泰康薪意保货币市场基金
2017 年半年度报告
2017年6 月30日
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月28日 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)根据本基金合同规定，
于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期为2017年1月1日起至2017年6 月30 日止。 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 41
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 41
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 43
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 43
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 49
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 52
泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰康薪意保货币市场基金
基金简称 泰康薪意保货币
基金主代码 001477
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月19日
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,282,561,472.42份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称：
泰康薪意保货币
A
泰康薪意保货币B 泰康薪意保货币 E
下属分级基金的交易代码： 001477 001478 002546
报告期末下属分级基金的份额总额
856,050,891.30
份
3,516,312,416.51
份
3,910,198,164.61
份
2.2 基金产品说明
投资目标
在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极主动的
投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
投资策略
在深入研究宏观经济、货币政策等基础上，分析判断利率及收益率曲线走
势、各类投资品种的收益性及流动性等特征，据此确定组合大类资产及各
品种投资，对组合进行积极管理。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，
其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰康资产管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周峰 罗菲菲
联系电话 010-57691941 010-58560666
电子邮箱 zhoufeng1@taikangamc.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
4001895522 95568
传真 010-66429136 010-58560798
注册地址
中国（上海） 自由贸易试验区张
杨路828-838号26F07、F08室
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地址
北京市西城区武定侯街 2 号泰
康国际大厦5 层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编码 100033 100031
法定代表人 段国圣 洪崎 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.tkfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人办公地、 基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泰康资产管理有限责任公司
北京市西城区武定侯街 2 号泰康国
际大厦 5 层
泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
（3）本基金收益分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰康薪意保货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3483% 0.0015% 0.1110% 0.0000% 0.2373% 0.0015%
过去三个月 0.9874% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.6508% 0.0011%
过去六个月 1.8078% 0.0023% 0.6695% 0.0000% 1.1383% 0.0023%
过去一年 3.0804% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 1.7304% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
6.0786% 0.0031% 2.7481% 0.0000% 3.3305% 0.0031%
泰康薪意保货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④
基金级别 泰康薪意保货币A 泰康薪意保货币B 泰康薪意保货币 E
3.1.1 期间数据和指标
报告期( 2017年1月1日
- 2017年6 月 30 日 )
报告期( 2017年1 月1
日 - 2017年 6月 30
日)
报告期( 2017年1
月1日 - 2017年6
月 30日)
本期已实现收益 11,849,309.44 50,518,714.65 49,786,663.19
本期利润 11,849,309.44 50,518,714.65 49,786,663.19
本期净值收益率 1.8078% 1.9287% 1.8365%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末基金资产净值 856,050,891.30 3,516,312,416.51 3,910,198,164.61
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
累计净值收益率 6.0786% 6.5936% 3.4790% 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.3681% 0.0014% 0.1110% 0.0000% 0.2571% 0.0014%
过去三个月 1.0477% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.7111% 0.0011%
过去六个月 1.9287% 0.0023% 0.6695% 0.0000% 1.2592% 0.0023%
过去一年 3.3273% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 1.9773% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
6.5936% 0.0031% 2.7481% 0.0000% 3.8455% 0.0031%
泰康薪意保货币 E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3587% 0.0016% 0.1110% 0.0000% 0.2477% 0.0016%
过去三个月 1.0064% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.6698% 0.0013%
过去六个月 1.8365% 0.0024% 0.6695% 0.0000% 1.1670% 0.0024%
过去一年 3.1098% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 1.7598% 0.0027%
自基金合同
生效起至今
3.4790% 0.0028% 1.5830% 0.0000% 1.8960% 0.0028%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金基金合同于2015 年6月19 日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”或“公司”)成立于2006年 2 月， 前身为
泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心。截至 2015 年底，公司注册资本为 10 亿元，净资产超
过56亿元。
截至2016年底，泰康受托资产管理规模破万亿。除管理母公司泰康保险集团股份有限公司委
托资产外，泰康资产第三方业务规模突破5000亿元。其中，截至 2016年6月30 日，泰康资产企
业年金投资管理规模突破1200亿元，位居企业年金投资管理人规模第二名。
泰康资产具有丰富的多领域资产配置经验，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投
资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投
