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平安策略(700003)

平安策略:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
平安大华策略先锋混合型证券投资基金 
2017年半年度报告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:平安大华基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2017年 8月28 日 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 
第 2 页 共 70 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6月 30日止。 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 3 页 共 70 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................2 1.2 目录 .............................................................................................................................3 §2 基金简介 ..............................................................................................................................6 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................7 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................8 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................9 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................9 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................9 3.3 其他指标 .................................................................................................................... 11 §4 管理人报告 ........................................................................................................................ 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 15 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................... 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ....................................................................................................................... 18 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 4 页 共 70 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................. 20 6.4 报表附注 .................................................................................................................... 22 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 44 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 61 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 61 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 61 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 61 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 61 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 61 §8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 63 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 63 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 63 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 63 §9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................... 64 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 65 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 65 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 65 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 65 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 65 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 65 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 65 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 66 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 68 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................... 70 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 5 页 共 70 页


11.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 70 11.2 存放地点 .................................................................................................................. 70 11.3 查阅方式 .................................................................................................................. 70 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 6 页 共 70 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 平安大华策略先锋混合型证券投资基金 基金简称 平安大华策略先锋混合 场内简称 - 基金主代码 700003 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 5 月 29 日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 69,472,891.45 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 -


2.2 基金产品说明 投资目标 通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略,在 有效控制风险的前提下,充分挖掘和利用市场中潜在 的投资机会,谋求基金资产的持续、稳健增值。 投资策略 本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期 情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析,结合经 济周期理论,形成对不同市场周期的预测和判断,进 行积极、灵活的资产配置,确定组合中股票、债券、 现金等资产之间的投资比例。股票投资方面,采用积 极主动的投资管理策略,在构建股票投资组合时,灵平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 7 页 共 70 页


活运用多种投资策略,积极挖掘和利用市场中可行的 投资机会,以实现基金的投资目标。债券投资方面, 以利率预期策略、类属资产配置和久期策略为主,以 品种选择策略、收益率利差策略和债券置换策略为辅, 在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上, 构建能获取长期、稳定收益的固定收益类投资组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债 券基金及货币市场基金和债券型基金,低于股票型基 金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安大华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈特正 王永民 联系电话 0755-22626828 010-66594896 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-800-4800 95566 传真 0755-23997878 010-66594942 注册地址 深圳市福田区福田街道益田 路 5033 号平安金融中心 34 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 深圳市福田区福田街道益田 路 5033 号平安金融中心 34 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 罗春风 田国立


平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 8 页 共 70 页


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.fund.pingan.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 平安大华基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -2,263,075.95 本期利润 2,079,593.25 加权平均基金份额本期利润 0.0270 本期加权平均净值利润率 1.64% 本期基金份额净值增长率 1.76% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 26,250,013.17 期末可供分配基金份额利润 0.3778 期末基金资产净值 116,739,820.95 期末基金份额净值 1.680 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 83.69% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、 赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.21% 0.77% 3.46% 0.40% 3.75% 0.37% 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 10 页 共 70 页


过去三个月 1.94% 0.81% 3.70% 0.38% -1.76% 0.43% 过去六个月 1.76% 0.80% 6.30% 0.35% -4.54% 0.45% 过去一年 -9.58% 0.87% 9.67% 0.41% -19.25% 0.46% 过去三年 59.70% 2.03% 49.66% 1.05% 10.04% 0.98% 自基金合同 生效起至今 83.69% 1.70% 37.85% 0.94% 45.84% 0.76% 注:1、业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。沪深 300 指数的 成分股样本选自沪、深两个证券市场,覆盖了沪深市场 60%左右的市值,是中国 A 股市场中代表 性强、流动性高、可投资性大的股票组合,能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证全债指数从沪 深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券,最大限度地涵盖了中国固定收益 市场可供投资的产品,已成为广受投资者认可的投资中国固定收益市场的基准指标。本基金为混 合型基金,通常状况下基金在运作过程中股票资产将在 30%-80%范围内调整,中长期可能的股票 仓位平均在60%左右。 权益类资产和固定收益类资产对应的业绩比较基准的权重分别是60%和40%。 因此,该基准是衡量本基金投资业绩的理想基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 11 页 共 70 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 1、本基金基金合同于 2012 年 5 月 29 日正式生效,截至报告期末已满五年; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 12 页 共 70 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


平安大华基金管理有限公司(以下简称"平安大华")经中国证监会证监许可【2010】1917 号 文批准设立。平安大华总部位于深圳,注册资本金为 3 亿元人民币,是目前中国内地基金业注册 资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司,持有股份 60.7%;新加坡 大华资产管理有限公司,持有股份 25%;三亚盈湾旅业有限公司,持有股份 14.3%。 平安大华秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳定的投资业绩, 不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务,从 而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司.截止到 2017 年二 季度末,公司旗下共有 39 只公募基金,公募计价管理规模突破 1200 亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 神爱前 平安大 华策略 先锋混 合型证 券投资 基金的 基金经 理 2016 年 7 月 19 日 - 8 年 厦门大学财政学硕士,8 年证券从业经验,曾任第 一创业证券研究所行业研 究员、民生证券研究所高 级研究员、第一创业证券 资产管理部高级研究员, 2014 年 12 月加入平安大 华基金管理公司,任投资 研究部高级研究员,现任 平安大华策略先锋混合型 证券投资基金、平安大华 智慧中国灵活配置混合型平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 13 页 共 70 页


证券投资基金、平安大华 智能生活灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 乔海英 平安大 华策略 先锋混 合型证 券投资 基金的 基金经 理 2015年8月4日 2017 年 5 月 11 日 5 南开大学金融学硕士,曾 先后任职于博时基金管理 有限公司、民生加银基金 管理有限公司担任行业研 究员,2013 年加入平安大 华基金管理有限公司,担 任行业研究员,现任平安 大华转型创新灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。 1、此处的“任职日期”和“离任日期”均指公司作出决定后正式对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法 律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有 人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 14 页 共 70 页





