东 方 红 睿 逸定 期 开 放 混合 型 发 起 式证 券 投
资基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 半年 度报告 由董 事长 签 发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务 指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 48
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 48
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 49
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 50
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 54
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 56
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 56
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 57
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 58
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 58
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 58
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 58
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 58
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的 有 关情 况 .............................................................................. 58
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................... 错误! 未 定义 书签 。
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ......... 错误! 未定义书签。
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ............................................................. 错误! 未定义书签。
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方红 睿逸 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金
基金简 称 东方红 睿逸 定期 开放 混合
基金主 代码 001309
前端交 易代 码 001309
基金运 作方 式
契约型 、 开 放式、 发起 式 ， 本基 金以 定期 开放 式运 作，
即以运 作周 期和 到期 开放 期相结 合的 方式 运作 。
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 3 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 671,118,996.40 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在力 求本 金长 期安 全的基 础上 ，力 争为 基金 份
额持有 人获 取稳 定的 投资 收益， 追求 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 以 36 个 月为 一个 运作周 期 ， 以长 期投 资的 理
念进行 大类 资产 的配 置和 个券选 择， 运用 封闭 期无 流
动性需 求的 优势 ，同 时， 充分考 虑每 个运 作周 期中 期
间开放 期的 安排 ，在 股票 的配置 上， 以时 间换 空间 ，
采用低 风险 投资 策略 ，为 本基金 获得 更高 的低 风险 收
益；在 债券 配置 上， 合理 配置久 期匹 配债 券的 结构 ，
做好流 动性 管理 ，以 期获 得更高 的投 资收 益。
业绩比 较基 准
同期中 国人 民银 行公 布的 三年期 银行 定期 存款 税后 收
益率+1.5% 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ，属于 较高 预期 风险 、较 高
预期收 益的 证券 投资 基金 品种， 其预 期风 险与 收益 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型 基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电 话 021-63325888 0755-83199084
电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
注册地 址
上海市 黄浦 区中 山南 路318
号 31 层
深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银
行大厦
办公地 址
上海市 黄浦 区中 山南 路318
号2 号楼 31 层
深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银
行大厦
邮政编 码 200010 518040
法定代 表人 陈光明 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 ，上 海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.dfham.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市 中山 南路
318 号2 号楼 31 层
招商银 行股 份有 限公 司 深 圳市深 南大 道 7088 号招东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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商银行 大厦
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区太 平桥 大街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 20,527,126.28
本期利 润 86,057,297.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1067
本期加 权平 均净 值利 润率 9.47%
本期基 金份 额净 值增 长率 10.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 81,252,475.16
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1211
期末基 金资 产净 值 805,230,061.35
期末基 金份 额净 值 1.200
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 20.00%
注：1 、表 中的 “期末 ” 均 指报告 期最 后一 日， 即 2017 年 6 月 30 日； “本期”指 2017 年 1 月 1
日-2017 年6 月30 日。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶 段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④ 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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准差② 率③ 准差④
过去一 个月 4.35% 0.41% 0.32% 0.01% 4.03% 0.40%
过去三 个月 6.76% 0.35% 0.98% 0.01% 5.78% 0.34%
过去六 个月 10.19% 0.29% 1.97% 0.01% 8.22% 0.28%
过去一 年 13.21% 0.29% 4.06% 0.01% 9.15% 0.28%
自基金 合同
生效起 至今
20.00% 0.40% 9.01% 0.01% 10.99% 0.39%
注：1 、自 基金 合同 生效 日 起至今 指 2015 年 06 月 03 日-2017 年6 月30 日。
2、 根 据基 金合 同中 的有 关 规定 ， 本 基金 以定 期开 放 方式运 作 ， 即 以运 作周 期 和到期 开放 期相 结合
的方式 运作 ， 业 绩比 较基 准为同 期中 国人 民银 行公 布的三 年期 银行 定期 存款 税后收 益率+1.5%。本
基金每 个交 易日 对业 绩比 较基准 进行 再平 衡处 理，t 日收 益率 （ ） 按下 列公 式计 算 ：
=100% *[ （t 日 三年 期银 行定期 存款 税后 收益 率+1.5% ）/365]
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日；
t 日至 T 日的 期间 收益 率 （ ） 按下 列公 式计 算：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ； (1+ )表示 t 日至 T 日的(1+ )数学 连乘 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： （1 ）截 止日 期为 2017 年 6 月 30 日。
（2 ） 本基 金建 仓期 6 个 月， 即从 2015 年 6 月 3 日 至 2015 年 12 月 2 日， 至本 报告 期末 本
基金已 建仓 完成 ，建 仓期 结束时 各项 资产 配置 比例 均符合 基金 合同 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集
证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。截 至 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金 管理 人共管 理东 方红 新动 力灵 活配置 混合 型证 券投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活 配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投
资基金、东方 红策略精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金、 东方红京 东 大数据灵活 配置混合
型证券投资基 金、东方 红 优势精选灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红纯债债 券型发起
