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东方红睿元(000970)

东方红睿元:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
东 方 红 睿 元三 年 定 期 开放 灵 活 配 置混 合 型
发 起 式 证 券投 资 基 金 
2017 年 半年 度 报 告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 上海东方证 券资产管理有限公 司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月28 日 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 
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§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 半年 度报告 由董 事长 签 发 。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 3 页 共 52 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基 金管 理 人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 19 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 4 页 共 52 页


6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46 8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 46 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49 10.1 基金 份 额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 5 页 共 52 页


11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 6 页 共 52 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 东方红 睿元 三年 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券 投资基 金 基金简 称 东方红 睿元 混合 基金主 代码 000970 前端交 易代 码 000970 基金运 作方 式 契约型 ,本 基金 以定 期开 放方式 运作 ,即 采取 在封 闭 期内封 闭运 作、 封闭 期与 封闭期 之间 定期 开放 的运 作 方式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 21 日 基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 672,005,921.82 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 以追 求绝 对收 益为 目标, 在有 效控 制投 资组 合 风险的 前提 下, 追求 资产 净值的 长期 稳健 增值 。 投资策 略 本基金 在中 国经 济增 长模 式转型 的大 背景 下, 寻找 符 合经济 发展 趋势 的行 业, 积极把 握由 新型 城镇 化、 人 口结构 调整 、资 源环 境约 束、产 业升 级、 商业 模式 创 新等大 趋势 带来 的投 资机 会,挖 掘重 点行 业中 的优 势 个股, 自下 而上 精选 具有 核心竞 争优 势的 企业 ,分 享 转型期 中国 经济 增长 的成 果,在 控制 风险 的前 提下 , 追求基 金资 产的 长期 稳健 增值。 业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为三 年期银 行定 期存 款利 率( 税 后)。 每个 封闭 期的 业绩 比较基 准为 该封 闭期 起始 日 前最近 一个 开放 期最 后一 个开放 日的 三年 期银 行定 期 存款利 率, 第一 个封 闭期 的业绩 比较 基准 为认 购期 间 最后一 个认 购日 的三 年期 银行定 期存 款利 率, 封闭 期 内业绩 比较 基准 不因 央行 基准利 率的 调整 做调 整; 每 个开放 期的 业绩 比较 基准 同前一 个封 闭期 的业 绩比 较 基准, 开放 期内 业绩 比较 基准不 因央 行基 准利 率的 调 整做调 整。 风险收 益特 征 本基金 是一 只特 殊的 开放 式基金 ,以 定期 开放 方式 运 作,每 个封 闭期 的期 限为 三年, 在封 闭期 内不 办理 申 购与赎 回业 务, 相对 于一 般的开 放式 基金 其流 动性 较 差。 本基金 是一 只混 合型 基金 ,属于 较高 预期 风险 、较 高东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 7 页 共 52 页


预期收 益的 证券 投资 基金 品种, 其预 期风 险与 收益 高 于债券 型基 金与 货币 市场 基 金, 低于 股票 型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 唐涵颖 张燕 联系电 话 021-63325888 0755-83199084 电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话


4009200808 95555 传真 021-63326981 0755-83195201 注册地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路318 号 31 层 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银 行大厦 办公地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路318 号2 号楼 31 层 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银 行大厦 邮政编 码 200010 518040 法定代 表人 陈光明 李建红


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 ,证 券时 报 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.dfham.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市 中山 南路 318 号2 号楼 31 层 招商银 行股 份有 限公 司 深 圳市深 南大 道 7088 号招 商银行 大厦


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区太 平桥 大街17 号


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 116,301,672.65 本期利 润 303,855,885.01 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4522 本期加 权平 均净 值利 润率 26.28% 本期基 金份 额净 值增 长率 29.48% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 389,924,242.79 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5802 期末基 金资 产净 值 1,333,744,739.09 期末基 金份 额净 值 1.985 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 98.50% 注:1 、表 中的 “期末 ” 均 指报告 期最 后一 日, 即 2017 年 6 月 30 日; “本期”指 2017 年 1 月 1 日-2017 年6 月30 日。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式 基金的 申购 赎回 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。 3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 4、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为 期末余 额 , 不是 当期 发生 数) 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准 收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 8.59% 0.99% 0.21% 0.01% 8.38% 0.98% 过去三 个月 14.61% 0.86% 0.64% 0.01% 13.97% 0.85% 过去六 个月 29.48% 0.75% 1.29% 0.01% 28.19% 0.74% 过去一 年 43.74% 0.72% 2.63% 0.01% 41.11% 0.71% 自基金 合同 生效起 至今 98.50% 1.52% 7.27% 0.01% 91.23% 1.51% 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 9 页 共 52 页


