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融通创业板指数C(004870)

融通创业板指数:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
融通创业板指数增强型证券投资基金 
2017年半年度报告 
 
2017 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:融通基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2017 年 8 月28 日 融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 
第 2 页 共 51 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通创业板指数增强型证券投资基金(以下简称 “本基金” )基金合同规定,于 2017年 8 月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分 配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1日起至 6 月30 日止。 融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 3 页 共 51 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2? 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2? 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3? §2 基金简介 ............................................................................................................................................. 6? 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 6? 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 6? 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 6? 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 7? 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 7? §3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 8? 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 8? 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 8? §4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 10? 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................... 10? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 11? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 11? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 12? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 12? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 12? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 13? 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 13? §5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 14? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 14? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 14? 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 14? §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................................... 15? 6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 15? 6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 16? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................................... 17?融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 4 页 共 51 页


6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 18? §7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 35? 7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 35? 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 35? 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 36? 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 39? 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 41? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 41? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 41? 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 41? 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 41? 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 42? 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 42? 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 42? §8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 44? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 44? 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 44? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 44? §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 45? §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 46? 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 46? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 46? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 46? 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 46? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 46? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 46? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 46? 10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 48? §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 50? §12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 51?融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 5 页 共 51 页


12.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 51? 12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 51? 12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 51? 融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 6 页 共 51 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 融通创业板指数增强型证券投资基金 基金简称 融通创业板指数 基金主代码 161613 前端交易代码 161613 后端交易代码 161663 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 4月6 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 577,385,241.30 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明


投资目标 本基金在基金合同规定的范围内,通过严格的投资纪 律约束和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动 投资,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间 的日均偏离度控制在 0.5%以内、年化跟踪误差控制在 7.75%以内、基金总体投资业绩超越创业板指数的表 现。 投资策略 本基金为增强型指数基金,对指数投资部分,采用完 全复制指数的投资策略,按照成份股在标的指数中的 基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份 股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资 部分采取积极配置策略,力争在跟踪误差控制范围内, 获取超越基准的业绩表现。 业绩比较基准 创业板指数收益率×95% + 银行活期存款利率×5%。 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于高风险高收益的基金 品种,其收益和风险均高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 郭明 联系电话 (0755)26948666 (010)66105799 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-883-8088、 (0755) 26948088 95588 传真 (0755)26935005 (010)66105798 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐 大厦 13、14层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 7 页 共 51 页


办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐 大厦 13、14层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518053 100140 法定代表人 高峰 易会满 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 14 层 融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 8 页 共 51 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 -68,497,113.47 本期利润 -42,323,787.17 加权平均基金份额本期利润 -0.0788 本期加权平均净值利润率 -8.58% 本期基金份额净值增长率 -8.57% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 -96,812,281.68 期末可供分配基金份额利润 -0.1677 期末基金资产净值 511,143,916.97 期末基金份额净值 0.885 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 112.20% 注: (1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


(3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分 配利润: 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分 配利润(已实现部分扣除未实现部分) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.91% 0.94% 2.93% 0.87% -0.02% 0.07% 过去三个月 -5.95% 0.94% -4.44% 0.90% -1.51% 0.04% 过去六个月 -8.57% 0.93% -6.95% 0.91% -1.62% 0.02% 过去一年 -19.33% 1.01% -17.49% 0.99% -1.84% 0.02% 过去三年 16.26% 2.35% 29.07% 2.22% -12.81% 0.13% 自基金合同 112.20% 2.08% 152.05% 2.01% -39.85% 0.07%融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 第 9 页 共 51 页


融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 10 页 共 51 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司(以下简称“本公司” )经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,于 2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时 代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。 截至 2017 年 6 月 30 日,公司共管理六十六只开放式基金:即融通新蓝筹混合基金、融通债 券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金(LOF) 、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金(LOF) 、 融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、 融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、 融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、 融通通福债券基金(LOF)、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通 健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混 合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数 基金、融通中证大农业指数基金(LOF) 、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成 长 30 混合基金、融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增 裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、 融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通 新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通 新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通 现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债 券基金和融通通穗债券基金、融通通弘债券基金、融通通润债券基金、融通通颐定期开放债券基 金、融通人工智能指数基金(LOF) 。其中,融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成 长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李勇 本基金的基 金经理 2012年4月6 日 2017年1月7 日 11 李勇先生,厦门大学经济学硕 士、安徽大学数学学士,11 年融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 11 页 共 51 页


