农 银 汇 理 中证 500 指 数证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 2 页 共 65 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 3 页 共 65 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守 信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 4 页 共 65 页
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 54
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 56
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 57
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 57
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 57
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 57
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 58
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 60
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 60
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 60
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 61
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 62
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 62
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 62
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 62
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 62
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 62
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 62
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 62
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 64
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 64
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 64 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 5 页 共 65 页
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 6 页 共 65 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理中 证 500 指 数证 券投资 基金
基金简 称 农银中 证500 指数
基金主 代码 660011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年11 月 29 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 58,663,414.80 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为被 动化 投资 的指 数型基 金， 通过 严格 的投 资
纪律约 束和 数量 化的 风控 管理， 力争 将基 金净 值对 业
绩比较 基准 的年 跟踪 误差 控制 在4％ 以内， 日平 均跟 踪
偏离度 控制 在 0.35% 以内， 以实现 对标 的指 数的 有效 跟
踪。
投资策 略
本基金 将把 资产 按照 标的 指数的 成分 股及 其权 重配 比
进行投 资以 拟合 标的 指数 的业绩 表现 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准 为95％× 中证 500 指数 ＋5 ％
×同期 银行 活期 存款 利率 。
风险收 益特 征
本基金 为较 高风 险、 较高 收益的 股票 型基 金产 品， 其
风险收 益水 平高 于货 币市 场基金 、债 券型 基金 和混 合
型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
农银汇 理基 金管 理有 限公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 陆志俊
联系电 话 021-61095588 95559
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验 上海市 浦东 新区 银城 中 路188农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 7 页 共 65 页
区银城 路9 号 50 层 号
办公地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 路9 号 50 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 于进 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.abc-ca.com
基金半 年度 报告 备置 地点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号 50 层。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城
路9 号50 层。
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 8 页 共 65 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -535,700.74
本期利 润 -1,577,185.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0278
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.76%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 32,943,528.26
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5616
期末基 金资 产净 值 91,606,943.06
期末基 金份 额净 值 1.5616
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 56.16%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分 配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 06 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.22% 0.88% 5.12% 0.89% 0.10% -0.01%
过去三 个月 -3.79% 0.96% -3.90% 0.97% 0.11% -0.01%
过去六 个月 -2.10% 0.85% -1.88% 0.85% -0.22% 0.00%
过去一 年 -0.76% 0.85% 0.29% 0.86% -1.05% -0.01%
过去三 年 47.81% 1.97% 54.15% 1.96% -6.34% 0.01% 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 9 页 共 65 页
自基金合同
生效起 至今
56.16% 1.68% 55.07% 1.72% 1.09% -0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金投 资于标的 指 数成分股和备 选股的比 例 不低于基金资 产的 90% ； 除股票以外的 其他资
产投资 比例 范围 为基 金资 产的 5 ％－10%， 其中 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 投资 比例 不 低
于基金 资产 净值 的 5％ 。 本基金 建仓 期为 基金 合同 生效日 （2011 年 11 月 29 日）起 六个 月， 建仓
期满时 ，本 基金 各项 投资 比例已 达到 基金 合同 规定 的投资 比例 。
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 10 页 共 65 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理 人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元，其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 ％，东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 ％ ，中 铝资 本控 股有 限 公司出 资比 例 为 15 ％。 公 司办公 地址 为中 国
（上海 ）自 由贸 易试 验区 银城 路 9 号50 层。 公司 法 定代表 人为 董事 长于 进先 生。
截止2017 年6 月30 日， 公司共 管 理 39 只开 放式 基 金， 分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券
投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型 证券投资 基金、农
银汇理策略价 值混合型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘混合型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹
混合型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投 资基 金、 农银 汇 理
行业领先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金、 农银 汇理 工业 4.0 灵 活配 置混 合型
证券投资基金 、农银汇 理 天天利货币市 场基金、 农 银汇理现代农 业加灵活 配 置混合型证 券投资基
金、农银汇理 新能源主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理物联网 主 题 灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 国 企改革灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 金 丰一年定期 开放债券
型证券投资基 金、农银 汇 理金利一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、农银 汇 理金穗纯债 债券型证
券投资基金、 农银汇理 金 泰一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 农银汇理 日 日鑫交易型 货币市场
基金、 农银 汇理 金安18 个 月开放 债券 型证 券投 资基 金、 农 银汇 理尖 端科 技灵 活配置 混合 型证 券投
资基金 、农 银汇 理中 国优 势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 11 页 共 65 页
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
宋永安
本基金 基
金经理
2014 年2 月
10 日
- 10
硕士， 具有 证券 从业
资格。 历任 长信 基金
管理公 司金 融工 程研
究员、 农银 汇理 基金
管理公 司研 究员 、农
银汇理 基金 管理 公司
基金经 理助 理。 现任
农银汇 理基 金管 理公
司基金 经理 。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金未违反 法律法规
及基金 合同 的规 定， 也未 出现对 基金 份额 持有 人利 益造成 不利 影响 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 12 页 共 65 页
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告期内， 根据指数 化 投资流程和定 量分析， 进 行了基金日常 操作。报 告 期内基金日均 跟
踪误差 为0.0388% ， 日均 偏 离度 为 0.0143% 。 报 告期 内基金 跟踪 误差 来源 主要 是由以 下几 点造 成：
1） 标的 指数 成份 股中 法律 法规禁 止本 基金 投资 的股 票的影 响；2 ） 申 购赎 回的 影响；3 ） 成 份股 票
的停牌 ；4 ）替 代股 票的 影 响。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.5616 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-2.10% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-1.88% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 作为 一只 投资 于中 证 500 指数 的被 动化 指数 产品， 我们 将坚 持指 数被 动化投 资理 念 ，
运用定量分析 技术，减 少 各种因素对基 金跟踪误 差 造成的冲击， 把基金的 跟 踪误差控制 在较低的
