平安大华惠裕债券型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理人： 平安大华 基金管理 有限公司
基 金 托管人： 中国银行 股份有限 公司
送 出 日期：2017 年 8 月28 日 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 3 月 10 日起至 6 月 30 日止。 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................7
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................8
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................8
§3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 ..............................................................................................9
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................9
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................9
3.3 其他指标 .................................................................................................................... 12
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 16
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 ....... 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 17
§6 半年 度财 务会 计 报告 （未 经审 计） ..................................................................................... 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 19 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 21
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 23
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 48
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 48
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 48
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 48
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 49
7.5 期末按债券品种分类的债 券投资组合 .......................................................................... 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 50
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 50
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................... 51
§8 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 53
§9 开放 式基 金 份额 变动 ........................................................................................................ 54
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 55
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 55
10.2 基金管理人、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 55
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 56
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 58
§ 11 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 59
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.................................. 59 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 60
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 60
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 60
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 60
平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金 基 本情 况
基金名称 平安大华惠裕债券型证券投资基金
基金简称 平安大华惠裕
场内简称 -
基金主代码 003488
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 200,021,220.08 份
基金合同存续期 不定期
基金份额 上市 的证券 交易所 -
上市 日期 -
下属分级基金的基金简称： 平安大华惠裕 A 平安大华惠裕 C
下属分级基金场内简称: - -
下属分级基金的交易代码 ： 003488 004177
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末 下属分级基金的份额总额 200,020,099.01 份 1,121.07 份
2.2 基 金 产 品说 明
投资目标
本基金在合理控制风险的基础上，通过积极主动地投资管理，力求实现基金资
产的长期稳定增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和 发债主体公司研究的综合运用，
主要采取利率预期策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流
动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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投资品质，构建及调整固定收益投资组合。
本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个股精选策略、息
差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债
券市场的整体回报率及超额收益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率*90%+ 沪深 300 指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险均高于货币市 场基金，但低于混合
型基金和股票型基金。
平安大华惠裕 A 平安大华惠裕 C
下属分级基金
的风险收益特
征
- -
2.3 基 金 管 理人 和基 金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 王永民
联系电话 0755-22626828 010-66594896
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-800-4800 95566
传真 0755-23997878 010-66594942
注册地址
深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518048 100818
法定代表人 罗春风 田国立 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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2.4 信 息 披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、上海证券报
登载 基金 半 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度 报告 备置 地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 平安大华基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路 5033
号平安金融中心 34 层
平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会 计数 据和 财 务指 标
金额单位：人民币元
基金级别 平安大华惠裕 A 平安大华惠裕 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年3 月10 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年 3 月 10 日 -
2017 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 1,595,435.30 7.13
本期利润 -223,112.30 -1.85
加权平均基金份额本期利润 -0.0011 -0.0018
本期加权平均净值利润率 -0.11% -0.18%
本期基金份额净值增长率 -0.11% -0.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -223,080.12 -2.47
期末可供分配基金份额利润 -0.0011 -0.0022
期末基金资产净值 199,797,018.89 1,118.60
期末基金份额净值 0.9989 0.9978