证券投资从业经历,具有基金 从业资格。2005 年1 月入职融 通基金管理有限公司,历任金 融工程研究员、基金经理助理 职务。 蔡志伟 本基金的基 金经理 2016年11月 19日 - 5 蔡志伟先生,华南师范大学计 算机硕士、广州大学计算机学 士,金融风险管理师(FRM) ,5 年证券投资从业经历,具有基 金从业资格。曾就职于汇丰软 件开发广东有限公司任高级软 件工程师(SSE)。2011 年 6 月 加入融通基金管理有限公司, 历任风险管理专员、金融工程 研究员,现任融通巨潮 100 指 数(LOF)、融通深证成份指数、 融通创业板指数基金的基金经 理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关 工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 12 页 共 51 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原 则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,采取量化策略进行指数增强和风险管理, 在控制基金相对创业板指数基金基准的跟踪误差下, 力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.885 元;本报告期基金份额净值增长率为-8.57%,业绩 比较基准收益率为-6.95%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾 2017 年上半年,全球经济在不同程度上第一次呈现出同步复苏的态势,欧洲、英国经济 好于预期,而美国经济弱于预期。国内经济受益于全球经济弱复苏,出口得以改善,同时在供给 侧改革政策得到有力执行的情况下,资源品价格上涨带动了工业的恢复,房地产去库存带动了房 地产的景气,支撑了中国经济好于预期。 展望下半年,中国经济可能在四季度之后有所回落,但总体幅度不深、斜率不陡。下行力量 来自去库存、房地产调控、金融去杠杆、财政整顿等,支撑力量来自出口复苏和制造业投资恢复 等。在中国经济长期 L 型,经济波动幅度收敛的格局下,证券市场风险偏好企稳回升,预计市场 将震荡上行。震荡市场中业绩为王,今年以来上证 50 创 16 年以来新高,而创业板创出新低,市 场呈现两极分化的格局,根本原因在于盈利趋势的变化,根据已披露的创业板业绩预告测算,创 业板业绩增速持续回落。因此,震荡市中本基金将积极投资于行业景气度上行,同时盈利确定性 高的龙头价值型企业,以及成长性优异的企业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一 种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专 业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 13 页 共 51 页


究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算 部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值 方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、 事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利 益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 14 页 共 51 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对融通创业板指数增强型证券投资基金的托管过程中,严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,融通创业板指数增强型证券投资基金的管理人——融通管理有限公司在融通创 业板指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内,融通创业板指数增强型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 15 页 共 51 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:融通创业板指数增强型证券投资基金 报告截止日: 2017 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 10,048,480.48 26,752,143.35 结算备付金


1,294,225.06 1,273,718.98 存出保证金


40,759.07 60,513.68 交易性金融资产 6.4.7.2 499,625,719.48 437,643,217.59 其中:股票投资


484,642,219.48 437,643,217.59 基金投资


- - 债券投资


14,983,500.00 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 293,646.65 6,536.99 应收股利


- - 应收申购款


2,989,934.85 3,084,146.28 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 54,290.28 54,290.28 资产总计


514,347,055.87 468,874,567.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


1,993,389.56 2,259,698.54 应付管理人报酬


414,048.08 394,072.83 应付托管费


82,809.62 78,814.57 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 534,949.98 489,420.73 应交税费


- -融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 16 页 共 51 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 177,941.66 53,193.03 负债合计


3,203,138.90 3,275,199.70 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 577,385,241.30 480,862,145.74 未分配利润 6.4.7.10 -66,241,324.33 -15,262,778.29 所有者权益合计


511,143,916.97 465,599,367.45 负债和所有者权益总计


514,347,055.87 468,874,567.15 注:报告截止日 2017 年6 月30 日,基金份额净值 0.885 元,基金份额总额 577,385,241.30 份。


6.2 利润表 会计主体:融通创业板指数增强型证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至 2017年6 月30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 年6月30日 一、收入


-37,474,520.88 -43,216,721.19 1.利息收入


215,872.06 127,322.47 其中:存款利息收入 6.4.7.11 67,244.66 127,322.47 债券利息收入


148,627.40 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益


-64,101,194.69 -20,942,620.02 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -66,599,484.51 -21,965,934.60 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,498,289.82 1,023,314.58 3.公允价值变动收益 6.4.7.17 26,173,326.30 -23,113,485.65 4.汇兑收益


