南 方 利 众 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年08 月22 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈
利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
1.2 目录
§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和 基金托 管 人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主要会计数据 和财务 指 标
3.2 基金净值表现
§4 管 理人 报 告
4.1 基金管理人及 基金经 理 情况
4.2 管理人对报告 期内本 基 金运作遵 规守信 情况的 说明
4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情况 的专项 说明
4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项 的说明
4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明
4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明
5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托管人对本半 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计）
6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益（ 基金净 值 ）变动表
6.4 报表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期末基金资产 组合情 况
7.2 报告期末按行 业分类 的 股票投资 组合
7.3 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的股 票投资明 细
7.4 报告期内股票 投资组 合 的重大变 动
7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合
7.6 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细 南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.7 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名资产 支持证 券投资 明细
7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名贵金 属投资 明细
7.9 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细
7.10 报告期末本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明
7.11 报告期末本基金 投资 的国债期 货交易 情况说 明
7.12 投资组合报告附 注
§8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期末基金份额 持有人 户 数及持有 人结构
8.2 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本基金 的情况
8.3 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况
§9 开 放式 基 金份 额 变动
§ 1 0 重 大事 件 揭示
10.1 基金份额持有人 大会 决议
10.2 基金管理人、基 金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼
10.4 基金投资策略的 改变
10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所情况
10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况
10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况
10.8 其他重大事件
§ 1 1 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息
11.1 报告期内单一投 资者 持有基金 份额比 例达到 或超 过 20%的情况
§ 1 2 备 查文 件 目录
12.1 备查文件目录
12.2 存放地点
12.3 查阅方式
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方利 众灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称
南方利 众灵 活配 置混 合
基金主 代码
001335
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年5 月21 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
663,228,777.84 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方利 众A 类
南方利 众 C 类
下属分 级基 金的 交易 代码
001335
001505
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
435,834,734.79 份
227,394,043.05 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方利 众” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在有效 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下， 通过专
业化研 究分 析及 投资 ， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和 证券
市场发 展趋 势， 评估 市场 的系统 性风 险和 各类 资产 的预期
收益与 风险 ，据 此合 理制 定和调 整股 票、 债券 等各 类资产
的比例 ，在 保持 总体 风险 水平相 对稳 定的 基础 上， 力争投
资组合 的稳 定增 值。 此外 ，本基 金将 持续 地进 行定 期与不
定期的 资产 配置 风险 监控 ，适时 地做 出相 应的 调整 。
业绩比 较基 准
人民币 三年 期定 期存 款利 率（税 后）+2%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低
于股票 型基 金， 高于 债券 型基金 、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理 有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588 南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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传真
0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道 福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半年 度报 告正文 的管理 人
互联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年 01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
南方利 众A 类
南方利 众C 类
本期已 实现 收益
13,244,784.29 4,428,541.04
本期利 润
3,566,118.76
1,891,352.41
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0066
0.0093
本期加 权平 均净 值利 润率
0.58%
0.82%
本期基 金份 额净 值增 长率
0.71%
0.44%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末 （2017 年06 月30 日）
报告期 末 （2017 年 06 月 30 日）
期末可 供分 配利 润
60,960,027.75
30,728,981.90
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.1399
0.1351
期末基 金资 产净 值
496,794,762.54
258,123,024.95
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期末基 金份 额净 值
1.140
1.135
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末 （2017 年06 月30 日）
报告期 末 （2017 年 06 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
14.00%
6.23%
注：
1 、 本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方利 众A 类
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 0.88
0.17
0.36
0.01
0.52
0.16
过去三 个月 0.09
0.17
1.09
0.01
-1.00
0.16
过去六 个月 0.71
0.14
2.18
0.01
-1.47
0.13
过去一年 4.01
0.14
4.50
0.01
-0.49
0.13
自基金 合同 生效
起至今
14.00
0.20
10.23
0.01
3.77
0.19
南方利 众C 类
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 0.80
0.16
0.37
0.01
0.43
0.15
过去三 个月 0.00
0.16
1.13
0.01
-1.13
0.15
过去六 个月 0.44
0.14
2.27
0.01
-1.83
0.13
过去一 年 3.56
0.13
4.68
0.01
-1.12
0.12
自基金 合同 生效
起至今
6.23
0.13
6.31
0.01
-0.08
0.12
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公 司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10% ） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理 有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金
经理（ 助理 ）期
限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
姚万
宁
本基金
助理
2015
年 11
月 23
日
- 5
深圳大 学金 融学 硕士 ， 具 有基金 从业 资格 。2012 年
7 月加 入南 方基 金 ， 担任 投 资部投 资账 户助 理 ；2015
年11 月至 今 ， 任 南方 恒元 、 南方 利众 、 南方 利达 、
南方利 安、南 方顺 达、南 方顺康 的基 金 经理 助理；
2016 年 12 月至 今 ， 任南 方 安颐养 老基 金经 理助 理 。
吴剑
毅
本基金
基金经
理
2015
年 5 月
21 日
- 9
清华大 学金 融学 硕士 ， 具 有基金 从业 资格 。2009 年
7 月加 入南方 基金 ，任南 方基金 研究部 金融 行业研
