平 安 大 华 量化成长多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理人： 平安大华 基金管理 有限公司
基 金 托管人： 平安银行 股份有限 公司
送 出 日期：2017 年 8 月28 日 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同 规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一 定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................7
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................8
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................8
§3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 ..............................................................................................9
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................9
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................9
3.3 其他指标 .................................................................................................................... 12
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情 形的说明 ............................ 16
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运 作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 17
§6 半年 度财 务会 计 报告 （未 经审 计） ..................................................................................... 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 19 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 21
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 23
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 52
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 52
7.2 期末按行业分类的股票投资组 合 ................................................................................. 52
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 53
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 59
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 61
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 62
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 62
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 62
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 62
7.10 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 63
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 63
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 63
§8 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 65
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 65
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 65
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 65
§9 开放 式基 金 份额 变动 ........................................................................................................ 67
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 68
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 68
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 68
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 68
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 68
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 68
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 68
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 69
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 72
§ 11 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 73 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.................................. 73
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 74
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 74
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 74
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 74
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§2
基金简介
2.1 基 金 基 本情 况
基金名称
平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基
金
基金简称 平安大华量化成长 混合
场内简称 -
基金主代码 003559
基 金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 200,033,476.18 份
基金合同存续期 -
基金份额 上市 的证券 交易所 -
上市 日期 -
下属分级基金的基金简称： 平安大华量化成长混合 A 平安大华量化成长混合 C
下属分级基金场内简称: - -
下属分级基金的交易代码 ： 003559 003560
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末 下属分级基金的份额总额 200,020,585.21 份 12,890.97 份
2.2 基 金 产 品说 明
投资目标
本基金利用数量化投资模型构建股票组合，在严格控制风险的前提下，力争获
取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金采用量化成长多策略进行投资。一方面通过量化成长多因子选股等策
略，可以获取超越指数的额外收益，另一方面多策略轮动在一定程度上也可以平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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分散风险，从而保证整体投资业绩的长期持续性和增强。本基金通过定量、定
性相结合的方法分析宏观经济、财政及货币政策、资金供需情况 等因素综合分
析以及对资本市场发展趋势的判断，在评价未来一段时间各类的预期风险收益
率、相关性的基础上，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例。此
外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应
的调整。在平安大华基金量化研究平台，以开发的“企业成长因子库”为研究
重点，选取反映超额收益的成长因子，应用于基金管理人开发的“量化成长多
因子选股”策略、“优势增长成长选股”策略、“事件驱动”等策略进行股票
选择并据此构建股票投资组合。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率 ×80%+ 中证综合债指数收 益率 ×20%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市
场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益
产品。
平安大华量化成长混合 A 平安大华量化成长混合 C
下属分级基金
的风险收益特
征
- -
2.3 基 金 管 理人 和基 金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 方琦
联系电话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地址
深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
深圳市罗湖区深南东路 5047 号 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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层
办公地址
深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
深圳市罗湖区深南东路 5047 号
邮政编码 518048 518001
法定代表人 罗春风 谢永林
2.4 信 息 披 露方 式
本基 金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报
登载 基金 半 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度 报告 备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 平安大华基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路 5033
号平安金融中心 34 层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会 计数 据和 财 务指 标
金额单位：人民币元
基金级别 量化成长 A 量化成长 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年 1 月 1 日 -
2017 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -7,128,869.89 -725.24
本期利润 -291,411.88 -299.96
加权平均基金份额本期利润 -0.0015 -0.0427
本期加权平均净值利润率 -0.15% -4.51%
本期基金份额净值增长率 -0.21% -0.52%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -13,012,036.81 -898.00
期末可 供分配基金份额利润 -0.0651 -0.0697
期末基金资产净值 192,683,482.88 12,356.54
期末基金份额净值 0.963 0.959
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -3.70% -4.10%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、
赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 基 金 份 额净 值增 长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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量化成长 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 5.13% 0.56% 4.53% 0.75% 0.60% -0.19%
过去三个月 -2.63% 0.64% -3.29% 0.82% 0.66% -0.18%
过去六个月 -0.21% 0.56% -1.44% 0.73% 1.23% -0.17%
自基金合同
生效起至今
-3.70% 0.50% -4.81% 0.71% 1.11% -0.21%
量化成长 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 5.15% 0.57% 4.53% 0.75% 0.62% -0.18%
过去三个月 -2.74% 0.65% -3.29% 0.82% 0.55% -0.17%
过去六个月 -0.52% 0.57% -1.44% 0.73% 0.92% -0.16%
自基金合同
生效起至今
-4.10% 0.51% -4.81% 0.71% 0.71% -0.20%
业绩 比较 基准 ： 中证 500 指数收益率 ×80%+ 中证综合债指数收益率 ×20% 。 中证 500 指数的成分股
样本选自沪、深两个证券市场，是剔除沪深 300 成分股后，按日均成交额和股票市值大小排序后
