诺安中证 500 交 易 型开 放 式 指 数
证 券 投 资 基金 联 接 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.13 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 46 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 46
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 46
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
基金简 称 诺安中 证500ETF 联接
基金主 代码 001351
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月 9 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 184,677,276.72 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 诺安中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510520
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年2 月 7 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014 年3 月 10 日
基金管 理人 名称 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪业 绩比 较基 准 ， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差
的最小 化。
投资策 略
本基金 为目 标 ETF 的联 接 基金。 主要 通过 投资 于目 标
ETF 实 现对 业绩 比较 基准 的紧密 跟踪 ，本 基金 相对 于
业绩比 较基 准的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过
0.35%， 年化 跟踪 误差 不超 过 4%。 如因 标的 指数 编制 规
则调整 或其 他因 素导 致跟 踪偏离 度超 过上 述范 围， 基
金管理 人应 采取 合理 措施 避免跟 踪偏 离度 进一 步扩
大。
在投资 运作 过程 中， 本基 金将在 综合 考虑 合规 、 风 险、
效率、 成本 等因 素的 基础 上，决 定采 用一 级市 场申 赎
的方式 或证 券二 级市 场交 易的方 式进 行目 标 ETF 的买
卖。本 基金 还将 适度 参与 目标 ETF 基金 份额 交易 和 申
购、赎 回的 组合 套利 ，以 增强 基 金收 益。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍
生金融 产品 。本 基金 投资 股指期 货将 根据 风险 管理 的
原则， 以套 期保 值为 目的 ，对冲 系统 性风 险和 某些 特
殊情况 下的 流动 性风 险等 ，主要 采用 流动 性好 、交 易
活跃的 股指 期货 合约 ，通 过多头 或空 头套 期保 值等 策
略进行 套期 保值 操作 。本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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杆作用 ，降 低股 票仓 位频 繁调整 的交 易成 本和 跟踪 误
差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数
为中 证500 指数 。
风险收 益特 征
本基金 为ETF 联 接基 金 ， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、
债券型 基金 与货 币市 场基 金。本 基金 为指 数型 基金 ，
具有与 标的 指数 、以 及标 的指数 所代 表的 股票 市场 相
似的风 险收 益特 征。 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券
基金与 货币 市场 基金 。本 基金采 用完 全复 制法 跟踪 标
的指数 的表 现， 具有 与标 的指数 、以 及标 的指 数所 代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 完全 复制 法， 按照 成
份股在 标的 指数 中的 基准 权重构 建指 数化 投资 组合 ，
并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 化进 行相 应调
整。本 基金 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股的 资
产比例 不低 于基 金资 产净 值的 95% 且 不低 于非 现金 基
金资产 的 80% 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 中证 500 指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券
基金与 货币 市场 基金 。本 基金采 用完 全复 制法 跟踪 标
的指数 的表 现， 具有 与标 的指数 、以 及标 的指 数所 代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 马宏 王永民
联系电 话 0755-83026688 010-66594896
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
注册地 址
深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 秦维舟 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网 www.lionfund.com.cn 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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网址
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司
深圳市 深南 大 道4013 号 兴 业银行 大
厦19-20 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,079,641.71
本期利 润 -3,207,608.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0169
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.98%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.09%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -29,076,602.51
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1574
期末基 金资 产净 值 155,600,674.21
期末基 金份 额净 值 0.8426
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -15.74%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.75% 0.82% 5.39% 0.93% -0.64% -0.11%
过去三 个月 -3.53% 0.89% -4.12% 1.02% 0.59% -0.13%
过去六 个月 -2.09% 0.78% -2.00% 0.90% -0.09% -0.12%
过去一 年 -0.59% 0.79% 0.24% 0.91% -0.83% -0.12%
自基金 合同
生效起 至今
-15.74% 1.63% -44.35% 2.24% 28.61% -0.61%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中证500 指数 收益 率 。 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 建仓期 为 3 个月, 建仓期 结束时本 基 金投资于目 标 ETF 的比例 略低于基金资 产的
90% ， 基金 管理 人已 在10 个交易 日内 进行 调整 。 除 此以外 ， 建 仓期 结束 时本 基金其 他各 项资 产配
