融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券
投资基金2017年半年度报告
2017 年6月30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月28 日 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基
金（以下简称“本基金” ）基金合同规定，于 2017 年8 月21日复核了本报告中的财务指标、净值
表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1日起至 6 月30 日止。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2?
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 6?
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 6?
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 6?
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 7?
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 7?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 8?
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 8?
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 8?
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 10?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................... 10?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 11?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 11?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 12?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 12?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 13?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 14?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 14?
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 15?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 15?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 15?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 16?
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 16?
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 17?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 18?融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 19?
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 37?
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 37?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 37?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 37?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 38?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 41?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 41?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 41?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 41?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 41?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 41?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 41?
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 42?
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 43?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 43?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 43?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 43?
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 44?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 45?
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 45?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 45?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 45?
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 45?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 45?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 45?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 45?
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 48?
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................. 50?
11.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 50?融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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11.2 存放地点 ................................................................................................................................. 50?
11.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 50?
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 融通沪港深智慧生活灵活配置混合
基金主代码 003279
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 8 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 186,311,040.32 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金重点投资于属于智慧生活主题的公司，在合理
控制投资风险的基础上，力争把握该主题公司的投资
机会，获取基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略、股票
投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、
权证投资策略、金融衍生工具投资策略等部分。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指
数收益率×40%+中证香港100 指数收益率×10%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基
金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境
外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755）26948666 （010）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-883-8088、（0755）
