平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理人： 平安大华 基金管理 有限公司
基 金 托管人： 平安银行 股份有限 公司
送 出 日期：2017 年 8 月28 日 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一 定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................7
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................8
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................8
§3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 ..............................................................................................9
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................9
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................9
3.3 其他指标 .................................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 15
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 16
§6 半年 度财 务会 计 报告 （未 经审 计） ..................................................................................... 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 18 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 20
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 51
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 51
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 51
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 51
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 52
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 53
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 53
7.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况说明 .......................................................... 53
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................... 54
§8 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 56
8.1 期末基金份额持有人户数及 持有人结构 ...................................................................... 56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 56
§9 开放 式基 金份 额 变动 .......................................................................................................... 57
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 58
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 58
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 58
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 58
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 59
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 62
§ 11 备查 文 件目 录 ................................................................................................................... 64
11.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 64 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
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11.2 存放地点 .................................................................................................................. 64
11.3 查阅方式 .................................................................................................................. 64
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§2
基金简介
2.1 基 金 基 本情 况
基金名称 平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金
基金简称 平安大华惠金定开债
场内简称 -
基金主代码 003024
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金 合同生效日 2016 年 11 月 2 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 183,072,183.13 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基 金 产 品说 明
投资目标
在严格控制风险，及谨慎控制组合净值波动率的前提
下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争
获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
封闭期投资策略：本基金在资产配置层面主要通过
对宏 观经 济变 量 （包 括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的
绝对水平和增长率、利率水平与走势等）、债券市场
整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的
综合分析和判断。在此基础上，确定资产在非信用类
固定 收益 类证 券 （现 金、 国家 债券 、 中央 银行 票据 等）平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
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和信用类固定收益类证券之间的配置比例，整体组合
的久期范围以及杠杆率水平。同时，本基金将根据市
场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况，
综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配
的品种，构建具体的个券组合，以期增 强基金资产的
获利能力。
开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的
组合流动性，方便投资人安排投资， 在遵守本基金有
关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动
性的需求。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中等
风险/收益的产品。
2.3 基 金 管 理人 和基 金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 方琦
联系电话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地址
深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址 深圳市福田区福田街道益田 深圳市罗湖区深南东路 5047 号 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
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路 5033 号平安金融中心 34
层
邮政编码 518048 518001
法定代表人 罗春风 谢永林
2.4 信 息 披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报
登载 基金 半 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 平安大华基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路 5033
号平安金融中心 34 层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会 计数 据和 财 务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -858,187.95
本期利润 7,482,411.47
加权平均基金份额本期利润 0.0182
本期加权平均净值利润率 1.83%
本期基金份额净值增长率 2.14%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -2,324,988.98
