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农银成长(660001)

农银成长:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
农银汇理行业成长混合型证券投资基金 
2017 年半年度报告 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
送出日期:2017年8 月28日 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年1 月1日起至6月 30 日止。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 3 页 共 50 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 17 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 4 页 共 50 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 41 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 44 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 49 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 5 页 共 50 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 49 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 50 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 6 页 共 50 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 基金简称 农银行业成长混合 基金主代码 660001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 8月 4日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,038,262,012.95份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险的前提下,重点投资成长性行业,力求为 投资者取得长期稳定的资本增值。 投资策略 借助中国经济高速发展的动力,自上而下精选增长预 期良好或景气复苏的行业,深入挖掘目标行业的上市 公司基本面,自下而上挑选个股,充分分享中国经济 快速成长的成果。 业绩比较基准 沪深 300 指数×75%+中证全债指数×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金, 属于中高风险收益的投资品种, 其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型 基金,低于股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公 司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 陆志俊 联系电话 021-61095588 95559 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话


021-61095599 95559 传真 021-61095556 021-62701216 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区银城路9号 50 层 上海市浦东新区银城中路188 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 上海市浦东新区银城中路188农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 7 页 共 50 页


区银城路9号 50 层 号 邮政编码 200120 200120 法定代表人 于进 牛锡明


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.abc-ca.com 基金半年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号 50层。


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区银城 路9号50层。


农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 8 页 共 50 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年1月1日 - 2017年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -14,552,895.51 本期利润 71,793,335.55 加权平均基金份额本期利润 0.0683 本期加权平均净值利润率 3.14% 本期基金份额净值增长率 3.08% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 1,277,508,393.86 期末可供分配基金份额利润 1.2304 期末基金资产净值 2,315,770,406.81 期末基金份额净值 2.2304 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 246.01% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 6月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.17% 0.71% 4.03% 0.51% 0.14% 0.20% 过去三个月 2.19% 0.80% 4.60% 0.47% -2.41% 0.33% 过去六个月 3.08% 0.71% 7.96% 0.43% -4.88% 0.28% 过去一年 -2.09% 0.73% 12.12% 0.51% -14.21% 0.22% 过去三年 45.99% 1.98% 56.75% 1.32% -10.76% 0.66% 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 9 页 共 50 页


