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农银新能源主题(002190)

农银新能源主题:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券
投资基金 
2017 年半年度报告 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2017年8 月28日 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月 30日止。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 3 页 共 55 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 4 页 共 55 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 54 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 5 页 共 55 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 54 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 55 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 6 页 共 55 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 农银新能源混合 基金主代码 002190 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 3月 29日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 141,474,911.11 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极把握中国社会、经济和环境可持续发 展过程中的投资机会,精选受益于节能减排和产业升 级大趋势的新能源行业相关上市公司,在严格控制风 险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的 长期稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综 合分析,结合对股票、债券、现金等大类资产的收益 特征的前瞻性研究,形成对各类别资产未来表现的预 判,在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整 基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融 工具的配置比例。 2、股票投资策略 本基金首先界定新能源主题相关上市公司,再将定性 分析和定量分析相结合,对反映公司质量和增长潜力 的指标进行综合评估,甄选受益于节能减排大趋势的 优质上市公司。 3、债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险 为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基 金收益。 4、权证投资策略 本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、 权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分 析,以有利于资产增值为原则,加强风险控制,谨慎 参与投资。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 7 页 共 55 页


5、股指期货投资策略 本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和期货 市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期 货合约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风 险性特征, 主要遵循避险和有效管理两项策略和原则: (1)避险:在市场风险大幅累积时,减小基金投资组 合因市场下跌而遭受的市场风险;(2)有效管理:利 用股指期货流动性好、交易成本低等特点,通过股指 期货对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合 的运作效率。 业绩比较基准 中证新能源指数×65%+中证全债指数×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金, 属于中高风险收益的投资品种, 其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型 基金,低于股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 郭明 联系电话 021-61095588 010—66105799 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


021-61095599 95588 传真 021-61095556 010—66105798 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区银城路9号 50 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区银城路9号 50 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 于进 易会满


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.abc-ca.com 基金半年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区银城路 9号 50层。


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2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区银城 路9号50层。


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年1月1日 - 2017年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 3,210,698.90 本期利润 10,434,500.10 加权平均基金份额本期利润 0.0597 本期加权平均净值利润率 6.00% 本期基金份额净值增长率 6.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 1,436,490.15 期末可供分配基金份额利润 0.0102 期末基金资产净值 147,677,350.14 期末基金份额净值 1.0438 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 4.38% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 6月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 8.71% 0.89% 4.65% 0.61% 4.06% 0.28% 过去三个月 4.05% 1.07% -3.72% 0.70% 7.77% 0.37% 过去六个月 6.30% 0.86% -0.64% 0.60% 6.94% 0.26% 过去一年 2.15% 0.76% -2.97% 0.61% 5.12% 0.15% 自基金合同 4.38% 0.69% 0.71% 0.78% 3.67% -0.09% 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 10 页 共 55 页