究员 ；2012 年3 月至 2014 年 7 月 ， 担任 南方 避险、
南方保 本基 金经 理助 理 ；2014 年7 月 至今 ， 任 南方
恒元基 金经 理 ；2015 年 5 月至今 ， 任 南方 利众 基金
经理 ；2015 年 7 月至 今 ， 任 南方利 达基 金经 理 ；2015
年9 月 至今 ， 任 南方 消费 活力基 金经 理 ；2015 年 10
月至今 ， 任南 方顺 达基 金 经理 ；2015 年11 月 至今 ，
任南方 利安 、南 方顺 康基 金经理 ；2016 年 12 月至
今，任 南方 安颐 养老 基金 经理。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为根 据公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后的非首任 基金经理 ， “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司
决定确定的聘 任日期和 解 聘日期。 2.证券从 业的 含义遵从行业 协会《证 券 业从业人员资 格管理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方利 众 灵 活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金持有 人 谋求最大利 益。本报
告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 发生损害 基 金持有人利益 的情形。 基 金的投资范 围、投资
比例符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的 所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 ， 对 本报 告期 内 ， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年, 国内 经济 整体呈 稳中 向好 态势 ：GDP 和规模 以上 工业 增加 值均 同比增 长 6.9% ，
社会消 费品 零售 总额 同比 增长 10.4% ，CPI 同比 上 涨 1.4% 。 数据 显示 通胀 温 和可控 ，消 费需 求进
一步回 暖 。 同时 ，2017 年6 月PMI 攀 升至51.7% ，自 2016 年8 月 重返 荣枯 线 水平后 ，PMI 已 连续
11 个 月站 上荣 枯线 ； 上 半 年 PPI 同比 上 涨6.6% ， 工 业品价 格的 改善 有利 于工 业企业 盈利 企稳 回升 ，
从而稳 定投 资者 信心 。
市场方面，股 票市场仍 然 维持区间震荡 行情，但 结 构上分化明显 ，以家电 、 白酒为代表 的白马股
受益行业景气 大幅跑赢 市 场，而多数中 小市值股 票 反而创出了此 前股价异 常 波动以来的 新低。报
告期内 上证 综指 上 涨2.86% ， 区间 振幅8.98% ， 创业 板指下 跌 7.34% 。A 股于 6 月获 MSCI 认可 ， 助
推市场 进一 步回 暖。
报告期 内本 基金 运作 坚持 以获取 绝对 收益 为目 标 ， 采用CPPI 策略 控制 净值 的 最大回 撤幅 度 ， 在此
前提下，买入 价格低于 合 理价值的个股 并持有等 待 价值回归。同 时积极参 与 新股和可转 债的网下
申购以 获取 增强 收益 。
固定收益投资 方面，组 合 整体固收资产 配置仍以 获 取持有到期收 益为主 。 随 着今年以来 债券收益
率的持续上升 ，我们结 合 市场环境适当 拉长了组 合 久期，特别是 持续增加 了 收益率较高 的银行存
单配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 级份额 净值 为 1.140 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 0.71% ，同 期南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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业绩比 较基 准增 长率 为2.18% 。C 级 份额 净值 为1.135 元 ， 本报 告期 份额 净值 增长率 为 0.44% ，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为2.27% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年的白马 行情使得 股 票风格出现了 严重分化 ， 展望下半年， 我们认为 白 马行情有望逐 步
向其他 板块 扩散,6 月以 来 钢铁 、 有色 、 煤 炭等 周期 股的强 势崛 起 ， 进一 步说 明市场 依然 存在 着众
多绝对收益的 机会，但 是 市场的分化也 将继续。 下 半年的板块轮 动或将继 续 ，此前被市 场风格抛
弃的板 块或 个股 中也 逐步 孕育着 机会 。 对 于很 多超 跌的个 股而 言 ， 政策 底已 经逐步 探明,监 管层 规
范减持 行为 ，上 市公 司重 要股东 增持 逐渐 增多 ，均 有利于 超跌 股票 的反 弹。
我们在股票的 配置上将 继 续立足于基本 面，选取 价 格具备收敛机 制、可以 越 跌越买的品 种。当前
主要从 如下 4 个方 面的 收 敛机制 选股 ： （1 ）估 值与 成长性 相匹 配、PEG 小于 1 的成长 股； （2）市
值低于 重估 价值 ， 存 在被 举牌的 可 能 ； （3 ） 价 格低 于定增 价或 重要 股东 增持 成本 ； （4 ） 高 股息 率。
债市方面，考 虑到当前 债 券收益率已具 备较强配 置 价值，后续将 择机逐步 拉 长久期。当 前海外收
益率普 遍上 行， 经济 存在 超预期 可能 ，金 融去 杠杆 风险犹 存， 结 合 3 季 度较 大的通 胀压 力， 利 率
债暂时 看不 到较 好的 趋势 性行情 ， 我们 将密 切关 注 上述风 险的 变化 ， 择机 增 加利率 债配 置 。 最 后 ，
时刻准 备好 应对 年内 的信 用风险 ，尽 量规 避低 评级 债券。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关 于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上
的基金从业经 验，且 具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进 行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值；
由于本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务 费，各 基金 份额 类 别
对应的可分配 收益将有 所 不同。本基金 同一类别 每 一基金份额享 有同等分 配 权；法律法 规或监管
机关另有规定 的，从其 规 定。 根据上 述分配原 则 以及基金的实 际运作情 况 ，本报告期 本基金未
有分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方利 众灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方利众 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的管理人—— 南方基 金 管理有限公司 在
南方利众灵活 配置混合 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回 价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 南 方利众灵活配 置混合型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方利众灵 活配置混 合 型证券投资基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告 、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 利众 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1 157,226,703.20 309,443,671.69
结算备 付金
12,353,368.59 1,951,291.82
存出保 证金
3,740,091.65 47,506.07
交易性 金融 资产
6.4.4.2 438,816,924.72 346,817,971.19
其中： 股票 投资
128,381,429.02 79,309,814.19
基金 投资
- -
债券投 资
310,435,495.70 267,508,157.00
资产支 持证 券投
资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产
6.4.4.4 136,800,420.20 -
应收证 券清 算款
5,238,105.70 1,387,297.97
应收利 息
6.4.4.5 7,869,073.08 4,044,014.39
应收股 利
- -
应收申 购款
40,203.40 456,508.59
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6 - -
资产总 计
762,084,890.54 664,148,261.72
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 25,000,000.00
应付证 券清 算款
74,640.63 -
应付赎 回款
6,022,776.18 3,077,910.65
应付管 理人 报酬
647,639.58 539,850.89
应付托 管费
129,527.93 107,970.18
应付销 售服 务费
22,157.27 7,284.87
应付交 易费 用
6.4.4.7 72,412.46 1,331,273.34
应交税 费
- -
应付利 息
- 14,888.88
应付利 润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.4.8 197,949.00 362,278.51
负债合 计
7,167,103.05 30,441,457.32 南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9 663,228,777.84 559,875,100.20
未分配 利润
6.4.4.10 91,689,009.65 73,831,704.20
所有者 权益 合计
754,917,787.49 633,706,804.40
负债和 所有 者权 益总 计
762,084,890.54 664,148,261.72
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日 ， 基金 份额 总 额663,228,777.84 份 ， 其中A 类基金 份额 总额 为
435,834,734.79 份 ， 基 金 份额净 值 为 1.140 元；C 类 基金份 额总 额 为 227,394,043.05 份 ， 基 金份
额净值 为1.135 元。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 利众 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年 6 月30 日
一、收入
11,685,015.60 20,210,469.16
1.利息 收入
12,724,612.18 7,438,359.08
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11 6,208,686.09 878,703.53
债券利 息收 入
6,138,952.23 4,178,785.89
资产支 持证 券利
息收入
- -
买入返 售金 融资
产收入
376,973.86 2,380,869.66
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”
