天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
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天弘中证 医药100指数型发起式 证券投资基金2017 年半年度报告
2017 年06月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：国泰君安证券股份 有限公司
送出日期 ：2017 年08月28日
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年8月24日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现 、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30 日止。
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1.2 目录
§1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
§2
基金简 介................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
§4
管理人 报告............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 13
4.8 报告 期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 ................................... 13
§5
托管人 报告........................................................................................................................................... 13
5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 13
5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托管 人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ........................... 14
§6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有 者权 益（ 基金净 值）变 动表 ............................................................................................... 17
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 19
§7
投资组 合报告....................................................................................................................................... 41
7.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 41
7.2 报告 期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ....................................................................................... 41
7.3 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的股票 投资明 细 ........................................... 43
7.4 报告 期内 股票 投资组 合的重 大变动 ........................................................................................... 47
7.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ....................................................................................... 49
7.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ............................... 49
7.7 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 ................... 49
7.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 ................... 49
7.9 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ............................... 50
7.10 报 告期末 本基 金投资 的股指 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 50
7.11 报 告期末 本基 金投资 的国债 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 50
7.12 投 资组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 50
§8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 51
8.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................... 51
8.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 的情况 ........................................................... 52
8.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ....................................... 52
8.4 发起 式基 金发 起资金 持有份 额情况 ........................................................................................... 52
§9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 53
§10 重大事件 揭示....................................................................................................................................... 53
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10.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 53
10.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 53
10.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................. 54
10.4 基 金投资 策略 的改变 ................................................................................................................. 54
10.5 基 金改聘 会计 师事务 所情况 ..................................................................................................... 54
10.6 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ..................................... 54
10.7 本 期基金 租用 证券公 司交易 单元的 有关 情况 ......................................................................... 54
10.8 其 他重大 事件 ............................................................................................................................. 54
§11
影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 57
11.1 报 告期内 单一 投资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 20% 的情 况 .......................................... 57
11.2 影 响投资 者决 策的其 他重要 信息 ............................................................................................. 58
§12
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 58
12.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 58
12.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 58
12.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................... 59
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 天弘中证医药100 指数型发起式证券投资基金
基金简称 天弘中证医药100
基金主代码 001550
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同 生效日 2015年06月30日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 216,685,106.81份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 天弘中证医药100A 天弘中证医药100C
下属两级基金的交易代码 001550 001551
报告期末下属两级基金的份
额总额
141,876,834.87份 74,808,271.94 份
2.2 基 金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指 数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
中证医药100指数收益率×95%＋银行活期存款利率
（税后）×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较 高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司
国泰君安证券股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 童建林 王健
联系电话 022-83310208 021-38676252
电子邮箱 service@thfund.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服务电话 4007109999
95521
传真 022-83865569 021-38677819
注册地址
天津自贸区 （中心商务 区）
响螺湾旷世国际大厦A座
1704-241号
中国（上海）自由贸易试
验区商城路618 号
办公地址
天津市河西区马场道59号
天津国际经济贸易中心A
座16层
上海市浦东新区银城中路
68号32层
邮政编码 300203 200120
法定代表人 井贤栋 杨德红
2.4 信 息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
中国证券报
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国
际经济贸易中心A座16 层
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会计数据和财务指标
单位：人民币元
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3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年01月01日-2017年06月30日）
天弘中证医药100A 天弘中证医药100C
本期已实现收益 -1,830,816.02 -2,004,847.90
本期利润 1,507,115.46 -2,072,127.31
加权平均基金份额本期利润 0.0146 -0.0135
本期基金加权平均净值利润
率
1.97% -1.82%
本期基金份额净值增长率 0.40% 0.27%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年06月30日)
期末可供分配利润 -34,719,055.74 -18,577,161.17
期末可供分配基金份额利润 -0.2447 -0.2483
期末基金资产净值 107,157,779.13 56,231,110.77
期末基金份额净值 0.7553 0.7517
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年06月30日)
基金份额累计净值增长率 -24.47% -24.83%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
4 、本 基金 《基 金合 同》2015 年6 月30 日起 生效 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
