泰 康 新 回 报灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人: 北京银行股 份有限公司
送出日 期:2017 年8 月28 日 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意, 并由 董事 长签发 。
基金托管人北京银行股份有限公司( 以下简称“ 北京银行 ”) 根 据 本 基 金 合 同规 定 , 于 2017
年8 月25 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在
虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 为2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 19 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交 易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人 、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 52 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰康新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 泰康新 回报 灵活 配置 混合
基金主 代码 001798
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月 23 日
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 59,799,772.81 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 :
泰康新 回报 灵活 配置 混合
A
泰康新 回报 灵活 配置 混合
C
下属分 级基 金的 交易 代码 : 001798 001799
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 59,797,849.91 份 1,922.90 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
积极灵 活配 置资 产 , 精 选 优质投 资标 的 , 在 有效 控 制风险 前提 下保 持一 定流 动
性,力 求超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报, 实 现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 采取 定性 分析 与定 量分析 相结 合的 分析 框架 , 通过自 上而 下的 方 法 精 选
投资标 的, 灵活 配置 大类 资产, 在控 制风 险的 前提 下进行 投资 管理 , 力 争 利 用
主动式 组合 管理 获得 超过 业绩比 较基 准的 收益 。
具体来 看, 本基 金综 合考 虑多种 因素 , 对 国内 外宏 观经济 形势 与政 策、 市 场 利
率走势 、 信 用利 差水 平、 利率期 限结 构以 及证 券市 场走势 等因 素进 行分 析 , 在
本基金 合同 约定 范围 内制 定合理 的资 产配 置计 划。
业绩比 较基 准
30%*沪深 300 指 数收 益率+65%* 中 债新 综合 财富 (总 值)指 数收 益率+5%* 金融
机构人 民币 活 期 存款 利率 (税后 )
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 , 预 期收益 和风 险水 平低 于股 票型基 金 , 高 于债 券型 基 金
与货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 北京银 行股 份有 限公 司
信息披露负责
人
姓名 周峰 赵姝
联系电 话 010-57691941 010-66223695
电子邮 箱 zhoufeng1@taikangamc.com.cn liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服 务电 话
4001895522 95526
传真 010-66429136 010-66225309
注册地 址
中国 ( 上海 ) 自 由贸 易试 验 区张
杨路 828-838 号 26F07 、F08 室
北京市 西城 区金 融大 街 甲17 号
首层
办公地 址
北京市 西城 区武 定侯 街2 号泰
康国际 大 厦5 层
北京市 西城 区金 融大 街 甲17 号
邮政编 码 100033 100033 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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法定代 表人 段国圣 张东宁
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.tkfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 办公 地、 基金 托管人 的住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区武 定侯 街2 号泰康 国
际大 厦5 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
基金级 别 泰康新 回报 灵活 配置 混 合A 泰康新 回报 灵活 配置 混 合C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -1,848,501.77 -2,268,952.98
本期利 润 -553,737.40 -1,488,458.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0057 -0.0109
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.54% -1.04%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.06% -0.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,585,244.25 77.77
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0265 0.0404
期末基 金资 产净 值 62,298,433.13 2,003.20
期末基 金份 额净 值 1.0418 1.0418
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 4.18% 4.18%
注: (1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 )
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
(2 ) 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
(3 ) 本基 金所 述业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
泰康新 回报 灵活 配置 混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.93% 0.11% 2.29% 0.21% -1.36% -0.10%
过去三 个月 -0.49% 0.16% 1.97% 0.21% -2.46% -0.05%
过去六 个月 -1.06% 0.16% 3.10% 0.19% -4.16% -0.03%
过去一 年 0.66% 0.14% 4.85% 0.22% -4.19% -0.08%
自基金 合同
生效起 至今
4.18% 0.17% 6.82% 0.39% -2.64% -0.22%
泰康新 回报 灵活 配置 混 合C
阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①-③ ②-④ 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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长率① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
收益率 标准 差
④
过去一 个月 1.50% 0.18% 2.29% 0.21% -0.79% -0.03%
过去三 个月 0.05% 0.19% 1.97% 0.21% -1.92% -0.02%
过去六 个月 -0.59% 0.17% 3.10% 0.19% -3.69% -0.02%
过去一 年 0.85% 0.15% 4.85% 0.22% -4.00% -0.07%
自基金 合同
生效起 至今
4.18% 0.17% 6.82% 0.39% -2.64% -0.22%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注:1 、本 基金 基金 合同 于2015 年9 月23 日 生效 。
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定,建 仓期 结束 时本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰康资 产管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 泰康 资产 ” 或 “公司 ”) 成 立于2006 年 2 月 , 前 身为
泰康人 寿保 险股 份有 限公 司资产 管理 中心 。截 至 2015 年底 ,公 司注 册资 本为 10 亿元 ,净 资产 超
过56 亿元 。
截至2016 年底 , 泰 康受 托 资产管 理规 模破 万亿 。 除 管理母 公司 泰康 保险 集团 股份有 限公 司委
托资产 外 , 泰 康资 产第 三 方业务 规模 突 破5000 亿 元 。 其 中 , 截 至 2016 年6 月30 日 , 泰康 资产 企
业年金 投资 管理 规模 突 破1200 亿元 ,位 居企 业年 金 投资管 理人 规模 第二 名。
泰康资产具有 丰富的多 领 域资 产配置经 验,投资 范 围涵盖固定收 益投资、 权 益投资、境外 投
资、基础设施 及不动产 投 资、股权投资 、金融产 品 投资等,所提 供的服务 和 产品包括保 险资金投
资管理 、 另 类项 目投 资管 理、 企 业年 金投 资管 理、 金融同 业业 务、 财富 管理 服务、 资产 管理 产品、
养老金 产品 、 境外 理财 产 品、QDII ( 合格境 内机 构 投资者 ) 专户 、 公 募基 金 产品等 。2015 年4 月,
泰康资产公募 基金管理 业 务资格正式获 得监管机 构 批准,成为首 家获得该 业 务资格的保 险资产管
理公司 。2016 年12 月, 泰康资 产入 选基 本养 老保 险基金 证券 投资 管理 机构 。
截至 2017 年 6 月 30 日, 公司管 理着 泰康 薪意 保货 币市场 基金 、泰 康新 回报 灵活配 置混 合 型
证券投资基金 、泰康新 机 遇灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰康 稳健增利 债 券型证券投 资基金、
泰康安泰回报 混合型证 券 投资基金、泰 康沪港深 精 选灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰 康宏泰回
