天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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天弘中证500指数型发起式证券 投资基金2017年半年度 报告
2017 年6月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：国泰君安证券股份 有限公司
送出日期 ：2017 年8月28日
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年8月24日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现 、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30 日止。
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1.2
目录
§1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ............................................................................................................................................... 3
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3 主要财务 指标 和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
§4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 12
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 13
5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托管 人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ........................... 13
§6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金净 值）变 动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 18
§7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 38
7.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 38
7.2 报告 期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ....................................................................................... 39
7.3 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 ................................... 40
7.4 报告 期内 股票 投资组 合的重 大变动 ........................................................................................... 58
7.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ............................... 59
7.7 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 ................... 60
7.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 ................... 60
7.9 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ............................... 60
7.10 报 告期末 本基 金投资 的股指 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 60
7.11 报 告期末 本基 金投资 的国债 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 60
7.12 投 资组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 60
§8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 62
8.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................... 62
8.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ....................................................................... 62
8.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ....................................... 62
8.4 发起 式基 金发 起资金 持有份 额情况 ........................................................................................... 63
§9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 63
§10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 63
10.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 63
10.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 63
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10.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................. 64
10.4 基 金投资 策略 的改变 ................................................................................................................. 64
10.5 为 基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 ..................................................................................... 64
10.6 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ..................................................... 64
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单元 的有关 情况 ................................................................................. 64
10.8 其 他重大 事件 ............................................................................................................................. 64
§11
影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 67
§12
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 67
12.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 67
12.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 67
12.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................... 67
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 天弘中证500指数型发起式证券投资基金
基金简称 天弘中证500
基金主代码 000962
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年1月20日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 686,989,277.98份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
本基金投资组合的业绩比较基准为： 中证500指数收益
率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 。
风险收益特征
本基金为股票型基金 ，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司
信息披 姓名 童建林 王健
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露负责
人
联系电话 022-83310208 021-38676252
电子邮箱 service@thfund.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服务电话 4007109999 95521
传真 022-83865569 021-38677819
注册地址
天津自贸区 （中心商务区） 响
螺湾旷世国际大厦A 座
1704-241号
中国 （上海） 自由贸易试验区
商城路618 号
办公地址
天津市河西区马场道59 号天
津国际经济贸易中心A座16层
上海市浦东新区银城中路68
号32层
邮政编码 300203 200120
法定代表人 井贤栋 杨德红
2.4 信 息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海 证券报、证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国际
经济贸易中心A座16层
§3 主要 财务指标和基金净值表 现
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017 年6月30日）
本期已实现收益 -9,406,162.31
本期利润 -8,791,180.48
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加权平均基金份额本期利润 -0.0144
本期加权平均净值利润率 -1.43%
本期基金份额净值增长率 -1.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30 日)
期末可供分配利润 -226,055,103.72
期末可供分配基金份额利润 -0.3291
期末基金资产 净值 686,436,725.86
期末基金份额净值 0.9992
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30 日)
基金份额累计净值增长率 -0.08%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润 与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
4、本 基金 《基 金合 同》2015 年1 月20 日起 生效 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 5.31% 0.88% 5.12% 0.89% 0.19% -0.01%
过去三个月 -3.15% 0.96% -3.90% 0.97% 0.75% -0.01%
过去六个月 -1.22% 0.84% -1.87% 0.85% 0.65% -0.01%
过去一年 0.31% 0.84% 0.29% 0.86% 0.02% -0.02%
自基金合同生效日起
至今（2015年01月20
日-2017 年06月30日）
-0.08% 2.15% 16.21% 2.09% -16.29% 0.06%
注：本 基金 投资 组合 的业 绩比较 基准 为： 中证500 指 数收益 率×95% ＋银 行活 期 存款利 率（ 税后 ）×
5%。 中证500 指数 扣除 了沪 深300 指数 样本 股及 最近 一 年日均 总市 值排 名 前300 名 的股票， 再按 照最 近
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一年 （新 股为 上市 以来 ） 的日均 成交 金额 由高 到低 排名 ， 剔 除排 名后20% 的 股 票， 然后 将剩 余股 票按
照日均 总市 值由 高到 低进 行排名， 选取 排名 在前500 名的股 票作 为该 指数 样本 股。 该指 数综 合反 映了
沪深证 券市 场内 小市 值公 司的整 体状 况， 并能 够作 为投资 业绩 的评 价标 准， 为指数 化投 资和 指数 衍
生产品 创新 提供 基础 条件 。本基 金投 资于 股票 的资 产比例 不低 于基 金资 产的90% ，投 资于 中证500 指
数成份 股和 备选 成份 股的 资产比 例不 低于 非现 金基 金资产 的80% ； 本基 金每 个 交易日 日终 在扣 除股 指
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ，应 当保 持不 低于 基金资 产净 值5% 的现 金或 到期日 在一 年以 内的 政
府债券 。
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘中证500 业绩比较基准
2015-01-20 2015-05-28 2015-09-29 2016-02-03 2016-06-14 2016-10-20 2017-02-23 2017-06-30
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年1月20 日 生效 。
2、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称 “公司” 或 “本基金管理人” ） 经 中国证监会证
监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人
民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团 股份有限公司
51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
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芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合 伙）
3.5%
合计 100%
截至2017年6月30日，本基金管理人共管理54只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘现金管家货币市场
基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基
金、天弘 通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利
分级债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数
型发起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型
证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘互联网灵活配置
混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混
合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证
券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指房地产指数
型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动
互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天
弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘
中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证100指数型发起式证券投资基金、 天弘中证800指数型发起式证券投资基金、
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证休闲娱乐指数型 发起式证券投资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券
投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值
精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天
弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘聚利灵活配
置混合型证券投资基金、 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘金明灵活配置混
合型证券投资基金、 天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配置混
合型发 起式证券投资基金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘冬
本基金
基金经
理。
2016年2月 2017年4月
11年
男， 经济学硕士。2007年7
月至2008年10 月在长江证
券股份有限公司研究部任
宏观策略研究员。2008年
11月加盟本公司，历任本
公司投资部固定收益研究
员、宏观策略研究员、基
金经理助理等。
张子法
本基金
基金经
理。
2017 年4月 － 15年
男，软件工程硕士。历任
华夏基金管理 有限公司金
融工程师量化研究员。
2014年3月加盟天弘， 历任
股票研究员、基金经理助
理。
注：1 、上 述任 职日 期为 本 基金管 理人 对外 披露 的任 职日期 。
2、上 述离 任日 期为 本基 金 管理人 对外 披露 的离 任日 期。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券 投 资基金法》 及其配套规 则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资 交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
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序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金 额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公 平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
报告期内，本基金在运作过程中严格遵守基金合同 ，坚持既定的指数化投资策略，
对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。
本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素， 当由于申赎变动、 指数
成分股权重调整等原因引发组合调整时， 在操作过程中坚守合规第一、 风控第一的前提
下， 结合市场趋势预判与量化分析， 应用指数复制和其他合理方法优化组合结构。 在遇
到巨额资金在途不可用等特殊情形时会适当配置中证500股指期货加以套保，最大限度
降低冲击成本和减少跟踪误差， 力争投资回报与所跟踪指数保持一致， 努力为投资者提
供一个良好的指数投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年6月30日，本基金份额净值为0.9992 元，本报告期份额净值增长率
