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诺安益鑫保本(002292)

诺安益鑫保本:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
诺安益鑫保本混合型证券投资基金 
2017年半年度报告 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:诺安基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
送出日期:2017年8 月28日 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2017年1 月1日起至6月 30日止。 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 3 页 共 50 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 4 页 共 50 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 42 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 45 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 46 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 49 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 5 页 共 50 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 49 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 50 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 6 页 共 50 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺安益鑫保本混合型证券投资基金 基金简称 诺安益鑫保本混合 基金主代码 002292 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 1月 22日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,390,254,104.70份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资组合保险策略,在确保保本周期到期 时本金安全的基础上, 力争实现基金资产的稳健增长。 投资策略 本基金主要采取固定比例投资组合保险(CPPI, Constant Proportion Portfolio Insurance)策略, 在保本周期中,基金管理人对稳健资产和风险资产的 配置严格按照保本模型进行优化动态调整,确保投资 者投资本金的安全和收益的锁定。同时,基金管理人 在严格的风险控制基础上, 通过积极稳健的投资策略, 力争为投资人取得超额回报。 本基金的投资策略由三部分组成:资产配置策略、稳 健资产投资策略、风险资产投资策略。 1、资产配置策略 本基金资产配置原则是:在有效控制风险的基础上, 根据类别资产市场相对风险度,按照固定比例投资组 合保险(CPPI)策略动态调整稳健资产和风险资产的 比例。 2、稳健资产投资策略 本基金通过分析判断宏观经济运行趋势及其引致的财 政货币政策变化,对未来市场利率趋势及市场信用环 境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品 种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的 好坏等因素,在确保基金资产收益安全性和稳定性的 基础上,构造债券组合。 3、风险资产投资策略 (1)股票投资策略 本基金充分发挥管理人的研究优势,在分析和判断宏 观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力 的基础上,通过优选具有良好成长性、成长质量优良、 定价相对合理的股票进行投资,以谋求超额收益。 (2)股指期货投资策略 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 7 页 共 50 页


本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保 本策略和投资目标。本基金在股指期货投资中将根据 风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的 前提下,本着谨慎性原则,参与股指期货的投资,以 管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特 性。 (3)权证投资策略 本基金在权证投资方面主要运用的策略包括:价值发 现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,本 基金会结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风 险调整收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为保本周期同期限的 2年期银 行定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低 风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 马宏 林葛 联系电话 0755-83026688 010-66060069 电子邮箱 info@lionfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


400-888-8998 95599 传真 0755-83026677 010-68121816 注册地址 深圳市深南大道4013 号兴 业银行大厦19-20层 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 深圳市深南大道4013 号兴 业银行大厦19-20层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518048 100031 法定代表人 秦维舟 周慕冰 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.lionfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安 基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大 厦19-20 层 基金保证人 中国投融资担保股份有限公司 北京市海淀区西三环北路100 号金 玉大厦写字楼9层


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 33,634,086.28 本期利润 44,635,195.84 加权平均基金份额本期利润 0.0125 本期加权平均净值利润率 1.24% 本期基金份额净值增长率 1.29% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 57,470,154.30 期末可供分配基金份额利润 0.0170 期末基金资产净值 3,447,724,259.00 期末基金份额净值 1.017 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 1.70% 注:① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.89% 0.07% 0.17% 0.00% 0.72% 0.07% 过去三个月 0.59% 0.07% 0.53% 0.01% 0.06% 0.06% 过去六个月 1.29% 0.07% 1.06% 0.01% 0.23% 0.06% 过去一年 0.69% 0.09% 2.13% 0.01% -1.44% 0.08% 自基金合同 生效起至今 1.70% 0.08% 3.07% 0.01% -1.37% 0.07% 注:本基金的业绩比较基准为:与保本期同期限的两年期银行定期存款税后收益率。 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 9 页 共 50 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 10 页 共 50 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 截至2017年6月30日,本基金管理人共管理52只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺 安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值 增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、 诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投 资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型 开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行 业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基 金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中 证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式 证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基 金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券 一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫 一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行 业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永 鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混 合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳 经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱 动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券 投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保 本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券 投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资 基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金等。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 谢志华 固定收益事业部副 总经理、总裁助理, 2016年 1月 22日 - 11 理学硕士,具有基金从业 资格。曾先后任职于华泰诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 11 页 共 50 页