资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、
养老金产品、境外理财产品、QDII（合格境内机构投资者）专户、公募基金产品等。2015年4月，
泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管
理公司。2016年12月，泰康资产入选基本养老保险基金证券投资管理机构。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康新回报灵活配置混合型
证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、
泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康宏泰回
报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康丰盈债券型证券投资
基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康安
惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康金泰回报
3个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金共15只证券投资
基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
任慧娟
本基金
基金经
理
2015年12月9
日
- 10
任慧娟于2015年8月加入泰康
资产管理有限责任公司，现担
任公募事业部固定收益投资经
理。2007 年 7 月至 2008 年 7泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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月在阳光财产保险公司资金运
用部统计分析岗工作，2008年
7月至2011年1月在阳光保险
集团资产管理中心历任风险管
理岗、债券研究岗，2011 年 1
月起任固定收益投资经理，至
2015年8月在阳光资产管理公
司固定收益部投资部任高级投
资经理。2015 年 12 月 9 日至
今担任泰康薪意保货币市场基
金基金经理。2016年 5月9日
至今担任泰康新机遇灵活配置
混合型证券投资基金基金经
理。2016 年 7 月 13 日至今担
任泰康恒泰回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
2016 年 8 月 24 至今担任泰康
丰盈债券型证券投资基金基金
经理。2016年 12 月21日至今
担任泰康策略优选灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。
蒋利娟
本基金
基金经
理
2015年6月19
日
- 9
蒋利娟女士， 经济学硕士。 2008
年 7 月加入泰康资产管理有限
责任公司，历任集中交易室交
易员，固定收益投资部流动性
投资经理、 固定收益投资经理，
固定收益投资中心固定收益投
资经理，2015 年 6 月 19 日至
今担任泰康薪意保货币市场基
金基金经理。2015 年 9 月 23
日至今担任泰康新回报灵活配
置混合型证券投资基金基金经
理。2015 年 12 月 8 日至 2016
年 12 月 27 日任泰康新机遇灵
活配置混合型证券投资基金基
金经理。2016年 2月 3日至今
任泰康稳健增利债券型证券投
资基金基金经理。2016年6月
8 日至今任泰康宏泰回报混合
型证券投资基金基金经理。
2017 年 1 月 22 日至今任泰康
金泰回报 3 个月定期开放混合
型证券投资基金基金经理。
2017 年 6 月 15 日至今任泰康泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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兴泰回报沪港深混合型证券投
资基金基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、本基金合同和其他有关
法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、
信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规
行为， 没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，
整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年，宏观经济走势平稳中有所复苏，一季度和上半年 GDP 均为 6.9%，较去年有小
幅回升。结构上看，受全球经济复苏的影响，出口改善明显；内需上，零售保持平稳，而投资增
速则有小幅上行。上半年财政政策积极，货币政策稳健中性，金融监管明显加强。物价方面，CPI
低位平稳，PPI从高位有所回落，总体通胀压力有所缓和。汇率方面，受到特朗普新政不及预期、
欧央行退出宽松的预期升温等因素的影响，美元震荡走弱，人民币保持相对稳定。
债券市场方面，一季度受到美联储加息的影响，中国两次上调公开市场利率，带动收益率震泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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荡上行。进入二季度，受到金融监管加强的影响，叠加货币政策边际趋紧，资金面较为紧张，导
致收益率上行；随后监管协调加强，叠加人民币升值，货币政策转为稳健中性，资金面较为平稳，
利率在震荡中有所下行。
报告期内，本基金以同业存单、短期融资券、存款、逆回购为主要配置资产，保持适度杠杆，
并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
泰康薪意保货币A
截止报告期末，本基金份额净值为 1.0000，本报告期份额净值增长率为 1.8078%，同期业绩
比较基准增长率为0.6695%。
泰康薪意保货币 B
截止报告期末，本基金份额净值为 1.0000，本报告期份额净值增长率为 1.9287%，同期业绩
比较基准增长率为0.6695%。
泰康薪意保货币E
截止报告期末，本基金份额净值为 1.0000，本报告期份额净值增长率为 1.8365%，同期业绩
比较基准增长率为0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，在外需改善、内需自身动能较强的背景下，经济增长韧性较强。政策方面，预
计仍将维持稳健中性的货币政策，监管政策将更加协调有序。从外部环境看，资本外流的压力明
显减小，在美元走弱的背景下，人民币汇率料将保持稳定，需关注美联储加息和缩表、欧央行退
出QE等因素带来的扰动及其影响。
债券市场方面，预计利率水平将受到多方面因素的影响，其中经济基本面的变化、监管动向、
海外货币政策等尤其要密切关注。同时潜在的信用风险事件也需要高度重视。
本基金将坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，继续保持组合较好的流动性和适度的杠
杆、剩余期限。基金投资类属配置继续以存款、存单、回购及信用资质相对较好的债券为主，追
求稳定的投资收益，为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。公司估值
小组设成员若干名，成员由各相关部门组成，包括风险控制部、权益投资部、资产管理部、固定
收益投资中心、金融产品投资小组、国际投资部、股权投资部、投后管理部、运营管理部等。估
值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债
登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求以及实际运作情况，本基金 A 级应分配且已
分配利润11,849,309.44元，B级应分配且已分配利润50,518,714.65 元，E级应分配且已分配利
润49,786,663.19元；本基金本报告期末无应分配而尚未分配利润的情况。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 17 页 共 52 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等
方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泰康薪意保货币 A 实施利润分配的金额为
11,849,309.44 元，泰康薪意保货币 B 实施利润分配的金额为 50,518,714.65 元，泰康薪意保货
币E 实施利润分配的金额为 49,786,663.19 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
真实、准确和完整。 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 18 页 共 52 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：泰康薪意保货币市场基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,492,354,696.78 445,364,935.36
结算备付金
967,561.48 2,000,000.00
存出保证金
2,396.57 1,867.58
交易性金融资产 6.4.7.2 3,094,339,226.97 1,802,291,404.57