-1.22% ，同期业绩比较基准增长率-1.87%。
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4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
下半年， 按照全国金融工作会议的精神， 经济去杠杆特别是国有企业去杠杆将被作
为重点工作， 在非金融企业债务偏高， 楼市整体仍属偏热的情况下， 货币政策预计会保
持稳健， 短期内难再宽松。 再加上固定资产投资， 工业生产和PPP在二季度出现了放缓，
企业盈利增长的放缓压力可能 会逐步显现， 市场出现整体性机会的要素尚不充分。 但市
场上也有不少积极因素，6月底MSCI宣布纳入A股将为股市注入新的资金和活力， 政治局
会议要求实施好积极的财政政策， 结构性减税政策的持续落实也将减轻企业税负， 十九
大的召开又将释放改革开放想象空间，故市场大概率还是以结构性机会为主。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的 执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 研究总监及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽 核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在天弘中证500
指数型发起式证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《中华人民
共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存
在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、 基金合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基
金资产 净值的计算、 基 金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真
的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情 况、 财务会计报告 （注 ： 财务会计报
告中的 “金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真
实、准确和完整。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：天弘中证500 指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 25,539,906.63 25,340,482.06
结算备付金
11,340,185.86 10,539,913.07
存出保证金
8,566,321.47 2,179,983.83
交易性金融 资产 6.4.7.2 581,538,555.19 560,852,589.94
其中：股票投资
581,538,555.19 560,852,589.94
基金投资
－ －
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债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 14,252.39 15,977.69
应收股利
－ －
应收申购款
70,804,826.50 2,530,831.87
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
697,804,048.04 601,459,778.46
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
1,485,363.25 297,071.35
应付赎 回款
9,159,968.93 5,399,277.25
应付管理人报酬
256,944.36 247,963.75
应付托管费
51,388.88 49,592.75
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 126,203.20 242,577.43
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 287,453.56 405,637.50
负债合计
11,367,322.18 6,642,120.03
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所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 686,989,277.98 588,058,121.23
未分配利润 6.4.7.10 -552,552.12 6,759,537.20
所有者权益合计
686,436,725.86 594,817,658.43
负债和所有者权益总计
697,804,048.04 601,459,778.46
注：报 告截 止日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.9992 元， 基金 份额 总额686,989,277.98份。
6.2 利 润表
会计主体：天弘中证500 指数型发起式证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2017 年1月1日
至2017 年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年6 月30日
一、收入
-5,945,515.61 -96,392,269.06
1.利息收入
319,939.68 461,522.92
其中：存款利息收入 6.4.7.11 319,939.68 461,522.92
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-6,880,437.12 -78,889,594.56
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -8,289,119.76 -81,930,467.76
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 － －
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
2
－ －
贵金属投资收益 6.4.7.14 － －
衍生工具收益 6.4.7.15 -1,962,440.00 -839,440.00
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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股利收益 6.4.7.16 3,371,122.64 3,880,313.20
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 614,981.83 -17,964,197.42
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.18 － －
减：二、 费用
2,845,664.87 3,298,953.01
1．管理人报酬
1,530,717.69 1,715,978.48
2．托管费
306,143.57 343,195.71
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.7.19 764,592.94 1,002,398.43
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用 6.4.7.20 244,210.67 237,380.39
三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-8,791,180.48 -99,691,222.07
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
-8,791,180.48 -99,691,222.07
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘中证500 指数型发起式证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
588,058,121.23 6,759,537.20 594,817,658.43
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ -8,791,180.48 -8,791,180.48
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三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
98,931,156.75 1,479,091.16 100,410,247.91
其中：1.基金申购款 1,065,004,221.44 13,322,217.29 1,078,326,438.73
2.基金赎回款 -966,073,064.69 -11,843,126.13 -977,916,190.82
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
686,989,277.98 -552,552.12 686,436,725.86
项 目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
541,157,410.82
113,757,974.2
6
654,915,385.08
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ -99,691,222.07 -99,691,222.07
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
189,775,290.78 -16,907,285.18 172,868,005.60
其中：1.基金申购款 1,746,914,545.52 -70,293,837.54 1,676,620,707.98
2.基金赎回款 -1,557,139,254.74 53,386,552.36 -1,503,752,702.38
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
730,932,701.60 -2,840,532.99 728,092,168.61
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — ———
会计机构负责人
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6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘中证500指数型发起式证券投资基金 (以下简称 “本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1364 号《关于准予天弘中证500指
数型发起式证券投资基金注册的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》和《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》负责
公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2015 年1月19日，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00 元，业经普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015) 第010号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案， 《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》 于2015 年1月20日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00 份基金份额。本基金的基金
管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。
本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于
1,000 万元， 其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有
期限不少于三年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证500指数型发起式证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 以中证
500指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也
可少量投资于其他股票( 非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准的上市股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产
支持证券、货币市场工具以及法律法 规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的
90%， 投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80% ；
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基
金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准： 中证500
指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《天弘精选混合型证券投
资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2017年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本
基金2017 年6月30日的财务状况以及2017上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78号 《 财政部、 国家税务总局 关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不 征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
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(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 25,539,906.63
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 25,539,906.63
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2017年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 597,950,301.72 581,538,555.19 -16,411,746.53
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 597,950,301.72 581,538,555.19 -16,411,746.53
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
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6.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
本基金本期 末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 8,786.93
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 5,186.36
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 279.10
合计 14,252.39
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 126,203.20
银行间市场应付交易费用 －
合计 126,203.20
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
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项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 4,579.53
预提费用 251,981.95
其他应付 30,892.08
合计 287,453.56
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2017 年1月1日至2017年6月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 588,058,121.23 588,058,121.23
本期申购 1,065,004,221.44 1,065,004,221.44
本期赎回（以“-”号填列） -966,073,064.69 -966,073,064.69
本期末 686,989,277.98 686,989,277.98
注：申 购含 转换 转入 份额 ；赎回 含转 换转 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -185,055,961.88 191,815,499.08 6,759,537.20
本期利润 -9,406,162.31 614,981.83 -8,791,180.48
本期基金份额交易产
生的变动数
-31,592,979.53 33,072,070.69 1,479,091.16
其中：基金申购款 -342,624,183.90 355,946,401.19 13,322,217.29
基金赎回款 311,031,204.37 -322,874,330.50 -11,843,126.13
本期已分配利润 － － －
本期末 -226,055,103.72 225,502,551.60 -552,552.12
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
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项目 本期2017 年1月1日至2017年6月30 日
活期存款利息收入 213,102.99
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 95,607.50
其他 11,229.19
合计 319,939.68
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收益项目 构成
单位：人民币元
项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资收益——买卖 股票差价收入 -8,289,119.76
股票投资收益——赎回 差价收入 －
合计 -8,289,119.76
6.4.7.12.2 股票投 资收益 ——买卖 股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出股票成交总额 456,808,145.88
减：卖出股票成本总额 465,097,265.64
买卖股票差价收入 -8,289,119.76
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期未取得债券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工 具收益 ——买卖 权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 24 页 共 68 页
6.4.7.15.2 衍生工 具收益 ——其他 投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2017年1月1日至2017年6月30日
股指期货投资收益 -1,962,440.00
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 3,371,122.64
基金投资产生的股利收益 －
合计 3,371,122.64