26948088
（010）67595096
传真 （0755）26935005 （010）66275853
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518053 100033
法定代表人 高峰 王洪章 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14层 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017年 6月 30 日 )
本期已实现收益 8,237,527.99
本期利润 -223,890.59
加权平均基金份额本期利润 -0.0010
本期加权平均净值利润率 -0.10%
本期基金份额净值增长率 -0.78%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -788,350.78
期末可供分配基金份额利润 -0.0042
期末基金资产净值 185,522,689.54
期末基金份额净值 0.9958
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -0.42%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。 其中期末可供分配利
润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.86% 0.48% 2.91% 0.37% -3.77% 0.11%
过去三个月 -1.44% 0.47% 3.41% 0.35% -4.85% 0.12%
过去六个月 -0.78% 0.43% 6.22% 0.32% -7.00% 0.11%
自基金合同
生效起至今
-0.42% 0.37% 4.18% 0.36% -4.60% 0.01%
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2016 年11月 8 日，至报告期末基金合同生效未满 1 年。
2、 本基金的建仓期为自合同生效日起 6 个月， 截止建仓期结束， 各项资产配置比例符合规定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金（LOF） 、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF） 、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、
融通通福债券基金(LOF)、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通
健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混
合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数
基金、融通中证大农业指数基金（LOF） 、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成
长 30 混合基金、融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增
裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、
融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通
新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通
新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通
现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债
券基金和融通通穗债券基金、融通通弘债券基金、融通通润债券基金、融通通颐定期开放债券基
金、融通人工智能指数基金（LOF） 。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成
长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
商小虎 本 基 金
的基金
2016年11月
8日
- 16 商小虎先生，上海社会科学院经济学
博士、澳门大学及上海社会科学院经融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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经理、 投
资总监
济学硕士、复旦大学经济学学士，美
国特许金融分析师（CFA） ，16 年证券
投资从业经历，具有基金从业资格，
现任融通基金管理有限公司投资总
监。历任日本东京三菱银行旗下和昇
证券公司行业分析员、上海国际集团
（原上海国有资产经营有限公司）投
资经理、上海国际集团香港子公司副
总经理、中银国际证券公司资产管理
部副总经理。 2015年 1 月加入融通基
金管理有限公司，现任融通跨界成长
灵活配置混合、融通中国风 1 号灵活
配置混合、融通新消费灵活配置混
合、融通国企改革新机遇灵活配置混
合、融通沪港深智慧生活灵活配置混
合基金的基金经理。
王浩宇 本 基 金
的基金
经理
2016年11月
8日
- 8 王浩宇先生，香港城市大学和巴黎第
九大学金融数学硕士、中国人民大学
数学学士，金融风险管理师（FRM） ，
8 年证券投资从业经历，具有基金从
业资格及香港证监会颁发的1,4,9号
牌的从业资格。曾任职于国家外汇管
理局中央外汇业务中心，担任投资部
组合经理。 2015年 7 月加入融通基金
管理有限公司，现任融通丰利四分法
（QDII-FOF） 、融通沪港深智慧生活
灵活配置混合基金的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写,此后的非首任基金经
理，任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；
2、证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持
有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及
基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年， 港股持续走高， 跑赢其他国家和地区股票市场。 全球货币政策持续宽松、 “北
水南下”、中国经济企稳、企业盈利好转、估值相对较低等多重因素带动港股市场一枝独秀，上
半年表现远好于 A 股。
回顾上半年投资策略和运作，相对于 A 股，本基金更看好港股，但由于处于建仓初期，基金
整体仓位较低从而对港股上涨的参与程度较少。建仓期内，本基金紧跟智慧生活投资主线，重点
配置了医药、消费、博彩等行业标的，择机配置了能源、地产等旧经济板块，并在市场回调时配
置了信息技术板块。
新经济和旧经济相互影响、相互作用，共同推动经济繁荣与增长，我们力图通过灵活切换行
业配置，使基金持仓提前捕捉经济发展进程。近期，科技股等新经济个股不断创新高，使传统行
业略显暗淡，与 2000 年初美国互联网泡沫不同，此轮科技股上涨有真实盈利支撑，在未来整体经
济中扮演的角色也将越来越重要。值得注意的是，美联储 6 月中的加息对市场没有产生任何扰动，
但 6 月末欧央行对货币政策趋紧的言论使得风险资产开始回调，以纳斯达克为首的科技股率先下
跌，旧经济反而领先市场。虽然我们持续看好科技股的盈利能力，但头寸过于集中、货币政策收
紧等导致估值或短期回归，相应地，本基金将择机在科技股回调时，加大对科技股的配置，长期
仍看好科技股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9958 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.78%，业绩
比较基准收益率为 6.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
短期波动加剧，中期企稳反弹仍将创新高。7 月份以来，市场波动将持续加剧，主要由于：
1）欧央行和日本央行均有退出压力。这两家央行在美联储资产负债表未有增加的情况下，持
续扩张资产负债表注入新水，一旦紧缩流动性将边际递减；
2）经济增长未如想象般强劲。美国经济数据转弱、特朗普政策推出受阻、地产可能拖累中国融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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经济等短期因素将使市场出现获利回吐压力。
抛开近忧，港股仍可能在调整后继续向上，主要由于：
1）通胀压力较小，央行收紧步伐可能弱于预期；
2）中国经济增长韧性强于预期。下半年，出口或将好于预期，同时投资增速带动整体经济企
稳反弹，消费将给经济锦上添花，因此，下半年到明年初，中国经济存在超预期的可能。
反弹将由周期股带领。由于经济复苏始终存在不确定性，周期品价格在年初的快速上升后，
再次快速回调，因此大量资金追逐盈利受周期影响较小的互联网板块；如果经济企稳复苏，加之
08 年金融危机后，为救助实体经济的产能被不断消化，需求复苏带动的新库存周期将带动周期品
价格再次反弹，预计这一情形或将于下半年或明年年初出现。在新经济和旧经济的交替影响下，
智慧生活的主题或将在反弹中被增强。
龙头企业是首选。随着中国产业升级优化，优胜劣汰使得生存下来的企业成为龙头，资源和
比例不断向龙头行业倾斜，未来强者恒强的现象将不断加剧，因此每个行业的龙头将成为带领经
济增长的动力。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值
数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备
相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部
进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方
法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事