式证券投资基 金、东方 红 收益增强债券 型证券投 资 基金、东方红 信用债债 券 型证券投资 基金、东
方红睿轩沪港 深灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红汇阳债券 型证券投 资 基金、东方 红汇利债
券型证券投资 基金、东 方 红稳添利纯债 债券型 发 起 式证券投资基 金、东方 红 睿满沪港深 灵活配置
混合型证券投 资基金、 东 方红沪港深灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 红 睿华沪港深 灵活配置
混合型证券投 资基金、 东 方红战略精选 沪港深混 合 型证券投资基 金、东方 红 价值精选混 合型证券
投资基金、东 方红优享 红 利沪港深灵活 配置混合 型 证券投资基金 、东方红 益 鑫纯债债券 型证券投
资基金 、东 方红 智逸 沪港 深定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金二 十七 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
林鹏
上海东 方证 券资 产
管理有 限公 司董 事
总经理 、 公募 权益 投
2015 年6 月3 日 - 19 年
硕士， 曾任 东方 证券 研究
所研究 员、 资产 管理 业务
总部投 资经 理， 上海 东方东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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资部总 经理 、 兼任 东
方红睿 丰灵 活配 置
混合型 证券 投资 基
金、 东方 红睿 阳灵 活
配置混 合型 证券 投
资基金 、 东方 红睿 元
三年定 期开 放灵 活
配置混 合型 发起 式
证券投 资基 金 、 东 方
红中国 优势 灵活 配
置混合 型证 券投 资
基金 、 东 方红 睿逸 定
期开放 混合 型发 起
式证券 投资 基金 、 东
方红沪 港深 灵活 配
置混合 型证 券投 资
基金 、 东 方红 睿华 沪
港深灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 基
金经理 。
证券资 产管 理有 限公 司投
资部投 资经 理、 专户 投资
部资深 投资 经理 、执 行董
事；现 任上 海东 方证 券资
产管理 有限 公司 董事 总经
理、公 募权 益投 资部 总经
理兼任 东方 红睿 丰混 合、
东方红 睿阳 混合 、东 方红
睿元混 合、 东方 红中 国优
势混合 、东 方红 睿逸 定期
开放混 合、 东方 红沪 港深
混合、 东方 红睿 华沪 港深
混合基 金经 理。 具有 基金
从业资 格， 中国 国籍 。
纪文静
上海东 方证 券资 产
管理有 限公 司公 募
固定收 益投 资部 副
总经理 、 兼任 东方 红
领先精 选混 合型 证
券投资 基金 、 东方 红
稳健精 选混 合型 证
券投资 基金 、 东方 红
睿逸定 期开 放混 合
2015 年 7 月 14
日
- 10 年
硕士， 曾任 东海 证券 股份
有限公 司固 定收 益部 投资
研究经 理、 销售 交易 经理 ，
德邦证 券股 份有 限公 司债
券投资 与交 易部 总经 理，
上海东 方证 券资 产管 理有
限公司 固定 收益 部副 总
监；现 任上 海东 方证 券资
产管理 有限 公司 公募 固定东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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型发起 式证 券投 资
基金 、 东 方红 策略 精
选灵活 配置 混合 型
发起式 证券 投资 基
金、 东方 红纯 债债 券
型发起 式证 券投 资
基金 、 东 方红 收益 增
强债券 型证 券投 资
基金 、 东 方红 信用 债
债券型 证券 投资 基
金、 东方 红汇 阳债 券
型证券 投资 基金 、 东
方红汇 利债 券型 证
券投资 基金 、 东方 红
稳添利 纯债 债券 型
发起式 证券 投资 基
金、 东方 红战 略精 选
沪港深 混合 型证 券
投资基 金 、 东 方红 价
值精选 混合 型证 券
投资基 金 、 东 方红 益
鑫纯债 债券 型证 券
投资基 金 、 东 方红 智
逸沪港 深定 期开 放
混合型 发起 式证 券
投资基 金基 金经 理 。
收益投 资部 副总 经理 兼任
东方红 领先 精选 混合 、东
方红稳 健精 选混 合、 东方
红睿逸 定期 开放 混合 、东
方红策 略精 选混 合、 东方
红纯债 债券 、东 方红 收益
增强债 券、 东方 红信 用债
债券、 东方 红汇 阳债 券、
东方红 汇利 债券 、东 方红
稳添利 纯债 、东 方红 战略
精选混 合、 东方 红价 值精
选混合 、东 方红 益鑫 纯债
债券、 东方 红智 逸沪 港深
定开混 合基 金经 理。 具有
基金从 业资 格， 中国 国籍 。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》等
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 A 股市场 结构性的行情 依然非常明 显，在整体市 场风险偏好 下降的情况下 ，
市场的存量资 金仍然在 向 估值相对较低 的龙头公 司 倾斜；另一个 层面，增 量 资金主要来 自于通过
沪港通 深港 通北 上的 海外 资金, 这些 资金 一向 比较 青 睐有竞 争力 的低 估值 龙头 企业， 导致 市场 的盘
面分化 更加 加剧 ，市 场的 结构化 行情 一度 引发 了漂 亮 50 的广 泛讨 论。
2017 年上 半年 受基 本面 数 据强劲 、 货 币政 策收 紧以 及金融 监管 等因 素影 响， 债券市 场 出 现了
大幅下 跌，10 年 期国 债收 益率从 年初 3.1% 最高 上升 至 3.7% 附近 ，信 用债 也出 现了 100BP 以 上幅
度的调 整。 而 5 月中 下旬 开始， 随着 监管 基调 的缓 和、央 行加 大公 开市 场操 作改善 流动 性预 期 以
及美联 储 6 月鸽 派加 息后 央行未 跟随 上调 公开 市场 操作利 率等 因素 影响 ，债 券收益 率高 位企 稳 并
有所回 落。 上半 年中 债总 财富指 数下 跌0.5% 。
本产品在个股 选择上以 具 有较好稳定性 和高分红 低 估值的优质龙 头企业为 主 ，包括消费品 行
业龙头和一些 行业供给 侧 收缩的部分周 期品龙头 。 同时根据宏观 环境变化 对 仓位和配置 方向进行
适度调整，以 起到降低 组 合波动、提 升 夏普比例 的 组合优化作用 。同时也 积 极参与股票 与转债一
级市场 ，获 取无 风险 收益 。同时 在债 券配 置上 适时 调仓， 控制 久期 和杠 杆， 寻求稳 健配 置为 主。 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
第 16 页 共 61 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.200 元， 份额 累计 净值 为 1.200 元。 本 报告 期
内，基 金份 额净 值增 长率 为 10.19% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为1.97% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年上 半年 宏观 经济 呈 现相对 稳定 的格 局。 上半 年整体 投资 增速 虽然 未能 延续去 年的 复苏
趋势，但也未 出现明显 下 行，整体仍然 呈现企稳 的 格 局，好于市 场预期。 展 望下半年， 考虑到美
国及欧 洲经 济持 续好 转， 不排除 国内 经济 出现 继续 超预期 的情 况。
从权益市场来 看，在经 济 转型期虽然整 体经济增 速 回落，但仍有 一些竞争 优 势突出、符合 经
济转型方向的 公司能够 获 得稳定成长， 其中一些 估 值合理的股票 具备长期 配 置价值。下 半年我们
认为权益市场 仍是以结 构 性机会为主， 我们仍将 追 随社会发展的 大趋势而 选 择估值合理 的优秀公
司，期 望给 投资 者带 来回 报。
从债券市场来 看，金融 监 管以及货币政 策边际再 收 紧概率降低都 将使市场 面 临的环境较上 半
年有所好转， 但经济回 落 幅度短期内或 不及预期 、 海外数据好转 也 带来货 币 政策的转向 ，都将导
致短期内市场 仍维持震 荡 走势。下半年 操作上， 我 们将精选个券 ， 目标以 获 取稳定的票 息收入为
主，同 时关 注市 场波 动带 来的机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中 国证 监会 相关 规定 和基金 合同 的约 定， 对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值,本 基金 托管 人根
据法律法规要 求履行估 值 及净值计算的 复核责任 。 基金份额净值 由基金管 理 人完成估值 后，经基
金托管 人复 核无 误后 由基 金管理 人对 外公 布。
为了向基金投资人提供更 好的证券投资管理服务, 本基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价过 程 进 行 了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性 产品 等影 响估 值和 定价因 素的 基础 上, 确定 本 基金管 理人 采用 的估 值政 策。 本 基金 管理 人的
估值人 员均 具有 专业 会计 学习经 历, 具有 基金 从业 人 员资格 。 同时 ， 公 司设 估 值决策 小组 ， 成员 包
括：公司总 经理、合 规总 监(或督察长) 、交易总 监 、运营总监 、基金会 计主 管等。基金 经理不 参
与基金日常估 值业务， 对 于属于东证资 管估值政 策 范围内的特殊 估值变更 可 参与讨论， 但最终决
策由估 值决 策小 组讨 论决 策并联 名审 批。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署提供中债 收益率曲 线 和中债估值的 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 银行间 同业 市场 债券 品种 的估值 数据 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金收 益 每年最 多分 配6 次 ， 每 份 基金份 额每 次收
益分配 比例 不低 于收 益分 配基准 日每 份基 金份 额截 至收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 10% ；
3 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配；
4 、本 基金 收益 分配 方式 仅 现金分 红一 种方 式；
5 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ；
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金为发起 式基金， 基 金合同生效未 满三年， 不 适用《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声 明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 红睿 逸定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 15,191,672.17 50,548,486.42
