平安大华金管家货币市场基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理人： 平安大华 基金管理 有限公司
基 金 托管人： 平安银行 股份有限 公司
送 出 日期：2017 年 8 月28 日 平安大华金管家 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一 定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 平安大华金管家 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................7
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................8
§3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 ..............................................................................................9
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................9
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................9
3.3 其他指标 .................................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 15
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算 、利润分配等情况的说明 ....... 16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 16
§6 半年 度财 务会 计 报告 （未 经审 计） ..................................................................................... 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 17 平安大华金管家 2017 年半年度报告
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6.2 利润表 ....................................................................................................................... 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 20
6.4 报表 附注 .................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 44
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 44
7.2 债券回购融资情况 ...................................................................................................... 44
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................ 45
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超 过 240 天情况说明 .............................................. 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 46
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ......................... 46
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ....................................... 47
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 48
7.9 投资组合报告附注 ...................................................................................................... 48
§8 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 50
§9 开放 式基 金份 额 变动 .......................................................................................................... 51
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 52
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的 有关情况..................................................................... 53
10.8 偏离 度绝 对值 超 过 0.5% 的情况.................................................................................. 55
10.9 其他重大事件 ........................................................................................................... 55
§ 11 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 57
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.................................. 57 平安大华金管家 2017 年半年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 58
12.1 备查文 件目录 ........................................................................................................... 58
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 58
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 58
平安大华金管家 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金 基 本情 况
基金名称 平安大华金管家货币市场基金
基金简称 平安大华金管家货币
场内简称 -
基金主 代码 003465
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托 管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,833,331,066.05 份
基金合同存续期 -
基金份额 上市 的证券 交易所 -
上市 日期 -
2.2 基 金 产 品说 明
投资目标
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流
动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回
报。
投资策略
本基金根据对未来短期利率变动的预测， 确定和调整基
金投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期。 对各类
投资品种进行定性分析和定量分析方法， 确定和调整参
与的投资品种和各类投资品种的配置比例。 在严格控制
投资风险和保持资产流 动性 的基 础上 ， 力争 获得 稳定 的
当期收益。 平安大华金管家 2017 年半年度报告
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业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为： 同期七天通知存款利率 （税
后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品
种。 本基 金的 风险 和预 期收 益低 于股 票型 基金 、 混合 型
基金、债券型基金。
2.3 基 金 管 理人 和基 金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈特正 方琦
联系电话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服务 电话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地址
深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
深圳市罗湖区深南东路 5047 号
邮政编码 518048 518001
法定代表人 罗春风 谢永林
2.4 信 息 披 露方 式
本基金选定的信息披露报 纸名称 证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com
基金半年度 报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 平安大华金管家 2017 年半年度报告
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2.5 其 他 相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 平安大华基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路 5033
号平安金融中心 34 层
平安大华金管家 2017 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会 计数 据和 财 务指 标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 37,604,277.24
本期利润 37,604,277.24
本期净值收益率 1.99%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末基金资产净值 2,833,331,066.05