水平， 从而 为投 资者 提供 一个标 准化 的指 数投 资工 具。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]21 号） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 ， 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ，并 设立 了估 值委 员会。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 13 页 共 65 页
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司 风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券 估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 要求 ，报 告期内 本基 金不 需分 配利 润。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 14 页 共 65 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年上 半年 度， 基金托 管人在 农银 汇理 中 证 500 指数证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格 遵
守了《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同、托管 协议，尽 职 尽责地履行 了托管人
应尽的 义务 ，不 存在 任何 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 年上 半年 度， 农 银汇 理基金 管理 有限 公司 在农 银汇理 中 证 500 指数 证券 投资基 金投 资 运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上，托 管人未发
现损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2017 年上 半年 度， 由 农银 汇理基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关农 银汇 理 中
证 500 指数 证券 投资 基金 的半年 度报 告中 财务 指标 、净值 表现 、收 益分 配情 况、财 务会 计报 告 相
关内容 、投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、完 整。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 15 页 共 65 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 中 证500 指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产 ：
银行存 款 6.4.7.1 2,600,081.74 4,738,147.02
结算备 付金
955,188.90 3,723,078.91
存出保 证金
8,057.22 8,773.77
交易性 金融 资产 6.4.7.2 88,503,083.32 77,992,296.27
其中： 股票 投资
87,009,383.32 77,992,296.27
基金投 资
- -
债券投 资
1,493,700.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
3,861.16 -
应收利 息 6.4.7.5 21,622.58 2,600.05
应收股 利
- -
应收申 购款
77,367.34 6,478.95
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
92,169,262.26 86,471,374.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
85,178.65 157,079.13
应付管 理人 报酬
54,759.14 55,180.52
应付托 管费
10,951.85 11,036.09
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 26,887.93 24,159.73 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 16 页 共 65 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 384,541.63 350,261.21
负债合 计
562,319.20 597,716.68
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 58,663,414.80 53,836,226.85
未分配 利润 6.4.7.10 32,943,528.26 32,037,431.44
所有者 权益 合计
91,606,943.06 85,873,658.29
负债和 所有 者权 益总 计
92,169,262.26 86,471,374.97
注：报 告截 止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.5616 元， 基金 份额 总额58,663,414.8 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 农银 汇理 中 证500 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年6 月 30 日
一、收入
-921,206.44 -15,820,276.81
1.利息 收入
31,616.43 46,035.21
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 21,260.26 16,587.55
债券利 息收 入
10,356.17 29,447.66
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
63,053.54 -901,093.10
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -415,801.75 -1,263,588.75
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -100,355.56
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 478,855.29 462,851.21
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-1,041,485.10 -14,989,429.80
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
25,608.69 24,210.88 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 17 页 共 65 页
减： 二、费用
655,979.40 689,211.99
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 333,014.72 313,528.19
2．托 管费 6.4.10.2.2 66,602.93 62,705.59
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 62,794.47 59,341.51
5．利 息支 出
154.72 344.00
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
154.72 344.00
6．其 他费 用 6.4.7.20 193,412.56 253,292.70
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-1,577,185.84 -16,509,488.80
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-1,577,185.84 -16,509,488.80
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 中 证500 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
53,836,226.85 32,037,431.44 85,873,658.29
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -1,577,185.84 -1,577,185.84
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
4,827,187.95 2,483,282.66 7,310,470.61
其中：1.基 金申 购款 19,504,033.32 11,584,575.00 31,088,608.32
2. 基金 赎回 款 -14,676,845.37 -9,101,292.34 -23,778,137.71
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
58,663,414.80 32,943,528.26 91,606,943.06 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 18 页 共 65 页
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
48,913,300.02 45,104,281.40 94,017,581.42
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -16,509,488.80 -16,509,488.80
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
8,259,161.82 4,194,461.11 12,453,622.93
其中：1.基 金申 购款 22,191,600.95 11,430,812.82 33,622,413.77
2. 基金 赎回 款 -13,932,439.13 -7,236,351.71 -21,168,790.84
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
57,172,461.84 32,789,253.71 89,961,715.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 徐华 军____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
农银汇理中 证 500 指数证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)经中 国证券监 督管 理委员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可 第 1207 号 《 关于核 准农 银汇 理中 证 500 指数 证券 投资 基
金募集的批复 》核准， 由 农银汇理基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和
《农银 汇理 中 证 500 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 负责公 开募 集。 本基 金为 契约型 开放 式基 金 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 711,073,400.42 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2011) 第 453 号 验资 报告 予以 验证 。经向 中国 证监 会备农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 19 页 共 65 页
案， 《 农银 汇理 中证 500 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》于 2011 年 11 月 29 日正 式生效 ，基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额为 711,358,644.30 份基 金份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 285,243.88 份基
金份额。本基 金的基金 管 理人为农银汇 理基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 交通银行股 份有限公
司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《农 银 汇理中 证500 指 数证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ，本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ，包 括中 证 500 指数 成份 股及 备选
成份股和新 股(包括中 小板 、创业板及 其他经中 国证 监会核准发 行后上市 的股 票)、货币及 剩余期
限在一年以内 的政府债 券 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融 工具，但 须符合中
国证监 会的 相关 规定 。其 中：中 证 500 指 数成 分股 和备选 股的 投资 比例 不低 于基金 资产 的 90% ；
除股票 以外 的其 他资 产投 资比例 范围 为基 金资 产 的5%-10% ， 其 中现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府
债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的5% 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 ：95% X 中证500 指 数收 益率
＋5% X 同 期银 行活 期存 款 利率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 农银 汇
