南 方 利 鑫 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017-06-30
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017-08-28
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任 。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定 ， 于 2017 年8 月25 日复
核了本报告中的财务指标 、 净值表现 、 利润分 配情况 、 财务会计报告 、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产 ， 但不保证基
金一定盈利 。 基金的 过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险 ， 投资者在作出投
资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年 01 月01 日起至06 月30 日止。 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
1.2 目录
§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和 基金托 管 人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主要会计数据 和财务 指 标
3.2 基金净值表现
3.3 其他指标
§4 管 理人 报 告
4.1 基金管理人及 基金经 理 情况
4.2 管理人对报告 期内本 基 金运作 遵 规守信 情况的 说明
4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情况 的专项 说明
4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项 的说明
4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明
4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明
5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托管人对本半 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计）
6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益（ 基金净 值 ）变动表
6.4 报表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期末基金资产 组合情 况
7.2 报告期末按行 业分类 的 股票投资 组合
7.3 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的股 票投资明 细
7.4 报告期内股票 投资组 合 的重大变 动
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合
7.6 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细
7.7 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名资产 支持证 券投资 明细
7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名贵金 属投资 明细
7.9 期末按公允价 值 占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细
7.10 报告期末本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明
7.11 报告 期末本基金 投资 的国债期 货交易 情况说 明
7.12 投资组合报告附 注
§8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期末基金份额 持有人 户 数及持有 人结构
8.2 期末上市基金 前十名 持 有人
8.3 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本基金 的情况
8.4 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况
8.5 发起式基金发 起资金 持 有份额情 况
§9 开 放式 基 金份 额 变动
§10 重 大事 件 揭示
10.1 基金份额持有人 大会 决议
10.2 基金管理人、基 金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼
10.4 基金投资策略的 改变
10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所情况
10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况
10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况
10.8 其他重大事件
§11 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息
11.1 报告期内单一投 资者 持有基金 份额比 例达到 或超 过 20%的情况
11.2 影响投资者决策 的其 他重要信 息
§12 备 查文 件 目录
12.1 备查文件目录
12.2 存放地点
12.3 查阅方式
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方利 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称
南方利 鑫灵 活配 置混 合
基金主 代码
001334
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年 5 月 20 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
1,026,355,928.43 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方利 鑫A
南方利 鑫 C
下属分 级基 金的 交易 代码
001334
001503
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
1,026,355,928.43 份
0.00 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方利 鑫” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在有效 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下， 通过专
业化研 究分 析及 投资 ， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券
市场发 展趋 势， 评估 市场 的系统 性风 险和 各类 资产 的预期
收益与 风险 ，据 此合 理制 定和调 整股 票、 债券 等各 类资产
的比例 ，在 保持 总体 风险 水平相 对稳 定的 基础 上， 力争投
资组合 的稳 定增 值。 此外 ，本基 金将 持续 地进 行定 期与不
定期的 资产 配置 风险 监控 ，适时 地做 出相 应的 调整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 人民币 三年 期定 期存 款利 率 （ 税
后）+2%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低
于股票 型基 金， 高于 债券 型基金 、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文 革 王永民
联系电 话
0755-82763888 010-66594896
电子邮 箱
manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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客户服 务电 话
400-889-8899 95566
传真
0755-82763889 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码
518048 100818
法定代 表人
张海波 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半年 度报 告正文 的管理 人
互联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日
南方利 鑫A
本期已 实现 收益
25,260,596.68
本期利 润
35,003,368.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0338
本期加 权平 均净 值利 润率
3.14%
本期基 金份 额净 值增 长率
3.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
89,814,098.63
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.0875
期末基 金资 产净 值
1,126,881,018.16
期末基 金份 额净 值
1.098
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
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基金份 额累 计净 值增 长率
9.80%
注：
1.本期已 实现收 益指基金本期 利息收入 、 投资收益、其 他收入(不 含 公允价值变动 收益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2.所述 基金 业绩指标不包 括持有人认 购或交易基金 的各项费用 ，计入费用后 实际收
益水平 要低 于所 列数 字。
3. 本报 告期 内， 基 金持 有人 无持 有本 基金 C 类份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方利 鑫A
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 1.48
0.10
0.36
0.01
1.12
0.09
过去三 个月 1.95
0.10
1.09
0.01
0.86
0.09
过去六 个月 3.20
0.09
2.18
0.01
1.02
0.08
过去一 年 5.17
0.08
4.50
0.01
0.67
0.07
自基金 合同 生效
起至今
9.80
0.08
10.24
0.01
-0.44
0.07
注：本 报告 期内 ，基 金持 有人无 持有 本基 金C 类份 额。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：本 报告 期内 ，基 金持 有人无 持有 本基 金C 类份 额。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10% ） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