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
3,094,339,226.97 1,792,202,360.27
资产支持证券投资
- 10,089,044.30
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,521,856,634.27 1,374,962,262.44
应收证券清算款
1,208,906.10 77,998,925.01
应收利息 6.4.7.5 34,989,303.94 11,476,339.22
应收股利
- -
应收申购款
84,413.24 19,367,701.15
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 471.87 471.87
资产总计
10,145,803,611.22 3,733,463,907.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,559,871,693.13 268,016,057.97
应付证券清算款
297,430,469.57 -
应付赎回款
257,299.68 43,520.10
应付管理人报酬
2,443,251.83 752,360.59
应付托管费
370,189.67 113,994.03
应付销售服务费
590,070.04 172,709.36
应付交易费用 6.4.7.7 150,496.65 86,314.80
应交税费
- - 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 19 页 共 52 页
应付利息
364,259.47 51,842.85
应付利润
1,576,554.95 394,408.72
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 187,853.81 269,062.73
负债合计
1,863,242,138.80 269,900,271.15
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 8,282,561,472.42 3,463,563,636.05
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
8,282,561,472.42 3,463,563,636.05
负债和所有者权益总计
10,145,803,611.22 3,733,463,907.20
注：报告截止日2017年6月 30日，A类基金份额净值1.0000元，B 类基金份额净值 1.0000元，
E 类基金份额净值 1.0000 元；基金份额总额 8,282,561,472.42 份，下属分级基金的份额总额分
别为：A 类基金份额总额 856,050,891.30 份，B 类基金份额总额 3,516,312,416.51 份,E 类基金
份额总额3,910,198,164.61 份。
6.2 利润表
会计主体：泰康薪意保货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至 2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至2017
年6 月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年 6月 30日
一、收入
135,160,478.45 40,561,998.08
1.利息收入
137,584,524.99 38,509,125.43
其中：存款利息收入 6.4.7.11 59,793,879.39 7,172,086.68
债券利息收入
43,043,999.61 18,910,031.58
资产支持证券利息收入
43,004.11 -
买入返售金融资产收入
34,703,641.88 12,427,007.17
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,424,046.54 2,043,629.43
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -2,423,483.31 2,043,629.43
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 -563.23 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- - 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 20 页 共 52 页
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
- 9,243.22
减：二、费用
23,005,791.17 7,916,719.98
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,435,008.63 3,980,253.78
2．托管费 6.4.10.2.2 1,429,546.74 603,068.76
3．销售服务费 6.4.10.2.3 3,165,020.39 511,499.72
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出
8,739,757.23 2,589,112.73
其中：卖出回购金融资产支出
8,739,757.23 2,589,112.73
6．其他费用 6.4.7.20 236,458.18 232,784.99
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
112,154,687.28 32,645,278.10
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
112,154,687.28 32,645,278.10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰康薪意保货币市场基金
本报告期：2017年1月1日 至 2017年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,463,563,636.05 - 3,463,563,636.05
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 112,154,687.28 112,154,687.28
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
4,818,997,836.37 - 4,818,997,836.37
其中：1.基金申购款 27,935,268,438.29 - 27,935,268,438.29
2.基金赎回款 -23,116,270,601.92 - -23,116,270,601.92
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -112,154,687.28 -112,154,687.28
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
8,282,561,472.42 - 8,282,561,472.42 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,432,735,556.91 - 2,432,735,556.91
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 32,645,278.10 32,645,278.10
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
345,160,198.81 - 345,160,198.81
其中：1.基金申购款 7,665,807,531.30 - 7,665,807,531.30
2.基金赎回款 -7,320,647,332.49 - -7,320,647,332.49
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -32,645,278.10 -32,645,278.10
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,777,895,755.72 - 2,777,895,755.72
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______段国圣______
______魏宇______
____李红____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰康薪意保货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2015]第 1100 号《关于准予泰康薪意保货币市场基金注册的批复》核准，
由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康薪意保货币市场
基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币1,149,108,289.71元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
普华永道中天验字(2015)第 613号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《泰康薪意保货币市