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -0.11% -0.22%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于
所列数字；
3.2 基 金 净 值表 现
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3.2.1 基 金 份 额净 值增 长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
平安大华惠裕 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.26% 0.12% 1.58% 0.08% -0.32% 0.04%
过去三个月 -0.14% 0.15% 0.72% 0.10% -0.86% 0.05%
自基金合同
生效起至今
-0.11% 0.13% 1.09% 0.10% -1.20% 0.03%
平安大华惠裕 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.23% 0.12% 1.58% 0.08% -0.35% 0.04%
过去三个月 -0.23% 0.15% 0.72% 0.10% -0.95% 0.05%
自基金合同
生效起至今
-0.22% 0.13% 1.09% 0.10% -1.31% 0.03%
业绩 比较 基准 ： 中证 全债 指数 收益 率×90%+ 沪深 300 指数收益率 ×10% 。 沪深 300 指数的成分股样
本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场 60%左右的市值，是中国 A 股市场中代表性强、流
动性高、可投资性大的股票组合，能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证全债指数从沪深交易所
和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券，最大限度地涵盖了 中国固定收益市场可供
投资 的产 品， 已成 为广 受投 资者 认可 的投 资中 国固 定收 益市 场的 基准 指标 。 本基 金为 混合 型基 金，
属于中高风险收益水平的基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金 、债券型基 金，低于股
票型基金。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合同 生效 以 来基 金份 额累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准 收
益 率 变 动的 比较
平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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1、本基金基金合同于 2017 年 3 月 10 日正式生效，截至报告期末未满 半 年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定 ， 基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日 起六 个月 内使 基金 的投 资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金暂未完成建仓，建仓期 结束时各项资产配置比
例需符合合同约定．
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理人 及基 金 经理 情况
4.1.1 基 金 管 理人 及其 管 理基 金的 经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华" ）经中国证监会证监许可【2010 】1917 号
文批准设立。平安大华总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业 注册
资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司， 持有股份 60.7% ；新加坡
大华资产管理有限公司，持有股份 25% ；三亚盈湾旅业有限公司，持有股份 14.3% 。
平安大华秉承 “ 规范 、 诚信 、 专业 、 创新 ” 企业 管理 理念 ， 致力 于通 过持 续稳 定的 投资 业绩 ，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和 高品质的理 财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司.截 至到 2017 年二
季度末，公司旗下共有 39 只公募基金，公募 基金 管理规模突破 1200 亿元 人民币 。
4.1.2 基金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
WANG AO
平安大
华惠裕
债券型
证券投
资基金
的基金
经理
2017 年 3 月 10
日
- 5 年
WANG AO 先生，CAIA 、FRM ，
CFA ， 澳大 利亚 莫纳 什大 学
商学( 金融学、经济学) 学
士，曾任职原深发展银行
国际业务部外汇政策管理
室。2012 年 9 月加入平安
大华基金管理有限公司，
担任投资研究部固定收益
研究员。现任平安大华鼎
信定期开放债券型证券投
资基金、平安大华鑫享混
合型证券投资基金 、平安平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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大华惠金定期开放债券型
证券投资基金、平安大华
鑫利定期开放灵活配置混
合型证券投资基金、平安
大华惠裕债券型证券投资
基金、平安大华添益债券
型证券投资基金基金经
理。
1、此处的 “ 任职日期 ”为基金合同生效之日， “离任日期 ” 为公告确定的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基 金 信息 披露 管理 办法 》等
有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华惠裕债券型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法
规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为
基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没 有损害基金份额持有人
利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对报 告期 内 公平 交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 执行 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 完
善相应制 度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交 易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投
资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析 ，各投资组合交易过程
中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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4.3.2 异 常 交 易行 为的 专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管 理 人 对报 告期 内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明
4.4.1 报 告 期 内基 金投 资 策略 和运 作分 析
今年上半年国内宏观经济继续保持了一定的韧性， 补库存带动下， 工业产出、 投资与盈利
继续维持了不错的增长。 四月份金融去杠杆监管政策不断的加码是导致金融市场下跌的主因， 股、
债均出现大幅了调整。期间货币政策总体维持了中性的态度，但在临近半 年末的时间点加大了投
放力度，主动呵护资金面，季末资金面波动大幅小于预期。资金面的好转 下，市场情绪也有所好
转，股、债均出现反弹。本基金在报告期内主要配置了利率债券，并增加 了短久期的同业存单与
信用债券投资。
4.4.2 报告期 内基 金的 业 绩表 现
截至本报告期末平安大华惠裕 A 基金份额净值为 0.9989 元， 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为
-0.11% ； 截至 本报 告期 末平 安大 华惠 裕 C 基金份额净值为 0.9978 元， 本报 告期 基金 份额 净值 增长
率为-0.22% ；同期业绩比较基准收益率为 1.09% 。
4.5 管 理 人 对宏 观经 济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展望下半年，本基金认为经济下行压力不大，特别是房地产处于低库存 的状态下，预计房企
补库存行为带动新开工和投资增速企稳，因此也制约了对冲政策的出台。 预计货币政策将依旧围
绕着“稳健中性”的主基调，维持货币市场流动 性“不松不紧“。但长期 来看，实体经济投资回
报率仍然处于趋势性的下行，下半年 PPI 逐步回落也对表现较好的企业利润增速指标带来下行的
压力，总体对债券市场并不悲观。本基金仍旧看好利率债券的配置机会。
4.6 管 理 人 对报 告期 内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于 估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相 关人员组成。估值工平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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作组负责公司基金估值政策、 程序及方法的制定和修订，负责定期审议公 司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被 歪曲以免对基金份额持
有人产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其 按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对报 告期 内 基金 利润 分配 情况 的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报 告 期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本基金本报告期内未 出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、 基金 资产 净值 低