陈乐
本基金
基金经
理助理
2016 年 2
月23 日
9
北京大学金融学硕士，具有基金从业资
格。2008 年 7 月加 入南 方 基金 ， 历 任研 究
部研究 员 、 高 级研 究员 ， 负 责交运 、 有色 、
煤炭的 行业 研究 ；2016 年2 月至 今 ， 任 南
方避险 、 南方 保本 、 南方 利 淘 、 南方 利鑫 、
南方丰 合 、 南 方益 和 、 南 方瑞利 的基 金经
理助理 ；2016 年 10 月 至 今，任 南方 安泰
养老基 金经 理助 理；2016 年 12 月至 今，
任南方 安裕 养老 基金 经理 助理。
孙鲁闽
本基金
基金经
理
2015 年 5
月20 日
14
南开大 学理 学和 经济 学双 学士 、 澳 大利 亚
新南威 尔士 大学 商学 硕士 ， 具 有基 金从 业
资格。 曾任 职于 厦门 国际 银行福 州分 行，
2003 年 4 月加 入南 方基 金 管理有 限公 司 ，
历任行 业研 究员 、 南方 高 增和南 方隆 元的
基金经理助理、专户投资管理部总监助
理，现 任权 益投 资部 副总 监；2007 年 12
月至 2010 年10 月 ， 担 任 南方基 金企 业年
金和专 户的 投资 经理 。2010 年 12 月 至今 ，
任南方 避险 基金 经理 ；2011 年 6 月 至今 ，
任南方 保本 基金 经理 ；2015 年 4 月 至今 ，
任南方 利淘 基金 经理 ；2015 年 5 月 至今 ，
任南方 利鑫 基金 经理 ；2015 年 5 月 至今 ，
任南方 丰合 基金 经理 ；2015 年 12 月 至今 ，
任南方 瑞利 保本 基金 经理 ；2016 年 1 月至
今 ， 任南 方益 和保 本基 金 经理 ；2016 年9
月至今 ， 任南 方安 泰养 老 基金经 理 ；2016
年 11 月至 今 ， 任南 方安 裕 养老基 金经 理 。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为 根 据公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后的非首任 基金经理 ， “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方利 鑫 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。 公司 每季度对 旗 下组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 。 本报 告期 内 ， 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均 值 或卖 出溢 价率
均值显 著不 为 0 的情 况不 存在， 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常， 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组
合间相 互利 益输 送的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 ， 多数 大类 资产平 稳 运 行 ， 波动 率明 显下降 。17 年 二季 度 ， 伴随 着 美元 走弱 、
中国央 行加 入逆 周期 因子 ， 人民 币兑 美元 升值 ， 略 超 市场预 期 。 统计 局披 露 PMI 数据在 经历 了 4 、
5 月份 的波 动之 后 ， 整体 走强 ； 而主 要经 济体 美国 、 欧盟 、 日 本的 景气 指数 均处 于 09 年以 来的 较
高位置 。
2017 年 上半 年权 益市 场平 稳。上 证综 指收 于 3192 ， 较去年 底上 涨 2.9% ； 创业 板指收 于 1818，较
去年底 下 跌7.3% 。 在利 率 整体上 升 、 波动 率下 降的 背景下 ， 资 产收 益率 高 、 业绩稳 定增 长的 行业
龙头保持强势 ，大小盘 分 化明显。我们 认为出现 这 一现象主要的 原因有震 荡 市中投资者 追求更好
的估值 和业 绩； 绝对 收益 类资金 快速 增长 ；中 小创 绝对估 值高 企且 净利 增速 放缓。
上半年 债券 市场 震荡 下行 。一年 期国 债、AAA 信用 债到期 收益 率分 别较 去年 底上 行 80bp 、50bp ，南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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国债收 益率 曲线 出现 熊市 扁平化 特征 。
一季度本基金 股票仓位 逐 步提升，二季 度本基金 股 票仓位基本稳 定。在风 格 上本基金的 核心仓位
投向低 估值 、 高分 红 、 具 有 安全边 际的 价值 股 ， 同 时 积极寻 找具 有竞 争优 势且 的白马 股投 资机 会 。
从配置 效果 来看 ，上 半年 本基金 的股 票投 资取 得了 较好的 表现 。
上半年本基金 债券仓位 整 体稳定。随着 已有固收 资 产陆续到期， 本基金逐 步 在较高收益 率水平下
配置新的固收 资产。由 于 上半年存单的 性价比高 于 债券，本基金 存单配置 比 例有所增加 。债券投
资上，本基金 以短久期 、 高流动性、高 评级的债 券 适当加杠杆进 行配置来 获 取稳定的持 有收益。
上半年 本基 金由 于短 久期 、高评 级的 持仓 特征 ，净 值受债 市调 整的 影响 较小 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方利 鑫A 级基 金净值 增长 率 为 3.20% ， 同期业 绩比 较基 准增 长率 为2.18% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们对后市保 持谨慎乐 观 的态度。我们 看好居民 和 机构对股票的 配置需求 不 断提升。在地 产
遭遇调控政策 、存款理 财 收益率维 持低 位的情况 下 ，我们认为未 来居民会 增 加对股票的 配置。基
本养老 金入 市 、 保 险资 金 再配置 、 陆港 通 、MSCI 纳入 A 股 ， 都给A 股 带来 了 新增资 金 ， 而 这些 新
增资金 的风 格偏 好是 长期 投资、 价值 投资 。
我们认 为 A 股仍 然存 在结 构性机 会。 宏观 上， 中美 国债利 差略 有扩 大， 有利 于人民 币走 稳， 利 率
上行和资金外 流担忧减 弱 ；微观上，供 给侧改革 和 降杠杆有利于 龙头公司 对 行业的整合 ，提升竞
争壁垒。与此 同时，A 股 的监管和制度 正在发生 深 刻变革，引导 参与者进 行 价值投资。 监管层发
布减持新规， 规范上市 公 司再融资行为 ，强化退 市 制度执行力度 ，新股发 行 常态化，都 将 压制中
小股票 和壳 公司 的估 值溢 价 。 同 时 ， 港股 做空 机制 逐步传 导到 内地 、MSCI 纳入 A 股 ， 将 使 A 股的
估值体系与国 际接轨， 大 股票、行业龙 头的估值 溢 价将逐步体现 。最后，A 股在大类资 产中的性
价比相对较高 。与其他 国 家股市对比，A 股的整 体 估值处于较低 的水平， 且 与其他市场 相关性偏
低，在 全球 配置 中具 备优 化组合 风险 收益 比的 重要 作用。
我们认 为债 券仍 然具 备一 定的配 置价 值 。 从中 美利 差 、 中 国 10 年 期国 债收 益 率与CPI 的 差这 两个
角度来看，国 债收益率 进 一步上行的空 间有限。 与 此同时，在供 给侧改革 持 续推进、融 资成本边
际上升 的情 况下 ，需 要防 范个 别 企业 的信 用风 险问 题。
总的来看，我 们认为下 一 阶段对市场风 格和走势 的 判断将逐步让 位于对个 股 业绩的研究 ，盈利稳
定增长 的股 票将 是我 们研 究和关 注的 重点 。
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见 并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值；
由于本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，而 C 类基金 份额 收取 销售 服务 费，各 基金 份额 类 别
对应的可分配 收益将有 所 不同。本基金 同一类别 每 一基金份额享 有同等分 配 权；法律法 规或监管
机关另有规定 的，从其 规 定。 根据上 述分配原 则 以及基金的实 际运作情 况 ，本报告期 本基金未
有分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国银行 股 份有限公司（ 以下称“ 本 托管人”）在 南方利鑫 灵 活配置混合型 证
券投资基金（ 以下称“ 本 基金”）的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他 有关法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 13 页 共 48 页
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财 务会计 报告 （ 注 ： 财 务会 计 报告中 的“ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 利鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.7.1 5,720,262.45 2,400,936.29
结算备 付金
5,048,818.18 4,665,522.70
存出保 证金
19,380.28 16,456.13
交易性 金融 资产
6.4.7.2 1,220,506,287.03 1,090,943,596.47
其中： 股票 投资
125,607,624.83 65,347,995.47
基金 投资
- -
债券投 资
1,094,898,662.20 1,025,595,601.00
资产支 持证 券投
资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产
6.4.7.4 3,000,000.00 -
应收证 券清 算款
446,997.45 500,000.00
应收利 息
6.4.7.5 17,251,730.69 13,970,552.58
应收股 利
- -
应收申 购款
241.97 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.7.6 - - 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 14 页 共 48 页
资产总 计
1,251,993,718.05 1,112,497,064.17
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
120,000,000.00 4,500,000.00
应付证 券清 算款
3,443,423.00 -
应付赎 回款
78,056.93 433,609.30
应付管 理人 报酬
918,638.62 938,744.24
应付托 管费
229,659.62 234,686.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.7.7 212,029.97 67,016.41
应交税 费
- -
应付利 息
32,534.06 2,342.13
应付利 润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 198,357.69 291,978.56
负债合 计
125,112,699.89 6,468,376.68
所有者权益：
实收基 金