中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益
冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 22,646,730.08 11,024,921.78
结算备付金
300,000.00 3,236,363.64
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 162,588,377.95 50,336,448.15
其中：股票投资
162,588,377.95 50,336,448.15
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 240,000,000.00
应收证券清算款
- 7,066,448.56
应收利息 6.4.7.5 7,005.43 22,400.30
应收股利
1,258,160.81 -
应收申购款
565.91 9,985.03
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
186,800,840.18 311,696,567.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
35.95 -
应付赎回款
642,504.05 458,224.99
应付管理人报酬
242,528.95 401,549.17
应付托管费
40,421.50 66,924.89
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 181,637.46 34,689.00
应交税费
- -融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 171,022.73 573.21
负债合计
1,278,150.64 961,961.26
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 186,311,040.32 309,607,255.17
未分配利润 6.4.7.10 -788,350.78 1,127,351.03
所有者权益合计
185,522,689.54 310,734,606.20
负债和所有者权益总计
186,800,840.18 311,696,567.46
注：报告截止日 2017 年6月 30 日，基金份额净值 0.9958 元，基金份额总额 186,311,040.32
份。
6.2 利润表
会计主体：融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月30日
一、收入
3,203,074.52
1.利息收入
1,324,252.95
其中：存款利息收入 6.4.7.11 300,355.88
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,023,897.07
其他利息收入
-
2.投资收益
9,999,371.84
其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,679,575.95
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 1,319,795.89
3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -8,461,418.58
4.汇兑收益
-
5.其他收入 6.4.7.18 340,868.31
减：二、费用
3,426,965.11
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,758,581.00
2．托管费 6.4.10.2.2 293,096.85融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.19 1,200,222.50
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.20 175,064.76
三、利润总额
-223,890.59
减：所得税费用
-
四、净利润
-223,890.59
注：本基金合同生效日为 2016 年 11 月8 日，无同期对比数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
309,607,255.17 1,127,351.03 310,734,606.20
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -223,890.59 -223,890.59
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-123,296,214.85 -1,691,811.22 -124,988,026.07
其中：1.基金申购款 5,270,530.42 80,980.03 5,351,510.45
2.基金赎回款 -128,566,745.27 -1,772,791.25 -130,339,536.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
186,311,040.32 -788,350.78 185,522,689.54
注：本基金合同生效日为 2016 年 11 月8 日，无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张帆______
______颜锡廉______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2016]1428 号《关于准予融通沪港深智慧生活灵
活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》 和融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 发起， 并于 2016
年 11 月8 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集人民币 343,119,313.87 元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中
天验字(2016)第 1438 号验资报告予以验证，认购资金产生的利息折份额为 207,974.33 份基金份
额，基金合同生效日基金份额总额为 343,327,288.20 份。本基金的基金管理人为融通基金管理有
限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票） 、沪港股票市场交
易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标
的股票” ） 、固定收益类资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离
交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等） 、股指
期货与权证等金融衍生工具、 现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%（其
中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占
基金资产的 0-95%） ，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%。本基金投资于智慧生活主题相关
上市公司的证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基
金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×40%+中证
香港 100 指数收益率×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年
6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017
年 1 月1 日至 2017 年6月 30 日止期间。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 22,646,730.08
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 22,646,730.08
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 170,268,831.72 162,588,377.95 -7,680,453.77
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 170,268,831.72 162,588,377.95 -7,680,453.77
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 5,472.45
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,307.31
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 225.67
合计 7,005.43
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 181,637.46
银行间市场应付交易费用 -
合计 181,637.46
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,419.42
预提费用 168,603.31
合计 171,022.73
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 309,607,255.17 309,607,255.17融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
第 27 页 共 50 页
本期申购 5,270,530.42 5,270,530.42
