诺 安 低 碳 经济 股 票 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日复 核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理 人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 45
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 45 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 45
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 诺安低 碳经 济股 票
基金主 代码 001208
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 12 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,050,056,992.01 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 于低 碳经 济主题 相关 上市 公司 ，在 控
制投资 风险 的同 时， 力争 实现基 金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
1、 资 产配 置策 略方 面， 本 基金将 采取 战略 性资 产配 置
和战术 性资 产配 置相 结合 的资产 配置 策略 ，根 据宏 观
经济运 行态 势、 政策 变化 、市场 环境 的变 化， 在长 期
资产配 置保 持稳 定的 前提 下，积 极进 行短 期资 产灵 活
配置， 力图 通过 时机 选择 构建在 承受 一定 风险 前提 下
获取较 高收 益的 资产 组合 。
本基金 实施 大类 资产 配置 策略过 程中 还将 根据 各类 证
券的风 险收 益特 征的 相对 变化， 动态 优化 投资 组合 ，
以规避 或控 制市 场风 险， 提高基 金收 益率 。
2、低 碳经 济主 题配 置策 略
a)低碳 经济 主题 及其 相关 行业和 公司 的界 定
走向低 碳化 时代 是大 势所 趋，低 碳经 济也 势在 必行 。
低碳经 济是 一项 系统 工程 ，必须 从经 济和 社会 整体 出
发，着 重在 七个 方面 实现 。低碳 经济 主题 相关 行业 和
公司来 自于 这七 个方 面： 能源低 碳化 如以 新能 源、 节
能减排 、绿 色发 展等 为主 营业务 ，提 供相 关设 备、 技
术、产 品、 服务 等与 能源 产业链 相关 的行 业或 公司 ，
交通低 碳 化 如新 能源 汽车 等行业 或公 司， 建筑 低碳 化
如生产 使用 节能 环保 建筑 材料的 相关 行业 或公 司， 农
业低碳 化如 林业 、有 机农 业等行 业或 公司 ，工 业低 碳
化如发 展节 能减 排积 极参 与碳排 放交 易与 治理 的工 业
行业或 公司 ，服 务低 碳化 如提倡 智能 信息 化服 务的 行
业或公 司， 消费 低碳 化如 提倡绿 色消 费及 可循 环消 费
的酒店 、旅 游等 行业 或公 司。
未来随 着经 济增 长方 式转 变和产 业结 构升 级， 从事 或
受益于 上述 投资 主题 的外 延将会 逐渐 扩大 ，本 基金 将
视实际 情况 调整 上述 对低 碳经济 主题 类股 票的 识别 及
认定。 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
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b)行业 配置 策略
本基金 将分 别从 以下 几个 方面对 低碳 经济 的各 个子 行
业进行 分析 ：
（1） 政策 分析： 本基 金将 密切关 注低 碳经 济相 关国 家
产业政 策以 及财 政税 收政 策和货 币政 策等 变化 对低 碳
经济主 题相 关行 业的 影响 ，积极 配置 收益 于政 策变 化
的行业 。
（2） 公司 分析： 技术 水平 将影响 低碳 经济 主题 相关 公
司的发 展情 况。 本基 金将 密切跟 踪低 碳经 济主 题相 关
公司技 术水 平变 化及 发展 趋 势， 重点 关注 技术 水平 提
升较快 且发 展趋 势良 好的 上市公 司。
（3） 市场 分析： 低碳 经济 主题相 关行 业可 能会 处于 各
自不同 的发 展阶 段及 行业 周期， 本基 金将 重点 关注 处
于行业 上升 阶段 及上 升周 期的子 行业 进行 投资 。
3、 个股 投资 策略 方面 ， 本 基金将 结合 定量 与定 性分 析，
充分发 挥基 金管 理人 研究 团队和 投资 团队 的选 股能
力，选 择具 有领 先优 势、 创新能 力及 成长 潜力 良好 的
上市公 司进 行投 资。
4、 债 券投 资策 略方 面， 本 基金的 债券 投资 部分 采用 积
极管理 的投 资策 略， 具体 包括利 率预 测策 略、 收益 率
曲线预 测策 略、 溢价 分析 策略以 及个 券估 值策 略。
5、 权 证投 资策 略 方 面， 本 基金将 主要 运用 价值 发现 策
略和套 利交 易策 略等 。作 为辅助 性投 资工 具， 我们 将
结合自 身资 产状 况审 慎投 资，力 图获 得最 佳风 险调 整
收益。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将在 国内 资产 证券 化产品 具体 政策 框架 下， 通
过对资 产池 结构 和质 量的 跟踪考 察、 分 析 资产 支持 证
券的发 行条 款、 预估 提前 偿还率 变化 对资 产支 持证 券
未来现 金流 的影 响， 充分 考虑该 投资 品种 的风 险补 偿
收益和 市场 流动 性， 谨慎 投资资 产支 持证 券。 本基 金
将严格 控制 资产 支持 证券 的总体 投资 规模 并进 行分 散
投资， 以降 低流 动性 风险 。
未来， 根据 市场 情况 ，基 金可相 应调 整和 更新 相关 投
资策略 ，并 在招 募说 明书 更新中 公告 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 中证内 地低 碳经 济主 题指 数
与中证 全债 指数 的混 合指 数， 即 ： 80% × 中 证内 地低 碳
经济主 题指 数收 益率 +20% × 中证 全债 指数 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 是股 票型 基金 ，属 于证券 投 资 基金 中的 较高 预
期风险 和较 高预 期收 益品 种，其 预期 风险 与预 期收 益
水平高 于混 合型 基金 、债 券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
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信息披 露负 责人
姓名 马宏 郭明
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
注册地 址
深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 秦维舟 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
深圳市 深南 大 道 4013 号 兴 业银行 大厦 19-20
层诺安 基金 管理 有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司
深圳市 深南 大 道4013 号 兴 业银行 大
厦19-20 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 20,205,897.78
本期利 润 215,276,591.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0990
本期加 权平 均净 值利 润率 11.95%
本期基 金份 额净 值增 长率 12.77%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -508,175,242.14
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2479
期末基 金资 产净 值 1,827,987,504.21
期末基 金份 额净 值 0.892
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -10.80%
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
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费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.94% 0.82% 5.33% 0.64% -0.39% 0.18%
过去三 个月 9.05% 0.75% 1.44% 0.85% 7.61% -0.10%
过去六 个月 12.77% 0.67% 7.59% 0.68% 5.18% -0.01%
过去一 年 17.99% 0.71% 9.08% 0.66% 8.91% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
-10.80% 1.65% -17.45% 1.69% 6.65% -0.04%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为： 80% × 中 证内 地低 碳 经济主 题指 数收 益率+20%× 中证 全债 指数 收益
率。 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期 为6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2017 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理52 只 开放式 基金 ： 诺安 平衡 证 券投资 基金 、 诺
安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值
增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安行
业轮动混合型 证券投资 基 金、诺安多策 略混合 型 证 券投资基金、 诺安全球 收 益不动产证 券投资基
金、 诺 安油 气能 源股 票证 券投资 基金 （LOF ） 、 诺安新动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 诺 安 中诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
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证创业成长指 数分级证 券 投资基金、诺 安汇鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安双利债券 型发起式
证券投资基金 、中小板 等 权重交易型开 放式指数 证 券投资基金、 诺安研究 精 选股票型证 券投资基
金、诺安纯债 定期开放 债 券型证券投资 基金、诺 安 鸿鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安 信用债券
