南 方 理 财 金交 易 型 货 币市 场 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017-06-30
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017-08-28
§1 重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任 。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标 、 净值表现 、 利 润分配情况 、 财务会计报告 、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投 资有风险 ， 投资者在作 出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金本报告期财务资料未经审计。
本报告期自2017 年 1 月1 日起至2017 年06 月30 日止。 §1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和 基金托 管 人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主要会计数据 和财务 指 标
3.2 基金净值表现
3.3 其他指标
§4 管 理人 报 告
4.1 基金管理人及 基金经 理 情况
4.2 管理人对报告 期内本 基 金运作遵 规守信 情况的 说明
4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情况 的专项 说明
4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项 的说明
4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明
4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明
5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托管人对本半 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计）
6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益（ 基金净 值 ）变动表
6.4 报表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期末基金资产 组合情 况
7.2 债券回购融资 情况
7.3 基金投资组合 平均剩 余 期限
7.4 报告期内投资 组合平 均 剩余存续 期超过 240 天情况 说明
7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合
7.6 期末按摊余成 本占基 金 资产净值 比例大 小排名 的前 十名债券 投资明 细
7.7 “影子定价” 与“摊 余 成本法” 确定的 基金资 产净 值的偏离
7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排名 的前 十名资产 支持证 券投资 明细
7.9 投资组合报告 附注 §8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期末基金份额 持有人 户 数及持有 人结构
8.2 期末上市基金 前十名 持 有人
8.3 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本基金 的情况
8.4 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况
8.5 发起式基金发 起资金 持 有份额情 况
§9 开 放 式基 金 份额 变 动
§10 重 大事 件 揭示
10.1 基金份额持有人 大会 决议
10.2 基金管理人、基 金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼
10.4 基金投资策略的 改变
10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所情况
10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况
10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况
10.8 偏离度绝对值超 过 0.5% 的情况
10.9 其他重大事件
§11 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息
11.1 报告期内单一投 资者 持有基金 份额比 例达到 或超 过 20%的情况
11.2 影响投资者决策 的其 他重要信 息
§12 备 查文 件 目录
12.1 备查文件目录
12.2 存放地点
12.3 查阅方式
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称
南方理 财金 交易 型货 币市 场基金
基金简 称
南方理 财金 货 币ETF
场内简 称
理财 金H
基金主 代码
000816
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2014 年 12 月 5 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
3,011,137,626.18 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2015 年 1 月 5 日
下属分 级基 金的 基金 简称
理财 金A
理财 金 H
下属分 级基 金的 交易 代码
000816
511810
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
2,901,622,496.86 份
109,515,129.32 份
注：1 、本 基金 在 交 易所 行 情系统 净值 揭示 等其 他信 息披露 场合 下， 可简 称为 “南方 理财 金” 。
2 、本 基金A 级 份额 净 值为 1 元， 本基 金H 级份 额净值 为 100 元。
2.2
基 金 产品 说 明
投资目 标
在有效 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下 ， 通 过专业 化研 究 分
析及投 资， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展
趋势 ， 评 估市 场的 系统 性 风险和 各类 资产 的预 期收 益与风 险 ， 据 此合
理制定 和调 整股 票 、 债 券 等各类 资产 的比 例 ， 在 保 持总体 风险 水平 相
对稳定 的基 础上 ， 力争 投 资组合 的稳 定增 值 。 此 外 ， 本 基金 将持 续地进行定 期与 不定 期的 资产 配置风 险监 控， 适时 地做 出相应 的调 整。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×20%+ 中债 综合 指数 （全 价） 收 益率×80%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其长 期平均 风险 和预 期收 益水 平低于 股票 型 基
金，高 于债 券型 基金 、货 币市场 基金 。
2.3
基 金 管理 人 和 基金 托 管 人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 林葛
联系电 话
0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京东 城区 建国 门内 大 街69 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码
518048 100031
法定代 表人
张海波 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地 址
注 册 登 记 机 构
（理财 金A ）
南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 福 华 一 路 六 号 免 税 商
务大 厦 31-33 层
注 册 登 记 机 构
（理财 金H ）
中 国 证券 登 记结 算 有限 责任 公
司
北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表 现
3.1 主 要 会 计 数 据 和财 务 指 标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月
30 日
2017 年01 月 01 日至 2017 年06
月 30 日
理财 金A
理财 金 H
本期已 实现 收益
47,319,787.22 216,602,374.15
本期利 润
47,319,787.22
216,602,374.15
本期净 值收 益率
1.7639%
1.7634%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末基 金资 产净 值
2,901,622,496.86
10,951,512,932.30
期末基 金份 额净 值
1.0000
100.0000
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
累计净 值收 益率
8.3376%
8.3402%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所 述基 金业 绩 指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 收 益 率 及其 与 同 期 业 绩 比较 基
准收益率的比较
理财 金A
阶段
净值收 益
率①（% ）
