平安大华安盈保本混合型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理人： 平安大华 基金管理 有限公司
基 金 托管人： 平安银行 股份有限 公司
送 出 日期：2017 年 8 月28 日 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一 定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................7
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................8
§3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 ..............................................................................................9
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................9
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................9
3.3 其他指标 .................................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 15
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明 ....... 16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 16
§6 半年 度财 务会 计 报告 （未 经审 计） ..................................................................................... 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 18 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 20
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 50
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 50
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 50
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 51
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 52
7.5 期末 按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 55
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 55
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 55
7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明 .......................................................... 56
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 56
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 56
§8 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 58
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 58
§9 开放 式基 金份 额 变动 .......................................................................................................... 59
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 60
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 60
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 60
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 60
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 61
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 64
§ 11 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 65 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.................................. 65
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 66
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 66
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 66
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 66
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§2
基金简介
2.1 基 金 基 本情 况
基金名称 平安大华安盈保本混合型证券投资基金
基金简称 平安大华安盈保本混合
场内简称 -
基金主代码 002537
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 4 月 22 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,463,998,206.64 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基 金 产 品说 明
投资目标
本基金以本金安全为目标，通过有效的组合管理，力
争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。
投资策略
本基金采用恒定比例组合保险策略和时间不变性投资
组合 保险 策略 ， 建立 和运 用严 格的 动态 资产 数量 模型，
动态调整基金资产在稳健资产和风险资产的投资比
例，以保证在保本期到期时基金资产净值不低于事先
设定 的目 标， 并在 此基 础上 实现 基金 资产 的稳 定增 值。
业绩比较基准 每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种，预期收益平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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和预期风险高于货币市场基金，低于股票基金和一般
混合基金。
2.3 基 金 管 理人 和基 金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 方琦
联系电话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地址
深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
深圳市罗湖区深南东路 5047 号
邮政编码 518048 518001
法定代表人 罗春风 谢永林
2.4 信 息 披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载 基金 半 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
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2.5 其 他 相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 平安大华基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路 5033
号平安金融中心 34 层
基金保证人 深圳市高新投集团有限公司
深圳市深南大道7028 号时代科技大
厦 22 层、23 层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会 计数 据和 财 务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 14,015,286.65
本期利润 21,425,438.16
加权平均基金份额本期利润 0.0135
本期加权平均净值利润率 1.34%
本期基金份额净值增长率 1.30%
3.1.2 期末数据和指 标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 24,132,336.25
期末可供分配基金份额利润 0.0165
期末基金资产净值 1,488,130,542.89
期末基金份额净值 1.016
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 1.60%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期 末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于
所列数字；
3.2 基 金 净 值表 现
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3.2.1 基 金 份 额净 值增 长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.69% 0.05% 0.22% 0.01% 0.47% 0.04%
过去三个月 0.69% 0.04% 0.67% 0.01% 0.02% 0.03%
过去六个月 1.30% 0.05% 1.34% 0.01% -0.04% 0.04%
过去一年 1.40% 0.06% 2.74% 0.01% -1.34% 0.05%
自基金合同
生效起至今
1.60% 0.06% 3.28% 0.01% -1.68% 0.05%
注：1 、 本基 金是 保本 型基 金， 保本 周期 为三 年， 保本 但不 保证 收益 率。 在目 前国 内金 融市 场环 境
下，银行定期存款类似保本定息产品，因此，本基金以三年银行定期存款 税后收益率作为本基金
的业绩比较基准，可以合理地衡 量比较基金保本的有效性，能够使投资人 理性判断本基金产品的
风险收益特征。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