填列）
10,360,001.47 19,985,677.96
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12 10,474,184.41 16,495,865.74
基金 投资 收益
6.4.4.13
- -
债券投 资收 益
6.4.4.14 375,141.99 3,368,110.08
资产支 持证 券投
资收益
6.4.4.14.2
- -
贵金属 投资 收益
6.4.4.15 - -
衍生工 具收 益
6.4.4.16 -1,196,760.00 -
股利收 益
6.4.4.17 707,435.07 121,702.14
3.公允 价值 变动 收益 （ 损
失以“-” 号填 列）
6.4.4.18
-12,215,854.16 -8,146,829.09
4.汇兑 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.4.19
816,256.11 933,261.21 南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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减：二、费用
6,227,544.43 4,634,697.08
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
4,211,880.10 2,932,521.76
2．托 管费
6.4.7.2.2
842,375.98 586,504.35
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3
114,601.15 166,936.56
4．交 易费 用
6.4.4.20 394,355.14 517,009.13
5．利 息支 出
462,557.76 208,539.92
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产
支出
462,557.76 208,539.92
6．其 他费 用
6.4.4.21 201,774.30 223,185.36
三、 利润总额 （亏损总额
以“- ”号填列）
5,457,471.17 15,575,772.08
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
5,457,471.17 15,575,772.08
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 利众 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
559,875,100.20 73,831,704.20 633,706,804.40
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 5,457,471.17
5,457,471.17
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
103,353,677.64 12,399,834.28 115,753,511.92
其中 ： 1. 基金 申购
款
496,807,172.76 65,487,816.08 562,294,988.84
2. 基 金 赎
回款
-393,453,495.12 -53,087,981.80 -446,541,476.92
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
- - - 南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
663,228,777.84 91,689,009.65 754,917,787.49
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
2,312,558,560.43 53,969,113.54 2,366,527,673.97
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 15,575,772.08
15,575,772.08
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-2,158,516,711.11 -54,718,003.95 -2,213,234,715.06
其中 ： 1. 基金 申购
款
43,504,822.59 3,839,712.41 47,344,535.00
2. 基 金 赎
回款
-2,202,021,533.70 -58,557,716.36 -2,260,579,250.06
四、 本期 向基 金份
额持有人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
154,041,849.32 14,826,881.67 168,868,730.99
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致 。
南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市 公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以 发行基 金方 式募 集资
金不属于营业 税征收范 围 ，不征收营业 税。对证 券 投资基金管理 人运用基 金 买卖股票、 债券的差
价收入 免征 营业 税 。 自2016 年5 月1 日起 ， 金融 业由 缴纳营 业 税 改为 缴纳 增值 税 。 对证 券投 资基
金管理人运用 基金买卖 股 票、债券的转 让收入免 征 增值税，对国 债、地方 政 府债以及金 融同业往
来利息 收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差
价收入 ， 股 票的 股息 、 红 利收入 ， 债 券的 利息 收入 及其他 收入 ， 暂 不征 收企 业所得 税 。
(3)
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的个 人
所得税 。对 基金 从上 市公 司取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解 禁
后取得的股息 、红利收 入 ，按照上述规 定计算纳 税 ，持股时间自 解禁日起 计 算；解禁前 取得的股
息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳 股票 交易印花税， 买入股票不 征收股票交易 印花
税。 南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款
2,226,703.20
定期存 款
155,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
155,000,000.00
其他存 款
-
合计
157,226,703.20
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
145,428,311.66 128,381,429.02 -17,046,882.64
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
135,332,145.54 133,219,495.70 -2,112,649.84
银行间 市场
177,007,104.11 177,216,000.00 208,895.89
-
- - -
合计
312,339,249.65 310,435,495.70 -1,903,753.95
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
457,767,561.31 438,816,924.72 -18,950,636.59
6.4.4.3 衍 生金 融资产/ 负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
合同/ 名义
金额
公允价 值
备注
资产
负债
利率衍 生工 具
- - - -
-
- - - -
货币衍 生工 具
- - - -
-
- - - - 南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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权益衍 生工 具
-17,660,940.00 - - -
IF1712
-17,660,940.00 - - -
其他衍 生工 具
- - - -
合计
-17,660,940.00 - - -
注：衍生金融 资产项下 的 股指期货投资 净额为 0 。 在当日无 负债 结算制度 下 ，结算准备 金已包括
所持股 指期 货合 约产 生的 持仓损 益 ， 则衍 生金 融资 产 项下的 股指 期货 投资 与相 关的期 货暂 收款(结
算所得 的持 仓损 益) 之间 按 抵销后 的净 额 为 0。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额
其中: 买断 式逆 回购
银行间 买入 返售 证券 66,800,420.20
-
交易所 买入 返售 证券 70,000,000.00
-
合计
136,800,420.20
-
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
1,974.68
应收定 期存 款利 息
3,274,947.16
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
6,004.52
应收债 券利 息
4,528,705.37
应收买 入返 售证 券利 息
57,415.79
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
25.56
合计
7,869,073.08
南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.4.6 其 他资 产
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
71,542.27
银行间 市场 应付 交易 费用
870.19
合计
72,412.46
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
19,428.70
预提费 用 178,520.30
其他 -
应付指 数使 用费 -
应退替 代款 -
可退替 代款 -
合计
197,949.00
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方利 众 A 类
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
482,541,309.32 482,541,309.32
本期申 购
266,687,510.99 266,687,510.99
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
-313,394,085.52 -313,394,085.52
-基金 拆分/ 份额 折算
前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变
动份额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-”号 - -
南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页 共 48 页
填列）
本期末
435,834,734.79 435,834,734.79
南方利 众C 类
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
77,333,790.88 77,333,790.88
本期申 购
230,119,661.77 230,119,661.77
