天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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天 弘创 业板指 数型 发起式 证券 投资基 金2017 年半 年度 报告
2017 年06 月30 日
基 金管 理人： 天弘 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 国泰 君安证 券股 份有限 公司
送 出日 期：2017 年08 月28 日 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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§1
重要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年8月24日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30 日止。 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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1.2 目录
§1
重要 提示 及目 录 ....................................................................................................................................2
§2
基金 简 介 ................................................................................................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ..................................................................................................................................5
2.2 基 金产 品说 明 ..................................................................................................................................5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ..............................................................................................................6
2.4 信 息披 露方 式 ..................................................................................................................................6
2.5 其 他相 关资 料 ..................................................................................................................................6
§3
主要 财务 指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ..............................................................................................................7
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................7
§4
管理 人报 告 ............................................................................................................................................9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..........................................................................................................9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说 明 ....................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................... 14
§5
托管 人报 告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 14
§6 半 年度 财务 会计 报告 （未经 审计 ） ................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 18
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 19
§7
投资 组合 报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 41
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ....................................................................................... 42
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的股票 投资 明细 ........................................... 44
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 48
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 50
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 50
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 50
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 50
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 50
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 50
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 50
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 50
§8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................51
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................................................................51
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ............................................................52
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ........................................52
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ............................................................................................52
§9
开放 式基 金份 额变 动 ..........................................................................................................................53
§10 重大 事件 揭示 ......................................................................................................................................53
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..........................................................................................................53 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..........................................53
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务 的 诉讼 ............................................................. 54
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 54
10.5 基金 改聘 会计 师事 务 所情况 ..................................................................................................... 54
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 监管 部门 稽查或 处罚 的情 况 ..................................... 54
10.7 本期 基金 租用 证券 公 司交易 单元 的有 关情 况 ......................................................................... 54
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 54
§11
影响 投资 者决 策的 其他重 要信 息 .................................................................................................... 57
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ........................................... 57
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................................................................. 57
§12
备查 文件 目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 58
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 58
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 58 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 天弘创业板指数型发起式证券投资基金
基金简称 天弘创业板
基金主代码 001592
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07月08日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 718,093,805.53份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 天弘创业板A 天弘创业板C
下属两级基金的交易代码 001592 001593
报告期末下属两级基金的份
额总额
459,779,493.79份 258,314,311.74 份
2.2 基金 产品说 明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标 的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
创业板指数收益率 ×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与 预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司
国泰君安证券股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 童建林 王健
联系电话 022-83310208 021-38676252
电子邮箱 service@thfund.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服务电话 4007109999 95521
传真 022-83865569 021-38677819
注册地址
天津自贸区 （中心商务 区）
响螺湾旷世国际大厦A座
1704-241号
中国（上海）自由贸易试
验区商城路618 号
办公地址
天津市河西区马场道59号
天津国际经济贸易中心A
座16层
上海市浦东新区银城中路
68号32层
邮政编码 300203 200120
法定代表人 井贤栋 杨德红
2.4 信息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸
名称
中国证券报
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金半年 度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国
际经济贸易中心A座16 层
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
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3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年01月01日-2017年06月30日）
天弘创业板A 天弘创业板C
本期 已实现收益 -16,914,937.10 -12,203,507.06
本期利润 -18,975,661.18 -21,857,079.37
加权平均基金份额本期利润 -0.0450 -0.0553
本期基金加权平均净值利润
率
-6.06% -7.48%
本期基金份额净值增长率 -6.87% -6.98%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年06月30日)
期末可供分配利润 -125,481,500.65 -71,872,813.58
期末可供分配基金份额利润 -0.2729 -0.2782
期末基金资产净值 334,297,993.14 186,441,498.16
期末基金份额净值 0.7271 0.7218
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年06月30日)
基金份额累计净值增长率 -27.29% -27.82%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
4 、本 基金 《基 金合 同》2015 年07 月08 日起 生效 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
( 天弘创业板A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 3.31% 0.94% 2.93% 0.87% 0.38% 0.07% 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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过去三个月 -4.00% 0.92% -4.44% 0.90% 0.44% 0.02%
过去六个月 -6.87% 0.92% -6.95% 0.91% 0.08% 0.01%
过去一年 -17.79% 0.98% -17.49% 0.99% -0.30% -0.01%
自基金合同生效日起
至今（2015年07月08
日-2017 年06月30日）
-27.29% 2.28% -21.17% 2.21% -6.12% 0.07%