(天弘中证医药100A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 4.87% 0.69% 4.19% 0.71% 0.68% -0.02%
过去三个月 0.03% 0.69% -1.13% 0.70% 1.16% -0.01%
过去六个月 0.40% 0.69% -0.24% 0.69% 0.64% 0.00%
过去一年 0.84% 0.75% 1.04% 0.75% -0.20% 0.00%
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自基金合同生效日起
至今（2015年06月30
日-2017 年06月30日）
-24.47% 1.97% -16.54% 1.93% -7.93% 0.04%
阶段
(天弘中证医药100C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 4.85% 0.68% 4.19% 0.71% 0.66% -0.03%
过去三个月 -0.04% 0.69% -1.13% 0.70% 1.09% -0.01%
过去六个月 0.27% 0.69% -0.24% 0.69% 0.51% 0.00%
过去一年 0.63% 0.75% 1.04% 0.75% -0.41% 0.00%
自基金合同生效日起
至今（2015年06月30
日-2017 年06月30日）
-24.83% 1.97% -16.54% 1.93% -8.29% 0.04%
注： 天弘 中证 医药100 基金 投资组 合的 业绩 比较 基准 为： 中证 医药100 指数 收益 率×95% ＋ 银行 活期 存
款利率 （税 后） ×5% 。中 证医药100 指数 是以 沪深A 股为样 本空 间， 根据 中证 行业分 类， 从医 药卫 生
行业和 药品 零售 行业 中挑 选日均 总市 值前100 位的 公 司股票 组成 样本 股。 中证 医药100 指 数反 映医 药
相关行 业公 司股 票的 走势 ，同时 为投 资者 提供 新的 投资标 的。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘中证医药100A 业绩比较基准
2015-06-30 2015-10-14 2016-01-21 2016-05-09 2016-08-17 2016-12-02 2017-03-17 2017-06-30
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
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天弘中证医药100C 业绩比较基准
2015-06-30 2015-10-14 2016-01-21 2016-05-09 2016-08-17 2016-12-02 2017-03-17 2017-06-30
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年6月30 日 生效 。
2 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团 股份有限公司
51%
天津信托有限责任公司
16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
15.6%
芜湖高新投资有限公司
5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
合计
100%
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截至2017年6月30日，本基金管理人共管理54只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天 弘现金管家货币市场
基金、 天弘债券型发 起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基
金、天弘通利 混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利
分级债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数
型发起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型
证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘互联网灵活配置
混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值 灵活配置混
合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证
券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数
型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动
互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天
弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘
中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证100指数型发起式证券投资基金、 天弘中证800指数型发起式证券投资基金、
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券
投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值
精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天
弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘聚利灵活配
置混合型证券投资 基金、 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘金明灵活配置混
合型证券投资基金、 天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配置混
合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘冬
本基金
基金经
理。
2015 年06月 2017年04月
11年
男， 经济学硕士。2007年7
月至2008年10 月在长江证
券股份有限公司研究部任
宏观策略研究员。2008年
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11月加盟本公司，历任本
公司投资部固定收益研究
员、宏观策略研究员、基
金经理助理等。
张子法
本基金
基金经
理。
2017 年04月 － 15年
男，软件工程硕士。历任
华夏基金管理有限公司金
融工程师量化研究员。
2014年3月加盟本公司， 历
任股票研究员、基金经理
助理。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日或 本基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 。
2 、上 述离 任日 期为 本基 金 管理人 对外 披露 的离 任日 期。
3 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说 明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良 好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
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原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致 不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
报告期内，本基金在运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，
对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。
本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素， 当由于申赎变动、 指数
成分股权重调整等原因引发组合调整时， 在操作过程中坚守合规第一、 风控第一的前提
下， 结合市场趋势预判与量化分析， 应用指数复制和其他合理方法优化组合结构， 最大
限度降 低冲击成本和减少跟踪误差， 力争投资回报与所跟踪指数保持一致， 努力为投资
者提供一个良好的指数投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年6月30日，中证医药100A级份额净值为0.7553元，本报告期份额净值增
长率0.40% ； 中证医药100C 级份额净值为0.7517元， 本报告期份额净值增长率0.27%，同
期业绩比较基准增长率-0.24%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
下半年， 按照全国金融工作会议的精神， 经 济去杠杆特别是国有企业去杠杆将被作
为重点工作，在非金融企业债务偏高，楼市偏热的情况下，货币政策预计会保持稳健，
短期内难再宽松。再加上固定资产投资，工业生产和PPP在二季度出现了放缓，企业盈
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
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利增长的放缓压力可能会逐步显现， 市场难以有明显的全局性机会。 但市场上也有不少
积极因素，6月底MSCI宣布纳入A股将为股市注入新的资金和活力， 结构性减税政策的持
续落实也将减轻企业税负， 十九大的召开又将释放改革开放想象空间， 故市场大概率还
是以结构性机会为主。 随着医保扩容等政策的出台， 医药行业整体呈现复苏的苗头， 同
时医药企业分 化加剧，预计会有结构化行情。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托 管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金 资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
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本报告期内， 国泰君安证券股份有限公司 （以下称"本托管人"） 在天弘中证医药100
指数型发起式证券投资基金 （以下称"本基金"） 的托管过程中， 严格遵守 《中华人民共
和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在
损害基金份额持 有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、 基金合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基
金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真
的复核， 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内， 天弘
中证医药100指数型发起式证 券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2017年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,471,184.15 48,036,371.56
结算备付金
52,830.63 83,812.07
存出保证金
161,916.04 36,850.73
交易性金融资产 6.4.7.2 153,727,270.25 103,059,038.14
其中：股票投资
153,727,270.25 103,059,038.14
基金投资
－ －
债券投资
－ －
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
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资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
122,760.21 －
应收利息 6.4.7.5 4,893.04 6,143.58
应收股利
－ －
应收申购款
764,076.43 287,573.28
递延所得税资产
－ －
其他资 产 6.4.7.6 － －
资产总计
165,304,930.75 151,509,789.36
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ 38,725,060.37
应付赎回款
1,683,569.98 427,121.07
应付管理人报酬
68,691.01 29,028.59
应付托管费
13,738.18 5,805.72
应付销售服务费
14,059.94 2,093.14
应付交易费用 6.4.7.7 30,360.56 18,286.95
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 105,621.18 138,575.54
负债合计
1,916,040.85 39,345,971.38
所有者权 益：
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
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实收基金 6.4.7.9 216,685,106.81 149,342,584.04
未分配利润 6.4.7.10 -53,296,216.91 -37,178,766.06
所有者权益合计
163,388,889.90 112,163,817.98
负债和所有者权益总计
165,304,930.75 151,509,789.36
注：报 告截 止日2017 年6 月30 日， 天弘 中证 医药100 指 数型发 起式 证券 投资 基金A 类基金 份额 净值
0.7553 元， 天弘 中证 医药100 指数 型发 起式 证券 投资 基金C 类基 金份 额净 值0.7517 元； 基金 份额 总额
216,685,106.81 份， 其中 中证医 药100指数 型 发起 式 证券投 资基 金A 类基 金份 额141,876,834.87 份，
中证医 药100 指 数型 发起 式 证券投 资基 金C 类基 金份 额74,808,271.94 份。
6.2 利 润表