本期赎回(以"-"号填列) -128,566,745.27 -128,566,745.27
本期末 186,311,040.32 186,311,040.32
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 379,252.77 748,098.26 1,127,351.03
本期利润 8,237,527.99 -8,461,418.58 -223,890.59
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,480,120.22 -211,691.00 -1,691,811.22
其中：基金申购款 43,939.73 37,040.30 80,980.03
基金赎回款 -1,524,059.95 -248,731.30 -1,772,791.25
本期已分配利润 - - -
本期末 7,136,660.54 -7,925,011.32 -788,350.78
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
活期存款利息收入 217,169.03
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 78,371.21
其他 4,815.64
合计 300,355.88
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
卖出股票成交总额 273,325,457.36
减：卖出股票成本总额 264,645,881.41
买卖股票差价收入 8,679,575.95
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益/损失。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
第 28 页 共 50 页
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益/损失。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,319,795.89
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,319,795.89
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
1.交易性金融资产 -8,461,418.58
——股票投资 -8,461,418.58
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -8,461,418.58
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
基金赎回费收入 338,047.78
转换费收入 2,820.53
合计 340,868.31
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
交易所市场交易费用 1,200,222.50
银行间市场交易费用 -
合计 1,200,222.50融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
第 29 页 共 50 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
审计费用 19,835.79
信息披露费 148,767.52
其他费用 400.00
银行费用 6,061.45
合计 175,064.76
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东
深圳市融通资本管理股份有限公司 (原深圳市融
通资本财富管理有限公司)
基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,758,581.00
其中：支付销售机构的客户维护费 1,267,613.00融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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注：1.支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 293,096.85
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 22,646,730.08 217,169.03
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
第 31 页 共 50 页
承销的证券；
2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股
票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股票
投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的
风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控
制与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出
相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，
审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审
定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
第 32 页 共 50 页
险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务
部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业
务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一
责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和
研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，
并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公
司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施
得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执
行情况。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2017 年6月 30 日，本基金无债券投资(2016年 12 月 31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
第 33 页 共 50 页
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算)不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券(A+H 股合计)的 10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此所
有基金资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
第 34 页 共 50 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
22,646,730.08 - - - 22,646,730.08
结算备付金
300,000.00 - - - 300,000.00
交易性金融资产
- - - 162,588,377.95 162,588,377.95
应收利息
- - - 7,005.43 7,005.43
应收股利
- - - 1,258,160.81 1,258,160.81
应收申购款
- - - 565.91 565.91
其他资产
-----
资产总计 22,946,730.08 - - 163,854,110.10 186,800,840.18
负债
应付证券清算款 - - - 35.95 35.95
应付赎回款 - - - 642,504.05 642,504.05
应付管理人报酬 - - - 242,528.95 242,528.95
应付托管费 - - - 40,421.50 40,421.50
应付交易费用 - - - 181,637.46 181,637.46
其他负债 - - - 171,022.73 171,022.73
负债总计 - - - 1,278,150.64 1,278,150.64
利率敏感度缺口 22,946,730.08 - - 162,575,959.46 185,522,689.54
上年度末
2016年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,024,921.78 - - - 11,024,921.78
结算备付金 3,236,363.64 - - - 3,236,363.64
交易性金融资产 - - - 50,336,448.15 50,336,448.15
买入返售金融资产 240,000,000.00 - - - 240,000,000.00
应收证券清算款 - - - 7,066,448.56 7,066,448.56
应收利息 - - - 22,400.30 22,400.30
应收申购款 - - - 9,985.03 9,985.03
其他资产 -----
资产总计 254,261,285.42 - - 57,435,282.04 311,696,567.46
负债
应付赎回款 - - - 458,224.99 458,224.99
应付管理人报酬 - - - 401,549.17 401,549.17
应付托管费 - - - 66,924.89 66,924.89
应付交易费用 - - - 34,689.00 34,689.00