阶段
( 天弘创业板C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 3.29% 0.94% 2.93% 0.87% 0.36% 0.07%
过去三个月 -4.05% 0.92% -4.44% 0.90% 0.39% 0.02%
过去六个月 -6.98% 0.92% -6.95% 0.91% -0.03% 0.01%
过去一年 -17.99% 0.98% -17.49% 0.99% -0.50% -0.01%
自基金合同生效日起
至今（2015年07月08
日-2017 年06月30日）
-27.82% 2.28% -21.17% 2.21% -6.65% 0.07%
注： 本 基金 投资 组合 的业 绩比较 基准 为： 创业 板指 数收益 率 ×95% ＋银 行活 期 存款利 率 （ 税后） ×5%。
创业板 指数 从创 业板 股票 中选取100 只组 成样 本股 ， 反映创 业板 市场 层次 的运 行情况 。 创业 板指 数与
深圳成 份指 数、 中小 板指 数共同 构成 反映 深交 所上 市股票 运行 情况 的核 心指 数。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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天弘创业板A 业绩比较基准
2015-07-08 2015-10-22 2016-01-28 2016-05-13 2016-08-22 2016-12-06 2017-03-20 2017-06-30
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
天弘创业板C 业绩比较基准
2015-07-08 2015-10-22 2016-01-28 2016-05-13 2016-08-22 2016-12-06 2017-03-20 2017-06-30
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
注：1 、本 基金 《基 金合 同 》于2015 年7月8 日生 效。
2 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
51%
天津信托有限责任公司
16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
15.6%
芜湖高新投资有限公司
5.6%
新疆天瑞博丰股 权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
合计
100%
截至2017年6月30日，本基金管理人共管理54 只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF）、天 弘现金管家货币市场
基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基
金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利
分级债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数
型发起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型
证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘互联网灵活配置
混合型证券投资基金、 天弘惠利 灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混
合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证
券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数
型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动
互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天
弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘
中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基
金、 天 弘中证100指数型发起式证券投资基金、 天弘中证800指数型发起式证券投资基金、
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券
投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值
精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天
弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投 资基金、 天弘聚利灵活配
置混合型证券投资基金、 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘金明灵活配置混天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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合型证券投资基金、 天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配置混
合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘冬
本基金
基金经
理。
2015 年07月 2017年04月 11年
男， 经济学硕士。2007年7
月至2008年10 月在长江证
券股份有限公司研究部任
宏观策略研究员。2008年
11月加盟本公司，历任本
公司投资部固定收益研究
员、宏观策略研究员、基
金经理助理等。
张子法
本基金
基金经
理。
2017 年04月 － 15年
男，软件工程硕士。历任
华夏基金管理有限公司金
融工程师量化研究员。
2014年3月加盟本公司， 历
任股票研究员、基金经理
助理。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日或 本基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 。
2 、上 述离 任日 期为 本基 金 管理人 对外 披露 的离 任日 期。
3 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告 期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异 常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告期内， 本基金在运作过程中严格遵守基金合同， 坚持既定的指数化投资策略，
对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。
本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素， 当由于申赎变动、 指数
成分股权重调整等原因引发组合调整时， 在操作过程中坚守合规第一、 风控第一的前提
下， 结合市场趋势预判与量化分析， 应用指数复制和其他合理方法优化组合结构， 最大
限度降低冲击成本和减少跟踪误差， 力争投资回报与所跟踪 指数保持一致， 努力为投资
者提供一个良好的指数投资工具。
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至2017年06月30日， 天弘创业板A基金份额净值为0.7271元， 天弘创业板C基金份
额净值为0.7218元。报告期内份额净值增长率天弘创业板A为-6.87%，天弘创业板C为
-6.98% ，同期业绩比较基准增长率为-6.95%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
下半年， 按照全国金融工作会议的精神， 经济去杠杆特别是国有企业去杠杆将被作
为重点工作， 在非金融企 业债务偏高， 楼市整体仍属偏热的情况下， 货币政策预计会保
持稳健， 短期内难再宽松。 再加上固定资产投资， 工业生产和PPP在二季度出现了放缓，
企业盈利增长的放缓压力可能会逐步显现， 市场出现整体性机会的要素尚不充分。 但市
场上也有不少积极因素，6月底MSCI宣布纳入A股将为股市注入新的资金和活力， 政治局
会议要求实施好积极的财政政策， 结构性减税政策的持续落实也将减轻企业税负， 十九
大的召开又将释放改革开放想象空间，故市场大概率还是以结构性机会为主。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、
投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员 会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业
知识、 两年以上基金行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法
规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、 基金会计、 风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 国泰君安证券股份有限公司 （以下称"本托管人"） 在天弘中证创业板
指数型发起式证券投资基金 （以下称"本基金"） 的托管过程中， 严格遵守 《中华人民共
和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、 基金合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基
金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真
的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报 告等数据真
实、准确和完整。
§6 半 年度 财务会 计报告 （未 经审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主体：天弘创业板指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2017年06月30日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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银行存款 6.4.7.1 39,154,092.57 24,943,494.33
结算备付金
372,059.31 1,235,921.24
存出保证金
619,114.87 1,054,996.59
交易性金融资产 6.4.7.2 489,826,447.70 374,894,586.88
其中：股票投资
489,826,447.70 374,894,586.88
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
5,386,650.08 2,088,604.54
应收利息 6.4.7.5 17,587.04 13,885.84
应收股利
－ －
应收申购款
1,536,753.85 1,677,661.00
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
536,912,705.42 405,909,150.42
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
15,624,754.98 9,376,648.45
应付管理人报酬
229,721.19 157,131.91
应付托管费
45,944.23 31,426.39
应付销售服务费
44,554.63 26,161.97 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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应付交易费用 6.4.7.7 99,133.16 145,869.17
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 129,105.93 152,515.99
负债合计
16,173,214.12 9,889,753.88
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 718,093,805.53 508,236,889.59
未分配利润 6.4.7.10
-197,354,314.23
-112,217,493.05
所有者权益合计
520,739,491.30
396,019,396.54
负债和所有者权益总计
536,912,705.42
405,909,150.42
注： 报 告截 止日2017 年06 月30 日， 天弘 创业 板指 数 型发起 式证 券投 资基 金A 类基金 份额 净值0.7271
元，天 弘创 业板 指数 型发 起式证 券投 资基 金C 类基 金份额 净 值 0.7218 元； 基 金份额 总额
718,093,805.53 份 ，其 中 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金 A 类基 金份 额459,779,493.79 份，
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金C 类基 金份 额258,314,311.74 份。
6.2 利润 表
会计主体：天弘创业板指数型发起式证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日-2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2017年01 月01日-2017
年06 月30日
上年度可比期间2016
年01月01 日-2016年06
月30日
一 、收 入
-37,883,761.34 6,448,562.21
1.利息收入
415,314.24 89,915.54
其中：存款利息收入
6.4.7
.11
415,314.24 89,915.54
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收 － － 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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入
其他利息收入
－ －
2.投资收益
-26,720,339.92 957,058.28
其中：股票投资收益
6.4.7
.12
-30,375,584.67 569,554.48
基金投资收益
－ －
债券投资收益
6.4.7
.13
－ －
资产支持证券投资收
益
6.4.7
.13.2
－ －
贵金属投资收益
6.4.7
.14
－ －
衍生工具收益
6.4.7
.15
－ －
股利收益
6.4.7
.16
3,655,244.75 387,503.80
3.公允价值变动收益
6.4.7
.17
-11,714,296.39 5,180,281.10
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以 “-”号
填列）
6.4.7
.18
135,560.73 221,307.29
减 ：二 、费用
2,948,979.21
828,707.02
1．管理人报酬
1,497,897.87 257,919.27
2．托管费
299,579.57 51,583.84
3．销售服务费
361,964.31 6,942.61
4．交易费用
6.4.7
.19
665,156.55
428,070.42
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用
6.4.7
.20
124,380.91 84,190.88
三 、 利润 总额 （亏损 总额以 “-”
-40,832,740.55
5,619,855.19
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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号 填列 ）
减：所得税费用
－ －
四 、净 利润（ 净亏 损以 “-”
号 填列 ）
-40,832,740.55
5,619,855.19
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：天弘创业板指数型发起式证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日-2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
508,236,889.59
-112,217,493.0
5
396,019,396.54
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ -40,832,740.55 -40,832,740.55
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-” 号填列）
209,856,915.94
-44,304,080.63
165,552,835.31
其中：1.基金申购款
1,570,081,956.0
4
-401,016,720.40
1,169,065,235.64
2.基金赎回款
-1,360,225,040.