注:1 、自 基金 合同 生效 日 起至今 指 2015 年 1 月 21 日-2017 年6 月30 日。 2、根据基金 合同中的 有关 规定,本基 金的业绩 比较 基准为:三 年期银行 定期 存款利率( 税后) , 其中,三年期 银行定期 存 款利率是指中 国人民银 行 公布并执行的 金融机构 三 年期人民币 存款基准 利率。本基金 以定期开 放 方式运作,每 个封闭期 的 期限为三年。 第一个封 闭 期的业绩比 较基准为 认购期间最后 一个认购 日 的三年期银行 定期存款 利 率,封闭期内 业绩比较 基 准不因央行 基准利率 的调整做调整 ;每个开 放 期 的业绩比较 基准同前 一 个封闭期的业 绩比较基 准 ,开放期内 业绩比较 基准不 因央 行基 准利 率的 调整做 调整 。 本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ,t 日收 益率 ( ) 按 下列 公 式计 算 : =100% *[ 三 年期 银行 定期 存款利 率( 税后 )/365] 其中,t=1,2,3,... T,T 表示时 间截 至日 ; t 日至T 日 的期 间收 益率 ( )按 下列 公式 计算 : =[ (1+ )]-1 其中,T=2,3,4, . . . ; (1+ )表示t 日至 T 日的(1+ )数 学连乘 。 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 10 页 共 52 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、截 止日 期为2017 年 6 月30 日。 2、 本 基金 建仓 期6 个月 , 即从 2015 年1 月 21 日至2015 年 7 月 20 日 , 建 仓期 结束时 各项 资产 配 置比例 均符 合基 金合 同约 定。 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 11 页 共 52 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 上海东 方证 券资 产管 理有 限 公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ,是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设 立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设 立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 (证 监许 可[2010]518 号) 批准 ,由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3 亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月, 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集 证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投 资基金 业务 。截 至 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金 管理 人共管 理东 方红 新动 力灵 活配置 混合 型证 券投 资基金、东方 红 产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基 金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式 证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型 证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投 资基金、东方 红策略精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金、 东方红京 东 大数据灵活 配置混合 型证券投资基 金、东方 红 优势精选灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红收益增 强债券型 证券投资基金 、东方红 纯 债债券型发起 式证券投 资 基金、东方红 信用债债 券 型证券投资 基金、东 方红睿轩沪港 深灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红汇阳债券 型证券投 资 基金、东方 红稳添利 纯债债券型发 起式证券 投 资基金、东方 红汇利债 券 型证券投资基 金、东方 红 睿满沪港深 灵活配置 混合型证券投 资基金、 东 方红沪港深灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 红 睿华沪港深 灵活配置 混合型证券投 资基金、 东 方红战略精选 沪港深混 合 型证券投资基 金、东方 红 价值精选混 合型证券 投资基金、东 方红优享 红 利沪港深灵活 配置混合 型 证券投资基金 、东方红 益 鑫纯债债券 型证券投 资基金 、东 方红 智逸 沪港 深定期 开 放 混合 型发 起式 证券投 资基 金二 十七 只证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 林鹏 上海东 方证 券资 产管 理有限 公司 董事 总经 理、 公 募权 益投 资部 总 经理、 兼任 东方 红睿 丰 灵活配 置混 合型 证券 2015 年 1 月 23 日 - 19 年 硕士, 曾任 东方 证券 研究 所研究 员、 资产 管理 业务 总部投 资经 理, 上海 东方 证券资 产管 理有 限公 司投 资部投 资经 理、 专户 投资东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 12 页 共 52 页


投资基 金、 东方 红睿 阳 灵活配 置混 合型 证券 投资基 金、 东方 红睿 元 三年定 期开 放灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资基 金、 东方 红中 国 优势灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 东方 红 睿逸定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金 、 东方红 沪港 深灵 活配 置混合 型证 券 投 资基 金、 东 方红 睿华 沪港 深 灵活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。 部资深 投资 经理 、执 行董 事;现 任上 海东 方证 券资 产管理 有限 公司 董事 总经 理、公 募权 益投 资部 总经 理兼任 东方 红睿 丰混 合、 东方红 睿阳 混合 、东 方红 睿元混 合、 东方 红中 国优 势混合 、东 方红 睿逸 定期 开放混 合、 东方 红沪 港深 混合、 东方 红睿 华沪 港深 混合基 金经 理。 具有 基金 从业资 格, 中国 国籍 。 韩冬 东方红 睿元 三年 定期 开放灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 经理。 2017 年 1 月 10 日 - 8 年 硕士, 曾任 东方 证券 股份 有限公 司资 产管 理业 务总 部研究 员, 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司研 究部 高级研 究员 、权 益研 究部 高级研 究员 ;现 任东 方红 睿元混 合基 金经 理。 具有 基金从 业资 格, 中国 国籍 。 刚登峰 东方红 优势 精选 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投资 基金 、 东 方红 睿 轩沪港 深灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 东 方红优 享红 利沪 港深 灵活配 置混 合型 证券 投资基 金、 东方 红智 逸 沪港深 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金基金 经理 。 2015 年 7 月 3 日 2017 年4 月 12 日 8 年 硕士, 曾任 东 方 证券 股份 有限公 司资 产管 理业 务总 部研究 员、 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司研 究部 高级研 究员 、投 资经 理助 理、资 深研 究员 、投 资主 办人; 现任 东方 红优 势精 选混合 、东 方红 睿轩 沪港 深混合 、东 方红 优享 红利 混合、 东方 红智 逸沪 港深 定开混 合基 金经 理。 具有 基金从 业资 格, 中国 国籍 。 注:1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 , “ 离 任日期 ”指 根据 公司 决定确定的解 聘日期; 对 此后非首任基 金经理, 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。 2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 3、 根 据2017 年4 月12 日 《上海 东方 证券 资产 管理 有限公 司关 于东 方红 睿元 三年定 期开 放灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金经 理变 更的 公告 》 , 自 2017 年 4 月 12 日起 , 刚登峰 先生 不再 担东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 13 页 共 52 页


任本基 金的 基金 经理 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期,上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人, 严格遵守 《 中华人民共和 国 证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 , 本 着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产,为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益 ,无损害 基金持有 人利益 的行 为, 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内,本公 司 严格执行了 《证券投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》等 规定。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。


报告期内,未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反 向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 持有优质资产 ,做时间 的 朋友,是我们 坚持的投 资 理念。我们也 对估值收 缩 到合理水平、 成 长性显著的中 小公司保 持 关注,经济转 型过程中 , 一定有代表未 来方向的 行 业和企业能 够脱颖而 出。我们看好 消费升级 、 制造业产业转 移、环保 管 控、新技术新 市场等方 向 ,希望寻找 有竞争壁 垒、能 够长 期成 长的 公司 。 市场是复杂而 难以预测 的 ,我们恪守价 值投资的 理 念,重视公司 的竞争壁 垒 和安全边际, 强 调估值 和公 司质 地的 匹配 ,希望 能够 给持 有人 创造 稳定的 长期 回报 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2017 年6 月30 日, 本基金 份额 净值 为 1.985 元, 份 额累 计净 值为 1.985 元。 报告 期内, 本基金 份额 净值 增长 率 为29.48% ,同 期业 绩比 较基 准收益 率 为1.29% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2017 年上 半年 , 世 界经 济 都在低 位徘 徊 , 低 增长 、 低通胀 、 低货 币扩 张的 背 景下 , 全 球的 权 益市场配置都 偏向优质 标 的的精选,这 和我们一 贯 坚持的自下而 上、精选 个 股的策略不 谋而合。东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 14 页 共 52 页