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
-80,059,409.60 -80,059,409.60
-基金 拆分/ 份额 折算
前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变
动份额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
- -
本期末
227,394,043.05 227,394,043.05
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方利 众A 类
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 66,892,316.83 -3,088,695.76 63,803,621.07
本期利 润
13,244,784.29 -9,678,665.53 3,566,118.76
本期基 金份 额交 易
产生的 变动 数
-9,279,055.58 2,869,343.50 -6,409,712.08
其中： 基金 申购 款
38,503,618.56 -2,365,721.02 36,137,897.54
基金赎 回款
-47,782,674.14 5,235,064.52 -42,547,609.62
本期已 分配 利润
- - -
本期末
70,858,045.54 -9,898,017.79 60,960,027.75
南方利 众C 类
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 10,172,727.99 -144,644.86 10,028,083.13
本期利 润
4,428,541.04 -2,537,188.63 1,891,352.41
本期基 金份 额交 易
产生的 变动 数
20,256,203.69 -1,446,657.33 18,809,546.36
其中： 基金 申购 款
31,412,767.83 -2,062,849.29 29,349,918.54
基金赎 回款
-11,156,564.14 616,191.96 -10,540,372.18
本期已 分配 利润
- - - 南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 48 页
本期末
34,857,472.72 -4,128,490.82 30,728,981.90
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
69,695.86
定期存 款利 息收 入
6,026,824.16
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
100,900.43
其他
11,265.64
合计
6,208,686.09
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
113,252,463.05
减：卖 出股 票成 本总 额
102,778,278.64
买卖股 票差 价收 入
10,474,184.41
6.4.4.13 基 金投 资收益
注: 无。
6.4.4.14 债 券投 资收益
6.4.4.14.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额
287,636,803.67
减： 卖 出债 券 （、 债转股 及债券 到期 兑付 ） 成 本总
额
282,501,151.04
减：应 收利 息总 额
4,760,510.64
买卖债 券差 价收 入
375,141.99
南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 48 页
6.4.4.14.2 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。
6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.16 衍 生工 具收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股指期 货投 资收 益 -1,196,760.00
6.4.4.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
707,435.07
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
707,435.07
6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产
-11,492,314.16
股票投 资
-12,302,202.36
债券投 资
809,888.20
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-723,540.00
权证投 资
-
期货 -723,540.00
其他
-
合计
-12,215,854.16
6.4.4.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
基金赎 回费 收入
762,884.62
补差费 归资 产
53,371.49
合计
816,256.11
注:
1. 本基 金的 赎 回费率 按持 有期 间递 减， 其中，A 类 份额 将不 低于 赎回费 总额 的 25% 归
入基金资产，C 类份额 将 赎回费收入全 额归入 基 金 资产。 2. 本基 金的转 换费由申购补 差费和
赎回费 两部 分构 成 ， 其中 ，A 类 份额 将不 低于 赎回 费总额 的25% 归 入基 金资 产 ，C 类份 额将 赎回 费
收入全 额归 入基 金资 产。
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
393,030.14
银行间 市场 交易 费用
1,325.00
合计
394,355.14
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用
29,752.78
信息披 露费
148,767.52
账户维 护费 18,600.00
银行费 用 4,154.00
其他 500.00
合计
201,774.30
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
华泰证 券 133,726,247.93 48.81
15,679,922.75 4.72
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
121,864.90
48.34
41,315.31 57.75
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 14,289.05
4.67
177,767.05 18.36
注: 1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限责任公 司收取的 证 管费和经手费 的净额列 示 。 2. 该类 佣金协议 的服 务范围还包括 佣金收南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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取方为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务等 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
4,211,880.10 2,932,521.76
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
703,355.65
391,145.87
注：
根 据《 关于 南方 利众灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金降 低管 理费 和托 管费、 增 加 C 类份额
并修改基金合 同的公告 》 和《南方利众 灵活配置 混 合型证券投资 基金基金 合 同》支付基 金管理人
南方基金的管 理人报酬 由 按前一日基金 资产净 值 1.50% 的年费率 计提降低 为按 前一日基金资 产净
值 1.00% ，逐日累 计至每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为： 日管理人 报 酬＝前一日基 金资产
净值 X 年管 理费 率 / 当年 天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
842,375.98 586,504.35
注：
根 据《 关于 南方 利众灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金降 低管 理费 和托 管费、 增 加 C 类份额
并修改基金合 同的公告 》 和《南方利众 灵活配置 混 合型证券投资 基金基金 合 同》支付基 金托管人
中国工商银行 的托管费 由 按前一日基金 资产净 值 0.25% 的年费率 计提降低 为按 前一日基金资 产净
值 0.20% ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日托管费＝前一日基金资产净
值 X 年 托管 费率 / 当年天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方利 众A 类 南方利 众 C 类
合计
南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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南方基金 - 114,283.34
114,283.34
合计
- 114,283.34
114,283.34
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方利 众A 类 南方利 众 C 类
合计
南方基金 - 166,936.56
166,936.56
合计
- 166,936.56
166,936.56
注：
支付 C 类基 金份 额销售 机构 的销 售服 务费 按前一 日 C 类基 金份 额的 基金资 产净 值 0.5% 的
年费率计提， 逐日累计 至 每月月底，按 月支付给 南 方基金，再由 南方基金 计 算并支付给 各基金销
售机构 。其 计算 公式 为： 日销 售服 务费 ＝前 一 日 C 类基 金份 额基 金资 产净 值 X 0.5% / 当
年天数 。 根据 《南 方基 金关于 继续 开展 旗下 部分 基金销 售服 务费 优惠 的公 告》 ，自 2016 年 1 月
1 日起 至2016 年6 月30 日 ， 销售 服务 费率 调整 为 0.10% ， 调 整后 ， 本 基金 的 销售服 务费 按前 一日
C 类基 金份 额的 基金 资产 净值 0.10% 的年 费率 计提 ， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按月 支 付给 南方 基金 ，
再由南 方基 金计 算并 支付 给各基 金销 售机 构。 其计 算公式 为： 日 销售 服务 费＝前 一 日 C 类基金
份额基 金资 产净 值 X 0.10% / 当 年天 数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本基 金本 报告 期内 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:
本基 金本 报告 期末 除 基金 管 理人 以外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股 份 有
限公司
2,226,703.20
69,695.86
11,224,568.84
184,465.44
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率 计 息。 南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销的证 券。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况
