南 方 利 达 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任 。 本 半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定 ， 于 2017 年8 月22 日复
核了本报告中的财务指标 、 净值表现 、 利润分 配情况 、 财务会计报告 、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产 ， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有 风险 ， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年 1 月1 日起至6 月30 日止。 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
1.2 目录
§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和 基金托 管 人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主要会计数据 和财务 指 标
3.2 基金净值表现
3.3 其他指标
§4 管 理人 报 告
4.1 基金管理人及 基金经 理 情况
4.2 管理人对报告 期内本 基 金运作 遵 规守信 情况的 说明
4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情况 的专项 说明
4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项 的说明
4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明
4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明
5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托管人对本半 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计）
6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益（ 基金净 值 ）变动表
6.4 报表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期末基金资产 组合情 况
7.2 报告期末按行 业分类 的 股票投资 组合
7.3 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的股 票投资明 细
7.4 报告期内股票 投资组 合 的重大变 动
南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合
7.6 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细
7.7 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名资产 支持证 券投资 明细
7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名贵金 属投资 明细
7.9 期末按公允价 值 占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细
7.10 报告期末本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明
7.11 报告 期末本基金 投资 的国债期 货交易 情况说 明
7.12 投资组合报告附 注
§8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期末基金份额 持有人 户 数及持有 人结构
8.2 期末上市基金 前十名 持 有人
8.3 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本基金 的情况
8.4 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况
8.5 发起式基金发 起资金 持 有份额情 况
§9 开 放式 基 金份 额 变动
§10 重 大事 件 揭示
10.1 基金份额持有人 大会 决议
10.2 基金管理人、基 金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼
10.4 基金投资策略的 改变
10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所情况
10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况
10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况
10.8 其他重大事件
§11 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息
11.1 报告期内单一投 资者 持有基金 份额比 例达到 或超 过 20%的情况
11.2 影响投资者决策 的其 他重要信 息
§12 备 查文 件 目录
12.1 备查文件目录
12.2 存放地点
12.3 查阅方式
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方利 达灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称
南方利 达灵 活配 置混 合
基金主 代码
001566
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年7 月8 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
北京银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
397,776,193.46 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方利 达 A
南方利 达 C
下属分 级基 金的 交易 代码
001566
001567
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
297,776,184.25 份
100,000,009.21 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方利 达” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在有效 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下， 通过专
业化研 究分 析及 投资 ， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券
市场发 展趋 势， 评估 市场 的系统 性风 险和 各类 资产 的预期
收益与 风险 ，据 此合 理制 定和调 整股 票、 债券 等各 类资产
的比例 ，在 保持 总体 风险 水平相 对稳 定的 基础 上， 力争投
资组合 的稳 定增 值。 此外 ，本基 金将 持续 地进 行定 期与不
定期的 资产 配置 风险 监控 ，适时 地做 出相 应的 调整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 人民币 三年 期定 期存 款利 率 （ 税
后）+2%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低
于股票 型基 金， 高于 债券 型基金 、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 北京银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 刘晔
联系电 话
0755-82763888 010-66223586
电子邮 箱
manager@southernfund.com liuye1@bankofbeijing.com.cn 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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客户服 务电 话
400-889-8899 95526
传真
0755-82763889 010-66225309
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区金 融大 街 甲17 号 首层
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号
邮政编 码
518048 100033
法定代 表人
张海波 张东宁
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半年 度报 告正文 的管理 人
互联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净 值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
南方利 达A
南方利 达C
本期已 实现 收益
13,698,488.20 2,641,754.95
本期利 润
12,388,347.81
1,983,531.70
加 权 平均 基 金份 额本 期利
润
0.0175
0.0167
本期加 权平 均净 值利 润率
1.65%
1.58%
本期基 金份 额净 值增 长率
2.09%
1.71%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末 （2017 年06 月30 日）
报告期 末 （2017 年06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
21,935,741.11
7,009,178.94
期末可 供分 配基 金份 额利
润
0.0737
0.0701
期末基 金资 产净 值
319,711,925.36
107,009,188.15
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期末基 金份 额净 值
1.074
1.070
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末 （2017 年06 月30 日）
报告期 末 （2017 年06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
