上证新兴产业交易型开放式
指数证券投资基金
2017年半年度报告
2017年6 月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月28日 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年1 月1日起至6月 30日止。 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 44 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
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§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 44
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 44
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 45
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46
诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 诺安上证新兴产业 ETF
场内简称 新兴 ETF
基金主代码 510260
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年4月 7日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 68,482,658.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年6月 8日
注：本基金二级市场交易简称为“新兴 ETF”,基金的申购、赎回简称为“新兴申赎”,申购、赎
回代码为“510261”。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金的标的指数是上证新兴产业指数。本基金的投
资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投
资收益。
投资策略
本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现,
即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金
股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的
变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及
备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%。
业绩比较基准 上证新兴产业指数收益率
风险收益特征
本基金是股票型基金,其风险和预期收益高于货币市
场基金、债券基金、混合基金;本基金为指数型基金,
具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征,属于证券投资基金中较高风险、 较高预期收益的品
种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 马宏 郭明
联系电话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
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传真 0755-83026677 (010)66105798
注册地址
深圳市深南大道4013 号兴
业银行大厦19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市深南大道4013 号兴
业银行大厦19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 秦维舟 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安
基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1 月1 日 - 2017年6月 30 日 )
本期已实现收益 -4,526,347.80
本期利润 2,006,800.62
加权平均基金份额本期利润 0.0281
本期加权平均净值利润率 2.52%
本期基金份额净值增长率 2.28%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月 30 日 )
期末可供分配利润 8,390,166.82
期末可供分配基金份额利润 0.1225
期末基金资产净值 76,872,824.82
期末基金份额净值 1.123
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 12.30%
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.85% 0.70% 7.49% 0.79% -0.64% -0.09%
过去三个月 -1.32% 0.79% -1.90% 0.87% 0.58% -0.08%
过去六个月 2.28% 0.69% 2.48% 0.76% -0.20% -0.07%
过去一年 5.35% 0.80% 6.07% 0.86% -0.72% -0.06%
过去三年 46.99% 1.99% 50.14% 2.16% -3.15% -0.17%
自基金合同
生效起至今
12.30% 1.74% 7.48% 1.85% 4.82% -0.11%
注：本基金业绩比较基准:上证新兴产业指数收益率。 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至2017年6月30日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺
安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值
增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行
业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基
金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中
证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式
证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基
金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券
一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫
一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行
业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永
鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混
合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳
经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱
动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券
投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保
本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券
投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资
基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
宋德舜
上证新
兴产业
2011年4月7日 - 10
经济学博士,具有基金从业资
格。曾任招商银行计划财务部诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
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交易型
开放式
指数证
券投资
基金及
其联接
基金基
金经
理、中
小板等
权重交
易型开
放式指
数证券
投资基
金基金
经理。
资产负债管理经理,泰达荷银
基金管理有限公司风险管理部
副总经理。2010 年4月加入诺
安基金管理有限公司,曾任诺
安基金管理有限公司投资经
理。2012 年 12 月至 2015 年 3
月任诺安中小板等权重交易型
开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理。2011年4月起
任上证新兴产业交易型开放式
指数证券投资基金基金经理和
诺安上证新兴产业交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
基金经理，2012 年 12 月起任
中小板等权重交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了 《中华人民共和国
证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
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交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内，本基金在合同规定的股票投资占比下，完全复制指数，因此，跟踪误差来自三个方面，
第一，来自两次指数成份股定期调整，第二，股票投资不能满仓运作导致的偏离，第三，由于停