自去年以来, 国内外市 场 都呈现核心资 产物以稀 为 贵、龙头公 司 驱动指数 上 涨的趋势, 优质的蓝 筹白马 公司 已经 走出 了一 波漂 亮 50 行情 , 这 也和 大 的经济 背景 下 , 资 产配 置 追求确 定性 、 看重 稳 定回报有关。 目前,这 些 标的从估值上 看已趋合 理 ,但从企业的 竞争壁垒 、 发展空间等 角度,仍 具有性 价比 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》 以及中国证监 会相关规 定 和基金合同的 约定,对 基 金所持有的投 资品种进 行 估值,本基 金托管人 根据法律法规 要求履行 估 值及净值计算 的复核责 任 。基金份额净 值由基金 管 理人完成估 值后,经 基金托 管人 复核 无误 后由 基金管 理人 对外 公布 。 为了向基金投 资人提供 更 好的证券投资 管理服务 , 本基金管理人 对估值和 定 价过程进行了 严 格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和 结构性产品等 影响估值 和 定价因素的基 础上,确 定 本基金管理人 采用的估 值 政策。本基 金管理人 的估值人员均 具有专业 会 计学习经历, 具有基金 从 业人员资格。 同时,公 司 设估值决策 小组,成 员包括:公 司总经理 、合 规总监(或督 察长)、交 易 总监、运营 总监、基 金会 计主管等。 基金经 理 不参与基金日 常估值业 务 ,对于属于东 证资管估 值 政策范围内的 特殊估值 变 更可参与讨 论,但最 终决策 由估 值决 策小 组讨 论决策 并联 名审 批。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署提供中债 收益率曲 线 和中债估值的 服 务协议 ,由 其按 约定 提供 银行间 同业 市场 债券 品种 的估值 数据 。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 : 1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ; 2 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金收 益 每年最 多分 配6 次 , 每 次 基金收 益分 配比 例不低 于截 至收 益分 配基 准日可 供分 配利 润 的25% ; 3 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配; 4 、本 基金 收益 分配 方式 仅 现金分 红一 种方 式; 5 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ; 6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 15 页 共 52 页


4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金为发起 式基金, 基 金合同生效未 满三年, 不 适用《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办 法》第 四十 一条 第一 款的 规定。 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 16 页 共 52 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金 托 管人遵 规守 信情况 声明 托管人声明, 在本报告 期 内,基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份 额持有人利益 的行为, 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基 金合同 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 , 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 , 严 格遵 守了 《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定 进行。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本 半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、 准确和 完整 ,不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 17 页 共 52 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 东方 红睿 元三 年定期 开放 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 152,413,014.32 21,173,778.88 结算备 付金


7,158,877.30 7,602,662.73 存出保 证金


227,725.78 183,926.04 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,176,934,098.97 903,236,191.62 其中: 股票 投资


1,176,934,098.97 903,236,191.62 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 120,000,000.00 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 32,114.31 90,334.75 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


1,336,765,830.68 1,052,286,894.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 20,000,000.00 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


1,055,214.65 868,173.82 应付托 管费


263,803.64 217,043.45 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 1,563,224.58 1,132,822.67 应交税 费


- - 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 18 页 共 52 页


应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 138,848.72 180,000.00 负债合 计


3,021,091.59 22,398,039.94 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 672,005,921.82 672,005,921.82 未分配 利润 6.4.7.10 661,738,817.27 357,882,932.26 所有者 权益 合计


1,333,744,739.09 1,029,888,854.08 负债和 所有 者权 益总 计


1,336,765,830.68 1,052,286,894.02 注:报 告截 止 日2017 年6 月 30 日, 基金 份额 净值1.985 元, 基金 份额 总额672,005,921.82 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 东方 红睿 元三 年定期 开放 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


312,597,675.62 -48,857,770.35 1.利息 收入


705,830.64 593,890.64 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 538,578.65 593,890.64 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


167,251.99 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


124,337,632.62 -6,134,551.46 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 110,630,108.57 -14,489,949.86 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 资产支 持证 券 投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -213,600.00 股利收 益 6.4.7.16 13,707,524.05 8,568,998.40 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 187,554,212.36 -43,317,109.53 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 - - 减: 二、费用


8,741,790.61 6,875,456.00 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,714,007.10 4,351,454.95 2.托 管费 6.4.10.2.2 1,428,501.80 1,087,863.74 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 19 页 共 52 页


4.交 易费 用 6.4.7.19 1,445,463.61 1,291,588.84 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.20 153,818.10 144,548.47 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 303,855,885.01 -55,733,226.35 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 303,855,885.01 -55,733,226.35


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 东方 红睿 元三 年定期 开放 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 672,005,921.82 357,882,932.26 1,029,888,854.08 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 303,855,885.01 303,855,885.01 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 672,005,921.82 661,738,817.27 1,333,744,739.09 项目 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 20 页 共 52 页


一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 672,005,921.82 311,526,430.27 983,532,352.09 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -55,733,226.35 -55,733,226.35 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 672,005,921.82 255,793,203.92 927,799,125.74


