平安大华惠享纯债债券型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理人： 平安大华 基金管理 有限公司
基 金 托管人： 平安银行 股份有限 公司
送 出 日期：2017 年 8 月28 日 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分
之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金 一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................7
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................8
§3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 ..............................................................................................9
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................9
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................9
3.3 其他指标 .................................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 15
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 16
§6 半年 度财 务会 计 报告 （未 经审 计） ..................................................................................... 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 18 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 20
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 45
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 45
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 47
7.10 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说明 .......................................................... 47
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................... 47
§8 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构 ...................................................................... 49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 49
§9 开放 式基 金份 额 变动 .......................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 52
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 55
§ 11 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.................................. 56 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 57
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 57
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 57
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 57
平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金 基 本情 况
基金名称 平安大华惠享纯债债券型证券投资基金
基金简称 平安大华惠享纯债
场内简称 -
基金主代码 003286
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 301,678,488.12 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基 金 产 品说 明
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，本基金追求基金
产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、 利率走势、
收益率曲线变化趋势和发债主体公司信用风险变化等
因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下
的估值水平、预期收益和预期风险特征，本基金将灵
活应用组合久期配置策略、 类属资产配置策略、 个券
选择策略、息差策略、现金头寸管 理策略等，在合理平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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管理并控制组组合风险的前提下获得债券市场的整体
回报率及超额收益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较
低风险/ 收益的产品。
2.3 基 金 管 理人 和基 金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 方琦
联系电话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地址
深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
深圳市罗湖区深南东路 5047 号
邮政编码 518048 518001
法定代表人 罗春风 谢永林
2.4 信 息 披 露方 式
本基金选定的信息披露 报纸名称 证券时报、上海证券报
登载 基金 半 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网
网址
http://www.fund.pingan.com 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 平安大华基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路 5033
号平安金融中心 34 层
平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会 计数 据和 财 务指 标
金额单位：人 民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 5,397,603.64
本期利润 4,111,583.11
加权平均基金份额本期利润 0.0136
本期加权平均净值利润率 1.36%
本期基金份额净值增长率 1.37%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 4,216,510.59
期末可供分配基金份额利润 0.0140
期末基金资产净值 305,894,998.71
期末基金份 额净值 1.0140
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 1.40%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如 ：基金的认购、申购、
赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金 净 值表 现
3.2.1 基 金 份 额净 值增 长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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过去一个月 1.64% 0.06% 1.20% 0.05% 0.44% 0.01%
过去三个月 0.86% 0.09% 0.13% 0.07% 0.73% 0.02%
过去六个月 1.37% 0.08% -0.20% 0.07% 1.57% 0.01%
自基金合同
生效起至今
1.40% 0.08% -2.50% 0.11% 3.90% -0.03%
业绩比较基准：中证全债指数收益率。中证全债指数从沪深交易所和银行 间市场挑选国债、金融
债及企业债组成样本券，最大限度地涵盖了中国固定收益市场可供投资的 产品，已成为广受投资
者认可的投资中国固定收益市场的基准指标。本基金选择上述业绩比较基 准的原因为本基金通过
债券等固定收益资产来获取的收益，力争获取相对稳健的投资回报，追求委托财产的保值增值。
3.2.2 自 基 金 合同 生效 以 来基 金份 额累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收
益 率 变 动的 比较
1、本基金基金合同于 2016 年 10 月 27 日正式生效，截至报告期末未满一年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定 ， 基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日 起六 个月 内使 基金 的投 资组平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结 束时各项资产配置比例
符合合同约定．
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理人 及基 金 经理 情 况
