诺安中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金
2017年半年度报告
2017年6 月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月28日 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年1 月1日起至6月 30日止。 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 57
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 58
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 59
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 60
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 60
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 60
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 61
诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安中证500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 诺安中证500ETF
场内简称 诺安 500
基金主代码 510520
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014年2月 7日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 97,090,964.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014年3月 10日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基
金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低
于基金资产净值的 95%且不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证 500指数收益率。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 马宏 王永民
联系电话 0755-83026688 010-66594896
电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
注册地址
深圳市深南大道4013 号兴
业银行大厦19-20层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
深圳市深南大道4013 号兴
业银行大厦19-20层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518048 100818
法定代表人 秦维舟 田国立 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17 号
诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1 月1 日 - 2017年6月 30 日 )
本期已实现收益 -4,984,121.06
本期利润 -3,324,853.85
加权平均基金份额本期利润 -0.0338
本期加权平均净值利润率 -2.09%
本期基金份额净值增长率 -2.18%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月 30 日 )
期末可供分配利润 57,714,675.69
期末可供分配基金份额利润 0.5944
期末基金资产净值 154,805,639.69
期末基金份额净值 1.5944
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 59.44%
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.24% 0.90% 5.39% 0.93% -0.15% -0.03%
过去三个月 -3.85% 0.98% -4.12% 1.02% 0.27% -0.04%
过去六个月 -2.18% 0.86% -2.00% 0.90% -0.18% -0.04%
过去一年 -0.69% 0.87% 0.24% 0.91% -0.93% -0.04%
过去三年 62.18% 1.99% 56.39% 2.06% 5.79% -0.07%
自基金合同
生效起至今
59.44% 1.90% 57.98% 1.98% 1.46% -0.08%
注：本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率。 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为3个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至2017年6月30日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺
安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值
增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行
业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基
金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中
证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式
证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基
金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券
一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫
一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行
业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永
鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混
合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳
经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱
动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券
投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保
本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券
投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资
基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
梅律吾
指数组
负责
2014年2月7日 - 20
硕士,具有基金从业资格。 曾任
职于长城证券公司、鹏华基金诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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人，诺
安中证
100 指
数证券
投资基
金基金
经理、
诺安中
证创业
成长指
数分级
证券投
资基金
基金经
理、诺
安中证
500 交
易型开
放式指
数证券
投资基
金及其
联接基
金基金
经理
管理有限公司；2005年3月加
入诺安基金管理有限公司，历
任研究员、基金经理助理、基
金经理、研究部副总监，现任
指数组负责人。曾于 2007 年
11月至2009年10月担任诺安
价值增长股票证券投资基金基
金经理，2009 年 3 月至 2010
年 10 月担任诺安成长股票型
证券投资基金基金经理，2011
年1月至2012年7月担任诺安
全球黄金证券投资基金基金经
理，2011 年 9 月至 2012 年 11
月担任诺安油气能源股票证券
投资基金（ LOF） 基金经理， 2012
年 7 月起任诺安中证 100 指数
证券投资基金及诺安中证创业
成长指数分级证券投资基金基
金经理，2014年 2月起任诺安
中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，2015年
6 月起任诺安中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和
国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内，本基金在合同规定的股票投资占比下，完全复制指数，因此，跟踪误差来自三个方面，
第一，来自两次指数成份股定期调整，第二，股票投资不能满仓运作导致的偏离，第三，由于停
牌股票不能同步调整。本基金管理人在基金合同规定的最低股票投资比例下，满足篮子赎回所需
预估现金要求的情况下，尽可能完全同步指数，以最优控制基金的跟踪误差与偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.5944元。本报告期基金份额净值增长率为-2.18%，同期
业绩比较基准收益率为-2.00%。 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来一年，从技术角度，不要轻易看多大盘，也不应轻易看空小盘行情；从基本面角度，
业绩的持续性确保了上市公司业绩大幅度变动的可能性很小， 但是这不并意味行情没有大的波动。
从时点来看，所有的不确定，都是事前的，所有的确定，都是事后的；从时期来看，时期是由一
个个时点构成，因此，时期的不确定性也是事前的。投资收益意味着，把不确定变成确定，这从
理论上来说是矛盾的，也就是说，投资收益也是事前的，也是不确定的；那么，研究的作用既然
不能消除事件本身的不确定，那就应该帮助投资者认识到这种不确定，消除投资损益给投资者带
来的情绪躁动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及
中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基
金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人
完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察
稽核部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业
务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且
之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但
应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有
一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、 合理,保持估值政策和程序的
一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同规定,本基金的收益分配原则为:每份基金份额享有同等分配权；基金收益评价日
核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，基金管理人有权进行收益分配；
在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配 12次，每次基金收益分配数额的确
定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；本基金收益分配采取
现金方式；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对诺安中证500 交易型开放式
指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,605,383.39 6,098,597.82
结算备付金
443.10 90.82
存出保证金
4,018.23 8,433.68
交易性金融资产 6.4.7.2 149,849,193.81 159,020,449.43
其中：股票投资
149,849,193.81 159,020,449.43
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 890.75 1,426.19
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
155,459,929.28 165,128,997.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
