天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告 摘要
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天弘稳利 定期开放债券型证券投 资基金2017年半年度报 告 摘要
2017 年06月30日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2017 年08月28日
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告 摘要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年8月22日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1月1日起至2017年6月30日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 天弘稳利定期开放
基金主代码 000244
基金运作方式 契约型开放式，以定期开放的方式运作
基金合同生效日 2013 年07月19日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 185,302,027.11 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 天弘稳利定期开放A 天弘稳利定期开放B
下属两级基金的交易代码 000244 000245
报告期末下属两级基金的
份额总额
129,087,225.99 份 56,214,801.12 份
2.2 基 金产品说明
投资目标 在追求本金安全的基础上，力求获取较高的当期收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风
险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取自上
而下和自下而上相结合的投资策略，构建和调整固定收
益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）×1.4
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的
基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混
合型基金和股票型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 童建林 郭明
联系电话 022-83310208 010-66105799
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电子邮箱 service@thfund.com.cn custoday@icbc.com.cn
客户服务电话 4007109999 95588
传真 022-83865569 010-66105798
2.4 信 息披露方式
登载基金半年度报告正文
的管理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会计数据和财务指标
单位：人民币元
天弘稳利定期开放A 天弘稳利定期开放B
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年01月01日-2017年06 月30日）
本期已实现收益 -2,298,525.61 -1,196,589.02
本期利润 2,375,764.70 380,337.57
加权平均基金份额本期利
润
0.0058 0.0040
本期基金份额净值增长率 0.48% 0.33%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年06月30日)
期末可供分配基金份额利
润
0.2480 0.2330
期末基金资产净值 161,107,147.84 69,311,811.61
期末基金份额净值 1.248 1.233
注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购
赎回费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④
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(天弘稳利定期开放A)
值增长
率①
值增长
率标准
差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去一个月 0.32% 0.05% 0.16% 0.00% 0.16% 0.05%
过去三个月 0.24% 0.05% 0.47% 0.01% -0.23% 0.04%
过去六个月 0.48% 0.05% 0.95% 0.01% -0.47% 0.04%
过去一年 0.24% 0.08% 1.93% 0.01% -1.69% 0.07%
过去三年 22.96% 0.13% 7.98% 0.01% 14.98% 0.12%
自基金合同生效日起
至今（2013年07月19
日-2017年06月30日）
29.61% 0.11% 12.35% 0.01% 17.26% 0.10%
阶段
(天弘稳利定期开放B)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.41% 0.04% 0.16% 0.00% 0.25% 0.04%
过去三个月 0.24% 0.04% 0.47% 0.01% -0.23% 0.03%
过去六个月 0.33% 0.05% 0.95% 0.01% -0.62% 0.04%
过去一年 -0.08% 0.08% 1.93% 0.01% -2.01% 0.07%
过去三年 21.60% 0.13% 7.98% 0.01% 13.62% 0.12%
自基金合同生效日起
至今（2013年07月19
日-2017年06月30日）
27.69% 0.11% 12.35% 0.01% 15.34% 0.10%
注：天 弘稳 利定 期开 放债 券基金 的业 绩比 较基 准为 ：一年 期银 行定 期存 款利 率（税 后） ×1.4 。
本基金 在经 过每 个封 闭期 运作后 将定 期开 放申 购赎 回， 同时 ， 本基 金主 要投 资于债 券等 固定 收 益
类金融 工具 ， 力求 实现 基 金资产 持续 稳定 增值 。 上 述业绩 比较 基准 能够 较好 地衡量 本基 金的 投资
策略及 其投 资业 绩 ， 也 较 好地体 现了 本基 金的 投资 目标与 产品 定位 ， 并易 于 被投资 者理 解与 接受 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准
收益率变 动的比较
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天弘稳利定期开放A 业绩比较基准
2013-07-19 2014-02-14 2014-09-02 2015-03-31 2015-10-23 2016-05-13 2016-12-06 2017-06-30
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
天弘稳利定期开放B 业绩比较基准
2013-07-19 2014-02-14 2014-09-02 2015-03-31 2015-10-23 2016-05-13 2016-12-06 2017-06-30
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
注：1 、本 基金 合同 于2013 年7月19 日 生效 。
2、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司" 或"本基金管理人"） 经中国证监会证监
基 金字[2004]164号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143亿元人
民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团 股份 有限公司
51%
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天津信托有限责任公司
16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
15.6%
芜湖高新投资有限公司
5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
合计
100%
截至2017年6月30 日，本基金管理人共管理54只基金：天弘精选混合型证券投资
基金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘
周期策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利
债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券 型证券投资基金 （LOF） 、 天弘现金管家
货币市场基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、
天弘余额宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型
证券投资基金、 天弘通利 混合型证券投资基金、 天弘同利债券型证券投资基金 （LOF）、
天弘瑞利分级债券型证券投 资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘
中证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端生活优选
灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天
弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天
弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商
品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证
券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指
数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指
数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天弘
上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘
中证800指数型发起式证券投资基金、 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资
基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起 式
证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、
天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基
金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、
天弘信利债券型证券投资基金、 天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘金利灵
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活配置混合型证券投资基金、 天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、 天弘天盈灵活
配置混合型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈钢
本基金
基金经
理； 本公
司副总
经理、 固
定收益
总监。
2013年07月 － 15年
男，工商管理硕士。历任
华龙证券公司固定收益部
高级经理；北京宸星投资
管理公司投资经理；兴业
证券公司债券总部研究部
经理；银华基金管理有限
公司机构理财部高级经
理；中国人寿资产管理有
限公司固定收益部高级投
资经理等。2011年加盟本
公司。
姜晓丽
本基金
基金经
理。
2013年07月 － 8年
女，经济学硕士。历任本
公司债券研究员兼债券交
易员；光大永明人寿保险
有限公司债券研究员兼交
易员；本公司固定收益研
究员、基金经理助理等。
柴文婷
本基金
基金经
理。
2017年06月 － 6年
女，金融学硕士。历任嘉
实基金管理有限公司行业
研究员，2012 年10月加盟
本公司，历任研究员、交
易员。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日或 本基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未
履行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相
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关法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风
险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得
到公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为
目的的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权
审批程序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管
理及保密制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强
对投资交易行为的监察稽核力度， 建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系
等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务 公平
交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口
（1日、3日、5日） 内 的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验， 未发现违反公平
交易原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平
交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能
显著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易
价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止
可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对以公司名义进行的债券一级市
场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未
发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内 进行反
向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
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2017年上半年， 经济基 本面表现较好， 下游需 求走势平稳， 经济增长 表现超市 场
预期； 通胀方面PPI则主要受基数效应影响， 先上后下， 但是CPI由于食品价格表现低
迷，除1月由于春节错位效应较高之外，较去年明显放缓，通胀担忧显著缓解。政策
面方面，货币政策边际趋于紧缩，央行两次提高操作利率，4月银监会连续发文，对
银行监管加强， 中央政治局会议更是将金融安全提到国家安全层面， 引发市场对监管
政策的极度担忧， 但此后监管协调成为重点， 市场过度悲观预期逐步修正。 资金面方
面，资金利率中枢在央行“加息”之下有所抬升，且波动率进一步加大。债市方面，
在政策收紧、 央行提高政策利率等利空下， 整体呈下跌态势， 收益率水平突破了去年
年底高点， 尤其是4、5 月份在政策收紧、 监管加强等利空下， 呈现大幅下跌态势， 此
后6月由于悲观预期修正出现明显反弹。
本基金在报告期内， 整体维持适度杠杆， 组合以信用资质优良的中高等级信用债
为主，为客户 创造了较高的稳健收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年6月30 日，本基金A类份额净值为1.248元，B类份额净值为1.233元。
本报告期A类基金份额净值增长率0.48%，B类基金份额净值增长率0.33% ， 同期业绩比
较基准增长率0.95%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2017年下半年， 我们认为后续经济增长将逐步小幅放缓， 但是下行幅度和速
度可能不及市场预期， 也不足以触发政策立场的迅速转向， 尤其是三季度将呈现较为
平稳的态势。 资金面方面， 伴随着去杠杆进程的逐步推进， 资金利率中枢将有所下行，
但是脉冲式收紧仍将出现， 资金利率中枢也尚不会出现大幅下行。 政策面方面， 货币
政策中性稳健立场未变， 加强监管、 维护国家金融安全的立场也不会改变。 对应到债
市来看， 由于基本面后续将有一定下行压力， 未来收益率也有一定的下行空间， 但是
暂难以形成趋势性机会。
投资策略上， 本基金将维持组合久期的匹配以及适度的杠杆水 平， 同时根据经济
形势可能会有所变化的判断， 密切跟踪国内、 国际经济形势， 及时对组合仓位和久期
进行调整，争取继续为投资者贡献稳健正收益。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金
的基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审
核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，
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负责审查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关
法律法规和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利
益。 估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 研究总监及监察稽核
部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基
金行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专
业胜任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相
关问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方
