泰 康 金 泰 回报 3 个 月 定期 开 放 混 合型 证 券
投资基金 2017 年 半 年度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托管人招商银行股份有限公司( 以下简称“ 招商银行 ”) 根 据 本 基 金 合 同规 定，于 2017
年8 月25 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在
虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 为2017 年1 月22 日起 至2017 年 6 月 30 日止。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国 债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 51 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰康金 泰回 报 3 个月 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 泰康金 泰3 月定 开混 合
基金主 代码 003813
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 22 日
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 263,111,567.52 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 利用 定期 开放 的运 作特性 ，通 过积 极主 动的 投
资管理 ，在 合理 控制 风险 的基础 上， 追求 超越 业绩 比
较基准 的收 益水 平。
投资策 略
本基金 将充 分发 挥基 金管 理人在 大类 资产 配置 上的 投
资研究 优势 ，综 合运 用定 量分析 和定 性分 析手 段， 全
面评估 证券 市场 当期 的投 资环境 ，并 对可 以预 见的 未
来时期 内各 大类 资产 的风 险收益 状况 进行 分析 与预
测。在 此基 础上 ，制 定本 基金在 权益 类资 产与 固定 收
益类资 产上 的战 略配 置比 例，并 定期 或不 定期 地进 行
调整。
股票投 资方 面， 在严 格控 制风险 、保 持资 产流 动性 的
前提下 ，本 基金 将适 度参 与权益 类资 产的 投资 ，以 增
加基金 收益 。本 基金 在股 票基本 面研 究的 基础 上， 同
时考虑 投资 者情 绪、 认知 等决策 因素 的影 响， 将影 响
上市公 司基 本面 和股 价的 增长类 因素 、估 值类 因素 、
盈利类 因素 、财 务风 险等 因素进 行综 合分 析， 精选 具
有持续 竞争 优势 和增 长潜 力、估 值合 理的 上市 公司 股
票进行 投资 ，以 此构 建股 票组合 。
债券投 资方 面， 本基 金根 据中长 期的 宏观 经济 走势 和
经济周 期波 动趋 势， 判断 债券市 场的 未来 走势 ，并 形
成对未 来市 场利 率变 动方 向的预 期， 动态 调整 组合 的
久期和 期限 结构 配置 。信 用债投 资方 面， 本基 金将 利
用内部 信用 评级 体系 对债 券发行 人及 其发 行的 债券 进
行信用 评估 ，重 点分 析发 债主体 的行 业发 展前 景、 市
场地位 、公 司治 理、 财务 质量、 融资 目的 等要 素， 分
析违约 风险 以及 合理 信用 利差水 平， 识别 投资 价值 。
业绩比 较基 准
15%*沪深300 指 数收 益率+85%* 中 债新 综合 财富 （总 值 ）
指数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，预 期收益 和风 险水 平低 于股 票
型基金 ，高 于债 券型 基金 与货币 市场 基金 。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露负责
人
姓名 周峰 张燕
联系电 话 010-57691941 0755-83199084
电子邮 箱 zhoufeng1@taikangamc.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4001895522 95555
传真 010-66429136 0755-83195201
注册地 址
中国 （ 上海 ） 自 由贸 易试 验 区张
杨路828-838 号 26F07 、F08 室
深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银
行大厦
办公地 址
北京市 西城 区武 定侯 街 2 号泰
康国际 大 厦5 层
深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银
行大厦
邮政编 码 100033 518040
法定代 表人 段国圣 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.tkfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 办公 地、 基金 托管人 的住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区武 定侯 街2 号泰康 国
际大 厦5 层
泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月22 日 - 2017 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 2,802,538.17
本期利 润 3,929,734.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0148
本期加 权平 均净 值利 润率 1.47%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.48%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 2,775,535.57
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0105
期末基 金资 产净 值 267,017,047.22
期末基 金份 额净 值 1.0148
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 1.48%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
（3 ） 本基 金所 述业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
（4 ） 本基 金合 同生 效日 为2017 年1 月22 日 ，截 至报告 期末 不满 半年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.79% 0.10% 1.79% 0.12% -1.00% -0.02%
过去三 个月 1.07% 0.07% 1.10% 0.13% -0.03% -0.06%
自基金 合同
生效起 至今
1.48% 0.06% 1.39% 0.12% 0.09% -0.06% 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于2017 年1 月22 日 生效 ，截至 报告 期末 未满 一年 。
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 尚未完 成建 仓。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰康资 产管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 泰康 资产 ” 或 “公司 ”) 成 立于2006 年 2 月 ， 前 身为
泰康人 寿保 险股 份有 限公 司资产 管理 中心 。截 至 2015 年底 ，公 司注 册资 本为 10 亿元 ，净 资产 超
过56 亿元 。
截至2016 年底 ， 泰 康受 托 资产管 理规 模破 万亿 。 除 管理母 公司 泰康 保险 集团 股份有 限公 司委
托资产 外 ， 泰 康资 产第 三 方业务 规模 突 破5000 亿 元 。 其 中 ， 截 至 2016 年6 月30 日 ， 泰康 资产 企
业年金 投资 管理 规模 突 破1200 亿元 ，位 居企 业年 金 投资管 理人 规模 第二 名。
泰康资产具有 丰富的多 领 域资产配置经 验，投资 范 围涵盖固定收 益投资、 权 益投资、境外 投
资、基础设施 及不动产 投 资、股权投资 、金融产 品 投资等，所提 供的服务 和 产品包括保 险资金投
资管理 、 另 类项 目投 资管 理、 企 业年 金投 资管 理、 金融同 业业 务、 财富 管理 服务、 资产 管理 产品、
养老金 产品 、 境外 理财 产 品、QDII （ 合格境 内机 构 投资者 ） 专户 、 公 募基 金 产品等 。2015 年4 月，
泰康资产公募 基金管理 业 务资格正式获 得监管机 构 批准，成为首 家获得该 业 务资格的保 险资产管
理公司 。2016 年12 月， 泰康资 产入 选基 本养 老保 险基金 证券 投资 管理 机构 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司管 理着 泰康 薪意 保货 币市场 基金 、泰 康新 回报 灵活配 置混 合 型
证券投资基金 、泰康新 机 遇灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰康 稳健增利 债 券型证券投 资基金、
泰康安泰回报 混合型证 券 投资基金、泰 康沪港深 精 选灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰 康宏泰回
报混合型证券 投资基金 、 泰康恒泰回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 康 丰盈债券型 证券投资
基金、泰康安 益纯债债 券 型证券投资基 金、泰康 策 略优选灵活配 置混合型 证 券投资基金 、泰康安