场基金基金合同》于 2015 年 6 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,149,123,448.12份基金份额，其中认购资金利息折合 15,158.41份基金份额。本基金的基金管
理人为泰康资产管理有限责任公司， 基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 22 页 共 52 页
行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康薪意保货币市场基金基金合同》的有关规
定，本基金的投资范围为现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具和资产支持证
券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或
监管机构以后允许基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益
特征的前提下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不须召开份额持有人大会，其投资比例
遵循届时有效法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金的业绩比较基准为：人民币 7 天通知
存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰康薪意保货币市场基金基金
合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 23 页 共 52 页
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016年5月 1日起，金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 854,696.78
定期存款 4,491,500,000.00
其中：存款期限1-3个月 938,500,000.00
存款期限3个月-1年 3,553,000,000.00
其他存款 -
合计： 4,492,354,696.78
注：定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 3,094,339,226.97 3,095,926,000.00 1,586,773.03 0.0192%
合计 3,094,339,226.97 3,095,926,000.00 1,586,773.03 0.0192%
注： （1）偏离金额＝影子定价－摊余成本；
（2）偏离度＝偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值。 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_交易所 179,000,000.00 -
买入返售证券_银行间 2,342,856,634.27 -
合计 2,521,856,634.27 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末，本基金未持有因买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 3,560.74
应收定期存款利息 21,359,957.74
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 435.40
应收债券利息 9,867,016.98
应收买入返售证券利息 3,758,331.98
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.10
合计 34,989,303.94
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
其他应收款 471.87
待摊费用 -
合计 471.87 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 150,496.65
合计 150,496.65
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 335.32
预提费用 187,518.49
合计 187,853.81
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
泰康薪意保货币A
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 547,113,156.65 547,113,156.65
本期申购 1,403,670,082.35 1,403,670,082.35
本期赎回(以"-"号填列) -1,094,732,347.70 -1,094,732,347.70
本期末 856,050,891.30 856,050,891.30
金额单位：人民币元
泰康薪意保货币B
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,793,413,133.61 2,793,413,133.61
本期申购 8,489,703,502.02 8,489,703,502.02
本期赎回(以"-"号填列) -7,766,804,219.12 -7,766,804,219.12
本期末 3,516,312,416.51 3,516,312,416.51
金额单位：人民币元
泰康薪意保货币E
项目
本期
2017年 1月1日至2017年6月30日 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 26 页 共 52 页
基金份额（份） 账面金额
上年度末 123,037,345.79 123,037,345.79
本期申购 18,041,894,853.92 18,041,894,853.92
本期赎回(以"-"号填列) -14,254,734,035.10 -14,254,734,035.10
本期末 3,910,198,164.61 3,910,198,164.61
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
泰康薪意保货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 11,849,309.44 - 11,849,309.44
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -11,849,309.44 - -11,849,309.44
本期末 - - -
单位：人民币元
泰康薪意保货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 50,518,714.65 - 50,518,714.65
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -50,518,714.65 - -50,518,714.65
本期末 - - -
单位：人民币元
泰康薪意保货币 E
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 49,786,663.19 - 49,786,663.19
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -49,786,663.19 - -49,786,663.19
本期末 - - - 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 6月 30日
活期存款利息收入 21,309.63
定期存款利息收入 59,765,380.06
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,175.45
其他 14.25
合计 59,793,879.39
6.4.7.12 股票投资收益
本报告期，本基金无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-2,423,483.31
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -2,423,483.31
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
9,869,394,158.96
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
9,839,571,240.65
减：应收利息总额 32,246,401.62
买卖债券差价收入 -2,423,483.31
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 28 页 共 52 页
卖出资产支持证券成交总额 10,125,865.97
减：卖出资产支持证券成本总额 10,088,563.23
减：应收利息总额 37,865.97
资产支持证券投资收益 -563.23
6.4.7.14 贵金属投资收益
本报告期，本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本报告期，本基金无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本报告期，本基金无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本报告期，本基金无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