生效起至今


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,投资于本基金界定的新能源主题 相关证券的比例不低于非现金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金 后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相 关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行 调整。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 11 页 共 55 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日,是中法合资的有限责任公司。公司注 册资本为人民币贰亿零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67%,东方汇理资 产管理公司出资比例为 33.33%,中铝资本控股有限公司出资比例为 15%。公司办公地址为中国 (上海)自由贸易试验区银城路 9号50层。公司法定代表人为董事长于进先生。 截止2017年6月30日,公司共管理 39只开放式基金,分别为农银汇理行业成长混合型证券 投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农 银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹 混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、 农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证 500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券 投资基金、农银汇理深证100 指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、 农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理 行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究 精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结 货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型 证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型 证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基 金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证 券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券 型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证 券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场 基金、农银汇理金安18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投 资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 12 页 共 55 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 顾旭俊 本基金 基金经 理 2016年3月29 日 - 8 复旦大学学士,具有基金 从业资格。历任申银万国 证券研究所有限公司研究 员、上海尚雅投资管理有 限公司研究员。现任农银 汇理基金管理有限公司基 金经理。 注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期 为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从事 证券投资研究等业务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照 诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金未违反法律法规 及基金合同的规定,也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的5%的情况。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 13 页 共 55 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 整个上半年上证指数上涨4.74%,深证综指下跌5.81%,创业板下跌14.05%。监管层加大了金 融去杠杆的力度,间接对资本市场流动性产生了负面影响,但是提升了中期金融系统的稳定性。 同时A股正式被纳入MSCI指数以及海外投资者比例的不断提升, 加剧了白马股和小盘股的走势分 化;一季度以钢铁、煤炭、化工为代表的周期股在经济复苏,固定资产投资超预期的背景下有比 较明显的超额收益;而到了二季度则以家电、家居、白酒、汽车等为代表的蓝筹股一季报业绩表 现优异,市场资金向优质板块和个股的趋势非常明显,因此市场出现二八分化的格局非常明显, 缺乏业绩和估值支撑的中小市值股票依旧持续下跌。 本基金在主要投资于新能源汽车板块之外,提升了对于白马股的配置,主要看好大众消费、 电子以及高端制造板块,在 5-6 月份取得了比较好的投资收益。而随着中报临近,钢铁、水泥等 周期品股价调整较多,年化市盈率估值处于非常低的位置,进入开始布局的时点。 随着新能源汽车全球化趋势确定,国内新能源积分制度落地以及国内下游新能源客车开工高 峰期到来,我们依旧持续看好新能源汽车中期的发展趋势,将在不受降价影响的产业链企业中寻 找投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0438元;本报告期基金份额净值增长率为6.30%,业绩 比较基准收益率为-0.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济增长层面仍是企稳,全年来看,下半年会有一定的下行压力,但趋势可控;根据5-6 月份的经济数据来看,宏观经济的韧性相当强,整体复苏的情况会超出市场预期。细分来看,地 产投资在2017年预计会有下滑,也是主要的压力来源;中游制造企稳回暖并小幅上行;基建投资 增速预计仍将保持高位来对冲地产下滑,2017 年随着 PPP 项目的不断落地,PPP 将成为基建投 资的重要资金来源。 2017年以来,受全球贸易回暖等因素驱动,进出口同比增速出现大幅改善,超出市场预期。 其中“一带一路”政策效应开始发挥积极作用,对南亚、非洲、中亚等地区的出口增速迅速提升。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 14 页 共 55 页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年 2月15日颁布的《企业会计准则》 、中国证券业协会于2007年 5月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基 金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》 (证监会计字[2007]15 号) 、 《关于证券投资基金 执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 (证监会计字[2007]21号)与《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件,本公司制订 了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和 解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、 以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估 值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》 、 《招募说 明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变 化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达 到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根 据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。 公司监察稽核部对上述过程进行监督, 根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验 和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委 员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具 体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表 决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的要求,报告期内本基金不需分配利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 15 页 共 55 页


规定。报告期内,本基金未出现上述情形。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 16 页 共 55 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的托管过 程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的管理人——农银汇理基金 管理有限公司在农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益 的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理新能源主题灵活配置混合 型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 17 页 共 55 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2017年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 6 月 30日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 12,032,277.33 27,183,338.55 结算备付金


647,787.79 1,545,669.25 存出保证金


231,465.95 210,060.89 交易性金融资产 6.4.7.2 125,779,926.86 145,634,125.55 其中:股票投资


125,779,926.86 145,634,125.55 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 11,800,000.00 - 应收证券清算款


- 20,508,343.89 应收利息 6.4.7.5 8,379.38 11,516.30 应收股利


- - 应收申购款


6,314.29 75,408.09 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


150,506,151.60 195,168,462.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6 月 30日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


1,785,842.26 254,833.78 应付管理人报酬


190,465.98 248,517.42 应付托管费


31,744.35 41,419.57 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 703,141.54 758,333.84 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 18 页 共 55 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 117,607.33 290,759.08 负债合计


2,828,801.46 1,593,863.69 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 141,474,911.11 197,146,452.70 未分配利润 6.4.7.10 6,202,439.03 -3,571,853.87 所有者权益合计


147,677,350.14 193,574,598.83 负债和所有者权益总计


150,506,151.60 195,168,462.52 注:报告截止日2017年6月 30日,基金份额净值1.0438元,基金份额总额141,474,911.11份。


6.2 利润表 会计主体:农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至 2017年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1月 1 日至 2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016年3 月29日(基 金合同生效日)至 2016 年 6 月 30日 一、收入


14,998,936.42 11,841,223.87 1.利息收入


175,106.89 2,236,051.05 其中:存款利息收入 6.4.7.11 147,647.23 2,236,051.05 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


27,459.66 - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


7,486,889.54 2,511,775.07 其中:股票投资收益 6.4.7.12 6,568,792.73 2,427,543.04 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 918,096.81 84,232.03 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 7,223,801.20 6,975,173.53 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 113,138.79 118,224.22 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 19 页 共 55 页


