泰 康 沪 港 深价 值 优 选 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金 2017 年 半 年度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 农业银行 ”) 根据本基金 合 同 规 定 ， 于
2017 年 8 月 25 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 为2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对 本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股 票 投资 明细 ................................ 42
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 48
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50
7.6 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 53
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 58
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 58 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 58
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 59
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰康沪 港深 价值 优选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 泰康沪 港深 价值 优选 混合
基金主 代码 003580
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 29 日
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 106,102,555.50 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在内 地与 香港 证券 市场中 优选 具备 估值 优势 或
成长潜 力的 公司 进行 投资 ，在严 控组 合风 险的 基础 上
力争获 取超 越业 绩比 较基 准的最 大化 投资 收益 。
投资策 略
本基金 采用 定性 分析 与定 量分析 相结 合的 分析 框架 ，
自上而 下灵 活配 置大 类资 产， 自 下而 上精 选投 资标 的，
在控制 风险 的前 提下 集中 资金进 行优 质证 券的 投资 管
理，同 时进 行高 效的 流动 性管理 ，力 争利 用主 动式 组
合管理 获得 超过 业绩 比较 基准的 收益 。
大类资 产配 置方 面， 本基 金综合 分析 宏观 经济 运行 情
况、宏 观政 策、 股票 市场 与债券 市场 及其 他替 代资 产
市场的 相对 投资 价值 ，在 股票与 债券 等资 产类 别之 间
动态配 置； 根据A 股、 H 股 溢价率 的变 化并 综合 市场 行
情，适 当调 整 A 股与 港股 的配置 比例 。
股票市 场投 资方 面， 本基 金主要 采取 价值 型选 股策 略，
综合考 虑投 资者 情绪 、认 知等决 策因 素的 影响 ，对 股
票进行 系统 化、 程序 化筛 选、排 序， 在一 级、 二级 市
场全面 遴选 优质 估值 水平 相对合 理的 国 内A 股 及香 港
股票市 场交 易互 联互 通机 制下的 港股 投资 标的 股票 进
行重点 投资 。
债券投 资和 流动 性管 理方 面，本 基金 动态 地确 定并 调
整优先 配置 的资 产类 别和 比例， 综合 平衡 基金 资产 在
流动性 和收 益性 资产 之间 的配置 比例 ， 通 过现 金留 存、
正回购 、降 低组 合久 期等 方式提 高基 金资 产整 体的 流
动性。
业绩比 较基 准
恒生指 数收 益率*75%+沪深300 指 数收 益率*5%+ 中债 综
合全价 指数 收益 率*20%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种，
其预期 风险 和预 期收 益水 平高于 货币 型基 金、 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金。 本基金 为跨 境证 券投 资的 基
金，主 要投 资于 中国 大 陆A 股市 场和 法 律 法规 或监 管泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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机构允 许投 资的 特定 范围 内的港 股市 场。 除了 需要 承
担与境 内证 券投 资基 金类 似的市 场波 动风 险等 一般 投
资风险 之外 ，本 基金 还面 临汇率 风险 、流 动性 风险 、
香港市 场风 险等 港股 投资 所面临 的特 别投 资风 险。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露负责
人
姓名 周峰 林葛
联系电 话 010-57691941 010-66060069
电子邮 箱 zhoufeng1@taikangamc.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4001895522 95599
传真 010-66429136 010-68121816
注册地 址
中国 （ 上海 ） 自 由贸 易试 验 区张
杨路828-838 号26F07 、F08 室
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址
北京市 西城 区武 定侯 街 2 号泰
康国际 大 厦5 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 段国圣 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.tkfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 办公 地、 基金 托管人 的住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区武 定侯 街2 号泰康 国
际大 厦5 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 4,363,787.85
本期利 润 10,269,400.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0596
本期加 权平 均净 值利 润率 5.82%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.76%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 3,369,940.91
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0318
期末基 金资 产净 值 112,088,210.03
期末基 金份 额净 值 1.0564
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 5.64%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
（3 ） 本基 金所 述业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
（4 ） 本基 金合 同生 效日 为2016 年12 月29 日， 截 至报告 期末 不满 一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与 同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.53% 0.67% 0.74% 0.50% -0.21% 0.17%
过去三 个月 3.44% 0.63% 5.25% 0.48% -1.81% 0.15%
过去六 个月 5.76% 0.51% 12.73% 0.50% -6.97% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
5.64% 0.50% 13.78% 0.50% -8.14% 0.00% 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于2016 年12 月29 日生 效 ，截至 报告 期末 未满 一年 。
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，建 仓期 结 束 时本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰康资 产管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 泰康 资产 ” 或 “公司 ”) 成 立于2006 年 2 月 ， 前 身为
泰康人 寿保 险股 份有 限公 司资产 管理 中心 。截 至 2015 年底 ，公 司注 册资 本为 10 亿元 ，净 资产 超
过56 亿元 。
截至2016 年底 ， 泰 康受 托 资产管 理规 模破 万亿 。 除 管理母 公司 泰康 保险 集团 股份有 限公 司委
托资产 外 ， 泰 康资 产第 三 方业务 规模 突 破5000 亿 元 。 其 中 ， 截 至 2016 年6 月30 日 ， 泰康 资产 企
业年金 投资 管理 规模 突 破1200 亿元 ，位 居企 业年 金 投资管 理人 规模 第二 名。
泰康资产具有 丰富的多 领 域资产配置经 验，投资 范 围涵盖固定收 益投资、 权 益投资、境外 投
资、基础设施 及不动产 投 资、股权投资 、金融产 品 投资等，所提 供的服务 和 产品包括保 险资金投
资管理 、 另 类项 目投 资管 理、 企 业年 金投 资管 理、 金融同 业业 务、 财富 管理 服务、 资产 管理 产品、
养老金 产品 、 境外 理财 产 品、QDII （ 合格境 内机 构 投资者 ） 专户 、 公 募基 金 产品等 。2015 年4 月，
泰康资产公募 基金管理 业 务资格正式获 得监管机 构 批准，成为首 家获得该 业 务资格的保 险资产管
理公司 。2016 年12 月， 泰康资 产入 选基 本养 老保 险基金 证券 投资 管理 机构 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司管 理着 泰康 薪意 保货 币市场 基金 、泰 康新 回报 灵活配 置混 合 型
证券投资基金 、泰康新 机 遇灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰康 稳健增利 债 券型证券投 资基金、
泰康安泰回报 混合型证 券 投资基金、泰 康沪港深 精 选灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰 康宏泰回
报混合型证券 投资基金 、 泰康恒泰回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 康 丰盈债券型 证券投资
基金、泰康安 益纯债债 券 型证券投资基 金、泰康 策 略优选灵活配 置混合型 证 券投资基金 、泰康安
惠纯债债券型 证券投资 基 金、泰康沪港 深价值优 选 灵活配置混合 型证券 投 资 基金、泰康 金泰回报
3 个月 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 、 泰 康兴 泰回 报沪港 深混 合型 证券 投资 基金 共15 只证 券投 资
基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
彭一博
本基金
基金经
理
2016 年12 月29
日
- 8
彭一博 于2015 年7 月加 入
泰康资 产管 理有 限责 任公
司，担 任公 募事 业部 投资
部股票 投资 总监 。曾 在华
夏基金 管理 有限 公司 担任泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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行业研 究员 、基 金经 理助
理，2012 年1 月 12 日至
2014 年5 月29 日担 任兴
和证券 投资 基金 基金 经
理，2014 年5 月至 2015
年 6 月 任华 夏兴 和混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。
2015 年11 月2 日至 今任
泰康新 回报 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理。2016 年3 月 23 日至
今任泰 康安 泰回 报混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。