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
累计净值收益率 2.25%
注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动损益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为 本期已实现收益加上本期公允价值变动损益 ，由于本基金采用摊余
成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.本基金按日结转份额。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 基金份额 净值 收益 率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 0.35% 0.00% 0.11% 0.00% 0.24% 0.00%
过去三个月 1.04% 0.00% 0.34% 0.00% 0.70% 0.00%
过去六个月 1.99% 0.00% 0.68% 0.00% 1.31% 0.00% 平安大华金管家 2017 年半年度报告
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自 基 金 合 同
生效起至今
2.25% 0.00% 0.77% 0.00% 1.48% 0.00%
业绩 比较 基准 ： 同期 七天 通知 存款 利率 （税 后） 。 本基 金为 货币 市场 型基 金， 主要 投资 于各 类固 定
收益类金融工具，强调基金资产的稳定增值，以同期七天通知存款利率（ 税后）作为业绩比较基
准，符合本基金的风险收益特征，能比较贴切体现和衡量本基金的投资目 标、投资策略以及投资
业绩。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自 基 金 合同 生效 以 来基 金累 计净值收益率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率
变 动 的 比较
1、本基金基金合同于 2016 年 12 月 07 日正式生效，截至报告期末未满一年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定 ， 基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日 起六 个月 内使 基金 的投 资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基 金已完成建仓，建仓期结 束时各项资产配置比例
符合合同约定． 平安大华金管家 2017 年半年度报告
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3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。 平安大华金管家 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理人 及基 金 经理 情况
4.1.1 基 金 管 理人 及其 管 理基 金的 经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华" ）经中国证监会证监许可【2010 】1917 号
文批准设立。平安大华总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注册
资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司， 持有股份 60.7% ；新加坡
大华资产管理有限公司，持有股份 25% ；三亚盈湾旅业有限公司，持有股份 14.3% 。
平安大华秉承 “ 规范 、 诚信 、 专业 、 创新 ” 企业 管理 理念 ， 致力 于通 过持 续稳 定的 投资 业绩 ，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和 高品质的理 财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司.截 至到 2017 年二
季度末，公司旗下共有 39 只公募基金，公募 基金 管理规模突破 1200 亿元 人民币 。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
申俊华
平安大
华金管
家货币
市场基
金基金
经理
2016 年12 月7
日
- 8 年
申俊 华女 士， 湖南 大学 金融 学博
士，8 年证券基金从业经验，曾
在中国中投证券有限责任公司
担任固定收益研究员。 2012 年加
入平安大华基金管理有限公司，
曾担任固定收益研究员。 现担任
平安大华财富宝货币市场基金、
平安大华交易型货币市场基金、
平安大华惠享纯债债券型证券
投资 基金 、 平安 大华 惠融 纯债 债
券型证券投资基金、 平安大华惠
隆纯债债券型证券投资基金、 平平安大华金管家 2017 年半年度报告
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安大华惠利纯债债券型证券投
资基 金、 平安 大华 金管 家货 币市
场基 金、 平安 大华 惠益 纯债 债券
型证券投资基金、 平安大华惠元
纯债债券型证券投资基金 基金
经理。
段玮婧
平安大
华金管
家货币
市场基
金基金
经理
2017 年 1 月 5
日
- 10 年
段玮 婧女 士， 中山 大学 硕士 ，10
年证券基金从业经验， 曾担任中
国中投证券有限责任公司投资
经理。 2016 年 9 月加入平安大华
基金管理有限公司， 担任投资研
究部固定收益组投资经理。2017
年1 月起担任平安大华交易型货
币市 场基 金、 平安 大华 金管 家货
币市场基金基金经理。
1、此处的 “ 任职日期 ”和 “离任日期 ”均指公司作出决定后正式对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内 本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华金管家货币市场基金基金合同》 和其他有关法律法规的
规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金
份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作整体合法合规， 没有损害基金份额持有人利益。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合 同的规定。
4.3 管 理 人 对报 告期 内 公平 交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》 ，完善平安大华金管家 2017 年半年度报告
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相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易 公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析， 各投资组合交易过程中
不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为 的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管 理 人 对报 告期 内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明
4.4.1 报 告 期 内基 金投 资 策略 和运 作分 析
2017 年上半年，债券市场先震荡后调整，收益率整体上行 。年初市场延续去杠杆的态势，期
间美联储意外加息，央行连续上调公开市场操作、SLF、MLF 等政策利率，四月份监管趋严直接导
致了市场下跌，直到六月初，央行出手呵护资金面，超量续作 MLF ，市 场 情绪 有所 好转 ，宽 松局
面维持 至季末。
货币政策方面，当前央行通过公开市场操作工具与创新型货币市场工具 的灵活搭配调节市场
流动性，逆回购以 7 天操 作为 主 ，MLF 操作 以 1 年期 为主 。临 近半 年末 为呵 护资 金面 ，重 启 28 天
逆回购稳定市场情绪，减小季末考核带来的资金波动。
报告期 内，本基金密切跟踪货币市场各类资产价格的变动，把握了重要 时点的投资机会，管
理好流动性的同时，为投资者获取了较好的回报。
4.4.2 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
本报告期基金份额净值增长率为 1.99% ，业绩比较基准收益率为 0.68% 。
4.5 管 理 人 对宏 观经 济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展望下 半年， “ 稳健中性 ”依旧 是主 基调 ， 但央 行会 维持 市场 流动 性处 于 “不松不紧 ”的一
个状态。金融监管由严厉转向多部门协调，改善了市场预期，有利于市场 的平稳。本基金认为，平安大华金管家 2017 年半年度报告
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流动性相对宽松一定程度上增加了投资的难度，本基金的投资操作仍以加 强流动性管理为主要原
则，在有效控制负偏离度的前提下，适当增加债券比例的投资、同时通过 优选存款交易对手，提
升协议存款的收益，适时增加久期、提高货币基金长期收益。
4.6 管 理 人 对报 告期 内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于 估值的约定，对基金
所持有 的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相 关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公 司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被 歪曲以免对基金份额持
有人产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其 按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的 估值数据。
4.7 管 理 人 对报 告期 内 基金 利润 分配 情况 的说 明
遵照本基金基金合同的规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额 持有人，并按照自然
日结转至基金份额持有人的基金账户。本报告期内应分配收益 37,604,277.24 元，实际分配收益
37,604,277.24 元。
4.8 报 告 期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、 基金 资产 净值 低
于 5000 万人民币 的情形。 平安大华金管家 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内本 基金 托 管人 遵规 守信 情况 声明
本报 告期 内， 平安 银行 股 份有 限公 司 （以 下称 “本 托管 人” ） 在对 平安 大华 金管 家货 币市 场基