诺安纯债定期开放 债券基金经理、诺 安鸿鑫保本混合基 金经理、诺安优化 收益债券基金经 理、诺安行业轮动 混合基金经理、诺 安汇鑫保本混合基 金经理、诺安聚利 债券基金经理、诺 安利鑫保本混合基 金经理、诺安景鑫 保本混合基金经 理、诺安益鑫保本 混合基金经理、诺 安安鑫保本混合基 金经理、诺安理财 宝货币基金经理、 诺安聚鑫宝货币基 金经理、诺安货币 基金经理、诺安和 鑫保本混合基金经 理。 证券有限责任公司、招商 基金管理有限公司,从事 固定收益类品种的研究、 投资工作。曾于 2010年8 月至2012年8月任招商安 心收益债券基金经理, 2011年3月至 2012年 8 月任招商安瑞进取债券基 金经理。2012年 8月加入 诺安基金管理有限公司, 任投资经理,现任固定收 益事业部副总经理、总裁 助理。 2013年11月至2016 年 2月任诺安泰鑫一年定 期开放债券基金经理, 2015年3月至 2016年 2 月任诺安裕鑫收益两年定 期开放债券基金经理, 2013年6月至 2016年 3 月任诺安信用债券一年定 期开放债券基金经理, 2014年6月至 2016年 3 月任诺安永鑫收益一年定 期开放债券基金经理, 2013年8月至 2016年 3 月任诺安稳固收益一年定 期开放债券基金经理, 2014年11月至2017年 6 月任诺安保本混合基金经 理。2013年 5月起任诺安 鸿鑫保本混合及诺安纯债 定期开放债券基金经理, 2013年12月起任诺安优 化收益债券基金经理, 2014年11月起任诺安汇 鑫保本混合及诺安聚利债 券基金经理,2015年12 月起任诺安利鑫保本混合 及诺安景鑫保本混合基金 经理,2016 年1月起任诺 安益鑫保本混合基金经 理,2016年 2月起任诺安 安鑫保本混合、诺安理财 宝货币、诺安聚鑫宝货币诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 12 页 共 50 页


及诺安货币基金经理, 2016年4月起任诺安和鑫 保本混合基金经理,2017 年 6月起任诺安行业轮动 混合基金经理。 注:①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日; ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安益鑫保本混合型证券投资基金管理人严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基 金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安益鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守 了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级 市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 13 页 共 50 页


或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,国内经济走势平稳,体现出较强的韧性。分项来看,投资增速略有下降,房地产开 发投资增速放缓,消费、出口增长好于预期。海外方面,美联储如期加息,并将“缩表”正式提 上议事日程。 货币政策方面,央行对内防风险、对外稳汇率,通过连续上调公开市场操作利率、临时流动 性便利工具利率等方式,银行体系流动性维持紧平衡局面。 监管政策方面,上半年一行三会主要落实防风险、去杠杆工作,促使金融体系资金“脱虚向 实” 。本轮金融监管力度较大、范围较广、持续较长,银行与非银体系资产负债表都有所收缩。 今年前5个月,债券收益率延续上行格局,6月份资金紧张程度不及预期,收益率有所回落, 随后进入震荡格局。 投资运作上,诺安益鑫保本混合增加了股票配置比例,提高了债券仓位,持仓品种以短久期 高等级信用债为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.017 元。本报告期基金份额净值增长率为 1.29%,同期 业绩比较基准收益率为1.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,预计 GDP 增速保持相对平稳。货币政策方面,央行会继续兼顾稳增长与防风险 的目标,资金面将维持紧平衡状态,资金利率中枢将呈现区间波动走势。下半年影响债市的因素 众多,我们将密切关注基本面变化、监管落地进程以及海外货币政策动态。 下一阶段,诺安益鑫保本混合将以维持配置为主,波段操作为辅。信用债方面,根据严格的 内部评级要求,更加审慎的自下而上挑选个券,并加强跟踪评级力度。同时将积极参与新股申购。 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 14 页 共 50 页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值 计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基 金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人 完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与 基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核 部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。 估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间 不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参 加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票 表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、 合理,保持估值政策和程序的一贯 性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每份基金份额每 次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不 满3 个月可不进行收益分配; 根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未有收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 15 页 共 50 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—诺安基金管理 有限公司2017年1月1日至 2017年6月30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和 必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,诺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行 为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,诺安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损 害基金持有人利益的行为。 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 16 页 共 50 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:诺安益鑫保本混合型证券投资基金 报告截止日: 2017年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 6 月 30日 上年度末 2016 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 7,121,684.86 84,580,943.58 结算备付金