于 5000 万人民币 的情形。 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内本 基金 托 管人 遵规 守信 情况 声明
本报 告期 内， 中国 银行 股份 有限 公司 （以 下称 “本 托管 人” ） 在对 平安 大华 惠裕 债券 型证 券投
资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为 ，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计 算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的 复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对本 半年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计 ）
6.1 资 产 负 债表
会计主体 ： 平安大华惠裕债券型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 662,165.10 -
结算备付金
157,500.00 -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 209,671,500.00 -
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
209,671,500.00 -
资产支持证券 投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 6,500,000.00 -
应收证券清算款
500,287.26 -
应收利息 6.4.7.5 2,642,926.50 -
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
220,134,378.86 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
20,089,849.86 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
39.72 -
应付管理人报酬
114,277.37 -
应付托管费
32,650.67 -
应付销售服务费
0.30 -
应付交易费用 6.4.7.7 1,527.77 -
应交税费
- -
应付利息
17,995.60 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 79,900.08 -
负债合计
20,336,241.37 -
所 有 者 权益 ：
实收基金 6.4.7.9 200,021,220.08 -
未分配利润 6.4.7.10 -223,082.59 -
所有者权益合计
199,798,137.49 -
负债和所有者权益总计
220,134,378.86 -
1. 报告截止日 2017 年 6 月 30 日，平安大华惠裕 A 基金份额净值 0.9989 元，基金份额总额
200,020,099.01 份； 平安 大华 惠裕 C 基金份额净值 0.9978 元， 基金 份额总额 1,121.07 份。 平安
大华惠裕份额总额合计为 200,021,220.08 份。
2. 本期财务报表的实际编制期间为 2017 年 3 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日。
6.2 利润表
会计主体 ： 平安大华惠裕债券型证券投资基金 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 20 页 共 60 页
本报告期：2017 年 3 月 10 日(基金合同生效日)至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017 年3 月10 日( 基
金合同生效日) 至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
436,418.11 -
1. 利息收入
2,254,972.94 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 52,940.44 -
债券利息收入
1,870,989.69 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
331,042.81 -
其他利息收入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
- -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17
-1,818,556.58 -
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18
1.75 -
减： 二 、费 用
659,532.26 -
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 426,800.46 - 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 21 页 共 60 页
2．托管费 6.4.10.2.2 121,942.96 -
3．销售服务费 6.4.10.2.3 1.12 -
4．交易费用 6.4.7.19 1,737.50 -
5．利息支出
26,315.37 -
其中：卖出回购金融资产支出
26,315.37 -
6．其他费用 6.4.7.20 82,734.85 -
三、 利润 总 额 （亏 损总 额以 “-”
号填列）
-223,114.15 -
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
-223,114.15 -
注：本基金于 2017 年 3 月 10 日成立，故无上年度可比期间数据。
6.3 所 有 者 权益 （基 金 净值 ）变 动表
会计主体 ： 平安大华惠裕 债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 3 月 10 日(基金合同生效日)至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月 10 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
200,028,139.75 - 200,028,139.75
二、 本期 经营 活动 产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -223,114.15 -223,114.15
三、 本期 基金 份额 交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
-6,919.67 31.56 -6,888.11 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 22 页 共 60 页
（ 净 值 减少 以 “- ”号
填列）
其中：1. 基金申购款 200.55 -1.15 199.40
2.基金赎回款 -7,120.22 32.71 -7,087.51
四、 本期 向基 金份 额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金 净值 变动 （净 值减
少以“- ”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
200,021,220.08 -223,082.59 199,798,137.49
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（ 基金净值）
- - -
二、 本期 经营 活动 产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- - -
三、 本期 基金 份额 交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1. 基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金 净值 变动 （净 值减
- - - 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 23 页 共 60 页
少以“- ”号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
- - -
本基金于 2017 年 3 月 10 日成立，故无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列 负责人签署：
______ 罗春风______
______ 林婉文______
____ 胡明____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情 况
平安 大华 惠裕 债券 型证 券投 资基 金(以下 简 称 “ 本基金”) 经中 国 证券 监督 管理 委员 会(以下
简称 “中国证监会 ”) 证监许可[2016] 1439 号《关于准予平安大华惠裕债券型证券投资基金注册
的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《 平安
大华惠裕债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定，
首次募集期间为 2016 年 12 月 27 日至 2017 年3 月 7 日，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币 200,028,128.70 元， 业经 普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2017) 第 119 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《平安大华惠裕债券型证券投资基金基
金合 同》 于 2017 年3 月 10 日正 式生 效， 基金 合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 200,028,139.75 元基
金份额（其中 A 类基金份额 200,027,119.30 份；C 类基 金份 额 1020.45 份） ，其 中认 购资 金利 息
折合 11.05 份基金份额（其中 A 类基金份额为 10.60 份；C 类基金份额为 0.45 份） 。本 基金 的基
金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公 司 (以下简称 “中 国
银行”) 。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华惠裕债券型证券 投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种 ，包括国债、金融债、
企业 债、 公司 债、 央行 票据 、 中期 票据 、 短期 融资 券、 中小 企业 私募 债 、 资产 支持 证券 、 次级 债、