会计主体：天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日-2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2017年01 月01日-2017
年06 月30日
上年度可比期间2016
年01月01 日-2016年06
月30日
一、收入
411,741.20 -6,049,007.52
1.利息收入
111,961.64 25,212.57
其中：存款利息收入
6.4.7
.11
111,961.64 25,212.57
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益
-2,985,601.34 -859,109.11
其中：股票投资收益
6.4.7
.12
-3,844,461.16 -1,050,887.10
基金投资收益
－ －
债券投资收益
6.4.7
.13
－ －
资产支持证券投资收
6.4.7
.13.3
－ －
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
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益
贵金属投资收益
6.4.7
.14
－ －
衍生工具收益
6.4.7
.15
－ －
股利收益
6.4.7
.16
858,859.82 191,777.99
3.公允价值变动收益
6.4.7
.17
3,270,652.07 -5,219,021.49
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（ 损失以“-”号
填列）
6.4.7
.18
14,728.83 3,910.51
减：二、 费用
976,753.05 215,112.01
1．管理人报酬
471,748.05 93,696.99
2．托管费
94,349.57 18,739.41
3．销售服务费
141,793.21 4,563.52
4．交易费用
6.4.7
.19
185,527.34 18,374.71
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用
6.4.7
.20
83,334.88 79,737.38
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
-565,011.85 -6,264,119.53
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
-565,011.85 -6,264,119.53
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日-2017年06月30日
单位：人民币元
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
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项 目
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
149,342,584.04 -37,178,766.06 112,163,817.98
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ -565,011.85 -565,011.85
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
67,342,522.77 -15,552,439.00 51,790,083.77
其中：1.基金申购款 323,154,337.79 -81,916,378.55 241,237,959.24
2.基金赎回款
-255,811,815.0
2
66,363,939.55 -189,447,875.47
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
216,685,106.81 -53,296,216.91 163,388,889.90
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
一、期初所有者权益(基金净
值)
48,046,179.04 -5,584,950.59 42,461,228.45
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ -6,264,119.53 -6,264,119.53
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
3,594,486.39 -1,124,306.83 2,470,179.56
其中：1.基金申购款 33,917,876.91 -9,601,926.23 24,315,950.68
2.基金赎回款 -30,323,390.52 8,477,619.40 -21,845,771.12
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
－ － －
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
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（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
51,640,665.43 -12,973,376.95 38,667,288.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
韩海潮
薄贺龙
—————————
—————————
—————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 (以下简称"本基金")经中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1283号 《关于准予天弘中证医药
100指数型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金
合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次募集期间为2015 年
6月29 日， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元， 业经普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第855号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案， 《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同》 于2015
年6月30日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。 本
基金的基金管理人为天弘基金管理有 限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公
司。
根据《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证医药
100指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用收取方
式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 收取申购费用的， 而不是从本类别基金资产中
计提销售服务费的，称为天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类(以下简称"A
类基金")； 不收取申购费用的， 而是在本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为天弘
中证医药100指数型发起式证券投资基金C类(以下简称"C类基金")。本基金A类和C类两
种收费模式并存， 由于基金费用的不同， 本基金A 类基金份额及C类基金份额分别计算基
金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金
份额总数。 投资者可自行选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份额之间不能相
互转换。
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
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本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于
1,000 万元， 其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有
期限不少于三年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证医药100指数型发起式证券
投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 以
中证医药 100 指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，
本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期
货、 资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票
的资产比例不低于基金资产的90%， 投资于中证医药100指数成份股和备选成份股的资产
比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债
券。本基金的业绩比较基准：中证医药 100 指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税
后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《天弘中证医药100 指数型发起式证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整 地反映了本基
金2017 年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策、会计估计一致。
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
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6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的
通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推
开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增
值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围 ，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照 上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
项目
本期末
2017年06月30日
活期存款 10,471,184.15
定期存款 －
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其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 10,471,184.15
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2017年06月30日
成本 公允价值 估值增值
股票 155,542,574.11 153,727,270.25 -1,815,303.86
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 155,542,574.11 153,727,270.25 -1,815,303.86
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末:2017年06月30日
应收活期存款利息 4,796.34
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
第 23 页 共 59 页
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 23.80
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 72.90
合计 4,893.04
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2017年06月30日
交易所市场应付交 易费用 30,360.56
银行间市场应付交易费用 －
合计 30,360.56
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 1,971.49
预提费用 94,464.96
其他应付 9,184.73
合计 105,621.18
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
第 24 页 共 59 页
项目
( 天弘中证医药100A)
本期 2017 年01月01日-2017年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 79,069,865.15 79,069,865.15
本期申购 118,567,245.57 118,567,245.57
本期赎回 （以“-”号填列） -55,760,275.85 -55,760,275.85
期末数 141,876,834.87 141,876,834.87
项目
( 天弘中证医药100C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 70,272,718.89 70,272,718.89
本期申购 204,587,092.22 204,587,092.22
本期赎回 （以“-”号填 列） -200,051,539.17 -200,051,539.17
期末数 74,808,271.94 74,808,271.94
注：申 购含 转换 转入 份额 ，赎回 含转 换转 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
( 天弘中证医药100A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,470,732.64
-17,115,52
8.52
-19,586,261.16
本期利润 -1,830,816.02
3,337,931.
