平安大华交易型货币市场基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理人： 平安大华 基金管理 有限公司
基 金 托管人： 国泰君安 证券股份 有限公司
送 出 日期：2017 年 8 月28 日 平安交易型货币 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 平安交易型货币 2017 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................7
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................8
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................8
§3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 ..............................................................................................9
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................9
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................9
3.3 其他指标 .................................................................................................................... 12
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 16
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 17
§6 半年 度财 务会 计 报告 （未 经审 计） ..................................................................................... 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 19 平安交易型货币 2017 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 21
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 23
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 44
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 44
7.2 债券回购融资情况 ...................................................................................................... 44
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................ 45
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超 过 240 天情况说明 .............................................. 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资 组合 .......................................................................... 46
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ......................... 47
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ....................................... 48
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 48
7.9 投资组合报告附注 ...................................................................................................... 49
§8 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 50
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 51
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 51
§9 开放 式基 金份 额 变动 .......................................................................................................... 52
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 53
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 53
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等 情况 ............................................ 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 54
10.8 偏离 度绝 对值 超 过 0.5% 的情况.................................................................................. 54
10.9 其他重 大事件 ........................................................................................................... 55
§ 11 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.................................. 56 平安交易型货币 2017 年半年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 57
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 57
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 57
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 57
平安交易型货币 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金 基 本情 况
基金名称 平安大华交易型货币市场基金
基金简称 平安交易型货币
场内简称 场内货币
基金主代码 511700
基金运作方式 契约型开放式(ETF)
基金合同生效日 2016 年 9 月 23 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,175,719,174.42 份
基金合同存续期 不定期
基金份额 上市 的证券 交易所 上海证券交易所
上市 日期 2016 年 10 月 17 日
下属分级基金的基金简称：
平安交易型货币市场 A
级
平安交易型货币市场 E 级
下属分级基金场内简称: - -
下属分级基金的交易代码： 003034 511700
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 10,173,617,719.31 份 2,101,455.11 份
本基金 A 类份额净值为 1 ，E 类份额交易型货币份额净值为 100；
2.2 基 金 产 品说 明
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准
的 投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净
值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 平安交易型货币 2017 年半年度报告
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业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率 （税
后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
平安交易型货币市场 A 级 平安交易型货币市场 E 级
下属分级基金的风
险收益特征
- -
2.3 基 金 管 理人 和基 金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公 司 国泰君安证券股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈特正 王健
联系电话 0755-22626828 021-38676252
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服务 电话
400-800-4800 95521
传真 0755-23997878 021-38677819
注册地址
深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
中国 （上 海） 自由 贸易 试验 区商
城路 618 号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
上海市浦东新区银城中路 68 号
32 层
邮政编码 518048 200120
法定代表人 罗春风 杨德红
平安交易型货币 2017 年半年度报告
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2.4 信 息 披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、上海证券报
登载基金半年度 报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com
基金半年度 报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
注册登记机构 平安大华基金管理 有限公司
深圳市福田区福田街道益田路 5033
号平安金融中心 34 层