净值收 益率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 0.3206
0.0009
0.1126
0.0000
0.2080
0.0009
过去三 个月 0.9329
0.0009
0.3418
0.0000
0.5911
0.0009
过去六 个月 1.7639
0.0014
0.6810
0.0000
1.0829
0.0014
过去一 年 3.0630
0.0021
1.3781
0.0000
1.6849
0.0021
自基金 合同 生效
起至今
8.3376
0.0039
3.5839
0.0000
4.7537
0.0039
理财 金H 阶段
净值收 益
率①（% ）
净值收 益率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 0.3206
0.0008
0.1126
0.0000
0.2080
0.0008
过去三 个月 0.9327
0.0009
0.3418
0.0000
0.5909
0.0009
过去六 个月 1.7634
0.0014
0.6810
0.0000
1.0824
0.0014
过去一 年 3.0617
0.0021
1.3781
0.0000
1.6836
0.0021
自基金 合同 生效
起至今
8.3402
0.0039
3.5839
0.0000
4.7563
0.0039
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 累 计 净值 收 益 率 变 动 及其 与
同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动 的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为六 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的 经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10%）。 目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组 ） 及基 金 经 理 助 理 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
蔡奕奕
本基金
基金经
理
2016 年 8
月26 日
11
女，中南大学管理科学与工程专业硕士，
具有基金从业资格。曾先后就职于万家基
金、银河基金、融通基金，历任交易员、
研究员 、基 金经 理助 理；2011 年 10 月至
2015 年3 月 ， 任 融通 易支 付货币 基金 经理 ；
2012 年3 月至2015 年3 月 ， 任 融通 四季 添
利债券 基金 经理 ；2012 年 11 月至 2015 年
3 月 ， 任融 通岁 岁添 利债 券 基金经 理 ；2014
年 8 月至 2015 年 3 月 ， 任 融通月 月添 利定
开债券 基金 经理 。2015 年 4 月加 入南 方基
金；2016 年 8 月 至今 ，任 南方薪 金宝 、 南
方理财 金、 南方 日添 益基 金经理 ；2016 年
11 月 至今 ，任 南方 天天 利 基金经 理。
刘莹
本基金
基金经
理
2016 年 4
月29 日
8
女 ， 中 国 科 学 院 管 理 科 学 与 工 程 专 业 硕
士，具有基金从业资格。曾任泰康资产管
理有限公司固定收益交易员、信诚人寿保
险有限 公司 固定 收益 研究 员。2014 年 8 月
加入南 方基 金 ， 任固 定收 益部研 究员 ；2015
年 2 月至 2016 年 4 月， 任南方 理 财 60 天
基金经 理助 理；2016 年 4 月至今 ，任 南方
理财 14 天 、 南 方收 益宝 、 南方理 财金 基金
经理；2016 年 7 月至 今， 任南方 日添 益货
币基金 经理 。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为根 据公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后的非首任 基金经理 ， “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期内 本 基 金 运 作 遵规 守 信 情 况 的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方理 财 金交易型货币 市场基金 基 金合同》的规 定，本着 诚 实信用、勤 勉尽责的
原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控制 风险的基 础 上，为基金份 额持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金运 作整体合 法 合规，没有损 害基金份 额 持有人利益。 基金的投 资 范围、投资 比例及投
资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 管 理 人 对 报 告 期内 公 平 交 易 情 况的 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组 合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况 。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理 人 对 报 告 期内 基 金 的 投 资 策略 和 业 绩 表 现 的说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运 作 分析
上半年 经济 数据 整体 稳中 有 升，GDP 同比 增速 回升 至 6.9% ， 好于 市场 预期 水 平。工 业增 加值
累计同 比增 长 6.9% ；固 定 资产投 资累 计同 比增 长 8.6% ，其 中房 地产 投资 累计 同比增 长 8.5% ，基
建投资 累计 同比 增 长 16.9% ，制 造业 投资 累计 同比 增 长 5.5% ； 社会 消费 品零 售 总额累 计同 比增 长
10.4% 。房 地产 销售 面积 累 计同比 增 长 16% ，新 开工 面积累 计同 比增 长 11% ， 土地购 置面 积累 计同
比增长 9% 。 上半 年金 融数 据出现 分化 ，其 中 5 月 M2 同比增速 9.6% ，历 史首 次跌破 10% 。 上半 年
通胀水 平有 所下 降 ， 其 中6 月CPI 同 比增 长1.5% ， 缓步回 升 ；6 月PPI 同比 增长5.5% ， 较 一季 度
出现明 显回 落。
美国 6 月会 议加 息， 且声明 偏鹰 派， 表明 近期 通胀走 弱未 动摇 联储 的信 心，对 经济 、通 胀 的
看法仍然乐观 ，预期年 内 继续加息一次 ，并开启 缩 表。欧央行转 向鹰派， 德 拉吉表示欧 洲的通缩
因素已被再通 胀因素取 代 。日本方面， 市场开始 预 期日本的经济 和通胀将 要 走出持续的 低谷。上
半年美元大跌，人民币兑美元汇率中间价明显升值。央行无降息降准操作，但一季度多次上调
MLF 、SLF 和公 开市 场政 策 利率。 上半 年来 看， 市场 资金利 率水 平抬 升， 波动 加大。
市 场层 面 ， 上半 年 10 年国开 、10 年 国债 收益 率 分别上 行 52BP 、 上 行56BP ， 国开 国债 短端 收
益率上 行幅 度大 于长 端 ， 利率曲 线平 坦化 。 货币 市 场利率 波动 较大 ， 但高 点 仍未超 过去 年年 末 ，3
个月股 份制 银 行AAA 存单 利率最 高达 到 5% 。 利率 中 枢整体 保持 稳定 ， 保持 在 4.5% 左 右 。 在操 作方
面，本基金主 要以低久 期 持仓为主，在 二季度末 期 逐步增加了久 期，以期 提 高组合静态 收益和获
取资本 利得 。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.7639% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.6810% 。H 级基 金净
值收益 率 为1.7634% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6810%
4.5 管 理 人 对 宏 观 经济 、 证 券 市 场 及行 业 走 势 的 简 要展 望
经济层 面 ，6 月经 济数 据显 著超预 期 ，PMI 及 中观 数据 也显示 经济 有所 反弹 ， 并 未出现 明显 的
快速下 行 。 综 合来 看 ， 经 济整体 仍处 于高 位震 荡阶 段 ， 下行 速度 不快 。 通 胀 方面 ， 预 计下 半年CPI
同比增 速缓 慢回 升， 难以 突破 2.0% ；PPI 同比 增速 至年中 保持 缓慢 回落 ，年 末将加 速回 落。
政 策层 面， 美联 储将 缩表提 上议 事日 程， 或 从 9 月/12 月 正式 实施 ，平 均每 月 100 亿 ，每 3
个月提 高100 亿 ， 并最 终 达到 500 亿/ 月 的水 平 。 当 前美元 指数 大幅 下跌 ， 人 民币贬 值压 力明 显缓
解。当前央行 货币政策 从 收紧转向中性 ，金融监 管 预计也将协调 统一平稳 进 行，以防止 出现新的
金融风 险。
短期内 金融去杠 杆、 监管影响逐步 消退，基 本 面重新主导债 市。4-5 月 经济数据明显 走弱，
显示经 济增 长和 通胀 水平 已经走 过年 内高 点。 但 6 月 PMI 显示 经济 仍然 平稳 甚至温 和反 弹， 并 未
出现明显的快 速下行。 综 合来看，经济 短期繁荣 顶 点已经出现， 整体经济 处 于高位回落 阶段，但
下行的速度并 不快。中 期 来看，地产调 控措施不 断 出台，地产销 量受到持 续 的负面影响 。另一方
面通胀预期走 弱，PPI 掉 头向下。此外 ，金融去 杠 杆必将导致实 体去杠杆 ， 对中长期债市 仍然看
好。随着融资 需求逐步 回 落，货币市 场 利率的波 动 中枢也有望出 现下行， 因 此当前水平 具备较好