7.40%
6.15%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方利 达A
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 1.23
0.09 0.36
0.01
0.87
0.08
过去三 个月 1.23
0.10
1.09
0.01
0.14
0.09
过去六 个月 2.09
0.08
2.20
0.01
-0.11
0.07
过去一 年 4.47
0.07
4.53
0.01
-0.06
0.06
自基金 合同 生效
起至今
7.40
0.07
9.53
0.01
-2.13
0.06
南方利 达C
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 1.04
0.07
0.36
0.01
0.68
0.06
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过去三 个月 0.94
0.09
1.11
0.01
-0.17
0.08
过去六 个月 1.71
0.08
2.23
0.01
-0.52
0.07
过去一 年 4.19
0.08
4.61
0.01
-0.42
0.07
自基金 合同 生效
起至今
6.15
0.08
7.77
0.01
-1.62
0.07
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10% ） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 6,500 亿 元， 旗下
管理134 只 开放 式基 金 ， 多个全 国社 保、 企业 年金 和专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
姚
万
宁
本
基
金
助
理
2015 年 11
月23 日
5
深 圳 大 学 金 融 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。2012
年 7 月 加入 南方 基金 ， 担任 投资部 投资 账户 助理 ；
2015 年 11 月至 今 ， 任南 方 恒元 、 南方 利众 、 南方
利达、南方利安、南方顺达、南方顺康的基金 经
理助理 ；2016 年12 月 至今 ， 任南 方安 颐养 老基 金南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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经理助 理。
吴
剑
毅
本
基
金
基
金
经
理
2015 年7 月
8 日
9
清 华 大 学 金 融 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。2009
年 7 月 加入 南方 基金 ，任 南方基 金研 究部 金融 行
业研究 员 ；2012 年 3 月至2014 年 7 月 ， 担 任南 方
避险 、 南 方保 本基 金经 理 助理 ；2014 年 7 月 至今 ，
任南方 恒元 基金 经理 ；2015 年 5 月 至今 ，任 南方
利众基 金经 理；2015 年 7 月至今 ，任 南方 利达 基
金经理 ；2015 年 9 月 至今 ，任南 方消 费活 力基 金
经理 ；2015 年 10 月 至今 ， 任 南 方顺 达基 金经 理；
2015 年 11 月至 今 ， 任 南方 利安 、 南方 顺康 基金 经
理；2016 年12 月至 今 ， 任 南方安 颐养 老基 金经 理 。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为根 据公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后的非首任 基金经理 ， “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方利 达 灵活配置混合 型证券投 资 基金》的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉 尽责的原
则管理和运用 基金资产 ， 在严格 控制风 险的基础 上 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金份额 持 有人利益。基 金的投资 范 围、投资比 例及投资
组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 ， 对 本报 告 期 内 ， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年, 国内 经济 整体呈 稳中 向好 态势 ：GDP 和规模 以上 工业 增加 值均 同比增 长 6.9% ，
社会消 费品 零售 总额 同比 增长 10.4% ，CPI 同比 上 涨 1.4% 。 数据 显示 通胀 温 和可控 ，消 费需 求进
一步回 暖 。 同时 ，2017 年6 月PMI 攀 升至51.7% ，自 2016 年8 月 重返 荣枯 线 水平后 ，PMI 已 连续
11 个 月站 上荣 枯线 ； 上 半 年 PPI 同比 上 涨6.6% ， 工 业品价 格的 改善 有利 于工 业企业 盈利 企稳 回升 ，
从而稳 定投 资者 信心 。
市场方面，股 票市场仍 然 维持区间震荡 行情，但 结 构上分化明显 ，以家电 、 白酒为代表的 白
马股受益行业景气大幅跑赢市场，而多数中小市 值 股 票 反 而 创 出 了 此 前 股 价 异 常 波 动 以 来 的 新
低。报 告期 内上 证综 指上 涨 2.86% ，区 间振 幅 8.98% ，创 业板 指下 跌 7.34% 。A 股于 6 月获 MSCI
认可， 助推 市场 进一 步回 暖。
报告期 内本 基金 运作 坚持 以获取 绝对 收益 为目 标 ， 采用 CPPI 策略 控制 净值 的 最大回 撤 幅度 ，
在此前提下， 买入价格 低 于合理价值的 个股并持 有 等待价值回归 。同时积 极 参与新股和 可转债的
网下申 购以 获取 增强 收益 。
固定收益投资 方面，组 合 整体固收资产 配置仍以 获 取持有到期收 益为主。 随 着今年以来债 券
收益率的持续 上升，我 们 结合市场环境 适当拉长 了 组合久期，特 别是持续 增 加了 收益率 较高的银
行存单 配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 级份额 净值 为 1.074 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 2.09% ，同 期
业绩比较基准 增长率为 2.20% ；本基 金 C 级份额 净 值为 1.070 元， 本报告期 份额净值增长 率为
1.71% ，同 期业 绩比 较基 准 增长率 为 2.23% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年的白马 行情使得 股 票风格出现了 严重分化 ， 展望下半年， 我们认为 白 马行情有望逐 步
向其他 板块 扩散,6 月以 来 钢铁 、 有色 、 煤 炭等 周期 股的强 势崛 起 ， 进一 步说 明市场 依然 存在 着众
多绝对收益的 机会，但 是 市场的分化也 将继续。 下 半年的板块轮 动或将继 续 ，此前被市 场风格抛
弃的板 块或 个股 中也 逐步 孕育着 机会 。 对 于很 多超 跌的个 股而 言 ， 政策 底已 经逐步 探明,监 管层 规
范减持 行为 ，上 市公 司重 要股东 增持 逐渐 增多 ，均 有利于 超跌 股票 的反 弹。
我们在股票的 配置上将 继 续立足于基本 面，选取 价 格具备收敛机 制、可以 越 跌越买的品种 。
当前主 要从 如 下4 个 方面 的收敛 机制 选股 ： （1 ） 估 值与成 长性 相匹 配 、PEG 小于 1 的成 长股 ； （2 ）
市值低于重 估价值， 存在 被举牌的可 能； （3）价 格 低于定增价 或重要股 东增 持成本； （4） 高股息南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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率。
债市方面，考 虑到当前 债 券收益率已具 备较强配 置 价值，后续将 择机逐步 拉 长久期。当前 海
外收益 率普 遍上 行， 经济 存在超 预期 可能 ，金 融去 杠杆风 险犹 存， 结 合 3 季 度较大 的通 胀压 力 ，
利率债暂时看 不到较好 的 趋势性行情， 我们将密 切 关注上述风险 的变化， 择 机增加利率 债配置。
最后， 时刻 准备 好应 对年 内的信 用风 险， 尽量 规避 低评级 债券 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值 及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 。 其 中 ， 超过 三分 之二 以上 的 人员具 有 10 年 以上 的
基金从业经验 ，且具有 风 控、合规、会 计方面的 专 业经验。基金 经理可参 与 估值原则和 方法的讨
论，但 不参 与估 值 价 格的 最终决 策。 本报 告期 内， 参与估 值流 程各 方之 间无 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额 净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值；
由于本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务 费，各 基金 份额 类 别
对应的可分配 收益将有 所 不同。本基金 同一类别 每 一基金份额享 有同等分 配 权；法律法 规或监管
机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在本报告期内 ，本基金 托 管人在 托管南 方利达灵活配置混合型证 券投资 基 金 过程中，严格 遵
守了《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
在本报告期内 ，本基金 托 管人按照相关 法律法规 、 基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 对
本基金的基金 资产净值 计 算、基金费用 开支等方 面 进行了认真的 复核，对 本 基金的投资 运作进行
了监督 ，未 发现 基金 管理 人有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 了本年度 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、利 润 分配情况、投 资
