天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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天弘中证 休闲娱乐指数型发起式 证券投资基金2017 年半年度报告
2017 年06月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：海通证券股份有限 公司
送出日期 ：2017 年08月28日 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8 月24日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30 日止。 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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1.2 目录
§1
重要 提示 及目 录 ................................................................. 2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2
基金 简介 ....................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3
主要 财务 指标 和基 金 净值表 现 ..................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 7
§4
管理 人报 告 ..................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 13
§5
托管 人报 告 .................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............. 14
§6 半 年度 财务 会计 报告 （未经 审计 ） ................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................. 14
6.2 利 润表 ..................................................................... 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 17
6.4 报 表附 注 ................................................................... 19
§7
投资 组合 报告 .................................................................. 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 40
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 43
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 46
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 48
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 48
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 49
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 49
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 49
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 49
7.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 49
§8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................. 50
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 50
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ............................. 51
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 51
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ............................................. 51
§9
开放 式基 金份 额变 动 ............................................................ 52
§10 重大 事件 揭示 .................................................................. 52 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 52
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 52
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 53
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 53
10.5 基金 改聘 会计 师事 务 所情况 .................................................. 53
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 监管 部门 稽查或 处罚 的情 况 .................. 53
10.7 本期 基金 租用 证券 公 司交易 单元 的有 关情 况 .................................... 53
10.8 其他 重大 事件 .............................................................. 53
§11
影响 投资 者决 策的 其他重 要信 息 ................................................. 56
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 56
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................. 57
§12
备查 文件 目录 ................................................................. 57
12.1 备查 文件 目录 .............................................................. 57
12.2 存放 地点 .................................................................. 57
12.3 查阅 方式 .................................................................. 58
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金
基金简称 天弘中证休闲娱乐
基金主代码 001611
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07月29日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 海通证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 63,344,225.10份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C
下属两级基金的交易代码 001611 001612
报告期末下属两级基金的份
额总额
15,355,013.75份 47,989,211.35 份
2.2 基 金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
中证休闲娱乐指数收益率×95%＋银行活期存款利率
（税后）×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 海通证券股份有限公司
信息披露 负责
人
姓名 童建林 朱稼翔
联系电话 022-83310208 021-95553
电子邮箱 service@thfund.com.cn zhujx@htsec.com
客户服务电话 4007109999 021-95553
传真 022-83865569 021-63410637
注册地址
天津自贸区 （中心商务 区）
响螺湾旷世国际大厦A座
1704-241号
上海市黄浦区广东路689
号
办公地址
天津市河西区马场道59号
天津国际经济贸易中心A
座16层
上海市黄浦区广东路689
号3002室
邮政编码 300203 200001
法定代表人 井贤栋 周杰
2.4 信 息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
上海证券报
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国
际经济贸易中心A座16 层
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会计数据和财务指标
单位：人民币元 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年01月01日-2017年06月30日）
天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C
本期已实现收益 -1,054,375.80 -4,654,566.07
本期利润 -580,479.73 -5,840,208.85
加权平均基金份额本期利润 -0.0434 -0.0599
本期基金加权平均净值利润
率
-6.72% -9.23%
本期基金份额净值增长率 -6.85% -6.98%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年06月30日)
期末可供分配利润 -5,663,727.81 -17,850,921.32
期末可供分配基金份额利润 -0.3689 -0.3720
期末基金资产净值 9,691,285.94 30,138,290.03
期末基金份额净值 0.6311 0.6280
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年06月30日)
基金份额累计净值增长率 -36.89% -37.20%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
4 、本 基金 《基 金合 同》2015 年07 月29 日起 生效 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
(天弘中证休闲娱乐A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 3.58% 0.85% 2.83% 0.86% 0.75% -0.01%
过去三个月 -4.32% 0.78% -5.35% 0.78% 1.03% 0.00%
过去六个月 -6.85% 0.76% -7.48% 0.76% 0.63% 0.00% 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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过去一年 -12.09% 0.84% -11.54% 0.85% -0.55% -0.01%
自基金合同生效日起
至今（2015年07月29
日-2017 年06月30日）
-36.89% 1.80% -33.15% 1.81% -3.74% -0.01%
阶段
(天弘中证休闲娱乐C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 3.56% 0.84% 2.83% 0.86% 0.73% -0.02%
过去三个月 -4.38% 0.78% -5.35% 0.78% 0.97% 0.00%
过去六个月 -6.98% 0.76% -7.48% 0.76% 0.50% 0.00%
过去一年 -12.31% 0.83% -11.54% 0.85% -0.77% -0.02%
自基金合同生效日起
至今（2015年07月29
日-2017 年06月30日）
-37.20% 1.80% -33.15% 1.81% -4.05% -0.01%
注： 本基 金投 资组 合的 业 绩比较 基准 为 ： 中 证休 闲 娱乐指 数收 益率 ×95% ＋ 银 行活期 存款 利率 （ 税后 ）
×5%。 中证 休闲 娱乐 指数 选取媒 体、 家庭 娱乐 软件 、酒店 、餐 馆与 休闲 、休 闲设备 与用 品等 行业 的
代表性 公司 作为 样本 股， 以反映 休闲 娱乐 类上 市公 司股票 的整 体表 现。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘中证休闲娱乐A 业绩比较基准