161,868.10 1,714,606.12 存出保证金


103,069.16 203,374.52 交易性金融资产 6.4.7.2 3,060,008,087.28 2,565,854,118.46 其中:股票投资


169,810,867.48 100,890,569.26 基金投资


- - 债券投资


2,890,197,219.80 2,464,963,549.20 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 347,631,281.45 1,090,942,596.41 应收证券清算款


77,365.45 6,695,302.39 应收利息 6.4.7.5 41,242,121.80 34,732,820.69 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


3,456,345,478.10 3,784,723,762.17 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6 月 30日 上年度末 2016 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


4,303,758.68 228,303.43 应付管理人报酬


3,402,405.39 3,878,408.69 应付托管费


567,067.55 646,401.45 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 159,984.17 595,471.69 应交税费


- - 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 17 页 共 50 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 188,003.31 83,494.43 负债合计


8,621,219.10 5,432,079.69 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 3,390,254,104.70 3,763,015,215.23 未分配利润 6.4.7.10 57,470,154.30 16,276,467.25 所有者权益合计


3,447,724,259.00 3,779,291,682.48 负债和所有者权益总计


3,456,345,478.10 3,784,723,762.17 注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.017 元,基金份额总额3,390,254,104.70份。


6.2 利润表 会计主体:诺安益鑫保本混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1月 1 日至 2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016年1 月22日(基 金合同生效日)至 2016 年 6月 30日 一、收入


70,621,538.38 64,023,122.50 1.利息收入


62,717,327.23 46,410,347.44 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,909,734.81 19,575,834.98 债券利息收入


41,236,536.91 9,088,730.80 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


19,571,055.51 17,745,781.66 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-4,527,661.40 -525,209.15 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -7,563,786.02 - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 2,641,484.05 -815,926.80 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 394,640.57 290,717.65 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 11,001,109.56 17,746,837.86 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 1,430,762.99 391,146.35 减:二、费用


25,986,342.54 25,062,668.66 1.管理人报酬


21,474,827.92 21,256,628.95 2.托管费


3,579,137.95 3,542,771.47 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 18 页 共 50 页


3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 388,151.06 101,958.11 5.利息支出


362,447.84 9,184.29 其中:卖出回购金融资产支出


362,447.84 9,184.29 6.其他费用 6.4.7.20 181,777.77 152,125.84 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 44,635,195.84 38,960,453.84 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 44,635,195.84 38,960,453.84 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺安益鑫保本混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 3,763,015,215.23 16,276,467.25 3,779,291,682.48 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 44,635,195.84 44,635,195.84 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -372,761,110.53 -3,441,508.79 -376,202,619.32 其中:1.基金申购款 149,480.23 1,174.37 150,654.60 2.基金赎回款 -372,910,590.76 -3,442,683.16 -376,353,273.92 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 3,390,254,104.70 57,470,154.30 3,447,724,259.00 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 22日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 19 页 共 50 页


一、 期初所有者权益 (基 金净值) 4,054,621,650.70 - 4,054,621,650.70 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 38,960,453.84 38,960,453.84 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -75,638,704.24 -404,694.10 -76,043,398.34 其中:1.基金申购款 2,075,239.75 5,231.29 2,080,471.04 2.基金赎回款 -77,713,943.99 -409,925.39 -78,123,869.38 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 3,978,982,946.46 38,555,759.74 4,017,538,706.20 报表附注为财务报表的组成部分 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______奥成文______














______薛有为______














____薛有为____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺安益鑫保本混合型证券投资基金(简称“本基金”), 经中国证券监督管理委员会(简称“中 国证监会”)证监许可[2015]2924 号文《关于准予诺安益鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》 核准,于2016 年1月 11 日至2016 年 1月 20日向社会进行公开募集,经德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)验资,募集的有效认购金额为人民币 4,054,621,650.70元,其中净认购额为人 民币 4,053,813,946.33 元,折合 4,053,813,946.33 份基金份额。有效认购金额产生的利息为人 民币 807,704.37 元,折合 807,704.37 份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效 日为2016年1月22日,合同生效日基金份额为 4,054,621,650.70 份基金单位。 本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基 金托管人为中国农业银行股份有限公司。 《诺安益鑫保本混合型证券投资基金合同》 、 《诺安益鑫保 本混合型证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。 本基金的财务报表于 2017年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 20 页 共 50 页