本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投 资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程 中不存在显著的交易价差,不存在不公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年 A 股振幅较大,大小盘股票表现分化明显。由于市场环境发生深刻变化,包括 IPO 大 量发行常态化、兼并收购审核趋严、金融监管趋严、游资生态环境破坏、存量资金不足导致中小 创公司丧失流动性、增量资金主要来自沪港通、深港通、QFII 等偏好低估值的资金,市场过去几 年的估值体系已经坍塌,低估值稳定型的白马类公司估值提升,而流动性差的中小盘公司估值急 剧下降。本基金在 2-3 月因布局较多中小盘成长股,在 3-4 月市场调整中净值下跌较多,但所幸 本基金及时在 4 月初调整了持仓布局,净值在二季度有所好转,二季度净值上升明显。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.680 元;本报告期基金份额净值增长率为 1.76%,业绩 比较基准收益率为 6.30%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市,本基金认为利率中枢上升已经告一段落,市场资金流动性紧张的局面得到缓解, 而经济自上半年回落后逐步企稳,为 A 股市场造了相对稳定的经济环境。中小创自 2015 年中以来 持续下跌,估值已经趋近合理水平,市场整体估值压力得到缓解。整体而言,我们认为下半年 A 股市场可能较上半年有更好的表现,市场表现将更为活跃。同时,本基金注意到 6-7 月经济数据 修正了市场对于经济回落的过于担忧,此前市场对于经济过于悲观,预期修复有可能带来周期板 块的投资机会。就投资方向来看,龙头白马股估值仍有修复空间。过去几年龙头白马股相较中小平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 15 页 共 70 页


盘股估值有所折价,目前正处于估值修复过程中,估值仍有修复空间。而中小创经过 2 年的下跌, 估值已经趋近合理水平,目前处于底部区域、“磨底”的可能性较大。下半年中小创整体性系统 性行情可能仍然难以看到,更大可能是中小创内部分化,部分估值已经合理、内生增长好的公司 率先走出上升趋势。下半年本基金关注龙头白马、5G、锂电、电子、周期低估值龙头等行业的投 资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值工作组,由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工 作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方 法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理,特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持 有人产生不利影响。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同 业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配,符合基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、 基金资产净值低 于 5000 万的情形。 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 16 页 共 70 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对平安大华策略先锋混合型证 券投资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 17 页 共 70 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:平安大华策略先锋混合型证券投资基金 报告截止日: 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 7,166,095.04 25,082,686.99 结算备付金


2,893,320.01 2,548,621.81 存出保证金


118,123.22 150,850.01 交易性金融资产 6.4.7.2 92,435,442.39 100,102,696.18 其中:股票投资


81,143,507.89 100,102,696.18 基金投资


- - 债券投资


11,291,934.50 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


15,804,176.66 11,209,491.41 应收利息 6.4.7.5 33,354.29 5,932.81 应收股利


- - 应收申购款


6,838.38 66,723.43 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


118,457,349.99 139,167,002.64 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 18 页 共 70 页


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


146,631.33 138,427.07 应付管理人报酬


140,683.85 180,433.64 应付托管费


23,447.31 30,072.24 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 1,275,183.29 940,247.20 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 131,583.26 62,512.39 负债合计


1,717,529.04 1,351,692.54 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 69,472,891.45 83,497,160.72 未分配利润 6.4.7.10 47,266,929.50 54,318,149.38 所有者权益合计


116,739,820.95 137,815,310.10 负债和所有者权益总计


118,457,349.99 139,167,002.64 报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.680元,基金份额总额 69,472,891.45份。


6.2 利润表 会计主体:平安大华策略先锋混合型证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 19 页 共 70 页


2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


6,962,685.39 -49,383,586.81 1.利息收入


157,146.46 190,516.34 其中:存款利息收入 6.4.7.11 107,563.42 178,878.78 债券利息收入


3,281.48 11,637.56 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


46,301.56 - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


2,440,295.23 -53,776,431.53 其中:股票投资收益 6.4.7.12 1,154,033.08 -54,376,904.27 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 686,288.07 46,486.08 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 599,974.08 553,986.66 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 4,342,669.20 4,052,920.35 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 22,574.50 149,408.03 减:二、费用


4,883,092.14 8,460,858.82 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 943,649.61 1,325,317.40 2.托管费 6.4.10.2.2 157,274.89 220,886.25 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 3,641,185.20 6,776,905.53 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 140,982.44 137,749.64 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 20 页 共 70 页


三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 2,079,593.25 -57,844,445.63 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 2,079,593.25 -57,844,445.63


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:平安大华策略先锋混合型证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 83,497,160.72 54,318,149.38 137,815,310.10 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 2,079,593.25 2,079,593.25 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -14,024,269.27 -9,130,813.13 -23,155,082.40 其中:1.基金申购款 5,440,332.71 3,487,960.62 8,928,293.33 2.基金赎回款 -19,464,601.98 -12,618,773.75 -32,083,375.73 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 - - - 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 21 页 共 70 页


以“-”号填列) 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 69,472,891.45 47,266,929.50 116,739,820.95 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 114,457,336.08 156,044,814.61 270,502,150.69 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -57,844,445.63 -57,844,445.63 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -23,987,206.36 -20,582,157.72 -44,569,364.08 其中:1.基金申购款 41,531,425.53 34,278,219.63 75,809,645.16 2.基金赎回款 -65,518,631.89 -54,860,377.35 -120,379,009.24 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 90,470,129.72 77,618,211.26 168,088,340.98


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗春风______














______林婉文______














____胡明____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 22 页 共 70 页


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安大华策略先锋混合型证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 经中国证券监督管理委员会 (以 下简称“中国证监会” )证监许可[2012]248 号《关于核准平安大华策略先锋混合型证券投资基金 募集的批复》核准,由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平 安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期 限不定,首次募集期间为 2012 年 4月 23 日至 2012 年 5月 25 日,首次设立募集不包括认购资金 利息共募集459,395,438.15元, 业经安永华明会计师事务所有限公司(2012)验字第60937497_A02 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同》 于 2012 年5 月 29 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 459,456,398.33 份基金份额, 其中认购资金利息折合 60,960.18 份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公 司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、中期票据、货币市场工具、 权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监 会的相关规定。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 30%-80%,除股票外 的其他资产占基金资产的比例范围为 20%-70%,其中权证投资比例不高于基金资产净值的 3%,在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×60% + 中证 全债指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安大华策略先锋混合型证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 23 页 共 70 页


规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2017 年 1 月 1 日至 2017年 06月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期间所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年5 月1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016 年5 月1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 24 页 共 70 页


入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 7,166,095.04 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 7,166,095.04