2015-07-29 2015-11-09 2016-02-18 2016-05-25 2016-08-30 2016-12-12 2017-03-22 2017-06-30
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
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天弘中证休闲娱乐C 业绩比较基准
2015-07-29 2015-11-09 2016-02-18 2016-05-25 2016-08-30 2016-12-12 2017-03-22 2017-06-30
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
注：1 、 本 基金 《基 金合 同 》2015 年07 月29 日起 生效 。
2 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准，于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合
伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合
伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合
伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企 业（有限合 3.5% 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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伙）
合计 100%
截至2017年6月30日，本基金管理人共管理54 只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天 弘现金管家货币市场
基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资 基
金、天弘通利 混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利
分级债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数
型发起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型
证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘互联网灵活配置
混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混
合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证
券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券 投资基金、天弘中证全指房地产指数
型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动
互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天
弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘
中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证100指数型发起式证券投资基金、 天弘中证800指数型发起式证券投资基金、
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证休闲 娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券
投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值
精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天
弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘聚利灵活配
置混合型证券投资基金、 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘金明灵活配置混
合型证券投资基金、 天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配 置混
合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘冬
本基金
基金经
2015 年07月 2017年04月 11年
男， 经济学硕士。2007年7
月至2008年10 月在长江证天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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理。 券股份有限公司研究部任
宏观策略研究员。2008年
11月加盟本公司，历任本
公司投资部固定收益研究
员、宏观策略研究员、基
金经理助理等。
张子法
本基金
基金经
理。
2017 年04月 － 15年
男，软件工程硕士。历任
华夏基金管理有限公司金
融工程师量化研究员。
2014年3月加盟本公司， 历
任股票研究员、基金经理
助理。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日或 本基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 。
2 、上 述离 任日 期为 本基 金 管理人 对外 披露 的离 任日 期。
3 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各 投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之 间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
报 告期内，本基金在运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，
对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。
本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素， 当由于申赎变动、 指数
成分股权重调整等原因引发组合调整时， 在操作过程中坚守合规第一、 风控第一的前提
下， 结合市场趋势预判与量化分析， 应用指数复制和其他合理方法优化组合结构， 最大
限度降低冲击成本和减少跟踪误差， 力争投资回报与所跟踪指数保持一致， 努力为投资
者提供一个良好的指数投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年6月30日， 休闲娱乐A级份额净值为0.6311元， 本报告期份额净值增长率
-6.85% ；休闲娱乐C级份额净值为0.6280元，本报告期份额净值增长率-6.98% ，同期业
绩比较基准增长率-7.48% 。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
下半年， 按照全国金融工作会议的精神， 经济去杠杆特别是国有企业去杠杆将被作天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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为重点工作， 在非金融企业债务偏高 、 楼市整体仍属偏热的情况下， 货币政策预计会保
持稳健， 短期内难再宽松。 再加上固定资产投资 、 工业生产和PPP在二季度出现了放缓，
企业盈利增长的放缓压力可能会逐步显现， 市场出现整体性机会的要素尚不充分。 但市
场上也有不少积极因素，6月底MSCI宣布纳入A股将为股市注入新的资金和活力， 政治局
会议要求实施好积极的财政政策， 结构性减税政策的持续落实也将减轻企业税负， 十九
大的召开又将释放改革开放想象空间， 故市场大概率还是以结构性机会为主。 中国娱乐
传媒行业内， 互联网视频、 音乐、 电影、 游戏几个领域的发展动力依旧强劲， 预计相关
上市公司下半年在营收和利润方面会有不错的表现。
4.6 管 理人对报告期内 基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、 督察长、 投资总监、 分管估值
业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行 复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金 管理人无应说明预警信息。
天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的托
管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算 、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管
理有限公司在天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的投资运作、 基金资产净值
计算、 基金收益的计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。本报告期内，天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和 完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证休闲娱乐指数型发
起式证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2017年06月30日
单位 ：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,014,866.05 94,883,188.55
结算备付金
8,989.28 2,942.54
存出保证金
118,904.62 8,449.77
交易性金融资产 6.4.7.2 38,122,456.60 97,931,210.22 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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其中：股票投资
38,122,456.60 97,931,210.22
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
1,144,729.35 －
应收利息 6.4.7.5 550.72 3,977.21
应收股利
－ －
应收申购款
67,874.42 22,304.88
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
41,478,371.04 192,852,073.17
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ 86,056,208.94
应付赎回款
1,508,519.49 174,022.88
应付管理人报酬
16,630.63 6,541.95
应付托管费
3,326.14 1,308.42
应付销售服务费
6,387.46 1,625.09
应付 交易费用 6.4.7.7 11,170.90 21,244.91
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ － 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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其他负债 6.4.7.8 102,760.45 138,196.23
负债合计
1,648,795.07 86,399,148.42
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 63,344,225.10 157,655,441.92
未分配利润 6.4.7.10 -23,514,649.13 -51,202,517.17
所有者权益 合计
39,829,575.97 106,452,924.75
负债和所有者权益总计
41,478,371.04 192,852,073.17
注：报 告截 止日2017 年6 月30 日， 天弘 中证 休闲 娱乐 指数型 发起 式证 券投 资基 金A类 基金 份额 净值
0.6311 元， 天弘 中证 休闲 娱乐指 数型 发起 式证 券投 资基金C类 基金 份额 净值0.6280 元 ；基 金份 额总
63,344,225.10 份， 其中 天 弘中证 休闲 娱乐 指数 型发 起式证 券投 资基 金A 类基 金 份额15,355,013.75
份，天 弘中 证休 闲娱 乐指 数型发 起式 证券 投资 基金C 类基金 份额47,989,211.35 份。
6.2 利 润表
会计主体：天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日-2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2017年01 月01日-2017
年06 月30日
上年度可比期间2016
年01月01 日-2016年06
月30日
一、收入
-5,952,546.69 -3,207,936.33
1.利息收入
24,076.03 4,180.35
其中：存款利息收入
6.4.7
.11
24,076.03 4,180.35
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益