减:二、费用


4,564,436.32 2,449,697.31 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,296,883.28 1,613,405.35 2.托管费 6.4.10.2.2 216,147.23 268,900.88 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 2,934,537.01 468,024.10 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 116,868.80 99,366.98 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 10,434,500.10 9,391,526.56 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 10,434,500.10 9,391,526.56


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至 2017年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 197,146,452.70 -3,571,853.87 193,574,598.83 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 10,434,500.10 10,434,500.10 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -55,671,541.59 -660,207.20 -56,331,748.79 其中:1.基金申购款 13,490,700.46 -64,030.99 13,426,669.47 2.基金赎回款 -69,162,242.05 -596,176.21 -69,758,418.26 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 141,474,911.11 6,202,439.03 147,677,350.14 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 20 页 共 55 页


金净值) 项目 上年度可比期间 2016 年3 月 29日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 420,534,244.44 - 420,534,244.44 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 9,391,526.56 9,391,526.56 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -45,673,352.59 -1,205,776.42 -46,879,129.01 其中:1.基金申购款 398,838.90 10,529.34 409,368.24 2.基金赎回款 -46,072,191.49 -1,216,305.76 -47,288,497.25 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 374,860,891.85 8,185,750.14 383,046,641.99


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______许金超______














______刘志勇______














____徐华军____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]第 2578 号《关于准予农银汇理新能源主题 灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 21 页 共 55 页


集420,480,005.70元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016)第 327 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》于 2016 年 3 月 29 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 420,480,005.70 份基金份额,其中认购资金利息折合 54,238.74 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基 金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》的有关规定,本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%, 投资于本基金界定的新能源主题相关证券的比例不低于非现金资产的 80%,每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告 和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《农银汇 理沪深 300 指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2017 年6 月 30 日的财务状况以及 2017年 1月1 日至 2017年 6月 30 日止期间的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017 年1月1 日至 2017年6月 30日。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 22 页 共 55 页


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无须说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无须说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年9 月 18 日《上海、深圳证券交易所 关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政 策的通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实 务操作,主要税项列示如下: 1)


以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2)


证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券免征营业税和增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增 值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值 税。 3)


对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 4)


对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期 内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 23 页 共 55 页


内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 5)


对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 6)


对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方 不再缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 12,032,277.33 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 12,032,277.33


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 115,754,327.77 125,779,926.86 10,025,599.09 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 115,754,327.77 125,779,926.86 10,025,599.09 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 24 页 共 55 页





6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券 11,800,000.00 - 合计 11,800,000.00 -


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 5,910.65 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 262.35 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 2,112.69 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 93.69 合计 8,379.38


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 25 页 共 55 页


项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 703,141.54 银行间市场应付交易费用 - 合计 703,141.54


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,553.80 预提费用 114,053.53 合计 117,607.33


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 197,146,452.70 197,146,452.70 本期申购 13,490,700.46 13,490,700.46 本期赎回(以"-"号填列) -69,162,242.05 -69,162,242.05 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 141,474,911.11 141,474,911.11 注: 申购含红利再投、转换入份额, 赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,707,982.84 -1,863,871.03 -3,571,853.87 本期利润 3,210,698.90 7,223,801.20 10,434,500.10 本期基金份额交易 产生的变动数 -66,225.91 -593,981.29 -660,207.20 其中:基金申购款 -69,012.67 4,981.68 -64,030.99 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 26 页 共 55 页


基金赎回款 2,786.76 -598,962.97 -596,176.21 本期已分配利润 - - - 本期末 1,436,490.15 4,765,948.88 6,202,439.03


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 133,161.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,690.71 其他 1,794.98 合计 147,647.23


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 977,623,175.96 减:卖出股票成本总额 971,054,383.23 买卖股票差价收入 6,568,792.73


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无赎回差价收入。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 27 页 共 55 页


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 股票投资产生的股利收益 918,096.81 基金投资产生的股利收益 - 合计 918,096.81


农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 28 页 共 55 页


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 7,223,801.20 ——股票投资 7,223,801.20 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 7,223,801.20


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金赎回费收入 108,856.72 转换费 4,282.07 合计 113,138.79 注:1. 本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有人赎回 基金份额时收取,赎回费总额归入基金资产的比例随着持有期限而变化。 2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年6月30日 交易所市场交易费用 2,934,537.01 银行间市场交易费用 - 合计 2,934,537.01


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 29 页 共 55 页


2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 89,258.34 银行汇划费 2,815.27 合计 116,868.80


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人 中国工商银行股份有限公司 本基金的托管人


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券交易。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 30 页 共 55 页