注:
本 基金 本报 告期 内 未进行 利润 分配 。
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002879
长缆科
技
2017 年06
月05 日
2017-07-0
7
新股
认购
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙羽
2017 年06
月15 日
2017-07-1
7
新股
认购
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300671
富满电
子
2017 年06
月27 日
2017-07-0
5
新股
认购
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603305
旭升股
份
2017 年06
月30 日
2017-07-1
0
新股
认购
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达精
工
2017 年06
月27 日
2017-07-0
5
新股
认购
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾股
份
2017 年06
月23 日
2017-07-0
3
新股
认购
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能科
技
2017 年06
月28 日
2017-07-0
6
新股
认购
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:
无。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注: 本 基金 本报 告期 末无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金是 一只 进行 主 动投资 的混 合型 证券 投资 基金 ， 预期 风险 和收 益水 平 高于债 券基 金南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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及货币市场基 金，低于 股 票基金。本基 金投资的 金 融工具主要包 括股票投 资 和债券投资 等。本基
金在日常投资 管理中面 临 的与这些金融 工具相关 的 风险主要包括 信用风险 、 流动性风险 及市场风
险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将以上 风险控制 在 限定的范围 之内，使
本基金在风险 和收益之 间 取得最佳的平 衡以实现 “ 风险和收益相 匹配”的 风 险收益目标 。 本基
金的基金管理 人奉行全 面 风险管理体系 的建设， 建 立了以风险控 制委员会 为 核心的、由 督察长、
风险控制委员 会、监察 稽 核部、风险管 理部和相 关 业务部门构成 的四级风 险 管理架构体 系。本基
金的基金管理 人在董事 会 下设立风险管 理委员会 ， 负责制定风险 管理的宏 观 政策，审议 通过风险
控制的总体 措 施等；在 管 理层层面设立 风险控制 委 员会，讨论和 制定公司 日 常经营过程 中风险防
范和控制措施 ；在业务 操 作层面风险管 理职责主 要 由监察稽核部 和风险管 理 部负责，协 调并与各
部门合作完成 运作风险 管 理以及进行投 资风险分 析 与绩效评估， 督察长负 责 组织指导监 察稽核工
作。 本基金 的基金管 理 人对于金融工 具的风险 管 理方法主要是 通过定性 分 析和定量分 析的方法
去估测各种风 险产生的 可 能损失。从定 性分析的 角 度出发，判断 风险损失 的 严重程度和 出现同类
风险损失的频 度。而从 定 量分析的角度 出发，根 据 本基金的投资 目标，结 合 基金资产所 运用金融
工具特征通过 特定的 风 险 量化指标、模 型，日常 的 量化报告，确 定风险损 失 的限度和相 应置信程
度，及时可靠 地对各种 风 险进行监督、 检查和评 估 ，并通过相应 决策，将 风 险控制在可 承受的范
围内。
6.4.10.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在 交易过 程中 因交 易对 手未 履行合 约责 任 ， 或者 基金 所 投资证 券之 发
行人出现违约 、拒绝支 付 到期本息等情 况，导致 基 金资产损失和 收益变化 的 风险。 本 基金的基
金管理人在交 易前对交 易 对手的资信状 况进行了 充 分的评估。本 基金的活 期 银行存款存 放在本基
金的托管行中国工商银行；定期存款存放在具有基金托管资格的上海浦东发展银行股份有限公
司、中国民 生 银行股份 公 司、兴业银行 股份有限 公 司，因而与银 行存款相 关 的信用风险 不重大。
本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交 收和款项
清算，违约风 险可能性 很 小；在银行间 同业市场 进 行交易前均对 交易对手 进 行信用评估 并对证券
交割方式进行 限制以控 制 相应的信用风 险。 本 基 金的基金管理 人建立了 信 用风险管理 流程，通
过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发行人的 信 用风险。信用 等级评估 以 内部信用评 级为主，
外部信用评级 为辅。内 部 债券信用评级 主要考察 发 行人的经营风 险、财务 风 险和流动性 风险，以
及信用产品的 条款和 担 保 人的情况等。 此外，本 基 金的基金管理 人根据信 用 产品的内部 评级，通
过单只信用产 品投资占 基 金资产净值的 比例及占 发 行量的比例进 行控制， 通 过分散化投 资以分散
信用风 险。
南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.10.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金在 履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金的 流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价格变现 。 针对 兑 付赎回资金的 流动性风 险 ，本基金的基 金管理人 每 日对本基金 的申购赎
回情况进行严 密监控并 预 测流动性需求 ，保持基 金 投资组合中的 可用现金 头 寸与之相匹 配。本基
金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非常 情况下赎 回 申请的处理 方式，控
制因开放申购 赎回模式 带 来的流动性风 险，有效 保 障基金持有人 利益。 针 对投资品种 变现的流
动性风险，本 基金的基 金 管理人通过独 立的风险 管 理部门设定流 动性比例 要 求，对流动 性指标进
行持续的监测 和分析， 包 括组合持仓集 中度指标 、 组合在短时间 内变现能 力 的综合指标 、组合中
变现能力较差 的投资品 种 比例以及流通 受限制的 投 资品种比例等 。本基金 持 有一家公司 发行的证
券，其市 值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管理 人 管理的其他基 金共同
持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其
余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.9 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制不 能 自
由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意图 ，以合理 价 格适时变现 。此外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 投资 的公 允价 值。 于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期 日
均为一个月 以内且不 计息 ，可赎回基 金份额净 值(所 有者权益)无 固定到期 日且 不计息，因 此账面
余额即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金的 基金管理
人定期对本基 金面临的 利 率敏感性缺口 进行监控 ， 并通过调整投 资组合的 久 期等方法对 上述利率
风险进行管理 。 本基 金 主要投资于交 易所及银 行 间市场交易的 固定收益 品 种，因此存 在相应的
利率风 险。 南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 48 页
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款
157,226,703.
20
- - - 157,226,703.20
结算备付 金
12,353,368.5
9
- - - 12,353,368.59
存出保证 金 3,740,091.65 - - - 3,740,091.65
交易性金 融资产
205,201,855.
10
93,752,613.3
0
11,481,027.3
0
128,381,429.
02
438,816,924.72
买入返售 金融资 产
136,800,420.
20
- - - 136,800,420.20
应收利息 - - - 7,869,073.08 7,869,073.08
应收股利 - - - - -
应收申购 款 - - - 40,203.40 40,203.40
应收证 券 清算款 - - - 5,238,105.70 5,238,105.70
其他资产 - - - - -
资产总计
515,322,438.
74
93,752,613.3
0
11,481,027.3
0
141,528,811.
20
762,084,890.54
负债
应付赎回 款 - - - 6,022,776.18 6,022,776.18
应付管理 人报酬 - - - 647,639.58 647,639.58
应付托管 费 - - - 129,527.93 129,527.93
应付证券 清算款 - - - 74,640.63 74,640.63
卖出回购 金融资 产款 - - - - -
应付销售 服务费 - - - 22,157.27 22,157.27
应付交易 费用 - - - 72,412.46 72,412.46
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 197,949.00 197,949.00
负债总计
- - - 7,167,103.05 7,167,103.05
利率敏感 度缺口
515,322,438.
74
93,752,613.3
0
11,481,027.3
0
134,361,708.
15
754,917,787.49
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款
309,443,671.
69
- - - 309,443,671.69
结算备付 金 1,951,291.82 - - - 1,951,291.82
存出保证 金 47,506.07 - - - 47,506.07
交易性金 融资产
241,075,519.
50
26,432,637.5
0
-
79,309,814.1
9
346,817,971.19 南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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应收证券 清算款 - - - 1,387,297.97 1,387,297.97
应收利息 - - - 4,044,014.39 4,044,014.39
应收申购 款 99,368.87 - - 357,139.72 456,508.59
资产总计
552,617,357.