-5,311,413.43 -420,056.77
其中：股票投资收益
6.4.7
.12
-5,484,360.33 -456,099.69
基金投资收益
－ － 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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债券投资收益
6.4.7
.13
－ －
资产支持证券投资收
益
6.4.7
.13.2
－ －
贵金属投资收益
6.4.7
.14
－ －
衍生工具收益
6.4.7
.15
－ －
股利收益
6.4.7
.16
172,946.90 36,042.92
3.公允价值变动收益
6.4.7
.17
-711,746.71 -2,794,269.28
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7
.18
46,537.42 2,209.37
减：二、 费用
468,141.89 123,487.83
1．管理人报酬
179,099.66 28,816.55
2．托管费
35,819.90 5,763.28
3．销售服务费
78,876.03 4,625.73
4．交易费用
6.4.7
.19
93,678.34 5,128.85
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用
6.4.7
.20
80,667.96 79,153.42
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
-6,420,688.58 -3,331,424.16
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
-6,420,688.58 -3,331,424.16
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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本报告期：2017年01月01 日-2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
157,655,441.92 -51,202,517.17 106,452,924.75
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ -6,420,688.58 -6,420,688.58
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-94,311,216.82 34,108,556.62 -60,202,660.20
其中：1.基金申购款 52,220,516.35 -18,235,994.86 33,984,521.49
2.基金赎回款
-146,531,733.1
7
52,344,551.48 -94,187,181.69
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
63,344,225.10 -23,514,649.13 39,829,575.97
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
13,123,579.23 -418,900.91 12,704,678.32
二、 本期 经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ -3,331,424.16 -3,331,424.16
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
4,801,011.27 -1,315,419.29 3,485,591.98
其中：1.基金申购款 16,292,811.05 -4,385,869.13 11,906,941.92
2.基金赎回款 -11,491,799.78 3,070,449.84 -8,421,349.94 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生 的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
17,924,590.50 -5,065,744.36 12,858,846.14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
韩海潮
薄贺龙
—————————
—————————
—————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1384号 《关于核准天弘中证休闲
娱乐指数型发起式证券投资基金募集的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金
合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次募集期间为2015 年
7月28 日， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元， 业经普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第985号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金合同》于
2015年7月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00 份基金份
额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为海通证券股份有限公
司。
根据 《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金合同》 和 《天弘中证休闲
娱乐指数型发起式证券投资基金招募 说明书》 的有关规定， 本基金根据申购费用收取方
式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 收取申购费用的， 而不是从本类别基金资产中
计提销售服务费的， 称为天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类(以下简称"A
类基金")； 不收取申购费用的， 而是在本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为天弘
中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类(以下简称"C类基金")。 本基金A类和C类两
种收费模式并存， 由于基金费用的不同， 本基金A 类基金份额及C类基金份额分别计算基
金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别 基金
份额总数。 投资者可自行选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份额之间不能相天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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互转换。
本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于
1,000 万元， 其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有
期限不少于三年。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券
投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 以
中证休闲娱乐指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，
本基金也可少量投资 于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期
货、 资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票
的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证休闲娱乐指数成份股和备选成份股的资
产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年 以内的政府
债券。 本基金的业绩比较基准： 中证休闲娱乐指数收益率×95%＋银行活期存款利率( 税
后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金合同 》和在财务报表附注
6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2017年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本
基金2017 年6月30日的财务状况以及2017上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一年度会计报告所采用的会计
政策一致。
天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的
通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关
于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推
开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增
值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往 来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁 后取得的股息、 红利收入， 按照 上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
项目
本期末
2017年06月30日
活期存款 2,014,866.05
定期存款 － 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 2,014,866.05
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2017年06月30日
成本 公允价值 估值增值
股票 41,151,793.86 38,122,456.60 -3,029,337.26
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 41,151,793.86 38,122,456.60 -3,029,337.26
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本 基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
本基金本期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末:2017年06月30日
应收活期存款利息 493.12 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 4.10
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 53.50
合计 550.72
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2017年06月30日
交易所市场应付交易费用 11,170.90
银行间市场应付交易费用 －
合计 11,170.90
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 295.49
预提费用 94,464.96
其他应付 8,000.00
合计 102,760.45
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 24 页 共 58 页
项目
( 天弘中证休闲娱乐A)
本期 2017 年01月01日-2017年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,283,100.16 11,283,100.16
本期申购 10,345,656.57 10,345,656.57
本期赎回 -6,273,742.98 -6,273,742.98
期末数 15,355,013.75 15,355,013.75
项目
( 天弘中证休闲娱乐C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 146,372,341.76 146,372,341.76
本期申购 41,874,859.78 41,874,859.78
本期赎回 -140,257,990.19 -140,257,990.19
期末数 47,989,211.35 47,989,211.35
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
( 天弘中证休闲娱乐A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 -1,656,357.82
-1,982,589
.87
-3,638,947.69
本期利润 -1,054,375.80 473,896.07 -580,479.73
本期基金份额交易产生的变
动数
-645,001.59
-799,298.8
0
-1,444,300.39
其中：基金申购款 -1,731,225.24
-1,950,140
.36
-3,681,365.60
基金赎回款 1,086,223.65
1,150,841.