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 陈光 明______














______任莉______














____詹朋____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 东方红睿元三年定期开放 灵活配置混合型发起式证 券投资基金 ( 以下简称“本基金 ”) 经中 国证券监督管 理委员会( 以 下简称 “中国 证监会 ”)《 关于核准东方 红睿元三 年 定期开放灵 活配置 混合型 发起 式证 券投 资基 金募集 的批 复》(证 监许 可[2014]740 号文)核准,由 上海东 方证 券资 产管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》及其配套规 则和《东 方 红睿元三年 定期开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》发 售,基 金合 同 于 2015 年 1 月 21 日 生效 。本 基 金为契约型定 期开放混 合 型证券投资基 金,存续 期 限不定期。本 基金的基 金 管理人为 上 海东方证 券资产 管理 有限 公司 ,基 金托管 人为 招商 银行 股份 有限公 司。 本基金 于2015 年1 月8 日至 2015 年1 月15 日 向社 会公开 募集 , 扣 除认 购费 后 的有效 认购 资 金671,874,327.16 元, 利 息结转 份 额 131,594.66 元 , 募 集规 模为672,005,921.82 份 。 上述 募集 资金已 由立 信会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 验证 ,并出 具了 验资 报告 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红睿元三 年 定期开放灵活 配东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 21 页 共 52 页


置混合型发起 式证券 投 资 基金基金合同 》的有关 规 定,本基金的 投资范围 为 具有良好流 动性的金 融工具 ,包 括国 内依 法发 行的股 票( 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 发行 的股 票) 、 债券 ( 含中 小企 业私 募债) 、 中期 票据 、 债 券回 购、 货币市 场工 具、 权证 、 资 产支持 证券 、 股 指期 货、国债期货 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具( 但 须符合中国 证监会的 相关规 定) 。如 法律 法规 或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ,基 金管 理人 在履行 适当 程序 后, 可以将其纳入 投资范围 。 开放期内每个 交易日日 终 ,股票资产投 资比例为 基 金资产的 0% —95% , 封闭期 内每 个交 易 日 日终 , 股票 资产 投资 比例 为基 金资产 的 0% —100% ; 权证 投资比 例为 基金 资产 的 0%-3% ;开放期 每个交 易日日终,在 扣除股指 期 货和国债期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后,保 持现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 投资 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的5% ,在 封闭 期内 , 本基金 不受 上 述5% 的限 制 , 但每 个交 易日 日终 在扣 除国债 期货 和股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后, 应当 保持 不低 于交 易保证 金一 倍的 现金 。 本基金 业绩 比较 基准 为: 三年期 银行 定期 存款 利率 (税后 ) 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务 报表 系按 照财 政 部2006 年2 月颁 布的 《 企业 会计准 则 — 基本 准则 》 以 及其后 颁布 及修 订的具 体会 计准 则、 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 ( 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ) 编制 , 同 时, 对于在具体会 计核算和 信 息披露方面, 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订的《证券 投资基金 会 计 核 算 业 务 指引》 、 中 国证 监 会 制 定 的 《关 于 进 一步 规 范 证 券 投 资基 金 估 值业 务 的 指 导 意 见》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报告>》 及其 他中 国证 监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准 则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 22 页 共 52 页


6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2014]81 号 《财 政部 国家 税务总局证监 会关于沪 港 股票市场交易 互联互通 机 制试点有关税 收政策的 通 知》 、 财税[2015]101 号《关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税 改征增值 税 试点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全 面推开营改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 补充政 策的 通知 》 , 主要税 项列 示如 下:


(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。


(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。


(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股 息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。


(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 23 页 共 52 页


6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 活期存 款 152,413,014.32 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 152,413,014.32


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 905,119,524.49 1,176,934,098.97 271,814,574.48 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 905,119,524.49 1,176,934,098.97 271,814,574.48


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末 无 买入 返售金 融资 产余 额。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 24 页 共 52 页


6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 30,311.32 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 1,700.59 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 102.40 合计 32,114.31


6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他应 收款 、待 摊费 用等 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,563,224.58 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 1,563,224.58


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 138,848.72 合计 138,848.72


6.4.7.9 实 收基 金 金额 单 位: 人民 币元 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 25 页 共 52 页


项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 672,005,921.82 672,005,921.82 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 672,005,921.82 672,005,921.82 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 273,622,570.14 84,260,362.12 357,882,932.26 本期利 润 116,301,672.65 187,554,212.36 303,855,885.01 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 - - - 本期末 389,924,242.79 271,814,574.48 661,738,817.27


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 502,532.94 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 34,297.85 其他 1,747.86 合计 538,578.65


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 559,851,501.12 减:卖 出股 票成 本总 额 449,221,392.55 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 26 页 共 52 页


买卖股 票差 价收 入 110,630,108.57


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。 6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 本基金 本报 告期 无债 券差 价收入 。 6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 本基金 本报 告期 无债 券赎 回差价 收入 。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 本基金 本报 告期 无债 券申 购差价 收入 。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 本基金 本报 告期 无买 卖贵 金属差 价收 入。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 本基金 本报 告期 无贵 金属 赎回差 价收 入。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 本基金 本报 告期 无贵 金属 申购差 价收 入。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 无买 卖权 证差价 收入 。 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 27 页 共 52 页


6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 13,707,524.05 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 13,707,524.05


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 187,554,212.36 —— 股 票投 资 187,554,212.36 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 187,554,212.36


6.4.7.18 其 他收 入 本基金 本报 告期 无基 金赎 回费、 转出 补偿 费等 其他 收入。 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 1,445,463.61 银行间 市场 交易 费用 - 合计 1,445,463.61


东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 28 页 共 52 页


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费 用 39,671.58 信息披 露费 99,177.14 银行费 用 5,969.38 帐户维 护费 9,000.00 合计 153,818.10


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无须 作披 露的 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关 联方 名称 与本基 金的 关系 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司(“ 东证 资管 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 招商银 行股 份有 限公 司( “ 招商银 行”) 托管人 、基 金销 售机 构 东方证 券股 份有 限公 司( “ 东方证 券” ) 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东方证 券 557,160,995.66 50.97% 524,321,517.65 54.53% 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 29 页 共 52 页