2016 年6 月6 日起 至今 任
泰康沪 港深 精选 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。2016 年8 月 24 日
至今担 任泰 康丰 盈债 券型
证券投 资基 金基 金经 理。
2016 年12 月21 日 至今 担
任泰康 恒泰 回报 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理 。2016 年 12 月29 日
至今担 任泰 康沪 港深 价值
优选灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金 基 金经 理。2017
年1 月22 日至 今任 泰康 金
泰回 报3 个 月定 期开 放混
合型证 券投 资基 金基 金经
理。2017 年6 月 15 日至
今任泰 康兴 泰回 报沪 港深
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。
刘伟
本基金
基金经
理
2017 年5 月4 日 - 6
刘伟， 理 学硕 士， 于 2011
年 6 月 加入 泰康 资产 ，历
任风险 控制 部风 险管 理研
究员、 高级 经理 、公 募事
业部投 资部 金融 工程 研究
员。曾 在中 国人 民健 康保
险公司 从事 精算 工作 。具
有丰富 的量 化研 究经 验。
2017 年5 月4 日至 今任 泰
康沪港 深精 选灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金、 泰康泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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沪港深 价值 优选 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的 关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 公平对待 旗 下管理的所有 基金和组 合 ，建立了公平 交易制度 和 流程，并严格 执
行。报告期内 ，本基金 管 理人严格执行 证监会《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指 导意见》
和公司内部公 平交易制 度 ，通过系统和 人工等方 式 在各环节严格 控制交易 公 平执行。在 投资管理
活动中，各投 资组合按 投 资管理制度和 流程独立 决 策，并在获得 投资信息 、 投资建议和 实施投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控。报告期 内，没有 出 现本基金所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。报 告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 宏 观经 济 走势平 稳中 有所 复苏 ， 一 季度和 上半 年 GDP 均为 6.9%， 较去 年有 小
幅回升。结构 上看，受 全 球经济复苏的 影响，出 口 改善明显；内 需上，零 售 保持平稳， 而投资增
速则有 小幅 上行 。 上 半年 财政政 策积 极， 货币 政策 稳健中 性， 金融 监管 明显 加强。 物价 方面，CPI
低位平 稳，PPI 从高 位有 所回落 ， 总 体通 胀压 力有 所缓和 。 汇 率方 面， 受到 特朗普 新政 不及 预期 、
欧央行 退出 宽松 的预 期升 温等因 素的 影响 ，美 元震 荡走弱 ，人 民币 保持 相对 稳定。
权益市 场方 面， 上半 年 A 股市场 整体 震荡 上行 ，结 构化行 情显 著， 其中 低估 值大盘 蓝筹 股 表泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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现较好 。港股 市场涨幅 显 著，其中资讯 科技、地 产 建筑、工业、 消费品制 造 业、金融等 行业涨 幅
居前。
债券市场方面 ，一季度 受 到美联储加息 的影响， 中 国两次上调公 开市场利 率 ，带动收益率 震
荡上行。进入 二季度， 受 到金融监管加 强的影响 ， 叠加货币政策 边际趋紧 ， 资金面较为 紧张，导
致收益 率上 行 ； 随 后监 管 协调加 强 ， 叠 加人 民币 升 值， 货币 政策 转为 稳健 中 性， 资金 面较 为平 稳，
利率在 震荡 中有 所下 行。
报告期内，本 基金跟随 市 场节奏，在一 季度适当 提 高了权益仓位 水平，在 二 季度保持了略 高
于基准 的仓 位， 重点 配置 了金融 、资 讯科 技、 消费 品制造 、电 信等 行业 板块 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
泰康沪 港深 价值 优选 混合
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0564 ， 本报 告 期份额 净值 增长 率 为 5.76% ，同 期业 绩比
较基准 增长 率 为12.73% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 在外需改 善 、内需自身动 能较强的 背 景下，经济增 长韧性较 强 。政策方面， 预
计仍将维持稳 健中性的 货 币政策，监管 政策将更 加 协调有序。从 外部环境 看 ，资本外流 的压力明
显减小，在美 元走弱的 背 景下，人民币 汇率料将 保 持稳定，需关 注美联储 加 息和缩表、 欧央行退
出QE 等因 素带 来的 扰动 及 其影响 。
权益市 场方 面 ， 在 宏观 经 济韧性 较强 、 供给 侧改 革 持续推 进 、 金 融监 管更 加 协调的 大背 景下 ，
一方 面 A 股 的估 值体 系正 在进行 国际 化重 塑， 蓝筹 股仍有 空间 ；另 一方 面， 大幅调 整之 后， 与 估
值相匹配的中 小市值龙 头 品种也会有好 的投资机 会 。我们将重点 研究低 估 值 的蓝筹龙头 、受益于
供给侧改革的 有提价能 力 的周期股、被 错杀但估 值 合理的内生成 长股，力 争 为基金持有 者取得较
好的回 报。
港股市场，展 望下半年 ， 我们预计在企 业盈利回 升 、南向资金继 续流入、 以 及海外资金回 流
等因素的共同 影响下， 市 场将继续保持 活跃。尽 管 由于部分行业 估值已明 显 提升、且南 向资金流
入在预 计 A 股前 景向 好的 背景下 或边 际上 趋弱 ，从 而对 H 股市 场的 支撑 程度 可能略 有下 降， 我 们
认为下半年 港 股仍有机 会 ，但同时需密 切关注经 济 数据、海外政 策不确定 等 风险点。我 们将紧密
跟踪经 济和 市场 的动 态变 化，力 争把 握机 会、 规避 风险， 为基 金持 有 人 取得 较好回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 小 组，并制定了 相关制度 及 流程。公司估 值
小组设成员若 干名，成 员 由各相关部门 组成，包 括 风险控制部、 权益投资 部 、资产管理 部、固定泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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收益投资中心 、金融产 品 投资小组、国 际投资部 、 股权投资部、 投后管理 部 、运营管理 部等。估
值小组 成员 均具 有相 关工 作经验 及专 业胜 任能 力。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估 值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
与估值相关的 机构包括 上 海、深圳证券 交易所， 中 国证券登记结 算有限责 任 公司，中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司以 及中国 基金 业协 会等 。
本基金 所采 用的 估值 流程 及估值 结果 均已 经过 会计 师事务 所鉴 证， 并经 托管 银行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 报告期本 基 金未进行利润 分
配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资 产净 值预 警情形 的说 明
本报告期本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —泰康 资产管理
有限责 任公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的 行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，泰康资 产 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，泰康资 产 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及 其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰康 沪港 深价 值优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,123,298.21 11,713,468.23
结算备 付金
5,214,141.78 -
存出保 证金
21,324.80 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 96,731,939.68 45,572,760.70
其中： 股票 投资
90,298,546.88 44,193,556.00
基金投 资
- -
债券投 资
6,433,392.80 1,379,204.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 15,000,000.00 140,000,000.00
应收证 券清 算款
- 70,039,953.54
应收利 息 6.4.7.5 35,917.27 58,432.41
应收股 利
814,127.48 -
应收申 购款
118,348.32 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
120,059,097.54 267,384,614.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,493,667.88 44,470,318.30
应付赎 回款
4,074,617.37 -
应付管 理人 报酬
152,130.24 18,278.05
应付托 管费
20,284.02 2,437.08
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 42,046.86 17,763.42
应交税 费
- - 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 188,141.14 8,100.00
负债合 计
7,970,887.51 44,516,896.85
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 106,102,555.50 223,112,505.88
未分配 利润 6.4.7.10 5,985,654.53 -244,787.85
所有者 权益 合计
112,088,210.03 222,867,718.03
负债和 所有 者权 益总 计
120,059,097.54 267,384,614.88
注： 本 基金 合同 生效 日为2016 年12 月29 日 ， 报 告截 止日2017 年6 月30 日 ， 基 金份额 净 值1.0564
元，基 金份 额总 额106,102,555.50 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰康 沪港 深价 值优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
一、收入
12,452,017.36
1.利息 收入
1,342,138.13
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 64,304.20
债券利 息收 入
177,836.13
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,099,997.80
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
4,786,711.89
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 3,588,244.41
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 25,865.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 1,172,602.48