组合报 告的 内容 （ “金 融 工具风 险及 管理 ”部 分未 在托管 人复 核范 围内 ） ， 保 证复核 内容 真实 、 准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 利达 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
20,250,947.03 313,739,479.42
结算备 付金
1,709,518.45 2,080,741.64
存出保 证金
165,104.81 197,821.36
交易性 金融 资产
6.4.4.2
421,235,001.77 579,996,583.15
其中： 股票 投资
62,579,816.37 63,272,588.35
基金 投资
- -
债券投 资
358,655,185.40 516,723,994.80
资产支 持证 券投
资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- - 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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买入返 售金 融资 产
6.4.4.4
- 73,000,000.00
应收证 券清 算款
217,913.36 -
应收利 息
6.4.4.5
3,952,634.49 4,510,065.39
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6 - -
资产总 计
447,531,119.91 973,524,690.96
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
20,000,000.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
332.16 -
应付管 理人 报酬
358,302.66 658,093.03
应付托 管费
89,575.69 164,523.23
应付销 售服 务费
11,027.67 11,868.77
应付交 易费 用
6.4.4.7
41,342.82 64,430.35
应交税 费
- -
应付利 息
11,068.48 -
应付利 润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.4.8
298,356.92 391,000.00
负债合 计
20,810,006.40 1,289,915.38
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
397,776,193.46 923,954,693.52
未分配 利润
6.4.4.10
28,944,920.05 48,280,082.06
所有者 权益 合计
426,721,113.51 972,234,775.58
负债和 所有 者权 益总 计
447,531,119.91 973,524,690.96
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日 ， 基金 份额 总 额397,776,193.46 份 ， 其中A 类基金 份额 总额 为
297,776,184.25 份 ， 基 金 份额净 值 为 1.074 元；C 类 基金份 额总 额 为 100,000,009.21 份 ， 基 金份
额净值 为1.070 元。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 利达 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
上年度可比期间
南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2017 年 1 月 1 日 至
2017 年6 月 30 日
2016 年 1 月1 日 至
2016 年 6 月30 日
一、收入
20,155,867.73 42,047,867.32
1.利息 收入
14,782,149.99 27,425,733.92
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11
4,617,828.91 2,782,355.79
债券利 息收 入
9,553,743.99 15,901,157.51
资产支 持证 券利
息收入
- -
买入返 售金 融资
产收入
610,577.09 8,742,220.62
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”
填列）
6,727,417.15 23,060,701.67
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12
3,971,395.92 17,485,188.34
基金 投资 收益
6.4.4.13
- -
债券投 资收 益
6.4.4.14
2,330,602.25 4,678,140.97
资产支 持证 券投
资收益
- -
贵金属 投资 收益
6.4.4.15
- -
衍生工 具收 益
6.4.4.16
- -
股利收 益
6.4.4.17
425,418.98 897,372.36
3.公允 价值 变动 收益 （ 损
失以“-” 号填 列）
6.4.4.18
-1,968,363.64 -8,491,068.27
4.汇兑 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.4.19
614,664.23 52,500.00
减：二、费用
5,783,988.22 12,502,667.16
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
3,505,012.60 9,155,070.80
2．托 管费
6.4.7.2.2
876,253.20 2,288,767.68
3．销 售服 务费
64,098.67 352,839.82
4．交 易费 用
6.4.4.20
177,959.92 307,027.71
5．利 息支 出
937,669.43 144,534.28
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产
支出
937,669.43 144,534.28
6．其 他费 用
6.4.4.21
222,994.40 254,426.87
三、 利润总额 （亏损总额
以“- ”号填列）
14,371,879.51 29,545,200.16
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
14,371,879.51 29,545,200.16
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 利达 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
923,954,693.52 48,280,082.06 972,234,775.58
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 14,371,879.51
14,371,879.51
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-526,178,500.06 -33,707,041.52 -559,885,541.58
其中 ： 1. 基金 申购
款
489,030,978.77 28,653,982.65 517,684,961.42
2. 基 金 赎
回款
-1,015,209,478.83 -62,361,024.17 -1,077,570,503.00
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
397,776,193.46 28,944,920.05 426,721,113.51
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
2,861,318,2
40.41
37,904,621.50 2,899,222,861.91
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 29,545,200.16
29,545,200.16
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-809,505,91
1.40
-10,710,667.14 -820,216,578.54
其中 ： 1. 基金 申购 - - - 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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款
2. 基 金 赎
回款
-809,505,91
1.40
-10,710,667.14 -820,216,578.54
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
2,051,812,3
29.01
56,739,154.52 2,108,551,483.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 重
要 会计 政策和 会计 估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(
3) 对基金取得 的企业债 券 利息收入，应 由发行债 券 的企业在向基 金支付利 息 时代 扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款
5,250,947.03
定期存 款
15,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月
15,000,000.00
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
20,250,947.03
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
65,783,315.84 62,579,816.37 -3,203,499.47 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
126,334,634.19 125,023,185.40 -1,311,448.79
银行间 市场
233,440,053.14 233,632,000.00 191,946.86
-
- - -
合计
359,774,687.33 358,655,185.40 -1,119,501.93
