年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
新时代证券
股份有限公
司
14,794,000.00 8.48% 61,844,000.00 3.37%
注：融通易支付货币 E(511910)份额上市交易，基金份额面值为 100 元，本表所列融通易支
付货币 E 的份额面值已折算为 1 元。
6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
第 29 页 共 44 页
关联方
名称
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行
-活期存款
55,065,721.03 404,113.54 274,218,379.76 238,690.07
中国民生银行
-定期存款
- 1,612,056.18 1,300,000,000.00 8,875,264.43
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率计息，存入中
国民生银行的定期存款按协议利率计息。
6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副
主承销商或分销商所承销的证券；
2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销
期内承销的证券。
6.4.10.6 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
融通易支付货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
2,667,072.27 - 58,595.35 2,725,667.62 -
融通易支付货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
124,614,043.19 - -3,244,851.36 121,369,191.83 -
融通易支付货币E
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
6,078,094.12 - -181,528.76 5,896,565.36 -
注：本基金在本年度累计分配收益 129,991,424.81元，其中以红利再投资方式结转入实收基
金 133,359,209.58 元(附注 6.4.7.9)，没有包含于赎回款的已分配未支付收益，计入应付收益科
目-3,367,784.77 元。 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
第 30 页 共 44 页
6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金为货币基金，不从事股票交易。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，主要投资于货币市场工具。本基金在日常经营活动中涉及的财务风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这
些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类
风险。
基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控制与审计
委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；
在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的
业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产
组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任
人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行
业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职
责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对
部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，
负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投
资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门
在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
第 31 页 共 44 页
彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款和部分定期存款存放在本基金的托管行中国民生银行；其他定期存款存放在具有基金托管资
格的平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有
限公司、工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海浦东发
展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、
浙商银行股份有限公司、光大银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、建设银行股份有限公
司、中国银行股份有限公司，及其他大中型商业银行如上海农村商业银行股份有限公司、瑞丰银
行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司等，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
A-1 229,815,411.38 189,908,583.71融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
第 32 页 共 44 页
A-1以下 - -
未评级
1,287,735,534.93 11,210,117,743.04
合计 1,517,550,946.31 11,400,026,326.75
注：未评级债券为国债、政策性金融债、超短期融资券、同业存单。债券信用评级取自第三
方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级
209,922,481.92 1,015,187,831.79
合计
209,922,481.92 1,015,187,831.79
注：未评级债券为国债、政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日
均不得超过 120 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本
基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债
券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。
于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合
约到期现金流量。 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
第 33 页 共 44 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
645,065,721.03 460,000,000.00 600,000,000.00 - - - 1,705,065,721.03
结算备付金