的配置价值。 但在紧信 用 的背景下，企 业融资环 境 恶化，需要严 防信用风 险 ，加强对于 持仓债券
的跟踪 和梳 理
4.6 管 理 人 对 报 告 期内 基 金 估 值 程 序等 事 项 的 说 明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见 并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 。 其 中 ， 超过 三分 之二 以上 的 人员具 有 10 年 以上 的
基金从业经验 ，且具有 风 控、合规、会 计方面的 专 业经验。基金 经理可参 与 估值原则和 方法的讨
论，但 不参 与估 值价 格的 最终决 策。 本报 告期 内， 参与估 值流 程各 方之 间无 重大利 益冲 突。 4.7 管 理 人 对 报 告 期内 基 金 利 润 分 配情 况 的 说 明
根据本基金合 同约定， 本 基金场外 份额 根据每日 基 金收益情况， 以每万份 基 金已实现收益 为
基准 ， 为 投资 人每 日计 算 当日收 益并 分配 ， 且每 日 进行支 付 ， 支 付方 式只 采 用红利 再投 资( 即红 利
转基金 份额)方 式 ； 本基 金 场内份 额根 据每 日基 金收 益情况 ， 以每 百份 基金 已 实现收 益为 基准 ， 为
投资人每日计 算当日收 益 并分配，计入 投资人收 益 账户，投资人 收益账户 里 的累计未付 收益和其
持有的 基金 份额 一起 参加 当日的 收益 分配 。收 益账 户高 于 100 元以 上的 整百 元收益 于每 个工 作 日
转为基 金份 额支 付到 投资 人的证 券账 户 。
4.8 报 告 期 内 管 理 人对 本 基 金 持 有 人数 或 基 金 资 产 净值 预 警
情形的说明
根据本基金合 同约定， 本 基金场外份额 根据每日 基 金收益情况， 以每万份 基 金已实现收益 为
基准 ， 为 投资 人每 日计 算 当日收 益并 分配 ， 且每 日 进行支 付 ， 支 付方 式只 采 用红利 再投 资( 即红 利
转基金 份额)方 式 ； 本基 金 场内份 额根 据每 日基 金收 益情况 ， 以每 百份 基金 已 实现收 益为 基准 ， 为
投资人每日计 算当日收 益 并分配，计入 投资人收 益 账户，投资人 收益账户 里 的累计未付 收益和其
持有的 基金 份额 一起 参加 当日的 收益 分配 。收 益账 户高 于 100 元以 上的 整百 元收益 于每 个工 作 日
转为基 金份 额支 付到 投资 人的证 券账 户。
§5 托管人 报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金托 管 人 遵 规 守 信情 况 声 明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公 司2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日基 金的投 资运 作 ， 进行 了认 真 、 独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为
5.2 托 管 人 对 报 告 期内 本 基 金 投 资 运作 遵 规 守 信 、 净值 计 算 、
利 润 分 配 等 情 况的 说 明
本托管 人认 为, 除2 月 20 日和3 月 17 日 ， 南方理 财 金交易 型货 币市 场基 金 ， 投 资现金 、 国债 、
中央银 行票 据 、 政策 性金 融债占 基金 资产 净值 的比 例低 于 5% ， 违 反了 《 货币 市场基 金监 督管 理 办
法》及基金合 同规定 ， 上 述情况是由于 当日流动 性 资产大量到期 以及基金 规 模变动较大 等原因导
致无法及时补 足比例， 南 方理财金交易 型货币市 场 基金已及时调 整投资比 例 至符合相关 法规及基金合同 规定 ，未 给持 有人 造成损 失 ；2016 年 11 月 7 日至 11 月 18 日 ，因 中 债资信 评级 公司 下调
部分短 期融 资券 评级 ，导 致南方 理财 金交 易型 货币 市场基 金 有 3 笔 超级 短期 融资券 的评 级被 动 低
于 AA+ （011698183 、011698099 、011620001）， 此 3 笔 短期 融资 券同 期已 有 中国证 监会 认可 的评
级机构 给予 了AAA 评 级 ， 且截至 2 月28 日已 处理 完 毕 ， 未给 持有 人造 成损 失 。 南方基 金管 理有 限
公司在南方理 财金交易 型 货币市场基金 的投资运 作 、基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价
格的计算、基 金费用开 支 及利润分配等 问题上， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ；在报告
期内，严格遵 守了《证 券 投资基金法》 等有关法 律 法规，在各重 要方面的 运 作严格按照 基金合同
的规定 进行 。
5.3 托 管 人 对 本 半 年度 报 告 中 财 务 信息 等 内 容 的 真 实、 准 确
和完整发表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关 法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 南方 理财 金交 易型货 币市 场基 金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
5,669,093,506.46 7,855,373,999.39
结算备 付金
129,673,669.21 20,011,828.59
存出保 证金
- 41,520.03
交易性 金融 资产
6.4.4.2
7,381,453,740.17 12,819,549,625.55
其中： 股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券投 资
7,381,453,740.17 12,819,549,625.55
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- - 买入返 售金 融资 产
6.4.4.4
583,620,995.43 7,391,454,028.17
应收证 券清 算款
545,041,547.95 602,091,794.97
应收利 息
6.4.4.5
31,861,765.55 82,071,327.41
应收股 利
- -
应收申 购款
5,874,190.18 200.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- -
资产总 计
14,346,619,414.95 28,770,594,324.11
负债和所有者 权益
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
485,097,874.95 902,100,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,001.65 -
应付管 理人 报酬
3,721,373.92 5,942,372.22
应付托 管费
1,240,457.97 1,980,790.73
应付销 售服 务费
3,101,144.92 4,951,976.90
应付交 易费 用
6.4.4.7
53,432.27 110,304.11
应交税 费
- -
应付利 息
838.46 66,285.31
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
266,861.65 464,000.00
负债合 计
493,483,985.79 915,615,729.27
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
13,853,135,429.16 27,854,978,594.84
未分配 利润
6.4.4.10
- -
所有者 权益 合计
13,853,135,429.16 27,854,978,594.84
负债和 所有 者权 益总 计
14,346,619,414.95 28,770,594,324.11
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日，A 级基金 份额 净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额2,901,622,496.86
份，H 级基 金份 额净 值100.0000 元， 基金 份额 总额109,515,129.32 份。
6.2 利润表
会计主 体： 南方 理财 金交 易型货 币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至 2017
年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
318,533,712.14 281,494,543.01
1.利息 收入
311,790,051.60 262,226,648.84
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11
115,558,862.12 118,809,446.89
债券利 息收 入
175,455,539.75 130,563,810.03
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
20,775,649.73 12,853,391.92
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
6,743,660.54 19,267,894.17
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12
- -
基金 投资 收益
6.4.4.13
- -
债券投 资收 益
6.4.4.14
6,743,660.54 19,267,894.17
资产支 持证 券投 资
收益
6.4.4.14.