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、诺 安稳固收 益 一年定期开放 债券型证 券 投资基金、 诺安泰鑫
一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、诺 安优 势 行
业灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 天天宝货 币 市场基金、诺 安理财宝 货 币市场基金 、诺安永
鑫收益一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、诺安 聚 鑫宝货币市场 基金、诺 安 稳健回报灵 活配置混
合型证券投资 基金、诺 安 聚利债券型证 券投资基 金 、诺安新经济 股票型证 券 投资基金、 诺安低碳
经济股 票型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、诺 安创 新 驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 先进制造 股 票型证券投资 基金、诺 安 利鑫保本混 合型证券
投资基金、诺 安景鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安益 鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺 安安鑫保
本混合型证券 投资基金 、 诺安精选回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 和鑫保本混 合型证券
投资基金、诺 安积极回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、诺安进 取回报灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 诺安 优选 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、诺安 高端 制造 股票 型证 券投资 基金 等。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
盛震山
诺安低
碳经济
股票型
证券投
资基金
基金经
理
2015 年9 月26
日
- 7
硕士/MBA ， 曾任 职于 中国
电信集 团北 京市 电信 有限
公司、 中国 移动 通信 有限
公司研 究院 ，后 任职 于光
大证券 股份 有限 公司 ，从
事行业 研究 工作 。2012 年
1 月加 入诺 安基 金管 理有
限公司 ，任 研究 员。2015
年 9 月 起任 诺安 低碳 经济
股票型 证券 投资 基金 基金
经理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 低碳 经济 股 票型证 券投 资基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基
金法》及其 他有关法 律法 规,遵守了《 诺安低碳 经济 股票型证券 投资基金 基金 合同》的规 定,遵守
了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易 功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交 易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 本 组合继 续秉承 自上 而下 配置 行业 与自下 而上 选股 相结 合的 投资策 略。 行 业诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 13 页 共 46 页
配置方面，一 季度配置 了 家电、食品饮 料等消费 行 业的龙头公司 ，相关个 股 均取得了正 收益，并
随着股价的上 涨相继减 持 ，主要出发点 是认为其 估 值较历史平均 水平已经 较 高，但其后 市场给予
的估值溢价显 然超出此 前 的预期；另一 方面，大 金 融板块始终在 组合中占 据 较大比重， 其中银行
的配置比例有 所下调， 同 时从基本面角 度考虑大 幅 增持了保险行 业，并于 二 季度取得较 好收益；
第三，零售、 医药等行 业 的绩优股也为 组合贡献 了 正收益。此期 间，组合 一 直保持 了较 高的持仓
集中度 ，力争 实现选股 效 益的最大化。 另外，进 入 二季度中后期 ，交易量 明 显下降，阶 段性达成
了降低 换手 率、 做中 长期 投资的 目标 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.892 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 12.77% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为7.59% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年全 年， 上半 年 的宏观 经济 表现 良好 ， 此 前市场 担心 的去 杠杆 引发 的增速 回落 并未
出现， 然而 展望 下半 年以 及 2018 年 的宏 观经 济走 势 仍然存 在不 确定 因素 。加 入 MSCI 从 长期 来看
会为 A 股带 来可 观的 增量 资金， 但从 中期 角度 其影 响相对 有限 ，因 此预 计结 构性行 情将 继续 主 导
市场。未来努 力的方向 ： 一方面，筛选 有足够估 值 安全边际，且 具备基本 面 反转或中长 期增长潜
力的行业和公 司，力争 让 每一笔投资都 尽可能实 现 绝对收益；另 一方面， 继 续着眼中长 期投资、
排除市场短期 波动，努 力 压低换手率、 降低交易 成 本。这些将是 本组合投 资 运作过程中 长期坚持
的目标 和方 向。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、监察稽 核
部和风 险控 制部 、固 定收 益事业 部及 基金 经理 等组 成了估 值小 组, 负责 研究 、 指导基 金估 值业 务。
估值小组成 员均为公 司各 部门人员,均 具有基金 从业 资格、专业 胜任能力 和相 关工作经历, 且之间
不存在任何 重大利益 冲突 。基金经理 作为公司 估值 小组的成员, 不介入基 金日 常估值业务, 但应参
加估值小组 会议,可以 提议 测算某一投 资品种的 估值 调整影响,并 有权表决 有关 议案但仅享 有一票诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 14 页 共 46 页
表决权,从 而将 其影 响程 度 进行适 当限 制, 保证 基金 估 值的公 平、 合理, 保持 估值 政策和 程序 的一 贯
性。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 在 符合 有关基 金分 红条 件的 前提 下， 本 基金 每年 收益 分配 次数最 多 为 4 次，
每次收 益分 配比 例不 得低 于该次 可供 分配 利润 的 10% ，若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行
收益分 配。
本报告 期内,本 基金 未进 行 利润分 配， 符合 合同 约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对诺安低 碳经济股 票 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份 额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 诺安低碳 经 济股票型证券 投资基金 的 管理人 ——诺 安基金管 理 有限公司在诺 安
低碳经济股票 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，诺 安低 碳经 济股票 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 诺 安 低 碳 经 济 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
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单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 126,934,657.64 143,459,376.83
结算备 付金
10,015,492.69 7,690,773.12
存出保 证金
1,259,025.67 835,389.73
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,534,337,626.11 1,462,226,966.97
其中： 股票 投资
1,534,337,626.11 1,462,226,966.97
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资产 6.4.7.4 200,000,000.00 100,000,000.00
应收证 券清 算款
7,604,097.25 93,127,301.66
应收利 息 6.4.7.5 80,614.85 131,663.61
应收股 利
- -
应收申 购款
35,804.51 13,880.02
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,880,267,318.72 1,807,485,351.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年 度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
43,915,481.75 -
应付赎 回款
3,203,762.62 1,045,693.93
应付管 理人 报酬
2,211,316.29 2,381,808.68
应付托 管费
368,552.73 396,968.12
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,441,375.86 3,844,228.76
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 139,325.26 82,208.32
负债合 计
52,279,814.51 7,750,907.81
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,050,056,992.01 2,274,579,995.16 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
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未分配 利润 6.4.7.10 -222,069,487.80 -474,845,551.03
所有者 权益 合计
1,827,987,504.21 1,799,734,444.13
负债和 所有 者权 益总 计
1,880,267,318.72 1,807,485,351.94