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.17 5,905,612.28
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 417,555.06
减：二、费用
2,182,617.23
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,321,979.53
2．托 管费 6.4.10.2.2 176,263.86 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.19 460,442.62
5．利 息支 出
13,900.86
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
13,900.86
6．其 他费 用 6.4.7.20 210,030.36
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
10,269,400.13
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
10,269,400.13
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年12 月 29 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰康 沪港 深价 值优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
223,112,505.88 -244,787.85 222,867,718.03
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 10,269,400.13 10,269,400.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-117,009,950.38 -4,038,957.75 -121,048,908.13
其中：1.基 金申 购款 10,632,866.13 311,317.50 10,944,183.63
2. 基金 赎回 款 -127,642,816.51 -4,350,275.25 -131,993,091.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
106,102,555.50 5,985,654.53 112,088,210.03
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年12 月 29 日 ，无 上 年度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 段国 圣______
______魏宇______
____李红____ 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰康沪港深价 值优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 经中 国证券监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2016] 第 2304 号 《 关于 准予 泰康 沪港深 价值 优选 灵
活配置混合型 证券投资 基 金注册的批复 》核准， 由 泰康资产管理 有限责任 公 司依照《中 华人民共
和国证券投资 基金法》 和 《泰康沪港深 价值优选 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同 》负责公
开募集。本基 金为契约 型 开放式，存续 期限不定 ， 首次设立募集 不包括认 购 资金利息共 募集人民
币223,046,249.46 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2016)
第 1673 号 验资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《泰康 沪港 深价 值优 选灵 活配置 混合 型证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2016 年 12 月 29 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
223,112,505.88 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合66,256.42 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为泰康资产管理 有限责 任公司，基金托管 人为中 国农业银行股份有 限公司(以下简称 “ 农 业银
行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 康 沪港深价值优 选灵活配 置 混合型证券投 资
基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国 内依法发
行上市的股 票(包括中 小板 、创业板及 其他经中 国证 监会核准上 市的股票) 、内 地与香港股 票市场
交易互联互通机制 允许买 卖的规定范围内的 香港联 合交易所上市的股 票( 以 下简 称 “ 港 股 通 标的
股票”) 、 债 券 ( 包括 国内 依法发 行和 上 市 交易 的国 债、 央行 票据、 地方 政府 债 、 金融债、 企业 债、
公司债、次级 债、可转 换 债券、分离交 易可转债 、 可交换债券、 中期票据 、 短期融资券 、超短期
融资券 等) 、 资产 支持 证券 、 债券 回购、 银行 存款 （ 包括协 议存 款、 定期 存款 、 通知 存款 和其 他银
行存款 ） 、 同 业存 单 、 权 证 、 股 指 期 货 、 国 债期 货以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他
金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定) 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
0%-95% （ 其中投资 于国内 依法发行上市 的股票的比 例占基金资产 的 0-95%， 投资于港股通 投资标
的股票 的比 例占 基金 资产 的 0-95% ） ； 基金 持有 全部 权证的 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3% ； 每 个 交
易日日终在扣 除股指期 货 合约和国债期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后，应 当 保持现金或 者到期日
在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的5% ； 权证、 股指 期货 、 国 债期 货及其 他金 融工 具的
投资比 例依 照法 律 法 规或 监管机 构的 规定 执行 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为： 恒生指 数收 益率*75%+
沪深300 指 数收 益率*5%+ 中债综 合全 价指 数收 益率*20% 。 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰康 沪港 深价值 优选 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。
以公允价值计 量的外币 非 货币性项目， 于估值日 采 用估值日的即 期汇率折 算 为人民币，所 产
生的折 算差 额直 接计 入公 允价值 变动 损益 科目 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认 时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 、 资产支 持证 券投 资和 衍生 工具( 主要 为期
货投资)等 分类 为以 公允 价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 。 除 衍生 工 具所产 生的 金融 资
产在资产负债 表中以衍 生 金融资产列示 外，以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益 的金融资
产在资 产负 债表 中以 交易 性金融 资产 列示 。
本 基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
股票投资、债 券投资、 资 产支持证券投 资和衍生 工 具(主要为期货 投资)等按 如下原则确定 公
允价值 并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价 值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。
当本基 金1) 具 有抵 销已 确认金 额的 法定 权利 且该 种法定 权利 现在 是可 执行 的； 且2) 交易 双
方准备 按净 额结 算时 ，金 融资产 与金 融负 债按 抵销 后的净 额在 资产 负债 表中 列示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收 基金 为对 外发 行基 金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额 。 由 于申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 包括基金
转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利 润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价 值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益分配 方 式分两种 ：现 金分红与 红 利再投资，投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利自动转 为基金份 额 进行再投资； 若投资者 不 选择，本基 金默认的
收益分配方式 是现金分 红 。基金收益分 配后基金 份 额净值不能低 于面值， 即 基金收益分 配基准日
的基金份额净 值减去每 单 位基金份额收 益分配金 额 后不能低于面 值。法律 法 规或监管机 关另有规
定的，从其规 定。若期 末 未分配利润中 的未实现 部 分为正数，包 括基金经 营 活动产生的 未实现损
益以及基金份 额交易产 生 的未实现平准 金等，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配 利润中的
已实现部分； 若期末未 分 配利润的未实 现部分为 负 数，则期末可 供分配利 润 的金额为期 末未分配
利润， 即已 实现 部分 相抵 未实现 部分 后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果 两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票 ，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券 品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和 私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税[2014]81 号《财政 部国家
税务总局证监 会关于沪 港 股票市场交易 互联互通 机 制试点有关税 收政策的 通 知》 、 财税[2015]101
号《关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关于 全
面推开营业税 改征增值 税 试点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全 面推开营改增 试点
金融业有关政 策的通知 》 、 财税[2016]70 号《关于 金 融机构同业往 来等增值 税 政 策的补充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下： 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免 征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息 、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适用 20% 的税率 计征 个人 所得
税。
对基金 通过 沪港 通投 资香 港联交 所上 市 H 股取 得的 股息红 利，H 股公 司应 向 中国证 券登 记结
算有限 责任 公司(以 下简 称 “ 中国 结算 ”) 提出 申请 ， 由中国 结算 向 H 股公 司提 供内地 个人 投资 者
名册，H 股 公司 按照20% 的 税率代 扣个 人所 得税 。 基 金通过 沪港 通投 资香 港联 交所上 市的 非 H 股取