惠纯债债券型 证券投资 基 金、泰康沪港 深价值优 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰康 金泰回报
3 个月 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 、 泰 康兴 泰回 报沪港 深混 合型 证券 投资 基金 共15 只证 券投 资
基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
彭一博
本基金
基金经
理
2017 年1 月22
日
- 8
彭一博 于2015 年7 月加 入
泰康资 产管 理有 限责 任公
司，担 任公 募事 业部 投资
部股票 投资 总监 。曾 在华
夏基金 管理 有限 公司 担任泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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行业研 究员 、基 金经 理助
理，2012 年1 月 12 日至
2014 年5 月29 日担 任兴
和证券 投资 基金 基金 经
理，2014 年5 月至 2015
年 6 月 任华 夏兴 和混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。
2015 年11 月2 日至 今任
泰康新 回报 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理。2016 年3 月 23 日至
今任泰 康安 泰回 报混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。
2016 年6 月6 日起 至今 任
泰康沪 港深 精选 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。2016 年8 月 24 日
至今担 任泰 康丰 盈债 券型
证券投 资基 金基 金经 理。
2016 年12 月21 日 至今 担
任泰康 恒泰 回报 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理 。2016 年 12 月29 日
至今担 任泰 康沪 港深 价值
优选灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。2017
年1 月22 日至 今任 泰康 金
泰回 报3 个 月定 期开 放混
合型证 券投 资基 金基 金经
理。2017 年6 月 15 日至
今任泰 康兴 泰回 报沪 港深
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。
蒋利娟
本基金
基金经
理
2017 年1 月22
日
- 9
蒋利娟 女士 ， 经 济学 硕士 。
2008 年7 月加 入泰 康资 产
管理有 限责 任公 司， 历任
集中交 易室 交易 员， 固定
收益投 资部 流 动 性投 资经
理、固 定收 益投 资经 理，
固定收 益投 资中 心固 定收
益投资 经理 ，2015 年 6 月
19 日 至今 担任 泰康 薪意
保货币 市场 基金 基金 经
理。2015 年9 月 23 日至泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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今担任 泰康 新回 报灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 。2015 年 12 月 8
日至2016 年12 月27 日任
泰康新 机遇 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理。2016 年 2 月 3 日至 今
任泰康 稳健 增利 债券 型证
券投资 基金 基金 经理 。
2016 年6 月8 日至 今任 泰
康宏泰 回报 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 。2017 年
1 月22 日 至今 任泰 康金 泰
回报 3 个月 定期 开放 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理。2017 年6 月 15 日至
今任泰 康兴 泰回 报沪 港深
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财 产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 公平对待 旗 下管理的所有 基金和组 合 ，建立了公平 交易制度 和 流程，并严格 执
行。报告期内 ，本基金 管 理人严格执行 证监会《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指 导意见》
和公司内部公 平交易制 度 ，通过系统和 人工等方 式 在各环 节严格 控制交易 公 平执行。在 投资管理
活动中，各投 资组合按 投 资管理制度和 流程独立 决 策，并在获得 投资信息 、 投资建议和 实施投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控。报告期 内，没有 出 现本基金所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。报 告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 宏 观经 济 走势平 稳中 有所 复苏 ， 一 季度和 上半 年 GDP 均为 6.9% ， 较去 年有 小
幅回升。结构 上看，受 全 球经济复苏的 影响，出 口 改善明显；内 需上，零 售 保持平稳， 而投资增
速则有 小幅 上行 。 上 半年 财政政 策积 极， 货币 政策 稳健中 性， 金融 监管 明显 加强。 物价 方面，CPI
低位平 稳，PPI 从高 位有 所回落 ， 总 体通 胀压 力有 所缓和 。 汇 率方 面， 受到 特朗普 新政 不及 预期 、
欧央行 退出 宽松 的预 期升 温等因 素的 影响 ，美 元震 荡走弱 ，人 民币 保持 相对 稳定。
债券市场方面 ，一季度 受 到美联储加息 的影响， 中 国两次上调公 开市场利 率 ，带动收益率 震
荡上行。进入 二季度， 受 到金 融监管加 强的影响 ， 叠加货币政策 边际趋紧 ， 资金面较为 紧张，导
致收益 率上 行 ； 随 后监 管 协调加 强 ， 叠 加人 民币 升 值， 货币 政策 转为 稳健 中 性， 资金 面较 为平 稳，
利率在 震荡 中有 所下 行。
权益市 场方 面 ， 上 半年A 股市场 整体 震荡 上行 ， 结 构化行 情显 著 ， 其 中以 上 证50 为代 表的 低
估值大盘蓝筹 股表现较 好 。具体行业来 看，家用 电 器、食品饮料 、钢铁、 非 银金融、银 行等涨幅
居前。
固收投资方面 ，基金先 是 维持了较低的 久期，6 月 份债市出现阶 段性行情 时 ，小幅提高了 组
合久期。基金 挑选利率 债 、同业存单以 及中高等 级 信用债，注重 持有期收 益 ， 获取了相 对稳健的
投资收 益。权 益投资方 面 ，基金采取了 相对谨慎 的 投资策略，重 点配置了 有 色金属、农 林牧渔、
医药生 物、 纺织 服装 等行 业和个 股， 获取 了一 定收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
泰康金 泰3 月定 开混 合
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0148 ， 本报 告 期份额 净值 增长 率 为 1.48% ，同 期业 绩比
较基准 增长 率 为1.39% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 在外需改 善 、内需自身动 能较强的 背 景下，经济增 长韧性较 强 。政策方面， 预
计仍将维持稳 健中性的 货 币政策，监管 政策将更 加 协调有序。从 外部环境 看 ，资本外流 的压力明
显减小， 在美 元走弱的 背 景下，人民币 汇率料将 保 持稳定，需关 注美联储 加 息和缩表、 欧央行退泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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出QE 等因 素带 来的 扰动 及 其影响 。
债券市 场方 面 ， 预 计利 率 水平将 受到 多方 面因 素的 影响 ， 其 中经 济基 本面 的 变化 、 监 管动 向、
海外货币政策 等尤其要 密 切关注。同时 潜在的信 用 风险事件也需 要高度重 视 。本基金未 来将继续
保持中 性久 期 ， 注 重持 有 期收益 ， 适当 参与 利率 债 的波段 操作 机会 ， 保持 组 合灵活 性 。 品 种方 面，
配置以 利率 债、 同业 存单 及中高 等级 信用 债为 主， 控制组 合信 用风 险。
权益市 场方 面 ， 在 宏观 经 济韧性 较强 、 供给 侧改 革 持续推 进 、 金 融监 管更 加 协调的 大背 景下 ，
一方 面 A 股 的估 值体 系正 在进行 国际 化重 塑， 蓝筹 股仍有 空间 ；另 一方 面， 大幅调 整之 后， 与 估
值相匹配的中 小市值龙 头 品种也会有好 的投资机 会 。我们将重点 研究低估 值 的蓝筹龙头 、受益于
供给侧改革的 有提价能 力 的周期股、被 错杀但估 值 合理的内生成 长股，力 争 为基金持有 者取得较
好的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 小 组，并制定了 相关制度 及 流程。公司估 值
小组设成员若 干名，成 员 由各相关部门 组成，包 括 风险控制部、 权益投资 部 、资产管理 部、固定
收益投资中心 、金融产 品 投资小组、国 际投资部 、 股 权投资部、 投后管理 部 、运营管理 部等。估
值小组 成员 均具 有相 关工 作经验 及专 业胜 任能 力。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