置比例 符合 合同 规定 。 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2017 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理52 只 开放式 基金 ： 诺安 平衡 证 券投资 基金 、 诺
安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值
增长混合型证 券投资基 金 、诺 安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安行
业轮动混合型 证券投资 基 金、诺安多策 略混合型 证 券投资基金、 诺安全球 收 益不动产证 券投资基
金、 诺 安油 气能 源股 票证 券投资 基金 （LOF ） 、 诺安新动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 诺 安 中
证创业成长指 数分级证 券 投资基 金、诺 安汇鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安双利债券 型发起式
证券投资基金 、中小板 等 权重交易型开 放式指数 证 券投资基金、 诺安研究 精 选股票型证 券投资基
金、诺安纯债 定期开放 债 券型证券投资 基金、诺 安 鸿鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安 信用债券
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、诺 安稳固收 益 一年定期开放 债券型证 券 投资基金、 诺安泰鑫
一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、诺 安优 势 行
业灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 天天宝货 币 市场基金、诺 安理财宝 货 币市场基金 、诺安永
鑫收益一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、诺安 聚 鑫宝货币市场 基金、诺 安 稳健回报灵 活配置混
合型证券投资 基金、诺 安 聚利债券型证 券投资基 金 、诺安新经济 股票型证 券 投资基金、 诺安低碳
经济股 票型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、诺 安创 新 驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 先进制造 股 票型证券投资 基金、诺 安 利鑫保本混 合型证券
投资基金、诺 安景鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺 安安鑫保
本混合型证券 投资基金 、 诺安精选回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 和鑫保本混 合型证券
投资基金、诺 安积极回 报 灵活配置混合 型证券 投 资 基金、诺安进 取回报灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 诺安 优选 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、诺安 高端 制造 股票 型证 券投资 基金 等。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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梅律吾
指 数 组 负 责
人 ， 诺 安 中 证
100 指 数 证 券
投 资 基 金 基 金
经 理 、 诺 安 中
证 创 业 成 长 指
数 分 级 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 诺 安 中 证
500 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 及 其
联 接 基 金 基 金
经理
2015 年6 月
9 日
- 20
硕士, 具有 基金 从业 资格 。 曾任职
于长城 证券 公司 、 鹏 华基 金 管理有
限公司 ；2005 年 3 月加 入 诺安基
金管理 有限 公司 ， 历 任研 究员、 基
金经理 助理 、 基 金经 理、 研 究部副
总监，现任指数组负责人。曾于
2007 年11 月至2009 年10 月担任
诺安价值增长股票证券投资基金
基金经 理， 2009 年 3 月至2010 年
10 月 担任 诺安 成长 股票 型 证券投
资基金 基金 经理 ，2011 年 1 月至
2012 年 7 月担 任诺 安全 球 黄金证
券投资 基金 基金 经理 ，2011 年 9
月至2012 年11 月担 任诺 安 油气能
源股票 证券 投资 基金 （LOF ）基金
经理，2012 年 7 月 起任 诺 安中证
100 指 数 证 券 投 资 基 金 及 诺 安 中
证创业成长指数分 级 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，2014 年 2 月 起任诺
安中 证 500 交 易型 开放 式 指数证
券投资 基金 基金 经理 ，2015 年 6
月起任 诺安 中 证 500 交 易 型开放
式指数证券投资基金联接基金基
金经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 中证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金管 理人 严格 遵守了 《中 华人
民共和 国证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法 规, 遵 守了 《 诺安 中证500 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 联接 基金 基金 合同 》 的规定,遵 守了 本公 司管 理 制度。 本基 金投 资管 理未 发 生违法 违规 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价 格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该 投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内， 本 基金的年 化 跟踪误差和日 均跟踪偏 离 度均控制在了 基金合同 约 定的范围之内 。
报告期 内 ， 本 基金 在合 同 规定的 股票 投资 占比 下 ， 完全复 制指 数 ， 因 此 ， 跟 踪误差 来自 三个 方面 ，
第一，来自两 次指数成 份 股定期调整， 第二，股 票 投资不能满仓 运作导致 的 偏离，第三 ，申购赎
回导致股票投 资比例变 动 ，以及申购赎 回时由于 停 牌股票不能同 步调整。 本 基金管理人 在基金合
同规定的最低 股票投资 比 例下，满足申 购赎回现 金 要求的情况下 ，尽可能 完 全同步指数 ，以最优
控制基 金的 跟踪 误差 与偏 离度。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.8426 元 。 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-2.09% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为-2.00% 。 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来一 年 ， 从 技术 角 度， 不要 轻易 看多 大盘 ， 也不应 轻易 看空 小盘 行情 ； 从 基本 面角 度，
业绩的 持续 性确 保了 上市 公司业 绩大 幅度 变动 的可 能性很 小， 但是 这不 并意 味 行情没 有大 的波 动。
从时点来看， 所有的不 确 定，都是事前 的，所有 的 确定，都是事 后的；从 时 期来看，时 期是由一
个个时点构成 ，因此， 时 期的不确定性 也是事前 的 。投资收益意 味着，把 不 确定变成确 定，这从
理论上来说是 矛盾的， 也 就是说，投资 收益也是 事 前的， 也是不 确定的； 那 么，研究的 作用既然
不能消除事件 本身的不 确 定，那就应该 帮助投资 者 认识到这种不 确定，消 除 投资损益给 投资者带
来的情 绪躁 动。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理 人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、 风险控 制
部、监 察稽 核部 、固 定收 益事业 部 及 基金 经理 等组 成了估 值小 组, 负责 研究 、 指导基 金估 值业 务。
估值小组成 员均为公 司各 部门人员,均 具有基金 从业 资格、专业 胜任能力 和相 关工作经历, 且之间
