农 银 汇 理 沪深 300 指 数证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守 信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计 ） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 50
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 52
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 60 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 60
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理沪深 300 指 数证 券投资 基金
基金简 称 农银沪 深300 指数
基金主 代码 660008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年4 月12 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 733,822,658.28 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为被 动化 投资 的指 数型基 金， 通过 严格 的投 资
纪律约 束 和 数量 化的 风控 管理， 力争 将基 金净 值对 标
的指数 的年 跟踪 误差 控制 在 4％ 以内， 日均 跟踪 偏离 度
的绝对 值控 制 在 0.35 ％ 以 内，以 实现 对沪 深 300 指数
的有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 原则 上将 采用 全样 本复制 的方 式， 基金 资产 将
按照标 的指 数的 成分 股及 其权重 配比 进行 投资 以拟 合
标的指 数的 业绩 表现 。基 金管理 人将 根据 中证 指数 公
司提供 的成 分股 及权 重数 据进行 相应 的买 入或 卖出 操
作，使 跟踪 组合 的构 成基 本与标 的指 数一 致。
业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指数 ＋ 5% × 同期银 行活 期存 款利 率。
风险收 益特 征
本基金 为较 高风 险、 较高 收益的 股票 型基 金产 品， 其
风险收 益水 平高 于货 币市 场基金 、债 券型 基金 和混 合
型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
农银汇 理基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 郭明
联系电 话 021-61095588 010—66105799
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
021-61095599 95588 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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传真 021-61095556 010—66105798
注册地址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 路9 号 50 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 路9 号 50 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 于进 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.abc-ca.com
基金半 年度 报告 备置 地点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号 50 层。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城
路9 号50 层。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 10,929,527.51
本期利 润 94,988,792.07
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1221
本期加 权平 均净 值利 润率 10.77%
本期基 金份 额净 值增 长率 11.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 155,261,930.05
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2116
期末基 金资 产净 值 889,084,588.33
期末基 金份 额净 值 1.2116
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 21.16%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持 有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.36% 0.62% 4.73% 0.64% 0.63% -0.02%
过去三 个月 6.68% 0.59% 5.79% 0.59% 0.89% 0.00%
过去六 个月 11.27% 0.54% 10.23% 0.54% 1.04% 0.00%
过去一 年 18.26% 0.64% 15.43% 0.63% 2.83% 0.01%
过去三 年 74.33% 1.69% 65.92% 1.66% 8.41% 0.03% 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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自基金合同
生效起 至今
21.16% 1.47% 10.51% 1.45% 10.65% 0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 股票 投资 比例 范围为 基金 资产 的90% －95% ， 其 中投 资于 标的 指数 成分股 的比 例不 低于
股票投 资 的80% ； 除 股票 以 外的其 他资 产投 资比 例范 围为基 金资 产 的 5% －10% ， 其中现 金或 到期 日
在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。 本 基 金 建 仓 期 为 基 金 合 同 生 效 日
（2011 年 4 月 12 日 ）起 六个月 ，建 仓期 满时 ，本 基金各 项投 资比 例已 达到 基金合 同规 定的 投 资
比例。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元，其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 ％，东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 ％ ，中 铝资 本控 股有 限 公司出 资比 例 为 15 ％。 公 司办公 地址 为中 国
（上海 ）自 由贸 易试 验区 银城 路 9 号50 层。 公司 法 定代表 人为 董事 长于 进先 生。
截 止2017 年6 月30 日， 公司共 管 理 39 只开 放式 基 金， 分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券
投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基金、农
银汇理策略价 值混合型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘混合型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹
混合型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇 理
行业领先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金、 农银 汇理 工业 4.0 灵 活配 置混 合型
证券投资基金 、农银汇 理 天天利货币市 场基金、 农 银汇理现代农 业加灵活 配 置混合型证 券投资基
金、农银汇理 新能源主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理物联网 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 国 企改革灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 金 丰一年定期 开放债券
型证券投资基 金、农银 汇 理金利一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、农银 汇 理金穗纯债 债券型证
券投资基金、 农银汇理 金 泰一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 农银汇理 日 日鑫交易型 货币市场
基金、 农银 汇理 金安18 个 月开放 债券 型证 券投 资基 金、 农 银汇 理尖 端科 技灵 活配置 混合 型证 券投
资基金 、农 银汇 理中 国优 势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
宋永安
本基金 基
金经理
2012 年8 月3
日
- 10
硕士， 具有 证券 从业
资格。 历任 长信 基金
管理公 司金 融工 程研
究员、 农银 汇理 基金
管理公 司研 究员 、农
银汇理 基金 管理 公司
基金经 理助 理。 现任
农银汇 理基 金管 理公
司基金 经理 。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金未违反 法律法规
及基金 合同 的规 定， 也未 出现对 基金 份额 持有 人利 益造成 不利 影响 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的 专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告期内， 根据指数 化 投资流程和定 量分析， 进 行了日常运行 操作。报 告 期内基金日均 跟
踪误差 为0.0374% ， 日均 偏 离度 为 0.0197% ， 符 合基 金 合同契 约规 定的 日均 偏离 度控制 在 0.35% 以
内， 年 化跟 踪误 差控 制不 超过 4% 。 报告 期内 基金 跟踪误 差来 源主 要是 由以 下几点 造成 ：1 ） 标 的
指数成 份股 中法 律法 规禁 止本基 金投 资的 股票 的影 响；2 ） 申 购赎 回的 影响 ；3） 成份 股票 的停 牌；
4）指 数中 成份 股票 的调 整 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.2116 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 11.27%，业
绩比较 基准 收益 率 为10.23% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 作为 一只 投资 于沪 深 300 指数 的被 动化 指数 产品， 我们 将坚 持指 数被 动化投 资理 念 ，
运用定量分析 技术，减 少 各种因素对基 金跟踪误 差 造成的冲击， 把基金的 跟 踪误差控制 在较低的
水平， 从而 为投 资者 提供 一个标 准化 的指 数投 资工 具。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有 关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]21 号） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 ， 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ，并 设立 了估 值委 员会。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各 方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 要求 ，报 告期内 本基 金不 需分 配利 润。
4.8 报 告期 内管理 人对 本 基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金的 托管 过程中 ，严 格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，农 银汇 理沪 深 300 指数 证券 投资 基金 的管理 人—— 农 银汇 理基 金管理 有限 公 司
在农银 汇理 沪 深 300 指数 证券投 资基 金的 投资 运作 、基金 资产 净值 计算 、基 金份额 申购 赎回 价 格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。本 报告 期内 ，农 银汇理 沪 深 300 指数 证券 投资基 金未 进行 利 润
分配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 农银 汇理 基金管 理有 限公 司编 制和 披露的 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资 基
金2017 年 半年 度 报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 沪 深300 指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 41,405,625.30 70,523,361.39
结算备 付金
44,847.79 -
存出保 证金
67,945.33 26,161.15
交易性 金融 资产 6.4.7.2 850,750,022.22 776,079,758.20
其中： 股票 投资
841,787,822.22 776,079,758.20
基金投 资
- -
债券投 资
8,962,200.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
38,397.25 -
应收利 息 6.4.7.5 131,117.36 13,865.58
应收股 利
- -
应收申 购款
1,904,514.45 193,629.21
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
894,342,469.70 846,836,775.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
263.30 -
应付赎 回款
4,310,867.68 1,661,846.00
应付管 理人 报酬
432,591.23 441,619.31