95
26,432,637.5
0
-
85,098,266.2
7
664,148,261.72
负债
卖出回购 金融资 产款
25,000,000.0
0
- - - 25,000,000.00
应付赎回 款 - - - 3,077,910.65 3,077,910.65
应付管理 人报酬 - - - 539,850.89 539,850.89
应付托管 费 - - - 107,970.18 107,970.18
应付销售 服务费 - - - 7,284.87 7,284.87
应付交易 费用 - - - 1,331,273.34 1,331,273.34
应付利息 - - - 14,888.88 14,888.88
其他负债 - - - 362,278.51 362,278.51
负债总计
25,000,000.0
0
-
-
5,441,457.32
30,441,457.32
利率敏感 度缺口
527,617,357.
95
26,432,637.5
0
-
79,656,808.9
5
633,706,804.40
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
1. 市场 利率 下 降 25
个基点
增加 约103 增加 约42
2. 市场 利率 上 升 25
个基点
减少 约102 减少 约42
6.4.10.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发 行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 48 页
影响，也可能 来源于证 券 市场整体波动 的影响。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投 资组合的
过程中，通过 对宏观经 济 情况及政策的 分析，结 合 证券市场运行 情况，做 出 资产配置及 组合构建
的决定；通过 对单个证 券 的定性分析及 定量分析 ， 选择符合基金 合同约定 范 围的投资品 种进行投
资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏观 及微观环 境 的变化，对投 资策略、 资 产配置、投 资组合进
行修正，来主 动应对可 能 发生的市场价 格风险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其 他价格风
险。本基金股 票投资占 基 金资产的比例 范围 0-95% ；债券、资产 支 持证券 、 债券回购、银 行存款
（包括 协议 存款 、 定期 存 款及其 他银 行存 款） 、 货币 市场工 具 、 权 证 、 股 指期 货以及 经中 国证 监会
允许基 金投 资的 其他 金融 工具不 低于 基金 资产 净值 的5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本 基
金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指 标等来测试本基金 面临的 潜在价格风险，及 时可靠 地对风险进行跟踪 和
控制。
6.4.10.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
交 易 性 金 融
资产- 股 票 投
资
128,381,429.02
17.01
79,309,814.19
12.52
交 易 性 金 融
资产 － 基金
投资
- - - -
交 易 性 金 融
资 产 － 贵 金
属投资
- - - -
衍 生 金 融 资
产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
128,381,429.02 17.01 79,309,814.19 12.52
6.4.10.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 48 页
本期末 （2017 年 6
月30 日）
上年度末 （2016 年
12 月 31 日 ）
分析
1.沪深 300 指数 上 升5% 减少 约92 -
2.沪深 300 指数 下 降5% 增加 约92 -
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地 产
开发教 育辅 助服 务等 增值 税政策 的通 知》 的规 定 ：(1) 金融 商品 持有 期间( 含到 期)取 得的 非保 本收
益( 合 同中 未明 确承 诺到 期 本金可 全部 收回 的投 资收 益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税人 购入 基金 、 信
托 、 理财 产品 等各 类资 产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让 ；(3) 资 管产品 运营 过程 中发
生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日起 执行 。
此外 ， 根据 财政 部 、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 及 2017 年6 月30 日 颁布的 财税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值 税
有关问题的通 知 》的规 定 ，资管产品管 理人运营 资 管产品过程中 发生的增 值 税应税行为 ，暂适用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。上 述税收政 策 对本基金截至 本财务报 表 批准报出日 止的财务
状况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
128,381,429.02 16.85
其中： 股票
128,381,429.02 16.85
2
固定收 益投 资
310,435,495.70 40.74
其中： 债券
310,435,495.70 40.74
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
136,800,420.20 17.95
其中：买断式回购的买
入返售 金融 资产
- - 南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 48 页
6
银行存款和结算备付金
合计
169,580,071.79 22.25
- 其他各 项资 产
16,887,473.83 2.22
- 合计
762,084,890.54 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
4,192,842.00 0.56
C
制造业
58,968,707.86 7.81
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,994,456.00 0.26
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
6,753,343.91 0.89
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,024,526.00 0.27
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
13,048,411.60 1.73
J
金融业
19,106,522.60 2.53
K
房地产 业
9,697,690.00 1.28
L
租赁和 商务 服务 业
3,964,552.80 0.53
M
科学研 究和 技术 服务 业
834,326.00 0.11
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
5,549,050.25 0.74
S
综合
2,247,000.00 0.30
合计
128,381,429.02 17.01
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资 明细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 000001 平安银 行 489,700 4,598,283.00 0.61 南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2 603456 九洲药 业 236,767 3,899,552.49 0.52
3 601988 中国银 行 1,037,500 3,838,750.00 0.51
4 600223 鲁商置 业 761,300 3,547,658.00 0.47
5 600637 东方明 珠 162,400 3,519,208.00 0.47
6 600030 中信证 券 197,600 3,363,152.00 0.45
7 600015 华夏银 行 352,680 3,251,709.60 0.43
8 600153 建发股 份 248,207 3,209,316.51 0.43
9 002029 七匹狼 332,800 3,184,896.00 0.42
10 300336 新文化 204,433 3,160,534.18 0.42
11 002104 恒宝股 份 330,700 3,105,273.00 0.41
12 002445 中南文 化 229,200 2,945,220.00 0.39
13 600597 光明乳 业 217,331 2,770,970.25 0.37
14 600606 绿地控 股 344,400 2,693,208.00 0.36
15 300238 冠昊生 物 99,300 2,517,255.00 0.33
16 600229 城市传 媒 254,911 2,388,516.07 0.32
17 300078 思创医 惠 220,680 2,367,896.40 0.31
18 002344 海宁皮 城 283,700 2,360,384.00 0.31
19 002500 山西证 券 245,800 2,354,764.00 0.31
20 000863 三湘印 象 316,600 2,317,512.00 0.31
21 600770 综艺股 份 299,600 2,247,000.00 0.30
22 600096 云天化 300,800 2,225,920.00 0.29
23 002123 梦网荣 信 196,600 2,184,226.00 0.29
24 002152 广电运 通 251,550 2,090,380.50 0.28
25 002687 乔治白 267,200 2,057,440.00 0.27
26 601021 春秋航 空 60,200 2,024,526.00 0.27
27 002309 中利科 技 158,000 1,976,580.00 0.26
28 002657 中科金 财 68,142 1,975,436.58 0.26
29 300442 普丽盛 64,700 1,887,299.00 0.25
30 601222 林洋能 源 244,500 1,816,635.00 0.24
31 002396 星网锐 捷 92,700 1,793,745.00 0.24