得的股 息红 利， 由中 国结 算按 照 20% 的税 率代 扣个 人所得 税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印花 税，买入股票 不征收股票 交易印花税。 基
金通过 沪港 通买 卖 、 继 承 、 赠 与联 交所 上市 股票 ， 按照香 港特 别行 政区 现行 税法规 定缴 纳印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 2,123,298.21
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,123,298.21
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 84,615,102.75 90,298,546.88 5,683,444.13
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 6,423,858.00 6,433,392.80 9,534.80
银行间 市场 - - -
合计 6,423,858.00 6,433,392.80 9,534.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 91,038,960.75 96,731,939.68 5,692,978.93
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 ，本 基金 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回 购
买入返 售证 券- 交易 所 15,000,000.00 -
买入返 售证 券- 银行 间 - -
合计 15,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 ，本 基金 未持 有因买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 402.03
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 893.77
应收债 券利 息 38,839.14
应收买 入返 售证 券利 息 -4,234.52
应收申 购款 利息 3.82 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 13.03
合计 35,917.27
6.4.7.6 其 他资 产
本报告 期末 ，本 基金 未持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 41,846.86
银行间 市场 应付 交易 费用 200.00
合计 42,046.86
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 622.65
预提费 用 187,518.49
合计 188,141.14
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 223,112,505.88 223,112,505.88
本期申 购 10,632,866.13 10,632,866.13
本期赎 回( 以"-" 号填列) -127,642,816.51 -127,642,816.51
本期末 106,102,555.50 106,102,555.50
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -32,154.50 -212,633.35 -244,787.85
本期利 润 4,363,787.85 5,905,612.28 10,269,400.13
本 期 基 金 份 额 交 易 -961,692.44 -3,077,265.31 -4,038,957.75 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 72,174.95 239,142.55 311,317.50
基金赎 回款 -1,033,867.39 -3,316,407.86 -4,350,275.25
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,369,940.91 2,615,713.62 5,985,654.53
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 28,822.19
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 31,652.12
其他 3,829.89
合计 64,304.20
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 115,413,619.47
减：卖 出股 票成 本总 额 111,825,375.06
买卖股 票差 价收 入 3,588,244.41
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
25,865.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 25,865.00
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交 66,182,074.42 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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总额
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
65,707,169.60
减：应 收利 息总 额 449,039.82
买卖债 券差 价收 入 25,865.00
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本报告 期， 本基 金无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期， 本基 金无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期， 本基 金无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,172,602.48
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,172,602.48
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 5,905,612.28
—— 股 票投 资 5,897,044.18
—— 债 券投 资 8,568.10
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 5,905,612.28
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目 本期 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 417,555.06
基金转 换费 收入 -
合计 417,555.06
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，对 持续 持有期 少 于 30 日的 投资 人 收取的 赎回 费， 将
赎回费 全额 计入 基金 财产 ；对持 续持 有期 等于 或长 于30 日、 少于3 个 月的 投 资人收 取的 赎回 费，
将不低 于赎 回费 总额 的 75% 计入 基金 财产 ；对 持续 持 有期等 于或 长于 3 个月 但 少于 6 个 月的 投资
人收取 的赎 回费 ，将 不低 于赎回 费总 额 的 50% 计 入 基金财 产； 对持 续持 有期 等于或 长 于 6 个 月的
投资人 ， 将 不低 于赎 回费 总额 的25% 计入 基金 财产 。 以上 每个 月按 照 30 日 计 算。 未 计入 基金 财产
的赎回 费用 于支 付登 记费 和其他 必要 的手 续费 。
2. 本 基 金 的 转 换 费由 申 购补 差 费 和转出基金的 赎回费 两 部 分 构 成 ， 其 中申 购费 补 差 收 取 具 体情
况，视 每次 转换 时的 两只 基金的 费率 差异 情况 而定 。基金 转换 费用 由基 金份 额持有 人承 担。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 460,017.62
银行间 市场 交易 费用 425.00
合计 460,442.62
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
其他 600.00
银行费 用 15,911.87
债券帐 户维 护费 15,000.00
合计 210,030.36
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰康保 险集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本报告 期， 本基 金无 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,321,979.53
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 649,959.54
注： 支 付基 金管 理人 泰康 资产管 理有 限 责 任公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 176,263.86
注： 支 付基 金托 管人 农业 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.2% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
第 32 页 共 59 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同 业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期， 本基 金未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 管理 人之 外的 其他 关联方 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 2,123,298.21 28,822.19
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 农业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期， 本基 金未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期， 本基 金无 须作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本报告 期， 本基 金无 利润 分配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期末2017 年6 月30 日止 ， 本 基金 未持 有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000100 TCL 2017 重 3.43 2017 3.72 28,200 101,957.00 96,726.00 - 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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集团 年4
月21
日
大
事
项
停
牌
年7
月26
日
002013
中航
机电
2017
年5
月12
日
重
大
事
项
停
牌
10.33
2017
年8
月2
日
11.36 4,350 49,155.00 44,935.50 -
600577
精达
股份
2017
年6
月26
日
重
大
事
项
停
牌
4.80
2017
年7
月10
日
4.50 6,100 27,867.00 29,280.00 -
600795
国电
电力
2017
年6
月5
日
重
大
事
项
停
牌
3.60 - - 5,000 17,466.00 18,000.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 质
押的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质
押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型证券投 资 基金，预期收 益和风险 水 平低于股票型 基金，高 于 债券型基金与 货
币市场基金。 基金投资 的 金融工具主要 包括股票 投 资、债券投资 及基金投 资 等。本基金 在日常经
营活动中面临 的与这些 金 融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 及市场风险 。本基金