应付托 管费
108,147.79 110,404.84
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 157,681.44 252,421.88 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 248,329.93 433,724.96
负债合 计
5,257,881.37 2,900,016.99
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 733,822,658.28 775,061,465.82
未分配 利润 6.4.7.10 155,261,930.05 68,875,292.72
所有者 权益 合计
889,084,588.33 843,936,758.54
负债和 所有 者权 益总 计
894,342,469.70 846,836,775.53
注: 报 告截 止日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.2116 元， 基金 份额 总额733,822,658.28 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 农银 汇理 沪深300 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年6 月 30 日
一、收入
99,130,035.29 -128,641,754.28
1.利息 收入
224,333.51 481,339.72
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 166,799.26 172,029.91
债券利 息收 入
57,534.25 309,309.81
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
14,526,779.02 -6,798,382.62
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 7,041,098.21 -14,042,297.69
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -1,109,213.79
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 7,485,680.81 8,353,128.86
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
84,059,264.56 -122,523,959.41
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
319,658.20 199,248.03 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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减： 二、费用
4,141,243.22 3,852,079.22
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,623,245.41 2,507,942.75
2．托 管费 6.4.10.2.2 655,811.27 626,985.73
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 553,367.02 411,829.88
5．利 息支 出
7,641.68 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
7,641.68 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 301,177.84 305,320.86
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
94,988,792.07 -132,493,833.50
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
94,988,792.07 -132,493,833.50
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 沪 深300 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
775,061,465.82 68,875,292.72 843,936,758.54
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 94,988,792.07 94,988,792.07
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-41,238,807.54 -8,602,154.74 -49,840,962.28
其中：1.基 金申 购款 239,912,884.00 30,513,275.93 270,426,159.93
2. 基金 赎回 款 -281,151,691.54 -39,115,430.67 -320,267,122.21
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
733,822,658.28 155,261,930.05 889,084,588.33 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
784,770,375.43 154,841,415.75 939,611,791.18
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -132,493,833.50 -132,493,833.50
三、 本 期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
45,735,833.25 -1,999,422.77 43,736,410.48
其中：1.基 金申 购款 217,182,270.06 1,837,515.24 219,019,785.30
2. 基金 赎回 款 -171,446,436.81 -3,836,938.01 -175,283,374.82
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
830,506,208.68 20,348,159.48 850,854,368.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 徐华 军____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
农银汇理沪 深 300 指数证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)经中 国证券监 督管 理委员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2011] 第 125 号 《 关 于核准 农银 汇理 沪 深300 指数证 券投 资基 金
募集的 批复》 核准， 由农 银 汇理基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《农
银汇理 沪 深 300 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 负责 公开募 集。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期 限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集 3,296,561,559.84 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2011) 第123 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 农农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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银汇理 沪深300 指 数证 券 投资基 金基 金合 同》 于 2011 年 4 月 12 日 正式 生效 ，基金 合同 生效 日的
基金份 额总 额 为3,297,550,055.44 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折 合988,495.60 份 基金 份额。
本基金 的基 金管 理人 为农 银汇理 基金 管理 有限 公司 ， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司(以
下简称 “工 商银 行”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《农 银 汇理沪 深300 指 数证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括标的 指 数成份股及 备选 成份
股和新 股 （包 括中 小板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 货 币 及剩余 期限 在一 年以
内的政府债券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具， 但 须符合中国 证监会的
相关规定。其 中：股票 投 资比例范围为 基金资产 的 90%－95％， 其中投资 于标 的指数成分股 的比
例不低 于股 票投 资 的80 ％ ； 除股 票以 外的 其他 资产 投资比 例范 围为 基金 资产 的 5％－10% ， 其 中现
金或到期日在 一年以内 的 政府债券投资 比例不低 于 基金资产净值 的 5％。 本 基金的业绩 比较基准
为：95 ％× 沪深 300 指数 ＋5％ ×同 期银 行活 期存 款 利率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后 颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 农银汇
理沪深 300 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中国证 监会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 41,405,625.30
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 41,405,625.30
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 778,169,823.90 841,787,822.22 63,617,998.32
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 8,982,900.00 8,962,200.00 -20,700.00
银行间 市场 - - -
合计 8,982,900.00 8,962,200.00 -20,700.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 787,152,723.90 850,750,022.22 63,597,298.32
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 因买断 式逆 回购 交易 而取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,797.67
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 18.18
应收债 券利 息 124,273.97
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 27.54
合计 131,117.36
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 157,681.44
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 157,681.44
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 9,892.64
预提费 用 188,437.29
指数使 用费 50,000.00
合计 248,329.93
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 775,061,465.82 775,061,465.82
本期申 购 239,912,884.00 239,912,884.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -281,151,691.54 -281,151,691.54
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 733,822,658.28 733,822,658.28
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 238,997,782.13 -170,122,489.41 68,875,292.72
本期利 润 10,929,527.51 84,059,264.56 94,988,792.07
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-13,172,492.47 4,570,337.73 -8,602,154.74
其中： 基金 申购 款 74,130,361.02 -43,617,085.09 30,513,275.93
基金赎 回款 -87,302,853.49 48,187,422.82 -39,115,430.67
本期已 分配 利润 - - -
本期末 236,754,817.17 -81,492,887.12 155,261,930.05
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 61 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 163,146.38
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,189.40
其他 463.48
合计 166,799.26
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 193,997,770.84
减：卖 出股 票成 本总 额 186,956,672.63
买卖股 票差 价收 入 7,041,098.21
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本期 末无 债券 赎回 差价收 入.