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 402,101.83
—— 股票投资 402,101.83
—— 债券投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 0
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 212,880.00
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 614,981.83
6.4.7.18 其他收入
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 25 页 共 68 页
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 764,592.94
银行间市场交易费用 －
合计 764,592.94
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 34,216.24
信息披露费 148,765.71
指数使用费 61,228.72
合计 244,210.67
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构 、基
金注册登记机 构
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 26 页 共 68 页
国泰君安证券股份有限公司( “国泰君安证券”) 基金托管人、基金销售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016 年6月30日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国泰君安证券
股份有 限公司
941,158,549.4
6
100.00%
1,330,990,808
.60
100.00%
6.4.10.1.2 权证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券
股份有限公司
217,687.68 100.00% 126,203.20 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券
股份有限公司
307,863.70 100.00% 237,024.04 100.00%
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 27 页 共 68 页
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,530,717.69 1,715,978.48
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
261,784.54 202,803.75
注：1、 支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：日 管理 人报 酬＝ 前 一 日基金 资产 净值X0.5%/
当年天 数。
2、 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机构支 付客 户服 务及 销售 活动中 产生 的相 关费 用，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
306,143.57 343,195.71
注： 支 付基 金托 管人 国泰 君安证 券股 份有 限公 司的 托管费 按前 一日 基金 资产 净值0.1% 的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 。 其计 算公 式为 ： 日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值X0.1%/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券( 含回 购)交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 28 页 共 68 页
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6
月30 日
期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.46% 1.37%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含转换 转入 份额 ，期 间赎 回/ 卖 出总 份额 含转 换转 出 份额。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016 年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
国泰君安证券
活期存款
25,539,906.63 213,102.99 29,634,663.64 419,117.14
注：本 基 金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国工 商银 行股 份有 限公 司，按 银行 同业 利率 计
息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 29 页 共 68 页
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2017 年6月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60330
5
旭升
股份
2017-06-3
0
2017-
07-10
新股尚未
上市流通
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26
60333
1
百达
精工
2017-06-2
7
2017-
07-05
新股尚未
上市流通
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37
60361
7
君禾
股份
2017-06-2
3
2017-
07-03
新股尚未
上市流通
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76
60393
3
睿能
科技
2017-06-2
8
2017-
07-06
新股尚未
上市流通
20.2 20.2 857 17,311.4 17,311.4
00287
9
长缆
科技
2017-06-0
5
2017-
07-07
新股尚未
上市流通
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26
00288
2
金龙
羽
2017-06-1
5
2017-
07-17
新股尚未
上市流通
6.2 6.2 2,966 18,389.2 18,389.2
30067
0
大烨
智能
2017-06-2
6
2017-
07-03
新股尚未
上市流通
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87
30067
1
富满
电子
2017-06-2
7
2017-
07-05
新股尚未
上市流通
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62
30067
2
国科
微
2017-06-3
0
2017-
07-12
新股尚未
上市流通
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60046
8
百利
电气
2017-
05-16
重大资产
重组
6.50
－
52,62
0
451,330.5
2
342,030.0
0
60027
7
亿利
洁能
2017-
03-06
重大资产
重组
7.83
－
123,1
46
814,216.6
5
964,233.1
8
60028
9
亿阳
信通
2017-
05-10
重要事项
未公告
10.94
2017-
08-18
12.03
68,70
0
917,648.2
3
751,578.0
0
60046
0
士兰
微
2017-
05-12
重大资产
重组
6.07
2017-
08-15
6.68
118,4
60
764,424.9
5
719,052.2
0
60054 新疆 2017- 重要事项 11.96 2017- 12.44 81,50 956,114.3 974,740.0
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 30 页 共 68 页
5 城建 06-22 未公告 07-03 0 6 0
60064
3
爱建
集团
2017-
04-17
重大资产
重组
14.98
2017-
08-02
16.48
169,8
20
2,120,610
.38
2,543,903
.60
60065
5
豫园
商城
2016-
12-20
重大资产
重组
11.32
－
142,0
29
1,694,510
.09
1,607,768
.28
60065
7
信达
地产
2017-
02-20
重大资产
重组
5.76
2017-
08-10
6.19
102,5
00
622,999.6
5
590,400.0
0
60067
3
东阳
光科
2016-
11-15
重大资产
重组
7.29
－
225,7
00
1,524,532
.68
1,645,353
.00
60100
1
大同
煤业
2017-
06-22
重要事项
未公告
5.25
2017-
07-21
5.78
126,0
06
789,816.5
9
661,531.5
0
60171
7
郑煤
机
2017-
04-24
重大资产
重组
7.79
－
124,5
56
898,054.6
8
970,291.2
4
00069
3
*ST华
泽
2016-
03-01
重大事项 12.50
－
49,78
8
1,135,492
.48
622,350.0
0
00202
5
航天
电器
2016-
09-12
重大事项 24.95
2017-
07-04
22.46
36,54
6
851,088.7
4
911,822.7
0
00216
8
深圳
惠程
2017-
01-23
重大资产
重组
16.99
－
117,7
00
1,647,019
.25
1,999,723
.00
00239
9
海普
瑞
2017-
04-28
重大事项 20.23
－
56,02
0
1,074,183
.53
1,133,284
.60
00006
1
农 产
品
2017-
06-28
重大事项 9.06
－
93,60
0
842,173.8
4
848,016.0
0
00009
9
中信
海直
2017-
05-04
重大资产
重组
11.26
－
64,26
9
803,694.7
9
723,668.9
4
00065
6
金科
股份
2017-
05-05
重大资产
重组
6.54
2017-
07-05
5.92
567,2
04
3,088,981
.79
3,709,514
.16
00201
3
中航
机电
2017-
05-12
重大事项 10.33
2017-
08-02
11.36
152,3
79
1,730,092
.46
1,574,075
.07
00212
2
天马
股份
2017-
04-24
重大资产
重组
10.30
2017-
07-24
11.15
84,00
0
810,499.6
9
865,200.0
0
00212
7
南极
电商
2017-
06-29
重大事项 12.08
2017-
07-06
12.61
106,1
00
1,311,631
.37
1,281,688
.00
00212
8
露天
煤业
2017-
03-17
重大资产
重组
8.70
2017-
08-14
9.57
98,28
5
834,187.2
4
855,079.5
0
00235
8
森源
电气
2017-
05-12
重大资产
重组
17.02
2017-
07-12
16.68
58,90
4
1,106,623
.28
1,002,546
.08
00250
5
大康
农业
2017-
03-13
重大资产
重组
3.50
－
244,3
00
868,471.9
7
855,050.0
0
00264
2
荣之
联
2017-
04-10
重大事项 25.06
2017-
07-07
22.54
30,83
5
773,321.4
2
772,725.1
0
00268
1
奋达
科技
2017-
06-22
重大事项 12.59
2017-
07-03
12.70
56,36
0
802,367.7
4
709,572.4
0
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 31 页 共 68 页
30008
8
长信
科技
2016-
09-12
重大资产
重组
15.75
2017-
08-09
14.50
113,9
00
1,541,769
.01
1,793,925
.00
30013
4
大富
科技
2017-
02-09
重大资产
重组
23.36
－
55,99
0
1,555,904
.28
1,307,926
.40
30029
1
华录
百纳
2017-
04-18
重大资产
重组
20.02
－
43,20
1
1,009,106
.84
864,884.0
2
注：本 基金 截至2017 年06 月30日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2017年06 月30日， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
截至本报告期末2017年06 月30日， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为指数型基金，采用指数复制投资策略，标的指数为中证500指数，按照个
股在标的指数中的基准权重构建股票组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应地调整， 以复制和跟踪标的指数。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融 工具
相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险
管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间
取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监 察稽核部、 风险管理部和相关业务部门构
成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 董事会负
责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理， 从而控制公司的整体运营风险。
在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险
控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 主要负责根据公司总体风险控
制目标， 将交易、 运营 风险控制目标和要求分配到各部门； 讨论、 协 调各部门之间的风
险管理过程； 听取各部门风险管理工作方面的汇报， 确定未来一段时间各部门应重点关
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 32 页 共 68 页
注的风险点， 并调整与改进相关的风险处理和控制策略； 讨论向公司高级管理层提交的
基金运作风险报告。 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责， 对公司风险
管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理 提供合规控制标准，
使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理负责，
并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投资组合的投
资比例合规； 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易的风险识
别与评估， 保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 负责各投资组合投资绩效、 风险
的计量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频 度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在具 有基金托管资格的中国工商银行股份有限公司， 与银行存款相关的信
用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易
对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2017年6月30日,本基金无债券投资(2016年6月30日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 33 页 共 68 页
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基 金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有
投票权的证券不得超过该类证券发行总量的10%。本基金所持全部证券均在证券交易所
上市， 除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其
余均能以合理价 格适时变现。
于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升 而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2017 年6月30日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
25,539,906
.63
－ － －
25,539,906
.63
结算备付金
11,340,185
.86
－ － －
11,340,185
.86
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 34 页 共 68 页
存出保证金
8,566,321.
47
－ － －
8,566,321.
47
交易性金融资
产
－ － －
581,538,55
5.19
581,538,55
5.19
应收利息 － － － 14,252.39 14,252.39
应收申购款 － － －
70,804,826
.50
70,804,826
.50
资产总计
45,446,413
.96
－ －
652,357,63
4.08
697,804,04
8.04
负债
应付证券清算
款
－ － －
1,485,363.
25
1,485,363.
25
应付赎回款 － － －
9,159,968.
93
9,159,968.
93
应付管理人报
酬
－ － － 256,944.36 256,944.36
应付托管费 － － － 51,388.88 51,388.88
应付交易费用 － － － 126,203.20 126,203.20
其他负债 － － － 287,453.56 287,453.56
负债总计 － － －
11,367,322
.18
11,367,322
.18
利率敏感度缺
口
45,446,413
.96
－ －
640,990,31
1.90
686,436,72
5.86
上年度末
2016 年12月31
日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
25,340,482
.06
－ － －
25,340,482
.06
结算备付金
10,539,913
.07
－ － －
10,539,913
.07
存出保证金 2,179,983. － － － 2,179,983.
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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83 83
交易性金融资
产
－ － －
560,852,58
9.94
560,852,58
9.94
应收利息 － － － 15,977.69 15,977.69
应收申购款 － － －
2,530,831.
87
2,530,831.
87
资产总计
38,060,378
.96
－ －
563,399,39
9.50
601,459,77
8.46
负债
应付证券清算
款
－ － － 297,071.35 297,071.35
应付赎回款 － － －
5,399,277.
25
5,399,277.
25
应付管理人报
酬
－ － － 247,963.75 247,963.75
应付托管费 － － － 49,592.75 49,592.75
应付交易费用 － － － 242,577.43 242,577.43
其他负债 － － － 405,637.50 405,637.50
负债总计 － － －
6,642,120.
03
6,642,120.