的基金管理人 从事风险 管 理的主要目标 是精选优 质 投资标的，在 有效控制 风 险前提下保 持一定流泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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动性， 力求 超越 业绩 比较 基准的 投资 回报 ，实 现基 金资产 的长 期稳 健 增 值。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立 内部 控制 系统 和维 持其有 效性 承担 最终 责任 。
为加强公募基 金管理的 内 部控制，促进 诚信、合 法 、有效经营的 内部控制 环 境，保障基金 持
有人利益，基 金管理人 遵 照国家有关法 律法规， 遵 循合法合规性 原则、全 面 性原则、审 慎性原则
和适时性原则 ，制订了 系 统完善的内部 控制制度 。 内部控制的主 要内容包 括 投资管理业 务控制、
市场营 销与 过户 登记 业务 控制、 信息 披露 控制 、监 察稽核 控制 等。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量 分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行农业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
0.0 0.00
A-1 以下
0.00 0.00 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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未评级
0.00 0.00
合计
0.00 0.00
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
0.0 0.00
AAA 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
0.00 0.00
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投 资于 一家 公司 发行 的证券 ， 其 市值 （同 一家 公 司在境 内和 香港 同时 上市 的A+H 股合 计计 算）
不超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金管 理人管理 的 全部基金持有 一家公司 发 行的 证券（同 一家
公司在 境内 和香 港同 时上 市的 A+H 股 合计 计算 ） ， 不 超过该 证券 的 10% 。 本基 金 所持大 部分 证券 在
证券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ， 因此 除附 注6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流
通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 以 合理价格适时 变现。此 外 ，本基金可 通过卖出
回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超过基金 持 有的债券投 资的公允
价值。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息， 因此 账面 余额约为未 折现的 合
约到期 现金 流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资及 资产 支持证 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
2,123,298.21 - - - 2,123,298.21
结算备 付金
5,214,141.78 - - - 5,214,141.78
存出保 证金
21,324.80 - - - 21,324.80
交易性 金融 资产
6,433,392.80 - - 90,298,546.88 96,731,939.68
买入返 售金 融资 产
15,000,000.00 - - - 15,000,000.00
应收利 息
- - - 35,917.27 35,917.27
应收股 利
- - - 814,127.48 814,127.48
应收申 购款
3,976.16 - - 114,372.16 118,348.32
其他资 产
- - - - -
资产总 计 28,796,133.75 - - 91,262,963.79 120,059,097.54
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,493,667.88 3,493,667.88
应付赎 回款 - - - 4,074,617.37 4,074,617.37
应付管 理人 报酬 - - - 152,130.24 152,130.24 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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应付托 管费 - - - 20,284.02 20,284.02
应付交 易费 用 - - - 42,046.86 42,046.86
其他负 债 - - - 188,141.14 188,141.14
负债总 计 - - - 7,970,887.51 7,970,887.51
利率敏 感度 缺口 28,796,133.75 - - 83,292,076.28 112,088,210.03
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,713,468.23 - - - 11,713,468.23
交易性 金融 资产 1,379,204.70 - - 44,193,556.00 45,572,760.70
买入返 售金 融资 产 140,000,000.00 - - - 140,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 70,039,953.54 70,039,953.54
应收利 息 - - - 58,432.41 58,432.41
其他资 产 - - - - -
资产总 计 153,092,672.93 - - 114,291,941.95 267,384,614.88
负债
应付证 券清 算款 - - - 44,470,318.30 44,470,318.30
应付管 理人 报酬 - - - 18,278.05 18,278.05
应付托 管费 - - - 2,437.08 2,437.08
应付交 易费 用 - - - 17,763.42 17,763.42
其他负 债 - - - 8,100.00 8,100.00
负债总 计 - - - 44,516,896.85 44,516,896.85
利率敏 感度 缺口 153,092,672.93 - - 69,775,045.10 222,867,718.03
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变 ， 仅 利 率发生 合理 、 可能 的变 动 ， 考 察为 交易 而持 有的 债 券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率下 调0.25% 5,808.74 1,171.20
市场利 率上 调0.25% -5,796.52 -1,169.22
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险 是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金持有 不以 记账 本位 币计 价的资 产， 因此 存在 相应 的外汇 风险 。本 基金 管理 人每日 对本 基金 的外
汇头寸 进行 监控 。
于2017 年6 月30 日 ，本 基金持 有以 港币 计价 的资 产折合 人民 币 84,801,351.84 元 ，未 持有泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
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以外币 计价 的负 债， 资产 负债表 外汇 风险 敞口 净额 为84,801,351.84 元。
假设其 他变 量不 变， 仅外 币汇率 发生 合理 、可 能的 变动， 考察 为交 易而 持有 的股票 公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响 。 若 港币 相对人 民币 汇率 上 升1%，对 资产 负债 表日 基 金
资产净 值的 影响 金额 为848,013.52 元； 若港 币相 对 人民币 汇率 下 降1% ，对 资 产负债 表日 基金 资
产净值 的影 响金 额为-848,013.52 元。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金采用定 性分析与 定 量分析相结合 的分析框 架 ，自上而下灵 活配置大 类 资产，自下而 上
精选投资标的 ，在控制 风 险的前提下集 中资金进 行 优质证券的投 资管理， 同 时进行高效 的流动性
管理， 力争 利用 主动 组合 管理获 得超 过业 绩比 较基 准的收 益。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 基金的投资组 合比例为 ： 股票资产占基 金
资产 的0%-95% （ 其中 投资 于国内 依法 发行 上市 的股 票的比 例占 基金 资产 的 0%-95%， 投资 于港 股通
投资标的的股 票的比例 占 基金资产等 的 0%-95% ） ； 基金持有全部 权证的市 值 不超过基金资 产净值
的3% ； 每 个交 易日 日终在 扣除股 指期 货合 约和 国债 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ， 应 当保 持 现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ； 权证、 股指 期货、 国债 期货 及 其
他金融工具的 投资比例 依 照法律法规或 监管机构 的 规定执行。此 外，本基 金 的基金管理 人每日对
本基金所持有 的证券价 格 实施监控，定 期运用多 种 定量方法对基 金进行风 险 度量，及时 可靠地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 90,298,546.88 80.56 44,193,556.00 19.83
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - - 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
第 39 页 共 59 页
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 90,298,546.88 80.56 44,193,556.00 19.83
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2017 年6 月30 日 ，本 基金成 立未 满一 年， 尚无 足够经 验数 据。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具 公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为90,109,605.38 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 6,622,334.30 元， 无 属于 第三 层
次的余 额 （2016 年 12 月31 日， 属于 第一 层次 的余 额为44,193,556.00 元， 属于第 二层 次的 余额
为1,379,204.70 元 ，无 属 于第三 层次 的余 额） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相 关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
第 40 页 共 59 页
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
第 41 页 共 59 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 90,298,546.88 75.21
其中： 股票 90,298,546.88 75.21
2 固定收 益投 资 6,433,392.80 5.36
其中： 债券 6,433,392.80 5.36
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 15,000,000.00 12.49
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,337,439.99 6.11
7 其他各 项资 产 989,717.87 0.82
8 合计 120,059,097.54 100.00