16,299.33 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
61,822.26 70,534.13
应付托管费
12,364.44 14,106.82
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 41,673.80 70,090.73
应交税费
- - 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 17 页 共 61 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 522,129.76 204,213.36
负债合计
654,289.59 358,945.04
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 97,090,964.00 101,090,964.00
未分配利润 6.4.7.10 57,714,675.69 63,679,088.90
所有者权益合计
154,805,639.69 164,770,052.90
负债和所有者权益总计
155,459,929.28 165,128,997.94
注：报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.5944元,基金份额总额97,090,964.00 份。
6.2 利润表
会计主体：诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月 1日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年 6 月 30日
一、收入
-2,526,515.62 -36,481,891.77
1.利息收入
23,752.32 25,022.70
其中：存款利息收入 6.4.7.11 23,752.32 25,022.70
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-4,230,057.17 -7,395,561.84
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -5,063,875.31 -8,305,236.74
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 833,818.14 909,674.90
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
1,659,267.21 -29,164,917.74
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
20,522.02 53,565.11
减：二、费用
798,338.23 871,538.32
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 395,451.18 416,144.89 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 18 页 共 61 页
2．托管费 6.4.10.2.2 79,090.22 83,228.94
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 74,345.50 122,365.89
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 249,451.33 249,798.60
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-3,324,853.85 -37,353,430.09
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-3,324,853.85 -37,353,430.09
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
101,090,964.00 63,679,088.90 164,770,052.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,324,853.85 -3,324,853.85
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-4,000,000.00 -2,639,559.36 -6,639,559.36
其中：1.基金申购款 2,000,000.00 1,178,915.67 3,178,915.67
2.基金赎回款 -6,000,000.00 -3,818,475.03 -9,818,475.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
97,090,964.00 57,714,675.69 154,805,639.69
项目
上年度可比期间
2016年 1 月 1日至 2016 年6 月30 日 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 19 页 共 61 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
105,090,964.00 101,253,185.55 206,344,149.55
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -37,353,430.09 -37,353,430.09
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
2,000,000.00 946,135.14 2,946,135.14
其中：1.基金申购款 6,000,000.00 3,241,342.35 9,241,342.35
2.基金赎回款 -4,000,000.00 -2,295,207.21 -6,295,207.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
107,090,964.00 64,845,890.60 171,936,854.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员
会(简称“中国证监会”)证监许可[2013]1513号文《关于核准诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金募集的批复》批准,于 2014 年 1月 6 日至2014年 1月 24 日向社会进行
公开募集,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本基金首次向社会公开募集且扣除认
购费后的有效认购资金人民币 733,792,000.00 元,有效认购金额产生的利息为人民币 14,000.00
元,折成基金份额的净认购金额和利息为人民币 733,806,000.00 元,折合 733,806,000.00 份基金
份额; 本基金首次向社会公开发售的有效股票认购数量为 17,223,500.00 股,按照网下股票认购
期最后一日 （2014年1月24 日） 均价折合有效认购股票市值金额合计人民币145,284,964.00元,
折合 145,284,964.00 份基金份额。基金合同生效日为 2014 年 2 月 7 日,合同生效日基金份额为
879,090,964.00份基金份额。 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 20 页 共 61 页
经上海证券交易所（以下简称：上交所）上证债字[2014]64号文核准同意,本基金于 2014年
3月 10 日在上交所挂牌交易。上市交易前,本基金未进行份额折算。
本基金为交易型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金
托管人为中国银行股份有限公司。 《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 、 《诺
安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
本基金的财务报表于 2017年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)
和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至
2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税字 [1998] 55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、
财税 [2002] 128号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税 [2004] 78号文 《关
于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015] 101号《财政部、
国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 21 页 共 61 页
[2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字 [2008] 16 号《关
于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的
《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008] 1号文《财
政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36 号文《财政部、国
家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》 、财税[2017] 56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相
关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税。
（3）证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）自 2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下简称“营改增”)
试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营
业税改为缴纳增值税。证券投资基金 (封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用
基金买卖股票、债券收入免征增值税。自2018年1月 1日起，资产管理产品管理人运营资产管理
产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资产
管理产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
（5） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
（6）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业
在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年1 月1 日起，对所取得的股息红
利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额： 持股期限在1个月以内 (含1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股权登记日为自 2013年 1月 1 日起至 2016年9
月7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在2016年 9月 8日及以后的，暂免征
收个人所得税。
（7）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（8）对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 22 页 共 61 页
企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
活期存款 5,605,383.39
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 5,605,383.39
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 167,473,547.27 149,849,193.81 -17,624,353.46
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 167,473,547.27 149,849,193.81 -17,624,353.46
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 23 页 共 61 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应收活期存款利息 888.91
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.22
