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诺安聚鑫宝A(000771)

诺安聚鑫宝:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
诺安聚鑫宝货币市场基金 
2017年半年度报告 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:诺安基金管理有限公司 
基金托管人:江苏银行股份有限公司 
送出日期:2017年8 月28日 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 
第 2 页 共 53 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2017年1 月1日起至6月 30日止。 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 3 页 共 53 页


1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 19 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 20 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 22 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 4 页 共 53 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42 7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 42 7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 42 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 44 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 44 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 44 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 50 10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 52 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 5 页 共 53 页


12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 6 页 共 53 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺安聚鑫宝货币市场基金 基金简称 诺安聚鑫宝货币 基金主代码 000771 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月 1日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 21,609,680,412.47份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级级基金的份额总额 诺安聚鑫宝货币A 000771 12,979,127,597.79份 诺安聚鑫宝货币B 000779 6,415,318,666.56份 诺安聚鑫宝货币C 001669 139,769,122.66份 诺安聚鑫宝货币D 001867 2,075,465,025.46份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩 比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资 金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综 合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行 积极管理。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基 金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 马宏 王凯宁 联系电话 0755-83026688 025-58588217 电子邮箱 info@lionfund.com.cn wangkaining@jsbchina.cn 客户服务电话


400-888-8998 95319 传真 0755-83026677 025-58588155 注册地址 深圳市深南大道4013号兴业 银行大厦 19-20层 江苏省南京市秦淮区中华路 26 号 办公地址 深圳市深南大道4013号兴业 银行大厦 19-20层 江苏省南京市秦淮区中华路 26 号 邮政编码 518048 210005 法定代表人 秦维舟 夏平 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 7 页 共 53 页


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦 19-20层诺安基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大 厦19-20 层 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 8 页 共 53 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 3.1.1 期间数据和指标 本期已实现收益 本期利润 本期净值收 益率 诺安聚鑫宝货币 A 报告期( 2017年1月1 日 - 2017年6月30日 ) 229,374,586.06 229,374,586.06 1.8315% 诺安聚鑫宝货币 B 报告期( 2017年1月1 日 - 2017年6月30日) 106,796,166.79 106,796,166.79 1.8320% 诺安聚鑫宝货币 C 报告期( 2017年1月1 日 - 2017年6月30日) 2,420,383.65 2,420,383.65 1.8317% 诺安聚鑫宝货币 D 报告期( 2017年1月1 日 - 2017年6月30日) 28,645,056.08 28,645,056.08 1.8375% 基金级别 3.1.2 期末数据和指标 期末基金资产净值 期末基金份额净值 诺安聚鑫宝货币 A 报告期末( 2017年6月 30日 ) 12,979,127,597.79 1.0000 诺安聚鑫宝货币 B 6,415,318,666.56 1.0000 诺安聚鑫宝货币 C 139,769,122.66 1.0000 诺安聚鑫宝货币 D 2,075,465,025.46 1.0000 基金级别 3.1.3





累计期末指 标 累计净值收益率 诺安聚鑫宝货币 A 报告期末( 2017年6月 30日 ) 9.8935% 诺安聚鑫宝货币 B 9.9336% 诺安聚鑫宝货币 C 5.3398% 诺安聚鑫宝货币 D 5.3968% 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ②自 2014 年 9 月 4 日起,本基金分设为两级基金份额:A 级基金份额和 B 级基金份额;自 2015 年8月21日起,增加诺安聚鑫宝 C级基金份额;自2015 年9月28日起,增加诺安聚鑫宝 D 级基 金份额。增加基金份额类别后,本基金将分设A 级、B 级、C 级及 D级四级基金份额,详情请参阅 相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安聚鑫宝货币 A 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 9 页 共 53 页


收益率① 收益率标 准差② 基准收益 率③ 准收益率标 准差④ 过去一个月 0.3368% 0.0008% 0.0292% 0.0000% 0.3076% 0.0008% 过去三个月 0.9618% 0.0012% 0.0885% 0.0000% 0.8733% 0.0012% 过去六个月 1.8315% 0.0013% 0.1760% 0.0000% 1.6555% 0.0013% 过去一年 2.9983% 0.0022% 0.3549% 0.0000% 2.6434% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 9.8935% 0.0033% 1.0053% 0.0000% 8.8882% 0.0033% 诺安聚鑫宝货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3367% 0.0008% 0.0292% 0.0000% 0.3075% 0.0008% 过去三个月 0.9617% 0.0012% 0.0885% 0.0000% 0.8732% 0.0012% 过去六个月 1.8320% 0.0013% 0.1760% 0.0000% 1.6560% 0.0013% 过去一年 2.9993% 0.0022% 0.3549% 0.0000% 2.6444% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 9.9336% 0.0033% 1.0024% 0.0000% 8.9312% 0.0033% 诺安聚鑫宝货币 C 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3365% 0.0008% 0.0292% 0.0000% 0.3073% 0.0008% 过去三个月 0.9617% 0.0012% 0.0885% 0.0000% 0.8732% 0.0012% 过去六个月 1.8317% 0.0013% 0.1760% 0.0000% 1.6557% 0.0013% 过去一年 3.0000% 0.0022% 0.3549% 0.0000% 2.6451% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 5.3398% 0.0027% 0.6776% 0.0000% 4.6622% 0.0027% 诺安聚鑫宝货币 D 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3377% 0.0008% 0.0292% 0.0000% 0.3085% 0.0008% 过去三个月 0.9645% 0.0012% 0.0885% 0.0000% 0.8760% 0.0012% 过去六个月 1.8375% 0.0013% 0.1760% 0.0000% 1.6615% 0.0013% 过去一年 3.0148% 0.0022% 0.3549% 0.0000% 2.6599% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 5.3968% 0.0024% 0.6281% 0.0000% 4.7687% 0.0024% 注:①本基金的利润分配方式是“每日分配,按日支付” 。 ②本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后) 。 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 10 页 共 53 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 诺安聚鑫宝货币 A 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 11 页 共 53 页