筛选的股票，是小盘股的代表，能够反映 A 股市场小盘股总体发展趋势。中证综合债券指数是反
映银行间和交易 所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨 市场债券指数，其选样
是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券及一年期 以下的国债、金融债、
和企业债、该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动 趋势，为债券 投资者提
供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
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3.2.2 自 基 金 合同 生效 以 来基 金份 额累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收
益 率 变 动的 比较
平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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1、本基金基金合同于 2016 年 11 月 02 日正式生效，截至报告期末未满一年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定 ， 基金 管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结 束时各项资产配置比例
符合合同约定．
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理人 及基 金 经理 情况
4.1.1 基 金 管 理人 及其 管 理基 金的 经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华" ）经中国证监会证监许可【2010 】1917 号
文批准设立。平安大华总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注册
资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司， 持有股份 60.7% ；新加坡
大华资产管理有限公司，持有股份 25% ；三亚盈湾旅业有限公司，持有股份 14.3% 。
平安大华秉承 “ 规范 、 诚信 、 专业 、 创新 ” 企业 管理 理念 ， 致力 于通 过持 续稳 定的 投资 业绩 ，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和 高品质的理 财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司.截 至到 2017 年二
季度末，公司旗下共有 39 只公募基金，公募 基金 管理规模突破 1200 亿元 人民币 。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（ 助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
施旭
平安大
华量化
成长多
策略灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2016 年 11 月 2
日
- 7 年
施旭先生，哥伦比亚大学
金融数学硕士，曾任职于
西部证券、Mockingbird
Capital Management 、
EquaMetrics Inc 、 国信 证
券， 于 2015 年加入平安大
华基金，任衍生品投资中
心量化研究员，现任平安
大华深证 300 指数增强型
证券投资基金、平安大华
量化成长多策略灵活配置
混合型证券投资基金、平平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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安大华鑫享混合型证券投
资基金、平安大华 鑫安混
合型证券投资基金、平安
大华中证沪港深高股息精
选指数型证券投资基金、
平安大华股息精选沪港深
股票型证券投资基金、平
安大华转型创新灵活配置
混合型证券投资基金基 金
经理。
1、此处的 “ 任职日期 ”为基金合同生效之日， “离任日期 ” 为公告确定的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投 资基 金 信息 披露 管理 办法 》等
有关 法律 法规 及各 项实 施 准则 、 《平 安大 华量 化成 长多 策 略灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金 基金 合
同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，没
有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合 有关法律法规及基金合
同的规定。
4.3 管 理 人 对报 告期 内 公平 交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易 制度指 导意 见》 ，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交 易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投
资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析 ，各投资组合交易过程平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异 常 交 易行 为的 专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管 理 人 对报 告期 内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明
4.4.1 报 告 期 内基 金投 资 策略 和运 作分 析
回顾 2017 年上半年，在监管趋严、新股持续发行、利率上行和防范金融风险的大背景之
下，市场的风险偏好和定价水平显著的反映了监管政策所带来的巨大的变 化。从整体来看，上半
年个股和行业分化明显，市场一方面走出了一轮以食品、家电、非银和银 行等几个行业为主线，
消费白马、细分行业龙头表现强势的行情，另一方面，市场中估值较高、 市值偏小、盈利确定性
差的股票却经历了一个不断的寻底的过程，两极分化比较严重，市场整体 的风险偏好水平和波动
率较往年有明显下降，偏价值的投资策略上半年比较占优，在宏观和政策 层面均存在很大不确定
性的 市场里，市场资金对盈利确定性和增长确定性表现出了明显的偏好。
4.4.2 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
截至 本 报告 期末 量化 成长 A 基金 份额 净值 为 0.963 元， 本 报告 期基 金份 额净 值增 长 率为
-0.21% ；截至本报告期末量化成长 C 基金份额净值为 0.959 元，本报告期基金份额净值增长率为
-0.52% ；同期业绩比较基准收益率为-1.44%。
4.5 管 理 人 对宏 观经 济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展望下半年，我们认为市场的监管环境将大概率延续总体 偏严 防风 险的 环境 ，货 币易 紧
难松，货币政策是否出现重大变化，还需要密切观察下半年整体经济下行 的压力。就目前的宏观
环境来看，一方面从政策上看，市场整体流动性存在中性偏紧的预期，另 一方面，新股虽然发行
速度有所下降，但仍然持续稳定的发行，对资金面仍有一定的分流，市场 增量资金有限，市场将
很难单边快速上行，但目前白马蓝筹股行情仍在继续，趋势仍未打破，成 长类的中小市值开始逐
步企稳，市场有望出现价值和成长交替震荡向上的走势。
股票策略方面，本基金将继续采用量化多因子选股模型，优选投资组合 ，通过成长，估值，平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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盈利预期等几个角度 对个股进行评价， 同时通过风险模型控制组合跟踪误差和组合整体的波动率，
在满足整体波动性，风险暴露，和各项投资比例限制等条件下，配合新股 申购策略，力争投资组
合的整体收益性和稳定性。
4.6 管 理 人 对报 告期 内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于 估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相 关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定 和修订，负责定期审议公 司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被 歪曲以免对基金份额持
有人产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其 按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对报 告期 内 基金 利润 分配 情况 的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报 告 期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本基金本报告期内自 2 月 16 日至 3 月 31 日，出现连续32 个工作日基金份额持有人数低于
200 人的情形。截止本报告期末，以上情形已经消除。 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内本 基金 托 管人 遵规 守信 情况 声明
本报 告期 内， 平安 银行 股份 有限 公司 （以 下称 “本 托管 人” ） 在对 平安 大华 量化 成长 多策 略灵
活配置混合型证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及
其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计 算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的 复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对本 半年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体 ： 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 13,435,769.16 4,302,131.15
结算备付金
554,051.65 2,402,610.93
存出保证金
154,582.30 38,063.14
交易性金融资产 6.4.7.2 232,703,284.99 260,147,676.87
其中：股票投资
133,239,284.99 100,708,676.87
基金投资
- -
债券投资
99,464,000.00 159,439,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 24,409.73
应收利息 6.4.7.5 1,449,342.92 1,113,439.73
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
248,297,031.02 268,028,331.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
55,115,197.33 73,969,502.39
应付证券清算款
- 436,602.96
应付赎回款
69.89 -
应付 管理人报酬
92,088.98 249,128.95
应付托管费
15,348.17 41,521.52
应付销售服务费
7.89 0.62
应付交易费用 6.4.7.7 228,983.14 307,346.61
应交税费
- -
应付利息
22,548.10 35,191.71
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 126,948.10 -
负债合计
55,601,191.60 75,039,294.76
所 有 者 权益 ：
实收基金 6.4.7.9 200,033,476.18 200,034,865.02
未分配利润 6.4.7.10 -7,337,636.76 -7,045,828.23
所有者权益合计
192,695,839.42 192,989,036.79
负债和所有者权益总计
248,297,031.02 268,028,331.55
报告截止日2017 年6 月30 日， 量化 成长 A 基金份额净值0.963 元， 基金 份额 总额200,020,585.21
份；量化成长 C 基金份额净值 0.959 元，基金份额总额 12,890.97 份 。平安大华量化成长多策略
灵活配置混合型份额总额合计为 200,033,476.18 份。
6.2 利润表
会计主体 ： 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
2,727,214.85 -
1. 利息收入
2,128,180.62 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 40,765.75 -
债券 利息收入
2,087,414.87 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
-6,238,915.66 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -7,542,961.50 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 56,631.87 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,247,413.97 -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17
6,837,883.29 -
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18
66.60 -
减： 二 、费 用
3,018,926.69 -
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 654,307.25 -
2．托管费 6.4.10.2.2 109,051.22 -
3．销售服务费 6.4.10.2.3 26.16 - 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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4．交易费用 6.4.7.19 946,782.01 -