10
356,712,639.77
-1,003,512,400.33
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产 生的基金净值变动
（净值减少以 “-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
718,093,805.53
-197,354,314.23
520,739,491.30
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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一、期初所有者权益(基金净
值)
39,426,430.15 2,239,240.42 41,665,670.57
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 5,619,855.19 5,619,855.19
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-” 号填列）
107,874,999.59
-24,939,698.63
82,935,300.96
其中：1.基金申购款 803,552,477.23
-128,785,515.6
6
674,766,961.57
2.基金赎回款 -695,677,477.64
103,845,817.03
-591,831,660.61
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以 “-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
147,301,429.74
-17,080,603.02
130,220,826.72
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.7财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理公司负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情 况
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 (以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1301 号 《关于准予天弘创业板指数型发
起式证券投资基金注册的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国
证券投资基金法》 和 《 天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次募集期间为2015年7月6日， 首次设立募集
不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)普华永道中天验字(2015)第901号验资报告予以验证。 经向中 国证监会备案， 《天
弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》 于2015年7月8日正式生效， 基金合同生
效日的基金份额总额为10,000,000.00 份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管
理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于
1,000 万元， 其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有
期限不少于三年。
根据 《天弘中证创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》 和 《天弘创业板指数
型发起式证券投资基金 招募说明书》 的有关规定， 本基金根据申购费用收取方式的不同，
将基金份额分为不同的类别。 收取申购费用的， 而不是从本类别基金资产中计提销售服
务费的， 称为天弘中证创业板指数型发起式证券投资基金A类(以下简称"A 类基金")；不
收取申购费用的， 而是在本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为天弘创业板指数型
发起式证券投资基金C类(以下简称"C类基金")。 本基金A类和C类两种收费模式并存， 由
于基金费用的不同， 本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值， 计算公
式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金 份额总数。 投资者可
自行选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘创业板指数型发起式证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 以创业板
指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资目标， 本基金也可少
量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持
证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基 金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投
资于创业板指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产
净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准： 创业板指数收
益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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基金2017 年06月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 差错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资 金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征
增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红
利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限 在1个月以上至1年(含1 年)的，暂减
按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上
市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解
禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所
得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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6.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
项目
本期末
2017年06月30日
活期存款 39,154,092.57
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 39,154,092.57
6.4.7.2 交 易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2017年06月30日
成本 公允价值 估值增值
股票 532,009,297.22 489,826,447.70 -42,182,849.52
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 532,009,297.22 489,826,447.70 -42,182,849.52
注：截 至2017 年06月30日, 股票投 资余 额中 包含 按照 指数收 益法 估值 的特 殊事 项停牌 相关 股票 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融资 产
6.4.7.4.1 各 项买入 返售 金融 资产期 末余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买断 式逆 回购 交易中 取得 的债券 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 23 页 共 58 页
本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目 本期末:2017年06月30日
应收活期存款利息 17,141.04
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 167.40
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 278.60
合计 17,587.04
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2017年06月30日
交易 所市场应付交易费用 99,133.16
银行间市场应付交易费用 －
合计 99,133.16
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
应付券商交易单元保证金 － 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 24 页 共 58 页
应付赎回费 3,007.16
预提费用 94,464.96
其他应付 31,633.81
合计 129,105.93
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
(天弘创业板A)
本期 2017 年01月01日-2017年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 344,921,686.30 344,921,686.30
本期申购 516,909,427.51 516,909,427.51
本期赎回 -402,051,620.02 -402,051,620.02
期末数 459,779,493.79 459,779,493.79
项目
(天弘创业板C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 163,315,203.29 163,315,203.29
本期申购 1,053,172,528.53 1,053,172,528.53
本期赎回 -958,173,420.08 -958,173,420.08
期末数 258,314,311.74 258,314,311.74
注：申 购含 转换 转入 份额 ；赎回 含转 换转 出份 额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目
(天弘创业板A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 18,561,048.03
-94,196,48
5.46
-75,635,437.43
本期利润
-16,914,937.1
0
-2,060,724
.08
-18,975,661.18
本期基金 份额交易产生的变
动数
5,014,620.61
-35,885,02
2.65
-30,870,402.04 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 25 页 共 58 页
其中：基金申购款 19,754,858.44
-152,658,0
79.28
-132,903,220.84
基金赎回款
-14,740,237.8
3
116,773,05
6.63
102,032,818.80
本期已分配利润 － － －
本期末 6,660,731.54
-132,142,2
32.19
-125,481,500.65
单位：人民币元
项目
(天弘创业板C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 7,836,445.80
-44,418,50
1.42
-36,582,055.62
本期利润
-12,203,507.0
6
-9,653,572
.31
-21,857,079.37
本期基金份额交易产生的变
动数
6,424,910.93