03
利率敏感度缺
口
38,060,378
.96
－ －
556,757,27
9.47
594,817,65
8.43
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
于2017 年6月30日， 本基金未持有交易性债券投资(2016年6月30日： 同)， 因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年6 月30日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行指数化投资， 股票资产跟踪的标的指数为中证500指数，
通过指数化分散投资降低其他价格风险。 此外， 本基 金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at
Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30 日
上年度末
2016年12 月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资
581,538,555.1
9
84.72
560,852,589.9
4
94.29
交易性金融资产-基金投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计
581,538,555.1
9
84.72
560,852,589.9
4
94.29
6.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
1.业绩比较基准(附注
6.4.1) 上升5%
33,718,530.49 30,055,095.35
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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2.业绩比较基准(附注
6.4.1) 下降5%
-33,718,530.49 -30,055,095.35
6.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直 接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为547,812,940.12元，属于第二层次的余额为33,725,615.07
元， 无属于第三层次的余额。 （2016年12月31日： 第一层次518,019,655.97 元， 第二 层
次42,832,933.97 元，无属于第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年6月30日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12 月
31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间
(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)， 不征
收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不
属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2 号《关于资
管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017 年6月30日颁布的财税[2017]56 号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的 ， 不再缴纳； 已缴
纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上述税收
政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 581,538,555.19 83.34
其中：股票 581,538,555.19 83.34
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
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6 银行存款和结算备付金合计 36,880,092.49 5.29
7 其他资产 79,385,400.36 11.38
8 合计 697,804,048.04 100.00
7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业 分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 7,194,669.67 1.05
B 采矿业 18,446,211.00 2.69
C 制造业 358,101,050.52 52.17
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 19,808,378.90 2.89
E 建筑业 13,281,548.45 1.93
F 批发和零售业 30,383,246.10 4.43
G 交通运输、仓储和邮政业 15,595,293.93 2.27
H 住宿和餐饮业 607,040.00 0.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,440,499.50 5.75
J 金融业 8,076,595.30 1.18
K 房地产业 36,253,699.67 5.28
L 租赁和商务服务业 10,809,883.93 1.57
M 科学研究和技术服务业 1,425,899.33 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 5,085,922.74 0.74
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 661,696.77 0.10
Q 卫生和社会工作 1,508,821.60 0.22
R 文化、体育和娱乐业 6,659,577.69 0.97
S 综合 2,672,629.80 0.39
合计 576,012,664.90 83.91
7.2.2 报告期末积极投资按行业 分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 40 页 共 68 页
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 622,350.00 0.09
C 制造业 4,793,007.18 0.70
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 －
J 金融业 102,893.49 0.01
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 5,525,890.29 0.81
注： 由于 指数 成份 股调 整 ， 上 表所 列示 股票 中 ， 百 利电气(证 券代 码 ：600468) 、*ST 华 泽 （证 券代 码：
000693 ） 、 航天电 器 （证 券代码 ：002025 ） 、 深圳 惠程 （证 券代 码：002168 ） 、 海 普瑞 （证 券代 码：
002399 ）被 调出 成份 股后 停牌， 故以 积极 投资 股票 列示（ 下同 ）。
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的所有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 300136 信维通信 110,000 4,402,200.00 0.64
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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2 000656 金科股份 567,204 3,709,514.16 0.54
3 600487 亨通光电 126,348 3,544,061.40 0.52
4 002460 赣锋锂业 76,500 3,538,125.00 0.52
5 002572 索菲亚 80,490 3,300,090.00 0.48
6 600201 生物股份 89,162 3,171,492.34 0.46
7 601012 隆基股份 173,994 2,975,297.40 0.43
8 300156 神雾环保 88,006 2,883,076.56 0.42
9 002271 东方雨虹 77,046 2,858,406.60 0.42
10 600219 南山铝业 809,000 2,742,510.00 0.40
11 600176 中国巨石 244,823 2,688,156.54 0.39
12 600525 长园集团 193,197 2,625,547.23 0.38
13 002405 四维图新 131,688 2,602,154.88 0.38
14 600079 人福医药 130,878 2,567,826.36 0.37
15 600315 上海家化 79,000 2,563,550.00 0.37
16 000661 长春高新 19,814 2,558,185.54 0.37
17 600643 爱建集团 169,820 2,543,903.60 0.37
18 603799 华友钴业 41,500 2,522,370.00 0.37
19 000050 深天马Ａ 117,500 2,416,975.00 0.35
20 600642 申能股份 381,900 2,405,970.00 0.35
21 002092 中泰化学 188,821 2,398,026.70 0.35
22 002340 格林美 388,144 2,348,271.20 0.34
23 000998 隆平高科 105,440 2,321,788.80 0.34
24 000066 中国长城 256,985 2,315,434.85 0.34
25 300115 长盈精密 78,676 2,295,765.68 0.33
26 300266 兴源环境 74,500 2,288,640.00 0.33
27 300296 利亚德 119,405 2,244,814.00 0.33
28 600584 长电科技 138,291 2,219,570.55 0.32
29 000997 新 大 陆 96,190 2,182,551.10 0.32
30 600516 方大炭素 149,900 2,131,578.00 0.31
31 601168 西部矿业 276,600 2,127,054.00 0.31
32 600879 航天电子 239,300 2,103,447.00 0.31
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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33 002422 科伦药业 126,696 2,093,017.92 0.30
34 000786 北新建材 129,900 2,057,616.00 0.30
35 002050 三花智控 125,901 2,054,704.32 0.30
36 600056 中国医药 78,300 2,031,885.00 0.30
37 600291 西水股份 91,800 2,019,600.00 0.29
38 600266 北京城建 136,700 1,987,618.00 0.29
39 600325 华发股份 237,246 1,981,004.10 0.29
40 600426 华鲁恒升 166,219 1,951,411.06 0.28
41 600388 龙净环保 125,400 1,947,462.00 0.28
42 002407 多氟多 87,900 1,932,921.00 0.28
43 600521 华海药业 91,686 1,929,073.44 0.28
44 600166 福田汽车 678,499 1,926,937.16 0.28
45 000039 中集集团 105,900 1,909,377.00 0.28
46 600161 天坛生物 49,099 1,905,532.19 0.28
47 600022 山东钢铁 918,430 1,891,965.80 0.28
48 000581 威孚高科 73,001 1,890,725.90 0.28
49 600839 四川长虹 516,500 1,869,730.00 0.27
50 000778 新兴铸管 279,000 1,869,300.00 0.27
51 600528 中铁工业 129,140 1,845,410.60 0.27
52 002410 广联达 97,518 1,833,338.40 0.27
53 000970 中科三环 124,000 1,832,720.00 0.27
54 000999 华润三九 57,400 1,822,450.00 0.27
55 300088 长信科技 113,900 1,793,925.00 0.26
56 002179 中航光电 57,428 1,791,179.32 0.26
57 600435 北方导航 124,944 1,787,948.64 0.26
58 002366 台海核电 38,112 1,787,833.92 0.26
59 600699 均胜电子 55,702 1,787,477.18 0.26
60 600138 中青旅 84,864 1,787,235.84 0.26
61 000028 国药一致 21,811 1,764,509.90 0.26
62 002038 双鹭药业 60,191 1,754,567.65 0.26
63 600978 宜华生活 174,000 1,748,700.00 0.25
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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64 002573 清新环境 92,905 1,748,472.10 0.25
65 002223 鱼跃医疗 73,490 1,740,243.20 0.25
66 002217 合力泰 175,002 1,729,019.76 0.25
67 601000 唐山港 331,180 1,728,759.60 0.25
68 600600 青岛啤酒 48,621 1,706,597.10 0.25
69 603589 口子窖 43,905 1,703,074.95 0.25
70 600158 中体产业 98,942 1,691,908.20 0.25
71 600614 鹏起科技 153,700 1,690,700.00 0.25
72 002311 海大集团 92,031 1,681,406.37 0.24
73 000488 晨鸣纸业 129,438 1,669,750.20 0.24
74 300383 光环新网 121,400 1,646,184.00 0.24
75 600673 东阳光科 225,700 1,645,353.00 0.24
76 300113 顺网科技 60,982 1,640,415.80 0.24
77 002004 华邦健康 208,890 1,635,608.70 0.24