自基金合同 生效起至今 246.01% 1.66% 40.50% 1.28% 205.51% 0.38%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金主要投资于股票,股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%,其中投资于成长性行业 股票的比例不低于股票投资的 80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为 5%-40%,其中权证投 资比例范围为基金资产净值的 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%。本基金建仓期为 2008 年 8 月 4 日起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基 金合同规定的投资比例。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 10 页 共 50 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日,是中法合资的有限责任公司。公司注 册资本为人民币贰亿零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67%,东方汇理资 产管理公司出资比例为 33.33%,中铝资本控股有限公司出资比例为 15%。公司办公地址为中国 (上海)自由贸易试验区银城路 9号50层。公司法定代表人为董事长于进先生。 截止2017年6月30日,公司共管理 39只开放式基金,分别为农银汇理行业成长混合型证券 投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农 银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹 混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、 农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证 500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券 投资基金、农银汇理深证100 指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、 农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理 行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究 精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结 货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型 证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型 证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基 金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证 券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券 型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证 券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场 基金、农银汇理金安18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投 资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 11 页 共 50 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 郭世凯 本基金 基金经 理、 公司 投资部 总经理 2014年1月28 日 - 9 金融学硕士。历任海通证 券研究所分析师、农银汇 理基金管理有限公司研究 员。现任农银汇理基金管 理有限公司投资部总经 理、基金经理。 注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期 为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从事 证券投资研究等业务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照 诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金未违反法律法规 及基金合同的规定,也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的5%的情况。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 12 页 共 50 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年,市场风格骤变,结构分化极致,资金呈现出显著的抱团取暖特征,以白马股为 代表的价值蓝筹扶摇直上,演绎出一轮二八甚至是一九行情,相应的以创业板为首的成长股则落 寞收场。一季度春季躁动中各大指数除创业板外均出现上涨,但相比往年,板块轮动速度明显加 快结构上分化更是明显。二季度单季度来看,中上旬依然是上述风格的持续和外溢,下旬随着经 济超预期及政策再平衡,流动性以及市场风险偏好回暖,A 股市场结构呈现均衡深化的特征。 我们判断,这种现象跟当前存量博弈的市场环境和追求业绩确定性的风险偏好紧密相关。整 体而言,当前宏观经济仍处于弱复苏状态,存量经济时代下改革与转型,稳增长和调结构需要不 断平衡,因此复苏过程的不确定性增强。考虑市场对于经济复苏的强度和可持续性始终存疑,叠 加逐渐收紧的货币环境和脱虚入实、金融去杠杆的监管表态,我们将在保持审慎乐观的基础上, 战略上坚持沿着确定性的行业景气为主线,结合短期市场波动进行布局,努力提升基金收益水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期本基金份额净值增长率为 3.08%,同期业绩比较基准收益率为7.96%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,我们认为,市场机会仍然主要围绕监管节奏和经济数据展开,随着经济增长预期 下修,利率上行斜率趋缓,此前利率快速上行带来的杀估值压力开始缓解。综合起来,经历二季 度深度调整过后,指数已经落在较为安全的区间,高估值的泡沫在很大程度上得到了释放,为后 续优质公司的挖掘和布局提供良机。 从历史来看,在流动性偏紧与 PPI 高位的组合下,市场往往缺乏整体性投资机会,风格难以 定型,基本面上更多的是自下而上行业性的机会与市场结构性行情。因此我们战略上将坚持沿着 景气和改革的主线,同时高度关注市场风险偏好及微观结构上的边际变化,注重配置的性价比与 业绩的预期差。综合考量增长、估值、筹码集中度、确定性等衡量因素,在深度研究优秀上市公 司的基础上进行配置。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 13 页 共 50 页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年 2月15日颁布的《企业会计准则》 、中国证券业协会于2007年 5月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基 金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》 (证监会计字[2007]15 号) 、 《关于证券投资基金 执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 (证监会计字[2007]21号)与《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件,本公司制订 了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和 解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、 以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估 值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》 、 《招募说 明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变 化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达 到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根 据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。 公司监察稽核部对上述过程进行监督, 根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验 和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委 员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具 体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表 决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的要求,报告期内本基金不需分配利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内,本基金未出现上述情形。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 14 页 共 50 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017年上半年度,基金托管人在农银汇理行业成长混合型证券投资基金的托管过程中,严格 遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管 人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2017年上半年度,农银汇理基金管理有限公司在农银汇理行业成长混合型证券投资基金投资 运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未 发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2017年上半年度,由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理行 业成长混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告 相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 15 页 共 50 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:农银汇理行业成长混合型证券投资基金 报告截止日: 2017年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 6 月 30日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 74,785.30 5,169,085.54 结算备付金


534,079,677.78 435,160,460.93 存出保证金


1,200,337.63 1,690,295.06 交易性金融资产 6.4.7.2 1,749,648,944.76 1,586,455,051.59 其中:股票投资


1,749,648,944.76 1,586,455,051.59 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 209,880,634.82 应收证券清算款


51,011,371.63 26,727,752.51 应收利息 6.4.7.5 246,318.12 329,517.73 应收股利


- - 应收申购款


331,527.37 848,799.63 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


2,336,592,962.59 2,266,261,597.81 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6 月 30日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


6,217,601.60 5,661,405.29 应付赎回款


8,172,958.77 2,678,915.81 应付管理人报酬


2,823,201.17 2,906,884.73 应付托管费


470,533.53 484,480.79 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 2,670,059.13 4,789,509.61 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 16 页 共 50 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 468,201.58 355,832.56 负债合计


20,822,555.78 16,877,028.79 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 1,038,262,012.95 1,039,553,727.31 未分配利润 6.4.7.10 1,277,508,393.86 1,209,830,841.71 所有者权益合计