理中 证500 指数 证券 投资 基金 投资 基金 基金 合同》 和在财 务报 表附 注6.4.4 所列示 的中 国证 监 会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 20 页 共 65 页
6.4.5 会 计政 策 和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
基金在 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券 市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 21 页 共 65 页
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计 算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 2,600,081.74
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,600,081.74
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 90,444,534.15 87,009,383.32 -3,435,150.83
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,496,850.00 1,493,700.00 -3,150.00
银行间 市场 - - -
合计 1,496,850.00 1,493,700.00 -3,150.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 91,941,384.15 88,503,083.32 -3,438,300.83
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 65 页
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易取 得的 债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 501.42
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 405.57
应收债 券利 息 20,712.33
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.02
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3.24
合计 21,622.58
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 26,887.93
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 26,887.93
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 65 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 239.07
预提费 用 134,302.56
合计 384,541.63
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 53,836,226.85 53,836,226.85
本期申 购 19,504,033.32 19,504,033.32
本期赎 回( 以"-" 号填列) -14,676,845.37 -14,676,845.37
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 58,663,414.80 58,663,414.80
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 47,940,206.71 -15,902,775.27 32,037,431.44
本期利 润 -535,700.74 -1,041,485.10 -1,577,185.84
本期基金份额交易
产生的 变动 数
4,296,418.31 -1,813,135.65 2,483,282.66
其中： 基金 申购 款 17,353,187.05 -5,768,612.05 11,584,575.00
基金赎 回款 -13,056,768.74 3,955,476.40 -9,101,292.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 51,700,924.28 -18,757,396.02 32,943,528.26
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 65 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 13,393.87
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,800.71
其他 65.68
合计 21,260.26
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 17,424,743.13
减：卖 出股 票成 本总 额 17,840,544.88
买卖股 票差 价收 入 -415,801.75
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 债券差 价收 入。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 赎回 差价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 申购 差价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 65 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 478,855.29
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 478,855.29
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,041,485.10
—— 股 票投 资 -1,038,335.10 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 65 页
—— 债 券投 资 -3,150.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -1,041,485.10
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 23,999.12
转换费 1,609.57
合计 25,608.69
注：1 、 本基 金的 赎回 费率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定 ， 于 持有 人赎 回
基金份 额时 收取 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成， 其 中赎 回费 总额 的25% 归入转 出基 金的 基
金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 62,794.47
银行间 市场 交易 费用 -
合计 62,794.47
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 59,507.37
指数使 用费 100,000.00
账户服 务费 9,000.00 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 65 页
银行汇 划费 110.00
合计 193,412.56
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害 关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人
交通银 行股 份有 限公 司 本基金 的托 管人
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 65 页
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
333,014.72 313,528.19
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
147,354.54 138,647.24
注：支付基金 管理人农 银 汇理基金管理 有限公司 的 基金管理费按 前一日 基 金 资产净值 0.75%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 基金管理 费 ＝前一日基 金资产净
值×0. 75%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
66,602.93 62,705.59
注：支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。 其计算 公式 为： 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0.15%/ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 销售 服务 费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 无运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 65 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存 款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 2,600,081.74 13,393.87 480,453.63 8,287.94
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说 明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000656
金科
股份
2017
年5
月5
日
公
告
重
大
事
项
6.54
2017
年 7
月 5
日
5.92 81,200 420,231.94 531,048.00 - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 65 页
600643
爱建
集团
2017
年4
月17
日
公
告
重
大
事
项
14.98
2017
年 8
月 2
日
16.48 30,270 337,748.96 453,444.60 -
002168
深圳
惠程
2017
年1
月23
日
公
告
重
大
事
项
16.99 - - 17,220 205,057.08 292,567.80 -
300088
长信
科技
2016
年9
月12
日
公
告
重
大
事
项
15.75
2017
年 8
月 9
日
14.50 18,500 214,527.62 291,375.00 -
600673
东阳
光科
2016
年11
月15
日
公
告
重
大
事
项
7.29 - - 36,018 272,896.32 262,571.22 -
600655
豫园
商城
2016
年12
月20
日
公
告
重
大
事
项
11.32 - - 20,300 338,607.57 229,796.00 -
002013
中航
机电
2017
年5
月12
日
公
告
重
大
事
项
10.33
2017
年 8
月 2
日
11.36 21,052 212,236.18 217,467.16 -
002127
南极
电商
2017
年6
月29
日
公
告
重
大
事
项
12.08
2017
年 7
月 6
日
12.61 16,600 205,100.00 200,528.00 -
300134
大富
科技
2017
年2
公
告
23.36 - - 8,110 215,986.39 189,449.60 - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 65 页
月9
日
重
大
事
项
002399
海普
瑞
2017
年4
月28
日
公
告
重
大
事
项
20.23 - - 8,100 146,212.01 163,863.00 -
002025
航天
电器
2016
年9
月12
日
公
告
重
大
事
项
24.95
2017
年 7
月 4
日
22.46 5,900 126,105.17 147,205.00 -
601717
郑煤
机
2017
年4
月24
日
公
告
重
大
事
项
7.79 - - 18,600 137,136.26 144,894.00 -
600545
新疆
城建
2017
年6
月22
日
公
告
重
大
事
项
11.96
2017
年 7
月 3
日
12.44 11,700 127,051.78 139,932.00 -
002358
森源
电气
2017
年5
月12
日
公
告
重
大
事
项
17.02
2017
年 7
月 12
日
16.68 8,200 142,546.17 139,564.00 -
600277
亿利
洁能
2017
年3
月6
日
公
告
重
大
事
项
7.83 - - 17,800 117,906.17 139,374.00 -
002642
荣之
联
2017
年4
月10
日
公
告
重
大
25.06
2017
年 7
月 7
日
22.54 5,450 186,690.21 136,577.00 - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 65 页
事
项
300291
华录
百纳
2017
年4
月19
日
公
告
重
大
事
项
20.02 - - 6,800 237,934.34 136,136.00 -
000061
农产
品
2017
年6
月28
日
公
告
重
大
事
项
9.06 - - 14,800 133,162.00 134,088.00 -
002122
天马
股份
2017
年4
月24
日
公
告
重
大
事
项
10.30
2017
年 7
月 24
日
11.15 12,500 95,849.74 128,750.00 -
002505
大康
农业
2017
年3
月13
日
公
告
重
大
事
项
3.50 - - 36,030 133,018.29 126,105.00 -
002128
露天
煤业
2017
年3
月17
日
公
告
重
大
事
项
8.70