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.62
合计 890.75
注：本报告期末“其他”为应收保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 41,673.80
银行间市场应付交易费用 -
合计 41,673.80
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 148,765.71
指数使用费 50,000.00
可退替代款 18,455.00
应付替代款 304,909.05
合计 522,129.76 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 24 页 共 61 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 101,090,964.00 101,090,964.00
本期申购 2,000,000.00 2,000,000.00
本期赎回(以"-"号填列) -6,000,000.00 -6,000,000.00
本期末 97,090,964.00 97,090,964.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 99,430,345.79 -35,751,256.89 63,679,088.90
本期利润 -4,984,121.06 1,659,267.21 -3,324,853.85
本期基金份额交易
产生的变动数
-3,910,576.86 1,271,017.50 -2,639,559.36
其中：基金申购款 1,865,595.01 -686,679.34 1,178,915.67
基金赎回款 -5,776,171.87 1,957,696.84 -3,818,475.03
本期已分配利润 - - -
本期末 90,535,647.87 -32,820,972.18 57,714,675.69
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
活期存款利息收入 23,207.61
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 506.43
其他 38.28
合计 23,752.32
注：本报告期内“其他”为保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -4,561,274.62 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 25 页 共 61 页
股票投资收益——赎回差价收入 -502,600.69
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -5,063,875.31
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
卖出股票成交总额 25,900,027.45
减：卖出股票成本总额 30,461,302.07
买卖股票差价收入 -4,561,274.62
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 9,818,475.03
减：现金支付赎回款总额 5,238,763.03
减：赎回股票成本总额 5,082,312.69
赎回差价收入 -502,600.69
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 833,818.14
基金投资产生的股利收益 -
合计 833,818.14
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 26 页 共 61 页
项目名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
1.交易性金融资产 1,659,267.21
——股票投资 1,659,267.21
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 1,659,267.21
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金赎回费收入 -
替代损益 20,522.02
合计 20,522.02
注： 替代损益是指投资者采用现金替代股票方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买入成本与
申购确认日估值的差额,或未补票强制退款的替代股票在强制退款日与申购确认日估值的差额。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
交易所市场交易费用 74,345.50
银行间市场交易费用 -
合计 74,345.50
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 99,177.14
上市费 29,752.78
银行汇划费 685.62
指数使用费 100,000.00
合计 249,451.33 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 27 页 共 61 页
注： (1)“上市费”为上交所向本基金征收的上市年费，上市年费为每年60,000元。
(2)指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%的
年费率计提，逐日计提，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币
50,000.00元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
中国银行股份有限公司 托管人
诺安中证500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
本基金的联接基金
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6
月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
395,451.18 416,144.89
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人于次月首日起 3 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6
月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
79,090.22 83,228.94
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人于次月首日起 3 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
诺安中证 500
交易型开放式
指数证券投资
基金联接基金
90,000,000.00 92.7000% 94,000,000.00 92.9900%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 1月1日至2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有
限公司
5,605,383.39 23,207.61 6,903,740.12 23,497.99
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2017 年6月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持
有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
000656
金科
股份
2017 年5 月5 日 重大事项 6.54 2017 年7 月5 日 5.92 140,600 767,749.93 919,524.00 -
600643
爱建
集团
2017 年4 月17
日
重大事项 14.98 2017 年8 月2 日 16.48 56,040 775,010.71 839,479.20 -
002168
深圳
惠程
2017 年1 月23
日
重大事项 16.99 - - 33,500 386,508.81 569,165.00 -
300088
长信
科技
2016 年9 月12
日
重大事项 15.75 2017 年8 月9 日 14.50 34,000 383,808.89 535,500.00 -
600673
东阳
光科
2016 年11 月 15
日
重大事项 7.29 - - 68,692 539,289.29 500,764.68 -
600655
豫园
商城
2016 年12 月 20
日
重大事项 11.32 - - 36,400 631,050.52 412,048.00 -
002013
中航
机电
2017 年5 月12
日
重大事项 10.33 2017 年8 月2 日 11.36 35,632 457,704.91 368,078.56 -
002127
南极
电商
2017 年6 月29
日
重大事项 12.08 2017 年7 月6 日 12.61 27,100 335,084.16 327,368.00 -
300134
大富
科技
2017 年2 月9 日 重大事项 23.36 - - 13,920 395,658.18 325,171.20 -
601717
郑煤
机
2017 年4 月24
日
重大事项 7.79 - - 37,500 308,158.57 292,125.00 -
002399
海普
瑞
2017 年4 月28
日
重大事项 20.23 - - 14,200 255,519.42 287,266.00 -
300291
华录
百纳
2017 年4 月19
日
重大事项 20.02 - - 13,500 395,287.07 270,270.00 -
600277
亿利
洁能
2017 年3 月6 日 重大事项 7.83 - - 33,900 216,651.08 265,437.00 -
002025 航天 2016 年9 月12 重大事项 24.95 2017 年7 月4 日 22.46 9,640 293,651.60 240,518.00 - 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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电器 日
002122
天马
股份
2017 年4 月24
日
重大事项 10.30 2017年7月24日 11.15 22,800 199,464.70 234,840.00 -
002642
荣之
联
2017 年4 月10
日
重大事项 25.06 2017 年7 月7 日 22.54 9,272 264,717.32 232,356.32 -
002505
大康
农业
2017 年3 月13
日
重大事项 3.50 - - 65,780 245,352.40 230,230.00 -
002358
森源
电气
2017 年5 月12
日
重大事项 17.02 2017年7月12日 16.68 13,512 233,488.91 229,974.24 -
600545
新疆
城建
2017 年6 月22
日
重大事项 11.96 2017 年7 月3 日 12.44 18,700 254,386.21 223,652.00 -
000061
农 产
品
2017 年6 月28
日
重大事项 9.06 - - 23,300 211,813.91 211,098.00 -
002128
露天
煤业
2017 年3 月17
日
重大事项 8.70 2017年8月14日 9.57 24,000 226,990.83 208,800.00 -
000099
中信
海直
2017 年5 月4 日 重大事项 11.26 - - 18,200 315,811.29 204,932.00 -
600289
亿阳
信通
2017 年5 月10
日
重大事项 10.94 2017年8月18日 12.03 18,600 318,802.67 203,484.00 -
000693
*ST华
泽
2016 年3 月1 日 重大事项 12.50 - - 15,000 252,883.18 187,500.00 -
002681
奋达
科技
2017 年6 月22
日
重大事项 12.59 2017 年7 月3 日 12.70 13,940 226,345.05 175,504.60 -
601001
大同
煤业
2017 年6 月22
日
重大事项 5.25 2017年7月21日 5.78 32,400 220,532.39 170,100.00 -
600657
信达
地产
2017 年2 月20
日
重大事项 5.76 2017年8月10日 6.19 29,294 207,934.81 168,733.44 -
600460
士兰
微
2017 年5 月12
日
重大事项 6.07 2017年8月15日 6.68 27,250 202,583.84 165,407.50 -
600468
百利
电气
2017 年5 月16
日
重大事项 6.50 - - 13,800 151,241.33 89,700.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 32 页 共 61 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设