可转换债券(含分离交易可转债)、同业存单、国债期货、债券回购、银行 存款等法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相 关规定)。本基金的业平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 24 页 共 60 页
绩比较基准为：中证全债指数收益率 x 90%+ 沪深 300 指数收益率 x 10% 。
6.4.2 会 计 报 表的 编制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称
“中国基金业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《平 安大 华惠 裕债 券型 证券 投资
基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业会 计准 则 及其 他有 关规 定的 声明
本基金 2017 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年
6 月 30 日的财务状况以及 2017 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要 会 计政 策和 会 计估 计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017
年 3 月 10 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
6.4.4.2 记 账 本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融 资 产和 金融 负 债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金 对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要 为权 证投 资)分类为以公
允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融 资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融 资产在资产负债表中以平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 25 页 共 60 页
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售 金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其 变动 计入 当 期损 益的 金融 负债 。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金 融 资 产和 金融 负 债的 初始 确认 、后 续计 量和 终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交 易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单 独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公 允价 值 进行 后续 计量 ；对 于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1)收取该金融 资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者
(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融 负债 或 义务 已解 除的 部分 。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 26 页 共 60 页
6.4.4.5 金 融 资 产和 金融 负 债的 估值 原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资) 按如 下 原则 确定 公允 价值 并
进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格 的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投 资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者 普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交 易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用 与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6 金 融 资 产和 金融 负 债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵 销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2)交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部 分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损 益 平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购 或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的 已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益 占基金净值比例计算的平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 27 页 共 60 页
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全 额转入未分配利润/( 累
计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计 量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人 所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的 利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价 值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投 资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费 用 的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同 约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率 法与直线法差异较小
的则按直线法 计算。
6.4.4.11 基 金 的 收益 分配 政 策
本基金的收益分配政策为：(1) 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式， 基金份额持有
人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的 分红方式为现金红利；
选择红利再投资的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额 ； (2)由于基金份额适
用费率的不同，A 类和 C 类基金份额收益分配数额可能有所不同，本基金同一基金份额类别的每
份基金份额享有同等分配权；(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值； (4)在符合有关基 金分红
条件 的前 提下 ， 基金 收益 分配 每年 至多 12 次； 每次 基金 收益 分配 比例 不得 低于 该次 可供 分配 利润平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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的 60%。基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分 配利润中已实现收益的
孰低 数。 基金 合同 生效 不满 三个 月， 收益 可不 分配 ；(5) 基金红利发放日距离收益分配基准日的时
间不超过 15 个工作日； (6) 投资人的现金红利和红利再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法，
保留小数点后两位， 由此误差产生的损失由基金财产承担， 产生的收益归基金财产所有；(7) 法律
法规或监管机构另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分 部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部 ，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成
部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营 成果 ， 以决 定向 其配 置资 源、 评价 其业 绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经 济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披 露分部信息。
6.4.4.13 其 他 重 要的 会计 政 策和 会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本 基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活 跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《 关于 进一 步 规范 证券 投资 基金 估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间 同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估 值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证 券和 私募 债平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 29 页 共 60 页
券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年
1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估 值结果确定公允价值。
6.4.5 会 计 政 策和 会计 估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计 政 策变 更的 说 明