5．利息支出
1,119,412.08 -
其中：卖出回购金融资产支出
1,119,412.08 -
6．其他费用 6.4.7.20 189,347.97 -
三、 利润 总 额 （亏 损总 额以 “-”
号填列）
-291,711.84 -
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
-291,711.84 -
注：本基金于 2016 年 11 月 2 日成立，故无上年可比期间数据。
6.3 所 有 者 权益 （基 金 净值 ）变 动表
会计主体 ： 平安大华量化成长多策略 灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
200,034,865.02 -7,045,828.23 192,989,036.79
二、 本期 经营 活动 产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -291,711.84 -291,711.84
三、 本期 基金 份额 交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减少 以 “- ”号
填列）
-1,388.84 -96.69 -1,485.53 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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其中：1. 基金申购款 22,397.65 -554.46 21,843.19
2.基金赎回款 -23,786.49 457.77 -23,328.72
四、 本期 向基 金份 额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金 净值 变动 （净 值减
少以“- ”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
200,033,476.18 -7,337,636.76 192,695,839.42
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
- - -
二、 本期 经营 活动 产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- - -
三、 本期 基金 份额 交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1. 基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金 净值 变动 （净 值减
少以“- ”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 - - - 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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（基金净值）
注：本基金于 2016 年 11 月 2 日成立，故无上年可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 罗春风______
______ 林婉文______
____ 胡明____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情 况
平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2016]1151 号《 关于 准 予平 安大 华量 化成 长
多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安大华 基金 管理 有限 公司 依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华量化成长多策略灵活配置混 合型证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定 ，首次募集期间为 2016 年 10 月 24
日至 2016 年 10 月 28 日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 200,030,864.06 元，业经普
华永道中天会计师事务所有限公司(2016) 验字第 1405 号验资报告予以验证 。经向中国证监会备
案， 《平 安大 华量 化成 长多 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年 11 月 2 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额 总额为 200,034,865.02 份基 金份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合
4,000.96 份基 金份 额。 本基 金的 基金 管理 人为 平安 大华 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 平安 银
行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华量化成长多策略 灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的 金融工具，包括国内依
法公开发行上市的股票 （包括中小板、 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票） 、 衍生工具
（权 证、 股指 期货 、 国债 期货 等） 、 债券 资产 （包 括国 债、 金融 债 、 企业 债、 公司 债、 次级 债 、 可
转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、中小企业私募
债、 地方 政府 债、 政府 支持 机构 债、 政府 支持 债券 等中 国证 监会 允许 投资 的债 券） 、 资产 支持 证券 、
债券 回购 、 同业 存单 、 银行 存款 （包 括协 议存 款、 定期 存款 及其 他银 行存 款） 、 现金 资产 等货 币市
场工 具， 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 投资 的其 他金 融工 具 （但 须符 合中 国证 监会 的相 关规 定） 。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 理人在履行适当 如法律规或监管机构以后允许平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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基金投资其他品种，理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产 的投资比例为基金资产的 0-95% ， 其中 权证 占基 金资 产净 值的 0—3%， 每个 交
易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保 持现金或者到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。
本基金的业绩比较准是：中证 500 指数收益率 ×80%+ 中证 综合债指数收益率×20% 。
6.4.2 会 计 报 表的 编制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称
“中国基金业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《平 安大 华量 化成 长多 策略 灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业会 计准 则 及其 他有 关规 定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计政 策和 会 计估 计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编
制期间系自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
6.4.4.2 记 账 本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融 资 产和 金融 负 债的 分类
1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金 对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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本基金目前以交易 目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要 为权 证投 资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融 资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融 资产在资产负债表中以
交易 性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售 金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融 负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金 融 资 产和 金融 负 债的 初始 确认 、后 续计 量和 终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交 易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单 独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值 进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资 产现 金流 量的 合同 权利 终
止；(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现 时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或 义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金 融 资 产和 金融 负 债的 估值 原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资) 按如 下 原则 确定 公允 价值 并
进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格 的重大事件的，按最近平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日 后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认 同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交 易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用 与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6 金 融 资 产和 金融 负 债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资 产和金融负债。当本基 金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易 双方 准备 按 净额 结算 时， 金融 资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部 分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损 益 平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购 或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益 占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全 额转入未分配利润/( 累
计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计 量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人 所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的 利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收 入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价 值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投 资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费 用 的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率 法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的 收益 分配 政 策
本基金的收益分配政策为：(1) 在符合有关基金分红条件的前提下， 封闭期内， 本基金的收益
分配，每年不得少于一次，且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配 基准日可供分配利润的
90% ；(2) 本基金收益分配方式为现金分红；(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基
金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4) 每一基
金份额享有同等分配权；(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部 ，以 经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条 件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人 能够定期评价该组成部