诺安聚鑫宝货币 B 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 12 页 共 53 页


诺安聚鑫宝货币 C 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 13 页 共 53 页


诺安聚鑫宝货币 D 注: ①本基金实行销售服务费分级收费方式, 自2014 年9月4日起, 本基金分设为两级基金份额: A 级基金份额和 B级基金份额;自 2015 年8 月 21日起,增加诺安聚鑫宝 C 级基金份额;自 2015 年9月28日起,增加诺安聚鑫宝 D级基金份额,详情请参阅相关公告。 ②本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 14 页 共 53 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 截至2017年6月30日,本基金管理人共管理52只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺 安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值 增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、 诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投 资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型 开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行 业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基 金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中 证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式 证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基 金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券 一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫 一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行 业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永 鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混 合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳 经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱 动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券 投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保 本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券 投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资 基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金等。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 谢志华 固定收 益事业 2016年2月20 日 - 11 理学硕士,具有基金从业资 格。曾先后任职于华泰证券诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 15 页 共 53 页


部副总 经理、 总 裁助理, 诺安纯 债定期 开放债 券基金 经理、 诺 安鸿鑫 保本混 合基金 经理、 诺 安优化 收益债 券基金 经理、 诺 安行业 轮动混 合基金 经理、 诺 安汇鑫 保本混 合基金 经理、 诺 安聚利 债券基 金经理、 诺安利 鑫保本 混合基 金经理、 诺安景 鑫保本 混合基 金经理、 诺安益 鑫保本 混合基 金经理、 诺安安 鑫保本 混合基 金经理、 诺安理 有限责任公司、招商基金管 理有限公司,从事固定收益 类品种的研究、投资工作。 曾于 2010 年 8 月至 2012 年 8 月任招商安心收益债券基 金经理, 2011 年3 月至 2012 年 8 月任招商安瑞进取债券 基金经理。2012年 8月加入 诺安基金管理有限公司,任 投资经理,现任固定收益事 业部副总经理、总裁助理。 2013年11月至2016年2月 任诺安泰鑫一年定期开放债 券基金经理,2015年 3 月至 2016年2月任诺安裕鑫收益 两年定期开放债券基金经 理, 2013年6 月至 2016年3 月任诺安信用债券一年定期 开放债券基金经理,2014年 6月至2016年3月任诺安永 鑫收益一年定期开放债券基 金经理, 2013 年8 月至 2016 年 3 月任诺安稳固收益一年 定期开放债券基金经理。 2014年11月至2017年6月 任诺安保本混合基金经理。 2013年5月起任诺安鸿鑫保 本混合及诺安纯债定期开放 债券基金经理,2013 年 12 月起任诺安优化收益债券基 金经理,2014 年 11 月起任 诺安汇鑫保本混合及诺安聚 利债券基金经理, 2015年12 月起任诺安利鑫保本混合及 诺安景鑫保本混合基金经 理,2016年 1月起任诺安益 鑫保本混合基金经理,2016 年 2 月起任诺安安鑫保本混 合、诺安理财宝货币、诺安 聚鑫宝货币及诺安货币基金 经理,2016年 4月任诺安和 鑫保本混合基金经理,2017 年 6 月起任诺安行业轮动混 合基金经理。 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 16 页 共 53 页


财宝货 币基金 经理、 诺 安聚鑫 宝货币 基金经 理、 诺安 货币基 金经理、 诺安和 鑫保本 混合基 金经理。 注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安聚鑫宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规,遵守了《诺安聚鑫宝货币市场基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理 制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级 市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 17 页 共 53 页


都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内市场资金面维持紧平衡,资金利率高位徘徊,管理人适度配置长期限同业存单和存 款,以提高组合资产的收益。基金始终把流动性管理作为重中之重。灵活进行逆回购和债券投资 运作,在流动性的关键时点,安排相应的资金到期,使资产保持较强的流动性,满足投资者日常 的申购、赎回需求。 管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳 定收益”的原则,注重信用风险的控制,严格执行内部债券评级制度,确保资产的安全性。在投 资管理过程中,注重控制投资、交易及操作风险,对基金资产进行合理配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金基金投资组合的剩余期限为 91 天,影子定价偏离度为0.0481%。 本报告期诺安聚鑫宝货币 A 基金份额净值收益率为 1.8315%,诺安聚鑫宝货币 A 的同期业绩 比较基准收益率为0.1760%;本报告期诺安聚鑫宝货币B 基金份额净值收益率为1.8320%,诺安聚 鑫宝货币 B 的同期业绩比较基准收益率为 0.1760%;本报告期诺安聚鑫宝货币 C 基金份额净值收 益率为1.8317%,诺安聚鑫宝货币 C的同期业绩比较基准收益率为0.1760%;本报告期诺安聚鑫宝 货币D基金份额净值收益率为1.8375%, 诺安聚鑫宝货币D的同期业绩比较基准收益率为0.1760%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,国内经济运行大概率仍将保持平稳运行,在“防风险、去杠杆”总基调和监管诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 18 页 共 53 页