期末可供分配基金份额利润 -0.0127
期末基金资产净值 184,914,789.76
期末基金份额净值 1.0101
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 1.01%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用 后实 际收 益水 平要 低于
所列数字；
3.2 基 金 净 值表 现
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3.2.1 基 金 份 额净 值增 长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.46% 0.06% 1.20% 0.05% 0.26% 0.01%
过去三个月 1.24% 0.06% 0.13% 0.07% 1.11% -0.01%
过去六个月 2.14% 0.06% -0.20% 0.07% 2.34% -0.01%
自基金合同
生效起至今
1.01% 0.07% -2.46% 0.11% 3.47% -0.04%
业绩 比较 基准 ： 中证 全债 指数 收益 率。 中证 全债 券指 数是 反映 银行 间和 交易 所市 场国 债、 金融 债、
企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指 数样本的基础上，增加
了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金融债、和企业债、该指 数的推出旨在更全面地
反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场 标准。根据本基金的投
资范围约束，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
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3.2.2 自 基 金 合同 生效 以 来基 金份 额累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收
益 率 变 动的 比较
1、本基金基金合同于 2016 年 11 月 02 日正式生效，截至报告期末未满一年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定 ， 基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日 起六 个月 内使 基金 的投 资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告 期末本基金已完成建仓，建仓期结 束时各项资产配置比例
符合合同约定．
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理人 及基 金 经理 情况
4.1.1 基 金 管 理人 及其 管 理基 金的 经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华" ）经中国证监会证监许可【2010 】1917 号
文批准设立。平安大华总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注册
资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司， 持有股份 60.7% ；新加坡
大华资产管理有限公司，持有股份 25% ；三亚盈湾旅业有限公司，持有股份 14.3% 。
平安大华秉承 “ 规范 、 诚信 、 专业 、 创新 ” 企业 管理 理念 ， 致力 于通 过持 续稳 定的 投资 业绩 ，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和 高品质的理财 服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司.截 至到 2017 年二
季度末，公司旗下共有 39 只公募基金，公募 基金 管理规模突破 1200 亿元 人民币 。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
WANG AO
平安 大
华惠金
定期开
放债券
型证券
投资基
金基金
经理
2016 年 11 月 2
日
- 5 年
WANG AO 先生，CAIA 、FRM ，
CFA ， 澳大 利亚 莫纳 什大 学
商学( 金融学、经济学) 学
士，曾任职原深发展银行
国际业务部外汇政策管理
室。2012 年 9 月加入平安
大华基金管理有限公司，
担任投资研究部固定收益
研究员。现任平安大华鼎
信定期开放债券型证券投
资基金、平安大华鑫享混
合型证券投资基金、平安平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
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大华惠金定期开放债券型
证券投资基金、平安大华
鑫利定期开放灵活配置混
合型证券投资基金、平安
大华惠裕债券型证券投资
基金、平安大华添益债券
型证券投资基金 基金经
理。
1、此处的 “ 任职日期 ”为基金合同生效之日， “离任日期 ” 为公告确定的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》 和其他有
关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产 ，在严格控制风险的基
础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法 合规，没有损害基金份
额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对报 告期 内 公平 交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》 ，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制 交易公平执行，公平对
待旗下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口， 对本基金管理人管理的全部投
资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析 ，各投资组合交易过程
中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
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4.3.2 异 常 交 易行 为的 专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管 理 人 对报 告期 内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明
4.4.1 报 告 期 内基 金投 资 策略 和运 作分 析
今年上半年国内宏观经济继续保持了一定的韧性， 补库存带动下， 工业产出 、 投资 与盈 利
继续维持了不错的增长。 四月份金融去杠杆监管政策不断的加码是导致金融市场下跌的主因， 股、
债均出现大幅了调整。期间货币政策总体维持了中性的态度，但在临近半 年末的时间点加大了投
放力度，主动呵护资金面，季末资金面波动大幅小于预期。资金面的好转 下，市场情绪也有所好
转，股、债均出现反弹。本基金在报告期内，利用杠杆保持了较高的中等 期限信用债仓位，在 6
月债券的行情中取得较好的收益， 随后兑现部分收益， 并配置了与开放期匹配的短久期的信用债，
使得净值稳步上行。
4.4.2 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0101 元； 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为 2.14% ， 业绩
比较基准收益率为-0.20% 。
4.5 管 理 人 对宏 观经 济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展望 下半 年， 本基 金认 为经 济下 行压 力不 大， 特别 是房 地产 处于 低库 存的 状态 下， 预计 房
企补库存行为带动新开工和投资增速企稳，因此也制约了对冲政策的出台 。预计货币政策将依旧
围绕着 “ 稳健中性 ” 的主基调，维持货币市场流动性 “ 不松不紧 ”。但 长 期来 看， 实体 经济 投资
回报率仍然处于趋势性的下行，下半年 PPI 逐步回落也对表现较好的企业利润增速指标带来下行
的压 力， 总体 对债 券市 场并 不悲 观。 本 基金认为流动性较好的短端信用债券仍有较好的投资价值，
将保持高比例的配置力度；对于利率债券，逐步增加长久期品种的配置，着眼中长期布局。
4.6 管 理 人 对报 告期 内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于 估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
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本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相 关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公 司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被 歪曲以免对基金份额持
有人产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其 按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对报 告期 内 基金 利润 分配 情况 的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报 告 期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、 基金 资产 净值低
于 5000 万人民币 的情形。 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内本 基金 托 管人 遵规 守信 情况 声明
本报 告期 内， 平安 银行 股份 有限 公司 （以 下称 “本 托管 人” ） 在对 平安 大华 惠金 定期 开放 债券
型证 券投 资基 金 （以 下称 “本 基金 ” ） 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托 管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计 算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的 复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对本 半年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 平安大华惠金定期开放债券 型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 442,775.84 24,710,133.62