本基金本报告期末未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计变 更的 说 明
本基金本报告期末未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正的 说明
本基金本报告期间无需说明的会计差错变更。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策
的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不 属于 营业 税征 收范 围， 不征 收营 业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016 年5 月1 日起，
金融 业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的股息、红利
收入 ，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得的 企 业债 券利 息收 入 ，应 由发 行债 券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代 扣 代缴
20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限 在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按
50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前
取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务报 表项 目 的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 662,165.10
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 662,165.10
6.4.7.2 交 易 性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 - - - 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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银行间市场 211,490,056.58 209,671,500.00 -1,818,556.58
合计 211,490,056.58 209,671,500.00 -1,818,556.58
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 211,490,056.58 209,671,500.00 -1,818,556.58
6.4.7.3 衍 生 金 融资 产/负债
本基金于本期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返 售金 融 资产 期末 余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 6,500,000.00 -
合计 6,500,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末 买 断式 逆回 购 交易 中取 得的 债券
本基金于本期末未 持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 514.60
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 63.81 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 32 页 共 60 页
应收债券利息 2,641,553.03
应收买入返售证券利息 795.06
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 2,642,926.50
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市 场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 1,527.77
合计 1,527.77
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.04
预提费用 79,900.04
合计 79,900.08
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 33 页 共 60 页
平安大华惠裕 A
项目
本期
2017 年 3 月 10 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 200,027,119.30 200,027,119.30
本期申购 99.93 99.93
本期赎回( 以"-" 号填列) -7,120.22 -7,120.22
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 200,020,099.01 200,020,099.01
金额单位：人民币元
平安大华惠裕 C
项目
本期
2017 年 3 月 10 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 1,020.45 1,020.45
本期申购 100.62 100.62
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,121.07 1,121.07
注：
1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 34 页 共 60 页
2.本基金自 2016 年 12 月 27 日至 2017 年 3 月 8 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
200,028,128.70 元（其中 A 类份额有效认购资金 200,027,108.70 元; C 类份 额有 效认 购资金
1020.00 元。 ）根 据《 平安 大华 惠裕 债券 型证 券投 资基 金招 募说 明书 》的 规定 ，本 基金 设立 募集 期
内认购资金产生的利息收入 11.05 元，在本基金成立后折算为 11.05 份基金份额（其中 A 类基金
份额为 10.6 份，C 类基金份额为 0.45 份） ，划 入基 金份 额持 有人 账户 。
6.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
平安大华惠裕 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 1,595,435.30 -1,818,547.60 -223,112.30
本期 基 金份 额 交易
产生的变动数
-50.52 82.70 32.18
其中：基金申购款 0.68 -1.21 -0.53
基金赎回款 -51.20 83.91 32.71
本期已分配利润 - - -
本期末 1,595,384.78 -1,818,464.90 -223,080.12
单位：人民币元
平安大华惠裕 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 7.13 -8.98 -1.85
本期基金份额交易
产生的变动数
0.60 -1.22 -0.62
其中：基金申购款 0.60 -1.22 -0.62
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - - 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 35 页 共 60 页
本期末 7.73 -10.20 -2.47
6.4.7.11 存 款 利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月 10 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 6
月 30 日
活期存款利息收入 42,024.65
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 6,273.47
其他 4,642.32
合计 52,940.44
6.4.7.12 股 票 投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收 益 —— 买卖股票差价收入
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.7.13 债 券 投 资收 益
6.4.7.13.1 债 券 投 资收 益项 目 构成
本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债 券 投 资收 益 —— 买卖债券差价收入
本基金本报告期末无债券买卖差价收入。
6.4.7.13.3 债 券 投 资收 益 —— 赎回差价收入
本基金本报告期无债券投资产生的债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债 券 投 资收 益 —— 申购 差价收入
本基金本报告期无债券投资产生的债券申购差价收入。 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 36 页 共 60 页
6.4.7.13.5 资 产 支 持证 券投 资 收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投资 收益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投资 收益 项 目构 成
本基金本报告期未发生贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵 金 属 投资 收益—— 买卖贵金属差价收入
本基金本报告期未发生贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵 金 属 投资 收益— —赎回差价收入
本基金本报告期未发生贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵 金 属 投资 收益—— 申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资。
6.4.7.15 衍 生 工 具收 益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具收 益 —— 买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具收 益 —— 其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公 允 价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 3 月 10 日(基金合同生效日)至 2017