48
1,507,115.46
本期基金份额交 易产生的变
动数
-2,377,862.91
-14,262,04
7.13
-16,639,910.04
其中：基金申购款 -4,422,877.18
-26,357,49
9.39
-30,780,376.57
基金赎回款 2,045,014.27
12,095,452
.26
14,140,466.53
本期已分配利润 － － －
本期末 -6,679,411.57
-28,039,64
4.17
-34,719,055.74
单位：人民币元
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
第 25 页 共 59 页
项目
( 天弘中证医药100C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,382,680.24
-15,209,82
4.66
-17,592,504.90
本期利润 -2,004,847.90 -67,279.41 -2,072,127.31
本期基金份额交易产生的变
动数
600,335.94 487,135.10 1,087,471.04
其中：基金申购款 -7,263,477.44
-43,872,52
4.54
-51,136,001.98
基金赎回款 7,863,813.38
44,359,659
.64
52,223,473.02
本期已分配利润 － － －
本期末 -3,787,192.20
-14,789,96
8.97
-18,577,161.17
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
活期存款利息收入 108,639.78
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 2,189.56
其他 1,132.30
合计 111,961.64
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收益项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
股票投资收益 ——买卖股票 -3,844,461.16
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
第 26 页 共 59 页
差价收入
股票投资收益 ——赎回差价
收入
－
合计 -3,844,461.16
6.4.7.12.2 股票投 资收益 —— 买卖 股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
卖出股票成交总额 103,332,747.36
减：卖出股票成本总额 107,177,208.52
买卖股票差价收入 -3,844,461.16
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成
本基金本报告期 未取得债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖 债券差价收入
本基金本报告期 未取得债券投资收益。
6.4.7.13.3 资产支 持证券投资 收益
本基金本报告期 未取得资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期 未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期 未取得衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单 位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
第 27 页 共 59 页
股票投资产生的股利收益 858,859.82
基金投资产生的股利收益 －
合计 858,859.82
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
1.交易性金融资产 3,270,652.07
—— 股票投资 3,270,652.07
—— 债券投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 贵金属投资 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 3,270,652.07
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
基金赎回费收入 12,460.16
基金 转换费收入 2,268.67
合计 14,728.83
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ， 本基 金 对持续 持有A类 基金 份额 少 于7天 的投 资人 收取 的
赎回费 ， 将不 低于 赎回 费 总额的25% 计入 基金 资产 ， 本基金 对持 续持 有C 类份 额 少于7 天的 投资 者收 取
的赎回 费， 将全 额计 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金 的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出A 类基金 份额 的赎 回费
总额的 不低 于25% 归 入基 金 资产， 转出C类 基金 份额 的 赎回费 总额 全部 归入 基金 资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
第 28 页 共 59 页
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
交易所市场交易费用 185,527.34
银行间市场交易费用 －
合计 185,527.34
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30 日
审计费用 14,876.39
信息披露费 49,588.57
指数使用费 18,869.92
合计 83,334.88
6.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
国泰君安证券股份有限公司("国泰君安
证券")
基金托管人、基金销售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
第 29 页 共 59 页
6.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日-2017年06月30
日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016 年06月30
日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国泰君安证券
股份有限公司
256,839,875.2
3
100.00% 24,247,377.90 100.00%
6.4.10.1.2 权证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01 日-2017年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
国泰君安证券
股份有限公司
59,408.35 100.00% 30,360.56 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年01月01 日-2016年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
国泰君安证券
股份有限公司
5,590.40 100.00% 3,880.48 100.00%
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2. 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
第 30 页 共 59 页
6.4.10.1.4 债券交 易
本基金本报告期内及上年度可比期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.5 债券回 购交易
本基金本报告期内及上年度可比期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01 月01日-2017
年06 月30日
上年度可比期间
2016年01 月01日-2016
年06 月30日
当期发 生的基金应支付的管理费 471,748.05 93,696.99
其中：支付销售机构的客户维护费 48,988.57 3,882.81
注： 1. 支付 基金 管理 人天 弘 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值0.50% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
2. 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机 构支付 客户 服务 及销 售活 动中产 生的 相关 费用 ，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01 月01日-2017
年06 月30日
上年度可比期间
2016年01 月01日-2016
年06 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 94,349.57 18,739.41
注： 支付 基金 托管 人国 泰 君安证 券的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.10% 的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
第 31 页 共 59 页
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年01月01日-2017年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证医药100A 天弘中证医药100C 合计
天弘基金管理有限公
司
－ 130,300.03 130,300.03
国泰君安证券股份有
限公司
－ 1.81 1.81
合计 － 130,301.84 130,301.84
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2016 年01月01日-2016年06 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证医药100A 天弘中证医药100C 合计
天弘基金管理有限公
司
4,446.70 4,446.70
国泰君安证券股份有
限公司
－ －
合计 － 4,446.70 4,446.70
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值一 定比 例的 年费 率计提 ，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付给 天弘 基金管 理有 限公 司， 再由 天弘基 金管 理有 限公 司计 算并支 付给 各基 金销 售
机构。 本基 金 A 类基 金份 额不收 取销 售服 务费 ，C 类基金 份额 的销 售服 务 费 年费率 为 0.25% 。其 计
算公式 为： 日销 售服 务费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券( 含回 购)交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月
30日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月
30日
天弘中证医药
100A
天弘中证医
药100C
天弘中证医药
100A
天弘中证医
药100C
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
第 32 页 共 59 页
期初持有的基金份额 17,929,919.83
5,000,000.
00
17,929,919.83
5,000,000.
00
期间申购/买入总份额 － － － －
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/卖出总
份额
－ － － －
期末持有的基金份额 17,929,919.83
5,000,000.
00
17,929,919.83
5,000,000.