分的 经营 成果 ， 以决 定向 其配 置资 源、 评价 其业 绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似 的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其 他 重 要的 会计 政 策和 会计 估计
根据本基金的估值原则和中 国证监会允许的基金行业估值实务操作，本 基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《 关于 进一 步 规范 证券 投资 基金 估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会 计字[2007]21 号 《关 于证券
投资基金执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件《非公开发行有平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的 市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的 初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会 证监会计字[2007]21 号 《关于证券
投资基金执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估 值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转 换债 券、 资产 支持 证券 和私 募债
券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年
1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会 计 政 策和 会计 估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计 政 策变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正的 说明
本基金在本报告期间无需 说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策
的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不 属于 营业 税征 收范 围， 不征 收营 业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016 年5 月1 日起，平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、债 券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的股息、红利
收入，债 券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得的 企 业债 券利 息收 入 ，应 由发 行债 券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代 扣 代缴
20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按
50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前
取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务报 表项 目 的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 13,435,769.16
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 13,435,769.16
6.4.7.2 交 易 性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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股票 126,282,042.08 133,239,284.99 6,957,242.91
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 100,745,747.53 99,464,000.00 -1,281,747.53
合计 100,745,747.53 99,464,000.00 -1,281,747.53
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 227,027,789.61 232,703,284.99 5,675,495.38
6.4.7.3 衍 生 金 融资 产/负债
本基金于本期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返 售金 融 资产 期末 余额
本基金于本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断式 逆回 购 交易 中取 得的 债券
本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,454.80
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 224.37
应收债券利息 1,447,601.11
应收买入返售证券利息 - 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 62.64
合计 1,449,342.92
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 219,705.07
银行间市场应付交易费用 9,278.07
合计 228,983.14
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.13
预提费用 126,947.97
合计 126,948.10
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
量化成长 A
项目 本期 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 200,033,846.94 200,033,846.94
本期申购 10,504.42 10,504.42
本期赎回( 以"-" 号填列) -23,766.15 -23,766.15
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 200,020,585.21 200,020,585.21
金额单位：人民币元
量化成长 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,018.08 1,018.08
本期申购 11,893.23 11,893.23
本期赎回( 以"-" 号填列) -20.34 -20.34
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 12,890.97 12,890.97
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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6.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
量化成长 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -5,883,409.31 -1,162,382.00 -7,045,791.31
本期利润 -7,128,869.89 6,837,458.01 -291,411.88
本期 基 金份 额 交易
产生的变动数
242.39 -141.53 100.86
其中：基金申购款 -111.49 -244.00 -355.49
基金赎回款 353.88 102.47 456.35
本期已分配利润 - - -
本期末 -13,012,036.81 5,674,934.48 -7,337,102.33
单位：人民币元
量化成长 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -31.01 -5.91 -36.92
本期利润 -725.24 425.28 -299.96
本期基金份额交易
产生的变动数
-141.75 -55.80 -197.55
其中：基金申购款 -142.63 -56.34 -198.97
基金赎回款 0.88 0.54 1.42
本期已分配利润 - - -
本期末 -898.00 363.57 -534.43
6.4.7.11 存 款 利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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活期存款利息收入 25,065.83
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 8,179.42
其他 7,520.50
合计 40,765.75
6.4.7.12 股 票 投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收 益 —— 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 354,440,706.48
减：卖出股票成本总额 361,983,667.98
买卖股票差价收入 -7,542,961.50
6.4.7.13 债 券 投 资收 益
6.4.7.13.1 债 券 投 资收 益项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017 年6月30 日
债券投资收益 —— 买 卖债券（ 债转股及债券
到期兑付）差价收入
56,631.87
债券投资收益 —— 赎回差价收入 -
债券投资 收益 —— 申购差价收入 -
合计 56,631.87
平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 35 页 共 74 页
6.4.7.13.2 债 券 投 资收 益 —— 买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017 年6月30日
卖出债券（ 债转 股 及债 券到 期兑 付 ）成交总
额
75,439,852.05
减：卖出债券（ 债 转股 及债 券到 期兑 付 ）成
本总额
74,763,090.32
减：应收利息总额 620,129.86
买卖债券差价收入 56,631.87
6.4.7.13.3 债 券 投 资收 益 —— 赎回差价收入
本基金本报告期无债券投资产生的债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债 券 投 资收 益 —— 申购 差价收入
本基金本报告期无债券投资产生的债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资 产 支 持证 券投 资 收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投资 收益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投资 收益 项 目构 成
本基金本报告期未发生贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵 金 属 投资 收益—— 买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵 金 属 投资 收益—— 赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵 金 属 投资 收益—— 申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资。
平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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6.4.7.15 衍 生 工 具收 益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具收 益 —— 买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具收 益 —— 其他投资收益
本基金本报告期无衍生 工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,247,413.97
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,247,413.97
6.4.7.17 公 允 价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产 6,837,883.29
—— 股票投资 7,040,555.99
—— 债券投资 -202,672.70
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 6,837,883.29
平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 66.57
转换费收入 A 类 003559 0.03
合计 66.60
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于A 类基
金份 额持 有人 ， 对持 续持 有期 少于 7 日的投资人收取不低于 1.5% 的赎 回费 ， 对持 续持 有期 少于 30
日的投资人收取不低于 0.75% 的赎 回费 ， 并将 上述 赎回 费全 额计 入基 金财 产； 对持续持有期少于 3
个月的投资人收取不低于 0.5% 的赎回费，并将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持
有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取不低于 0.5% 的赎回费，并将不低于赎回费总额的 50%
计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资人，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。
对于 C 类基金份额持有人，对于赎回时份额持有不满 30 天的收取不低于 0.5% 的赎回费，收取的
赎回费全额计入基金财产；对赎回时份额持有期长于 30 天（含 30 天）收取的赎回费，将不低于
赎回费总额的 25% 计入基金财产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 945,907.01
银行间市场交易费用 875.00
合计 946,782.01