逐步加强的背景下,央行维持中性偏紧的货币政策氛围的动力较强,下半年仍需关注央行公开市 场操作节奏。 管理人将继续灵活进行逆回购和存款操作,在保证资产的流动性和安全性的基础上,秉持债 券分散化投资的原则,通过动态调整债券资产比例,释放收益,为投资者创造更高的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值 计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基 金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人 完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与 基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核 部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。 估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间 不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参 加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票 表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、 合理,保持估值政策和程序的一贯 性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同约定,本基金收益“每日分配,按日支付”。本基金本期实现收益为 367,236,192.58元,应分配利润 367,236,192.58元,已实施利润分配 367,236,192.58 元,符合合 同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 19 页 共 53 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管诺安聚鑫宝货币市场基金的过程中,本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《诺安聚鑫宝货币市场基金基金合 同》 、 《诺安聚鑫宝货币市场基金托管协议》的约定,对诺安聚鑫宝货币市场基金的基金管理人— 诺安基金管理有限公司2017 年半年度基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投 资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,诺安基金管理有限公司在诺安聚鑫宝货币市场基金的投资运作、基金资产净 值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金 份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,诺安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的诺安聚鑫宝货币市场基金的半年度 报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、 完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 20 页 共 53 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:诺安聚鑫宝货币市场基金 报告截止日: 2017年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 13,335,972,375.89 5,024,124,862.75 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 7,010,911,093.14 7,124,813,889.04 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


7,010,911,093.14 7,124,813,889.04 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 3,601,395,762.10 3,676,315,324.48 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 123,687,661.67 105,690,271.00 应收股利


- - 应收申购款


32,876,394.61 89,972,875.41 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 21,027.86 - 资产总计


24,104,864,315.27 16,020,917,222.68 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


2,480,328,955.85 413,898,859.15 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


6,040,609.26 5,543,542.71 应付托管费


915,243.83 839,930.72 应付销售服务费


4,559,767.81 4,190,086.83 应付交易费用 6.4.7.7 95,411.30 105,779.11 应交税费


- - 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 21 页 共 53 页


应付利息


637,960.63 79,017.54 应付利润


2,458,105.40 1,278,415.64 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 147,848.72 189,000.00 负债合计


2,495,183,902.80 426,124,631.70 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 21,609,680,412.47 15,594,792,590.98 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


21,609,680,412.47 15,594,792,590.98 负债和所有者权益总计


24,104,864,315.27 16,020,917,222.68 注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额21,609,680,412.47 份。其中,诺安聚鑫宝货币 A基金份额净值1.0000元,基金份额总额 12,979,127,597.79 份;诺 安聚鑫宝货币 B 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 6,415,318,666.56 份;诺安聚鑫宝货币 C 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 139,769,122.66 份;诺安聚鑫宝货币 D 基金份额净值 1.0000元,基金份额总额2,075,465,025.46份。 6.2 利润表 会计主体:诺安聚鑫宝货币市场基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017 年 6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 年 6月 30日 一、收入


435,329,620.60 316,017,349.09 1.利息收入


414,168,732.24 287,505,618.16 其中:存款利息收入 6.4.7.11 250,666,573.07 205,006,665.91 债券利息收入


82,339,879.49 62,696,564.92 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


81,162,279.68 19,802,387.33 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以 “-” 填列)


21,160,888.36 28,511,730.93 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 21,160,888.36 28,511,730.93 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 - - 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 22 页 共 53 页


4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 - - 减:二、费用


68,093,428.02 58,293,801.66 1.管理人报酬


32,922,311.62 28,104,825.11 2.托管费


4,988,229.06 5,138,467.82 3.销售服务费


24,864,569.15 22,767,549.72 4.交易费用 6.4.7.19 1,464.52 809.15 5.利息支出


5,140,032.81 2,124,671.54 其中:卖出回购金融资产支出


5,140,032.81 2,124,671.54 6.其他费用 6.4.7.20 176,820.86 157,478.32 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 367,236,192.58 257,723,547.43 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 367,236,192.58 257,723,547.43 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺安聚鑫宝货币市场基金 本报告期:2017年1月1日 至 2017年6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 15,594,792,590.98 - 15,594,792,590.98 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 367,236,192.58 367,236,192.58 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 6,014,887,821.49 - 6,014,887,821.49 其中:1.基金申购款 59,144,990,113.17 - 59,144,990,113.17 2.基金赎回款 -53,130,102,291.68 - -53,130,102,291.68 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -367,236,192.58 -367,236,192.58 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 23 页 共 53 页