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.892 元， 基金 份额 总 额 2,050,056,992.01
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
243,487,865.47 -257,122,564.15
1.利息 收入
3,431,076.42 1,246,223.39
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 606,988.33 1,246,223.39
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,824,088.09 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
44,888,539.60 -247,761,608.95
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 31,473,451.11 -266,453,818.47
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 13,415,088.49 18,692,209.52
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
195,070,693.41 -10,755,825.74
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损 失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 97,556.04 148,647.15
减： 二、费用
28,211,274.28 29,078,286.09
1．管 理人 报酬
13,391,450.49 13,758,448.62
2．托 管费
2,231,908.51 2,293,074.70
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 12,448,718.38 12,887,696.77
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 139,196.90 139,066.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-” 215,276,591.19 -286,200,850.24 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
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号填列）
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
215,276,591.19 -286,200,850.24
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者 权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,274,579,995.16 -474,845,551.03 1,799,734,444.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 215,276,591.19 215,276,591.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-224,523,003.15 37,499,472.04 -187,023,531.11
其中：1.基 金申 购款 13,320,135.72 -2,170,337.41 11,149,798.31
2. 基金 赎回 款 -237,843,138.87 39,669,809.45 -198,173,329.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,050,056,992.01 -222,069,487.80 1,827,987,504.21
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,638,021,727.96 -362,851,300.67 2,275,170,427.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -286,200,850.24 -286,200,850.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 -111,940,663.53 31,495,177.28 -80,445,486.25 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
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产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 33,046,042.02 -9,249,658.66 23,796,383.36
2. 基金 赎回 款 -144,986,705.55 40,744,835.94 -104,241,869.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,526,081,064.43 -617,556,973.63 1,908,524,090.80
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
诺安低碳经济 股票型证 券 投资基金(简称 “本基金 ” ), 经中国证券 监督管理 委 员会(简称“ 中
国证监 会”) 证 监许 可[2015]475 号文 《关 于准 予诺 安低碳 经济 股票 型证 券投 资基金 注册 的批 复》
核准 ， 于2015 年4 月 23 日至 2015 年5 月7 日 向社 会 进行公 开募 集 ， 经 德勤 华永 会计师 事务 所 （特
殊普通 合伙 ）验 资， 募集 的有效 认购 金额 为人 民 币 3.785,949,626.11 元,其 中净认 购额 为人 民币
3,784,866,173.18 元,折合 3,784,866,173.18 份 基金份额。有效认购金额 产生的利息为人民币
1,083,452.93 元,折合 1,083,452.93 份基 金份 额于 基金合 同生 效后 归入 本基 金。 基 金合 同生 效日
为2015 年5 月12 日,合 同 生效日 基金 份额 为 3,785,949,626.11 份 基金 单位 。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 《 诺安 低碳 经 济股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 、 《 诺安 低碳
经济股 票型 证券 投资 基金 招募说 明书 》等 文件 已按 规定报 送中 国证 监会 备案 。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年8 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财税字 [1998] 55 号 文《财政部、 国家税务总 局关于证券投 资基金税收 问题的通知 》 、
财税 [2002] 128 号 文 《 关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通 知》 、 财 税 [2004] 78 号文 《关
于证券投资基 金税收政 策 的通知 》 、财税 [2012] 85 号文《财政 部、国家 税 务总局、证监 会关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税 [2015] 101 号《 财政 部、
国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2005] 103 号文 《 关于 股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 上证 交 字 [2008] 16 号 《 关
于做好 调整 证券 交易 印花 税税率 相关 工作 的通 知》 及深圳 证券 交易 所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的
《深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、财 税 [2008] 1 号文 《财
政部、国家税 务总局关 于 企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税 [2016] 36 号文《财政 部、国
家税务 总局 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点的 通知》 、 财 税 [2016] 140 号文 《 关于 明确 金融 、
房地产 开发 、教 育辅 助服 务等增 值税 政策 的通 知》 、 财税 [2017] 2 号文 《关 于 资管产 品增 值税 政
策有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017] 56 号文 《关 于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》及 其他 相
关税务 法规 和实 务操 作， 本基金 适用 的主 要税 项列 示如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2 ）证 券投 资基 金管 理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 暂免 征收 营业税 。 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
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（3 ） 证券 投资 基金 从 证券市 场中 取得 的收 入 ， 包括买 卖股 票 、 债 券的 差 价收入 ， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
（4）自 2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全面 推开营 业税 改征 增值 税 ( 以下简 称 “营 改增 ” )
试点, 建筑 业 、 房 地产 业 、 金融业 、 生活 服务 业等 全 部营业 税纳 税人, 纳 入试 点范围 ， 由缴 纳营 业
税 改为 缴纳 增值 税。证 券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 ，开 放式 证券投 资基 金) 管 理人运 用基
金买卖 股票 、 债券 收入 免 征增值 税 。 自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资产 管理 产品 管理 人运营 资产 管理 产
品过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法， 按照 3% 的 征收 率缴 纳增值 税。 对资 产管