结算备 付金
14,525,119.65 16,873,274.01
存出保 证金
71,497.30 55,211.24
交易性 金融 资产 6.4.7.2 961,455,313.28 1,103,932,369.96
其中： 股票 投资
237,172,512.88 222,281,514.96
基金投 资
- -
债券投 资
724,282,800.40 881,650,855.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 11,967,198.56 9,999,709.07
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,003,210,800.96 1,181,409,050.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
182,000,000.00 229,000,000.00
应付证 券清 算款
13,894,215.50 50,072,883.84
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,041,320.16 1,146,492.78
应付托 管费
138,842.66 152,865.68
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 842,649.42 773,206.38
应交税 费
- -
应付利 息
-75,136.85 4,570.68
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 138,848.72 270,000.00
负债合 计
197,980,739.61 281,420,019.36
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 671,118,996.40 826,753,482.17
未分配 利润 6.4.7.10 134,111,064.95 73,235,549.17
所有者 权益 合计
805,230,061.35 899,989,031.34
负债和 所有 者权 益总 计
1,003,210,800.96 1,181,409,050.70
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日 ，基 金份 额净 值1.200 元， 基金 份额671,118,996.40 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东方 红睿 逸定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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2017 年6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日
一、收入
97,092,788.85 19,622,387.70
1.利息 收入
15,230,478.32 16,637,603.53
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 443,891.70 538,196.05
债券利 息收 入
14,785,184.96 16,057,842.83
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,401.66 41,564.65
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
15,780,250.64 11,258,237.45
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 20,277,860.75 -294,261.92
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -8,249,440.64 7,969,256.51
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 3,751,830.53 3,583,242.86
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
65,530,171.61 -9,584,948.46
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 551,888.28 1,311,495.18
减： 二、费用
11,035,490.96 11,855,965.86
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 6,771,196.11 7,866,161.86
2．托 管费 6.4.10.2.2 902,826.11 1,048,821.55
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 213,631.97 562,440.16
5．利 息支 出
2,979,546.54 2,207,506.24
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,979,546.54 2,207,506.24
6．其 他费 用 6.4.7.20 168,290.23 171,036.05
三、利润总额（亏损 总额 以“-” 86,057,297.89 7,766,421.84 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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号填列）
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
86,057,297.89 7,766,421.84
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 红 睿 逸定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
826,753,482.17 73,235,549.17 899,989,031.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 86,057,297.89 86,057,297.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-155,634,485.77 -25,181,782.11 -180,816,267.88
其中：1.基 金申 购款 29,722,256.98 5,010,169.70 34,732,426.68
2. 基金 赎回 款 -185,356,742.75 -30,191,951.81 -215,548,694.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - - 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
671,118,996.40 134,111,064.95 805,230,061.35
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,054,594,202.29 52,667,648.80 1,107,261,851.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 7,766,421.84 7,766,421.84
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-227,840,720.12 -10,428,881.36 -238,269,601.48
其中：1.基 金申 购款 23,039,657.64 989,253.85 24,028,911.49
2. 基金 赎回 款 -250,880,377.76 -11,418,135.21 -262,298,512.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
826,753,482.17 50,005,189.28 876,758,671.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 陈光 明______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东方红睿逸定 期开放混 合 型发起式证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国 证 监会 ”)《关 于核准东 方红 睿逸定期开放 混合型发 起 式证券投资 基金募
集的批 复》(证 监许 可[2015]783 号文)核准,由 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司依照 《中 华 人 民共
和国证券投资 基金法》 及 其配套规则和 《东方红 睿 逸定期开放混 合型发起 式 证券投资基 金基金合
同》发 售, 基金 合同 于 2015 年 6 月 3 日生效 。本 基 金为契 约型 、开 放式 和发 起式， 本基 金以 定期
开放方式运作 ，即以运 作 周期和到期开 放期相结 合 的方式运作， 存续期限 不 定 期。本基 金的基金
管理人 为上 海东 方证 券资 产管理 有限 公司,基 金托 管 人为招 商银 行股 份有 限公 司。
本基金 于2015 年5 月 18 日至2015 年5 月 29 日向 社会公 开募 集, 扣除 认购 费后的 有效 认 购
资金 1,054,169,974.64 元, 利 息转 份额 424,227.65 元,募 集规 模 为 1,054,594,202.29 份。 上述
募集资 金已 由立 信会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 验证, 并出 具了 验资 报告 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红睿逸定 期 开放混合型发 起
式证券 投资 基金 基金 合同 》 的有 关规 定, 本基 金的 投 资范围 为具 有 良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国
内依法 发行 上市 的股 票 （ 包括中 小板 、 创业 板及 其 他经中 国证 监会 核准 发行 的股票 ） 、 债 券 （ 国债 、
金融债、企业 债、公司 债 、次级债、可 转换债券 、 分离交易可转 债、可交 换 债、央行票 据、中期
票据、 中 小企 业私 募债、 短 期融资 券等 ） 、 资 产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款 等 固定收 益类 资产 、
股指期货、国 债期货以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具（但须符 合中国证
监会的 相关 规定 ） 。 如法 律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资其 他品 种， 基金 管理人 在履 行适 当程