案不具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法
规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关
估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之
间不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的托管过
程中， 严格遵守 《证券 投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、 净值计算、 利润 分配等情况的说明
本报告期内， 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的管理人--天弘基金管理有
限公司在天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基
金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 天弘
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稳利定期开放债券型证券投资基金对基金份额持有人未进行利润分配。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘稳利定期开放债券型
证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：天弘稳利定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2017年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年06月30日
上年度末
2016 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 15,817,187.09 91,825.61
结算备付金
857,748.68 2,907,518.80
存出保证金
4,136.99 1,736.71
交易性金融资产 6.4.7.2 152,604,503.10 815,993,180.60
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
152,604,503.10 815,993,180.60
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 58,992,988.49 －
应收证券清算款
－ 2,096,300.35
应收利息 6.4.7.5 4,965,366.76 14,750,566.94
应收股利
－ －
应收申购款
15,020,842.85 －
递延所得税资产
－ －
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其他资产
－ －
资产总计
248,262,773.96 835,841,129.01
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017 年06月30日
上年度末
2016 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ 187,084,619.57
应付证券清算款
－ 1,229,094.17
应付赎回款
17,205,409.41 －
应付管理人报酬
314,881.92 384,360.14
应付托管费
89,966.29 109,817.18
应付销售服务费
36,889.59 40,663.09
应付交易费用 6.4.7.6 9,148.81 14,948.36
应交税费
－ －
应付利息
－ 51,262.35
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.7 187,518.49 369,000.00
负债合计
17,843,814.51 189,283,764.86
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.8 185,302,027.11 521,536,925.92
未分配利润 6.4.7.9 45,116,932.34 125,020,438.23
所有者权益合计
230,418,959.45 646,557,364.15
负债和所有者权益总计
248,262,773.96 835,841,129.01
注：报 告截 止日2017 年6 月30日， 天弘 稳利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金A类 基 金份额 净值1.248
元，天 弘稳 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金B 类基 金 份额净 值1.233 元； 基金 份 额总额
185,302,027.11 份， 其中 天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金A 类基 金份 额129,087,225.99 份，
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金B 类基 金份 额56,214,801.12 份。
6.2 利 润表
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告 摘要
第 14 页 共 31 页
会计主体：天弘稳利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017年01 月01日-2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2017年01月01日-2017年06
月30日
上年度可比期间
2016 年01月01日
-2016 年06月30日
一、收入
7,439,920.58 10,133,938.52
1. 利息收入
13,475,633.95 13,215,670.16
其中：存款利息收入
6.4.7.1
0
76,469.26 50,629.32
债券利息收入
12,651,833.23 13,165,040.84
资产支持证券利息
收入
－ －
买入返售金融资产
收入
747,331.46 －
其他利息收入
－ －
2. 投资收益
-12,286,930.27 15,889,079.93
其中：股票投资收益
6.4.7.1
1
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益
6.4.7.1
2
-12,286,930.27 15,889,079.93
资产支持证券投资
收益
6.4.7.1
2.3
－ －
贵金属投资收益
6.4.7.1
3
－ －
衍生工具收益
6.4.7.1
4
－ －
股利收益
6.4.7.1
5
－ －
3. 公允价值变动收益
6.4.7.1
6
6,251,216.90 -18,970,811.57
4. 汇兑收益（损失以“－”
号填列）
－ －
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告 摘要
第 15 页 共 31 页
5. 其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.1
7
－ －
减：二、 费用
4,683,818.31 3,610,745.95
1．管理人报酬
2,191,450.13 1,158,438.54
2．托管费
626,128.70 330,982.49
3．销售服务费
235,258.44 281,893.47
4．交易费用
6.4.7.1
8
6,485.92 2,985.56
5．利息支出
1,420,435.35 1,635,152.36
其中： 卖出回购金融资产支
出
1,420,435.35 1,635,152.36
6．其他费用
6.4.7.1
9
204,059.77 201,293.53
三 、 利润总额 （亏损总额以
“-”号 填列）
2,756,102.27 6,523,192.57
减：所得税费用
－ －
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
2,756,102.27 6,523,192.57
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘稳利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017年01 月01日-2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年01月01日-2017年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
521,536,925.92 125,020,438.23 646,557,364.15
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ 2,756,102.27 2,756,102.27
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数 （净值减
少以“-”号填列）
-336,234,898.81 -82,659,608.16 -418,894,506.97
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告 摘要
第 16 页 共 31 页
其中：1.基金申购款 58,314,725.16 14,456,433.52 72,771,158.68