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”) 和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方 面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则和和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日到 2017 年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的重要会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税字 [1998] 55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税 [2002] 128号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税 [2004] 78号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015] 101号《财政部、 国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字 [2008] 16 号《关 于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008] 1号文《财 政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36 号文《财政部、国 家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 21 页 共 50 页


策有关问题的补充通知》 、财税[2017] 56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相 关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税。 (3)证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)自 2016年5月1日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下简称“营改增”) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营 业税改为缴纳增值税。证券投资基金 (封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用 基金买卖股票、债券收入免征增值税。自 2018年1月 1日起,资产管理产品管理人运营资产管理 产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资产 管理产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳; 已缴纳增值税的,已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对 价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (6)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业 在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年1 月1 日起,对所取得的股息红 利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额: 持股期限在1个月以内 (含1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减 按50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,股权登记日为自 2013年 1月 1 日起至 2016年9 月7 日期间的,暂减按 25%计入应纳税所得额,股权登记日在2016年 9月 8日及以后的,暂免征 收个人所得税。 (7) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (8)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和 企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 22 页 共 50 页


活期存款 7,121,684.86 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 7,121,684.86 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 162,623,668.34 169,810,867.48 7,187,199.14 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 253,291,110.25 246,222,219.80 -7,068,890.45 银行间市场 2,678,818,307.32 2,643,975,000.00 -34,843,307.32 合计 2,932,109,417.57 2,890,197,219.80 -41,912,197.77 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,094,733,085.91 3,060,008,087.28 -34,724,998.63 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 347,631,281.45 - 合计 347,631,281.45 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 23 页 共 50 页


项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 1,929.18 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 65.52 应收债券利息 40,795,699.14 应收买入返售证券利息 444,386.20 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 41.76 合计 41,242,121.80 注:本报告期末“其他”为应收保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 135,138.35 银行间市场应付交易费用 24,845.82 合计 159,984.17 6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 49,154.59 预提费用 138,848.72 合计 188,003.31 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 3,763,015,215.23 3,763,015,215.23 本期申购 149,480.23 149,480.23 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 24 页 共 50 页


本期赎回(以"-"号填列) -372,910,590.76 -372,910,590.76 本期末 3,390,254,104.70 3,390,254,104.70 注:本期申购含转换转入份(金)额,本期赎回含转换转出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 62,556,852.39 -46,280,385.14 16,276,467.25 本期利润 33,634,086.28 11,001,109.56 44,635,195.84 本期基金份额交易 产生的变动数 -7,707,176.44 4,265,667.65 -3,441,508.79 其中:基金申购款 2,842.49 -1,668.12 1,174.37 基金赎回款 -7,710,018.93 4,267,335.77 -3,442,683.16 本期已分配利润 - - - 本期末 88,483,762.23 -31,013,607.93 57,470,154.30 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 124,475.50 定期存款利息收入 1,774,500.00 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,951.43 其他 1,807.88 合计 1,909,734.81 注:本报告期内“其他”为申购款利息收入及保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 6月30日 卖出股票成交总额 107,626,244.75 减:卖出股票成本总额 115,190,030.77 买卖股票差价收入 -7,563,786.02 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 25 页 共 50 页


项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 978,044,033.49 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 955,607,967.34 减:应收利息总额 19,794,582.10 买卖债券差价收入 2,641,484.05 6.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 6月30日 股票投资产生的股利收益 394,640.57 基金投资产生的股利收益 - 合计 394,640.57 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 11,001,109.56 ——股票投资 20,209,876.81 ——债券投资 -9,208,767.25 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 11,001,109.56 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 26 页 共 50 页


2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金赎回费收入 1,416,700.60 基金转换费收入 14,062.39 合计 1,430,762.99 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年6月30日 交易所市场交易费用 381,429.57 银行间市场交易费用 6,721.49 合计 388,151.06 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 99,177.14 汇划费 24,229.05 其他 300.00 账户维护费 18,400.00 合计 181,777.77 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构 中国农业银行股份有限公司 托管人、代销机构 中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 27 页 共 50 页