56
2,237,065.21
本期已分配利润 － － －
本期末 -3,355,735.21
-2,307,992
.60
-5,663,727.81
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 25 页 共 58 页
( 天弘中证休闲娱乐C)
上年度末
-21,870,904.5
2
-25,692,66
4.96
-47,563,569.48
本期利润 -4,654,566.07
-1,185,642
.78
-5,840,208.85
本期基金份额交易产生的变
动数
15,885,574.10
19,667,282
.91
35,552,857.01
其中： 基金申购款 -6,708,708.12
-7,845,921
.14
-14,554,629.26
基金赎回款 22,594,282.22
27,513,204
.05
50,107,486.27
本期已分配利润 － － －
本期末
-10,639,896.4
9
-7,211,024
.83
-17,850,921.32
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
活期存款利息收入 22,033.55
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 1,323.98
其他 718.50
合计 24,076.03
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
卖出股票成交总额 67,580,821.51
减：卖出股票成本总额 73,065,181.84 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 26 页 共 58 页
买卖股票差价收入 -5,484,360.33
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成
本基金本报告期未取得债券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支 持证券投资 收益
本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期未取得衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
股票投资产生的股利收益 172,946.90
基金投资产生的股利收益 －
合计 172,946.90
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
1.交易性金融资产 -711,746.71
—— 股票投资 -711,746.71
—— 债券投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 贵金属投资 －
2.衍生工具 － 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 27 页 共 58 页
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 -711,746.71
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
基金赎回费收入 46,016.96
基金转换费收入 520.46
合计 46,537.42
注 ：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ， 本基 金 对持续 持有A类 基金 份额 少 于7天 的投 资人 收取 的
赎回费 ，将 不低 于赎 回费 总额的25% 计入 基金 资产 ，C类基 金份 额的 赎回 费总 额 全部归 入基 金资 产。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 对持 续持有A类 基金 份额 少
于7天 的投 资人 ，转 出A类 基金份 额的 赎回 费总 额的 不低于25% 归入 基金 资产 ， 转出C 类基 金份 额的 赎
回费总 额全 部归 入基 金资 产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
交易所市 场交易费用 93,678.34
银行间市场交易费用 －
合计 93,678.34
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
审计费用 14,876.39
信息披露费 49,588.57 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 28 页 共 58 页
汇划手续费 203.00
指数使用费 16,000.00
合计 80,667.96
6.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构 、基金注册登
记机构
海通证券股份有限公司（"海通证券"） 基金托管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立 。
6.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日-2017年06月30
日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016 年06月30
日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
海通证券股份
有限公司
81,539,676.44 100.00% 8,664,250.50 100.00%
天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 29 页 共 58 页
6.4.10.1.2 权证交 易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01 日-2017年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
海通证券股份
有限公司
18,866.09 100.00% 11,170.90 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年01月01 日-2016年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
海通 证券股份
有限公司
2,004.21 100.00% 1,351.46 100.00%
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2 、该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01 月01日-2017
年06 月30日
上年度可比期间
2016年01 月01日-2016
年06 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 179,099.66 28,816.55
其中：支付销售机构的客户维护费 10,857.55 2,992.05
注：1. 支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.50% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
2. 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 30 页 共 58 页
保有量 提取 一定 比例 的客 户维护 费， 用以 向基 金销 售机 构 支付 客户 服务 及销 售活动 中产 生的 相关 费
用，该 费用 从基 金管 理人 收取的 基金 管理 费中 列支 ，不属 于从 基金 资产 中列 支的费 用项 目。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01 月01日-2017
年06 月30日
上年度可比期间
2016年01 月01日-2016
年06 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 35,819.90 5,763.28
注：支 付基 金托 管人 海通 证券的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.1% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日 基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年01月01日-2017年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证休闲娱乐
A
天弘中证休闲娱乐
C
合计
天弘基金管理有限公
司
－ 71,006.98 71,006.98
合计 － 71,006.98 71,006.98
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2016 年01月01日-2016年06 月30日
当期发生的基金应支付的 销售服务费
天弘中证休闲娱乐
A
天弘中证休闲娱乐
C
合计
天弘基金管理有限公
司
－ 4,561.30 4,561.30
合计 － 4,561.30 4,561.30
注： 支付 基金 销售 机构 的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的年 费率 计 提， 逐日 累计 至每 月月
底，按 月支 付给 天 弘基 金 管理有 限公 司， 再由 天弘 基金管 理有 限公 司 计算 并 支付给 各基 金销 售机
构。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.25%/ 当 年天数 。 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 31 页 共 58 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月
30日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月
30日
天弘中证休闲
娱乐A
天弘中证休
闲娱乐C
天弘中证休闲
娱乐A
天弘中证休
闲娱乐C
期初持有的基金份额 5,000,000.00
5,000,000.
00
5,000,000.00
5,000,000.
00
期间申购/买入总份额 － － － －
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/卖出总
份额
－ － － －
期末持有的基金份额 5,000,000.00
5,000,000.
00
5,000,000.00
5,000,000.