报混合型证券 投资基金 、 泰康恒泰回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 康 丰盈债券型 证券投资
基金、泰康安 益纯债债 券 型证券投资基 金、泰康 策 略优选灵活配 置混合型 证 券投资基金 、泰康安
惠纯债债券型 证券投资 基 金、泰康沪港 深价值优 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰康 金泰回报
3 个月 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 、 泰 康兴 泰回 报沪港 深混 合型 证券 投资 基金 共15 只证 券投 资
基金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
彭一博
本基金
基金经
理
2015 年 11 月 2
日
- 8
彭一博 于2015 年7 月加 入
泰 康 资产 管 理有 限责 任公
司 , 担任 公 募事 业部 投资
部 股 票投 资 总监 。曾 在华
夏 基 金管 理 有限 公司 担任泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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行 业 研究 员 、基 金经 理助
理,2012 年 1 月 12 日至
2014 年 5 月 29 日 担任 兴
和 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理,2014 年 5 月至 2015
年 6 月任 华夏 兴和 混合 型
证 券 投资 基 金基 金经 理。
2015 年 11 月 2 日 至今 任
泰 康 新回 报 灵活 配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2016 年 3 月 23 日至
今 任 泰康 安 泰回 报混 合型
证 券 投资 基 金基 金经 理。
2016 年6 月6 日起 至今 任
泰 康 沪港 深 精选 灵活 配置
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经理。2016 年 8 月 24 日
至 今 担任 泰 康丰 盈债 券型
证 券 投资 基 金基 金经 理。
2016 年12 月21 日 至今 担
任 泰 康恒 泰 回报 灵活 配置
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经理 。2016 年 12 月29 日
至 今 担任 泰 康沪 港深 价值
优 选 灵活 配 置混 合型 证券
投 资 基 金 基金 经 理。2017
年1 月22 日至 今任 泰康 金
泰回报 3 个月 定期 开放 混
合型 证券 投 资基 金基 金经
理。2017 年 6 月 15 日至
今 任 泰康 兴 泰回 报沪 港深
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经理。
蒋利娟
本基金
基金经
理
2015 年 9 月 23
日
- 9
蒋利娟 女士 , 经 济学 硕士 。
2008 年7 月加 入泰 康资 产
管 理 有限 责 任公 司, 历任
集 中 交易 室 交易 员, 固定
收 益 投资 部 流动 性投 资经
理 、 固定 收 益投 资经 理,
固 定 收益 投 资中 心固 定收
益投资 经理 ,2015 年 6 月
19 日 至 今 担 任 泰 康 薪 意
保 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理。2015 年 9 月 23 日至泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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今 担 任泰 康 新回 报灵 活配
置 混 合型 证 券投 资基 金基
金经理 。2015 年 12 月 8
日至2016 年12 月27 日任
泰 康 新机 遇 灵活 配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2016 年 2 月 3 日至 今
任 泰 康稳 健 增利 债券 型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2016 年6 月8 日至 今任 泰
康 宏 泰回 报 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 。2017 年
1 月22 日 至今 任泰 康金 泰
回报 3 个 月定 期开 放混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2017 年 6 月 15 日至
今 任 泰康 兴 泰回 报沪 港深
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经理。
注:证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 , 在 基金 管理运 作中 , 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ,本基金 没 有发生重大 违法违规
行为, 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易,
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产, 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下,努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平 交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 公平对待 旗 下管理的所有 基金和组 合 ,建立了公平 交易制度 和 流程,并严格 执
行。报告期内 ,本基金 管 理人严格执行 证监会《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指 导意见》
和公司内部公 平交易制 度 ,通过系统和 人工等方 式 在各环节严格 控制交易 公 平执行。在 投资管理
活动中,各投 资组合按 投 资管理制度和 流程独立 决 策,并在获得 投资信息 、 投资建议和 实施投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控。 报告期 内,没有 出 现本基金所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。报 告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 , 宏 观经 济 走势平 稳中 有所 复苏 , 一 季度和 上半 年 GDP 均为 6.9% , 较去 年有 小
幅回升。结构 上看,受 全 球经济复苏的 影响,出 口 改善明显;内 需上,零 售 保持平稳, 而投资增
速则有 小幅 上行 。 上 半年 财政政 策积 极, 货币 政策 稳健中 性, 金融 监管 明显 加强。 物价 方面,CPI
低位平 稳,PPI 从高 位有 所回落 , 总 体通 胀压 力有 所缓和 。 汇 率方 面, 受到 特朗普 新政 不及 预期 、
欧央行 退出 宽松 的预 期升 温等因 素的 影响 ,美 元震 荡走弱 ,人 民币 保持 相对 稳定。
债券市场方面 ,一季度 受 到美联储加息 的影响, 中 国两次上调公 开市场利 率 ,带动收益率 震
荡上行。进入 二季度, 受 到金融监管加 强的影响 , 叠加货币政策 边际趋紧 , 资金面较为 紧张,导
致收益 率上 行 ; 随 后监 管 协调加 强 , 叠 加人 民币 升 值, 货币 政策 转为 稳健 中 性, 资金 面较 为平 稳,
利率在 震荡 中有 所下 行。
权益市 场方 面 , 上 半年A 股市场 整体 震荡 上行 , 结 构化行 情显 著 , 其 中以 上 证50 为代 表的 低
估值大盘蓝筹 股表现较 好 。具体行业来 看,家用 电 器、食品饮料 、钢铁、 非 银金融、银 行等涨幅
居前。
基金固收投资 方面,维 持 了较低的久期 ,挑选利 率 债、同业存单 以及中高 等 级信用债,注 重
持有期收益, 获取了相 对 稳健的投资收 益。权益 投 资方面,基金 采取了相 对 谨慎的投资 策略,适
当提高 了仓 位水 平, 重点 配置了 有色 金属 、农 林牧 渔等行 业和 个股 ,获 取了 一定收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
泰康新 回报 灵活 配置 混 合A
截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.0418 , 本报 告 期份额 净值 增长 率为-1.06% , 同 期业 绩比
较基准 增长 率 为3.10% 。
泰康新 回报 灵 活 配置 混 合C
截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.0418 , 本报 告 期份额 净值 增长 率为-0.59% , 同 期业 绩比
较基准 增长 率 为3.10% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年, 在外需改 善 、内需自身动 能较强的 背 景下,经济增 长韧性较 强 。政策方面, 预泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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计仍将维持稳 健中性的 货 币政策,监管 政策将更 加 协调有序。从 外部环境 看 ,资本外流 的压力明
显减小,在美 元走弱的 背 景下,人民币 汇率料将 保 持稳定,需关 注美联储 加 息和缩表、 欧央行退
出QE 等因 素带 来的 扰动 及 其影响 。
债券市 场方 面 , 预 计利 率 水平将 受到 多方 面因 素的 影响 , 其 中经 济基 本面 的 变化 、 监 管动 向、
海外货币政策 等尤其要 密 切关注。同时 潜在的信 用 风险事件也需 要高度重 视 。本基金未 来将继续
保持中 性久 期 , 注 重持 有 期收益 , 适当 参与 利率 债 的波段 操作 机会 , 保持 组 合灵活 性 。 品 种方 面,
配置以 利率 债、 同业 存单 及中高 等级 信用 债为 主, 控制组 合信 用风 险。
权益市 场方 面 , 在 宏观 经 济韧性 较强 、 供给 侧改 革 持续推 进 、 金 融监 管更 加 协调的 大背 景下 ,
一方 面 A 股 的估 值体 系正 在进行 国际 化重 塑, 蓝筹 股仍有 空间 ;另 一方 面, 大幅调 整之 后, 与 估
值相匹配的中 小市值龙 头 品种也会有好 的投资机 会 。我们将重点 研究低估 值 的蓝筹龙头 、 受益于
供给侧改革的 有提价能 力 的周期股、被 错杀但估 值 合理的内生成 长股,力 争 为基金持有 者取得较
好的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 小 组,并制定了 相关制度 及 流程。公司估 值
小组设成员若 干名,成 员 由各相关部门 组成,包 括 风险控制部、 权益投资 部 、资产管理 部、固定
收益投资中心 、金融产 品 投资小组、国 际投资部 、 股权投资部、 投后管理 部 、运营管理 部等。估
值小组 成员 均具 有相 关工 作经验 及专 业胜 任能 力。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。