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3.2.2 自 基 金 合同 生效 以 来基 金份 额累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收
益 率 变 动的 比较
1、本基金基金合同于 2016 年 4 月 22 日正式生效，截至报告期末已满一年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定 ， 基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日 起六 个月 内使 基金 的投 资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结 束时各项资产配置比例
符合合同约定．
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理人 及基 金 经理 情况
4.1.1 基 金 管 理人 及其 管 理基 金的 经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华" ）经中国证监会证监许可【2010 】1917 号
文批准设立。平安大华总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注册
资本金最高的基金公司之一。目前公司股 东为平安信托有限责任公司， 持有股份 60.7% ；新加坡
大华资产管理有限公司，持有股份 25% ；三亚盈湾旅业有限公司，持有股份 14.3% 。
平安大华秉承 “ 规范 、 诚信 、 专业 、 创新 ” 企业 管理 理念 ， 致力 于通 过持 续稳 定的 投资 业绩 ，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和 高品质的理 财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司.截 至到 2017 年二
季度末，公司旗下共有 39 只公募基金，公募 基金 管理规模突破 1200 亿元 人民币 。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孙健
平安大
华安盈
保本混
合型证
券投资
基金基
金经理、
投资研
究部执
行总经
理
2016 年 4 月 22
日
- 16 年
孙健先生，投资研究部执
行总经理，基金经理，硕
士。曾任湘财证券有限责
任公司资产管理总部投资
经理，中国太平人寿保险
有限公司投资部、太平资
产管理有限公司组合投资
经理，摩根士丹利华鑫货
币市场基金基金经理，银
华基金管理有限公司固定
收益部副总监、银华货币
市场基金基金经理、银华平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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信用债券型基金基金经
理。2011 年 9 月加入平 安
大华基金公司，任投资研
究部固定收益研究员，现
担任“平安大华添利债券
型证券投资基金” 、 “平安
大华日增利货币市场基
金” 、 “平 安大 华保 本混 合
型证券投资基金” 、 “ 平安
大华安心保本混合型证券
投资 基金 ” 、 “平 安大 华安
享保本混合型证券投资基
金” 、 “平 安大 华安 盈保 本
混合型证券投资基金” 、
“平安大华惠盈纯债债券
型证券投资 基金 ” 、 “平 安
大华智能生活灵活配置混
合型证券投资基金”基金
经理 。
1、此处的 “ 任职日期 ”为基金合同生效之日， “离任日期 ” 为公告确定的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法 》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华安盈保本混合型证券投资基金基金合同》 和其他有关法
律法 规的 规定 ， 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的 基础 上，
为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 没有损害基金份额持有
人利益。基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
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4.3 管 理 人 对报 告期 内 公平 交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 执行 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易 公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口， 对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析， 各投资组合交易过程中
不存在显著的交易价差，不存在 不公平交易的情况。
4.3.2 异 常 交 易行 为的 专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管 理 人 对报 告期 内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明
4.4.1 报 告 期 内基 金投 资 策略 和运 作分 析
今年上半年债券市场延续了调整的走势，波动较大，债券市场 5 月份收益率达到历史中高水
平，短期银行存单和债券收益率具备较高投资价值，6 月份央行提前续做 MLF 给市场宽松预期，
银行行业自查报告截止时间延后 3 个月，都表明了缓解市场情绪的态度。前期发 债收益率大幅上
升至企业信贷成本以上，造成大量债券取消发行，影响实体融资，M2 数据，理财数据都显著下行
取得去杠杆阶段性成果。报告期内，本基金保持了较低的权益仓位，主要 债券仓位以存单和短融
组成，二季度本基金也择机增持了中长期限利率债券。
4.4.2 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.016 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.30% ，业绩
比较基准收益率为 1.34% 。
4.5 管 理 人 对宏 观经 济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展望下半年，本基金认为政策将以稳定为主，不会再加码；中长期经济 增速面临下行压力，平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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投资增 速回落是大概率，全球央行在紧缩的道路上继续前行，将给中国债 券造成基本面和政策面
的背 离机 会。 城投 债券 收益 率回 到 2012 年时 期水 平， 部分 中短 期企 业债 具备 配置 价值 ， 在目 前短
期利率仍旧不高的情况下，配置信用债券获取较高的票息收益。
4.6 管 理 人 对报 告期 内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于 估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相 关人员组成。估 值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公 司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被 歪曲以免对基金份额持
有人产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其 按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对报 告期 内 基金 利润 分配 情况 的说 明
遵照本基金基金合同的规定，本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、 基金 资产 净值 低
于 5000 万人民币 的情形。 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内本 基金 托 管人 遵规 守信 情况 声明
本报 告期 内， 平安 银行 股份 有限 公司 （以 下称 “本 托管 人” ） 在对 平安 大华 安盈 保本 混合 型证
券投 资基 金 （以 下称 “本 基金 ” ） 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等 情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计 算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的 复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对本 半年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整 。 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 平安大华安盈保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,827,127.49 39,314,583.14
结算备付金
70,059.76 3,409,799.35
存出保证金
313,264.27 490,764.84
交易性金融资产 6.4.7.2 1,567,397,587.10 1,638,202,026.09
其中：股票投资
5,732,884.00 2,503,415.79
基金投资
- -
债券投资
1,561,664,703.10 1,615,698,610.30
资产支持证券投资
- 20,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 5,000,000.00
应收证券清算款
2,010,788.65 -
应收利息 6.4.7.5 23,076,449.86 21,938,404.06
应收股利
- -
应收申购款
395.25 4,743.05
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 399.37 -
资产总计
1,598,696,071.75 1,708,360,320.53
负 债 和 所有 者权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
105,093,804.86 -
应付证券清算款
1,127,716.85 5,000,000.00
应付赎回款
2,338,991.06 1,957,257.83
应付管理人报酬
1,480,714.87 1,748,265.45
应付托管费
246,785.80 291,377.57
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 17,918.38 750,119.25
应交税费
- -
应付利息
32,024.22 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 227,572.82 199,689.41
负债合计
110,565,528.86 9,946,709.51
所 有 者 权益 ：
实收基金 6.4.7.9 1,463,998,206.64 1,693,667,568.63
未分配利润 6.4.7.10 24,132,336.25 4,746,042.39
所有者权益合计