24,383,485.80 - - - - - 24,383,485.80
存出保证金
2,410,778.00 - - - - - 2,410,778.00
交易性金融资产
919,095,694.31 209,058,611.06 599,319,122.86 - - - 1,727,473,428.23
买入返售金融资
产
1,910,778,626.16 - - - - - 1,910,778,626.16
应收利息
- - - - - 20,527,446.74 20,527,446.74
应收申购款
- - - - - 1,357,197.09 1,357,197.09
资产总计 3,501,734,305.30 669,058,611.06 1,199,319,122.86 - - 21,884,643.83 5,391,996,683.05
负债
应付管理人报酬 - - - - - 959,152.21 959,152.21
应付托管费 - - - - - 290,652.16 290,652.16
应付销售服务费 - - - - - 128,476.67 128,476.67
应付交易费用 - - - - - 49,952.12 49,952.12
应付税金 - - - - - 124,200.00 124,200.00
其他负债 - - - - - 162,725.11 162,725.11
应付利润 - - - - - 600,832.00 600,832.00
负债总计 - - - - - 2,315,990.27 2,315,990.27
利率敏感度缺口 3,501,734,305.30 669,058,611.06 1,199,319,122.86 - - 19,568,653.56 5,389,680,692.78
上年度末
2016年12月31
1 个月以内 1-3个月 3 个月-1 年
1-5
年
5年以
上
不计息 合计 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
第 34 页 共 44 页
日
资产
银行存款 182,795,516.14 8,050,000,000.00 7,780,000,000.00 - - - 16,012,795,516.14
结算备付金 112,680,611.56 - - - - - 112,680,611.56
存出保证金 2,989,001.89 - - - - - 2,989,001.89
交易性金融资产 889,020,875.57 5,351,808,884.32 6,174,384,398.65 - - - 12,415,214,158.54
买入返售金融资
产
8,091,874,946.47 - - - - - 8,091,874,946.47
应收利息 - - - - -138,711,145.81 138,711,145.81
应收申购款 - - - - -252,811,004.70 252,811,004.70
资产总计 9,279,360,951.6313,401,808,884.3213,954,384,398.65 - -391,522,150.51 37,027,076,385.11
负债
卖出回购金融资
产款
4,362,232,486.64 - - - - - 4,362,232,486.64
应付证券清算款 - - - - - 780,197.16 780,197.16
应付管理人报酬 - - - - - 7,385,550.36 7,385,550.36
应付托管费 - - - - - 2,238,045.54 2,238,045.54
应付销售服务费 - - - - - 515,813.73 515,813.73
应付交易费用 - - - - - 244,726.01 244,726.01
应付利息 - - - - - 2,287,362.20 2,287,362.20
应付税金 - - - - - 124,200.00 124,200.00
应付利润 - - - - - 3,968,616.77 3,968,616.77
其他负债 - - - - - 159,000.00 159,000.00
负债总计 4,362,232,486.64 - - - - 17,703,511.77 4,379,935,998.41
利率敏感度缺口 4,917,128,464.9913,401,808,884.3213,954,384,398.65 - -373,818,638.74 32,647,140,386.70
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年6月30日 ）
上年度末（ 2016年 12月 31
日 ）
1.市场利率下降25
个基点
1,806,847.42 11,262,676.77
2.市场利率上升25
个基点
-1,797,301.25 -11,221,304.28
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
第 35 页 共 44 页
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融
房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基
金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营
过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,727,473,428.23 32.04
其中：债券 1,727,473,428.23 32.04
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,910,778,626.16 35.44
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
--
3 银行存款和结算备付金合计 1,729,449,206.83 32.07融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
第 36 页 共 44 页
4 其他各项资产 24,295,421.83 0.45
5 合计 5,391,996,683.05 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 11.28
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
序号 发生日期
融资余额
占基金资
产净值比
例（%）
原因 调整期
1 2017年 1月5 日 26.46 连续巨额赎回； 债券市场波动 5 个交易日
2 2017年 1月6 日 29.21 连续巨额赎回； 债券市场波动 4 个交易日
3 2017年 1月9 日 26.52 连续巨额赎回； 债券市场波动 3 个交易日
4 2017年 1月10 日 27.38 连续巨额赎回； 债券市场波动 2 个交易日
5 2017年 1月11 日 20.99 连续巨额赎回； 债券市场波动 1 个交易日
6 2017年 1月20 日 26.47 连续巨额赎回； 债券市场波动 9 个交易日
7 2017年 1月23 日 26.55 连续巨额赎回； 债券市场波动 8 个交易日
8 2017年 1月24 日 28.18 连续巨额赎回； 债券市场波动 7 个交易日
9 2017年 1月25 日 27.12 连续巨额赎回； 债券市场波动 6 个交易日
10 2017年 1月26 日 27.11 连续巨额赎回； 债券市场波动 5 个交易日
11 2017年 2月3 日 23.56 连续巨额赎回； 债券市场波动 4 个交易日
12 2017年 2月6 日 21.21 连续巨额赎回； 债券市场波动 3 个交易日
13 2017年 2月7 日 22.54 连续巨额赎回； 债券市场波动 2 个交易日
14 2017年 2月8 日 20.13 连续巨额赎回； 债券市场波动 1 个交易日