4.1.1 基 金 管 理人 及其 管 理基 金的 经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华" ）经中国证监会证监许可【2010 】1917 号
文批准设立。平安大华总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注册
资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司， 持有股份 60.7% ；新加坡
大华资产管理有限公司，持有股份 25% ；三亚盈湾旅业有限公司，持有股份 14.3% 。
平安大华秉承 “ 规范 、 诚信 、 专业 、 创新 ” 企业 管理 理念 ， 致力 于通 过持 续稳 定的 投资 业绩 ，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多 样化的基金产品和 高品质的 理财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司.截 至到 2017 年二
季度末，公司旗下共有 39 只公募基金，公募 基金 管理规模突破 1200 亿元 人民币 。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
申俊华
平安大
华惠享
纯债债
券型证
券投资
基金基
金经理
2016 年 10 月 27
日
- 8 年
申俊华女士，湖南大学金
融学博士，8 年证券基金
从业经验，曾在中国中投
证券有限责任公 司担任固
定收益研究员。2012 年加
入平安大华基金管理有限
公司，曾担任固定收益研
究员。现担任平安大华财
富宝货币市场基金、平安
大华交易型货币市场基
金、平安大华惠享纯债债
券型证券投资基金、平安平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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大华惠融纯债债券型证券
投资基金、平安大华惠隆
纯债债券型证券投资基
金、平安大华惠利纯债债
券型证券投资基金、平安
大华金管家货币市场基
金、平安大华惠益纯债债
券型证券投资基金、平安
大华惠元纯债债券型证券
投资基金基金经理。
1、此处的 “ 任职日期 ”为基金合同生效之日， “离任日期 ” 为公告确定的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华惠享纯债债券型证券投资基金基金合同》 和其他有关法
律法 规的 规定 ， 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的 基础 上，
为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 没有损害基金份额持 有
人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对报 告期 内 公平 交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》 ，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交 易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投
资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析 ，各投资组合交易过程
中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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4.3.2 异 常 交 易行 为的 专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管 理 人 对报 告期 内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明
4.4.1 报 告 期 内基 金投 资 策略 和运 作分 析
2017 年上半年债券市场演绎震荡行情，年初由于监管加剧、金融机构 去杠杆行为，导致市
场悲观情绪蔓延，各类债券无一幸免跌幅惨重。在收益率大幅调整之后， 逐渐达到配置机构心理
预期价位，进入 6 月后货币监管略有缓和，在 美联储加息前一周，市场解读利空出尽引发抢跑行
情，债市上行明显。本基金认为信用债券的收益率调整幅度已经接近甚至 超过银行同期限贷款定
价，具有一定的配置价值，增加了中长久期的信用债券投资，同时采取适 度杠杆策略，在控制下
行风险的同时，使得基金净值稳步上行。
4.4.2 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0140 元； 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为 1.37% ， 业绩
比较基准收益率为-0.20% 。
4.5 管 理 人 对宏 观经 济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
本基金认为当前监管政策已阶段性见效， 杠杆一定程度上被挤出， 后续货 币政策回归收紧的
概率并不是很大，对整体债券市场并不悲观，对于利率债券配置思路由短 及长，着眼中期布局；
对于信用债券重点配置中长久期、高等级信用债券，同时保持流动性。
4.6 管 理 人 对报 告期 内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于 估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相 关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定 期审 议公 司估 值政 策、 程序 及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被 歪曲以免对基金份额持平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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有人产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其 按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对报 告期 内 基金 利润 分配 情况 的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报 告 期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持 有人数量不满 200 人、 基金 资产 净值 低
于 5000 万人民币 的情形。 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内本 基金 托 管人 遵规 守信 情况 声明
本报 告期 内， 平安 银行 股份 有限 公司 （以 下称 “本 托管 人” ） 在对 平安 大华 惠享 纯债 债券 型证
券投 资基 金 （以 下称 “本 基金 ” ） 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他 有关 法律 法规 、 基金 合同 和托 管协 议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计 算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的 复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对本 半年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体 ： 平安大华惠享纯债债券型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 864,539.57 19,608,363.21
结算备付金
- 1,363,636.37
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 380,436,500.00 239,519,500.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
380,436,500.00 239,519,500.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 39,984,259.98
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 5,607,563.25 1,975,335.05
应收股利
- -
应收申购款
- 198.41
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
386,908,602.82 302,451,293.02
负 债 和 所有 者权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
80,749,438.87 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- 694.89
应付管理人报酬
74,749.69 54,574.65
应付托管费
24,916.55 18,191.56
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 8,466.84 2,202.48
应交税费
- -
应付利息
27,102.24 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 128,929.92 75,000.51
负债合计
81,013,604.11 150,664.09
所 有 者 权益 ：
实收基金 6.4.7.9 301,678,488.12 302,196,948.64
未分配利润 6.4.7.10 4,216,510.59 103,680.29
所有者权益合计
305,894,998.71 302,300,628.93
负债和所有者权益总计
386,908,602.82 302,451,293.02
注： 报告 截止 日 2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0140 元， 基金 份额 总 额 301,678,488.12 份。