00
占基金总份额比例 7.89% 7.89% 27.89% 27.89%
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日-2017年06月30
日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016 年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
海通证券活期 2,014,866.05 22,033.55 797,336.43 4,049.34 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 32 页 共 58 页
存款
注：本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国农 业银 行股 份有 限公 司保管 ，按 银行 同业 利
率计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年06 月30 日）本基金持有的流通受 限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原 因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60035
8
国旅
联合
2017-
06-05
重大资产
重组
7.00
22,10
0
224,404.9
1
154,700.0
0
60359
8
引力
传媒
2017-
05-09
重大资产
重组
16.21
11,80
2
269,382.3
4
191,310.4
2
60013
6
当代
明诚
2017-
02-13
重大资产
重组
16.79
19,10
1
325,851.2
5
320,705.7
9
60095
9
江苏
有线
2017-
06-19
重要事项
未公告
10.57
80,23
0
905,465.7
4
848,031.1
0
00234
8
高乐
股份
2017-
05-11
重大资产
重组
7.01
2017-
07-27
6.77
51,50
0
397,658.9
9
361,015.0
0
00003
8
深大
通
2017-
05-12
重大资产
重组
31.74
4,300
199,378.2
6
136,482.0
0
00067
3
当代
东方
2017-
01-18
重大资产
重组
13.53
2017-
08-22
12.18
38,30
0
519,818.8
6
518,199.0
0
00246
4
金利
科技
2017-
01-23
重大资产
重组
43.13
2017-
07-26
38.82
13,12
3
547,915.1
1
565,994.9
9
30014
8
天舟
文化
2017-
01-25
重大资产
重组
15.57
2017-
08-01
14.01
41,65
9
656,263.3
6
648,630.6
3 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 33 页 共 58 页
30051
8
盛讯
达
2016-
12-13
重大资产
重组
113.30
2017-
07-10
101.97 400 50,485.16 45,320.00
00061
3
*ST东
海A
2017-
02-15
重大资产
重组
15.04
2017-
08-17
14.29
22,20
0
331,941.7
6
333,888.0
0
30029
1
华录
百纳
2017-
04-19
重大资产
重组
20.02
34,40
0
773,603.7
2
688,688.0
0
注：本 基金 截至2017 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2017年6 月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
截至本报告期末2017年6 月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 以中证休闲娱乐指数的成份股及
其备选成份股为主要投资对 象，采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。
股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数， 并
根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整， 以复制和跟踪标的指数。 本基金
在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下， 力争获取与标的指数相似的
投资收益。
本基金为股票型基金， 属于较高预期风险、 较高预期收益的证券投资基金品种， 其预期
风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员会为
核心的、 由 督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部、 风险管理部和相关业务部门构成的
风险管理架构体系。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 董事会负责监
督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理， 从而控制公司的整体运营风险。 在
董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控
制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 主要负责根据公司总体风险控制
目标， 将交易、 运营风险控制目标和要求分配到各部门； 讨论、 协调各部门之间的风险
管理过程； 听取各部门风险管理工作方面的汇报， 确定未来一段时间各部门 应重点关注天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 34 页 共 58 页
的风险点， 并调整与改进相关的风险处理和控制策略； 讨论向公司高级管理层提交的基
金运作风险报告。 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责， 对公司风险管
理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准， 使
公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标； 监察稽核部对公司总经理负责， 并
由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投资组合的投资
比例合规； 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易的风险识别
与评估， 保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 负责各投资组合投资绩效、 风险的
计量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程
度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结
合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日 常的量化报告， 确
定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并
通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信 用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在具有基金托管资格的中国农业银行股份有限公司， 因而与银行存款相关的信
用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易
对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均
对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信 用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的标准
统计及汇总。
于2017年6月30日，本基金未持有债券 （2016 年12月31日：同） 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 35 页 共 58 页
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测 和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合
在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制
的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10% ，
且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得
超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业
市场交易， 因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情
况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应 对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2017 年6月30日，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额约为
未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金部分投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。
6.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年06 月30
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 36 页 共 58 页
日
资产
银行存款
2,014,866.
05
－ － －
2,014,866.
05
结算备付金 8,989.28 － － － 8,989.28
存出保证金 118,904.62 － － － 118,904.62
交易性金融资
产
－ － －
38,122,456
.60
38,122,456
.60
应收证券清算
款
－ － －
1,144,729.
35
1,144,729.
35
应收利息 － － － 550.72 550.72
应收申购款 － － － 67,874.42 67,874.42
资产总计
2,142,759.
95
－ －
39,335,611
.09
41,478,371
.04
负债
应付赎回款 － － －
1,508,519.
49
1,508,519.
49
应付管理人报
酬
－ － － 16,630.63 16,630.63
应付托管费 － － － 3,326.14 3,326.14
应付销售服务
费
－ － － 6,387.46 6,387.46
应付交易费用 － － － 11,170.90 11,170.90
其他负债 － － － 102,760.45 102,760.45
负债总计 － － －
1,648,795.
07
1,648,795.
07
利率敏感度缺
口
2,142,759.
95
－ －
37,686,816
.02
39,829,575
.97
上年度末
2016 年12月31
日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 37 页 共 58 页
银行存款
94,883,188
.55
－ － －
94,883,188
.55
结算备付金 2,942.54 － － － 2,942.54
存出保证金 8,449.77 － － － 8,449.77
交易性金融资
产
－ － －
97,931,210
.22
97,931,210
.22
应收利息 － － － 3,977.21 3,977.21
应收申购款 － － － 22,304.88 22,304.88
资产总计
94,894,580
.86
－ －
97,957,492
.31
192,852,07
3.17
负债
应付证券清算
款
－ － －
86,056,208
.94
86,056,208
.94
应付赎回款 － － － 174,022.88 174,022.88