结算备付金
5,674,442.65 9,588,316.77
存出保证金
45,049.94 38,944.91
交易性金融资产 6.4.7.2 231,219,985.00 821,248,342.87
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
231,219,985.00 807,091,109.99
资产支持证券投资
- 14,157,232.88
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 3,674,024.30
应收利息 6.4.7.5 4,000,919.54 13,097,066.24
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
241,383,172.97 872,356,828.71
负 债 和 所有 者权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
56,215,589.89 219,530,239.27
应付证券清算款
10,650.37 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
90,325.65 332,241.46
应付托管费
12,043.41 44,298.87
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 14,163.23 11,664.18
应交税费
- -
应付利息
-1,337.31 115,114.45
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 126,947.97 -
负债合计
56,468,383.21 220,033,558.23
所 有 者 权益 ：
实收基金 6.4.7.9 183,072,183.13 659,637,616.79
未分配利润 6.4.7.10 1,842,606.63 -7,314,346.31
所有者权益合计
184,914,789.76 652,323,270.48
负债和所有者权益总计
241,383,172.97 872,356,828.71
注： 报告 截止 日 2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0101 元， 基金 份额 总 额 183,072,183.13 份。
6.2 利润表
会计主体： 平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 19 页 共 64 页
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
11,629,261.86 -
1. 利息收入
13,373,658.88 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 76,041.88 -
债券利息收入
12,537,819.22 -
资产支持证券利息收入
346,086.38 -
买入返售金融资产收入
413,711.40 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以“- ”填列）
-10,084,996.44 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -9,928,128.78 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -156,867.66 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17
8,340,599.42 -
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填列） 6.4.7.18 - -
减 ： 二 、费 用
4,146,850.39 -
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,248,601.02 -
2．托管费 6.4.10.2.2 166,480.10 -
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 15,025.29 - 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 20 页 共 64 页
5．利息支出
2,577,375.67 -
其中：卖出回购金融资产支出
2,577,375.67 -
6．其他费用 6.4.7.20 139,368.31 -
三、利润总额（亏 损总额以“-”
号填列）
7,482,411.47 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
7,482,411.47 -
注：本基金于 2016 年 11 月 1 日成立，故无上年度可比期间数据。
6.3 所 有 者 权益 （基 金 净值 ）变 动表
会计主体： 平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
659,637,616.79 -7,314,346.31 652,323,270.48
二、 本 期经 营活 动 产生
的基 金 净值 变动 数 （本
期利润）
- 7,482,411.47 7,482,411.47
三、 本 期基 金份 额 交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-476,565,433.66 1,674,541.47 -474,890,892.19
其中：1. 基金申购款 10,072,456.67 -30,253.70 10,042,202.97
2.基金赎回款 -486,637,890.33 1,704,795.17 -484,933,095.16 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 21 页 共 64 页
四、 本 期向 基金 份 额持
有人 分 配利 润产 生 的基
金净 值 变动 （净 值 减少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
183,072,183.13 1,842,606.63 184,914,789.76
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
- - -
二、 本 期经 营活 动 产生
的基 金 净值 变动 数 （本
期利润）
- - -
三、 本 期基 金份 额 交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本 期向 基金 份 额持
有人 分 配利 润产 生 的基
金净 值 变动 （净 值 减少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
- - -
注：本基金于 2016 年 11 月 1 日成立，故无上年度可比期间数据。
平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 22 页 共 64 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 罗春风______
______ 林婉文______
____ 胡明____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情 况
平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金(以下简称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理委 员
会( 以下简称 “中国证监会 ”) 证监许可[2016] 1514 号《关于准予平安大华 惠金定期开放债券型
证券投资基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资
基金法》和《平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契
约型 开放 式， 存续 期限 不定 ， 首次 募集 期间 为 2016 年 9 月 26 日至 2016 年 10 月 28 日， 首次 设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 659,504,935.12 元，经普 华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)普华永道中天验字(2016) 第 1404 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《平安大
华惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 11 月 2 日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 659,637,616.79 份基 金份 额， 其中 认购 资金 利息 折 合 132,681.67 份基金份额。
本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为平安银行 股份有限公司 (以下
简称 “平安银行 ”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华惠金定期开放债 券型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收 益类品种，包括国债、
金融 债、 企业 债、 公司 债、 央行 票据 、 中期 票据 、 短期 融资 券 、 中小 企业 私募 债、 资产 支持 证券 、
次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、同业存单、国债期货、债券回 购、银行存款等法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须 符合 中国 证 监会 的相 关规 定)。本
基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。
平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
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6.4.2 会 计 报 表的 编制 基 础
本基金的财务 报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称