6.4.7.9 1,026,355,928.43 1,039,483,199.92
未分配 利润
6.4.7.10 100,525,089.73 66,545,487.57
所有者 权益 合计
1,126,881,018.16 1,106,028,687.49
负债和 所有 者权 益总 计
1,251,993,718.05 1,112,497,064.17
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.098 元， 基金 份额 总 额 1,026,355,928.43
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 利鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年 6 月30 日
一、收入
44,345,736.18 35,924,662.08
1.利息 收入
19,451,203.97 32,155,868.66
其中： 存款 利息 收入
6.4.7.11 61,269.25 2,258,400.53
债券利 息收 入
19,179,737.80 28,161,303.16
资产支 持证 券利
息收入
- - 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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买入返 售金 融资
产收入
210,196.92 1,736,164.97
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”
填列）
15,142,157.29 9,843,474.86
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.12 11,950,845.55 10,056,002.84
基金 投资 收益
6.4.7.13
- -
债券投 资收 益
6.4.7.14 1,633,602.49 -2,170,618.31
资产支 持证 券投
资收益
6.4.7.14.5
- -
贵金属 投资 收益
6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益
6.4.7.16 - -
股利收 益
6.4.7.17 1,557,709.25 1,958,090.33
3.公允 价值 变动 收益 （ 损
失以“-” 号填 列）
6.4.7.18
9,742,771.62 -7,621,631.49
4.汇兑 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.7.19
9,603.30 1,546,950.05
减：二、费用
9,342,367.88 14,066,091.86
1．管 理人 报酬
6.4.10.2.1
5,524,211.24 10,109,336.45
2．托 管费
6.4.10.2.2
1,381,052.78 2,527,334.06
3．销 售服 务费
6.4.10.2.3
- 439.64
4．交 易费 用
6.4.7.20 355,682.62 299,204.78
5．利 息支 出
1,851,287.50 888,686.61
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产
支出
1,851,287.50 888,686.61
6．其 他费 用
6.4.7.21 230,133.74 241,090.32
三、 利润总额 （亏损总额
以“- ”号填列）
35,003,368.30 21,858,570.22
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
35,003,368.30 21,858,570.22
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 利鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权 1,039,483,199.92 66,545,487.57 1,106,028,687.49 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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益（基 金净 值）
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 35,003,368.30
35,003,368.30
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-13,127,271.49 -1,023,766.14 -14,151,037.63
其中 ： 1. 基金 申购
款
776,549.44 57,159.51 833,708.95
2. 基 金 赎
回款
-13,903,820.93 -1,080,925.65 -14,984,746.58
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
1,026,355,928.43 100,525,089.73 1,126,881,018.16
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
2,839,596,2
26.61
87,341,079.03 2,926,937,305.64
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 21,858,570.22
21,858,570.22
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-1,236,147,
794.13
-37,867,118.94 -1,274,014,913.07
其中 ： 1. 基金 申购
款
- - -
2. 基 金 赎
回款
-1,236,147,
794.13
-37,867,118.94 -1,274,014,913.07
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - - 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
1,603,448,4
32.48
71,332,530.31 1,674,780,962.79
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最 近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 18 页 共 48 页
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款
5,720,262.45
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
5,720,262.45
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
113,434,369.25 125,607,624.83 12,173,255.58
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
292,690,163.43 282,267,662.20 -10,422,501.23
银行间 市场
812,253,480.69 812,631,000.00 377,519.31
合计
1,104,943,644.12 1,094,898,662.20 -10,044,981.92
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,218,378,013.37 1,220,506,287.03 2,128,273.66
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无。 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页 共 48 页
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
账面余 额
其中: 买断 式逆 回购
交 易 所 买 入 返 售
证券
3,000,000.00
-
合计
3,000,000.00
-
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
1,014.84
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
2,045.37
应收债 券利 息
17,248,662.65
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
7.83
合计
17,251,730.69
6.4.4.6 其 他资 产
注: : 无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
211,035.13
银行间 市场 应付 交易 费用
994.84
合计
212,029.97 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付 赎 回费
3.41
预提费 用 198,354.28
其他 -
应付指 数使 用费 -
应退替 代款 -
可退替 代款 -
合计
198,357.69
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方利 鑫A
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
1,039,483,199.92 1,039,483,199.92
本期申 购
776,549.44 776,549.44
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
-13,903,820.93 -13,903,820.93
-基金 拆分/ 份额 折算
前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变
动份额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
- -
本期末
1,026,355,928.43 1,026,355,928.43
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方利 鑫A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 65,557,592.10 987,895.47 66,545,487.57
本期利 润
25,260,596.68 9,742,771.62 35,003,368.30
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
-870,827.79 -16,350.10 -887,177.89
其中： 基金 申 53,939.72 3,219.79 57,159.51 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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购款
基金赎
回款
-924,767.51 -19,569.89 -944,337.40
本期已 分配 利
润
- - -
本期末
89,814,098.63 10,710,991.10 100,525,089.73