定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成：第一层次为董事会、合规审查与风险控制委
员会所领导；第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部、风险控制部所监控；
第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信
用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付
基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市
场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指
标，从而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具， 除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证
券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 33 页 共 61 页
本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按
照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数
变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本
和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险
包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金
等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
6 个月以内 6个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
5,605,383.39 - - - - 5,605,383.39
结算备付金
443.10 - - - - 443.10
存出保证金
4,018.23 - - - - 4,018.23
交易性金融资产
- - - - 149,849,193.81 149,849,193.81
应收利息
- - - - 890.75 890.75
资产总计 5,609,844.72 - - - 149,850,084.56 155,459,929.28
负债
应付证券清算款 - - - - 16,299.33 16,299.33
应付管理人报酬 - - - - 61,822.26 61,822.26
应付托管费 - - - - 12,364.44 12,364.44
应付交易费用 - - - - 41,673.80 41,673.80 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 34 页 共 61 页
其他负债 - - - - 522,129.76 522,129.76
负债总计 - - - - 654,289.59 654,289.59
利率敏感度缺口 5,609,844.72 - - - 149,195,794.97 154,805,639.69
上年度末
2016年12月 31 日
6个月以内 6个月-1年 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 6,098,597.82 - - - - 6,098,597.82
结算备付金 90.82 - - - - 90.82
存出保证金 8,433.68 - - - - 8,433.68
交易性金融资产 - - - - 159,020,449.43 159,020,449.43
应收利息 - - - - 1,426.19 1,426.19
资产总计 6,107,122.32 - - - 159,021,875.62 165,128,997.94
负债
应付管理人报酬 - - - - 70,534.13 70,534.13
应付托管费 - - - - 14,106.82 14,106.82
应付交易费用 - - - - 70,090.73 70,090.73
其他负债 - - - - 204,213.36 204,213.36
负债总计 - - - - 358,945.04 358,945.04
利率敏感度缺口 6,107,122.32 - - - 158,662,930.58 164,770,052.90
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。 本基金主要投资于标的指数成份股、
备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其
他经中国证监会核准发行的股票） 、衍生工具（权证、股指期货等） 、债券资产（国债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等） 、
资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。本基金所面临的其他价格风
险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。 通过分散化投资,本基金有效降低了投资组合的其他
价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%且投资于
标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%。于 2017 年 6 月 30 日，诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 35 页 共 61 页
本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 149,849,193.81 96.80 159,020,449.43 96.51
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 149,849,193.81 96.80 159,020,449.43 96.51
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
业绩比较基准发生变化
其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年6月
30 日 ）
上年度末（ 2016年 12月
31 日 ）
1.业绩比较基准上升 5 7,449,439.24 7,775,379.54
2.业绩比较基准下降 5 -7,449,439.24 -7,775,379.54
注：本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR
正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设
1.置信区间
95%
2.观察期 一年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2017 年 6 月
30日）
上年度末（2016 年 12 月 31
日）
基金投资组合的风险价值 2,207,935.62 2,263,324.74
合计 2,207,935.62 2,263,324.74
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 36 页 共 61 页
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。
②各层级金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
140,760,167.07 元，属于第二层级的余额为 9,089,026.74 元，无属于第三层级的余额(2016 年
12月 31 日： 第一层级146,855,558.22 元， 第二层级12,164,891.21元， 无属于第三层级的余额)。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值
列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票的公允价值列入第一层级。
④第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 37 页 共 61 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 149,849,193.81 96.39
其中：股票 149,849,193.81 96.39
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,605,826.49 3.61
7 其他各项资产 4,908.98 0.00
8 合计 155,459,929.28 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,885,220.20 1.22
B 采矿业 4,615,678.77 2.98
C 制造业 91,408,597.42 59.05
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,121,080.74 3.31
E 建筑业 3,415,785.67 2.21
F 批发和零售业 7,503,313.88 4.85
G 交通运输、仓储和邮政业 4,006,678.76 2.59
H 住宿和餐饮业 124,660.00 0.08
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
11,137,083.95 7.19
J 金融业 2,349,821.20 1.52
K 房地产业 9,251,025.05 5.98
L 租赁和商务服务业 3,035,990.77 1.96
M 科学研究和技术服务业 315,219.00 0.20
N 水利、环境和公共设施管理业 1,259,951.40 0.81
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 38 页 共 61 页
P 教育 172,914.00 0.11
Q 卫生和社会工作 434,148.00 0.28
R 文化、体育和娱乐业 1,752,601.00 1.13
S 综合 685,275.00 0.44
合计 148,475,044.81 95.91
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 187,500.00 0.12
C 制造业 1,186,649.00 0.77
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,374,149.00 0.89
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 603444 吉比特 4,600 1,303,318.00 0.84
2 300136 信维通信 28,100 1,124,562.00 0.73
3 000656 金科股份 140,600 919,524.00 0.59
4 600487 亨通光电 32,350 907,417.50 0.59
5 002460 赣锋锂业 18,400 851,000.00 0.55 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 39 页 共 61 页
6 600643 爱建集团 56,040 839,479.20 0.54
7 600201 生物股份 23,005 818,287.85 0.53
8 601012 隆基股份 46,000 786,600.00 0.51
9 300156 神雾环保 23,100 756,756.00 0.49
10 002572 索菲亚 18,400 754,400.00 0.49
11 600176 中国巨石 64,600 709,308.00 0.46
12 600525 长园集团 51,600 701,244.00 0.45
13 600219 南山铝业 205,050 695,119.50 0.45
14 002271 东方雨虹 18,500 686,350.00 0.44
15 000050 深天马Ａ 32,700 672,639.00 0.43
16 002405 四维图新 32,679 645,737.04 0.42
17 600642 申能股份 102,300 644,490.00 0.42
18 600079 人福医药 32,500 637,650.00 0.41
19 000998 隆平高科 28,010 616,780.20 0.40
20 300296 利亚德 32,300 607,240.00 0.39
21 600315 上海家化 18,700 606,815.00 0.39
22 000661 长春高新 4,630 597,779.30 0.39
23 002092 中泰化学 46,800 594,360.00 0.38
24 002340 格林美 98,130 593,686.50 0.38
25 600584 长电科技 36,959 593,191.95 0.38
26 000066 中国长城 65,182 587,289.82 0.38
27 300266 兴源环境 18,600 571,392.00 0.37
28 603799 华友钴业 9,300 565,254.00 0.37
29 600266 北京城建 37,500 545,250.00 0.35