2017
年 8
月 14
日
9.57 14,000 119,091.47 121,800.00 -
600289
亿阳
信通
2017
年5
月10
日
公
告
重
大
事
项
10.94
2017
年 8
月 18
日
12.03 9,600 124,819.75 105,024.00 -
000099
中信
海直
2017
年5
月4
日
公
告
重
大
事
项
11.26 - - 9,200 121,124.91 103,592.00 - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 65 页
002681
奋达
科技
2017
年6
月22
日
公
告
重
大
事
项
12.59
2017
年 7
月 3
日
12.70 8,100 139,416.21 101,979.00 -
600460
士兰
微
2017
年5
月12
日
公
告
重
大
事
项
6.07
2017
年 8
月 15
日
6.68 16,217 107,052.53 98,437.19 -
601001
大同
煤业
2017
年6
月22
日
公
告
重
大
事
项
5.25
2017
年 7
月 21
日
5.78 18,000 123,802.70 94,500.00 -
600657
信达
地产
2017
年2
月20
日
公
告
重
大
事
项
5.76
2017
年 8
月 10
日
6.19 16,179 96,419.10 93,191.04 -
000693
*ST
华泽
2017
年3
月1
日
公
告
重
大
事
项
12.50 - - 6,400 147,996.60 80,000.00 -
600468
百利
电气
2017
年5
月16
日
公
告
重
大
事
项
6.50 - - 7,125 68,455.53 46,312.50 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 65 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括标的指数 成份股及 备 选成份股和新 股
（包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准发 行后上 市的 股票 ） 、 货币 及 剩余期 限在 一年 以内
的政府债券以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具，但 须 符合中国证 监会的相
关规定。本基 金在投资 运 作活动中涉及 到的风险 主 要包括信用风 险、流动 性 风险及市场 风险。本
基金的基金管 理人制定 了 专门的风险控 制制度和 流 程来识别、评 估上述风 险 ，并通过设 定 相应的
风险指 标及 其限 额、 内部 控制流 程以 及管 理信 息系 统，有 效的 控制 和跟 踪上 述各类 风险 。
本基金的基金 管理人的 风 险管理机构由 董事会稽 核 及风险控制委 员会、督 察 长、公司风险 管
理委员 会、 监察 稽核 部、 风险控 制部 以及 各个 业务 部门组 成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金所投 资 证券的发行人 出现违约 或 拒绝支付到期 利息、本 金 ，或基金在交 易
过程中因交易 对手未履 行 合约责任等， 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。本基金均 投资于具
有良好 信用 等级 的证 券， 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
本基金的银行 存款存放 于 本基金的托管 人 – 交 通 银行，本基金 认 为与交 通 银行相关的信 用
风险不重大。 本基金在 证 券交易所进行 的交易均 与 中国证券登记 结算有限 责 任公司完成 证券交收
和款项清算， 因此违约 风 险发生的可能 性很小。 本 基金在进行银 行间同业 市 场债券交易 前均对交
易对手 进行 信用 评估 ，以 控制相 应的 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 1,493,700.00 0.00
合计 1,493,700.00 -
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 65 页
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 长期 信用 评级 债券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 主 要来自于投资 品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金所持证 券均在证 券 交易所或银行 间同业市 场 交易，因此均 能及时变 现 。此外，本基 金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求，其 上限一般 不 超过基金持 有的债券
资产的 公允 价值 。 本 基金 于 资产负 债表 日所 持有 的金 融负债 的合 约约 定剩 余到 期日均 为一 年以 内，
可赎回 基金 份额 净值(所 有 者权益)无 固定 到期 日。
此外，针对兑 付赎回资 金 的流动性风险 ，本基金 的 基金管理人在 基金合同 中 约定了巨额赎 回
条款，制定了 发生巨额 赎 回时资金的处 理模式， 控 制因开放模式 而产生的 流 动性风险。 本基金的
基金管 理人 每日 预测 本基 金的流 动性 需求 ， 并 同时 通 过独立 的风 险管 理部 门设 定流动 性比 例要 求，
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金为全被动 的指数基
金，其 主要 资产 都将 用于 跟踪组 合的 构建 。因 此， 利率风 险不 是本 基金 的主 要风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 65 页
银行存 款
2,600,081.74 - - - 2,600,081.74
结算备 付金
955,188.90 - - - 955,188.90
存出保 证金
8,057.22 - - - 8,057.22
交易性 金融 资产
1,493,700.00 - - 87,009,383.32 88,503,083.32
应收证 券清 算款
- - - 3,861.16 3,861.16
应收利 息
- - - 21,622.58 21,622.58
应收申 购款
- - - 77,367.34 77,367.34
其他资 产
- - - - -
资产总 计 5,057,027.86 - - 87,112,234.40 92,169,262.26
负债
应付赎 回款 - - - 85,178.65 85,178.65
应付管 理人 报酬 - - - 54,759.14 54,759.14
应付托 管费 - - - 10,951.85 10,951.85
应付交 易费 用 - - - 26,887.93 26,887.93
其他负 债 - - - 384,541.63 384,541.63
负债总 计 - - - 562,319.20 562,319.20
利率敏 感度 缺口 5,057,027.86 - - 86,549,915.20 91,606,943.06
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,738,147.02 - - - 4,738,147.02
结算备 付金 3,723,078.91 - - - 3,723,078.91
存出保 证金 8,773.77 - - - 8,773.77
交易性 金融 资产 - - - 77,992,296.27 77,992,296.27
应收利 息 - - - 2,600.05 2,600.05
应收申 购款 - - - 6,478.95 6,478.95
资产总 计 8,469,999.70 - - 78,001,375.27 86,471,374.97
负债
应付赎 回款 - - - 157,079.13 157,079.13
应付管 理人 报酬 - - - 55,180.52 55,180.52
应付托 管费 - - - 11,036.09 11,036.09
应付交 易费 用 - - - 24,159.73 24,159.73
其他负 债 - - - 350,261.21 350,261.21
负债总 计 - - - 597,716.68 597,716.68
利率敏 感度 缺口 8,469,999.70 - - 77,403,658.59 85,873,658.29
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ，因 此无 重大外 汇风 险。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 65 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要是本 基 金所面临的市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而 发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市交易 的股票， 所 面临的最大市 场价格风 险 由所持有的 金融工具
的公允 价值 决定 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 ， 本基金投资于 标的指数 成 分股和备选股 的
比例不 低于 基金 资产 的 90% ；除 股票 以外 的其 他资 产 投资比 例范 围为 基金 资产 的 5％－10% ， 其中
现金或到期日 在一年以 内 的政府债券投 资比例不 低 于基金资产净 值的 5％ 。 本基金的 基 金管理人
每日对本基金 所持有的 证 券价格实施监 控，定期 对 基金所面临的 潜在价格 风 险进行度量 ，及时对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 87,009,383.32 94.98 77,992,296.27 90.82
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 87,009,383.32 94.98 77,992,296.27 90.82
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升５ ％ 4,532,918.39 4,301,501.46
业绩比 较基 准下 降５ ％ -4,532,918.39 -4,301,501.46
注：本 基金 采用 历史 数据 拟合回 归方 法来 进行 其他 价格风 险敏 感性 分析 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 65 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无 影 响。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 65 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 87,009,383.32 94.40
其中： 股票 87,009,383.32 94.40
2 固定收 益投 资 1,493,700.00 1.62
其中： 债券 1,493,700.00 1.62
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,555,270.64 3.86
7 其他各 项资 产 110,908.30 0.12
8 合计 92,169,262.26 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,095,216.00 1.20
B 采矿业 2,724,959.61 2.97
C 制造业 53,582,427.17 58.49
D
电力 、 热 力、 燃 气 及水 生 产和
供应业
2,978,170.60 3.25
E 建筑业 1,959,274.25 2.14
F 批发和 零售 业 4,510,641.70 4.92
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,306,986.86 2.52
H 住宿和 餐饮 业 94,850.00 0.10
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
5,972,075.47 6.52
J 金融业 1,311,453.50 1.43
K 房地产 业 5,412,919.30 5.91 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 65 页
L 租赁和 商务 服务 业 1,633,572.12 1.78
M 科学研 究和 技术 服务 业 211,299.55 0.23
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 753,306.36 0.82
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 101,493.00 0.11
Q 卫生和 社会 工作 223,995.20 0.24
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,003,603.00 1.10
S 综合 399,096.45 0.44
合计 86,275,340.14 94.18
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 80,000.00 0.09
C 制造业 651,849.94 0.71
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 315.75 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
356.50 0.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 1,191.50 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 264.24 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 65.25 0.00
合计 734,043.18 0.80
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 65 页
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300136 信维通 信 17,000 680,340.00 0.74