深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东 注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及其上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内其上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30 日 上年度可比期间 2016年1月22日(基金合同生效日) 至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 21,474,827.92 21,256,628.95 其中: 支付销售机构的客 户维护费 5,064,245.23 2,611,992.51 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值





基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基 金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 28 页 共 50 页


2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月22日(基金合同生效 日)至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 3,579,137.95 3,542,771.47 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值





基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年 6月 30日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行 股份有限公司 10,298,378.08 - - - - - 上年度可比期间 2016年1月22日(基金合同生效日)至 2016年 6月30日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月22日(基金合同生效日)至2016年 6月 30 日 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 29 页 共 50 页


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行股份有限 公司 7,121,684.86 124,475.50 69,149,981.42 775,450.41 注:本基金的银行存款由基金托管人农业银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2017 年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017年 6月5日 2017 年7月 7日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017年 6月15 日 2017 年7月 17日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017年 6月28 日 2017 年7月 6日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017年 6月30 日 2017 年7月 10日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017年 6月26 日 2017 年7月 3日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017年 6月30 日 2017 年7月 12日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 2017年 2017 新股流 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 30 页 共 50 页


精工 6月27 日 年7月 5日 通受限 300671 富满 电子 2017年 6月27 日 2017 年7月 5日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017年 6月23 日 2017 年7月 3日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 注:截至本报告期末2017年 6月 30日止,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受 限债券、权证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300065 海 兰 信 2016 年12 月8 日 重 大 事 项 24.49 2017 年 7 月 6 日 23.07 1,501,806 39,990,641.76 36,779,228.94 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设 定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、 合规审查与风险控制委员诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 31 页 共 50 页


会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及风险控制部所监控;第三 层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值 不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行 的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017年6月 30日 上年度末 2016年 12月 31 日 A-1 520,439,000.00 337,837,000.00 A-1 以下 - - 未评级 1,109,785,000.00 939,413,000.00 合计 1,630,224,000.00 1,277,250,000.00 注:①债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 ②以上未评级的债券为期限在一年以内(含一年)的国债、政策性金融债、央行票据及超短期融资 券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年 12月 31 日 AAA 658,559,298.60 621,742,633.60 AAA 以下 385,213,921.20 341,291,915.60 未评级 216,200,000.00 224,679,000.00 合计 1,259,973,219.80 1,187,713,549.20 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 32 页 共 50 页


注:① 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 ② 以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可 在银行间同业市场交易,因此除在附注‘6.4.12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自 由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金 应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有卖出回购金 融资产款的合约约定到期日均为一年以内且计息,账面余额接近其未折现的合约到期现金流量。 其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)的合 约约定到期日为无固定期限且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证 券的流动性风险进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的 影响,导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数 变化的敏感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本 和最常见的,也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险 包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债均计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上受市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投 资及买入返售金融资产等。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 33 页 共 50 页


本期末


2017年6月30 日 6个月以内 6个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 7,121,684.86 - - - - 7,121,684.86 结算备付金 161,868.10 - - - - 161,868.10 存出保证金 103,069.16 - - - - 103,069.16 交易性金融资 产 1,041,211,000.00 832,820,219.80 729,622,000.00 286,544,000.00 169,810,867.48 3,060,008,087.28 买入返售金融 资产 347,631,281.45 - - - - 347,631,281.45 应收证券清算 款 - - - - 77,365.45 77,365.45 应收利息 - - - - 41,242,121.80 41,242,121.80 资产总计 1,396,228,903.57 832,820,219.80 729,622,000.00 286,544,000.00 211,130,354.73 3,456,345,478.10 负债








应付赎回款 - - - - 4,303,758.68 4,303,758.68 应付管理人报 酬 - - - - 3,402,405.39 3,402,405.39 应付托管费 - - - - 567,067.55 567,067.55 应付交易费用 - - - - 159,984.17 159,984.17 其他负债 - - - - 188,003.31 188,003.31 负债总计 - - - - 8,621,219.10 8,621,219.10 利率敏感度缺 口 1,396,228,903.57 832,820,219.80 729,622,000.00 286,544,000.00 202,509,135.63 3,447,724,259.00 上年度末 2016年12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 84,580,943.58 - - - - 84,580,943.58 结算备付金 1,714,606.12 - - - - 1,714,606.12 存出保证金 203,374.52 - - - - 203,374.52 交易性金融资 产 1,002,717,549.20 377,937,000.00 788,075,000.00 296,234,000.00 100,890,569.26 2,565,854,118.46 买入返售金融 资产 1,090,942,596.41 - - - - 1,090,942,596.41 应收证券清算 款 - - - - 6,695,302.39 6,695,302.39 应收利息 - - - - 34,732,820.69 34,732,820.69 资产总计 2,180,159,069.83 377,937,000.00 788,075,000.00 296,234,000.00 142,318,692.34 3,784,723,762.17 负债