“中国基金业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《平 安大 华惠 金定 期开 放债 券型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业会 计准 则 及其 他有 关规 定的 声明
本基 金 2017 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年
6 月 30 日的财务状况以及 2017 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要 会 计政 策和 会 计估 计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017
年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
6.4.4.2 记 账 本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融 资 产和 金融 负 债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产 及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金 对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要 为权 证投 资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融 资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融 资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
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本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售 金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金 融 资 产和 金融 负 债的 初始 确认 、后 续计 量和 终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交 易费用计入当 期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单 独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值 进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1)收取该金融 资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者
(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或 义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
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6.4.4.5 金 融 资 产和 金融 负 债的 估值 原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资) 按如 下 原则 确定 公允 价值 并
进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易日 后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格 的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者 普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交 易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金 流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用 与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6 金 融 资 产和 金融 负 债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2)交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部 分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和 赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损 益 平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购 或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益 占基金净值比例计算的平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
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金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全 额转入未分配利润/( 累
计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计 量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司 代扣 代缴 的个 人 所得 税后 的净 额确 认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的 利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价 值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投 资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费 用 的 确认 和计 量
本基金的管 理人报酬、托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率 法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基 金 的 收益 分配 政 策
本基金的收益分配政策为：(1) 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者
可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不 选择，本基金默认的收
益分配方式是现金分红； (2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 ，即基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益 分配金额后不能低于面值； (3) 每一基金份额享有同
等分配权； (4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部 ，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
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部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营 成果 ， 以决 定向 其配 置资 源、 评价 其业 绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营 分部具有相似的经 济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其 他 重 要的 会计 政 策和 会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本 基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活 跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《 关于 进一 步 规范 证券 投资 基金 估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采 用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估 值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证 券和 私募 债
券除外) ，按照中证指数有限公 司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会 计 政 策和 会计 估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计 政 策变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
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6.4.5.2 会 计 估 计变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正的 说明
本基金在本报告期间无需 说明会计差错更正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》 、财 税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策
的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不 属于 营业 税征 收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016 年5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖债券的转让收入免征
增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的股息、红利
收入，债 券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得的 企 业债 券利 息收 入 ，应 由发 行债 券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代 扣 代缴
20% 的个人所得税。对基金从 上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按
50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前