- - 5.其他收入 6.4.7.18 237,475.45 712,062.01 减:二、费用


4,849,266.29 3,721,955.95 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,439,858.25 1,887,372.86 2.托管费 6.4.10.2.2 487,971.66 377,474.55融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 17 页 共 51 页


3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 1,750,155.37 1,317,091.74 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 171,281.01 140,016.80 三、利润总额


-42,323,787.17 -46,938,677.14 减:所得税费用


-- 四、净利润


-42,323,787.17 -46,938,677.14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:融通创业板指数增强型证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 480,862,145.74 -15,262,778.29 465,599,367.45 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -42,323,787.17 -42,323,787.17 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 96,523,095.56 -8,654,758.87 87,868,336.69 其中:1.基金申购款 315,831,065.75 -25,169,289.40 290,661,776.35 2.基金赎回款 -219,307,970.19 16,514,530.53 -202,793,439.66 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 577,385,241.30 -66,241,324.33 511,143,916.97 项目 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 260,918,886.49 98,440,133.41 359,359,019.90 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - -46,938,677.14 -46,938,677.14融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 18 页 共 51 页


润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 126,916,410.97 3,463,456.36 130,379,867.33 其中:1.基金申购款 667,333,559.30 33,890,935.71 701,224,495.01 2.基金赎回款 -540,417,148.33 -30,427,479.35 -570,844,627.68 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 - -17,495,990.25 -17,495,990.25 五、期末所有者权益(基 金净值) 387,835,297.46 37,468,922.38 425,304,219.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______张帆______














______颜锡廉______














____刘美丽____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 融通创业板指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监基金字[2011]第 1595 号《关于核准融通创业板指数增强型证券投资 基金募集的批复》核准,由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融 通创业板指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限 不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 487,249,190.89 元,业经普华永道中天会 计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 084 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《融通创业板指数增强型证券投资基金基金合同》于 2012年 4 月6 日正式生效,基金合同生效日 的基金份额总额为 487,321,720.94 份基金份额,其中认购资金利息折合 72,530.05 份基金份额。 本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司, 基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简 称“中国工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通创业板指数增强型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。投资 于股票资产不低于基金资产净值的 90%,其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金 资产的比例不低于 80%,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 19 页 共 51 页


本基金的业绩比较基准为:创业板指数收益率×95% + 银行活期存款利率×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、融通创业板指数增强型证券投 资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5月1日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 20 页 共 51 页


的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 10,048,480.48 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 10,048,480.48 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 518,987,423.90 484,642,219.48 -34,345,204.42 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 14,958,000.00 14,983,500.00 25,500.00 银行间市场 - - - 合计 14,958,000.00 14,983,500.00 25,500.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 533,945,423.90 499,625,719.48 -34,319,704.42 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 21 页 共 51 页


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 2,007.39 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 524.16 应收债券利息 291,098.63 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 16.47 合计 293,646.65 6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 其他应收款 54,290.28 待摊费用 - 合计 54,290.28 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 534,949.98 银行间市场应付交易费用 - 合计 534,949.98 6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 22 页 共 51 页


项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,858.65 预提费用 171,083.01 应付后端申购费 - 合计 177,941.66 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 480,862,145.74 480,862,145.74 本期申购 315,831,065.75 315,831,065.75 本期赎回(以"-"号填列) -219,307,970.19 -219,307,970.19 本期末 577,385,241.30 577,385,241.30 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -18,168,105.82 2,905,327.53 -15,262,778.29 本期利润 -68,497,113.47 26,173,326.30 -42,323,787.17 本期基金份额交易 产生的变动数 -10,147,062.39 1,492,303.52 -8,654,758.87 其中:基金申购款 -35,788,353.50 10,619,064.10 -25,169,289.40 基金赎回款 25,641,291.11 -9,126,760.58 16,514,530.53 本期已分配利润 - - - 本期末 -96,812,281.68 30,570,957.35 -66,241,324.33 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 活期存款利息收入 40,437.00 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,279.42 其他 17,528.24 合计 67,244.66融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 23 页 共 51 页


6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 卖出股票成交总额 554,742,679.94 减:卖出股票成本总额 621,342,164.45 买卖股票差价收入 -66,599,484.51 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资产生的收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期无贵金属投资产生的收益/损失。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具投资产生的收益/损失。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 2,498,289.82 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,498,289.82 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 1.交易性金融资产 26,173,326.30 ——股票投资 26,147,826.30 ——债券投资 25,500.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 26,173,326.30融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 24 页 共 51 页