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费用 32,728.42 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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信息披露费 94,219.55
银行间账户维护费 12,000.00
其他 50,400.00
合计 189,347.97
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此， 无需作披露的分 部报
告。
6.4.8 或 有 事 项、 资产 负 债表 日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无需 作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债表 日后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无需 作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告 期存 在控 制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期与 基金 发 生关 联交 易的 各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
平安银行股份有限公司(" 平安银行") 基金托 管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券有限责任公司 基金管理人的股东的子公司
中国平安保险( 集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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6.4.10 本 报 告 期及 上年 度 可比 期间 的关 联方 交易
6.4.10.1 通 过 关 联方 交易 单 元进 行的 交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关联 方的 佣 金
本基金本报告期无应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
654,307.25 -
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
33,415.69 -
注： （1） 支付基金管理人平安大 华基金管理有限公司的管理人 管理费 按前一日基金资产净值 1.5%
的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理 人 管理费 ＝前一日基金
资产净值 ×1.5%/ 当年天数。
（2 ） 根据 《关 于量 化成 长多 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金基 金份 额持 有人 大会 表决 结果 暨决
议生 效的 公告 》 的相 关规 定， 本基 金于 2017 年 1 月 17 日起管理费年费率调整 为 0.6% 。 其计 算公平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.6%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
109,051.22 -
注： （1）支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。
（2 ） 根据 《关 于量 化成 长多 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金基 金份 额持 有人 大会 表决 结果 暨决
议生 效的 公告 》 的相 关规 定， 本基 金于 2017 年 1 月 17 日起托管费年费率调整 为 0.1% 。 其计 算公
式为：日托管费＝前一日基 金资产净值 ×0.1%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售 服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
量化成长 A 量化成长 C 合计
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限
公司
- 22.97 22.97
平安银行 - 3.23 3.23
合计 - 26.20 26.20
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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当期发生的基金应支付的销售服务费
量化成长 A 量化成长 C 合计
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.80% 的年费率计提，逐日累计
至每 月月 底， 按月 支付 给平 安大 华基 金管 理有 限公 司 ， 再由 平安 大华 基金 管理 有限 公司 计算 并支
付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝C 类基金前一日基金资产净值 X 0.80%/ 当年天数。
6.4.10.3 与 关 联 方进 行银 行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各 关 联 方投 资本 基 金的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基 金管 理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
本基金的基金管理人于本期未运用固有资金 投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除 基金 管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
本基金于本期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由 关 联 方保 管的 银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行-活期 13,435,769.16 25,065.83 - -
本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在承 销期 内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其 他 关 联交 易事 项 的说 明
本基金本报告期无需 作说明的其他关联交易事项。
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6.4.11 利 润 分 配情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持 有的 流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单 位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月 15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月 28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月 30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月 26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月 30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月 27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 43 页 共 74 页
300671
富满
电子
2017 年
6 月 27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月 23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期 末 持 有的 暂时 停 牌等 流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600100
同
方
股
份
2017
年 4
月 21
日
重
大
事
项
14.12 - - 169,800 2,314,573.00 2,397,576.00 -
002681
奋
达
科
技
2017
年 6
月 22
日
重
大
事
项
12.59
2017
年 7
月 3
日
12.70 66,300 859,807.00 834,717.00 -
600136
当
代
明
诚
2017
年 2
月 13
日
重
大
事
项
16.79 - - 30,800 503,279.00 517,132.00 -
600655
豫
园
商
城
2017
年 5
月 17
日
重
大
事
项
11.32 - - 18,800 209,119.00 212,816.00 - 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 44 页 共 74 页
601989
中
国
重
工
2017
年 5
月 31
日
重
大
事
项
6.21 - - 18,600 111,941.00 115,506.00 -
601088
中
国
神
华
2017
年 6
月 5
日
重
大
事
项
22.29 - - 3,000 63,005.00 66,870.00 -
6.4.12.3 期 末 债 券正 回购 交 易中 作为 抵押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场 债券 正 回购
截止本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 55,115,197.33 ，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
101664074
16 粤建筑
MTN002
2017 年7 月
5 日
98.65 100,000 9,865,000.00
101454029
14 淄博城
运 MTN002
2017 年7 月
4 日
102.96 26,000 2,676,960.00
011698973
16 新华医
疗 SCP002
2017 年7 月
6 日
100.29 100,000 10,029,000.00
101454029
14 淄博城
运 MTN002
2017 年7 月
7 日
102.96 50,000 5,148,000.00
101558018
15 陕延油
MTN002
2017 年7 月
4 日
99.08 81,000 8,025,480.00
101454029
14 淄博城
运 MTN002
2017 年7 月
5 日
102.96 13,000 1,338,480.00
041660055 16 闽漳龙 2017 年7 月 100.14 100,000 10,014,000.00 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 45 页 共 74 页
CP001 6 日
011698984
16 宏泰国
资 SCP002
2017 年7 月
5 日
100.32 100,000 10,032,000.00
101454029
14 淄博城
运 MTN002
2017 年7 月
6 日
102.96 2,000 205,920.00
合计
572,000 57,334,840.00
-
6.4.12.3.2 交 易 所 市场 债券 正 回购
截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止 ， 本基 金未 从事 证券 交易 所债 券正 回购 交易 ， 无质 押债
券。
6.4.13 金 融 工 具风 险及 管 理
本基金在日常经营活动中涉及的 财务风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基
金管理人制订了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制 委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.1 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的 基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大 。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国 人民银行信用评级管理指导意 见》设定的标准统计
及汇总。 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 46 页 共 74 页
6.4.13.1.1 按 短 期 信用 评级 列 示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
A-1 20,020,000.00 19,911,000.00
A-1 以下 - -
未评级 30,058,000.00 79,714,000.00
合计 50,078,000.00 99,625,000.00
注：以上按短期信用评级的债券投资未评级的债券投资为国债、政策性金 融债、央行票据及发行
主体评级在 AA 级以上的存单、短 期/超短期融资券。
6.4.13.1.2 按 长 期 信用 评级 列 示的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
AAA 19,360,000.00 19,516,000.00
AAA 以下 30,026,000.00 40,298,000.00
未评级 - -
合计 49,386,000.00 59,814,000.00
注：以上按长期信用评级的债券投资未评级债券为国债、政策性金融债和央行票据。
6.4.13.2 流 动 性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的 风 险。 本基 金的 流动 性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资 品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险 管理部门设定流动性平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 47 页 共 74 页
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指 标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制 的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ，且 本基 金与 由本 基金 的基 金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金所持部分证券