不存在任何 重大利益 冲突 。基金经理 作为公司 估值 小组的成员, 不介入基 金日 常估值业务, 但应参
加估值小组 会议,可以 提议 测算某一投 资品种的 估值 调整影响,并 有权表决 有关 议案但仅享 有一票
表决权,从 而将 其影 响程 度 进行适 当限 制, 保证 基金 估 值的公 平、 合理, 保持 估值 政策和 程序 的一 贯
性。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 6 次， 每次收 益分 配 比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 10% ，若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配；
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 诺安 中证500 交易型 开放 式指
数证券投资基 金联接基 金 （以下称 “ 本 基金 ”） 的 托管过程中， 严格遵守 《 证券投资基 金法》及
其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报 告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会 计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 12,184,246.71 13,307,372.21
结算备 付金
15.20 -
存出保 证金
1,918.70 8,380.04
交易性 金融 资产 6.4.7.2 143,544,190.00 153,276,405.00
其中： 股票 投资
48,190.00 65,805.00
基金 投资
143,496,000.00 153,210,600.00
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
343,108.09 82,944.92
应收利 息 6.4.7.5 2,501.59 2,731.76
应收股 利
- -
应收申 购款
34,758.36 7,305.95
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - 2,306.00
资产总 计
156,110,738.65 166,687,445.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
15.20 -
应付赎 回款
429,441.14 26,625.21
应付管 理人 报酬
5,668.79 6,405.24
应付托 管费
1,133.73 1,281.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,085.18 4,373.74
应交税 费
- - 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 69,720.40 40,061.57
负债合 计
510,064.44 78,746.80
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 184,677,276.72 193,593,661.48
未分配 利润 6.4.7.10 -29,076,602.51 -26,984,962.40
所有者 权益 合计
155,600,674.21 166,608,699.08
负债和 所有 者权 益总 计
156,110,738.65 166,687,445.88
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日,基 金份 额净 值0.8426 元,基 金份 额总 额184,677,276.72 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-3,083,606.50 -34,753,363.27
1.利息 收入
52,125.94 58,458.62
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 52,125.94 58,458.62
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-2,018,412.62 -758,528.51
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -53,706.93 46,491.12
基金 投资 收益 6.4.7.13
-1,964,922.4
9
-806,271.63
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 216.80 1,252.00
3.公允价值变动收益（损失以“- ”
号填列 ）
6.4.7.18 -1,127,967.20 -34,068,688.11
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.19 10,647.38 15,394.73
减： 二、费用
124,002.41 133,295.98
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 35,639.74 42,821.11
2．托 管费 6.4.10.2.2 7,127.93 8,564.33 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.20 10,721.14 10,898.80
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.21 70,513.60 71,011.74
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-3,207,608.91 -34,886,659.25
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
-3,207,608.91 -34,886,659.25
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
193,593,661.48 -26,984,962.40 166,608,699.08
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -3,207,608.91 -3,207,608.91
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-8,916,384.76 1,115,968.80 -7,800,415.96
其中：1. 基 金申 购款 10,711,187.35 -1,616,058.97 9,095,128.38
2. 基金 赎回 款 -19,627,572.11 2,732,027.77 -16,895,544.34
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
184,677,276.72 -29,076,602.51 155,600,674.21
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未 分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 209,991,051.24 2,718,895.67 212,709,946.91 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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金净值 ）
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -34,886,659.25 -34,886,659.25
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-2,915,066.00 611,899.99 -2,303,166.01
其中：1. 基 金申 购款 13,688,981.01 -2,170,084.00 11,518,897.01
2. 基金 赎回 款 -16,604,047.01 2,781,983.99 -13,822,063.02
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
207,075,985.24 -31,555,863.59 175,520,121.65
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
诺安中证 500 交易 型开放 式指数证券投 资基金联接 基金(简称“本 基金 ”), 经 中国证券监 督