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 申购 差价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持 证 券投 资收 益。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 61 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,485,680.81
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 7,485,680.81
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 84,059,264.56
—— 股 票投 资 84,079,964.56 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 61 页
—— 债 券投 资 -20,700.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 84,059,264.56
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 294,614.39
转换费 25,043.81
合计 319,658.20
注：1 、 本基 金的 赎回 费率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定 ， 于 持有 人赎 回
基金份 额时 收取 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成， 其 中赎 回费 总额 的25% 归入转 出基 金的 基
金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 553,367.02
银行间 市场 交易 费用 -
合计 553,367.02
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
指数使 用费 100,000.00
账户服 务费 9,000.00 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 61 页
银行汇 划费 3,740.55
合计 301,177.84
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无 需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 本基金 的托 管人
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告 期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 61 页
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,623,245.41 2,507,942.75
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,051,994.74 1,007,116.94
注：支付基金 管理人农 银 汇理基金管理 有限公司 的 基金管理费按 前一日基 金 资产净值 0.60%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 基金管理 费 ＝前一日基 金资产净
值×0. 60%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
655,811.27 626,985.73
注：支付基金 托管人工 商 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。 其计算 公式 为： 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0.15 %/ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 销售 服务 费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 无运 用固有 资 金 投资 本基 金的 情况。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 61 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 41,405,625.30 163,146.38 29,134,103.02 168,697.42
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 工商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305 旭升 2017 年 2017 新股流 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 61 页
股份 6 月30
日
年7 月
10 日
通受限
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时 停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600050
中国
联通
2017
年4
月5
日
公
告
重
大
事
项
7.47
2017
年8
月21
日
8.22 746,450 4,226,091.56 5,575,981.50 -
601989
中国
重工
2017
年5
月31
日
公
告
重
大
事
项
6.21 - - 791,756 7,486,717.87 4,916,804.76 -
601088
中国
神华
2017
年6
月5
公
告
重
22.29 - - 169,491 3,604,675.85 3,777,954.39 - 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 61 页
日 大
事
项
600795
国电
电力
2017
年6
月5
日
公
告
重
大
事
项
3.60 - - 1,010,018 3,795,439.81 3,636,064.80 -
300104
乐视
网
2017
年4
月17
日
公
告
重
大
事
项
30.68 - - 101,500 5,510,824.94 3,114,020.00 -
000100
TCL
集团
2017
年6
月2
日
公
告
重
大
事
项
3.43
2017
年7
月26
日
3.72 628,277 2,455,134.64 2,154,990.11 -
600100
同方
股份
2017
年4
月21
日
公
告
重
大
事
项
14.12 - - 152,461 2,151,217.09 2,152,749.32 -
601727
上海
电气
2017
年6
月22
日
公
告
重
大
事
项
7.57
2017
年7
月3
日
7.54 255,200 3,089,933.56 1,931,864.00 -
601919
中远
海控
2017
年5
月17
日
公
告
重
大
事
项
5.35
2017
年7
月26
日
5.89 328,800 3,581,950.01 1,759,080.00 -
002252
上海
莱士
2017
年6
月21
日
公
告
重
大
事
20.24 - - 85,158 1,394,832.65 1,723,597.92 - 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 61 页
项
600485
信威
集团
2017
年6
月27
日
公
告
重
大
事
项
14.59 - - 116,900 2,791,360.34 1,705,571.00 -
000503
海虹
控股
2017
年5
月11
日
公
告
重
大
事
项
24.93 - - 61,913 1,943,108.89 1,543,491.09 -
600959
江苏
有线
2017
年6
月19
日
公
告
重
大
事
项
10.57 - - 125,590 1,547,518.17 1,327,486.30 -
002426
胜利
精密
2017
年1
月16
日
公
告
重
大
事
项
7.68 - - 148,600 1,405,535.35 1,141,248.00 -
600666
奥瑞
德
2017
年5
月31
日
公
告
重
大
事
项
17.40 - - 63,040 1,158,867.48 1,096,896.00 -
002129
中环
股份
2016
年7
月6
日
公
告
重
大
事
项
8.27 - - 126,740 1,464,244.43 1,048,139.80 -
002049
紫光
国芯
2017
年6
月15
日
公
告
重
大
事
项
30.82
2017
年7
月17
日
27.74 32,848 1,018,912.77 1,012,375.36 -
601872 招商 2017 公 5.16 - - 181,600 1,224,379.15 937,056.00 - 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 61 页
轮船 年5
月2
日
告
重
大
事
项
600654
*ST
中安
2017
年6
月7
日
公
告
重
大
事
项
13.48 - - 65,700 1,221,851.60 885,636.00 -
601608
中信
重工
2017
年4
月19
日
公
告
重
大
事
项
5.54
2017
年7
月26
日
5.26 111,600 749,213.08 618,264.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括标的指数 成份股及 备 选成份股和新 股
（包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 货 币及 剩余 期 限在一 年以 内的 政府
债券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 ， 但 须符 合中 国 证监会 的相 关规 定。
本基金在投资 运作活动 中 涉及到的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本 基金的基
金管理人制定 了专门的 风 险控制制度和 流程来识 别 、评估上述风 险，并通 过 设定相应的 风险指标
及其限 额、 内部 控制 流程 以及管 理信 息系 统， 有效 的控制 和跟 踪上 述各 类风 险。
本 基金的基金 管理人的 风 险管理机构由 董事会稽 核 及风险控制委 员会、督 察 长、公司风险 管
理委员 会、 监察 稽核 部、 风险控 制部 以及 各个 业务 部门组 成。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 61 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金所投 资 证券的发行人 出现违约 或 拒绝支付到期 利息、本 金 ，或基金在交 易
过程中因交易 对手未履 行 合约责任等， 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。本基金均 投资于具
有良好 信用 等级 的证 券， 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