本报告期，本基金无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
本报告期，本基金无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
其他 600.00
账户维护费 18,000.00
银行费用 39,339.69
合计 236,458.18
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 29 页 共 52 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国民生银行股份有限公司（民生银行） 基金托管人、基金销售机构
泰康保险集团股份有限公司 基金管理人股东
泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
9,435,008.63 3,980,253.78
其中：支付销售机构的
客户维护费
2,210,724.63 74,675.39
注：支付基金管理人泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33% ÷ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,429,546.74 603,068.76
注：支付基金托管人民生银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 30 页 共 52 页
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05% ÷
当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年 1月 1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰康薪意
保货币A
泰康薪意保
货币 B
泰康薪意保货
币 E
合计
泰康资产管理有限责任公
司
764,890.28 125,578.55 - 890,468.83
民生银行 3,467.92 530.91 2,235,996.80 2,239,995.63
合计 768,358.20 126,109.46 2,235,996.80 3,130,464.46
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年 1月 1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰康薪意
保货币A
泰康薪意保
货币B
泰康薪意保货
币E
合计
泰康资产管理有限责任公
司
515.71 3,437.15 - 3,952.86
民生银行 4.84 - - 4.84
合计 520.55 3,437.15 - 3,957.70
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给泰康资产管理有限责任公司，再由泰康资产管理有限责任公司计算并支付给各
基金销售机构。A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为
0.25%、0.01%和0.25%。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年 1月 1日至2017年6月30日
泰康薪意保货币A 泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 E 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 31 页 共 52 页
基金合同生效日（ 2015年
6 月 19 日 ）持有的基金份
额
- - -
期初持有的基金份额 - 803,659,821.62 -
期间申购/买入总份额 - 8,659,879.20 -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 503,534,183.02 -
期末持有的基金份额 - 308,785,517.80 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 8.7815% -
项目
上年度可比期间
2016年 1月 1日至2016年6月30日
泰康薪意保货币A 泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 E
基金合同生效日（ 2015年
6 月 19 日 ）持有的基金份
额
- - -
期初持有的基金份额 - - -
期间申购/买入总份额 2,871,712.88 - -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - - -
期末持有的基金份额 2,871,712.88 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.6863% - -
注：1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入及自动升降级调增份额，期间赎回/卖出总份额
含转换出及自动升降级调减份额；
2.基金管理人泰康资产管理有限责任公司在本会计期间认购/申购/赎回本基金的交易委托泰康直
销柜台办理，适用费率为0%；
3.本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金A 级份额和 E级份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
泰康薪意保货币 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
泰康保险集 - - 31,491.67 0.0058% 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 32 页 共 52 页
团股份有限
公司
泰康薪意保货币 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
泰康保险集
团股份有限
公司
- - 219,562,733.42 7.8600%
注：1. 泰康人寿保险股份有限公司于 2016 年 8 月 18 日获得保监许可(2016) 816 号批复，更名
为泰康保险集团股份有限公司；于 2017 年 4 月 17 日投资账户份额过户给泰康人寿保险有限责任
公司；
2. 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月 1日至2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
民生银行 900,854,696.78 9,076,828.93 130,783,350.17 540,375.70
注：本基金的部分银行存款由基金托管人民生银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间，本基金无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
泰康薪意保货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
11,750,226.68 - 99,082.76 11,849,309.44 -
泰康薪意保货币B 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 33 页 共 52 页
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
50,166,985.24 - 351,729.41 50,518,714.65 -
泰康薪意保货币E
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
49,055,329.13 - 731,334.06 49,786,663.19 -
6.4.12 期末（ 2017 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2017年6月30日止， 本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额1,559,871,693.13 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111717067
17 光大银
行CD067
2017年 7月 3
日
99.01 500,000 49,503,316.15
111717069
17 光大银
行CD069
2017年 7月 3
日
99.02 500,000 49,510,622.78
111794233
17 广州农
村商业银
行CD052
2017年 7月 3
日
99.01 500,000 49,503,365.26
41653054
16 河钢
CP004
2017年 7月 3
日
100.15 150,000 15,022,452.58
111717121
17 光大银
行CD121
2017年 7月 3
日
99.10 500,000 49,549,133.09
111708079
17 中信银
行CD079
2017年 7月 3
日
98.99 500,000 49,497,215.18
111708089
17 中信银
行CD089
2017年 7月 3
日