应付管理人报
酬
－ － － 6,541.95 6,541.95
应付托管费 － － － 1,308.42 1,308.42
应付销售服务
费
－ － － 1,625.09 1,625.09
应付交易费用 － － － 21,244.91 21,244.91
其他负债 － － － 138,196.23 138,196.23
负债总计 － － －
86,399,148
.42
86,399,148
.42
利率敏感度缺
口
94,894,580
.86
－ －
11,558,343
.89
106,452,92
4.75
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资 （2016年12月31日：同） ，因此
市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 （2016年12月31日：同） 。
天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用"自上而下"的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定 量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于股票的资产比例不
低于基金资产的90%，投资于中证休闲娱乐指数成份股和备选成份股的资产比例不低于
非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资
产- 股票投资
38,122,456.60 95.71 97,931,210.22 91.99
交易性金融资
产- 债券投资
－ － － －
交易性金融资
产－贵金属投
－ － － － 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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资
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 38,122,456.60 95.71 97,931,210.22 91.99
6.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析
假设 除业绩比较基准( 附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
1. 业绩比较基准(附注
6.4.1) 上升5%
1,993,440.21 5,342,066.44
2. 业绩比较基准(附注
6.4.1) 下降5%
-1,993,440.21 -5,342,066.44
6.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017 年6月30日，本基金 持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次 的余额为33,309,491.67 元，属于第二层 次的余额为4,812,964.93 元，无
属于第三层 次的余额(2016 年12月31日：第一层次97,409,192.83 元，第二层 次
522,017.39 元，无第三层 次)。
（ii）公允价值所属层次间的重大变动 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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对于证券交易所上市 的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
于2017 年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年12月31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公 允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间
(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)， 不征
收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不
属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管 理
人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2 号《关于资
管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017 年6月30日颁布的财税[2017]56 号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴
纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税额中抵减。 上述税收
政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 38,122,456.60 91.91 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 41 页 共 58 页
其中：股票 38,122,456.60 91.91
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 2,023,855.33 4.88
6 其他资产 1,332,059.11 3.21
7 合计 41,478,371.04 100.00
7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业 分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业 类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 1,965,023.04 4.93
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 312,387.10 0.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,600,825.91 31.64
J 金融业 － －
K 房地产业 569,772.00 1.43
L 租赁和商务服务业 5,521,566.67 13.86
M 科学研究和技术服务业 － － 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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N 水利、环境和公共设施管理业 2,095,946.26 5.26
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 359,745.47 0.90
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 13,656,276.73 34.29
S 综合 － －
合计 37,081,543.18 93.10
7.2.2 报告期末积极投资按行业 分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净 值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 361,015.00 0.91
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 333,888.00 0.84
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 346,010.42 0.87
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施 管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 1,040,913.42 2.61 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 43 页 共 58 页
注： 由于 指数 成份 股调 整 ， 上 表所 列示 股票 被调 出 成份股 后停 牌 ， 故 以积 极 投资股 票列 示 （下 同 ） 。
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 所有 股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 所有股票投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 000069 华侨城Ａ 159,700 1,606,582.00 4.03
2 601888 中国国旅 47,402 1,428,696.28 3.59
3 600637 东方明珠 63,382 1,373,487.94 3.45
4 000839 中信国安 134,700 1,345,653.00 3.38
5 002739 万达电影 22,691 1,156,560.27 2.90
6 000793 华闻传媒 97,185 983,512.20 2.47
7 600959 江苏有线 80,230 848,031.10 2.13
8 300315 掌趣科技 98,214 801,426.24 2.01
9 002027 分众传媒 57,305 788,516.80 1.98
10 300144 宋城演艺 34,004 709,663.48 1.78
11 300291 华录百纳 34,400 688,688.00 1.73
12 300027 华谊兄弟 83,054 671,906.86 1.69
13 601098 中南传媒 35,602 663,621.28 1.67
14 300148 天舟文化 41,659 648,630.63 1.63
15 600373 中文传媒 27,100 637,121.00 1.60
16 002624 完美世界 18,400 631,120.00 1.58
17 000917 电广传媒 54,701 618,121.30 1.55
18 600138 中青旅 28,600 602,316.00 1.51
19 600158 中体产业 33,320 569,772.00 1.43
20 002464 金利科技 13,123 565,994.99 1.42
21 002174 游族网络 16,775 532,774.00 1.34
22 002558 巨人网络 11,380 525,983.60 1.32
23 300418 昆仑万维 22,822 521,939.14 1.31
24 002555 三七互娱 20,300 519,071.00 1.30 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 44 页 共 58 页
25 000673 当代东方 38,300 518,199.00 1.30
26 600037 歌华有线 34,400 500,864.00 1.26
27 600633 浙数文化 25,801 498,475.32 1.25
28 600977 中国电影 26,300 492,336.00 1.24
29 300058 蓝色光标 62,397 487,944.54 1.23
30 002400 省广股份 59,395 476,941.85 1.20
31 002343 慈文传媒 12,196 461,740.56 1.16
32 002354 天神娱乐 21,000 451,500.00 1.13
33 002292 奥飞娱乐 25,700 434,330.00 1.09
34 002131 利欧股份 131,150 431,483.50 1.08
35 000156 华数传媒 28,205 420,536.55 1.06
36 300133 华策影视 34,603 387,553.60 0.97
37 600715 文投控股 17,100 385,776.00 0.97
38 601929 吉视传媒 108,500 375,410.00 0.94
39 002517 恺英网络 10,504 369,635.76 0.93
40 601928 凤凰传媒 36,700 358,192.00 0.90
41 300251 光线传媒 43,603 357,108.57 0.90
42 002489 浙江永强 53,950 344,201.00 0.86
43 600136 当代明诚 19,101 320,705.79 0.81
44 300269 联建光电 15,090 302,252.70 0.76