-19,858,58
9.52
-13,433,678.59
其中：基金申购款 35,082,571.12
-303,196,0
70.68
-268,113,499.56
基金赎回款
-28,657,660.1
9
283,337,48
1.16
254,679,820.97
本期已分配利润 － － －
本期末 2,057,849.67
-73,930,66
3.25
-71,872,813.58
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
活期存款利息收入 398,488.69
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 9,440.20 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 26 页 共 58 页
其他 7,385.35
合计 415,314.24
6.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
卖出股票成交总额 375,021,182.32
减：卖出股票成本总额 405,396,766.99
买卖股票差价收入 -30,375,584.67
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收 益项 目构成
本基金本报告期未取得债券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支 持证 券投 资收益
本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金 属投资收 益
本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生 工具收益
本基金本报告期未取得衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
股票投资产生的股利收益 3,655,244.75
基金投资产生的股利收益 －
合计 3,655,244.75
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 27 页 共 58 页
6.4.7.17 公允 价值变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
1.交易性金融资产 -11,714,296.39
—— 股票投资 -11,714,296.39
—— 债券投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 贵金属投资 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 -11,714,296.39
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
基金赎回费收入 130,647.44
基金转换费收入 4,913,29
合计 135,560.73
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，A 类基 金 份额的 赎回 费总 额的 不低 于25% 归入 基金 资产，
C 类基 金份 额的 赎回 费总 额 全部归 入基 金资 产。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出A 类基金 份额 的赎 回费
总额的 不低 于25% 归 入基 金 资产， 转出C类 基金 份额 的 赎回费 总额 全部 归入 基金 资产。
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
交易所市场交易费用 665,156.55
银行间市场交易费用 － 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 28 页 共 58 页
合计 665,156.55
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
审计费用 14,876.39
信息披露费 49,588.57
指数使用费 59,915.95
合计 124,380.91
6.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大 利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
国泰君安证券股份有限公司("国泰君安
证券")
基金托管人、基金销售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 29 页 共 58 页
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日-2017年06月30
日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016 年06月30
日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国泰君安证券 906,659,056.02 100.00% 569,681,359.07 100.00%
6.4.10.1.2 权证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付 关联 方的 佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01 日-2017年06月30日
当 期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
国泰君安证券 209,717.45 100.00% 99,133.16 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年01月01 日-2016年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
国泰君安证券 131,768.01 100.00% 110,330.19 100.00%
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取 的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2 、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服
务等。
6.4.10.1.4 债券交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.5 债券回 购交 易 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 30 页 共 58 页
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01 月01日-2017
年06 月30日
上年度可比期间
2016年01 月01日-2016
年06 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,497,897.87 257,919.27
其中：支付销售机构的客户维护费 456,362.61 76,058.53
注： 1. 支付 基金 管理 人天 弘 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值0.50% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值X0.50%/ 当年 天 数。
2.客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的
保有量 提取 一定 比例 的客 户维护 费， 用以 向基 金销 售机构 支付 客户 服务 及销 售活动 中产 生的 相关 费
用，该 费用 从基 金管 理人 收取的 基金 管理 费中 列支 ，不属 于从 基金 资产 中列 支的费 用项 目。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01 月01日-2017
年06 月30日
上年度可比期间
2016年01 月01日-2016
年06 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 299,579.57 51,583.84
注： 支付 基金 托管 人国 泰 君安证 券的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.10% 的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值X0.10%/ 当年 天数 。
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 31 页 共 58 页
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年01月01日-2017年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘创业板A 天弘创业板C 合计
天弘基金管理有限公
司
－ 172,988.38 172,988.38
国泰君安证券 － 71.41 71.41
合计 －
173,059.79
173,059.79
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2016 年01月01日-2016年06 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘创业板A 天弘创业板C 合计
天弘基金管理有限公
司
5,210.49 5,210.49
国泰君安证券 － 0.58 0.58
合计 － 5,211.07 5,211.07
注：本 基金A类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ，C 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.25% 。 支付 基金
管理人 天弘 基金 管理 有限 公司销 售服 务费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费 率计提 ， 逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日销 售服 务费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回
购)交易。
6.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月
30日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月
30日
天弘创业板A 天弘创业板 天弘创业板A 天弘创业板天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 32 页 共 58 页
C C
期初持有的基金份额 5,000,000.00
5,000,000.
00
5,000,000.00
5,000,000.
00
期间申购/买入总份额 － － － －
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/卖出总
份额
－ － － －
期末持有的基金份额 5,000,000.00
5,000,000.
00
5,000,000.00
5,000,000.
00
占基金总份额比例 0.70% 0.70% 3.39% 3.39%
注：基 金管 理人 天弘 基金 管理有 限公 司在 本年 度申 购本基 金的 交易 委托 直销 柜台办 理， 适用 费率 为
每笔1000元。
6.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日-2017年06月30
日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016 年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
国泰君安证券
活期存款
39,154,092.57 398,488.69 5,195,985.65 85,102.91
注：本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国工 商银 行股 份有 限公 司，按 银行 同业 利率 计
息。
6.4.10.6 本基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他 关联交易 事项 的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 33 页 共 58 页