理产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ， 未缴 纳增 值 税的 ， 不 再缴 纳； 已
缴纳增 值税 的， 已纳 税额 从资产 管理 产品 管理 人以 后月 份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
（5 ） 基金 作为 流通 股股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金对 价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
（6 ） 对基 金取 得的 股票 的股息 、 红 利收 入， 债 券 的利息 收入 ， 由 上市 公司 、 发行 债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对所取 得的 股息 红利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限 在 1 个 月以内 ( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限在 1 个 月以 上至 1 年 ( 含 1 年) 的 ，暂 减
按 50% 计 入应 纳税 所得 额 ；持股 期限 超过 1 年的 ， 股权登 记日 为自 2013 年 1 月 1 日起 至 2016 年
9 月 7 日期 间的 ， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权登记 日 在 2016 年 9 月 8 日及以 后的 ， 暂免
征收个 人所 得税 。
（7 ） 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印花税 ，买 入股 票不 征收 股票交 易印 花税 。
（8 ） 对 投资 者 ( 包括 个 人和机 构投 资者) 从 基金 分配中 取得 的收 入 ， 暂 不 征收个 人所 得税 和企
业所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 126,934,657.64
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 126,934,657.64 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 21 页 共 46 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,356,651,016.52 1,534,337,626.11 177,686,609.59
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,356,651,016.52 1,534,337,626.11 177,686,609.59
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 200,000,000.00 -
银行间 市场
合计 200,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 17,140.78
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,056.21 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 22 页 共 46 页
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 58,907.92
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 509.94
合计 80,614.85
注：本 报告 期末 “ 其他 ” 为应收 保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,441,375.86
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,441,375.86
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 476.54
预提费 用 138,848.72
合计 139,325.26
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,274,579,995.16 2,274,579,995.16
本期申 购 13,320,135.72 13,320,135.72
本期赎 回( 以"-" 号填列) -237,843,138.87 -237,843,138.87
本期末 2,050,056,992.01 2,050,056,992.01
注：本 期申 购含 转换 转入 份(金) 额， 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -585,960,111.00 111,114,559.97 -474,845,551.03
本期利 润 20,205,897.78 195,070,693.41 215,276,591.19
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
57,578,971.08 -20,079,499.04 37,499,472.04
其中： 基金 申购 款 -3,417,227.00 1,246,889.59 -2,170,337.41
基金赎 回款 60,996,198.08 -21,326,388.63 39,669,809.45
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -508,175,242.14 286,105,754.34 -222,069,487.80
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 490,531.56
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 107,616.07
其他 8,840.70
合计 606,988.33
注: 本 报告 期内 “其他 ” 为 申购款 利息 收入 及保 证金 利息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 4,166,678,687.68
减：卖 出股 票成 本总 额 4,135,205,236.57
买卖股 票差 价收 入 31,473,451.11
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 24 页 共 46 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 13,415,088.49
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 13,415,088.49
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 195,070,693.41
—— 股 票投 资 195,070,693.41
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 195,070,693.41
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 94,766.63
基金转 换费 收入 2,789.41
合计 97,556.04
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 12,448,718.38
银行间 市场 交易 费用 -
合计 12,448,718.38 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 25 页 共 46 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 99,177.14
汇划费 348.18
合计 139,196.90
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 内存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 26 页 共 46 页
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,391,450.49 13,758,448.62
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,435,370.28 7,162,124.48
注： 本基 金的 管理 费按 前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H=E×1 .5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基金管
理人。 若遇 法定 节假 日、 休息日 等， 顺延 至法 定节 假日、 休息 日结 束之 日 起 2 个工 作日 内或 不可
抗力情 形消 除之 日 起2 个 工作日 内支 付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,231,908.51 2,293,074.70
注：本 基金 的托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 2 . 5‰ 的 年费 率计 提， 托管 费 的计算 方法 如下:
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 休息 日等 ， 顺 延至法 定节 假日 、 休 息日 结束之 日 起2 个工 作日 内 或不可 抗力 情形 消除诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 46 页
之日 起2 个工 作日 内支 付 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银
行股份 有限
公司
126,934,657.64 490,531.56 349,754,477.64 1,171,064.61
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 内 无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 内 无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券 证券 成功 可流通日 流通受限类型 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备注 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
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代码 名称 认购日 价格 值单价 （单位： 股） 成本总额
002821 凯莱英
2016 年11
月11 日
2017 年11