取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
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(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务报 表项 目 的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 442,775.84
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 442,775.84
6.4.7.2 交 易 性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 75,697,644.47 74,366,485.00 -1,331,159.47
银行间市场 156,639,231.66 156,853,500.00 214,268.34
合计 232,336,876.13 231,219,985.00 -1,116,891.13
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
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合计 232,336,876.13 231,219,985.00 -1,116,891.13
6.4.7.3 衍 生 金 融资 产/负债
本基金于本期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返 售金 融 资产 期末 余额
本基金于本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断式 逆回 购 交易中取得的债券
本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 94.94
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,929.65
应收债券利息 3,997,876.77
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 18.18
合计 4,000,919.54
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
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6.4.7.7 应 付 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 14,163.23
银行间市场应付交易费用 -
合计 14,163.23
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 126,947.97
合计 126,947.97
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 659,637,616.79 659,637,616.79
本期申购 10,072,456.67 10,072,456.67
本期赎回( 以"-" 号填列) -486,637,890.33 -486,637,890.33
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - - 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 32 页 共 64 页
本期末 183,072,183.13 183,072,183.13
注：
1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,143,144.24 -9,457,490.55 -7,314,346.31
本期利润 -858,187.95 8,340,599.42 7,482,411.47
本期 基金 份额 交易
产生的变动数
-3,609,945.27 5,284,486.74 1,674,541.47
其中：基金申购款 34,245.32 -64,499.02 -30,253.70
基金赎回款 -3,644,190.59 5,348,985.76 1,704,795.17
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,324,988.98 4,167,595.61 1,842,606.63
6.4.7.11 存 款 利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 37,979.74
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 33,947.49
其他 4,114.65
合计 76,041.88
平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 33 页 共 64 页
6.4.7.12 股 票 投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收 益 —— 买卖股票差价收入
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.7.13 债 券 投 资收 益
6.4.7.13.1 债 券 投 资收 益项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月30 日
债券投资收益 —— 买 卖债 券（ 、债 转股 及债
券到期兑付）差价收入
-9,928,128.78
债券投资收益 —— 赎回差价收入 -
债券投资收益 —— 申购差价收入 -
合计 -9,928,128.78
6.4.7.13.2 债 券 投 资收 益 —— 买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017 年6月30日
卖出债券（ 、债转 股及 债券 到期 兑付 ）成 交
总额
1,134,100,568.44
减：卖出债券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑付 ）
成本总额
1,121,130,544.87
减：应收利息总额 22,898,152.35
买卖债券差价收入 -9,928,128.78
6.4.7.13.3 债 券 投 资收 益 —— 赎回差价收入
本基金本报告期无债券投资产生的债券赎回差价收入。 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 34 页 共 64 页
6.4.7.13.4 债 券 投 资收 益 —— 申购 差价收入
本基金本报告期无债券投资产生的债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资 产 支 持证 券投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017 年6月30 日
卖出资产支持证券成交总额 -156,867.66
减：卖出资产支持证券成本总额 -
减：应收利息总额 -
资产支持证券投资收益 -156,867.66
6.4.7.14 贵 金 属 投资 收益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投资 收益 项 目构 成
本基金本报告期未发生贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵 金 属 投资 收益—— 买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵 金 属 投资 收益—— 赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵 金 属 投资 收益—— 申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资。
6.4.7.15 衍 生 工 具收 益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具收 益 —— 买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具收 益 —— 其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 35 页 共 64 页
6.4.7.17 公 允 价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产 8,340,599.42
—— 股票投资 -
—— 债券投资 8,340,599.42
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 8,340,599.42
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 3,767.79
银行间市场交易费用 11,257.50
合计 15,025.29
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 36 页 共 64 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费用 32,728.42
信息披露费 94,219.55
银行间账户维护费 12,000.00
其他 420.34
合计 139,368.31
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此， 无需作披露的分部报
告。
6.4.8 或 有 事 项、 资产 负 债表 日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无需 作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债表 日后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无需 作披露的 资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告 期存 在控 制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期与 基金 发 生关 联交 易的 各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司（ ” 平安大华
“ ）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司("平安银行") 基金托管人，基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安 大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 37 页 共 64 页