平安交易型货币 2017 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会 计数 据和 财 务指 标
金额单位：人民币元
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动损 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 损益，由 于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值 收益 率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较
平安交易型货币市场 A 级
阶段
份额净值
收益率 ①
份额 净值
收益率 标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3539% 0.0008% 0.1125% 0.0000% 0.2414% 0.0008%
基金级别 平安交易型货币市场 A 级 平安交易型货币市场 E 级
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年 6 月 30 日 )
报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 56,415,172.72 13,882,436.03
本期利润 56,415,172.72 13,882,436.03
本期净值收益率 1.7087% 1.7086%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末基金资产净值 10,173,617,719.31 210,145,510.81
期末基金份额净值 1.0000 100.00
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
累计净值收益率 2.4814% 2.4813% 平安交易型货币 2017 年半年度报告
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过去三个月 0.9227% 0.0023% 0.3412% 0.0000% 0.5815% 0.0023%
过去六个月 1.7087% 0.0019% 0.6788% 0.0000% 1.0299% 0.0019%
自基金合同
生效起至今
2.4814% 0.0020% 1.0538% 0.0000% 1.4276% 0.0020%
平安交易型货币市场 E 级
阶段
份额净值
收益率 ①
份额 净值
收益率 标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3538% 0.0008% 0.1125% 0.0000% 0.2413% 0.0008%
过去三个月 0.9226% 0.0023% 0.3412% 0.0000% 0.5814% 0.0023%
过去六个月 1.7086% 0.0019% 0.6788% 0.0000% 1.0298% 0.0019%
自基金合同
生效起至今
2.4813% 0.0020% 1.0538% 0.0000% 1.4275% 0.0020%
业绩比较基准：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。本 基 金为 货币 市场 型基 金，
主要投资于各类固定收益类金融工具，强调基金资产的稳定增值，以同期 中国 人民银行公布的七
天通知存款利率(税后)作为业绩比较基准，符合本基金的风险收益特征， 能比较贴切体现和衡量
本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。
平安交易型货币 2017 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合同 生效 以 来基 金累 计净值收益率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率
变 动 的 比较
平安交易型货币 2017 年半年度报告
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1、本基金基金合同于 2016 年 9 月 23 日正式生效，截至报告期末未满一年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定 ， 基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日 起六 个月 内使 基金 的投 资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结 束时各项资产配置比例
符合合同约定．
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。 平安交易型货币 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理人 及基 金 经理 情况
4.1.1 基 金 管 理人 及其 管 理基 金的 经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华" ）经中国证监会证监许可【2010 】1917 号
文批准设立。平安大华总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注册
资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司， 持有股份 60.7% ；新加坡
大华资产管理有限公司，持有股份 25% ；三亚盈湾旅业有限公司，持有股份 14.3% 。
平安 大华 秉承 “规 范、 诚信 、 专业 、 创新 ” 企业 管理 理念 ， 致力 于通 过持 续稳 定的 投资 业绩 ，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化 的基 金产 品和 高品 质的 理财 服务 ，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司.截止到 2017 年二
季度末，公司旗下共有 39 只公募基金，公募 基金 管理规模突破 1200 亿元 人民币 。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
段玮婧
平安大
华交易
型货币
市场基
金基金
经理
2017 年1 月5 日 - 10 年
段玮婧女士，中山大学硕
士，10 年证券基金从业经
验， 曾担 任中 国中 投证 券有
限责任公司投资经理。2016
年9 月加入平安大华基金管
理有 限公 司， 担任 投资 研究
部固定收益组投资经理。
2017 年 1 月起担任平安大
华交易型货币市场基金、 平
安大华金管家货币市场基
金基金经理。
平安交易型货币 2017 年半年度报告
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申俊华
平安大
华交易
型货币
市场基
金基金
经理
2016 年 9 月 23
日
- 8 年
申俊 华女 士， 湖南 大学 金融
学博士，8 年证券基金从业
经验 ， 曾在 中国 中投 证券 有
限责任公司担任固定收益
研究员。 2012 年加入平安大
华基金管理有限公司， 曾担
任固定收益研究员。 现担任
平安大华财富宝货币市场
基金 、 平安 大华 交易 型货 币
市场 基金 、 平安 大华 惠享 纯
债债券型证券投资基金、 平
安大华惠 融纯债债券型证
券投 资基 金、 平安 大华 惠隆
纯债债券型证券投资基金、
平安大华惠利纯债债券型
证券 投资 基金 、 平安 大华 金
管家货币市场基金、 平安大
华惠益纯债债券型证券投
资基 金、 平安 大华 惠元 纯债
债券型证券投资基金基金
经理。
1、此处的 “ 任职日期 ”和 “离任日期 ”均指公司作出决定后正式对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华交易型货币市场基金基金合同》 和其他有关法律法规的
规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金
份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作整体合法合规， 没有损害基金份额持有人利益。平安交易型货币 2017 年半年度报告
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基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对报 告期 内 公平 交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制 交易公平执行，公平对
待旗下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口， 对本基金管理人管理的全部投
资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析 ，各投资组合交易过程
中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异 常 交 易行 为的 专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量未超过
该证 券当日成交量的 5%。
4.4 管 理 人 对报 告期 内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明
4.4.1 报 告 期 内基 金投 资 策略 和运 作分 析
2017 年上半年，债券市场先震荡后调整，收益率整体上行 。年初市场延续去杠杆的态势，期
间美联储意外加息，央行连续上调公开市场操作、SLF、MLF 等政策利率，四月份监管趋严直接导
致了市场下跌，直到六月初，央行出手呵护资金面，超量续作 MLF ，市 场 情绪 有所 好转 ，宽 松局
面维持至季末。
货币政策方面，当前央行通过公开市场操作工具与创新型货币市场工具 的灵活搭配调节市场
流动性，逆回购以 7 天操作为主，MLF 操作 以 1 年期为主 。临近半年末央行出手呵护资金面，重
启 28 天逆回购稳定市场情绪，减小季末考核带来的资金波动。
报告期内，本基金密切跟踪货币市场各类资产价格的变动，把握了重要 时点的投资机会，管
理好流动性的同时，为投资者获取了较好的回报。
4.4.2 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
本报告期平安交易型货币市场 A 级的基金份额净值收益率为 1.7087% ，本报告期平安交易型平安交易型货币 2017 年半年度报告
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货币市场 E 级的基金份额净值收益率为 1.7086% ，同期业绩比较基准收益率为 0.6788%。
4.5 管 理 人 对宏 观经 济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展望下半年， “稳健中性 ” 依旧是主基 调， 但央 行会 维持 市场 流动 性处 于 “ 不松不紧 ” 的
一个 状态 。 金融 监管 由严 厉转 向多 部门 协调 ， 改善 了市 场预 期， 有利 于市 场的 平稳 。 本基 金认 为，