年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产 -1,818,556.58
—— 股票投资 -
—— 债券投资 -1,818,556.58
—— 资产支持证券投资 - 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 37 页 共 60 页
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -1,818,556.58
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月 10 日(基金合同生效日)至 2017 年
6 月 30 日
基金赎回费收入 1.75
合计 1.75
注：
1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中 转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月 10 日(基金合同生效日)至 2017 年
6 月 30 日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 1,737.50
合计 1,737.50
平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 38 页 共 60 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月 10 日(基金合同生效日)至 2017
年 6 月 30 日
审计费用 22,828.26
信息披露费 57,071.78
银行费用 2,434.81
其他 400.00
合计 82,734.85
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务 ，因 此， 无需作披露的分部报
告。
6.4.8 或 有 事 项、 资产 负 债表 日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无需 作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债表 日后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无需 作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告 期存 在控 制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期与 基金 发 生关 联交 易的 各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理 有限公司（ “ 平安大
华 ” ）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行 股份有限公司(" 中国银行") 基金托管人，基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 39 页 共 60 页
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券有限责任公司（ ”平安证券 “ ） 基金管理人的股东的子公司
中国平安保险( 集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期及 上年 度 可比 期间 的关 联方 交易
6.4.10.1 通 过 关 联方 交易 单 元进 行的 交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报告期末未持有股票。
6.4.10.1.2 债券交易
本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年3 月10 日(基金合同生效日)
至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1月1日至2016 年6 月30 日
回购成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
平安证券 1,235,500,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.4 权证交易
本报告期内无通过关联方进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关联 方的 佣 金
本基金本报告期内 无应支付关联方佣金。 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 40 页 共 60 页
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月 10 日(基金合同生
效日)至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
426,800.46 -
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
302,876.99 -
注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人管理费 按前 一 日基 金资 产净 值 0.70% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人管理费 ＝前一日基金资产净值×0.70%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月 10 日(基金合同生
效日)至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
121,942.96 -
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年 费 率计 提， 逐日 累计 至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售 服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年 3 月 10 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 6 月 30 日 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 41 页 共 60 页
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安大华惠裕 A 平安大华惠裕 C 合计
中国银行 - 1.12 1.12
合计 - 1.12 1.12
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安大华惠裕 A 平安大华惠裕 C 合计
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给平安大华基金管理有限公司，再由平安 大华基金管理 有限公司
计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份
额基金资产净值 ×0.40%/ 当年天数。
6.4.10.3 与 关 联 方进 行银 行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各 关 联 方投 资本 基 金的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基 金管 理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除 基金 管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
本基金本报告期无需 作说明的其他关联交易事项。
6.4.10.5 由 关 联 方保 管的 银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 3 月 10 日(基金合同生效日)至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 662,165.10 42,024.65 - -
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 42 页 共 60 页
6.4.10.6 本 基 金 在承 销期 内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其 他 关 联交 易事 项 的说 明
本基金本报告期无需 作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持 有的 流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证 券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有的 暂时 停 牌等 流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3 期 末 债 券正 回购 交 易中 作为 抵押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场 债券 正 回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 20,089,849.86 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债 券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
150415 15 农发15
2017 年7 月
3 日
98.92 205,000 20,278,600.00
合计
205,000 20,278,600.00
6.4.12.3.2 交 易 所 市场 债券 正 回购
本基金本报告期内未持有交易所市场债券正回购。
6.4.13 金 融 工 具风 险及 管 理
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基
金管理人制订了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 43 页 共 60 页
过可靠的管理及信息系统持续监控 上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制 委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.1 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大 。本基金在交易所进行
的交易均以 中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意 见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.1.1 按 短 期 信用 评级 列 示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 34,752,500.00 -