1,488,130,542.89 1,698,413,611.02
负债和所有者权益总计
1,598,696,071.75 1,708,360,320.53
报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0160 元，基金份额总额 1,463,998,206.64 份。
6.2 利润表
会计主体： 平安大华安盈保本混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 19 页 共 66 页
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
2016 年 4 月22 日(基
金合同生效日) 至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
33,801,547.67 10,117,627.03
1. 利息收入
28,584,523.88 9,593,806.99
其中：存款利息收入 6.4.7.11 249,623.76 6,562,152.15
债券利息收入
27,674,262.76 1,202,586.10
资产支持证券利息收入
415,758.90 37,873.97
买入返售金融资产收入
244,878.46 1,791,194.77
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以“- ”填列）
-3,243,037.66 -1,228,215.94
其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,651,459.08 -1,304,877.88
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -6,909,132.37 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 14,635.63 76,661.94
3. 公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17
7,410,151.51 1,752,035.98
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填列） 6.4.7.18 1,049,909.94 -
减： 二 、费 用
12,376,109.51 5,456,400.29
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,520,896.79 4,387,393.89
2．托管费 6.4.10.2.2 1,586,816.17 731,232.36
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 558,519.54 195,999.63
5．利息支出
490,443.03 60,074.31
其中：卖出回购金融资产支出
490,443.03 60,074.31 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 20 页 共 66 页
6．其他费用 6.4.7.20 219,433.98 81,700.10
三、利润总额（亏 损总额以“-”
号填列）
21,425,438.16 4,661,226.74
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
21,425,438.16 4,661,226.74
6.3 所 有 者 权益 （基 金 净值 ）变 动表
会计主体： 平安大华安盈保本混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
1,693,667,568.63 4,746,042.39 1,698,413,611.02
二、 本 期经 营活 动 产生
的基 金 净值 变动 数 （本
期利润）
- 21,425,438.16 21,425,438.16
三、 本 期基 金份 额 交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-229,669,361.99 -2,039,144.30 -231,708,506.29
其中：1. 基金申购款 802,242.43 6,954.90 809,197.33
2.基金赎回款 -230,471,604.42 -2,046,099.20 -232,517,703.62
四、 本 期向 基金 份 额持
有人 分 配利 润产 生 的基
- - - 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 21 页 共 66 页
金净 值 变动 （净 值 减少
以“- ”号填列）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
1,463,998,206.64 24,132,336.25 1,488,130,542.89
项目
上年度可比期间
2016 年 4 月 22 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
1,937,600,625.82 - 1,937,600,625.82
二、 本 期经 营活 动 产生
的基 金 净值 变动 数 （本
期利润）
- 4,661,226.74 4,661,226.74
三、 本 期基 金份 额 交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本 期向 基金 份 额持
有人 分 配利 润产 生 的基
金净 值 变动 （净 值 减少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
1,937,600,625.82 4,661,226.74 1,942,261,852.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 罗春风______
______ 林婉文______
____ 胡明____ 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 22 页 共 66 页
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情 况
平安 大 华安 盈保 本 混合 型证 券 投资 基金(以下 简称 “本基 金 ”) 经中 国证 券 监督 管理 委 员会
(以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监 许可[2016]456 号《关于准予平安大华安盈 保本混合型证券投资
基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》
和《平安大华安盈保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约型开放式，
存续 期限 不定 ， 首次 设立 募集 不包 括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 1,937,018,038.53 元， 经普 华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016) 第 294 号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案， 《平安大华安盈保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年 4 月 22 日正 式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,937,600,625.82 份基金份额，其中 认购资金利息折合
582,587.29 份基 金份 额。 本基 金的 基金 管理 人为 平安 大华 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 平安
银行股份有限公司 ( 以下简称 “平安银行 ”) 。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华安盈保本混合型 证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 国内依法发行上市的股
票( 包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债 券、 国 债期 货、 股指 期货 、权
证和 货币 市场 工具 以及 法 律法 规或 中 国证 监会 允许 基金 投 资的 其他 金融 工具( 但须 符合 中 国证 监
会相关规定)。 本基 金将 投资 对象 主要 分为 稳健 资产 和风 险资 产， 其中 稳健 资产 包括 国内 依法 发行
上市 的国 债、 央行 票据 、 金融 债、 地方 政府 债、 企业 债、 公司 债 、 短期 融资 券、 超级 短期 融资 券、
可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、债券回 购、银行存款、中期票
据、次级债券、中小企业私募债等法律法规和中国证监会允许基金投资的 固定收益 资产、国债期
货、现金等货币市场工具等；风险资产为股票、权证、股指期货等。本基 金的业绩比较基准为：
每个保本期起始日的三年 期银行定期存款税后收益率。
6.4.2 会 计 报 表的 编制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 23 页 共 66 页
“中国基金业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《平 安大 华安 盈保 本混 合型 证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实 务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业会 计准 则 及其 他有 关规 定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计政 策和 会 计估 计
本报告期间所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。
6.4.5 会 计 政 策和 会计 估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计 政 策变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正的 说明
本基金在本报告期间无需 说明的 会计差错更正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策
的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不 属于 营业 税征 收范 围， 不征 收营 业税 。平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 24 页 共 66 页
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016 年5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得的 企 业债 券利 息收 入 ，应 由发 行债 券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代 扣 代缴
20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按