与估值相关的 机构包括 上 海、深圳证券 交易所， 中 国证券登记结 算有限责 任 公司，中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司以 及中国 基金 业协 会等 。
本基金 所采 用的 估值 流程 及估值 结果 均已 经过 会计 师事务 所鉴 证， 并经 托管 银行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合 同 的相 关规定 ， 结 合本 基金 实际 运作情 况， 本报 告期2017 年1 月 22 日 （ 基
金合同 生效 日） 至2017 年6 月30 日， 本基 金未 进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰康 金泰 回 报3 个月 定期 开放 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 611,237.94
结算备 付金
351,967.95
存出保 证金
14,655.98
交易性 金融 资产 6.4.7.2 315,210,647.95
其中： 股票 投资
24,271,547.95
基金投 资
-
债券投 资
290,939,100.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 40,000,000.00
应收证 券清 算款
10,039,780.83
应收利 息 6.4.7.5 1,597,408.87
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
367,825,699.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
负 债 ：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
100,277,509.88
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
261,843.04
应付托 管费
43,640.51
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 31,268.10
应交税 费
- 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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应付利 息
17,947.57
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 176,443.20
负债合 计
100,808,652.30
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 263,111,567.52
未分配 利润 6.4.7.10 3,905,479.70
所有者 权益 合计
267,017,047.22
负债和 所有 者权 益总 计
367,825,699.52
注：本 基金 合同 生效 日 为2017 年1 月22 日， 本报 告期自 基金 合同 生效 日 2017 年 1 月 22 日 起至
2017 年 6 月 30 日止 ，报 告截止 日 2017 年 6 月 30 日，基 金份 额净 值 1.0148 元，基 金份 额总 额
263,111,567.52 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰康 金泰 回 报3 个月 定期 开放 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月 22 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月22 日( 基金合 同生
效日)至 2017 年 6 月30 日
一、收入
6,324,938.90
1.利息 收入
5,260,419.13
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 751,578.39
债券利 息收 入
3,573,355.36
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
935,485.38
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-133,874.07
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -220,228.93
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 21,160.86
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 65,194.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.17 1,127,195.83
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收 入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 71,198.01
减：二、费用
2,395,204.90
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,394,547.10 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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2．托 管费 6.4.10.2.2 232,424.54
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.19 62,951.97
5．利 息支 出
516,351.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
516,351.45
6．其 他费 用 6.4.7.20 188,929.84
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
3,929,734.00
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
3,929,734.00
注：本 基金 合同 生效 日为 2017 年 1 月 22 日， 本期 是指自 基金 合同 生效 日 2017 年 1 月 22 日至
2017 年6 月30 日止 期间 ，无上 年度 可比 期间 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰康 金泰 回 报3 个月 定期 开放 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月 22 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 22 日(基金合同生效日)至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
267,129,997.59 - 267,129,997.59
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,929,734.00 3,929,734.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-4,018,430.07 -24,254.30 -4,042,684.37
其中：1.基 金申 购款 698,868.18 4,980.03 703,848.21
2. 基金 赎回 款 -4,717,298.25 -29,234.33 -4,746,532.58
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
263,111,567.52 3,905,479.70 267,017,047.22
注：本 基金 合同 生效 日为 2017 年 1 月 22 日， 本期 是指自 基金 合同 生效 日 2017 年 1 月 22 日至
2017 年6 月30 日止 期间 ，无上 年度 可比 期间 数据 。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 段国 圣______
______魏宇______
____李红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰康金 泰回 报 3 个月 定期 开放混 合型 证券 投资 基金( 以下简 称 “ 本基 金”) 经 中 国证券 监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2016] 第 2602 号 《 关于 准予 泰康 金泰回 报 3 个月 定
期开放混合型 证券投资 基 金注册的批复 》核准， 由 泰康资产管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投 资基 金法 》和 《 泰 康金泰 回 报 3 个 月定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》负 责公 开 募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
266,974,767.22 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道中天 验字(2017) 第
049 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 泰 康金泰 回 报3 个 月定 期开 放混合 型证 券投 资
基金基 金合 同》 于2017 年1 月22 日 正式 生效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为267,129,997.59