5
- -
贵金属 投资 收益
6.4.4.15
- -
衍生工 具收 益
6.4.4.16
- -
股利收 益
6.4.4.17
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损
失以“-” 号填 列）
6.4.4.18
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.4.19
- -
减：二、费用
54,611,550.77 63,441,741.88
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
22,730,473.23 26,645,481.97
2．托 管费
6.4.7.2.2
7,576,824.38 8,881,827.31
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3
18,942,060.99 22,204,568.31
4．交 易费 用
6.4.4.20
- -
5．利 息支 出
4,986,101.24 5,318,679.62
其中： 卖出 回购 金融 资产
支出
4,986,101.24 5,318,679.62
6．其 他费 用
6.4.4.21
376,090.93 391,184.67
三、利润总额（亏损 总额
以“- ”号填列）
263,922,161.37 218,052,801.13
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
263,922,161.37 218,052,801.13
6.3 所 有 者 权 益 （ 基金 净 值 ） 变 动 表
会计主 体： 南方 理财 金交 易型货 币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
27,854,978,594.84 - 27,854,978,594.84
二 、 本期 经 营活 动 产生
的 基 金净 值 变动 数 （本
期净利 润）
- 263,922,161.37
263,922,161.37
三 、 本期 基 金份 额 交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号 填
列）
-14,001,843,165.68 -
-14,001,843,165.6
8
其中：1.基 金申 购款
24,161,067,802.41 - 24,161,067,802.41
2.基金 赎回 款
-38,162,910,968.09 -
-38,162,910,968.0
9
四 、 本期 向 基金 份 额持
有 人 分配 利 润产 生 的基
金 净 值变 动 （净 值 减少
以“- ”号 填列 ）
- -263,922,161.37 -263,922,161.37
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
13,853,135,429.16 - 13,853,135,429.16
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日 至 2016 年 6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
12,682,892,244.99 - 12,682,892,244.99
二 、 本期 经 营活 动 产生
的 基 金净 值 变动 数 （本
期净利 润）
- 218,052,801.13
218,052,801.13
三 、 本期 基 金份 额 交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号 填
列）
8,633,036,886.09 - 8,633,036,886.09
其中：1.基 金申 购款
42,640,727,113.89 - 42,640,727,113.89
2.基金 赎回 款
-34,007,690,227.80 -
-34,007,690,227.8
0
四 、 本期 向 基金 份 额持
有 人 分配 利 润产 生 的基
金 净 值变 动 （净 值 减少
以“- ”号 填列 ）
- -218,052,801.13 -218,052,801.13
五、 期 末所 有者 权益 （ 基 21,315,929,131.08 - 21,315,929,131.08 金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 重 要 会 计 政 策 和会 计 估 计
本报告 期所 采用 的 会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以 及 差错 更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变 更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计 估 计 变 更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差错更正的说明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题 的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以 发行基 金方 式募 集资
金不属于营业 税征收范 围 ，不征收营业 税。对证 券 投资基金管理 人运用基 金 买卖股票、 债券的差
价收入 免征 营业税。自 2016 年5 月1 日起 ， 金融 业由 缴纳营 业税 改为 缴纳 增值 税 。 对证 券投 资基
金管理人运用 基金买卖 股 票、债券的转 让收入免 征 增值税，对国 债、地方 政 府债以及金 融同业往来利息 收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差
价收入 ， 股 票的 股息 、 红 利收入 ， 债 券的 利息 收入 及其他 收入 ， 暂 不征 收企 业所得 税 。
(3)
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的个 人
所得税 。对 基金 从上 市公 司取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解 禁
后取得的股息 、红利收 入 ，按照上述规 定计算纳 税 ，持股时间自 解禁日起 计 算；解禁前 取得的股
息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳 股票 交易印花税， 买入股票不 征收股票交易 印花
税。
6.4.4 重 要 财 务 报 表 项目 的 说 明
6.4.4.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
10,093,506.46
定期存 款
5,659,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月
1,175,000,000.00
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
4,484,000,000.00
其他存 款
-
合计：
5,669,093,506.46
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.4.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本
影子定 价
偏离金 额
偏离度 （% ）
债券
交易所 市场
607,008,659.33 607,157,000.00
148,340.67
0.0011
银行间 市场
6,774,445,080.
84
6,785,591,000.00
11,145,919.16
0.0805
合计
7,381,453,740.