32 300302 同有科 技 98,600 1,775,786.00 0.24
33 600307 酒钢宏 兴 622,500 1,774,125.00 0.24
34 002527 新时达 166,825 1,773,349.75 0.23
35 601899 紫金矿 业 501,200 1,719,116.00 0.23
36 600395 盘江股 份 232,600 1,704,958.00 0.23
37 601198 东兴证 券 98,600 1,699,864.00 0.23
38 601777 力帆股 份 205,200 1,649,808.00 0.22
39 000078 海王生 物 270,600 1,631,718.00 0.22
40 600664 哈药股 份 279,700 1,625,057.00 0.22
41 600520 中发科 技 87,100 1,611,350.00 0.21
42 600862 中航高 科 164,700 1,595,943.00 0.21
43 600378 天科股 份 129,468 1,593,751.08 0.21 南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 48 页
44 600351 XD 亚 宝药 199,300 1,558,526.00 0.21
45 600386 北巴传 媒 113,478 1,509,257.40 0.20
46 300369 绿盟科 技 129,998 1,437,777.88 0.19
47 300473 德尔股 份 29,700 1,413,720.00 0.19
48 300295 三六五 网 74,112 1,386,635.52 0.18
49 002519 银河电 子 170,437 1,341,339.19 0.18
50 002563 森马服 饰 153,900 1,305,072.00 0.17
51 002308 威创股 份 89,700 1,170,585.00 0.16
52 000886 海南高 速 229,700 1,139,312.00 0.15
53 600674 川投能 源 102,300 1,004,586.00 0.13
54 600886 国投电 力 125,300 989,870.00 0.13
55 300012 华测检 测 180,200 834,326.00 0.11
56 600372 中航电 子 47,800 830,286.00 0.11
57 002400 省广股 份 102,960 826,768.80 0.11
58 600894 广日股 份 69,200 819,328.00 0.11
59 603005 晶方科 技 29,245 818,567.55 0.11
60 600640 号百控 股 46,000 777,400.00 0.10
61 300171 东富龙 65,800 769,202.00 0.10
62 600583 海油工 程 123,200 768,768.00 0.10
63 002063 远光软 件 73,100 761,702.00 0.10
64 600745 中茵股 份 40,200 752,142.00 0.10
65 600873 梅花生 物 128,600 729,162.00 0.10
66 002859 洁美科 技 6,666 486,618.00 0.06
67 600335 国机汽 车 33,700 403,052.00 0.05
68 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.05
69 603801 N 志邦 1,406 47,522.80 0.01
70 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
71 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
72 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
73 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
74 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
75 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
76 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
77 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
78 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
79 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
80 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
81 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
82 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
83 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 48 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 300418 昆仑万 维 4,584,620.16 0.72
2 000001 平安银 行 4,349,938.00 0.69
3 600223 鲁商置 业 3,992,531.91 0.63
4 300336 新文化 3,695,719.98 0.58
5 002029 七匹狼 3,211,798.58 0.51
6 600030 中信证 券 3,178,161.00 0.50
7 603456 九洲药 业 3,175,831.44 0.50
8 600015 华夏银 行 3,147,608.00 0.50
9 600597 光明乳 业 2,853,894.85 0.45
10 600291 西水股 份 2,798,215.02 0.44
11 600983 惠而浦 2,795,608.93 0.44
12 600229 城市传 媒 2,787,916.65 0.44
13 600770 综艺股 份 2,723,092.00 0.43
14 002500 山西证 券 2,712,125.00 0.43
15 600096 云天化 2,702,491.17 0.43
16 002123 梦网荣 信 2,563,038.00 0.40
17 002344 海宁皮 城 2,355,088.00 0.37
18 002152 广电运 通 2,202,863.00 0.35
19 601258 庞大集 团 1,938,200.00 0.31
20 601997 贵阳银 行 1,934,797.00 0.31
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例
（％）
1 600600 青岛啤 酒 5,043,844.22 0.80
2 300418 昆仑万 维 4,901,233.21 0.77
3 002517 恺英网 络 4,263,044.98 0.67
4 600315 上海家 化 3,604,242.00 0.57
5 300340 科恒股 份 3,601,791.00 0.57
6 300263 隆华节 能 3,286,551.00 0.52
7 002029 七匹狼 3,166,345.50 0.50
8 600291 西水股 份 3,069,879.00 0.48
9 000069 华侨 城A 2,785,996.00 0.44 南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 48 页
10 600983 惠而浦 2,755,546.51 0.43
11 600223 鲁商置 业 2,674,137.98 0.42
12 002174 游族网 络 2,415,925.64 0.38
13 601997 贵阳银 行 2,162,869.00 0.34
14 002192 融捷股 份 2,149,248.35 0.34
15 600010 包钢股 份 2,123,936.00 0.34
16 601098 中南传 媒 2,081,184.27 0.33
17 600651 飞乐音 响 2,021,387.00 0.32
18 601211 国泰君 安 2,007,958.00 0.32
19 601258 庞大集 团 1,977,900.00 0.31
20 300232 洲明科 技 1,897,258.00 0.30
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
164,152,095.83
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
113,252,463.05
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
32,678,655.10 4.33
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
33,530,700.00 4.44
其 中 ： 政 策 性 金
融债
9,975,000.00 1.32
4
企业债 券
76,900,500.00 10.19
5
企业短 期融 资券
59,986,000.00 7.95
6
中期票 据
- -
7
可 转 债 （ 可 交 换
债）
84,640.60 0.01
8
同业存 单
107,255,000.00 14.21
- 其他
- -
- 合计
310,435,495.70 41.12
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
1 111792604 17 南 京银 行CD020 500,000
48,920,000.00
6.48
2 041651053 16 电网 CP002 400,000
39,936,000.00
5.29
3 111719147 17 恒 丰银 行CD147 300,000
29,661,000.00
3.93
4 136256 16 南航 01 300,000
29,331,000.00
3.89
5 111714113 17 江 苏银 行CD113 300,000
28,674,000.00
3.80
7.7 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
(元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1712 IF1712 -17 -18,384,480
.00
-723,540.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
-723,540.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
-1,196,760.