50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前
取得的股息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务报 表项 目 的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 5,827,127.49
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 5,827,127.49
平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 25 页 共 66 页
6.4.7.2 交 易 性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,960,727.45 5,732,884.00 -227,843.45
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 157,234,935.64 153,206,703.10 -4,028,232.54
银行间市场 1,412,924,716.64 1,408,458,000.00 -4,466,716.64
合计 1,570,159,652.28 1,561,664,703.10 -8,494,949.18
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,576,120,379.73 1,567,397,587.10 -8,722,792.63
6.4.7.3 衍 生 金 融资 产/负债
本基金于本期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返 售金 融 资产 期末 余额
本基金于本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断式 逆回 购 交易 中取 得的 债券
本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 6,993.06 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 26 页 共 66 页
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结 算备付金利息 28.35
应收债券利息 23,069,301.55
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 126.90
合计 23,076,449.86
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
其他应收款 399.37
待摊费用 -
合计 399.37
6.4.7.7 应 付 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 11,903.55
银行间市场应付交易费用 6,014.83
合计 17,918.38
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 27 页 共 66 页
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 26,738.84
预提费用 200,833.98
合计 227,572.82
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,693,667,568.63 1,693,667,568.63
本期申购 802,242.43 802,242.43
本期赎回( 以"-" 号填列) -230,471,604.42 -230,471,604.42
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,463,998,206.64 1,463,998,206.64
注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 21,471,127.81 -16,725,085.42 4,746,042.39
本期利润 14,015,286.65 7,410,151.51 21,425,438.16
本期 基金 份额 交易 -4,103,255.98 2,064,111.68 -2,039,144.30 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 28 页 共 66 页
产生的变动数
其中：基金申购款 13,709.36 -6,754.46 6,954.90
基金赎回款 -4,116,965.34 2,070,866.14 -2,046,099.20
本期已分配利润 - - -
本期末 31,383,158.48 -7,250,822.23 24,132,336.25
6.4.7.11 存 款 利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 239,093.57
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 6,364.69
其他 4,165.50
合计 249,623.76
6.4.7.12 股 票 投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收 益 —— 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 210,620,403.53
减：卖出股票成本总额 206,968,944.45
买卖股票差价收入 3,651,459.08
平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 29 页 共 66 页
6.4.7.13 债 券 投 资收 益
6.4.7.13.1 债 券 投 资收 益项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017 年6月30 日
债券投资收益 —— 买 卖债券（ 债转股及债券
到期兑付）差价收入
-6,909,132.37
债券投资收益 —— 赎回差价收入 -
债券投资收益 —— 申购差价收入 -
合计 -6,909,132.37
6.4.7.13.2 债 券 投 资收 益 —— 买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017 年6月30日
卖出债券（债转股 及债券到期兑 付）成交总
额
1,560,001,781.90
减：卖出债券（债 转股及债券到 期兑付）成
本总额
1,537,830,536.40
减：应收利息总额 29,080,377.87
买卖债券差价收入 -6,909,132.37
6.4.7.13.3 债 券 投 资收 益 —— 赎回差价收入
本基金本报告期无债券投资产生的债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债 券 投 资收 益 —— 申购 差价收入
本基金本报告期无债券投资产生的债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资 产 支 持证 券投 资 收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 30 页 共 66 页
6.4.7.14 贵 金 属 投资 收益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投资 收益 项 目构 成
本基金本报告期未发生贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵 金 属 投资 收益—— 买卖贵金 属差价收入
本基金本报告期未发生贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵 金 属 投资 收益—— 赎回差价收入
本基金本报告期未发生贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵 金 属 投资 收益—— 申购差价收入
本基金本报告期未发生贵金属投资。
6.4.7.15 衍 生 工 具收 益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具收 益 —— 买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具收 益 —— 其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 14,635.63
基金投资产生的股利收益 -
合计 14,635.63
6.4.7.17 公 允 价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产 7,410,151.51 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 31 页 共 66 页
—— 股票投资 -646,185.24
—— 债券投资 8,056,336.75
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 7,410,151.51
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 1,049,909.94
合计 1,049,909.94
注： 本基 金的 赎回 费率 按持 有期 间递 减， 对持 续持 有期 少于 30 日的 投资 人， 将赎 回费 全额 计入 基
金财产；对持续持有期大于 30 日(含) 但少于3 个月的投资人，赎回费总额的 75% 计入基金财产；
对持续持有期长于 3 个月(含)但少于 6 个月的投资人，将赎回费总额的 50%计入基金财产；对持
续持有期长于 6 个月(含) 的投资人，将赎回费总额的 25% 计入基金财产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 549,994.54
银行间市场交易费用 8,525.00
合计 558,519.54
平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 32 页 共 66 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费用 52,068.27
信息披露费 148,765.71
银行间账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 219,433.98
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此， 无需作披露的分部报
告。
6.4.8 或 有 事 项、 资产 负 债表 日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无需 作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债表 日后 事 项
截至 本财务报表批准报出日，本基金并无需 作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告 期存 在控 制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期与 基金 发 生关 联交 易的 各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司（ ” 平安大华