6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本积极本报告期无应支付关联方佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30 日 上年度可比期间 2016年3月29日(基金合同生效日) 至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,296,883.28 1,613,405.35 其中: 支付销售机构的客 户维护费 714,186.61 888,930.37 注:支付基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年3月29日(基金合同生效 日)至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 216,147.23 268,900.88 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期内无应支付关联方的销售服务费。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 31 页 共 55 页


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年 6月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 12,032,277.33 133,161.54 307,946,581.55 156,815.25 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本积极本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2017 年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879 长缆 2017年 2017 新股流 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 32 页 共 55 页


科技 6月5日 年7月 7日 通受限 002882 金龙 羽 2017年 6月15 日 2017 年7月 17日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 300670 大烨 智能 2017年 6月26 日 2017 年7月 3日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017年 6月30 日 2017 年7月 12日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017年 6月27 日 2017 年7月 5日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017年 6月27 日 2017 年7月 5日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300145 中金 环境 2017 年6 月28 日 公 告 重 大 事 项 16.92 - - 146,760 2,347,216.40 2,483,179.20 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 33 页 共 55 页


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 - 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中 小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票) 、债券(包括国债、金融债、公司债、 企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等) 、货币市场工具(包括短期融资 券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等) 、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险,并通过 设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统,有效的控制和跟踪上述各类风 险。 本基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员 会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金,或基金在交易 过程中因交易对手未履行合约责任等,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具 有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款存放于本基金的托管银行-工商银行,本基金认为与工商银行相关的信用 风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款 项清算,因此违约风险发生的可能性很小。基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手 进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级债券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 34 页 共 55 页


6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品 种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份 额。 本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易,因此均能及时变现。此外,本基金 可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债表日所持有的金 融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。 此外,针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款, 制定了发生巨额赎回时资金的处理模式,控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金管理人每 日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指 标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金 融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常 通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017年6月30日 1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 12,032,277.33 - - - 12,032,277.33 清算备付金 647,787.79 - - - 647,787.79 存出保证金 231,465.95 - - - 231,465.95 交易性金融资产 - - - 125,779,926.86 125,779,926.86 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 35 页 共 55 页


买入返售金融资产 11,800,000.00 - - - 11,800,000.00 应收利息 - - - 8,379.38 8,379.38 应收申购款 - - - 6,314.29 6,314.29 资产总计 24,711,531.07 - - 125,794,620.53 150,506,151.60 负债








应付赎回款 - - - 1,785,842.26 1,785,842.26 应付管理人报酬 - - - 190,465.98 190,465.98 应付托管费 - - - 31,744.35 31,744.35 应付交易费用 - - - 703,141.54 703,141.54 其他负债 - - - 117,607.33 117,607.33 负债总计 - - - 2,828,801.46 2,828,801.46 利率敏感度缺口 24,711,531.07 - - 122,965,819.07 147,677,350.14 上年度末 2016年12月 31 日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 27,183,338.55 - - - 27,183,338.55 清算备付金 1,545,669.25 - - - 1,545,669.25 存出保证金 210,060.89 - - - 210,060.89 交易性金融资产 - - - 145,634,125.55 145,634,125.55 应收利息 - - - 11,516.30 11,516.30 应收申购款 - - - 75,408.09 75,408.09 应收证券清算款 - - - 20,508,343.89 20,508,343.89 资产总计 28,939,068.69 - - 166,229,393.83 195,168,462.52 负债








应付赎回款 - - - 254,833.78 254,833.78 应付管理人报酬 - - - 248,517.42 248,517.42 应付托管费 - - - 41,419.57 41,419.57 应付交易费用 - - - 758,333.84 758,333.84 其他负债 - - - 290,759.08 290,759.08 负债总计 - - - 1,593,863.69 1,593,863.69 利率敏感度缺口 28,939,068.69 - - 164,635,530.14 193,574,598.83 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资,因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影 响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 36 页 共 55 页


6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具 的公允价值决定。








本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,投 资于本基金界定的新能源主题相关证券的比例不低于非现金资产的 80%,每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期对基金所面临 的潜在价格风险进行度量,及时对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 125,779,926.86 85.17 145,634,125.55 75.23 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 125,779,926.86 85.17 145,634,125.55 75.23


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化5%,其它变量不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017年6月 30日 ) 上年度末( 2016年 12月 31日 ) 业绩比较基准上升 5% 7,109,410.12 - 业绩比较基准下降 5% -7,109,410.12 -


注:本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。为保证该方法所得结果农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 37 页 共 55 页