2.基金赎回款 -394,549,623.97 -97,116,041.68 -491,665,665.65
四、 本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
185,302,027.11 45,116,932.34 230,418,959.45
项 目
上年度可比期间
2016 年01月01日-2016年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
275,086,560.14 59,010,125.21 334,096,685.35
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ 6,523,192.57 6,523,192.57
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数 （净值减
少以“-”号填列）
-134,107,069.92 -31,628,583.98 -165,735,653.90
其中：1.基金申购款 15,320,462.23 3,612,895.95 18,933,358.18
2.基金赎回款 -149,427,532.15 -35,241,479.93 -184,669,012.08
四、 本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
140,979,490.22 33,904,733.80 174,884,224.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
韩海潮
薄贺龙
—————————
—————————
—————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告 摘要
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6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金( 以下简称"本基金")经中国证券监督管
理委员会(以下简称" 中国证监会")证监许可[2013]799 号《关于核准天弘稳利定期开
放债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 以定期开放的方式运作， 存续期限不定， 首
次设立募集不包括认购资金利息共募集1,344,228,363.27 元， 业经普华永道中天会计
师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013) 第432号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案，《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2013年7月
19 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为1,344,395,926.19份基金份额， 其
中认购资金利息折合167,562.92份基金份额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有
限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《天弘稳利定期开 放债券型证券投资基金基金合同》 和 《天弘稳 利定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购费和销售服务
费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认
购/申购费用的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产
中计提销售服务费的，称为B类基金份额。本基金A类、B类两种收费模式并存，各类
基金份额分别计算基金份额净值。
本基金封闭期为自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日的次一工
作日(含)起至下一年度六月份的倒数第八个工作日(含)期间。 每个封闭期结束后进入
一个开放期， 每个开放期自其起始日起至其结束日止。 每个开放期起始日为其前一个
封闭期结束日的次一工作日。开放时间原则上不少于5个工作日并且最长不超过20个
工作日，封闭期内不开放申购和赎回业务。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 天弘稳利定期开放债券型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括
国内依法发行上市的债券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。 本基金主要投资于国债、 央行票据、 金融债、 企业债 、 公司债、 次级
债、 地方政府债券、 中期票据、 中小企业私募债券、 可转换债券(含分离交易可转债)、
短期融资券、 资产支持证券、 债券回购、 银行 存款以及法律、 法规或监管机构允许基
金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具。本基金不直接从二级市场买 入股
票、 权证等权益类资产， 也不参与一级市场新股申购或增发。 本基金持有因可转换债
券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权
证等资产，本基金将在其可交易之日起的3个月内卖出。本基金的业绩比较基准为：
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告 摘要
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一年期银行定期存款利率(税后)×1.4。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准
则》 和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》、《天弘天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 基
金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要
求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30 日的财务状况以及2017年1月1日至2017
年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表
所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、 财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政
策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于
金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》 及其他相关财 税法规和实务操作， 主要
税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告 摘要
第 19 页 共 31 页
自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运
用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对金融同业往来利息收入亦免征增值
税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券 利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以
上至1年(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个
人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上 述
规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按
50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商
银行")
基金托管人、基金销售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告 摘要
第 20 页 共 31 页
2017年01月01日-2017
年06月30日
2016年01月01日-2016
年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,191,450.13 1,158,438.54
其中：支付销售机构的客户维护费 465,552.07 548,152.13
注：1、 支付 基金 管理 人天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.70%的年费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付。 其计 算 公式为 ： 日管 理人 报酬 ＝ 前一日 基金 资产 净值
X 0.70% / 当年 天数 。
2、客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金
的保有 量提 取一 定比 例的 客户维 护费 ， 用 以向 基金 销售机 构支 付客 户服 务及 销售活 动中 产生 的 相