“ ）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司("平安银行") 基金托管人
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 33 页 共 66 页
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公 司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券有限责任公司（ ” 平安证券 “ ） 基金管理人的股东的子公司
中国平安保险(集团) 股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
中国平安人寿保险股份有限公司（ “ 中国
平安 ” ）
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期及 上年 度 可比 期间 的关 联方 交易
6.4.10.1 通 过 关 联方 交易 单 元进 行的 交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易 。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购交 易
本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关联 方的 佣 金
本基金本报告期内无应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年4月22日(基金合同生效日)
至2016 年6月30日 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 34 页 共 66 页
当期发生的基金应支付
的管理费
9,520,896.79 4,387,393.89
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
3,464,841.27 962,016.69
注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人管理费 按前 一 日基 金资 产净 值 1.20% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人管理费 ＝前一日基金资产净值 X1.20%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017 年6月30日
上年度可比期间
2016 年4 月22 日( 基金合同生效
日) 至2016 年6月30日
当期发生的基金应支付
的 托管费
1,586,816.17 731,232.36
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年 费 率计 提， 逐日 累计 至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.20%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售 服 务费
本报告期及上年度可比期间均无支付给关联方的销售服务费。
6.4.10.3 与 关 联 方进 行银 行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各 关 联 方投 资本 基 金的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基 金管 理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
本基金的基金管 理人于本期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除 基金 管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
本基金于本期末未有其他关联方投资本基金的情况。 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 35 页 共 66 页
6.4.10.5 由 关 联 方保 管的 银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年4 月22 日(基金合同生效日) 至2016 年
6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行 5,827,127.49 239,093.57 455,636.38 363,394.44
平安银行 - - 300,000,000.00 870,000.49
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，活期存款按银行同业 利率计息，定期存款按
协议利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在承 销期 内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其 他 关 联交 易事 项 的说 明
本基金本报告期无需 作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本 基 金持 有的 流 通受 限证 券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证 券
本基金无因认购新发/增发证券而于 期末持有流通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有的 暂时 停 牌等 流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601069
西部
黄金
2017
年 4
月 18
日
重大
事项
26.26 - - 1,000 24,187.18 26,260.00 - 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 36 页 共 66 页
002418
康盛
股份
2017
年 3
月 20
日
重大
事项
9.31
2017
年 7
月 10
日
8.38 1,000 9,202.80 9,310.00 -
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因重大事项可能产生重大影响被暂时停牌的股票，
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末 债 券正 回购 交 易中 作为 抵押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场 债券 正 回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 50,093,804.86 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期 末 估 值 单
价
数量（张） 期末估值总额
011763006
17 首钢
SCP003
2017 年7 月
4 日
100.14 506,000 50,670,840.00
合计
506,000 50,670,840.00
6.4.12.3.2 交 易 所 市场 债券 正 回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ， 本基 金从 事证 券交 易所 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回
购证券款余额 55,000,000.00 元，于 2017 年7 月 10 日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质
押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金 融 工 具风 险及 管 理
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基
金管理人制订了政策 和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制 委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 37 页 共 66 页
6.4.13.1 风 险 管 理政 策和 组 织架 构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基
金管理人制订了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基 金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制 委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、 法律合规监察部 和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大 。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限 责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意 见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按 短 期 信用 评级 列 示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
A-1
160,524,000.00 279,589,000.00
A-1 以下
- 585,610,400.00
未评级
823,228,000.00 -
合计
983,752,000.00 865,199,400.00
注：以上按短期信用评级的债券投资未评级的债券投资为国债、金融债及短期融资券。
6.4.13.2.2 按 长 期 信用 评级 列 示的 债券 投资
单位：人民币元 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 38 页 共 66 页
长期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
AAA
135,700,000.00 87,438,000.00
AAA 以下
243,935,703.10 602,479,210.30
未评级
198,277,000.00 60,582,000.00
合计
577,912,703.10 750,499,210.30
注：以上按长期信用评级的债券投资未评级债券为金融债。
6.4.13.3 流 动 性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合
理的 价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险 管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指 标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差 的投资品种比例以及流通受限制 的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ，且 本基 金与 由本 基金 的基 金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金所持部分证券