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
425,558,003.17 421,235,001.77 -4,323,001.40
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
2,550.04
应收定 期存 款利 息
111,624.81
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
769.30
应收债 券利 息
3,837,616.04
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
74.30
合计
3,952,634.49
6.4.4.6 其 他资 产
注: 无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
39,917.82
银行间 市场 应付 交易 费用
1,425.00
合计
41,342.82 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证 金
-
应付赎 回费
0.83
预提费 用 298,356.09
合计
298,356.92
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方利 达A
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
790,651,401.43 790,651,401.43
本期申 购
328,548,095.70 328,548,095.70
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
-821,423,312.88 -821,423,312.88
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
- -
本期末
297,776,184.25 297,776,184.25
南方利 达C
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
133,303,292.09 133,303,292.09
本期申 购
160,482,883.07 160,482,883.07
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
-193,786,165.95 -193,786,165.95
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
- -
本期末
100,000,009.21 100,000,009.21
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方利 达A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 41,707,881.82 -404,304.23 41,303,577.59 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本期利 润
13,698,488.20 -1,310,140.39 12,388,347.81
本期基 金份 额交 易产 生
的变动 数
-33,072,655.35 1,316,471.06 -31,756,184.29
其中： 基金 申购 款
18,072,176.83 1,066,679.04 19,138,855.87
基金赎 回款
-51,144,832.18 249,792.02 -50,895,040.16
本期已 分配 利润
- - -
本期末
22,333,714.67 -397,973.56 21,935,741.11
南方利 达C
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 7,523,994.40 -547,489.93 6,976,504.47
本期利 润
2,641,754.95 -658,223.25 1,983,531.70
本期基 金份 额交 易产 生
的变动 数
-2,663,247.90 712,390.67 -1,950,857.23
其中： 基金 申购 款
9,614,116.42 -98,989.64 9,515,126.78
基金赎 回款
-12,277,364.32 811,380.31 -11,465,984.01
本期已 分配 利润
- - -
本期末
7,502,501.45 -493,322.51 7,009,178.94
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
117,358.22
定期存 款利 息收 入
4,460,902.51
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
21,704.79
其他
17,863.39
合计
4,617,828.91
6.4.4.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
115,058,364.38
减：卖 出股 票成 本总 额
111,086,968.46
买卖股 票差 价收 入
3,971,395.92
6.4.4.13 基 金投 资收益
注: 无。 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 44 页
6.4.4.14 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额
642,588,160.71
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额
631,663,453.39
减：应 收利 息总 额
8,594,105.07
买卖债 券差 价收 入
2,330,602.25
6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.16 衍 生工 具收益
注: 无。
6.4.4.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
425,418.98
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
425,418.98
6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
1.交 易 性金 融资 产
-1,968,363.64
股票投 资
-1,036,788.08
债券投 资
-931,575.56
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
- -
其他
-
合计
-1,968,363.64
6.4.4.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
基金赎 回费 收入
612,877.17 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 44 页
其他
1,787.06
合计
614,664.23
注: 1. 本 基金 的赎 回费 率按持 有期 间递 减 ， 其中 ，A 类 份额 将不 低于 赎回 费 总额 的25% 归入 基金
资产，C 类 份额 将赎 回费 收入全 额归 入基 金资 产。
2. 本基金 的转换费 由申 购补差费和赎 回费两部 分 构成，其中，A 类份额 将 不低于赎回费 总额的
25% 归 入基 金资 产，C 类 份 额将赎 回费 收入 全额 归入 基金资 产。
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
175,059.92
银行间 市场 交易 费用
2,900.00
合计
177,959.92
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用
49,588.57
信息披 露费
148,767.52
账户维 护费 18,800.00
银行费 用 5,338.31
其他 500.00
合计
222,994.40
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系 的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
北京银 行股 份有 限公 司( “ 北京银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 44 页
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注: 本 基金 本 报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
3,505,012.60 9,155,070.80
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
6,583.51
921,778.40
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.80% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按 月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.80% / 当年 天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
876,253.20 2,288,767.68
注：支付基金 托管人北 京 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当 年天数 。 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 44 页
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方利 达A 南方利 达 C
合计
南方基 金
- 37,728.18
37,728.18
合计
- 37,728.18
37,728.18
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方利 达A 南方利 达 C
合计
南方基 金
- 352,824.57
352,824.57
合计
- 352,824.57
352,824.57
注： 自 2015 年 7 月 8 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年 11 月 12 日 ，支 付C 类 基金份 额销 售机 构的