月 20 日
新股流通受限 30.53 72.97 42,818 653,616.77 3,124,429.46 -
002859 洁美科技
2017 年3
月24 日
2018 年4
月 9 日
新股流通受限 29.82 73.00 6,666 198,780.12 486,618.00 -
002860 星帅尔
2017 年3
月31 日
2018 年4
月 11 日
新股流通受限 19.81 48.90 7,980 158,083.80 390,222.00 -
002879 长缆科技
2017 年6
月 5 日
2017 年7
月 7 日
新股流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙羽
2017 年6
月15 日
2017 年7
月 17 日
新股流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933 睿能科技
2017 年6
月28 日
2017 年7
月 6 日
新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305 旭升股份
2017 年6
月30 日
2017 年7
月 10 日
新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670 大烨智能
2017 年6
月26 日
2017 年7
月 3 日
新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672 国科微
2017 年6
月30 日
2017 年7
月 12 日
新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331 百达精工
2017 年6
月27 日
2017 年7
月 5 日
新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671 富满电子
2017 年6
月27 日
2017 年7
月 5 日
新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617 君禾股份
2017 年6
月23 日
2017 年7
月 3 日
新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注： ① 截至 本报 告期 末2017 年6 月 30 日 止， 本 基金 无因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有的 流通 受限 债
券和权 证。
② 本基 金持 有的 流通 受限股 票 “ 凯莱 英 ” 于 2017 年 6 月 14 日实 施资 本 公积转 增股 本方 案，
转增股 本后 “凯 莱英 ”的 单位成 本 为 15.27 元/股。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码
股票
名称
停牌日
期
停牌原 因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300100 双林股份
2017 年4
月 5 日
重大事项 25.96 - - 509,930 14,418,141.92 13,237,782.80 -
600050 中国联通
2017 年4
月 5 日
重大事项 6.85 - - 100,000 473,348.60 685,000.00 - 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 29 页 共 46 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2017 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款, 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2017 年6 月30 日止,本基 金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第 一 层次为 董事 会、 合规 审查 与 风险控 制委 员
会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、监察 稽核部及 风险 控制部所监 控;第三
层次为 公司 各业 务相 关部 门对各 自部 门的 风险 控制 负责。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超
过基金资产净值的 10%, 且本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有一 家 公 司 发 行 的 证
券, 不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,
因 此 违 约 风 险 发 生的 可 能性 很 小; 本 基 金 在 进行 银 行间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交易 对 手 进 行 信 用评
估, 以 控制 相应 的信 用风 险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按长 期信 用评 级列 示的债 券投 资。 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
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6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险指 因市场交 易 不活跃，基金 资产无法 以 适当价格及时 变现的风 险 或基金无法应 付
基金赎回支付 的要求所 引 起的风险。本 基金坚持 组 合持有、分散 投资的原 则 ，基金管理 人根据市
场运行情况和 基金运行 情 况制订本基金 的风险控 制 目 标和方法， 具体计算 与 分析各类风 险控制指
标，从 而对 流动 性风 险进 行监控 和防 范。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 除 在 附注6.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证
券外，本基金 所持大部 分 证券均可在证 券交易所 或 银行间同业市 场进行交 易 ，资产变现 能力强。
本基金持有的 其他资产 主 要为银行存款 等期限短 、 流动性强的 品 种。本基 金 的负债水平 也严格按
照基金 合同 及中 国证 监会 相关规 定进 行管 理， 因此 无重大 流动 性风 险。
6.4.13.4 市 场风 险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而 产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常 见的,也 是最 难防 范 的风险 ， 其 他如 流动 性风 险最终 是因 为市 场风 险在 起作用 。 市 场风 险包
括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的部分 金 融资产和金融 负债不计 息 ，因此本基金 的收入及 经 营活动的现 金流量在
一定程度上独 立于市场 利 率变化。本基 金的生息 资 产主要为银行 存款、结 算 备付金、 存 出保证金
及买入 返售 金融 资产 等。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
126,934,657.64 - - - - 126,934,657.64
结算备 付金
10,015,492.69 - - - - 10,015,492.69
存出保 证金
1,259,025.67 - - - - 1,259,025.67 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
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交易性 金融 资产
- - - - 1,534,337,626.11 1,534,337,626.11
买入返 售金 融资 产
200,000,000.00 - - - - 200,000,000.00
应收证 券清 算款
- - - - 7,604,097.25 7,604,097.25
应收利 息
- - - - 80,614.85 80,614.85
应收申 购款
- - - - 35,804.51 35,804.51
其他资 产
- - - - - -
资产总 计 338,209,176.00 - - - 1,542,058,142.72 1,880,267,318.72
负债
应付证 券清 算款 - - - - 43,915,481.75 43,915,481.75
应付赎 回款 - - - - 3,203,762.62 3,203,762.62
应付管 理人 报酬 - - - - 2,211,316.29 2,211,316.29
应付托 管费 - - - - 368,552.73 368,552.73
应付交 易费 用 - - - - 2,441,375.86 2,441,375.86
其他负 债 - - - - 139,325.26 139,325.26
负债总 计 - - - - 52,279,814.51 52,279,814.51
利率敏 感度 缺口 338,209,176.00 - - - 1,489,778,328.21 1,827,987,504.21
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 143,459,376.83 - - - - 143,459,376.83
结算备 付金 7,690,773.12 - - - - 7,690,773.12
存出保 证金 835,389.73 - - - - 835,389.73
交易性 金融 资产 - - - - 1,462,226,966.97 1,462,226,966.97
买入返 售金 融资 产 100,000,000.00 - - - - 100,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - 93,127,301.66 93,127,301.66
应收利 息 - - - - 131,663.61 131,663.61
应收申 购款 - - - - 13,880.02 13,880.02
资产总 计 251,985,539.68 - - - 1,555,499,812.26 1,807,485,351.94
负债
应付赎 回款 - - - - 1,045,693.93 1,045,693.93
应付管 理人 报酬 - - - - 2,381,808.68 2,381,808.68
应付托 管费 - - - - 396,968.12 396,968.12
应付交 易费 用 - - - - 3,844,228.76 3,844,228.76
其他负 债 - - - - 82,208.32 82,208.32
负债总 计 - - - - 7,750,907.81 7,750,907.81
利率敏 感度 缺口 251,985,539.68 - - - 1,547,748,904.45 1,799,734,444.13