2,315,770,406.81 2,249,384,569.02 负债和所有者权益总计


2,336,592,962.59 2,266,261,597.81 注:报告截止日2017 年 6月 30 日,基金份额净值 2.2304 元,基金份额总额 1,038,262,012.95 份。


6.2 利润表 会计主体:农银汇理行业成长混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至 2017年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1月 1 日至 2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30日 一、收入


101,147,115.87 -360,090,207.05 1.利息收入


5,241,961.91 4,143,479.82 其中:存款利息收入 6.4.7.11 4,936,661.83 4,028,961.02 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


305,300.08 114,518.80 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


9,281,531.03 -250,456,946.65 其中:股票投资收益 6.4.7.12 124,399.93 -257,217,765.65 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 9,157,131.10 6,760,819.00 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 86,346,231.06 -114,185,640.18 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 277,391.87 408,899.96 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 17 页 共 50 页


减:二、费用


29,353,780.32 35,611,934.00 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 16,959,739.22 16,385,949.32 2.托管费 6.4.10.2.2 2,826,623.26 2,730,991.52 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 9,449,340.75 16,376,329.87 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 118,077.09 118,663.29 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 71,793,335.55 -395,702,141.05 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 71,793,335.55 -395,702,141.05


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:农银汇理行业成长混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至 2017年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 1,039,553,727.31 1,209,830,841.71 2,249,384,569.02 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 71,793,335.55 71,793,335.55 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -1,291,714.36 -4,115,783.40 -5,407,497.76 其中:1.基金申购款 158,815,203.76 185,719,230.94 344,534,434.70 2.基金赎回款 -160,106,918.12 -189,835,014.34 -349,941,932.46 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 1,038,262,012.95 1,277,508,393.86 2,315,770,406.81 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 18 页 共 50 页


金净值) 项目 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 952,304,793.90 1,634,252,208.44 2,586,557,002.34 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -395,702,141.05 -395,702,141.05 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 91,014,719.27 94,844,911.95 185,859,631.22 其中:1.基金申购款 277,024,099.28 310,820,885.31 587,844,984.59 2.基金赎回款 -186,009,380.01 -215,975,973.36 -401,985,353.37 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 1,043,319,513.17 1,333,394,979.34 2,376,714,492.51


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______许金超______














______刘志勇______














____徐华军____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 农银汇理行业成长混合型证券投资基金,原农银汇理行业成长股票型证券投资基金, (以下 简称“本基金”)系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金 法》 、 《农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]784 号文批准公开募集。本基金为 契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集基金份额为6,843,060,875.61份,经德勤华永农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 19 页 共 50 页


会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(08)第 0019 号验资报告。 《农 银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)于2008年8 月4 日正式 生效。自 2015 年 8 月 7 日起,本基金由 “农银汇理行业成长股票型证券投资基金”变更为“农 银汇理行业成长混合型证券投资基金”。本次基金更名不改变基金投资范围。本基金的管理人为 农银汇理基金管理有限公司,托管人为交通银行股份有限公司。 2016年7月8日,本基金管理人发布《关于农银汇理行业成长混合型证券投资基金增设 H类 基金份额并相应修改基金合同的公告》 。根据基金销售地及申购赎回费率的不同,本基金新设 H 类基金份额,该类份额仅在中国香港地区销售,并收取与原有类型份额不同的申购和赎回费用; 原有类型份额转为 A类份额。截止 2017年 6 月 30 日,本基金尚无 H 类份额发行,本报告所述本 基金份额均为A类份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、最新适用的基金合同及《农银汇理行业成长混合型 证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括 国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金的投资组合为:股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%,其中投资于成长性行业股票的 比例不低于股票投资的 80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为 5%-40%,其中权证投资比例 范围为基金资产净值的 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为“75%×沪深 300 指数+25%×中证全债指数”。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露 方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2017 年6 月 30 日的财务状况以及 2017年 1月1 日至 2017年 6月 30 日期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 20 页 共 50 页


6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年9 月 18 日《上海、深圳证券交易所 关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政 策的通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实 务操作,主要税项列示如下: 1)