销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金份 额的 基金 资产 净 值 0.50% 的年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，
按月支 付给 南方 基金 ，再 由南方 基金 计算 并支 付给 各基金 销售 机构 。其 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.50% / 当 年天 数 。
根据《 南方 基金 关于 旗下 南方利 达混 合型 基 金 C 类 基金份 额 销 售服 务费 优惠 的公告 》和 《南 方 基
金关于 继续 开展 旗下 部分 基金销 售服 务费 优惠 的公 告》 ， 自 2015 年 11 月 13 日起， 销售 服务 费 率
调整 为0.10% ， 调整 后 ， 本 基金的 销售 服务 费按 前一 日C 类 基金 份额 的基 金资 产净 值0.10% 的 年费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付给南方 基 金，再由南方 基金计算 并 支付给各基 金销售机
构。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.10% / 当 年天 数 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回购)交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 内未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 44 页
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
北 京 银 行 股 份 有 限 公
司
5,250,947.03
117,358.22
108,731,062.73
398,735.07
注: 本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 北京 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
关联方 名称
证券代 码
证券名 称
发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
份
）
总金额
-
-
-
-
-
-
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月30 日
关联方 名称
证券代 码
证券名 称
发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
份
）
总金额
兴业证 券
113,010
江南转 债
分销
1,430
143,000.00
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功认 购
日
可流通
日
流通受 限
类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
603305
旭升股
份
2017 年06
月30 日
2017-07
-10
新股认 购 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达精
工
2017 年06
月27 日
2017-07
-05
新股认 购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617 君禾股 2017 年06 2017-07 新股认 购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 44 页
份 月23 日 -03
603933
睿能科
技
2017 年06
月28 日
2017-07
-06
新股认 购 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
注: 基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基
金作为 一般 法人 或战 略投 资者认 购的 新股 ，根 据基 金与上 市公 司所 签订 申购 协议的 规定 ，在 新股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配
日至新 股上 市 日 之间 不能 自由转 让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 无。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至 本报 告期 末2017 年6 月 30 日 止 ， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额20,000,000.00 元，于 2017 年7 月3 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金是 一只 进行 主动 投 资的混 合型 证券 投资 基金 ， 预期风 险和 收益 水平 高于 债券基 金及 货
币市场基金， 低于股票 基 金。本基金投 资的金融 工 具主要包括股 票投资和 债 券投资等。 本基金在
日常投资管理 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市 场风险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门 构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 44 页
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险 损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行北京银行； 定期存款 存 放在具有基金 托管资格 的 上海银行股 份有限公
司、广东发展 银行股份 有 限公司、兴业 银行股份 有 限公司、上海 浦东发展 银 行股份有限 公司、中
信银行股份有 限公司、 中 国民生银行股 份有限公 司 、平安银行股 份有限公 司 ，因而与银 行存款相
关的信用风险 不重大。 本 基金在交易所 进行的交 易 均以中国证券 登记结算 有 限责任公司 为交易对
手完成证券交 收和款项 清 算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对 交易对手
进行信 用评 估并 对证 券交 割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理 人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金 资
产净值 的比 例 为78.73% 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金在 履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金的 流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 44 页
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金持有一家 公司发行 的 证券，其市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的基金
管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行的 证 券不得超过该 证券的 10% 。本基金所持 大部分
证券在 证券 交易 所上 市 ， 其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易 ， 因 此除 附注7.4.12 中列 示的 部分 基金
资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的情 况外，其 余 均能根据本基 金的基金 管 理人的投资 意图，以
合理的 价格 适时 变现 。 此 外 ， 本 基金 可通 过卖 出回 购金融 资产 方式 借入 短期 资金应 对流 动性 需求 ，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券投 资的 公允 价值 。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 和其 他价 格风 险。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及 经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 、买 入返 售金 融资 产等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 44 页
资产
银行存款
20,250,947.0
3
- - - 20,250,947.03
结算备付 金 1,709,518.45 - - - 1,709,518.45
存出保证 金 165,104.81 - - - 165,104.81
交易性金 融资产
268,726,185.
40
89,929,000.0
0
-
62,579,816.3
7
421,235,001.77
买入返售 金融资 产 - - - - -
应收利息 - - - 3,952,634.49 3,952,634.49
应收股利 - - - - -
应收申购 款 - - - - -
应收证券 清算款 - - - 217,913.36 217,913.36
其他资产 - - - - -
资产总计
290,851,755.
69
89,929,000.0
0
-
66,750,364.2
2
447,531,119.91
负债
应付赎回 款 - - - 332.16 332.16
应付管理 人报酬 - - - 358,302.66 358,302.66
应付托管 费 - - - 89,575.69 89,575.69
应付证券 清算款 - - - - -
卖出回购 金融资 产款
20,000,000.0
0
- - - 20,000,000.00
应付销售 服务费 - - - 11,027.67 11,027.67
应付交易 费用 - - - 41,342.82 41,342.82
应付利息 - - - 11,068.48 11,068.48
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 298,356.92 298,356.92
负债总计
20,000,000.0
0
- - 810,006.40 20,810,006.40
利率敏感 度缺口
270,851,755.
