诺安双利债券型发起式证券投资基金
2017年半年度报告
2017年6 月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月28日 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年1 月1日起至6月 30日止。 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 47
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 47 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 48
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 48
诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安双利债券型发起式证券投资基金
基金简称 诺安双利债券发起
基金主代码 320021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 11月 29 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 238,229,324.17 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能
力，使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金80%以上的基金资产投资于债券等固定收益类金融工
具，本基金股票投资比例上限不超过20%，以便控制市场波
动风险。
2、债券投资策略
本基金将在保持组合低波动性的前提下， 运用多种积极管理
增值策略，追求绝对回报。绝对回报投资组合的目标在于资
本金保值、持续性地以绝对正回报的方式实现增值。
3、股票投资策略
(1)个股精选策略
本基金将主要采取自下而上的个股精选策略， 投资于具备稳
定内生增长、能给股东创造经济价值(EVA)的股票。
(2)组合动态调整策略
本基金将根据市场波动性及其走向趋势， 采用时间平均法调
整建仓节奏，控制建仓成本，同时设置止赢止损点，在组合
获利达到既定目标时及时兑现， 以实现基金每年的绝对收益
目标。
4、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基
金权证投资将以价值分析为基础， 在采用数量化模型分析其
合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，
追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
5、股指期货投资策略
股指期货投资用于对冲股市系统性风险， 根据诺安大盘的定
量分析模型和投资决策委员会的定性结论， 选取适当期限的
股指期货合约对冲大盘中短期下跌的风险； 具体对冲比例应
由历史回归方法所确定的Beta值和短线择时模型共同决
定。 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的
创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后
更新和丰富组合投资策略。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合指数(全价)
风险收益特征
本基金为债券型基金， 其预期收益和风险水平高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 马宏 张燕
联系电话 0755-83026688 0755-83199084
电子邮箱 info@lionfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95555
传真 0755-83026677 0755-83195201
注册地址
深圳市深南大道4013 号兴
业银行大厦19-20层
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
办公地址
深圳市深南大道4013 号兴
业银行大厦19-20层
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
邮政编码 518048 518040
法定代表人 秦维舟 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
诺安基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺安基金管理有限公司
深圳市深南大道4013号兴业银行大
厦19-20 层 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6 月 30 日 )
本期已实现收益 7,485,213.07
本期利润 8,949,675.53
加权平均基金份额本期利润 0.0308
本期加权平均净值利润率 2.20%
本期基金份额净值增长率 2.38%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 99,877,011.63
期末可供分配基金份额利润 0.4192
期末基金资产净值 338,106,335.80
期末基金份额净值 1.419
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 41.90%
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.50% 0.20% 0.90% 0.06% 0.60% 0.14%
过去三个月 1.43% 0.21% -0.88% 0.08% 2.31% 0.13%
过去六个月 2.38% 0.17% -2.11% 0.08% 4.49% 0.09%
过去一年 1.65% 0.19% -3.50% 0.10% 5.15% 0.09%
过去三年 24.36% 0.61% 2.70% 0.10% 21.66% 0.51%
自基金合同
生效起至今
41.90% 0.52% 2.79% 0.09% 39.11% 0.43%
注：本基金的业绩比较基准为: 中债综合指数(全价)。
诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至2017年6月30日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺
安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值
增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行
业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基
金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中
证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式
证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基
金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券
一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫
一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行
业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永
鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混
合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳
经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱
动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券
投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保
本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券
投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资
基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
程卓
诺安双利债
券型发起式
2016年2月20
日
- 9
FRM， 武汉大学金融工程专
业硕士。2009年至 2012诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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证券投资基
金基金经
理、诺安信
用债券一年
定期开放债
券型证券投
资基金基金
经理、诺安
永鑫收益一
年定期开放
债券型证券
投资基金基
金经理、诺
安泰鑫一年
定期开放债
券型证券投
资基金基金
经理
年曾任招商银行总行金融
市场部高级信用研究员、
交易员，期间独立负责招
商银行总行资产管理部和
金融市场部全部信用资产
的评级及风险控制工作。
2012年9月加入诺安基金
管理有限公司，先后任固
定收益部高级信用及策略
研究员、基金经理助理。
2016年1月起任诺安泰鑫
一年定期开放债券型证券
投资基金基金经理，2016
年 2月起任诺安双利债券
型发起式证券投资基金基
金经理，2016年 3月起任
诺安信用债券一年定期开