以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2)


证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券免征营业税和增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增 值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值 税。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 21 页 共 50 页


3)


对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 4)


对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期 内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以 内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 5)


对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 6)


对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方 不再缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 74,785.30 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 74,785.30


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,709,421,799.24 1,749,648,944.76 40,227,145.52 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 22 页 共 50 页


资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,709,421,799.24 1,749,648,944.76 40,227,145.52


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 223.58 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 245,604.81 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 3.64 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 486.09 合计 246,318.12


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 23 页 共 50 页


交易所市场应付交易费用 2,669,559.15 银行间市场应付交易费用 499.98 合计 2,670,059.13


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 19,024.44 预提费用 199,177.14 合计 468,201.58


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,039,553,727.31 1,039,553,727.31 本期申购 158,815,203.76 158,815,203.76 本期赎回(以"-"号填列) -160,106,918.12 -160,106,918.12 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,038,262,012.95 1,038,262,012.95 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,623,785,522.13 -413,954,680.42 1,209,830,841.71 本期利润 -14,552,895.51 86,346,231.06 71,793,335.55 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,639,429.71 -2,476,353.69 -4,115,783.40 其中:基金申购款 243,209,700.20 -57,490,469.26 185,719,230.94 基金赎回款 -244,849,129.91 55,014,115.57 -189,835,014.34 本期已分配利润 - - - 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 24 页 共 50 页


本期末 1,607,593,196.91 -330,084,803.05 1,277,508,393.86


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 138,577.48 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,786,288.45 其他 11,795.90 合计 4,936,661.83


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 3,082,581,843.45 减:卖出股票成本总额 3,082,457,443.52 买卖股票差价收入 124,399.93


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无申购差价收入。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 25 页 共 50 页


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 股票投资产生的股利收益 9,157,131.10 基金投资产生的股利收益 - 合计 9,157,131.10


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 26 页 共 50 页


2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 86,346,231.06 ——股票投资 86,346,231.06 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 86,346,231.06


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金赎回费收入 268,296.96 转换费 9,094.91 合计 277,391.87 注:1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有人赎回 基金份额时收取,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的25%归入转出基金的基 金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年6月30日 交易所市场交易费用 9,449,340.75 银行间市场交易费用 - 合计 9,449,340.75


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 审计费用 49,588.57 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 27 页 共 50 页


信息披露费 49,588.57 账户服务费 9,000.00 清算所账户服务费 9,200.00 银行汇划费 650.00 其他 49.95 合计 118,077.09


6.4.7.21 分部报告


- 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人 交通银行股份有限公司 本基金的托管人


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 28 页 共 50 页


6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 16,959,739.22 16,385,949.32 其中: 支付销售机构的客 户维护费 3,041,673.40 2,952,865.23 注:支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值 ×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,826,623.26 2,730,991.52 注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期间无销售服务费。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 29 页 共 50 页


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 74,785.30 138,577.48 1,302,356.83 356,839.91 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2017 年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 期末 估值单 复牌 日期 复牌 开盘单 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 30 页 共 50 页


原 因 价 价 002291 星期 六 2017 年6 月5 日 公 告 重 大 事 项 15.12 2017 年7 月5 日 13.78 2,843,200 50,310,732.89 42,989,184.00 - 600146 商赢 环球 2017 年1 月5 日 公 告 重 大 事 项 32.37 - - 1,071,401 36,404,033.31 34,681,250.37 - 600654 *ST 中安 2017 年6 月7 日 公 告 重 大 事 项 13.48 - - 1,115,617 43,520,341.22 15,038,517.16 - 002567 唐人 神 2017 年6 月5 日 公 告 重 大 事 项 9.70 2017 年8 月14 日 9.54 1,006,650 10,316,607.88 9,764,505.00 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 - 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 31 页 共 50 页