关费用 ，该 费用 从基 金管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用 项 目 。
6.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017
年06月30日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 626,128.70 330,982.49
注：支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.20% 的 年 费率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.20% / 当年 天
数。
6.4.8.2.3 销售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年01 月01日-2017年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘稳利定期开放
A
天弘稳利定期开放
B
合计
天弘基金管理有限公
司
－ 67.49 67.49
中国工商银行 － 136,047.24 136,047.24
合计 － 136,114.73 136,114.73
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2016年01月01日-2016年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告 摘要
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天弘稳利定期开放
A
天弘稳利定期开放
B
合计
天弘基金管理有限公
司
115.68 115.68
中国工商银行 － 168,730.31 168,730.31
合计 － 168,845.99 168,845.99
注：1、 支付B类 基金 份额 销售机 构的 销售 服务 费按 前一日B类 基金 份额 的基 金 资产净 值0.40% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ， 按 月支 付给 天弘 基金管 理有 限公 司， 再由 天弘基 金管 理有 限 公
司计算 并支 付给 各基 金销 售机构 。销 售服 务费 的计 算公式 为： 日销 售服 务费 ＝前一 日B 类基 金份
额基金 资产 净值X0.40%/ 当 年天数 。
2、本 基金A 类份 额不 收取 销售服 务费 。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券( 含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金本 报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本基金 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日-2017年06月30
日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
活期存款
15,817,187.09 40,305.56 10,171,022.57 5,344.91
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告 摘要
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6.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2017年06月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
截至本报告期末2017 年6月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵
押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
截至本报告期末2017 年6月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵
押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为2,704,847.80元，属于第二层次的余额为149,899,655.30
元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层级644,854.60元，第二层级
815,348,326.00 元，无属于第三层次的余额) 。
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告 摘要
第 23 页 共 31 页
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年6月30日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31
日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值
与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金 融商品持有期间
(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不
征收增值税；(2) 纳税人购入基金、 信托、 理 财产品等各类资产管理产品持有至到期，
不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品
管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5 月1日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1 月6日颁布的财税[2017]2 号《关于资管
产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017 年6月30日颁布的财税[2017]56 号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发
生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税 。 对资管产
品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳；
已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上
述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告 摘要
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的比例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 152,604,503.10 61.47
其中：债券 152,604,503.10 61.47
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 58,992,988.49 23.76
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 16,674,935.77 6.72
6 其他资产 19,990,346.60 8.05
7 合计 248,262,773.96 100.00
7.2 期 末按行业分类的股票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的股票明细
本基金本报告期未有买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的股票明细
本基金本报告期未有卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
本基金本报告期未有买入及卖出股票。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告 摘要
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值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 30,018,000.00 13.03
其中：政策性金融债 30,018,000.00 13.03
4 企业债券 100,169,723.20 43.47
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 18,611,040.00 8.08
7 可转债 3,805,739.90 1.65
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 152,604,503.10 66.23
注：可 转债 项下 包含 可交 换债658,448.50 元。
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 140438 14农发38 300,000 30,018,000.00 13.03
2 101658018
16华邦健康
MTN001
191,000 18,611,040.00 8.08
3 112150 12银轮债 185,000 18,561,050.00 8.06
4 122420 15奥园债 184,000 18,521,440.00 8.04