6.2 利润表
会计主体： 平安大华惠享纯债债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
6,112,787.07 -
1. 利息收入
7,637,691.26 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 24,851.99 -
债券利息收入
7,472,676.16 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
140,163.11 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以“- ”填列）
-239,030.00 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -239,030.00 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17
-1,286,020.53 -
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填列） 6.4.7.18 146.34 -
减： 二 、费 用
2,001,203.96 -
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 450,155.05 -
2．托管费 6.4.10.2.2 150,051.67 -
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 6,050.00 -
5．利息支出
1,252,330.92 -
其中：卖出回购金融资产支出
1,252,330.92 -
6．其他费用 6.4.7.20 142,616.32 - 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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三、利润总额（亏 损总额以“-”
号填列）
4,111,583.11 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
4,111,583.11 -
注：本基金于 2016 年 10 月 27 日成立，故无上 年度可比期间数据。
6.3 所 有 者 权益 （基 金 净值 ）变 动表
会计主体： 平安大华惠享纯债债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
302,196,948.64 103,680.29 302,300,628.93
二、 本 期经 营活 动 产生
的基 金 净值 变动 数 （本
期利润）
- 4,111,583.11 4,111,583.11
三、 本 期基 金份 额 交易
产生 的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-518,460.52 1,247.19 -517,213.33
其中：1. 基金申购款 66,594.30 151.70 66,746.00
2.基金赎回款 -585,054.82 1,095.49 -583,959.33
四、 本 期向 基金 份 额持
有人 分 配利 润产 生 的基
金净 值 变动 （净 值 减少
- - - 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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以“- ”号填列）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
301,678,488.12 4,216,510.59 305,894,998.71
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
- - -
二、 本 期经 营活 动 产生
的基 金 净值 变动 数 （本
期利润）
- - -
三、 本 期基 金份 额 交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本 期向 基金 份 额持
有人 分 配利 润产 生 的基
金净 值 变动 （净 值 减少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
- - -
本基金于 2016 年 10 月 27 日 成立，故无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 罗春风______
______ 林婉文______
____ 胡明____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情 况
平安 大 华惠 享纯 债 债券 型证 券 投资 基金(以下 简称 “本基 金 ”) 经中 国证 券 监督 管理 委 员会
(以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2016]1926 号 《关 于准 予平 安大 华惠 享纯债债券型证券投资
基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》
和《平安大华惠享纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约型开放式，
存续 期限 不定 ， 首次 设立 募集 不包 括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 202,273,979.19 元， 业经 普华 永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016) 第 1303 号验资报告予以验证。 经向
中国证监会备案， 《平安大华惠享纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 10 月 27 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 202,278,617.76 份基 金份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合
4,638.57 份基 金份 额。 本基 金的 基金 管理 人为 平安 大华 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 平安 银
行股份有限公司 (以下简称 “ 平安银行 ”) 。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华惠享纯债债券型 证券投资基金基金合
同》 的有 关规 定， 本基 金的 投资 范围 主要 为具 有良 好流 动性 的固 定收 益类 品种(包括国债 、 金融 债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、 中小企业私募债、资产
支持证券、次级债、可转换债券( 含分离交易可转债)、可交换债券、同业 存 单、债券回购、银行
存款)、国债期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收 益类金融工具( 但须符
合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。
6.4.2 会 计 报 表的 编制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称
“中国基金业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《平 安大 华惠 享纯 债债 券型 证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业会 计准 则 及其 他有 关规 定的 声明
本基金2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金2017 年6 月30 日的 财务 状况 以 及2017 年1 月 1 日至2017 年6 月30 日止期平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要 会 计政 策和 会 计估 计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一 致。
6.4.5 会 计 政 策和 会计 估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计 政 策变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正的 说明
本基金在本报告期间无需 说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策
的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不 属于 营业 税征 收范 围， 不征 收营 业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016 年5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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(3) 对基 金取 得的 企 业债 券利 息收 入 ，应 由发 行债 券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代 扣 代缴
20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按
50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前
取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务报 表项 目 的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 864,539.57
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 864,539.57
6.4.7.2 交 易 性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所 - - - 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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黄金合约