00
占基金总份额比例 8.27% 2.31% 34.72% 9.68%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含转换 转入 份额 ，期 间赎 回/ 卖 出总 份额 含转 换转 出 份额。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日-2017年06月30
日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016 年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当 期利息收入
国泰君安证券
活期存款
10,471,184.15 108,639.78 2,136,344.44 24,884.96
注：本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国工 商银 行股 份有 限公 司，按 银行 同业 利率 计
息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况 —— 非货币 市场基金
本基金本报告期无利润分配事项。
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
第 33 页 共 59 页
6.4.12 期末（2017 年06 月30 日）本基金持有的流通受 限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
金额单位：人民币元
6.2.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60330
5
旭升
股份
2017-06-3
0
2017-
07-10
新股尚未
上市流通
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26
60333
1
百达
精工
2017-06-2
7
2017-
07-05
新股尚未
上市流通
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37
60361
7
君禾
股份
2017-06-2
3
2017-
07-03
新股尚未
上市流通
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76
60393
3
睿能
科技
2017-06-2
8
2017-
07-06
新股尚未
上市流通
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40
00287
9
长缆
科技
2017-06-0
5
2017-
07-07
新股尚未
上市流通
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26
00288
2
金龙
羽
2017-06-1
5
2017-
07-17
新股尚未
上市流通
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20
30067
0
大烨
智能
2017-06-2
6
2017-
07-03
新股尚未
上市流通
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87
30067
1
富满
电子
2017-06-2
7
2017-
07-05
新股尚未
上市流通
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62
30067
2
国科
微
2017-06-3
0
2017-
07-12
新股尚未
上市流通
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00239
9
海普
瑞
2017-
04-28
重大事项 20.23
107,9
00
1,981,846
.32
2,182,817
.00
00225
2
上海
莱士
2017-
04-21
重大事项 20.24
90,80
8
2,019,801
.27
1,837,953
.92
00267
5
东诚
药业
2017-
01-03
重大事项 14.26
2017-
07-17
12.84
73,40
0
1,096,371
.00
1,046,684
.00
30026
7
尔康
制药
2017-
05-10
重大事项 11.46
139,8
98
1,891,771
.94
1,603,231
.08
注：本 基金 截至2017 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
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6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2017年6 月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
截至本报告期末2017年6 月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为指数型基金，采用指数复制投资策略，标的指数为中证医药100指数，按
照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应地调整， 以复制和跟踪标的指数。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益
之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员会为
核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部、 风险管理部和相关业务部门构成的
风险管理架构体系。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 董事会负责监
督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理， 从而控制公司的整体运营风险。 在
董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控
制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 主要负责根据公司总体风险控制
目标， 将交易、 运营风险控制目标和要求分配到各部门； 讨论、 协调各部门之间的风险
管理过程； 听取各部门风险管理工作方面的汇报， 确定未来一段时间各部门应重点关注
的风险点， 并调整与改进相关的风险处理和控制策略； 讨论向公司高级管理层提交的基
金运作风险报告。 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责， 对公司风险管
理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准， 使
公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标； 监察稽核部对公司总经理负责， 并
由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投资组合的投资
比例合规； 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易的风险识别
与评估， 保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 负责各投资组合投资绩效、 风险的
计量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程
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度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结
合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确
定风险损失的限度和相应置 信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并
通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在具有基金托管资格的中国工商银行股份有限公司， 与银行存款相关的信用风
险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券 交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
于2017年6月30日，本基金未持有债券投资（2016年12月31日：同）。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金 份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例 要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合
在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制
的投资品种比例等。 本基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资产净值的10% ，
且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有投票
权的证券不得超过该类证券发行总量的10%。 本基金所持全部证券均在证券交易所上市，
除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能
以合理价格适时变现。
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于2017 年6月30日，本基金 所承担的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为
一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此
账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价 值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年06 月30
日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
10,471,184
.15
－ － －
10,471,184
.15
结算备付金 52,830.63 － － － 52,830.63
存出保证金 161,916.04 － － － 161,916.04
交易性金融资
产
－ － －
153,727,27
0.25
153,727,27
0.25
应收证券清算
款
－ － － 122,760.21 122,760.21
应收利息 － － － 4,893.04 4,893.04
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应收 申购款 － － － 764,076.43 764,076.43
资产总计
10,685,930
.82
－ －
154,618,99
9.93
165,304,93
0.75
负债
应付赎回款 － － －
1,683,569.
98
1,683,569.
98
应付管理人报
酬
－ － － 68,691.01 68,691.01
应付托管费 － － － 13,738.18 13,738.18
应付销售服务
费
－ － － 14,059.94 14,059.94
应付交易费用 － － － 30,360.56 30,360.56
其他负债 － － － 105,621.18 105,621.18
负债总计 － － －
1,916,040.
85
1,916,040.
85
利率敏感度缺
口
10,685,930
.82
－ －
152,702,95
9.08
163,388,88
9.90
上年度末
2016 年12月31
日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
48,036,371
.56
－ － －
48,036,371
.56
结算备付金 83,812.07 － － － 83,812.07
存出保证金 36,850.73 － － － 36,850.73
交易性金融资
产
－ － －
103,059,03
8.14
103,059,03
8.14
应收利息 － － － 6,143.58 6,143.58
应收申购款 － － － 287,573.28 287,573.28
资产总计
48,157,034
.36
－ －
103,352,75
5.00
151,509,78
9.36
负债
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应付证券清算
款
－ － －
38,725,060
.37
38,725,060
.37
应付赎回款 － － － 427,121.07 427,121.07
应付管理人报
酬
－ － － 29,028.59 29,028.59
应付托管费 － － － 5,805.72 5,805.72
应付销售服务
费
－ － － 2,093.14 2,093.14
应付交易费用 － － － 18,286.95 18,286.95
其他负债 － － － 138,575.54 138,575.54
负债总计 － － －
39,345,971
.38
39,345,971
.38
利率敏感度缺
口
48,157,034
.36
－ －
64,006,783
.62
112,163,81
7.98
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：同)，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率 变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证医药100