管理委 员会(简称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2013]1513 号 文 《关 于核 准诺 安中 证 500 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基金 及联 接基金 募集 的批 复》 批准 ， 于 2015 年5 月21 日至 2015 年6 月4 日 向社
会进行公开 募集，经 德勤 华永会计师 事务所(特 殊普 通合伙)验资 ，募集的 有效 认购金额为 人民币
454,158,368.39 元 ， 其中 净认购 额为 人民 币 454,033,844.79 元， 折合 454,033,844.79 份基 金份
额。有 效认 购金 额产 生的 利息 为 人民 币 124,523.60 元，折 合 124,523.60 份 基 金份额 于基 金合 同
生效后 归入 本基 金。 基金 合 同生效 日 为 2015 年6 月9 日， 合 同生 效日 基金 份额 为 454,158,368.39
份基金 单位 。
本基金 是中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金( 以下简 称 “ 目标 ET F”) 的 联接基 金， 目
标 ETF 的标 的指 数是 中证 500 指数 。其 投资 目标 是 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误
差的最 小化 ，实 现与 标的 指数表 现相 一致 的长 期投 资收益 。
本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定。 本基 金的 基金管 理人 为诺 安基 金管 理有限 公司,基金
托管人 为 中 国银 行股 份有 限公司 。 《诺 安中 证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金 合诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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同》 、 《 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 招募 说明 书》 等文件 已按 规定 报 送
中国证 监会 备案 。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年8 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问
题的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于全 面推开营 业 税改征增值税 试点的通 知 》及其他相关 税务法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下： 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业 税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
（2） 证券 投资 基金( 封闭 式证券 投资 基金 ，开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、
债券免 征营 业税 和增 值税 。
（3 ） 对 证券 投资 基金 从证 券市场 中取 得的 收入 ， 包 括买卖 股票 、 债券 的差 价 收入 ， 股 权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
（4） 对基 金取 得的 股票 股 息、 红利 收入 ， 由 上市 公 司在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代缴 个人
所得税 ，个 人从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 超 过1 年 的， 其中股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日 之前 的， 暂
减按25% 计 入应 纳税 所得 额， 股 权登 记日 在 2015 年9 月 8 日之 后的 ， 股 息红 利 所得暂 免征 收个 人
所得税 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
（5） 对基 金取 得的 债券 利 息收入 ， 由 发行 债 券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
（6） 对于 基金 从事A 股 买 卖， 出 让方 按0.10% 的税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税， 受让 方不
再缴纳 证券(股票)交 易印 花税。
（7） 基金 作为 流通 股股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 12,184,246.71
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 12,184,246.71
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
第 22 页 共 47 页
股票 48,332.67 48,190.00 -142.67
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 176,012,335.03 143,496,000.00 -32,516,335.03
其他 - - -
合计 176,060,667.70 143,544,190.00 -32,516,477.70
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 2,500.78
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.81
合计 2,501.59
注：本 基金 本报 告期 末“ 其他” 为应 收保 证金 利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,085.18
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 4,085.18
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 296.04
预提费 用 69,424.36
合计 69,720.40
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 193,593,661.48 193,593,661.48
本期申 购 10,711,187.35 10,711,187.35
本期赎 回( 以"-" 号填列) -19,627,572.11 -19,627,572.11
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 184,677,276.72 184,677,276.72
注：本 期申 购含 转换 转入 份(金) 额， 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,362,652.41 -25,622,309.99 -26,984,962.40
本期利 润 -2,079,641.71 -1,127,967.20 -3,207,608.91
本期基金份额交易
产生的 变动 数
104,980.29 1,010,988.51 1,115,968.80
其中： 基金 申购 款 -123,820.09 -1,492,238.88 -1,616,058.97 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
第 24 页 共 47 页
基金赎 回款 228,800.38 2,503,227.39 2,732,027.77
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -3,337,313.83 -25,739,288.68 -29,076,602.51
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 52,070.59
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 20.02
其他 35.33
合计 52,125.94
注：本 报告 期内 “其 他” 为保证 金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -52,696.93