序后，可以将 其纳入投 资 范围。本基金 投资于债 券 的比例不低于 基金资产 的 50%，但在每 个期间
开放期的前 10 个工 作日 和后 10 个工 作日、到 期 开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开 放期期
间，基金投资 不受前述 比 例限制；本基 金投资于 股 票的比例不高 于基金资 产 的 50%。在 开放期 ，
每个交易日日 终在扣除 股 指和国债期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，本基 金 持有的现金 或者到期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5 ％，在 封闭 期， 本基 金不 受前述 5% 的限 制。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：同期 中国 人民 银行 公布 的三年 期银 行定 期存 款税 后收益 率+1.5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修订的具 体会计准 则 、应用指南、 解释以及 其 他相关规定（ 以下合称 “ 企业会计准 则 ”）编
制，同时，对 于在具体 会 计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修 订的《证
券投资 基金 会计 核算 业 务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报
告和半 年度 报告>》 及其 他 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业 实 务操
作。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2017 年6 月30 日的 财务
状况以 及2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用 的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财政部财 税[2004]78 号《财政部、 国家税务总 局关于证券投 资基金税收 政策的通知 》 、
国家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于实
施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的
通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构 同业往 来 等增值税政策 的补充通 知 》及其他相关 财税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
第 26 页 共 61 页
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从 上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 15,191,672.17
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 15,191,672.17
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 168,093,032.54 237,172,512.88 69,079,480.34
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 459,962,352.00 455,407,800.40 -4,554,551.60 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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银行间 市场 270,414,556.89 268,875,000.00 -1,539,556.89
合计 730,376,908.89 724,282,800.40 -6,094,108.49
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 898,469,941.43 961,455,313.28 62,985,371.85
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 任何买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 任何买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,274.69
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 6,536.00
应收债 券利 息 11,954,322.27
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 33.50
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 32.10
合计 11,967,198.56
东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
第 28 页 共 61 页
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他应 收款 、待 摊费 用等 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 840,349.52
银行间 市场 应付 交易 费用 2,299.90
合计 842,649.42
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 138,848.72
合计 138,848.72
6.4.7.9 实 收基 金
金额 单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 826,753,482.17 826,753,482.17
本期申 购 29,722,256.98 29,722,256.98
本期赎 回( 以"-" 号填列) -185,356,742.75 -185,356,742.75
本期末 671,118,996.40 671,118,996.40 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
第 29 页 共 61 页
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 77,950,948.56 -4,715,399.39 73,235,549.17
本期利 润 20,527,126.28 65,530,171.61 86,057,297.89
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-17,225,599.68 -7,956,182.43 -25,181,782.11
其中： 基金 申购 款 3,346,782.74 1,663,386.96 5,010,169.70
基金赎 回款 -20,572,382.42 -9,619,569.39 -30,191,951.81
本期已 分配 利润 - - -
本期末 81,252,475.16 52,858,589.79 134,111,064.95
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 297,170.16
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 146,123.20
其他 598.34
合计 443,891.70
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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卖出股 票成 交总 额 100,998,562.80
减：卖 出股 票成 本总 额 80,720,702.05
买卖股 票差 价收 入 20,277,860.75
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-8,249,440.64
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -8,249,440.64
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
卖 出 债券 （、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
743,429,199.44
减 ： 卖出 债券 （、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
739,676,808.11
减：应 收利 息总 额 12,001,831.97
买卖债 券差 价收 入 -8,249,440.64
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 在本 报告 期无 赎回 差价收 入。 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 在本 报告 期无 申购 差价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵金 属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 在本 报告 期无 买卖 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 在本 报告 期无 贵金 属赎回 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 在本 报告 期无 贵金 属申购 差价 收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无买 卖权 证差价 收入 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,751,830.53
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,751,830.53
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 65,530,171.61
—— 股 票投 资 63,763,421.19
—— 债 券投 资 1,766,750.42
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 65,530,171.61
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 551,888.28
其他 -
合计 551,888.28
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 209,156.97
银行间 市场 交易 费用 4,475.00
合计 213,631.97
东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 99,177.14