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 382,294,066.42 380,436,500.00 -1,857,566.42
合计 382,294,066.42 380,436,500.00 -1,857,566.42
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 382,294,066.42 380,436,500.00 -1,857,566.42
6.4.7.3 衍 生 金 融资 产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入 返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返 售金 融 资产 期末 余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买 断式 逆回 购 交易 中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 311.33
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 5,607,251.92
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 - 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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其他 -
合计 5,607,563.25
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 8,466.84
银行间市场应付交易费用 -
合计 8,466.84
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 128,929.92
合计 128,929.92
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 302,196,948.64 302,196,948.64 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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本期 申购 66,594.30 66,594.30
本期赎回( 以"-" 号填列) -585,054.82 -585,054.82
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 301,678,488.12 301,678,488.12
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,280,356.86 -1,176,676.57 103,680.29
本期利润 5,397,603.64 -1,286,020.53 4,111,583.11
本期 基金 份额 交易
产生的变动数
-7,676.38 8,923.57 1,247.19
其中：基金申购款 539.24 -387.54 151.70
基金赎回款 -8,215.62 9,311.11 1,095.49
本期已分配利润 - - -
本期末 6,670,284.12 -2,453,773.53 4,216,510.59
6.4.7.11 存 款 利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 24,606.16
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 245.49 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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其他 0.34
合计 24,851.99
6.4.7.12 股 票 投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票 投 资收 益 —— 买卖股票差价收入
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.7.13 债 券 投 资收 益
6.4.7.13.1 债 券 投 资收 益项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017 年6月30 日
债券投资收益 —— 买 卖债 券（ 、债 转股 及债
券到期兑付）差价收入
-239,030.00
债券投资收益 —— 赎回差价收入 -
债券投资收益 —— 申购差价收入 -
合计 -239,030.00
6.4.7.13.2 债 券 投 资收 益 —— 买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017 年6月30日
卖出债券（ 、债转 股及 债券 到期 兑付 ）成 交
总额
316,797,639.74
减：卖出债券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑付 ）
成本总额
313,476,070.00
减：应收利息总额 3,560,599.74
买卖债券差价收入 -239,030.00
平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
第 29 页 共 57 页
6.4.7.13.3 债 券 投 资收 益 —— 赎回差价收入
本基金本报告期末无债券投资产生的债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债 券 投 资收 益 —— 申购 差价收入
本基金本报告期末无债券投资产生的债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资 产 支 持证 券投 资 收益
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
6.4.7.14 贵 金 属 投资 收益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投资 收益 项 目构 成
本基金本报告期未发生贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵 金 属 投资 收益—— 买卖贵金属差价收入
本基金本报告期末无贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵 金 属 投资 收益—— 赎回差价收入
本基金本报告期末无贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵 金 属 投资 收益—— 申购差价收入
本基金本报告期末无贵金属投资。
6.4.7.15 衍 生 工 具收 益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具收 益 —— 买卖权证差价收入
本基金本报告期末无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工 具收益 —— 其他投资收益
本基金本报告期末无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期末无股利收益。
6.4.7.17 公 允 价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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1. 交易性金融资产 -1,286,020.53
—— 股票投资 -
—— 债券投资 -1,286,020.53
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -1,286,020.53
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 146.31
转换费收入 0.03
合计 146.34
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额不低于 25% 的部分归入基金财产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 6,050.00
合计 6,050.00
平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
第 31 页 共 57 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 99,177.14
银行间账户维护费 12,000.00
银行间交易费用 1,286.40
其他 400.00
合计 142,616.32
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此， 无需作披露的分部报
告。
6.4.8 或 有 事 项、 资产 负 债表 日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无需 作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债表 日后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无需 作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告 期存 在控 制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况
本报告期内存在 控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期与 基金 发 生关 联交 易的 各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司 (“ 平安大
华”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司 (“ 平安银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券有限责任公司 (“ 平安证券 ”) 基金管理人的股东的子公司