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
33,586.30
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
27,450.91
其他
232.04
合计
61,269.25
6.4.4.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
106,330,130.65
减：卖 出股 票成 本总额
94,379,285.10
买卖股 票差 价收 入
11,950,845.55
6.4.4.13 基 金投 资收益
注: 无。
6.4.4.14 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
卖出债券（ 、债转股 及债 券到期兑
付）成 交总 额
700,909,946.85
减：卖出债 券（、债 转股 及债券到
期兑付 ）成 本总 额
686,413,890.50
减：应 收利 息总 额
12,862,453.86
买卖债 券差 价收 入
1,633,602.49
6.4.4.14.1 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 48 页
6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.16 衍 生工 具收益
注: : 无。
6.4.4.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
1,557,709.25
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
1,557,709.25
6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产
9,742,771.62
股票投 资
11,837,131.82
债券投 资
-2,094,360.20
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
其他
-
合计
9,742,771.62
6.4.4.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
基金赎 回费 收入
6,487.95
补差费 归资 产
3,115.35
合计
9,603.30
注: : 1. 本 基金 的赎 回 费率按 持有 期间 递减 ，其 中，A 类份 额将 不低 于赎 回费总 额 的 25% 归入
基金资产，C 类份额将 赎 回费收入 全额 归入基金 资 产。 2. 本基金 的转换 费由申购补差 费和赎
回费两 部分 构成 ， 其 中 ，A 类份额 将不 低于 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产 ，C 类份额 将赎 回费 收
入全额 归入 基金 资产 。
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 48 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
353,007.62
银行间 市场 交易 费用
2,675.00
合计
355,682.62
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用
49,588.57
信息披 露费
148,765.71
账户维 护费 18,000.00
银行费 用 13,179.46
其他 600.00
合计
230,133.74
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理 有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 48 页
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
兴业证 券 28,110,788.91 11.41
28,548,251.09 15.17
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：无。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
注：无。
6.4.7.1.4 基 金交 易
注：无。
6.4.7.1.5 权 证交 易
注：无。
6.4.7.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
兴业证券
25,617.45
11.40
25,617.45 12.14
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
兴业证 券
26,016.13
15.08
21,334.76 22.16
注: : 1. 上 述佣 金参 考 市场价 格经 本基 金的 基金 管理人 与对 方协 商确 定 ， 以扣除 由中 国证 券登
记结算有限责 任公司收 取 的证管费和经 手费的净 额 列示。 2. 该类 佣金协 议的服 务范围 还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 等。
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 48 页
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
5,524,211.24 10,109,336.45
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
63,605.36
136,668.79
注：
支 付基金管 理人 南方基金的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.00% 的年费率计提 ， 逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净
值 X 1.00% / 当年 天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
1,381,052.78 2,527,334.06
注：
支 付基金托 管人 中国银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其计算 公式 为 ： 日 托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当
年天数 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方利 鑫A 南方利 鑫 C
合计
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
- 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 48 页
合计
- -
-
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方利 鑫A 南方利 鑫 C
合计
南方基金 - 439.56
439.56
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
合计
- 439.56
439.56
注：
支付 C 类 基金 份 额销售 机构 的销 售服 务费 按前一 日 C 类 基金 份额 的 基金资 产净 值 0.50%
的年费率计提 ，逐日累 计 至每月月底， 按月支付 给 南方基金，再 由南方基 金 计算并支付 给各基金
销 售 机 构 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 销 售 服 务 费 ＝ 前 一 日 C 类 基 金 份 额 基 金 资 产 净
值 X 0.50% / 当年 天 数。
根据 《南 方基 金关于 旗下 部分 基金 销售 服务费 优惠 的公 告》
和 《 南方 基金 关于 继续 开 展旗下 部分 基金 销售 服务 费优惠 的公 告》 ， 自2015 年 6 月 25 日起 ， 销 售
服务费 率调 整为0.10% ， 调 整后 ， 本基 金的 销售 服务 费 按前一 日C 类基 金份 额的 基金资 产净 值0.10%
的年费率计提 ，逐日累 计 至每月月底， 按月支付 给 南方基金，再 由南方基 金 计算并支付 给各基金
销 售 机 构 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 销 售 服 务 费 ＝ 前 一 日 C 类 基 金 份 额 基 金 资 产 净
值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: : 无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 48 页
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有 限 公
司
5,720,262.45
33,586.30 5,658,902.60
269,593.59
注: 本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况
注: : 本基 金本 报告 期内 未 进行利 润分 配。
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
00287
9
长缆科
技
2017 年
06 月 05
日
2017-0
7-07
新股认
购
18.02 18.02 1,313
23,660.2
6
23,660.2
6
-
00288
2
金龙羽
2017 年
06 月 15
日
2017-0
7-17
新股认
购
6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
-
30067
1
富满电
子
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认
购
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
60330
5
旭升股
份
2017 年
06 月 30
日
2017-0
7-10
新股认
购
11.26 11.26 1,351
15,212.2
6
15,212.2
6
-
60333
1
百达精
工
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认
购
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
60361
7
君禾股
份
2017 年
06 月 23
2017-0
7-03
新股认
购
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 48 页
日
60393
3
睿能科
技
2017 年
06 月 28
日
2017-0
7-06
新股认
购
20.20 20.20 857
17,311.4
0
17,311.4
0
-
6.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总
额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.12.1.3 受 限证 券类 别 ：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总
额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.12.1.4 受 限证 券类 别 ：基金