金 （以 下称 “本 基金 ” ） 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法 规、 基金
合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了应
尽的义务。
5.2 托 管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计 算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等 方面进行了认真的 复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对本 半年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 平安大华金管家 2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 平安大华金管家货币市场基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,601,281,160.78 786,288,157.15
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 831,955,208.06 139,067,306.90
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
826,699,637.41 139,067,306.90
资产支持证券投资
5,255,570.65 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买 入返售金融资产 6.4.7.4 479,651,859.49 561,642,747.46
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 10,628,630.00 3,516,541.17
应收股利
- -
应收申购款
155,046.26 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,923,671,904.59 1,490,514,752.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 平安大华金管家 2017 年半年度报告
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负 债 ：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
89,199,546.20 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
396,890.21 195,156.46
应付托管费
99,222.57 48,789.11
应付销售服务费
99,222.57 48,789.11
应付交易费用 6.4.7.7 18,871.16 1,547.46
应交税费
- -
应付利息
21,050.20 -
应付利润
348,765.86 166,823.57
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 157,269.77 -
负债合计
90,340,838.54 461,105.71
所 有 者 权益 ：
实收基金 6.4.7.9 2,833,331,066.05 1,490,053,646.97
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
2,833,331,066.05 1,490,053,646.97
负债和所有者权益总计
2,923,671,904.59 1,490,514,752.68
注： 报告 截止 日 2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.00 元， 基金 份额 总 额 2,833,331,066.05 份。
6.2 利润表
会计主体： 平安大华金管家货币市场基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 19 页 共 58 页
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
41,142,968.50 -
1. 利息收入
41,142,968.50 -
其中：存款利息收 入 6.4.7.11 24,246,592.28 -
债券利息收入
11,176,759.88 -
资产支持证券利息收入
172,625.57 -
买入返售金融资产收入
5,546,990.77 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以“- ”填列）
- -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17
- -
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填列） 6.4.7.18 - -
减： 二 、费 用
3,538,691.26 -
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,870,726.16 -
2．托管费 6.4.10.2.2 467,681.60 -
3．销售服务费 6.4.10.2.3 467,681.60 -
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出
566,032.13 - 平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 20 页 共 58 页
其中：卖出回购金融资产支出
566,032.13 -
6．其他费用 6.4.7.20 166,569.77 -
三、利润总额（亏 损总额以“-”
号填列）
37,604,277.24 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
37,604,277.24 -
注：本基金于 2016 年 12 月 7 日成立，故无上年度可比期间数据。
6.3 所 有 者 权益 （基 金 净值 ）变 动表
会计主体： 平安大华金管家货币市场基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
1,490,053,646.97 - 1,490,053,646.97
二、 本期 经营 活动 产 生的
基金 净值 变动 数（ 本 期利
润）
- 37,604,277.24 37,604,277.24
三、 本期 基金 份额 交 易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “- ” 号填 列）
1,343,277,419.08 - 1,343,277,419.08
其中：1. 基金申购款 6,060,429,915.96 - 6,060,429,915.96
2.基金赎回款 -4,717,152,496.88 - -4,717,152,496.88
四、 本期 向基 金份 额 持有
人分 配利 润产 生的 基 金净
- -37,604,277.24 -37,604,277.24 平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 21 页 共 58 页
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
2,833,331,066.05 - 2,833,331,066.05
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
- - -
二、 本期 经营 活动 产 生的
基金 净值 变动 数（ 本 期利
润）
- - -
三、 本期 基金 份额 交 易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1. 基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本期 向基 金份 额 持有
人分 配利 润产 生的 基 金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
- - -
本基金于 2016 年 12 月 7 日成立，故无上年度可比期间数据。
报表附注为财务 报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 罗春风______
______ 林婉文______
____ 胡明____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 22 页 共 58 页
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情 况
平安 大华 金管 家货 币市 场基 金(以 下简 称 “ 本基金 ”) 经 中国 证券 监督 管理 委员 会(以 下简 称
“中国证监会 ”) 证监许可[2016]2152 号《关于核准平安大华金管家货币市 场基金募集的批复》
核准，由平安大华基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金 法》和《平安大华金管
家货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续 期限不定，首次设立募
集不包括认购资金利息共募集人民币 1,486,372,865.79 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特
殊普通合伙)普华永道中天验字(2016) 第 1598 号验资报告予以验 证。 经向 中国 证监 会备 案， 《平 安
大华金管家货币市场基金基金合同》于 2016 年 12 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 1,486,415,142.41 份基 金份 额， 其中 认购 资金 利息 折合 42,276.62 份基 金份 额。 本基 金的
基金管理人为平安大华基金管理有限公司， 基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称 “平安
银行 ”) 。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华金管家货币市场 基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围为现金，期限一年以内(含一年) 的银 行存 款、 同业 存单 ，期 限在 一年
以内(含一年)的债券 回购 ， 期限 在一 年以 内(含一年)的中央银行票据， 剩余期限在 397 天以内( 含
397 天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券 ，中国证监会、中国人民银行认可的其
他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业 绩比较基准为：同期七天通知存款利率(税后) 。