78 300055 万邦达 88,800 1,633,920.00 0.24
79 000878 云南铜业 123,600 1,630,284.00 0.24
80 600511 国药股份 44,500 1,612,680.00 0.23
81 002030 达安基因 73,863 1,609,474.77 0.23
82 600503 华丽家族 232,900 1,609,339.00 0.23
83 600655 豫园商城 142,029 1,607,768.28 0.23
84 002273 水晶光电 77,740 1,603,776.20 0.23
85 300002 神州泰岳 191,900 1,600,446.00 0.23
86 600260 凯乐科技 62,701 1,588,843.34 0.23
87 000400 许继电气 88,000 1,580,480.00 0.23
88 002013 中航机电 152,379 1,574,075.07 0.23
89 002583 海能达 97,700 1,571,993.00 0.23
90 002078 太阳纸业 212,791 1,564,013.85 0.23
91 600298 安琪酵母 60,401 1,562,573.87 0.23
92 600755 厦门国贸 170,736 1,557,112.32 0.23
93 002384 东山精密 62,803 1,551,234.10 0.23
94 002001 新 和 成 79,800 1,548,918.00 0.23
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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95 600635 大众公用 283,897 1,547,238.65 0.23
96 600808 马钢股份 436,502 1,545,217.08 0.23
97 000566 海南海药 116,484 1,544,577.84 0.23
98 002019 亿帆医药 92,300 1,539,564.00 0.22
99 300324 旋极信息 84,226 1,536,282.24 0.22
100 600717 天津港 122,800 1,533,772.00 0.22
101 000547 航天发展 146,730 1,533,328.50 0.22
102 000930 中粮生化 141,300 1,523,214.00 0.22
103 000401 冀东水泥 98,781 1,520,239.59 0.22
104 603019 中科曙光 53,998 1,519,503.72 0.22
105 000418 小天鹅Ａ 32,337 1,513,048.23 0.22
106 300244 迪安诊断 47,960 1,508,821.60 0.22
107 002244 滨江集团 217,500 1,505,100.00 0.22
108 601231 环旭电子 95,700 1,503,447.00 0.22
109 600872 中炬高新 81,782 1,496,610.60 0.22
110 600392 盛和资源 113,250 1,493,767.50 0.22
111 600160 巨化股份 123,870 1,490,156.10 0.22
112 600122 宏图高科 134,172 1,489,309.20 0.22
113 002491 通鼎互联 109,970 1,477,996.80 0.22
114 000598 兴蓉环境 262,800 1,476,936.00 0.22
115 600633 浙数文化 76,303 1,474,173.96 0.21
116 600240 华业资本 162,200 1,469,532.00 0.21
117 002439 启明星辰 78,800 1,465,680.00 0.21
118 600418 江淮汽车 138,841 1,464,772.55 0.21
119 002176 江特电机 167,200 1,457,984.00 0.21
120 600062 华润双鹤 53,099 1,456,505.57 0.21
121 000960 锡业股份 106,900 1,454,909.00 0.21
122 600409 三友化工 144,300 1,453,101.00 0.21
123 600500 中化国际 151,300 1,446,428.00 0.21
124 000825 太钢不锈 331,042 1,440,032.70 0.21
125 300159 新研股份 108,599 1,437,850.76 0.21
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 45 页 共 68 页
126 002400 省广股份 178,967 1,437,105.01 0.21
127 600143 金发科技 236,864 1,428,289.92 0.21
128 002408 齐翔腾达 128,898 1,428,189.84 0.21
129 600594 益佰制药 92,903 1,417,699.78 0.21
130 300146 汤臣倍健 102,900 1,413,846.00 0.21
131 300058 蓝色光标 179,700 1,405,254.00 0.20
132 002601 龙蟒佰利 85,300 1,397,214.00 0.20
133 000078 海王生物 231,250 1,394,437.50 0.20
134 000089 深圳机场 148,900 1,392,215.00 0.20
135 000513 丽珠集团 20,385 1,388,218.50 0.20
136 601699 潞安环能 175,280 1,370,689.60 0.20
137 000979 中弘股份 522,540 1,369,054.80 0.20
138 600312 平高电气 99,459 1,366,566.66 0.20
139 600811 东方集团 209,221 1,364,120.92 0.20
140 002354 天神娱乐 63,065 1,355,897.50 0.20
141 000685 中山公用 123,742 1,354,974.90 0.20
142 002051 中工国际 65,212 1,351,844.76 0.20
143 600967 内蒙一机 99,100 1,350,733.00 0.20
144 600884 杉杉股份 81,670 1,345,104.90 0.20
145 300122 智飞生物 70,300 1,343,433.00 0.20
146 000697 炼石有色 65,600 1,342,832.00 0.20
147 600970 中材国际 154,396 1,341,701.24 0.20
148 002431 棕榈股份 121,025 1,333,695.50 0.19
149 601880 大连港 449,603 1,330,824.88 0.19
150 002640 跨境通 62,600 1,330,250.00 0.19
151 600026 中远海能 200,334 1,328,214.42 0.19
152 000988 华工科技 90,801 1,324,786.59 0.19
153 000729 燕京啤酒 197,100 1,324,512.00 0.19
154 600499 科达洁能 165,640 1,315,181.60 0.19
155 002701 奥瑞金 205,315 1,311,962.85 0.19
156 300134 大富科技 55,990 1,307,926.40 0.19
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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157 600809 山西汾酒 37,700 1,307,813.00 0.19
158 600307 酒钢宏兴 457,800 1,304,730.00 0.19
159 600183 生益科技 105,585 1,302,918.90 0.19
160 000926 福星股份 106,200 1,295,640.00 0.19
161 000806 银河生物 95,800 1,293,300.00 0.19
162 000600 建投能源 105,100 1,289,577.00 0.19
163 600566 济川药业 33,900 1,289,217.00 0.19
164 600664 哈药股份 221,592 1,287,449.52 0.19
165 002048 宁波华翔 61,598 1,284,934.28 0.19
166 002221 东华能源 117,610 1,283,125.10 0.19
167 002127 南极电商 106,100 1,281,688.00 0.19
168 600120 浙江东方 47,503 1,276,880.64 0.19
169 600787 中储股份 161,299 1,275,875.09 0.19
170 000690 宝新能源 212,988 1,273,668.24 0.19
171 300253 卫宁健康 162,715 1,270,804.15 0.19
172 600863 内蒙华电 422,000 1,270,220.00 0.19
173 600094 大名城 165,400 1,268,618.00 0.18
174 002373 千方科技 92,602 1,263,091.28 0.18
175 600572 康恩贝 182,383 1,262,090.36 0.18
176 002665 首航节能 173,215 1,247,148.00 0.18
177 002390 信邦制药 143,050 1,245,965.50 0.18
178 000012 南
玻Ａ 133,500 1,245,555.00 0.18
179 002191 劲嘉股份 132,801 1,243,017.36 0.18
180 600874 创业环保 63,302 1,238,820.14 0.18
181 300026 红日药业 262,494 1,236,346.74 0.18
182 002512 达华智能 76,504 1,235,539.60 0.18
183 002635 安洁科技 34,042 1,233,001.24 0.18
184 002603 以岭药业 70,600 1,232,676.00 0.18
185 002028 思源电气 77,262 1,231,556.28 0.18
186 000667 美好置业 371,900 1,230,989.00 0.18
187 002444 巨星科技 78,840 1,228,327.20 0.18
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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188 000816 智慧农业 164,900 1,226,856.00 0.18
189 000006 深振业Ａ 138,593 1,221,004.33 0.18
190 600478 科力远 141,450 1,217,884.50 0.18
191 000758 中色股份 173,112 1,213,515.12 0.18
192 600017 日照港 268,200 1,206,900.00 0.18
193 000975 银泰资源 95,184 1,202,173.92 0.18
194 600125 铁龙物流 134,000 1,200,640.00 0.17
195 600881 亚泰集团 235,998 1,198,869.84 0.17
196 600064 南京高科 79,269 1,196,961.90 0.17
197 600348 阳泉煤业 176,400 1,195,992.00 0.17
198 000592 平潭发展 216,138 1,193,081.76 0.17
199 000031 中粮地产 158,154 1,190,899.62 0.17
200 300166 东方国信 88,017 1,182,068.31 0.17
201 002672 东江环保 69,850 1,179,766.50 0.17
202 000158 常山股份 74,500 1,177,100.00 0.17
203 300001 特锐德 69,700 1,168,172.00 0.17
204 600565 迪马股份 211,700 1,166,467.00 0.17
205 002477 雏鹰农牧 263,077 1,165,431.11 0.17
206 000939 凯迪生态 228,476 1,165,227.60 0.17
207 000732 泰禾集团 69,600 1,160,928.00 0.17
208 000860 顺鑫农业 57,998 1,160,539.98 0.17
209 600198 大唐电信 90,503 1,155,723.31 0.17
210 002250 联化科技 80,800 1,155,440.00 0.17
211 600597 光明乳业 90,200 1,150,050.00 0.17
212 600410 华胜天成 129,580 1,148,078.80 0.17
213 002261 拓维信息 97,738 1,144,511.98 0.17
214 000877 天山股份 90,300 1,144,101.00 0.17
215 603077 和邦生物 224,500 1,142,705.00 0.17
216 300274 阳光电源 102,805 1,140,107.45 0.17
217 600416 湘电股份 83,200 1,139,840.00 0.17
218 600687 刚泰控股 87,300 1,124,424.00 0.16
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 48 页 共 68 页
219 000727 华东科技 397,300 1,124,359.00 0.16
220 000027 深圳能源 166,300 1,119,199.00 0.16
221 603766 隆鑫通用 153,500 1,117,480.00 0.16
222 000563 陕国投Ａ 216,100 1,117,237.00 0.16
223 002002 鸿达兴业 142,012 1,111,953.96 0.16
224 300287 飞利信 120,501 1,106,199.18 0.16
225 002353 杰瑞股份 69,600 1,101,072.00 0.16
226 002266 浙富控股 225,250 1,099,220.00 0.16
227 300116 坚瑞沃能 102,100 1,097,575.00 0.16
228 600039 四川路桥 263,277 1,095,232.32 0.16
229 601929 吉视传媒 316,400 1,094,744.00 0.16
230 002468 申通快递 42,800 1,087,548.00 0.16
231 002308 威创股份 82,869 1,081,440.45 0.16
232 600200 江苏吴中 81,899 1,081,066.80 0.16
233 600466 蓝光发展 125,100 1,079,613.00 0.16