证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在投资运作活动中涉及到的 风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了专门的风险控制制 度和流程来识别、评估上述风险,并通过设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理 信息系统,有效的控制和跟踪上述各类风险。 本基金的基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管 理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金,或基金在交易 过程中因交易对手未履行合约责任等,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具 有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款存放于本基金的托管银行 – 交通银行,本基金认为与交通银行相关的信 用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和 款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对 手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级债券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品 种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份 额。 本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易,因此均能及时变现。此外,本基金 可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债表日所持有的金 融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。 此外,针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回 条款,制定了发生巨额赎回时资金的处理模式,控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的 基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 32 页 共 50 页


6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金 融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常 通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017年6月30日 1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 74,785.30 - - - 74,785.30 结算备付金 534,079,677.78 - - - 534,079,677.78 存出保证金 1,200,337.63 - - - 1,200,337.63 交易性金融资产 - - - 1,749,648,944.76 1,749,648,944.76 应收证券清算款 - - - 51,011,371.63 51,011,371.63 应收利息 - - - 246,318.12 246,318.12 应收申购款 - - - 331,527.37 331,527.37 其他资产 - - - - - 资产总计 535,354,800.71 - - 1,801,238,161.88 2,336,592,962.59 负债








应付证券清算款 - - - 6,217,601.60 6,217,601.60 应付赎回款 - - - 8,172,958.77 8,172,958.77 应付管理人报酬 - - - 2,823,201.17 2,823,201.17 应付托管费 - - - 470,533.53 470,533.53 应付交易费用 - - - 2,670,059.13 2,670,059.13 其他负债 - - - 468,201.58 468,201.58 负债总计 - - - 20,822,555.78 20,822,555.78 利率敏感度缺口 535,354,800.71 - - 1,780,415,606.10 2,315,770,406.81 上年度末 2016年12月 31 1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 33 页 共 50 页


日 资产








银行存款 5,169,085.54 - - - 5,169,085.54 结算备付金 435,160,460.93 - - - 435,160,460.93 存出保证金 1,690,295.06 - - - 1,690,295.06 交易性金融资产 - - - 1,586,455,051.59 1,586,455,051.59 买入返售金融资 产 209,880,634.82 - - - 209,880,634.82 应收证券清算款 - - - 26,727,752.51 26,727,752.51 应收利息 - - - 329,517.73 329,517.73 应收申购款 - - - 848,799.63 848,799.63 其他资产 - - - - - 资产总计 651,900,476.35 - - 1,614,361,121.46 2,266,261,597.81 负债








应付证券清算款 - - - 5,661,405.29 5,661,405.29 应付赎回款 - - - 2,678,915.81 2,678,915.81 应付管理人报酬 - - - 2,906,884.73 2,906,884.73 应付托管费 - - - 484,480.79 484,480.79 应付交易费用 - - - 4,789,509.61 4,789,509.61 其他负债 - - - 355,832.56 355,832.56 负债总计 - - - 16,877,028.79 16,877,028.79 利率敏感度缺口 651,900,476.35 - - 1,597,484,092.67 2,249,384,569.02 上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无债券投资及资产支持证券投资,因此市场利率变动对基金资产净 值的影响不重大。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具 的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,本基金股票投资比例范围为基金资产的 60% - 95%,其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的 80%;除股票以外的其他资产投 资比例范围为 5% - 40%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的 0% - 3%,现金或到期日在一农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 34 页 共 50 页


年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价 格实施监控,定期对本基金所面临的潜在价格风险进行度量,及时对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 1,749,648,944.76 75.55 1,586,455,051.59 70.53 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,749,648,944.76 75.55 1,586,455,051.59 70.53


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017年6月 30日 ) 上年度末( 2016年 12月 31日 ) 业绩比较基准上升5% 111,635,035.90 157,863,015.60 业绩比较基准下降5% -111,635,035.90 -157,863,015.60


本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 35 页 共 50 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,749,648,944.76 74.88 其中:股票 1,749,648,944.76 74.88 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 534,154,463.08 22.86 7 其他各项资产 52,789,554.75 2.26 8 合计 2,336,592,962.59 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 72,300,665.46 3.12 B 采矿业 - - C 制造业 1,266,854,709.89 54.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 91,026,381.46 3.93 E 建筑业 38,043,363.48 1.64 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 61,550,857.72 2.66 J 金融业 82,865,947.00 3.58 K 房地产业 49,739,426.03 2.15 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 36 页 共 50 页