2 000656 金科股 份 81,200 531,048.00 0.58
3 600487 亨通光 电 18,863 529,107.15 0.58
4 002460 赣锋锂 业 11,400 527,250.00 0.58
5 002572 索菲亚 12,000 492,000.00 0.54
6 600201 生物股 份 13,300 473,081.00 0.52
7 600643 爱建集 团 30,270 453,444.60 0.49
8 601012 隆基股 份 26,000 444,600.00 0.49
9 300156 神雾环 保 13,100 429,156.00 0.47
10 002271 东方雨 虹 11,502 426,724.20 0.47
11 600176 中国巨 石 37,910 416,251.80 0.45
12 600219 南山铝 业 120,700 409,173.00 0.45
13 600525 长园集 团 28,680 389,761.20 0.43
14 603799 华友钴 业 6,400 388,992.00 0.42
15 002405 四维图 新 19,431 383,956.56 0.42
16 600079 人福医 药 19,500 382,590.00 0.42
17 000661 长春高 新 2,950 380,874.50 0.42
18 600315 上海家 化 11,700 379,665.00 0.41
19 000050 深天 马 A 18,200 374,374.00 0.41
20 600642 申能股 份 59,400 374,220.00 0.41
21 000998 隆平高 科 16,300 358,926.00 0.39
22 002092 中泰化 学 28,000 355,600.00 0.39
23 002340 格林美 58,072 351,335.60 0.38
24 000066 中国长 城 38,372 345,731.72 0.38
25 300115 长盈精 密 11,720 341,989.60 0.37
26 300266 兴源环 境 11,000 337,920.00 0.37 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 65 页
27 600584 长电科 技 20,700 332,235.00 0.36
28 300296 利亚德 17,600 330,880.00 0.36
29 000997 新大陆 14,200 322,198.00 0.35
30 600516 方大炭 素 22,400 318,528.00 0.35
31 601168 西部矿 业 41,400 318,366.00 0.35
32 002050 三花智 控 19,500 318,240.00 0.35
33 600291 西水股 份 14,200 312,400.00 0.34
34 600879 航天电 子 35,460 311,693.40 0.34
35 002422 科伦药 业 18,800 310,576.00 0.34
36 600325 华发股 份 36,858 307,764.30 0.34
37 000786 北新建 材 19,300 305,712.00 0.33
38 600056 中国医 药 11,600 301,020.00 0.33
39 002407 多氟多 13,600 299,064.00 0.33
40 000039 中集集 团 16,400 295,692.00 0.32
41 600266 北京城 建 20,300 295,162.00 0.32
42 600022 山东钢 铁 142,150 292,829.00 0.32
43 300088 长信科 技 18,500 291,375.00 0.32
44 000778 新兴铸 管 43,400 290,780.00 0.32
45 600839 四川长 虹 80,300 290,686.00 0.32
46 600426 华鲁恒 升 24,615 288,980.10 0.32
47 600388 龙净环 保 18,600 288,858.00 0.32
48 600166 福田汽 车 101,500 288,260.00 0.31
49 600521 华海药 业 13,510 284,250.40 0.31
50 000581 威孚高 科 10,900 282,310.00 0.31
51 600161 天坛生 物 7,250 281,372.50 0.31
52 600435 北方导 航 19,300 276,183.00 0.30
53 002410 广联达 14,600 274,480.00 0.30
54 600528 中铁工 业 19,200 274,368.00 0.30
55 000970 中科三 环 18,400 271,952.00 0.30
56 000999 华润三 九 8,500 269,875.00 0.29
57 002179 中航光 电 8,606 268,421.14 0.29
58 002217 合力泰 27,100 267,748.00 0.29
59 600138 中青 旅 12,525 263,776.50 0.29
60 600600 青岛啤 酒 7,500 263,250.00 0.29
61 600699 均胜电 子 8,200 263,138.00 0.29
62 002366 台海核 电 5,600 262,696.00 0.29
63 600673 东阳光 科 36,018 262,571.22 0.29
64 000028 国药一 致 3,232 261,468.80 0.29
65 002573 清新环 境 13,808 259,866.56 0.28 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 65 页
66 002038 双鹭药 业 8,900 259,435.00 0.28
67 600978 宜华生 活 25,780 259,089.00 0.28
68 601000 唐山港 49,551 258,656.22 0.28
69 002223 鱼跃医 疗 10,889 257,851.52 0.28
70 300383 光环新 网 18,800 254,928.00 0.28
71 600614 鹏起科 技 23,024 253,264.00 0.28
72 603589 口子窖 6,500 252,135.00 0.28
73 600158 中体产 业 14,700 251,370.00 0.27
74 002311 海大集 团 13,700 250,299.00 0.27
75 000488 晨鸣纸 业 19,400 250,260.00 0.27
76 300002 神州泰 岳 29,800 248,532.00 0.27
77 000878 云南铜 业 18,500 244,015.00 0.27
78 002583 海能达 15,100 242,959.00 0.27
79 300113 顺网科 技 9,000 242,100.00 0.26
80 002078 太阳纸 业 32,900 241,815.00 0.26
81 002004 华邦健 康 30,865 241,672.95 0.26
82 300055 万邦达 13,100 241,040.00 0.26
83 600503 华丽家 族 34,800 240,468.00 0.26
84 600511 国药股 份 6,600 239,184.00 0.26
85 002030 达安基 因 10,960 238,818.40 0.26
86 002019 亿帆医 药 14,300 238,524.00 0.26
87 002273 水晶光 电 11,500 237,245.00 0.26
88 000400 许继电 气 13,200 237,072.00 0.26
89 603019 中科曙 光 8,400 236,376.00 0.26
90 002244 滨江集 团 33,700 233,204.00 0.25
91 600260 凯乐科 技 9,200 233,128.00 0.25
92 600755 厦门国 贸 25,368 231,356.16 0.25
93 600392 盛和资 源 17,500 230,825.00 0.25
94 600298 安琪酵 母 8,918 230,708.66 0.25
95 600655 豫园商 城 20,300 229,796.00 0.25
96 600808 马钢股 份 64,900 229,746.00 0.25
97 002384 东山精 密 9,300 229,710.00 0.25
98 600635 大众公 用 42,100 229,445.00 0.25
99 000566 海南海 药 17,300 229,398.00 0.25
100 002001 新和成 11,800 229,038.00 0.25
101 300324 旋极信 息 12,500 228,000.00 0.25
102 000547 航天发 展 21,800 227,810.00 0.25
103 000930 中粮生 化 21,000 226,380.00 0.25
104 600717 天津港 18,100 226,069.00 0.25 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 44 页 共 65 页
105 600409 三友化 工 22,400 225,568.00 0.25
106 000401 冀东水 泥 14,600 224,694.00 0.25
107 000418 小天 鹅 A 4,800 224,592.00 0.25
108 300244 迪安诊 断 7,120 223,995.20 0.24
109 600240 华业资 本 24,660 223,419.60 0.24
110 002176 江特电 机 25,600 223,232.00 0.24
111 600122 宏图高 科 20,100 223,110.00 0.24
112 002491 通鼎互 联 16,500 221,760.00 0.24
113 601231 环旭电 子 14,100 221,511.00 0.24
114 600872 中炬高 新 12,100 221,430.00 0.24
115 600160 巨化股 份 18,400 221,352.00 0.24
116 300146 汤臣倍 健 16,000 219,840.00 0.24
117 000598 兴蓉环 境 39,000 219,180.00 0.24
118 600633 浙数文 化 11,300 218,316.00 0.24
119 002601 龙蟒佰 利 13,300 217,854.00 0.24
120 002439 启明星 辰 11,700 217,620.00 0.24
121 002013 中航机 电 21,052 217,467.16 0.24
122 600418 江淮汽 车 20,600 217,330.00 0.24
123 300058 蓝色光 标 27,700 216,614.00 0.24
124 000960 锡业股 份 15,900 216,399.00 0.24
125 000825 太钢不 锈 49,500 215,325.00 0.24
126 600500 中化国 际 22,500 215,100.00 0.23
127 600062 华润双 鹤 7,800 213,954.00 0.23
128 600143 金发科 技 35,400 213,462.00 0.23
129 002400 省广股 份 26,574 213,389.22 0.23
130 300159 新研股 份 16,100 213,164.00 0.23
131 002408 齐翔腾 达 19,180 212,514.40 0.23
132 002354 天神娱 乐 9,780 210,270.00 0.23
133 000685 中山公 用 19,176 209,977.20 0.23
134 600594 益佰制 药 13,700 209,062.00 0.23
135 000089 深圳机 场 22,300 208,505.00 0.23
136 000513 丽珠集 团 3,061 208,454.10 0.23
137 000078 海王生 物 34,300 206,829.00 0.23
138 000729 燕京啤 酒 30,400 204,288.00 0.22
139 600312 平高电 气 14,800 203,352.00 0.22
140 000979 中弘股 份 77,568 203,228.16 0.22
141 600811 东方集 团 31,100 202,772.00 0.22
142 601699 潞安环 能 25,800 201,756.00 0.22
143 600566 济川药 业 5,300 201,559.00 0.22 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 65 页
144 002127 南极电 商 16,600 200,528.00 0.22
145 000926 福星股 份 16,400 200,080.00 0.22
146 002051 中工国 际 9,636 199,754.28 0.22
147 600884 杉杉股 份 12,100 199,287.00 0.22
148 601880 大连港 67,290 199,178.40 0.22
149 600967 内蒙一 机 14,600 198,998.00 0.22
150 300122 智飞生 物 10,400 198,744.00 0.22
151 600970 中材国 际 22,850 198,566.50 0.22
152 000988 华工科 技 13,600 198,424.00 0.22
153 000697 炼石有 色 9,690 198,354.30 0.22
154 002640 跨境通 9,300 197,625.00 0.22
155 000690 宝新能 源 33,000 197,340.00 0.22
156 002431 棕榈股 份 17,850 196,707.00 0.21
157 002701 奥瑞金 30,732 196,377.48 0.21
158 600120 浙江东 方 7,300 196,224.00 0.21
159 600026 中远海 能 29,500 195,585.00 0.21
160 600499 科达洁 能 24,600 195,324.00 0.21
161 002373 千方科 技 14,300 195,052.00 0.21
162 600809 山西汾 酒 5,600 194,264.00 0.21
163 600307 酒钢宏 兴 68,100 194,085.00 0.21
164 600183 生益科 技 15,700 193,738.00 0.21
165 002390 信邦制 药 22,150 192,926.50 0.21