流动性相对宽松一定程度上增加了投资的难度，本基金的投资操作仍以加 强流动性管理为主要原
则，在有效控制负偏离度的前提下，适当增加债券比例的投资、同时通过 优选存款交易对手，提
升协议存款的收益，适时增加久期、提高货币基金长期收益。
4.6 管 理 人 对报 告期 内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于 估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托 管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相 关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公 司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被 歪曲以免对基金份额持
有人产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其 按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对报 告期 内 基金 利润 分配 情况 的说 明
根据本基金合同约定，本基金场外份额根据每日基金收益情况，以每万 份基金已实现收益为
基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月进行支付；本基金场内份 额根据每日基金收益情
况， 以每 百份 基金 已实 现收 益为 基准 ， 为投 资人 每日 计算 当日 收益 并分 配， 计入 投资 人收 益账 户，
投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。
本报告期内应分配收益 70,297,608.75 元，实际分配收益 70,297,608.75 元。
4.8 报 告 期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本基金 本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、 基金 资产 净值 低
于 5000 万人民币 的情形。 平安交易型货币 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内本 基金 托 管人 遵规 守信 情况 声明
本报 告期 内， 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 （以 下称 “本 托管 人” ） 在对 平安 大华 交易 型货 币市
场基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为 ，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内 ，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计 算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的 复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对本 半年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 平安交易型货币 2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 平安大华交易型货币市场基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,966,153,543.52 2,708,559,692.52
结算备付金
- 155,591,909.09
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 3,905,909,380.04 1,308,235,866.40
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
3,905,909,380.04 1,308,235,866.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 475,600,153.41 699,208,528.81
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 41,426,729.58 10,355,158.95
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
10,389,089,806.55 4,881,951,155.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 19 页 共 57 页
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,985,518.00 1,208,808.22
应付托管费
723,761.95 293,044.44
应付销售服务费
90,470.25 36,630.54
应付交易费用 6.4.7.7 75,009.21 22,524.67
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
1,273,719.58 480,566.45
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 178,097.44 106,000.00
负债合计
5,326,576.43 2,147,574.32
所 有 者 权益 ：
实收基金 6.4.7.9 10,383,763,230.12 4,879,803,581.45
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
10,383,763,230.12 4,879,803,581.45
负债和所有者权益总计
10,389,089,806.55 4,881,951,155.77
注： 报告 截止 日 2017 年 6 月 30 日，A 类基 金份 额净 值 1.00 元，E 类基金份额净值 100.00 元。 基
金份额总额 10,175,719,174.42 份，其中 A 类基金份额的份额总额为 10,173,617,719.31 份， E
类基金份额的份额总额为 2,101,455.11 份。
6.2 利润表
会计主体： 平安大华交易型货币市场基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 20 页 共 57 页
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
78,970,041.18 -
1. 利息收入
79,650,009.01 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 41,280,411.36 -
债券利息收入
26,464,934.98 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产 收入
11,904,662.67 -
其他利息收入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
-679,967.83 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -679,967.83 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17
- -
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18
- -
减： 二 、费 用
8,672,432.43 -
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,183,879.99 -
2．托管费 6.4.10.2.2 1,499,122.46 -
3．销售服务费 6.4.10.2.3 187,390.33 - 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 21 页 共 57 页
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出
605,755.88 -
其中：卖出回购金融资产支出
605,755.88 -
6．其他费用 6.4.7.20 196,283.77 -
三 、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号填列）
70,297,608.75 -
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
70,297,608.75 -
注：本基金于 2016 年 9 月 23 日成立，故无上年度可比期间数据。
6.3 所 有 者 权益 （基 金 净值 ）变 动表
会计主体： 平安大华交易型货币市场基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
4,879,803,581.45 - 4,879,803,581.45
二、 本 期经 营活 动 产生
的基 金 净值 变动 数 （本
期利润）
- 70,297,608.75 70,297,608.75
三、 本 期基 金份 额 交易
产生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “-” 号填
列）
5,503,959,648.67 - 5,503,959,648.67
其中：1. 基金申购款 22,020,976,458.15 - 22,020,976,458.15 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 22 页 共 57 页
2. 基金赎回款 -16,517,016,809.48 - -16,517,016,809.48
四、 本 期向 基金 份 额持
有人 分 配利 润产 生 的基
金净 值 变动 （净 值 减少
以“-”号填列）
- -70,297,608.75 -70,297,608.75
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
10,383,763,230.12 - 10,383,763,230.12
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
- - -
二、 本 期经 营活 动 产生
的基金 净值 变动 数 （本
期利润）
- - -
三、 本 期基 金份 额 交易
产生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “-” 号填
列）
- - -
其中：1. 基金申购款 - - -
2. 基金赎回款 - - -
四、 本 期向 基金 份 额持
有人 分 配利 润产 生 的基
金净 值 变动 （净 值 减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