银行费 用 10,841.51
帐户维 护费 18,600.00
其他 -
合计 168,290.23
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金未发 生需 要披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公司 (“ 东证
资管”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：1. 本报 告期 存在 控制 关系或 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
2.以下 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
第 34 页 共 61 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证 券 65,431,589.51 50.06% 416,089,909.71 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证 券 555,207,962.21 88.75% 228,474,593.98 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
东方证 券 19,554,500,000.00 99.98% 10,063,300,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证 券 47,846.87 50.75% 810,279.92 96.42%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证 券 304,284.34 100.00% 616,072.89 100.00%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算, 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买(卖) 经手 费 、 证
券结算 风险 基金 和上 海证 券交易 所买(卖) 证管 费等 ） 。 管理 人因 此从 关联 方获 取 的其他 服务 主要 包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
2、 截 至报 告期 末， 本 公司 因作为 证券 公司 子公 司尚 未获得 在上 海交 易所 租用 其他券 商交 易单 元 的
资格；本公司 已在深圳 交 易所获得租用 券商交易 单 元的资格，并 已按公司 相 关制度与流 程开展交
易单元 租用 事宜 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,771,196.11 7,866,161.86
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,319,779.43 3,824,871.04
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的1.5% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ： 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
第 36 页 共 61 页
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 若 遇法 定节 假日 、 公休日 等, 支付 日期 顺
延。
2、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和各销 售机 构对 账确 认的 金额为 准。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
902,826.11 1,048,821.55
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金 托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值。
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 若 遇法 定节 假日 、 公休日 等, 支付 日期 顺
延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
6 月3 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,004,850.00 10,004,850.00 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
第 37 页 共 61 页
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,004,850.00 10,004,850.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.49% 1.21%
注： 基 金管 理人 运用 固有 资金 于2015 年5 月18 日 认购东 方红 睿逸 定期 开放 混合型 发起 式证 券投
资基金 ，按 照招 募说 明书 规定， 认购 费1000 元。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末 除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 15,191,672.17 297,170.16 4,226,187.54 467,610.28
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承 销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 内及 上年可 比期 间 未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金支付给 东证期货 的 交易手续费参 考市场价 格 经本基金的基 金管理人 与 对方协商确定 ，
以包括中国金 融期货交 易 所收取的上交 手续费的 全 额列示。本基 金本报告 期 末及上年度 末无应付
交易手 续费 余额 。本 报告 期 及上 年可 比期 间 本 基金 无 交易 手续 费支 出 。
本基金用于期 货交易结 算 的资金分别存 放于东证 期 货的结算账户 和保证金 账 户中，结算备 付
金按银 行同 业利 率计 息， 存出保 证金 不计 息。 于 2017 年 6 月 30 日， 本基 金 的结算 备付 金余 额为
1,128.07 元 ，无 存出 保证 金余额 ；于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金的 结算 备付 金余额 为 1,123.97
元，无 存出 保证 金余 额。 于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日， 本基 金结 算备付 金利 息收 入
4.08 元 ；上 年度 可比 期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 结算备 付金 利息 收入东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
第 38 页 共 61 页
1,124.19 元。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年 6
月5 日
2017 年
7 月7
日
新股流 通
受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年 6
月15 日
2017 年
7 月17
日
新股流 通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年 6
月28 日
2017 年
7 月6
日
新股流 通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年 6
月30 日
2017 年
7 月10
日
新股流 通
受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年 6
月26 日
2017 年
7 月3
日
新股流 通
受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年 6
月30 日
2017 年
7 月12
日
新股流通
受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年 6
月27 日
2017 年
7 月5
新股流 通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
第 39 页 共 61 页
日
300671
富满
电子
2017 年 6
月27 日
2017 年
7 月5
日
新股流 通
受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年 6
月23 日
2017 年
7 月3
日
新股流 通
受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 期末 未持 有暂 时停 牌等流 通受 限股 票
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额182,000,000.00 元， 于 2017 年 07 月 03 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期 内持
有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式 回购 下 转入质 押库 的债 券， 按证 券 交易所 规定 的比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金金融工 具的风险 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险、市场 风险。本 基 金管理人制定 了
相应政策和程 序来识别 及 分析这些风险 ，并设定 适 当的风险限额 及内部控 制 流程，通过 可靠的管
理及信息系统 持续监控 上 述各类风险。 本基金管 理 人奉行全面风 险管理体 系 的建设，在 董事会下
设立合规与风 险管理委 员 会，负责制定 风险管理 的 宏观政策，设 定最高风 险 承受度以及 审议批准
防范风险和内 部控制的 政 策等；在经 营 层层面设 立 风险控制委员 会，负责 在 董事会授权 范围内的
重大经营项目 和创新业 务 的风险评估； 在业务操 作 层面风险管理 职责主要 由 合规与风险 管理部和
风险管 理人 员负 责， 协调 并与各 部门 合作 完成 运作 风险管 理以 及进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
第 40 页 共 61 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的基金管 理人建立
了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 和证券发 行 人进行信用等 级评估来 控 制信用风险 ，本基金