6.4.2 会 计 报 表的 编制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称
“中国基金业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《平 安大 华金 管家 货币 市场 基金
基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的 基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业会 计准 则 及其 他有 关规 定的 声明
本基金2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金2017 年6 月30 日的 财务 状况 以 及2017 年1 月 1 日至2017 年6 月30 日止期平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 23 页 共 58 页
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要 会 计政 策和 会 计估 计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编
制期间系自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
6.4.4.2 记 账 本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融 资 产和 金融 负 债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金 对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要 为权 证投 资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融 资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的 金融 资产 在资 产负 债表 中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售 金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金 融 资 产和 金融 负 债的 初始 确认 、后 续计 量和 终 止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交 易费用计入当期损益；平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 24 页 共 58 页
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单 独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值 进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同 权利 终
止；(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或 义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金 融 资 产和 金融 负 债的 估值 原则
本基金持有的股票投资 、债券投资和衍生工具(主要为权证投资) 按如 下 原则 确定 公允 价值 并
进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格 的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者 普遍认同且被以往市场实 际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交 易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 25 页 共 58 页
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用 与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6 金 融 资 产和 金融 负 债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基 金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易 双方 准备 按 净额 结算 时， 金融 资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部 分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损 益 平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购 或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益 占基金净值比例计算的
金额 。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全 额转入未分配利润/( 累
计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计 量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人 所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的 利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价 值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投 资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的则
按直线法计算。 平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 26 页 共 58 页
6.4.4.10 费 用 的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率 法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基 金 的 收益 分配 政 策
本基金的收益分配政策为：(1) 本基金同一类别内的每份基金份额享有 同等分配权。(2) 本基
金收益分配方式约定为红利再投资， 不收取再投资费用。 (3)“ 每日分 配、 按月 支付 ” 。 本基 金根
据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计 算当日收益并分配，每
月集 中支 付。 投资 人当 日收 益分 配的 计算 保留 到小 数点 后 2 位， 小数 点后 第 3 位按去尾原则处理，
因去尾形成的余额进行再次分配， 直到分完为止。(4) 本基金根据每日收益情况， 将当日收益全部
分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收 益小于零时，为 投资人
记负 收益 ； 若当 日已 实现 收益 等于 零时 ， 当日 投资 人不 记收 益。(5) 本基金每日进行收益计算并分
配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额) 方式 ，投 资人 可通 过赎 回基
金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正 值，则为投资人增加相
应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎 回基金份额时，其对应
收益将立即结清； 若收益为负值， 则从投资人赎回基金款中扣除。(6) 当日申购的基金份额自下一
个工作日起享有基金的分配权益； 当日赎回的基金份额自下一工作日起， 不享有基金 的分配权益。
(7) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部 ，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条 件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人 能够定期评价该组成部
分的 经营 成果 ， 以决 定向 其配 置资 源、 评价 其业 绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似 的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不 需要披露分部信息。 平安大华金管家 2017 年半年度报告
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6.4.4.13 其 他 重 要的 会计 政 策和 会计 估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本 基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型 、参数及结果由中央国
债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会 计 政 策和 会计 估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计 政 策变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正的 说明
本基金在本报告期间无需 说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策
的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不 属于 营业 税征 收范 围， 不征 收营 业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016 年5 月1 日起，平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 28 页 共 58 页
金融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的股息、红利
收入 ，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得的 企 业债 券利 息收 入 ，应 由发 行债 券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代 扣 代缴
20% 的个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务报 表项 目 的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 20,281,160.78