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总
额
期末估 值
总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300267
尔康
制药
2017-
05-10
重大
事项
11.46 - - 8,200
110,614.0
0
93,972.00 -
300100
双林
股份
2017-
04-05
重大
资产
重组
26.31 - - 1,600 42,938.00 42,096.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至 本报 告期 末2017 年6 月 30 日 止 ， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 120,000,000.00 元 ，且 于 2017 年 7 月 5 日到 期。 该类 交易 要 求本基 金转 入质 押库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 48 页
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金是 一只 进行 主 动投资 的混 合型 证券 投资 基金 ， 预期 风险 和收 益水 平 高于债 券基 金
及货币市场基 金，低于 股 票基金。本基 金投资的 金 融工具主要包 括股票投 资 和债券投资 等。本 基
金在日常投资 管理中面 临 的与这些金融 工具相关 的 风险主要包括 信用风险 、 流动性风险 及市场风
险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将以上 风险控制 在 限定的范围 之内，使
本基金在风险 和收益之 间 取得最佳的平 衡以实现 “ 风险和收益相 匹配”的 风 险收益目标 。 本基
金的基金管理 人奉行全 面 风险管理体系 的建设， 建 立了以风险控 制委员会 为 核心的、由 督察长、
风险控制委员 会、监察 稽 核部、风险管 理部和相 关 业务部门构成 的四级风 险 管理架构体 系。本基
金的基金管理 人在董事 会 下设立风险管 理委员会 ， 负责制定风险 管理的宏 观 政策，审议 通过风险
控制的 总体措 施等；在 管 理层层面设立 风险控制 委 员会，讨论和 制定公司 日 常经营过程 中风险防
范和控制措施 ；在业务 操 作层面风险管 理职责主 要 由监察稽核部 和风险管 理 部负责，协 调并与各
部门合作完成 运作风险 管 理以及进行投 资风险分 析 与绩效评估， 督察长负 责 组织指导监 察稽核工
作。 本基金 的基金管 理 人对于金融工 具的风险 管 理方法主要是 通过定性 分 析和定量分 析的方法
去估测各种风 险产生的 可 能损失。从定 性分析的 角 度出发，判断 风险损失 的 严重程度和 出现同类
风险损失的频 度。而从 定 量分析的角度 出发，根 据 本基金的投资 目标，结 合 基金资产所 运用金融
工具特征通过 特 定的风 险 量化指标、模 型，日常 的 量化报告，确 定风险损 失 的限度和相 应置信程
度，及时可靠 地对各种 风 险进行监督、 检查和评 估 ，并通过相应 决策，将 风 险控制在可 承受的范
围内。
6.4.10.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息等情况， 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。 本基金 的基金管
理人在交易前 对交易对 手 的资信状况进 行了充分 的 评估。本基金 的活期银 行 存款存放在 本基金的
托管行中国银 行；定期 存 款存放在具有 基金托管 资 格的广东发展 银行股份 有 限公司、上 海浦东发
展银行股份有 限公司、 华 夏银行股份有 限公司、 民 生银行股份有 限公司， 因 而与银行存 款相关的
信用风险不重 大。本基 金 在交易所进行 的交易均 以 中国证券登记 结算有限 责 任公司为交 易对手完
成证券交收和 款项清算 ， 违约风险可能 性很小； 在 银行间同业市 场进行交 易 前均对交易 对手进行
信用评估并对 证券交割 方 式进行限制以 控制相应 的 信用风险。 本基金的 基 金管理人建 立了信用
风险管理流程 ，通过对 投 资品种信用等 级评估来 控 制证券发行人 的信用风 险 ，且通过分 散化投资
以分散信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 48 页
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2017 年06 月 30 日 ， 本 基金 持有 的除 国债 、 央行票 据和 政策 性金 融债 以外的 债券 占基 金
资产净 值的 比 例91.77% 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金 在履行 与金 融负 债有 关的 义务时 遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金 的流
动性风险一方 面来自于 基 金份额持有人 可随时要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自 于投资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理的价格 变现。 针 对兑付赎回资 金的流动 性 风险，本基金 的基金管 理 人每日对本 基金的申
购赎回情况进 行严密监 控 并预测流动性 需求，保 持 基金投资组合 中的可用 现 金头寸与之 相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方
式，控制因开 放申购赎 回 模式带来的流 动性风险 ， 有效保障基金 持有人利 益 。 针对投 资品种变
现的流动性风 险，本基 金 的基金管理人 通过独立 的 风险管理部门 设定流动 性 比例要求， 对流动性
指标进行持续 的监测和 分 析，包括组合 持仓集中 度 指标、组合在 短时间内 变 现能力的综 合指标、
组合中变现能 力较差的 投 资品种比例以 及流通受 限 制的投资品种 比例等。 本 基金投资于 一家公司
发行的证券市 值不超过 基 金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金的基金 管 理人管理的其 他基金
共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市，其 余亦 可在 银行 间同 业市场 交易 ，因 此除 附 注 6.4.8 中列 示的 部分 基金 资产流 通暂 时受 限制
不能自由转让 的情况外 ， 其余均能根据 本基金的 基 金管理人的投 资意图， 以 合理价格适 时变现。
此外， 本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于 2017 年 06 月30 日 除卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 120,000,000.00 元 将在 一个月 以内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指基金所 持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动 而发 生波 动 的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 48 页
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 金融 工 具的公 允价 值或 现金 流量 受市场 利率 变动 而发 生波 动的风 险 。 利率
敏感性金融工 具均面临 由 于市场利率上 升而导致 公 允价值下降的 风险，其 中 浮动利率类 金融工具
还面临每个付 息期间结 束 根据市场利率 重新定价 时 对于未来现金 流影响的 风 险。 本基 金的基金
管理人定期对 本基金面 临 的利率敏感性 缺口进行 监 控，并通过调 整投资组 合 的久期等方 法对上述
利率风险进行 管理。 本 基金持有及承 担的大部 分 金融资产和金 融负债不 计 息，因此本 基金的收
入及经营活动 的现金流 量 在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性 资产主要
为银行 存款 、结 算备 付金 、存出 保证 金及 债券 投资 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 5,720,262.45 - - - 5,720,262.45
结算备付 金 5,048,818.18 - - - 5,048,818.18
存出保证 金 19,380.28 - - - 19,380.28
交易性金 融资产
753,126,900.
00
214,081,291.
60
75,225,657.3
0
125,607,624.
83
1,168,041,473.73
买入返售 金融资 产 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00
应收利息 - - -
17,251,730.6
9
17,251,730.69
应收股利 - - - - -
应收申购 款 - - - 241.97 241.97
应收证券 清算款 - - - 446,997.45 446,997.45
其他资产 - - - - -
资产总计
766,915,360.
91
214,081,291.
60
75,225,657.3
0
143,306,594.
94
1,251,993,718.05
负债
应付赎回 款 - - - 78,056.93 78,056.93
应付管理 人报酬 - - - 918,638.62 918,638.62
应付托管 费 - - - 229,659.62 229,659.62
应付证券 清算款 - - - 3,443,423.00 3,443,423.00
卖出回购 金融资 产款 - - -
120,000,000.
00
120,000,000.00
应付销售 服务费 - - - - -
应付交易 费用 - - - 212,029.97 212,029.97
应付利息 - - - 32,534.06 32,534.06
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 198,357.69 198,357.69 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 48 页
负债总计
- - -
125,112,699.
89
125,112,699.89
利率敏感 度缺口
766,915,360.
91
214,081,291.
60
75,225,657.3
0
18,193,895.0
5
1,126,881,018.16
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 2,400,936.29 - - - 2,400,936.29
结算备付 金 4,665,522.70 - - - 4,665,522.70
存出保证 金 16,456.13 - - - 16,456.13
交易性金 融资产
870,064,931.
10
155,530,669.
90
-
65,347,995.4
7
1,090,943,596.47
应收证券 清算款 - - - 500,000.00 500,000.00
应收利息 - - -
13,970,552.5
8
13,970,552.58
其他资产 - - - - -
资产总计
877,147,846.