166 600664 哈药股 份 33,190 192,833.90 0.21
167 002512 达华智 能 11,900 192,185.00 0.21
168 002221 东华能 源 17,606 192,081.46 0.21
169 002048 宁波华 翔 9,200 191,912.00 0.21
170 000806 银河生 物 14,200 191,700.00 0.21
171 000600 建投能 源 15,500 190,185.00 0.21
172 300134 大富科 技 8,110 189,449.60 0.21
173 600863 内蒙华 电 62,600 188,426.00 0.21
174 300253 卫宁健 康 24,088 188,127.28 0.21
175 600094 大名城 24,500 187,915.00 0.21
176 600787 中储股 份 23,700 187,467.00 0.20
177 600572 康恩贝 27,065 187,289.80 0.20
178 000012 南玻 A 20,000 186,600.00 0.20
179 002191 劲嘉股 份 19,900 186,264.00 0.20
180 002665 首航节 能 25,760 185,472.00 0.20
181 300026 红日药 业 39,300 185,103.00 0.20
182 000592 平潭发 展 33,400 184,368.00 0.20 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 46 页 共 65 页
183 002635 安洁科 技 5,084 184,142.48 0.20
184 600874 创业环 保 9,400 183,958.00 0.20
185 002028 思源电 气 11,508 183,437.52 0.20
186 002603 以岭药 业 10,500 183,330.00 0.20
187 000667 美好置 业 55,200 182,712.00 0.20
188 300166 东方国 信 13,579 182,365.97 0.20
189 000816 智慧农业 24,500 182,280.00 0.20
190 000006 深振 业 A 20,572 181,239.32 0.20
191 600478 科力远 21,025 181,025.25 0.20
192 300001 特锐德 10,800 181,008.00 0.20
193 002444 巨星科 技 11,600 180,728.00 0.20
194 002477 雏鹰农 牧 40,700 180,301.00 0.20
195 000732 泰禾集 团 10,800 180,144.00 0.20
196 600017 日照港 39,800 179,100.00 0.20
197 600881 亚泰集 团 35,200 178,816.00 0.20
198 000758 中色股 份 25,500 178,755.00 0.20
199 600125 铁龙物 流 19,869 178,026.24 0.19
200 600064 南京高 科 11,750 177,425.00 0.19
201 000975 银泰资 源 14,023 177,110.49 0.19
202 000031 中粮地 产 23,500 176,955.00 0.19
203 603077 和邦生 物 34,700 176,623.00 0.19
204 002672 东江环 保 10,425 176,078.25 0.19
205 600348 阳泉煤 业 25,900 175,602.00 0.19
206 600565 迪马股 份 31,700 174,667.00 0.19
207 000939 凯迪生 态 34,200 174,420.00 0.19
208 000860 顺鑫农 业 8,700 174,087.00 0.19
209 000563 陕国 投 A 33,480 173,091.60 0.19
210 000158 常山股 份 10,934 172,757.20 0.19
211 300116 坚瑞沃 能 15,900 170,925.00 0.19
212 002250 联化科 技 11,944 170,799.20 0.19
213 300287 飞利信 18,600 170,748.00 0.19
214 600410 华胜天 成 19,229 170,368.94 0.19
215 600198 大唐电 信 13,340 170,351.80 0.19
216 000877 天山股 份 13,440 170,284.80 0.19
217 000027 深圳能 源 25,200 169,596.00 0.19
218 600597 光明乳 业 13,300 169,575.00 0.19
219 300274 阳光电 源 15,220 168,789.80 0.18
220 002261 拓维信 息 14,400 168,624.00 0.18
221 002308 威创股 份 12,856 167,770.80 0.18 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 47 页 共 65 页
222 002468 申通快 递 6,600 167,706.00 0.18
223 600416 湘电股 份 12,200 167,140.00 0.18
224 002266 浙富控 股 34,230 167,042.40 0.18
225 000727 华东科 技 58,600 165,838.00 0.18
226 603766 隆鑫通 用 22,750 165,620.00 0.18
227 002517 恺英网 络 4,700 165,393.00 0.18
228 600200 江苏吴 中 12,500 165,000.00 0.18
229 600687 刚泰控 股 12,800 164,864.00 0.18
230 002353 杰瑞股 份 10,400 164,528.00 0.18
231 600582 天地科 技 35,700 163,863.00 0.18
232 002002 鸿达兴 业 20,829 163,091.07 0.18
233 600039 四川路 桥 39,100 162,656.00 0.18
234 601929 吉视传 媒 46,900 162,274.00 0.18
235 601928 凤凰传 媒 16,500 161,040.00 0.18
236 600466 蓝光发 展 18,600 160,518.00 0.18
237 600751 天海投 资 28,000 159,320.00 0.17
238 000712 锦龙股 份 9,700 158,789.00 0.17
239 600282 南钢股 份 42,700 158,417.00 0.17
240 002396 星网锐 捷 8,175 158,186.25 0.17
241 600086 东方金 钰 14,600 157,826.00 0.17
242 601689 拓普集 团 4,700 157,403.00 0.17
243 603000 人民网 11,900 156,723.00 0.17
244 002670 国盛金 控 9,817 156,090.30 0.17
245 300257 开山股 份 7,400 155,992.00 0.17
246 002375 亚厦股 份 17,500 155,925.00 0.17
247 600557 康缘药 业 9,352 155,336.72 0.17
248 600380 健康元 17,100 155,268.00 0.17
249 002022 科华生 物 8,900 154,593.00 0.17
250 002268 卫士通 9,140 153,734.80 0.17
251 000501 鄂武 商 A 8,305 153,310.30 0.17
252 600151 航天机 电 18,600 153,078.00 0.17
253 000519 中兵红 箭 12,129 152,825.40 0.17
254 002544 杰赛科 技 6,700 152,760.00 0.17
255 000830 鲁西化 工 22,100 152,490.00 0.17
256 002281 光迅科 技 6,849 152,184.78 0.17
257 300199 翰宇药 业 9,900 151,866.00 0.17
258 002368 太极股 份 5,450 150,910.50 0.16
259 002155 湖南黄 金 15,700 150,249.00 0.16
260 600648 外高桥 8,100 150,012.00 0.16 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 48 页 共 65 页
261 600366 宁波韵 升 8,500 149,940.00 0.16
262 002489 浙江永 强 23,492 149,878.96 0.16
263 000703 恒逸石 化 10,500 149,520.00 0.16
264 600316 洪都航 空 9,300 149,451.00 0.16
265 600169 太原重 工 38,700 149,382.00 0.16
266 002589 瑞康医 药 9,690 149,226.00 0.16
267 600611 大众交 通 26,950 148,764.00 0.16
268 002440 闰土股 份 9,702 148,052.52 0.16
269 600835 上海机 电 7,000 147,980.00 0.16
270 002657 中科金 财 5,100 147,849.00 0.16
271 600759 洲际油 气 24,393 147,821.58 0.16
272 600270 外运发 展 7,800 147,654.00 0.16
273 000528 柳工 17,000 146,880.00 0.16
274 002342 巨力索 具 14,500 146,015.00 0.16
275 600267 海正药 业 12,500 146,000.00 0.16
276 000612 焦作万 方 18,000 144,900.00 0.16
277 601717 郑煤机 18,600 144,894.00 0.16
278 600108 亚盛集 团 33,600 144,816.00 0.16
279 300273 和佳股 份 11,880 144,460.80 0.16
280 600694 大商股 份 3,700 144,189.00 0.16
281 002709 天赐材 料 3,500 144,095.00 0.16
282 600187 国中水 务 28,500 143,925.00 0.16
283 600563 法拉电 子 2,900 143,289.00 0.16
284 600645 中源协 和 6,685 143,259.55 0.16
285 601678 滨化股 份 20,600 143,170.00 0.16
286 600993 马应龙 6,570 143,094.60 0.16
287 000090 天健集 团 12,869 142,845.90 0.16
288 600848 上海临 港 6,600 142,296.00 0.16
289 002503 搜于特 20,240 142,287.20 0.16
290 600729 重庆百 货 5,297 142,171.48 0.16
291 603444 吉比特 500 141,665.00 0.15
292 002285 世联行 17,663 141,657.26 0.15
293 000937 冀中能 源 22,900 140,148.00 0.15
294 600545 新疆城 建 11,700 139,932.00 0.15
295 000049 德赛电 池 2,700 139,887.00 0.15
296 002358 森源电 气 8,200 139,564.00 0.15
297 600277 亿利洁 能 17,800 139,374.00 0.15
298 600098 广州发 展 17,600 139,216.00 0.15
299 600765 中航重 机 10,100 139,178.00 0.15 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 49 页 共 65 页
300 002437 誉衡药 业 18,950 137,956.00 0.15
301 002325 洪涛股 份 18,814 137,342.20 0.15
302 000587 金洲慈 航 9,200 137,080.00 0.15
303 002642 荣之联 5,450 136,577.00 0.15
304 000021 深科技 15,909 136,499.22 0.15
305 002011 盾安环 境 12,000 136,200.00 0.15
306 300291 华录百 纳 6,800 136,136.00 0.15
307 000810 创维数 字 11,200 135,856.00 0.15
308 600073 上海梅 林 14,200 135,610.00 0.15
309 300376 易事特 14,900 135,143.00 0.15
310 600422 昆药集 团 11,900 134,946.00 0.15
311 002249 大洋电 机 20,500 134,890.00 0.15
312 000543 皖能电 力 23,130 134,847.90 0.15
313 600300 维维股 份 25,200 134,568.00 0.15
314 600750 江中药 业 3,866 134,343.50 0.15
315 002018 华信国 际 19,600 134,260.00 0.15
316 000766 通化金 马 8,400 134,232.00 0.15
317 600639 浦东金 桥 7,400 134,088.00 0.15
318 000061 农产品 14,800 134,088.00 0.15
319 000829 天音控 股 12,400 133,920.00 0.15
320 000669 金鸿能 源 7,350 133,255.50 0.15
321 002056 横店东 磁 17,700 132,750.00 0.14
322 601016 节能风 电 36,000 132,480.00 0.14
323 000777 中核科 技 6,620 132,135.20 0.14
324 000636 风华高 科 15,500 131,905.00 0.14
325 002242 九阳股 份 6,700 131,789.00 0.14
326 000897 津滨发 展 27,900 131,130.00 0.14
327 603188 亚邦股 份 7,500 130,800.00 0.14