本报告期内, 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ,一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
与估值相关的 机构包括 上 海、深圳证券 交易所, 中 国证券登记结 算有限责 任 公司,中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司以 及中国 基金 业协 会等 。
本基金 所采 用的 估值 流程 及估值 结果 均已 经过 会计 师事务 所鉴 证, 并经 托管 银行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同的 相 关规定,结合 本基金实 际 运作情况,本 基金本报 告 期内未进行利 润
分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期本基 金未出现 连 续二 十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在本报告期内 ,本基金 托 管人在托管泰 康新回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金(以下称“ 本
基金” ) 过程 中 , 严 格遵 守 了 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规和 基金 合同
的有关 规定 , 不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为, 尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
在本报告期内 ,本基金 托 管人按照相关 法律法规 、 基金合同、托 管协 议和 其 他有关规定, 对
本基金的基金 资产净值 计 算、基金费用 开支等方 面 进行了认真的 复核,对 本 基金的投资 运作进行
了监督 ,未 发现 基金 管理 人有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 了本半年 度 报告中的财务 指标、净 值 表现、财务会 计报告、 利 润分配情况、 投
资组合报告 的内容( “ 金融 工具风险及 管理”部 分未 在托管人复 核范围内) ,保 证复核内容 真实、
准确和 完整 ,不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体 : 泰康 新回 报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 128,452.52 82,489.06
结算备 付金
273,294.22 5,612,069.77
存出保 证金
101,021.27 184,008.38
交易性 金融 资产 6.4.7.2 66,490,264.32 436,314,034.55
其中: 股票 投资
12,361,026.82 48,652,912.95
基金投 资
- -
债券投 资
54,129,237.50 387,661,121.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 200,000.00 39,600,259.40
应收证 券清 算款
4,503,830.90 19,240.49-
应收利 息 6.4.7.5 540,848.80 5,493,173.41
应收股 利
- -
应收申 购款
299.64 5,098.20
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
72,238,011.67 487,310,373.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
9,599,865.60 64,999,702.50
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
63,808.81 397,140.77
应付 管 理人 报酬
53,651.94 402,973.75
应付托 管费
8,047.78 60,446.06
应付销 售服 务费
337.50 106,475.09
应付交 易费 用 6.4.7.7 22,108.68 86,043.07
应交税 费
- - 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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应付利 息
2,011.00 15,620.64
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 187,744.03 269,919.48
负债合 计
9,937,575.34 66,338,321.36
所有者权 益:
实收基 金 6.4.7.9 59,799,772.81 400,944,951.09
未分配 利润 6.4.7.10 2,500,663.52 20,027,100.81
所有者 权益 合计
62,300,436.33 420,972,051.90
负债和 所有 者权 益总 计
72,238,011.67 487,310,373.26
注:报 告截 止 日2017 年6 月 30 日,A 类 基金 份额 净 值1.0418 元,C 类 基金 份 额净 值 1.0418 元;
基 金 份 额 总 额 59,799,772.81 份 , 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 分 别 为 :A 类 基 金 份 额 总 额
59,797,849.91 份,C 类 基 金份额 总 额 1,922.90 份。
6.2 利 润表
会计主 体 : 泰康 新回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
437,757.96 8,231,547.87
1.利息 收入
5,102,076.43 4,067,450.31
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 780,917.42 32,998.49
债券利 息收 入
3,853,725.14 3,887,296.34
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
467,433.87 147,155.48
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)
-6,818,412.85 3,502,357.82
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,241,153.34 3,856,353.18
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -4,602,516.21 -696,269.87
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 25,256.70 342,274.51
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
6.4.7.17
2,075,258.44 606,722.12
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 6.4.7.18 78,835.94 55,017.62 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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列)
减: 二、费用
2,479,954.27 2,633,435.81
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,219,007.64 1,179,194.02
2.托 管费 6.4.10.2.2 182,851.16 176,879.09
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 280,819.10 135,915.59
4.交 易费 用 6.4.7.19 150,689.09 536,178.96
5.利 息支 出
440,942.28 391,320.63
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
440,942.28 391,320.63
6.其 他费 用 6.4.7.20 205,645.00 213,947.52
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
-2,042,196.31 5,598,112.06
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
-2,042,196.31 5,598,112.06
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体 : 泰康 新回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
400,944,951.09 20,027,100.81 420,972,051.90
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本
期利润 )
- -2,042,196.31 -2,042,196.31
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
( 净 值 减 少 以 “- ”号
填列)
-341,145,178.28 -15,484,240.98 -356,629,419.26
其中:1.基 金申 购款 2,590,692.30 140,188.43 2,730,880.73
2. 基金 赎回 款 -343,735,870.58 -15,624,429.41 -359,360,299.99
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 ( 净值 减
少以“- ”号 填列 )
- - -
五、期末所有者权益
(基金 净值 )
59,799,772.81 2,500,663.52 62,300,436.33 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
277,069,876.00 1,877,569.93 278,947,445.93
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本
期利润 )
- 5,598,112.06 5,598,112.06
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
( 净 值 减 少 以 “- ”号
填列)
-32,793,504.43 934,123.50 -31,859,380.93
其中:1.基 金申 购款 25,166,738.46 680,920.10 25,847,658.56
2. 基金 赎回 款 -57,960,242.89 253,203.40 -57,707,039.49
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 ( 净值 减
少以“- ”号 填列 )
- - -
五、期末所有者权益
(基金 净值 )
244,276,371.57 8,409,805.49 252,686,177.06