牌股票不能同步调整。本基金管理人在基金合同规定的最低股票投资比例下，满足篮子赎回所需
预估现金要求的情况下，尽可能完全同步指数，以最优控制基金的跟踪误差与偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.123 元。本报告期基金份额净值增长率为 2.28%，同期
业绩比较基准收益率为2.48%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来一年，从技术角度，不要轻易看多大盘，也不应轻易看空小盘行情；从基本面角度，
业绩的持续性确保了上市公司业绩大幅度变动的可能性很小， 但是这不并意味行情没有大的波动。
从时点来看，所有的不确定，都是事前的，所有的确定，都是事后的；从时期来看，时期是由一
个个时点构成，因此，时期的不确定性也是事前的。投资收益意味着，把不确定变成确定，这从诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
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理论上来说是矛盾的，也就是说，投资收益也是事前的，也是不确定的；那么，研究的作用既然
不能消除事件本身的不确定，那就应该帮助投资者认识到这种不确定，消除投资损益给投资者带
来的情绪躁动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及
中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基
金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人
完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核
部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。
估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间
不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参
加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票
表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、 合理,保持估值政策和程序的一贯
性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同规定,本基金的收益分配原则为： 当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到
1%以上时，本基金可进行收益分配；在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分
配次数最多为 6 次，每次收益分配比例的确定原则：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标
的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收
益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；本基金收益分配方式为现金分红；若《基金合
同》生效不满 3 个月,则不进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关
另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限
公司在上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上证新兴产业交易型开放式指数证
券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的上证新兴产业交易型开放式指数证券投
资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 7,261,827.27 6,346,043.25
结算备付金
16,738.64 -
存出保证金
3,101.67 542.67
交易性金融资产 6.4.7.2 69,814,983.49 76,714,866.44
其中：股票投资
69,814,983.49 76,714,866.44
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,309.90 1,178.27
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
77,097,960.97 83,062,630.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
30,444.85 35,846.20
应付托管费
6,088.97 7,169.25
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 39,425.19 56,948.84
应交税费
- - 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 16 页 共 46 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 149,177.14 90,000.00
负债合计
225,136.15 189,964.29
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 68,482,658.00 75,482,658.00
未分配利润 6.4.7.10 8,390,166.82 7,390,008.34
所有者权益合计
76,872,824.82 82,872,666.34
负债和所有者权益总计
77,097,960.97 83,062,630.63
注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.123元，基金份额总额68,482,658.00 份。
6.2 利润表
会计主体：上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月 1日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年 6 月 30日
一、收入
2,507,930.73 -19,447,152.20
1.利息收入
23,751.02 14,455.51
其中：存款利息收入 6.4.7.11 23,751.02 14,455.51
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-4,048,968.71 -5,635,285.06
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,452,739.41 -6,173,953.19
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 403,770.70 538,668.13
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
6,533,148.42 -13,826,322.65
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
501,130.11 559,612.72
1．管理人报酬
197,280.52 212,184.36 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 17 页 共 46 页
2．托管费
39,456.15 42,436.91
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 65,135.30 56,299.65
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 199,258.14 248,691.80
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
2,006,800.62 -20,006,764.92
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
2,006,800.62 -20,006,764.92
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
75,482,658.00 7,390,008.34 82,872,666.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,006,800.62 2,006,800.62
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-7,000,000.00 -1,006,642.14 -8,006,642.14
其中：1.基金申购款 1,000,000.00 95,581.71 1,095,581.71
2.基金赎回款 -8,000,000.00 -1,102,223.85 -9,102,223.85
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
68,482,658.00 8,390,166.82 76,872,824.82
项目
上年度可比期间
2016年 1 月 1日至 2016 年6 月30 日 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 18 页 共 46 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
81,482,658.00 25,392,021.24 106,874,679.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -20,006,764.92 -20,006,764.92