45 603444 吉比特 1,000 283,330.00 0.71
46 002707 众信旅游 20,600 270,478.00 0.68
47 601801 皖新传媒 19,502 269,517.64 0.68
48 600652 游久游戏 24,501 267,550.92 0.67
49 002445 中南文化 19,500 250,575.00 0.63
50 300043 星辉娱乐 29,102 238,927.42 0.60
51 300336 新文化 15,089 233,275.94 0.59
52 600757 长江传媒 30,100 224,847.00 0.56
53 002188 巴士在线 8,690 223,333.00 0.56
54 603377 东方时尚 5,800 218,022.00 0.55 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 45 页 共 58 页
55 000681 视觉中国 13,701 214,557.66 0.54
56 600054 黄山旅游 12,500 213,750.00 0.54
57 600754 锦江股份 7,801 211,407.10 0.53
58 000802 北京文化 14,300 208,208.00 0.52
59 300031 宝通科技 11,200 205,968.00 0.52
60 300359 全通教育 15,601 203,905.07 0.51
61 002502 骅威文化 20,900 196,251.00 0.49
62 600640 号百控股 11,600 196,040.00 0.49
63 000892 欢瑞世纪 18,300 183,549.00 0.46
64 300426 唐德影视 7,756 183,506.96 0.46
65 600996 贵广网络 14,600 174,762.00 0.44
66 600831 广电网络 17,501 174,134.95 0.44
67 300178 腾邦国际 13,601 174,092.80 0.44
68 300063 天龙集团 19,802 165,346.70 0.42
69 300343 联创互联 8,501 164,919.40 0.41
70 600229 城市传媒 17,105 160,273.85 0.40
71 000719 大地传媒 15,031 156,773.33 0.39
72 600551 时代出版 9,800 154,742.00 0.39
73 002071 长城影视 15,501 154,389.96 0.39
74 000665 湖北广电 12,400 150,660.00 0.38
75 000607 华媒控股 19,802 149,703.12 0.38
76 002575 群兴玩具 17,300 148,088.00 0.37
77 601900 南方传媒 11,480 142,811.20 0.36
78 300242 明家联合 15,000 142,350.00 0.36
79 000796 凯撒旅游 11,700 141,804.00 0.36
80 600661 新南洋 6,601 141,723.47 0.36
81 300392 腾信股份 9,200 141,496.00 0.36
82 603869 北部湾旅 5,106 138,934.26 0.35
83 002425 凯撒文化 15,160 138,562.40 0.35
84 002059 云南旅游 13,600 136,680.00 0.34 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 46 页 共 58 页
85 000038 深大通 4,300 136,482.00 0.34
86 603258 电魂网络 3,300 135,432.00 0.34
87 601595 上海电影 5,200 129,376.00 0.32
88 002712 思美传媒 5,900 127,322.00 0.32
89 600936 广西广电 15,600 125,892.00 0.32
90 300533 冰川网络 1,400 123,270.00 0.31
91 603999 读者传媒 5,403 120,594.96 0.30
92 600818 中路股份 5,701 120,177.08 0.30
93 002678 珠江钢琴 9,299 117,911.32 0.30
94 002605 姚记扑克 7,701 107,351.94 0.27
95 000428 华天酒店 19,800 100,980.00 0.25
96 601858 中国科传 7,700 96,404.00 0.24
97 300528 幸福蓝海 5,360 88,708.00 0.22
98 601811 新华文轩 5,000 77,800.00 0.20
99 603398 邦宝益智 3,027 64,898.88 0.16
100 300518 盛讯达 400 45,320.00 0.11
7.3.2 积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002348 高乐股份 51,500 361,015.00 0.91
2 000613 *ST 东海A 22,200 333,888.00 0.84
3 603598 引力传媒 11,802 191,310.42 0.48
4 600358 国旅联合 22,100 154,700.00 0.39
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%) 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 47 页 共 58 页
1 002464 金利科 技 522,620.00 0.49
2 002558 巨人网络 515,503.27 0.48
3 600977 中国电影 507,849.00 0.48
4 002071 长城影视 442,637.00 0.42
5 002027 分众传媒 432,835.00 0.41
6 002400 省广股份 350,221.00 0.33
7 000839 中信国安 315,864.00 0.30
8 603444 吉比特 313,830.00 0.29
9 000793 华闻传媒 295,434.77 0.28
10 600637 东方明珠 283,343.80 0.27
11 002354 天神娱乐 272,306.66 0.26
12 601888 中国国旅 248,214.00 0.23
13 000069 华侨城Ａ 244,230.00 0.23
14 002624 完美世界 237,583.00 0.22
15 002445 中南文化 234,617.00 0.22
16 002739 万达电影 231,482.90 0.22
17 000917 电广传媒 229,221.00 0.22
18 300031 宝通科技 216,112.00 0.20
19 002555 三七互娱 209,226.00 0.20
20 600715 文投控股 205,654.00 0.19
注：本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出 金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600637 东方明珠 2,897,439.32 2.72
2 000069 华侨城Ａ 2,700,238.91 2.54
3 002739 万达电影 2,571,841.57 2.42
4 000839 中信国安 2,543,015.00 2.39
5 601888 中国国旅 2,463,773.77 2.31 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 48 页 共 58 页
6 000793 华闻传媒 2,307,210.96 2.17
7 600959 江苏有线 1,642,651.30 1.54
8 300315 掌趣科技 1,626,985.87 1.53
9 300027 华谊兄弟 1,535,268.81 1.44
10 000917 电广传媒 1,474,126.00 1.38
11 600715 文投控股 1,343,090.00 1.26
12 300058 蓝色光标 1,268,202.22 1.19
13 601098 中南传媒 1,214,137.48 1.14
14 300144 宋城演艺 1,190,034.21 1.12
15 600373 中文传媒 1,163,742.98 1.09
16 600158 中体产业 1,161,426.54 1.09
17 600138 中青旅 1,134,040.00 1.07
18 600037 歌华有线 1,041,322.00 0.98
19 002174 游族网络 1,031,511.00 0.97
20 600633 浙数文化 1,018,617.78 0.96
注：本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 13,968,174.93
卖出股票收入（成交）总额 67,580,821.51
注：本 项 " 买入 股票 成本" 、 "卖 出股 票收 入" 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未
发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 118,904.62
2 应收证券清算款 1,144,729.35
3 应收股利 －
4 应收利息 550.72
5 应收申购款 67,874.42
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 1,332,059.11
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 50 页 共 58 页
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600959 江苏有线 848,031.10 2.13
重要事项未公
告
7.12.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 002348 高乐股份 361,015.00 0.91 重大 资产重组
2 000613 *ST 东海A 333,888.00 0.84 重大资产重组
3 603598 引力传媒 191,310.42 0.48 重大资产重组
4 600358 国旅联合 154,700.00 0.39 重大资产重组
7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
天弘中 3,804 4,036.54 5,000,000. 32.56% 10,355,013 67.44% 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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证休闲
娱乐A
00 .75
天弘中
证休闲
娱乐C
5,100 9,409.65
36,295,300
.03
75.63%
11,693,911
.32
24.37%
合计 8,904 7,114.13
41,295,300
.03
65.19%
22,048,925
.07
34.81%
注： 机 构/个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 针 对A、C 类分 级 基金， 比例 的分 母采 用
A 、C类 各自 级别 的份 额； 对合计 数， 比例 的分 母采 用A、C 类分 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金 份
额总额 ）。
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本开放式基金
天弘中证休闲
娱乐A
16,553.04 0.11%
天弘中证休闲
娱乐C
－ －
合计 16,553.04 0.03%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的
数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
天弘中证休闲娱乐A 0
天弘中证休闲娱乐C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
天弘中证休闲娱乐A
0
天弘中证休闲娱乐C
0
合计
0
8.4 发 起式基金发起资金持有份 额情况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 52 页 共 58 页
额比例
基金管理人固有资
金
10,000,000.