其他负债 - - - 573.21 573.21
负债总计 - - - 961,961.26 961,961.26融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
利率敏感度缺口 254,261,285.42 - - 56,473,320.78 310,734,606.20
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响(2016年 12 月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险本基金
持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇
头寸进行监控。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的
比例为 0%–95%，(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股
通标的股票的比例占基金资产的 0-95%)，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%。本基金投资
于智慧生活主题相关上市公司的证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价
格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
项目
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 162,588,377.95 87.64 50,336,448.15 16.20
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 162,588,377.95 87.64 50,336,448.15 16.20
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2017 年 6 月 30 日，本基金合同生效尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险
对基金资产净值的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运
营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年5月 1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年1月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年6月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 162,588,377.95 87.04
其中：股票 162,588,377.95 87.04
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 22,946,730.08 12.28
7 其他各项资产 1,265,732.15 0.68
8 合计 186,800,840.18 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
日常消费品 6,223,680.74 3.35
原材料 15,140,499.88 8.16
金融 39,379,470.21 21.23
房地产 6,028,919.49 3.25
信息技术 7,516,933.62 4.05
非日常生活消费品 24,798,861.18 13.37
能源 24,041,696.45 12.96
电信业务 10,138,911.25 5.47
公用事业 10,295,900.62 5.55
医疗保健 13,405,944.39 7.23
工业 5,617,560.12 3.03
合计 162,588,377.95 87.64
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
比例（％）
1 H00751 创维数码 2,544,000 10,708,744.13 5.77
2 H00941 中国移动 141,000 10,138,911.25 5.47
3 H01928
金沙中国有
限公司
326,000 10,115,173.64 5.45
4 H02328 中国财险 878,000 9,936,920.23 5.36
5 H02899 紫金矿业 4,288,000 9,601,833.68 5.18
6 H00857
中国石油股
份
2,162,000 8,969,397.73 4.83
7 H00934 中石化冠德 2,140,000 8,005,173.33 4.31
8 H01177
中国生物制
药
1,199,000 7,180,388.95 3.87
9 H01033 中石化油服 6,620,000 7,067,125.39 3.81
10 H00665 海通国际 1,581,000 6,325,756.81 3.41
11 H01099 国药控股 203,200 6,225,555.44 3.36
12 H00291 华润啤酒 364,000 6,223,680.74 3.35
13 H00688
中国海外发
展
304,000 6,028,919.49 3.25
14 H00998 中信银行 1,427,000 5,920,134.40 3.19
15 H06818
中国光大银
行
1,834,000 5,809,943.27 3.13
16 H01988 民生银行 857,500 5,797,640.51 3.13
17 H01766 中国中车 922,000 5,617,560.12 3.03
18 H01788
国泰君安国
际
2,661,000 5,589,074.99 3.01
19 H00297 中化化肥 6,446,000 5,538,666.20 2.99
20 H00958 华能新能源 2,604,000 5,446,753.47 2.94
21 H03888 金山软件 298,000 5,263,327.26 2.84
22 H02380 中国电力 2,017,000 4,849,147.15 2.61
23 H01958 北京汽车 605,000 3,974,943.41 2.14
24 H00700 腾讯控股 9,300 2,253,606.36 1.21
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 H00388 香港交易所
19,482,802.08 6.27
2 H01788 国泰君安国际
19,228,232.23 6.19 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
3 H01928 金沙中国有限公司 17,228,359.27 5.54
4 H00941 中国移动 15,582,044.17 5.01
5 H01099 国药控股
13 ,8 74 ,9 43 . 13 4. 47
6 H02328 中国财险
13 ,7 47 ,4 95 . 79 4. 42
7 H01766 中国中车
13 ,3 11 ,4 63 . 87 4. 28
8 H00934 中石化冠德
12,421,394.24 4.00
9 H00751 创维数码
11 ,3 17 ,0 62 . 21 3. 64
10 H06818 中国光大银行
10,289,977.43 3.31
11 H00857 中国石油股份 10,262,399.71 3.30
12 H02899 紫金矿业
9, 83 3, 32 6. 3 7 3. 16
13 H02688 新奥能源
8, 96 2, 40 4. 6 6 2. 88
14 H00293 国泰航空
8, 65 5, 41 5. 8 5 2. 79
15 H02588 中银航空租赁
8,174,125.38 2.63
16 H01530 三生制药
8, 15 6, 98 5. 6 0 2. 63
17 H00992 联想集团
7, 52 5, 53 7. 6 7 2. 42
18 H00144 招商局港口
7,495,812.54 2.41
19 H00297 中化化肥
7, 47 2, 33 9. 4 6 2. 40
20 H00570 中国中药
7, 41 9, 84 4. 5 3 2. 39
21 H01177 中国生物制药
7,382,348.64 2.38
22 H00384 中国燃气
7, 35 5, 32 4. 3 9 2. 37
23 H01193 华润燃气
7, 33 5, 35 6. 9 3 2. 36
24 H00880 澳博控股
7, 20 6, 52 7. 2 5 2. 32
25 H03908 中金公司
7, 13 9, 45 0. 2 7 2. 30
26 H06886 HTSC 7,138,931.48 2.30
27 H00762 中国联通
6, 98 4, 90 1. 6 3 2. 25
28 H01083 港华燃气
6, 89 6, 42 4. 6 6 2. 22
29 H02319 蒙牛乳业
6, 22 0, 38 6. 7 2 2. 00
30 H00958 华能新能源
6,216,973.18 2.00 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 H00941 中国移动 21,264,038.93 6.84
2 H00388 香港交易所 19,756,643.05 6.36
3 H01788 国泰君安国际 13,385,563.47 4.31
4 H00857 中国石油股份 10,736,742.00 3.46
5 H00386 中国石油化工股份 10,312,105.97 3.32
6 H00308 香港中旅 10,025,883.20 3.23
7 H01530 三生制药 9,830,435.23 3.16
8 H02688 新奥能源 9,766,191.30 3.14
9 H00293 国泰航空 8,853,014.93 2.85
10 H02588 中银航空租赁 8,550,902.02 2.75
11 H01193 华润燃气 8,327,309.98 2.68
12 H01766 中国中车 7,709,811.59 2.48