234 600751 天海投资 188,706 1,073,737.14 0.16
235 601689 拓普集团 32,000 1,071,680.00 0.16
236 600282 南钢股份 288,637 1,070,843.27 0.16
237 600582 天地科技 231,500 1,062,585.00 0.15
238 300257 开山股份 50,301 1,060,345.08 0.15
239 600086 东方金钰 98,074 1,060,179.94 0.15
240 002517 恺英网络 30,100 1,059,219.00 0.15
241 600380 健康元 116,200 1,055,096.00 0.15
242 002375 亚厦股份 117,900 1,050,489.00 0.15
243 600557 康缘药业 63,220 1,050,084.20 0.15
244 601928 凤凰传媒 106,700 1,041,392.00 0.15
245 600151 航天机电 126,200 1,038,626.00 0.15
246 000830 鲁西化工 150,400 1,037,760.00 0.15
247 002022 科华生物 59,668 1,036,433.16 0.15
248 000519 中兵红箭 82,147 1,035,052.20 0.15
249 002268 卫 士 通 61,469 1,033,908.58 0.15
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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250 000501 鄂武商Ａ 55,914 1,032,172.44 0.15
251 300199 翰宇药业 67,274 1,031,983.16 0.15
252 002440 闰土股份 67,400 1,028,524.00 0.15
253 000712 锦龙股份 62,700 1,026,399.00 0.15
254 002544 杰赛科技 44,900 1,023,720.00 0.15
255 002396 星网锐捷 52,749 1,020,693.15 0.15
256 603000 人民网 77,300 1,018,041.00 0.15
257 002489 浙江永强 159,540 1,017,865.20 0.15
258 002281 光迅科技 45,806 1,017,809.32 0.15
259 600316 洪都航空 63,101 1,014,033.07 0.15
260 600611 大众交通 183,400 1,012,368.00 0.15
261 002589 瑞康医药 65,520 1,009,008.00 0.15
262 600366 宁波韵升 57,191 1,008,849.24 0.15
263 600694 大商股份 25,837 1,006,867.89 0.15
264 600169 太原重工 260,772 1,006,579.92 0.15
265 000703 恒逸石化 70,621 1,005,643.04 0.15
266 600270 外运发展 53,102 1,005,220.86 0.15
267 002155 湖南黄金 104,904 1,003,931.28 0.15
268 002358 森源电气 58,904 1,002,546.08 0.15
269 600835 上海机电 47,244 998,738.16 0.15
270 002670 国盛金控 62,803 998,567.70 0.15
271 600759 洲际油气 164,425 996,415.50 0.15
272 002342 巨力索具 98,511 992,005.77 0.14
273 600267 海正药业 84,900 991,632.00 0.14
274 000528 柳
工 114,570 989,884.80 0.14
275 000612 焦作万方 122,345 984,877.25 0.14
276 300273 和佳股份 80,881 983,512.96 0.14
277 600563 法拉电子 19,803 978,466.23 0.14
278 600187 国中水务 193,700 978,185.00 0.14
279 600108 亚盛集团 226,300 975,353.00 0.14
280 600545 新疆城建 81,500 974,740.00 0.14
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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281 601717 郑煤机 124,556 970,291.24 0.14
282 600645 中源协和 45,251 969,728.93 0.14
283 600648 外高桥 52,200 966,744.00 0.14
284 000090 天健集团 86,960 965,256.00 0.14
285 600277 亿利洁能 123,146 964,233.18 0.14
286 002368 太极股份 34,801 963,639.69 0.14
287 600993 马应龙 44,180 962,240.40 0.14
288 600848 上海临港 44,500 959,420.00 0.14
289 600729 重庆百货 35,700 958,188.00 0.14
290 002503 搜于特 136,200 957,486.00 0.14
291 002657 中科金财 33,002 956,727.98 0.14
292 002285 世联行 118,888 953,481.76 0.14
293 000937 冀中能源 155,459 951,409.08 0.14
294 600098 广州发展 119,800 947,618.00 0.14
295 600765 中航重机 68,418 942,800.04 0.14
296 601678 滨化股份 135,187 939,549.65 0.14
297 002709 天赐材料 22,800 938,676.00 0.14
298 002437 誉衡药业 128,919 938,530.32 0.14
299 000049 德赛电池 18,040 934,652.40 0.14
300 002325 洪涛股份 127,630 931,699.00 0.14
301 000587 金洲慈航 62,300 928,270.00 0.14
302 000810 创维数字 75,802 919,478.26 0.13
303 000543 皖能电力 157,560 918,574.80 0.13
304 600073 上海梅林 96,118 917,926.90 0.13
305 000021 深科技 106,808 916,412.64 0.13
306 600750 江中药业 26,319 914,585.25 0.13
307 002018 华信国际 133,440 914,064.00 0.13
308 600422 昆药集团 80,202 909,490.68 0.13
309 002011 盾安环境 80,030 908,340.50 0.13
310 600300 维维股份 170,000 907,800.00 0.13
311 000669 金鸿能源 49,888 904,469.44 0.13
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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312 000829 天音控股 83,703 903,992.40 0.13
313 600639 浦东金桥 49,871 903,662.52 0.13
314 002056 横店东磁 119,360 895,200.00 0.13
315 000897 津滨发展 189,400 890,180.00 0.13
316 000777 中核科技 44,498 888,180.08 0.13
317 002242 九阳股份 44,997 885,090.99 0.13
318 002317 众生药业 71,028 882,167.76 0.13
319 601311 骆驼股份 62,204 880,808.64 0.13
320 300376 易事特 96,700 877,069.00 0.13
321 603188 亚邦股份 50,194 875,383.36 0.13
322 002249 大洋电机 132,500 871,850.00 0.13
323 600284 浦东建设 81,264 871,150.08 0.13
324 000636 风华高科 101,992 867,951.92 0.13
325 002122 天马股份 84,000 865,200.00 0.13
326 000572 海马汽车 167,300 864,941.00 0.13
327 300291 华录百纳 43,201 864,884.02 0.13
328 000766 通化金马 54,100 864,518.00 0.13
329 000848 承德露露 86,110 859,377.80 0.13
330 000596 古井贡酒 16,850 858,507.50 0.13
331 600770 综艺股份 114,375 857,812.50 0.12
332 000762 西藏矿 业 60,525 857,639.25 0.12
333 600259 广晟有色 21,962 857,396.48 0.12
334 601016 节能风电 232,400 855,232.00 0.12
335 002128 露天煤业 98,285 855,079.50 0.12
336 002505 大康农业 244,300 855,050.00 0.12
337 600651 飞乐音响 100,728 853,166.16 0.12
338 603444 吉比特 3,000 849,990.00 0.12
339 600496 精工钢构 175,680 848,534.40 0.12
340 000061 农 产 品 93,600 848,016.00 0.12
341 000062 深圳华强 31,721 841,558.13 0.12
342 600587 新华医疗 47,300 840,994.00 0.12
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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343 600216 浙江医药 84,702 839,396.82 0.12
344 002106 莱宝高科 82,800 838,764.00 0.12
345 002254 泰和新材 62,696 833,856.80 0.12
346 600536 中国软件 43,517 833,785.72 0.12
347 002276 万马股份 82,602 833,454.18 0.12
348 300010 立思辰 63,911 827,647.45 0.12
349 002479 富春环保 69,400 825,860.00 0.12
350 002482 广田集团 90,950 817,640.50 0.12
351 002073 软控股份 96,240 816,115.20 0.12
352 002707 众信旅游 61,800 811,434.00 0.12
353 600171 上海贝岭 79,043 803,867.31 0.12
354 002123 梦网荣信 72,300 803,253.00 0.12
355 000652 泰达股份 150,300 796,590.00 0.12
356 000680 山推股份 145,300 791,885.00 0.12
357 002428 云南锗业 74,084 791,217.12 0.12
358 002064 华峰氨纶 164,100 790,962.00 0.12
359 000541 佛山照明 86,121 784,562.31 0.11
360 000620 新华联 110,318 784,360.98 0.11
361 600428 中远海特 125,900 783,098.00 0.11
362 600058 五矿发展 62,872 780,241.52 0.11
363 002463 沪电股份 170,538 775,947.90 0.11
364 000726 鲁
泰Ａ 65,300 774,458.00 0.11
365 002642 荣之联 30,835 772,725.10 0.11
366 600458 时代新材 67,341 771,054.45 0.11
367 002332 仙琚制药 89,650 770,990.00 0.11
368 001696 宗申动力 100,754 762,707.78 0.11
369 002690 美亚光电 39,590 759,336.20 0.11
370 603883 老百姓 15,608 759,329.20 0.11
371 600329 中新药业 41,683 754,879.13 0.11
372 300297 蓝盾股份 68,900 754,455.00 0.11
373 600289 亿阳信通 68,700 751,578.00 0.11
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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374 000969 安泰科技 86,084 751,513.32 0.11
375 600894 广日股份 63,086 746,938.24 0.11
376 600517 置信电气 98,460 745,342.20 0.11
377 601233 桐昆股份 53,655 743,658.30 0.11
378 600736 苏州高新 105,083 742,936.81 0.11
379 000426 兴业矿业 82,160 741,083.20 0.11
380 601777 力帆股份 92,103 740,508.12 0.11
381 600859 王府井 45,530 735,309.50 0.11
382 600805 悦达投资 99,830 733,750.50 0.11
383 600880 博瑞传播 112,100 732,013.00 0.11
384 600790 轻纺城 107,440 731,666.40 0.11
385 002063 远光软件 69,976 729,149.92 0.11
386 603369 今世缘 55,100 727,320.00 0.11
387 600586 金晶科技 148,600 726,654.00 0.11
388 600338 西藏珠峰 19,117 726,254.83 0.11
389 000099 中信海直 64,269 723,668.94 0.11
390 600460 士兰微 118,460 719,052.20 0.10
391 000616 海航投资 166,591 716,341.30 0.10
392 300043 星辉娱乐 87,000 714,270.00 0.10