指数， 通过指数化分散投资降低 其他价格风险。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
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VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资
产- 股票投资
153,727,270.2
5
94.09
103,059,038.1
4
91.88
交易性金融资
产- 基金投资
－ － － －
交易性金融资
产－贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计
153,727,270.2
5
94.09
103,059,038.1
4
91.88
6.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析
假设 除业绩比较基准( 附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
1. 业绩比较基准(附注
6.4.1) 上升5%
8,120,338.78 5,570,944.10
2. 业绩比较基准(附注
6.4.1) 下降5%
-8,120,338.78 -5,570,944.10
6.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
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(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经 调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017 年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为146,932,901.15 元， 属于第二层次的余额为6,794,369.10 元， 无
属于第三层次的余额 （2016 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产中属于第一层次的余额为99,310,298.14 元，属于第二层次的余额为
3,748,740.00 元，无属于第三层次的余额。）。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本 期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017 年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2016 年12月31
日：同）。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融
房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到
期)取得的非保本收益(合同中未 明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增
值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于
金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
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增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6 日颁布的财税[2017]2号《关于资管产
品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56 号《关于资
管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的 增
值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018
年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增
值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策
对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 153,727,270.25 93.00
其中：股票 153,727,270.25 93.00
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 10,524,014.78 6.37
7 其他资产 1,053,645.72 0.64
8 合计 165,304,930.75 100.00
7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业 分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
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例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 120,684,039.96 73.86
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 17,395,010.99 10.65
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,317,718.82 0.81
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 1,652,253.00 1.01
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 8,519,510.40 5.21
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 149,568,533.17 91.54
7.2.2 报告期末积极投资按行业 分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 4,151,097.46 2.54
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
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G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 4,158,737.08 2.55
注：由 于指 数成 份股 调整 ，上表 所列 示股 票中 ，尔 康制药 （证 券代 码：300267 ）、 海普 瑞（ 证券 代
码：002399 ）被 调出 成份 股后停 牌， 故以 积极 投资 股票列 示（ 下同 ）。
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 所有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600085 同仁堂 82,600 2,887,696.00 1.77
2 600161 天坛生物 55,870 2,168,314.70 1.33
3 601607 上海医药 70,401 2,033,180.88 1.24
4 600511 国药股份 51,500 1,866,360.00 1.14
5 002252 上海莱士 90,808 1,837,953.92 1.12
6 600436 片仔癀 30,102 1,837,426.08 1.12
7 600867 通化东宝 98,948 1,804,811.52 1.10
8 600998 九州通 83,301 1,795,969.56 1.10
9 600267 海正药业 153,300 1,790,544.00 1.10
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10 603883 老百姓 36,801 1,790,368.65 1.10
11 600763 通策医疗 71,200 1,786,408.00 1.09
12 600566 济川药业 46,600 1,772,198.00 1.08
13 600062 华润双鹤 64,590 1,771,703.70 1.08
14 600557 康缘药业 105,957 1,759,945.77 1.08
15 600535 天士力 42,200 1,752,988.00 1.07
16 600056 中国医药 67,500 1,751,625.00 1.07
17 600380 健康元 192,800 1,750,624.00 1.07
18 600664 哈药股份 300,100 1,743,581.00 1.07
19 600201 生物股份 49,000 1,742,930.00 1.07
20 600518 康美药业 79,800 1,734,852.00 1.06
21 603368 柳州医药 30,200 1,728,950.00 1.06
22 600332 白云山 59,300 1,722,072.00 1.05
23 603658 安图生物 39,733 1,712,492.30 1.05
24 600216 浙江医药 172,700 1,711,457.00 1.05
25 600276 恒瑞医药 33,512 1,695,372.08 1.04
26 600079 人福医药 86,295 1,693,107.90 1.04
27 600521 华海药业 80,333 1,690,206.32 1.03
28 600572 康恩贝 242,855 1,680,556.60 1.03
29 600422 昆药集团 147,800 1,676,052.00 1.03
30 600750 江中药业 48,100 1,671,475.00 1.02
31 603567 珍宝岛 99,000 1,666,170.00 1.02
32 600645 中源协和 77,100 1,652,253.00 1.01
33 600594 益佰制药 108,201 1,651,147.26 1.01
34 600252 中恒集团 406,000 1,640,240.00 1.00
35 600196 复星医药 52,200 1,617,678.00 0.99
36 603858 步长制药 22,500 1,611,900.00 0.99
37 300003 乐普医疗 68,771 1,520,526.81 0.93
38 000963 华东医药 30,400 1,510,880.00 0.92
39 002294 信立泰 42,301 1,508,453.66 0.92
40 000423 东阿阿胶 20,500 1,473,745.00 0.90
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
第 45 页 共 59 页
41 000028 国药一致 18,047 1,460,002.30 0.89
42 002019 亿帆医药 87,250 1,455,330.00 0.89
43 000661 长春高新 11,261 1,453,907.71 0.89
44 002223 鱼跃医疗 61,100 1,446,848.00 0.89
45 002411 必康股份 49,899 1,443,079.08 0.88
46 002044 美年健康 84,800 1,441,600.00 0.88
47 002030 达安基因 65,660 1,430,731.40 0.88
48 000538 云南白药 15,200 1,426,520.00 0.87
49 300015 爱尔眼科 61,200 1,423,512.00 0.87
50 000999 华润三九 44,780 1,421,765.00 0.87
51 300482 万孚生物 20,100 1,420,869.00 0.87
52 000513 丽珠集团 20,724 1,411,304.40 0.86
53 002603 以岭药业 80,677 1,408,620.42 0.86
54 002038 双鹭药业 47,850 1,394,827.50 0.85
55 002422 科伦药业 83,200 1,374,464.00 0.84
56 002424 贵州百灵 72,700 1,371,122.00 0.84
57 300558 贝达药业 22,961 1,369,394.04 0.84
58 002007 华兰生物 37,246 1,359,479.00 0.83
59 002821 凯莱英 18,600 1,357,242.00 0.83
60 300463 迈克生物 53,000 1,351,500.00 0.83
61 300142 沃森生物 109,300 1,350,948.00 0.83
62 002001 新 和 成 69,600 1,350,936.00 0.83
63 002437 誉衡药业 185,400 1,349,712.00 0.83
64 300347 泰格医药 55,632 1,346,294.40 0.82
65 002287 奇正藏药 32,600 1,340,186.00 0.82
66 000623 吉林敖东 58,350 1,335,631.50 0.82
67 300009 安科生物 81,006 1,329,308.46 0.81
68 002727 一心堂 72,200 1,328,480.00 0.81
69 300244 迪安诊断 42,200 1,327,612.00 0.81
70 300122 智飞生物 69,400 1,326,234.00 0.81
71 300439 美康生物 61,504 1,322,336.00 0.81
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