22
155,530,669.
90
-
79,818,548.0
5
1,112,497,064.17
负债
卖出回购 金融资 产款 4,500,000.00 - - - 4,500,000.00
应付赎回 款 - - - 433,609.30 433,609.30
应付管理 人报酬 - - - 938,744.24 938,744.24
应付托管 费 - - - 234,686.04 234,686.04
应付交易 费用 - - - 67,016.41 67,016.41
应付利息 - - - 2,342.13 2,342.13
其他负债 - - - 291,978.56 291,978.56
负债总计
4,500,000.00 -
-
1,968,376.68
6,468,376.68
利率敏感 度缺口
872,647,846.
22
155,530,669.
90
-
77,850,171.3
7
1,106,028,687.49
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
市场利 率下 降25 个
基点
增加 约178 增加 约159
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 48 页
市场利 率上 升25 个
基点
减少 约177 减少 约158
6.4.10.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响，也可能 来源于证 券 市场整体波动 的影响。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投 资组合的
过程中，通过 对宏观经 济 情况及政策的 分析，结 合 证券市场运行 情况，做 出 资产配置及 组合构建
的决定；通过 对单个证 券 的定性分析及 定量分析 ， 选择符合基金 合同约定 范 围的投资品 种进行投
资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏观 及微观环 境 的变化，对投 资策略、 资 产配置、投 资组合进
行修正，来主 动应对可 能 发生的市场价 格风险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其 他价格风
险。本基金股 票投资占 基 金资产的比例 范围 0-95% ；债券、资产 支持证券 、 债券回购、银 行存款
（包括 协议 存款 、 定期 存 款及其 他银 行存 款） 、 货币 市场工 具 、 权 证 、 股 指期 货以及 经中 国证 监会
允许基 金投 资的 其他 金融 工具不 低于 基金 资产 净值 的5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本 基
金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指 标等来测试本基金 面临的 潜在价格风险，及 时可靠 地对风险进行跟踪 和
控制。
6.4.10.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
交 易 性 金 融
资产- 股 票 投
资
125,607,624.83
11.15
65,347,995.47
5.91
交 易 性 金 融
资产 － 基金
投资
- - - -
交 易 性 金 融
资产 － 债 券
投资
- - - -
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 48 页
交 易 性 金 融
资 产 － 贵 金
属投资
- - - -
衍 生 金 融 资
产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
125,607,624.83 11.15 65,347,995.47 5.91
6.4.10.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
1. 业 绩 比 较 基 准 上
升 5%
增加 约74 -
2. 业 绩 比 较 基 准 下
降 5%
减少 约74 -
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地 产
开发教 育辅 助服 务等 增值 税政策 的通 知》 的规 定 ：(1) 金融 商品 持有 期间( 含到 期)取 得的 非保 本收
益( 合 同中 未明 确承 诺到 期 本金可 全部 收回 的投 资收 益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税人 购入 基金 、 信
托 、 理财 产品 等各 类资 产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品 转 让 ；(3) 资 管产品 运营 过程 中发
生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日起 执行 。
此外 ， 根据 财政 部 、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 及 2017 年6 月30 日 颁布的 财税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值 税
有关问题的通 知》的规 定 ，资管产品管 理人运营 资 管产品过程中 发生的增 值 税应税行为 ，暂适用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值 税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。上 述税收政 策 对本基金截至 本财务报 表 批准报出日 止的财务
状况和 经营 成果 无影 响。
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 48 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
125,607,624.83 10.03
其中： 股票
125,607,624.83 10.03
2
固定收 益投 资
1,094,898,662.20 87.45
其中： 债券
1,094,898,662.20 87.45
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
3,000,000.00 0.24
其中：买断式回购的买
入返售 金融 资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
10,769,080.63 0.86
7 其他各 项资 产
17,718,350.39 1.42
8 合计
1,251,993,718.05 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
514,500.00 0.05
C
制造业
55,952,491.48 4.97
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
2,055,794.32 0.18
E
建筑业
1,356,353.28 0.12
F
批发和 零售 业
20,790,788.00 1.84
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,753,373.72 0.33
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
212,439.62 0.02
J
金融业
30,568,003.89 2.71
K
房地产 业
3,950,937.00 0.35
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
324,100.00 0.03
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- - 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 48 页
R
文化、 体育 和娱 乐业
6,128,843.52 0.54
S
综合
- -
合计
125,607,624.83 11.15
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601166 兴业银 行 601,300 10,137,918.00 0.90
2 600153 建发股 份 610,900 7,898,937.00 0.70
3 002142 宁波银 行 397,811 7,677,752.30 0.68
4 000786 北新建 材 480,800 7,615,872.00 0.68
5 601169 北京银 行 723,700 6,636,329.00 0.59
6 000333 美的集 团 140,069 6,028,569.76 0.53
7 600741 华域汽 车 229,600 5,565,504.00 0.49
8 601098 中南传 媒 284,718 5,307,143.52 0.47
9 000895 双汇发 展 172,747 4,102,741.25 0.36
10 000404 华意压 缩 480,375 3,780,551.25 0.34
11 000028 国药一 致 40,000 3,236,000.00 0.29
12 002242 九阳股 份 164,099 3,227,827.33 0.29
13 600511 国药股 份 84,500 3,062,280.00 0.27
14 603368 柳州医 药 50,020 2,863,645.00 0.25
15 600004 白云机 场 140,400 2,591,784.00 0.23
16 002511 中顺洁 柔 190,000 2,513,700.00 0.22
17 002317 众生药 业 180,000 2,235,600.00 0.20
18 002563 森马服 饰 242,100 2,053,008.00 0.18
19 000999 华润三 九 63,700 2,022,475.00 0.18
20 000651 格力电 器 46,792 1,926,426.64 0.17
21 601607 上海医 药 58,500 1,689,480.00 0.15
22 601009 南京银 行 150,079 1,682,385.59 0.15
23 000581 威孚高 科 56,002 1,450,451.80 0.13
24 600585 海螺水 泥 60,800 1,381,984.00 0.12
25 600068 葛洲坝 120,672 1,356,353.28 0.12
26 000501 鄂武 商A 70,100 1,294,046.00 0.11
27 002191 劲嘉股 份 137,400 1,286,064.00 0.11
28 600690 青岛海 尔 84,900 1,277,745.00 0.11
29 000402 金融街 100,000 1,172,000.00 0.10
30 600383 金地集 团 100,900 1,157,323.00 0.10 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 48 页
31 600015 华夏银 行 120,000 1,106,400.00 0.10