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本报告期末及上年 度末无债券投资, 因 此 市 场利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资产 净 值 无 重 大
影响。 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 46 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动
性的金融工具 ，包括国 内 依法发行上市 的股票（ 包 括中小板、创 业板及其 他 经中国证监 会核准发
行并上 市的 股票 ） 、 权证、 股指期 货等 权益 类投 资工 具， 国 债、 金融 债、 公 司 债、 企 业债 、 可 转换
债券 （ 含分 离交 易可 转债） 、 央票、 中期 票据、 资产 支持证 券等 固定 收益 类品 种， 短 期融 资券、 正
回购、逆回购 、定期存 款 、协议存款等 货币市场 工 具，以及法律 法规或中 国 证监会允许 基金投资
的其他金融工 具。本基 金 所面临的其他 价格风险 主 要由所持有的 金融工具 的 公允价值决 定。通过
分散化投资， 本基金有 效 降低了投资组 合的其他 价 格风险，并且 本基金管 理 人每日对本 基金所持
有的证 券价 格实 施监 控。
本基金的投资 组合比例 为 ：股票投资占 基金资产 净 值的比例不低 于基金资 产 的 80%，其 中投
资于低碳经济 主题相关 股 票资产的比例 不低于非 现 金基金资产 的 80%； 权证 占基金资产净 值的比
例不超 过 3% ； 扣除 股指期 货合约 缴纳 的保 证金 后， 基金保 留的 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府 债
券占基 金资 产净 值的 比例 不低 于 5%。于 2017 年 6 月 30 日， 本基 金面 临的 整 体其他 价格 风险 列示
如下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,534,337,626.11 83.94 1,462,226,966.97 81.25
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,534,337,626.11 83.94 1,462,226,966.97 81.25
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
业绩比 较基 准发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 46 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 27,995,452.57 68,670,827.47
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -27,995,452.57 -68,670,827.47
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为 ： 80% × 中 证内 地低 碳 经济主 题指 数收 益率 +20% × 中证 全债 指数 收益
率。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设市 场因 子的 变化 服从 多元正 态分 布,在 95% 的置 信度下,使 用过 去一 年的 历 史数据,按照 VaR
正态算 法, 计算 未来 一个 交 易日里,基 金持 仓资 产组 合 可能的 最大 损失 值。
假设
1.置信 度：95%
2.观察 期 ： 一年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2017 年 6 月 30
日 ）
上年度 末（2016 年 12 月 31
日）
基金投 资组 合的 风险 价值 18,357,514.31 18,688,252.29
合计 18,357,514.31 18,688,252.29
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
1,520,291,160.21 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 13,922,782.80 元 ， 属 于 第 三 层 级 的 余 额 为
123,683.10 元 ，其 中列 入 属于第 三层 级的 金融 工具 为未上 市交 易的 股票 。(2016 年 12 月 31 日，
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为1,462,146,115.41 元， 无 属于
第二层 级的 余额 ，属 于第 三层级 的余 额 为 80,851.56 元， 其中 列入 属于 第三 层级的 金融 工具 为未
上市交 易的 股票)。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 46 页
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交 易不 活跃 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 ，
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 将 相关股票的 公允价值
列入第 二层 级或 第三 层级 ，上述 事项 解除 时将 相关 股票的 公允 价值 列入 第一 层级。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,534,337,626.11 81.60
其中： 股票 1,534,337,626.11 81.60
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 200,000,000.00 10.64
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 136,950,150.33 7.28
7 其他各 项资 产 8,979,542.28 0.48
8 合计 1,880,267,318.72 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 31,109,811.96 1.70
B 采矿业 6,405.42 0.00
C 制造业 613,089,500.43 33.54
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 152,600.00 0.01
F 批发和 零售 业 173,579,600.00 9.50
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 336,300.00 0.02
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,144,639.62 0.12
J 金融业 713,273,668.68 39.02
K 房地产 业 434,500.00 0.02 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 46 页
L 租赁和 商务 服务 业 210,600.00 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,534,337,626.11 83.94
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601933 永辉超 市 24,500,000 173,460,000.00 9.49
2 601318 中国平 安 3,400,000 168,674,000.00 9.23
3 600867 通化东 宝 9,172,050 167,298,192.00 9.15
4 601336 新华保 险 3,200,000 164,480,000.00 9.00
5 300296 利亚德 8,000,000 150,400,000.00 8.23
6 002511 中顺洁 柔 10,559,062 139,696,390.26 7.64
7 601601 中国太 保 3,899,994 132,092,796.78 7.23
8 601288 农业银 行 35,000,000 123,200,000.00 6.74
9 600566 济川药 业 2,866,015 108,994,550.45 5.96
10 601939 建设银 行 10,499,959 64,574,747.85 3.53
11 600036 招商银 行 2,519,955 60,252,124.05 3.30
12 000998 隆平高 科 1,412,798 31,109,811.96 1.70
13 300373 扬杰科 技 1,293,352 26,061,042.80 1.43
14 300100 双林股 份 509,930 13,237,782.80 0.72
15 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.17
16 300231 银信科 技 110,000 1,452,000.00 0.08
17 600050 中国联 通 100,000 685,000.00 0.04
18 002859 洁美科 技 6,666 486,618.00 0.03
19 002415 海康威 视 15,000 484,500.00 0.03
20 000333 美的集 团 10,000 430,400.00 0.02
21 000651 格力电 器 10,000 411,700.00 0.02
22 002572 索菲亚 10,000 410,000.00 0.02
23 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.02
24 601021 春秋航 空 10,000 336,300.00 0.02
25 600340 华夏幸 福 10,000 335,800.00 0.02 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 46 页
26 600660 福耀玻 璃 10,000 260,400.00 0.01
27 603833 欧派家 居 2,329 255,863.94 0.01
28 000063 中兴通 讯 10,000 237,400.00 0.01
29 600887 伊利股 份 10,000 215,900.00 0.01
30 600138 中青旅 10,000 210,600.00 0.01
31 600477 杭萧钢 构 10,000 152,600.00 0.01
32 600335 国机汽 车 10,000 119,600.00 0.01
33 002146 荣盛发 展 10,000 98,700.00 0.01
34 002084 海鸥卫 浴 10,000 88,900.00 0.00
35 002869 金溢科 技 1,255 54,592.50 0.00
36 603896 寿仙谷 1,392 54,301.92 0.00
37 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
38 000418 小天鹅 Ａ 1,000 46,790.00 0.00