69
89,929,000.0
0
-
65,940,357.8
2
426,721,113.51
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款
313,739,479.
42
- - - 313,739,479.42
结算备付 金 2,080,741.64 - - - 2,080,741.64
存出保证 金 197,821.36 - - - 197,821.36
交易性金 融资产
501,793,271.
40
14,930,723.4
0
-
63,272,588.3
5
579,996,583.15
买入返售 金融资 产
73,000,000.0
0
- - - 73,000,000.00
应收利息 - - - 4,510,065.39 4,510,065.39
其他资产 - - - - - 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 44 页
资产总计
890,811,313.
82
14,930,723.4
0
-
67,782,653.7
4
973,524,690.96
负债
应付管理 人报酬 - - - 658,093.03 658,093.03
应付托管 费 - - - 164,523.23 164,523.23
应付销售 服务费 - - - 11,868.77 11,868.77
应付交易 费用 - - - 64,430.35 64,430.35
其他负债 - - - 391,000.00 391,000.00
负债总计
- -
-
1,289,915.38
1,289,915.38
利率敏感 度缺口
890,811,313.
82
14,930,723.4
0
-
66,492,738.3
6
972,234,775.58
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
1. 市场 利率 下 降 25
个基点
增加 约232.00 增加 约52.00
2. 市场 利率 上 升 25
个基点
减少 约230.00 减少 约52.00
6.4.10.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的 其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 股票 投资 占基 金资 产的比 例范围 0-95% ；南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 44 页
债券、 资产 支持 证券、 债 券回购 、 银 行存 款 （包 括 协议存 款、 定期 存款 及其 他银行 存款 ） 、 货 币市
场工具、权证 、股指期 货 以及经中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 不 低于基金资 产净值的
5%。此外，本 基金的基 金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多 种定量方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.10.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资
62,579,816.37
14.67
63,272,588.35
6.51
交易性 金融 资产 －基 金投 资
- - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
- - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资
- - - -
衍生金 融资 产 －权 证投 资
- - - -
其他
- - - -
合计
62,579,816.37
14.67
63,272,588.35
6.51
6.4.10.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
1. 业 绩 比 较 基 准 上
升 5%
增加 约416.00 -
2. 业 绩 比 较 基 准 下
降 5%
减少 约 416.00 -
注： 于 2016 年 12 月 31 日，本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为
6.51% ，因 此除 市场 利率 和 外汇汇 率以 外的 市场 价格 因素的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响 。
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 44 页
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保
本收益(合 同中 未明 确承 诺 到期本 金可 全部 收回 的投 资收益)， 不 征收 增值 税； (2) 纳税 人购 入基 金、
信托 、 理 财产 品等 各类 资 产管理 产品 持有 至到 期 ， 不属于 金融 商品 转让 ；(3) 资管产 品运 营过 程中
发生的 增值 税应 税行 为， 以 资管产 品管 理 人 为增 值税 纳税人 。 上 述政 策自2016 年5 月1 日 起执 行 。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的 增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1
权益投 资
62,579,816.37 13.98
其中： 股票
62,579,816.37 13.98
2
固定收 益投 资
358,655,185.40 80.14
其中： 债券
358,655,185.40 80.14
资产 支持 证券
- -
3
贵金 属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资 产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
21,960,465.48 4.91
7 其他各 项资 产
4,335,652.66 0.97
- 合计
447,531,119.91 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A
农、林 、牧 、渔 业
- - 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 44 页
B
采矿业
6,321,771.48 1.48
C
制造业
18,916,593.85 4.43
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
2,638,318.00 0.62
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
6,333,000.60 1.48
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,228,211.00 0.52
H
住宿和 餐饮 业
1,483,291.40 0.35
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,965,837.39 0.46
J
金融业
17,391,974.65 4.08
K
房地产 业
4,349,068.00 1.02
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
951,750.00 0.22
合计
62,579,816.37 14.67
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 603456 九洲药 业 134,500 2,215,215.00 0.52
2 600223 鲁商置 业 466,700 2,174,822.00 0.51
3 600565 迪马股 份 394,600 2,174,246.00 0.51
4 600761 安徽合 力 164,100 2,149,710.00 0.50
5 600000 浦发银 行 166,257 2,103,151.05 0.49
6 601899 紫金矿 业 609,836 2,091,737.48 0.49
7 601328 交通银 行 339,200 2,089,472.00 0.49
8 600015 华夏银 行 224,280 2,067,861.60 0.48
9 600016 民生银 行 250,300 2,057,466.00 0.48
10 600637 东方明 珠 90,717 1,965,837.39 0.46
11 600153 建发股 份 146,900 1,899,417.00 0.45
12 603308 应流股 份 131,271 1,898,178.66 0.44
13 600919 江苏银 行 196,000 1,820,840.00 0.43
14 600489 中金黄 金 174,000 1,745,220.00 0.41
15 601998 中信银 行 276,100 1,736,669.00 0.41 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 44 页
16 600894 广日股 份 141,900 1,680,096.00 0.39
17 600547 山东黄 金 57,200 1,654,796.00 0.39
18 601009 南京银 行 140,000 1,569,400.00 0.37
19 603223 恒通股 份 63,500 1,552,575.00 0.36
20 601166 兴业银 行 91,200 1,537,632.00 0.36
21 600900 长江电 力 96,600 1,485,708.00 0.35
22 600754 锦江股 份 54,734 1,483,291.40 0.35