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,500,000.00 -115,906.72 -1,615,906.72
其中：1.基金申购款 500,000.00 43,411.65 543,411.65
2.基金赎回款 -2,000,000.00 -159,318.37 -2,159,318.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
79,982,658.00 5,269,349.60 85,252,007.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员
会(简称“中国证监会”)证监许可[2011]240 号文《关于核准上证新兴产业交易型开放式指数证
券投资基金及联接基金募集的批复》批准,于2011年 3月 7 日至 2011年 3月 30 日向社会进行公
开募集,经利安达会计师事务所验资,上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金通过现金认购
方式募集资金人民币901,299,000.00元,有效认购金额产生的利息为人民币16,800.00元,折成基
金份额的净认购金额和利息为人民币 901,315,800.00 元,折合 901,315,800.00 份基金份额;上证
新兴产业交易型开放式指数证券投资基金通过网下股票认购方式募集的股票股数为 848,800.00
股,按上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购期最后一日均价计算的股票市
值为人民币11,166,858.00 元,折合 11,166,858.00份基金份额。基金合同生效日为 2011年 4 月诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 19 页 共 46 页
7日,合同生效日基金份额为 912,482,658.00份基金单位。
经上海证券交易所(以下简称:上交所)上证债字[2011]106 号文核准同意,本基金于 2011 年 6
月8 日在上交所挂牌交易。上市交易前,本基金未进行份额折算。
本基金为交易型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金
托管人为中国工商银行股份有限公司。 《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》 、 《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国
证监会备案。
本基金管理人诺安基金管理有限公司以本基金为目标 ETF,于 2011 年 4 月 7 日募集成立了诺
安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“诺安上证新兴 ETF 联接基
金”)。 诺安上证新兴ETF联接基金为契约型开放式基金,投资目标与本基金类似,将绝大多数基金
资产投资于本基金。
本基金的财务报表于 2017年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)
和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至
2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 20 页 共 46 页
6.4.6 税项
根据财税字 [1998] 55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、
财税 [2002] 128号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税 [2004] 78号文 《关
于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015] 101号《财政部、
国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字 [2008] 16 号《关
于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的
《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008] 1号文《财
政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36 号文《财政部、国
家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》 、财税[2017] 56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相
关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税。
（3）证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）自 2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下简称“营改增”)
试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营
业税改为缴纳增值税。证券投资基金 (封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用
基金买卖股票、债券收入免征增值税。自2018年1月 1日起，资产管理产品管理人运营资产管理
产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资产
管理产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
（5） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对
价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
（6）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业
在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年1 月1 日起，对所取得的股息红
利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额： 持股期限在1个月以内 (含1 个月) 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股权登记日为自 2013年 1月 1 日起至 2016年9
月7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在2016年 9月 8日及以后的，暂免征
收个人所得税。
（7）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（8）对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和
企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
活期存款 7,261,827.27
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 7,261,827.27
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 78,266,439.64 69,814,983.49 -8,451,456.15
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 78,266,439.64 69,814,983.49 -8,451,456.15
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应收活期存款利息 1,301.89
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 6.75
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.26
合计 1,309.90
注：本报告期内“其他”为保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 39,425.19
银行间市场应付交易费用 -
合计 39,425.19
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 - 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
应付赎回费 -
预提费用 99,177.14
指数使用费 50,000.00
合计 149,177.14
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 75,482,658.00 75,482,658.00
本期申购 1,000,000.00 1,000,000.00
本期赎回(以"-"号填列) -8,000,000.00 -8,000,000.00
本期末 68,482,658.00 68,482,658.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 28,402,429.47 -21,012,421.13 7,390,008.34
本期利润 -4,526,347.80 6,533,148.42 2,006,800.62
本期基金份额交易产生的变动数 -2,575,519.48 1,568,877.34 -1,006,642.14
其中：基金申购款 345,804.47 -250,222.76 95,581.71
基金赎回款 -2,921,323.95 1,819,100.10 -1,102,223.85
本期已分配利润 - - -
本期末 21,300,562.19 -12,910,395.37 8,390,166.82