在证券交易所上市，其余亦可在银行间同 业市场交易，因此除附注中列示 的部分基金资产流通暂
时受限制不能自由 转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外， 本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日， 本基 金所 承担 的全 部金 融负 债的 合约 约定 到期 日均 较短 且不 计息 ， 可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即 为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.3 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.3.1 利率风险
利率风险是指金融 工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并 通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金一半资产投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利率风险。
6.4.13.3.1.1 利 率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 13,435,769.16 - - - - - 13,435,769.16
结算备付金 554,051.65 - - - - - 554,051.65
存出保证金 154,582.30 - - - - - 154,582.30 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 48 页 共 74 页
交易性金融资产 - 30,075,000.00 20,003,000.00 49,386,000.00 - 133,239,284.99 232,703,284.99
应收利息 - - - - - 1,449,342.92 1,449,342.92
资产总计 14,144,403.11 30,075,000.00 20,003,000.00 49,386,000.00 - 134,688,627.91 248,297,031.02
负债
卖出回购金融资产
款
55,115,197.33 - - - - - 55,115,197.33
应付赎回款 - - - - - 69.89 69.89
应付管理人报酬 - - - - - 92,088.98 92,088.98
应付托管费 - - - - - 15,348.17 15,348.17
应付销售服务费 - - - - - 7.89 7.89
应付交易费用 - - - - - 228,983.14 228,983.14
应付利息 - - - - - 22,548.10 22,548.10
其他负债 - - - - - 126,948.10 126,948.10
负债总计 55,115,197.33 - - - - 485,994.27 55,601,191.60
利率敏感度缺口 -40,970,794.22 30,075,000.00 20,003,000.00 49,386,000.00 - 134,202,633.64 192,695,839.42
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 4,302,131.15 - - - - - 4,302,131.15
结算备付金 2,402,610.93 - - - - - 2,402,610.93
存出保证金 38,063.14 - - - - - 38,063.14
交易性金 融资产 - 10,000,000.00 89,625,000.00 59,814,000.00 - 100,708,676.87 260,147,676.87
应收证券清算款 - - - - - 24,409.73 24,409.73
应收利息 - - - - - 1,113,439.73 1,113,439.73
其他资产 - - - - - - -
资产总计 6,742,805.22 10,000,000.00 89,625,000.00 59,814,000.00 - 101,846,526.33 268,028,331.55
负债
卖出回购金融资产
款
73,969,502.39 - - - - - 73,969,502.39 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 49 页 共 74 页
应付证券清算款 - - - - - 436,602.96 436,602.96
应付管理人报酬 - - - - - 249,128.95 249,128.95
应付托管费 - - - - - 41,521.52 41,521.52
应付销售服务费 - - - - - 0.62 0.62
应付交易费用 - - - - - 307,346.61 307,346.61
应付利息 - - - - - 35,191.71 35,191.71
其他负债 - - - - - - -
负债总计 73,969,502.39 - - - - 1,069,792.37 75,039,294.76
利率敏感度缺口 -67,226,697.17 10,000,000.00 89,625,000.00 59,814,000.00 - 100,776,733.96 192,989,036.79
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重 新定价日 或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.3.1.2 利 率 风 险的 敏感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期 末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
368,535.50 634,169.92
市场利率上升 25 个
基点
-365,236.25 -631,033.47
6.4.13.3.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.3.3 其 他 价 格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 50 页 共 74 页
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下 ”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合 构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进 行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组 合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股 票等权益类资产投资
占基金资产的比例范围为 0-95% ，其中每个交易日日终在扣除股指期货和国 债期货合约需缴纳的
交易 保证 金后 ， 现金 或到 期日 在一 年以 内的 政府 债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% ， 权证 投资 不超 过
基金资产净值的 3%， 其他 金融 工具 的投 资比 例 依照法律法规或监管机构的规定执行。 此外， 本基
金的基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控，定期运用多种 定量方法对基金进行风
险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险
进行跟踪和控制。
6.4.13.3.3.1 其 他 价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 133,239,284.99 69.14 100,708,676.87 52.18
交易性金融资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - - 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 51 页 共 74 页
合计 133,239,284.99 69.14 100,708,676.87 52.18
6.4.13.3.3.2 其 他 价 格风 险的 敏 感性 分析
于 2017 年 06 月 30 日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
6.4.14 有 助 于 理解 和分 析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日 ，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年 8 月 25 日经本基金的基金管理人批准。 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 52 页 共 74 页
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金资 产组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 133,239,284.99 53.66
其中：股票 133,239,284.99 53.66
2 固定收益投资 99,464,000.00 40.06
其中：债券 99,464,000.00 40.06
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 13,989,820.81 5.63
7 其他各项资产 1,603,925.22 0.65
8 合计 248,297,031.02 100.00
7.2 期 末 按 行业 分类 的 股票 投资 组合
7.2.1 报 告 期 末按 行业 分 类的 境内 股票 投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 1,126,106.00 0.58
B
采矿业 4,265,502.00 2.21
C
制造业 78,232,913.94 40.60
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 6,727,363.00 3.49 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 53 页 共 74 页
应业
E
建筑业 2,297,786.24 1.19
F
批发和零售业 11,485,954.50 5.96
G
交通运输、仓储和邮政业 2,142,812.00 1.11
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息 传输 、 软件 和信 息技 术 服务
业
3,090,504.62 1.60
J
金融业 6,109,358.49 3.17
K
房地产业 13,108,885.00 6.80
L
租赁和商务服务业 2,941,877.20 1.53
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 1,097,546.00 0.57
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 612,676.00 0.32
S
综合 - -
合计 133,239,284.99 69.14
7.2.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 港股通 投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300077 国民技术 286,100 3,916,709.00 2.03
2 000543 皖能电力 665,700 3,881,031.00 2.01 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 54 页 共 74 页
3 000636 风华高科 407,400 3,466,974.00 1.80
4 002152 广电运通 400,050 3,324,415.50 1.73
5 000488 晨鸣纸业 237,700 3,066,330.00 1.59
6 600823 世茂股份 606,300 2,970,870.00 1.54
7 000501 鄂武商Ａ 143,200 2,643,472.00 1.37
8 600188 兖州煤业 213,200 2,609,568.00 1.35
9 000726 鲁
泰Ａ 205,800 2,440,788.00 1.27
10 600100 同方股份 169,800 2,397,576.00 1.24
11 600219 南山铝业 653,500 2,215,365.00 1.15
12 603077 和邦生物 399,800 2,034,982.00 1.06
13 600039 四川路桥 481,600 2,003,456.00 1.04
14 600282 南钢股份 537,200 1,993,012.00 1.03
15 600835 上海机电 90,200 1,906,828.00 0.99
16 601233 桐昆 股份 136,700 1,894,662.00 0.98
17 000528 柳
工 217,900 1,882,656.00 0.98
18 600060 海信电器 123,200 1,868,944.00 0.97
19 600466 蓝光发展 215,200 1,857,176.00 0.96
20 000732 泰禾集团 108,600 1,811,448.00 0.94
21 600422 昆药集团 152,700 1,731,618.00 0.90
22 002005 德豪润达 341,100 1,627,047.00 0.84
23 600859 王府井 99,200 1,602,080.00 0.83
24 000876 新 希 望 190,700 1,567,554.00 0.81
25 002183 怡 亚 通 180,100 1,554,263.00 0.81
26 000957 中通客车 131,600 1,539,720.00 0.80
27 002092 中泰化学 120,500 1,530,350.00 0.79
28 600741 华域汽车 61,500 1,490,760.00 0.77
29 600064 南京高科 97,200 1,467,720.00 0.76
30 000669 金鸿能源 80,700 1,463,091.00 0.76 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 55 页 共 74 页