平安证券有限责任公司（ ” 平安证券 “ ） 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团) 股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
中国平安人寿保险股份有限公司（ “ 中国
平安人寿 ” ）
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
上海陆金所资产管理有限公司
与基金管理人受同一实际控制的公司、基金销售机
构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期及 上年 度 可比 期间 的关 联方 交易
6.4.10.1 通 过 关 联方 交易 单 元进 行的 交易
6.4.10.1.1 股票交易
本报告期内 无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购交 易
本基金本报告期内无关联方债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本报告期内无通过关联方进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关联 方的 佣 金
本基金本报告期内无应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1月1日至2016 年6月30日
当期发生的基金应支付 1,248,601.02 - 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 38 页 共 64 页
的管理费
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
463,889.56 -
注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人管理费 按前 一 日基 金资 产净 值 0.60% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人管理费 ＝前一日基金资产净值 X0.60%/ 当年天数
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017 年6月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1日至2016 年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
166,480.10 -
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08% 的年 费 率计 提， 逐日 累计 至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.08%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售 服 务费
本报告期内无支付给关联方的销售服务费。
6.4.10.3 与 关 联 方进 行银 行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各 关 联 方投 资本 基 金的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基 金管 理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除 基金 管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
本基金于本期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联 方保 管的 银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 39 页 共 64 页
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行 442,775.84 37,979.74 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在承 销期 内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其 他 关 联交 易事 项 的说 明
本基金本报告期无需 作说明的其他关 联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本 基 金持 有的 流 通受 限证 券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证 券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有的 暂时 停 牌等 流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3 期 末 债 券正 回购 交 易中 作为 抵押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场 债券 正 回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 20,215,589.89 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币 元
债券代码 债券名称 回购到期日 期 末 估 值 单
价
数量（张） 期末估值总额
101759010
17 九州通
MTN001
2017 年7 月
3 日
101.09 100,000 10,109,000.00
041656023
16 珠轨交
CP001
2017 年7 月
3 日
100.26 100,000 10,026,000.00
101760006 17 百业源 2017 年7 月 99.69 6,000 598,140.00 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 40 页 共 64 页
MTN001 3 日
011698866
16 许继
SCP001
2017 年7 月
3 日
100.24 8,000 801,920.00
合计
214,000 21,535,060.00
6.4.12.3.2 交 易 所 市场 债券 正 回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ， 本基 金从 事证 券交 易所 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回
购证券款余额 36,000,000.00 元， 于 2017 年7 月3 日(先后)到期 。 该类 交易 要求 本基 金转 入质 押
库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金 融 工 具风 险及 管 理
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基
金管理人制订了政策和程序来识 别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制 委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.1 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的银行存款
存放在本 基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大 。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意 见》设定的标准统计
及汇总。 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 41 页 共 64 页
6.4.13.1.1 按 短 期 信用 评级 列 示的 债券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
A-1
22,026,000.00 90,111,000.00
A-1 以下
- -
未评级
64,946,500.00 368,954,000.00
合计
86,972,500.00 459,065,000.00
注：以上按短期信用评级的债券投资未评级的债券投资为国债、政策性金 融债、央行票据及发行
主体评级在 AA 级以上的存单、短期/超短期融资券。
6.4.13.1.2 按 长 期 信用 评级 列 示的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评 级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
AAA
- 29,202,232.88
AAA 以下
134,372,485.00 331,991,499.39
未评级
9,875,000.00 989,610.60
合计
144,247,485.00 362,183,342.87
注：以上按长期信用评级的债券投资未评级债券为国债、政策性金融债和央行票据。
6.4.13.2 流 动 性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可 随时要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风 险 管理 部门 设定 流动 性平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 42 页 共 64 页
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指 标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制 的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ，且 本基 金与 由本 基金 的基 金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金所持部分证券
在证券交易所上市，其余亦可在银行间同 业市场交易，因此除附注中列示 的部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外， 本基 金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日， 本基 金所 承担 的全 部金 融负 债的 合约 约定 到期 日均 较短 且不 计息 ， 可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即 为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.3 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.3.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并 通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.3.1.1 利 率 风 险敞 口