- - -
本基金于 2016 年 9 月 23 日成立，故无上年度可比期间数据。 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 23 页 共 57 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 罗春风______
______ 林婉文______
____ 胡明____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情 况
平安 大华 交易 型货 币市 场基 金(以 下简 称 “ 本基金 ”) 经 中国 证券 监督 管理 委员 会(以 下简 称
“中国证监会 ”) 证监许可[2016]1380 号《关于准予平安大华交易型货币市 场基金注册的批复》
核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金 法》和《平安大华交易
型货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约 型的 交易 型开 放 式， 存续 期限 不定 ，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,590,518,565.34 元， 业经 普华 永道 中天 会计 师事
务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2016) 第 1210 号验资报 告予 以验 证 。经 向中 国证 监会 备
案， 《平 安大 华交 易型 货币 市场 基金 基金 合同 》 于 2016 年 9 月 23 日正 式生 效， 基金 合同 生效 日的
基金份额总额为 1,590,527,400.09 份基金份额，其中认购资金利息折合 8,834.75 份基金份额。
本基 金 的基 金 管理 人为 平 安大 华基 金 管理 有限 公 司， 基金 托 管人 为国 泰 君安 证 券股 份有 限 公司
(以下简称 “ 国泰君安证券 ”) 。
根据《平安大华交易型货币市场基金基金合同》和《平安大华交易型货 币市场基金招募说明
书》 的有 关规 定， 本基 金的 基金 管理 人平 安大 华基 金管 理有 限公 司在 基金 合同 生效 日当 日， 即 2016
年 9 月 23 日 为本 基 金 E 类基 金 份额 办 理份 额折 算 。本 基金 E 类基 金 份额 募集 认 购金 额 为
1,384,657,000.00 元， 折算 前基 金份 额总 额为 1,384,657,000.00 份， 折算 前基 金份 额净 值为 1.00
元；根据本基金的基金份额折算方法，折算后 E 类基金份额总额为 13,846,570.00 份，折算后基
金份额净值为 100.00 元。 本基 金 E 类基金份额的注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于
2016 年 9 月 26 日进行了变更登记。
经上海证券交易所(以下简称 “上交所 ”) 上证自律监管决定书 [2016]246 号文审核同 意， 本
基金 E 类基金份额于 2016 年 10 月 17 日在上交所上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华交易型货币市场 基金基金合同》的有
关规 定， 本基 金投 资于 法律 法规 及监 管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包括 现金 、 期限 在一 年以 内( 含
一年) 的银 行存 款、 债券 回购 、 中央 银行 票据 、 同业 存单 ； 剩余 期限 在 397 天以内( 含 397 天)的债平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 24 页 共 57 页
券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人 民银行认可的其他具有
良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银 行公布的七天通知存款
利率(税后) 。
6.4.2 会 计 报 表的 编制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称
“中国基金业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基金会计核算业务指引》 、 《平安大华交易性货币市场基金
基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业会 计准 则 及其 他有 关规 定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计政 策和 会 计估 计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会 计 政 策和 会计 估 计变 更以 及差 错更 正的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正的 说明
本基金在本报告期间无需 说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 25 页 共 57 页
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策
的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不 属于 营业 税征 收范 围， 不征 收营 业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016 年5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖股 票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的股息、红利
收入 ，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得的 企 业债 券利 息收 入 ，应 由发 行债 券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代 扣 代缴
20% 的个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务报 表项 目 的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 4,153,543.52
定期存款 5,962,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 184,000,000.00
存款期限 1 个月内 -
存款期限 3 个月以上 5,778,000,000.00
其他存款 -
合计： 5,966,153,543.52 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 26 页 共 57 页
6.4.7.2 交 易 性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 3,905,909,380.04 3,909,844,000.00 3,934,619.96 0.0379%
合计 3,905,909,380.04 3,909,844,000.00 3,934,619.96 0.0379%
注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本
2 、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值
6.4.7.3 衍 生 金 融资 产/负债
本基金于本期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返 售金 融 资产 期末 余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 475,600,153.41 -
合计 475,600,153.41 -
6.4.7.4.2 期 末 买 断式 逆回 购 交易中取得的债券
本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 27 页 共 57 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 6,070.37
应收定期存款利息 23,764,993.32
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,250.00
应收债券利息 17,472,866.22
应收买入返售证券利息 180,549.67
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 41,426,729.58
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其 他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 75,009.21
合计 75,009.21
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 28 页 共 57 页
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 178,097.44
合计 178,097.44
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
平安交易型货币市场 A 级
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份 ） 账面金额
上年度末 3,006,892,914.78 3,006,892,914.78
本期申购 20,472,514,354.48 20,472,514,354.48
本期赎回( 以"-" 号填列) -13,305,789,549.95 -13,305,789,549.95
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 10,173,617,719.31 10,173,617,719.31
金额单位： 人民币元
平安交易型货币市场 E 级
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 18,729,106.67 1,872,910,666.67
本期申购 15,484,621.04 1,548,462,103.67 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 29 页 共 57 页
本期赎回( 以"-" 号填列) -32,112,272.60 -3,211,227,259.53
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,101,455.11 210,145,510.81
注：申购含红利再投、转换转入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