均投资于具有 良好信用 等 级的证券， 且 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金投资于 一家公司
发行的证券市 值不超过 基 金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持
有一家公司发 行的证券 ， 不得超过该证 券的 10% 。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记
结算有 限责任 公司完成 证 券交收和款项 清算，因 此 违约风险发生 的可能性 很 小；本基金 在进行银
行间同 业市 场交 易前 均对 交易对 手进 行信 用评 估, 以 控制相 应的 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
- 196,374,000.00
合计
- 196,374,000.00
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 包含 期限 在 一年以 内的 国债 、 政 策性 金融债 、 央 票及 未有 第三 方机构 评级 的其 他债
券。
3. 本 期末 未持 有需 按短 期 信用评 级列 示的 债券 投资 。 上年度 末未 评级 债券 中包 含其他 未评 级债 券
196,374,000.00 元。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
241,817,824.40
293,730,855.00
AAA 以下
402,974,976.00 342,826,000.00
未评级
79,490,000.00
48,720,000.00
东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
第 41 页 共 61 页
合计
724,282,800.40 685,276,855.00
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 包含 期限 大 于一年 的国 债、 政策 性金 融 债、 央 票及 未有 第三 方机 构 评级的 其他 债券 。
3. 本 期末 未评 级债 券中 包 含 国债 、 政策 性金 融债79,490,000.00 元 ， 无 其他 未 评级债 券 。 上 年度
末未评 级债 券中 包含 政策 性金融 债 48,720,000.00 元，无 其他 未评 级债 券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除在附 注
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均 能及时 变现 。 此 外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应 对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 基金管理人 定期对本
基金面临的利 率敏感性 缺 口进行监控。 本基金持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款、 结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2017
年6 月
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
第 42 页 共 61 页
30 日
资产
银行
存款
15,191,672.17 - - - - - 15,191,672.17
结算
备付
金
14,525,119.65 - - - - - 14,525,119.65
存出
保证
金
71,497.30 - - - - - 71,497.30
交易
性金
融资
产
- - 103,776,595.00 521,872,205.40 98,634,000.00 237,172,512.88 961,455,313.28
应收
利息
- - - - - 11,967,198.56 11,967,198.56
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
29,788,289.12 - 103,776,595.00 521,872,205.40 98,634,000.00 249,139,711.44 1,003,210,800.96
负债
卖出
回购
金融
资产
款
182,000,000.00 - - - - - 182,000,000.00
应付
证券
清算
款
- - - - - 13,894,215.50 13,894,215.50
应付
管理
人报
酬
- - - - - 1,041,320.16 1,041,320.16
应付
托管
费
- - - - - 138,842.66 138,842.66
应付
交易
费用
- - - - - 842,649.42 842,649.42
应付
利息
- - - - - -75,136.85 -75,136.85 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
第 43 页 共 61 页
其他
负债
- - - - - 138,848.72 138,848.72
负债
总计
182,000,000.00 - - - - 15,980,739.61 197,980,739.61
利率
敏感
度缺
口
-152,211,710.88 - 103,776,595.00 521,872,205.40 98,634,000.00 233,158,971.83 805,230,061.35
上年
度末
2016
年12
月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
50,548,486.42 - - - - - 50,548,486.42
结算
备付
金
16,873,274.01 - - - - - 16,873,274.01
存出
保证
金
55,211.24 - - - - - 55,211.24
交易
性金
融资
产
- 30,075,000.00 185,208,130.00 625,074,525.00 41,293,200.00 222,281,514.96 1,103,932,369.96
应收
利息
- - - - - 9,999,709.07 9,999,709.07
资产
总计
67,476,971.67 30,075,000.00 185,208,130.00 625,074,525.00 41,293,200.00 232,281,224.03 1,181,409,050.70
负债
卖出
回购
金融
资产
款
229,000,000.00 - - - - - 229,000,000.00
应付
证券
清算
款
- - - - - 50,072,883.84 50,072,883.84
应付
管理
- - - - - 1,146,492.78 1,146,492.78 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
第 44 页 共 61 页
人报
酬
应付
托管
费
- - - - - 152,865.68 152,865.68
应付
交易
费用
- - - - - 773,206.38 773,206.38
应付
利息
- - - - - 4,570.68 4,570.68
其他
负债
- - - - - 270,000.00 270,000.00
负债
总计
229,000,000.00 - - - - 52,420,019.36 281,420,019.36
利率
敏感
度缺
口
-161,523,028.33 30,075,000.00 185,208,130.00 625,074,525.00 41,293,200.00 179,861,204.67 899,989,031.34
注： 上 表统 计了 本基 金面 临的利 率风 险敞 口， 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 本报 告期 末的 利率 风险状 况；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个 基点 ，且 除利 率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
上升 0.25% -5,758,265.65 -4,936,276.97
下降 0.25% 5,758,265.65 4,936,276.97
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动将 对基 金净值 产生 的影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
第 45 页 共 61 页
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
基金承受的其 他市场价 格 风险，主要是 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因除 市
场利率和外汇 汇率以外 的 市场价格因素 变动而发 生 波动的风险。 本基金的 其 他市场价格 风险，主
要受到证券交 易所上市 或 银行间同业市 场 交易的 证 券涨跌趋势的 影响，由 所 持有的金融 工具的公
允价值决定。 本基金通 过 投资组合的分 散化降低 其 他市场价格风 险，并且 本 基金管理人 每日对本
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ，通 过组 合估 值、 行业配 置分 析等 进行 市场 价格风 险管 理。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 237,172,512.88 29.45 222,281,514.96 24.70
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 237,172,512.88 29.45 222,281,514.96 24.70
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
基金的 市场 价格 风险 主要 源于证 券市 场的 系统 性风 险，即 与基 金的 贝塔 系数 紧密
相关；
除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 。
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
第 46 页 共 61 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上升 5% 11,215,101.16 11,455,053.47
下降 5% -11,215,101.16 -11,455,053.47
注： 本基 金管 理人 运用 资 产-资 本定 价模 型 （CAPM ） 对本基 金的 市场 价格 风险 进行分 析 。 上 表为 市
场价格风险的 敏感性分 析 ，反映了在其 他变量不 变 的假设下，业 绩比较基 准 对应的股票 市场指数
（沪深 300 ）价 格发 生合 理、可 能的 变动 时， 将对 基金净 值产 生的 影响 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间
百 分之 九十 五
2.观察 期 统计 日之 前的250 个 交易 日
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2017 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2016 年 12 月 31