应付赎回款 - - - - 228,303.43 228,303.43 应付管理人报 - - - - 3,878,408.69 3,878,408.69 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 34 页 共 50 页


酬 应付托管费 - - - - 646,401.45 646,401.45 应付交易费用 - - - - 595,471.69 595,471.69 其他负债 - - - - 83,494.43 83,494.43 负债总计 - - - - 5,432,079.69 5,432,079.69 利率敏感度缺 口 2,180,159,069.83 377,937,000.00 788,075,000.00 296,234,000.00 136,886,612.65 3,779,291,682.48 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 市场利率发生变化 其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2017年 6月 30日 ) 上年度末( 2016 年12月31 日 ) 市场利率下降 27 个 基点 11,503,187.25 11,459,935.99 市场利率上升 27 个 基点 -11,503,187.25 -11,459,935.99


6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金主要投资于国内依法公开发 行的 A 股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权证、债券、货币 市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基 金所面临的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。通过分散化投资,本基金有 效降低了投资组合的其他价格风险, 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资组合比例为:股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的 0%-40%,其中, 持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具等稳健资产不低于基金资 产的 60%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金 资产净值的5%。于2016年 6月30日,本基金面临的整体其他价格风险列示如下: 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年12月 31 日 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 35 页 共 50 页


公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 169,810,867.48 4.93 100,890,569.26 2.67 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 2,890,197,219.80 83.83 2,464,963,549.20 65.22 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,060,008,087.28 88.75 2,565,854,118.46 67.89 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR 正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。 假设 1.置信区间


95% 2.观察期 一年 分析 风险价值 (单位:人民币元) 本期末(2017 年 6 月 30 日) 上年度末 (2016年12月 31 日) 基金投资组合的风 险价值 3,483,123.81 3,769,793.03 合计 3,483,123.81 3,769,793.03 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于 公允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 ①金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最 低层级的输入值确定公允价值计量层级。 ②各层级金融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 147,113,175.24 元,属于第二层级的余额为 2,912,647,545.84 元,属于第三层级的余额为 123,683.10,其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票。( 2016年 6月 30 日,第一 层级的余额为 164,899,034.21 元,第二层级的余额为 2,156,357,970.96 元,无属于第三层级诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 36 页 共 50 页


的余额) 。 ③公允价值所属层级间的重大变动 对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售 期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应 属第二层级或第三层级。 ④第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 2. 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 37 页 共 50 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 169,810,867.48 4.91 其中:股票 169,810,867.48 4.91 2 固定收益投资 2,890,197,219.80 83.62 其中:债券 2,890,197,219.80 83.62








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 347,631,281.45 10.06 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,283,552.96 0.21 7 其他各项资产 41,422,556.41 1.20 8 合计 3,456,345,478.10 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 115,043,895.53 3.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 8,287,590.05 0.24 F 批发和零售业 7,725,675.00 0.22 G 交通运输、仓储和邮政业 7,105,992.08 0.21 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 7,639.62 0.00 J 金融业 31,640,075.20 0.92 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 38 页 共 50 页


Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 169,810,867.48 4.93 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600771 广誉远 957,453 38,250,247.35 1.11 2 300065 海兰信 1,501,806 36,779,228.94 1.07 3 000876 新 希 望 3,487,661 28,668,573.42 0.83 4 000783 长江证券 1,559,199 14,765,614.53 0.43 5 601318 中国平安 184,692 9,162,570.12 0.27 6 600153 建发股份 597,500 7,725,675.00 0.22 7 000538 云南白药 81,250 7,625,312.50 0.22 8 002140 东华科技 548,187 7,208,659.05 0.21 9 002245 澳洋顺昌 787,804 7,105,992.08 0.21 10 601336 新华保险 135,000 6,939,000.00 0.20 11 601233 桐昆股份 208,800 2,893,968.00 0.08 12 601800 中国交建 67,900 1,078,931.00 0.03 13 601881 中国银河 49,321 584,947.06 0.02 14 000630 铜陵有色 98,021 278,379.64 0.01 15 300003 乐普医疗 10,730 237,240.30 0.01 16 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01 17 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 18 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 19 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 20 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 21 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 22 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 23 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 24 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 25 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 26 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 27 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 28 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 29 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 30 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 39 页 共 50 页