定期 存款 1,581,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 431,000,000.00
存款期限 1 个月内 -
存款期限 3 个月以上 1,150,000,000.00
其他存款 -
合计： 1,601,281,160.78
6.4.7.2 交 易 性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 826,699,637.41 827,457,000.00 757,362.59 0.03% 平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 29 页 共 58 页
合计 826,699,637.41 827,457,000.00 757,362.59 0.03%
注：1.偏离金额=影子定价-摊余成本；
2.偏离度=偏离金额/ 摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍 生 金 融资 产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入 返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返 售金 融 资产 期末 余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 479,651,859.49 -
合计 479,651,859.49 -
6.4.7.4.2 期 末 买 断式 逆回 购 交易 中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 6,063.65
应收定期存款利息 4,202,664.30
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 5,969,220.27
应收买入返售证券利息 417,747.40
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 - 平安大华金管家 2017 年半年度报告
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其他 32,934.38
合计 10,628,630.00
6.4.7.6 其他资产
本基 金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 18,871.16
合计 18,871.16
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 157,269.77
合计 157,269.77
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,490,053,646.97 1,490,053,646.97 平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 31 页 共 58 页
本期申购 6,060,429,915.96 6,060,429,915.96
本期赎回( 以"-" 号填列) -4,717,152,496.88 -4,717,152,496.88
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,833,331,066.05 2,833,331,066.05
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含 转换出份额。
6.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 37,604,277.24 - 37,604,277.24
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -37,604,277.24 - -37,604,277.24
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款 利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 184,183.26
定期存款利息收入 23,971,127.96
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 14,073.75 平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 32 页 共 58 页
其他 77,207.31
合计 24,246,592.28
6.4.7.12 股 票 投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收 益 —— 买卖股票差价收入
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.7.13 债 券 投 资收 益
6.4.7.13.1 债 券 投 资收 益项 目 构成
本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债 券 投 资收 益 —— 买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017 年6月30日
卖出债券（ 、债 转 股及 债券 到期 兑付 ）成交
总额
456,357,779.45
减：卖出债券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑付 ）
成本总额
455,000,000.00
减：应收利息总额 1,357,779.45
6.4.7.13.3 债 券 投 资收 益 —— 赎回差价收入
本基金本报告期未发生由于债券投资收益产生的赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债 券 投 资收 益 —— 申购 差价收入
本基金本报告期无债券投资产生的债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资 产 支 持证 券投 资 收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 33 页 共 58 页
6.4.7.14 贵 金 属 投资 收益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投资 收益 项 目构 成
本基金本报告期未发生贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵 金 属 投资 收益—— 买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资 。
6.4.7.14.3 贵 金 属 投资 收益—— 赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵 金 属 投资 收益—— 申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资。
6.4.7.15 衍 生 工 具收 益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具收 益 —— 买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具收 益 —— 其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公 允 价 值变 动收 益
本基金本报告期末无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
本基金本报告期末无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 34 页 共 58 页
审计费用 49,092.63
信息披露费 99,177.14
账户维护费 18,000.00
其他 300.00
合计 166,569.77
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此， 无需作披露的分部报
告。
6.4.8 或 有 事 项、 资产 负 债表 日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无需 作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债表 日后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无需要 作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告 期存 在控 制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方 发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期与 基金 发 生关 联交 易的 各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 平安大
华 ”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司 (“ 平安银行 ”) 基金托管人，基金销售机构
平安信托有限责任公司 (“ 平安信托 ”) 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券有限责任公 司(“ 平安证券 ”) 基金管理人的股东的子公司
平安人寿保险股份有限公司 与基金管理人受同一最终控制公司控制的公司、基平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 35 页 共 58 页
金销售机构
中国平安保险( 集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期及 上年 度 可比 期间 的关 联方 交易
6.4.10.1 通 过 关 联方 交易 单 元进 行的 交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期末未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购交 易
本基金本报告期末无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金 本报告期末无通过关联方进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关联 方的 佣 金
本基金本报告期末无应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的基 金 应 支 付
的管理费
1,870,726.16 -
其 中 ： 支 付销 售 机 构 的
客户维护费
10,114.54 -
注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人管理费 按前 一 日基 金资 产净 值 0.20% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式 为： 平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 36 页 共 58 页