30 600325 华发股份 65,080 543,418.00 0.35
31 300115 长盈精密 18,560 541,580.80 0.35
32 002422 科伦药业 32,700 540,204.00 0.35
33 300088 长信科技 34,000 535,500.00 0.35
34 600879 航天电子 60,700 533,553.00 0.34
35 600516 方大炭素 37,500 533,250.00 0.34
36 601168 西部矿业 69,300 532,917.00 0.34
37 002050 三花智控 32,400 528,768.00 0.34
38 000997 新 大 陆 23,060 523,231.40 0.34
39 000786 北新建材 32,530 515,275.20 0.33
40 600022 山东钢铁 247,440 509,726.40 0.33
41 600388 龙净环保 32,800 509,384.00 0.33
42 600291 西水股份 23,100 508,200.00 0.33
43 002407 多氟多 23,000 505,770.00 0.33
44 600673 东阳光科 68,692 500,764.68 0.32 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 40 页 共 61 页
45 000039 中集集团 27,600 497,628.00 0.32
46 000778 新兴铸管 74,000 495,800.00 0.32
47 600426 华鲁恒升 42,169 495,064.06 0.32
48 600138 中青旅 23,338 491,498.28 0.32
49 600521 华海药业 23,320 490,652.80 0.32
50 600600 青岛啤酒 13,953 489,750.30 0.32
51 600839 四川长虹 134,300 486,166.00 0.31
52 600166 福田汽车 170,900 485,356.00 0.31
53 000581 威孚高科 18,500 479,150.00 0.31
54 000970 中科三环 32,400 478,872.00 0.31
55 600056 中国医药 18,400 477,480.00 0.31
56 600435 北方导航 32,500 465,075.00 0.30
57 600161 天坛生物 11,960 464,167.60 0.30
58 600260 凯乐科技 18,300 463,722.00 0.30
59 600528 中铁工业 32,400 462,996.00 0.30
60 002217 合力泰 46,800 462,384.00 0.30
61 002583 海能达 28,002 450,552.18 0.29
62 600699 均胜电子 13,991 448,971.19 0.29
63 300383 光环新网 32,800 444,768.00 0.29
64 002223 鱼跃医疗 18,710 443,052.80 0.29
65 000999 华润三九 13,900 441,325.00 0.29
66 601000 唐山港 83,920 438,062.40 0.28
67 002573 清新环境 23,260 437,753.20 0.28
68 002366 台海核电 9,300 436,263.00 0.28
69 300244 迪安诊断 13,800 434,148.00 0.28
70 002179 中航光电 13,902 433,603.38 0.28
71 000878 云南铜业 32,800 432,632.00 0.28
72 002410 广联达 23,000 432,400.00 0.28
73 300055 万邦达 23,400 430,560.00 0.28
74 000418 小天鹅 A 9,200 430,468.00 0.28
75 300002 神州泰岳 51,000 425,340.00 0.27
76 300324 旋极信息 23,300 424,992.00 0.27
77 002311 海大集团 23,258 424,923.66 0.27
78 000488 晨鸣纸业 32,800 423,120.00 0.27
79 600978 宜华生活 42,100 423,105.00 0.27
80 600503 华丽家族 60,200 415,982.00 0.27
81 000400 许继电气 23,000 413,080.00 0.27
82 002078 太阳纸业 56,100 412,335.00 0.27
83 600655 豫园商城 36,400 412,048.00 0.27 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 41 页 共 61 页
84 600614 鹏起科技 37,300 410,300.00 0.27
85 002030 达安基因 18,763 408,845.77 0.26
86 600717 天津港 32,600 407,174.00 0.26
87 002038 双鹭药业 13,900 405,185.00 0.26
88 002004 华邦健康 51,500 403,245.00 0.26
89 000930 中粮生化 37,300 402,094.00 0.26
90 600158 中体产业 23,400 400,140.00 0.26
91 002354 天神娱乐 18,600 399,900.00 0.26
92 600418 江淮汽车 37,200 392,460.00 0.25
93 000547 航天发展 37,500 391,875.00 0.25
94 600160 巨化股份 32,567 391,781.01 0.25
95 600808 马钢股份 110,500 391,170.00 0.25
96 603019 中科曙光 13,900 391,146.00 0.25
97 002019 亿帆医药 23,200 386,976.00 0.25
98 002244 滨江集团 55,500 384,060.00 0.25
99 600062 华润双鹤 14,000 384,020.00 0.25
100 002601 龙蟒佰利 23,400 383,292.00 0.25
101 002051 中工国际 18,472 382,924.56 0.25
102 002273 水晶光电 18,550 382,686.50 0.25
103 300146 汤臣倍健 27,800 381,972.00 0.25
104 600635 大众公用 69,661 379,652.45 0.25
105 000028 国药一致 4,680 378,612.00 0.24
106 600240 华业资本 41,700 377,802.00 0.24
107 600755 厦门国贸 41,400 377,568.00 0.24
108 000960 锡业股份 27,700 376,997.00 0.24
109 000697 炼石有色 18,400 376,648.00 0.24
110 300113 顺网科技 14,000 376,600.00 0.24
111 002491 通鼎互联 27,800 373,632.00 0.24
112 600120 浙江东方 13,800 370,944.00 0.24
113 300159 新研股份 28,000 370,720.00 0.24
114 002400 省广股份 46,083 370,046.49 0.24
115 000598 兴蓉环境 65,500 368,110.00 0.24
116 002013 中航机电 35,632 368,078.56 0.24
117 601231 环旭电子 23,400 367,614.00 0.24
118 600392 盛和资源 27,800 366,682.00 0.24
119 300058 蓝色光标 46,800 365,976.00 0.24
120 000566 海南海药 27,600 365,976.00 0.24
121 002176 江特电机 41,800 364,496.00 0.24
122 002408 齐翔腾达 32,878 364,288.24 0.24 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 42 页 共 61 页
123 601699 潞安环能 46,400 362,848.00 0.23
124 000078 海王生物 60,050 362,101.50 0.23
125 002431 棕榈股份 32,850 362,007.00 0.23
126 000825 太钢不锈 83,200 361,920.00 0.23
127 600122 宏图高科 32,600 361,860.00 0.23
128 600633 浙数文化 18,700 361,284.00 0.23
129 002001 新 和 成 18,600 361,026.00 0.23
130 603589 口子窖 9,300 360,747.00 0.23
131 600143 金发科技 59,800 360,594.00 0.23
132 000685 中山公用 32,875 359,981.25 0.23
133 600298 安琪酵母 13,800 357,006.00 0.23
134 000979 中弘股份 135,840 355,900.80 0.23
135 000401 冀东水泥 23,100 355,509.00 0.23
136 600566 济川药业 9,300 353,679.00 0.23
137 600594 益佰制药 23,100 352,506.00 0.23
138 300122 智飞生物 18,400 351,624.00 0.23
139 000089 深圳机场 37,200 347,820.00 0.22
140 600183 生益科技 28,100 346,754.00 0.22
141 002384 东山精密 14,032 346,590.40 0.22
142 002439 启明星辰 18,518 344,434.80 0.22
143 000729 燕京啤酒 51,200 344,064.00 0.22
144 000600 建投能源 28,000 343,560.00 0.22
145 601880 大连港 115,690 342,442.40 0.22
146 000988 华工科技 23,400 341,406.00 0.22
147 600872 中炬高新 18,565 339,739.50 0.22
148 600511 国药股份 9,354 338,988.96 0.22
149 600026 中远海能 51,000 338,130.00 0.22
150 000926 福星股份 27,700 337,940.00 0.22
151 000690 宝新能源 56,100 335,478.00 0.22
152 002635 安洁科技 9,250 335,035.00 0.22
153 600787 中储股份 41,900 331,429.00 0.21
154 600811 东方集团 50,800 331,216.00 0.21
155 600307 酒钢宏兴 115,800 330,030.00 0.21
156 600499 科达洁能 41,400 328,716.00 0.21
157 600409 三友化工 32,600 328,282.00 0.21
158 002127 南极电商 27,100 327,368.00 0.21
159 600664 哈药股份 56,260 326,870.60 0.21
160 000006 深振业Ａ 37,100 326,851.00 0.21
161 002390 信邦制药 37,500 326,625.00 0.21 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 43 页 共 61 页
162 002701 奥瑞金 51,016 325,992.24 0.21
163 300134 大富科技 13,920 325,171.20 0.21
164 600970 中材国际 37,400 325,006.00 0.21
165 300253 卫宁健康 41,596 324,864.76 0.21
166 002603 以岭药业 18,600 324,756.00 0.21
167 600863 内蒙华电 107,700 324,177.00 0.21
168 002517 恺英网络 9,200 323,748.00 0.21
169 600478 科力远 37,555 323,348.55 0.21
170 600809 山西汾酒 9,300 322,617.00 0.21
171 600094 大名城 42,000 322,140.00 0.21
172 600572 康恩贝 46,500 321,780.00 0.21
173 600312 平高电气 23,400 321,516.00 0.21
174 600416 湘电股份 23,400 320,580.00 0.21
175 000031 中粮地产 42,200 317,766.00 0.21
176 600348 阳泉煤业 46,800 317,304.00 0.20
177 600017 日照港 70,100 315,450.00 0.20
178 002373 千方科技 23,100 315,084.00 0.20
179 600967 内蒙一机 23,100 314,853.00 0.20
180 000513 丽珠集团 4,620 314,622.00 0.20
181 002672 东江环保 18,625 314,576.25 0.20
182 000806 银河生物 23,300 314,550.00 0.20