31 600183 生益科技 117,500 1,449,950.00 0.75
32 601777 力帆股份 178,300 1,433,532.00 0.74
33 300026 红日药业 296,300 1,395,573.00 0.72
34 600585 海螺水泥 60,800 1,381,984.00 0.72
35 601006 大秦铁路 164,500 1,380,155.00 0.72
36 002354 天神娱乐 63,500 1,365,250.00 0.71
37 600240 华业资本 145,300 1,316,418.00 0.68
38 000858 五 粮 液 22,800 1,269,048.00 0.66
39 002001 新 和 成 64,800 1,257,768.00 0.65
40 000078 海王生物 202,800 1,222,884.00 0.63
41 601628 中国人寿 45,100 1,216,798.00 0.63
42 601607 上海医药 41,900 1,210,072.00 0.63
43 002317 众生药业 97,208 1,207,323.36 0.63
44 300269 联建光电 60,000 1,201,800.00 0.62
45 600801 华新水泥 124,300 1,184,579.00 0.61
46 002456 欧菲光 65,000 1,181,050.00 0.61
47 600584 长电科技 72,200 1,158,810.00 0.60
48 600720 祁连山 146,300 1,145,529.00 0.59
49 002477 雏鹰农牧 254,200 1,126,106.00 0.58
50 000069 华侨城Ａ 109,100 1,097,546.00 0.57
51 000400 许继电气 60,300 1,082,988.00 0.56
52 600195 中牧股份 54,500 1,056,755.00 0.55
53 600153 建发股份 81,500 1,053,795.00 0.55
54 600104 上汽集团 33,800 1,049,490.00 0.54
55 600563 法拉电子 21,100 1,042,551.00 0.54
56 002563 森马服饰 117,800 998,944.00 0.52
57 600704 物产中大 136,950 998,365.50 0.52
58 600487 亨通光电 34,800 976,140.00 0.51 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 56 页 共 74 页
59 600198 大唐电信 76,100 971,797.00 0.50
60 002146 荣盛发展 93,200 919,884.00 0.48
61 000999 华润三九 28,900 917,575.00 0.48
62 000651 格力电器 21,600 889,272.00 0.46
63 600565 迪马股份 160,800 886,008.00 0.46
64 000028 国药一致 10,900 881,810.00 0.46
65 600383 金地集团 76,700 879,749.00 0.46
66 000157 中联重科 194,900 875,101.00 0.45
67 600036 招商银行 36,400 870,324.00 0.45
68 000587 金洲慈航 58,080 865,392.00 0.45
69 601012 隆基股份 50,200 858,420.00 0.45
70 000997 新 大 陆 37,500 850,875.00 0.44
71 600329 中新药业 46,200 836,682.00 0.43
72 002681 奋达科技 66,300 834,717.00 0.43
73 600335 国机汽车 69,500 831,220.00 0.43
74 000829 天音控股 76,800 829,440.00 0.43
75 002048 宁波华翔 39,200 817,712.00 0.42
76 600325 华发股份 97,200 811,620.00 0.42
77 000786 北新建材 51,100 809,424.00 0.42
78 600971 恒源煤电 98,600 801,618.00 0.42
79 002315 焦点科技 32,000 798,080.00 0.41
80 000426 兴业矿业 87,300 787,446.00 0.41
81 002142 宁波银行 40,200 775,860.00 0.40
82 603806 福斯特 24,100 771,441.00 0.40
83 002635 安洁科技 21,100 764,242.00 0.40
84 600750 江中药业 21,600 750,600.00 0.39
85 600291 西水股份 34,100 750,200.00 0.39
86 600582 天地科技 162,500 745,875.00 0.39 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 57 页 共 74 页
87 000690 宝新能源 124,000 741,520.00 0.38
88 600717 天津港 57,300 715,677.00 0.37
89 601211 国泰君安 33,100 678,881.00 0.35
90 600166 福田汽车 238,400 677,056.00 0.35
91 000729 燕京啤酒 99,400 667,968.00 0.35
92 600873 梅花生物 114,000 646,380.00 0.34
93 000600 建投能源 52,300 641,721.00 0.33
94 300124 汇川技术 24,300 620,622.00 0.32
95 601336 新华保险 10,200 524,280.00 0.27
96 600136 当代明诚 30,800 517,132.00 0.27
97 600519 贵州茅台 600 283,110.00 0.15
98 000333 美的集团 6,400 275,456.00 0.14
99 601668 中国建筑 26,400 255,552.00 0.13
100 601166 兴业银行 14,000 236,040.00 0.12
101 600655 豫园商城 18,800 212,816.00 0.11
102 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.10
103 002400 省广股份 23,140 185,814.20 0.10
104 600000 浦发银行 12,480 157,872.00 0.08
105 600030 中信 证券 9,200 156,584.00 0.08
106 601601 中国太保 4,500 152,415.00 0.08
107 600837 海通证券 9,200 136,620.00 0.07
108 002415 海康威视 4,000 129,200.00 0.07
109 600048 保利地产 12,000 119,640.00 0.06
110 601989 中国重工 18,600 115,506.00 0.06
111 601818 光大银行 22,500 91,125.00 0.05
112 000538 云南白药 800 75,080.00 0.04
113 002304 洋河股份 800 69,448.00 0.04
114 001979 招商蛇口 3,200 68,352.00 0.04 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 58 页 共 74 页
115 601088 中国神华 3,000 66,870.00 0.03
116 601688 华泰证券 3,600 64,440.00 0.03
117 600551 时代出版 4,000 63,160.00 0.03
118 000423 东阿阿胶 800 57,512.00 0.03
119 002236 大华股份 2,400 54,744.00 0.03
120 002241 歌尔股份 2,800 53,984.00 0.03
121 000338 潍柴动力 4,000 52,800.00 0.03
122 603801 志邦股份 1,405 47,489.00 0.02
123 600029 南方航空 5,400 46,980.00 0.02
124 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
125 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02
126 002202 金风科技 2,800 43,316.00 0.02
127 600999 招商证券 2,400 41,328.00 0.02
128 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.02
129 000895 双汇发展 1,600 38,000.00 0.02
130 601788 光大证券 2,400 35,832.00 0.02
131 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02
132 002475 立讯精密 1,200 35,088.00 0.02
133 002065 东华软件 1,600 34,864.00 0.02
134 300017 网宿科技 2,800 33,796.00 0.02
135 600109 国金证券 2,800 32,816.00 0.02
136 000793 华闻传媒 3,200 32,384.00 0.02
137 002007 华兰生物 800 29,200.00 0.02
138 002465 海格通信 2,400 25,776.00 0.01
139 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
140 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
141 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
142 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 59 页 共 74 页
143 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
144 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
145 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01
146 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01
147 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01
148 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01
149 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01
150 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01
151 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
152 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
153 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告 期 内股 票投 资 组合 的重 大变 动
7.4.1 累 计 买 入金 额超 出 期初 基金 资产 净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601009 南京银行 4,893,360.85 2.54
2 600308 华泰股份 4,453,677.26 2.31
3 002328 新朋股份 4,364,757.11 2.26
4 300077 国民技术 3,925,497.00 2.03
5 000543 皖能电力 3,898,928.00 2.02
6 600380 健康元 3,569,899.72 1.85
7 600966 博汇纸业 3,435,516.80 1.78
8 601012 隆基股份 3,381,574.75 1.75
9 300195 长荣股份 3,370,556.68 1.75
10 600582 天地科技 3,343,856.71 1.73
11 000665 湖北广电 3,332,546.39 1.73 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 60 页 共 74 页
12 000876 新 希 望 3,319,745.39 1.72
13 002152 广电运通 3,196,919.60 1.66
14 600039 四川路桥 3,192,900.86 1.65
15 600051 宁波联合 3,178,282.18 1.65
16 000636 风华高科 3,173,946.00 1.64
17 600028 中国石化 3,152,975.00 1.63
18 600823 世茂股份 3,119,390.76 1.62
19 600356 恒丰纸业 3,083,833.64 1.60
20 000650 仁和药业 2,954,470.41 1.53
买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金 额超 出 期初 基金 资产 净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002328 新朋股份 4,305,771.20 2.23
2 601009 南京银行 4,177,660.00 2.16
3 600308 华泰股份 4,134,144.48 2.14
4 600028 中国石化 3,375,900.00 1.75
5 601012 隆基股份 3,253,255.35 1.69
6 600380 健康元 3,227,149.00 1.67
7 000623 吉林敖东 3,180,039.96 1.65
8 300195 长荣股份 3,144,298.11 1.63
9 600966 博汇纸业 3,104,504.00 1.61
10 300193 佳士科技 3,090,034.11 1.60
11 000665 湖北广电 2,824,084.71 1.46
12 000650 仁和药业 2,729,077.00 1.41
13 000429 粤高速Ａ 2,625,595.00 1.36 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 61 页 共 74 页
14 600757 长江传媒 2,578,553.00 1.34
15 600356 恒丰纸业 2,497,166.97 1.29