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 25 页 共 70 页


项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 76,396,579.55 81,143,507.89 4,746,928.34 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 11,177,685.25 11,291,934.50 114,249.25 银行间市场 - - - 合计 11,177,685.25 11,291,934.50 114,249.25 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 87,574,264.80 92,435,442.39 4,861,177.59 注:本年度本基金所投资的股票中,无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情况。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,792.36 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 26 页 共 70 页


应收结算备付金利息 1,172.46 应收债券利息 33,090.72 应收买入返售证券利息 -2,749.04 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 47.79 合计 33,354.29


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,275,183.29 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,275,183.29


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 384.11 其它 2,269.23 预提费用 128,929.92 合计 131,583.26


平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 27 页 共 70 页


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 83,497,160.72 83,497,160.72 本期申购 5,440,332.71 5,440,332.71 本期赎回(以"-"号填列) -19,464,601.98 -19,464,601.98 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 69,472,891.45 69,472,891.45 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 33,906,214.24 20,411,935.14 54,318,149.38 本期利润 -2,263,075.95 4,342,669.20 2,079,593.25 本期基金份额交易 产生的变动数 -5,393,125.12 -3,737,688.01 -9,130,813.13 其中:基金申购款 2,078,809.87 1,409,150.75 3,487,960.62 基金赎回款 -7,471,934.99 -5,146,838.76 -12,618,773.75 本期已分配利润 - - - 本期末 26,250,013.17 21,016,916.33 47,266,929.50


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 28 页 共 70 页


2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 87,557.91 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 18,910.56 其他 1,094.95 合计 107,563.42


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,295,578,595.10 减:卖出股票成本总额 1,294,424,562.02 买卖股票差价收入 1,154,033.08


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 686,288.07 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 686,288.07


平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 29 页 共 70 页


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 25,364,003.33 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 24,596,622.82 减:应收利息总额 81,092.44 买卖债券差价收入 686,288.07


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期末无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期末无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资。 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 30 页 共 70 页


6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具投资。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 599,974.08 基金投资产生的股利收益 - 合计 599,974.08


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 4,342,669.20 ——股票投资 4,228,419.95 ——债券投资 114,249.25 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 4,342,669.20


平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 31 页 共 70 页


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 21,090.01 转换费收入 1,484.49 合计 22,574.50


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 3,641,185.20 银行间市场交易费用 - 合计 3,641,185.20


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 99,177.14 银行费用 12,052.52 合计 140,982.44


6.4.7.21 分部报告


截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报 告。 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 32 页 共 70 页


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无需作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 平安大华基金管理公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人股东 大华资产管理有限公司 基金管理人股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人股东 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 平安银行股份有限公司 基金代销机构、与基金管理人受同一最终控股公司 控制的公司 平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 上海陆金所资产管理有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 、 基金销售机构 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 33 页 共 70 页


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 平安证券 163,490,184.23 6.37% 1,317,527,509.14 28.43%


6.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例


成交金额 占当期债券 成交总额的比例


平安证券 - - 25,320,739.36 21.12% 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 34 页 共 70 页


平安证券 152,257.93 7.19% 126,070.58 9.89% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 平安证券 1,227,016.21 30.45% 5,917.11 0.37% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 943,649.61 1,325,317.40 其中: 支付销售机构的客 户维护费 372,934.07 552,740.82 注:支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人管理费按前一日基金资产净值 1.50%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 35 页 共 70 页


当期发生的基金应支付 的托管费 157,274.89 220,886.25 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期内无支付关联方的销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期期末和上年度可比期末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017年1月 1日至2017 年6月30日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 深圳中行存 款 7,166,095.04 87,557.91 19,716,193.83 140,117.94 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无需作说明的其他关联交易事项。 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 36 页 共 70 页


6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2017 年 6月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6月5日 2017 年7月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年 6 月 15 日 2017 年7月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600795 国 电 电 力 2017 年 6 月 5 日 重 大 事 项 3.60 - - 967,800 3,432,470.00 3,484,080.00 - 002600 江 粉 磁 2017 年 2 月 27 重 大 事 11.46 2017 年 8 月 9 6.25 264,900 3,056,305.00 3,035,754.00 - 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 37 页 共 70 页


材 日 项 日 000716 黑 芝 麻 2017 年 1 月 3 日 重 大 事 项 8.06 2017 年 8 月 15 日 7.25 259,200 2,080,849.52 2,089,152.00 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期内未持有交易所市场债券正回购。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制订了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.1 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 38 页 共 70 页


6.4.13.1.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券。 6.4.13.1.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 AAA 11,291,934.50 - AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 11,291,934.50 -


6.4.13.2 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证券 在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注中列示的部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购 金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2017 年 6月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息,可平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 39 页 共 70 页


赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 6.4.13.3 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.3.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 9.6727%(2016 年 12 月 31 日:0%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日:同)。 6.4.13.3.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017 年 6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 7,166,095.04 - - - - - 7,166,095.04 结算备付金 2,893,320.01 - - - - - 2,893,320.01 存出保证金 118,123.22 - - - - - 118,123.22 交易性金融资 产 - - 5,660,182.50 - 5,631,752.00 81,143,507.89 92,435,442.39 应收证券清算 款 - - - - - 15,804,176.66 15,804,176.66 应收利息 - - - - - 33,354.29 33,354.29 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 40 页 共 70 页


应收申购款 - - - - - 6,838.38 6,838.38 资产总计 10,177,538.27 - 5,660,182.50 - 5,631,752.00 96,987,877.22 118,457,349.99 负债











应付赎回款 - - - - - 146,631.33 146,631.33 应付管理人报 酬 - - - - - 140,683.85 140,683.85 应付托管费 - - - - - 23,447.31 23,447.31 应付交易费用 - - - - - 1,275,183.29 1,275,183.29 其他负债 - - - - - 131,583.26 131,583.26 负债总计 - - - - - 1,717,529.04 1,717,529.04 利率敏感度缺 口 10,177,538.27 - 5,660,182.50 - 5,631,752.00 95,270,348.18 116,739,820.95 上年度末 2016年12月31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 25,082,686.99 - - - - - 25,082,686.99 结算备付金 2,548,621.81 - - - - - 2,548,621.81 存出保证金 150,850.01 - - - - - 150,850.01 交易性金融资 产 - - - - - 100,102,696.18 100,102,696.18 应收证券清算 款 - - - - - 11,209,491.41 11,209,491.41 应收利息 - - - - - 5,932.81 5,932.81 应收申购款 747.76 - - - - 65,975.67 66,723.43 资产总计 27,782,906.57 - - - - 111,384,096.07 139,167,002.64 负债