15 2017年 4月20 日 28.88 连续巨额赎回； 债券市场波动 2 个交易日
16 2017年 4月21 日 21.36 连续巨额赎回； 债券市场波动 1 个交易日
17 2017年 6月26 日 27.65 连续巨额赎回； 债券市场波动 2 个交易日
18 2017年 6月27 日 23.12 连续巨额赎回； 债券市场波动 1 个交易日
注：调整期从正回购融资余额超过基金资产净值比例 20%后的第一个交易日起开始计算。 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
第 37 页 共 44 页
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 60
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 64.97 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
1.66 -
2 30 天(含)—60 天 1.67 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
1.11 -
3 60 天(含)—90 天 10.75 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
4 90 天(含)—120 天 0.55 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
5 120 天(含)—397 天（含） 21.70 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
合计 99.64 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 49,993,243.64 0.93
2 央行票据 - -
3 金融债券 469,379,465.11 8.71
其中：政策性金融债 469,379,465.11 8.71
4 企业债券 - -融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
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5 企业短期融资券 579,941,119.20 10.76
6 中期票据 - -
7 同业存单 628,159,600.28 11.65
8 其他 - -
9 合计 1,727,473,428.23 32.05
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 149,636,948.07 2.78
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产
净值比例
（％）
1 170401 17 农发 01 2,600,000 259,456,983.19 4.81
2 011753026 17 联通 SCP001 2,000,000 199,963,253.04 3.71
3 111710283 17 兴业银行CD283 2,000,000 199,644,861.07 3.70
4 041769004 17 国家核电CP001 1,500,000 149,878,837.55 2.78
5 111716087 17 上海银行CD087 1,300,000 129,799,824.85 2.41
6 111617243 16 光大 CD243 1,200,000 119,147,440.19 2.21
7 111707138 17 招商银行CD138 1,000,000 99,822,430.55 1.85
8 011765002 17 宁沪高 SCP002 900,000 89,988,441.34 1.67
9 160202 16 国开 02 900,000 89,723,466.18 1.66
10 150207 15 国开 07 500,000 50,253,332.96 0.93
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0028%
报告期内偏离度的最低值 -0.1801%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0704%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期未出现负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期未出现正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
第 39 页 共 44 页
买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
7.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,410,778.00
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 20,527,446.74
4 应收申购款 1,357,197.09
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 24,295,421.83
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
融通易支付货币A 252,156 3,479.81 41,854,645.97 4.77% 835,601,244.32 95.23%
融通易支付货币B 100 43,377,415.59 3,796,825,186.70 87.53% 540,916,372.42 12.47%
融通易支付货币E 325 536,871.52 99,525,242.02 57.04% 74,958,001.35 42.96%
合计 252,581 21,338.42 3,938,205,074.69 73.06% 1,451,475,618.09 26.94%
注：融通易支付货币 E(511910)份额上市交易，基金份额面值为 100 元，本表所列融通易支
付货币 E 的份额面值已折算为 1 元。
8.2 期末上市基金前十名持有人
融通易支付货币 E
序
号
持有人名称 持有份额（份） 占上市总份
额比例
1
深圳前海新富资本管理集团有限公司－新富上市公司
股权投资并购基金三期
24,173,300.00 13.86%
2 周春举 20,379,000.00 11.68%融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
第 40 页 共 44 页
3
中信信托有限责任公司－中信信托沣沛风险缓冲金融
投资集合资金信托计划
19,421,600.00 11.13%
4 新时代证券股份有限公司 14,794,000.00 8.48%
5
中信建投基金－民生银行－中信建投领先 11 号资产管
理计划
10,126,800.00 5.81%
6 郭晓盼 10,011,000.00 5.74%
7
华润深国投信托有限公司－沣沛精选集合资金信托计
划
7,180,700.00 4.12%
8 中国银河证券股份有限公司 6,026,300.00 3.45%
9 嘉实资本－工商银行－沣沛 1 号资产管理计划 5,143,800.00 2.95%
10
嘉实资本－海通证券－嘉实资本－长胜－观富股票1号
资产管理计划
3,181,300.00 1.82%
注：融通易支付货币 E(511910)份额上市交易，基金份额面值为 100 元，本表所列融通易支
付货币 E 的份额面值已折算为 1 元。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
融通易支付货币 A 5,233,961.22 0.5968%
融通易支付货币 B - -
融通易支付货币 E - -