合计 34,752,500.00 -
注：以上按短期信用评级的债券投资未评级的债券投资为国债、政策性金 融债、央行票据及发行
主体评级在 AA 级以上的存单、短期/超短期融资券。
6.4.13.1.2 按 长 期 信用 评级 列 示的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 44 页 共 60 页
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 174,919,000.00 -
合计 174,919,000.00 -
注：以上按长期信用评级的债券投资未评级债券为国债、政策性金融债和央行票据。
6.4.13.2 流 动 性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本 基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险 管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指 标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制 的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ，且 本基 金与 由本 基金 的基 金管
理人管理的其他基金共同持有一 家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金所持部分证券
在证券交易所上市，其余亦可在银行间同 业市场交易，因此除附注中列示 的部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外， 本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日， 本基 金所 承担 的全 部金 融负 债的 合约 约定 到期 日均 较短 且不 计息 ， 可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即 为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.3 市场风险
市场风 险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
第 45 页 共 60 页
6.4.13.3.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并 通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所 及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.3.1.1 利 率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 662,165.10 - - - - - 662,165.10
结算备付金 157,500.00 - - - - - 157,500.00
交易性金融资产 - 19,780,000.00 14,972,500.00 69,244,000.00 105,675,000.00 - 209,671,500.00
买入返售金融资
产
6,500,000.00 - - - - - 6,500,000.00
应收证券清算款 - - - - - 500,287.26 500,287.26
应收利息 - - - - - 2,642,926.50 2,642,926.50
其他资产 - - - - - - -
资产总计 7,319,665.10 19,780,000.00 14,972,500.00 69,244,000.00 105,675,000.00 3,143,213.76 220,134,378.86
负债
卖出回购金融资
产款
20,089,849.86 - - - - - 20,089,849.86
应付赎回款 - - - - - 39.72 39.72
应付管理人报酬 - - - - - 114,277.37 114,277.37
应付托管费 - - - - - 32,650.67 32,650.67
应付销售服务费 - - - - - 0.30 0.30 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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应付交易费用 - - - - - 1,527.77 1,527.77
应付利息 - - - - - 17,995.60 17,995.60
其他负债 - - - - - 79,900.08 79,900.08
负债总计 20,089,849.86 - - - - 246,391.51 20,336,241.37
利率敏感度缺口 -12,770,184.76 19,780,000.00 14,972,500.00 69,244,000.00 105,675,000.00 2,896,822.25 199,798,137.49
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重 新定价 日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.3.1.2 利 率 风 险的 敏感 性 分析
假设 除市场利率外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期 末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
2,535,953.83 -
市场利率下降 25 个
基点
-2,483,652.16
6.4.13.3.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民 币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.3.3 其 他 价 格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下 ”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合 构建的决定；通过对单平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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个证券的定性 分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进 行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组 合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中债 券占基金资产的不低
于 80%，股票、权证等权益类资产不能超过基金资产的 20%，其中权证不能超过基金资产的 3% ，
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期 日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%， 其他 金融 工具 的投 资比 例依 照法 律法 规或 监管 机构 的 规定 执行 。 此
外，本基金的基金管理人每日对 本基金所持有的证券价格实施监控，定期 运用多种定量方法对基
金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.3.3.1 其 他 价 格风 险的 敏 感性 分析
于 2017 年 06 月 30 日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
6.4.14 有 助 于 理解 和分 析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要 事项。
6.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年 8 月 25 日经本基金的基金管理人批准。 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金资 产组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 209,671,500.00 95.25
其中：债券 209,671,500.00 95.25
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 6,500,000.00 2.95
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 819,665.10 0.37
7 其他各项资产 3,143,213.76 1.43
8 合计 220,134,378.86 100.00
7.2 期 末 按 行业 分类 的 股票 投资 组合
7.2.1 报 告 期 末按 行业 分 类的 境内 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 港股通 投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
本基金本报告期末 未持有股票。 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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7.4 报 告 期 内股 票投 资 组合 的重 大变 动
7.4.1 累 计 买 入金 额超 出 期末 基金 资产 净值2%或前20 名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累 计 卖 出金 额超 出 期末 基金 资产 净值2%或前20 名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买 入 股 票的 成本 总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期 末 按 债券 品种 分 类的 债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 184,881,000.00 92.53
其中：政策性金融债 184,881,000.00 92.53
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 5,010,500.00 2.51
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 19,780,000.00 9.90
9 其他 - -
10 合计 209,671,500.00 104.94
7.6 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细
金额单位：人民币元 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 170405 17 农发 05 1,000,000 96,500,000.00 48.30