的参考价值,一般需要至少 1 年的基金净值数据。截至上年度末,本基金的运营期小于 1 年,无 足够的经验数据进行分析,因此不披露本报告期末其他价格风险敏感性分析。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 增值税 根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140号 《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016 年5月1 日起执行。 此外,根据财政部、国家税务总局于 2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及 2017年6 月 30 日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂 适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。


农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 38 页 共 55 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 125,779,926.86 83.57 其中:股票 125,779,926.86 83.57 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 11,800,000.00 7.84 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,680,065.12 8.42 7 其他各项资产 246,159.62 0.16 8 合计 150,506,151.60 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,267,565.28 2.21 C 制造业 70,037,372.93 47.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 4,765,649.00 3.23 E 建筑业 20,853,658.56 14.12 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,001,596.00 2.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,280,812.62 1.54 J 金融业 5,858,016.47 3.97 K 房地产业 9,119,428.00 6.18 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 39 页 共 55 页


L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,207,584.00 2.85 N 水利、环境和公共设施管理业 2,388,244.00 1.62 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 125,779,926.86 85.17


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600741 华域汽车 362,725 8,792,454.00 5.95 2 000002 万科A 240,800 6,012,776.00 4.07 3 600068 葛洲坝 461,600 5,188,384.00 3.51 4 000063 中兴通讯 217,984 5,174,940.16 3.50 5 600703 三安光电 232,141 4,573,177.70 3.10 6 000858 五粮液 82,143 4,572,079.38 3.10 7 300284 苏交科 213,800 4,207,584.00 2.85 8 300197 铁汉生态 306,400 4,068,992.00 2.76 9 600519 贵州茅台 7,679 3,623,336.15 2.45 10 002456 欧菲光 189,062 3,435,256.54 2.33 11 000603 盛达矿业 240,616 3,267,565.28 2.21 12 600116 三峡水利 286,200 3,208,302.00 2.17 13 600048 保利地产 311,600 3,106,652.00 2.10 14 002019 亿帆医药 184,900 3,084,132.00 2.09 15 600491 龙元建设 283,700 3,044,101.00 2.06 16 002310 东方园林 181,900 3,041,368.00 2.06 17 600004 白云机场 162,600 3,001,596.00 2.03 18 300401 花园生物 80,500 2,982,525.00 2.02 19 601939 建设银行 480,100 2,952,615.00 2.00 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 40 页 共 55 页


20 600507 方大特钢 341,435 2,912,440.55 1.97 21 300274 阳光电源 258,600 2,867,874.00 1.94 22 002202 金风科技 180,500 2,792,335.00 1.89 23 000018 神州长城 368,500 2,789,545.00 1.89 24 601318 中国平安 55,600 2,758,316.00 1.87 25 002051 中工国际 131,272 2,721,268.56 1.84 26 603799 华友钴业 44,557 2,708,174.46 1.83 27 300145 中金环境 146,760 2,483,179.20 1.68 28 002415 海康威视 74,700 2,412,810.00 1.63 29 000069 华侨城 A 237,400 2,388,244.00 1.62 30 002008 大族激光 68,600 2,376,304.00 1.61 31 601222 林洋能源 316,800 2,353,824.00 1.59 32 002555 三七互娱 88,900 2,273,173.00 1.54 33 002050 三花智控 137,568 2,245,109.76 1.52 34 600801 华新水泥 220,700 2,103,271.00 1.42 35 000581 威孚高科 78,350 2,029,265.00 1.37 36 600581 八一钢铁 173,700 1,749,159.00 1.18 37 600452 涪陵电力 34,100 1,557,347.00 1.05 38 600563 法拉电子 30,407 1,502,409.87 1.02 39 300068 南都电源 88,945 1,497,833.80 1.01 40 300078 思创医惠 81,800 877,714.00 0.59 41 000400 许继电气 37,400 671,704.00 0.45 42 601878 浙商证券 8,647 147,085.47 0.10 43 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.03 44 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.03 45 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.02 46 002881 美格智能 989 22,608.54 0.02 47 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 48 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 49 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 50 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 51 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01 52 603331 百达精工 999 9,620.37 0.01 53 300671 富满电子 942 7,639.62 0.01