日）
1 天 4,702,303.43 8,291,752.04
1 周 10,514,670.13 18,540,921.20
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所
属的最 低层 次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 253,625,029.78 元， 第二 层次 的余额 为 707,830,283.50 元，无 属于 第三 层
次的余 额。 于2016 年12 月 31 日， 本基 金持 有的 以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资
产中属 于第 一层 次的 余额 为 222,281,514.96 元， 第 二层次 的余 额为 881,578,855.00 元， 无属 于东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
第 47 页 共 61 页
第三层 次的 余额 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股 票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让 的固定 收 益品 种(可转换债 券、资产 支持 证券和私募 债券除外) ，本 基金采用第 三方估
值机构 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值， 并将相 关债 券的 公允 价值 确定为 第二 层次 。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额 无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2017 年6 月30 日 及 2016 年 12 月31 日 ， 本 基金 未持有 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融资
产。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和 其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基 金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 237,172,512.88 23.64
其中： 股票 237,172,512.88 23.64
2 固定收 益投 资 724,282,800.40 72.20
其中： 债券 724,282,800.40 72.20
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,716,791.82 2.96
7 其他各 项资 产 12,038,695.86 1.20
8 合计 1,003,210,800.96 100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 237,164,873.26 29.45
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - - 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,639.62 0.00
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 237,172,512.88 29.45
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 交易 机制 投资 的港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 2,380,800 51,401,472.00 6.38
2 002475 立讯精 密 1,341,738 39,232,419.12 4.87
3 002311 海大集 团 1,877,196 34,296,370.92 4.26
4 000333 美的集 团 769,521 33,120,183.84 4.11
5 600196 复星医 药 1,065,700 33,026,043.00 4.10
6 002415 海康威 视 858,637 27,733,975.10 3.44
7 600426 华鲁恒 升 1,299,884 15,260,638.16 1.90
8 600066 宇通客 车 122,842 2,698,838.74 0.34 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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9 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
10 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
11 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
12 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
13 600019 宝钢股 份 3,600 24,156.00 0.00
14 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
15 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
16 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
17 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
18 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
19 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
20 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
21 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
22 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
23 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
24 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
25 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
26 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
27 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股 票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 9,163,466.00 1.02
2 600426 华鲁恒 升 6,645,930.01 0.74
3 002311 海大集 团 5,172,442.00 0.57
4 600196 复星医 药 5,100,213.00 0.57 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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5 601012 隆基股 份 1,820,475.00 0.20
6 600166 福田汽 车 1,806,685.00 0.20
7 603833 欧派家 居 116,636.32 0.01
8 601952 苏垦农 发 97,161.00 0.01
9 601878 浙商证 券 93,364.05 0.01
10 603225 新凤鸣 85,295.96 0.01
11 601366 利群股 份 74,088.00 0.01
12 002867 周大生 68,604.48 0.01
13 603980 吉华集 团 59,322.80 0.01
14 601228 广州港 54,250.10 0.01
15 300660 江苏雷 利 47,479.74 0.01
16 603920 世运电 路 47,125.00 0.01
17 603113 金能科 技 46,741.52 0.01
18 002872 天圣制 药 44,807.11 0.00
19 603303 得邦照 明 44,562.96 0.00
20 603586 金麒麟 43,723.02 0.00
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资 产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 40,674,225.24 4.52
2 600309 万华化 学 15,448,671.82 1.72
3 000538 云南白 药 11,552,571.64 1.28
4 600066 宇通客 车 9,028,897.16 1.00
5 600557 康缘药 业 5,790,617.80 0.64
6 002073 软控股 份 4,513,841.00 0.50 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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7 600276 恒瑞医 药 3,404,342.17 0.38
8 601012 隆基股 份 1,876,112.20 0.21
9 000333 美的集 团 1,859,788.68 0.21
10 600166 福田汽 车 1,769,440.00 0.20
11 000848 承德露 露 281,449.00 0.03
12 603833 欧派家 居 256,381.32 0.03
13 601228 广州港 241,500.70 0.03
14 601952 苏垦农 发 195,025.50 0.02
15 601878 浙商证 券 185,070.75 0.02
16 601366 利群股 份 166,100.00 0.02
17 002867 周大生 150,778.32 0.02
18 603225 新凤鸣 140,447.27 0.02
19 603303 得邦照 明 109,840.64 0.01
20 603980 吉华集 团 108,126.15 0.01
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 31,848,278.78
卖出股 票收 入 （ 成交 ）总 额 100,998,562.80
注： “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” 和“ 卖出 股票 收入 （成 交） 总额 ”按 买 卖成交 金额 （ 成交 单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 59,570,000.00 7.40