平安交易型货币市场 A 级
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 56,415,172.72 - 56,415,172.72
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -56,415,172.72 - -56,415,172.72
本期末 - - -
单位：人民币元
平安交易型货币市场 E 级
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 13,882,436.03 - 13,882,436.03
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - - 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 30 页 共 57 页
本期已分配利润 -13,882,436.03 - -13,882,436.03
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款 利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 647,475.15
定期存款利息收入 40,331,293.58
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 181,769.12
其他 119,873.51
合计 41,280,411.36
6.4.7.12 股 票 投 资收 益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债 券 投 资收 益
6.4.7.13.1 债 券 投 资收 益项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017 年6月30 日
债券投资收益 —— 买 卖债 券（ 、债 转股 及债
券到期兑付）差价收入
-679,967.83
债券投资收益 —— 赎回差价收入 -
债券投资收益 —— 申购差价收入 -
合计 -679,967.83
平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 31 页 共 57 页
6.4.7.13.2 债 券 投 资收 益 —— 买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017 年6月30日
卖出债券（ 债转 股 及债 券到 期兑 付 ）成交总
额
2,122,697,659.11
减：卖出债券（ 债 转股 及债 券到 期兑 付 ）成
本总额
2,112,893,859.52
减：应收利息总额 10,483,767.42
买卖债券差价收入 -679,967.83
6.4.7.13.3 债 券 投 资收 益 —— 赎回差价收入
本基金本报告期无债券投资产生的债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债 券 投 资收 益 —— 申购 差价收入
本基金本报告期无债券投资产生的债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资 产 支 持证 券投 资 收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投资 收益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投资 收益 项 目构 成
本基金本报告期未发生贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵 金 属 投资 收益—— 买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵 金 属 投资 收益—— 赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵 金 属 投资 收益—— 申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资。 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 32 页 共 57 页
6.4.7.15 衍 生 工 具收 益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具收 益 —— 买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具收 益 —— 其他投资收益
本基金本报告期无衍生 工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公 允 价 值变 动收 益
本基金本报告期无公允价值变动损益。
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费用 40,167.52
信息披露费 99,177.14
银行汇划费用 2,686.33
上市年费 29,752.78
账户维护费 24,000.00
其他 500.00
合计 196,283.77
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金 仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 33 页 共 57 页
6.4.8 或 有 事 项、 资产 负 债表 日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无需 作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债表 日后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无需 作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告 期存 在控 制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期与 基金 发 生关 联交 易的 各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基 金销售机构
国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险（集团）股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期及 上年 度 可比 期间 的关 联方 交易
6.4.10.1 通 过 关 联方 交易 单 元进 行的 交易
6.4.10.1.1 股票交 易
本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 34 页 共 57 页
6.4.10.1.3 债 券 回 购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30
日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
回购 成交金额
占当期债券回购
成交 总额 的比例
回购 成交金额
占 当期债券回购
成交 总额 的比例
国泰君安 240,000,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.4 权证交易
本报告期内无通过关联方进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关联 方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1日至2017 年6月30 日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
国泰君安 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1月1日至2016 年6月30 日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
本基金本报告期内无应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30
日 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 35 页 共 57 页
当期 发 生的 基金 应支 付
的管理费
6,183,879.99 -
其中 ： 支付 销售 机构 的
客户维护费
2.20 -
注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人管理费 按前 一 日基 金资 产净 值 0.33% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人管理费 ＝前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30
日
当期 发 生的 基金 应支 付
的托管费
1,499,122.46 -
注：支付基金托管人国泰君安的托管费按前一日基金资产净值 0.08% 的年 费 率计 提， 逐日 累计 至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.08% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售 服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安交易型货币
市场 A 级
平安交易型货币市
场 E 级
合计
平安 大华 基金 管理 有 限公
司
144,184.97 - 144,184.97
平安证券股份有限公司 - 1,335.23 1,335.23
国泰 君安 证券 股份 有 限公
司
- 8,604.97 8,604.97 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 36 页 共 57 页
合计 144,184.97 9,940.20 154,125.17
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安交易型货币
市场 A 级
平安交易型货币市
场 E 级
合计
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.01% 的年 费率 计提 ，逐 日累 计至 每
月月底，按月支付给平安大华基金管理有限公司，再由平安大华基金管理 有限公司计算并支付给
各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.01%/ 当年天数。
6.4.10.3 与 关 联 方进 行银 行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各 关 联 方投 资本 基 金的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基 金管 理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