98.95 1,000,000 98,950,173.15
111710273
17 兴业银
行CD273
2017年 7月 3
日
99.11 110,000 10,902,232.51
111711019
17 平安银
行CD019
2017年 7月 4
日
99.85 1,705,000 170,251,609.44 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 34 页 共 52 页
111709229
17 浦发银
行CD229
2017年 7月 4
日
99.05 2,000,000 198,103,088.47
111709220
17 浦发银
行CD220
2017年 7月 4
日
99.10 410,000 40,630,259.09
111708132
17 中信银
行CD132
2017年 7月 4
日
99.67 1,000,000 99,673,163.35
140225 14国开25
2017年 7月 5
日
100.11 1,000,000 100,113,096.98
140220 14国开20
2017年 7月 6
日
100.14 400,000 40,055,478.48
179907
17 贴现国
债 07
2017年 7月 6
日
99.63 400,000 39,853,421.67
150309 15进出09
2017年 7月 6
日
100.07 400,000 40,028,364.19
170203 17国开03
2017年 7月 6
日
99.53 500,000 49,766,037.68
150417 15农发17
2017年 7月 6
日
100.02 200,000 20,003,878.39
150207 15国开07
2017年 7月 6
日
100.44 400,000 40,174,499.18
179920
17 贴现国
债 20
2017年 7月 6
日
99.74 200,000 19,948,510.15
150414 15农发14
2017年 7月 6
日
99.55 100,000 9,955,131.85
150201 15国开01
2017年 7月 6
日
100.04 400,000 40,014,605.63
111711257
17 平安银
行CD257
2017年 7月 6
日
95.57 1,000,000 95,567,089.83
111709173
17 浦发银
行CD173
2017年 7月 6
日
99.67 1,000,000 99,673,163.35
111709221
17 浦发银
行CD221
2017年 7月 6
日
97.88 1,000,000 97,879,414.78
111607165
16 招行
CD165
2017年 7月 6
日
99.54 500,000 49,771,907.85
合计
16,375,000 1,623,901,231.06
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金未持有在交易所市场债券正回购交易中作为质
押的债券。 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 35 页 共 52 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率均低于股
票型基金、混合型基金及债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括现金，通知存款，短期融
资券，超短期融资券，证券公司短期公司债券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，
剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、中期票据和资产支持证券，期限在
一年以内（含一年）的债券回购、中央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的
其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在综合考虑基金资产安
全性、收益性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。
为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持
有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则
和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、
市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款和部分定期存款存放在本基金的托管行民生银行；其他定期存款存放在光大银行、兴业银行、
中信银行、平安银行、广发银行、浦发银行以及上海银行，与银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 36 页 共 52 页
券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在 AA+以下的债券与非金
融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散
化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年 12月 31 日
A-1 40,043,043.05 60,122,936.36
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 2,604,364,902.69 1,557,973,799.67
合计 2,644,407,945.74 1,618,096,736.03
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月 30日
上年度末
2016年12月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：于本报告期末（2017年 6月30日） ，本基金按长期信用评级的债券投资中未持有除国债、央
行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 37 页 共 52 页
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日
均不得超过 120 天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有
的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易
日累计赎回 30%以上情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的
20%。
于2017年6月30日， 除卖出回购金融资产款余额中有 1,559,871,693.13元将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
6个月以内 6个月-1 年 1-5年 5 年以 不计息 合计 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 38 页 共 52 页
2017年 6月30日 上
资产
银行存款
4,492,354,696.78 - - - - 4,492,354,696.78
结算备付金
967,561.48 - - - - 967,561.48
存出保证金
2,396.57 - - - - 2,396.57
交易性金融资产
2,708,851,788.74 385,487,438.23 - - - 3,094,339,226.97
买入返售金融资产
2,521,856,634.27 - - - - 2,521,856,634.27
应收证券清算款
- - - - 1,208,906.10 1,208,906.10
应收利息
- - - - 34,989,303.94 34,989,303.94
应收申购款
- - - - 84,413.24 84,413.24
其他资产
- - - - 471.87 471.87
资产总计 9,724,033,077.84 385,487,438.23 - - 36,283,095.15 10,145,803,611.22
负债
卖出回购金融资产款 1,559,871,693.13 - - - - 1,559,871,693.13
应付证券清算款 - - - - 297,430,469.57 297,430,469.57
应付赎回款 - - - - 257,299.68 257,299.68
应付管理人报酬 - - - - 2,443,251.83 2,443,251.83
应付托管费 - - - - 370,189.67 370,189.67
应付销售服务费 - - - - 590,070.04 590,070.04
应付交易费用 - - - - 150,496.65 150,496.65
应付利息 - - - - 364,259.47 364,259.47
应付利润 - - - - 1,576,554.95 1,576,554.95
其他负债 - - - - 187,853.81 187,853.81
负债总计 1,559,871,693.13 - - - 303,370,445.67 1,863,242,138.80
利率敏感度缺口 8,164,161,384.71 385,487,438.23 - - -267,087,350.52 8,282,561,472.42
上年度末
2016年 12月 31 日