6.4.11 利润 分配 情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末 （2017 年06月30 日）本 基金 持有的流 通受 限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单位： 人民币元
6.2.9.1.1 受限证券类别：新 发股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00287
9
长缆
科技
2017-06-0
5
2017-
07-07
新股尚未
上市流通
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26
00288
2
金龙
羽
2017-06-1
5
2017-
07-17
新股尚未
上市流通
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20
30067
0
大烨
智能
2017-06-2
6
2017-
07-03
新股尚未
上市流通
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87
30067
1
富满
电子
2017-06-2
7
2017-
07-05
新股尚未
上市流通
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62
30067
2
国科
微
2017-06-3
0
2017-
07-12
新股尚未
上市流通
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基 金
作为一 般法 人或 战略 投资 者认购 的新 股， 根据 基金 与上市 公司 所签 订申 购协 议的规 定， 在新 股上 市
后的约 定期 限内 不能 自由 转让； 基金 作为 个人 投资 者参与 网上 认购 获配 的新 股，从 新股 获配 日至 新
股上市 日之 间不 能自 由转 让。
6.4.12.2 期末 持有的暂 时停 牌股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
30010
4
乐视
网
2017-
04-17
重大资产
重组
28.64
633,4
02
24,518,55
1.38
18,140,63
3.28
30014
5
中金
环境
2017-
06-28
重大资产
重组
16.92
338,8
42
5,289,137
.63
5,733,206
.64
30026
7
尔康
制药
2017-
05-10
披露重大
事项
11.46
427,1
22
5,792,218
.05
4,894,818
.12
30013
4
大富
科技
2017-
02-09
重大资产
重组
23.36
188,0
00
5,135,453
.73
4,391,680
.00
30027
1
华宇
软件
2017-
06-22
披露重大
事项
16.59
2017-
07-04
16.80
231,6
46
4,229,242
.89
3,843,007
.14
30036 东方 2016- 重大资产 20.00 2017- 18.01 160,8 3,740,206 3,217,460天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 34 页 共 58 页
7 网力 12-15 重组 07-03 73 .69 .00
30009
8
高新
兴
2017-
06-22
披露重大
事项
12.90
2017-
07-03
13.18
232,2
00
3,153,012
.55
2,995,380
.00
30036
4
中文
在线
2017-
02-13
重大资产
重组
37.28
80,00
0
3,554,480
.17
2,982,400
.00
30008
5
银之
杰
2017-
06-30
披露重大
事项
18.50
2017-
07-07
18.88
137,7
51
2,931,768
.93
2,548,393
.50
30045
9
金科
娱乐
2017-
06-30
重大资产
重组
12.40
204,2
00
2,692,301
.56
2,532,080
.00
30008
8
长信
科技
2016-
09-12
重大资产
重组
15.75
2017-
08-08
15.75
156,0
71
2,122,580
.59
2,458,118
.25
30029
1
华录
白纳
2017-
04-19
重大资产
重组
20.02
207,2
63
4,409,862
.02
4,149,405
.26
注：本 基金 截至2017 年06 月30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事 项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行间 市场 债券 正回购
截至本报告期末2017年06 月30日， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购
截至本报告期末2017年06 月30日， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.13 金融 工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金为指数型基金， 采用指数复制投资策略， 标的指数为中证创业板指数， 按照
个股在标的指数中的基准权重构建股票组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应地调整， 以复制和跟踪标的指数。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之
间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部、 风险管理部和相关业务部门构
成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 董事会负
责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理， 从而控制公司的整体运营风险。天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 35 页 共 58 页
在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险
控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 主要负责根据公司总体风险控
制目标， 将交易、 运营风险控制目标和要求分配到各部门； 讨论、 协调各部门之间的风
险管理过程； 听取各部门风险管理工作方面的汇报， 确定未来一 段时间各部门应重点关
注的风险点， 并调整与改进相关的风险处理和控制策略； 讨论向公司高级管理层提交的
基金运作风险报告。 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责， 对公司风险
管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，
使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理负责，
并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投资组合的投
资比例合规； 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易的风险识
别与评估， 保证各投资组合场外交易的事 中合规控制； 负责各投资组合投资绩效、 风险
的计量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在具有基金托管资格的中国工商银行股份有限公司， 与银行存款相关的信用风
险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人 的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2017年06月30日，本基金未持有债券(2016 年12月31日：同)。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 36 页 共 58 页
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控 并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合
在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制
的投资品种比例等。 本基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资产净值 的10% ，
且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有投票
权的证券不得超过该类证券发行总量的10%。 本基金所持全部证券均在证券交易所上市，
除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能
以合理价格适时变现。
于2017年06月30日， 本基金所承担的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日
均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，
因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 37 页 共 58 页
2017 年06 月30
日
资产
银行存款
39,154,092
.57
－ － －
39,154,092
.57
结算备付金 372,059.31 － － － 372,059.31
存出保证金 619,114.87 － － － 619,114.87
交易性金融资
产
－ － －
489,826,44
7.70
489,826,44
7.70
应收证券清算
款
－ － －
5,386,650.
08
5,386,650.
08
应收利息 － － － 17,587.04 17,587.04
应收申购款 － － －
1,536,753.
85
1,536,753.
85
资产总计
40,145,266
.75
－ －
496,767,43
8.67
536,912,70
5.42
负债
应付赎回款 － － －
15,624,754
.98
15,624,754
.98
应付管理人报
酬
－ － － 229,721.19 229,721.19
应付托管费 － － － 45,944.23 45,944.23
应付销售服务
费
－ － － 44,554.63 44,554.63
应付交易费用 － － － 99,133.16 99,133.16
其他负债 － － － 129,105.93 129,105.93
负债总计 － － －
16,173,214
.12
16,173,214
.12
利率敏感度缺
口
40,145,266
.75
－ －
480,594,22
4.55
520,739,49
1.30
上年度末 1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 38 页 共 58 页
2016 年12月31
日
资产
银行存款
24,943,494
.33
－ － －
24,943,494
.33
结算备付金
1,235,921.
24
－ － －
1,235,921.
24
存出保证金
1,054,996.
59
－ － －
1,054,996.
59
交易性金融资
产
－ － －
374,894,58
6.88
374,894,58
6.88
应收证券清算
款
－ － －
2,088,604.
54
2,088,604.
54
应收利息 － － － 13,885.84 13,885.84
应收申购款 － － －
1,677,661.
00
1,677,661.
00
资产总计
27,234,412
.16
－ －
378,674,73
8.26
405,909,15
0.42
负债
应付赎回款 － － －
9,376,648.
45
9,376,648.
45
应付管理人报
酬
－ － － 157,131.91 157,131.91
应付托管费 － － － 31,426.39 31,426.39
应付销售服务
费
－ － － 26,161.97 26,161.97
应付交易费用 － － － 145,869.17 145,869.17
其他负债 － － － 152,515.99 152,515.99
负债总计 － － －
9,889,753.
88
9,889,753.