平安交易型货币市场 A 级 平安交易型货币市场 E 级
基金合同生效日（ 2016
年 9 月 23 日 ）持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 100,209,662.01 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 100,209,662.01 -
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 37 页 共 57 页
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
平安交易型货币市场 A 级 平安交易 型货币市场 E 级
基金 合同 生效 日 （ 2016 年
9 月 23 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换转入份额，期间赎回/ 卖出总份额含转出份额。
2. 基金 管理 人 平安 大华 基金 管理 有 限公 司在 本年 度申 购/赎回 本 基金 的交 易委 托平 安 大华 基
金管理有限公司直销柜台办理，适用费率为 0% 。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除 基金 管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
本基金于本期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由 关 联 方保 管的 银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期 末余额 当期利息收入 期末余额 当期 利息收入
国泰君安-活
期
4,153,543.52 647,475.15 - -
注: 本基金的银行存款由基金托管人国泰君安保管，按银行同业利率计息 。
6.4.10.6 本 基 金 在承 销期 内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 38 页 共 57 页
6.4.10.7 其 他 关 联交 易事 项 的说 明
本基金本报告期无需 作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配情 况
金额单位：人民币元
平安交易型货币市场A级
已按 再投资形式 转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
55,463,351.95 - 951,820.77 56,415,172.72 -
平安交易型货币市场E级
已按 再投资形式 转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年 变动
本期利润分配
合计
备注
14,041,103.67 - -158,667.64 13,882,436.03 -
注： 本基 金 在本 年度 累计 分配 收益 70,297,608.75 元 ，其 中 以红 利再 投资 方式 结转 入实 收基 金
69,023,889.17 元，计入应付收益科目 1,273,719.58 元。
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本 基 金持 有的 流 通受 限证 券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证 券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有的 暂时 停 牌等 流通 受限 股票
本基金本报告期末未持 有股票。
6.4.12.3 期 末 债 券正 回购 交 易中 作为 抵押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场 债券 正 回购
本基金于本期末未持有银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场 债券 正 回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。
平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 39 页 共 57 页
6.4.13 金 融 工 具风 险及 管 理
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基
金管理人制订了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制 委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员 会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.1 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的托管行是
国泰君安；本基金存款存放在资信状况良好的银行，因而与银行存款相关 的信用风险不重大。本
基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制
相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国 证券登记结算有限责任公 司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意 见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.1.1 按 短 期 信用 评级 列 示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - 39,972,137.20
A-1 以下 - -
未评级 3,365,729,385.27 1,118,164,105.56
合计 3,365,729,385.27 1,158,136,242.76 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 40 页 共 57 页
注：以上按短期信用评级的债券投资未评级的债券投资为国债、政策性金 融债、央行票据及发行
主体评级在 AA 级以上的存单、短期/超短期融资券。
6.4.13.1.2 按 长 期 信用 评级 列 示的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 540,179,994.77 150,099,623.64
合计 540,179,994.77 150,099,623.64
注：以上按长期信用评级的债券投资未评级债券为国债、政策性金融债和央行票据。
6.4.13.2 流 动 性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合
理的 价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均 剩余期限在每个交易日
均不得超过 120 天，且能够通过出售 所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本
基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
于 2017 年 06 月 30 日， 本基 金所 承担 的全 部金 融负 债的 合约 约定 到期 日均 较短 且不 计息 ， 可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此 账面 余额 即 为未 折现 的合 约到 期现
金流量。
平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 41 页 共 57 页
6.4.13.3 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.3.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而 发生 波 动的 风险 。利 率敏 感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应 的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控， 定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.3.1.1 利 率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 4,153,543.52 5,947,000,000.00 15,000,000.00 - - - 5,966,153,543.52
交易性金融资产 499,682,406.20 2,994,342,180.66 371,856,912.49 40,027,880.69 - - 3,905,909,380.04
买入返售金融资产 475,600,153.41 - - - - - 475,600,153.41
应收利息 - - - - - 41,426,729.58 41,426,729.58
其他资产 - - - - - - -
资产总计 979,436,103.13 8,941,342,180.66 386,856,912.49 40,027,880.69 - 41,426,729.58 10,389,089,806.55
负债
应付管理人报酬 - - - - - 2,985,518.00 2,985,518.00
应付托管费 - - - - - 723,761.95 723,761.95
应付销售服务 费 - - - - - 90,470.25 90,470.25
应付交易费用 - - - - - 75,009.21 75,009.21
应付利润 - - - - - 1,273,719.58 1,273,719.58
其他负债 - - - - - 178,097.44 178,097.44 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 42 页 共 57 页
负债总计 - - - - - 5,326,576.43 5,326,576.43
利率敏感度缺口 979,436,103.13 8,941,342,180.66 386,856,912.49 40,027,880.69 - 36,100,153.15 10,383,763,230.12
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 618,559,692.52 2,090,000,000.00 - - - - 2,708,559,692.52
结算备付金 155,591,909.09 - - - - - 155,591,909.09
交易性金融资产 150,099,623.64 328,287,183.54 829,849,059.22 - - - 1,308,235,866.40
买入返售金融资产 699,208,528.81 - - - - - 699,208,528.81
应收利息 - - - - - 10,355,158.95 10,355,158.95