五、 期末所有者权益 (基 金净值) 21,609,680,412.47 - 21,609,680,412.47 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 15,421,218,722.90 - 15,421,218,722.90 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 257,723,547.43 257,723,547.43 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 7,313,079,793.52 - 7,313,079,793.52 其中:1.基金申购款 62,688,409,545.78 - 62,688,409,545.78 2.基金赎回款 -55,375,329,752.26 - -55,375,329,752.26 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -257,723,547.43 -257,723,547.43 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 22,734,298,516.42 - 22,734,298,516.42 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______奥成文______














______薛有为______














____薛有为____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺安聚鑫宝货币市场基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监 会”)证监许可[2014]809 号文《关于核准诺安聚鑫宝货币市场基金募集的批复》核准,于 2014 年8月28日向社会进行公开募集,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,共募集资金 人民币201,327,573.00元,折合 201,327,573.00份基金份额。基金合同生效日为 2014年 9月1 日,合同生效日基金份额为 201,327,573.00份基金单位。 根据《诺安基金管理有限公司关于诺安聚鑫宝货币市场基金新增基金份额类别的公告》 ,自 2014 年 9 月 4 日起,本基金设两级基金份额:A 级基金份额和 B 级基金份额。A 级基金份额的基诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 24 页 共 53 页


金代码为000771(与分级前基金代码相同),新设B级份额代码为 000779。两级基金份额单独公布 基金万份净值收益和 7 日年化收益率。不同级别的基金份额均适用相同的管理费率、托管费率和 销售服务费。根据《诺安基金管理有限公司关于诺安聚鑫宝货币市场基金新增基金份额类别的公 告》 ,自2015年 8月 4日起,本基金设三级基金份额:A级基金份额、B 级基金份额和 C级基金份 额。A级基金份额的基金代码为 000771(与分级前基金代码相同),B级基金份额代码为 000779(与 分级前基金代码相同),新设 C 级基金份额代码为 001669。三级基金份额单独公布基金万份净值 收益和 7 日年化收益率。不同级别的基金份额均适用相同的管理费率、托管费率和销售服务费。 根据《诺安基金管理有限公司关于诺安聚鑫宝货币市场基金新增基金份额类别的公告》 ,自 2015 年 9 月 24 日起,本基金设四级基金份额:A 级基金份额、B 级基金份额、C 级基金份额和 D 级基 金份额。A级基金份额的基金代码为 000771(与分级前基金代码相同),B级份额代码为 000779(与 分级前基金代码相同),C级基金份额代码为001669(与分级前基金代码相同),新设D 级基金份额 代码为001867。四级基金份额单独公布基金万份净值收益和 7日年化收益率。不同级别的基金份 额均适用相同的管理费率、托管费率和销售服务费。 本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金 托管人为江苏银行股份有限公司。 《诺安聚鑫宝货币市场基金基金合同》 、 《诺安聚鑫宝货币市场基 金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。 本基金的财务报表于 2017年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”) 和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方 面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 25 页 共 53 页


6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税字 [1998] 55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税 [2002] 128号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税 [2004] 78号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015] 101号《财政部、 国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字 [2008] 16 号《关 于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008] 1号文《财 政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36 号文《财政部、国 家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》 、财税[2017] 56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相 关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税。 (3)证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)自 2016年5月1日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下简称“营改增”) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营 业税改为缴纳增值税。证券投资基金 (封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用 基金买卖股票、债券收入免征增值税。自2018年1月 1日起,资产管理产品管理人运营资产管理 产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资产 管理产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳; 已缴纳增值税的,已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 26 页 共 53 页


价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (6)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业 在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年1 月1 日起,对所取得的股息红 利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额: 持股期限在1个月以内 (含1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减 按50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,股权登记日为自 2013年 1月 1 日起至 2016年9 月7 日期间的,暂减按 25%计入应纳税所得额,股权登记日在2016年 9月 8日及以后的,暂免征 收个人所得税。 (7) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (8)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和 企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 972,375.89 定期存款 13,335,000,000.00 其中:存款期限1-3个月 3,600,000,000.00 存款期限3-12月 9,735,000,000.00 其他存款 - 合计: 13,335,972,375.89 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 7,010,911,093.14 7,021,307,000.00 10,395,906.86 0.0481% 合计 7,010,911,093.14 7,021,307,000.00 10,395,906.86 0.0481% 注:偏离金额=影子定价-摊余成本,偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 27 页 共 53 页


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位: 人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 3,601,395,762.10 - 合计 3,601,395,762.10 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 2,721.84 应收定期存款利息 72,453,721.00 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 46,704,376.44 应收买入返售证券利息 4,526,842.39 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 123,687,661.67 6.4.7.6 其他资产








单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 其他应收款 - 待摊费用 21,027.86 合计 21,027.86 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 28 页 共 53 页


2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 95,411.30 银行间市场应付交易费用 - 合计 95,411.30 6.4.7.8 其他负债