23 600090 同济堂 151,400 1,418,618.00 0.33
24 603766 隆鑫通 用 189,000 1,375,920.00 0.32
25 601988 中国银 行 371,400 1,374,180.00 0.32
26 600886 国投电 力 145,900 1,152,610.00 0.27
27 600741 华域汽 车 47,100 1,141,704.00 0.27
28 600036 招商银 行 43,300 1,035,303.00 0.24
29 600520 中发科 技 55,600 1,028,600.00 0.24
30 600770 综艺股 份 126,900 951,750.00 0.22
31 600507 方大特 钢 108,390 924,566.70 0.22
32 600694 大商股 份 23,500 915,795.00 0.21
33 600231 凌钢股 份 260,300 858,990.00 0.20
34 601225 陕西煤 业 117,400 830,018.00 0.19
35 603368 柳州医 药 14,040 803,790.00 0.19
36 600898 国美通 讯 54,300 799,839.00 0.19
37 600729 重庆百 货 29,765 798,892.60 0.19
38 603609 禾丰牧 业 82,000 783,920.00 0.18
39 601677 明泰铝 业 55,600 758,384.00 0.18
40 600096 云天化 100,700 745,180.00 0.17
41 600990 四创电 子 11,800 731,482.00 0.17
42 600273 嘉化能 源 73,242 687,009.96 0.16
43 603111 康尼机 电 56,000 683,200.00 0.16
44 600004 白云机 场 36,600 675,636.00 0.16
45 600511 国药股 份 13,700 496,488.00 0.12
46 603833 欧派家 居 2,329 255,863.94 0.06
47 603801 N 志邦 1,406 47,522.80 0.01
48 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
49 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
50 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
51 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
52 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
53 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
54 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
55 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 44 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 300165 天瑞仪 器 3,299,080.00 0.34
2 600000 浦发银 行 3,155,106.76 0.32
3 601997 贵阳银 行 2,965,276.80 0.30
4 601899 紫金矿 业 2,664,817.00 0.27
5 600016 民生银 行 2,574,738.00 0.26
6 600520 中发科 技 2,355,040.00 0.24
7 600015 华夏银 行 2,166,171.00 0.22
8 002419 天虹商 场 2,163,858.00 0.22
9 603456 九洲药 业 2,118,593.00 0.22
10 600291 西水股 份 2,065,737.00 0.21
11 300527 华舟应 急 2,064,733.00 0.21
12 300532 今天国 际 2,059,505.00 0.21
13 600894 广日股 份 1,969,206.00 0.20
14 601328 交通银 行 1,967,360.00 0.20
15 000404 华意压 缩 1,957,152.54 0.20
16 600919 江苏银 行 1,878,722.00 0.19
17 603223 恒通股 份 1,870,483.00 0.19
18 601998 中信银 行 1,690,899.00 0.17
19 600741 华域汽 车 1,649,257.00 0.17
20 002532 新界泵 业 1,648,545.29 0.17
注：买 入包 括二 级市 场上 主 动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例
（％）
1 300161 华中数 控 3,654,455.22 0.38
2 600315 上海家 化 3,635,140.52 0.37
3 000069 华侨 城A 3,425,584.77 0.35
4 601997 贵阳银 行 3,362,153.20 0.35
5 300165 天瑞仪 器 2,811,773.00 0.29
6 600600 青岛啤 酒 2,705,875.52 0.28
7 002419 天虹商 场 2,277,160.58 0.23
8 300527 华舟应 急 2,227,448.00 0.23
9 600291 西水股 份 2,163,285.00 0.22 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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10 002029 七匹狼 2,148,699.00 0.22
11 000404 华意压 缩 2,064,572.00 0.21
12 300532 今天国 际 1,943,552.00 0.20
13 600926 杭州银 行 1,857,561.00 0.19
14 002532 新界泵 业 1,735,184.00 0.18
15 300214 日科化 学 1,705,015.00 0.18
16 600153 建发股 份 1,698,612.00 0.17
17 000830 鲁西化 工 1,657,476.00 0.17
18 600376 首开股 份 1,640,465.00 0.17
19 002523 天桥起 重 1,577,482.59 0.16
20 300263 隆华节 能 1,531,194.00 0.16
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
111,430,984.56
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
115,058,364.38
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券
12,816,070.20 3.00
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
9,975,000.00 2.34
其中： 政策 性金 融债
9,975,000.00 2.34
4
企业债 券
112,207,115.20 26.30
5
企业短 期融 资券
70,200,000.00 16.45
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
153,457,000.00 35.96
9 其他
- -
- 合计
358,655,185.40 84.05
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 122287 13 国投 01 400,000
41,068,000.00
9.62
南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 44 页
2 011698717 16 华润 SCP002 400,000
40,116,000.00
9.40
3 111796259 17 杭 州银 行 CD103 400,000
38,204,000.00
8.95
4 011698623 16 沪 电力 SCP008 300,000
30,084,000.00
7.05
5 111719108 17 恒 丰银 行 CD108 300,000
29,346,000.00
6.88
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属 投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 采用 流动 性好 、交 易活跃 的期 货合 约， 通过 对证券 市场 和期
货市场 运行 趋势 的研 究 ， 结合股 指期 货的 定价 模型 寻求其 合理 的估 值水 平 ， 与现货 资产 进行 匹配 ，
通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值 或 期 限套利 等操 作。 基金 管理 人将充 分考 虑股 指期
货的收 益性 、流 动性 及风 险性特 征， 运用 股指 期货 对冲系 统性 风险 、对 冲特 殊情况 下的 流动 性风
险 ， 如大 额申 购赎 回等 ； 利 用金融 衍生 品的 杠杆 作用 ， 以达到 降低 投资 组合 的 整体风 险的 目的 。
今后， 随着 证券 市场 的发 展、金 融工 具的 丰富 和交 易方式 的创 新等 ，基 金还 将积极 寻求 其他