应付赎回款 - - - - - 138,427.07 138,427.07 应付管理人报 - - - - - 180,433.64 180,433.64 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 41 页 共 70 页


酬 应付托管费 - - - - - 30,072.24 30,072.24 应付交易费用 - - - - - 940,247.20 940,247.20 其他负债 - - - - - 62,512.39 62,512.39 负债总计 - - - - - 1,351,692.54 1,351,692.54 利率敏感度缺 口 27,782,906.57 - - - - 110,032,403.53 137,815,310.10 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.3.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 9.6727%(2016 年 12 月 31 日:0%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日:同)。 6.4.13.3.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.3.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票等权益类资产投资 占基金资产的比例范围为 30-80%,除股票以外的其他资产占基金资产的范围为 20%-70&,其中权 证投资比例不高于基金资产净值的 3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 42 页 共 70 页


后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控 制。 6.4.13.3.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 81,143,507.89 69.51 100,102,696.18 72.64 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 81,143,507.89 69.51 100,102,696.18 72.64 6.4.13.3.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2016 年 12 月 31 日 ) 基金业绩比较基准增加 5% 8,757,677.26 8,478,303.22 基金业绩比较基准减少 5% -8,757,677.26 -8,478,303.22 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 43 页 共 70 页


业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.2 其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。


6.4.14.3 财务报表的批准


本财务报表已于 2017 年 08 月 25 日经本基金的基金管理人批准。 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 44 页 共 70 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 81,143,507.89 68.50 其中:股票 81,143,507.89 68.50 2 固定收益投资 11,291,934.50 9.53 其中:债券 11,291,934.50 9.53








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,059,415.05 8.49 7 其他各项资产 15,962,492.55 13.48 8 合计 118,457,349.99 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 74,136,874.19 63.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 3,484,080.00 2.98 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 45 页 共 70 页


E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,167,827.70 1.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 1,180,998.00 1.01 L 租赁和商务服务业 1,173,728.00 1.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 81,143,507.89 69.51


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000651 格力电器 234,600 9,658,482.00 8.27 2 000050 深天马A 294,668 6,061,320.76 5.19 3 600487 亨通光电 206,000 5,778,300.00 4.95 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 46 页 共 70 页


4 600104 上汽集团 151,600 4,707,180.00 4.03 5 000063 中兴通讯 180,009 4,273,413.66 3.66 6 002460 赣锋锂业 81,732 3,780,105.00 3.24 7 000488 晨鸣纸业 276,700 3,569,430.00 3.06 8 000725 京东方A 855,681 3,559,632.96 3.05 9 600795 国电电力 967,800 3,484,080.00 2.98 10 603799 华友钴业 57,191 3,476,068.98 2.98 11 002600 江粉磁材 264,900 3,035,754.00 2.60 12 600066 宇通客车 120,500 2,647,385.00 2.27 13 000333 美的集团 55,200 2,375,808.00 2.04 14 002139 拓邦股份 219,825 2,367,515.25 2.03 15 000716 黑芝麻 259,200 2,089,152.00 1.79 16 002450 康得新 56,900 1,281,388.00 1.10 17 600741 华域汽车 51,500 1,248,360.00 1.07 18 603660 苏州科达 30,300 1,240,785.00 1.06 19 600522 中天科技 102,000 1,229,100.00 1.05 20 600519 贵州茅台 2,600 1,226,810.00 1.05 21 002217 合力泰 120,400 1,189,552.00 1.02 22 600521 华海药业 56,200 1,182,448.00 1.01 23 601155 新城控股 63,700 1,180,998.00 1.01 24 000858 五 粮 液 21,200 1,179,992.00 1.01 25 002562 兄弟科技 85,300 1,175,434.00 1.01 26 002027 分众传媒 85,300 1,173,728.00 1.01 27 600297 广汇汽车 155,090 1,167,827.70 1.00 28 603626 科森科技 17,900 1,166,722.00 1.00 29 002185 华天科技 159,000 1,151,160.00 0.99 30 600285 羚锐制药 102,300 1,148,829.00 0.98 31 600566 济川药业 29,800 1,133,294.00 0.97 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 47 页 共 70 页


32 600987 航民股份 83,387 1,080,695.52 0.93 33 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.04 34 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.02 35 002881 美格智能 989 22,608.54 0.02 36 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.02 37 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000725 京东方A 19,910,259.00 14.45 2 000651 格力电器 15,379,969.10 11.16 3 000050 深天马A 15,018,724.74 10.90 4 600477 杭萧钢构 14,280,223.01 10.36 5 000333 美的集团 13,657,438.36 9.91 6 300183 东软载波 13,245,032.32 9.61 7 002450 康得新 12,837,044.32 9.31 8 002456 欧菲光 12,498,878.08 9.07 9 600104 上汽集团 11,437,870.19 8.30 10 300408 三环集团 11,302,593.66 8.20 11 000488 晨鸣纸业 10,790,359.30 7.83 12 002635 安洁科技 10,648,835.50 7.73 13 002139 拓邦股份 10,292,023.81 7.47 14 000820 神雾节能 10,155,491.58 7.37 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 48 页 共 70 页


15 300083 劲胜智能 10,153,177.95 7.37 16 002045 国光电器 10,091,162.00 7.32 17 600198 大唐电信 9,932,326.42 7.21 18 000906 浙商中拓 9,708,167.29 7.04 19 600071 凤凰光学 9,442,696.00 6.85 20 600125 铁龙物流 9,393,848.00 6.82 21 002460 赣锋锂业 9,290,951.68 6.74 22 600172 黄河旋风 9,139,652.60 6.63 23 002665 首航节能 9,066,982.45 6.58 24 300319 麦捷科技 8,977,841.23 6.51 25 000413 东旭光电 8,977,246.00 6.51 26 603626 科森科技 8,728,988.52 6.33 27 000063 中兴通讯 8,595,243.60 6.24 28 600340 华夏幸福 8,440,685.10 6.12 29 002766 索菱股份 8,381,138.82 6.08 30 000965 天保基建 8,213,296.76 5.96 31 002273 水晶光电 8,184,117.98 5.94 32 002241 歌尔股份 8,156,582.00 5.92 33 600703 三安光电 8,139,364.00 5.91 34 300136 信维通信 8,036,198.82 5.83 35 603799 华友钴业 7,891,562.00 5.73 36 300433 蓝思科技 7,812,400.91 5.67 37 600581 八一钢铁 7,651,123.00 5.55 38 002008 大族激光 7,407,770.00 5.38 39 601009 南京银行 7,277,842.80 5.28 40 600579 天华院 7,225,529.00 5.24 41 600435 北方导航 7,221,042.70 5.24 42 601668 中国建筑 7,097,192.00 5.15 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 49 页 共 70 页