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
活期存款利息收入 23,321.07
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 410.58
其他 19.37
合计 23,751.02
注：本报告期内“其他”为保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 24 页 共 46 页
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -3,201,511.56
股票投资收益——赎回差价收入 -1,251,227.85
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -4,452,739.41
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
卖出股票成交总额 21,850,653.24
减：卖出股票成本总额 25,052,164.80
买卖股票差价收入 -3,201,511.56
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 9,102,223.85
减：现金支付赎回款总额 140,652.85
减：赎回股票成本总额 10,212,798.85
赎回差价收入 -1,251,227.85
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 403,770.70
基金投资产生的股利收益 -
合计 403,770.70 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
1.交易性金融资产 6,533,148.42
——股票投资 6,533,148.42
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 6,533,148.42
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
交易所市场交易费用 65,135.30
银行间市场交易费用 -
合计 65,135.30
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 49,588.57
汇划费 81.00
上市费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
合计 199,258.14
注：①“上市费”为上交所向本基金征收的上市年费。上市年费为60,000元/年。
②指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.03%的
年费率逐日计提,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
50,000.00元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
中国工商银行股份有限公司 托管人
诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
本基金的联接基金
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6
月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
197,280.52 212,184.36
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.50%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×0.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6
月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
39,456.15 42,436.91
注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基
金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
诺安上证新兴产业交
易型开放式指数证券
投资基金联接基金
49,500,000.00 72.2800% 56,000,000.00 74.1900%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 1月1日至2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
7,261,827.27 23,321.07 5,358,849.97 14,201.54
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2017 年 6月30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持
有的流通受限证券。 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601727 上海电气
2017年6
月23日
重大
事项
7.57
2017年7
月 3日
7.54 193,726 2,210,895.98 1,466,505.82 -
600100 同方股份
2017年4
月21日
重大
事项
14.12 - - 100,200 1,754,006.81 1,414,824.00 -
600666 奥瑞德
2017年4
月27日
重大
事项
17.40 - - 80,560 1,650,065.47 1,401,744.00 -
600485 信威集团
2016年12
月26日
重大
事项
14.59 - - 90,300 1,518,709.82 1,317,477.00 -
601989 中国重工
2017年5
月31日
重大
事项
6.21 - - 204,000 2,241,076.84 1,266,840.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款,无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设
定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、 合规审查与风险控制委员
会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部、风险控制部所监控;第三
层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信
用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在
银行间同业市场交易,因此除在附注‘6.4.12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金所持有金融负债的合约约
定到期日均为一年以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约无固定期限且不计息,
因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证
券的流动性风险进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数
变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本
和最常见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金
等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
6个月以内 6个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
7,261,827.27 - - - - 7,261,827.27
结算备付金
16,738.64 - - - - 16,738.64
存出保证金
3,101.67 - - - - 3,101.67
交易性金融资产
- - - - 69,814,983.49 69,814,983.49
应收利息
- - - - 1,309.90 1,309.90
资产总计 7,281,667.58 - - - 69,816,293.39 77,097,960.97
负债
应付管理人报酬 - - - - 30,444.85 30,444.85
应付托管费 - - - - 6,088.97 6,088.97
应付交易费用 - - - - 39,425.19 39,425.19
其他负债 - - - - 149,177.14 149,177.14
负债总计 - - - - 225,136.15 225,136.15
利率敏感度缺口 7,281,667.58 - - - 69,591,157.24 76,872,824.82
上年度末
2016年12月 31 日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,346,043.25 - - - - 6,346,043.25
存出保证金 542.67 - - - - 542.67
交易性金融资产 - - - - 76,714,866.44 76,714,866.44
应收利息 - - - - 1,178.27 1,178.27
资产总计 6,346,585.92 - - - 76,716,044.71 83,062,630.63
负债
应付管理人报酬 - - - - 35,846.20 35,846.20
应付托管费 - - - - 7,169.25 7,169.25 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
应付交易费用 - - - - 56,948.84 56,948.84
其他负债 - - - - 90,000.00 90,000.00
负债总计 - - - - 189,964.29 189,964.29
利率敏感度缺口 6,346,585.92 - - - 76,526,080.42 82,872,666.34