本基金 的银 行存 款存 放于 本基金 的托 管人 – 中国 工 商银行 ， 本 基金 认为 与中 国 工商银 行相 关
的信用风险不 重大。本 基 金在证券交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公 司完成证
券交收和款项 清算，因 此 违约风险发生 的可能性 很 小。本基金在 进行银行 间 同业市场债 券交易前
均对交 易对 手进 行信 用评 估，以 控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 8,962,200.00 0.00
合计 8,962,200.00 -
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 主 要来自于投资 品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金所持证 券均在证 券 交易所或银行 间同业市 场 交易，因此均 能及时变 现 。此外，本基 金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求，其 上限一般 不 超过基金持 有的债券
资产的 公允 价值 。 本 基金 于 资产负 债表 日所 持有 的金 融负债 的合 约约 定剩 余到 期日均 为一 年以 内，
可赎回 基金 份额 净值(所 有 者权益)无 固定 到期 日。
此外，针对兑 付赎回资 金 的流动性风险 ，本基金 的 基金管理人在 基金合同 中 约定了巨额赎 回
条款，制定了 发生巨额 赎 回时资金的处 理模式， 控 制因开放模式 而产生的 流 动性风险。 本基金的
基金管 理人 每日 预测 本基 金的流 动性 需求 ， 并 同时 通 过独立 的风 险管 理部 门设 定流动 性比 例要 求，
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 61 页
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金为全被动 的指数基
金，其 主要 资产 都将 用于 跟踪组 合的 构建 。因 此， 利率风 险不 是本 基金 的主 要风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
41,405,625.30 - - - 41,405,625.30
结算备 付金
44,847.79 - - - 44,847.79
存出保 证金
67,945.33 - - - 67,945.33
交易性 金融 资产
8,962,200.00 - - 841,787,822.22 850,750,022.22
应收证 券清 算款
- - - 38,397.25 38,397.25
应收利 息
- - - 131,117.36 131,117.36
应收申 购款
- - - 1,904,514.45 1,904,514.45
资产总 计 50,480,618.42 - - 843,861,851.28 894,342,469.70
负债
应付证 券清 算款 - - - 263.30 263.30
应付赎 回款 - - - 4,310,867.68 4,310,867.68
应付管 理人 报酬 - - - 432,591.23 432,591.23
应付托 管费 - - - 108,147.79 108,147.79
应付交 易费 用 - - - 157,681.44 157,681.44
其他负 债 - - - 248,329.93 248,329.93
负债总 计 - - - 5,257,881.37 5,257,881.37
利率敏 感度 缺口 50,480,618.42 - - 838,603,969.91 889,084,588.33
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 61 页
银行存 款 70,523,361.39 - - - 70,523,361.39
存出保 证金 26,161.15 - - - 26,161.15
交易性 金融 资产 - - - 776,079,758.20 776,079,758.20
应收利 息 - - - 13,865.58 13,865.58
应收申 购款 - - - 193,629.21 193,629.21
其他资 产 - - - - -
资产总 计 70,549,522.54 - - 776,287,252.99 846,836,775.53
负债
应付赎 回款 - - - 1,661,846.00 1,661,846.00
应付管 理人 报酬 - - - 441,619.31 441,619.31
应付托 管费 - - - 110,404.84 110,404.84
应付交 易费 用 - - - 252,421.88 252,421.88
其他负 债 - - - 433,724.96 433,724.96
负债总 计 - - - 2,900,016.99 2,900,016.99
利率敏 感度 缺口 70,549,522.54 - - 773,387,236.00 843,936,758.54
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ，因 此无 重大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要是本 基 金所面临的市 场价格风 险 。市场 价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市交易 的股票， 所 面临的最大市 场价格风 险 由所持有的 金融工具
的公允 价值 决定 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 ， 本 基 金 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的
90% －95％， 其中投资 于标 的指数成分股 的比例不 低 于股票投资 的 80％； 除股 票以外的其他 资产
投资比 例范 围为 基金 资产 的 5％－10% ， 其 中现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低 于
基金资产净值 的 5％。 本 基金的基 金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控， 定期对基
金所面 临的 潜在 价格 风险 进行度 量， 及时 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 61 页
（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 841,787,822.22 94.68 776,079,758.20 91.96
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 841,787,822.22 94.68 776,079,758.20 91.96
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升５ ％ 44,813,527.31 43,012,767.16
业绩比 较基 准下 降５ ％ -44,813,527.31 -43,012,767.16
注：本 基金 采用 历史 数据 拟合回 归方 法来 进行 其他 价格风 险敏 感性 分析 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各 类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 61 页
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 61 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 841,787,822.22 94.12
其中： 股票 841,787,822.22 94.12
2 固定收 益投 资 8,962,200.00 1.00
其中： 债券 8,962,200.00 1.00
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 41,450,473.09 4.63
7 其他各 项资 产 2,141,974.39 0.24
8 合计 894,342,469.70 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,043,242.92 0.23
B 采矿业 28,391,206.68 3.19
C 制造业 299,111,841.79 33.64
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
22,988,873.98 2.59
E 建筑业 38,940,812.87 4.38
F 批发和 零售 业 18,191,236.64 2.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 24,772,118.84 2.79
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
43,782,606.93 4.92
J 金融业 287,007,576.07 32.28
K 房地产 业 44,811,359.76 5.04 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 61 页
L 租赁和 商务 服务 业 7,383,509.72 0.83
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 6,972,096.63 0.78
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,667,700.00 0.19
R 文化、 体育 和娱 乐业 9,737,153.88 1.10
S 综合 2,467,047.25 0.28
合计 838,268,383.96 94.28
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,626,162.64 0.30
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
893,275.62 0.10
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,519,438.26 0.40
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 61 页
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材 料 - -
B 消费 者非 必需 品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 - -
G 工业 - -
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 874,438 43,380,869.18 4.88
2 600036 招商银 行 832,573 19,906,820.43 2.24
3 600519 贵州茅 台 40,518 19,118,418.30 2.15
4 601166 兴业银 行 1,006,159 16,963,840.74 1.91
5 000651 格力电 器 388,506 15,994,792.02 1.80