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 段国 圣______
______魏宇______
____李红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰康新回报灵 活配置混 合 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015] 第1808 号 《关 于准 予泰 康新 回报 灵 活配置 混合 型证 券
投资基金注册 的批复》 核 准,由泰康资 产管理有 限 责任公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《泰康 新回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为 契约型开
放式 , 存 续期 限不 定, 首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币264,165,508.96 元 , 业 经
普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通合 伙)普华永 道中天验字(2015) 第 1114 号验资报告 予以验
证。经 向中 国证 监会 备案 , 《泰康 新回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2015 年 9 月
23 日 正式 生效 ,基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为 264,167,657.82 份 基金 份 额,其 中认 购资 金泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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利息折 合2,148.86 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为泰 康资 产管 理有 限责 任公司 , 基 金托 管人
为北京 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 北京 银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 康 新回报灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定,本 基 金的投资范 围 为具有良 好 流动性的金融 工具,包 括 国内依法公 开发行上
市交易的股 票(包括中 小板 、创业板及 其他中国 证监 会允许基金 投资的股 票)、 权证、股指 期货、
国债期 货、 债券 资产( 包括 但不限 于国 债、 地方 政府 债、 金 融债 、 企 业债、 公 司债、 次级 债、 可转
换债券、可交 换债券、 分 离交易可转债 、央行票 据 、中期票据、 证券公司 短 期公司债券 、短期融
资券、 超短 期融 资券、 中 小企业 私募 债券 等) 、 资产 支持证 券、 债券 回购、 银 行存款 等固 定收 益类
资产,以及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。基金的 投 资组合比例 为:股票
资产占 基金 资产 的 0%-95% ; 基金 持有 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值 的3%; 每 个交 易日 日终
在扣除股指期 货合约和 国 债期货合约需 缴纳的交 易 保证金后,应 当保持现 金 或者到期日 在一年以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% ; 权 证、 股 指期货 、 国 债期 货及 其他 金融工 具的 投资 比 例
依 照 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 执 行 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 3 0% × 沪深 300 指数收益率
+65%× 中债 新综 合财 富( 总值)指 数收 益率 + 5%× 金融 机构人 民币 活期 存款 利率( 税后) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰康 新回 报灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 6.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、
完整地 反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :
(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ,
解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 128,452.52
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 - 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 23 页 共 53 页
合计: 128,452.52
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 12,656,576.58 12,361,026.82 -295,549.76
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 4,885,863.64 4,880,237.50 -5,626.14
银行间 市场 49,234,350.00 49,249,000.00 14,650.00
合计 54,120,213.64 54,129,237.50 9,023.86
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 66,776,790.22 66,490,264.32 -286,525.90
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 ,本 基金 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
买入返 售证 券- 交易 所 200,000.00 -
买入返 售证 券- 银行 间 - -
合计 200,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 ,本 基金 未持 有 因买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 281.50
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 - 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 24 页 共 53 页
应收结 算备 付金 利息 123.00
应收债 券利 息 541,997.94
应收买 入返 售证 券利 息 -1,599.31
应收申 购款 利息 0.17
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 45.50
合计 540,848.80
6.4.7.6 其 他资 产
本报告 期末 ,本 基金 未持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 13,034.08
银行间 市场 应付 交易 费用 9,074.60
合计 22,108.68
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 225.54
预提费 用 187,518.49
合计 187,744.03
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
泰康新 回报 灵活 配置 混 合A
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 144,715,956.16 144,715,956.16
本期申 购 2,588,769.40 2,588,769.40
本期赎 回( 以"-" 号填列) -87,506,875.65 -87,506,875.65
本期末 59,797,849.91 59,797,849.91
金额单 位: 人民 币元
泰康新 回报 灵活 配置 混 合C
项目 本期 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 25 页 共 53 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 256,228,994.93 256,228,994.93
本期申 购 1,922.90 1,922.90
本期赎 回( 以"-" 号填列) -256,228,994.93 -256,228,994.93
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,922.90 1,922.90
注:本 期申 购包 含红 利再 投资、 基金 转换 入份 额; 本 期赎 回包 含基 金转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
泰康新 回报 灵活 配置 混 合A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,303,275.00 354,917.90 7,658,192.90
本期利 润 -1,848,501.77 1,294,764.37 -553,737.40
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-3,869,528.98 -734,343.30 -4,603,872.28
其中: 基金 申购 款 120,486.86 19,624.47 140,111.33
基金赎 回 款 -3,990,015.84 -753,967.77 -4,743,983.61
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,585,244.25 915,338.97 2,500,583.22
单位: 人民 币元
泰康新 回报 灵活 配置 混 合C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 11,736,454.43 632,453.48 12,368,907.91
本期利 润 -2,268,952.98 780,494.07 -1,488,458.91
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-9,467,423.68 -1,412,945.02 -10,880,368.70
其中: 基金 申购 款 77.10 - 77.10
基金赎 回款 -9,467,500.78 -1,412,945.02 -10,880,445.80
本期已 分配 利润 - - -
本期末 77.77 2.53 80.30
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 5,079.78 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 26 页 共 53 页
定期存 款利 息收 入 771,666.67
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,910.26