在证券交易所上市，其余亦可在银行间同 业市场交易，因此除附注中列示 的部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外， 本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日， 本基 金所 承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息， 可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即 为未折现的合约到期现
金流量。
平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 39 页 共 66 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对 于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并 通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞 口
单位：人民币元
本
期
末
201
7 年
6 月
30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
5,827,127.49 - - - - - 5,827,127.49
结
算
备
70,059.76 - - - - - 70,059.76 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 40 页 共 66 页
付
金
存
出
保
证
金
313,264.27 - - - - - 313,264.27
交
易
性
金
融
资
产
307,984,000.0
0
292,666,000.0
0
443,156,000.0
0
409,707,703.1
0
108,151,000.0
0
5,732,884.00 1,567,397,587.1
0
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 2,010,788.65 2,010,788.65
应
收
利
息
- - - - - 23,076,449.8
6
23,076,449.86
应
收
申
购
- - - - - 395.25 395.25 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 41 页 共 66 页
款
其
他
资
产
- - - - - 399.37 399.37
资
产
总
计
314,194,451.5
2
292,666,000.0
0
443,156,000.0
0
409,707,703.1
0
108,151,000.0
0
30,820,917.1
3
1,598,696,071.7
5
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
105,093,804.8
6
- - - - - 105,093,804.86
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 1,127,716.85 1,127,716.85
应
付
- - - - - 2,338,991.06 2,338,991.06 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 42 页 共 66 页
赎
回
款
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 1,480,714.87 1,480,714.87
应
付
托
管
费
- - - - - 246,785.80 246,785.80
应
付
交
易
费
用
- - - - - 17,918.38 17,918.38
应
付
利
息
- - - - - 32,024.22 32,024.22
其
他
负
债
- - - - - 227,572.82 227,572.82 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 43 页 共 66 页
负
债
总
计
105,093,804.8
6
- - - - 5,471,724.00 110,565,528.86
利
率
敏
感
度
缺
口
209,100,646.6
6
292,666,000.0
0
443,156,000.0
0
409,707,703.1
0
108,151,000.0
0
25,349,193.1
3
1,488,130,542.8
9
上
年
度
末
201
6 年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
39,314,583.14 - - - - - 39,314,583.14
结
算
3,409,799.35 - - - - - 3,409,799.35 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 44 页 共 66 页
备
付
金
存
出
保
证
金
490,764.84 - - - - - 490,764.84
交
易
性
金
融
资
产
50,195,000.00 240,248,000.0
0
705,449,400.0
0
635,051,226.8
0
4,754,983.50 2,503,415.79 1,638,202,026.0
9
买
入
返
售
金
融
资
产
5,000,000.00 - - - - - 5,000,000.00
应
收
利
息
- - - - - 21,938,404.0
6
21,938,404.06
应
收
- - - - - 4,743.05 4,743.05 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 45 页 共 66 页
申
购
款
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
98,410,147.33 240,248,000.0
0
705,449,400.0
0
635,051,226.8
0
4,754,983.50 24,446,562.9
0
1,708,360,320.5
3
负
债
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 5,000,000.00 5,000,000.00
应
付
赎
回
款
- - - - - 1,957,257.83 1,957,257.83
应
付
管
理
- - - - - 1,748,265.45 1,748,265.45 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 46 页 共 66 页
人
报
酬
应
付
托
管
费
- - - - - 291,377.57 291,377.57
应
付
交
易
费
用
- - - - - 750,119.25 750,119.25
其
他
负
债
- - - - - 199,689.41 199,689.41
负
债
总
计
- - - - - 9,946,709.51 9,946,709.51
利
率
敏
感
度
缺
口
98,410,147.33 240,248,000.0
0
705,449,400.0
0
635,051,226.8
0
4,754,983.50 14,499,853.3
9
1,698,413,611.0
2
平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的 敏感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期 末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降升 25
个基点
2,585,621.22 4,489,747.17
市场利率上升 25 个
基点
-2,566,747.29 -4,471,120.53
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下 ”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合 构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进 行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组 合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金 在保 本期 内投 资稳 健资 产占 基金 资
产的比例不低于 60% ；基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资
产净值的 5% ；投资风险资产占基金资产的比例不高于 40% ；基金持有全部权证的市值不高于基金
资产净值的 3%。 此外 ， 本基 金的 基金 管理 人每 日对 本基 金所 持有 的证 券价 格实 施监 控， 定期 运用
多种定量方法对基金进行风险度 量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
于2017 年6 月30 日， 本基 金持 有的 交易 性 权益 类投 资公 允价 值仅 占基 金净 资产 的0.39% （2016
年 12 月 31 日:0.15% ） ， 因此 当市 场价 格发 生合 理、 可能 的变 动时 ， 对于 本基 金资 产净 值无 重大 影
响(2016 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 5,732,884.00 0.39 2,503,415.79 0.15
交易性金融资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－ 贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,732,884.00 0.39 2,503,415.79 0.15
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风 险的 敏 感性 分析
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的交易 性权益类投资公允价值仅占基金净资产的 0.39% （2016
年 12 月 31 日:0.15% ） ， 因此 当市 场价 格发 生合 理、 可能 的变 动时 ， 对于 本基 金资 产净 值无 重大 影
响(2016 年 12 月 31 日：同)。
6.4.14 有 助 于 理解 和分 析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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6.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年 8 月 25 日经本基金的基金管理人批准。 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金资 产组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 5,732,884.00 0.36
其中：股票 5,732,884.00 0.36
2 固定收益投资 1,561,664,703.10 97.68
其中：债券 1,561,664,703.10 97.68
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,897,187.25 0.37
7 其他各项资产 25,401,297.40 1.59