L 租赁和商务服务业 41,569,088.00 1.80 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 35,056,003.20 1.51 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 10,642,502.52 0.46 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,749,648,944.76 75.55


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000858 五粮液 2,811,936 156,512,357.76 6.76 2 600519 贵州茅台 245,200 115,697,620.00 5.00 3 002635 安洁科技 2,509,134 90,880,833.48 3.92 4 000711 京蓝科技 4,800,841 72,300,665.46 3.12 5 002479 富春环保 4,952,801 58,938,331.90 2.55 6 002103 广博股份 4,296,937 56,891,445.88 2.46 7 000063 中兴通讯 2,213,800 52,555,612.00 2.27 8 002456 欧菲光 2,738,614 49,760,616.38 2.15 9 300225 金力泰 3,193,130 47,737,293.50 2.06 10 600771 广誉远 1,168,302 46,673,664.90 2.02 11 601398 工商银行 8,856,200 46,495,050.00 2.01 12 000568 泸州老窖 919,121 46,489,140.18 2.01 13 603833 欧派家居 419,863 46,126,149.18 1.99 14 002366 台海核电 969,795 45,493,083.45 1.96 15 603808 歌力思 1,492,562 44,060,430.24 1.90 16 002291 星期六 2,843,200 42,989,184.00 1.86 17 601888 中国国旅 1,379,200 41,569,088.00 1.80 18 000625 长安汽车 2,668,100 38,474,002.00 1.66 19 002259 升达林业 5,750,700 38,472,183.00 1.66 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 37 页 共 50 页


20 300424 航新科技 806,485 38,041,897.45 1.64 21 600779 水井坊 1,482,879 36,449,165.82 1.57 22 601336 新华保险 707,605 36,370,897.00 1.57 23 002174 游族网络 1,136,506 36,095,430.56 1.56 24 600593 大连圣亚 1,315,630 35,048,383.20 1.51 25 600146 商赢环球 1,071,401 34,681,250.37 1.50 26 603788 宁波高发 760,436 32,713,956.72 1.41 27 300335 迪森股份 1,673,868 32,088,049.56 1.39 28 300156 神雾环保 948,300 31,066,308.00 1.34 29 603179 新泉股份 650,300 28,554,673.00 1.23 30 600383 金地集团 2,377,249 27,267,046.03 1.18 31 300308 中际装备 642,112 26,410,066.56 1.14 32 002677 浙江美大 1,651,287 23,002,427.91 0.99 33 600048 保利地产 2,254,000 22,472,380.00 0.97 34 603040 新坐标 302,520 19,458,086.40 0.84 35 002529 海源机械 987,749 17,285,607.50 0.75 36 600654 *ST 中安 1,115,617 15,038,517.16 0.65 37 002375 亚厦股份 1,525,900 13,595,769.00 0.59 38 600491 龙元建设 1,188,600 12,753,678.00 0.55 39 000050 深天马 A 588,300 12,101,331.00 0.52 40 300197 铁汉生态 880,566 11,693,916.48 0.50 41 603313 梦百合 332,900 10,679,432.00 0.46 42 000526 *ST 紫学


374,868 10,642,502.52 0.46 43 002624 完美世界 303,700 10,416,910.00 0.45 44 002567 唐人神 1,006,650 9,764,505.00 0.42 45 300526 中潜股份 304,000 9,487,840.00 0.41 46 002043 兔宝宝 635,365 8,793,451.60 0.38 47 300196 长海股份 229,800 6,836,550.00 0.30 48 600197 伊力特 102,000 1,992,060.00 0.09 49 002050 三花智控 44,214 721,572.48 0.03 50 000888 峨眉山 A 600 7,620.00 0.00 51 000921 海信科龙 53 912.13 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 38 页 共 50 页