6 000333 美的集 团 365,382 15,726,041.28 1.77
7 600016 民生银 行 1,908,370 15,686,801.40 1.76
8 000002 万科 A 549,431 13,719,292.07 1.54
9 601328 交通银 行 2,217,810 13,661,709.60 1.54
10 601988 中国银 行 3,383,205 12,517,858.50 1.41
11 601668 中国建 筑 1,210,635 11,718,946.80 1.32
12 601939 建设银 行 1,881,707 11,572,498.05 1.30
13 600000 浦发银 行 907,445 11,479,179.25 1.29
14 600030 中信证 券 635,365 10,813,912.30 1.22
15 600887 伊利股 份 490,744 10,595,162.96 1.19 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 61 页
16 600837 海通证 券 653,166 9,699,515.10 1.09
17 002415 海康威 视 291,158 9,404,403.40 1.06
18 601169 北京银 行 982,011 9,005,040.87 1.01
19 600104 上汽集 团 282,885 8,783,579.25 0.99
20 601601 中国太 保 253,699 8,592,785.13 0.97
21 000858 五粮液 153,242 8,529,449.72 0.96
22 600900 长江电 力 532,775 8,194,079.50 0.92
23 000725 京东 方 A 1,918,396 7,980,527.36 0.90
24 601766 中国中 车 785,484 7,949,098.08 0.89
25 601211 国泰君 安 364,000 7,465,640.00 0.84
26 600276 恒瑞医 药 136,384 6,899,666.56 0.78
27 000001 平安银 行 693,015 6,507,410.85 0.73
28 600048 保利地 产 574,377 5,726,538.69 0.64
29 600050 中国联 通 746,450 5,575,981.50 0.63
30 601009 南京银 行 479,010 5,369,702.10 0.60
31 601390 中国中 铁 601,723 5,216,938.41 0.59
32 601818 光大银 行 1,285,367 5,205,736.35 0.59
33 600518 康美药 业 237,334 5,159,641.16 0.58
34 600015 华夏银 行 559,342 5,157,133.24 0.58
35 600028 中国石 化 848,511 5,031,670.23 0.57
36 601989 中国重 工 791,756 4,916,804.76 0.55
37 600019 宝钢股 份 713,609 4,788,316.39 0.54
38 601688 华泰证 券 263,607 4,718,565.30 0.53
39 000063 中兴通 讯 192,017 4,558,483.58 0.51
40 002450 康得新 199,410 4,490,713.20 0.51
41 601186 中国铁 建 371,454 4,468,591.62 0.50
42 002304 洋河股 份 48,623 4,220,962.63 0.47
43 000776 广发证 券 238,924 4,121,439.00 0.46
44 001979 招商蛇 口 191,455 4,089,478.80 0.46
45 601006 大秦铁 路 481,754 4,041,916.06 0.45
46 601899 紫金矿 业 1,150,762 3,947,113.66 0.44
47 000538 云南白 药 41,991 3,940,855.35 0.44
48 601088 中国神 华 169,491 3,777,954.39 0.42
49 600703 三安光 电 189,614 3,735,395.80 0.42
50 600585 海螺水 泥 161,391 3,668,417.43 0.41
51 600795 国电电 力 1,010,018 3,636,064.80 0.41
52 601628 中国人 寿 134,519 3,629,322.62 0.41
53 600362 江西铜 业 209,175 3,526,690.50 0.40
54 600958 东方证 券 251,300 3,495,583.00 0.39 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 61 页
55 601336 新华保 险 67,288 3,458,603.20 0.39
56 002024 苏宁云 商 300,654 3,382,357.50 0.38
57 601901 方正证 券 332,239 3,299,133.27 0.37
58 600340 华夏幸 福 95,422 3,204,270.76 0.36
59 600999 招商证 券 184,611 3,179,001.42 0.36
60 600309 万华化 学 110,325 3,159,708.00 0.36
61 002230 科大讯 飞 78,710 3,140,529.00 0.35
62 600089 特变电 工 302,201 3,121,736.33 0.35
63 300104 乐视网 101,500 3,114,020.00 0.35
64 600741 华域汽 车 127,212 3,083,618.88 0.35
65 002142 宁波银 行 157,438 3,038,553.40 0.34
66 000423 东阿阿 胶 42,230 3,035,914.70 0.34
67 601857 中国石 油 392,108 3,015,310.52 0.34
68 600660 福耀玻 璃 113,135 2,946,035.40 0.33
69 601985 中国核 电 376,900 2,943,589.00 0.33
70 601669 中国电 建 370,462 2,934,059.04 0.33
71 600009 上海机 场 78,022 2,911,000.82 0.33
72 002241 歌尔股 份 148,620 2,865,393.60 0.32
73 000568 泸州老 窖 56,620 2,863,839.60 0.32
74 300070 碧水源 152,299 2,840,376.35 0.32
75 601377 兴业证 券 379,715 2,821,282.45 0.32
76 002456 欧菲光 153,965 2,797,544.05 0.31
77 000166 申万宏 源 487,439 2,729,658.40 0.31
78 601607 上海医 药 93,424 2,698,085.12 0.30
79 300072 三聚环 保 72,350 2,680,567.50 0.30
80 002236 大华股 份 117,400 2,677,894.00 0.30
81 000069 华侨 城 A 265,850 2,674,451.00 0.30
82 002736 国信证 券 199,300 2,640,725.00 0.30
83 002466 天齐锂 业 48,300 2,625,105.00 0.30
84 600886 国投电 力 329,860 2,605,894.00 0.29
85 000338 潍柴动 力 196,188 2,589,681.60 0.29
86 601998 中信银 行 407,524 2,563,325.96 0.29
87 600111 北方稀 土 226,055 2,561,203.15 0.29
88 000783 长江证 券 268,760 2,545,157.20 0.29
89 600196 复星医 药 81,442 2,523,887.58 0.28
90 600031 三一重 工 310,169 2,521,673.97 0.28
91 300059 东方财 富 208,460 2,505,689.20 0.28
92 600029 南方航 空 284,464 2,474,836.80 0.28
93 600068 葛洲坝 219,427 2,466,359.48 0.28 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 44 页 共 61 页
94 600010 包钢股 份 1,107,843 2,426,176.17 0.27
95 002008 大族激 光 69,149 2,395,321.36 0.27
96 601888 中国国 旅 79,052 2,382,627.28 0.27
97 600066 宇通客 车 107,561 2,363,115.17 0.27
98 601788 光大证 券 158,200 2,361,926.00 0.27
99 600637 东方明 珠 106,962 2,317,866.54 0.26
100 600606 绿地控 股 295,700 2,312,374.00 0.26
101 000625 长安汽 车 158,009 2,278,489.78 0.26
102 601099 太平洋 552,140 2,219,602.80 0.25
103 000839 中信国 安 221,450 2,212,285.50 0.25
104 601933 永辉超 市 310,108 2,195,564.64 0.25
105 002594 比亚迪 43,858 2,190,707.10 0.25
106 601555 东吴证 券 194,400 2,183,112.00 0.25
107 601618 中国中 冶 433,860 2,173,638.60 0.24
108 600535 天士力 52,003 2,160,204.62 0.24
109 000100 TCL 集团 628,277 2,154,990.11 0.24
110 600893 航发动 力 78,922 2,154,570.60 0.24
111 600100 同方股 份 152,461 2,152,749.32 0.24
112 000413 东旭光 电 189,900 2,130,678.00 0.24
113 600383 金地集 团 182,846 2,097,243.62 0.24
114 600522 中天科 技 173,200 2,087,060.00 0.23
115 600406 国电南 瑞 117,680 2,077,052.00 0.23
116 300124 汇川技 术 80,904 2,066,288.16 0.23
117 000768 中航飞 机 111,739 2,060,467.16 0.23
118 600705 中航资 本 362,300 2,046,995.00 0.23
119 002673 西部证 券 141,328 2,009,684.16 0.23
120 600816 安信信 托 147,706 2,007,324.54 0.23
121 600109 国金证 券 170,910 2,003,065.20 0.23
122 002475 立讯精 密 68,498 2,002,881.52 0.23
123 601800 中国交 建 123,744 1,966,292.16 0.22