6个月以内 6个月-1 年 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 445,364,935.36 - - - - 445,364,935.36
结算备付金 2,000,000.00 - - - - 2,000,000.00
存出保证金 1,867.58 - - - - 1,867.58
交易性金融资产 1,408,965,045.52 393,326,359.05 - - - 1,802,291,404.57
买入返售金融资产 1,374,962,262.44 - - - - 1,374,962,262.44
应收证券清算款 - - - - 77,998,925.01 77,998,925.01
应收利息 - - - - 11,476,339.22 11,476,339.22
应收申购款 - - - - 19,367,701.15 19,367,701.15
其他资产 - - - - 471.87 471.87
资产总计 3,231,294,110.90 393,326,359.05 - - 108,843,437.25 3,733,463,907.20
负债
卖出回购金融资产款 268,016,057.97 - - - - 268,016,057.97
应付赎回款 - - - - 43,520.10 43,520.10 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 39 页 共 52 页
应付管理人报酬 - - - - 752,360.59 752,360.59
应付托管费 - - - - 113,994.03 113,994.03
应付销售服务费 - - - - 172,709.36 172,709.36
应付交易费用 - - - - 86,314.80 86,314.80
应付利息 - - - - 51,842.85 51,842.85
应付利润 - - - - 394,408.72 394,408.72
其他负债 - - - - 269,062.73 269,062.73
负债总计 268,016,057.97 - - - 1,884,213.18 269,900,271.15
利率敏感度缺口 2,963,278,052.93 393,326,359.05 - - 106,959,224.07 3,463,563,636.05
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价
值的变动对基金利润总额和净值产生的影响
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年6月30日 ）
上年度末（ 2016年12月31
日 ）
市场利率下调0.25% 2,001,643.64 1,172,926.73
市场利率上调0.25% -1,997,564.90 -1,170,180.99
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 40 页 共 52 页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为3,094,339,226.97元，无属于第一或第三层次的余额(2016年 12 月31日：
第二层次1,802,291,404.57 元，无属于第一或第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项
泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 41 页 共 52 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 3,094,339,226.97 30.50
其中：债券 3,094,339,226.97 30.50
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,521,856,634.27 24.86
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 4,493,322,258.26 44.29
4 其他各项资产 36,285,491.72 0.36
5 合计 10,145,803,611.22 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 8.88
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 1,559,871,693.13 18.83
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 70
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33
泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 42 页 共 52 页
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 42.78 22.42
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 11.13 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 49.91 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 2.40 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 15.86 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 122.07 22.42
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 59,801,931.82 0.72
2 央行票据 - -
3 金融债券 390,129,349.41 4.71
其中：政策性金融债 390,129,349.41 4.71
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 130,062,440.43 1.57
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,514,345,505.31 30.36
8 其他 - -
9 合计 3,094,339,226.97 37.36
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111709229
17 浦发银
行 CD229
3,000,000 297,154,632.71 3.59
2 111711019
17 平安银
行 CD019
2,000,000 199,708,632.78 2.41
3 111711245
17 平安银
行 CD245
2,000,000 198,272,254.35 2.39
4 111717075
17 光大银
行 CD075
1,200,000 118,748,809.95 1.43
5 140225 14 国开 25 1,000,000 100,113,096.98 1.21
6 111708132
17 中信银
行 CD132
1,000,000 99,673,163.35 1.20
6 111709173
17 浦发银
行 CD173
1,000,000 99,673,163.35 1.20
7 111619133
16 恒丰银
行 CD133
1,000,000 99,638,473.04 1.20
8 111715160
17 民生银
行 CD160
1,000,000 99,086,110.29 1.20
9 111799449
17 天津银
行 CD104
1,000,000 98,972,098.66 1.19
10 111799656
17 天津银
行 CD108
1,000,000 98,954,137.40 1.19
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0261%
报告期内偏离度的最低值 -0.1547%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0416%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
在本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
在本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金采用摊余成本法计价。
7.9.2 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情
况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,396.57
2 应收证券清算款 1,208,906.10
3 应收利息 34,989,303.94
4 应收申购款 84,413.24
5 其他应收款 471.87
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 36,285,491.72
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
泰
康
薪
意
保
货
币
A
95,079 9,003.57 25,275,117.41 2.95% 830,775,773.89 97.05%
泰
康
薪