放债券型证券投资基金及
诺安永鑫收益一年定期开
放债券型证券投资基金基
金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安双利债券型发起式证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投
资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安双利债券型发起式证券投资基金基金合同》的规
定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年债券市场总体延续 2016 年的调整态势，除 5-6 月外整体机会不多。监管层依
然秉持“去杠杆”的监管原则：央行货币政策维持紧平衡，尤其是加大了短期回购资金的波动性，
进一步压制机构的加杠杆套利空间；银监会在机构监管方面重点部署“三三四”监管，并现场检
查督导。这些都加大了2017 年上半年市场的波动性。
但不利之中也有变化。上半年债市中最大的变化是央行，央行虽然依然维持资金面紧平衡的
思路，却在新的监管政策出台，市场较为紧张当口，屡次主动抚平市场紧张和波动。且并未跟进
6 月份美联储的加息动作。意味着央行在紧平衡的同时，逐渐回归独立货币政策，防止资金成本
过度上行，防控系统性金融危险为主要考虑点。
基于上述判断，本组合在 5 月前基本遵循短久期信用债配置，在 6 月央行没有跟进美联储加
息开始加配部分中等期限信用债。纯债方面逐渐拉长久期，股票方面精选个股持有，做适度攻势
配置。但由于上半年经济数据依然强劲，长端利率债机会匮乏，中等期限信用债由于机构建仓较诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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少，呈现拥挤交易，信用利差迅速收窄。因此进攻性仓位除3年信用债，其他相应机会并不突出。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.419 元。本报告期基金份额净值增长率为 2.38%，同期
业绩比较基准收益率为-2.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017 年下半年债市相关因素较为复杂。一方面经济形势可能比市场原来的悲观预期略好一
些。主要体现在：因供给侧改革抬升的上游原材料要素价格居于高位，过剩产能行业利润回暖，
呈现“出清”特征；净出口环境比预期更为理想；地产调控虽加码，但地产销售和投资韧性比预
期更强一些等。但本轮经济复苏基础仍不稳固，主要体现在较强的政府基建和地产推动特征，以
及上游原材料价格的改善。地方政府债务约束新规限制地方政府过度负债基建投资的能力；房地
产调控对销量的压制已经出现趋势，预计对地产投资的压制略推后一些。此外，美元的相对弱势，
汇率压力的减轻也为国内货币政策腾挪出不少的空间。央行紧平衡的背后更大的着眼点还是经济
基本面和金融系统性风险防控。
本组合将紧密跟踪上述情形的变化，一旦经济增长再现不确定性，则加大进攻性配置，博取
相应收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及
中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基
金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人
完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核
部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。
估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间
不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参
加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票
表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、 合理,保持估值政策和程序的一贯
性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次分配比例不得
低于收益分配基准日可供分配利润的30%;若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。
本报告期内,本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺安双利债券型发起式证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,062,857.93 13,665,983.00
结算备付金
590,255.02 145,495.68
存出保证金
43,957.06 27,434.31
交易性金融资产 6.4.7.2 342,326,132.69 239,648,106.54
其中：股票投资
36,882,103.29 25,043,930.24
基金投资
- -
债券投资
305,444,029.40 214,604,176.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 6,251,975.87 2,970,458.34
应收股利
- -
应收申购款
- 297.62
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
350,275,178.57 256,457,775.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
11,499,866.50 39,999,865.00
应付证券清算款
1,480.48 10,012,695.81
应付赎回款
194,586.07 90,320.26
应付管理人报酬
199,563.92 146,586.52
应付托管费
57,018.27 41,881.85
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 55,637.26 39,146.62
应交税费
88,480.00 88,480.00 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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应付利息
1,433.53 6,130.77
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 70,776.74 60,000.82
负债合计
12,168,842.77 50,485,107.65
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 238,229,324.17 148,628,143.24
未分配利润 6.4.7.10 99,877,011.63 57,344,524.60
所有者权益合计
338,106,335.80 205,972,667.84
负债和所有者权益总计
350,275,178.57 256,457,775.49
注：报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.419 元,基金份额总额238,229,324.17 份。
6.2 利润表
会计主体：诺安双利债券型发起式证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1月 1 日至
2017 年6 月 30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6月 30日
一、收入
11,272,106.80 -12,611,340.50
1.利息收入
7,032,863.37 14,410,367.79
其中：存款利息收入 6.4.7.11 83,473.47 139,184.01
债券利息收入
6,654,087.83 14,260,527.06
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
295,302.07 10,656.72
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,694,747.79 -5,849,349.39
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,683,083.48 -3,455,472.47
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 641,155.47 -2,498,920.03
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 370,508.84 105,043.11
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
1,464,462.46 -21,375,921.47
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 80,033.18 203,562.57
减：二、费用
2,322,431.27 5,237,641.67
1．管理人报酬
1,414,886.98 2,043,288.76
2．托管费
404,253.47 583,796.74
3．销售服务费
- - 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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4．交易费用 6.4.7.19 226,627.91 178,477.28