13 H00384 中国燃气 7,698,515.72 2.48
14 H01928 金沙中国有限公司 7,647,130.58 2.46
15 H00570 中国中药 7,490,530.10 2.41
16 H00144 招商局港口 7,429,931.26 2.39
17 H01099 国药控股 7,409,518.77 2.38
18 H00762 中国联通 7,295,089.52 2.35
19 H00880 澳博控股 7,125,563.10 2.29
20 H03908 中金公司 7,046,796.69 2.27
21 H01083 港华燃气 7,043,783.31 2.27
22 H06886 HTSC 6,977,919.39 2.25
23 H00992 联想集团 6,722,165.58 2.16
24 H02319 蒙牛乳业 6,482,407.24 2.09 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
第 41 页 共 50 页
25 H01336 新华保险 6,440,384.46 2.07
注： “卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 385,359,229.79
卖出股票收入（成交）总额 273,325,457.36
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成
交数量填列，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
第 42 页 共 50 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,258,160.81
4 应收利息 7,005.43
5 应收申购款 565.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,265,732.15
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
第 43 页 共 50 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,399 77,661.96 0.00 0.00% 186,311,040.32 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
432.07 0.0002%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
第 44 页 共 50 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年 11 月8 日 ）基金份额总额 343,327,288.20
本报告期期初基金份额总额 309,607,255.17
本报告期基金总申购份额 5,270,530.42
减:本报告期基金总赎回份额 128,566,745.27
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 186,311,040.32融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
第 45 页 共 50 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人重大人事变动
2017年3月4日， 本基金管理人发布了 《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》 ，
经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司总经理职
务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
2017年 6月3 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》 ，经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过，决定由张帆先生担任公司
总经理职务，公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 - - - - -融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
第 46 页 共 50 页
财达证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东北证券 3 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
光大证券 2 80,430,391.07 12.21% 56,301.67 12.41% -
广发证券 1 73,182,387.23 11.11% 43,909.33 9.68% -
国海证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
兴业证券 1 472,228,205.43 71.69% 330,559.91 72.85% -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 32,843,703.42 4.99% 22,991.07 5.07% -
中银国际 1 - - - - -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面： 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
第 47 页 共 50 页
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内，本基金无交易单元变更，交易单元均为本基金合同生效时新增。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - 60,000,000.00 1.86% - -
东吴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
第 48 页 共 50 页
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - -3,168,300,000.00 98.14% - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
融通基金管理有限公司关于新增天津国美基
金销售有限公司为代销机构并参加其申购费
率优惠活动的公告
上海证券报、中国
证券报、 证券时报、
管理人网站
2017-1-6
2
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金参加北京肯特瑞财富投资管理有限公司
申购费率优惠活动的公告
上海证券报、中国
证券报、 证券时报、
管理人网站
2017-2-20
3
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式
基金参加交通银行股份有限公司申购及定期
定额投资业务费率优惠活动的公告
上海证券报、中国
证券报、 证券时报、
管理人网站
2017-2-23 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
第 49 页 共 50 页
4
融通基金管理有限公司关于高级管理人员变
更公告
证券时报、管理人网站
2017-3-4
5
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金参加上海万得投资顾问有限公司申购费
率优惠活动的公告
上海证券报、中国
证券报、 证券时报、
管理人网站
2017-3-30
6
关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金
参加中国工商银行个人电子银行基金申购费
率优惠活动的公告
上海证券报、中国
证券报、 证券时报、
管理人网站
2017-3-31
7
融通基金管理有限公司关于新增北京乐融多
源投资咨询有限公司为代销机构并参加其申
购费率优惠活动的公告
上海证券报、中国
证券报、 证券时报、
管理人网站
2017-4-6
8
融通基金管理有限公司关于新增华瑞保险销
售有限公司为代销机构的公告
上海证券报、中国
证券报、 证券时报、
管理人网站
2017-4-6
9
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式
基金参加交通银行股份有限公司申购及定期
定额投资业务费率优惠活动的公告
上海证券报、中国
证券报、 证券时报、
管理人网站
2017-4-22
10
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金在中信银行股份有限公司开通定期定额
投资业务及基金转换业务的公告
上海证券报、中国
证券报、 证券时报、
管理人网站
2017-5-24
11
融通基金管理有限公司关于高级管理人员变
更公告
证券时报、管理人网站
2017-6-3
12
融通基金管理有限公司关于新增上海通华财
富资产管理有限公司为代销机构的公告
上海证券报、中国
证券报、 证券时报、
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2017-6-14 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2017 年半年度报告
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§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
（二） 《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三） 《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四） 《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
11.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