88
利率敏感度缺 27,234,412 － － 368,784,98 396,019,39天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 39 页 共 58 页
口 .16 4.38 6.54
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
于2017年06月30日， 本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日： 同)， 因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风 险
其他价格风险是指基 金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行指数化投资， 股票资产跟踪的标的指数为中证创业板指
数， 通过指数化分散投资降低其他价格风险。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价格 风险 敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资
产- 股票投资
489,826,447.7
0
94.06
374,894,586.8
8
94.67
交易性金融资
产- 债券投资
－ － － －
交易性金融资 － － － － 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 40 页 共 58 页
产－贵金属投
资
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计
489,826,447.7
0
94.06
374,894,586.8
8
94.67
6.4.13.4.3.2 其 他价格 风险 的敏感 性分 析
假设 除业绩比较基准( 附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
1.业绩比较基准(附注7.4.1) 上升5%
26,220,793.00 20,369,319.04
2.业绩比较基准(附注7.4.1) 下降5%
-26,220,793.00 -20,369,319.04
6.4.14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入 值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017 年06月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为431,865,756.20 元，属于第二层次的余额为57,960,691.50 元，
无属于第三层次的余额 （2016年12月31日： 第一层次的余额为348,535,244.86 元， 属于
第二层次的余额为26,359,342.02 元，无属于第三层次的余额）。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 41 页 共 58 页
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大 事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间
将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具 ）
于2017 年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年12月31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价 值
与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金融商品持有期间
(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)， 不征
收增值税；(2) 纳税人购入基金、 信托、 理财产品等各类资产管理产品持有至到期， 不
属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理
人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行 。
此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2 号《关于资
管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017 年6月30日颁布的财税[2017]56 号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴
纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上述税收
政策对本基金截至本财务 报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§7
投资组 合报 告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 489,826,447.70 91.23
其中：股票 489,826,447.70 91.23 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 42 页 共 58 页
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 39,526,151.88 7.36
7 其他资产 7,560,105.84 1.41
8 合计 536,912,705.42 100.00
7.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 40,733,867.92 7.82
B 采矿业 － －
C 制造业 231,709,360.75 44.50
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 9,789,916.00 1.88
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 136,225,110.82 26.16
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 5,115,069.82 0.98
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 21,099,781.54 4.05 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 43 页 共 58 页
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 13,617,312.10 2.61
R 文化、体育和娱乐业 27,034,705.84 5.19
S 综合 － －
合计 485,325,124.79 93.20
7.2.2 报告期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 3,756,919.29 0.72
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 736,764.00 0.14
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 4,501,322.91 0.86 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 44 页 共 58 页
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
7.3.1 期末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 300498 温氏股份 1,737,793 40,733,867.92 7.82
2 300104 乐视网 633,402 18,140,633.28 3.48
3 300072 三聚环保 411,304 15,238,813.20 2.93
4 300059 东方财富 1,242,222 14,931,508.44 2.87
5 300070 碧水源 748,250 13,954,862.50 2.68
6 300136 信维通信 337,173 13,493,663.46 2.59
7 300124 汇川技术 495,764 12,661,812.56 2.43
8 300024 机器人 590,166 11,508,237.00 2.21
9 300408 三环集团 516,154 10,834,072.46 2.08
10 300003 乐普医疗 437,415 9,671,245.65 1.86
11 300156 神雾环保 269,732 8,836,420.32 1.70
12 300017 网宿科技 711,767 8,591,027.69 1.65
13 300315 掌趣科技 1,020,619 8,328,251.04 1.60
14 300115 长盈精密 248,509 7,251,492.62 1.39
15 300266 兴源环境 232,582 7,144,919.04 1.37
16 300296 利亚德 366,496 6,890,124.80 1.32
17 300027 华谊兄弟 771,686 6,242,939.74 1.20
18 300144 宋城演艺 297,820 6,215,503.40 1.19
19 300033 同花顺 93,968 5,845,749.28 1.12
20 300142 沃森生物 466,891 5,770,772.76 1.11
21 300145 中金环境 338,842 5,733,206.64 1.10
22 300015 爱尔眼科 241,937 5,627,454.62 1.08
23 300055 万邦达 288,185 5,302,604.00 1.02
24 300058 蓝色光标 654,101 5,115,069.82 0.98 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 45 页 共 58 页
25 300159 新研股份 381,400 5,049,736.00 0.97
26 300168 万达信息 345,942 5,033,456.10 0.97
27 300383 光环新网 370,864 5,028,915.84 0.97
28 300418 昆仑万维 217,416 4,972,303.92 0.95
29 300146 汤臣倍健 357,400 4,910,676.00 0.94
30 300267 尔康制药 427,122 4,894,818.12 0.94
31 300113 顺网科技 176,410 4,745,429.00 0.91
32 300244 迪安诊断 149,298 4,696,915.08 0.90
33 300197 铁汉生态 337,900 4,487,312.00 0.86
34 300134 大富科技 188,000 4,391,680.00 0.84
35 300122 智飞生物 222,850 4,258,663.50 0.82
36 300002 神州泰岳 505,900 4,219,206.00 0.81
37 300324 旋极信息 230,640 4,206,873.60 0.81
38 300291 华录百纳 207,263 4,149,405.26 0.80
39 300203 聚光科技 146,101 4,108,360.12 0.79
40 300014 亿纬锂能 225,485 4,092,552.75 0.79
41 300253 卫宁健康 521,942 4,076,367.02 0.78
42 300450 先导智能 78,300 4,053,591.00 0.78
43 300077 国民技术 283,570 3,882,073.30 0.75
44 300271 华宇软件 231,646 3,843,007.14 0.74
45 300090 盛运环保 403,600 3,822,092.00 0.73
46 300274 阳光电源 344,260 3,817,843.40 0.73
47 300166 东方国信 283,351 3,805,403.93 0.73
48 300433 蓝思科技 130,001 3,781,729.09 0.73