39 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
40 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
41 300658 延江股 份 1,110 43,101.30 0.00
42 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
43 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
44 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
45 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
46 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
47 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
48 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
49 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
50 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
51 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
52 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
53 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
54 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
55 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
56 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
57 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
58 601225 陕西煤 业 906 6,405.42 0.00
59 600808 马钢股 份 78 276.12 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 46 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 209,795,111.19 11.66
2 600867 通化东 宝 165,999,465.67 9.22
3 600036 招商银 行 164,315,570.68 9.13
4 601318 中国平 安 150,960,188.23 8.39
5 601336 新华保 险 150,696,540.90 8.37
6 600028 中国石 化 145,496,899.30 8.08
7 300296 利亚德 145,347,809.01 8.08
8 601601 中国太 保 143,917,067.13 8.00
9 601166 兴业银 行 134,935,393.61 7.50
10 600660 福耀玻 璃 134,737,686.50 7.49
11 600340 华夏幸 福 131,794,383.25 7.32
12 603898 好莱客 129,096,423.45 7.17
13 002511 中顺洁 柔 124,217,631.69 6.90
14 000709 河钢股 份 118,372,783.00 6.58
15 002146 荣盛发 展 113,753,634.97 6.32
16 002142 宁波银 行 97,886,577.16 5.44
17 600566 济川药 业 97,441,328.48 5.41
18 000651 格力电 器 96,213,697.88 5.35
19 002027 分众传 媒 96,025,577.85 5.34
20 000001 平安银 行 93,071,979.62 5.17
21 603008 喜临门 92,946,147.94 5.16
22 601857 中国石 油 85,892,997.93 4.77
23 600297 广汇汽 车 78,926,877.23 4.39
24 601933 永辉超 市 73,818,020.28 4.10
25 000333 美的集 团 68,630,662.73 3.81
26 601939 建设银 行 66,445,058.70 3.69
27 000908 景峰医 药 54,087,333.05 3.01
28 000876 新 希 望 50,974,034.15 2.83
29 000998 隆平高 科 48,626,984.31 2.70
30 000538 云南白 药 46,834,955.70 2.60
31 601998 中信银 行 43,468,335.74 2.42
32 600298 安琪酵 母 41,342,293.59 2.30
33 600104 上汽集 团 40,678,963.63 2.26
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 46 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600028 中国石 化 260,359,498.54 14.47
2 000333 美的集 团 232,389,965.78 12.91
3 600887 伊利股 份 172,520,351.89 9.59
4 601328 交通银 行 154,807,614.35 8.60
5 000651 格力电 器 144,382,505.06 8.02
6 600660 福耀玻 璃 141,836,305.65 7.88
7 600337 美克家 居 136,128,102.48 7.56
8 601166 兴业银 行 135,335,167.73 7.52
9 600340 华夏幸 福 134,428,708.81 7.47
10 600036 招商银 行 126,531,841.14 7.03
11 603898 好莱客 118,464,520.06 6.58
12 000709 河钢股 份 113,269,509.20 6.29
13 000001 平安银 行 113,022,303.98 6.28
14 002146 荣盛发 展 112,521,552.58 6.25
15 601857 中国石 油 109,748,586.11 6.10
16 002027 分众传 媒 91,960,474.02 5.11
17 002142 宁波银 行 91,959,598.29 5.11
18 002084 海鸥卫 浴 90,978,397.88 5.06
19 601288 农业银 行 90,706,908.00 5.04
20 603008 喜临门 79,471,078.72 4.42
21 600297 广汇汽 车 78,433,262.81 4.36
22 601933 永辉超 市 65,769,453.91 3.65
23 600030 中信证 券 64,825,570.12 3.60
24 002415 海康威 视 63,403,423.94 3.52
25 000876 新 希 望 58,613,160.28 3.26
26 601998 中信银 行 55,804,955.25 3.10
27 000538 云南白 药 48,631,772.01 2.70
28 000063 中兴通 讯 46,588,485.62 2.59
29 000908 景峰医 药 45,641,244.91 2.54
30 600298 安琪酵 母 41,852,675.03 2.33
31 600547 山东黄 金 40,849,538.02 2.27
32 600019 宝钢股 份 40,610,175.41 2.26
33 600104 上汽集 团 39,976,619.21 2.22 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 46 页
34 000980 众泰汽 车 39,778,809.59 2.21
35 002714 牧原股 份 39,223,508.82 2.18
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,012,245,202.30
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,166,678,687.68
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 46 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,259,025.67
2 应收证 券清 算款 7,604,097.25
3 应收股 利 -
4 应收利 息 80,614.85
5 应收申 购款 35,804.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,979,542.28
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
28,832 71,103.53 7,084,242.89 0.35% 2,042,972,749.12 99.65%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 760,585.85 0.0371% 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 46 页
持有本 基金
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 5 月 12 日 ） 基金 份额 总额 3,785,949,626.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,274,579,995.16
本报告 期 基 金总 申购 份额 13,320,135.72
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 237,843,138.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,050,056,992.01
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基 金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内， 本基 金管 理 人于 2017 年 4 月 29 日于 《证券时 报》 、 《 上海 证券 报》 及 《中 国 证
券报》 发布 了 《诺 安基 金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金改聘 会计 师事 务所 的公 告》 的 公告， 自 2017
年 4 月 29 日 起， 旗下 基 金的会 计师 事务 所由 德勤 华永会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 变更 为 毕