2 150415 15 农发 15 700,000 69,244,000.00 34.66
3 111709240
17 浦发银行
CD240
200,000 19,780,000.00 9.90
4 170401 17 农发 01 100,000 9,962,000.00 4.99
5 160310 16 进出 10 100,000 9,175,000.00 4.59
7.7 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
7.10.1 本 期 国 债期 货投 资 政策
本基金本 报告期末无国债期货投资情况。
7.10.2 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.10.3 本 期 国 债期 货投 资 评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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7.11 投 资 组 合报 告附 注
7.11.1
基金投资的前十 名 证券 的发 行主 体本 期没 有出 现被 监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告 编 制日 前一
年 内 受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.11.2
本 基 金 本报 告期 末未 持有 股票 。
7.11.3 期 末 其 他各 项资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 500,287.26
3 应收股利 -
4 应收利息 2,642,926.50
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,143,213.76
7.11.4 期 末 持 有的 处于 转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转 换债券。
7.11.5 期 末 前 十名 股票 中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基 金份 额持 有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
平安
大华
惠裕 A
211 947,962.55 200,000,000.00 99.99% 20,099.01 0.01%
平安
大华
惠裕 C
4 280.27 0.00 0.00% 1,121.07 100.00%
合计 214 934,678.60 200,000,000.00 99.99% 21,220.08 0.01%
8.2 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
平安大华
惠裕 A
0.00 0.0000%
平安大华
惠裕 C
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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8.3 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员持有本开放式基金份额 总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
平安大华惠裕 A 0
平安大华惠裕 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
平安大华惠裕 A 0
平安大华惠裕 C 0
合计 0
平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 平安大华惠裕 A 平安大华惠裕 C
基金合同生效日（2017 年3 月 10 日）基金份
额总额
200,027,119.30 1,020.45
本报告期期初基金份额总额 - -
基 金 合同 生效 日 起至 报告 期期 末 基金 总申 购
份额
99.93 100.62
减:基金 合同 生效 日起 至报 告期 期末 基金 总赎
回份额
7,120.22 -
基 金 合同 生效 日 起至 报告 期期 末 基金 拆分 变
动份额（份额减少以"-" 填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 200,020,099.01 1,121.07
平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基 金 份 额持 有人 大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人 、基 金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动
1 、经 平安 大华 基 金管 理有 限公 司第 二届 董 事会 第三 十 八 次会 议审 议通 过， 由付 强 先生 任职
公司副总经理，任职日期为 2017 年 1 月 20 日。
2、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过，由李兆良先生、李娟娟
女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职公司
第三届董事会董事，任职日期为 2017 年 6 月 1 日。
3、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过，由巢傲文先生、李峥女
士接替张云平、毛晴峰先生为第三届监事会监事，任职日期为 2017 年 6 月 1 日。
10.3 涉 及 基 金管 理人 、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉 讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策 略的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进行 审计 的 会计 师事 务所 情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管 理 人 、托 管人 及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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10.7 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
平安证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
华信证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申万证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - - 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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长江证券 1 - - - - -
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1 ）研究实力
（2 ）业务 服务水平
（3 ）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4 ）专题类服务
2、 本基 金管 理人 负责 根据 上述 选择 标准 ， 考察 后与 确定 选用 交易 单元 的券 商签 订交 易单 元租 用协
议。
3、本基金报告期合同生效，上述租用交易单元均为本期新增所用。
10.7.2 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
平安证券 - - 1,235,500,000.00 100.00% - -
东方证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - - 平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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中信证券 - - - - - -
申万证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
10.8 其 他 重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于平安大华惠裕债券型证
券投资基金延长募集期的公
告
证券 时报 、 上海 证券
报、公司网站
2017 年 2 月 23 日
2
关于旗下部分基金新增青岛
银行为销售机构的公告
证券 时报 、 上海 证 券
报、公司网站
2017 年 3 月 1 日
3
关于平安大华惠裕债券型证
券投资基金提前结束募集的
公告
证券 时报 、 上海 证券
报、公司网站
2017 年 3 月 8 日
4
平安大华惠裕债券型证券投
资基金基金合同生效公告
证券 时报 、 上海 证券
报、公司网站
2017 年 3 月 14 日
5
关于平安大华惠裕债券型证
券投资基金开放日常申购、 赎
回、 转换 和定 期定 额投 资业 务
的公告
证券 时报 、 上海 证券
报、公司网站
2017 年 6 月 6 日
平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期 内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170309-20170630 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 99.99
产品特有风险
流动性风险
平安大华惠裕 2017 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会批准设立平安大华惠裕债券型证券投资基金的文件；
2、平安大华惠裕债券型证券投资基金基金合同；
3、平安大华惠裕债券型证券投资基 金托管协议；
4、平安大华惠裕债券型证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件；
6、报告期内平安大华惠裕债券型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
12.3 查阅方式
（1 ）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11 ：30 ，13：00-17 ：00 。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2 ）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com 。
平 安 大 华基 金管 理 有限 公司
2017 年 8 月 28 日