单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应付赎回费 - 预提费用 147,848.72 合计 147,848.72 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 诺安聚鑫宝货币 A 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 10,061,131,911.27 10,061,131,911.27 本期申购 24,162,745,496.75 24,162,745,496.75 本期赎回(以"-"号填列) -21,244,749,810.23 -21,244,749,810.23 本期末 12,979,127,597.79 12,979,127,597.79 金额单位:人民币元 诺安聚鑫宝货币 B 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 4,383,063,867.27 4,383,063,867.27 本期申购 26,034,195,864.11 26,034,195,864.11 本期赎回(以"-"号填列) -24,001,941,064.82 -24,001,941,064.82 本期末 6,415,318,666.56 6,415,318,666.56 金额单位:人民币元 诺安聚鑫宝货币 C 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 100,498,076.16 100,498,076.16 本期申购 1,456,946,153.45 1,456,946,153.45 本期赎回(以"-"号填列) -1,417,675,106.95 -1,417,675,106.95 本期末 139,769,122.66 139,769,122.66 金额单位:人民币元 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 29 页 共 53 页


诺安聚鑫宝货币 D 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,050,098,736.28 1,050,098,736.28 本期申购 7,491,102,598.86 7,491,102,598.86 本期赎回(以"-"号填列) -6,465,736,309.68 -6,465,736,309.68 本期末 2,075,465,025.46 2,075,465,025.46 注:本期申购含红利再投资、转换转入份(金)额,本期赎回含转换转出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 诺安聚鑫宝货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 229,374,586.06 - 229,374,586.06 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -229,374,586.06 - -229,374,586.06 本期末 - - - 单位:人民币元 诺安聚鑫宝货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 106,796,166.79 - 106,796,166.79 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -106,796,166.79 - -106,796,166.79 本期末 - - - 单位:人民币元 诺安聚鑫宝货币 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 2,420,383.65 - 2,420,383.65 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 30 页 共 53 页


本期已分配利润 -2,420,383.65 - -2,420,383.65 本期末 - - - 单位:人民币元 诺安聚鑫宝货币 D 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 28,645,056.08 - 28,645,056.08 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -28,645,056.08 - -28,645,056.08 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 286,740.63 定期存款利息收入 250,379,832.44 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 250,666,573.07 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 7,191,465,251.80 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 7,044,026,887.32 减:应收利息总额 126,277,476.12 买卖债券差价收入 21,160,888.36 6.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期内无贵金属投资收益。 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 31 页 共 53 页


6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 本基金本报告期内无公允价值变动损益。


6.4.7.18 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.19 交易费用


单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 1,464.52 合计 1,464.52 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 99,177.14 律师费用 18,972.14 其他 1,000.00 账户维护费 18,000.00 合计 176,820.86 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 32 页 共 53 页


诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构 江苏银行股份有限公司 托管人、代销机构 中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东 深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东 注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 32,922,311.62 28,104,825.11 其中:支付销售机构的 客户维护费 23,548,212.05 21,534,855.83 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值





基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基 金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 33 页 共 53 页


6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 4,988,229.06 5,138,467.82 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值





基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基 金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服 务费的 各关联方名 称 本期 2017年1月1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺安聚鑫宝货 币A 诺安聚鑫宝货 币B 诺安聚鑫宝货 币 C 诺安聚鑫宝 货币 D 合计 诺安基金管 理有限公司 (管理人) 14,860,674.49 18,031.06 - 3.62 14,878,709.17 江苏银行股 份有限公司 (托管人) - 7,192,716.41 163,127.34 - 7,355,843.75 合计 14,860,674.49 7,210,747.47 163,127.34 3.62 22,234,552.92 获得销售服 务费的 各关联方名 称 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺安聚鑫宝货 币A 诺安聚鑫宝货 币 B 诺安聚鑫宝货 币 C 诺安聚鑫宝 货币 D 合计 诺安基金管 理有限公司 (管理人) 15,083,013.14 483,520.29 - 3.64 15,566,537.07 江苏银行股 份有限公司 - 6,418,563.48 72,589.94 - 6,491,153.42 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 34 页 共 53 页


(托管人) 合计 15,083,013.14 6,902,083.77 72,589.94 3.64 22,057,690.49 注:本基金的年销售服务费率为 0.25%,具体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值





基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付 指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由 登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期 顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年6月30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 江苏银行股份 有限公司 972,375.89 2,721.84 7,308,669.89 2,189,859.66 注:本基金的银行存款由基金托管人江苏银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 35 页 共 53 页


诺安聚鑫宝货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合 计 备注 228,713,769.70 - 660,816.36 229,374,586.06 - 诺安聚鑫宝货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合 计 备注 106,433,527.24 - 362,639.55 106,796,166.79 - 诺安聚鑫宝货币C 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 2,412,842.31 - 7,541.34 2,420,383.65 - 诺安聚鑫宝货币D 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 28,496,363.57 - 148,692.51 28,645,056.08 - 6.4.12 期末( 2017 年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2017 年6月30日止, 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受 限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2017 年6月30日止,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额人民币2,480,328,955.85 元,是以如下债券作为质押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总额 011764024 17 桑德 SCP001 2017年7月4日 99.96 500,000