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 41 页 共 55 页


7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002466 天齐锂业 13,189,519.47 6.81 2 601800 中国交建 13,015,629.30 6.72 3 601318 中国平安 12,411,063.80 6.41 4 002155 湖南黄金 12,145,916.76 6.27 5 002460 赣锋锂业 11,690,403.40 6.04 6 603799 华友钴业 11,498,258.07 5.94 7 000603 盛达矿业 11,205,156.99 5.79 8 600362 江西铜业 10,541,131.74 5.45 9 002456 欧菲光 10,503,244.55 5.43 10 000418 小天鹅 A 10,052,530.18 5.19 11 603993 洛阳钼业 10,044,903.34 5.19 12 600109 国金证券 9,721,914.00 5.02 13 600741 华域汽车 9,518,128.93 4.92 14 002008 大族激光 9,068,422.81 4.68 15 002497 雅化集团 8,940,028.00 4.62 16 600563 法拉电子 8,933,694.35 4.62 17 000928 中钢国际 8,741,945.41 4.52 18 002716 金贵银业 8,620,605.02 4.45 19 601688 华泰证券 8,601,771.00 4.44 20 601111 中国国航 8,492,469.80 4.39 21 600507 方大特钢 8,093,013.84 4.18 22 002202 金风科技 7,875,386.80 4.07 23 600115 东方航空 7,718,824.00 3.99 24 600011 华能国际 7,372,046.92 3.81 25 000596 古井贡酒 7,215,233.41 3.73 26 000501 鄂武商 A 7,084,643.50 3.66 27 601668 中国建筑 7,050,275.00 3.64 28 601186 中国铁建 6,959,562.00 3.60 29 300197 铁汉生态 6,916,841.97 3.57 30 600048 保利地产 6,880,469.00 3.55 31 601117 中国化学 6,768,550.00 3.50 32 600489 中金黄金 6,684,448.00 3.45 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 42 页 共 55 页


33 300274 阳光电源 6,664,139.98 3.44 34 600409 三友化工 6,580,057.00 3.40 35 600884 杉杉股份 6,414,978.86 3.31 36 000975 银泰资源 6,410,078.90 3.31 37 601601 中国太保 6,406,433.88 3.31 38 600027 华电国际 6,375,900.00 3.29 39 000709 河钢股份 6,307,607.12 3.26 40 000063 中兴通讯 6,240,318.60 3.22 41 000651 格力电器 6,199,828.00 3.20 42 000402 金融街 6,135,780.00 3.17 43 000901 航天科技 6,078,983.00 3.14 44 000921 海信科龙 6,015,219.36 3.11 45 002074 国轩高科 5,914,058.00 3.06 46 600990 四创电子 5,861,298.17 3.03 47 002051 中工国际 5,817,196.93 3.01 48 601939 建设银行 5,771,264.00 2.98 49 600004 白云机场 5,717,065.22 2.95 50 000858 五粮液 5,699,775.48 2.94 51 600029 南方航空 5,654,046.48 2.92 52 002174 游族网络 5,650,987.00 2.92 53 600015 华夏银行 5,543,487.00 2.86 54 601988 中国银行 5,493,062.00 2.84 55 000002 万科A 5,471,939.40 2.83 56 600519 贵州茅台 5,433,772.00 2.81 57 000547 航天发展 5,157,984.87 2.66 58 600150 中国船舶 5,053,656.36 2.61 59 600068 葛洲坝 5,042,505.05 2.60 60 300068 南都电源 4,834,267.96 2.50 61 002019 亿帆医药 4,814,860.23 2.49 62 600879 航天电子 4,795,538.58 2.48 63 002712 思美传媒 4,705,427.96 2.43 64 002635 安洁科技 4,677,536.78 2.42 65 000568 泸州老窖 4,652,945.94 2.40 66 601699 潞安环能 4,610,807.00 2.38 67 600477 杭萧钢构 4,585,386.41 2.37 68 002050 三花智控 4,452,610.50 2.30 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 43 页 共 55 页


69 300258 精锻科技 4,381,472.79 2.26 70 002833 弘亚数控 4,353,829.50 2.25 71 000581 威孚高科 4,340,268.05 2.24 72 600547 山东黄金 4,233,162.86 2.19 73 000065 北方国际 4,202,293.49 2.17 74 000333 美的集团 4,169,976.00 2.15 75 002696 百洋股份 4,104,799.00 2.12 76 002624 完美世界 3,929,996.86 2.03 77 300424 航新科技 3,911,857.00 2.02 78 300284 苏交科 3,900,947.78 2.02 注:买入金额按买入的成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002466 天齐锂业 13,639,838.12 7.05 2 601800 中国交建 12,638,543.78 6.53 3 002460 赣锋锂业 12,515,436.15 6.47 4 002155 湖南黄金 11,976,430.32 6.19 5 002322 理工环科 11,463,369.22 5.92 6 000418 小天鹅 A 10,492,304.06 5.42 7 603993 洛阳钼业 10,477,987.21 5.41 8 600362 江西铜业 10,176,994.21 5.26 9 000603 盛达矿业 10,136,119.25 5.24 10 600547 山东黄金 10,060,796.89 5.20 11 601186 中国铁建 9,915,372.81 5.12 12 600109 国金证券 9,758,590.17 5.04 13 601318 中国平安 9,645,451.60 4.98 14 600489 中金黄金 9,506,996.60 4.91 15 000043 中航地产 9,412,642.61 4.86 16 603799 华友钴业 9,330,307.32 4.82 17 600150 中国船舶 8,717,876.34 4.50 18 002497 雅化集团 8,693,287.31 4.49 19 601688 华泰证券 8,475,323.71 4.38 20 601111 中国国航 8,467,335.00 4.37 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 44 页 共 55 页