17
7,392,748,000.00 11,294,259.83 0.0815
注: 1. 偏 离金 额＝ 影子 定价－ 摊余 成本 ；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/ 摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.4.3 衍生金融资产/ 负债
注：无。
6.4.4.4 买入返售 金 融 资产
6.4.4.4.1 各 项 买 入 返 售 金融 资 产 期 末 余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额
其中： 买断 式逆 回购
买 入 返 售 证 券
_银行 间
583,620,995.43
-
合计
583,620,995.43
-
6.4.4.4.2 期 末 买 断 式 逆 回购 交 易 中 取 得 的债 券
注: 无。
6.4.4.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
1,382.78
应收定 期存 款利 息
15,074,203.13
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
48,555.37
应收债 券利 息
16,181,566.03
应收买 入返 售证 券利 息
556,058.24
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
-
合计
31,861,765.55
6.4.4.6 其他资产
注: 无。
6.4.4.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
-
银行间 市场 应付 交易 费用
53,432.27
合计
53,432.27
6.4.4.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
-
预提费 用 266,861.65
合计
266,861.65
6.4.4.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
理财 金A
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
3,245,844,334.50 3,245,844,334.50
本期申 购
6,023,901,328.26 6,023,901,328.26
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-6,368,123,165.90 -6,368,123,165.90
本期末
2,901,622,496.86 2,901,622,496.86
理财 金H
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
246,091,342.60 24,609,134,260.34
本期申 购
181,371,664.74 18,137,166,474.15
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-317,947,878.02 -31,794,787,802.19
本期末
109,515,129.32 10,951,512,932.30
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未分配利润
单位： 人民 币元
理财 金A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润
47,319,787.22 - 47,319,787.22
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数
- - -
其中： 基金 申购 款
- - -
基金赎 回款
- - -
本期已 分配 利润
-47,319,787.22 - -47,319,787.22
本期末
- - -
理财 金H
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润
216,602,374.15 - 216,602,374.15
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数
- - -
其中： 基金 申购 款
- - -
基金赎 回款
- - -
本期已 分配 利润
-216,602,374.15 - -216,602,374.15
本期末
- - -
6.4.4.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入
271,484.77
定期存 款利 息收 入
114,012,948.57
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
1,203,060.40
其他
71,368.38
合计
115,558,862.12
6.4.4.12 股票投资收益
注：无。
6.4.4.13 债券投资收益
6.4.4.13.1 债 券 投 资 收 益 项目 构 成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券（ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
6,743,660.54
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
6,743,660.54
6.4.4.13.2 债券投资收益 —— 买 卖 债 券 差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1 月1 日 至 2017 年6 月30日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
24,264,917,927.22
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
24,164,367,122.67
减：应 收利 息总 额
93,807,144.01
买卖债 券差 价收 入
6,743,660.54
6.4.4.14 贵金属投资收益
6.4.4.14.1 贵 金 属 投 资 收 益项 目 构 成
注：无。
6.4.4.15 衍生工具收益
注: 无。
6.4.4.16 股利收益
注: 无。
6.4.4.17 公 允 价 值 变 动 收益
注: 无。
6.4.4.18 其他收入
注: 无。
6.4.4.19 交易费用
注: 无。
6.4.4.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用
79,343.16
信息披 露费
148,765.71
账户维 护费 18,000.00
银行费 用 79,579.28
其他 50,402.78
合计
376,090.93
6.4.5 或 有 事 项 、 资 产负 债 表 日 后 事 项的 说 明
6.4.5.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产 负 债 表 日 后事 项
无。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本 报 告 期 存 在 控制 关 系 或 其 他 重大 利 害 关 系 的 关联
方 发 生 变 化 的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报 告 期 与 基 金发 生 关 联 交 易 的各 关 联 方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 中 国 农 业 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份 有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ 兴业证 券） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司（ 厦门国 际信 托） 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 的 关联 方 交 易
6.4.7.1 通 过 关 联 方 交 易单 元 进 行 的 交 易
6.4.7.1.1 股票交易
注：无。
6.4.7.1.2 债券交易
注：无。
6.4.7.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.7.1.4 权证交易
注：无。
6.4.7.1.5 应 支 付 关 联 方 的佣 金
注: 无。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
22,730,473.23 26,645,481.97
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
5,695,460.83
3,612,983.01
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.30% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当年 天数 。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
7,576,824.38 8,881,827.31
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天数 。
6.4.7.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
理财 金A 理财 金 H
合计
南方基金 2,230,432.66 -
2,230,432.66
华泰证券 2,206.09 -
2,206.09
中国农业 银行 130,502.73 -
130,502.73
合计
2,363,141.48 -
2,363,141.48
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
理财 金A 理财 金 H
合计
南方基金 339,734.85 -
339,734.85
华泰证券 2,760.59 -
2,760.59
中国农业 银行 82,094.19 -
82,094.19
合计
424,589.63 -
424,589.63
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给南方 基 金公司，再由 南方基金 公 司计算并支付 给各基金 销 售机构。A 级基金份
额和H 级基 金份 额约 定的 销售服 务费 年费 率均 为0.25% 。 销售 服务 费 的 计算 公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年天 数
6.4.7.3 与 关 联 方 进 行 银行 间 同 业 市 场 的债 券( 含回购) 交易
注: 本 基金 本报 告期 内 无与关 联方 进行 的银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。
6.4.7.4 各 关 联 方 投 资 本基 金 的 情 况
6.4.7.4.1 报 告 期 内 基 金 管理 人 运 用 固 有 资金 投 资 本 基 金 的
情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
理财 金A 理财 金H
基金合同生效日（ 2014 年
12 月5 日 ） 持 有的 基金 份 额
-
期初持 有的 基金 份额
- 106,446.00
期间申 购/ 买入 总份 额
- 1,869.00
期间因 拆分 变动 份额
-
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
- 108,315.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.0017%