183 300166 东方国信 23,419 314,517.17 0.20
184 000027 深圳能源 46,300 311,599.00 0.20
185 601689 拓普集团 9,300 311,457.00 0.20
186 002281 光迅科技 14,016 311,435.52 0.20
187 000816 智慧农业 41,800 310,992.00 0.20
188 000667 美好置业 93,700 310,147.00 0.20
189 000592 平潭发展 56,000 309,120.00 0.20
190 300001 特锐德 18,429 308,870.04 0.20
191 600881 亚泰集团 60,800 308,864.00 0.20
192 300274 阳光电源 27,840 308,745.60 0.20
193 002477 雏鹰农牧 69,600 308,328.00 0.20
194 600884 杉杉股份 18,660 307,330.20 0.20
195 603077 和邦生物 60,300 306,927.00 0.20
196 000732 泰禾集团 18,400 306,912.00 0.20
197 600565 迪马股份 55,600 306,356.00 0.20
198 600200 江苏吴中 23,200 306,240.00 0.20
199 002221 东华能源 27,900 304,389.00 0.20
200 300026 红日药业 64,600 304,266.00 0.20 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 44 页 共 61 页
201 002308 威创股份 23,300 304,065.00 0.20
202 000012 南
玻Ａ 32,500 303,225.00 0.20
203 002512 达华智能 18,700 302,005.00 0.20
204 002665 首航节能 41,880 301,536.00 0.19
205 002191 劲嘉股份 32,200 301,392.00 0.19
206 000712 锦龙股份 18,400 301,208.00 0.19
207 300287 飞利信 32,800 301,104.00 0.19
208 002028 思源电气 18,720 298,396.80 0.19
209 300116 坚瑞沃能 27,700 297,775.00 0.19
210 600687 刚泰控股 23,100 297,528.00 0.19
211 002640 跨境通 14,000 297,500.00 0.19
212 600835 上海机电 14,000 295,960.00 0.19
213 002353 杰瑞股份 18,700 295,834.00 0.19
214 600597 光明乳业 23,200 295,800.00 0.19
215 002670 国盛金控 18,560 295,104.00 0.19
216 000877 天山股份 23,260 294,704.20 0.19
217 002266 浙富控股 60,200 293,776.00 0.19
218 600198 大唐电信 23,000 293,710.00 0.19
219 000758 中色股份 41,800 293,018.00 0.19
220 601717 郑煤机 37,500 292,125.00 0.19
221 000975 银泰资源 23,100 291,753.00 0.19
222 300257 开山股份 13,832 291,578.56 0.19
223 000158 常山股份 18,400 290,720.00 0.19
224 002444 巨星科技 18,655 290,644.90 0.19
225 000727 华东科技 102,700 290,641.00 0.19
226 000563 陕国投Ａ 56,200 290,554.00 0.19
227 002002 鸿达兴业 37,097 290,469.51 0.19
228 600125 铁龙物流 32,401 290,312.96 0.19
229 002048 宁波华翔 13,900 289,954.00 0.19
230 002589 瑞康医药 18,700 287,980.00 0.19
231 002440 闰土股份 18,700 285,362.00 0.18
232 600410 华胜天成 32,200 285,292.00 0.18
233 603868 飞科电器 4,600 284,464.00 0.18
234 000939 凯迪生态 55,600 283,560.00 0.18
235 300199 翰宇药业 18,400 282,256.00 0.18
236 600466 蓝光发展 32,500 280,475.00 0.18
237 600064 南京高科 18,500 279,350.00 0.18
238 600582 天地科技 60,700 278,613.00 0.18
239 000860 顺鑫农业 13,900 278,139.00 0.18 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 45 页 共 61 页
240 600282 南钢股份 74,100 274,911.00 0.18
241 601928 凤凰传媒 28,100 274,256.00 0.18
242 603766 隆鑫通用 37,530 273,218.40 0.18
243 600039 四川路桥 65,400 272,064.00 0.18
244 600874 创业环保 13,900 272,023.00 0.18
245 601929 吉视传媒 78,200 270,572.00 0.17
246 002261 拓维信息 23,100 270,501.00 0.17
247 603816 顾家家居 4,600 270,388.00 0.17
248 603355 莱克电气 4,600 270,342.00 0.17
249 300291 华录百纳 13,500 270,270.00 0.17
250 600267 海正药业 23,100 269,808.00 0.17
251 002657 中科金财 9,300 269,607.00 0.17
252 002489 浙江永强 42,184 269,133.92 0.17
253 002396 星网锐捷 13,800 267,030.00 0.17
254 002250 联化科技 18,600 265,980.00 0.17
255 600751 天海投资 46,700 265,723.00 0.17
256 600277 亿利洁能 33,900 265,437.00 0.17
257 600151 航天机电 32,200 265,006.00 0.17
258 002155 湖南黄金 27,600 264,132.00 0.17
259 002503 搜于特 37,540 263,906.20 0.17
260 000703 恒逸石化 18,500 263,440.00 0.17
261 600270 外运发展 13,900 263,127.00 0.17
262 002285 世联行 32,676 262,061.52 0.17
263 000612 焦作万方 32,480 261,464.00 0.17
264 000090 天健集团 23,480 260,628.00 0.17
265 600187 国中水务 51,300 259,065.00 0.17
266 000501 鄂武商Ａ 14,020 258,809.20 0.17
267 600611 大众交通 46,750 258,060.00 0.17
268 600098 广州发展 32,600 257,866.00 0.17
269 601678 滨化股份 37,100 257,845.00 0.17
270 600765 中航重机 18,700 257,686.00 0.17
271 000830 鲁西化工 37,000 255,300.00 0.16
272 002368 太极股份 9,200 254,748.00 0.16
273 600759 洲际油气 41,967 254,320.02 0.16
274 000669 金鸿能源 13,968 253,239.84 0.16
275 000829 天音控股 23,400 252,720.00 0.16
276 600380 健康元 27,800 252,424.00 0.16
277 600639 浦东金桥 13,900 251,868.00 0.16
278 600086 东方金钰 23,200 250,792.00 0.16 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 46 页 共 61 页
279 300376 易事特 27,600 250,332.00 0.16
280 600587 新华医疗 14,000 248,920.00 0.16
281 600169 太原重工 64,400 248,584.00 0.16
282 600729 重庆百货 9,200 246,928.00 0.16
283 002249 大洋电机 37,500 246,750.00 0.16
284 000062 深圳华强 9,300 246,729.00 0.16
285 002375 亚厦股份 27,600 245,916.00 0.16
286 002056 横店东磁 32,680 245,100.00 0.16
287 603000 人民网 18,600 244,962.00 0.16
288 603188 亚邦股份 14,000 244,160.00 0.16
289 600366 宁波韵升 13,800 243,432.00 0.16
290 000528 柳
工 28,100 242,784.00 0.16
291 000543 皖能电力 41,640 242,761.20 0.16
292 002022 科华生物 13,903 241,495.11 0.16
293 000049 德赛电池 4,650 240,916.50 0.16
294 000021 深科技 28,000 240,240.00 0.16
295 000636 风华高科 28,100 239,131.00 0.15
296 000025 特
力Ａ 4,600 238,004.00 0.15
297 600108 亚盛集团 55,200 237,912.00 0.15
298 002325 洪涛股份 32,540 237,542.00 0.15
299 002120 韵达股份 4,600 237,360.00 0.15
300 002106 莱宝高科 23,400 237,042.00 0.15
301 002437 誉衡药业 32,500 236,600.00 0.15
302 002468 申通快递 9,300 236,313.00 0.15
303 600651 飞乐音响 27,900 236,313.00 0.15
304 002122 天马股份 22,800 234,840.00 0.15
305 000596 古井贡酒 4,600 234,370.00 0.15
306 002342 巨力索具 23,200 233,624.00 0.15
307 000848 承德露露 23,312 232,653.76 0.15
308 002642 荣之联 9,272 232,356.32 0.15
309 002268 卫 士 通 13,800 232,116.00 0.15
310 002276 万马股份 23,000 232,070.00 0.15
311 000519 中兵红箭 18,410 231,966.00 0.15
312 600216 浙江医药 23,400 231,894.00 0.15
313 002505 大康农业 65,780 230,230.00 0.15
314 002358 森源电气 13,512 229,974.24 0.15
315 002317 众生药业 18,400 228,528.00 0.15
316 300273 和佳股份 18,760 228,121.60 0.15
317 600563 法拉电子 4,600 227,286.00 0.15 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 47 页 共 61 页
318 000937 冀中能源 36,800 225,216.00 0.15
319 603883 老百姓 4,600 223,790.00 0.14
320 600496 精工钢构 46,320 223,725.60 0.14
321 600545 新疆城建 18,700 223,652.00 0.14
322 000810 创维数字 18,400 223,192.00 0.14
323 600648 外高桥 12,000 222,240.00 0.14
324 600300 维维股份 41,600 222,144.00 0.14
325 603228 景旺电子 4,600 221,950.00 0.14
326 600316 洪都航空 13,800 221,766.00 0.14
327 002479 富春环保 18,600 221,340.00 0.14
328 002018 华信国际 32,300 221,255.00 0.14
329 601016 节能风电 60,000 220,800.00 0.14
330 000726 鲁
泰Ａ 18,601 220,607.86 0.14
331 000766 通化金马 13,800 220,524.00 0.14
332 600073 上海梅林 23,000 219,650.00 0.14
333 000897 津滨发展 46,500 218,550.00 0.14