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 基金赎回费收入 145,169.76 转换费分成 92,305.69 其他 - 合计 237,475.45 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 交易所市场交易费用 1,750,155.37 银行间市场交易费用 - 合计 1,750,155.37 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 审计费用 22,315.49 信息披露费 148,767.52 银行费用 198.00 债券帐户维护费 - 其他 - 合计 171,281.01 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日,本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 25 页 共 51 页


6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 新时代证券股份有限公司(“新时代证 券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。


6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,439,858.25 1,887,372.86 其中: 支付销售机构的客 户维护费 1,050,234.11 1,402,469.07 注:1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产 净值×1.00% / 当年天数。 2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管 理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 26 页 共 51 页


6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 487,971.66 377,474.55 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末,基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 上年度可比期间 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 10,048,480.48 40,437.00 37,540,661.13 92,527.83 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副 主承销商或分销商所承销的证券;


2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销 期内承销的证券。 融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 27 页 共 51 页


6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017年 6月5日 2017 年7月 7日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017年 6月15 日 2017 年7月 17日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 300670 大烨 智能 2017年 6月26 日 2017 年7月 3日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017年 6月30 日 2017 年7月 12日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 300671 富满 电子 2017年 6月27 日 2017 年7月 5日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300104 乐 视 网 2017 年4 月14 日 重 大 资 产 重 组 28.64 - - 379,860 12,485,350.4310,879,190.40 -融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 28 页 共 51 页


300145 中 金 环 境 2017 年6 月28 日 重 大 资 产 重 组 16.92 - - 607,687 9,658,752.0310,282,064.04 - 300089 文 化 长 城 2017 年4 月19 日 重 大 资 产 重 组 14.93 - - 572,574 9,166,102.00 8,548,529.82 - 300267 尔 康 制 药 2017 年5 月10 日 临 时 停 牌 11.46 - - 666,069 9,209,267.58 7,633,150.74 - 300134 大 富 科 技 2017 年2 月9 日 重 大 资 产 重 组 23.36 - - 168,841 4,983,742.81 3,944,125.76 - 300098 高 新 兴 2017 年6 月22 日 购 买 资 产 12.90 2017 年7 月3 日 13.15 261,000 3,379,010.99 3,366,900.00 - 300367 东 方 网 力 2016 年12 月15 日 重 大 资 产 重 组 20.63 2017 年7 月3 日 18.01 160,937 4,145,765.07 3,320,130.31 - 300271 华 宇 软 件 2017 年6 月22 日 重 大 资 产 重 组 16.59 2017 年7 月4 日 16.80 197,496 3,938,718.18 3,276,458.64 - 300364 中 文 在 线 2017 年2 月13 日 重 大 资 产 重 组 33.40 - - 65,775 3,303,380.18 2,196,885.00 -融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 29 页 共 51 页


300088 长 信 科 技 2016 年9 月12 日 重 大 资 产 重 组 14.98 2017 年8 月9 日 14.50 116,524 1,743,029.79 1,745,529.52 - 300291 华 录 百 纳 2017 年4 月19 日 重 大 资 产 重 组 20.02 - - 429 9,951.69 8,588.58 - 注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是指数型基金,主要投资于创业板指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金 管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过 可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策,在董事会下设立风险控 制与审计委员会,主要负责公司运行合规性的监督、核查以及公司内外部审计的沟通、监督和核 查工作。委员会对董事会负责;在管理层层面设立风险控制委员会,负责建立健全公司的风险管 理制度并组织实施,审定公司的业务风险管理政策,审定公司内控管理组织实施方案,审定公司 的业务授权方案,审定基金资产组合的风险状况评价分析报告,审定公司各项风险与内控状况评 价报告,审定业务风险损失责任人的责任,审定重大业务可行性风险论证,协调突发性重大风险 事件的处理;各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规,遵守公司业务管理制度,具有 根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的直接责任人,部门负责人是控制融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 30 页 共 51 页


业务风险管理的第一责任人,对部门风险控制措施的实施情况进行管理;风险管理小组由总经理 办公会决定的投资专业人员和金融工程人员组成,负责制定相关业务风险的识别和度量方法,指 导业务部门实施风险的管理和控制,并定期出具投资组合风险报告,进行投资风险分析与绩效评 估;督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方 面的情况,确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行,发现内控缺失和管理漏洞,提出改进 要求和建议,并报告法规和制度的执行情况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可 能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2017 年6月 30 日,本基金未持有信用类债券。 (2016年 12月 31 日:同) 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 31 页 共 51 页