16 600051 宁波联合 2,495,244.70 1.29
17 000719 大地传媒 2,476,385.20 1.28
18 000698 沈阳化工 2,399,355.99 1.24
19 600985 雷鸣科化 2,347,246.70 1.22
20 300130 新国都 2,341,300.12 1.21
卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的 成本 总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 387,488,460.67
卖出股票收入（成交）总额 354,455,447.04
“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债券 品种 分 类的 债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债 券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 50,078,000.00 25.99
6 中期票据 49,386,000.00 25.63
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - - 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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10 合计 99,464,000.00 51.62
7.6 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 101454029
14 淄博城运
MTN002
100,000 10,296,000.00 5.34
2 011698984
16 宏泰国资
SCP002
100,000 10,032,000.00 5.21
3 011698973
16 新华医疗
SCP002
100,000 10,029,000.00 5.20
4 041660055
16 闽漳龙
CP001
100,000 10,014,000.00 5.20
5 041659053 16 桑德 CP003 100,000 10,006,000.00 5.19
7.7 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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7.10 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基 金 投资 股指 期 货的 投资 政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期 国 债期 货投 资 政策
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11.2 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债期 货投 资 评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投 资 组 合报 告附 注
7.12.1
基金投资的前十名 证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查， 或在报告编 制日前一
年 内 受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2
基 金 投 资的 前十 名股 票中 ，没 有投 资超 出基 金合 同规 定备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其 他各 项资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 154,582.30
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,449,342.92
5 应收申购款 -
6 其他应收款 - 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,603,925.22
7.12.4 期 末 持 有的 处于 转 股期 的可 转换 债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名 股票 中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产 净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 600100 同方股份 2,397,576.00 1.24 重大事项
7.12.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基 金份 额持 有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
量化
成长A
182 1,099,014.20 200,002,000.00 99.99% 18,585.21 0.01%
量化
成长C
25 515.64 0.00 0.00% 12,890.97 100.00%
合计 206 971,036.29 200,002,000.00 99.98% 31,476.18 0.16%
8.2 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
量化成长
A
41.39 0.0000%
量化成长
C
11,639.40 90.2911%
合计 11,680.79 0.0058%
8.3 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
量化成长 A 0
量化成长 C 0 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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有本开放式基金 合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
量化成长 A 0
量化成长 C 0
合计 0
平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 量化成长 A 量化成长 C
基金合同生效日（2016 年 11 月2 日）基金份
额总额
200,033,846.94 1,018.08
本报告期期初基金 份额总额 200,033,846.94 1,018.08
本报告期基金总申购份额 10,504.42 11,893.23
减:本报告期基金总赎回份额 23,766.15 20.34
本报告期基金拆分 变动份额（ 份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 200,020,585.21 12,890.97
平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基 金 份 额持 有人 大 会决 议
报告期内有基金份额持有人大会决议，基金份额持有人大会于 2017 年 1 月 17 日表决通过了
《关 于平 安大 华 量化 成 长多 策略 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 调 整基 金管 理 费率 及 托管 费率 相
关事 项的 议案 》 。
10.2 基 金 管 理人 、基 金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动
1 、经 平安 大华 基 金管 理有 限公 司第 二届 董 事会 第三 十八 次会 议审 议通 过， 由付 强 先生 任职
公司副总经理，任职日期为 2017 年 1 月 20 日。
2、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过，由李兆良先生、李娟娟
女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职公司
第三届董事会董事，任职日期为 2017 年 6 月 1 日。
3、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会 议审议通过，由巢傲文先生、李峥女
士接替张云平、毛晴峰先生为第三届监事会监事，任职日期为 2017 年 6 月 1 日。
10.3 涉 及 基 金管 理人 、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策 略的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进行 审计 的 会计 师事 务所 情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管 理 人 、托 管人 及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告期内，基金管理人、基金 托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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10.7 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券 2 739,313,886.02 100.00% 525,874.52 100.00% -
平安证券 2 - - - - 新增 2 个
渤海证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
东北证券 5 - - - - 新增 1 个
兴业证券 1 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
财富证券 1 - - - - 新增 1 个 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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英大证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
川财证券 1 - - - - 新增 1 个
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1 ）研究实力
（2 ）业务服务水平
（3 ）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4 ）专题类服务
2、 本基 金管 理人 负责 根据 上述 选择 标准 ， 考察 后与 确定 选用 交易 单元 的券 商签 订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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东兴证券 5,105,198.63 100.00% 139,200,000.00 100.00% - -
平安证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华林证券 - - - - - - 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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安信证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
10.8 其 他 重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于平安大华量化成长多策
略灵活配置混合型证券投资
基金基金份额持有人大会表
决结果暨决议生效的公告
中国 证券 报、 证券 日
报、公司网站
2017 年 1 月 19 日
2
平安大华量化成长多策略灵
活配置混合型基金持有人大
会公证书
中国 证券 报、 证券 日
报、公司网站
2017 年 1 月 19 日
3
平安大华量化成长多策略灵
活配置混合型基金开放申赎
公告及限制大额申购的公告
中国 证券 报、 证券 日
报、公司网站
2017 年 1 月 19 日
4
平安大华基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
中国 证券 报、 证券 日
报、公司网站
2017 年 1 月 23 日
5
平安大华量化成长多策略灵
活配置混合型证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
中国 证券 报、 证券 日
报、公司网站
2017 年 4 月 24 日
6
平安大华量化成长多策略灵
活配置混合型证券投资基金
招募 说明 书更 新 （2017 年第 1
期）以及摘要
中国 证券 报、 证券 日
报、公司网站
2017 年 6 月 10 日
平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
第 73 页 共 74 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20170630 140,001,800.00 0.00 0.00 140,001,800.00 69.99
2 20170101-20170630 60,000,200.00 0.00 0.00 60,000,200.00 30.00
产品特有风险
流动性风险 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型 2017 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会批准设立平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2、平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
3、平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
4、平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件；
6、报告期内平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
12.3 查阅方式
（1 ）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11 ：30 ，13：00-17 ：00 。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2 ）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com 。
平 安 大 华基 金管 理 有限 公司
2017 年 8 月 28 日