49,980,000.00


011764025 17东莞发展SCP001 2017年7月4日 100.00 500,000


50,000,000.00


011764034 17蒙高路SCP001 2017年7月4日 99.98 500,000


49,990,000.00


011764051 17现代投资SCP001 2017年7月4日 99.95 500,000


49,975,000.00


011766006 17北京国资SCP002 2017年7月4日 99.99 500,000


49,995,000.00


011767010 17电建地产SCP001 2017年7月4日 99.95 500,000


49,975,000.00


041658044 16中科资产CP001 2017年7月4日 99.88 500,000


49,940,000.00


041659049 16苏农垦CP001 2017年7月4日 99.65 500,000


49,825,000.00


诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 36 页 共 53 页


041664034 16兵团国资CP002 2017年7月4日 99.99 500,000


49,995,000.00


041664044 16日照港股CP002 2017年7月4日 99.72 500,000


49,860,000.00


041669027 16舟山海洋CP001 2017年7月4日 99.76 500,000


49,880,000.00


041671007 16株洲城建CP001 2017年7月4日 99.78 500,000


49,890,000.00


041753018 17云能投CP001 2017年7月4日 99.92 500,000


49,960,000.00


041760011 17京技投CP001 2017年7月4日 99.91 500,000


49,955,000.00


041762021 17皖出版CP001 2017年7月4日 99.98 500,000


49,990,000.00


041762022 17桂投资CP001 2017年7月4日 99.93 500,000


49,965,000.00


071721004 17渤海证券CP004 2017年7月4日 100.00 500,000


50,000,000.00


100408 10 农发 08 2017年7月6日 99.98 500,000


49,990,000.00


111711240 17平安银行CD240 2017年7月6日 98.99 4,000,000


395,960,000.00


111711254 17平安银行CD254 2017年7月6日 98.94 5,000,000


494,700,000.00


150417 15 农发 17 2017年7月6日 100.00 100,000


10,000,000.00


160314 16 进出 14 2017年7月6日 99.83 500,000


49,915,000.00


160419 16 农发 19 2017年7月6日 99.96 2,000,000


199,920,000.00


170204 17 国开 04 2017年7月6日 99.57 2,616,000


260,475,120.00


170401 17 农发 01 2017年7月6日 100.03 2,300,000


230,069,000.00


合计





25,516,000 2,540,204,120.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设 定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、 合规审查与风险控制委员 会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及风险控制部所监控;第三 层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信 用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超 过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证 券,不得超过该证券的10%。 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 37 页 共 53 页


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年 12月 31 日 A-1 1,008,707,757.24 2,126,041,037.89 A-1 以下 - - 未评级 5,942,216,238.77 4,998,772,851.15 合计 6,950,923,996.01 7,124,813,889.04 注:① 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 ② 以上未评级的债券为期限在一年以内(含一年)的国债、政策性金融债、央行票据及超短期融 资券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017年6月 30日 上年度末 2016年12月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 59,987,097.13 - 合计 59,987,097.13 - 注:① 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 ② 以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券均可在银行间同业市场交易,能够及时 变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超 过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约无固定期限且不计息,因此账面余额即为未折 现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 38 页 共 53 页


券的流动性风险进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的 影响,导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数 变化的敏感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本 和最常见的,也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包 括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风 险。本基金所持有的大部分金融资产和金融负债计息,本基金的生息资产主要为银行存款、债券 投资及买入返售金融资产等。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种,以摊余成本法 计价,并通过“影子定价”机制使按摊余成本法确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允 价值,因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感 度缺口进行监控。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017年6月30日 6 个月以内 6个月-1年 1-5 年 5年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 13,335,972,375.89 - - - - 13,335,972,375.89 交易性金融资产 4,934,605,013.26 2,076,306,079.88 - - - 7,010,911,093.14 买入返售金融资产 3,601,395,762.10 - - - - 3,601,395,762.10 应收利息 - - - - 123,687,661.67 123,687,661.67 应收申购款 - - - - 32,876,394.61 32,876,394.61 其他资产 - - - - 21,027.86 21,027.86 资产总计 21,871,973,151.25 2,076,306,079.88 - - 156,585,084.14 24,104,864,315.27 负债








卖出回购金融资产款 2,480,328,955.85 - - - - 2,480,328,955.85 应付管理人报酬 - - - - 6,040,609.26 6,040,609.26 应付托管费 - - - - 915,243.83 915,243.83 应付销售服务费 - - - - 4,559,767.81 4,559,767.81 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 39 页 共 53 页


应付交易费用 - - - - 95,411.30 95,411.30 应付利息 - - - - 637,960.63 637,960.63 应付利润 - - - - 2,458,105.40 2,458,105.40 其他负债 - - - - 147,848.72 147,848.72 负债总计 2,480,328,955.85 - - - 14,854,946.95 2,495,183,902.80 利率敏感度缺口 19,391,644,195.40 2,076,306,079.88 - - 141,730,137.19 21,609,680,412.47 上年度末 2016 年12 月 31 日 6个月以内 6个月-1 年 1-5年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 5,024,124,862.75 - - - - 5,024,124,862.75 交易性金融资产 5,558,588,224.96 1,566,225,664.08 - - - 7,124,813,889.04 买入返售金融资产 3,676,315,324.48 - - - - 3,676,315,324.48 应收利息 - - - - 105,690,271.00 105,690,271.00 应收申购款 - - - - 89,972,875.41 89,972,875.41 资产总计 14,259,028,412.19 1,566,225,664.08 - - 195,663,146.41 16,020,917,222.68 负债