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合155,230.37 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为泰 康资 产管
理有限 责任 公司 公司 ，基 金托管 人为 招商 银行 股份 有限公 司( 以下 简称 “招 商 银行”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《泰 康 金泰回 报 3 个月 定期 开放 混合型 证券 投资
基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资 范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国 内依法公
开发行上市 交易的股 票(包 括中小板、 创业板及 其他 中国证监会 允许基金 投资 的股票)、权 证、股
指期货 、 国 债期 货、 债券 资产( 包括 但不 限于 国债、 央行票 据、 地方 政府 债、 金融债 、 企 业债 、 公
司债、公开发 行的次级 债 、可转换债券 、可交换 债 券、分离交易 可转债、 中 期 票据、证 券公司短
期公司 债券 、 短 期融 资券 、 超短 期融 资券、 中小 企 业私募 债券 等)、 非金 融企 业债务 融资 工具 、 资
产支持证券 、债券回 购、 银行存款(包 括协议存 款、 定期存款、 通知存款 和其 他银行存款) 、同业
存单以及法律 法规或中 国 证监会允许基 金 投资的 其 他金融工具。 基金的投 资 组合比例为 ：本基金
投资于 股票 资产 的比 例不 高于基 金资 产 的 30% ；持 有的全 部权 证市 值不 超过 基金资 产净 值 的 3% ；
在开放期内， 每个交易 日 日终在扣除股 指期货合 约 和国债期货合 约需缴纳 的 交易保证金 后，持有
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5% ； 在封 闭期 内， 本基
金不受 上 述5% 的限 制， 但 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 、 国 债期 货合 约需 缴 纳的交 易保 证金 后，
本基金 应保 持不 低于 交易 保证金 一倍 的现 金。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ：15%* 沪深 300 指数 收益
率+85%* 中 债新 综合 财富( 总值) 指数 收益 率。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰康 金泰 回报 3 个月 定期 开放
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年 1 月 22 日( 基金合 同生 效日)至 2017 年 6 月 30 日 止期 间财 务报 表符合 企业 会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年1 月22 日(基
金合同 生效 日) 至2017 年6 月 30 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年1 月22 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年6 月30 日 止期间 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 、 资产支 持证 券投 资和 衍生 工具( 主要 为期
货投资)等 分类 为以 公允 价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 。 除 衍生 工 具所产 生的 金融 资
产在资产负债 表中以衍 生 金融资产列示 外，以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益 的金融资
产在资 产负 债表 中以 交易 性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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金融 负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止 的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
股票投资、债 券投资、 资 产支持证券投 资和衍生 工 具(主要为期货 投资)等按 如下原则确定 公
允价值 并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大 事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场 参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。
当本基 金1) 具 有抵 销已 确认金 额的 法定 权利 且该 种法定 权利 现在 是可 执行 的； 且2) 交易 双
方准备 按净 额结 算时 ，金 融资产 与金 融负 债按 抵销 后的净 额在 资产 负债 表中 列示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的 实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间 应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有 期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益分配 方 式分两种：现 金分红与 红 利再投资，投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利自动转 为基金份 额 进行再投资； 若投资者 不 选择，本基 金默认的
收益分配方式 是现金分 红 。基金收益分 配后基金 份 额 净值不能低 于面值， 即 基金收益分 配基准日
的基金份额净 值减去每 单 位基金份额收 益分配金 额 后不能低于面 值。若期 末 未分配利润 中的未实
现部分为正数 ，包括基 金 经营活动产生 的未实现 损 益以及基金份 额交易产 生 的未实现平 准金等，
则期末可供分 配利润的 金 额为期末未分 配利润中 的 已实现部分； 若期末未 分 配利润的未 实现部分
为负数 ， 则 期末 可供 分配 利润的 金额 为期 末未 分配 利润， 即已 实现 部分 相抵 未实现 部分 后的 余 额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营 分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证 监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票 ，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券 品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题 的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金 买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 611,237.94
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 611,237.94
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 23,927,440.61 24,271,547.95 344,107.34
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 4,087,200.00 4,111,170.00 23,970.00
银行间 市场 286,068,811.51 286,827,930.00 759,118.49
合计 290,156,011.51 290,939,100.00 783,088.49
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 314,083,452.12 315,210,647.95 1,127,195.83 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 ，本 基金 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 40,000,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 - -
合计 40,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 ，本 基金 未持 有 因买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 444.08
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 158.40
应收债 券利 息 1,623,320.34
应收买 入返 售证 券利 息 -26,520.55
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 6.60
合计 1,597,408.87
6.4.7.6 其 他资 产
本报告 期末 ，本 基金 未持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 18,748.09
银行间 市场 应付 交易 费用 12,520.01 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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合计 31,268.10
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 176,443.20