43 600297 广汇汽车 6,902,489.00 5.01 44 601333 广深铁路 6,786,674.00 4.92 45 600197 伊力特 6,732,987.00 4.89 46 000826 启迪桑德 6,658,584.00 4.83 47 002597 金禾实业 6,599,886.28 4.79 48 600501 航天晨光 6,585,064.29 4.78 49 000711 京蓝科技 6,505,814.00 4.72 50 002068 黑猫股份 6,437,637.00 4.67 51 601798 蓝科高新 6,416,951.00 4.66 52 002217 合力泰 6,337,380.00 4.60 53 000049 德赛电池 6,277,783.00 4.56 54 002205 国统股份 6,168,011.00 4.48 55 002340 格林美 6,137,908.58 4.45 56 300294 博雅生物 5,967,471.36 4.33 57 002511 中顺洁柔 5,935,835.55 4.31 58 002036 联创电子 5,872,480.00 4.26 59 600795 国电电力 5,867,507.00 4.26 60 000687 华讯方舟 5,821,645.00 4.22 61 600126 杭钢股份 5,715,085.03 4.15 62 600475 华光股份 5,658,827.84 4.11 63 300344 太空板业 5,657,998.00 4.11 64 600487 亨通光电 5,652,309.88 4.10 65 002755 东方新星 5,608,739.86 4.07 66 600798 宁波海运 5,575,792.00 4.05 67 002019 亿帆医药 5,493,196.00 3.99 68 603126 中材节能 5,395,419.20 3.91 69 300207 欣旺达 5,384,385.57 3.91 70 601633 长城汽车 5,371,790.00 3.90 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 50 页 共 70 页


71 000852 石化机械 5,365,925.00 3.89 72 000090 天健集团 5,319,241.00 3.86 73 002681 奋达科技 5,313,381.90 3.86 74 600886 国投电力 5,289,196.00 3.84 75 300429 强力新材 5,277,521.40 3.83 76 002185 华天科技 5,141,542.20 3.73 77 300432 富临精工 5,114,961.93 3.71 78 002059 云南旅游 5,105,194.03 3.70 79 601880 大连港 5,040,695.00 3.66 80 002322 理工环科 5,024,511.69 3.65 81 600983 惠而浦 4,994,107.25 3.62 82 600884 杉杉股份 4,990,840.00 3.62 83 002611 东方精工 4,963,335.13 3.60 84 000151 中成股份 4,904,092.67 3.56 85 600150 中国船舶 4,902,935.00 3.56 86 300070 碧水源 4,893,425.00 3.55 87 601186 中国铁建 4,880,427.00 3.54 88 601166 兴业银行 4,856,939.50 3.52 89 300113 顺网科技 4,853,515.89 3.52 90 600566 济川药业 4,683,276.00 3.40 91 601939 建设银行 4,623,456.00 3.35 92 002138 顺络电子 4,511,285.00 3.27 93 000655 金岭矿业 4,466,404.00 3.24 94 600161 天坛生物 4,433,207.80 3.22 95 002419 天虹股份 4,373,173.83 3.17 96 601018 宁波港 4,310,029.00 3.13 97 601008 连云港 4,268,302.00 3.10 98 600557 康缘药业 4,220,038.00 3.06 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 51 页 共 70 页


99 002433 太安堂 4,196,992.50 3.05 100 002677 浙江美大 4,193,283.00 3.04 101 002466 天齐锂业 4,175,422.00 3.03 102 600259 广晟有色 4,117,228.38 2.99 103 603338 浙江鼎力 4,110,365.41 2.98 104 000411 英特集团 4,085,137.00 2.96 105 601628 中国人寿 4,083,820.63 2.96 106 300054 鼎龙股份 4,068,218.17 2.95 107 600218 全柴动力 3,989,545.20 2.89 108 000858 五 粮 液 3,945,827.00 2.86 109 300362 天翔环境 3,945,458.00 2.86 110 002475 立讯精密 3,897,963.00 2.83 111 600316 洪都航空 3,882,794.47 2.82 112 600741 华域汽车 3,875,665.14 2.81 113 300332 天壕环境 3,872,841.96 2.81 114 000980 众泰汽车 3,842,683.00 2.79 115 600522 中天科技 3,778,622.00 2.74 116 002145 中核钛白 3,750,396.00 2.72 117 600528 中铁工业 3,719,057.00 2.70 118 000761 本钢板材 3,690,644.00 2.68 119 600117 西宁特钢 3,640,167.00 2.64 120 600166 福田汽车 3,610,703.00 2.62 121 600861 北京城乡 3,604,654.00 2.62 122 600240 华业资本 3,594,743.36 2.61 123 600416 湘电股份 3,590,628.00 2.61 124 002281 光迅科技 3,584,297.79 2.60 125 601766 中国中车 3,570,709.00 2.59 126 300373 扬杰科技 3,570,147.85 2.59 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 52 页 共 70 页