00
15.79%
10,000,000.
00
15.79% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000.
00
15.79%
10,000,000.
00
15.79%
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C
基金合同生效日(2015年07月29日)
基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 11,283,100.16 146,372,341.76
本报告期基金总申购份额 10,345,656.57 41,874,859.78
减：本报告期基金总赎回份额 6,273,742.98 140,257,990.19
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 15,355,013.75 47,989,211.35
注：总 申购 份额 含转 换转 入份额 ；总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人 事变动
本报告期内， 熊军先生已任职本公司副总经理职务， 具体信息请参见基金管理人于
2017年4月26日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及 本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 基金改聘会计师事务所情 况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
10.7 本期基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占股票
成交总额比例
佣金 占当期佣金
总量的比例
海通证券 2 81,539,676.44 100.00% 18,866.09 100.00%
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务；
2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议；
3 、本 期新 租用 交易 单元 ： 无。
4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
天弘基金管理有限公司关于降低
旗下部分基金申购、赎回及最低
持有份额等相关业务限额的公告
中国证监会指定媒介 2017-01-06
2 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2017-01-12 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 54 页 共 58 页
上海联泰资产管理有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以及
参加其申购费率优惠活动的公告
3
天弘基金管理有限公司关于增加
杭州科地瑞富基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其申购费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2017-01-18
4
天弘基金管理有限公司关于增加
东海期货有限责任公司为旗下部
分基金销售机构并开通申购、赎
回、定投及转换业务以 及参加其
申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-01-18
5
天弘基金管理有限公司关于增加
和讯信息科技有限公司为旗下部
分基金销售机构并开通申购、赎
回、定投及转换业务以及参加其
申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-01-19
6
天弘中证休闲娱乐指数型发起式
证券投资基金2016 年第4季度报
告
中国证监会指定媒介 2017-01-20
7
天弘基金管理有限公司关于变更
基金直销资金账户的公告
中国证监会指定媒介 2017-03-04
8
天弘中证休闲娱乐指数型发起式
证券投资基金招募说明书 （更新）
中国证监会指定媒介 2017-03-11
9
天弘中证休闲娱乐指数型发起式
证券投资基金招募说明书 （更新）
摘要
中国证监会指定媒介 2017-03-11
10
天弘基金管理有限公司关于增加
上海朝阳永续基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
中国证监会指定媒介 2017-03-14 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 55 页 共 58 页
申购、赎回及转换业务以及参加
其申购费率优惠活动的公告
11
天弘基金管理有限公司关于增加
泰诚财富基金销售（大连）有限
公司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转换业
务以及参加其申购费率优惠活 动
的公告
中国证监会指定媒介 2017-03-23
12
天弘基金管理有限公司关于增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为旗下部分基金销售机构并开
通申购、赎回、定投、转换业务
以及参加其相关费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2017-03-29
13
天弘中证休闲娱乐指数型发起式
证券投资基金2016 年年度报告
中国证监会指定媒介 2017-03-30
14
天弘中证休闲娱乐指数型发起式
证券投资基金2016 年年度报告摘
要
中国证监会指定媒介 2017-03-30
15
天弘基金管理有限公司关于调整
天弘中证休闲娱乐指数型发起式
证券投资基金基金经理的公告
中国证监会指定媒介 2017-04-17
16
天弘中证休闲娱乐指数型发起式
证券投资基金2017 年第1季度报
告
中国证监会指定媒介 2017-04-22
17
天弘基金管理有限公司广州分公
司关于营业场所变更的公告
中国证监会指定媒介 2017-04-25
18
天弘基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定媒介 2017-04-26
19
天弘基金管理有限公司关于增加
嘉晟瑞信（天津）基金销售有限
公司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转换业
中国证监会指定媒介 2017-05-12 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 56 页 共 58 页
务以及参加其申购费率优惠活动
的公告
20
天弘基金管理有限公司关于增加
宜信普泽投资顾问（北京）有限
公司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转换业
务以及参加其相关费率优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2017-05-15
21
天弘基金管理有限公司关于调整
网上直销交易系统浦发银行直联
渠道申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-05-24
22
天弘基金管理有限公司关于在网
上交易系统开通连连支付的第三
方支付业务并实施申购 费率优惠
的公告
中国证监会指定媒介 2017-06-06
23
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金参加肯特瑞财富申购费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-06-06
24
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金在网上交易系统开展申购费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-06-12
25
天弘基金管理有限公司旗下基金
2017年6月30日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2017-06-30
§11
影响投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1 2017/1/1-2017/
91,634
,643.8
－ 91,634 － － 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 57 页 共 58 页
5/30 1 ,643.8
1
机构 2
2017/1/1-2017/
6/30
47,295
,300.0
3
－
16,000
,000.0
0
31,295,300
.03
49.41%
产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，
保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能
导致的特有风险主要包括：
（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风
险；
（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对赎回申请的风险；
（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；
（4）持有基 金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行
投票表决时，可能拥有较大话语权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十
个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、 与其他基金合并或
者终止基金合同等风险。
11.2 影响投资者决策的其他重 要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金托管协议
4、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 58 页 共 58 页
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金 管理有限公司
二〇一七 年八月二十八日