31 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000876 新 希 望 27,697,461.77 0.73 2 000783 长江证券 14,997,279.50 0.40 3 002140 东华科技 11,848,796.42 0.31 4 600028 中国石化 9,999,192.00 0.26 5 002353 杰瑞股份 8,997,564.84 0.24 6 000776 广发证券 8,997,111.16 0.24 7 601318 中国平安 8,798,148.16 0.23 8 002245 澳洋顺昌 7,599,102.80 0.20 9 600153 建发股份 6,999,160.00 0.19 10 601336 新华保险 6,795,288.00 0.18 11 600759 洲际油气 6,116,104.10 0.16 12 601111 中国国航 5,999,463.99 0.16 13 002500 山西证券 5,999,103.00 0.16 14 000538 云南白药 5,996,792.00 0.16 15 300164 通源石油 4,672,643.84 0.12 16 000630 铜陵有色 3,999,718.00 0.11 17 000554 泰山石油 3,759,317.00 0.10 18 600803 新奥股份 3,369,303.10 0.09 19 600256 广汇能源 2,999,991.00 0.08 20 601233 桐昆股份 2,999,781.00 0.08 注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300238 冠昊生物 28,314,855.81 0.75 2 600028 中国石化 10,209,044.00 0.27 3 000776 广发证券 8,511,863.84 0.23 4 002353 杰瑞股份 7,461,837.17 0.20 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 40 页 共 50 页


5 601111 中国国航 6,967,577.98 0.18 6 600759 洲际油气 5,818,113.59 0.15 7 002500 山西证券 5,385,479.81 0.14 8 002140 东华科技 4,999,994.97 0.13 9 300164 通源石油 4,218,965.24 0.11 10 000630 铜陵有色 3,582,407.08 0.09 11 600803 新奥股份 3,205,960.87 0.08 12 600256 广汇能源 2,821,569.00 0.07 13 000554 泰山石油 2,607,209.00 0.07 14 600583 海油工程 803,195.00 0.02 15 002245 澳洋顺昌 357,472.66 0.01 16 601212 白银有色 351,780.40 0.01 17 002850 科达利 351,624.00 0.01 18 300616 尚品宅配 339,921.10 0.01 19 603986 兆易创新 278,617.37 0.01 20 601127 小康股份 220,826.76 0.01 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 163,900,452.18 卖出股票收入(成交)总额 107,626,244.75 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 395,646,000.00 11.48 其中:政策性金融债 395,646,000.00 11.48 4 企业债券 337,113,000.00 9.78 5 企业短期融资券 1,312,332,000.00 38.06 6 中期票据 692,455,000.00 20.08 7 可转债(可交换债) 14,205,219.80 0.41 8 同业存单 138,446,000.00 4.02 9 其他 - - 10 合计 2,890,197,219.80 83.83 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 41 页 共 50 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 170408 17 农发 08 1,000,000 99,750,000.00 2.89 2 160210 16 国开 10 1,000,000 91,890,000.00 2.67 3 111720106 17 广发银行CD106 900,000 89,001,000.00 2.58 4 170401 17 农发 01 800,000 79,696,000.00 2.31 5 150218 15 国开 18 800,000 76,920,000.00 2.23 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 42 页 共 50 页


7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门 立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 103,069.16 2 应收证券清算款 77,365.45 3 应收股利 - 4 应收利息 41,242,121.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 41,422,556.41 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 127003 海印转债 900,619.00 0.03 2 113010 江南转债 698,302.20 0.02 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 300065 海兰信 36,779,228.94 1.07 重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 43 页 共 50 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 8,758 387,103.69 1,948,653,481.00 57.48% 1,441,600,623.70 42.52% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 168,644.62 0.0050% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 44 页 共 50 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2016 年 1 月 22 日 )基金份额总额 4,054,621,650.70 本报告期期初基金份额总额 3,763,015,215.23 本报告期基金总申购份额 149,480.23 减:本报告期基金总赎回份额 372,910,590.76 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 3,390,254,104.70 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 45 页 共 50 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金管理人于 2017年 4月 29日于《证券时报》 、 《上海证券报》及《中国证 券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告,自 2017 年 4 月 29 日起,旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)变更为毕 马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 渤海证券 2 268,425,712.25 100.00% 249,984.12 100.00% - 注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。 2、专用交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: (1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。 (2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 46 页 共 50 页