334 000572 海马汽车 41,600 215,072.00 0.14
335 002544 杰赛科技 9,300 212,040.00 0.14
336 000541 佛山照明 23,200 211,352.00 0.14
337 000061 农 产 品 23,300 211,098.00 0.14
338 600458 时代新材 18,400 210,680.00 0.14
339 002011 盾安环境 18,500 209,975.00 0.14
340 600557 康缘药业 12,640 209,950.40 0.14
341 002482 广田集团 23,277 209,260.23 0.14
342 600770 综艺股份 27,900 209,250.00 0.14
343 600422 昆药集团 18,428 208,973.52 0.13
344 002128 露天煤业 24,000 208,800.00 0.13
345 000587 金洲慈航 13,900 207,110.00 0.13
346 002123 梦网荣信 18,500 205,535.00 0.13
347 000099 中信海直 18,200 204,932.00 0.13
348 600428 中远海特 32,800 204,016.00 0.13
349 300297 蓝盾股份 18,600 203,670.00 0.13
350 600289 亿阳信通 18,600 203,484.00 0.13
351 000969 安泰科技 23,300 203,409.00 0.13
352 603658 安图生物 4,692 202,225.20 0.13
353 603556 海兴电力 4,600 201,894.00 0.13
354 002332 仙琚制药 23,400 201,240.00 0.13
355 600993 马应龙 9,214 200,680.92 0.13
356 000680 山推股份 36,800 200,560.00 0.13 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 48 页 共 61 页
357 600848 上海临港 9,300 200,508.00 0.13
358 600284 浦东建设 18,700 200,464.00 0.13
359 000620 新华联 28,100 199,791.00 0.13
360 002064 华峰氨纶 41,400 199,548.00 0.13
361 600645 中源协和 9,300 199,299.00 0.13
362 600736 苏州高新 28,100 198,667.00 0.13
363 002428 云南锗业 18,500 197,580.00 0.13
364 601311 骆驼股份 13,949 197,517.84 0.13
365 000652 泰达股份 37,100 196,630.00 0.13
366 000762 西藏矿业 13,875 196,608.75 0.13
367 002073 软控股份 23,100 195,888.00 0.13
368 300032 金龙机电 14,000 195,300.00 0.13
369 002709 天赐材料 4,686 192,922.62 0.12
370 002063 远光软件 18,463 192,384.46 0.12
371 601886 江河集团 18,700 191,675.00 0.12
372 300147 香雪制药 18,660 191,638.20 0.12
373 002463 沪电股份 42,060 191,373.00 0.12
374 600790 轻纺城 28,100 191,361.00 0.12
375 300043 星辉娱乐 23,300 191,293.00 0.12
376 601233 桐昆股份 13,800 191,268.00 0.12
377 600171 上海贝岭 18,500 188,145.00 0.12
378 601777 力帆股份 23,400 188,136.00 0.12
379 000777 中核科技 9,370 187,025.20 0.12
380 002254 泰和新材 13,840 184,072.00 0.12
381 002707 众信旅游 14,000 183,820.00 0.12
382 600880 博瑞传播 28,100 183,493.00 0.12
383 603369 今世缘 13,900 183,480.00 0.12
384 600720 祁连山 23,400 183,222.00 0.12
385 600586 金晶科技 37,400 182,886.00 0.12
386 002041 登海种业 13,800 182,850.00 0.12
387 600280 中央商场 23,000 182,390.00 0.12
388 002818 富森美 4,600 181,562.00 0.12
389 002277 友阿股份 28,100 181,245.00 0.12
390 000616 海航投资 42,100 181,030.00 0.12
391 002242 九阳股份 9,200 180,964.00 0.12
392 000552 靖远煤电 50,600 180,642.00 0.12
393 002690 美亚光电 9,399 180,272.82 0.12
394 600259 广晟有色 4,600 179,584.00 0.12
395 600694 大商股份 4,600 179,262.00 0.12 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 49 页 共 61 页
396 300010 立思辰 13,800 178,710.00 0.12
397 600195 中牧股份 9,200 178,388.00 0.12
398 600536 中国软件 9,300 178,188.00 0.12
399 002588 史丹利 23,080 177,485.20 0.11
400 002005 德豪润达 37,200 177,444.00 0.11
401 600801 华新水泥 18,600 177,258.00 0.11
402 600220 江苏阳光 51,600 176,988.00 0.11
403 603198 迎驾贡酒 9,300 176,979.00 0.11
404 001696 宗申动力 23,200 175,624.00 0.11
405 002681 奋达科技 13,940 175,504.60 0.11
406 002663 普邦股份 32,296 175,367.28 0.11
407 600517 置信电气 23,100 174,867.00 0.11
408 600338 西藏珠峰 4,600 174,754.00 0.11
409 600059 古越龙山 18,758 173,511.50 0.11
410 600184 光电股份 9,246 173,454.96 0.11
411 002269 美邦服饰 46,500 173,445.00 0.11
412 600757 长江传媒 23,200 173,304.00 0.11
413 600481 双良节能 32,600 173,106.00 0.11
414 603377 东方时尚 4,600 172,914.00 0.11
415 002309 中利集团 13,800 172,638.00 0.11
416 600058 五矿发展 13,800 171,258.00 0.11
417 600141 兴发集团 13,800 170,706.00 0.11
418 002233 塔牌集团 14,000 170,380.00 0.11
419 601001 大同煤业 32,400 170,100.00 0.11
420 600805 悦达投资 23,100 169,785.00 0.11
421 600395 盘江股份 23,100 169,323.00 0.11
422 002727 一心堂 9,200 169,280.00 0.11
423 600329 中新药业 9,341 169,165.51 0.11
424 600657 信达地产 29,294 168,733.44 0.11
425 600996 贵广网络 14,000 167,580.00 0.11
426 300039 上海凯宝 23,004 167,239.08 0.11
427 600826 兰生股份 9,200 166,520.00 0.11
428 603515 欧普照明 4,600 166,152.00 0.11
429 000426 兴业矿业 18,400 165,968.00 0.11
430 600460 士兰微 27,250 165,407.50 0.11
431 600894 广日股份 13,900 164,576.00 0.11
432 600006 东风汽车 28,000 163,800.00 0.11
433 603866 桃李面包 4,600 163,668.00 0.11
434 600537 亿晶光电 32,500 161,850.00 0.10 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 50 页 共 61 页
435 601002 晋亿实业 18,700 161,755.00 0.10
436 600053 九鼎投资 4,600 160,816.00 0.10
437 600628 新世界 13,900 160,545.00 0.10
438 600750 江中药业 4,600 159,850.00 0.10
439 600580 卧龙电气 23,239 158,489.98 0.10
440 600640 号百控股 9,300 157,170.00 0.10
441 600869 智慧能源 23,302 156,822.46 0.10
442 002344 海宁皮城 18,700 155,584.00 0.10
443 600596 新安股份 18,400 155,480.00 0.10
444 600773 西藏城投 13,967 154,614.69 0.10
445 603569 长久物流 4,600 153,778.00 0.10
446 300202 聚龙股份 9,300 153,636.00 0.10
447 000417 合肥百货 18,500 152,625.00 0.10
448 002815 崇达技术 4,600 151,984.00 0.10
449 600859 王府井 9,370 151,325.50 0.10
450 600971 恒源煤电 18,500 150,405.00 0.10
451 600292 远达环保 13,940 150,273.20 0.10
452 002345 潮宏基 13,820 150,223.40 0.10
453 002551 尚荣医疗 9,260 149,363.80 0.10
454 600251 冠农股份 18,498 147,429.06 0.10
455 603806 福斯特 4,600 147,246.00 0.10
456 603888 新华网 4,500 145,755.00 0.09
457 000681 视觉中国 9,300 145,638.00 0.09
458 600551 时代出版 9,200 145,268.00 0.09
459 002147 新光圆成 9,300 144,522.00 0.09
460 600831 广电网络 14,000 139,300.00 0.09
461 600743 华远地产 32,780 138,331.60 0.09
462 002392 北京利尔 23,300 138,169.00 0.09
463 600862 中航高科 14,000 135,660.00 0.09
464 600748 上实发展 18,690 134,568.00 0.09
465 603877 太平鸟 4,680 130,993.20 0.08
466 603328 依顿电子 9,200 130,180.00 0.08
467 603005 晶方科技 4,600 128,754.00 0.08
468 002699 美盛文化 9,240 127,512.00 0.08
469 002118 紫鑫药业 18,600 127,038.00 0.08
470 600776 东方通信 18,600 126,108.00 0.08
471 600754 锦江股份 4,600 124,660.00 0.08
472 002190 成飞集成 4,600 123,280.00 0.08
473 002093 国脉科技 13,925 122,540.00 0.08 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 51 页 共 61 页
474 603025 大豪科技 4,600 121,440.00 0.08
475 603698 航天工程 4,600 115,920.00 0.07
476 002251 步 步 高 9,320 115,474.80 0.07
477 002807 江阴银行 9,200 115,276.00 0.07
478 002315 焦点科技 4,600 114,724.00 0.07
479 600936 广西广电 14,000 112,980.00 0.07
480 603169 兰石重装 9,200 111,780.00 0.07
481 600335 国机汽车 9,200 110,032.00 0.07
482 002371 北方华创 4,600 110,032.00 0.07
483 000536 华映科技 18,700 108,647.00 0.07
484 000517 荣安地产 23,000 106,950.00 0.07
485 601020 华钰矿业 4,600 101,338.00 0.07