8 合计 1,598,696,071.75 100.00
7.2 期 末 按 行业 分类 的 股票 投资 组合
7.2.1 报 告 期 末按 行业 分 类的 境内 股票 投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 26,260.00 0.00
C
制造业 4,244,036.00 0.29
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供
应业
11,260.00 0.00 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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E
建筑业 - -
F
批发和零售业 2,688.00 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务
业
1,438,201.00 0.10
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 10,439.00 0.00
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 5,732,884.00 0.39
7.2.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 港股通 投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
金额单位：人民币 元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601966 玲珑轮胎 70,000 1,570,100.00 0.11
2 603228 景旺电子 30,000 1,447,500.00 0.10
3 600850 华东电脑 67,300 1,438,201.00 0.10 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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4 300476 胜宏科技 50,000 1,181,500.00 0.08
5 601069 西部黄金 1,000 26,260.00 0.00
6 002217 合力泰 2,000 19,760.00 0.00
7 002185 华天科技 2,000 14,480.00 0.00
8 600856 中天能源 1,000 11,260.00 0.00
9 002400 省广股份 1,300 10,439.00 0.00
10 002418 康盛股份 1,000 9,310.00 0.00
11 600120 浙江东方 100 2,688.00 0.00
12 601233 桐昆股份 100 1,386.00 0.00
7.4 报 告 期 内股 票投 资 组合 的重 大变 动
7.4.1 累 计 买 入金 额超 出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601229 上海银行 15,305,076.54 0.90
2 601377 兴业证券 13,479,563.25 0.79
3 601788 光大证券 11,809,630.00 0.70
4 000415 渤海金控 11,642,594.00 0.69
5 601198 东兴证券 11,631,415.88 0.68
6 600120 浙江东方 11,593,603.00 0.68
7 600835 上海机电 10,091,995.80 0.59
8 600343 航天动力 8,422,039.24 0.50
9 600894 广日股份 8,344,594.20 0.49
10 601766 中国中车 6,840,192.00 0.40
11 601688 华泰证券 6,653,712.00 0.39 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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12 300101 振芯科技 6,623,644.68 0.39
13 600372 中航电子 6,605,640.00 0.39
14 603328 依顿电子 5,253,635.10 0.31
15 002013 中航机电 5,119,608.94 0.30
16 002714 牧原股份 5,065,927.06 0.30
17 600030 中信证券 4,984,950.00 0.29
18 600970 中材国际 4,670,327.50 0.27
19 002353 杰瑞股份 3,390,403.00 0.20
20 300410 正业科技 3,388,172.67 0.20
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以 成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金 额超 出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601229 上海银行 15,835,910.43 0.93
2 601377 兴业证券 13,595,531.20 0.80
3 601788 光大证券 11,879,679.00 0.70
4 600120 浙江东方 11,785,259.40 0.69
5 601198 东兴证券 11,706,497.08 0.69
6 000415 渤海金控 11,561,097.00 0.68
7 600835 上海机电 10,476,987.41 0.62
8 600894 广日股份 8,234,324.15 0.48
9 600343 航天动力 8,233,177.15 0.48
10 601766 中国中车 7,124,366.00 0.42
11 601688 华泰证券 6,794,749.00 0.40
12 300101 振芯科技 6,709,237.36 0.40
13 600372 中航电子 6,463,736.00 0.38 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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14 002013 中航机电 5,112,126.02 0.30
15 002714 牧原股份 5,064,007.57 0.30
16 600030 中信证券 5,038,810.00 0.30
17 603328 依顿电子 4,913,330.42 0.29
18 600970 中材国际 4,875,309.93 0.29
19 601881 中国银河 3,736,237.00 0.22
20 002241 歌尔股份 3,619,554.76 0.21
注： “卖 出金 额” 按买 卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以 成交 数量 ）填 列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入 股 票的 成本 总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 210,844,597.90
卖出股票收入（成交）总额 210,620,403.53
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债券 品种 分 类的 债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 15,834,000.00 1.06
2 央行票据 - -
3 金融债券 256,573,000.00 17.24
其中：政策性金融债 198,277,000.00 13.32
4 企业债券 146,392,087.60 9.84
5 企业短期融资券 390,808,000.00 26.26
6 中期票据 168,133,000.00 11.30
7 可转债 （可交换债） 6,814,615.50 0.46
8 同业存单 577,110,000.00 38.78
9 其他 - - 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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10 合计 1,561,664,703.10 104.94
7.6 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 111710302
17 兴业银行
CD302
1,600,000 156,528,000.00 10.52
2 111715193
17 民生银行
CD193
1,500,000 146,745,000.00 9.86
3 111718104
17 华夏银行
CD104
1,000,000 97,790,000.00 6.57
4 041656021
16 云投
CP002
700,000 70,455,000.00 4.73
5 011763006
17 首钢
SCP003
600,000 60,084,000.00 4.04
7.7 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报告期末未持有权证。
平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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7.10 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投资 股指 期 货的 投资 政策
本基金本报告期内无股指期货投资。
7.11 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期 国 债期 货投 资 政策
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11.2 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债期 货投 资 评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.12 投 资 组 合报 告附 注
7.12.1
基金投资的前十名 证券的发行主体本期没有出 现被 监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告 编 制日 前一
年 内 受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2
基 金 投 资的 前十 名股 票中 ，没 有投 资超 出基 金合 同规 定备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末 其 他各 项资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 313,264.27
2 应收证券清算款 2,010,788.65
3 应收股利 -
4 应收利息 23,076,449.86
5 应收申购款 395.25
6 其他应收款 399.37 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,401,297.40
7.12.4 期 末 持 有的 处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128010 顺昌转债 6,814,615.50 0.46