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -1,010.00
合计 -53,706.93
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 4,476,534.07
减：卖 出股 票成 本总 额 4,529,231.00
买卖股 票差 价收 入 -52,696.93
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
申购基 金份 额总 额 3,179,000.00
减：现 金支 付申 购款 总额 1,730,325.67 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
第 25 页 共 47 页
减：申 购股 票成 本总 额 1,449,684.33
申购差 价收 入 -1,010.00
6.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 9,818,475.03
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 11,783,397.52
基金投 资收 益 -1,964,922.49
6.4.7.14 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.16 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 216.80
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 216.80
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,127,967.20
—— 股 票投 资 -1,399.67
—— 债 券投 资 -
—— 基 金投 资 -1,126,567.53
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 - 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
第 26 页 共 47 页
3.其他 -
合计 -1,127,967.20
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 10,365.78
基金转 换费 收入 281.60
合计 10,647.38
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 10,721.14
银行间 市场 交易 费用 -
合计 10,721.14
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 49,588.57
汇划费 1,089.24
合计 70,513.60
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 内存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未 发 生变 化。 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
第 27 页 共 47 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记及过 户机 构、 直销机 构
中国银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 本基金 的目 标 ETF 基金
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
35,639.74 42,821.11
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
175,701.32 196,451.27
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费。 在通 常情 况下 ，基金 管理 费按 前 一
日基金 资产 净值 扣除 基金 财产中 目 标 ETF 份额 所对 应资产 净值 后剩 余部 分( 若 为负数 ，则 取 0)的
0.5%年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ：
H ＝ E ×0.5 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值 扣除基 金财 产中 目 标ETF 份额所 对应 资产 净值 后的 剩余部 分； 若为 负数 ，诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
第 28 页 共 47 页
则E 取0。
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,127.93 8,564.33
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费。 在通 常情 况下 ，基金 托管 费按 前 一
日基金 资产 净值 扣除 基金 财产中 目 标 ETF 份额 所对 应资产 净值 后剩 余部 分( 若 为负数 ，则 取 0)的
0.1%年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝ E ×0.1 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值 扣除基 金财 产中目标 ETF 份额所 对应 资产 净值 后的 剩余部 分； 若为 负数 ，
则E 取0。
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金 托
管人。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
第 29 页 共 47 页
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
12,184,246.71 52,070.59 15,219,692.42 57,302.69
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或 约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 本 基金 本报告 期内 未进行 利润 分配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期 末 2017 年6 月 30 日 止， 本基 金无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持
有的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币 元
股票代
码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备
注
600673
东阳
光科
2016 年11 月15 日 重大事项 7.29 - - 2,900 21,141.00 21,141.00 -
600655
豫园
商城
2016 年12 月20 日 重大事项 11.32 - - 1,600 18,218.67 18,112.00 -
600277
亿利
洁能
2017 年3 月6 日 重大事项 7.83 - - 700 5,481.00 5,481.00 -
600657
信达
地产
2017 年2 月20 日 重大事项 5.76 2017 年8 月10 日 6.19 600 3,492.00 3,456.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
第 30 页 共 47 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 组织体系由三 级构成： 第 一层次为董事 会、合规 审 查与风险控制 委
员会所领导； 第二层次 为 总经理、督察 长、风险 控 制办公会、 监 察稽核部 、 风险控制部 所监控；
第三层 次为 公司 各业 务相 关部门 对各 自部 门的 风险 控制负 责。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超
过基金资产净值的 10%, 且本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有一 家 公 司 发 行 的 证
券, 不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,
因此违约风险发生 的可能 性很小; 本 基 金 在 进行 银 行间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交易 对 手 进 行 信 用评