6.4.10.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 未 通过 关联 方进 行债券 交易 。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东方证 券 655,700,000.00 100.00% - -


6.4.10.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 东方证 券 407,442.86 51.66% 1,386,656.71 88.70% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 东方证 券 383,436.37 55.22% 740,882.94 70.43% 注:1 、上述 佣金按市 场佣 金率计算, 扣除证券 公司 需承担的费 用(包括但 不限 于买(卖)经手 费、 证券结 算风 险基 金和 买( 卖) 证管 费等) 。 管 理人 因此 从关联 方获 取的 其他 服务 主要包 括: 为本 基金 提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。 2、 截 止报 告期 末, 本 公司 因作为 证券 公司 子公 司尚 未获得 在 上 海交 易所 租用 其他券 商交 易单 元 的 资格;本公司 已在深圳 交 易所获得租用 券商交易 单 元的资格,并 已按公司 相 关制度与流 程开展交 易单元 租用 事宜 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 30 页 共 52 页


项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 5,714,007.10 4,351,454.95 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,089,060.70 2,348,108.95 注:1 、 本 基金 的基 本管 理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1% 年费 率计 提。 基本 管理费 的计 算方 法如 下: H= E× 1%÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金基 本管理 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金基本管理 费每日计 算 ,逐日累计至 每月月末 , 按月支付。 若 遇法定节 假 日、公休日 等 ,支付 日期顺 延。 2、基 金管 理人 的附 加管 理 费 1) 基 金管 理人 提取 附加 管理费 的条 件 ① 符 合基 金收 益分 配条 件 ②每次提取评 价日提取 附 加管理费前的 基金份额 累 计净值必须超 过以往提 取 评价日的最 高基金份 额累计 净值 、 以 往开 放期 期间最 高基 金份 额累 计净 值和1 的孰 高者 , 管 理人 才能收 取附 加管 理费 , 附加管 理费 按照 下 述 公式 计算并 收取 。 ③同时 满足 上述 条件 时, 管理人 方可 提取 超额 收益 的15% 作为 附加 管理 费。 ④提取 评价 日: 每次 基金 封闭期 的最 后一 个工 作日 本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 , 未 提取 附加管 理费 。 3、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和各销 售机 构对 账确 认的 金额为 准。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,428,501.80 1,087,863.74 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下: H= E× 0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 31 页 共 52 页


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。 若遇法 定节假日 、 公休日等 , 支付日期 顺延。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 (含 回购) 交易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况





































































































份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2015 年 1 月 21 日 )持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 9,854,466.75 9,854,466.75 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 9,854,466.75 9,854,466.75 期末 持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 1.47% 1.47% 注: 本 基金 管理 人运 用固 有资金 于本 基金 认购 期内 认购本 基 金9,854,466.75 份 (其 中募 集期 间利 息转增 份 额2250 份) 。本 报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 可比 期间 除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 招商银 行 152,413,014.32 502,532.94 156,987,363.06 536,149.94 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 32 页 共 52 页


6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及 上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金支付给 东证期货 的 交易手续费参 考市场价 格 经本基金的基 金管理人 与 对方协商确定 , 以包括中国金 融期货交 易 所收取的上交 手 续费的 全 额列示。本基 金本报告 期 末无应付交 易手续费 余额 。 于2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 , 本基 金交 易 手续费 支 出0 元 (2016 年1 月 1 日至6 月30 日:交 易手 续费 支 出23,844.29 元) 。 本基金用于期 货交易结 算 的资金分别存 放于东证 期 货的结算账户 和保证金 账 户中,结算备 付 金按银 行同 业利 率计 息, 存出保 证金 不计 息。 于 2017 年 6 月 30 日, 本基 金 的结算 备付 金余 额为 6,077,376,71 元, 无存 出 保证金 余额(2016 年12 月31 日 :结 算备 付金 余额 ,6,055,318.59 元, 无存出 保证 金余 额)。于 2017 年1 月1 日至6 月30 日 , 本基 金当 期结 算备 付金 利 息收 入21,941.34 元(2016 年1 月1 日至 6 月 30 日: 结算 备付 金利 息 收入47,496.78 元) 。 6.4.11 利 润分 配情况 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 6.4.12 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6 月5 日 2017 年7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017 年 6 月28 日 2017 年7 月 6 日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017 年 6 月26 2017 年7 月 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 33 页 共 52 页


日 3 日 300672 国科 微 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017 年 6 月23 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 截 至2017 年6 月30 日止 未持 有 暂 时停 牌的 股票。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖 出回购 证券 款余 额。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖 出回购 证券 款余 额。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金金融工 具的风险 主 要包括:信用 风险、流 动 性风险、市场 风险。本 基 金管理人制定 了 相应政策和程 序来识别 及 分析这些风险 ,并设定 适 当的风险限额 及内部控 制 流程,通过 可靠的管 理及信息系统 持续监控 上 述各类风险。 本基金管 理 人奉行全面风 险管理体 系 的建设,在 董事会下 设立合规与风 险管理委 员 会,负责制定 风险管理 的 宏观政策,设 定最高风 险 承受度以及 审议批准 防范风险和内 部控制的 政 策等;在经营 层层面设 立 风险控制委员 会,负责 在 董事会授权 范围内的 重大经营项目 和创新业 务 的风险评估; 在业务操 作 层面风险管理 职责主要 由 合规与风险 管理部和 风险管 理人 员负 责, 协调 并与各 部门 合作 完成 运作 风险管 理以 及进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 34 页 共 52 页


6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的基金管 理人建立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 和证券发 行 人进行信用等 级评估来 控 制信用风险 ,本基金 均投资于具有 良好信用 等 级的证券,且 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金投资于 一家公司 发行的证券市 值不超过 基 金资产净值 的 10%, 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持 有一家公司发 行的证券 , 不得超过该证 券的 10% 。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记 结算有 限责任 公司完成 证 券交收和款项 清算,因 此 违约风险发生 的可能性 很 小;本基金 在进行银 行间同 业市 场交 易前 均对 交易对 手进 行信 用评 估, 以 控制相 应的 信用 风险 。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持债 券投 资。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难。 本基金 所持 全部 证券 在证 券交易 所上 市, 因此 除在 附 注 6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外,其余 均能及时 变 现。此外,本 基金可通 过 卖出回购金 融资产方 式借入 短期 资金 应对 流动 性需求 ,其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类 金融 工具还面东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 35 页 共 52 页