其他 1,260.71
合计 780,917.42
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 85,140,217.89
减:卖 出股 票成 本总 额 87,381,371.23
买卖股 票差 价收 入 -2,241,153.34
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债
券到期 兑付 )差 价收 入
-4,602,516.21
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -4,602,516.21
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
卖 出 债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ) 成交
总额
733,549,761.04
减 : 卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 )
成本总 额
728,108,931.42
减:应 收利 息总 额 10,043,345.83
买卖债 券差 价收 入 -4,602,516.21
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本报告 期, 本基 金无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期, 本基 金无 贵金 属投资 收益 。 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 27 页 共 53 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期, 本基 金无 衍生 工具。
6.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 25,256.70
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 25,256.70
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 2,075,250.66
—— 股 票投 资 -749,669.55
—— 债 券投 资 2,824,920.21
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 7.78
合计 2,075,258.44
6.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 76,178.70
其他 649.38
基金转 换费 收入 2,007.86
合计 78,835.94
注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 转换 费用 由申 购 费补差 和转 出基 金赎 回费 两部分 构成 。 其 中: 申 购费 补差收 取具 体情 况,
视每次 转换 时的 两只 基金 的费率 差异 情况 而定 。基 金转换 费用 由基 金份 额持 有人承 担。
6.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 28 页 共 53 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 141,126.59
银行间 市场 交易 费用 9,562.50
合计 150,689.09
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
其他 800.00
债券帐 户 维 护费 18,000.00
银行费 用 8,326.51
合计 205,645.00
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰康保 险集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
北京银 行股 份有 限公 司( 北京银 行) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本报告 期, 本基 金无 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 29 页 共 53 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,219,007.64 1,179,194.02
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
8,838.20 16,098.24
注: 支 付基 金管 理人 泰 康 资产管 理有 限责 任公 司 的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1% 的 年费
率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 :
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1% / 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
182,851.16 176,879.09
注:支 付基金 托管人 北 京 银行 的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.15% 的年费 率计提,逐日 累计
至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为:
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰康新 回报 灵活 配
置混 合A
泰康新 回报 灵活 配
置混 合 C
合计
泰康资产管理有限责任
公司
- 280,819.10 280,819.10
合计 - 280,819.10 280,819.10
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 30 页 共 53 页
泰 康 新 回 报 灵 活 配
置混 合A
泰康新 回报 灵活 配
置混 合 C
合计
泰康资产管理有限责任
公司
- 135,915.59 135,915.59
合计 - 135,915.59 135,915.59
注:本 基 金 A 类 基金 份额 不计提 销售 服务 费,C 类 基金份 额支 付基 金销 售机 构的销 售服 务费 按前
一日基金资产 净值 0.4% 的 年费率计提, 逐日累计 至 每月月底,按 月支付给 泰 康资产管理有 限责
任公司 , 再由 泰康 资产 管理有 限责 任公 司 计算 并 支付给 各基 金销 售机 构。 其计算 公式 为:
日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 X 0.4%/ 当 年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期, 本基 金未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 (含 回购 )交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
泰康新 回报 灵活 配置 混 合A 泰康新 回报 灵活 配置 混 合C
基 金合 同生效 日( 2015
年9 月23 日 )持 有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 222,914.66 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 222,914.66 -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
泰康新 回报 灵活 配置 混 合A 泰康新 回报 灵活 配置 混 合C
基金 合同 生效 日 ( 2015 年
9 月 23 日 )持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 222,914.66 - 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 31 页 共 53 页
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 222,914.66 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.14% -
注:期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 ,期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 :份
泰康新 回报 灵活 配置 混 合A
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
泰 康 保 险 集 团
股份有 限公 司
- - 129,966,738.56 89.81%
注:1. 泰 康人 寿保 险股 份 有限公 司于 2016 年 8 月 18 日获得 保监 许可(2016) 816 号批 复, 更名
为泰康 保险 集团 股份 有限 公司; 于 2017 年 4 月 17 日投资 账户 份额 过户 给泰 康人寿 保险 有限 责 任
公司;
2. 本 报告 期末 除基 金管 理 人之外 的其 他关 联方 未持 有本基 金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
北京银 行 128,452.52 5,079.78 787,205.17 5,164.80
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 北京 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期, 本基 金未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
本报告 期本 基金 无利 润分 配。 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 32 页 共 53 页
6.4.12 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:截 至本 报告 期 末 2017 年6 月 30 日 止, 本基 金未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而
流通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:截 至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止 ,本 基金 未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额9,599,865.6 元, 是以 如下 债券 作为 质押:
金额单 位: 人 民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
111611374
16 平安
CD374
2017 年7 月
6 日
96.90 100,000 9,690,000.00
合计
100,000 9,690,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金未 持有 在交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质