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72 002317 众生药业 106,294 1,320,171.48 0.81
73 300253 卫宁健康 168,722 1,317,718.82 0.81
74 300026 红日药业 278,600 1,312,206.00 0.80
75 002219 恒康医疗 108,850 1,310,554.00 0.80
76 002349 精华制药 139,400 1,310,360.00 0.80
77 002589 瑞康医药 85,014 1,309,215.60 0.80
78 002102 冠福股份 311,300 1,301,234.00 0.80
79 000566 海南海药 98,000 1,299,480.00 0.80
80 300294 博雅生物 31,500 1,299,060.00 0.80
81 300147 香雪制药 126,416 1,298,292.32 0.79
82 002099 海翔药业 194,200 1,293,372.00 0.79
83 002462 嘉事堂 32,900 1,292,641.00 0.79
84 000650 仁和药业 215,500 1,288,690.00 0.79
85 002433 太安堂 139,200 1,287,600.00 0.79
86 000078 海王生物 212,100 1,278,963.00 0.78
87 300238 冠昊生物 50,402 1,277,690.70 0.78
88 300039 上海凯宝 173,300 1,259,891.00 0.77
89 300199 翰宇药业 82,100 1,259,414.00 0.77
90 300485 赛升药业 38,300 1,255,474.00 0.77
91 002737 葵花药业 40,700 1,253,560.00 0.77
92 002551 尚荣医疗 77,279 1,246,510.27 0.76
93 002022 科华生物 70,600 1,226,322.00 0.75
94 000150 宜华健康 49,200 1,194,084.00 0.73
95 000766 通化金马 74,600 1,192,108.00 0.73
96 300529 健帆生物 40,100 1,185,356.00 0.73
97 300436 广生堂 31,346 1,178,923.06 0.72
98 002390 信邦制药 134,200 1,168,882.00 0.72
99 300273 和佳股份 95,400 1,160,064.00 0.71
100 002675 东诚药业 73,400 1,046,684.00 0.64
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
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7.3.2 积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002399 海普瑞 107,900 2,182,817.00 1.34
2 300267 尔康制药 139,898 1,603,231.08 0.98
3 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.03
4 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.03
5 300666 江丰电子 1,976 37,721.84 0.02
6 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.02
7 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
8 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
9 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
10 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
11 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
12 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01
13 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01
14 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01
15 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01
16 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01
17 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01
18 603331 百达精工 999 9,620.37 0.01
19 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
20 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600085 同仁堂 2,574,564.00 2.30
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
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2 000538 云南白药 2,222,162.32 1.98
3 600763 通策医疗 2,029,460.00 1.81
4 600161 天坛生物 1,979,040.29 1.76
5 002727 一心堂 1,858,031.00 1.66
6 600420 现代制药 1,837,270.50 1.64
7 000028 国药一致 1,789,474.63 1.60
8 002462 嘉事堂 1,770,944.00 1.58
9 600566 济川药业 1,707,810.80 1.52
10 600664 哈药股份 1,699,606.00 1.52
11 603368 柳州医药 1,663,105.16 1.48
12 600090 同济堂 1,653,911.00 1.47
13 603858 步长制药 1,647,029.00 1.47
14 600645 中源协和 1,633,665.00 1.46
15 603658 安图生物 1,619,216.18 1.44
16 002287 奇正藏药 1,613,222.58 1.44
17 300558 贝达药业 1,598,478.96 1.43
18 002821 凯莱英 1,594,746.00 1.42
19 300439 美康生物 1,587,815.56 1.42
20 002044 美年健康 1,569,288.00 1.40
注：本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出 金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600420 现代制药 3,016,829.00 2.69
2 600329 中新药业 2,142,350.63 1.91
3 002581 未名医药 2,023,332.32 1.80
4 600090 同济堂 1,780,965.00 1.59
5 000538 云南白药 1,753,072.06 1.56
6 000028 国药一致 1,742,929.72 1.55
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
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7 002550 千红制药 1,738,728.97 1.55
8 300406 九强生物 1,729,182.01 1.54
9 600587 新华医疗 1,718,665.23 1.53
10 000963 华东医药 1,672,015.66 1.49
11 600196 复星医药 1,667,252.90 1.49
12 600056 中国医药 1,556,520.13 1.39
13 600851 海欣股份 1,532,511.93 1.37
14 600276 恒瑞医药 1,464,006.88 1.31
15 000423 东阿阿胶 1,440,718.33 1.28
16 601607 上海医药 1,429,177.22 1.27
17 000513 丽珠 集团 1,341,044.00 1.20
18 300142 沃森生物 1,312,597.16 1.17
19 600518 康美药业 1,309,330.00 1.17
20 000999 华润三九 1,307,882.00 1.17
注：本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 154,574,788.56
卖出股票收入（成交）总额 103,332,747.36
注：本 项" 买入 股票 成本" 、" 卖 出股 票收 入"均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产 支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
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本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告编制日前一年内 ，在本基金投资的前十 名证券发行主体中，浙 江海正药
业股份有 限公司、 漳州片仔癀药 业股份有限公司， 分别于2017 年2月8日、2017年3月6 日
收到中国 证监会派出机构的行政 监管措施决定书。 具体内 容， 敬请投资者参见 上述公司
的相关公 告。
对该等股 票的投资决策程序说明 ： 本基金为被动跟踪指 数基金。 根据本基金 《基金合同》
等相关规 定， 为更好地跟踪标的 指数和控制跟踪误差， 故 按照成份股权重配置 该等证券，
符合法律 法规、基金合同和公司 内部投资决策程序的相 关规定。
7.12.2 基金投资的前十名股票 ，均为基金合同规定备 选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 161,916.04
2 应收证券清算款 122,760.21
3 应收股利 －
4 应收利息 4,893.04
5 应收申购款 764,076.43
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
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8 其他 －
9 合计 1,053,645.72
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 002252 上海莱士 1,837,953.92 1.12 披露重大事项
7.12.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 002399 海普瑞 2,182,817.00 1.34 披露重大事项
2 300267 尔康制药 1,603,231.08 0.98 披露重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
天弘中 179,134 792.02 31,867,699 22.46% 110,009,13 77.54%
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
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证医药
100A
.20 5.67
天弘中
证医药
100C
4,761 15,712.72
59,867,982
.78
80.03%
14,940,289
.16
19.97%
合计 183,895 1,178.31
91,735,681
.98
42.34%
124,949,42
4.83
57.66%
注： 机 构/个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 针 对A、C 类分 级 基金， 比例 的分 母采 用
A 、C类 各自 级别 的份 额； 对合计 数， 比例 的分 母采 用A、C 类分 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金 份
额总额 ）。
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式 基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本开放式基金
天弘中证医药
100A
1,505,849.66 1.06%
天弘中证医药
100C
35,833.20 0.05%
合计 1,541,682.86 0.71%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的
数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部 门负责人持有本开放式基金
天弘中证医药100A 50~100
天弘中证医药100C 0
合计 50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
天弘中证医药100A 0~10
天弘中证医药100C 0~10
合计 0~10
8.4 发 起式基金发起资金持有份 额情况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
第 53 页 共 59 页
额比例
基金管理人固有资
金
10,000,000.