项目
上年度 可比 期间
2016 年01 月 01 日至 2016 年
06 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年01 月 01 日至 2016 年
06 月 30 日
理财 金A 理财 金H
基金合同生效日（ 2014 年
12 月5 日 ） 持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额
- 103,827.00
期间申 购/ 买入 总份 额
- 1,287.00
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
- 105,114.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.0499%
注：1. 期间 申购/买 入总 份额含 红利 再投 、 转换 入 份额 ， 期 间赎 回/ 卖出 总份 额含转 换出 份额 。
2. 基金管 理人南方 基金 在上年 度可比期间 申购本基金 H 类基金 份 额的交易委托 华泰证
券办理 ，按 照本 基金 招募 说明书 的规 定 收 取费 用。
6.4.7.4.2 报 告 期 末 除 基 金管 理 人 之 外 的 其他 关 联 方 投 资 本
基金的情况
份额单 位： 人民 币元
理财 金H
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016年12月31日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例（%）
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
（%）
华泰证 券
383,441.00
0.35
8,546,681.00
3.47
厦门国际信
托
68,926.00
0.06
-
-
注: 报告期末 除基金管 理 人之 外的其他 关联方投 资 本基金的费率 按照本基 金 招募说明书 的规定执
行。
6.4.7.5 由 关 联 方 保 管 的银 行 存 款 余 额 及当 期 产 生 的 利 息收
入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6
月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中国农 业银 行
10,093,506.46
271,484.77
1,594,006.83
161,887.01
注: 本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 中国 农业 银 行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基 金 在 承 销 期内 参 与 关 联 方 承销 证 券 的 情 况
注：本 基金 本期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.8 利润分配情况
6.4.8.1 利润分配情况 —— 货币市场基金
单位： 人民 币元
理财 金A
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
47,319,787.22 - - 47,319,787.22 -
理财 金H
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
216,602,374.15 - - 216,602,374.15 -
6.4.9 期 末 本 基 金 持 有的 流 通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发证 券 而 于 期 末 持有 的 流 通 受 限 证
券
注: 无。
6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时停 牌 等 流 通 受 限股 票
注: 无。
6.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购交 易 中 作 为 抵 押的 债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券正 回 购
截至本 报告 期 末2017 年6 月 30 日止 ，本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 10,097,874.95 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值总额
170204 17 国开 04 2017-07-03 99.34 102,000 10,132,656.04
合计
102,000 10,132,656.04
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券正 回 购
截至 本报 告期 末2017 年6 月 30 日 止 ， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 475,000,000.00 元， 于 2017 年 7 月 3 日到期 。该 类交 易要 求本基 金转 入质 押库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。 6.4.10 金 融 工 具 风 险 及管 理
6.4.10.1 风 险 管 理 政 策 和组 织 架 构
本基 金为 货币 市场 基金 ， 投资于 各类 货币 市场 工具 ， 其长 期平 均风 险和 预期 收益率 低于 股票
型基金、混合 型基金和 债 券型基金。本 基金的基 金 管理人从事风 险管理的 主 要目标是争 取将以上
风险控制在限 定的范围 之 内，使本基金 在风险和 收 益之间取得最 佳的平衡 以 实现“低风 险、高流
动性和 持续 稳定 收益 ”的 风险收 益目 标。
本基金 的基金管 理人 奉行全面风险 管理体系 的 建设，建立了 以风险控 制 委员会为核心 的、由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董 事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金 的基金管 理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.10.2 信用风险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金 的基金管 理人 在交易前对交 易对手的 资 信状况进行了 充分的评 估 。本基金的活 期存款
存放在本基金 的托管行 中国 农业银行 ，定期存 款 存放在具有基 金托管资 格 的中国光大 银行股份
有限公司、中 国民生银 行 股份有限公司 、平安银 行 股份有限公司 、广发银 行 股份有限公 司以及江
苏银行股份有 限公司， 因 而与银行存款 相关的信 用 风险不重大。 本基金在 银 行间同业市 场进行交
易前均对交易 对手进行 信 用评估以控制 相应的信 用 风险；在交易 所进行的 交 易均以中国 证券登记
结算有 限责 任公 司为 交易 对手完 成证 券交 收和 款项 清算， 违约 风险 可能 性很 小。
本基金 的基金管 理人 建立了信用风 险管理流 程 ，不投资于信 用等级 在 AA+ 级以下的债券 与非
金融企业债务 融资工具 ， 通过对投资品 种信用等 级 评估来控制证 券发行人 的 信用风险。 信用等级评估以内部信 用评级为 主 ，外部信用评 级为辅。 内 部债券信用评 级主要考 察 发行人的经 营风险、
财务风险和流 动性风险 ， 以及信用产品 的条款和 担 保人的情况等 。此外， 本 基金的基金 管理人根
据信用产品的 内部评级 ， 通过单只信用 产品投资 占 基金资产净值 的比例及 占 发行量的比 例进行控
制，通 过分 散化 投资 以分 散信用 风险 。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金持 有的 除国 债、 央行票 据和 政策 性金 融债 以外的 债券 占基 金 资
产净值 的比 例 为47.33% (2016 年 12 月 31 日：41.47%) 。
6.4.10.3 流动性风险
流动 性风 险是 指基 金在 履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金的 流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进 行严密监
控并预测流动 性需求， 保 持基金投资组 合中的可 用 现金头寸与之 相匹配。 本 基金的基金 管理人在
基金合同中设 计了巨额 赎 回条款，约定 在非常情 况 下赎回申请的 处理方式 ， 控制因开放 申购赎回
模式带 来的 流动 性风 险， 有效保 障基 金持 有人 利益 。
针对投 资品种变 现的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人主要 通过限制 、 跟踪和控制基 金投资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 120 天， 平均 剩余存 续期 限在 每个 交易 日均不 得超 过 240 天 ， 且能够 通过 出售 所持
有的银行间同 业市场交 易 债券或同业存 单应对流 动 性需求。此外 本基金还 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ， 除 发生 巨额 赎回 、 连续3 个交 易日 累 计赎 回20% 以上 或者
连续5 个 交易 日累 计赎 回 30% 以上 的情 形外 ， 债 券 正回购 的资 金余 额在 每个 交易日 均不 得超 过基
金资产 净值 的20% 。
于2017 年6 月30 日 ， 除卖出 回购 金融 资产 款余 额中 有 485,097,874.95 元 将在一 个月 以内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.10.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。 6.4.10.4.1 利率风险
利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于定期 存 款和银行间同 业市场交 易 的固定收益品 种，因此 存 在相应的利 率风险。
本基金的基金 管理人每 日 通过“影子定 价”对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控，定期对 本基金面
临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控， 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管理 。
6.4.10.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30
日
6 个月 以内
6 个月-1 年
1-5 年
不计息
合计
资产
银行存款 4,502,093,506.46
1,167,000,000.
00
- - 5,669,093,506.46
结算备付 金 129,673,669.21 - - - 129,673,669.21
存出保证 金 - - - - -
交易性金 融资产 6,363,221,721.49
1,018,232,018.
68
- - 7,381,453,740.17
买入返售 金融资
产
583,620,995.43 - - - 583,620,995.43
应收利息 - - - 31,861,765.55 31,861,765.55
应收股利 - - - - -
应收申购 款 14,900.00 - - 5,859,290.18 5,874,190.18
应收证券 清算款 - - - 545,041,547.95 545,041,547.95
其他资产 - - - - -
资产总计
11,578,624,792.5
9
2,185,232,018.