意
保
货
币
B
26 135,242,785.25 3,510,155,277.52 99.82% 6,157,138.99 0.18%
泰
康
薪
意
保
货
币
E
90,391 43,258.71 0.00 0.00% 3,910,198,164.61 100.00%
合
计
185,496 44,650.89 3,535,430,394.93 42.69% 4,747,131,077.49 57.31%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
泰康薪意保
货币A
6,023,871.51 0.7037%
泰康薪意保
货币B
6,157,138.99 0.1751%
泰康薪意保
货币E
0.25 0.0000% 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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合计 12,181,010.75 0.1471%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
泰康薪意保货币A 10~50
泰康薪意保货币B >100
泰康薪意保货币E 0
合计 >100
本基金基金经理持有本开
放式基金
泰康薪意保货币A 50~100
泰康薪意保货币B 0
泰康薪意保货币E 0
合计 50~100
泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
泰康薪意保货
币A
泰康薪意保
货币B
泰康薪意保货
币E
基金合同生效日 （2015 年6 月
19 日）基金份额总额
9,108,378.71 1,140,015,069.41 -
本报告期期初基金份额总额 547,113,156.65 2,793,413,133.61 123,037,345.79
本报告期基金总申购份额 1,403,670,082.35 8,489,703,502.02 18,041,894,853.92
减:本报告期基金总赎回份额 1,094,732,347.70 7,766,804,219.12 14,254,734,035.10
本报告期基金拆分变动份额
（份额减少以"-"填列）
- - -
本报告期期末基金份额总额 856,050,891.30 3,516,312,416.51 3,910,198,164.61
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；基金总赎
回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期本基金未召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未出现重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本报告期
内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 - - - - -
中金证券 2 - - - - -
注： （1）交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项
财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监
会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 49 页 共 52 页
员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股
分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以
上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签
约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（2）本报告期内本基金交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信证券 166,608,569.90 100.00% 1,787,415,000.00 100.00% - -
中金证券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本报告期，本基金不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
泰康资产管理有限责任公司关
于直销电子交易系统增加北京
农商银行卡通联通道快捷支付
渠道并实施费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报及基金管理人网站
2017年 1月9
日
2
泰康薪意保货币市场基金2017
年“春节”假期前暂停申购、转
换转入业务公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报及基金管理人网站
2017年1月20
日
3
关于泰康资产管理有限责任公
司旗下部分开放式基金增加北
京肯特瑞财富投资管理有限公
司为销售机构并参加其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报及基金管理人网站
2017年3月14
日
4
关于泰康薪意保货币市场基金 E
类份额销售服务费优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报及基金管理人网站
2017年3月16
日
5
关于泰康资产管理有限责任公
司旗下部分开放式基金增加上
海基煜基金销售有限公司为销
售机构并参加其费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报及基金管理人网站
2017年3月22
日 泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 50 页 共 52 页
6
泰康薪意保货币市场基金2017
年“清明节”假期前暂停申购、
转换转入业务公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报及基金管理人网站
2017年3月29
日
7
泰康薪意保货币市场基金2017
年“劳动节”假期前暂停申购、
转换转入业务公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报及基金管理人网站
2017年4月26
日
8
泰康资产管理有限责任公司关
于暂停直销电子交易系统货币
基金快速赎回业务的服务提示
中国证券报、上海证券报、
证券时报及基金管理人网站
2017年5月19
日
9
泰康薪意保货币市场基金2017
年“端午节”假期前暂停申购、
转换转入业务公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报及基金管理人网站
2017年5月24
日
10
关于降低泰康薪意保货币市场
基金B类基金份额持有人 （个人）
单个交易账户最低持有份额的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报及基金管理人网站
2017年 6月6
日
11
关于泰康薪意保货币市场基金 E
类份额销售服务费优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报及基金管理人网站
2017年6月10
日
12
关于泰康资产管理有限责任公
司旗下部分开放式基金新增销
售机构并参加其费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报及基金管理人网站
2017年6月19
日
泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
第 51 页 共 52 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101-2017
0302
803,557,854
.78
8,720,519.09
503,534,183
.02
308,744,190.
85
3.73
%
2 20170630 -
1,718,645,57
3.46
-
1,718,645,57
3.46
20.7
5%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时， 基金管理人将审慎确认大额申
购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的
风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造
成一定影响等特有风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
泰康薪意保货币 2017 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康薪意保货币市场基金注册的文件；
（二） 《泰康薪意保货币市场基金基金合同》 ；
（三） 《泰康薪意保货币市场基金招募说明书》 ；
（四） 《泰康薪意保货币市场基金托管协议》 。
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（ 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 ）或登录基金
管理人互联网网址（http://www.tkfunds.com.cn）查阅。
泰康资产管理有限责任公司
2017 年 8月 28日