49 300182 捷成股份 392,412 3,751,458.72 0.72
50 300251 光线传媒 455,056 3,726,908.64 0.72
51 300133 华策影视 331,924 3,717,548.80 0.71
52 300026 红日药业 769,268 3,623,252.28 0.70
53 300079 数码视讯 608,378 3,559,011.30 0.68
54 300068 南都电源 211,100 3,554,924.00 0.68 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 46 页 共 58 页
55 300001 特锐德 206,335 3,458,174.60 0.66
56 300199 翰宇药业 222,600 3,414,684.00 0.66
57 300020 银江股份 243,031 3,363,549.04 0.65
58 300207 欣旺达 283,450 3,341,875.50 0.64
59 300347 泰格医药 136,072 3,292,942.40 0.63
60 300294 博雅生物 79,402 3,274,538.48 0.63
61 300287 飞利信 355,171 3,260,469.78 0.63
62 300170 汉得信息 313,900 3,236,309.00 0.62
63 300367 东方网力 160,873 3,217,460.00 0.62
64 300009 安科生物 189,285 3,106,166.85 0.60
65 300216 千山药机 125,500 3,068,475.00 0.59
66 300118 东方日升 217,501 3,055,889.05 0.59
67 300273 和佳股份 249,550 3,034,528.00 0.58
68 300185 通裕重工 1,148,800 2,998,368.00 0.58
69 300098 高新兴 232,200 2,995,380.00 0.58
70 300073 当升科技 119,800 2,987,812.00 0.57
71 300364 中文在线 80,000 2,982,400.00 0.57
72 300431 暴风集团 121,466 2,894,534.78 0.56
73 300352 北信源 481,800 2,779,986.00 0.53
74 300010 立思辰 209,632 2,714,734.40 0.52
75 300496 中科创达 95,538 2,703,725.40 0.52
76 300222 科大智能 117,548 2,667,164.12 0.51
77 300078 思创医惠 237,667 2,550,166.91 0.49
78 300085 银之杰 137,751 2,548,393.50 0.49
79 300459 金科文化 204,200 2,532,080.00 0.49
80 300101 振芯科技 177,100 2,479,400.00 0.48
81 300212 易华录 98,200 2,477,586.00 0.48
82 300088 长信科技 156,071 2,458,118.25 0.47
83 300376 易事特 264,200 2,396,294.00 0.46
84 300297 蓝盾股份 211,016 2,310,625.20 0.44 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 47 页 共 58 页
85 300377 赢时胜 197,052 2,244,422.28 0.43
86 300292 吴通控股 328,900 2,226,653.00 0.43
87 300043 星辉娱乐 265,600 2,180,576.00 0.42
88 300037 新宙邦 91,900 2,111,862.00 0.41
89 300202 聚龙股份 121,024 1,999,316.48 0.38
90 300458 全志科技 74,337 1,958,036.58 0.38
91 300359 全通教育 139,862 1,827,996.34 0.35
92 300317 珈伟股份 102,657 1,498,792.20 0.29
93 300369 绿盟科技 121,741 1,346,455.46 0.26
94 300096 易联众 88 1,203.84 －
95 300238 冠昊生物 34 861.90 －
96 300053 欧比特 50 672.50 －
97 300474 景嘉微 15 531.00 －
98 300226 上海钢联 4 148.80 －
注：
7.3.2 积极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 300257 开山股份 37,100 782,068.00 0.15
2 300355 蒙草生态 68,600 736,764.00 0.14
3 300180 华峰超纤 26,900 717,961.00 0.14
4 300558 贝达药业 12,000 715,680.00 0.14
5 300116 坚瑞沃能 65,900 708,425.00 0.14
6 300083 劲胜智能 74,200 685,608.00 0.13
7 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
8 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
9 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
10 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 48 页 共 58 页
11 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
12 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
13 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
14 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
7.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 300498 温氏股份 77,541,542.24 19.58
2 300104 乐视网 14,757,735.02 3.73
3 300059 东方财富 14,320,829.10 3.62
4 300072 三聚环保 13,821,309.55 3.49
5 300070 碧水源 13,214,905.48 3.34
6 300017 网宿科技 12,419,368.17 3.14
7 300024 机器人 11,436,827.82 2.89
8 300124 汇川技术 10,068,409.44 2.54
9 300408 三环集团 9,130,711.02 2.31
10 300136 信维通信 8,968,754.55 2.26
11 300156 神雾环保 7,773,717.67 1.96
12 300003 乐普医疗 7,688,236.48 1.94
13 300145 中金环境 7,266,005.74 1.83
14 300027 华谊兄弟 6,900,583.31 1.74
15 300197 铁汉生态 6,623,514.36 1.67
16 300159 新研股份 6,314,771.38 1.59
17 300296 利亚德 6,314,393.54 1.59
18 300115 长盈精密 5,997,188.71 1.51
19 300033 同花顺 5,732,485.00 1.45
20 300144 宋城演艺 5,722,693.56 1.45
注：本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 49 页 共 58 页
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 300498 温氏股份 28,584,303.10 7.22
2 300072 三聚环保 11,551,547.51 2.92
3 300059 东方财富 11,110,815.61 2.81
4 300070 碧水源 10,584,737.62 2.67
5 300017 网宿科技 9,478,390.09 2.39
6 300124 汇川技术 8,473,263.35 2.14
7 300136 信维通信 8,087,162.22 2.04
8 300024 机器人 8,054,600.02 2.03
9 300408 三环集团 7,865,806.67 1.99
10 300156 神雾环保 6,598,688.40 1.67
11 300003 乐普医疗 6,525,776.57 1.65
12 300053 欧比特 5,799,497.18 1.46
13 300027 华谊兄弟 5,154,465.56 1.30
14 300115 长盈精密 5,090,464.18 1.29
15 300144 宋城演艺 4,782,748.75 1.21
16 300296 利亚德 4,715,427.00 1.19
17 300096 易联众 4,700,713.55 1.19
18 300033 同花顺 4,616,172.77 1.17
19 300238 冠昊生物 4,590,519.98 1.16
20 300055 万邦达 4,252,776.42 1.07
注：本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 532,042,924.20
卖出股票收入（成交）总额 375,021,182.32 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 50 页 共 58 页
注： 本项 "买 入股 票成 本" 、" 卖出 股票 收入" 均按 买 卖成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列 ， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组合 报告 附注
7.12.1 本报 告期内 未发 现基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体被 监管部 门立 案调查 ，未
发 现在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 。
7.12.2 基金 投资的 前十 名股 票，均 为基 金合同 规定 备选股 票库 之内的 股票 。
7.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 619,114.87 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 51 页 共 58 页
2 应收证券清算款 5,386,650.08
3 应收股利 －
4 应收利息 17,587.04
5 应收申购款 1,536,753.85
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 7,560,105.84
7.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
7.12.5.1 期末 指数投 资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 300104 乐视网 18,140,633.28 3.48 重大资产重组
7.12.5.2 期末 积极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
7.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金份 额持有 人信息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有 占总份 持有 占总份天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 52 页 共 58 页
份额
额
比例
份额
额
比例
天弘创
业板A
444,239
1,034.98
5,000,000.