投资机 会， 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ，本 基金 将在 履行适 当程 序后 ，将
其纳入 投资 范围 以丰 富组 合投资 策略 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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序号
名称
金额
1
存出保 证金
165,104.81
2
应收证 券清 算款
217,913.36
3
应收股 利
-
4
应收利 息
3,952,634.49
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
- 合计
4,335,652.66
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例（%）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
南方
利达A
341 873,243.94 293,470,371.73 98.55 4,305,812.52 1.45
南方
利达C
2 50,000,004.61 100,000,000.00 100.00 9.21 0.00
合计
343 1,159,697.36 393,470,371.73 98.92 4,305,821.73 1.08
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数
（份）
占基金 总份 额比 例（% ）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
南方利 达A 100,005.27 0.0336
南方利 达C 9.21 0.0000
南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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合计
100,014.48 0.0251
注: : 分级 基金 管理 人的 从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中， 对下 属分级 基金 ， 比 例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的
数量区 间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
南方利 达A -
南方利 达C -
合计
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
南方利 达A 10~50
南方利 达C -
合计
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项 目
南方利 达A
南方利 达 C
基金合 同生 效日 （2015 年7 月8 日） 基金 份额 总额
1,685,721,406.28 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额
790,651,401.43 133,303,292.09
本报告 期基 金总 申购 份额
328,548,095.70 160,482,883.07
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
821,423,312.88 193,786,165.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
297,776,184.25
100,000,009.21
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年 1 月 23 日 审议 通过了 《公 司关 于 聘
任公司 副总 经理 、 督 察长 和财务 负责 人的 议案 》 ， 秦 长奎因 任期 届满 ， 工 作调 整的原 因不 再担 任公 司 副
总经理 职务 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 44 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉 及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 （% ）
中信建 投 2
224,42
9,025.69
100.00
39,917.82 100.00
-
中信证 券 1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的 研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯 提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例 （%）
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
（%）
中信建投 152,959,9
04.07
100.00
2,595,000,0
00.00
100.00
- -
- -
中信证券
- - - -
- -
- -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基金关于旗下部分基金增加肯特瑞
财富为 代销 机构 及开 通相 关业务 的公 告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年1 月 11 日
2
南方基金关于旗下部分基金增加金斧子
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年1 月 6 日
3
南方基金关于旗下部分基金增加植信基
金为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年2 月 15 日
4
南方基金关于继续开展直销柜台部分混
合型基 金赎 回费 率优 惠活 动的公 告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年3 月 1 日
5
南方基金关于旗下部分基金增加华夏财
富为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年3 月 15 日
6
南方基金关于旗下部分基金增加广东南
粤银行为代销机构及开通相关业务的公
告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年3 月 22 日
7
南方基金关于旗下部分基金增加萧山农
商银行为代销机构及开通相关业务的公
告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年3 月 6 日
8
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方
法的提 示性 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年4 月 20 日
9 南方基金关于旗下部分基金增加大河财 中 国证 券报、 上海证 券 2017 年4 月 6 日 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 44 页
富为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告 报、证 券时 报
10
南方基金管理有限公司关于调整旗下部
分基金 最低 申购 金额 限制 的公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年6 月 12 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20%的 时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额占
比（% ）
机构
1
20170101-20170326
499,999
,000.00
499,99
9,000.
00
0.00
0.00
2
20170307-20170331
231,13
0,188.
67
165,09
3,396.
22
66,036
,792.4
5
16.60
3
20170101-20170425 ；
20170517-20170630
190,475
,238.09
-
60,260
,617.0
0
130,21
4,621.
09
32.74
4
20170616-20170630
97,218,
958.19
-
-
97,218
,958.1
9
24.44
5
20170426-20170630
141,508
,490.56
-
41,508
,490.5
6
100,00
0,000.
00
25.14
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额超 过 20% 的基金份额持 有人， 在特定赎 回比例 及市场 条件 下，若基 金管理 人
未能以合 理价格 及时变 现基 金资产， 将会导 致流动 性风 险和基金 净值波 动风险 。
注: 申购 份额 包含 红利 再 投资和 份额 折算 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方利达 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的文 件。
2 、南 方利 达灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方利 达灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批 准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