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,623,459,754.06 2,418,287,183.54 829,849,059.22 - - 10,355,158.95 4,881,951,155.77
负债
应付管理 人报酬 - - - - - 1,208,808.22 1,208,808.22
应付托管费 - - - - - 293,044.44 293,044.44
应付销售服务费 - - - - - 36,630.54 36,630.54
应付交易费用 - - - - - 22,524.67 22,524.67
应付利润 - - - - - 480,566.45 480,566.45
其他负债 - - - - - 106,000.00 106,000.00
负债总计 - - - - - 2,147,574.32 2,147,574.32
利率 敏感度 缺口 1,623,459,754.06 2,418,287,183.54 829,849,059.22 - - 8,207,584.63 4,879,803,581.45
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重 新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.3.1.2 利 率 风 险的 敏感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期 末 （ 2017 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月 31
日 ） 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 43 页 共 57 页
市场利率下降 25 个
基点
1,842,686.27 1,244,988.10
市场利率上升 25 个
基点
-1,839,998.03 -1,238,114.97
6.4.13.3.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.3.3 其 他 价 格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业 市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有 助 于 理解 和分 析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.13.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.13.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.13.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年 08 月 25 日经本基金的基金管理人批准。 平安交易型货币 2017 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金资 产组 合 情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 3,905,909,380.04 37.60
其中： 债券 3,905,909,380.04 37.60
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 475,600,153.41 4.58
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 5,966,153,543.52 57.43
4 其他 各项 资产 41,426,729.58 0.40
5 合计 10,389,089,806.55 100.00
7.2 债 券 回 购融 资情 况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值 的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.33
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个 交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 45 页 共 57 页
债 券 正 回购 的资 金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的说 明
序号 发生日期
融资余额
占基金资
产净值比
例 （% ）
原因 调整期
1 2017 年 5 月 3 日 26.37
基金触发 “ 巨额 赎回 、 连续 3
个交易日累计 赎回 20% 以上、
连续5 个交易日累计赎回30%
以上的情形 ”， 通过 债券 正回
购融资付赎回款
10 个工作日
2 2017 年 5 月 4 日 30.76
基金触发 “ 巨额 赎回 、 连续 3
个交易日累计赎回 20% 以上、
连续5 个交易日累计赎回30%
以上的情形 ”， 通过 债券 正回
购融资付赎回款
10 个工作日
3 2017 年 5 月 5 日 24.79
基金触发 “ 巨额 赎回 、 连续 3
个交易日累计赎回 20% 以上、
连续5 个交易日累计赎回30%
以上的情形 ”， 通过 债券 正回
购融资付赎回款
10 个工作日
7.3 基 金 投 资组 合平 均 剩余 期限
7.3.1 投 资 组 合平 均剩 余 期限 基本 情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 70
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40
报 告 期 内投 资组 合 平均 剩余 期限 超过 120 天情况说明 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 46 页 共 57 页
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期 末 投 资组 合平 均 剩余 期限 分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 9.82 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 1.96 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 84.15 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 0.95 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 2.78 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 99.66 -
7.4 报 告 期 内投 资组 合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天 情 况说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期 末 按 债券 品种 分 类 的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％） 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 47 页 共 57 页
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 540,179,994.77 5.20
其中：政策性金融债 540,179,994.77 5.20
4 企业债券 - -
5 企业 短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,365,729,385.27 32.41
8 其他 - -
9 合计 3,905,909,380.04 37.62
10 剩余存续期超过397 天的浮 动利率债券 - -
7.6 期 末 按 摊余 成本 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111718190
17 华夏银
行 CD190
10,000,000 991,536,008.18 9.55
1 111711218
17 平安银
行 CD218
10,000,000 991,536,008.18 9.55
2 111798903
17 徽商银
行 CD094
5,000,000 495,724,692.78 4.77
3 111798910
17 武汉农
商行 CD006
5,000,000 495,681,723.52 4.77
4 120230 12 国开 30 4,000,000 400,046,242.92 3.85
5 111796813
17 福建海
峡银行
CD021
1,500,000 143,823,584.24 1.39 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 48 页 共 57 页
6 120247 12 国开 47 1,000,000 100,105,871.16 0.96
7 111796734
17 华融湘
江银行
CD038
1,000,000 99,636,163.28 0.96
8 111796707
17 华融湘
江银行
CD037
1,000,000 98,409,572.00 0.95
9 130234 13 国开 34 400,000 40,027,880.69 0.39
10 111681092
16 西安银
行 CD063
200,000 19,711,555.78 0.19
7.7 “ 影 子 定价 ”与 “ 摊余 成本 法” 确定 的基 金资 产净 值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0379%
报告期内偏离度的最低值 -0.1198%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0477%
报 告 期 内负 偏离 度 的绝 对值 达到 0.25% 情 况说 明
本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25% 。
报 告 期 内正 偏离 度 的绝 对值 达到 0.5% 情况 说 明
本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5% 。
7.8 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 49 页 共 57 页
7.9 投 资 组 合报 告附 注
7.9.1
本基金采用摊余成 本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实 际利率并考虑其买 入时的溢
价与折价，在其剩余期 限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净 值，基金账面份额净值
始终保持1.00 元。
7.9.2
基金投资的前十名 证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查， 或在报告编 制日前一