328 002317 众生药 业 10,500 130,410.00 0.14
329 601311 骆驼股 份 9,100 128,856.00 0.14
330 600259 广晟有 色 3,300 128,832.00 0.14
331 002122 天马股 份 12,500 128,750.00 0.14
332 600284 浦东建 设 12,000 128,640.00 0.14
333 600651 飞乐音 响 15,140 128,235.80 0.14
334 000572 海马汽 车 24,800 128,216.00 0.14
335 000762 西藏矿 业 9,000 127,530.00 0.14
336 000596 古井贡 酒 2,500 127,375.00 0.14
337 000848 承德露 露 12,716 126,905.68 0.14
338 600587 新华医 疗 7,112 126,451.36 0.14 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 50 页 共 65 页
339 002505 大康农 业 36,030 126,105.00 0.14
340 600770 综艺股 份 16,800 126,000.00 0.14
341 600496 精工钢 构 26,080 125,966.40 0.14
342 000062 深圳华 强 4,700 124,691.00 0.14
343 002123 梦网荣 信 11,200 124,432.00 0.14
344 600216 浙江医 药 12,500 123,875.00 0.14
345 002106 莱宝高 科 12,200 123,586.00 0.13
346 002276 万马股 份 12,180 122,896.20 0.13
347 002479 富春环 保 10,320 122,808.00 0.13
348 600536 中国软 件 6,400 122,624.00 0.13
349 002064 华峰氨 纶 25,400 122,428.00 0.13
350 002254 泰和新 材 9,192 122,253.60 0.13
351 002128 露天煤 业 14,000 121,800.00 0.13
352 300010 立思辰 9,400 121,730.00 0.13
353 002428 云南锗 业 11,300 120,684.00 0.13
354 002482 广田集 团 13,400 120,466.00 0.13
355 002073 软控股 份 14,200 120,416.00 0.13
356 002332 仙琚制 药 13,925 119,755.00 0.13
357 002707 众信旅 游 9,100 119,483.00 0.13
358 600458 时代新 材 10,400 119,080.00 0.13
359 000652 泰达股 份 22,300 118,190.00 0.13
360 600171 上海贝 岭 11,600 117,972.00 0.13
361 000680 山推股 份 21,400 116,630.00 0.13
362 000620 新华联 16,400 116,604.00 0.13
363 000969 安泰科 技 13,300 116,109.00 0.13
364 000541 佛山照 明 12,680 115,514.80 0.13
365 002463 沪电股 份 25,308 115,151.40 0.13
366 600428 中远海 特 18,500 115,070.00 0.13
367 000726 鲁泰 A 9,700 115,042.00 0.13
368 600058 五矿发 展 9,200 114,172.00 0.12
369 002690 美亚光 电 5,900 113,162.00 0.12
370 600329 中新药 业 6,200 112,282.00 0.12
371 001696 宗申动 力 14,800 112,036.00 0.12
372 603883 老百姓 2,300 111,895.00 0.12
373 601233 桐昆股 份 8,000 110,880.00 0.12
374 300043 星辉娱 乐 13,500 110,835.00 0.12
375 300297 蓝盾股 份 10,100 110,595.00 0.12
376 600517 置信电 气 14,600 110,522.00 0.12
377 603888 新华网 3,400 110,126.00 0.12 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 51 页 共 65 页
378 600894 广日股 份 9,300 110,112.00 0.12
379 603556 海兴电 力 2,500 109,725.00 0.12
380 600736 苏州高 新 15,400 108,878.00 0.12
381 600859 王府井 6,740 108,851.00 0.12
382 000426 兴业矿 业 12,062 108,799.24 0.12
383 601777 力帆股 份 13,500 108,540.00 0.12
384 600805 悦达投 资 14,707 108,096.45 0.12
385 600790 轻纺城 15,840 107,870.40 0.12
386 002063 远光软 件 10,351 107,857.42 0.12
387 600880 博瑞传 播 16,500 107,745.00 0.12
388 600586 金晶科 技 22,000 107,580.00 0.12
389 603369 今世缘 8,100 106,920.00 0.12
390 600338 西藏珠 峰 2,800 106,372.00 0.12
391 000616 海航投 资 24,620 105,866.00 0.12
392 603816 顾家家 居 1,800 105,804.00 0.12
393 000552 靖远煤 电 29,600 105,672.00 0.12
394 600220 江苏阳 光 30,800 105,644.00 0.12
395 002663 普邦股 份 19,429 105,499.47 0.12
396 600289 亿阳信 通 9,600 105,024.00 0.11
397 600720 祁连山 13,403 104,945.49 0.11
398 002727 一心堂 5,700 104,880.00 0.11
399 600395 盘江股 份 14,300 104,819.00 0.11
400 600773 西藏城 投 9,400 104,058.00 0.11
401 000099 中信海 直 9,200 103,592.00 0.11
402 002120 韵达股 份 2,000 103,200.00 0.11
403 601886 江河集 团 10,000 102,500.00 0.11
404 300147 香雪制 药 9,950 102,186.50 0.11
405 002681 奋达科 技 8,100 101,979.00 0.11
406 603377 东方时 尚 2,700 101,493.00 0.11
407 002269 美邦服 饰 27,050 100,896.50 0.11
408 002041 登海种 业 7,600 100,700.00 0.11
409 002005 德豪润 达 21,100 100,647.00 0.11
410 600006 东风汽 车 17,200 100,620.00 0.11
411 300039 上海凯 宝 13,840 100,616.80 0.11
412 603355 莱克电 气 1,700 99,909.00 0.11
413 600801 华新水 泥 10,440 99,493.20 0.11
414 002190 成飞集 成 3,700 99,160.00 0.11
415 300202 聚龙股 份 6,000 99,120.00 0.11
416 002345 潮宏基 9,104 98,960.48 0.11 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 52 页 共 65 页
417 603198 迎驾贡 酒 5,200 98,956.00 0.11
418 600596 新安股 份 11,700 98,865.00 0.11
419 600460 士兰微 16,217 98,437.19 0.11
420 600280 中央商 场 12,400 98,332.00 0.11
421 002277 友阿股 份 15,240 98,298.00 0.11
422 600053 九鼎投 资 2,800 97,888.00 0.11
423 600757 长江传 媒 13,100 97,857.00 0.11
424 300032 金龙机 电 7,000 97,650.00 0.11
425 000417 合肥百 货 11,778 97,168.50 0.11
426 600628 新世界 8,400 97,020.00 0.11
427 600869 智慧能 源 14,400 96,912.00 0.11
428 600059 古越龙 山 10,450 96,662.50 0.11
429 002588 史丹利 12,520 96,278.80 0.11
430 600141 兴发集 团 7,740 95,743.80 0.10
431 002371 北方华 创 4,000 95,680.00 0.10
432 000681 视觉中 国 6,100 95,526.00 0.10
433 600754 锦江股 份 3,500 94,850.00 0.10
434 600580 卧龙电 气 13,900 94,798.00 0.10
435 002147 新光圆 成 6,100 94,794.00 0.10
436 601001 大同煤 业 18,000 94,500.00 0.10
437 002233 塔牌集 团 7,700 93,709.00 0.10
438 600657 信达地 产 16,179 93,191.04 0.10
439 600481 双良节 能 17,500 92,925.00 0.10
440 002344 海宁皮 城 11,100 92,352.00 0.10
441 600292 远达环 保 8,410 90,659.80 0.10
442 600195 中牧股 份 4,640 89,969.60 0.10
443 601002 晋亿实 业 10,300 89,095.00 0.10
444 600537 亿晶光 电 17,740 88,345.20 0.10
445 600640 号百控 股 5,200 87,880.00 0.10
446 600971 恒源煤 电 10,800 87,804.00 0.10
447 600862 中航高 科 9,000 87,210.00 0.10
448 002309 中利集 团 6,900 86,319.00 0.09
449 600748 上实发 展 11,960 86,112.00 0.09
450 600743 华远地 产 20,221 85,332.62 0.09
451 600826 兰生股 份 4,600 83,260.00 0.09
452 600184 光电股 份 4,428 83,069.28 0.09
453 002699 美盛文 化 5,920 81,696.00 0.09
454 600996 贵广网 络 6,800 81,396.00 0.09
455 600251 冠农股 份 10,200 81,294.00 0.09 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 53 页 共 65 页
456 603169 兰石重 装 6,600 80,190.00 0.09
457 600335 国机汽 车 6,600 78,936.00 0.09
458 002551 尚荣医 疗 4,819 77,730.47 0.08
459 600831 广电网 络 7,800 77,610.00 0.08
460 002093 国脉科 技 8,800 77,440.00 0.08
461 002392 北京利 尔 12,900 76,497.00 0.08
462 002118 紫鑫药 业 11,000 75,130.00 0.08
463 002414 高德红 外 4,063 74,352.90 0.08
464 002416 爱施德 6,700 72,293.00 0.08
465 600776 东方通 信 10,500 71,190.00 0.08
466 600551 时代出 版 4,500 71,055.00 0.08
467 603005 晶方科 技 2,500 69,975.00 0.08
468 000536 华映科 技 12,000 69,720.00 0.08
469 002251 步步高 5,560 68,888.40 0.08
470 002646 青青稞 酒 3,900 68,094.00 0.07
471 603698 航天工 程 2,700 68,040.00 0.07
472 603001 奥康国 际 3,500 65,765.00 0.07
473 603568 伟明环 保 3,000 64,860.00 0.07
474 603567 珍宝岛 3,800 63,954.00 0.07
475 000517 荣安地 产 13,700 63,705.00 0.07
476 000025 特力 A 1,200 62,088.00 0.07
477 603868 飞科电 器 1,000 61,840.00 0.07
478 603328 依顿电 子 4,200 59,430.00 0.06
479 600936 广西广 电 7,200 58,104.00 0.06
480 002807 江阴银 行 4,600 57,638.00 0.06
481 600126 杭钢股 份 8,400 57,624.00 0.06
482 603528 多伦科 技 4,000 57,480.00 0.06
483 603806 福斯特 1,700 54,417.00 0.06
484 603228 景旺电 子 1,100 53,075.00 0.06
485 600618 氯碱化 工 4,900 52,332.00 0.06
486 601020 华钰矿 业 2,300 50,669.00 0.06
487 603515 欧普照 明 1,400 50,568.00 0.06
488 002315 焦点科 技 2,000 49,880.00 0.05
489 603866 桃李面 包 1,400 49,812.00 0.05
490 002194 武汉凡 谷 5,000 44,250.00 0.05
491 002815 崇达技 术 1,200 39,648.00 0.04