人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持的全部证 券在证券交易所上市, 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的 情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2017 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017年6月30日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 32 页 共 51 页


资产 银行存款 10,048,480.48 - - - 10,048,480.48 结算备付金 1,294,225.06 - - - 1,294,225.06 存出保证金 40,759.07 - - - 40,759.07 交易性金融资产 14,983,500.00 - - 484,642,219.48 499,625,719.48 应收利息 - - - 293,646.65 293,646.65 应收申购款 571,051.48 - - 2,418,883.37 2,989,934.85 其他资产 - - - 54,290.28 54,290.28 资产总计 26,938,016.09 - - 487,409,039.78 514,347,055.87 负债








应付赎回款 - - - 1,993,389.56 1,993,389.56 应付管理人报酬 - - - 414,048.08 414,048.08 应付托管费 - - - 82,809.62 82,809.62 应付交易费用 - - - 534,949.98 534,949.98 其他负债 - - - 177,941.66 177,941.66 负债总计 - - - 3,203,138.90 3,203,138.90 利率敏感度缺口 26,938,016.09 - - 484,205,900.88 511,143,916.97 上年度末 2016年12月31日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 26,752,143.35 - - - 26,752,143.35 结算备付金 1,273,718.98 - - - 1,273,718.98 存出保证金 60,513.68 - - - 60,513.68 交易性金融资产 - - - 437,643,217.59 437,643,217.59 应收利息 - - - 6,536.99 6,536.99 应收申购款 1,738,406.21 - - 1,345,740.07 3,084,146.28 其他资产 - - - 54,290.28 54,290.28 资产总计 29,824,782.22 - - 439,049,784.93 468,874,567.15 负债








应付赎回款 - - - 2,259,698.54 2,259,698.54 应付管理人报酬 - - - 394,072.83 394,072.83 应付托管费 - - - 78,814.57 78,814.57 应付交易费用 - - - 489,420.73 489,420.73 其他负债 - - - 53,193.03 53,193.03 负债总计 - - - 3,275,199.70 3,275,199.70 利率敏感度缺口 29,824,782.22 - - 435,774,585.23 465,599,367.45 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2017 年6月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 33 页 共 51 页


2.93%(2016年 12 月 31日:无),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与创业板指数的跟踪误差,力求实现对 创业板指数的有效跟踪。金融工程小组负责对基金组合的跟踪误差和风险进行评估,定期提交组 合跟踪误差和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时,通知基金经理和相关部门,及时进行 投资组合的调整。投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部 对投资的决策和执行过程进行日常监督。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。投资于股票资产不低于基金资产净值的 90%,其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%,现金及到期 日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 484,642,219.48 94.82 437,643,217.59 94.00 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 -- -- 衍生金融资产-权证投资 - - - -融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 34 页 共 51 页


其他 - - - - 合计 484,642,219.48 94.82 437,643,217.59 94.00 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除创业板指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 1. 创业板指数上升 5% 23,609,550.70 33,017,750.88 2. 创业板指数下降 5% -23,609,550.70 -33,017,750.88 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年5月 1 日起执行。 此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年1月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年6月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂 适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。 融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 35 页 共 51 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 484,642,219.48 94.22 其中:股票 484,642,219.48 94.22 2 固定收益投资 14,983,500.00 2.91 其中:债券 14,983,500.00 2.91








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,342,705.54 2.21 7 其他各项资产 3,378,630.85 0.66 8 合计 514,347,055.87 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 32,438,170.64 6.35 B 采矿业 - - C 制造业 187,481,208.20 36.68 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 -- E 建筑业 4,268,633.60 0.84 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 133,091,699.87 26.04 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 9,608,496.56 1.88 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 9,221,250.05 1.80 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - -融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 36 页 共 51 页


Q 卫生和社会工作 6,745,969.82 1.32 R 文化、体育和娱乐业 28,429,128.23 5.56 S 综合 - - 合计 411,284,556.97 80.46 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,773,300.00 1.72 B 采掘业 - - C 制造业 54,763,690.89 10.71 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 -- E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,188,724.00 1.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 4,624,308.00 0.90 O 居民服务、修理和其他服务 业 -- P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 73,357,662.51 14.35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300498 温氏股份 1,383,881 32,438,170.64 6.35 2 300136 信维通信 454,659 18,195,453.18 3.56 3 300003 乐普医疗 661,928 14,635,228.08 2.86 4 300072 三聚环保 384,205 14,234,795.25 2.78融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 37 页 共 51 页