日管理人管理费 ＝前一日基金资产净值×0.20%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的基 金 应 支 付
的托管费
467,681.60 -
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05% 的年 费 率计 提， 逐日 累计 至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售 服 务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安大华基金管理有限公司 458,685.02
平安银行股份有限公司 804.24
中国平安人寿保险股份有限公司 2,223.62
合计 461,712.88
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.05% 的年 费率 计提 ，逐 日累 计至 每
月月底，按月支付给平安大华，再由平安大华计 算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值× 0.05%/ 当年天数。
平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 37 页 共 58 页
6.4.10.3 与 关 联 方进 行银 行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各 关 联 方投 资本 基 金的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基 金管 理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合同生效日（ 2016 年
12 月 7 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份 额 60,142,542.14 -
期间申购/ 买入总份额 1,201,342.40 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 61,343,884.54 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.1700% -
6.4.10.4.2 报 告 期 末除 基金 管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
本基金于本期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由 关 联 方保 管的 银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期 末余额 当期 利息收入 期 末余额 当期 利息收入
平安银行- 定期存
款
150,000,000.00 654,194.44 - - 平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 38 页 共 58 页
平安银行- 活期存
款
20,281,160.78 184,183.26
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息 ，定期存款按协议利率
计息。
6.4.10.6 本 基 金 在承 销期 内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其 他 关 联交 易事 项 的说 明
本基金本报告期无需 作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配情 况
金额单位：人民币元
已按 再投资形式 转实收
基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
37,422,334.95 - 181,942.29 37,604,277.24 -
注： 本基 金 在本 年度 累计 分配 收益 37,604,277.24 元 ，其 中 以红 利再 投资 方式 结转 入实 收基 金
37,255,511.38 元，无包含于赎回款的已分配未支付收益，计入应付收益科目 348,765.86 元。
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月30 日 ） 本 基 金持 有的 流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证 券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有的 暂时 停 牌等 流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3 期 末 债 券正 回购 交 易中 作为 抵押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场 债券 正 回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 89,199,546.20 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011755014
17 镇城投
SCP002
2017 年7 月
6 日
100.15 400,000 40,060,000.00 平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 39 页 共 58 页
011755024
17 粤广业
SCP001
2017 年7 月
6 日
100.16 20,000 2,003,200.00
111793255
17 中原银
行 CD046
2017 年7 月
6 日
99.18 500,000 49,590,000.00
合计
920,000 91,653,200.00
6.4.12.3.2 交 易 所 市场 债券 正 回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债
券。
6.4.13 金 融 工 具风 险及 管 理
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基
金管理人制订了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制 委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.1 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损 失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的活期银行
存款和部分定期存款存放在本基金的托管行平安银行； 其他定期存款存放在资信状况良好的银行，
因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行
信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进 行的交易均以中国证券
登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长 期
信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。
于本 报告 期末 ， 本基 金持 有的 资产 支持 证券 余额 为 5,255,570.65 元， 均为 长期 信用 评级 AAA
级(2016 年 12 月 30 日：20,005,701.57 元，均为长期信用评级 AAA 级)。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意 见》设定的标准统计平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 40 页 共 58 页
及汇总。
6.4.13.1.1 按 短 期 信用 评级 列 示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
A-1 39,925,200.01 -
A-1 以下 - -
未评级 716,708,099.92 139,067,306.90
合计 756,633,299.93 139,067,306.90
注：以上按短期信用评级的债券投资未评级的债券投资为国债、政策性金 融债、央行票据及发行
主体评级在 AA 级以上的存单、短期/超短期融资券。
6.4.13.1.2 按 长 期 信用 评级 列 示的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 70,066,337.48 -
合计 70,066,337.48 -
注：以上按长期信用评级的债券投资未评级债券为国债、政策性金融债和央行票据。
6.4.13.2 流 动 性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行 严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 41 页 共 58 页
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均 剩余期限在每个交易日
均不得超过 120 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本
基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求。
于 2017 年 06 月 30 日， 本基 金所 承担 的全 部金 融负 债的 合约 约定 到期 日均 较短 且不 计息 ， 可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此 账面 余额 即 为未 折现 的合 约到 期现
金流量。
6.4.13.3 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.3.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利 率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应 的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控， 定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.3.1.1 利 率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 20,281,160.78 1,076,000,000.00 505,000,000.00 - - - 1,601,281,160.78
交易性金融资产 25,251,577.03 347,536,862.88 459,166,768.15 - - - 831,955,208.06