492 002818 富森美 1,000 39,470.00 0.04
493 603658 安图生 物 900 38,790.00 0.04
494 600917 重庆燃 气 3,700 34,891.00 0.04 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 54 页 共 65 页
495 601811 新华文 轩 2,200 34,232.00 0.04
496 000761 本钢板 材 6,500 33,995.00 0.04
497 603877 太平鸟 1,200 33,588.00 0.04
498 603569 长久物 流 1,000 33,430.00 0.04
499 603025 大豪科 技 1,100 29,040.00 0.03
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002168 深圳惠 程 17,220 292,567.80 0.32
2 002399 海普瑞 8,100 163,863.00 0.18
3 002025 航天电 器 5,900 147,205.00 0.16
4 000693 *ST 华泽 6,400 80,000.00 0.09
5 600468 百利电 气 7,125 46,312.50 0.05
6 000869 张裕A 15 558.00 0.00
7 600067 冠城大 通 80 549.60 0.00
8 002029 七匹狼 57 545.49 0.00
9 000631 顺发恒 业 90 396.90 0.00
10 000973 佛塑科 技 50 386.00 0.00
11 600351 亚宝药 业 45 351.90 0.00
12 601010 文峰股 份 75 315.75 0.00
13 000861 海印股 份 72 264.24 0.00
14 600823 世茂股 份 50 245.00 0.00
15 600850 华东电 脑 10 213.70 0.00
16 002238 天威视 讯 12 142.80 0.00
17 600175 美都能 源 15 65.25 0.00
18 600522 中天科 技 5 60.25 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 55 页 共 65 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300136 信维通 信 454,265.00 0.53
2 600642 申能股 份 381,787.00 0.44
3 000066 中国长 城 378,660.00 0.44
4 600487 亨通光 电 376,491.00 0.44
5 600522 中天科 技 375,772.00 0.44
6 000778 新兴铸 管 312,990.00 0.36
7 603799 华友钴 业 297,346.00 0.35
8 600839 四川长 虹 289,606.00 0.34
9 000039 中集集 团 288,855.45 0.34
10 300002 神州泰 岳 259,493.00 0.30
11 002670 国盛金 控 239,085.12 0.28
12 300383 光环新 网 234,298.00 0.27
13 300058 蓝色光 标 232,361.00 0.27
14 002583 海能达 232,181.00 0.27
15 600566 济川药 业 212,349.00 0.25
16 000729 燕京啤 酒 211,528.00 0.25
17 002601 龙蟒佰 利 210,131.00 0.24
18 002127 南极电 商 205,100.00 0.24
19 300146 汤臣倍 健 192,162.00 0.22
20 000027 深圳能 源 186,025.00 0.22
注：买 入金 额均 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以 成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600522 中天科 技 787,876.78 0.92
2 002508 老板电 器 514,944.19 0.60
3 600682 南京新 百 445,574.00 0.52
4 600436 片仔癀 417,146.00 0.49
5 600487 亨通光 电 333,052.00 0.39
6 300136 信维通 信 328,767.04 0.38
7 000887 中鼎股 份 310,334.40 0.36
8 000748 长城信 息 276,216.00 0.32 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 56 页 共 65 页
9 002602 世纪华 通 265,163.00 0.31
10 000959 首钢股 份 258,536.00 0.30
11 600497 驰宏锌 锗 241,786.00 0.28
12 002595 豪迈科 技 222,698.92 0.26
13 600549 厦门钨 业 212,887.00 0.25
14 600601 方正科 技 197,417.00 0.23
15 000961 中南建 设 179,137.00 0.21
16 600575 皖江物 流 161,055.00 0.19
17 600067 冠城大 通 159,228.00 0.19
18 600851 海欣股 份 148,306.56 0.17
19 600175 美都能 源 142,243.00 0.17
20 002581 未名医 药 139,414.00 0.16
注：卖 出金 额按 卖出 的成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 27,895,967.03
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 17,424,743.13
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券 1,493,700.00 1.63
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,493,700.00 1.63
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 57 页 共 65 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019552 16 国债 24 15,000 1,493,700.00 1.63
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 58 页 共 65 页
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
2016 年 12 月 1 日，金宇生物技术股份有限公 司（ 以下简称 “生物股份 ”） 收到中国证券监
督管理委员会内蒙 古监管 局（以下简称 “ 内蒙 古 证监 局 ” ） 《 关 于 对金 宇 生 物技 术 股 份 有 限 公 司
采取责令改正措施的 决定》 （[2016] 7 号） 。
决定书指出，经现场 检查 发现生物股份存在以 下问 题：一、公司会计估 计变 更未披露；二、
公司财务报表列 报不 准确 ； 三、 内幕信息知情人登 记执行不到位。 针对上 述 问题， 根据 《上市公
司信息披露管理办法 》第 五十九条及《关于上 市公 司建立内幕信息知情 人登 记管理制度的规定 》
第十五条的规定， 内蒙 古 证监局决定对生物股 份采 取责令改正的行政监 管措 施。2016 年 12 月21
日，生物股份发布公 告表 示已对上述问题进行 整改 ，目前处于整改完毕 并持 续规范阶段。
其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况 。
7.12.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,057.22
2 应收证 券清 算款 3,861.16
3 应收股 利 -
4 应收利 息 21,622.58 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 59 页 共 65 页
5 应收申 购款 77,367.34
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 110,908.30
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000656 金科股 份 531,048.00 0.58 公告重 大事 项
2 600643 爱建集 团 453,444.60 0.49 公告重 大事 项
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002168 深圳惠 程 292,567.80 0.32 公告重 大事 项
2 002399 海普瑞 163,863.00 0.18 公告重 大事 项
3 002025 航天电 器 147,205.00 0.16 公告重 大事 项
4 000693 *ST 华泽 80,000.00 0.09 公告重 大事 项
5 600468 百利电 气 46,312.50 0.05 公告重 大事 项
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 60 页 共 65 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,991 7,341.19 494,224.14 0.84% 58,169,190.66 99.16%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 61 页 共 65 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年11 月 29 日 ）基 金份 额总 额
711,358,644.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 53,836,226.85
本报告 期基 金总 申购 份额 19,504,033.32
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 14,676,845.37
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 58,663,414.80
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 62 页 共 65 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 无重 大人事 变动。 本报 告期 内 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大 的
人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事
项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内未 发生 管理 人 及 其高级 管理 人员 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情况。 本 报告期 内托 管 人
的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 63 页 共 65 页
例
国信证 券 2 44,747,072.93 100.00% 41,675.49 100.00% -
高华证 券 2 - - - - -
注：1 、交 易单 元选 择标 准 有：
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范， 内控 制度健 全， 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
公司研究部、 投资部、 投 资理财部分别 提出租用 交 易席位的申请 ，集中交 易 室汇总后 提 交总经理
办公会议研究 决定。席 位 租用协议到期 后，研究 部 、投资部、投 资理财部 应 对席位所属 券商进行
综合评 价。 总经 理办 公会 议根据 综合 评价 ，做 出是 否续租 的决 定。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证 券 1,496,850.00 100.00% 1,300,000.00 100.00% - -
高华证 券 - - - - - -
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 64 页 共 65 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 本公 司” ） 公司住 所已 于 2017 年 6 月 13 日变 更为 ：
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路 9 号50 层； 上 述变更 已完 成工 商变 更登 记。
本公司 已于 2017 年 6 月 16 日在 中国 证券 报、 上海 证券报 、证 券时 报以 及公 司网站 上刊 登
上述公 司住 所变 更的 公告 。
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 65 页 共 65 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理中 证500 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《农 银汇 理中 证500 指 数证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ；
6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。
12.2 存 放地 点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城路 9 号50 层。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 住所及网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工本费后 ， 投资者可在合 理
时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
农 银汇 理基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 28 日