486 603568 伟明环保 4,650 100,533.00 0.06
487 002416 爱施德 9,300 100,347.00 0.06
488 600618 氯碱化工 9,300 99,324.00 0.06
489 600126 杭钢股份 13,800 94,668.00 0.06
490 603001 奥康国际 4,600 86,434.00 0.06
491 002414 高德红外 4,700 86,010.00 0.06
492 002194 武汉凡谷 9,300 82,305.00 0.05
493 002646 青青稞酒 4,646 81,119.16 0.05
494 603567 珍宝岛 4,600 77,418.00 0.05
495 601811 新华文轩 4,600 71,576.00 0.05
496 603528 多伦科技 4,600 66,102.00 0.04
497 000761 本钢板材 9,300 48,639.00 0.03
498 600917 重庆燃气 4,600 43,378.00 0.03
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002168 深圳惠程 33,500 569,165.00 0.37
2 002399 海普瑞 14,200 287,266.00 0.19
3 002025 航天电器 9,640 240,518.00 0.16
4 000693 *ST 华泽 15,000 187,500.00 0.12
5 600468 百利电气 13,800 89,700.00 0.06
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 603444 吉比特 1,275,493.25 0.77
2 600642 申能股份 634,931.00 0.39
3 000778 新兴铸管 539,239.00 0.33
4 600839 四川长虹 483,917.00 0.29
5 000039 中集集团 478,018.00 0.29
6 300002 神州泰岳 434,264.00 0.26
7 002583 海能达 430,562.26 0.26
8 603799 华友钴业 421,432.00 0.26
9 300383 光环新网 416,036.00 0.25
10 603888 新华网 391,064.00 0.24
11 300058 蓝色光标 383,459.00 0.23
12 002601 龙蟒佰利 365,403.00 0.22
13 600566 济川药业 351,663.00 0.21
14 000729 燕京啤酒 350,422.00 0.21
15 002127 南极电商 342,503.00 0.21
16 300146 汤臣倍健 332,776.00 0.20
17 002517 恺英网络 329,890.00 0.20
18 000027 深圳能源 318,953.00 0.19
19 000732 泰禾集团 309,508.00 0.19
20 002670 国盛金控 306,008.60 0.19
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002508 老板电器 822,803.50 0.50
2 600522 中天科技 813,038.00 0.49
3 600682 南京新百 682,485.00 0.41
4 600436 片仔癀 680,982.51 0.41
5 000887 中鼎股份 560,490.00 0.34
6 002602 世纪华通 501,320.00 0.30
7 600549 厦门钨业 444,122.00 0.27
8 000959 首钢股份 421,255.00 0.26
9 600497 驰宏锌锗 393,621.00 0.24
10 002595 豪迈科技 325,932.80 0.20 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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11 000961 中南建设 316,840.00 0.19
12 600601 方正科技 313,875.00 0.19
13 600067 冠城大通 271,320.00 0.16
14 600575 皖江物流 258,119.00 0.16
15 600851 海欣股份 229,144.00 0.14
16 603888 新华网 228,090.00 0.14
17 600175 美都能源 227,967.00 0.14
18 600823 世茂股份 223,409.32 0.14
19 002581 未名医药 217,166.00 0.13
20 000973 佛塑科技 214,356.00 0.13
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 23,264,501.93
卖出股票收入（成交）总额 25,900,027.45
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 54 页 共 61 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除生物股份外,本报告期没有
出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
2016 年 12 月 1 日，金宇生物技术股份有限公司收到中国证券监督管理委员会内蒙古证监局
出具的《行政监管措施决定书》 ，主要是因为公司会计估计变更未披露、公司财务报表列报不准确
和内幕信息知情人登记执行不到位。内蒙古证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，要
求公司在收到决定书之日起 30日内向内蒙古证监局提交书面整改报告， 内蒙古证监局将适时组织
检查验收。
截至本报告期末，生物股份（600201）为本基金成分股。本基金属于完全复制指数的被动投
资，因此本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,018.23
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 890.75
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
第 55 页 共 61 页
9 合计 4,908.98
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000656 金科股份 919,524.00 0.59 重大事项
2 600643 爱建集团 839,479.20 0.54 重大事项
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002168 深圳惠程 569,165.00 0.37 重大事项
2 002399 海普瑞 287,266.00 0.19 重大事项
3 002025 航天电器 240,518.00 0.16 重大事项
4 000693 *ST 华泽 187,500.00 0.12 重大事项
5 600468 百利电气 89,700.00 0.06 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
225.00 431,515.40 91,339,243.00 94.08% 5,751,721.00 5.92%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国银行股份有限公司－诺安中证 500交
易型开放式指数证券投资
90,000,000.00 92.70%
2 李光英 1,680,000.00 1.73%
3 深圳市衍盛资产管理有限公司－衍盛稳进 1,331,720.00 1.37%
4 徐军 450,102.00 0.46%
5 肖小兰 294,200.00 0.30%
6 许良 205,018.00 0.21%
7 林宏 193,543.00 0.20%
8 沈恺 150,000.00 0.15%
9 凌军 135,901.00 0.14%
10 文红梅 134,010.00 0.14%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人从业人员未持有本开放式基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014 年2 月 7 日）基金份额总额 879,090,964.00
本报告期期初基金份额总额 101,090,964.00
本报告期基金总申购份额 2,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 6,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 97,090,964.00
诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金管理人于 2017年 4月 29日于《证券时报》 、 《上海证券报》及《中国证
券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自 2017
年 4 月 29 日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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例
中信证券 2 48,043,417.38 100.00% 44,743.42 100.00% -
中银国际 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证券交
易单元租用协议》 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司旗下基金资产净值公
告
基金管理人网站 2017年 1月 3日
2
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金 2016 年第 4季度报告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2017年1月19日
3
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书(更新)2017年第1期-正文
基金管理人网站 2017年3月24日
4
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书(更新)2017年第1期-摘要
《证券时报》 、
《中国证券报》
2017年3月24日
5
诺安基金管理有限公司关于增加上海华夏财
富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机
构并开展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2017年3月29日
6
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金 2016年年度报告
基金管理人网站 2017年3月30日
7 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基 《证券时报》 、 2017年3月30日 诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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金 2016年年度报告摘要 《中国证券报》
8
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金 2017 年第 1季度报告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2017年4月24日
9
诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会
计师事务所的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2017年4月29日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 - - - - - - -
个人
- - - - - - -
诺安
中证
500
交易
型开
放式
指数
证券
投资
基金
联接
基金
1 2017.1.3-2017.6.30 94,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 90,000,000.00 92.70%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可
能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。
诺安中证 500ETF2017 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金公开募集的文
件。
②《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 。
③《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告正文。
⑥报告期内诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2017 年 8月 28日