21 600160 巨化股份 8,368,267.10 4.32 22 000975 银泰资源 8,245,987.04 4.26 23 002716 金贵银业 7,995,607.33 4.13 24 600563 法拉电子 7,960,899.04 4.11 25 600104 上汽集团 7,906,714.82 4.08 26 600115 东方航空 7,717,238.00 3.99 27 002456 欧菲光 7,637,319.74 3.95 28 000928 中钢国际 7,464,493.66 3.86 29 000596 古井贡酒 7,309,925.60 3.78 30 000501 鄂武商 A 7,239,505.18 3.74 31 600011 华能国际 7,102,114.00 3.67 32 000426 兴业矿业 7,041,851.05 3.64 33 601668 中国建筑 7,029,842.46 3.63 34 002019 亿帆医药 7,011,347.43 3.62 35 002041 登海种业 7,006,591.95 3.62 36 002008 大族激光 6,863,427.42 3.55 37 002051 中工国际 6,772,480.20 3.50 38 000651 格力电器 6,769,782.30 3.50 39 600409 三友化工 6,660,902.28 3.44 40 601611 中国核建 6,481,288.92 3.35 41 601117 中国化学 6,470,557.77 3.34 42 601601 中国太保 6,371,504.40 3.29 43 000625 长安汽车 6,348,821.06 3.28 44 000921 海信科龙 6,348,679.40 3.28 45 600884 杉杉股份 6,335,322.20 3.27 46 600027 华电国际 6,269,822.00 3.24 47 000709 河钢股份 6,266,325.00 3.24 48 300197 铁汉生态 6,255,657.45 3.23 49 000402 金融街 6,239,635.70 3.22 50 600598 北大荒 6,169,251.30 3.19 51 000901 航天科技 6,128,898.00 3.17 52 002074 国轩高科 6,027,696.38 3.11 53 600990 四创电子 6,010,583.11 3.11 54 002174 游族网络 5,850,597.75 3.02 55 600029 南方航空 5,706,124.02 2.95 56 000930 中粮生化 5,705,114.49 2.95 57 600507 方大特钢 5,652,432.06 2.92 58 600056 中国医药 5,642,888.13 2.92 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 45 页 共 55 页


59 002635 安洁科技 5,605,536.60 2.90 60 600297 广汇汽车 5,526,533.31 2.85 61 600015 华夏银行 5,505,477.20 2.84 62 601988 中国银行 5,465,319.00 2.82 63 300207 欣旺达 5,314,220.15 2.75 64 000547 航天发展 5,256,963.92 2.72 65 601669 中国电建 5,147,550.00 2.66 66 600879 航天电子 5,072,055.49 2.62 67 002202 金风科技 5,054,050.99 2.61 68 600963 岳阳林纸 4,886,253.58 2.52 69 000568 泸州老窖 4,786,638.54 2.47 70 601699 潞安环能 4,735,278.10 2.45 71 300258 精锻科技 4,628,763.18 2.39 72 600477 杭萧钢构 4,529,592.54 2.34 73 002712 思美传媒 4,519,293.98 2.33 74 000333 美的集团 4,412,567.00 2.28 75 600273 嘉化能源 4,104,705.98 2.12 76 002833 弘亚数控 4,099,949.00 2.12 77 000065 北方国际 4,056,258.00 2.10 78 600500 中化国际 3,982,218.76 2.06 79 600373 中文传媒 3,950,037.55 2.04 80 002696 百洋股份 3,895,619.00 2.01 81 002624 完美世界 3,872,655.40 2.00 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 943,976,383.34 卖出股票收入(成交)总额 977,623,175.96 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 46 页 共 55 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 47 页 共 55 页