估, 以 控制 相应 的信 用风 险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按长 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难。本基 金 所持大部分证 券在证券 交 易所上市， 其余亦可诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
第 31 页 共 47 页
在银行间同业 市场交易 ， 因此除在附注 ‘ 6.4 .12’ 中列示的部分 基金资产 流 通暂时 受限制 不能自
由转让的情况 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金所持有金 融负债的
合约约定到 期日均为 一年 以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 的合约无固 定期限 且
不计息 ，因 此账 面余 额即 为未折 现的 合约 到期 现金 流量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 通 过独立的风险 管理岗位 对 投资组合中的 证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。
6.4.13.4 市 场风 险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常见的， 也是最难 防 范的风险，其 他如流动 性 风险最终是因 为市场风 险 在起作用。 市场风险
包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的大部 分 金融资产和金 融负债不 计 息，因此本基 金的收入 及 经营活动的 现金流量
在一定 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金的 生息 资产主 要为 银行 存款 、存 出保证 金等 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
12,184,246.71 - - - - 12,184,246.71
结算备 付金
15.20 - - - - 15.20
存出保 证金
1,918.70 - - - - 1,918.70
交易性 金融 资产
- - - - 143,544,190.00 143,544,190.00
应收证 券清 算款
- - - - 343,108.09 343,108.09
应收利 息
- - - - 2,501.59 2,501.59
应收申 购款
- - - - 34,758.36 34,758.36 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
第 32 页 共 47 页
资产总 计 12,186,180.61 - - - 143,924,558.04 156,110,738.65
负债
应付证 券清 算款 - - - - 15.20 15.20
应付赎 回款 - - - - 429,441.14 429,441.14
应付管 理人 报酬 - - - - 5,668.79 5,668.79
应付托 管费 - - - - 1,133.73 1,133.73
应付交 易费 用 - - - - 4,085.18 4,085.18
其他负 债 - - - - 69,720.40 69,720.40
负债总 计 - - - - 510,064.44 510,064.44
利率敏 感度 缺口 12,186,180.61 - - - 143,414,493.60 155,600,674.21
上年度 末
2016 年12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 13,307,372.21 - - - - 13,307,372.21
存出保 证金 8,380.04 - - - - 8,380.04
交易性 金融 资产 - - - - 153,276,405.00 153,276,405.00
应收证 券清 算款 - - - - 82,944.92 82,944.92
应收利 息 - - - - 2,731.76 2,731.76
应收申 购款 - - - - 7,305.95 7,305.95
其他资 产 - - - - 2,306.00 2,306.00
资产总 计 13,315,752.25 - - - 153,371,693.63 166,687,445.88
负债
应付赎 回款 - - - - 26,625.21 26,625.21
应付管 理人 报酬 - - - - 6,405.24 6,405.24
应付托 管费 - - - - 1,281.04 1,281.04
应付交 易费 用 - - - - 4,373.74 4,373.74
其他负 债 - - - - 40,061.57 40,061.57
负债总 计 - - - - 78,746.80 78,746.80
利率敏 感度 缺口 13,315,752.25 - - - 153,292,946.83 166,608,699.08
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 债券 投资 ，因 此市 场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大
影响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价 格风 险是 指外 汇风 险和利 率风 险以 外的 市场 风险。 本基 金主 要投 资于 中证 500ETF。此
外， 为更 好地 实现 投资 目 标， 本基 金可 少量 投资 于 部分非 成份 股( 包含 中小 板 、 创 业板 及其 他经 中
国证监 会核 准发 行的 股票) 、 一 级市 场新 股或 增发 的 股票 、 衍 生工 具( 权证 、 股 指期货 等) 、 债券 资诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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产( 国 债、 金融 债 、 企 业债 、 公 司债 、 次 级债 、 可转 换债券 、 分离 交易 可转 债 、 央 行票 据、 中期 票
据、 短 期融 资券 等)、 资 产 支持证 券、 债券 回购、 银 行存款 等固 定收 益类 资产 、 现金 资产、 以及 中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具( 但须 符合 中 国证监 会的 相关 规定)。 通 过分散 化投资, 本基
金有效降低了投资 组合的 其他价格风险, 并 且本 基 金管 理 人 每 日 对 本 基金 所 持有 的 证 券 价 格 实施
监控。
本基金 的投 资组 合比 例为 ：投资 于目 标 ETF 的资 产 比例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ，持 有现
金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5%。于 2017 年6 月30 日， 本基
金面临 的整 体其 他价 格风 险列示 如下 ：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 48,190.00 0.03 65,805.00 0.04
交易性 金融 资产 －基金 投资 143,496,000.00 92.22 153,210,600.00 91.96
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 143,544,190.00 92.25 153,276,405.00 92.00
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
业绩比 较基 准发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变 动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 上 升 5 6,815,638.25 7,289,637.07
2.业绩 比较 基准 下 降 5 -6,815,638.25 -7,289,637.07
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准为： 中 证500 指数 收益 率。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设市 场因 子的 变化 服从 多元正 态分 布,在 95% 的置 信度下,使 用过 去一 年的 历 史数据,按照 VaR诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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正态算 法, 计算 未来 一个 交 易日里,基 金持 仓资 产组 合 可能的 最大 损失 值。