注：本 基金 本报 告期 末通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值 为 84,801,351.84 元， 占期 末资
产净值 比例 为75.66% 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 331,704.81 0.30
C 制造业 3,441,801.65 3.07
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
44,650.00 0.04
E 建筑业 740,312.25 0.66
F 批发和 零售 业 49,022.00 0.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 157,087.00 0.14
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
329,337.33 0.29
J 金融业 193,542.00 0.17
K 房地产 业 103,093.00 0.09
L 租赁和 商务 服务 业 54,252.00 0.05
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 25,550.00 0.02 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
第 42 页 共 59 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 26,843.00 0.02
S 综合 - -
合计 5,497,195.04 4.90
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 2,196,909.41 1.96
B 消费 者非 必需 品 7,765,693.33 6.93
C 消费 者常 用品 1,985,610.77 1.77
D 能源 4,556,987.44 4.07
E 金融 29,091,681.12 25.95
F 医疗 保健 2,052,234.35 1.83
G 工业 6,568,014.09 5.86
H 信息 技术 14,719,064.83 13.13
I 电信 服务 4,741,351.40 4.23
J 公用 事业 3,104,301.49 2.77
K 房地 产 8,019,503.61 7.15
合计 84,801,351.84 75.66
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 00700 腾讯控 股
32,915 7,975,962.80 7.12
2 00005 汇丰控 股
91,469 5,767,120.45 5.15
3 00939 建设银 行
692,415 3,635,178.75 3.24
4 02318 中国平 安
68,887 3,075,804.55 2.74
5 00941 中国移 动
42,244 3,037,766.04 2.71
6 01336 新华保 险
85,219 2,936,646.74 2.62
7 02382
舜宇光 学科
技
34,844 2,116,773.00 1.89
8 01918 融创中 国
136,123 1,927,501.68 1.72
9 02628 中国人 寿
89,225 1,846,957.50 1.65
10 00883
中国海 洋石
油
221,477 1,643,359.34 1.47
11 00027 银河娱 乐
39,273 1,615,691.22 1.44
12 01398 工商银 行
349,000 1,594,930.00 1.42 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
第 43 页 共 59 页
13 03968 招商银 行
74,000 1,512,560.00 1.35
14 00178 莎莎国 际
561,500 1,499,205.00 1.34
15 00665 海通国 际
350,096 1,400,384.00 1.25
16 00762 中国联 通
136,754 1,377,112.78 1.23
17 00388 香港交 易所
7,752 1,357,762.80 1.21
18 00081
中国海 外宏
洋集团
360,145 1,303,724.90 1.16
19 06886 HTSC 95,439 1,242,615.78 1.11
20 00368 中外运 航运
677,500 1,158,525.00 1.03
21 03988 中国银 行
327,000 1,085,640.00 0.97
22 00020 会德丰
20,595 1,052,816.40 0.94
23 00384 中国燃 气
75,613 1,034,385.84 0.92
24 00347 鞍钢股 份
204,678 1,033,623.90 0.92
25 01157 中联重 科
274,400 905,520.00 0.81
26 000157 中联重 科 20,800 93,392.00 0.08
27 06881 中国银 河
163,299 992,857.92 0.89
28 00669 创科实 业
29,502 919,282.32 0.82
29 00934 中石化 冠德
240,000 897,600.00 0.80
30 03323 中国建 材
218,704 881,377.12 0.79
31 02282 美高梅 中国
56,879 857,166.53 0.76
32 00016 新鸿基 地产
8,391 835,324.05 0.75
33 00386
中国石 油化
工股份
137,257 726,089.53 0.65
34 01177
中国生 物制
药
119,112 713,480.88 0.64
35 00992 联想集 团
162,000 693,360.00 0.62
36 06030 中信证 券
49,364 691,589.64 0.62
37 00688
中国海 外发
展
34,778 689,647.74 0.62
38 00017 新世界 发展
79,150 680,690.00 0.61
39 00895 东江环 保
62,810 675,835.60 0.60
40 00392 北京控 股
19,880 649,678.40 0.58
41 00958 华能新 能源
308,207 644,152.63 0.57
42 06808 高鑫零 售
114,809 619,968.60 0.55
43 01530 三生制 药
68,297 613,990.03 0.55
44 00268 金蝶国 际
213,056 600,817.92 0.54
45 02338 潍柴动 力
68,135 404,721.90 0.36
46 000338 潍柴动 力 8,800 116,160.00 0.10
47 600068 葛洲坝 45,500 511,420.00 0.46 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
第 44 页 共 59 页
48 00506 中国食 品
166,000 476,420.00 0.43
49 00354
中国软 件国
际
132,423 475,398.57 0.42
50 00857
中国石 油股
份
111,322 461,986.30 0.41
51 01109 华润置 地
23,081 455,849.75 0.41
52 01898 中煤能 源
138,278 453,551.84 0.40
53 00267 中信股 份
44,124 449,623.56 0.40
54 00175 吉利汽 车
30,000 438,600.00 0.39
55 00257
中国光 大国
际
50,000 422,500.00 0.38
56 03888 金山软 件
22,772 402,153.52 0.36
57 00696
中国民 航信
息网络
20,117 401,535.32 0.36
58 00148 建滔化 工
14,500 391,355.00 0.35
59 01766 中国中 车
63,000 383,670.00 0.34
60 02883
中海油 田服
务
68,045 369,484.35 0.33
61 02601 中国太 保
13,164 364,511.16 0.33
62 06837 海通证 券
32,961 360,922.95 0.32
63 03311
中国建 筑国
际
31,038 360,040.80 0.32
64 01044 恒安国 际
7,117 355,778.83 0.32
65 01776 广发证 券
22,724 309,273.64 0.28
66 000776 广发证 券 1,700 29,325.00 0.03
67 00763 中兴通 讯
20,368 329,554.24 0.29
68 00728 中国电 信
101,389 326,472.58 0.29
69 600718 东软集 团 19,600 304,780.00 0.27
70 01114
BRILLIANCE
CHI
23,944 295,468.96 0.26
71 02313 申洲国 际
6,538 291,071.76 0.26
72 00220
统一企 业中
国
52,760 289,124.80 0.26
73 01099 国药控 股
9,379 287,372.56 0.26
74 02007 碧桂园
35,984 282,474.40 0.25
75 00371
北控水 务集
团
53,546 281,651.96 0.25
76 00914
安徽海 螺水
泥股份
11,905 280,481.80 0.25
77 02202 万科企 业
14,606 280,143.08 0.25 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
第 45 页 共 59 页
78 02688 新奥能 源
6,695 273,691.60 0.24
79 01211 比亚迪 股份
6,409 266,422.13 0.24
80 00836 华润电 力
20,000 266,000.00 0.24
81 00165
中国光 大控
股
18,000 265,500.00 0.24
82 03333 中国恒 大
21,481 261,423.77 0.23
83 00960 龙湖地 产
17,164 249,907.84 0.22
84 01888 建滔积 层板
30,500 249,490.00 0.22
85 00576 浙江沪 杭甬
28,000 247,800.00 0.22
86 03969 中国通 号
46,785 244,217.70 0.22
87 02333 长城汽 车
29,053 243,173.61 0.22
88 02319 蒙牛乳 业
18,244 242,280.32 0.22
89 03800
保利协 鑫能
源
325,000 240,500.00 0.21
90 00270 粤海投 资
25,719 240,215.46 0.21
91 01800
中国交 通建
设
27,484 239,935.32 0.21
92 00200
新濠国 际发
展
13,000 235,820.00 0.21
93 00656 复星国 际
22,000 232,980.00 0.21
94 01359 中国信 达
92,000 232,760.00 0.21
95 00425 敏实集 团
8,000 229,840.00 0.21
96 01093 石药集 团
22,992 227,390.88 0.20
97 02238 广汽集 团
18,954 225,363.06 0.20
98 03606 福耀玻 璃
8,613 223,507.35 0.20
99 01055
中国南 方航
空股份
39,005 223,498.65 0.20
100 600309 万华化 学 7,440 213,081.60 0.19
101 02196 复星医 药
8,000 210,000.00 0.19
102 00753 中国国 航
30,000 209,700.00 0.19
103 00968 信义光 能
108,000 209,520.00 0.19
104 00881 中升控 股
16,500 208,560.00 0.19
105 00966 中国太 平
11,936 204,941.12 0.18
106 600690 青岛海 尔 13,500 203,175.00 0.18
107 00777 网龙
11,500 203,090.00 0.18
108 03958 东方证 券
30,040 194,358.80 0.17
109 01169 海尔电 器
11,000 193,820.00 0.17
110 01980 天鸽互 动
38,372 185,336.76 0.17
111 01193 华润燃 气
8,000 185,040.00 0.17
112 00902 华能国 际电 38,120 179,164.00 0.16 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
第 46 页 共 59 页
力股份
113 600612 老凤祥 3,600 176,292.00 0.16
114 601668 中国建 筑 17,800 172,304.00 0.15