中国平安保险(集团) 股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期及 上年 度 可比 期间 的关 联方 交易
6.4.10.1 通 过 关 联方 交易 单 元进 行的 交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期末未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期末未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购交 易
本基金本报告期末无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期末无通过关联方进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关联 方的 佣 金
本基金本报告期末无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报 酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1月1日至2016 年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
450,155.05 -
其中 ： 支付 销售 机构 的客 224,756.12 - 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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户维护费
注： 支付 基金 管理 人 平安大华基金管理有限公司 的管理人 管理费 按前一日基金资产净值 0.30% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人管理费 ＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017 年6月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1日至2016 年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
150,051.67 -
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年 费 率计 提， 逐日 累计 至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售 服 务费
本基金本报告期末无支付给关联方的销售服务费。
6.4.10.3 与 关 联 方进 行银 行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易
本基金本报告期末未发生与关联方进行银行间同业市场的债 券(含回购)交易。
6.4.10.4 各 关 联 方投 资本 基 金的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基 金管 理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
本基金的基金管理人本基金本报告期末未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除 基金 管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
本基金于本期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由 关 联 方保 管的 银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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平安银行-活
期存款
864,539.57 24,606.16
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在承 销期 内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其 他 关 联交 易事 项 的说 明
本基金本报告期无需 作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本 基 金持 有的 流 通受 限证 券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证 券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受 限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有的 暂时 停 牌等 流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3 期 末 债 券正 回购 交 易中 作为 抵押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场 债券 正 回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 80,749,438.87 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期 末 估 值 单
价
数量（张） 期末估值总额
150309
15 进出
09
2017 年7 月
4 日
100.09 100,000 10,009,000.00
101556016
15 桂铁 投
MTN001
2017 年7 月
6 日
102.68 200,000 20,536,000.00
160407
16 农发
07
2017 年7 月
4 日
95.49 430,000 41,060,700.00
150309 15 进出 2017 年7 月 100.09 100,000 10,009,000.00 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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09 6 日
合计
830,000 81,614,700.00
6.4.12.3.2 交 易 所 市场 债券 正 回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债
券。
6.4.13 金 融 工 具风 险及 管 理
本基金在日 常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基
金管理人制订了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制 委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.1 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化 的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大 。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信 用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意 见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.1.1 按 短 期 信用 评级 列 示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
78,040,000.00 192,930,000.00
合计
78,040,000.00 192,930,000.00
注：以上按短期信用评级的债券投资未评级的债券投资为国债、政策性金 融债、央行票据及发行
主体评级在 AA 级以上的存单、短期/超短期融资券。
6.4.13.1.2 按长期 信用 评级 列 示的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
AAA
168,744,000.00 20,432,000.00
AAA 以下
65,889,500.00 26,157,500.00
未评级
67,763,000.00 -
合计
302,396,500.00 46,589,500.00
注：以上按长期信用评级的债券投资未评级债券为国债、政策性金融债和央行票据。
6.4.13.2 流 动 性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺 的风 险。 本基 金的 流动 性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投 资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险 管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指 标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制 的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ，且 本基 金与 由本 基金 的基 金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金所持部分证券平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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在证券交易所上市，其余亦可在银行间同 业市场交易，因此除附注中列示 的部分基金资产流通暂
时受限制不能自 由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外， 本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日， 本基 金所 承担 的全 部金 融负 债的 合约 约定 到期 日均 较短 且不 计息 ， 可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即 为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.3 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.3.1 利率风险