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金主要投资于标的指数成份股
票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。本基金所面临的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。通过
分散化投资,本基金有效降低了投资组合的其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控。
本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%,同时为
有效管理投资组合,基金可投资于经中国证监会允许的各金融衍生产品,如权证以及其他与标的指
数或标的指数成份股相关的衍生工具,该部分资产比例不超过基金资产净值的 10%。于 2017 年 6
月30日,本基金面临的整体其他价格风险列示如下:
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年12月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 69,814,983.49 90.82 76,714,866.44 92.57
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 69,814,983.49 90.82 76,714,866.44 92.57 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
业绩比较基准发生变化
其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年6月
30 日 ）
上年度末（ 2016年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 3,560,696.89 3,755,749.38
业绩比较基准下降 5% -3,560,696.89 -3,755,749.38
注：本基金的业绩比较基准为：上证新兴产业指数收益率。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR
正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设
1.置信区间
95%
2.观察期 一年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2017 年 6 月 30
日）
上年度末（2016 年 12 月 31
日）
基金投资组合的风险价值 935,289.54 1,173,454.04
合计 935,289.54 1,173,454.04
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(1)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。
②各层级金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
62,947,592.67元，属于第二层级的余额为 6,867,390.82元，无属于第三层级的余额(2016年12
月 31 日：第一层级的余额为 68,798,698.62 元，属于第二层级的余额为 7,916,167.82 元，无属
于第三层级的余额)。
③公允价值所属层级间的重大变动 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值
列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票的公允价值列入第一层级。
2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 69,814,983.49 90.55
其中：股票 69,814,983.49 90.55
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 7,278,565.91 9.44
7 其他各项资产 4,411.57 0.01
8 合计 77,097,960.97 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,380,240.00 1.80
B 采矿业 2,629,584.00 3.42
C 制造业 54,642,373.73 71.08
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,274,546.00 1.66
E 建筑业 1,304,730.00 1.70
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
8,583,509.76 11.17
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 69,814,983.49 90.82
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600516 方大炭素 121,100 1,722,042.00 2.24
2 600570 恒生电子 36,445 1,701,252.60 2.21
3 600038 中直股份 36,406 1,666,302.62 2.17
4 600089 特变电工 160,892 1,662,014.36 2.16
5 600884 杉杉股份 97,400 1,604,178.00 2.09
6 600879 航天电子 176,600 1,552,314.00 2.02
7 600498 烽火通信 60,622 1,536,767.70 2.00
8 600104 上汽集团 48,701 1,512,166.05 1.97
9 601012 隆基股份 88,400 1,511,640.00 1.97
10 600535 天士力 36,300 1,507,902.00 1.96
11 600718 东软集团 96,800 1,505,240.00 1.96
12 600031 三一重工 185,126 1,505,074.38 1.96
13 600703 三安光电 75,714 1,491,565.80 1.94
14 600436 片仔癀 24,200 1,477,168.00 1.92
15 600372 中航电子 84,788 1,472,767.56 1.92
16 601727 上海电气 193,726 1,466,505.82 1.91
17 600435 北方导航 101,284 1,449,374.04 1.89
18 601127 小康股份 72,600 1,448,370.00 1.88
19 603019 中科曙光 50,600 1,423,884.00 1.85
20 600037 歌华有线 97,416 1,418,376.96 1.85
21 600259 广晟有色 36,300 1,417,152.00 1.84
22 600332 白云山 48,750 1,415,700.00 1.84
23 600100 同方股份 100,200 1,414,824.00 1.84
24 601766 中国中车 139,413 1,410,859.56 1.84
25 600666 奥瑞德 80,560 1,401,744.00 1.82
26 600150 中国船舶 60,600 1,385,922.00 1.80 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
27 600118 中国卫星 49,766 1,385,485.44 1.80
28 600685 中船防务 50,500 1,382,690.00 1.80
29 600111 北方稀土 121,942 1,381,602.86 1.80
30 601118 海南橡胶 243,000 1,380,240.00 1.80
31 600637 东方明珠 63,400 1,373,878.00 1.79
32 600518 康美药业 63,104 1,371,880.96 1.78
33 600584 长电科技 85,298 1,369,032.90 1.78
34 600487 亨通光电 48,400 1,357,620.00 1.77
35 603515 欧普照明 37,400 1,350,888.00 1.76
36 600066 宇通客车 60,658 1,332,656.26 1.73
37 600893 航发动力 48,495 1,323,913.50 1.72
38 600085 同仁堂 37,848 1,323,166.08 1.72
39 600522 中天科技 109,400 1,318,270.00 1.71
40 600485 信威集团 90,300 1,317,477.00 1.71
41 601611 中国核建 109,000 1,304,730.00 1.70
42 600804 鹏博士 72,974 1,295,288.50 1.68
43 600406 国电南瑞 73,058 1,289,473.70 1.68
44 600008 首创股份 193,700 1,274,546.00 1.66
45 601989 中国重工 204,000 1,266,840.00 1.65
46 600276 恒瑞医药 24,345 1,231,613.55 1.60
47 603160 汇顶科技 12,100 1,213,630.00 1.58
48 600583 海油工程 194,300 1,212,432.00 1.58
49 600196 复星医药 36,571 1,133,335.29 1.47
50 603528 多伦科技 37,800 543,186.00 0.71
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603160 汇顶科技 1,849,048.00 2.23
2 600535 天士力 1,464,990.78 1.77
3 600332 白云山 1,413,925.08 1.71
4 600436 片仔癀 1,364,539.53 1.65