5 300059 东方财富 990,320 11,903,646.40 2.33 6 300115 长盈精密 404,679 11,808,533.22 2.31 7 300296 利亚德 614,800 11,558,240.00 2.26 8 300104 乐视网 379,860 10,879,190.40 2.13 9 300145 中金环境 607,687 10,282,064.04 2.01 10 300383 光环新网 735,016 9,966,816.96 1.95 11 300058 蓝色光标 1,228,708 9,608,496.56 1.88 12 300418 昆仑万维 417,084 9,538,711.08 1.87 13 300113 顺网科技 349,529 9,402,330.10 1.84 14 300156 神雾环保 281,603 9,225,314.28 1.80 15 300070 碧水源 494,437 9,221,250.05 1.80 16 300166 东方国信 656,842 8,821,388.06 1.73 17 300203 聚光科技 306,098 8,607,475.76 1.68 18 300324 旋极信息 470,711 8,585,768.64 1.68 19 300251 光线传媒 1,018,604 8,342,366.76 1.63 20 300133 华策影视 743,328 8,325,273.60 1.63 21 300182 捷成股份 849,146 8,117,835.76 1.59 22 300253 卫宁健康 1,027,275 8,023,017.75 1.57 23 300287 飞利信 846,234 7,768,428.12 1.52 24 300294 博雅生物 187,105 7,716,210.20 1.51 25 300267 尔康制药 666,069 7,633,150.74 1.49 26 300238 冠昊生物 290,633 7,367,546.55 1.44 27 300010 立思辰 561,909 7,276,721.55 1.42 28 300297 蓝盾股份 645,400 7,067,130.00 1.38 29 300315 掌趣科技 864,655 7,055,584.80 1.38 30 300124 汇川技术 274,930 7,021,712.20 1.37 31 300336 新文化 445,808 6,892,191.68 1.35 32 300202 聚龙股份 403,498 6,665,786.96 1.30 33 300024 机器人 318,479 6,210,340.50 1.21 34 300408 三环集团 270,271 5,672,988.29 1.11 35 300244 迪安诊断 148,889 4,684,047.94 0.92 36 300199 翰宇药业 257,858 3,955,541.72 0.77 37 300134 大富科技 168,841 3,944,125.76 0.77 38 300274 阳光电源 349,404 3,874,890.36 0.76 39 300014 亿纬锂能 208,283 3,780,336.45 0.74 40 300197 铁汉生态 284,600 3,779,488.00 0.74 41 300033 同花顺 59,700 3,713,937.00 0.73 42 300207 欣旺达 308,000 3,631,320.00 0.71 43 300068 南都电源 213,447 3,594,447.48 0.70融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 38 页 共 51 页


44 300098 高新兴 261,000 3,366,900.00 0.66 45 300367 东方网力 160,937 3,320,130.31 0.65 46 300271 华宇软件 197,496 3,276,458.64 0.64 47 300017 网宿科技 268,307 3,238,465.49 0.63 48 300216 千山药机 115,298 2,819,036.10 0.55 49 300002 神州泰岳 321,433 2,680,751.22 0.52 50 300078 思创医惠 249,580 2,677,993.40 0.52 51 300292 吴通控股 368,500 2,494,745.00 0.49 52 300226 上海钢联 64,404 2,395,828.80 0.47 53 300364 中文在线 65,775 2,196,885.00 0.43 54 300079 数码视讯 351,158 2,054,274.30 0.40 55 300088 长信科技 116,524 1,745,529.52 0.34 56 300347 泰格医药 62,522 1,513,032.40 0.30 57 300144 宋城演艺 66,708 1,392,195.96 0.27 58 300027 华谊兄弟 157,185 1,271,626.65 0.25 59 300266 兴源环境 36,052 1,107,517.44 0.22 60 300142 沃森生物 68,404 845,473.44 0.17 61 300159 新研股份 57,184 757,116.16 0.15 62 300015 爱尔眼科 23,598 548,889.48 0.11 63 300055 万邦达 26,584 489,145.60 0.10 64 300043 星辉娱乐 2,290 18,800.90 0.00 65 300026 红日药业 1,993 9,387.03 0.00 66 300291 华录百纳 429 8,588.58 0.00 67 300185 通裕重工 2,900 7,569.00 0.00 68 300170 汉得信息 730 7,526.30 0.00 69 300009 安科生物 438 7,187.58 0.00 70 300377 赢时胜 250 2,847.50 0.00 71 300168 万达信息 166 2,415.30 0.00 72 300090 盛运环保 100 947.00 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002299 圣农发展 590,000 8,773,300.00 1.72 2 300089 文化长城 572,574 8,548,529.82 1.67 3 300184 力源信息 417,100 5,188,724.00 1.02 4 300158 振东制药 300,064 4,867,038.08 0.95 5 300261 雅本化学 520,800 4,833,024.00 0.95融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 39 页 共 51 页