临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 基金管理人 定期对本 基金面临的利 率敏感性 缺 口进行监控。 本基金持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款、 结算备付 金、存 出保 证金 等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2017 年 6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存 款 152,413,014.32 - - - - - 152,413,014.32 结算备 付金 7,158,877.30 - - - - - 7,158,877.30 存出保 证金 227,725.78 - - - - - 227,725.78 交易性 金融 资产 - - - - - 1,176,934,098.97 1,176,934,098.97 应收利 息 - - - - - 32,114.31 32,114.31 资产总 计 159,799,617.40 - - - - 1,176,966,213.28 1,336,765,830.68 负债











应付管 理人 报酬 - - - - - 1,055,214.65 1,055,214.65 应付托 管费 - - - - - 263,803.64 263,803.64 应付交 易费 用 - - - - - 1,563,224.58 1,563,224.58 其他负 债 - - - - - 138,848.72 138,848.72 负债总 计 - - - - - 3,021,091.59 3,021,091.59 利率敏 感度 缺口 159,799,617.40 - - - - 1,173,945,121.69 1,333,744,739.09 上年度 末 2016 年 12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存 款 21,173,778.88 - - - - - 21,173,778.88 结算备 付金 7,602,662.73 - - - - - 7,602,662.73 存出保 证金 183,926.04 - - - - - 183,926.04 交易性 金融 资产 - - - - - 903,236,191.62 903,236,191.62 买入返 售金 融资 产 120,000,000.00 - - - - - 120,000,000.00 应收利 息 - - - - - 90,334.75 90,334.75 资产总 计 148,960,367.65 - - - - 903,326,526.37 1,052,286,894.02 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 20,000,000.00 20,000,000.00 应付管 理人 报酬 - - - - - 868,173.82 868,173.82 应付托 管费 - - - - - 217,043.45 217,043.45 应付交 易费 用 - - - - - 1,132,822.67 1,132,822.67 其他负 债 - - - - - 180,000.00 180,000.00 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 36 页 共 52 页


负债总 计 - - - - - 22,398,039.94 22,398,039.94 利率敏 感度 缺口 148,960,367.65 - - - - 880,928,486.43 1,029,888,854.08 注: 上 表统 计了 本基 金面 临的利 率风 险敞 口, 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 , 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感 性 分析 于本报告期末 及上年度 末 ,本基金未持 有交易性 债 券投资,因此 市场利率 的 变动对于本基 金 资产净 值无 重大 影响 。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 基金承受的其 他市场价 格 风险,主要是 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因除 市 场利率和外汇 汇率以外 的 市场价格因素 变动而发 生 波动的风险。 本基金的 其 他市场价格 风险,主 要受到证券交 易所上市 或 银行间同业市 场交易的 证 券涨跌趋势的 影响,由 所 持有的金融 工具 的公 允价值决定。 本基金通 过 投资组合的分 散化降低 其 他市场价格风 险,并且 本 基金管理人 每日对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ,通 过组 合估 值、 行业配 置分 析等 进行 市场 价格风 险管 理。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 1,176,934,098.97 88.24 903,236,191.62 87.70 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,176,934,098.97 88.24 903,236,191.62 87.70 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 37 页 共 52 页


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 基金的 市场 价格 风险 主要 源于证 券市 场的 系统 性风 险,即 与基 金的 贝塔 系数 紧密 相关; 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 上升 5% 57,093,084.34 45,021,209.52 下降 5% -57,093,084.34 -45,021,209.52


注: 本基 金管 理人 运用 资 产-资 本定 价模 型 (CAPM ) 对本基 金的 市场 价格 风险 进行分 析 。 上 表为 市 场价格风险的 敏感性分 析 ,反映了在其 他变量不 变 的假设下,业 绩比较基 准 对应的股票 市场指数 (沪深 300 )价 格发 生合 理、可 能的 变动 时, 将对 基金净 值产 生的 影响 。 6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 假设 1.置信 区间


百 分之 九十 五 2.观察 期 统计 日之 前的250 个 交易 日 分析 风险价 值 (单位 : 人 民币 元 ) 本期末 (2017 年 6 月 30 日) 上年度 末 (2016 年 12 月 31 日) 1 天 14,820,119.53 18,804,943.05 1 周 33,138,794.71 42,049,130.98


6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公允 价值 (a) 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 (i) 各层 次金 融工 具公 允 价值 于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 1,176,810,415.87 元 ,属 于第 二层次 的余 额为 123,683.10 元, 无属 于第 三 层次的 余额 ; 于2016 年 12 月 31 日, 本基 金持 有的 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金 融东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 38 页 共 52 页


资产中 属于 第一 层次 的余 额为 903,184,424.52 元 , 属于第 二层 次的 余额 为 51,767.10 元 , 无 属于 第三层 次的 余额 。 (ii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动 对于证券交易所上市的股 票,若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活 跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 , 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及 限售期间将相 关股票的 公 允价 值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值的影响 程度,确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市 或挂牌转让 的固定收 益品 种(可转换债 券、资产 支持 证券和私 募 债券除外) ,本 基金采用第 三方估 值机构 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值 处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值, 并将相 关债 券的 公允 价值 确定为 第二 层次 。 (iii )第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额 无。 (c) 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具 于2017 年6 月30 日 及 2016 年 12 月31 日 , 本 基金 未持有 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融资 产。 (d) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 增值 税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非 保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益),不 征收增值 税 ;(2) 纳税 人购入 基金、信托、 理财产品 等 各类资产管 理 产品持有 至 到期,不属于 金融商品 转 让;(3) 资 管产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起执 行。 此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增 值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 39 页 共 52 页