124 002202 金风科 技 126,744 1,960,729.68 0.22
125 000963 华东医 药 39,222 1,949,333.40 0.22
126 002739 万达电 影 38,022 1,937,981.34 0.22
127 601727 上海电 气 255,200 1,931,864.00 0.22
128 000895 双汇发 展 79,881 1,897,173.75 0.21
129 600271 航天信 息 90,550 1,868,952.00 0.21
130 600570 恒生电 子 39,998 1,867,106.64 0.21
131 601018 宁波港 320,161 1,808,909.65 0.20
132 600690 青岛海 尔 120,000 1,806,000.00 0.20 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 61 页
133 600739 辽宁成 大 99,102 1,786,809.06 0.20
134 600177 雅戈尔 174,028 1,761,163.36 0.20
135 601919 中远海 控 328,800 1,759,080.00 0.20
136 600352 浙江龙 盛 183,788 1,751,499.64 0.20
137 600674 川投能 源 178,354 1,751,436.28 0.20
138 000728 国元证 券 143,157 1,749,378.54 0.20
139 601992 金隅股 份 270,200 1,748,194.00 0.20
140 600547 山东黄 金 60,130 1,739,560.90 0.20
141 600023 浙能电 力 318,190 1,737,317.40 0.20
142 300024 机器人 88,485 1,725,457.50 0.19
143 000623 吉林敖 东 75,321 1,724,097.69 0.19
144 002252 上海莱 士 85,158 1,723,597.92 0.19
145 601225 陕西煤 业 243,000 1,718,010.00 0.19
146 600221 海航控 股 532,588 1,714,933.36 0.19
147 600485 信威集 团 116,900 1,705,571.00 0.19
148 002044 美年健 康 98,100 1,667,700.00 0.19
149 600018 上港集 团 262,800 1,666,152.00 0.19
150 002065 东华软 件 76,262 1,661,748.98 0.19
151 000793 华闻传 媒 163,400 1,653,608.00 0.19
152 002007 华兰生 物 44,993 1,642,244.50 0.18
153 600804 鹏博士 91,636 1,626,539.00 0.18
154 600115 东方航 空 238,378 1,620,970.40 0.18
155 000157 中联重 科 355,854 1,597,784.46 0.18
156 600415 小商品 城 220,456 1,596,101.44 0.18
157 603993 洛阳钼 业 314,800 1,592,888.00 0.18
158 000540 中天金 融 228,300 1,586,685.00 0.18
159 601111 中国国 航 161,381 1,573,464.75 0.18
160 600208 新湖中 宝 348,296 1,567,332.00 0.18
161 600085 同仁堂 44,462 1,554,391.52 0.17
162 000503 海虹控 股 61,913 1,543,491.09 0.17
163 600820 隧道股 份 152,800 1,543,280.00 0.17
164 601198 东兴证 券 88,300 1,522,292.00 0.17
165 002465 海格通 信 139,108 1,494,019.92 0.17
166 600153 建发股 份 114,839 1,484,868.27 0.17
167 600436 片仔癀 24,300 1,483,272.00 0.17
168 002508 老板电 器 33,700 1,465,276.00 0.16
169 000826 启迪桑 德 41,494 1,457,269.28 0.16
170 000630 铜陵有 色 511,615 1,452,986.60 0.16
171 002310 东方园 林 86,800 1,451,296.00 0.16 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 46 页 共 61 页
172 000709 河钢股 份 344,100 1,441,779.00 0.16
173 600157 永泰能 源 402,621 1,437,356.97 0.16
174 300017 网宿科 技 116,944 1,411,514.08 0.16
175 000009 中国宝 安 174,125 1,408,671.25 0.16
176 000060 中金岭 南 125,500 1,405,600.00 0.16
177 600663 陆家嘴 59,455 1,405,516.20 0.16
178 000876 新希望 170,780 1,403,811.60 0.16
179 600489 中金黄 金 139,768 1,401,873.04 0.16
180 002081 金螳螂 127,476 1,399,686.48 0.16
181 600061 国投安 信 89,800 1,396,390.00 0.16
182 600170 上海建 工 360,704 1,377,889.28 0.15
183 601229 上海银 行 53,500 1,366,390.00 0.15
184 002027 分众传 媒 99,100 1,363,616.00 0.15
185 601155 新城控 股 73,200 1,357,128.00 0.15
186 002074 国轩高 科 42,700 1,347,185.00 0.15
187 601216 君正集 团 273,396 1,336,906.44 0.15
188 600118 中国卫 星 47,946 1,334,816.64 0.15
189 002146 荣盛发 展 134,880 1,331,265.60 0.15
190 600959 江苏有 线 125,590 1,327,486.30 0.15
191 600332 白云山 45,600 1,324,224.00 0.15
192 002500 山西证 券 137,901 1,321,091.58 0.15
193 600682 南京新 百 35,700 1,317,330.00 0.15
194 000750 国海证 券 238,177 1,309,973.50 0.15
195 600297 广汇汽 车 173,740 1,308,262.20 0.15
196 601633 长城汽 车 97,704 1,298,486.16 0.15
197 600008 首创股 份 195,300 1,285,074.00 0.14
198 600369 西南证 券 228,634 1,282,636.74 0.14
199 300315 掌趣科 技 157,100 1,281,936.00 0.14
200 000425 徐工机 械 340,624 1,277,340.00 0.14
201 600150 中国船 舶 55,810 1,276,374.70 0.14
202 601333 广深铁 路 274,700 1,241,644.00 0.14
203 300144 宋城演 艺 58,808 1,227,322.96 0.14
204 000559 万向钱 潮 111,518 1,184,321.16 0.13
205 000792 盐湖股 份 112,895 1,179,752.75 0.13
206 600688 上海石 化 177,500 1,173,275.00 0.13
207 000686 东北证 券 113,782 1,143,509.10 0.13
208 002195 二三四 五 159,650 1,141,497.50 0.13
209 002426 胜利精 密 148,600 1,141,248.00 0.13
210 000402 金融街 96,891 1,135,562.52 0.13 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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211 000983 西山煤 电 127,600 1,119,052.00 0.13
212 600583 海油工 程 179,055 1,117,303.20 0.13
213 601117 中国化 学 159,800 1,117,002.00 0.13
214 300027 华谊兄 弟 135,422 1,095,563.98 0.12
215 600718 东软集 团 69,798 1,085,358.90 0.12
216 300033 同花顺 17,400 1,082,454.00 0.12
217 600649 城投控 股 102,414 1,076,371.14 0.12
218 002411 必康股 份 37,200 1,075,824.00 0.12
219 600498 烽火通 信 42,200 1,069,770.00 0.12
220 600895 张江高 科 62,700 1,058,376.00 0.12
221 600827 百联股 份 64,716 1,051,635.00 0.12
222 600373 中文传 媒 44,600 1,048,546.00 0.12
223 600256 广汇能 源 253,097 1,047,821.58 0.12
224 002385 大北农 165,467 1,040,787.43 0.12
225 000917 电广传 媒 91,494 1,033,882.20 0.12
226 002183 怡亚通 119,700 1,033,011.00 0.12
227 600704 物产中 大 139,505 1,016,991.45 0.11
228 002049 紫光国 芯 32,848 1,012,375.36 0.11
229 600588 用友网 络 59,131 1,012,322.72 0.11
230 000415 渤海金 控 149,800 1,008,154.00 0.11
231 600074 保千里 78,700 1,008,147.00 0.11
232 000008 神州高 铁 136,000 990,080.00 0.11
233 600060 海信电 器 63,400 961,778.00 0.11
234 002470 金正大 126,708 954,111.24 0.11
235 600376 首开股 份 83,325 953,238.00 0.11
236 600919 江苏银 行 102,500 952,225.00 0.11
237 601872 招商轮 船 181,600 937,056.00 0.11
238 601718 际华集 团 106,300 934,377.00 0.11
239 601866 中远海 发 256,100 921,960.00 0.10
240 002558 巨人网 络 19,620 906,836.40 0.10
241 002602 世纪华 通 24,900 902,874.00 0.10