马威华 振会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。
诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 46 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证 券 1 2,849,032,645.79 34.85% 2,596,328.05 34.36% -
国都证 券 1 2,587,445,356.26 31.65% 2,409,693.74 31.89% -
申万宏 源 2 2,252,207,396.13 27.55% 2,097,477.90 27.76% -
华创证 券 1 308,336,397.57 3.77% 287,154.67 3.80% -
招商证 券 1 178,416,328.08 2.18% 166,159.78 2.20% -
德邦证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无
2、专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格,具备 健全 的内 控制 度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人 员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证 券交
易单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 43 页 共 46 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
平安证 券 - - - - - -
国都证 券 - - 5,761,000,000.00 71.80% - -
申万宏 源 - - 2,263,000,000.00 28.20% - -
华创证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
德邦证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺 安基 金管理 有限 公司旗下 基金
资产净 值公 告
基金管 理人 网站 2017 年 1 月 3 日
2
诺 安低 碳经济 股票 型证券投 资基
金2016 年第 4 季度 报告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 1 月19 日
3
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在懒 猫金 融开通定 投业
务 及调 整申购 业务 起点金额 的公
告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 2 月10 日
4
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 首创 证券基金 申购
及 定期 定额申 购费 率优惠活 动的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 2 月14 日
5
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加交通 银行 手机银行 基金
申 购及 定投申 购手 续费率优 惠的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 2 月23 日
6
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持停牌 股票 宝钢股份 估值
调整的 公告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 2 月23 日
7
诺 安基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下部 分基金 通过 部分代销 机构
办 理申 购、定 投业 务起点金 额、
最 低赎 回（保 有） 份额及费 率优
惠活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 3 月 8 日
8
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在东 北证 券开通转 换业
务的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 3 月13 日
9
诺 安基 金管理 有限 公司关于 增加
上 海华 夏财富 投资 管理有限 公司
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
2017 年 3 月29 日 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 44 页 共 46 页
为 旗下 部分基 金代 销机构并 开展
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》
10
诺 安基 金管理 有限 公司关于 增加
北 京肯 特瑞财 富投 资管理有 限公
司 为旗 下部分 基金 代销机构 并开
通 定投 、转换 业务 及开展费 率优
惠活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 3 月29 日
11
诺 安低 碳经济 股票 型证券投 资基
金2016 年 度报 告
基金管 理人 网站 2017 年 3 月30 日
12
诺 安低 碳经济 股票 型证券投 资基
金2016 年 度报 告摘 要
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 3 月30 日
13
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金继 续参加 中国 工商银行 个人
电 子银 行基金 申购 费率优惠 活动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 3 月31 日
14
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持停牌 股票 中国联通 估值
调整的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 4 月22 日
15
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加交通 银行 手机银行 基金
申 购及 定投申 购手 续费率优 惠 的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 4 月22 日
16
诺 安低 碳经济 股票 型证券投 资基
金2017 年第 1 季度 报告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 4 月24 日
17
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金改 聘会 计师 事务 所的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 4 月29 日
18
诺 安基 金管理 有限 公司关于 增加
联 储证 券有限 责任 公司为旗 下部
分 基金 代销机 构并 开通定投 、转
换 业务 及开展 费率 优惠活动 的公
告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 6 月 8 日
19
诺 安基 金管理 有限 公司关于 增加
上 海通 华财富 资产 管理有限 公司
为 旗下 部分基 金代 销机构并 开通
转 换业 务及开 展费 率优惠活 动的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 6 月 8 日
20
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 江苏 银行基金 定投
及 电子 银行渠 道申 购费率优 惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 6 月12 日
21
诺 安基 金管理 有限 公司关于 增加
基 煜基 金为旗 下部 分基金代 销机
构 并开 通转换 业务 及开展费 率优
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 6 月15 日 诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 45 页 共 46 页
惠活动 的公 告
22
诺 安低 碳经济 股票 型证券投 资基
金招募 说明 书 （更 新）2017 年第
1 期- 摘要
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 6 月26 日
23
诺 安低 碳经济 股票 型证券投 资基
金招募 说明 书 （更 新）2017 年第
1 期- 正文
基金管 理人 网站 2017 年 6 月26 日
24
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中泰 证券申购 费率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 6 月28 日
25
诺 安基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加交通 银行 手 机银行 基金
申 购及 定投申 购手 续费率优 惠的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2017 年 6 月30 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本报告期 内， 本 基金未 出 现单一投 资者持 有基金 份 额比例达 到或者 超过 20% 的情形， 敬请投 资者
留意。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人及本 基金 无影 响投 资者 决策的 其他 重要 信息 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 低碳 经济 股票 型证券 投资 基金 募集 的文 件。
②《诺 安低 碳经 济股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
③《诺 安低 碳经 济股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
诺安低碳经济股票 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 46 页
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 低碳 经济 股票 型证 券投资 基 金2017 年 半年 度 报告正 文。
⑥报告 期内 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺 安基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 28 日