买入返售金融资产 479,651,859.49 - - - - - 479,651,859.49
应收利息 - - - - - 10,628,630.00 10,628,630.00
应收申购款 - - - - - 155,046.26 155,046.26
其他资产 - - - - - - - 平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 42 页 共 58 页
资产总计 525,184,597.30 1,423,536,862.88 964,166,768.15 - - 10,783,676.26 2,923,671,904.59
负债
卖出回购金融资产款 89,199,546.20 - - - - - 89,199,546.20
应付管理人报酬 - - - - - 396,890.21 396,890.21
应付托管费 - - - - - 99,222.57 99,222.57
应付销售服务费 - - - - - 99,222.57 99,222.57
应付交易费用 - - - - - 18,871.16 18,871.16
应付利息 - - - - - 21,050.20 21,050.20
应付利润 - - - - - 348,765.86 348,765.86
其他负债 - - - - - 157,269.77 157,269.77
负债总计 89,199,546.20 - - - - 1,141,292.34 90,340,838.54
利率敏感度缺口 435,985,051.10 1,423,536,862.88 964,166,768.15 - - 9,642,383.92 2,833,331,066.05
上年度末
2016 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 6,288,157.15 780,000,000.00 - - - - 786,288,157.15
交易性金融资产 9,993,746.20 129,073,560.70 - - - - 139,067,306.90
买入返售金融资产 561,642,747.46 - - - - - 561,642,747.46
应收利息 - - - - - 3,516,541.17 3,516,541.17
其他资产 - - - - - - -
资产总计 577,924,650.81 909,073,560.70 - - - 3,516,541.17 1,490,514,752.68
负债
应付管理人报酬 - - - - - 195,156.46 195,156.46
应付托管费 - - - - - 48,789.11 48,789.11
应付销售服务费 - - - - - 48,789.11 48,789.11
应付交易费用 - - - - - 1,547.46 1,547.46
应付利润 - - - - - 166,823.57 166,823.57
负债总计 - - - - - 461,105.71 461,105.71
利率敏感度缺口 577,924,650.81 909,073,560.70 - - - 3,055,435.46 1,490,053,646.97 平安大华金管家 2017 年半年度报告
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注：表中所示为 本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重 新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.3.1.2 利 率 风 险的 敏感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期 末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
745,873.40 -
市场利率上升 25 个
基点
-744,049.02 -
6.4.13.3.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇 率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.3.3 其 他 价 格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业 市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有 助 于 理解 和分 析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年 8 月 25 日经本基金的基金管理人批准。 平安大华金管家 2017 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金资 产组 合 情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 固定收益投资 831,955,208.06 28.46
其中： 债券 826,699,637.41 28.28
资产支持证券 5,255,570.65 0.18
2 买入返售金融资产 479,651,859.49 16.41
其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - -
3 银行存款和结算备 付金合计 1,601,281,160.78 54.77
4 其他 各项资产 10,783,676.26 0.37
5 合计 2,923,671,904.59 100.00
7.2 债 券 回 购融 资情 况
金额单位: 人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.89
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 89,199,546.20 3.15
其中：买断式回购融资 - -
注：本报告期内债券 回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个 交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债 券 正 回购 的资 金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的说 明
本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20% 。 平安大华金管家 2017 年半年度报告
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7.3 基 金 投 资组 合平 均 剩余 期限
7.3.1 投 资 组 合平 均剩 余 期限 基本 情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
101
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26
报 告 期 内投 资组 合 平均 剩余 期限 超过 120 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余 期限未超过 120 天。
7.3.2 期 末 投 资组 合平 均 剩余 期限 分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净
值的比例（% ）
1 30 天以内 18.54 3.15
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 17.08 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 33.16 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 1.41 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含） 32.62 -
其中：剩余存续期超过 397 - - 平安大华金管家 2017 年半年度报告
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天的浮动利率债
合计 102.81 3.15
7.4 报 告 期 内投 资组 合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天 情 况说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期 末 按 债券 品种 分 类的 债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 129,986,043.85 4.59
其中：政策性金融债 129,986,043.85 4.59
4 企业债券 - -
5 企业 短期融资券 349,808,824.70 12.35
6 中期票据 - -
7 同业存单 346,904,768.86 12.24
8 其他 - -
9 合计 826,699,637.41 29.18
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -
7.6 期 末 按 摊余 成本 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金 资产净值
比例（％）
1 111793227
17 郑州银行
CD039
500,000 49,578,431.01 1.75 平安大华金管家 2017 年半年度报告
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1 111793255
17 中原银行
CD046
500,000 49,578,431.01 1.75
2 111793647
17 长沙银行
CD027
500,000 49,546,043.97 1.75
3 011755014
17 镇城投
SCP002
400,000 39,991,035.72 1.41
4 170203 17 国开 03 400,000 39,973,692.08 1.41
5 140220 14 国开 20 300,000 30,051,081.94 1.06
6 011761011
17 三安
SCP001
300,000 29,992,303.38 1.06
7 011762033
17 大北农
SCP001
300,000 29,985,938.48 1.06
8 111797883
17 重庆农村
商行 CD111
300,000 29,820,150.92 1.05
9 111798052
17 九江银行
CD095
300,000 29,809,254.46 1.05
10 111792491
17 广州农村
商业银行
CD022
300,000 29,800,963.94 1.05
7.7 “ 影 子 定价 ”与 “ 摊余 成本 法” 确定 的基 金资 产净 值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.03%
报告期内偏离度的最低值 -0.05%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.01%