7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 231,465.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,379.38 5 应收申购款 6,314.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 246,159.62


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本积极本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 48 页 共 55 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 4,979 28,414.32 326,113.96 0.23% 141,148,797.15 99.77%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 20,140.61 0.0142%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 49 页 共 55 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2016 年 3 月 29 日 )基金份额总额 420,534,244.44 本报告期期初基金份额总额 197,146,452.70 本报告期基金总申购份额 13,490,700.46 减:本报告期基金总赎回份额 69,162,242.05 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 141,474,911.11 注:总申购份额含红利再投、转换入份额; 总赎回份额含转换出份额。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 50 页 共 55 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事 变动。








10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期,无涉及基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人 及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 51 页 共 55 页


例 安信证券 2 422,895,284.92 22.04% 393,842.75 22.04% - 长江证券 2 336,360,539.32 17.53% 313,252.75 17.53% - 银河证券 2 283,856,692.71 14.80% 264,364.46 14.80% - 中泰证券 2 229,705,871.08 11.97% 213,924.67 11.97% - 东方证券 2 169,908,457.74 8.86% 158,233.30 8.86% - 申万宏源 2 121,686,403.07 6.34% 113,326.54 6.34% - 华泰证券 2 106,356,792.56 5.54% 99,063.30 5.54% - 中信证券 2 103,176,543.39 5.38% 96,092.22 5.38% - 西南证券 2 87,821,687.78 4.58% 81,797.91 4.58% - 兴业证券 2 46,761,565.80 2.44% 43,549.14 2.44% - 国泰君安 2 10,020,495.35 0.52% 9,332.09 0.52% - 东北证券 2 - - - - - 西藏东方财 富证券 2 - - - - - 注:1、交易单元选择标准有: (1)、实力雄厚,注册资本不少于 20亿元人民币。 (2)、市场形象及财务状况良好。 (3)、 经营行为规范, 内控制度健全, 最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 (4)、内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 (5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观 经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 2、本基金本报告期新增西藏东方财富证券、中泰证券交易单元, 无剔除交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 安信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 银河证券 - - 36,100,000.00 60.07% - - 中泰证券 - - 11,800,000.00 19.63% - - 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 52 页 共 55 页


东方证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华泰证券 - - 12,200,000.00 20.30% - - 中信证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 西藏东方财 富证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 农银汇理基金管理有限公司管理 的基金2016年年度资产净值公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017年 1月 3日 2 农银汇理基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金在蚂蚁 (杭州) 基金销售有限公司最低申购金 额、最低赎回份额及最低保留份 额的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017年 1月 17日 3 农银汇理基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金在上海天天基 金销售有限公司最低申购金额、 最低赎回份额及最低保留份额的 公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017年 1月 17日 4 农银汇理新能源混合基金2016 年四季度报告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017年 1月 19日 5 农银汇理基金管理有限公司关于 开通在中信证券股份有限公司等 定投、转换业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017年 1月 24日 6 关于交通银行开展网上银行、手 机银行基金申购费率优惠活动的 公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017年 2月 23日 7 农银汇理新能源混合基金2016 年年度报告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017年 3月 30日 8 关于中国工商银行继续开展个人 电子银行基金申购费率优惠活动 的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017年 3月 31日 9 关于广发证券开展网上、手机委 中国证券报、 上海证 2017年 4月 7日 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 53 页 共 55 页


托系统基金申购手续费费率优惠 活动的公告 券报、证券时报 10 关于交通银行开展手机银行渠道 申购及定期定额投资手续费率优 惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017年 4月 22日 11 农银汇理新能源混合基金2017 年一季报 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017年 4月 24日 12 农银新能源混合基金-招募说明 书更新-2017 年第 1号 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017年 5月 12日 13 农银汇理基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加两家代销机构 并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017年 6月 12日 14 农银汇理基金管理有限公司关于 公司住所变更的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017年 6月 16日 15 关于农银汇理电话服务系统暂停 基金转换业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017年 6月 28日 16 农银汇理基金管理有限公司关于 执行《证券期货投资者适当性管 理办法》 、 《非居民金融账户涉税 信息尽职调查管理办法》的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2017年 6月 30日


农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 54 页 共 55 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司” )公司住所已于2017年 6月 13日变更为: 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层;上述变更已完成工商变更登记。 本公司已于2017年6月16 日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及公司网站上刊登上 述公司住所变更的公告。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; 2、 《农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ; 3、 《农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件; 6、本报告期内公开披露的临时公告。 12.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2017 年 8月 28日