卖出回购金融资产款 413,898,859.15 - - - - 413,898,859.15 应付管理人报酬 - - - - 5,543,542.71 5,543,542.71 应付托管费 - - - - 839,930.72 839,930.72 应付销售服务费 - - - - 4,190,086.83 4,190,086.83 应付交易费用 - - - - 105,779.11 105,779.11 应付利息 - - - - 79,017.54 79,017.54 应付利润 - - - - 1,278,415.64 1,278,415.64 其他负债 - - - - 189,000.00 189,000.00 负债总计 413,898,859.15 - - - 12,225,772.55 426,124,631.70 利率敏感度缺口 13,845,129,553.04 1,566,225,664.08 - - 183,437,373.86 15,594,792,590.98 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 市场利率发生变化 其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2017年6月30日 ) 上年度末( 2016 年12月31 日 ) 市场利率下降 27 个 基点 6,246,721.78 6,090,433.41 市场利率上升 27 个 基点 -6,246,721.78 -6,090,433.41


6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 40 页 共 53 页


6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金投资于法律法规及监管机构 允许投资的金融工具,包括:1、现金;2、通知存款;3、短期融资券(包括超级短期融资券) ;4、 1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5、期限在 1年以内(含1年)的债券回购;6、 剩余期限在397天以内(含 397天)的债券;7、剩余期限在 397天以内(含 397 天)的资产支持 证券;8、剩余期限在 397 天以内(含397 天)的中期票据;9、期限在 1年以内(含 1 年)的中 央银行票据(以下简称“央行票据” ); 10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动 性的货币市场工具。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,且以摊余成本法进行计价,因此无重 大其他价格风险。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR 正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。 假设 1.置信区间


95% 2.观察期 一年 分析 风险价值 (单位:人民币元) 本期末(2017 年 6 月 30 日) 上年度末(2016 年 12 月31日) 基金投资组合的风险价值 5,809,151.33 2,457,857.10 合计 5,809,151.33 2,457,857.10 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于 公允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 ①金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最 低层级的输入值确定公允价值计量层级。 ②于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为 7,010,911,093.14 元,无属于第一层级和第三层级的余额; (2016 年 12 月 31 日:第二层级 7,124,813,889.04元,无属于第一层级和第三层级的余额。 ③公允价值所属层级间的重大变动 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 41 页 共 53 页


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行 等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和 债券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第 一层级。 2.除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 42 页 共 53 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 7,010,911,093.14 29.09 其中:债券 7,010,911,093.14 29.09








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,601,395,762.10 14.94 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 13,335,972,375.89 55.32 4 其他各项资产 156,585,084.14 0.65 5 合计 24,104,864,315.27 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.68 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 2,480,328,955.85 11.48 其中:买断式回购融资 - - 注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 91 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38


诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 43 页 共 53 页


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明





无 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 19.08 11.48 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 19.48 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 37.40 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 5.60 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天(含) 29.26 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 110.82 11.48 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,236,912,172.06 5.72 其中:政策性金融债 1,236,912,172.06 5.72 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,627,980,833.68 12.16 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,146,018,087.40 14.56 8 其他 - - 9 合计 7,010,911,093.14 32.44 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -


诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 44 页 共 53 页


7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 170204 17 国开 04 7,000,000 697,013,060.19 3.23 2 111710301 17 兴业银行CD301 5,000,000 494,755,465.35 2.29 3 111711254 17 平安银行CD254 5,000,000 494,712,750.64 2.29 4 111711240 17 平安银行CD240 4,000,000 395,952,846.98 1.83 5 111707141 17 招商银行CD141 4,000,000 395,923,667.63 1.83 6 111799954 17 宁波银行CD112 3,000,000 296,807,783.20 1.37 7 111720116 17 广发银行CD116 2,800,000 277,050,963.68 1.28 8 170401 17 农发 01 2,300,000 230,064,790.20 1.06 9 160419 16 农发 19 2,000,000 199,929,771.30 0.93 10 111710281 17 兴业银行CD281 2,000,000 198,019,399.92 0.92 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0509%


报告期内偏离度的最低值 -0.0143% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0183% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明





无 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明





无 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定 利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计 提收益。 7.9.2 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门 立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 7.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 45 页 共 53 页


序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 123,687,661.67 4 应收申购款 32,876,394.61 5 其他应收款 - 6 待摊费用 21027.86 7 其他 - 8 合计 156,585,084.14 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 46 页 共 53 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 诺安聚 鑫宝货 币A 64,333 201,749.14 12,181,027,663.91 93.85% 798,099,933.88 6.15% 诺安聚 鑫宝货 币B 288,577 22,230.87 20,687,926.04 0.32% 6,394,630,740.52 99.68% 诺安聚 鑫宝货 币C 11,104 12,587.28 524,805.17 0.38% 139,244,317.49 99.62% 诺安聚 鑫宝货 币D 38,956 53,277.16 2,343,238.06 0.11% 2,073,121,787.40 99.89% 合计 402,970 53,626.03 12,204,583,633.18 56.48% 9,405,096,779.29 43.52% 注:① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分 母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份 额总额) 。 ② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 诺安聚鑫宝货币A 4,888,683.45 0.0377% 诺安聚鑫宝货币B 1,223.56 0.0000% 诺安聚鑫宝货币C - - 诺安聚鑫宝货币D - - 合计