理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的 财务状 况 和 经营 成果 无影 响。 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 40 页 共 52 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,176,934,098.97 88.04 其中: 股票 1,176,934,098.97 88.04 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 159,571,891.62 11.94 7 其他各 项资 产 259,840.09 0.02 8 合计 1,336,765,830.68 100.00 注:本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 18,795,522.50 1.41 B 采矿业 - - C 制造业 1,008,097,661.84 75.58 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 5,270,320.00 0.40 E 建筑业 38,778.24 0.00 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,639.62 0.00 J 金融业 72,266,312.49 5.42 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 48,338,990.00 3.62 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 41 页 共 52 页


P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 24,118,874.28 1.81 S 综合 - - 合计 1,176,934,098.97 88.24 注:本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 交易 机制 投资 的港股 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( % ) 1 000333 美的集 团 2,860,042 123,096,207.68 9.23 2 600887 伊利股 份 4,916,854 106,154,877.86 7.96 3 002415 海康威 视 3,223,099 104,106,097.70 7.81 4 300408 三环集 团 3,764,414 79,015,049.86 5.92 5 002475 立讯精 密 2,578,900 75,407,036.00 5.65 6 601318 中国平 安 1,452,900 72,078,369.00 5.40 7 600660 福耀玻 璃 2,428,662 63,242,358.48 4.74 8 600486 扬农化 工 1,493,200 63,027,972.00 4.73 9 600566 济川药 业 1,460,196 55,531,253.88 4.16 10 002202 金风科 技 3,470,658 53,691,079.26 4.03 11 600196 复星医 药 1,455,471 45,105,046.29 3.38 12 600276 恒瑞医 药 873,152 44,172,759.68 3.31 13 002311 海大集 团 2,302,192 42,061,047.84 3.15 14 600557 康缘药 业 2,502,312 41,563,402.32 3.12 15 600426 华鲁恒 升 2,887,791 33,902,666.34 2.54 16 300058 蓝色光 标 3,459,600 27,054,072.00 2.03 17 600066 宇通客 车 1,223,564 26,881,701.08 2.02 18 000681 视觉中 国 1,540,158 24,118,874.28 1.81 19 002041 登海种 业 1,418,530 18,795,522.50 1.41 20 600138 中青旅 691,900 14,571,414.00 1.09 21 601012 隆基股 份 811,833 13,882,344.30 1.04 22 002470 金正大 1,668,708 12,565,371.24 0.94 23 300223 北京君 正 460,507 11,213,345.45 0.84 24 002027 分众传 媒 487,900 6,713,504.00 0.50 25 300616 尚品宅 配 48,400 6,561,104.00 0.49 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 42 页 共 52 页


26 002841 视源股 份 86,705 6,435,245.10 0.48 27 601991 大唐发 电 1,166,000 5,270,320.00 0.40 28 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.01 29 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.01 30 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00 31 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00 32 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00 33 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.00 34 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 35 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 36 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00 37 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00 38 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00 39 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00 40 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 41 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00 42 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00 43 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00 44 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00 45 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00 46 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 47 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00 48 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00 49 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300408 三环集 团 67,089,236.30 6.51 2 002202 金风科 技 60,610,720.53 5.89 3 601318 中国平 安 56,452,804.36 5.48 4 600566 济川药 业 49,978,687.11 4.85 5 000681 视觉中 国 25,859,604.52 2.51 6 002041 登海种 业 19,818,979.68 1.92 7 600486 扬农化 工 19,292,998.00 1.87 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 43 页 共 52 页


8 000651 格力电 器 19,061,777.00 1.85 9 002475 立讯精 密 17,750,123.80 1.72 10 000333 美的集 团 16,379,878.14 1.59 11 600138 中青旅 15,391,858.00 1.49 12 300058 蓝色光 标 14,172,055.00 1.38 13 600196 复星医 药 12,902,923.29 1.25 14 002470 金正大 12,564,792.80 1.22 15 300223 北京君 正 11,860,905.55 1.15 16 600612 老凤祥 11,305,243.71 1.10 17 600987 航民股 份 10,662,470.50 1.04 18 002241 歌尔股 份 10,286,706.00 1.00 19 601888 中国国 旅 9,538,977.00 0.93 20 601012 隆基股 份 8,810,538.02 0.86 注: “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 (成 交 单价乘 以成 交数 量) 填列 , 不考 虑相 关交 易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600519 贵州茅 台 99,662,048.75 9.68 2 002415 海康威 视 78,636,945.31 7.64 3 600309 万华化 学 50,389,375.47 4.89 4 600276 恒瑞医 药 44,059,712.80 4.28 5 000538 云南白 药 33,981,504.57 3.30 6 002073 软控股 份 27,926,091.74 2.71 7 600066 宇通客 车 26,072,811.26 2.53 8 002475 立讯精 密 24,784,471.76 2.41 9 000651 格力电 器 24,666,253.67 2.40 10 600108 亚盛集 团 21,466,791.00 2.08 11 600196 复星医 药 21,256,078.94 2.06 12 002241 歌尔股 份 12,117,063.03 1.18 13 600612 老凤祥 12,106,299.94 1.18 14 600987 航民股 份 11,604,665.00 1.13 15 600426 华鲁恒 升 10,283,853.50 1.00 16 601888 中国国 旅 10,116,890.29 0.98 17 601012 隆基股 份 9,556,636.05 0.93 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 44 页 共 52 页