00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
-723,540.00
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性 好、
交易活 跃的 期货 合约 ，通 过对证 券市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 ，结 合股 指期货 的定 价模 型寻
求其合 理的 估值 水平 ， 与 现货资 产进 行匹 配 ， 通过 多头或 空 头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操 作 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体除 中信证券(600030) ，本 期没有出现 被监 管部门立案 调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。根 据 2017 年 5 月 24 日 中信 证券 股份
有限公 司 （下 称中 信证 券 ， 股 票代 码 ：600030 ） 《 中 信证券 股份 有限 公司 关于 收到中 国证 监会 行政
处罚事 先告 知书 的公 告》 ， 中信证 券近 日收 到了 《 行 政处罚 事先 告知 书》 （ 处罚 字 【2017 】57 号 ） ，
依据《证 券公 司监督管 理 条例》相关规 定，中国 证 监会拟决定责 令中信证 券 改正，给予 警告，没
收违法 所得 人民 币61,655,849.78 元 ， 并 处人 民币308,279,248.90 元罚 款。 基 金管理 人对 上述 股
票的投 资决 策程 序符 合相 关法律 法规 和公 司制 度的 要求。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
3,740,091.65
2
应收证 券清 算款
5,238,105.70
3
应收股 利
-
4
应收利 息
7,869,073.08
5
应收申 购款
40,203.40
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
- 其他
-
- 合计
16,887,473.83
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户均持 有的 基金 持有人 结构
南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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户数
(户)
份额
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
（%）
持有份 额
占总份
额比例
（%）
南方利 众A 31,849 13,684.41 159,557,661.98 36.61 276,277,072.81 63.39
南方利 众C 4 56,848,510.76 227,394,034.37 100.00 8.68 0.00
合计
31,853 20,821.55 386,951,696.35 58.34 276,277,081.49 41.66
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数
（份）
占基金 总份
额比例 （% ）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
南方利 众 A 类 585,653.08 0.1344
南方利 众 C 类 8.68 0.0000
合计
585,661.76 0.0883
注: :1. 分 级基 金管 理人 的 从业人 员持 有基 金占 基金 总份额 比例 的计 算中 ， 对 下属分 级基 金 ， 比
例的分 母采 用各 自级 别的 份额 ， 对 合计 数 ， 比例 的 分母采 用下 属分 级基 金份 额的合 计数 （ 即期
末基金 份额 总额 ） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总
量的数 量区 间
（万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
南方利 众 A 类 0~10
南方利 众 C 类 -
合计
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
南方利 众 A 类 10~50
南方利 众 C 类 -
合计
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方利 众 A 类
南方利 众 C 类
南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金合 同生 效日 （2015 年5 月 21 日 ）
基金份 额总 额
2,353,448,264.32 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额
482,541,309.32 77,333,790.88
本报告 期基 金总 申购 份额
266,687,510.99 230,119,661.77
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
313,394,085.52 80,059,409.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少
以“- ”填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
435,834,734.79
227,394,043.05
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年 1 月 23 日 审议 通过了 《公 司关 于 聘
任公司 副总 经理 、 督 察长 和财务 负责 人的 议案 》 ， 秦 长奎因 任期 届满 ， 工 作调 整的原 因不 再担 任公 司 副
总经理 职务 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有 发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金 额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例（%）
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例（% ）
中信证 券 2 134,823,160.98 49.21
125,354.65 49.72
-
华泰证 券 1 133,726,247.93 48.81
121,864.90 48.34
-
瑞银证 券 1 5,419,215.32 1.98
4,938.50 1.96
-
国泰君 安 1 - -
- -
-
海通证 券 2 - -
-39.22 -0.02
-
安信证 券 1 - -
- -
-
国海证 券 1 - -
- -
-
银河证 券 1 - -
- -
-
招商证 券 1 - -
- -
-
中金公 司 1 - -
- -
-
国金证 券 1 - -
- -
-
金元证 券 1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元 的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位： 南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金 额
占当
期债
券
成交
总额
的比
例
（%）
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例（% ）
成交金
额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
（%）
安信证券
- - - -
- -
- -
国海证券
- - - -
- -
- -
国金证券
- - - -
- -
- -
国泰君安
- - - -
- -
- -
海通证券
38,909,300.00 56.21 - -
- -
- -
华泰证券
- - - -
- -
- -
金元证券
- - - -
- -
- -
瑞银证券
- - 204,000,000.00 10.55
- -
- -
银河证券
- - - -
- -
- -
招商证券
- - - -
- -
- -
中金公司
- - - -
- -
- -
中信证券
30,317,753.62 43.79 1,729,000,000.00 89.45
- -
- -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基金关于旗下部 分基
金增加中原银行为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-2-23
2
南方基金关于旗下部 分基
金参加交通 银 行 手 机银 行
基金申购及定期定额 投资
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-2-23 南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页 共 48 页
手续费 率优 惠活 动的 公告
3
南方基金关于旗下部 分基
金增加和谐销售为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-2-27
4
南方基金关于旗下部 分基
金增加植信基金为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-2-15
5
南方基金关于旗下部 分基
金增加肯特瑞财富为 代销
机构及开通相关业务 的公
告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-1-11
6
南方基金 关 于 旗 下 部分 基
金参加交通银行手机 银行
基金申购及定期定额 投资
手续费 率优 惠活 动的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-4-23
7
关于公司旗下基金调 整停
牌股票估值方法的提 示性
公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-1-13
8
南方基金关于旗下部 分基
金增加金斧子为代销 机构
及开通 相关 业务 的公 告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-1-6
9
南方基金关于旗下部 分基
金增加富滇银行、南 海农
商银行、晋商银行、 和谐
销售为代销机构及开 通相
关业务 的公 告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-1-11
10
南方基金关于旗下部 分基
金增加中信银行为代 销机
构及开通定投和转换 业务
公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-1-19
11
南方基金关于旗下部 分基
金增加萧山农商银行 为代
销机构及开通相关业 务的
公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-3-6
12
南方基金关于旗下部 分基
金增加广东南粤银行 为代
销机构及开通相关业 务的
公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-3-22
13
南方基金关于继续开 展直
销柜台部分混合型基 金赎
回费率 优惠 活动 的公 告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-3-1
14
南方基金关于旗下部 分基
金参加中国工商银行 个人
电子银行基金申购费 率优
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-4-5 南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 47 页 共 48 页
惠活动 的公 告
15
南方基金关于旗下部 分基
金增加华夏财富为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-3-15
16
南方基金关于旗下部 分基
金增加大河财富为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-4-6
17
南方基金关于旗下部 分基
金增加富滇银行、杭 州联
合农村商业银行为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-4-12
18
南方基金管理有限公 司关
于调整旗下部分基金 最低
申购金 额限 制的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-6-12
§1 1 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（% ）
机
构
1
20170123-20170630
-
177,461,401.95
-
177,461,401.95
26.76
个
人
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额超 过 20% 的基金份额持 有人， 在特定赎 回比例 及市场 条件 下，若基 金管理 人
未能以合 理价格 及时变 现基 金资产， 将会导 致流动 性风 险和基金 净值波 动风险 。
注: 申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设 立 南 方利众 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的文 件。
2 、 《南 方利 众灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《南 方利 众灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4 、 《南 方利 众灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 》原 文
南方利众灵活 配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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5 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
6 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