4,889,907.01 0.0226% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 诺安聚鑫宝货币A >100 诺安聚鑫宝货币B - 诺安聚鑫宝货币C - 诺安聚鑫宝货币D - 合计 - 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 47 页 共 53 页


本基金基金经理持有本开 放式基金 诺安聚鑫宝货币A - 诺安聚鑫宝货币B - 诺安聚鑫宝货币C - 诺安聚鑫宝货币D - 合计 - 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 48 页 共 53 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生 效日(2014 年9月1日) 基金份额总 额 本报告期期 初基金份额 总额 本报告期基 金总申购份 额 减:本报告 期基金总赎 回份额 本报告期基 金拆分变动 份额(份额 减少以"-" 填列) 本报告期 期末基金 份额总额 诺安聚鑫宝 货币A 201,327,57 3.00 10,061,13 1,911.27 24,162,74 5,496.75 21,244,74 9,810.23 - 12,979,12 7,597.79 诺安聚鑫宝 货币B - 4,383,063, 867.27 26,034,19 5,864.11 24,001,94 1,064.82 - 6,415,31 8,666.56 诺安聚鑫宝 货币C - 100,498,07 6.16 1,456,946, 153.45 1,417,675, 106.95 - 139,769,1 22.66 诺安聚鑫宝 货币D - 1,050,098, 736.28 7,491,102, 598.86 6,465,736, 309.68 - 2,075,46 5,025.46 注:总申购含红利再投、转换入份额,总赎回含转换出份额。 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 49 页 共 53 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金管理人于 2017年 4 月 29 日于《证券时报》 、 《上海证券报》及《中国证 券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告,自 2017 年 4 月 29 日起,旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)变更为毕 马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1


基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 - - - - - 注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。 2、专用交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: (1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。 (2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 50 页 共 53 页


(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5)、 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 (6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券 交易单元租用协议》 。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金租用证券公司交易单元无其他证券投资。 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 诺安基金管理有限公司旗下基金资产净 值公告 基金管理人网站 2017年 1月3日 2 诺安聚鑫宝货币市场基金2016年第 4 季度报告 《证券时报》 、 《中国证券报》 2017年 1月19日 3 诺安基金管理有限公司关于诺安聚鑫宝 货币增加基煜基金为代销机构并开通转 换业务的公告 《证券时报》 、 《中国证券报》 2017年 2月14日 4 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金参加首创证券基金申购及定期定额申 购费率优惠活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 2月14日 5 诺安基金管理有限公司关于增加成都万 华源基金销售有限责任公司为旗下部分 基金代销机构的公告 《证券时报》 、 《中国证券报》 2017年 2月21日 6 诺安基金管理有限公司关于增加中信期 货有限公司为旗下部分基金代销机构并 开通定投、转换业务的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 3月6日 7 诺安聚鑫宝货币市场基金2016年年度 报告 基金管理人网站 2017年 3月30日 8 诺安聚鑫宝货币市场基金2016年年度 报告摘要 《证券时报》 、 《中国证券报》 2017年 3月30日 9 诺安基金管理有限公司关于增加江苏汇 林保大基金销售有限公司为旗下部分基 金代销机构并开通定投、转换业务的公 告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 4月5日 10 诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书 《证券时报》 、 2017年 4月15日 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 51 页 共 53 页


(更新)2017年第1期-摘要 《中国证券报》 11 诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书 (更新)2017年第1期-正文 基金管理人网站 2017年 4月15日 12 诺安聚鑫宝货币市场基金2017年第 1 季度报告 《证券时报》 、 《中国证券报》 2017年 4月24日 13 诺安基金管理有限公司关于旗下基金改 聘会计师事务所的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 4月29日 14 诺安基金管理有限公司关于增加联储证 券有限责任公司为旗下部分基金代销机 构并开通定投、转换业务及开展费率优 惠活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 6月8日 15 诺安基金管理有限公司关于调整旗下部 分基金通过直销网上交易平台办理申购 业务起点金额的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 6月8日 16 诺安基金管理有限公司关于增加上海通 华财富资产管理有限公司为旗下部分基 金代销机构并开通转换业务及开展费率 优惠活动的公告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 6月8日 17 诺安基金管理有限公司关于增加好买基 金为旗下部分基金代销机构并开通定 投、转换业务的公告 《证券时报》 、 《中国证券报》 2017年 6月14日 18 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 金参加中泰证券申购费率优惠活动的公 告 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2017年 6月28日 注:前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 52 页 共 53 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017.1.3-2017.6.2 8 6,004,949,806.6 5 4,000,000,000.0 0 6,054,701,369. 86 4,061,271,628.14 18.79% 个 人 - - - - - - -








产品特有风险 报告期内,本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,敬请投资者留意可能由 此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 诺安聚鑫宝货币 2017 年半年度报告 第 53 页 共 53 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安聚鑫宝货币市场基金公开募集的文件。 ②《诺安聚鑫宝货币市场基金基金合同》 。 ③《诺安聚鑫宝货币市场基金托管协议》 。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安聚鑫宝货币市场基金 2017年半年度报告正文。 ⑥报告期内诺安聚鑫宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998, 亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2017 年 8月 28日