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 118,111,000.00 14.67
其中： 政策 性金 融债 19,920,000.00 2.47
4 企业债 券 340,640,600.40 42.30 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 189,385,000.00 23.52
7 可转债 （可 交换 债） 16,576,200.00 2.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 724,282,800.40 89.95
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 136501 16 天风 01 500,000 48,625,000.00 6.04
2 136499 16 洪 市政 460,000 43,350,400.00 5.38
3 101553022
15 苏 州高 新
MTN001
400,000 40,288,000.00 5.00
4 170004
17 附 息国 债
04
400,000 39,648,000.00 4.92
5 127282 15 贵 路桥 400,000 39,064,000.00 4.85
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产 净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 基 金管 理人 通过 动 态管理 股指 期货 合约 数量 ， 以萃 取相 应股 票组
合的超 额收 益。 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基 金投资国 债期货 以套期保值为 目的，以 回 避市场风险。 故国债期 货 空头的合约价 值主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基 金管 理人 通过 动 态管理 国债 期货 合约 数量 ， 以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金持有的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚 的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股 票未 超出基金合同规定的 备选 股票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 71,497.30
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,967,198.56
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,038,695.86
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110032 三一转 债 7,128,000.00 0.89
2 110033 国贸转 债 7,105,200.00 0.88
3 128010 顺昌转 债 2,343,000.00 0.29
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入 的原因， 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾
差。 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有 的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,427 123,662.98 10,004,850.00 1.49% 661,114,146.40 98.51%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资 和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 10,004,850.00 1.49 10,004,850.00 1.49 3 年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,004,850.00 1.49 10,004,850.00 1.49 3 年
东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 3 日 ） 基金 份额 总 额 1,054,594,202.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 826,753,482.17
本报告 期基 金总 申购 份额 29,722,256.98
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 185,356,742.75
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 671,118,996.40 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本基金 本报 告期 内没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的无 重大人 事变 动
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 立信 会计 师事 务所有 限公 司。 该 会计 师 事务所 自本 基 金
基金合 同生 效日 （2015 年6 月3 日） 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 65,431,589.51 50.06% 47,846.87 50.75% -
宏信证 券 1 65,276,184.30 49.94% 46,431.44 49.25% -
方正证 券 1 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易 （如 有 ） 而合 计支 付该 券商
的佣金 合计 ，不 单指 股票 交易佣 金。 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
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2、交 易单 元的 选择 标准 和 程序
（1 ） 选择 标准
券商财务状况 良好、经 营 行为规范，最 近一年无 重 大违规行为； 具有较强 的 研究服务能 力；交易
佣金收 费合 理。
（2 ） 选择 程序
基金管理人根 据以上标 准 对不同券商进 行综合评 价 ，然后根据评 价选择券 商 ，与其签订 协议租用
交易单 元。
3、本 基金 在本 报告 期新 增 租用交 易席 位 情 况： 新增 宏信证 券 1 个交 易单 元 。
4、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单元
的资格；本公 司已在深 圳 交易所获得租 用券商交 易 单元的资格， 并已按公 司 相关制度与 流程开展
交易单 元租 用事 宜。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证 券 508,622,233.21 87.84% 19,554,500,000.00 99.98% - -
宏信证 券 70,389,727.68 12.16% 3,000,000.00 0.02% - -
方正证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方式 法定披 露日期
1
上海东方 证券资 产管理 有 限公司旗
下基金 2016 年 12 月 31 日基金资 产
净值和基 金份额 净值公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报 和公 司网 站
2017 年1 月3 日
2
东方红睿 逸定期 开放混 合 型发起式
证券投资 基金招 募说明 书 （更新 ） （摘
要）（2017 年第1 号）
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报和 公司 网站
2017 年1 月12 日 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
第 60 页 共 61 页
3
东方红睿 逸定期 开放混 合 型发起式
证券投资 基金招 募说明 书 （更新）
（2017 年第 1 号）
公司网 站 2017 年1 月12 日
4
东方红睿 逸定期 开放混 合 型发起式
证券投资 基金 2016 年第 4 季度报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报和 公司 网站
2017 年1 月20 日
5
东方红睿 逸定期 开放混 合 型发起式
证券投资 基金 2016 年年 度报告
公司网 站 2017 年3 月30 日
6
东方红睿 逸定期 开放混 合 型发起式
证券投资 基金 2016 年年 度报告(摘
要)
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报和 公司 网站
2017 年3 月30 日
7
东方红睿 逸定期 开放混 合 型发起式
证券投资 基金 2017 年第 1 季度报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报和 公司 网站
2017 年4 月21 日
8
东方红睿 逸定期 开放混 合 型发起式
证券投资 基金期 间开放 期 （2017 年6
月 5 日至2017 年 6 月 16 日） 开放申
购、赎回 业务公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报和 公司 网站
2017 年6 月1 日
9
东方红睿 逸定期 开放混 合 型发起式
证券投资 基金暂 停大额 申 购业务的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报和 公司 网站
2017 年6 月1 日
东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告
第 61 页 共 61 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 睿逸 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金的 文件；
2 、 《东 方红 睿逸 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《东 方红 睿逸 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4 、 东 方红 睿逸 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金财务 报表 及报 表附 注；
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人办公 场所 ：上 海市 中山 南路 318 号 2 号楼 31 层。
11.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司
2017 年 8 月 28 日