00
1.09%
454,779,49
3.79
98.91%
天弘创
业板C
20,227
12,770.77
31,496,776
.97
12.19%
226,817,53
4.77
87.81%
合计
464,466
1,546.06
36,496,776
.97
5.08%
681,597,02
8.56
94.92%
注： 机 构/个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 针 对A、C 类分 级 基金， 比例 的分 母采 用
A 、C 类 各自 级别 的份 额;对 合计数 ， 比 例的 分母 采用A 、C 类分 级基 金份 额的 合计 数 （即 期末 基金 份额
总额） 。
8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金 总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本开放式基金
天弘创业板A
374,842.74
0.08%
天弘创业板C
28,382.63
0.01%
合计
403,225.37
0.06%
8.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的
数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
天弘创业板A 10~50
天弘创业板C 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
天弘创业板A
0
天弘创业板C
0
合计
0
8.4 发起 式基金 发起 资金 持有 份额情 况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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额比例
基金管理人固有
资金
10,000,000.
00
1.39%
10,000,000.
00
1.39% 三年
基金管理人高级
管理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000.
00
1.39%
10,000,000.
00
1.39%
§9
开放式 基金 份额变 动
单位：份
天弘创业板A 天弘创业板C
基金合同生效日(2015年07月08日)
基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 344,921,686.30 163,315,203.29
本报告期基金总申购份额 516,909,427.51 1,053,172,528.53
减：本报告期基金总赎回份额 402,051,620.02 958,173,420.08
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 459,779,493.79 258,314,311.74
注：总 申购 份额 含转 换转 入份额 ；总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。
§10 重大 事件揭 示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内， 熊军先生已任职本公司副总经理职务， 具体信息请参见基金管理人于
2017年4月26日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 54 页 共 58 页
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投资 策略 的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 基 金改聘 会计 师事 务所 情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受监管 部门 稽查或 处罚 的情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
10.7 本 期基金 租用 证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单位：
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
国泰
君安
1
906,6
59,05
6.02
100.0
0%
－ － － － － －
209,7
17.45
100.0
0%
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大 违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。
2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。
3 、报 告期 内新 租用 的证 券 公司交 易单 元情 况： 无。
4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
10.8 其 他重大 事件 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
天弘基金管理有限公司关于降低
旗下部分基金申购、赎回及最低
持有份额等相关业务限额的公告
中国证监会指定媒介 2017-01-06
2
天弘基金管理有限公司关于增加
上海联泰资产管理有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以及
参加其申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-01-12
3
天弘基金管理有限公司关于增加
杭州科地瑞富基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其申购费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2017-01-18
4
天弘基金管理有限公司关于增加
东海期货有限责任公司为旗下部
分基金销售机构并开通申购、赎
回、定投及转换业务以及参加其
申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-01-18
5
天弘基金管理有限公司关于增加
和讯信息科技有限公司为旗下部
分基金销售机构并开通申购、赎
回、定投及转换业务以及参加其
申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-01-19
6
天弘创业板指数型发起式证券投
资基金2016年第4季度报告
中国证监会指定媒介 2017-01-20
7
天弘创业板指数型发起式证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
中国证监会指定媒介 2017-02-18
8
天弘创业板指数型发起式证券投
资基金招募说明书（更新）
中国证监会指定媒介 2017-02-18
9
天弘基金管理有限公司关于变更
基金直销资金账户的公告
中国证监会指定媒介 2017-03-04 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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10
天弘基金管理有限公司关于增加
上海朝阳永续基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回及转换业务以及参加
其申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-03-14
11
天弘基金管理有限公司关于 增加
泰诚财富基金销售（大连）有限
公司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转换业
务以及参加其申购费率优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2017-03-23
12
天弘基金管理有限公司关于增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为旗下部分基金销售机构并开
通申购、赎回、定投、转换业务
以及参加其相关费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2017-03-29
13
天弘创业板指数型发起式证券投
资基金2016 年年度报告
中国证监会指定媒介 2017-03-30
14
天弘创业板指数型发起式证券投
资基金2016年年度报告摘要
中国证监会指定媒介 2017-03-30
15
天弘基金管理有限公司关于调整
天弘创业板指数型发起式证券投
资基金基金经理的公告
中国证监会指定媒介 2017-04-17
16
天弘创业板指数型发起式证券投
资基金2017年第1季度报告
中国证监会指定媒介 2017-04-22
17
天弘基金管理有限公司广州分公
司关于营业场所变更的公告
中国证监会指定媒介 2017-04-25
18
天弘基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定媒介 2017-04-26
19
天弘基金管理有限公司关于增加
嘉晟瑞信（天津）基金销售有限
公司为旗下部分基金销售机构并
中国证监会指定媒介 2017-05-12 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 57 页 共 58 页
开通申购、赎回、定投及转换业
务以及参加其申购费率优惠活动
的公告
20
天弘基金管理有限公司关于增加
宜信普泽投资顾问（北京）有限
公司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转换业
务以及参加其相关费率优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2017-05-15
21
天弘基金管理有限公司关于调整
网上直销交易系统浦发银行直联
渠道申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-05-24
22
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金参加肯特瑞财富申购费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-06-06
23
天弘基金管理有限公司关于在网
上交易系统开通连连支付的第三
方支付业务并实施申购费率优惠
的公告
中国证监会指定媒介 2017-06-06
24
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金在网上交易系统开展申购费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-06-12
25
天弘基金管理有限公司旗下基金
2017年6月30日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2017-06-30
§11
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
本报告期内， 本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20% 的情况。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 58 页 共 58 页
§12
备查 文件 目录
12.1 备 查文件 目录
1 、中国证监会批准天弘创业板指数型发起式证券投资基金募集的文件
2 、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同
3 、天弘创业板指数型发起式证券投资基金托管协议
4 、天弘创业板指数型发起式证券投资基金招募说明书
5 、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6 、中国证监会规定的其他文件
12.2 存 放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
12.3 查 阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及 网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天 弘基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年八 月二 十八日