6 300239 东宝生物 724,380 4,780,908.00 0.94 7 300046 台基股份 255,544 4,778,672.80 0.93 8 300121 阳谷华泰 344,700 4,756,860.00 0.93 9 300316 晶盛机电 378,800 4,731,212.00 0.93 10 300190 维尔利 313,300 4,624,308.00 0.90 11 300040 九洲电气 438,216 4,443,510.24 0.87 12 300341 麦迪电气 505,708 4,374,374.20 0.86 13 300105 龙源技术 594,600 4,049,226.00 0.79 14 300082 奥克股份 265,000 1,828,500.00 0.36 15 300337 银邦股份 148,858 1,320,370.46 0.26 16 300393 中来股份 20,800 1,144,208.00 0.22 17 300260 新莱应材 12,000 160,080.00 0.03 18 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 19 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 20 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 21 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 22 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 23 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 24 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 25 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300498 温氏股份 50,507,815.80 10.85 2 300104 乐视网 27,380,706.95 5.88 3 300058 蓝色光标 16,672,234.38 3.58 4 300251 光线传媒 14,817,358.60 3.18 5 300292 吴通控股 14,517,120.00 3.12 6 300072 三聚环保 14,334,934.46 3.08 7 300182 捷成股份 14,244,951.57 3.06 8 300239 东宝生物 13,106,785.17 2.82 9 300059 东方财富 11,850,458.19 2.55 10 300202 聚龙股份 11,174,582.92 2.40 11 300287 飞利信 10,740,995.20 2.31 12 300115 长盈精密 10,711,798.28 2.30融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 40 页 共 51 页


13 300297 蓝盾股份 10,648,462.00 2.29 14 300070 碧水源 10,269,976.85 2.21 15 300418 昆仑万维 10,260,705.00 2.20 16 300267 尔康制药 10,223,787.23 2.20 17 300136 信维通信 10,062,792.88 2.16 18 300205 天喻信息 9,961,581.00 2.14 19 300383 光环新网 9,939,008.37 2.13 20 300145 中金环境 9,749,349.47 2.09 21 300324 旋极信息 9,679,644.37 2.08 22 002299 圣农发展 9,478,674.42 2.04 23 300048 合康变频 9,373,251.87 2.01 24 300113 顺网科技 9,335,882.40 2.01 25 300273 和佳股份 9,333,949.60 2.00 注:“买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300104 乐视网 26,564,518.97 5.71 2 300498 温氏股份 15,336,276.82 3.29 3 300059 东方财富 15,092,317.59 3.24 4 300072 三聚环保 12,522,509.52 2.69 5 300159 新研股份 11,673,377.80 2.51 6 300017 网宿科技 11,288,485.88 2.42 7 300070 碧水源 10,780,536.25 2.32 8 300131 英唐智控 10,338,245.00 2.22 9 300036 超图软件 10,332,101.05 2.22 10 300024 机器人 10,317,258.30 2.22 11 300292 吴通控股 10,264,678.52 2.20 12 300073 当升科技 9,905,849.40 2.13 13 300058 蓝色光标 9,698,388.16 2.08 14 300273 和佳股份 9,644,760.84 2.07 15 300043 星辉娱乐 9,579,772.00 2.06 16 300035 中科电气 9,428,922.92 2.03 17 300124 汇川技术 9,314,616.99 2.00 18 300156 神雾环保 8,809,144.35 1.89融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 41 页 共 51 页


19 300408 三环集团 8,806,092.00 1.89 20 300182 捷成股份 8,722,043.75 1.87 注: “卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 642,193,340.04 卖出股票收入(成交)总额 554,742,679.94 注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”均按成交单价乘以成 交数量填列,相关交易费用不考虑。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 14,983,500.00 2.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,983,500.00 2.93 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 019546 16 国债 18 150,000 14,983,500.00 2.93 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 42 页 共 51 页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 40,759.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 293,646.65 5 应收申购款 2,989,934.85 6 其他应收款 54,290.28 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,378,630.85 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 43 页 共 51 页