押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型证券投 资 基金,预期收 益和风险 水 平低于股票型 基金,高 于 债券型基金与 货
币市场基金。 基金 投资 的 金融工具主要 包括股票 投 资、债券投资 及基金投 资 等。本基金 在日常经
营活动中面临 的与这些 金 融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 及市场风险 。本基金
的基金管理人 从事风险 管 理的主要目标 是精选优 质 投资标的,在 有效控制 风 险前提下保 持一定流
动性, 力求 超越 业绩 比较 基准的 投资 回报 ,实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 , 公司董事会对 公
司建立 内部 控制 系统 和维 持其有 效性 承担 最终 责任 。
为加强公募基 金管理的 内 部控制,促进 诚信、合 法 、有效经营的 内部控制 环 境,保障基金 持
有人利益,基 金管理人 遵 照国家有关法 律法规, 遵 循合法合规性 原则、全 面 性原则、审 慎性原则泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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和适时性原则 ,制订了 系 统完善的内部 控制制度 。 内部控制的主 要内容包 括 投资管理业 务控制、
市场营 销与 过户 登记 业务 控制、 信息 披露 控制 、监 察稽核 控制 等。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行北京银行, 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对 手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险
可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 49,249,000.00 264,472,000.00
合计 49,249,000.00 264,472,000.00
注:短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级,并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按短期 信用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策性金融 债及央行
票据等 。 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 34 页 共 53 页
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 1,009,500.00 31,311,929.00
AAA 以下 0.00 10,228,000.00
未评级 0.00 0.00
合计 1,009,500.00 41,539,929.00
注:长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级,并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按长期 信用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策性金融 债及央行
票据等 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求,对 流 动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在银 行间 同业 市场 交易 , 其余 可在 证券 交易 所上 市交易 , 因 此除 附注6.4.12 中列 示的 部分 基金
资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的情 况外,其 余 均能以合理价 格适时变 现 。此外,本 基金可通
过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求,其上限 一般不超 过 基金持有的 债券投资
的公允 价值 。
于2017 年6 月30 日 , 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 9,599,865.60 元 将在 一 个月以 内到 期
且计息(该利 息金额不 重大) 外,本基金 所承担的 其他 金融负债的 合约约定 到期 日均为一个 月以内
且不计息, 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)无 固 定到期日且 不计息, 因此 账面余额约 为未折 现泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 35 页 共 53 页
的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的 风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种, 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款
128,452.52 - - - 128,452.52
结算备 付金
273,294.22 - - - 273,294.22
存出保 证金
101,021.27 - - - 101,021.27
交易性 金融 资产
54,129,237.50 - - 12,361,026.82 66,490,264.32
买入返 售金 融资 产
200,000.00 - - - 200,000.00
应收证 券清 算款
- - - 4,503,830.90 4,503,830.90
应收利 息
- - - 540,848.80 540,848.80
应收申 购款
- - - 299.64 299.64
资产总 计 54,832,005.51 - - 17,406,006.16 72,238,011.67
负债
卖出回 购金 融资 产款 9,599,865.60 - - - 9,599,865.60
应付赎 回款 - - - 63,808.81 63,808.81
应付管 理人 报酬 - - - 53,651.94 53,651.94
应付托 管费 - - - 8,047.78 8,047.78
应付销 售服 务费 - - - 337.50 337.50
应付交 易费 用 - - - 22,108.68 22,108.68
应付利 息 - - - 2,011.00 2,011.00 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 36 页 共 53 页
其他负 债 - - - 187,744.03 187,744.03
负债总 计 9,599,865.60 - - 337,709.74 9,937,575.34
利率敏 感度 缺口 45,232,139.91 - - 17,068,296.42 62,300,436.33
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 82,489.06 - - - 82,489.06
结算备 付金 5,612,069.77 - - - 5,612,069.77
存出保 证金 184,008.38 - - - 184,008.38
交易性 金融 资产 295,666,192.60 91,994,929.00 - 48,652,912.95 436,314,034.55
买入返 售金 融资 产 39,600,259.40 - - - 39,600,259.40
应收证 券清 算款 - - - 19,240.49 19,240.49
应收利 息 - - - 5,493,173.41 5,493,173.41
应收申 购款 - - - 5,098.20 5,098.20
其他资 产 - - - - -
资产总 计 341,145,019.21 91,994,929.00 - 54,170,425.05 487,310,373.26
负债
卖出回 购金 融资 产款 64,999,702.50 - - - 64,999,702.50
应付赎 回款 - - - 397,140.77 397,140.77
应付管 理人 报酬 - - - 402,973.75 402,973.75
应付托 管费 - - - 60,446.06 60,446.06
应付销 售服 务费 - - - 106,475.09 106,475.09
应付交 易费 用 - - - 86,043.07 86,043.07
应付利 息 - - - 15,620.64 15,620.64
其他负 债 - - - 269,919.48 269,919.48
负债总 计 64,999,702.50 - - 1,338,618.86 66,338,321.36
利率敏 感度 缺口 276,145,316.71 91,994,929.00 - 52,831,806.19 420,972,051.90
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变 , 仅 利 率发生 合理 、 可能 的变 动 , 考 察为 交易 而持 有的 债 券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2017 年 6 月 30 日 )
上年度 末( 2016 年12 月31
日 )
市场利 率下 调0.25% 24,409.01 759,782.42
市场利 率上 调0.25% -24,361.03 -755,122.52
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率 和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金采用定 性分析与 定 量分析相结合 的分析框 架 ,自上而下灵 活配置大 类 资产,自下而 上
精选投资标的 ,在控制 风 险的前提下集 中资金进 行 优质证券的投 资管理, 同 时进行高效 的流动性
管理, 力争 利用 主动 组合 管理获 得超 过业 绩比 较基 准的收 益。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资 比例为基金 资
产的 0-95% ;基 金持 有全 部权证 的市 值不 超过 基金 资产净 值 的 3% ;每 个交 易 日日终 在扣 除股 指期
货合约和国债 期货合约 需 缴纳的交易保 证金后, 应 当保持现金或 者到期日 在 一年以内的 政府债券
不低于 基金 资产 净值 的 5%; 权证 、 股 指期 货、 国债 期货及 其他 金融 工具 的投 资比例 依照 法律 法规
或监管 机构 的规 定执 行。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(% )
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 12,361,026.82 19.84 48,652,912.95 11.56
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 12,361,026.82 19.84 48,652,912.95 11.56
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 ( 单位 :人 民币 元) 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 38 页 共 53 页