5．利息支出
174,173.80 2,313,202.95
其中：卖出回购金融资产支出
174,173.80 2,313,202.95
6．其他费用 6.4.7.20 102,489.11 118,875.94
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
8,949,675.53 -17,848,982.17
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
8,949,675.53 -17,848,982.17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安双利债券型发起式证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
148,628,143.24 57,344,524.60 205,972,667.84
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 8,949,675.53 8,949,675.53
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
89,601,180.93 33,582,811.50 123,183,992.43
其中：1.基金申购款 200,175,042.39 78,273,521.40 278,448,563.79
2.基金赎回款 -110,573,861.46 -44,690,709.90 -155,264,571.36
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
238,229,324.17 99,877,011.63 338,106,335.80
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基 471,705,560.68 202,257,117.58 673,962,678.26 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -17,848,982.17 -17,848,982.17
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-169,232,962.78 -64,620,249.72 -233,853,212.50
其中：1.基金申购款 39,375,435.79 15,067,414.30 54,442,850.09
2.基金赎回款 -208,608,398.57 -79,687,664.02 -288,296,062.59
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
302,472,597.90 119,787,885.69 422,260,483.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安双利债券型发起式证券投资基金(简称“本基金”)，经中国证监会（证监许可【2012】
1346 号） 《关于核准诺安双利债券型发起式证券投资基金募集的批复》批准，于 2012 年 10 月 22
日到2012年11月 23 日向社会进行公开募集，经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
截至 2012 年 11 月 28日止，收到募集资金为人民币 1,400,573,487.51 元，认购手续费为人民币
5,320,245.60 元，净认购金额为人民币 1,395,253,241.91 元，有效认购金额募集期产生的利息
为人民币 648,129.40 元，折成基金份额的净认购金额和利息为人民币 1,395,901,371.31 元，折
合1,395,901,371.31份基金份额。投资者户数共计5610 户。基金合同生效日为 2012年11月 29
日,合同生效日基金份额为 1,395,901,371.31份基金单位。
本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金
托管人为招商银行股份有限公司。 《诺安双利债券型发起式证券投资基金合同》 、 《诺安双利债券型
发起式证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
本基金的财务报表于 2017年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)
和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至
2017年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税字 [1998] 55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、
财税 [2002] 128号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税 [2004] 78号文 《关
于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015] 101号《财政部、
国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字 [2008] 16 号《关
于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的
《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008] 1号文《财
政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36 号文《财政部、国
家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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策有关问题的补充通知》 、财税[2017] 56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相
关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税。
（3）证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）自 2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下简称“营改增”)
试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营
业税改为缴纳增值税。证券投资基金 (封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用
基金买卖股票、债券收入免征增值税。自2018年1月 1日起，资产管理产品管理人运营资产管理
产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资产
管理产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
（5） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对
价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
（6）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业
在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年1 月1 日起，对所取得的股息红
利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额： 持股期限在1个月以内 (含1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股权登记日为自 2013年 1月 1 日起至 2016年9
月7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在2016年 9月 8日及以后的，暂免征
收个人所得税。
（7） 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（8）对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和
企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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活期存款 1,062,857.93
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 1,062,857.93
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 35,305,363.83 36,882,103.29 1,576,739.46
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 66,420,453.73 67,464,029.40 1,043,575.67
银行间市场 279,833,067.03 237,980,000.00 -41,853,067.03
合计 346,253,520.76 305,444,029.40 -40,809,491.36