合计 176,443.20
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 267,129,997.59 267,129,997.59
本期申 购 698,868.18 698,868.18
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,717,298.25 -4,717,298.25
本期末 263,111,567.52 263,111,567.52
注：1. 申 购含 红利 再投 资 、转换 入份 额； 赎回 含转 换出份 额。
2. 本 基金 自 2016 年 12 月 5 日至 2017 年 1 月 17 日 止期 间公 开发 售， 共 募集有 效净 认购 资金
266,974,767.22 元。 根据 《 泰康金 泰回 报 3 个月 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 和 《泰
康金泰 回 报 3 个 月定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金份额 发售 公告 》的 规定 ，本基 金设 立募 集 期
内认购 资金 产生 的利 息收 入 155,230.37 元在 本基 金 成立后 ，折 算为 155,230.37 份基 金份 额， 划
入基金 份额 持有 人账 户。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 2,802,538.17 1,127,195.83 3,929,734.00
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-27,002.60 2,748.30 -24,254.30
其中： 基金 申购 款 5,069.99 -89.96 4,980.03
基金赎 回款 -32,072.59 2,838.26 -29,234.33
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,775,535.57 1,129,944.13 3,905,479.70 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 15,774.20
定期存 款利 息收 入 730,325.00
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 5,434.81
其他 44.38
合计 751,578.39
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017
年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 25,946,486.31
减：卖 出股 票成 本总 额 26,166,715.24
买卖股 票差 价收 入 -220,228.93
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月22 日( 基金 合同 生效日) 至2017 年
6月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
21,160.86
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 21,160.86
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月22 日( 基金 合同 生效日)至2017 年
6月30 日
卖 出 债券 （、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
462,987,002.28
减 ： 卖出 债券 （、 债转 股及 债 券到 期兑 付） 459,583,268.91 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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成本总 额
减：应 收利 息总 额 3,382,572.51
买卖债 券差 价收 入 21,160.86
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本报告 期2017 年1 月 22 日（基 金合 同生 效日 ） 至2017 年 6 月 30 日， 本基 金无资 产支 持证
券投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期2017 年1 月 22 日（基 金合 同生 效日 ） 至2017 年 6 月 30 日， 本基 金无贵 金属 投资
收益。
6.4.7.14.1 衍 生工 具收益
本报告 期2017 年1 月 22 日（基 金合 同生 效日 ） 至2017 年 6 月 30 日， 本基 金无衍 生工 具收
益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 22 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 65,194.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 65,194.00
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月22 日(基金 合 同生效 日)至2017
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 1,127,195.83
—— 股 票投 资 344,107.34
—— 债 券投 资 783,088.49
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,127,195.83 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至2017
年6 月30 日
基金赎 回费 收入 71,048.02
基金转 换费 收入 149.99
合计 71,198.01
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ， 对持 续 持有期 少 于 120 日的 投资 人收取 的赎 回费 ， 将
赎回费 全额 计入 基金 财产 ； 对持 续持 有期 等于 或长 于120 日、 少于240 日的 投资人 收取 的赎 回费 ，
将不低 于赎 回费 总额 的 75% 计入 基金 财产 ；对 持续 持 有期等 于或 长于 240 日 但 少于 360 日的 投资
人收取的赎回 费，将不 低 于赎回费总额 的 50% 计入 基金财产。未 计入基金 财 产的赎回费用 于支付
登记费 和其 他必 要的 手续 费。
2. 本 基金 转换 费用 由申 购 费补差 和转 出基 金赎 回费 两部分 构成 。 其 中： 申 购费 补差收 取具 体情 况，
视每次 转换 时的 两只 基金 的费率 差异 情况 而定 。基 金转换 费用 由基 金份 额持 有人承 担。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 56,585.32
银行间 市场 交易 费用 6,366.65
合计 62,951.97
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月22 日(基 金合 同生效 日)至2017
年 6 月 30 日
审计费 用 27,907.20
信息披 露费 139,536.00
其他 500.00
银行费 用 8,986.64
债券帐 户维 护费 12,000.00
合计 188,929.84 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰康保 险集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本报告 期2017 年1 月 22 日（基 金合 同生 效日 ） 至2017 年 6 月 30 日， 本基 金无通 过关 联方
交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,394,547.10
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 936,195.09
注：支付基金 管理人泰 康 资产管理有限 责任公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.20%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.20% / 当 年天数 。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月22 日( 基金 合同 生效日)至2017 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 232,424.54
注：支付 基金 托管人招 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期2017 年1 月 22 日（基 金合 同生 效日 ） 至2017 年 6 月 30 日， 本基 金未与 关联 方进
行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联 方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 ，本 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 611,237.94 15,774.20
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期2017 年1 月 22 日（基 金合 同生 效日 ） 至2017 年 6 月 30 日， 本基 金未在 承 销 期内