利率风险是指金 融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并 通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.3.1.1 利 率 风 险敞 口
单位：人民币元
本
期
末
201
7 年
6 月
30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资
产
银 864,539.57 - - - - - 864,539.57 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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行
存
款
交
易
性
金
融
资
产
10,091,000.00 30,256,000.0
0
118,106,000.0
0
174,238,500.0
0
47,745,000.0
0
- 380,436,500.0
0
应
收
利
息
- - - - - 5,607,563.2
5
5,607,563.25
资
产
总
计
10,955,539.57 30,256,000.0
0
118,106,000.0
0
174,238,500.0
0
47,745,000.0
0
5,607,563.2
5
386,908,602.8
2
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
80,749,438.87 - - - - - 80,749,438.87 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 74,749.69 74,749.69
应
付
托
管
费
- - - - - 24,916.55 24,916.55
应
付
交
易
费
用
- - - - - 8,466.84 8,466.84
应
付
利
息
- - - - - 27,102.24 27,102.24
其
他
负
债
- - - - - 128,929.92 128,929.92
负
债
总
80,749,438.87 - - - - 264,165.24 81,013,604.11 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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计
利
率
敏
感
度
缺
口
-69,793,899.3
0
30,256,000.0
0
118,106,000.0
0
174,238,500.0
0
47,745,000.0
0
5,343,398.0
1
305,894,998.7
1
上
年
度
末
201
6 年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
19,608,363.21 - - - - - 19,608,363.21
结
算
备
付
金
1,363,636.37 - - - - - 1,363,636.37 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
第 41 页 共 57 页
交
易
性
金
融
资
产
- - 192,930,000.0
0
46,589,500.00 - - 239,519,500.0
0
买
入
返
售
金
融
资
产
39,984,259.98 - - - - - 39,984,259.98
应
收
利
息
- - - - - 1,975,335.0
5
1,975,335.05
应
收
申
购
款
- - - - - 198.41 198.41
其
他
资
产
- - - - - - -
资 60,956,259.56 - 192,930,000.0 46,589,500.00 - 1,975,533.4 302,451,293.0平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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产
总
计
0 6 2
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 694.89 694.89
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 54,574.65 54,574.65
应
付
托
管
费
- - - - - 18,191.56 18,191.56
应
付
交
易
费
用
- - - - - 2,202.48 2,202.48
其 - - - - - 75,000.51 75,000.51 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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他
负
债
负
债
总
计
- - - - - 150,664.09 150,664.09
利
率
敏
感
度
缺
口
60,956,259.56 - 192,930,000.0
0
46,589,500.00 - 1,824,869.3
7
302,300,628.9
3
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重 新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.3.1.2 利 率 风 险的 敏感 性 分析
假设 除市场 利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期 末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
2,225,139.64 709,698.60
市场利率上升 25 个
基点
-2,199,026.35 -704,641.48
6.4.13.3.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外 汇风险。
6.4.13.3.3 其 他 价 格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下 ”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合 构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择 符合基金合同约定范围的投资品种进 行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组 合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中债 券占基金资产的不低
于 80%，其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后 ，现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 此外 ， 本基 金的 基金 管理 人每 日对 本基 金所 持有 的证
券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等
来测试本基金面 临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
本基金不投资于权益类资产，因此当市场发生合理、可能的变动时，对 本基金资产净值无重
大影响。
6.4.14 有 助 于 理解 和分 析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年 8 月 25 日经本基金的基金管理人批准。 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金资 产组 合 情况
金额单 位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 380,436,500.00 98.33
其中：债券 380,436,500.00 98.33
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 864,539.57 0.22
7 其他各项资产 5,607,563.25 1.45
8 合计 386,908,602.82 100.00
7.2 期 末 按 行业 分类 的 股票 投资 组合
7.2.1 报 告 期 末按 行业 分 类的 境内 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 港股通 投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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7.4 报 告 期 内股 票投 资 组合 的重 大变 动
7.4.1 累 计 买 入金 额超 出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累 计 卖 出金 额超 出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买 入 股 票的 成本 总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期 末 按 债券 品种 分 类的 债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 127,808,000.00 41.78
其中：政策性金融债 67,763,000.00 22.15
4 企业债券 30,256,000.00 9.89
5 企业短期融资券 30,006,000.00 9.81
6 中期 票据 144,332,500.00 47.18
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 48,034,000.00 15.70
9 其他 - -
10 合计 380,436,500.00 124.37
7.6 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 160407 16 农发 07 500,000 47,745,000.00 15.61