115 600522 中天科 技 13,800 166,290.00 0.15
116 600028 中国石 化 27,400 162,482.00 0.14
117 002001 新 和 成 8,100 157,221.00 0.14
118 601339 百隆东 方 24,200 143,990.00 0.13
119 000528 柳
工 15,800 136,512.00 0.12
120 300269 联建光 电 6,700 134,201.00 0.12
121 600761 安徽合 力 10,200 133,620.00 0.12
122 601231 环旭电 子 8,300 130,393.00 0.12
123 000100 TCL 集团 28,200 96,726.00 0.09
124 601877 正泰电 器 4,740 95,226.60 0.08
125 000425 徐工机 械 21,600 81,000.00 0.07
126 002519 银河电 子 8,500 66,895.00 0.06
127 600741 华域汽 车 2,700 65,448.00 0.06
128 600004 白云机 场 3,100 57,226.00 0.05
129 600703 三安光 电 2,900 57,130.00 0.05
130 601888 中国国 旅 1,800 54,252.00 0.05
131 000488 晨鸣纸 业 4,200 54,180.00 0.05
132 600089 特变电 工 5,203 53,746.99 0.05
133 600999 招商证 券 3,100 53,382.00 0.05
134 000090 天健集 团 4,800 53,280.00 0.05
135 601168 西部矿 业 6,900 53,061.00 0.05
136 600409 三友化 工 5,200 52,364.00 0.05
137 601666 平煤股 份 9,800 51,646.00 0.05
138 600383 金地集 团 4,500 51,615.00 0.05
139 600020 中原高 速 10,200 51,408.00 0.05
140 601678 滨化股 份 7,300 50,735.00 0.05
141 600183 生益科 技 4,000 49,360.00 0.04
142 000761 本钢板 材 9,400 49,162.00 0.04
143 600269 赣粤高 速 9,300 48,453.00 0.04
144 600475 华光股 份 2,400 47,832.00 0.04
145 002233 塔牌集 团 3,800 46,246.00 0.04
146 002013 中航机 电 4,350 44,935.50 0.04
147 600438 通威股 份 7,700 42,966.00 0.04
148 600816 安信信 托 2,600 35,334.00 0.03
149 300146 汤臣倍 健 2,500 34,350.00 0.03
150 600487 亨通光 电 1,200 33,660.00 0.03 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
第 47 页 共 59 页
151 000858 五 粮 液 600 33,396.00 0.03
152 000426 兴业矿 业 3,600 32,472.00 0.03
153 600060 海信电器 2,100 31,857.00 0.03
154 600271 航天信 息 1,500 30,960.00 0.03
155 600668 尖峰集 团 1,800 30,924.00 0.03
156 600497 驰宏锌 锗 4,700 30,785.00 0.03
157 600498 烽火通 信 1,200 30,420.00 0.03
158 600479 千金药 业 2,100 30,387.00 0.03
159 600723 首商股 份 3,400 30,328.00 0.03
160 600765 中航重 机 2,200 30,316.00 0.03
161 002247 帝龙文 化 2,300 30,176.00 0.03
162 603766 隆鑫通 用 4,100 29,848.00 0.03
163 000876 新 希 望 3,600 29,592.00 0.03
164 600261 阳光照 明 4,500 29,565.00 0.03
165 600577 精达股 份 6,100 29,280.00 0.03
166 000055 方大集 团 4,000 29,120.00 0.03
167 000625 长安汽 车 2,000 28,840.00 0.03
168 601818 光大银 行 7,100 28,755.00 0.03
169 601166 兴业银 行 1,700 28,662.00 0.03
170 002521 齐峰新 材 2,900 28,652.00 0.03
171 600743 华远地 产 6,500 27,430.00 0.02
172 002078 太阳纸 业 3,700 27,195.00 0.02
173 600551 时代出 版 1,700 26,843.00 0.02
174 000539 粤电力 Ａ 5,000 26,650.00 0.02
175 300194 福安药 业 3,800 26,410.00 0.02
176 002033 丽江旅 游 2,500 25,550.00 0.02
177 002493 荣盛石 化 2,600 25,376.00 0.02
178 002065 东华软 件 1,127 24,557.33 0.02
179 600325 华发股 份 2,880 24,048.00 0.02
180 02020 安踏体 育
866 19,389.74 0.02
181 600380 健康元 2,100 19,068.00 0.02
182 002419 天虹股 份 1,300 18,694.00 0.02
183 600016 民生银 行 2,200 18,084.00 0.02
184 600795 国电电 力 5,000 18,000.00 0.02
185 002304 洋河股 份 200 17,362.00 0.02
186 02328 中国财 险
1,405 15,904.60 0.01
187 002376 新北洋 1,000 13,720.00 0.01
188 002152 广电运 通 1,458 12,115.98 0.01
189 600887 伊利股 份 437 9,434.83 0.01 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
第 48 页 共 59 页
190 600978 宜华生 活 713 7,165.65 0.01
191 01186 中国铁 建
277 2,448.68 0.00
192 601186 中国铁 建
275 3,308.25 0.00
193 01088 中国神 华
326 4,916.08 0.00
194 03328 交通银 行
724 3,460.72 0.00
195 01880 百丽国 际
619 3,311.65 0.00
196 002092 中泰化 学 182 2,311.40 0.00
197 00151 中国旺 旺
446 2,038.22 0.00
198 002449 国星光 电 122 2,019.10 0.00
199 00390 中国中 铁
269 1,436.46 0.00
200 00338
上海石 油化
工股份
393 1,426.59 0.00
201 601899 紫金矿 业 367 1,258.81 0.00
202 03898
中车时 代电
气
3 99.72 0.00
注：对 于同 时 在A+H 股上 市的股 票， 合并 计算 公允 价值参 与排 序， 并按 照不 同股票 分别 披露 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 00700 腾讯控 股
8,051,281.99 3.61
2 00939 建设银 行
5,936,198.35 2.66
3 00941 中国移 动
5,632,829.55 2.53
4 00005 汇丰控 股
3,117,982.18 1.40
5 01336 新华保 险
2,974,013.97 1.33
6 02318 中国平 安
2,804,599.27 1.26
7 00883 中国海 洋石 油
2,403,315.77 1.08
8 01398 工商银 行
2,335,587.60 1.05
9 02628 中国人 寿
2,264,725.33 1.02
10 01766 中国中 车
2,006,937.85 0.90
11 06886 HTSC 1,868,771.97 0.84
12 03988 中国银 行
1,703,332.17 0.76
13 00762 中国联 通
1,594,509.05 0.72
14 00384 中国燃 气
1,541,210.13 0.69
15 06030 中信证 券
1,503,483.86 0.67
16 00688 中国海 外发 展
1,483,062.21 0.67 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
第 49 页 共 59 页
17 00268 金蝶国 际
1,470,304.56 0.66
18 02018 瑞声科 技
1,444,368.90 0.65
19 02382 舜宇光 学科 技
1,436,128.16 0.64
20 02328 中国财 险
1,432,245.82 0.64
注： （1） 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权等 获得 的股 票 。
（2 ） “买 入金 额 ” 按买 卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 00700 腾讯控 股 7,460,852.14 3.35
2 00939 建设银 行 4,718,541.86 2.12
3 00941 中国移 动 4,099,526.40 1.84
4 02018 瑞声科 技 2,420,769.94 1.09
5 02628 中国人 寿 1,904,692.69 0.85
6 01398 工商银 行 1,882,780.54 0.84
7 02318 中国平 安 1,829,581.19 0.82
8 00883 中国海 洋石 油 1,698,716.55 0.76
9 01766 中国中 车 1,670,905.83 0.75
10 02328 中国财 险 1,578,696.61 0.71
11 06030 中信证 券 1,479,442.89 0.66
12 03988 中国银 行 1,414,162.68 0.63
13 01099 国药控 股 1,388,216.77 0.62
14 01336 新华保 险 1,387,444.87 0.62
15 03888 金山软 件 1,303,895.83 0.59
16 01776 广发证 券 1,250,759.55 0.56
17 06886 HTSC 1,238,991.31 0.56
18 02202 万科企 业 1,170,455.17 0.53
19 00688 中国海 外发 展 1,148,148.02 0.52
20 00762 中国联 通 1,145,993.32 0.51
注： （1） 卖出 主要 指二 级 市场上 主动 的卖 出、 换股 、 要约 收购、 发行 人回 购 及行权 等减 少的 股票 。
（2 ） “卖 出金 额 ” 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 152,033,321.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 115,413,619.47 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
第 50 页 共 59 页
注： （1） 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 。
（2 ） “买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以 成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 6,433,392.80 5.74
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,433,392.80 5.74
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 020184 17 贴债 28 49,960 4,915,064.80 4.38
2 019546 16 国债 18 15,200 1,518,328.00 1.35
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
第 51 页 共 59 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 报告 期内本 基金 投资的 前十 名证券 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查的