242 002352 顺丰控 股 16,900 898,404.00 0.10
243 000959 首钢股 份 128,100 895,419.00 0.10
244 600909 华安证 券 87,700 884,893.00 0.10
245 002174 游族网 络 27,800 882,928.00 0.10
246 601997 贵阳银 行 55,300 874,293.00 0.10
247 600038 中直股 份 19,019 870,499.63 0.10
248 002555 三七互 娱 33,700 861,709.00 0.10
249 600977 中国电 影 45,200 846,144.00 0.10 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 48 页 共 61 页
250 300168 万达信 息 57,800 840,990.00 0.09
251 000977 浪潮信 息 48,400 838,288.00 0.09
252 600021 上海电 力 69,100 835,419.00 0.09
253 000627 天茂集 团 103,100 833,048.00 0.09
254 600037 歌华有 线 56,200 818,272.00 0.09
255 002152 广电运 通 98,100 815,211.00 0.09
256 600737 中粮糖 业 82,800 781,632.00 0.09
257 002714 牧原股 份 28,400 773,048.00 0.09
258 000671 阳光城 130,700 760,674.00 0.09
259 002131 利欧股 份 229,250 754,232.50 0.08
260 600549 厦门钨 业 34,900 750,001.00 0.08
261 600372 中航电 子 42,602 739,996.74 0.08
262 000738 航发控 制 37,500 733,875.00 0.08
263 601118 海南橡 胶 128,594 730,413.92 0.08
264 000938 紫光股 份 11,900 727,328.00 0.08
265 000718 苏宁环 球 124,100 727,226.00 0.08
266 600685 中船防 务 26,500 725,570.00 0.08
267 600482 中国动 力 28,400 718,236.00 0.08
268 002292 奥飞娱 乐 42,204 713,247.60 0.08
269 600446 金证股 份 40,400 710,232.00 0.08
270 601877 正泰电 器 34,900 701,141.00 0.08
271 000156 华数传 媒 46,900 699,279.00 0.08
272 601021 春秋航 空 19,600 659,148.00 0.07
273 002424 贵州百 灵 34,600 652,556.00 0.07
274 601375 中原证 券 64,800 651,888.00 0.07
275 300133 华策影 视 57,100 639,520.00 0.07
276 601881 中国银 河 52,700 625,022.00 0.07
277 601608 中信重 工 111,600 618,264.00 0.07
278 002153 石基信 息 26,156 594,525.88 0.07
279 000961 中南建 设 91,000 593,320.00 0.07
280 300251 光线传 媒 71,940 589,188.60 0.07
281 601958 金钼股 份 79,119 567,283.23 0.06
282 600233 圆通速 递 27,700 542,643.00 0.06
283 002299 圣农发 展 36,300 539,781.00 0.06
284 601163 三角轮 胎 19,600 515,480.00 0.06
285 601611 中国核 建 42,900 513,513.00 0.06
286 600871 石化油 服 147,700 493,318.00 0.06
287 600926 杭州银 行 33,000 490,050.00 0.06
288 601966 玲珑轮 胎 19,600 439,628.00 0.05 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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289 603160 汇顶科 技 4,000 401,200.00 0.05
290 000555 神州信 息 23,600 394,120.00 0.04
291 600188 兖州煤 业 31,429 384,690.96 0.04
292 603858 步长制 药 5,200 372,528.00 0.04
293 601127 小康股 份 14,600 291,270.00 0.03
294 002797 第一创 业 31,460 289,746.60 0.03
295 002831 裕同科 技 3,600 270,000.00 0.03
296 002841 视源股 份 3,600 267,192.00 0.03
297 002839 张家港 行 16,300 256,236.00 0.03
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600666 奥瑞德 63,040 1,096,896.00 0.12
2 002129 中环股 份 126,740 1,048,139.80 0.12
3 600654 *ST 中安 65,700 885,636.00 0.10
4 300660 江苏雷 利 946 74,979.96 0.01
5 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
6 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
7 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
8 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
9 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
10 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
11 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
12 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
13 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
14 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
15 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
16 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
17 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
18 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
19 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
20 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
21 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
22 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 50 页 共 61 页
23 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 6,720,366.00 0.80
2 600036 招商银 行 6,459,696.86 0.77
3 601318 中国平 安 5,248,448.00 0.62
4 600019 宝钢股 份 2,826,555.00 0.33
5 002415 海康威 视 2,508,216.00 0.30
6 601166 兴业银 行 2,456,029.00 0.29
7 601939 建设银 行 2,187,914.00 0.26
8 601988 中国银 行 2,150,071.00 0.25
9 600522 中天科 技 2,034,011.00 0.24
10 000002 万科 A 2,025,819.38 0.24
11 000333 美的集 团 1,982,777.00 0.23
12 601668 中国建 筑 1,964,419.80 0.23
13 600837 海通证 券 1,863,435.00 0.22
14 601992 金隅股 份 1,863,416.69 0.22
15 601328 交通银 行 1,855,172.00 0.22
16 600030 中信证 券 1,847,566.00 0.22
17 002555 三七互 娱 1,825,428.00 0.22
18 000651 格力电 器 1,821,000.40 0.22
19 002602 世纪华 通 1,813,718.00 0.21
20 601766 中国中车 1,777,062.00 0.21
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 51 页 共 61 页
值比例 （％ ）
1 600036 招商银 行 7,218,321.85 0.86
2 600016 民生银 行 7,047,742.60 0.84
3 601318 中国平 安 6,906,797.00 0.82
4 601166 兴业银 行 4,090,812.00 0.48
5 600519 贵州茅 台 3,025,917.86 0.36
6 601939 建设银 行 2,370,258.00 0.28
7 601988 中国银 行 2,358,614.00 0.28
8 600690 青岛海 尔 2,342,166.46 0.28
9 601328 交通银 行 2,299,264.00 0.27
10 000651 格力电 器 2,112,111.00 0.25
11 000333 美的集 团 2,093,133.32 0.25
12 000002 万科 A 1,980,032.80 0.23
13 601668 中国建 筑 1,958,256.00 0.23
14 600000 浦发银 行 1,942,491.00 0.23
15 600867 通化东 宝 1,841,880.18 0.22
16 600030 中信证 券 1,767,715.91 0.21
17 600837 海通证 券 1,703,014.00 0.20
18 000858 五粮液 1,651,464.00 0.20
19 601169 北京银 行 1,523,034.13 0.18
20 600887 伊利股 份 1,516,652.00 0.18
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 168,051,559.98