参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期2017 年1 月 22 日（基 金合 同生 效日 ） 至2017 年 6 月 30 日， 本基 金无须 作说 明的
其他关 联交 易事 项。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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6.4.11 利 润分 配情况
本报告 期2017 年1 月22 日（基 金合 同生 效日 ） 至2017 年6 月30 日， 本基 金无利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
011754103
17 苏
国信
SCP010
2017
年6 月
30 日
2017
年 7
月 3
日
新债
流通
受限
99.97 99.97 100,000 9,996,930.00 9,996,930.00 -
注： 截 至本 报告 期末2017 年 6 月30 日止， 本基 金未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的股 票 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止 ，本 基金 未持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额100,277,509.88 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111718209
17 华 夏银
行CD209
2017 年7 月
3 日
95.61 300,000 28,683,000.00
111709173
17 浦 发银
行CD173
2017 年7 月
3 日
98.92 170,000 16,816,400.00
101652038
16 希 望六
和MTN001
2017 年7 月
3 日
97.23 100,000 9,723,000.00
101751014
17 河 钢集
MTN008
2017 年7 月
3 日
100.31 100,000 10,031,000.00
111717075
17 光 大银
行CD075
2017 年7 月
6 日
97.79 300,000 29,337,000.00
111709173 17 浦 发银 2017 年7 月 98.92 111,000 10,980,120.00 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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行CD173 6 日
合计
1,081,000 105,570,520.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质
押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型证券投 资 基金，预期收 益和风险 水 平低于股票型 基金，高 于 债券型基金与 货
币市场基金。 基金投资 的 金融工具主要 包括股票 投 资、债券投资 及基金投 资 等。本基金 在日常经
营活动中面临 的与这些 金 融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 及市场风险 。本基金
的基金管理人 从事风险 管 理的主要目标 是精选优 质 投资标的，在 有效控制 风 险前提下保 持一 定流
动性， 力求 超越 业绩 比较 基准的 投资 回报 ，实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立 内部 控制 系统 和维 持其有 效性 承担 最终 责任 。
为加强公募基 金管理的 内 部控制，促进 诚信、合 法 、有效经营的 内部控制 环 境，保障基金 持
有人利益，基 金管理人 遵 照国家有关法 律法规， 遵 循合法合规性 原则、全 面 性原则、审 慎性原则
和适时性原则 ，制订了 系 统完善的内部 控制制度 。 内部控制的主 要内容包 括 投资管理业 务控制、
市场营 销与 过户 登记 业务 控制、 信息 披露 控制 、监 察稽核 控制 等。
本基 金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行招商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信 用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
10,022,000.00 -
A-1 以下
0.00 -
未评级
206,587,930.00 -
合计
216,609,930.00 -
注：短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒 体上公 告 。以上按短期 信用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策性金融 债及央行
票据等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
60,138,000.00 -
AAA 以下
10,195,570.00 -
未评级
0.00 -
合计
70,333,570.00 -
注：长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按长期 信用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策 性金融 债及央行
票据等 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况 下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在银 行间 同业 市场 交易 ， 其余 可在 证券 交易 所上 市交易 ， 因 此除 附注6.4.12 中列 示的 部分 基金
资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的情 况外，其 余 均能以合理价 格适时变 现 。此外，本 基金可通
过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的 债券投资
的公允 价值 。
于2017 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 100,277,509.88 元将 在 一个月 以内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不 计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投 资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
611,237.94 - - - 611,237.94
结算备 付金
351,967.95 - - - 351,967.95
存出保 证金
14,655.98 - - - 14,655.98
交易性 金融 资产
230,801,100.00 60,138,000.00 - 24,271,547.95 315,210,647.95
买入返 售金 融资 产
40,000,000.00 - - - 40,000,000.00
应收证 券清 算款
- - - 10,039,780.83 10,039,780.83
应收利 息
- - - 1,597,408.87 1,597,408.87
资产总 计 271,778,961.87 60,138,000.00 - 35,908,737.65 367,825,699.52
负债
卖出回 购金 融资 产款 100,277,509.88 - - - 100,277,509.88
应付管 理人 报酬 - - - 261,843.04 261,843.04
应付托 管费 - - - 43,640.51 43,640.51
应付交 易费 用 - - - 31,268.10 31,268.10
应付利 息 - - - 17,947.57 17,947.57
其他负 债 - - - 176,443.20 176,443.20
负债总 计 100,277,509.88 - - 531,142.42 100,808,652.30
利率敏 感 度 缺口 171,501,451.99 60,138,000.00 - 35,377,595.23 267,017,047.22
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
负债
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变 ， 仅 利 率发生 合理 、 可能 的变 动 ， 考 察为 交易 而持 有的 债 券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量 的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率下 调0.25% 667,400.54 -
市场利 率上 调0.25% -661,946.03
泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金采用定 性分析与 定 量分析相结合 的分析框 架 ，自上而下灵 活配置大 类 资产，自下而 上
精选投资标的 ，在控制 风 险的前提下集 中资金进 行 优质证券的投 资管理， 同 时进行高效 的流动性
管理， 力争 利用 主动 组合 管理获 得超 过业 绩比 较基 准的收 益。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 股票资产 的 比例不高于基 金
资产 的 30% ；持 有的 全部 权证市 值不 超过 基金 资产 净值 的 3% ；在 开放 期内 ， 每个交 易日 日终 在扣
除股指期货合 约和国债 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，持有现 金或者到 期 日在一年以 内的政府