情 况， 在报告 编制 日前一 年内 未受到 公开 谴责、 处罚 。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21,324.80
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 814,127.48
4 应收利 息 35,917.27
5 应收申 购款 118,348.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 989,717.87
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项 之 间可 能存在 尾差 。
2 、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
第 52 页 共 59 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,531 41,921.20 25,839,680.49 24.35% 80,262,875.01 75.65%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
144,132.67 0.1358%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
第 53 页 共 59 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 12 月29 日 ）基 金份 额 总额 223,112,505.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 223,112,505.88
本报告 期基 金总 申购 份额 10,632,866.13
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 127,642,816.51
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 106,102,555.50
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ；基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
第 54 页 共 59 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期本 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未出 现重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务， 本报 告 期
内本基 金未 更换 会计 师事 务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受稽 查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 2 64,171,587.07 24.04% 19,488.64 21.06% -
方正证 券 2 202,812,386.65 75.96% 73,050.70 78.94% -
东方证 券 2 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
光大证 券 2 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
注： （1）此处 的佣金指 本 基金通过券 商的交易 单元 进行股票、 权证等交 易而 合计支付该 券商的 佣泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
第 55 页 共 59 页
金合计,不 单指 股票 交易 佣 金。
（2 ） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人民 银行处罚 ； ④ 内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯 条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券交
易的需要，并 能为基金 提 供全 面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部 门根据以
上评价结果拟 定备选的 券 商；③签约： 拟定备选 的 券商后，按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签
约时， 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣 金 率、 双方 的权 利义务 等。
（3 ） 本报 告期 内本 基金 新 增租 用 10 个交 易单 元， 分 别为国 泰君 安证 券股 份有 限公司 上海 、深 圳
证券交 易所 交易 单元 各 1 个，光 大证 券股 份有 限公 司上海 、深 圳证 券交 易所 交易单 元各 1 个，中
国国际 金融 股份 有限 公司 上海、 深圳 证券 交易 所交 易单元 各 1 个， 招商 证券 股份有 限公 司上 海 、
深圳证 券交 易所 交易 单元 各 1 个 ， 广 发证 券股 份有 限公司 上海 、 深 圳证 券交 易所交 易单 元 各1 个。
兴业证 券股 份有 限公 司上 海、深 圳证 券交 易所 交易 单元 各 1 个 ，东 方证 券股 份有限 公司 上海 、 深
圳证券 交易 所交 易单 元各 1 个和方 正证 券股 份有 限 公司上 海、 深圳 证券 交易 所交易 单元 各 1 个为
上年度 新增 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
兴业证 券 14,883,391.60 57.32% 2,441,906,000.00 80.84% - -
方正证 券 11,080,122.60 42.68% 578,900,000.00 19.16% - -
东方证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - - 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
第 56 页 共 59 页
招商证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
泰康资 产管 理有 限责 任公 司关于
直销电 子交 易系 统增 加北 京农商
银行卡 通联 通道 快捷 支付 渠道并
实施费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 9 日
2
泰康资 产管 理有 限责 任公 司关于
泰康沪 港深 价值 优选 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金实 施 直 销电子
交易申 购（ 含定 期定 额投 资）费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 23 日
3
关于泰 康沪 港深 价值 优选 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金参 加部分
销售机 构申 购、 定投 及转 换费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 23 日
4
关于泰 康资 产管 理有 限责 任公司
旗下部 分开 放式 基金 参加 交通银
行股份 有限 公司 手机 银行 渠道基
金申购 及定 期定 额投 资费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 23 日
5
泰康沪 港深 价值 优选 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金开 放日 常申
购、定 期定 额投 资及 转换 转入业
务公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 23 日
6
泰康沪 港深 价值 优选 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金开 放日 常赎回
业务公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 7 日
7
关于泰 康资 产管 理有 限责 任公司
旗下部 分开 放式 基金 增加 北京肯
特瑞财 富投 资管 理有 限公 司为销
售机构 并参 加其 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 14 日
8
关于泰 康资 产管 理有 限责 任公司
旗下部 分开 放式 基金 增加 上海基
煜基金 销售 有限 公司 为销 售机构
并参加 其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 22 日
9
关于泰 康资 产管 理有 限责 任公司
旗下部 分开 放式 基金 参加 中国工
商银行 股份 有限 公司 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 29 日
10 泰康沪 港深 价值 优选 灵活 配置混 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 3 月 29 日 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
第 57 页 共 59 页
合型证 券投 资基 金 2017 年 “ 清
明节” 期间 暂停 申购 、赎 回、转
换转入 及定 期定 额投 资业 务公告
券报 、 证 券时 报及 基
金管理 人网 站
11
泰康沪 港深 价值 优选 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金 2017 年 “ 耶
稣受难 节、 复活 节 ” 期间 暂停申
购、赎 回、 转换 转入 及定 期定额
投资业 务公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 13 日
12
泰康沪 港深 价值 优选 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金 2017 年 “ 香
港佛诞 日 ” 期间 暂停 申购 、 赎回、
转换转 入及 定期 定额 投资 业务公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 28 日
13
关于泰 康沪 港深 价值 优选 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金增 聘基金
经理的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 6 日
14
泰康沪 港深 价值 优选 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金 2017 年 “ 端
午节” 期间 暂停 申购 、赎 回、转
换转入 及定 期定 额投 资业 务公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 23 日
15
关于泰 康资 产管 理有 限责 任公司
旗下部 分开 放式 基金 新增 销售机
构并参 加其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 19 日 泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
第 58 页 共 59 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
注：本 基金 报告 期内 未发 生单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或者 超 过20% 的情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
泰康沪港深价值优选混合 2017 年半年度报告
第 59 页 共 59 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会准 予泰 康沪港 深价 值优 选混 合型 证券投 资基 金注 册的 文件 ；
（二） 《泰 康沪 港深 价值 优 选混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
（三） 《泰 康沪 港深 价值 优 选混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
（四） 《泰 康沪 港深 价值 优 选混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可通 过指定信 息披 露报纸（ 《中 国证券报 》 、 《 证券时报》 、 《 上海证券 报》 ）或登录基 金
管理人 互联 网网 址（http://www.tkfunds.com.cn ） 查阅。
泰 康资 产管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 28 日