68
- 582,762,603.68 14,346,619,414.95
负债
应付赎回 款 - - - 2,001.65 2,001.65
应付管理 人报酬 - - - 3,721,373.92 3,721,373.92
应付托管 费 - - - 1,240,457.97 1,240,457.97
应付证券 清算款 - - - - -
卖出回购 金融资
产款
485,097,874.95 - - - 485,097,874.95
应付销售 服务费 - - - 3,101,144.92 3,101,144.92
应付交易 费用 - - - 53,432.27 53,432.27
应付利息 - - - 838.46 838.46 应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 266,861.65 266,861.65
负债总计
485,097,874.95 - - 8,386,110.84 493,483,985.79
利率敏感 度缺口
11,093,526,917.6
4
2,185,232,018.
68
- 574,376,492.84 13,853,135,429.16
上年度 末
2016 年12 月31
日
6 个月 以内
6 个月
-1 年
1-5 年
不计息
合计
资产
银行存款 7,855,373,999.39 - - - 7,855,373,999.39
结算备付 金 20,011,828.59 - - - 20,011,828.59
存出保证 金 41,520.03 - - - 41,520.03
交易性金 融资产 11,158,802,614.10 1,660,747,011.45 - - 12,819,549,625.55
买入返售 金融资
产
7,391,454,028.17 - - - 7,391,454,028.17
应收证券 清算款 - - - 602,091,794.97 602,091,794.97
应收利息 - - - 82,071,327.41 82,071,327.41
应收申购 款 - - - 200.00 200.00
资产总计
26,425,683,990.28 1,660,747,011.45 - 684,163,322.38 28,770,594,324.11
负债
卖出回购 金融资
产款
902,100,000.00 - - - 902,100,000.00
应付管理 人报酬 - - - 5,942,372.22 5,942,372.22
应付托管 费 - - - 1,980,790.73 1,980,790.73
应付销售 服务费 - - - 4,951,976.90 4,951,976.90
应付交易 费用 - - - 110,304.11 110,304.11
应付利息 - - - 66,285.31 66,285.31
其他负债 - - - 464,000.00 464,000.00
负债总计
902,100,000.00 - - 13,515,729.27 915,615,729.27
利率敏感 度缺口
25,523,583,990.28 1,660,747,011.45 - 670,647,593.11 27,854,978,594.84
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率 风 险 的 敏 感性 分 析
假设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元 ）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
市场利 率下 降 25 个 基点 5,266,000.00 8,550,000.00
市场利 率上 升 25 个 基点 -5,255,000.00 -8,530,000.00
6.4.10.4.2 外汇风险
外汇 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险 。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇 率 以外的
市场价格因素 变动而发 生 波动的风险。 本基金主 要 投资于定期存 款和银行 间 同业市场交 易的固定
收益品 种， 因此 无重 大其 他价格 风险 。
6.4.11 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表 需 要说 明 的 其 他 事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地 产
开发教 育辅 助服 务等 增值 税政策 的通 知》 的规 定 ：(1) 金融 商品 持有 期间( 含到 期)取 得的 非保 本收
益( 合 同中 未明 确承 诺到 期 本金可 全部 收回 的投 资收 益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税人 购入 基金 、 信
托 、 理财 产品 等各 类资 产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让 ；(3) 资 管产品 运营 过程 中发
生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日起 执行 。
此外 ， 根据 财政 部 、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 及 2017 年6 月30 日 颁布的 财税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值 税
有关问题的通 知》的规 定 ，资管产品管 理人运营 资 管产品过程中 发生的增 值 税应税行为 ，暂适用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的 ， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。上 述税收政 策 对本基金截至 本财务报 表 批准报出日 止的财务
状况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末 基 金 资 产 组合 情 况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
固定收 益权 益投 资
7,381,453,740.17 51.45
其中： 债券
7,381,453,740.17 51.45
资产支 持证 券
- -
2
买入返 售金 融资 产
583,620,995.43 4.07
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,798,767,175.67 40.42
4
其他各 项资 产
582,777,503.68 4.06
5
合计
14,346,619,414.95 100.00
7.2 债 券 回 购 融 资 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
2.37
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
485,097,874
.95
3.50
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
7.3 基 金 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限
7.3.1 投 资 组 合 平 均 剩余 期 限 基 本 情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
104
报告期 内投 资组 合平 均 剩 余期限 最低 值
42
7.3.2 报 告 期 内 投 资 组合 平 均 剩 余 期 限超 过 120 天 情 况说 明
注： 本报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过 120 天。
7.3.3 期 末 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限 分 布比 例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1
30 天 以内
21.69 3.50
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
11.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 - - 浮动利 率债
3
60 天 （含 ） —90 天
32.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
2.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
34.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计
103.29 3.50
7.4 报 告 期 内 投 资 组合 平 均 剩 余 存 续期 超 过 240 天 情况 说 明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过240 天。
7.5 期 末 按 债 券 品 种分 类 的 债 券 投 资组 合
金额单位：
序 号
债券品 种
摊余成 本
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
607,008,659.33 4.38
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
228,892,651.67 1.65
其中： 政策 性金 融债
228,892,651.67 1.65
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
1,558,555,715.72 11.25
6
中期票 据
30,085,457.29 0.22
7
同业存 单
4,956,911,256.16 35.78
合计
7,381,453,740.17 53.28
剩余存续期 超过 397 天的浮动 利
率债券
- -
7.6 期 末 按 摊 余 成 本占 基 金 资 产 净 值比 例 大 小 排 名 的前 十 名
债券投资明细
金额单位：
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量（ 张）
摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111710281 17 兴 业银 行 CD281 5,000,000 494,988,418.69 3.57
2 111715196 17 民 生银 行 CD196 5,000,000 489,089,811.41 3.53
3 020180 17 贴债 24 3,000,000 298,667,418.63 2.16
4 111715184 17 民 生银 行 CD184 3,000,000 296,809,108.17 2.14
5 111711031 17 平 安银 行 CD031 2,700,000 269,461,829.10 1.95 6 011764057 17 国电 SCP003 2,500,000 249,649,931.98 1.80
7 111710192 17 兴 业银 行 CD192 2,000,000 199,712,453.38 1.44
8 111711024 17 平 安银 行 CD024 2,000,000 199,701,485.52 1.44
9 111790390 17 重 庆农 村商 行 CD015 2,000,000 199,617,934.36 1.44
10 111695777 16 包 商银 行 CD044 2,000,000 199,229,934.03 1.44
7.7 “ 影 子 定 价 ” 与“ 摊 余 成 本 法 ”确 定 的 基 金 资 产净 值 的
偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0823%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0042%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0284%