32 600409 三友化 工 108,700 1,094,609.00 0.10
33 601318 中国平 安 20,500 1,017,005.00 0.09
34 600978 宜华生 活 100,200 1,007,010.00 0.09
35 002304 洋河股 份 11,200 972,272.00 0.09
36 002500 山西证 券 100,000 958,000.00 0.09
37 000001 平安银 行 100,000 939,000.00 0.08
38 600196 复星医 药 30,200 935,898.00 0.08
39 300408 三环集 团 44,200 927,758.00 0.08
40 600009 上海机 场 22,600 843,206.00 0.07
41 600757 长江传 媒 110,000 821,700.00 0.07
42 603898 好莱客 23,100 807,345.00 0.07
43 600660 福耀玻 璃 30,000 781,200.00 0.07
44 600674 川投能 源 77,500 761,050.00 0.07
45 000026 飞亚 达A 60,000 746,400.00 0.07
46 600461 洪城水 业 98,700 711,627.00 0.06
47 000540 中天城 投 102,000 708,900.00 0.06
48 600900 长江电 力 37,914 583,117.32 0.05
49 002433 太安堂 60,000 555,000.00 0.05
50 601899 XD 紫 金矿 150,000 514,500.00 0.05
51 002029 七匹狼 50,000 478,500.00 0.04
52 600582 XD 天 地科 92,500 424,575.00 0.04
53 601601 中国太 保 12,200 413,214.00 0.04
54 600266 北京城 建 25,900 376,586.00 0.03
55 002244 滨江集 团 50,000 346,000.00 0.03
56 000978 桂林旅 游 35,000 324,100.00 0.03
57 601006 大秦铁 路 37,948 318,383.72 0.03
58 002508 老板电 器 7,120 309,577.60 0.03
59 002680 长生生 物 20,000 305,800.00 0.03
60 002048 宁波华 翔 10,000 208,600.00 0.02
61 300183 东软载 波 10,000 204,800.00 0.02
62 600223 鲁商置 业 40,800 190,128.00 0.02
63 000513 丽珠集 团 2,000 136,200.00 0.01
64 000565 渝三 峡A 10,000 103,000.00 0.01
65 300267 尔康制 药 8,200 93,972.00 0.01
66 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
67 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
68 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
69 300100 双林股 份 1,600 42,096.00 0.00
70 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
71 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
72 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 48 页
73 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
74 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
75 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
76 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
77 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
78 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
79 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
80 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 601169 北京银 行 7,071,684.00 0.64
2 000786 北新建 材 6,711,191.68 0.61
3 600153 建发股 份 6,581,841.00 0.60
4 601166 兴业银 行 6,477,674.00 0.59
5 002142 宁波银 行 5,245,486.00 0.47
6 002242 九阳股 份 4,804,308.00 0.43
7 600511 国药股 份 4,250,944.20 0.38
8 000404 华意压 缩 3,949,225.77 0.36
9 600036 招商银 行 3,512,646.00 0.32
10 002185 华天科 技 2,877,082.70 0.26
11 000028 国药一 致 2,839,458.00 0.26
12 603368 柳州医 药 2,750,868.94 0.25
13 000895 双汇发 展 2,691,215.91 0.24
14 600009 上海机 场 2,641,026.99 0.24
15 600004 白云机 场 2,633,458.79 0.24
16 601607 上海医 药 2,517,363.09 0.23
17 002317 众生药 业 2,326,403.00 0.21
18 600383 金地集 团 2,221,464.00 0.20
19 002511 中顺洁 柔 2,175,342.00 0.20
20 600409 三友化 工 1,886,251.00 0.17
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例
（％）
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 48 页
1 000786 北新建 材 6,276,876.88 0.57
2 600511 国药股 份 5,878,593.28 0.53
3 000895 双汇发 展 4,676,455.32 0.42
4 600266 北京城 建 4,401,188.00 0.40
5 600036 招商银 行 3,903,605.00 0.35
6 002185 华天科 技 3,207,923.38 0.29
7 000921 海信科 龙 2,564,917.06 0.23
8 600009 上海机 场 2,415,353.00 0.22
9 600567 山鹰纸 业 2,218,145.00 0.20
10 600068 葛洲坝 1,952,624.00 0.18
11 002242 九阳股 份 1,925,763.15 0.17
12 600741 华域汽 车 1,799,550.77 0.16
13 000069 华侨 城A 1,679,590.00 0.15
14 601607 上海医 药 1,640,135.00 0.15
15 002117 东港股 份 1,574,970.00 0.14
16 600978 宜华生 活 1,559,136.00 0.14
17 601328 交通银 行 1,550,811.49 0.14
18 600919 江苏银 行 1,539,500.00 0.14
19 002179 中航光 电 1,523,515.00 0.14
20 600015 华夏银 行 1,412,528.40 0.13
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
142,801,782.64
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
106,330,130.65
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
998,900.00 0.09
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
80,409,700.00 7.14
其 中 ： 政 策 性 金
融债
59,742,000.00 5.30
4
企业债 券
255,873,962.90 22.71
5
企业短 期融 资券
150,418,000.00 13.35
6
中期票 据
60,503,000.00 5.37
7
可 转 债 （ 可 交 换 4,727,099.30 0.42 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 48 页
债）
8
同业存 单
541,968,000.00 48.09
9 其他
- -
10 合计
1,094,898,662.20 97.16
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 170204 17 国开 04 600,000
59,742,000.0
0
5.30
2 111716113
17 上 海 银 行
CD113
600,000
59,322,000.0
0
5.26
3 111714146
17 江 苏 银 行
CD146
600,000
57,354,000.0
0
5.09
4 111793764
17 南 京 银 行
CD049
500,000
48,360,000.0
0
4.29
5 111793784
17 杭 州 银 行
CD074
500,000
48,360,000.0
0
4.29
7.7 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 采用 流动 性好 、交 易活跃 的期 货合 约， 通过 对证券 市场 和期 货市
场运行 趋势 的研 究， 结合 股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平， 与现 货资产 进行 匹配 ，通
过多头 或空 头套 期保 值等 策略进 行套 期保 值或 期限 套利等 操作 。基 金管 理人 将充分 考虑 股指 期货
的收益 性 、 流 动性 及风 险 性特征 ， 运用 股指 期货 对 冲系统 性风 险 、 对 冲特 殊 情况下 的流 动性 风 险，
如大额 申购 赎回 等； 利用 金融衍 生品 的杠 杆作 用， 以达到 降低 投资 组合 的整 体风险 的目 的。 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 48 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
19,380.28
2
应收证 券清 算款
446,997.45
3
应收股 利
-
4
应收利 息
17,251,730.69
5