7.12.5 期 末 前 十名 股票 中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 601069 西部黄金 26,260.00 0.00 停牌
2 002418 康盛股份 9,310.00 0.00 停牌
7.12.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
由于 四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基 金份 额持 有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
84,114 17,404.93 681,059,000.00 46.52% 782,939,206.64 53.48%
8.2 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
30,000.12 0.0020%
8.3 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 4 月 22 日 ）基金份额总额 1,937,600,625.82
本报告期期初基金份额总额 1,693,667,568.63
本报告期基金总申购份额 802,242.43
减:本报告期基金总 赎回份额 230,471,604.42
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,463,998,206.64
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§10 重大事件揭示
10.1 基 金 份 额持 有人 大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人 、基 金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动
1 、经 平安 大华 基 金管 理有 限公 司第 二届 董 事会 第三 十八 次会 议审 议通 过， 由付 强 先生 任职
公司副总经理，任职日期为 2017 年 1 月 20 日。
2、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过，由李兆良 先生、李娟娟
女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职公司
第三届董事会董事，任职日期为 2017 年 6 月 1 日。
3、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过，由巢傲文先生、李峥女
士接替张云平、毛晴峰先生为第三届监事会监事，任职日期为 2017 年 6 月 1 日。
10.3 涉 及 基 金管 理人 、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策 略的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进行 审计 的 会计 师事 务所 情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管 理 人 、托 管人 及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
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10.7 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国联证券 2 60,230,715.75 14.29% 42,841.86 14.24% -
申万宏源 2 60,172,547.27 14.28% 42,800.07 14.22% -
中信建投 2 50,475,616.72 11.98% 35,903.15 11.93% -
海通证券 2 43,636,642.55 10.36% 31,037.57 10.31% -
天风证券 2 31,104,940.96 7.38% 22,124.73 7.35% -
华林证券 2 25,624,547.65 6.08% 18,226.97 6.06% -
华泰证券 2 23,646,759.92 5.61% 16,819.98 5.59% -
东兴证券 2 22,960,772.35 5.45% 16,332.03 5.43% -
西南证券 1 18,268,796.54 4.34% 12,994.56 4.32% -
长江证券 1 16,617,890.28 3.94% 11,820.29 3.93% -
渤海证券 1 15,617,946.00 3.71% 11,109.40 3.69% -
恒泰证券 2 11,220,303.50 2.66% 8,205.35 2.73% -
英大证券 1 7,661,273.18 1.82% 5,449.46 1.81% -
中泰证券 1 7,552,265.69 1.79% 5,372.03 1.79% -
广发证券 2 7,302,406.14 1.73% 6,181.14 2.05% -
国信证券 2 5,590,257.40 1.33% 3,976.29 1.32% -
银河证券 2 5,025,608.21 1.19% 3,574.71 1.19% -
方正证券 2 3,981,933.00 0.95% 2,832.30 0.94% -
万联证券 2 3,830,502.50 0.91% 2,724.61 0.91% -
光大证券 2 789,637.00 0.19% 561.68 0.19% -
联讯证券 2 44,539.83 0.01% 31.68 0.01% - 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 62 页 共 66 页
民生证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
东北证券 5 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1 ）研究实力
（2 ）业务服务水平
（3 ）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4 ）专题类服务
2、 本基 金管 理人 负责 根据 上述 选择 标准 ， 考察 后与 确定 选用 交易 单元 的券 商签 订 交易单元租用协
议。
10.7.2 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国联证券 32,689,020.77 12.43% 48,000,000.00 12.28% - - 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 63 页 共 66 页
申万宏源 1,154,101.75 0.44% 70,000,000.00 17.91% - -
中信建投 6,618,816.06 2.52% 100,900,000.00 25.81% - -
海通证券 3,114,139.65 1.18% 16,000,000.00 4.09% - -
天风证券 - - - - - -
华林证券 7,850,721.23 2.99% - - - -
华泰证券 76,181.10 0.03% 40,000,000.00 10.23% - -
东兴证券 5,968,547.54 2.27% 51,000,000.00 13.05% - -
西南证券 2,375,158.32 0.90% - - - -
长江证券 239,915.50 0.09% - - - -
渤海证券 - - - - - -
恒泰证券 - - 11,000,000.00 2.81% - -
英大证券 30,212,794.53 11.49% - - - -
中泰证券 - - - - - -
广发证券 169,993.10 0.06% - - - -
国信证券 149,040,722.59 56.67% - - - -
银河证券 - - 25,000,000.00 6.40% - -
方正证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
光大证券 2,781,842.50 1.06% - - - -
联讯证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - - 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 64 页 共 66 页
川财证券 - - 9,000,000.00 2.30% - -
华创证券 2,037,260.27 0.77% - - - -
华福证券 - - - - - -
安信证券 18,649,541.80 7.09% 20,000,000.00 5.12% - -
10.8 其 他 重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
平安大华安盈保本混合型证券投
资基金 2016 年第 4 季度报告
中国 证券 报、 证券 时
报、 上海 证券 报、 公
司网站
2017 年 1 月 19 日
2
平安大华基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
中国 证券 报、 证券 时
报、 上海 证券 报、 公
司网站
2017 年 1 月 23 日
3
平安大华安盈保本混合型证券投
资基金 2016 年年度报告及摘要
中国 证券 报、 证券 时
报、 上海 证券 报、 公
司网站
2017 年 3 月 30 日
4
平安大华安盈保本混合型证券投
资基金 2017 年第 1 季度报告
中国 证券 报、 证券 时
报、 上海 证券 报、 公
司网站
2017 年 4 月 24 日
5
平安大华安盈保本混合型证券投
资基金招募说明书更新 （2017 年
第 1 期）以及摘要
中国 证券 报、 证券 时
报、 上海 证券 报、 公
司网站
2017 年 6 月 3 日
平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 65 页 共 66 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20170630 581,000,000.00 0.00 - 581,000,000.00 39.69
产品特有风险
流动性风险 平安大华安盈保本混合 2017 年半年度报告
第 66 页 共 66 页
§12 备查文件目录
12.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会批准设立平安大华安盈保本混合型证券投资基金的文件；
2、平安大华安盈保本混合型证券投资基金基金合同；
3、平 安大华安盈保本混合型证券投资基金托管协议；
4、平安大华安盈保本混合型证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件；
6、报告期内平安大华安盈保本混合型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
12.3 查阅方式
（1 ）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11 ：30 ，13：00-17 ：00 。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2 ）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com 。
平 安 大 华基 金管 理 有限 公司
2017 年 8 月 28 日