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 193,997,770.84
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券 8,962,200.00 1.01
2 央行票 据 - - 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,962,200.00 1.01
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019552 16 国债 24 90,000 8,962,200.00 1.01
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 53 页 共 61 页
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 67,945.33
2 应收证 券清 算款 38,397.25 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 131,117.36
5 应收申 购款 1,904,514.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,141,974.39
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情 况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000100 TCL 集团 2,154,990.11 0.24 公告重 大事 项
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600666 奥瑞德 1,096,896.00 0.12 公告重 大事 项
2 002129 中环股 份 1,048,139.80 0.12 公告重 大事 项
3 600654 *ST 中安 885,636.00 0.10 公告重 大事 项
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
49,244 14,901.77 12,665,047.24 1.73% 721,157,611.04 98.27%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年4 月 12 日 ）基 金份 额总 额
3,297,550,055.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 775,061,465.82
本报告 期基 金总 申购 份额 239,912,884.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 281,151,691.54
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 733,822,658.28
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 无重 大人事 变动。 本报 告期 基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人 事
变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 的诉 讼 。 本 报 告期 ， 无 涉及 基金 托管 业 务的诉 讼事 项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内未 发生 管理 人及 其高级 管理 人员 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情况。 本 报告期 内托 管 人
及其高 级管 理人 员无 受稽 查或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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例
中金公 司 2 312,886,677.85 88.29% 291,396.08 88.29% -
申万宏 源 2 41,505,358.62 11.71% 38,654.15 11.71% -
注：1 、公 司租 用交 易席 位 的证券 公司 应同 时满 足以 下基本 条件 ：
（1 ） 实力 雄厚,注 册资 本 不少 于 20 亿元 人民 币。
（2 ） 市场 形象 及财 务状 况良好 。
（3 ） 经营行 为规范， 内 控制度健全 ，最近一 年未 因发生重大 违规行为 而受 到国家监管 部门的 处
罚。
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格，具 备能 够满 足基 金高 效、安 全运 作的 通讯 条件 。
（5 ） 研究实 力较强,具 有 专门的研究 机构和专 职研 究人员,能及 时、定期 、全 面地为基金 提供宏
观经济 、行 业情 况、 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告及周 到的 信息 服务 。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公 司 8,982,900.00 100.00% 11,000,000.00 100.00% - -
申万宏 源 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
农银汇 理基 金管 理有 限公 司管理
的基 金2016 年 年度 资产 净 值公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 3 日
2
农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分 基 金在 蚂蚁 （杭州 ）
基金销 售有 限公 司最 低申 购金额 、
最低赎 回份 额及 最低 保留 份额的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 17 日
3 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 、 上 海证 2017 年 1 月 17 日 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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调整旗 下部 分基 金在 上海 天天基
金销售 有限 公司 最低 申购 金额 、 最
低赎回 份额 及最 低保 留份 额的公
告
券报、 证券 时报
4
农银汇 理沪 深300 基金 2016 年四
季度报 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 19 日
5
农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
开通在 中信 证券 股份 有限 公司等
定投、 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 24 日
6
关于交 通银 行开 展网 上银 行、 手机
银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 2 月 23 日
7
农银汇 理沪 深300 基金 2016 年年
度报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 30 日
8
关于中 国工 商银 行继 续开 展个人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 31 日
9
关于广 发证 券开 展网 上 、 手机委 托
系统基 金申 购手 续费 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 7 日
10
关于交 通银 行开 展手 机银 行渠道
申购及 定期 定额 投资 手续 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 22 日
11
农银汇 理沪 深300 基金 2017 年一
季报
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 7 月 24 日
12
农银沪 深300 指数 基金 － 招募说 明
书更新 －2017 年第1 号
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 5 月 25 日
13
农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金增 加两 家代 销机构
并参加 其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 12 日
14
农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
公司住 所变 更的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 16 日
15
关于农 银汇 理电 话服 务系 统暂停
基金转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 28 日
16
农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
执行 《证 券期 货投 资者 适 当性管 理
办法》 、 《 非居 民金 融账 户 涉税信 息
尽职调 查管 理办 法》 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年 6 月 30 日
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 本公 司” ） 公司住 所已 于 2017 年 6 月 13 日变 更为 ：
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层； 上 述变更 已完 成工 商变 更登 记。
本公司 已于 2017 年 6 月 16 日在 中国 证券 报、 上海 证券报 、证 券时 报以 及公 司网站 上刊 登
上述公 司住 所变 更的 公告 。
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理沪 深300 指 数证券 投资 基金 基金 合同》；
3 、 《农 银汇 理沪 深300 指 数证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ；
6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。
12.2 存 放地 点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 住所及网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工本费后 ， 投资者可在合 理
时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
农 银汇 理基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 28 日