1.置信 区间
95%
2.观察 期 一年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度 末（ 2016 年 12 月
31 日 ）
基金投 资组 合的 风险 价值 5,467,707.03 3,685,266.40
合计 5,467,707.03 3,685,266.40
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债 ， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注6.4.4.5 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
143,496,000.00 元， 属于 第二层 级的 余额 为 48,190.00 元 ，无 属于 第三 层级 的余额(2016 年 12
月 31 日 ：第 一层 级 153,224,742.00 元 ，属 于第 二 层级的 余额 为 51,663.00 元，无 属于 第三 层级
的余额)。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 交 易所上市的 可转换债
券的公允价 值列入第 一层 级，相关固 定收益品 种(除 交易所上市 可转换债 券外) 的公允价值 层次列
入第二 层级 。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 48,190.00 0.03
其中： 股票 48,190.00 0.03
2 基金投 资 143,496,000.00 91.92
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备 付 金合 计 12,184,261.91 7.80
8 其他各 项资 产 382,286.74 0.24
9 合计 156,110,738.65 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 26,622.00 0.02
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 18,112.00 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 3,456.00 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 48,190.00 0.03
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600673 东阳光 科 2,900 21,141.00 0.01
2 600655 豫园商 城 1,600 18,112.00 0.01
3 600277 亿利洁 能 700 5,481.00 0.00
4 600657 信达地 产 600 3,456.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 603444 吉比特 28,106.00 0.02
2 600487 亨通光 电 19,791.00 0.01
3 600201 生物股 份 17,566.00 0.01
4 601012 隆基股 份 17,018.00 0.01
5 600176 中国巨 石 15,196.00 0.01
6 600525 长园集 团 15,187.00 0.01
7 600219 南山铝 业 14,960.00 0.01
8 600642 申能股 份 13,878.00 0.01
9 600079 人福医 药 13,686.00 0.01
10 600584 长电科 技 13,072.00 0.01
11 600315 上海家 化 12,655.00 0.01
12 600325 华发股 份 11,928.00 0.01
13 600266 北京城 建 11,709.00 0.01
14 601168 西部矿 业 11,700.00 0.01
15 603799 华友钴 业 11,685.00 0.01
16 600161 天坛生 物 11,681.00 0.01
17 600879 航天电 子 11,136.00 0.01 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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18 600022 山东钢 铁 11,024.00 0.01
19 600839 四川长 虹 10,950.00 0.01
20 600388 龙净环 保 10,803.00 0.01
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600487 亨通光 电 51,429.60 0.03
2 600201 生物股 份 49,984.00 0.03
3 601012 隆基股 份 48,077.00 0.03
4 600525 长园集 团 47,231.00 0.03
5 600219 南山铝 业 46,430.00 0.03
6 600584 长电科 技 44,984.00 0.03
7 600687 刚泰控 股 41,689.86 0.03
8 600079 人福医 药 40,986.30 0.02
9 600158 中体产 业 40,770.00 0.02
10 600266 北京城 建 37,500.00 0.02
11 600166 福田汽 车 36,761.00 0.02
12 600879 航天电 子 36,177.00 0.02
13 600315 上海家 化 35,433.20 0.02
14 600522 中天科 技 34,291.50 0.02
15 600643 爱建集 团 33,354.00 0.02
16 601168 西部矿 业 32,583.00 0.02
17 600176 中国巨 石 32,262.40 0.02
18 600521 华海药 业 32,190.76 0.02
19 600138 中青旅 32,040.50 0.02
20 600614 鹏起科 技 31,472.00 0.02
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,382,988.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,476,534.07
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1
诺安中 证
500 交易
型开放 式
指数证 券
投资基 金
股票型
交易型 开
放式 （ETF ）
诺安基 金
管理有 限
公司
143,496,000.00 92.22
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债 期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.13.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,918.70
2 应收证 券清 算款 343,108.09
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,501.59
5 应收申 购款 34,758.36
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 382,286.74
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600673 东阳光 科 21,141.00 0.01 重大事 项
2 600655 豫园商 城 18,112.00 0.01 重大事 项
3 600277 亿利洁 能 5,481.00 0.00 重大事 项
4 600657 信达地 产 3,456.00 0.00 重大事 项
7.13.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,653 69,610.73 0.00 0.00% 184,677,276.72 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本开 放式 基金基 金份 额。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 9 日 ） 基金 份额 总额 454,158,368.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 193,593,661.48
本报告 期基 金总 申购 份额 10,711,187.35