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 381,558,884.59 342,326,132.69 -39,232,751.90
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应收活期存款利息 270.00
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 265.60 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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应收债券利息 6,251,420.47
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 19.80
合计 6,251,975.87
注：本报告期末“其他”为应收保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 52,357.05
银行间市场应付交易费用 3,280.21
合计 55,637.26
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 6.57
预提费用 70,770.17
合计 70,776.74
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 148,628,143.24 148,628,143.24
本期申购 200,175,042.39 200,175,042.39
本期赎回(以"-"号填列) -110,573,861.46 -110,573,861.46
本期末 238,229,324.17 238,229,324.17
注：本期申购含转换转入份(金)额；本期赎回含转换转出份(金)额。 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 80,593,040.33 -23,248,515.73 57,344,524.60
本期利润 7,485,213.07 1,464,462.46 8,949,675.53
本期基金份额交易
产生的变动数
47,351,611.00 -13,768,799.50 33,582,811.50
其中：基金申购款 108,887,905.14 -30,614,383.74 78,273,521.40
基金赎回款 -61,536,294.14 16,845,584.24 -44,690,709.90
本期已分配利润 - - -
本期末 135,429,864.40 -35,552,852.77 99,877,011.63
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
活期存款利息收入 54,266.52
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 15,439.48
其他 13,767.47
合计 83,473.47
注：本报告期内“其他”为申购款利息收入及保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年 6月30日
卖出股票成交总额 71,322,174.61
减：卖出股票成本总额 69,639,091.13
买卖股票差价收入 1,683,083.48
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 210,523,502.27 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 204,356,450.31
减：应收利息总额 5,525,896.49
买卖债券差价收入 641,155.47
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年 6月30日
股票投资产生的股利收益 370,508.84
基金投资产生的股利收益 -
合计 370,508.84
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 1,464,462.46
——股票投资 3,711,691.63
——债券投资 -2,247,229.17
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 1,464,462.46
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金赎回费收入 79,981.02
基金转换费收入 52.16
合计 80,033.18 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
第 26 页 共 48 页
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年6月30日
交易所市场交易费用 223,577.91
银行间市场交易费用 3,050.00
合计 226,627.91
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
审计费用 21,181.60
信息披露费 49,588.57
汇划费 13,118.94
其他 600.00
账户维护费 18,000.00
合计 102,489.11
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构
招商银行股份有限公司 托管人、代销机构
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
第 27 页 共 48 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,414,886.98 2,043,288.76
其中： 支付销售机构的客
户维护费
74,022.78 137,729.26
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
404,253.47 583,796.74 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
第 28 页 共 48 页
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年6 月
30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年
6月 30 日
基金合同生效日（ 2012 年 11
月29日 ）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 10,003,200.00 10,003,200.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,003,200.00 10,003,200.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
4.2000% 3.3100%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书规定执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股
份有限公司
1,062,857.93 54,266.52 17,645,718.07 98,957.60
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2017 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2017年6月30日止， 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受
限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002567 唐人神
2017年6
月5 日
重大
事项
10.33
2017年 8
月14日
9.54 3,569,872 35,298,753.92 36,876,777.76 -
600358 国旅联合
2017年6
月5 日
重大
事项
7.00 - - 99 1,460.44 693.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额人民币8,999,866.50 元,是以如下债券作为质押:
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量 （张） 期末估值总额
101559060 15 光明 MTN003 2017年7月4日 98.72 90,000 8,884,800.00
合计
90,000 8,884,800.00 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
第 30 页 共 48 页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 2,500,000.00 元，于2017年 7月 3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折
算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设
定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、 合规审查与风险控制委员
会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部、风险控制部所监控;第三
层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值