债券的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% ； 在封 闭期 内 ， 本 基金 不受 上述5%的 限 制， 但每 个交 易日 日
终在扣除股指 期货、国 债 期货合约需缴 纳的交易 保 证金后，本基 金应保持 不 低于交易保 证金一倍
的现金 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 24,271,547.95 9.09 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 24,271,547.95 9.09 - - 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2017 年6 月30 日 ，本 基金成 立未 满一 年， 尚无 足够经 验数 据。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)金融 工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为24,271,547.95 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 290,939,100.00 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 24,271,547.95 6.60
其中： 股票 24,271,547.95 6.60
2 固定收 益投 资 290,939,100.00 79.10
其中： 债券 290,939,100.00 79.10
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 40,000,000.00 10.87
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 963,205.89 0.26
7 其他各 项资 产 11,651,845.68 3.17
8 合计 367,825,699.52 100.00
注：本 基金 本报 告期 内未 通过港 股通 交 易 机制 投资 港股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 5,627,090.00 2.11
C 制造业 16,339,457.95 6.12
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,305,000.00 0.86
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
第 41 页 共 52 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 24,271,547.95 9.09
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 内未 通过 港股通 交易 机制 投资 港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601339 百隆东 方 499,921 2,974,529.95 1.11
2 300138 晨光生 物 224,000 2,938,880.00 1.10
3 601899 紫金矿 业 800,000 2,744,000.00 1.03
4 600521 华海药 业 100,000 2,104,000.00 0.79
5 600547 山东黄 金 63,000 1,822,590.00 0.68
6 002311 海大集 团 82,400 1,505,448.00 0.56
7 002293 罗莱生 活 125,000 1,432,500.00 0.54
8 600019 宝钢股 份 200,000 1,342,000.00 0.50
9 600122 宏图高 科 120,000 1,332,000.00 0.50
10 600873 梅花生 物 200,000 1,134,000.00 0.42
11 601225 陕西煤 业 150,000 1,060,500.00 0.40
12 000860 顺鑫农 业 50,000 1,000,500.00 0.37
13 600612 老凤祥 20,000 979,400.00 0.37
14 603883 老百姓 20,000 973,000.00 0.36
15 300219 鸿利智 汇 70,000 928,200.00 0.35
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300138 晨光生 物 4,883,984.00 1.83
2 601899 紫金矿 业 4,135,000.00 1.55
3 600019 宝钢股 份 4,085,293.00 1.53
4 300498 温氏股 份 3,479,391.00 1.30
5 601339 百隆东 方 2,959,988.99 1.11 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
第 42 页 共 52 页
6 600612 老凤祥 2,808,378.00 1.05
7 600547 山东黄 金 2,316,366.00 0.87
8 600028 中国石 化 2,044,000.00 0.77
9 600521 华海药 业 1,951,173.00 0.73
10 600887 伊利股 份 1,888,647.00 0.71
11 002714 牧原股 份 1,763,303.00 0.66
12 002293 罗莱生 活 1,415,973.50 0.53
13 002419 天虹股 份 1,385,380.00 0.52
14 600873 梅花生 物 1,358,000.00 0.51
15 600122 宏图高 科 1,331,614.00 0.50
16 002311 海大集 团 1,305,963.00 0.49
17 600516 方大炭 素 1,274,000.00 0.48
18 000975 银泰资 源 1,271,204.36 0.48
19 601699 潞安环 能 1,161,000.00 0.43
20 601225 陕西煤 业 1,046,282.00 0.39
注： （1） 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权等 获得 的股 票 。
（2 ） “买 入金 额 ” 按买 卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300498 温氏股 份 2,964,995.00 1.11
2 600019 宝钢股 份 2,858,500.00 1.07
3 600612 老凤祥 2,205,643.00 0.83
4 600028 中国石 化 2,074,000.00 0.78
5 600887 伊利股 份 1,895,000.00 0.71
6 300138 晨光生 物 1,835,738.76 0.69
7 002714 牧原股 份 1,825,995.01 0.68
8 002419 天虹股 份 1,422,831.00 0.53
9 600516 方大炭 素 1,397,685.68 0.52
10 601899 紫金矿 业 1,340,000.00 0.50
11 000975 银泰资 源 1,205,236.41 0.45
12 601699 潞安环 能 1,126,516.30 0.42
13 002365 永安药 业 949,395.15 0.36
14 002241 歌尔股 份 943,500.00 0.35
15 601318 中国平 安 851,160.00 0.32 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
第 43 页 共 52 页
16 002100 天康生 物 642,750.00 0.24
17 600547 山东黄 金 383,420.00 0.14
18 603229 奥翔药 业 24,120.00 0.01
注： （1） 卖出 主要 指二 级 市场上 主动 的卖 出、 换股 、 要约 收购、 发行 人回 购 及行权 等减 少的 股票 。
（2 ） “卖 出金 额 ” 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 50,094,155.85
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 25,946,486.31
注： （1） 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 。
（2 ） “买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 3,995,600.00 1.50
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 30,030,930.00 11.25
6 中期票 据 70,218,000.00 26.30
7 可转债 （可 交换 债） 115,570.00 0.04
8 同业存 单 186,579,000.00 69.88
9 其他 - -
10 合计 290,939,100.00 108.96
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人 民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111720089
17 广 发银 行
CD089
500,000 49,440,000.00 18.52
2 111709173
17 浦 发银 行
CD173
300,000 29,676,000.00 11.11
3 111710281
17 兴 业银 行
CD281
300,000 29,667,000.00 11.11 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
第 44 页 共 52 页
4 111717075
17 光 大银 行
CD075
300,000 29,337,000.00 10.99
5 111718209
17 华 夏银 行
CD209
300,000 28,683,000.00 10.74