7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 121,681,844.91 5.41 2 000858 五粮液 105,657,561.74 4.70 3 000568 泸州老窖 92,000,806.75 4.09 4 000596 古井贡酒 91,618,821.50 4.07 5 603589 口子窖 85,599,221.70 3.81 6 000921 海信科龙 84,513,435.65 3.76 7 601688 华泰证券 73,053,658.02 3.25 8 002479 富春环保 68,833,591.98 3.06 9 603369 今世缘 67,405,920.23 3.00 10 600779 水井坊 66,647,291.75 2.96 11 600702 沱牌舍得 65,944,079.73 2.93 12 002094 青岛金王 64,725,702.56 2.88 13 300424 航新科技 64,721,487.81 2.88 14 603040 新坐标 62,496,151.89 2.78 15 300197 铁汉生态 60,328,931.54 2.68 16 300156 神雾环保 58,776,694.23 2.61 17 601238 广汽集团 56,556,165.93 2.51 18 002456 欧菲光 53,093,096.94 2.36 19 002178 延华智能 51,572,851.70 2.29 20 002291 星期六 50,310,732.89 2.24 21 002366 台海核电 49,554,346.75 2.20 22 603179 新泉股份 48,532,741.40 2.16 23 300225 金力泰 47,044,612.00 2.09 24 601398 工商银行 46,307,819.00 2.06 25 002013 中航机电 45,476,586.35 2.02 26 603833 欧派家居 45,307,500.64 2.01 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 39 页 共 50 页


比例(%) 1 300197 铁汉生态 112,304,351.79 4.99 2 000921 海信科龙 96,234,400.62 4.28 3 002310 东方园林 92,587,698.51 4.12 4 000596 古井贡酒 87,938,444.30 3.91 5 603589 口子窖 87,647,631.32 3.90 6 603703 盛洋科技 76,043,951.18 3.38 7 601688 华泰证券 72,009,046.49 3.20 8 000858 五粮液 67,818,832.80 3.01 9 000930 中粮生化 66,355,851.37 2.95 10 601238 广汽集团 63,103,326.47 2.81 11 603369 今世缘 62,131,347.99 2.76 12 600519 贵州茅台 61,967,777.60 2.75 13 000568 泸州老窖 59,383,386.45 2.64 14 600702 沱牌舍得 59,308,133.92 2.64 15 002094 青岛金王 58,576,575.76 2.60 16 300461 田中精机 55,652,953.78 2.47 17 600547 山东黄金 53,572,729.09 2.38 18 300145 中金环境 48,579,418.18 2.16 19 600963 岳阳林纸 48,036,540.11 2.14 20 000651 格力电器 45,627,109.26 2.03 21 600820 隧道股份 45,023,328.03 2.00 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 3,159,305,105.63 卖出股票收入(成交)总额 3,082,581,843.45 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 40 页 共 50 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 41 页 共 50 页


7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


广博集团股份有限公司(以下简称“广博股份” )于 2017 年6 月7 日收到中国证券监督管理 委员会宁波监管局《关于对广博集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》 ( 【2017】12号) 。 决定书指出:广博股份 2015及2016 年度的部分与日常经营相关的关联交易未及时履行相应 的审议程序和临时报告、定期报告披露义务;根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规 定,决定对广博股份采取出具警示函的监管措施。 其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 7.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,200,337.63 2 应收证券清算款 51,011,371.63 3 应收股利 - 4 应收利息 246,318.12 5 应收申购款 331,527.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 52,789,554.75


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 42 页 共 50 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 262,537 3,954.73 8,052,663.68 0.78% 1,030,209,349.27 99.22%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 3,455.29 0.0003%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 43 页 共 50 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2008 年 8 月 4 日 )基金份额总额 6,843,060,875.61 本报告期期初基金份额总额 1,039,553,727.31 本报告期基金总申购份额 158,815,203.76 减:本报告期基金总赎回份额 160,106,918.12 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 1,038,262,012.95 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 44 页 共 50 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的 人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事 项。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人 的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 45 页 共 50 页