不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月 30日
上年度末
2016年 12月 31 日
A-1
9,994,000.00 -
A-1 以下
- -
未评级
105,593,313.20 54,399,000.00 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
第 31 页 共 48 页
合计
115,587,313.20 54,399,000.00
注：① 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
② 以上未评级的债券为期限在一年以内（含一年）的国债、政策性金融债、央行票据及超短融债
券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年 12月 31 日
AAA
72,586,500.00 24,251,600.00
AAA 以下
116,734,376.20 135,351,382.70
未评级
535,840.00 602,193.60
合计
189,856,716.20 160,205,176.30
注：① 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
② 以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在
银行间同业市场交易,因此除在附注‘6.4.12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金所持有卖出回购金融资产
款的合约约定到期日均为一年以内且计息，账面余额接近其未折现的合约到期现金流量。其他金
融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）的合约无
固定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基
金的流动性需求,并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证券的流动性风险进行持续的监测
和分析。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
第 32 页 共 48 页
变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本
和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险
包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债均计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上受市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投
资等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
6个月以内 6个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,062,857.93 - - - - 1,062,857.93
结算备付金
590,255.02 - - - - 590,255.02
存出保证金
43,957.06 - - - - 43,957.06
交易性金融资产
127,199,313.20 49,210,000.00 128,204,172.70 830,543.50 36,882,103.29 342,326,132.69
应收利息
- - - - 6,251,975.87 6,251,975.87
资产总计 128,896,383.21 49,210,000.00 128,204,172.70 830,543.50 43,134,079.16 350,275,178.57
负债
卖出回购金融资产
款
11,499,866.50 - - - - 11,499,866.50
应付证券清算款 - - - - 1,480.48 1,480.48
应付赎回款 - - - - 194,586.07 194,586.07
应付管理人报酬 - - - - 199,563.92 199,563.92
应付托管费 - - - - 57,018.27 57,018.27
应付交易费用 - - - - 55,637.26 55,637.26
应付利息 - - - - 1,433.53 1,433.53
应交税费 - - - - 88,480.00 88,480.00
其他负债 - - - - 70,776.74 70,776.74
负债总计 11,499,866.50 - - - 668,976.27 12,168,842.77
利率敏感度缺口 117,396,516.71 49,210,000.00 128,204,172.70 830,543.50 42,465,102.89 338,106,335.80
上年度末
2016年12月 31 日
6个月以内 6个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
第 33 页 共 48 页
资产
银行存款 13,665,983.00 - - - - 13,665,983.00
结算备付金 145,495.68 - - - - 145,495.68
存出保证金 27,434.31 - - - - 27,434.31
交易性金融资产 16,428,600.00 20,494,000.00 177,079,382.70 602,193.60 25,043,930.24 239,648,106.54
应收利息 - - - - 2,970,458.34 2,970,458.34
应收申购款 - - - - 297.62 297.62
资产总计 30,267,512.99 20,494,000.00 177,079,382.70 602,193.60 28,014,686.20 256,457,775.49
负债
卖出回购金融资产
款
39,999,865.00 - - - - 39,999,865.00
应付证券清算款 - - - - 10,012,695.81 10,012,695.81
应付赎回款 - - - - 90,320.26 90,320.26
应付管理人报酬 - - - - 146,586.52 146,586.52
应付托管费 - - - - 41,881.85 41,881.85
应付交易费用 - - - - 39,146.62 39,146.62
应付利息 - - - - 6,130.77 6,130.77
应交税费 - - - - 88,480.00 88,480.00
其他负债 - - - - 60,000.82 60,000.82
负债总计 39,999,865.00 - - - 10,485,242.65 50,485,107.65
利率敏感度缺口 -9,732,352.01 20,494,000.00 177,079,382.70 602,193.60 17,529,443.55 205,972,667.84
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
市场利率发生变化
其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年 6月 30
日 ）
上年度末（ 2016 年12月31
日 ）
市场利率下降 27 个基点 851,913.94 1,034,458.66
市场利率上升 27 个基点 -851,913.94 -1,034,458.66
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金投资于具有良好流动性的金
融工具，包括国内依法发行、上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的
股票） 、债券、权证、货币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金所面临的其他价格风险主要由所持有的金诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
第 34 页 共 48 页
融工具的公允价值决定。通过分散化投资,本基金有效降低了投资组合的其他价格风险,并且本基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金持有的现
金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。于2017年6月30日，
本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年12月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 36,882,103.29 10.91 25,043,930.24 12.16
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 305,444,029.40 90.34 214,604,176.30 104.19
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 342,326,132.69 101.25 239,648,106.54 116.35
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布，在 95%的置信度下，使用过去一年的历史数据，按照
VaR正态算法，计算未来一个交易日里，基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设
1.置信区间
95%
2.观察期 一年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2017 年 6 月 30