127 300602 飞荣达 3,569,157.00 2.59 128 600079 人福医药 3,532,454.25 2.56 129 300308 中际装备 3,524,433.00 2.56 130 000921 海信科龙 3,499,975.00 2.54 131 600307 酒钢宏兴 3,483,234.00 2.53 132 603993 洛阳钼业 3,481,003.88 2.53 133 600667 太极实业 3,474,853.64 2.52 134 300217 东方电热 3,459,465.00 2.51 135 601169 北京银行 3,429,900.00 2.49 136 002371 北方华创 3,404,390.13 2.47 137 002057 中钢天源 3,256,612.00 2.36 138 600543 莫高股份 3,253,029.90 2.36 139 300349 金卡智能 3,249,396.00 2.36 140 600116 三峡水利 3,246,354.00 2.36 141 002616 长青集团 3,228,812.00 2.34 142 600775 南京熊猫 3,173,148.00 2.30 143 000418 小天鹅A 3,161,573.05 2.29 144 600993 马应龙 3,129,711.83 2.27 145 000930 中粮生化 3,076,208.00 2.23 146 300345 红宇新材 3,060,177.00 2.22 147 002600 江粉磁材 3,056,305.00 2.22 148 600153 建发股份 3,036,348.00 2.20 149 600266 北京城建 3,005,604.96 2.18 150 603929 亚翔集成 3,003,095.00 2.18 151 002007 华兰生物 2,989,413.34 2.17 152 600827 百联股份 2,984,227.00 2.17 153 002643 万润股份 2,976,249.00 2.16 154 601601 中国太保 2,945,517.00 2.14 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 53 页 共 70 页


155 600309 万华化学 2,926,084.07 2.12 156 601111 中国国航 2,916,682.56 2.12 157 600569 安阳钢铁 2,893,172.00 2.10 158 002234 民和股份 2,892,216.85 2.10 159 600519 贵州茅台 2,877,350.30 2.09 160 300236 上海新阳 2,856,465.46 2.07 161 002265 西仪股份 2,847,043.00 2.07 162 000825 太钢不锈 2,835,085.00 2.06 163 300224 正海磁材 2,831,473.40 2.05 164 600141 兴发集团 2,827,111.00 2.05 165 600249 两面针 2,815,548.00 2.04 166 601636 旗滨集团 2,804,405.24 2.03 167 002151 北斗星通 2,800,969.00 2.03 168 600076 康欣新材 2,794,102.00 2.03 169 601689 拓普集团 2,764,618.00 2.01 170 600843 上工申贝 2,764,300.00 2.01 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000725 京东方A 16,758,728.45 12.16 2 000333 美的集团 16,750,251.66 12.15 3 600125 铁龙物流 15,051,382.79 10.92 4 600477 杭萧钢构 14,170,157.17 10.28 5 000488 晨鸣纸业 14,159,200.81 10.27 6 002456 欧菲光 13,151,656.77 9.54 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 54 页 共 70 页


7 300183 东软载波 12,800,905.76 9.29 8 002450 康得新 12,001,417.72 8.71 9 002635 安洁科技 11,776,668.54 8.55 10 300408 三环集团 11,220,396.59 8.14 11 600166 福田汽车 10,381,227.62 7.53 12 300083 劲胜智能 10,331,400.04 7.50 13 300319 麦捷科技 10,132,346.87 7.35 14 002045 国光电器 9,977,878.59 7.24 15 000820 神雾节能 9,944,743.72 7.22 16 000906 浙商中拓 9,761,751.22 7.08 17 600198 大唐电信 9,399,149.47 6.82 18 000050 深天马A 9,130,561.16 6.63 19 000965 天保基建 9,083,320.60 6.59 20 000413 东旭光电 9,043,375.42 6.56 21 600172 黄河旋风 8,910,467.87 6.47 22 600071 凤凰光学 8,668,830.44 6.29 23 002665 首航节能 8,654,328.99 6.28 24 600703 三安光电 8,566,191.73 6.22 25 002766 索菱股份 8,528,036.49 6.19 26 002241 歌尔股份 8,387,420.54 6.09 27 002008 大族激光 8,376,807.15 6.08 28 600340 华夏幸福 8,320,380.15 6.04 29 300136 信维通信 8,192,971.12 5.94 30 002273 水晶光电 8,095,178.56 5.87 31 002139 拓邦股份 7,943,899.31 5.76 32 300433 蓝思科技 7,777,465.38 5.64 33 600581 八一钢铁 7,589,312.00 5.51 34 603626 科森科技 7,492,423.90 5.44 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 55 页 共 70 页


35 601009 南京银行 7,308,139.57 5.30 36 600579 天华院 7,084,937.08 5.14 37 600435 北方导航 7,047,930.00 5.11 38 300344 太空板业 6,969,457.27 5.06 39 000852 石化机械 6,953,374.82 5.05 40 002597 金禾实业 6,917,594.65 5.02 41 600104 上汽集团 6,791,468.88 4.93 42 601333 广深铁路 6,700,956.00 4.86 43 600197 伊力特 6,668,840.46 4.84 44 601798 蓝科高新 6,643,462.14 4.82 45 000049 德赛电池 6,625,887.20 4.81 46 601668 中国建筑 6,599,721.13 4.79 47 002068 黑猫股份 6,596,544.64 4.79 48 600501 航天晨光 6,481,511.60 4.70 49 000651 格力电器 6,469,628.31 4.69 50 000711 京蓝科技 6,433,418.38 4.67 51 000826 启迪桑德 6,421,009.64 4.66 52 002340 格林美 6,072,448.02 4.41 53 300294 博雅生物 6,069,132.02 4.40 54 002460 赣锋锂业 6,030,793.60 4.38 55 600297 广汇汽车 5,938,931.95 4.31 56 002511 中顺洁柔 5,876,289.51 4.26 57 002205 国统股份 5,843,828.25 4.24 58 600809 山西汾酒 5,793,026.89 4.20 59 600126 杭钢股份 5,778,603.51 4.19 60 002036 联创电子 5,755,124.05 4.18 61 000063 中兴通讯 5,720,536.34 4.15 62 000930 中粮生化 5,664,671.02 4.11 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 56 页 共 70 页


63 000090 天健集团 5,556,093.85 4.03 64 600475 华光股份 5,552,751.75 4.03 65 002281 光迅科技 5,505,180.62 3.99 66 600798 宁波海运 5,486,599.71 3.98 67 002755 东方新星 5,431,866.16 3.94 68 600796 钱江生化 5,327,951.46 3.87 69 601633 长城汽车 5,293,529.43 3.84 70 600843 上工申贝 5,257,866.00 3.82 71 600886 国投电力 5,252,539.00 3.81 72 000687 华讯方舟 5,212,877.63 3.78 73 603126 中材节能 5,204,031.34 3.78 74 300323 华灿光电 5,182,869.75 3.76 75 002681 奋达科技 5,174,636.65 3.75 76 002059 云南旅游 5,172,942.83 3.75 77 002019 亿帆医药 5,142,959.37 3.73 78 300429 强力新材 5,090,169.00 3.69 79 002611 东方精工 5,009,300.95 3.63 80 601166 兴业银行 4,992,019.00 3.62 81 600983 惠而浦 4,969,065.75 3.61 82 002322 理工环科 4,964,027.87 3.60 83 601880 大连港 4,963,878.78 3.60 84 600150 中国船舶 4,938,063.75 3.58 85 300432 富临精工 4,921,521.68 3.57 86 002217 合力泰 4,915,446.00 3.57 87 300207 欣旺达 4,891,129.90 3.55 88 600884 杉杉股份 4,874,143.94 3.54 89 300113 顺网科技 4,825,346.60 3.50 90 603799 华友钴业 4,811,624.92 3.49 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 57 页 共 70 页