393 002663 普邦股份 131,423 713,626.89 0.10
394 000552 靖远煤电 199,381 711,790.17 0.10
395 600395 盘江股份 97,100 711,743.00 0.10
396 600220 江苏阳光 207,300 711,039.00 0.10
397 600773 西藏城投 64,121 709,819.47 0.10
398 002681 奋达科技 56,360 709,572.40 0.10
399 600720 祁连山 90,300 707,049.00 0.10
400 603888 新华网 21,800 706,102.00 0.10
401 002727 一心堂 37,931 697,930.40 0.10
402 603556 海兴电力 15,900 697,851.00 0.10
403 601886 江河集团 67,680 693,720.00 0.10
404 300147 香雪制药 67,210 690,246.70 0.10
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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405 603355 莱克电气 11,712 688,314.24 0.10
406 002269 美邦服饰 184,250 687,252.50 0.10
407 600006 东风汽车 117,298 686,193.30 0.10
408 300039 上海凯宝 94,115 684,216.05 0.10
409 002041 登海种业 51,620 683,965.00 0.10
410 600801 华新水泥 71,300 679,489.00 0.10
411 002190 成飞集成 25,303 678,120.40 0.10
412 002005 德豪润达 142,000 677,340.00 0.10
413 603816 顾家家居 11,500 675,970.00 0.10
414 002345 潮宏基 61,906 672,918.22 0.10
415 603198 迎驾贡酒 35,117 668,276.51 0.10
416 600596 新安股份 78,992 667,482.40 0.10
417 300032 金龙机电 47,700 665,415.00 0.10
418 600053 九鼎投资 19,007 664,484.72 0.10
419 002277 友阿股份 102,906 663,743.70 0.10
420 603377 东方时尚 17,603 661,696.77 0.10
421 600280 中央商场 83,432 661,615.76 0.10
422 601001 大同煤业 126,006 661,531.50 0.10
423 000417 合肥百货 80,003 660,024.75 0.10
424 300202 聚龙股份 39,903 659,197.56 0.10
425 600757 长江传媒 88,130 658,331.10 0.10
426 600628 新世界 56,900 657,195.00 0.10
427 600869 智慧能源 97,600 656,848.00 0.10
428 002120 韵达股份 12,700 655,320.00 0.10
429 600059 古越龙山 70,475 651,893.75 0.09
430 600141 兴发集团 52,100 644,477.00 0.09
431 600580 卧龙电气 94,477 644,333.14 0.09
432 002371 北方华创 26,850 642,252.00 0.09
433 000681 视觉中国 40,751 638,160.66 0.09
434 002233 塔牌集团 52,000 632,840.00 0.09
435 600481 双良节能 118,796 630,806.76 0.09
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 55 页 共 68 页
436 002588 史丹利 80,900 622,121.00 0.09
437 002344 海宁皮城 74,476 619,640.32 0.09
438 600292 远达环保 57,199 616,605.22 0.09
439 002147 新光圆成 39,300 610,722.00 0.09
440 600195 中牧股份 31,374 608,341.86 0.09
441 600754 锦江股份 22,400 607,040.00 0.09
442 601002 晋亿实业 69,700 602,905.00 0.09
443 600537 亿晶光电 120,724 601,205.52 0.09
444 600971 恒源煤电 73,289 595,839.57 0.09
445 600640 号百控股 35,002 591,533.80 0.09
446 600657 信达地产 102,500 590,400.00 0.09
447 600862 中航高科 60,700 588,183.00 0.09
448 002309 中利集团 47,000 587,970.00 0.09
449 600748 上实发展 81,110 583,992.00 0.09
450 600743 华远地产 136,350 575,397.00 0.08
451 600826 兰生股份 30,603 553,914.30 0.08
452 002699 美盛文化 39,931 551,047.80 0.08
453 603169 兰石重装 45,001 546,762.15 0.08
454 600251 冠农股份 68,300 544,351.00 0.08
455 600335 国机汽车 44,799 535,796.04 0.08
456 600184 光电股份 28,463 533,965.88 0.08
457 600831 广电网络 52,700 524,365.00 0.08
458 600996 贵广 网络 43,700 523,089.00 0.08
459 002551 尚荣医疗 32,427 523,047.51 0.08
460 002093 国脉科技 59,029 519,455.20 0.08
461 002392 北京利尔 87,104 516,526.72 0.08
462 002118 紫鑫药业 75,104 512,960.32 0.07
463 002414 高德红外 27,419 501,767.70 0.07
464 002416 爱施德 45,000 485,550.00 0.07
465 600776 东方通信 70,102 475,291.56 0.07
466 600551 时代出版 29,621 467,715.59 0.07
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 56 页 共 68 页
467 002251 步 步 高 37,748 467,697.72 0.07
468 603005 晶方科技 16,604 464,745.96 0.07
469 002646 青青稞酒 26,334 459,791.64 0.07
470 603698 航天工程 18,102 456,170.40 0.07
471 000536 华映科技 77,300 449,113.00 0.07
472 603001 奥康国际 23,451 440,644.29 0.06
473 000517 荣安地产 93,400 434,310.00 0.06
474 603868 飞科电器 7,002 433,003.68 0.06
475 603568 伟明环保 19,991 432,205.42 0.06
476 603567 珍宝岛 24,818 417,686.94 0.06
477 603328 依顿电子 29,104 411,821.60 0.06
478 000025 特
力Ａ 7,903 408,901.22 0.06
479 603528 多伦科技 27,215 391,079.55 0.06
480 600936 广西广电 46,700 376,869.00 0.05
481 603806 福斯特 11,705 374,677.05 0.05
482 600126 杭钢股份 54,500 373,870.00 0.05
483 002807 江阴银行 29,600 370,888.00 0.05
484 600618 氯碱化工 32,600 348,168.00 0.05
485 603228 景旺电子 7,100 342,575.00 0.05
486 002315 焦点科技 13,646 340,331.24 0.05
487 603515 欧普照明 9,300 335,916.00 0.05
488 601020 华钰矿业 14,700 323,841.00 0.05
489 603866 桃李面包 8,802 313,175.16 0.05
490 002194 武汉凡谷 33,027 292,288.95 0.04
491 603658 安图生物 6,100 262,910.00 0.04
492 002815 崇达技术 7,400 244,496.00 0.04
493 002818 富森美 6,100 240,767.00 0.04
494 600917 重庆燃气 25,091 236,608.13 0.03
495 603877 太平鸟 8,302 232,372.98 0.03
496 601811 新华文轩 14,901 231,859.56 0.03
497 000761 本钢板材 44,100 230,643.00 0.03
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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498 603569 长久物流 6,401 213,985.43 0.03
499 603025 大豪科技 7,213 190,423.20 0.03
7.3.2 积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002168 深圳惠程 117,700 1,999,723.00 0.29
2 002399 海普瑞 56,020 1,133,284.60 0.17
3 002025 航天电器 36,546 911,822.70 0.13
4 000693 *ST华泽 49,788 622,350.00 0.09
5 600468 百利电气 52,620 342,030.00 0.05
6 601878 浙商证券 6,049 102,893.49 0.01
7 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
8 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
9 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
10 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
11 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
12 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
13 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
14 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
15 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
16 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
17 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
18 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
19 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
20 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
21 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
22 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
23 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
24 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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25 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300136 信维通信 2,900,831.57 0.49
2 600201 生物股份 2,643,024.00 0.44
3 000066 中国长城 2,534,598.57 0.43
4 002460 赣锋锂业 2,444,663.05 0.41
5 600079 人福医药 2,419,725.22 0.41
6 600642 申能股份 2,371,609.78 0.40
7 300156 神雾环保 2,352,770.97 0.40
8 600682 南京新百 2,244,846.92 0.38
9 000547 航天发展 2,232,900.00 0.38
10 600487 亨通光电 2,170,510.00 0.36
11 002405 四维图新 2,157,003.00 0.36
12 600522 中天科技 2,051,658.00 0.34
13 002572 索菲亚 2,048,795.98 0.34
14 002340 格林美 2,042,926.00 0.34
15 002092 中泰化学 2,035,053.00 0.34
16 600525 长园集团 2,012,947.00 0.34
17 000778 新兴铸管 1,994,097.00 0.34
18 603799 华友钴业 1,969,798.00 0.33
19 002407 多氟多 1,966,835.50 0.33
20 600219 南山铝业 1,924,461.00 0.32
注： 本项 的 “ 买入 金额 ” 均按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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值 比例(%)
1 600522 中天科技 5,122,063.42 0.86
2 002508 老板电器 4,896,756.51 0.82
3 600682 南京新百 4,878,028.65 0.82
4 600436 片仔癀 3,938,994.04 0.66
5 000959 首钢股份 3,029,507.10 0.51
6 002602 世纪华通 2,999,276.08 0.50