日）
上年度末 （2016年12月 31
日）
基金投资组合的风险价值 1,363,491.32 725,755.22
合计 1,363,491.32 725,755.22
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
第 35 页 共 48 页
低层级的输入值确定公允价值计量层级。
②各层级金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
4,632.53 元， 属于第二层级的余额为 303,105,500.16 元， 属于第三层级的余额为 39,216,000.00
元(2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
26,289,530.24 元，属于第二层级的余额为 213,358,576.30元，无属于第三层级的余额)。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公
开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关
股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值
列入第一层级；除证券交易所上市的可转换债券外，其他固定收益品种采用第三方估值机构提供
的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层级。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
第 36 页 共 48 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 36,882,103.29 10.53
其中：股票 36,882,103.29 10.53
2 固定收益投资 305,444,029.40 87.20
其中：债券 305,444,029.40 87.20
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,653,112.95 0.47
7 其他各项资产 6,295,932.93 1.80
8 合计 350,275,178.57 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 36,879,147.16 10.91
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 1,405.53 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,550.60 0.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - - 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 36,882,103.29 10.91
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002567 唐人神 3,569,872 36,876,777.76 10.91
2 002139 拓邦股份 220 2,369.40 0.00
3 002713 东易日盛 69 1,405.53 0.00
4 300178 腾邦国际 67 857.60 0.00
5 600358 国旅联合 99 693.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002567 唐人神 35,298,753.92 17.14
2 002143 印纪传媒 15,468,925.00 7.51
3 002542 中化岩土 4,999,873.50 2.43
4 300296 利亚德 4,999,445.75 2.43
5 000651 格力电器 4,997,157.00 2.43
6 000876 新 希 望 3,999,809.00 1.94
7 300282 汇冠股份 2,999,183.10 1.46
8 300021 大禹节水 2,998,768.40 1.46
9 600702 沱牌舍得 1,997,771.88 0.97
10 600939 重庆建工 3,120.00 0.00
11 300597 吉大通信 2,765.00 0.00
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600771 广誉远 21,605,060.71 10.49
2 002143 印纪传媒 15,289,588.21 7.42
3 002542 中化岩土 6,774,319.68 3.29 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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4 300238 冠昊生物 5,678,727.58 2.76
5 300296 利亚德 5,063,504.41 2.46
6 000651 格力电器 4,797,313.72 2.33
7 000876 新 希 望 3,910,665.76 1.90
8 300021 大禹节水 3,393,658.80 1.65
9 300282 汇冠股份 2,929,121.88 1.42
10 600702 沱牌舍得 1,850,803.86 0.90
11 600939 重庆建工 16,460.00 0.01
12 300597 吉大通信 12,950.00 0.01
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 77,765,572.55
卖出股票收入（成交）总额 71,322,174.61
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 17,505,153.20 5.18
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 70,084,172.70 20.73
5 企业短期融资券 69,257,000.00 20.48
6 中期票据 118,942,000.00 35.18
7 可转债（可交换债） 294,703.50 0.09
8 同业存单 29,361,000.00 8.68
9 其他 - -
10 合计 305,444,029.40 90.34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 011599179 15 山水 SCP001 800,000 39,216,000.00 11.60
2 101559060 15 光明 MTN003 300,000 29,616,000.00 8.76
3 111714059 17 江苏银行CD059 300,000 29,361,000.00 8.68
4 1080125 10 镇江交投债 200,000 20,420,000.00 6.04
5 1282244 12 豫交投MTN1 200,000 20,204,000.00 5.98 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
第 39 页 共 48 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 43,957.06
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,251,975.87
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,295,932.93
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
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7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 002567 唐人神 36,876,777.76 10.91 重大事项
2 600358 国旅联合 693.00 0.00 重大事项
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
第 41 页 共 48 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,122 212,325.60 206,696,988.91 86.76% 31,532,335.26 13.24%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
614,434.77 0.2579%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,003,200.00 4.20 10,003,200.00 4.20 三年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,003,200.00 4.20 10,003,200.00 4.20 三年
注：该固有资金为本发起式基金认购期内认购金额。 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
第 42 页 共 48 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年 11 月29 日 ）基金份额总额 1,395,901,371.31
本报告期期初基金份额总额 148,628,143.24
本报告期基金总申购份额 200,175,042.39
减:本报告期基金总赎回份额 110,573,861.46