单位：人民币元
本
期
末
201
7 年
6 月
30
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 43 页 共 64 页
日
资
产
银
行
存
款
442,775.84 - - - - - 442,775.84
结
算
备
付
金
5,674,442.65 - - - - - 5,674,442.65
存
出
保
证
金
45,049.94 - - - - - 45,049.94
交
易
性
金
融
资
产
- 54,951,500.00 32,021,000.00 124,513,485.0
0
19,734,000.0
0
- 231,219,985.0
0
应
收
利
息
- - - - - 4,000,919.54 4,000,919.54
资 6,162,268.43 54,951,500.00 32,021,000.00 124,513,485.0 19,734,000.0 4,000,919.54 241,383,172.9平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 44 页 共 64 页
产
总
计
0 0 7
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
56,215,589.89 - - - - - 56,215,589.89
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 10,650.37 10,650.37
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 90,325.65 90,325.65
应 - - - - - 12,043.41 12,043.41 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 45 页 共 64 页
付
托
管
费
应
付
交
易
费
用
- - - - - 14,163.23 14,163.23
应
付
利
息
- - - - - -1,337.31 -1,337.31
其
他
负
债
- - - - - 126,947.97 126,947.97
负
债
总
计
56,215,589.89 - - - - 252,793.32 56,468,383.21
利
率
敏
感
度
缺
口
-50,053,321.4
6
54,951,500.00 32,021,000.00 124,513,485.0
0
19,734,000.0
0
3,748,126.22 184,914,789.7
6 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 46 页 共 64 页
上
年
度
末
201
6 年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
24,710,133.62 - - - - - 24,710,133.62
结
算
备
付
金
9,588,316.77 - - - - - 9,588,316.77
存
出
保
证
金
38,944.91 - - - - - 38,944.91
交
易
性
163,867,441.9
6
100,290,203.4
7
508,362,099.9
6
34,571,364.60 - - 807,091,109.9
9 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 47 页 共 64 页
金
融
资
产
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 3,674,024.30 3,674,024.30
应
收
利
息
- - - - - 13,097,066.2
4
13,097,066.24
其
他
资
产
- - - - - 14,157,232.8
8
14,157,232.88
资
产
总
计
198,204,837.2
6
100,290,203.4
7
508,362,099.9
6
34,571,364.60 - 30,928,323.4
2
872,356,828.7
1
负
债
卖
出
回
购
219,530,239.2
7
- - - - - 219,530,239.2
7 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 48 页 共 64 页
金
融
资
产
款
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 332,241.46 332,241.46
应
付
托
管
费
- - - - - 44,298.87 44,298.87
应
付
交
易
费
用
- - - - - 11,664.18 11,664.18
应
付
利
息
- - - - - 115,114.45 115,114.45
其
他
- - - - - - - 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 49 页 共 64 页
负
债
负
债
总
计
219,530,239.2
7
- - - - 503,318.96 220,033,558.2
3
利
率
敏
感
度
缺
口
-21,325,402.0
1
100,290,203.4
7
508,362,099.9
6
34,571,364.60 - 30,425,004.4
6
652,323,270.4
8
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重 新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.3.1.2 利 率 风 险的 敏感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的 变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期 末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
1,049,066.05 2,008,175.30
市场利率上升 25 个
基点
-1,038,512.46 -2,000,232.14
6.4.13.3.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 50 页 共 64 页
6.4.13.3.3 其 他 价 格风 险
其他价格风险是指基金所持金融 工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下 ”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合 构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进 行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组 合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中债 券占基金资产的不低
于 80%，其中每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后 ，现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ， 封闭 期内 ， 本基 金不 受上 述 5% 的限 制， 但每 个交 易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 此外，
本基金的基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控，定期 运用 多种 定量 方法 对基 金进
行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。
于 2017 年 06 月 30 日，本基金不持有权益类资产，因此无其他价格风险。
6.4.14 有 助 于 理解 和分 析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年 8 月 25 日经本基金的基金管 理人批准。 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 51 页 共 64 页
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金资 产组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 231,219,985.00 95.79
其中：债券 231,219,985.00 95.79
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 6,117,218.49 2.53
7 其他各项资产 4,045,969.48 1.68
8 合计 241,383,172.97 100.00
7.2 期 末 按 行业 分类 的 股票 投资 组合
7.2.1 报 告 期 末按 行业 分 类的 境内 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 港股通 投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 52 页 共 64 页
7.4 报 告 期 内股 票投 资 组合 的重 大变 动
7.4.1 累 计 买 入金 额超 出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金本报告期 末未持有股票。
7.4.2 累 计 卖 出金 额超 出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买 入 股 票的 成本 总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期 末 按 债券 品种 分 类的 债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,875,000.00 5.34
其中：政策性金融债 9,875,000.00 5.34
4 企业债券 84,225,485.00 45.55
5 企业 短期融资券 72,142,000.00 39.01
6 中期票据 50,147,000.00 27.12
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 14,830,500.00 8.02
9 其他 - -
10 合计 231,219,985.00 125.04
平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 53 页 共 64 页
7.6 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 112474 16 合泰 01 180,000 17,600,400.00 9.52
2 111797581