平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 48 页 共 58 页
报 告 期 内负 偏离 度 的绝 对值 达到 0.25% 情 况说 明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25% 。
报告 期 内正 偏离 度 的绝 对值 达到 0.5% 情况 说 明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5% 。
7.8 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有资 产支 持证 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 1789035
17 湘元
1A1( 总价)
200,000 5,255,570.65 0.19
7.9 投 资 组 合报 告附 注
7.9.1
本基金采用摊余成 本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买 入时的溢
价与折价，在其剩余期 限内摊销，每日计提收益。本基金采 用固 定份 额净 值， 基金 账面 份额 净值
始终保持1.00 元。
7.9.2
基金投资的前十名 证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查， 或在报告编 制日前一
年 内 受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.9.3 期 末 其 他各 项资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 10,628,630.00
4 应收申购款 155,046.26
5 其他应收款 -
6 待摊费用 - 平安大华金管家 2017 年半年度报告
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7 其他 -
8 合计 10,783,676.26
7.9.4 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安大华金管家 2017 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基 金份 额持 有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
持有人
户数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比例
68,533 41,342.58 1,048,421,732.23 37.00% 1,784,909,333.82 63.00%
8.2 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理人 所 有从 业 人员 持
有本基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
平安大华金管家 2017 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016 年 12 月 7 日 ）基金份额总额 1,486,415,142.41
本报告期期初基金份额总额 1,490,053,646.97
本报告期基金总申购份额 6,060,429,915.96
减:本报告期基金总赎回份额 4,717,152,496.88
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,833,331,066.05
平安大华金管家 2017 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基 金 份 额持 有人 大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人 、基 金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动
1 、 经平 安大 华基 金管 理有 限公 司第 二届 董事 会第 三十 八次 会议 审议 通过 ， 由付 强先 生任 职公
司副总经理，任职日期为 2017 年 1 月 20 日。
2、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过， 由李兆良先生、李娟娟
女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生 任职公司
第三届董事会董事，任职日期为 2017 年 6 月 1 日。
3、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过，由巢傲文先生、李峥女
士接替张云平、毛晴峰先生为第三届监事会监事，任职日期为 2017 年 6 月 1 日。
10.3 涉 及 基 金管 理人 、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策 略的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进行 审计 的 会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管 理 人 、托 管人 及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 53 页 共 58 页
10.7 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
平安证券 2 - - - - 新增
银河证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - 新增
东北证券 1 - - - - 新增
兴业证券 1 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
财富证券 1 - - - - 新增
英大证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - - 平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 54 页 共 58 页
华泰证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1 ）研究实力
（2 ）业务服务水平
（3 ）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4 ）专题类服务
2、 本基 金管 理人 负责 根据 上述 选择 标准 ， 考察 后与 确定 选用 交易 单元 的券 商签 订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交 金额
占 当期债券
成交 总额 的比
例
成交 金额
占 当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期权证
成交 总额 的
比例
平安证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - - 平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 55 页 共 58 页
东兴证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
本基金租用的证券公司交易单元本期无其他证券投资。
10.8 偏 离 度 绝对 值超 过 0.5% 的情况
本基金本报告期内本基金偏离度绝对值未出现超过 0.5% 的情况。
10.9 其 他 重 大事 件
序号 公告事项 法定 披露方式 法定披露日期
1
平安大华金管家货币市场基金
基金经理变更公告
上海证券报、证券时报、公
司网站
2017 年 1 月 5 日
2
平安大华基金管理有限公司高
级管理人员变更公告
上海证券报、证券时报、公
司网站
2017 年 1 月 23 日 平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 56 页 共 58 页
3
关于平安大华旗下部分基金新
增北京肯特瑞财富投资管理有
限公司为销售机构及开通定投
业务的公告
上海证券报、证券时报、公
司网站
2017 年 3 月 15 日
4
关于旗下部分基金新增扬州国
信嘉利投资理财有限公司为销
售机构同时开通定投和转换业
务并参与其费率优惠的公告
上海证券报、证券时报 、公
司网站
2017 年 3 月 31 日
5
关于旗下部分基金新增深圳盈
信基金销售有限公司为销售机
构同时开通定投和转换业务并
参与其费率优惠的公告
上海证券报、证券时报、公
司网站
2017 年 4 月 17 日
6
关于旗下部分基金新增苏州财
路基金销售有限公司为销售机
构的公告
上海证券报、证券时报、公
司网站
2017 年 4 月 18 日
7
关于旗下部分基金参与银河证
券费率调整的公告
上海证券报、证券时报、公
司网站
2017 年 5 月 25 日
8
关于旗下部分基金新增基煜基
金为销售机构及开通基金转换
业务 、 参与 其费 率优 惠活 动的 公
告
上 海证券报、证券时报、公
司网站
2017 年 6 月 10 日
平安大华金管家 2017 年半年度报告
第 57 页 共 58 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末
持有基金
情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持
有
份
额
份
额
占
比
机
构
1 20170112-20170419 200,475,140.44 308,447,844.94 508,922,985.38 0.00 0.00
2 20170421-20170426 200,475,140.44 308,447,844.94 508,922,985.38 0.00 0.00
3 20170525-20170531 200,475,140.44 308,447,844.94 508,922,985.38 0.00 0.00
产品特有风险
流动性风险
平安大华金管家 2017 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会批准设立平安大华金管家货币市场基金的文件；
2、平安大华金管家货币市场基金基金合同；
3、平安大华金管家货币市场基金托管协议；
4、平安大华金管 家货币市场基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件；
6、报告期内平安大华金管家货币市场基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
12.3 查阅方式
（1 ）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11 ：30 ，13：00-17 ：00 。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2 ）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com 。
平 安 大 华基 金管 理 有限 公司
2017 年 8 月 28 日