2 111680815 16 包商银行 400,000 38,484,000.00 12.58 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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CD074
3 1722009
17 兴业租赁
债 01
300,000 30,039,000.00 9.82
4 011761025
17 皖投集
SCP001
300,000 30,006,000.00 9.81
4 1726001
17 南洋银行
债 01
300,000 30,006,000.00 9.81
5 101652031
16 新希望
MTN001
300,000 28,758,000.00 9.40
7.7 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
7.10.1 本 期 国 债期 货投 资 政策
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.10.2 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.10.3 本 期 国 债期 货投 资 评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11 投 资 组 合报 告 附注
7.11.1
基金投资的前十名 证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查， 或在报告编 制日前一平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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年 内 受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.11.2
本 基 金 本报 告期 内无 股票 投资 。
7.11.3 期 末 其 他各 项资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,607,563.25
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,607,563.25
7.11.4 期 末 持 有的 处于 转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的 可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十名 股票 中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基 金份 额持 有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
235 1,283,738.25 299,971,931.70 99.43% 1,706,556.47 0.57%
8.2 期 末 基 金管 理 人的 从业 人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 10 月 27 日 ）基金份额总额 202,278,617.76
本报告期期初基金份额总额 302,196,948.64
本报告期基金总申购份额 66,594.30
减:本报告期基金总赎回份额 585,054.82
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 301,678,488.12
平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基 金 份 额持 有人 大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人 、基 金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动
1 、经 平安 大华 基 金管 理有 限公 司第 二届 董 事会 第三 十八 次会 议审 议通 过， 由付 强 先生 任职
公司副总经理，任职日期为 2017 年 1 月 20 日。
2、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过，由李兆良先生、李娟娟
女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职公司
第三届董事会董事，任职日期为 2017 年 6 月 1 日。
3、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过，由巢傲文先生、李峥女
士接替张云平、毛晴峰先生为第三届监事会监事，任职日期为 2017 年 6 月 1 日。
10.3 涉 及 基 金管 理人 、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项 。
10.4 基 金 投 资策 略的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进行 审计 的 会计 师事 务所 情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管 理 人 、托 管人 及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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10.7 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
平安证券 2 - - - - 新增
银河证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - 新增
东北证券 5 - - - - 新增
兴业证券 1 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
财富证券 1 - - - - 新增
英大证券 1 - - - - - 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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西南证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1 ）研究实力
（2 ）业务服务水平
（3 ）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4 ）专题类服务
2、 本基 金管 理人 负责 根据 上述 选择 标准 ， 考察 后与 确定 选用 交易 单元 的券 商签 订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 其他 证 券投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
平安证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - - 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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方正证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - - 平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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万联证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
本基金租用的证券公司交易单元本期无其他证券投资。
10.8 其 他 重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
平安大华惠享纯债债券型证券投
资基金 2016 年第 4 季度报告
上海 证券 报、 证券 时
报、公司网站
2017 年 1 月 19 日
2
平安大华基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
上海 证券 报、 证券 时
报、公司网站
2017 年 1 月 23 日
3
平安大华惠享纯债债券型证券投
资基金 2016 年年度报告及摘要
上海 证券 报、 证券 时
报、公司网站
2017 年 3 月 30 日
4
平安大华惠享纯债债券型证券投
资基金 2017 年第 1 季度报告
上海 证券 报、 证券 时
报、公司网站
2017 年 4 月 24 日
5
平安大华惠享纯债债券型证券投
资基金招募说明书更新 （2017 年
第 1 期）以及摘要
上 海证 券报 、 证券 时
报、公司网站
2017 年 6 月 3 日
平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20170630 299,971,931.65 0.00 0.00 299,971,931.65 99.43
产品特有风险
流动性风险
平安大华惠享纯债债券型 2017 年半年度报告
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§12 备查文件目 录
12.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会批准设立平安大华惠享纯债债券型证券投资基金的文件；
2、平安大华惠享纯债债券型证券投资基金基金合同；
3、平安大华惠享纯债债券型证券投资基金托管协议；
4、平安大华惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件；
6、报告期内平安大华惠享纯债债券型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
12.3 查阅方式
（1 ）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11 ：30 ，13：00-17 ：00 。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2 ）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com 。
平 安 大 华基 金管 理 有限 公司
2017 年 8 月 28 日