5 600008 首创股份 1,342,709.00 1.62
6 600259 广晟有色 1,330,917.00 1.61 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
7 600583 海油工程 1,319,980.00 1.59
8 600685 中船防务 1,318,088.00 1.59
9 603515 欧普照明 1,317,126.00 1.59
10 600038 中直股份 1,214,909.00 1.47
11 600104 上汽集团 985,449.00 1.19
12 601127 小康股份 505,383.00 0.61
13 600570 恒生电子 482,352.00 0.58
14 601611 中国核建 391,952.00 0.47
15 600487 亨通光电 352,037.00 0.42
16 600718 东软集团 332,464.00 0.40
17 600118 中国卫星 318,276.00 0.38
18 600066 宇通客车 286,288.00 0.35
19 600893 航发动力 283,001.00 0.34
20 600498 烽火通信 241,116.00 0.29
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601985 中国核电 1,584,009.00 1.91
2 600875 东方电气 1,562,552.38 1.89
3 603993 洛阳钼业 1,525,803.00 1.84
4 600959 江苏有线 1,494,212.26 1.80
5 600104 上汽集团 1,404,761.00 1.70
6 600645 中源协和 1,077,380.00 1.30
7 600770 综艺股份 1,036,714.00 1.25
8 600652 游久游戏 1,017,070.00 1.23
9 600487 亨通光电 1,010,230.00 1.22
10 603000 人民网 1,006,255.00 1.21
11 600391 航发科技 994,046.00 1.20
12 600549 厦门钨业 978,987.00 1.18
13 600196 复星医药 912,122.00 1.10
14 600703 三安光电 772,374.00 0.93
15 600038 中直股份 712,907.84 0.86
16 603160 汇顶科技 697,593.00 0.84
17 600066 宇通客车 648,906.70 0.78 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
18 600518 康美药业 566,030.00 0.68
19 600276 恒瑞医药 490,100.00 0.59
20 600031 三一重工 432,877.10 0.52
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 20,585,214.04
卖出股票收入（成交）总额 21,850,653.24
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,101.67
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,309.90
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,411.57
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
第 41 页 共 46 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,091 62,770.54 49,500,000.00 72.28% 18,982,658.00 27.72%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 郭智勇 1,062,926.00 1.55%
2 潘忠文 400,000.00 0.58%
3 邓都华 400,000.00 0.58%
4 郑巧洪 234,700.00 0.34%
5 陈炳坤 220,000.00 0.32%
6 江治 200,000.00 0.29%
7 王弋 200,000.00 0.29%
8 王金森 200,000.00 0.29%
9 刁成业 200,000.00 0.29%
10 韩红梅 180,000.00 0.26%
中国工商银行－诺安上证新兴产业交易
型开放式指数证券投资基金联接基金
49,500,000.00 72.28%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人从业人员未持有本开放式基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年4 月 7 日）基金份额总额 912,482,658.00
本报告期期初基金份额总额 75,482,658.00
本报告期基金总申购份额 1,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 8,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 68,482,658.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金管理人于 2017年 4月 29日于《证券时报》 、 《上海证券报》及《中国证
券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自 2017
年 4 月 29 日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
西部证券 1 42,435,867.28 100.00% 39,521.04 100.00% -
国盛证券 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
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(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证
券交易单元租用协议》 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用证券公司交易单元无进行其他证券投资的情况。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司旗下基金资产
净值公告
基金管理人网站 2017年 1月 3日
2
上证新兴产业交易型开放式指数证券
投资基金2016年第4季度报告
《中国证券报》 2017年 1月 19日
3
上证新兴产业交易型开放式指数证券
投资基金2016年年度报告
基金管理人网站 2017年 3月 30日
4
上证新兴产业交易型开放式指数证券
投资基金2016年年度报告摘要
《中国证券报》 2017年 3月 30日
5
上证新兴产业交易型开放式指数证券
投资基金2017年第1季度报告
《中国证券报》 2017年 4月 24日
6
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
改聘会计师事务所的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2017年 4月 29日
7
上证新兴产业交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书（更新）2017年
第 1期-摘要
《中国证券报》 2017年 5月 22日
8
上证新兴产业交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书（更新）2017年
第 1期-正文
基金管理人网站 2017年 5月 22日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况 诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
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序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
诺安上证新兴产
业交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金
1
2017.1.3-2017.6
.30
56,000,000.
00
-
6,500,000.
00
49,500,000.
00
72.28%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意
可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于2017 年8月8 日在《中国证券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于上
证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金变更基金经理的公告》的公告，自2017 年8月8日
起，增聘梅律吾先生为上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，宋德舜先生不
再担任上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
诺安上证新兴产业 ETF2017 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金募集的文件。
②《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 。
③《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2017年半年度报告正文。
⑥报告期内上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2017 年 8月 28日