17 宁波银行
CD091
150,000 14,830,500.00 8.02
3 041661027
16 皖盐业
CP001
120,000 12,000,000.00 6.49
4 143007 17 东旭 01 100,000 10,131,000.00 5.48
5 101759010
17 九州通
MTN001
100,000 10,109,000.00 5.47
7.7 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有 资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
7.10.1 本 期 国 债期 货投 资 政策
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 54 页 共 64 页
7.10.2 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.10.3 本 期 国 债期 货投 资 评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11 投 资 组 合报 告附 注
7.11.1
基金投资的前十名 证券的发行主体本 期没有出现被监管 部门立案调查， 或在报告编 制日前一
年 内 受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.11.2
基 金 投 资的 前十 名股 票中 ，没 有投 资超 出基 金合 同规 定备 选股 票库 之外 的股 票。
7.11.3 期 末 其 他各 项资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 45,049.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,000,919.54
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,045,969.48
7.11.4 期 末 持 有的 处于 转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金本报告期 末未持有处于转股期的可转换债券。 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 55 页 共 64 页
7.11.5 期 末 前 十名 股票 中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 56 页 共 64 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基 金份 额持 有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,253 146,107.09 10,029,087.26 5.48% 173,043,095.87 94.52%
8.2 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
20,062.29 0.0110%
8.3 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 57 页 共 64 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 11 月 2 日 ）基金份额总额 659,637,616.79
本报告期期初基金份额总额 659,637,616.79
本报告期基金总申购份额 10,072,456.67
减:本报告期基金总赎回份额 486,637,890.33
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 183,072,183.13
平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 58 页 共 64 页
§10 重大事件揭示
10.1 基 金 份 额持 有人 大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人 、基 金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动
1 、经 平安 大华 基 金管 理有 限公 司第 二届 董 事会 第三 十八 次会 议审 议通 过， 由付 强 先生任职
公司副总经理，任职日期为 2017 年 1 月 20 日。
2、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过，由李兆良先生、李娟娟
女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职公司
第三届董事会董事，任职日期为 2017 年 6 月 1 日。
3、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过，由巢傲文先生、李峥女
士接替张云平、毛晴峰先生为第三届监事会监事，任职日期为 2017 年 6 月 1 日。
10.3 涉 及 基 金管 理人 、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
报告期内，本基金无涉 及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策 略的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进行 审计 的 会计 师事 务所 情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管 理 人 、托 管人 及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 59 页 共 64 页
10.7 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
东北证券 5 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
财富证券 1 - - - - - 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 60 页 共 64 页
英大证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1 ）研究实力
（2 ）业务服务水平
（3 ）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4 ）专题类服务
2、 本基 金管 理人 负责 根据 上述 选择 标准 ， 考察 后与 确定 选用 交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
10.7.2 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国信证券 405,067,311.60 100.00% 3,771,653,000.00 100.00% - - 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 61 页 共 64 页
银河证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华林证券 - - - - - - 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 62 页 共 64 页
安信证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
10.8 其 他 重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
平安大华基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
中国 证券 报、 证券 日
报、公司网站
2017 年 1 月 23 日
2
关于平安大华惠金定期开放债券
型证券投资基金第一个开放期开
放申购、赎回和转换业务的公告
中国 证券 报、 证券 日
报、公司网站
2017 年 1 月 25 日
3
关于旗下部分基金新增扬州国信
嘉利投资理财有限公司为销售机
构同时开通定投和转换业务并参
与其费率优惠的公告
中国 证券 报、 证券 日
报、公司网站
2017 年 3 月 31 日
4
关于旗下部分基金新增深圳盈信
基金销售有限公司为销售机构同
时开通定投和转换业务并参与其
费率优惠的公告
中国 证券 报、 证券 日
报、公司网站
2017 年 4 月 17 日
5
关于旗下部分基金新增苏州财路
基金销售有限公司为销售机构的
公告
中国 证券 报、 证券 日
报、公司网站
2017 年 4 月 18 日
6
平安大华惠金定期开放债券型证
券投资基金2017 年第1 季度报告
中国 证券 报、 证券 日
报、公司网站
2017 年 4 月 24 日
7
关于平安大华惠金定期开放债券
型证券投资基金第二个开放期开
放申购、赎回和转换业务的公告
中国 证券 报、 证券 日
报、公司网站
2017 年 5 月 6 日 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 63 页 共 64 页
8
关于旗下部分基金参与银河证券
费率调整的公告
中国 证券 报、 证券 日
报、公司网站
2017 年 5 月 25 日
9
平安大华惠金定期开放债券型证
券投资基金招募说明书更新摘要
（2017 年第 1 期）
中国 证券 报、 证券 日
报、公司网站
2017 年 6 月 10 日
平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告
第 64 页 共 64 页
§11 备查文件目录
11.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会批准设立平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金的文件；
2、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同；
3、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议；
4、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件；
6、报告期内平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
11.3 查阅方式
（1 ）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11 ：30 ，13：00-17 ：00 。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2 ）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com 。
平 安 大 华基 金管 理 有限 公司
2017 年 8 月 28 日