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300104 乐视网 10,879,190.40 2.13 重大资产重组停牌 2 300145 中金环境 10,282,064.04 2.01 重大资产重组停牌 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300089 文化长城 8,548,529.82 1.67 重大资产重组停牌融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 44 页 共 51 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 44,600 12,945.86 256,454.90 0.04% 577,128,786.40 99.96% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1,431,975.87 0.2480% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0-10 本基金基金经理持有本开放式基金 0-10融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 45 页 共 51 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012年 4 月6 日)基金份额总额 487,321,720.94 本报告期期初基金份额总额 480,862,145.74 本报告期基金总申购份额 315,831,065.75 减:本报告期基金总赎回份额 219,307,970.19 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 577,385,241.30融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 46 页 共 51 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人重大人事变动 2017年3月4日, 本基金管理人发布了 《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》 , 经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过,同意孟朝霞女士辞去公司总经理职 务,并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。 2017年 6月3 日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 告》 ,经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过,决定由张帆先生担任公司 总经理职务,公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) ,该事务所自本基 金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2324,297,275.14 27.13% 295,533.24 27.13% -融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 47 页 共 51 页


光大证券 1244,476,141.42 20.45% 222,791.89 20.45% - 安信证券 1220,609,390.86 18.46% 201,043.62 18.46% - 天风证券 1189,371,040.65 15.84% 172,574.47 15.84% - 长城证券 1167,840,932.31 14.04% 152,953.70 14.04% - 长江证券 1 38,845,673.60 3.25% 35,400.24 3.25% - 海通证券 1 8,787,631.15 0.74% 8,008.17 0.74% - 平安证券 1 1,125,083.35 0.09% 1,025.29 0.09% - 华西证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以 下六个方面: (1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询 服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据 基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 骤: (1)券商服务评价; 融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 48 页 共 51 页


(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商; (3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准; (4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 本报告期内,本基金新增东北证券、天风证券、东兴证券交易单元各一个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信证券 14,958,000.00 100.00% - - - - 光大证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 融通基金管理有限公司关于新增天津国美 中国证券报、 上海证券报、 2017-1-6 融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 49 页 共 51 页


基金销售有限公司为代销机构并参加其申 购费率优惠活动的公告 证券时报、管理人网站 2 融通创业板指数增强型证券投资基金基金 经理变更的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017-1-7 3 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加北京肯特瑞财富投资管理有限 公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017-2-20 4 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放 式基金参加交通银行股份有限公司申购及 定期定额投资业务费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017-2-23 5 融通基金管理有限公司关于高级管理人员 变更公告 证券时报、管理人网站 2017-3-4 6 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加上海万得投资顾问有限公司申 购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017-3-30 7 关于融通基金管理有限公司旗下开放式基 金参加中国工商银行个人电子银行基金申 购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017-3-31 8 融通基金管理有限公司关于新增北京乐融 多源投资咨询有限公司为代销机构并参加 其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017-4-6 9 融通基金管理有限公司关于新增华瑞保险 销售有限公司为代销机构的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017-4-6 10 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放 式基金参加交通银行股份有限公司申购及 定期定额投资业务费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017-4-22 11 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金在中信银行股份有限公司开通定期 定额投资业务及基金转换业务的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017-5-24 12 融通基金管理有限公司关于高级管理人员 变更公告 证券时报、管理人网站 2017-6-3 13 融通基金管理有限公司关于新增上海通华 财富资产管理有限公司为代销机构的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、管理人网站 2017-6-14 融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 50 页 共 51 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 为更好地满足投资者的理财需求,融通基金管理有限公司经与基金托管人中国工商银行股份 有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于 2017 年7 月5 日起,对融通创业板指数增强型 证券投资基金增设 C 类基金份额(基金简称:融通创业板指数 C,基金代码:004870) ,同时根据 最新法律法规对《基金合同》和《托管协议》进行了相应修改。详见本基金管理人于 2017 年 7 月 5 日在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》及公司官方网站发布的《关于融通创业板 指数增强型证券投资基金增设 C 类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》 。 融通创业板指数增强型证券投资基金2017 年半年度报告 第 51 页 共 51 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准融通创业板增强型指数证券投资基金设立的文件


(二) 《融通创业板增强型指数证券投资基金基金合同》


(三) 《融通创业板增强型指数证券投资基金托管协议》


(四) 《融通创业板增强型指数证券投资基金招募说明书》及其更新 (五) 《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 (六)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 (七)基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。