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 19,627,572.11
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 184,677,276.72
诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人于 2017 年 4 月 29 日于 《证 券时 报 》 、《 上海 证 券报 》及 《 中国
证券报 》 发布 了 《诺 安基 金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金改聘 会计 师事 务所 的公 告》 的公 告 ， 自 2017
年 4 月 29 日 起， 旗下 基 金的会 计师 事务 所由 德勤 华永会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 变更 为 毕
马威华 振会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 基金 托管 人的 托管 业 务部门 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚
等情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
第 43 页 共 47 页
中信证 券 2 5,859,522.07 100.00% 5,457.04 100.00% -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格,具备 健全 的内 控制 度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设 施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人 员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证 券交
易单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 租用 证券 公司 交易 单元没 有进 行其 他证 券投 资。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺安基金管理有限公司旗下基金
资产净 值公 告
基金管 理人 网站 2017 年 1 月 3 日
2
诺安中 证500 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 联接 基金 2016 年第 4
季度报 告
《中国 证券 报》 2017 年 1 月 19 日
3
诺安中 证500 交易 型开 放 式指数 证
券投资基金联接基金招募说明书
（更新 ）2016 年第2 期- 摘要
《中国 证券 报》 2017 年 1 月 23 日
4
诺安中 证500 交易 型开 放 式指数 证
券投资基金联接基金招募说明书
（更新 ）2016 年第2 期- 正文
基金管 理人 网站 2017 年 1 月 23 日
5
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在懒猫金融开通定投业
务及调整申购业务起点金额的公
告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》、
《中国 证券 报》
2017 年 2 月 10 日
6 诺安基金管理有限公司关于旗下 《证券 时报 》 、 2017 年 2 月 14 日 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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部分基金参加首创证券基金申购
及定期定额申购费率优惠活动的
公告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
7
诺安基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金通过部分代销机构
办理申 购 、 定 投业 务起 点 金额 、 最
低赎回 （ 保有 ） 份 额及 费 率优惠 活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 3 月 8 日
8
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在东北证券开通转换业
务的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 3 月 13 日
9
诺安基金管理有限公司关于增加
上海华夏财富投资管理有限公司
为旗下部分基金代销机构并开展
费率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 3 月 29 日
10
诺安基金管理有限公司关于增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为旗下部分基金代销机构并开
通定投 、 转换 业务 及开 展 费率优 惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 3 月 29 日
11
诺安中 证500 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 联接 基 金 2016 年 度报
告
基金管 理人 网站 2017 年 3 月 30 日
12
诺安中 证500 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 联接 基 金 2016 年 度报
告摘要
《中国 证券 报》 2017 年 3 月 30 日
13
诺安中 证500 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 联接 基金 2017 年第 1
季度报 告
《中国 证券 报》 2017 年 4 月 24 日
14
诺安基金管理有限公司关于旗下
基金改 聘会 计师 事务 所的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 4 月 29 日
15
诺安基金管理有限公司关于增加
联储证券有限责任公司为旗下部
分基金 代销 机构 并开 通定 投、 转换
业务及 开 展 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 6 月 8 日
16
诺安基金管理有限公司关于增加
上海通华财富资产管理有限公司
为旗下部分基金代销机构并开通
转换业务及开展费率优惠活动的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 6 月 8 日
17
诺安基金管理有限公司关于增加
基煜基金为旗下部分基金代销机
构并开通转换业务及开展费率优
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 6 月 15 日 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
第 45 页 共 47 页
惠活动 的公 告
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。 诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本报告期 内， 本 基金未 出 现单一投 资者持 有基金 份 额比例达 到或者 超过 20% 的情形， 敬请投 资者
留意。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人及本 基金 无影 响投 资者 决策的 其他 重要 信息 。
诺安中证 500ETF 联接 2017 年 半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 募 集
的文件 。
②《诺 安中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 。
③《诺 安中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 中 证500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年 半年 度报 告 正文。
⑥报告 期内 诺安 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 在指 定报 刊上披 露的 各 项
公告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺 安基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 28 日