例 中信建投 1 1,844,762,050.33 29.55% 1,718,035.59 29.55% - 海通证券 2 861,663,134.16 13.80% 802,466.51 13.80% - 中信证券 2 694,865,784.80 11.13% 647,126.62 11.13% - 方正证券 2 630,095,982.35 10.09% 586,808.02 10.09% - 中泰证券 2 375,052,056.24 6.01% 349,278.08 6.01% - 东兴证券 2 324,631,939.57 5.20% 302,330.62 5.20% - 广发证券 1 315,174,067.03 5.05% 293,522.14 5.05% - 长江证券 2 313,855,657.42 5.03% 292,296.18 5.03% - 中金公司 2 300,860,610.57 4.82% 280,193.94 4.82% - 国金证券 1 264,583,026.24 4.24% 246,403.82 4.24% - 安信证券 2 162,089,600.24 2.60% 150,953.99 2.60% - 东方证券 1 68,268,709.49 1.09% 63,579.54 1.09% - 国泰君安 2 46,076,282.62 0.74% 42,911.10 0.74% - 华泰证券 1 39,862,741.60 0.64% 37,124.46 0.64% - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 中投证券 0 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注:1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件: (1) 实力雄厚,注册资本不少于 20亿元人民币。 (2) 市场形象及财务状况良好。 (3) 经营行为规范,内控制度健全,最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处 罚。 (4) 内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。


(5) 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏 观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 46 页 共 50 页


2、本基金本报告期无新增交易单元,于 2017-6-26取消租用中投证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信建投 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中泰证券 - - 432,300,000.00 100.00% - - 东兴证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - -


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10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 农银汇理基金管理有限公司管理 的基金2016年年度资产净值公 告 中国证券报 2017年 1月 3日 2 农银汇理基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金在蚂蚁 (杭州) 基金销售有限公司最低申购金 额、最低赎回份额及最低保留份 额的公告 中国证券报 2017年 1月 17日 3 农银汇理基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金在上海天天基 金销售有限公司最低申购金额、 最低赎回份额及最低保留份额的 公告 中国证券报 2017年 1月 17日 4 农银汇理行业成长混合基金2016 年四季度报告 中国证券报 2017年 1月 19日 5 农银汇理基金管理有限公司关于 开通在中信证券股份有限公司等 定投、转换业务的公告 中国证券报 2017年 1月 24日 6 关于交通银行开展网上银行、手 机银行基金申购费率优惠活动的 公告 中国证券报 2017年 2月 23日 7 农银行业成长混合基金-招募说 明书更新-2017年第1号 中国证券报 2017年 3月 18日 8 农银汇理行业成长混合基金2016 年年度报告 中国证券报 2017年 3月 30日 9 关于中国工商银行继续开展个人 电子银行基金申购费率优惠活动 的公告 中国证券报 2017年 3月 31日 10 关于广发证券开展网上、手机委 托系统基金申购手续费费率优惠 活动的公告 中国证券报 2017年 4月 7日 11 关于交通银行开展手机银行渠道 申购及定期定额投资手续费率优 惠活动的公告 中国证券报 2017年 4月 22日 12 农银汇理行业成长混合基金2017 年一季报 中国证券报 2017年 4月 24日 13 农银汇理基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加两家代销机构 并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报 2017年 6月 12日 14 农银汇理基金管理有限公司关于 公司住所变更的公告 中国证券报 2017年 6月 16日 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 48 页 共 50 页


15 关于农银汇理电话服务系统暂停 基金转换业务的公告 中国证券报 2017年 6月 28日 16 农银汇理基金管理有限公司关于 执行《证券期货投资者适当性管 理办法》 、 《非居民金融账户涉税 信息尽职调查管理办法》的公告 中国证券报 2017年 6月 30日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司” )公司住所已于2017年 6月 13日变更为: 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层;上述变更已完成工商变更登记。 本公司已于2017年6月16 日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及公司网站上刊登上 述公司住所变更的公告。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件; 2、 《农银汇理行业成长混合型证券投资基金基金合同》 ; 3、 《农银汇理行业成长混合型证券投资基金托管协议》 ; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件; 6、本报告期内公开披露的临时公告。 12.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2017 年 8月 28日