91 601186 中国铁建 4,776,173.36 3.47 92 000655 金岭矿业 4,766,055.09 3.46 93 600598 北大荒 4,714,195.00 3.42 94 300070 碧水源 4,695,905.99 3.41 95 601939 建设银行 4,596,684.00 3.34 96 600161 天坛生物 4,544,058.37 3.30 97 000151 中成股份 4,529,615.77 3.29 98 002419 天虹股份 4,424,691.89 3.21 99 002677 浙江美大 4,356,926.48 3.16 100 300332 天壕环境 4,275,866.00 3.10 101 601018 宁波港 4,268,126.55 3.10 102 002138 顺络电子 4,267,534.14 3.10 103 002185 华天科技 4,132,485.98 3.00 104 603338 浙江鼎力 4,127,022.08 2.99 105 601008 连云港 4,108,682.29 2.98 106 002466 天齐锂业 4,082,964.68 2.96 107 601628 中国人寿 4,078,365.55 2.96 108 600557 康缘药业 4,056,401.00 2.94 109 002433 太安堂 4,021,394.16 2.92 110 300054 鼎龙股份 3,980,255.00 2.89 111 600877 *ST 嘉陵 3,964,227.33 2.88 112 600259 广晟有色 3,941,068.00 2.86 113 600218 全柴动力 3,932,932.02 2.85 114 000411 英特集团 3,909,593.61 2.84 115 600316 洪都航空 3,851,486.18 2.79 116 002475 立讯精密 3,843,531.36 2.79 117 600566 济川药业 3,803,493.84 2.76 118 300362 天翔环境 3,784,359.14 2.75 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 58 页 共 70 页


119 000823 超声电子 3,782,086.30 2.74 120 002145 中核钛白 3,719,715.00 2.70 121 000980 众泰汽车 3,708,148.80 2.69 122 600117 西宁特钢 3,655,915.00 2.65 123 300373 扬杰科技 3,650,556.51 2.65 124 600240 华业资本 3,621,097.50 2.63 125 000761 本钢板材 3,603,117.26 2.61 126 600861 北京城乡 3,564,442.34 2.59 127 600528 中铁工业 3,530,731.80 2.56 128 600667 太极实业 3,434,960.00 2.49 129 600307 酒钢宏兴 3,433,358.00 2.49 130 601766 中国中车 3,427,088.00 2.49 131 300308 中际装备 3,422,677.63 2.48 132 300217 东方电热 3,419,748.00 2.48 133 603993 洛阳钼业 3,412,731.00 2.48 134 002371 北方华创 3,379,701.89 2.45 135 002057 中钢天源 3,375,818.76 2.45 136 601169 北京银行 3,362,668.00 2.44 137 002265 西仪股份 3,344,826.00 2.43 138 000418 小天鹅A 3,331,923.00 2.42 139 600569 安阳钢铁 3,329,071.00 2.42 140 000921 海信科龙 3,329,027.61 2.42 141 300602 飞荣达 3,303,136.00 2.40 142 600519 贵州茅台 3,302,110.00 2.40 143 600079 人福医药 3,294,709.50 2.39 144 600775 南京熊猫 3,253,616.61 2.36 145 600416 湘电股份 3,244,447.40 2.35 146 601601 中国太保 3,186,183.04 2.31 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 59 页 共 70 页


147 000998 隆平高科 3,160,180.27 2.29 148 600309 万华化学 3,144,456.00 2.28 149 600543 莫高股份 3,139,896.59 2.28 150 300236 上海新阳 3,123,072.15 2.27 151 002616 长青集团 3,096,157.20 2.25 152 300349 金卡智能 3,078,253.00 2.23 153 002046 轴研科技 3,051,716.00 2.21 154 600993 马应龙 3,041,103.29 2.21 155 600116 三峡水利 3,036,076.00 2.20 156 600141 兴发集团 2,988,345.52 2.17 157 002007 华兰生物 2,971,046.00 2.16 158 600266 北京城建 2,966,923.00 2.15 159 600153 建发股份 2,957,441.00 2.15 160 600827 百联股份 2,950,564.00 2.14 161 601636 旗滨集团 2,922,624.32 2.12 162 002234 民和股份 2,910,252.34 2.11 163 300345 红宇新材 2,876,895.00 2.09 164 002643 万润股份 2,843,721.00 2.06 165 601111 中国国航 2,840,071.00 2.06 166 601689 拓普集团 2,830,761.00 2.05 167 300224 正海磁材 2,824,817.50 2.05 168 000858 五 粮 液 2,800,627.35 2.03 169 603929 亚翔集成 2,772,736.00 2.01 170 600741 华域汽车 2,771,638.70 2.01 注: “卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 60 页 共 70 页


买入股票成本(成交)总额 1,271,236,953.78 卖出股票收入(成交)总额 1,295,578,595.10 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 11,291,934.50 9.67 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,291,934.50 9.67


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 132001 14 宝钢 EB 45,850 5,660,182.50 4.85 2 113011 光大转债 53,600 5,631,752.00 4.82


平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 61 页 共 70 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内末无贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内无股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选库之外的股票。 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 62 页 共 70 页


7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 118,123.22 2 应收证券清算款 15,804,176.66 3 应收股利 - 4 应收利息 33,354.29 5 应收申购款 6,838.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,962,492.55 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 132001 14 宝钢 EB 5,660,182.50 4.85


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 600795 国电电力 3,484,080.00 2.98 重大事项


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 63 页 共 70 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 6,839 10,158.34 0.00 0.00% 69,472,891.45 100.00%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 16,769.17 0.0241%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2012 年 5 月 29 日 )基金份额总额 459,456,398.33 本报告期期初基金份额总额 83,497,160.72 本报告期基金总申购份额 5,440,332.71 减:本报告期基金总赎回份额 19,464,601.98 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 69,472,891.45