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 报告 期内本 基金 投资的 前十 名证券 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查的
情 况， 在报告 编制 日前一 年内 未受到 公开 谴责、 处罚 。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,655.98
2 应收证 券清 算款 10,039,780.83
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,597,408.87
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,651,845.68
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,300 202,393.51 0.00 0.00% 263,111,567.52 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
10,990.09 0.0042%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 1 月 22 日 ） 基金 份额 总额 267,129,997.59
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 698,868.18
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 4,717,298.25
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 263,111,567.52
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入 份额 ；基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期本 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未出 现重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金 聘 任普 华永道 中天 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为本 基金 提供审 计服 务 ，
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受稽 查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中 国 国 际 金
融股份有限
公司
2 9,139,877.57 12.02% 2,883.17 12.08% -
光 大 证 券 股
份有限 公司
2 13,750,685.12 18.09% 3,747.17 15.70% -
广 发 证 券 股
份有限 公司
2 53,142,269.47 69.89% 17,235.29 72.22% -
招 商 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
方 正 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - - 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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兴 业 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
中 信 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
东 方 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
注： （1）此处 的佣金指 本 基金通过券 商的交易 单元 进行股票、 权证等交 易而 合计支付该 券商的 佣
金合计,不 单指 股票 交易 佣 金。
（2 ） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人民 银行处罚 ； ④ 内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行 证券交
易的需要，并 能为基金 提 供全 面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部 门根据以
上评价结果拟 定备选的 券 商；③签约： 拟定备选 的 券商后，按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签
约时， 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。
（3 ） 本报 告期 内本 基金 新 增租 用 16 个交 易单 元， 分 别为中 国国 际金 融股 份有 限公司 上海 、深 圳
证券交 易所 交易 单元 各 1 个，光 大证 券股 份有 限公 司上海 、深 圳证 券交 易所 交易单 元各 1 个，招
商证券 股份 有限 公司 上海 、深圳 证券 交易 所交 易单 元各 1 个， 东方 证券 股份 有限公 司上 海、 深 圳
证券交 易所 交易 单元 各 1 个，广 发证 券股 份有 限公 司上海 、深 圳证 券交 易所 交易单 元各 1 个，方
正证券 股份 有限 公司 上海 、深圳 证券 交易 所交 易单 元各 1 个， 兴业 证券 股份 有限公 司上 海、 深 圳
证券交 易所 交易 单元 各1 个，中 信证 券股 份有 限公 司上海 、深 圳证 券交 易所 交易单 元 各 1 个。
10.7.2 基 金租 用证 券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中 国 国 际 金
融 股 份 有 限
3,137,600.00 15.33% 535,900,000.00 69.40% - - 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
第 50 页 共 52 页
公司
光 大 证 券 股
份有限 公司
15,600,898.00 76.20% 14,800,000.00 1.92% - -
广 发 证 券 股
份有限 公司
1,734,160.50 8.47% 221,500,000.00 28.68% - -
招 商 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
方 正 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
兴 业 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 信 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 方 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
泰康金 泰回 报3 个月 定期 开放混
合型证 券投 资基 金基 金合 同生效
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 23 日
2
关于泰 康金 泰回 报 3 个月 定期开
放混合 型证 券投 资基 金参 加部分
销售机 构申 购及 转换 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 19 日
3
泰康金 泰回 报3 个月 定期 开放混
合型证 券投 资基 金开 放申 购、赎
回及转 换业 务公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 19 日
4
关于泰 康资 产管 理有 限责 任公司
旗下部 分开 放式 基金 参加 交通银
行股份 有限 公司 手机 银行 渠道基
金申购 及定 期定 额投 资费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 22 日
5
关于泰 康资 产管 理有 限责 任公司
旗下部 分开 放式 基金 新增 销售机
构并参 加其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 19 日 泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
第 51 页 共 52 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 报告 期内 未发 生单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
泰康金泰 3 月定开混合 2017 年 半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会准 予泰 康金泰 回 报3 个 月定 期开 放混合 型证 券投 资基 金注 册的文 件；
（二） 《泰 康金 泰回 报3 个月 定期 开放 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 ；
（三） 《泰 康金 泰回 报3 个 月定期 开放 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 ；
（四） 《泰 康金 泰回 报3 个 月定期 开放 混合 型证 券投 资基金 托管 协议 》 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可通 过指定信 息披 露报纸（ 《中 国证券报》 、 《 证券时报》 、 《 上海证券 报》 ）或登录基 金
管理人 互联 网网 址（http://www.tkfunds.com.cn ） 查阅。
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2017 年 8 月 28 日