(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5)、 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 (6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。





基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用 证券交易单元租用协议》 。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 渤海证券 3,033,279.50 100.00% 1,190,000,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 诺安基金管理有限公司旗下基金 资产净值公告 基金管理人网站 2017年 1月 3日 2 诺安益鑫保本混合型证券投资基 金2016 年第 4季度报告 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 1月19日 3 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在懒猫金融开通定投业 务及调整申购业务起点金额的公 告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 2月10日 4 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加首创证券基金申购 及定期定额申购费率优惠活动的 公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 2月14日 5 诺安基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行手机银行基金 申购及定投申购手续费率优惠的 公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 2月23日 6 诺安益鑫保本混合型证券投资基 金招募说明书(更新)2017年第 1期-正文 基金管理人网站 2017年 3月 8日 7 诺安益鑫保本混合型证券投资基 金招募说明书(更新)2017年第 1期-摘要 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 3月 8日 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 47 页 共 50 页


8 诺安基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金通过部分代销机构 办理申购、定投业务起点金额、 最低赎回(保有)份额及费率优 惠活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 3月 8日 9 诺安基金管理有限公司关于增加 上海华夏财富投资管理有限公司 为旗下部分基金代销机构并开展 费率优惠活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 3月29日 10 诺安基金管理有限公司关于增加 北京肯特瑞财富投资管理有限公 司为旗下部分基金代销机构并开 通定投、转换业务及开展费率优 惠活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 3月29日 11 诺安益鑫保本混合型证券投资基 金2016年度报告 基金管理人网站 2017年 3月30日 12 诺安益鑫保本混合型证券投资基 金2016年度报告摘要 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 3月30日 13 诺安基金管理有限公司关于旗下 基金继续参加中国工商银行个人 电子银行基金申购费率优惠活动 的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 3月31日 14 诺安基金管理有限公司关于增加 方正证券股份有限公司为旗下部 分基金代销机构并开通定投业务 的公告 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 4月18日 15 诺安基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行手机银行基金 申购及定投申购手续费率优惠的 公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 4月22日 16 诺安益鑫保本混合型证券投资基 金2017 年第 1季度报告 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 4月24日 17 诺安基金管理有限公司关于旗下 基金改聘会计师事务所的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 4月29日 18 诺安基金管理有限公司关于增加 联储证券有限责任公司为旗下部 分基金代销机构并开通定投、转 换业务及开展费率优惠活动的公 告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 6月 8日 19 诺安基金管理有限公司关于增加 上海通华财富资产管理有限公司 为旗下部分基金代销机构并开通 转换业务及开展费率优惠活动的 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 6月 8日 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 48 页 共 50 页


公告 20 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加江苏银行基金定投 及电子银行渠道申购费率优惠活 动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 6月12日 21 诺安基金管理有限公司关于增加 基煜基金为旗下部分基金代销机 构并开通转换业务及开展费率优 惠活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 6月15日 22 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中泰证券申购费率 优惠活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 6月28日 23 诺安基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行手机银行基金 申购及定投申购手续费率优惠的 公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 6月30日 注:前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。 诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 49 页 共 50 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间


期初 份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017.1.1-2017.6.30 1,000,139,000.00 - - 1,000,139,000.00 29.50% 个 人 - - - - - - -








产品特有风险 报告期内,本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,敬请投资者留意 可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。





诺安益鑫保本混合 2017 年半年度报告 第 50 页 共 50 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安益鑫保本混合型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安益鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 。 ③《诺安益鑫保本混合型证券投资基金托管协议》 。 ④《诺安益鑫保本混合型证券投资基金保证合同》 。


⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑥诺安益鑫保本混合型证券投资基金2017年半年度报告正文。 ⑦报告期内诺安益鑫保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998, 亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2017 年 8月 28日