5 112215 14万马01 179,500 18,432,855.00 8.00
7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告 摘要
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7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内未发现基金 投资的前十名证券的发 行主体被监管部门立案 调查，
未发现在 报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金本报告期末未持 有股票，故不存在所投 资的前十名股票中超出 基金合
同规定之 备选股票库的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,136.99
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 4,965,366.76
5 应收申购款 15,020,842.85
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 19,990,346.60
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额 占基金资产净值比例(%)
1 132002 15天集EB 658,448.50 0.29
2 113008 电气转债 442,443.60 0.19
3 110031 航信转债 426,172.80 0.18
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告 摘要
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4 128013 洪涛转债 177,275.00 0.08
7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
天弘稳
利定期
开放A
3,882 33,252.76
47,754,807
.69
36.99%
81,332,418
.30
63.01%
天弘稳
利定期
开放B
723 77,752.15 － －
56,214,801
.12
100.00%
合计 4,605 40,239.31
47,754,807
.69
25.77%
137,547,21
9.42
74.23%
注：机 构/ 个人 投资 者持 有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 ，针 对A 、B 类 分级 基金， 比例 的分 母
采用A、B类 各自 级别 的份 额； 对 合计 数， 比 例的 分 母采用A、B 类分 级基 金份 额的合 计数 （即 期末
基金份 额总 额） 。
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本开放式基金
天弘稳利定期
开放A
112,298.56 0.09%
天弘稳利定期 813.67 0.00%
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告 摘要
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开放B
合计 113,112.23 0.06%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的
数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
天弘稳利定期开放A 0
天弘稳利定期开放B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基金
天弘稳利定期开放A 0
天弘稳利定期开放B 0
合计 0
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
天弘稳利定期开放A 天弘稳利定期开放B
基金合同生效日(2013 年07月19日)
基金份额总额
759,850,377.56 584,545,548.63
本报告期期初基金份额总额 424,126,470.07 97,410,455.85
本报告期基金总申购份额 58,040,423.26 274,301.90
减：本报告期基金总赎回份额 353,079,667.34 41,469,956.63
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 129,087,225.99 56,214,801.12
注：总 申购 份额 含转 换转 入份额 ，总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内， 熊军先生已任职本公司副总经理职务， 具体信息请参见基金管理人
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于2017年4月26日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有发生改变。
10.5 基金改聘会计师事务所情 况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内本基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行股票投资。
10.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
渤海证券
128,749,
895.19
100%
4,450,30
0,000
100% － －
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为 ： 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司
经营状 况稳 定； 经营 行为 规范， 内控 制度 健全， 最 近两年 未因 重大 违规 行为 受到监 管机 关的 处罚 ；
研究实 力较 强， 能及 时、 全面、 定期 向基 金管 理人 提供高 质量 的咨 询服 务， 包括宏 观经 济报 告、
市场分 析报 告、 行业 研究 报告、 个股 分析 报告 及全 面的信 息服 务。
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的
证券经 营机 构。 然后 基金 管理人 和被 选用 的证 券经 营机构 签订 交易 席位 租用 协议。
3、本 基金 报告 期内 新租 用 交易单 元：1个 ，其 中包 括 西南证 券上 海交 易单 元1 个；
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告 摘要
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4、 本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：2 个 ， 其 中包 括中信 建投 证券 上海 交易 单元1 个， 民族 证券
深圳交 易单 元1 个。
§11
影响投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2017/01/01-20
17/06/22
159,87
1,302.
96
159,87
1,302.
96
－
机构 2
2017/01/01-20
17/06/22
111,90
9,672.
26
111,90
9,672.
26
－
机构 3
2017/06/29-20
17/06/30
40,063
,301.2
8
40,063,301
.28
21.62%
产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，
保障投资者合法权益。 当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 时， 由此可能
导致的特有风险主要包括：
（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风
险；
（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对赎回申请的风险；
（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；
（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行
投票表决时，可能拥有较大话语权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十
个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、 与其他基金合并或
者终止基金合同等风险。
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告 摘要
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11.2 影响投资者决策的其他重 要信息
本报告期内， 基金管理人根据法律法规及 《基金合同》 相关规定 ， 确定本基金于
2017 年6月22日至2017 年7月19日开放申购、 赎回及转换业务。 具体信息请参见基金管
理人于2017年6月20日在指定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于天弘稳利定期
开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告》。
天弘基金 管理有限公司
二〇一七 年八月二十八日