本期末 ( 2017 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2016 年 12 月
31 日 )
业绩比 较基 准上 升 5% 502,633.18 1,658,969.38
业绩比 较基 准下 降 5% -502,633.18 -1,658,969.38
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二 层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 12,361,026.82 元 ,属 于第 二 层次的 余额 为 54,129,237.50 元, 无属 于第 三
层次的 余额(2016 年12 月31 日 : 第 一层 次48,633,151.47 元, 第二 层次387,680,883.08 元, 无
第三层 次) 。
(ii)公允 价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的 金 融资 产(2016 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 12,361,026.82 17.11
其中: 股票 12,361,026.82 17.11
2 固定收 益投 资 54,129,237.50 74.93
其中: 债券 54,129,237.50 74.93
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 200,000.00 0.28
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 401,746.74 0.56
7 其他各 项资 产 5,146,000.61 7.12
8 合计 72,238,011.67 100.00
注:本 基金 本报 告期 内未 通过港股 通 交易 机制 投资 港股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资 组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 583,937.28 0.94
B 采矿业 5,797,150.00 9.31
C 制造业 5,979,939.54 9.60
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 12,361,026.82 19.84
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 内未 通过 港股通 交易 机制 投资 港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 601899 紫金矿 业 1,260,000 4,321,800.00 6.94
2 300138 晨光生 物 235,247 3,086,440.64 4.95
3 600547 山东黄 金 40,000 1,157,200.00 1.86
4 601339 百隆东 方 113,927 677,865.65 1.09
5 600521 华海药 业 30,000 631,200.00 1.01
6 300498 温氏股 份 24,912 583,937.28 0.94
7 000860 顺鑫农 业 20,000 400,200.00 0.64
8 300219 鸿利智 汇 30,000 397,800.00 0.64
9 002293 罗莱生 活 30,000 343,800.00 0.55
10 600019 宝钢股 份 50,000 335,500.00 0.54
11 601225 陕西煤 业 45,000 318,150.00 0.51
12 000869 张
裕A 1,000 37,200.00 0.06
13 600518 康美药 业 1,500 32,610.00 0.05
14 603806 福斯特 700 22,407.00 0.04
15 002532 新界泵 业 1,600 13,040.00 0.02
16 000895 双汇发 展 79 1,876.25 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 601899 紫金矿 业 13,687,000.00 3.25
2 000975 银泰资 源 8,803,003.69 2.09
3 600547 山东黄 金 8,188,246.00 1.95
4 300498 温氏股 份 4,211,890.00 1.00 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 42 页 共 53 页
5 600409 三友化 工 4,031,708.41 0.96
6 002311 海大集 团 2,451,730.80 0.58
7 601118 海南橡 胶 2,215,800.00 0.53
8 600019 宝钢股 份 1,809,976.00 0.43
9 600612 老凤祥 1,291,208.00 0.31
10 002365 永安药 业 1,038,214.00 0.25
11 601339 百隆东 方 674,488.30 0.16
12 600521 华海药 业 593,890.00 0.14
13 600122 宏图高 科 555,500.00 0.13
14 000860 顺鑫农 业 394,000.00 0.09
15 300219 鸿利智 汇 381,084.00 0.09
16 002419 天虹股 份 346,115.00 0.08
17 002293 罗莱生 活 338,925.00 0.08
18 601225 陕西煤 业 313,200.00 0.07
19 601699 潞安环 能 308,736.00 0.07
20 002841 视源股 份 32,020.80 0.01
注: (1) 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权等 获得 的股 票 。
(2 ) “买 入金 额 ” 按买 卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 002155 湖南黄 金 10,926,536.64 2.60
2 002716 金贵银 业 10,909,955.00 2.59
3 000975 银泰资 源 9,938,705.06 2.36
4 300138 晨光生 物 9,929,792.79 2.36
5 601899 紫金矿 业 8,803,000.00 2.09
6 600547 山东黄 金 6,470,944.00 1.54
7 300498 温氏股 份 5,795,472.05 1.38
8 600409 三友化 工 3,938,364.86 0.94
9 601933 永辉超 市 3,036,000.00 0.72
10 000726 鲁
泰A 2,606,566.12 0.62
11 002311 海大集 团 2,526,089.08 0.60
12 601118 海南橡 胶 2,214,636.66 0.53
13 000998 隆平高 科 2,020,233.00 0.48
14 600019 宝钢股 份 1,532,574.94 0.36 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 43 页 共 53 页
15 600612 老凤祥 1,348,280.38 0.32
16 002365 永安药 业 989,484.00 0.24
17 600122 宏图高 科 554,250.00 0.13
18 002419 天虹股 份 355,842.92 0.08
19 601699 潞安环 能 302,000.00 0.07
20 002851 麦格米 特 127,346.08 0.03
注: (1) 卖出 主要 指二 级 市场上 主动 的卖 出、 换股 、 要约 收购、 发行 人回 购 及行权 等减 少的 股票 。
(2 ) “卖 出金 额 ” 均按 买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 51,839,154.65
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 85,140,217.89
注: (1) 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权等 获得 的股 票,
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 。
(2 ) “买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列,
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 3,870,737.50 6.21
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,009,500.00 1.62
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 49,249,000.00 79.05
9 其他 - -
10 合计 54,129,237.50 86.88
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 111709173
17 浦 发银 行
CD173
100,000 9,892,000.00 15.88 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 44 页 共 53 页
2 111707145
17 招 商银 行
CD145
100,000 9,891,000.00 15.88
3 111710256
17 兴 业银 行
CD256
100,000 9,888,000.00 15.87
3 111720085
17 广 发银 行
CD085
100,000 9,888,000.00 15.87
4 111611374 16 平安 CD374 100,000 9,690,000.00 15.55
5 019546 16 国债 18 38,750 3,870,737.50 6.21
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 报告 期内本 基金 投资的 前十 名证券 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查的
情 况, 在报告 编制 日前一 年内 未受到 公开 谴责、 处罚 。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ,没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 101,021.27
2 应收证 券清 算款 4,503,830.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 540,848.80
5 应收申 购款 299.64
6 其他应 收款 - 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 45 页 共 53 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,146,000.61
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、由 于四 舍五 入的 原因 , 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。
泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 46 页 共 53 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
泰康
新回
报灵
活配
置混
合A
898 66,590.03 49,806,418.03 83.29% 9,991,431.88 16.71%
泰康
新回
报灵
活配
置混
合C
2 961.45 0.00 0.00% 1,922.90 100.00%
合计 900 66,444.19 49,806,418.03 83.29% 9,993,354.78 16.71%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
泰康新 回
报灵活 配
置混 合A
54,810.18 0.0917%
泰康新 回
报灵活 配
置混 合C
1,922.90 100.0000%
合计 56,733.08 0.0949%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
泰康新 回报 灵活 配置
混合A
0
泰康新 回报 灵活 配置
混合C
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
泰康新 回报 灵活 配置
混合A
0 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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泰康新 回报 灵活 配置
混合C
0
合计 0
泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 48 页 共 53 页
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目
泰康新 回报 灵活
配置混 合 A
泰康新 回报 灵活
配置混 合 C
基金合 同生 效日 (2015 年9 月 23 日 ) 基 金份
额总额
161,667,057.82 102,500,600.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 144,715,956.16 256,228,994.93
本报告 期基 金总 申购 份额 2,588,769.40 1,922.90
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 87,506,875.65 256,228,994.93
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-"
填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 59,797,849.91 1,922.90
注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ;基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期本 基金 管理 人、 基金托 管人 的 专 门基 金托 管部门 未出 现重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 普华 永道 中天 会计师 事务 所 ( 特殊 普通 合伙) 为本 基金 提供 审计 服务, 本报 告 期
内本基 金未 更换 会计 师事 务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受稽 查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券股
份有限 公司
2 133,348,077.87 97.49% 42,697.84 97.45% -
国泰君安证
券股份有限
公司
2 3,426,855.22 2.51% 1,119.34 2.55% -
注: (1)此处 的佣金指 本 基金 通过券 商的交易 单元 进行股票、 权证等交 易而 合计支付该 券商的 佣
金合计,不 单指 股票 交易 佣 金。
(2 ) 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准: ①资 力雄 厚,信 誉良 好, 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ; ② 财务状 况良 好, 各 项泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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财务指标显示 公司经营 状 况稳定; ③ 经 营行为规 范 ,最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人民 银行处罚 ; ④ 内部管理规 范、严格 , 具备健全的内 控制度, 并 能满足基金 运作高度
保密的要求; ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件,交 易设施符 合 代理基金进 行证券交
易的需要,并 能为基金 提 供全 面的信息 服务;⑥ 研 究实力较强, 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员,能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 , 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 , 提供 专门 研究 报 告; ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 :①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价;②拟 定租用对 象 :由投研部 门根据以
上评价结果拟 定备选的 券 商;③签约: 拟定备选 的 券商后,按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签
约时, 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。
(3 ) 本报 告期 内本 基金 交 易 单元 未发 生变 更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招 商 证 券 股
份有限 公司
11,273,297.46 44.69% 219,600,000.00 86.97% - -
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
13,954,387.01 55.31% 32,900,000.00 13.03% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
泰康资 产管 理有 限责 任公 司
关于直 销电 子交 易系 统增 加
北京农 商银 行卡 通联 通道 快
捷支付 渠道 并实 施费 率优 惠
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2017 年1 月 9 日
2
关于泰 康资 产管 理有 限责 任
公司旗 下部 分开 放式 基金 增
加北京 肯特 瑞财 富投 资管 理
有限公 司为 销售 机构 并参 加
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 14 日
3
关于泰 康资 产管 理有 限责 任
公司旗 下部 分开 放式 基金 增
加上海 基煜 基金 销售 有限 公
司为销 售机 构并 参加 其费 率
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 22 日 泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
第 51 页 共 53 页
优惠活 动的 公告
4
关于泰 康资 产管 理有 限责 任
公司旗 下部 分开 放式 基金 参
加交通 银行 股份 有限 公司 手
机银行 渠道 基金 申购 及定 期
定额投 资费 率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 22 日
5
关于泰 康资 产管 理有 限责 任
公司旗 下部 分开 放式 基金 新
增销售 机构 并参 加其 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 19 日
6
泰康新 回报 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金 C 类份 额开 放
直销电 子交 易系 统日 常申 购、
赎回 、 转 换及 定 期 定额 投 资业
务公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 26 日
泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170315-20170327 77,153,000.00 - 61,752,251.03 15,400,748.97 25.75%
2 20170406 77,153,000.00 - 61,752,251.03 15,400,748.97 25.75%
3 20170602-20170630 77,153,000.00 - 61,752,251.03 15,400,748.97 25.75%
4 20170426-20170601 30,000,600.00 - 30,000,600.00 - -
5 20170324-20170425 47,801,147.23 - 47,801,147.23 - -
6 20170101-20170308 95,602,294.46 - 95,602,294.46 - -
7 20170428-20170630 21,234,500.00 - - 21,234,500.00 35.51%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
当本基金 出现单 一持有 者 持有基金 份额比 例达到 或 者超过 20% 时, 基金管 理 人将审慎 确认大 额申
购 与 大额 赎 回, 投资 者 将面 对 管理 人 拒绝 或暂 停 申购 的 风险 、 暂停 赎回 或延缓 支 付赎 回 款项 的
风 险 、巨 额 赎回 的风 险 ,以 及 当管 理 人确 认大 额 申购 与 大额 赎 回时 ,可 能会对 基 金份 额 净值 造
成一定影 响等特 有风险 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
泰康新回报灵活配置混合 2017 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
(一) 中国 证监 会准 予泰 康薪意 保货 币市 场基 金注 册的文 件;
(二) 《泰 康新 回报 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ;
(三) 《泰 康新 回报 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ;
(四) 《泰 康新 回报 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可通 过指定信 息披 露报纸( 《中 国证券报》 、 《 证券时报》 、 《 上海证券 报》 )或登录基 金
管理人 互联 网网 址(http://www.tkfunds.com.cn ) 查阅。
泰 康资 产管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 28 日