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 238,229,324.17
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
第 43 页 共 48 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）代表诺安双利债券型发起式基金起诉山东山
水水泥集团有限公司债券交易纠纷一案，广东省深圳市中级人民法院受理并作出本公司胜诉的一
审判决，判决山东山水水泥集团有限公司向本公司支付债券本金、违约金、案件受理费、保全费
等。广东省高级人民法院已作出终审判决，维持一审判决，本公司获得胜诉并申请执行程序。本
公司将继续努力，以最大限度维护基金份额持有人的利益。相信随着我国的司法体制改革全面推
向深入，司法的公信力及执行力的不断提高，基金份额持有人的利益会得到最大限度的保障。
除此以外，本报告期内，无其他涉及基金管理人、基金托管业务等的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金管理人于 2017年 4月 29日于《证券时报》 、 《上海证券报》及《中国证
券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自 2017
年 4 月 29 日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长城证券 1 123,611,765.71 82.92% 115,119.96 82.92% -
申万宏源 1 25,470,096.45 17.08% 23,719.86 17.08% -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况： 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
第 44 页 共 48 页
无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：
(1)、实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券
交易单元租用协议》 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长城证券 2,499,373.32 2.75% - - - -
申万宏源 88,424,854.78 97.25% 1,899,400,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司旗下基金资产
净值公告
基金管理人网站 2017年 1月3日
2 诺安基金管理有限公司的公告 《中国证券报》 2017年 1月7日
3
诺安双利债券型发起式证券投资基金
招募说明书(更新)2016年第 2期-摘
要
《中国证券报》 2017年 1月 13日
4
诺安双利债券型发起式证券投资基金
招募说明书(更新)2016年第 2期-正
文
基金管理人网站 2017年 1月 13日
5
诺安双利债券型发起式证券投资基金
2016年第4 季度报告
《中国证券报》 2017年 1月 19日
6 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》 、 2017年 2月 10日 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
第 45 页 共 48 页
基金在懒猫金融开通定投业务及调整
申购业务起点金额的公告
《上海证券报》 、
《中国证券报》
7
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加首创证券基金申购及定期定
额申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2017年 2月 14日
8
诺安基金管理有限公司关于诺安双利
债券型发起式证券投资基金暂停申
购、转换转入及定投业务公告
《中国证券报》 2017年 2月 25日
9
诺安基金管理有限公司关于增加中信
期货有限公司为旗下部分基金代销机
构并开通定投、转换业务的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2017年 3月6日
10
诺安基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金通过部分代销机构办理申
购、定投业务起点金额、最低赎回 （保
有）份额及费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2017年 3月8日
11
诺安基金管理有限公司关于增加上海
华夏财富投资管理有限公司为旗下部
分基金代销机构并开展费率优惠活动
的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2017年 3月 29日
12
诺安基金管理有限公司关于增加北京
肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下
部分基金代销机构并开通定投、转换
业务及开展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2017年 3月 29日
13
诺安双利债券型发起式证券投资基金
2016年年度报告
基金管理人网站 2017年 3月 30日
14
诺安双利债券型发起式证券投资基金
2016年年度报告摘要
《中国证券报》 2017年 3月 30日
15
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
继续参加中国工商银行个人电子银行
基金申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2017年 3月 31日
16
诺安双利债券型发起式证券投资基金
2017年第1 季度报告
《中国证券报》 2017年 4月 24日
17
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
改聘会计师事务所的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2017年 4月 29日
18
诺安基金管理有限公司关于增加江苏
汇林保大基金销售有限公司为旗下部
分基金代销机构并开通定投、转换业
务的公告
《中国证券报》 2017年 5月 15日
19
诺安基金管理有限公司关于增加联储
证券有限责任公司为旗下部分基金代
销机构并开通定投、转换业务及开展
费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2017年 6月8日
20 诺安基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》 、 2017年 6月8日 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
第 46 页 共 48 页
所持停牌股票唐人神估值调整的公告 《上海证券报》 、
《中国证券报》
21
诺安基金管理有限公司关于增加上海
通华财富资产管理有限公司为旗下部
分基金代销机构并开通转换业务及开
展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2017年 6月8日
22
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加江苏银行基金定投及电子银
行渠道申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2017年 6月 12日
23
诺安基金管理有限公司关于增加基煜
基金为旗下部分基金代销机构并开通
转换业务及开展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2017年 6月 15日
24
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中泰证券申购费率优惠活动
的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2017年 6月 28日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。 诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
第 47 页 共 48 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1 2017.1.3-2017.1.5 36,178,726.48 0.00 0.00 36,178,726.48 15.19%
2 2017.1.3-2017.1.5 31,775,052.53 0.00 31,775,052.53 0.00 0.00%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可能由
此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。
诺安双利债券发起 2017 年半年度报告
第 48 页 共 48 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安双利债券型发起式证券投资基金募集的文件。
②《诺安双利债券型发起式证券投资基金基金合同》 。
③《诺安双利债券型发起式证券投资基金托管协议》 。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安双利债券型发起式证券投资基金2017年半年度报告正文。
⑥报告期内诺安双利债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2017 年 8月 28日