合计 5,233,961.22 0.0972%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
融通易支付货币 A >=100
融通易支付货币 B 0
融通易支付货币 E 0
合计 >=100
本基金基金经理持有本开
放式基金
融通易支付货币 A 0~10
融通易支付货币 B 0
融通易支付货币 E 0
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
融通易支付货
币A
融通易支付货
币B
融通易支付
货币 E
基金合同生效日（2006 年 1
月 19 日）基金份额总额
2,823,218,174.33 - -
本报告期期初基金份额总额 315,694,882.21 30,495,701,342.40 1,835,744,162.09
本报告期基金总申购份额 1,211,432,584.04 9,643,309,004.21 1,711,898,894.12
减:本报告期基金总赎回份额 649,671,575.96 35,801,268,787.49 3,373,159,812.84融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
第 41 页 共 44 页
本报告期期末基金份额总额 877,455,890.29 4,337,741,559.12 174,483,243.37
注：总申购份额含因份额升降级导致的强制调增份额，总赎回份额含因份额升降级导致的强制调
减份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
1、2017 年 3 月 4 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更
公告》，经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司
总经理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
2、2017 年 6 月 3 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过，决定由张帆先生担
任公司总经理职务，公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。
3、2017 年7月 29 日，本基金管理人发布公告，新聘黄浩荣担任本基金基金经理，王涛不再
担任本基金基金经理。具体内容请参阅 2017 年7 月29 日在《上海证券报》上刊登的相关公告。
10.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人无重大人事变更。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自 2011
年 10 月20 日以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。 融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 2 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序：
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处
罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）
上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签
约程序代表公司与确定券商签约。
3、本基金本报告期内无变更交易单元的情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券 1,436,595,329.20 100.00%41,344,000,000.00 100.00% - -融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
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10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于融通基金管理有限公司新
增上海基煜基金销售有限公司
为代销机构的公告
上海证券报、管理人网站
2017年 2月 14 日
2
关于融通基金管理有限公司旗
下部分开放式基金参加交通银
行股份有限公司申购及定期定
额投资业务费率优惠活动的公
告
上海证券报、管理人网站
2017年 2月 23 日
3
融通基金管理有限公司关于高
级管理人员变更公告
证券时报、管理人网站 2017年 3月 4 日
4
融通基金管理有限公司关于新
增融通易支付货币市场证券投
资基金 E 类基金份额申购赎回
代办证券公司的公告
上海证券报、管理人网站
2017年 3月 6 日
5
融通基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金新增北京肯
特瑞财富投资管理有限公司为
代销机构的公告
上海证券报、管理人网站
2017年 3月 30 日
6
融通基金管理有限公司关于新
增北京乐融多源投资咨询有限
公司为代销机构并参加其申购
费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人网站
2017年 4月 6 日
7
融通基金管理有限公司关于新
增华瑞保险销售有限公司为代
销机构的公告
上海证券报、管理人网站
2017年 4月 6 日
8
关于融通基金管理有限公司旗
下部分开放式基金参加交通银
行股份有限公司申购及定期定
额投资业务费率优惠活动的公
告
上海证券报、管理人网站
2017年 4月 22 日
9
融通基金管理有限公司关于高
级管理人员变更公告
证券时报、管理人网站 2017年 6月 3 日
10
融通基金管理有限公司关于新
增上海通华财富资产管理有限
公司为代销机构的公告
上海证券报、管理人网站
2017年 6月 14 日
融通易支付货币市场证券投资基金 2017年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 2017-2-14~2017-6-23 3,061,357,026.55 31,229,714.75 2,672,190,542.94 420,396,198.36 7.80%
2
2017-3-16~2017-3-30
2017-4-6~2017-4-19
2,006,210,676.00 17,453,410.45 2,023,664,086.45 - -
3 20170626 122,394,820.95 526,159,935.68 67,423,718.60 581,130,338.03 10.78%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及
流动性风险。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通易支付货币市场证券投资基金设立的文件
（二） 《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》
（三） 《融通易支付货币市场证券投资基金托管协议》
（四） 《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》及其定期更新
（五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照
（六）基金托管人中国民生银行业务资格批件和营业执照
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处、上海证券交易所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查阅。