00
4.61%
10,000,000.
00
4.61% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000.
00
4.61%
10,000,000.
00
4.61%
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
天弘中证医药100A 天弘中证医药100C
基金合同生效日(2015年06月30日)
基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 79,069,865.15 70,272,718.89
本报告期基金总申购份额 118,567,245.57 204,587,092.22
减：本报告期基金总赎回份额 55,760,275.85 200,051,539.17
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 141,876,834.87 74,808,271.94
注：总 申购 份额 含转 换转 入份额 ；总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。
§10 重 大事件 揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会 。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内， 熊军先生已任职本公司副总经理职务， 具体信息请参见基金管理人于
2017年4月26日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人 事变动。
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
第 54 页 共 59 页
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 基金改聘会计师事务所情 况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。
10.7 本期基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
国泰
君安
2
256,8
39,87
5.23
100.0
0%
－ － － － － －
59,40
8.35
100.0
0%
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。
2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。
3 、本 期新 租用 交易 单元 ： 无。
4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
天弘基金管理有限公司关于降低
旗下部分基金申购、赎回及最低
中国证监会指定媒介 2017-01-06
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
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持有份额等相关业务限额的公告
2
天弘基金管理有限公司关于增加
上海联泰资产管理有 限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以及
参加其申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-01-12
3
天弘基金管理有限公司关于增加
杭州科地瑞富基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其申购费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2017-01-18
4
天弘基金管理有限公司关于增加
东海期货有限责任公司为旗下部
分基金销售机构并开通申购、赎
回、定投及转换业务以及参加其
申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-01-18
5
天弘基金管理有限公司关于增加
和讯信息科技有限公司为旗下部
分基金销售机构并开通申购、赎
回、定投及转换业务以及参加其
申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-01-19
6
天弘中证医药100 指数型发起式
证券投资基金2016 年第4季度报
告
中国证监会指定媒介 2017-01-20
7
天弘中证医药100 指数型发起式
证券投资基金招募说明书 （更新）
摘要
中国证监会指定媒介 2017-02-10
8
天弘中证医药100 指数型发起式
证券投资基金招募说明书 （更新）
中国证监会指定媒介 2017-02-10
9
天弘基金管理有限公司关于变更
基金直销资金账户的公告
中国证监会指定媒介 2017-03-04
10 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2017-03-14
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
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上海朝阳永续基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回及转换业务以及参加
其申购费率优惠活动的公告
11
天弘基金管理有限公司关于增加
泰诚财富基金销售（大连）有限
公司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转换业
务以及参加其申购费率优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2017-03-23
12
天弘基金管理有限公司关于增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为旗下部分基金销售机构并开
通申购、赎回、定投、转换业务
以及参加其相关费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2017-03-29
13
天弘中证医药100 指数型发起式
证券投资基金2016 年年度报告
中国证监会指定媒介 2017-03-30
14
天弘中证医药100 指数型发起式
证券投资基金2016 年年度报告摘
要
中国证监会指定媒介 2017-03-30
15
天弘基金管理有限公司关于调整
天弘中证医药100 指数型发起式
证券投资基金基金经理的公 告
中国证监会指定媒介 2017-04-17
16
天弘中证医药100 指数型发起式
证券投资基金2017 年第1季度报
告
中国证监会指定媒介 2017-04-22
17
天弘基金管理有限公司广州分公
司关于营业场所变更的公告
中国证监会指定媒介 2017-04-25
18
天弘基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定媒介 2017-04-26
19
天弘基金管理有限公司关于增加
嘉晟瑞信（天津）基金销售有限
中国证监会指定媒介 2017-05-12
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
第 57 页 共 59 页
公司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转换业
务以及参加其申购费率优惠活动
的公告
20
天弘基金管理有限公司关于增加
宜信普泽投资顾问（北京）有限
公司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转换业
务以及参加其相关费率优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2017-05-15
21
天弘基金管理有限公司关于调整
网上直销交易系统浦发银行直联
渠道申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-05-24
22
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金参加肯特瑞财富申购费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-06-06
23
天弘基金管理有限公司关于在网
上交易系统开通连连支付的第三
方支付业务并实施申购费率优惠
的公告
中国证监会指定媒介 2017-06-06
24
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金在网上交易系统开展申购费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-06-12
25
天弘基金管理有限公司旗下基金
2017年6月30日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2017-06-30
§11
影响投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
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机构 1
2017/01/11-20
17/05/22
66,374
,618.3
5
66,374
,618.3
5
－
机构 2
2017/01/01-20
17/01/10
58,855
,002.6
8
28,000
,000.0
0
30,855，
002.68
12.24%
产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，
保障投资者合法权益。 当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时， 由此可能
导致的特有风险主要包括：
（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风
险；
（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对赎回申请的风险；
（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；
（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持 有人大会并对重大事项进行
投票表决时，可能拥有较大话语权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十
个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、 与其他基金合并或
者终止基金合同等风险。
11.2 影响投资者决策的其他重 要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金托管协议
4、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
天弘中 证医 药100 指 数型 发 起式证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告
第 59 页 共 59 页
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金 管理有限公司
二〇一七 年八月二十八日