应收申 购款
241.97
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
17,718,350.39
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
南
方
利
1,101 932,203.39 999,250,744.03 97.36 27,105,184.40 2.64 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 48 页
鑫
A
南
方
利
鑫
C
- - - - - -
合
计
1,101 932,203.39 999,250,744.03 97.36 27,105,184.40 2.64
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末 基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
南方利 鑫A 83,793.18 0.0082
南方利 鑫C - -
合计
83793.18 0.0082
注: : 分级 基金 管理 人的 从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中 ， 对下 属分级 基金 ， 比 例
的分母 采用 各自 级别 的份 额 ， 对合 计数 ， 比 例的 分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数 （ 即 期末
基金份 额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: : 本 公司的高 级管 理人员、基金 投资和研 究 部门负责人和 本基金基 金 经理均未持有 本基金
份额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方利 鑫A
基金合 同生 效日 （2015 年5 月 20 日 ）
基金份 额总 额
5,470,700,846.28
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,039,483,199.92
本报告 期基 金总 申购 份额
776,549.44
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
13,903,820.93
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减 - 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 48 页
少以“-” 填列 ）
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,026,355,928.43
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年 1 月 23 日 审议 通过了 《公 司关 于 聘
任公司 副总 经理 、 督 察长 和财务 负责 人的 议案 》 ， 秦 长奎因 任期 届满 ， 工 作调 整的原 因不 再担 任公 司 副
总经理 职务 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事 变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 （% ）
长江证 券 1 73,884 29.98
67,330.80 29.95
- 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页 共 48 页
,082.84
英大证 券 1
67,053
,773.10
27.21
61,104.18 27.18
-
兴业证 券 1
28,110
,788.91
11.41
25,617.45 11.40
-
广发证 券 2
18,752
,207.99
7.61
17,088.89 7.60
-
中银国 际 1
11,794
,512.00
4.79
10,748.49 4.78
-
东吴证 券 1
11,664
,489.82
4.73
10,629.86 4.73
-
中信建 投 2
8,621,
185.90
3.50
7,855.99 3.49
-
广州证 券 1
7,111,
650.72
2.89
6,480.29 2.88
-
国信证 券 1
6,335,
144.54
2.57
5,772.83 2.57
-
民生证 券 1
5,366,
711.30
2.18
4,998.88 2.22
-
申万宏 源 1
4,412,
142.27
1.79
4,108.78 1.83
-
长城证 券 1
3,359,
703.05
1.36
3,061.72 1.36
-
中信证 券 1 - -
- -
-
中投证 券 1 - -
- -
-
银河证 券 2 - -
- -
-
东兴证 券 1 - -
- -
-
东北证 券 1 - -
- -
-
第一创 业 1 - -
- -
- 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 48 页
华泰证 券 2 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例 （%）
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
（%）
长城证券
- - - -
- -
- -
长江证券
- - - -
- -
- -
第一创业
- - - -
- -
- -
东北证券
- - - -
- -
- -
东吴证券
- - - -
- -
- -
东兴证券
- - - -
- -
- -
广发证券
- -
525,700,000
.00
13.33
- -
- -
广州证券
- - 129,000,000 3.27
- -
- -
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页 共 48 页
.00
国信证券 1,016,678
.08
100.00
323,500,000
.00
8.20
- -
- -
华泰证券
- - - -
- -
- -
民生证券
- -
217,300,000
.00
5.51
- -
- -
申万宏源
- -
56,000,000.
00
1.42
- -
- -
兴业证券
- - - -
- -
- -
银河证券
- - - -
- -
- -
英大证券
- -
1,733,200,0
00.00
43.95
- -
- -
中投证券
- - - -
- -
- -
中信建投
- -
197,500,000
.00
5.01
- -
- -
中信证券
- - - -
- -
- -
中银国际
- -
761,500,000
.00
19.31
- -
- -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基金关于旗下部 分基
金增加金斧子为代销 机构
及开通 相关 业务 的公 告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-1-6
2
南方基金关于旗下部 分基
金增加肯特瑞财富为 代销
机构及开通相关业务 的公
告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-1-11
3
南方基金关于旗下部 分 基
金增加植信基金为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-2-15
4
南方基金关于旗下部 分基
金参加交通银行手机 银行
基金申购及定期定额 投资
手续费 率优 惠活 动的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-2-23
5
南方基金关于继续开 展直
销柜台部分混合型基 金赎
回费率 优惠 活动 的公 告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-3-1
6
南方基金关于旗下部 分基
金增加萧山农商银行 为代
销机构及开通相关业 务的
公告
中 国证 券报、 上海？ ？
券报、 证券 时报
2017-3-6
7 南方基金关于旗下部 分基 中 国证 券报、 上海证 券 2017-3-15 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 47 页 共 48 页
金增加华夏财富为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
报、证 券时 报
8
南方基金关于旗下部 分基
金增加广东南粤银行 为代
销机构及开通相关业 务的
公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-3-22
9
南方基金关于旗下部 分基
金增加大河财富为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-4-6
10
南方基金关于旗下部 分基
金参加交通银行手机 银行
基金申购及定期定额 投资
手续费 率优 惠活 动的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-4-23
11
关于公司旗下基金调 整停
牌股票估值方法的提 示性
公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-5-10
12
南方基金管理有限公 司关
于调整旗下部分基金 最低
申购金 额限 制的 公告
中 国证 券 报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-6-12
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20%的 时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额占
比（% ）
机构
1
20170101-20170630
499,999
,000.00
-
-
499,99
9,000.
00
48.72
2
20170101-20170630
499,251
,744.03
-
-
499,25
1,744.
03
48.64
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额超 过 20% 的基金份额持 有人， 在特定赎 回比例 及市场 条件 下，若基 金管理 人
未能以合 理价格 及时变 现基 金资产， 将会导 致流动 性风 险和基金 净值波 动风险 。
注: 申购 份额 包含 红利 再 投资和 份额 折算 。
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 48 页 共 48 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方利鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 的文 件。
2 、南 方利 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方利 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