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第三十八次会议审议通过,由付强先生任职 公司副总经理,任职日期为 2017 年 1 月 20 日。 2、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过,由李兆良先生、李娟娟 女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职公司 第三届董事会董事,任职日期为 2017 年 6 月 1 日。 3、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过,由巢傲文先生、李峥女 士接替张云平、毛晴峰先生为第三届监事会监事,任职日期为 2017 年 6 月 1 日。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。





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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 2 242,854,477.15 9.47% 173,210.00 8.18% - 广发证券 1 228,915,751.25 8.92% 213,189.47 10.07% - 民生证券 2 217,227,959.12 8.47% 158,858.12 7.50% - 国金证券 1 174,209,437.62 6.79% 162,241.69 7.66% - 平安证券 2 163,490,184.23 6.37% 152,257.93 7.19% - 招商证券 2 161,644,857.32 6.30% 150,540.38 7.11% - 华泰证券 1 153,653,990.50 5.99% 109,294.22 5.16% - 银河证券 2 150,463,548.41 5.86% 140,125.43 6.62% - 东方证券 2 148,075,100.03 5.77% 108,287.58 5.12% - 国信证券 2 146,321,288.02 5.70% 107,004.78 5.06% - 西南证券 1 145,757,246.91 5.68% 103,676.89 4.90% - 中金公司 2 122,834,091.88 4.79% 114,395.39 5.40% - 中信证券 2 116,021,213.34 4.52% 108,050.31 5.10% - 中信建投 1 94,932,006.83 3.70% 69,424.47 3.28% - 安信证券 2 84,715,161.91 3.30% 61,952.19 2.93% - 长江证券 1 54,777,955.97 2.14% 51,014.25 2.41% - 申万证券 2 49,415,025.59 1.93% 46,020.01 2.17% - 长城证券 2 42,057,750.42 1.64% 29,915.66 1.41% - 方正证券 2 39,588,264.57 1.54% 36,868.75 1.74% - 中泰证券 1 16,437,081.47 0.64% 11,691.65 0.55% - 中银证券 1 12,225,028.36 0.48% 8,695.45 0.41% - 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 67 页 共 70 页


中投证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况 2、基金交易单元的选择标准如下: (1)研究实力 (2)业务服务水平 (3)综合类研究服务对投资业绩贡献度 (4)专题类服务 3、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协 议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 兴业证券 5,643,252.63 9.23% - - - - 广发证券 12,902,279.80 21.11% - - - - 民生证券 - - 43,600,000.00 22.95% - - 国金证券 - - 40,800,000.00 21.47% - - 平安证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 银河证券 5,688,939.88 9.31% - - - - 东方证券 54,048.00 0.09% - - - - 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 68 页 共 70 页


国信证券 3,484,874.07 5.70% - - - - 西南证券 5,205,374.51 8.52% - - - - 中金公司 630,599.64 1.03% - - - - 中信证券 11,177,029.30 18.28% - - - - 中信建投 - - 75,600,000.00 39.79% - - 安信证券 11,179,987.85 18.29% - - - - 长江证券 - - - - - - 申万证券 1,632,520.98 2.67% 30,000,000.00 15.79% - - 长城证券 3,531,240.28 5.78% - - - - 方正证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中银证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 平安大华策略先锋混合型证券投 资基金招募说明书(更新)及摘 要 2016 年第 2 期 中国证券报、 证券时 报、公司网站 2017 年 1 月 7 日 2 平安大华策略先锋混合型证券投 资基金 2016 年第 4 季度报告 中国证券报、 证券时 报、公司网站 2017 年 1 月 19 日 3 关于旗下部分基金新增凤凰金信 (银川)投资管理有限公司为销 售机构及费率优惠的公告 中国证券报、 证券时 报、公司网站 2017 年 1 月 19 日 4 平安大华基金管理有限公司高级 管理人员变更公告 中国证券报、 证券时 报、公司网站 2017 年 1 月 23 日 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 69 页 共 70 页


5 关于旗下部分基金参加交通银行 申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时 报、公司网站 2017 年 2 月 24 日 6 平安大华策略先锋混合型证券投 资基金 2016 年年度报告及摘要 中国证券报、 证券时 报、公司网站 2017 年 3 月 30 日 7 关于旗下部分基金新增扬州国信 嘉利投资理财有限公司为销售机 构同时开通定投和转换业务并参 与其费率优惠的公告 中国证券报、 证券时 报、公司网站 2017 年 3 月 31 日 8 关于旗下部分基金参加广发证券 申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时 报、公司网站 2017 年 4 月 10 日 9 关于旗下部分基金新增深圳盈信 基金销售有限公司为销售机构同 时开通定投和转换业务并参与其 费率优惠的公告 中国证券报、 证券时 报、公司网站 2017 年 4 月 17 日 10 关于旗下部分基金新增苏州财路 基金销售有限公司为销售机构的 公告 中国证券报、 证券时 报、公司网站 2017 年 4 月 18 日 11 关于暂停与天津市凤凰财富基金 销售有限公司基金代销业务的公 告 中国证券报、 证券时 报、公司网站 2017 年 4 月 19 日 12 平安大华策略先锋混合型证券投 资基金 2017 年第 1 季度报告 中国证券报、 证券时 报、公司网站 2017 年 4 月 24 日 13 关于旗下部分基金参加首创证券 申购、定投申购费率优惠活动的 公告 中国证券报、 证券时 报、公司网站 2017 年 4 月 26 日 14 平安大华策略先锋混合型证券投 资基金基金经理变更公告 中国证券报、 证券时 报、公司网站 2017 年 5 月 13 日 15 关于旗下部分基金参与银河证券 费率调整的公告 中国证券报、 证券时 报、公司网站 2017 年 5 月 25 日 平安大华策略先锋混合 2017 年半年度报告 第 70 页 共 70 页


§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立平安大华策略先锋混合型证券投资基金的文件;


2、平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同;


3、平安大华策略先锋混合型证券投资基金托管协议;


4、平安大华策略先锋混合型证券投资基金招募说明书;


5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件;


6、报告期内平安大华策略先锋混合型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 11.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件;


(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.fund.pingan.com。 平安大华基金管理有限公司 2017年 8月 28 日