18 300257 开山股 份 8,790,192.06 0.85 19 600566 济川药 业 5,886,035.20 0.57 20 002202 金风科 技 5,169,400.00 0.50 注: “本 期累 计卖 出金 额” 按 卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量) 填列, 不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 535,365,087.54 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 559,851,501.12 注: “买 入股 票成 本 (成 交) 总额 ” 和“ 卖出 股票 收入 (成 交) 总额 ”按 买 卖成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持 有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 未进 行 股 指期货 投资 。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金投资股 指期货以 套 期保值为目的 ,以回避 市 场风险。 故股 指期货空 头 的合约价值主 要 与股票组合的 多头价值 相 对应。管理人 通过动态 管 理股指期货合 约数量, 以 萃取相应股 票组合的 超额收 益。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的, 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 45 页 共 52 页


与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ,以萃 取相 应债 券组 合的超 额收 益。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金持有的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一 年内受到公开谴责、 处罚 的情形 。 7.12.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 227,725.78 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 32,114.31 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 259,840.09 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四舍五入 的原因, 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾 差。 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 46 页 共 52 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 4,656 144,331.17 9,854,466.75 1.47% 662,151,455.07 98.53%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 1,412,113.28 0.2106%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100


8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额总 数 发起份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资 金 9,854,466.75 1.47 9,854,466.75 1.47 3 年 基金管 理人 高级 管 理人员 - - - - - 基金经 理等 人员 985,491.67 0.15 985,491.67 0.15 3 年 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 49,261.08 0.01 49,261.08 0.01 3 年 合计 10,889,219.50 1.62 10,889,219.50 1.62 3 年 注:上述表格 内“占基 金 总份额比例” 计算保留 到 小数点后两位 ,小数点 两 位以后的部 分四舍五东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 47 页 共 52 页


入,故 分项 之和 与合 计项 之间存 在尾 差。 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 48 页 共 52 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年 1 月 21 日 ) 基金 份额 总额 672,005,921.82 本报告 期期 初基 金份 额总 额 672,005,921.82 本报告 期基 金总 申购 份额 - 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 672,005,921.82


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§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 本报 告期 内没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 本基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 为 本 基金 进行 审 计的 会计师 事 务所 是立 信 会计 师事 务 所 (特 殊普 通 合伙 ) 。 该会 计 师事 务所 自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证 券 2 557,160,995.66 50.97% 407,442.86 51.66% - 中信证 券 1 535,904,239.68 49.03% 381,189.50 48.34% - 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 50 页 共 52 页


国信证 券 1 - - - - - 东吴证 券 1 - - - - - 方正证 券 1 - - - - - 中泰证 券 1 - - - - - 长江证 券 1 - - - - - 注:1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易 (如 有 ) 而合 计支 付该 券商 的佣金 合计 ,不 单指 股票 交易佣 金。 2、 交易 单元 的选 择标 准和 程序: (1) 选 择标 准: 券 商财务 状况 良好 、 经 营行 为规范 , 最 近一 年无 重大违规行 ;具有较 强的 研究服务能 力;交易 佣金 收费合理。 (2 )选择程 序 :基金管理 人根据 以 上标准 对不 同券 商进 行综 合评价 ,然 后根 据评 价选 择券商 ,与 其签 订协 议租 用交易 单元 。 3、 截 至本 报告 期末, 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元 的资格;本公 司已在深 圳 交易所获得租 用券商交 易 单元的 资格, 并已按公 司 相关制度与 流程开展 交易单 元租 用事 宜。 4、本 报告 期内 本基 金租 用 交易单 元的 变更 情况 :新 增 东吴 证 券 1 个 交易 单元 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投 资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东方证 券 - - 655,700,000.00 100.00% - - 中信证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 长江证 券 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 旗下基 金2016 年12 月31 日基金 资产净 值和 基金 份额 净值 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 和公 司网 站 2017 年 1 月 3 日 2 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 中国证 券报 、 证券 时 2017 年 1 月 10 日 东方红睿元混合 2017 年半年度 报告 第 51 页 共 52 页


关于增 聘东 方红 睿元 三年 定期开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基金 基金 经理 的公 告 报和公 司网 站 3 东方红 睿元 三年 定期 开放 灵活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金 2016 年第4 季 度报 告 中国证 券报 、 证券 时 报和公 司网 站 2017 年 1 月 20 日 4 东方红 睿元 三年 定期 开放 灵活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金招 募说明 书( 更新 ) ( 摘要) (2017 年第1 号) 中国证 券报 、 证券 时 报和公 司网 站 2017 年 3 月 3 日 5 东方红 睿元 三年 定期 开放 灵活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金招 募说明 书( 更新 ) (2017 年第1 号) 公司网 站 2017 年 3 月 3 日 6 东方红 睿元 三年 定期 开放 灵活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告 公司网 站 2017 年 3 月 30 日 7 东方红 睿元 三年 定期 开放 灵活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告( 摘要 ) 中国证 券报 、 证券 时 报和公 司网 站 2017 年 3 月 30 日 8 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 关于东 方红 睿元 三年 定期 开放灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金基金 经理 变更 的公 告 中国证 券报 、 证券 时 报和公 司网 站 2017 年 4 月 12 日 9 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 关于旗 下部 分基 金调 整停 牌股票 估值方 法的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报、 证 券日报 和公 司网 站 2017 年 4 月 20 日 10 东方红 睿元 三年 定期 开放 灵活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金 2017 年第1 季 度报 告 中国证 券报 、 证券 时 报和公 司网 站 2017 年 4 月 21 日


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§11 备查文 件目 录 11.1 备 查文 件目录 1 、中国证监会批准设立东 方红睿元三年定期开放灵 活配置混合型发起式证券 投资基金的文 件; 2 、 《东 方红 睿元 三年 定期 开放灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 合同 》 ; 3 、 《东 方红 睿元 三年 定期 开放灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 托管 协议 》 ; 4 、东 方红 睿元 三年 定期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金财 务报 表及 报表附 注; 5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ; 6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 11.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人办公 场所 :上 海市 中山 南路 318 号 2 号 楼 31 层。 11.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件, 亦 可通 过公 司网 站查 阅, 公 司网 址为 : www.dfham.com 。 上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司 2017 年 8 月 28 日