年 内 受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.9.3 期 末 其 他各 项资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 41,426,729.58
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 41,426,729.58
7.9.4 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 50 页 共 57 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基 金份 额持 有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
平安
交易
型货
币市
场 A
级
33 308,291,446.04 10,173,322,599.93 100.00% 295,119.38 0.00%
平安
交易
型货
币市
场 E
级
360 5,837.38 1,616,881.61 76.94% 484,573.50 23.06%
合计 393 25,892,415.20 10,174,939,481.54 99.99% 779,692.88 0.01%
8.2 期 末 上 市基 金前 十 名持 有人
平安交易型货币市场 E 级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中信盈时资产管理有限公司－中
信盈时智明 1 号资产管理计划
764,974.00 0.36%
2 深圳市平安德成投资有限公司－ 500,100.00 0.23% 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 51 页 共 57 页
德成 1 号私募投资基金
3
平安大华基金－平安银行－平安
大华固定收益增强六号特定客户
资产管理计划
134,374.00 0.06%
4
北京天星文津投资中心（有限合
伙）
83,423.00 0.04%
5 方正证券股份有限公司 56,545.00 0.03%
6
深圳平安大华汇通财富－平安银
行－渤海国际信托－渤海创盈 2
期单一资金信托
39,958.00 0.02%
7 胡建花 31,322.00 0.01%
8 冯炳全 28,192.00 0.01%
9
广东景恒资本管理有限公司－景
恒华盈证券投资基金
25,033.00 0.01%
10 滕伟民 23,377.00 0.01%
8.3 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理人 所有 从 业人 员
持有本基金
平安交易型
货币市场A 级
57,105.08 0.0006%
平安交易型
货币市场E 级
10.00 0.0005%
合计 57,115.08 0.0006%
8.4 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
平安交易型货币市场
A 级
0
平安交易型货币市场 0 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 52 页 共 57 页
E 级
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
平安交易型货币市场
A 级
0
平安交易型货币市场
E 级
0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
平安交易型货币
市场 A 级
平安交易型货币
市场 E 级
基金合同生效日（2016 年 9 月 23 日 ）基金
份额总额
205,870,400.09 13,846,570.00
本报告期期初基金份额总额 3,006,892,914.78 18,729,106.67
本报告期基 金总申购份额 20,472,514,354.48 15,484,621.04
减:本报告期基金总赎回份额 13,305,789,549.95 32,112,272.60
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 10,173,617,719.31 2,101,455.11
本基金 A 类份额净值为 1 ，本基金 E 类份额份额净值为 100。 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 53 页 共 57 页
§10 重大事件揭示
10.1 基 金 份 额持 有人 大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人 、基 金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变动
1 、经 平安 大华 基 金管 理有 限公 司第 二届 董 事会 第三 十八 次会 议审 议通 过， 由付 强 先生 任职
公司副总经理，任职日期为 2017 年 1 月 20 日。
2、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过，由李兆良先生、李娟娟
女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职公司
第三届董事会董事，任职日期为 2017 年 6 月 1 日。
3、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过，由巢傲文先生、李峥女
士接替张云平、毛晴峰先生为第三届监事会监事，任职日期为 2017 年 6 月 1 日。
10.3 涉 及 基 金管 理人 、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策 略的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进行 审计 的 会计 师事 务所 情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管 理 人 、托 管人 及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 54 页 共 57 页
10.7 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 - - - - -
1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况
2、基金交易单元的选择标准如下：
（1 ）研究实力
（2 ）业务服务水平
（3 ）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4 ）专题类服务
3、 本基 金管 理人 负责 根据 上述 选择 标准 ， 考察 后与 确定 选用 交易 单元 的券 商签 订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交 金额
占当期债券
成交 总额 的比
例
成交 金额
占当期债
券回购
成交 总额
的比例
成交 金额
占 当期权证
成交总额 的
比例
国泰君安 - - 240,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离 度 绝对 值超 过 0.5% 的情况
本报告期内本基金偏离度绝对值未出现超过0.5% 的情况。 平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 55 页 共 57 页
10.9 其 他 重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
平安大华交易型货币市场基金
基金经理变更公告
上海证券报、证券时报、公
司网站
2017 年 1 月 5 日
2
平安大华交易型货币市场基金
2016 年第 4 季度报告
上海证券报、证券时报、公
司网站
2017 年 1 月 19 日
3
平安大华基金管理有限公司高
级管理人员变更公告
上海证券报、证券时报、公
司网站
2017 年 1 月 23 日
4
关于平安大华交易型货币基金 E
类份额增加申购赎回代办券商
的公告
上海证券报、证券时报、公
司网站
2017 年 3 月 22 日
5
平安大华交易型货币市场基金
2016 年年度报告及摘要
上海证券报、证券时报、公
司网站
2017 年 3 月 30 日
6
平安大华交易型货币市场基金
2017 年 第 1 季度报告
上海证券报、证券时报、公
司网站
2017 年 4 月 24 日
7
平安大华交易型货币市场基金
招募说明书更新及摘要（2017
年第 1 期）
上海证券报、证券时报、公
司网站
2017 年 5 月 5 日
8
关于旗下部分基金参与银河证
券费率调整的公告
上海证券报、证券时报、公
司网站
2017 年 5 月 25 日
9
平安大华交易型货币市场基金 A
类份额开放日常转换定投业务
公告
上海证券报、证券时报、公
司网站
2017 年 6 月 1 日
10
平安大华交易型货币市场基金
暂停 大额 申购 、 定期 定额 投资 及
转换转入业务的公告
上海证券报、证 券时报、公
司网站
2017 年 6 月 12 日
平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 56 页 共 57 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
机
构
1
20170602-201706
30
0.00
10,033,083,051.
33
0.00
10,033,083,051.
33
98.6
0
2
20170428-201705
02
115,616,747.02 101,997,892.12 183,121,022.70 34,493,616.44 0.34
3
20170101-201703
23
2,004,907,609.
35
362,304,068.86
2,367,211,678.
21
0.00 0.00
产品特有风险
流动性风险
平安交易型货币 2017 年半年度报告
第 57 页 共 57 页
§12 备查文件目录
12.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会批准设立平安大华交易型货币市场基金的文件；
2、平安大华交易型货币市场基金基金合同；
3、平安大华交易型货币市场基金托管协议；
4、平安 大华交易型货币市场基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件；
6、报告期内平安大华交易型货币市场基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
12.3 查阅方式
（1 ）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11 ：30 ，13：00-17 ：00 。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2 ）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com 。
平 安 大 华基 金管 理 有限 公司
2017 年 8 月 28 日