7 600497 驰宏锌锗 2,672,723.10 0.45
8 600201 生物股份 2,568,452.74 0.43
9 002460 赣锋锂业 2,440,487.03 0.41
10 600079 人福医药 2,349,441.62 0.39
11 000066 中国长城 2,344,713.27 0.39
12 300136 信维通信 2,339,338.01 0.39
13 300156 神雾环保 2,227,015.00 0.37
14 002595 豪迈科技 2,185,645.19 0.37
15 600487 亨通光电 2,147,688.00 0.36
16 600525 长园集团 2,114,359.00 0.36
17 000961 中南建设 2,085,605.91 0.35
18 600601 方正科技 2,083,266.56 0.35
19 600575 皖江物流 2,057,264.30 0.35
20 002572 索菲亚 2,043,493.59 0.34
注：本 项“ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本 （成交）总额 485,381,129.06
卖出股票的收入（成交）总额 456,808,145.88
注： 本 项 “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖出 股票 收入” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比 例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细
代码 名称
持仓量 （买
/卖）
合约市值
(元)
公允价值变
动(元)
风险说明
IC1707 IC1707 31
37,838,600.
00
212,880.00
买入股指期货
多头合约的目
的是进行更有
效地流动性管
理。
公允价值变动总额合计(元) 212,880.00
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) 212,880.00
7.10.2 本基金投资股指期货的 投资政策
当基金遭遇代销渠道的大额申购时,导致下一个交易日基金组合的仓位被动降低,
同时申购资金处于不可用状态,为了降低该交易日的跟踪风险,会利用原有现金头寸,适
量配置股指期货充当仓位达到买入套保的功能， 以降低当日的市场波动风险。 当申购资
金可用时， 逐步买入指数成分股， 平仓股指期货， 用股票的实际仓位取代股指期货仓位，
最后达到正常的股票仓位水平。
7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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7.12.1 本报告编制日前一年内， 在本基金投资的前十名证券发行主体中， 金宇生物技术
股份有限公司于2016年12 月1日收到中国证监会派出机构的行政监管措施决定书。具体
内容，敬请投资者参见上述公司的相关公告。
对该股票的投资决策程序说明：本基金为被动跟踪指数基金。根据本基金《基金合同》
等相关规定，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，故按照成份股权重配置该证券，
符合法律法规、基金合同和公司内部投资决策程序的相关规定。
7.12.2 基金投资的前十名股票， 均为基金合同规定备选 股票库之内的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,566,321.47
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 14,252.39
5 应收申购款 70,804,826.50
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 79,385,400.36
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
000656 金科股份 3,709,514.16 0.54 重大资产重组
7.12.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
金额单位：人民币元
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 62 页 共 68 页
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 002168 深圳惠程 1,999,723.00 0.29 重大资产重组
2 002399 海普瑞 1,133,284.60 0.17 重大事项
3 002025 航天电器 911,822.70 0.13 筹划重大事项
4 000693 *ST 华泽 622,350.00 0.09 重大事项
5 600468 百利电气 342,030.00 0.05 重大资产重组
7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
409,214 1,678.80 10,121,410.77 1.47% 676,867,867.21 98.53%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
3,004,647.13 0.44%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 0
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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8.4 发 起式基金发起资金持有份 额情况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额 总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.
00
1.46%
10,000,000.
00
1.46% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000.
00
1.46%
10,000,000.
00
1.46%
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015年1月20日)基金份额总额 10,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 588,058,121.23
本报告期基金总申购份额 1,065,004,221.44
减：本报告期基金总赎回份额 966,073,064.69
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 686,989,277.98
注：总 申购 份额 含转 换转 入份额 ，总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内， 熊军先生已任职本公司副总经理职务， 具体信息请参见基金管理人于
2017年4月26日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
第 64 页 共 68 页
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高 级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 2 941,158,549.46 100% 217,687.68 100% －
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为 ： 该 证券 经 营机构 财务 状况 良 好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务；
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 ： 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 ， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议；
3、本 基金 报告 期内 新租 用 交易单 元： 无。
4、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 天弘基金管理有限公司关于降低 中国证监会指定媒介 2017-01-06
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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旗下部分基金申购、赎回及最低
持有份额等相关业务限额的公告
2
天弘基金管理有限公司关于增加
上海联泰资产管理有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以及
参加其申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-01-12
3
天弘基金管理有限公司关于增加
杭州科地瑞富基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机 构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其申购费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2017-01-18
4
天弘基金管理有限公司关于增加
东海期货有限责任公司为旗下部
分基金销售机构并开通申购、赎
回、定投及转换业务以及参加其
申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-01-18
5
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2016年第4季度报告
中国证监会指定媒介 2017-01-20
6
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金招募说明书（更新）摘
要
中国证监会指定媒介 2017-03-03
7
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金招募说明书（更新）
中国证监会指定媒介 2017-03-03
8
天弘基金管理有限公司关于变更
基金直销资金账户的公告
中国证监会指定媒介 2017-03-04
9
天弘基金管理有限公司关于增加
上海朝阳永续基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回及转换业务以及参加
其申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-03-14
10 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2017-03-23
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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泰诚财富基金销售（大连）有限
公司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转换 业
务以及参加其申购费率优惠活动
的公告
11
天弘基金管理有限公司关于增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为旗下部分基金销售机构并开
通申购、赎回、定投、转换业务
以及参加其相关费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2017-03-29
12
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2016年年度报告
中国证监会指定媒介 2017-03-30
13
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2016年年度报告摘要
中国证监会指定媒介 2017-03-30
14
天弘基金管理有限公司关于调整
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金基金经理的公告
中国证监会指定媒介 2017-04-17
15
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2017年第1季度报告
中国证监会指定媒介 2017-04-22
16
天弘基金管理有限公司广州分公
司关于营业场所变更的公告
中国证监会指定媒介 2017-04-25
17
天弘基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定媒介 2017-04-26
18
天弘基金管理有限公司关于调整
网上直销交易系统浦发银行直联
渠道申购费率优惠活 动的公告
中国证监会指定媒介 2017-05-24
19
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金参加肯特瑞财富申购费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-06-06
20
天弘基金管理有限公司关于在网
上交易系统开通连连支付的第三
方支付业务并实施申购费率优惠
中国证监会指定媒介 2017-06-06
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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的公告
21
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金在网上交易系统开展申购费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-06-12
22
天弘基金管理有限公司旗下基金
2017年6月30日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2017-06-30
§11
影响投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
本报告期内， 本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重 要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘中证500指数型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘中证500指数型发起式证券投资基金托管协议
4、天弘中证500指数型发起式证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告
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天弘基金 管理有限公司
二〇一七 年八月二十八日