7.7.1 报 告 期 内 负 偏 离度 的 绝 对 值 达 到 0.25% 情 况 说明
注： 本报 告期 内本 货币 市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
7.7.2 报 告 期 内 正 偏 离度 的 绝 对 值 达 到 0.5% 情 况说 明
注： 本报 告期 内本 货币 市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
7.8 期末按公 允 价 值占 基 金 资 产 净 值比 例 大 小 排 名 的前 十 名
资 产 支 持 证 券 投资 明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资 组 合 报 告 附注
7.9.1 基 金 计 价 方 法 说明
本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ， 即 计价 对象 以买 入成本 列示 ， 按 票面 利率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.9.2 本 基 金 投 资 的 前十 名 证 券 的 发 行主 体 本 期 受 到 调查 以
及 处 罚 情 况 的 说明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
545,041,547.95
3
应收利 息
31,861,765.55
4
应收申 购款
5,874,190.18
5
其他应 收款
-
6
待摊费 用
-
- 合计
582,777,503.68
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末 基 金 份 额 持有 人 户 数 及 持 有人 结 构
份额单位 ：份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
理
财
金
A
17,699 163,942.74 2,722,897,632.99 93.84 178,724,863.87 6.16
理
财
金
H
6,455 16,965.94 88,033,245.32 80.38 21,481,884.00 19.62
合
计
24,154 124,664.14 2,810,930,878.31 93.35 200,206,747.87 6.65
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额总额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末 上 市 基 金 前十 名 持 有 人
理财金 H
序号 持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总份 额比 例 （%）
1 瑞士信 贷( 香港) 有限 公司 11,749,178.00 9.12
2 南方资 本－ 广发 银行 －广 钜 2 号 资产 管理 计
划
7,124,256.00 5.53
3 法国巴 黎银 行 3,410,789.00 2.65 4 华泰瑞 联基 金管 理有 限公 司－南 京华 泰瑞 联
并购基 金一 号（ 有限 合伙 ）
2,098,785.00 1.63
5 富邦人 寿保 险股 份有 限公 司 2,028,093.00 1.57
6 华泰紫 金投 资有 限责 任公 司 2,016,795.00 1.56
7 华泰瑞 联基 金管 理有 限公 司－江 苏华 泰瑞 联
并购基 金（ 有限 合伙 ）
2,005,083.00 1.56
8 卫保权 1,744,849.00 1.35
9 广发证 券－ 中国 银行 －广 发金管 家法 宝量 化
避险集 合资 产管 理计 划
1,644,555.00 1.28
10 第一创 业证 券－ 国信 证券 －共盈 大岩 量化 定
增集合 资产 管理 计划
1,559,003.00 1.21
注: 持 有人 为场 内理 财金H 级持有 人。
8.3 期 末 基 金 管 理 人的 从 业 人 员 持 有本 基 金 的 情 况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
理财 金 A 77,559.18 0.0000
理财 金 H - -
合计
77,559.18 0.0000
注: : 分级 基金 管理 人的 从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中 ， 对下 属分级 基金 ， 比 例
的分母 采用 各自 级别 的份 额 ， 对合 计数 ， 比 例的 分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数 （即 期末
基金份 额总 额） 。
8.4 期 末 基 金 管 理 人的 从 业 人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份额 总 量
区间的情况
注: 本公 司高 级管 理人 员 、 基金 投资 和研 究部 门负 责人未 持有 本基 金份 额 ， 本基金 基金 经理 未持
有本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
理财 金A
理财 金 H
基金合 同生 效日 （2014 年12 月5 日） 基金 份额 总额
2,551,012,171.44 10,051,310.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
3,245,844,334.50 246,091,342.60
本报告 期基 金总 申购 份额
6,023,901,328.26 181,371,664.74
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
6,368,123,165.90 317,947,878.02
本报告 期期 末基 金份 额总 额
2,901,622,496.86
109,515,129.32
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金 份 额 持 有 人大 会 决 议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的 专 门基 金 托 管 部 门 的重 大 人
事变动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动 。
10.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产 、 基金 托 管 业 务 的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基 金 进 行 审 计的 会 计 师 事 务 所情 况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管 理 人员 受 稽 查 或 处 罚等 情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元 的 有关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元 进 行股 票 投 资 及 佣 金支
付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
佣金
占当期 佣金
总量的 比例比例（% ）
（%）
国泰君 安 1 - -
- -
-
中泰证 券 1 - -
- -
-
华泰证 券 1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为 规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元 进 行其 他 证 券 投 资 的情
况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
国泰君
安
- - - - - - - -
华泰证
- - - - - - - - 券
中泰证
券
- -
24,673,900
,000.00
100.00 - - - -
10.8 偏 离 度 绝 对 值 超过 0.5% 的情况
注: 无。
10.9 其他重大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 平 安 银 行 为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-6-21
2
南方基 金关 于理 财金H 增 加开源 证券 为申 购赎
回代理 券商 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-5-4
3
南方理 财金 交易 型货 币市 场基金 2017 年 端午
节前暂 停申 购及 转换 转入 业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-5-18
4
南方理 财金 交易 型货 币市 场基金 2017 年 端午
节前暂 停申 购及 转换 转入 业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-5-18
5
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 大 河 财 富 为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-4-6
6
南方理 财金 交易 型货 币市 场基金 2017 年 五一
前暂停 申购 及转 换转 入业 务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-4-20
7
南方理 财金 交易 型货 币市 场基金 2017 年 五一
前暂停 申购 及转 换转 入业 务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-4-20
8
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 萧 山 农 商 银
行为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-3-6
9
南方理 财金 交易 型货 币市 场基金 2017 年 清明
节前暂 停申 购及 转换 转入 业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-3-23
10
南方理 财金 交易 型货 币市 场基金 2017 年 清明
节前暂 停申 购及 转 换 转入 业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-3-23
11
南 方 理 财 金 交 易 型 货 币 市 场 基 金 限 制 大 额 申
购和定 投业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-3-20
12
南 方 理 财 金 交 易 型 货 币 市 场 基 金 限 制 大 额 申
购和定 投业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-3-20
13
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 东 北 证 券 和
中天证 券为 代销 机构 及开 通相关 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-3-17
14
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 华 夏 财 富 为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-3-15
15
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 原 银 行 为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-2-23
16
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 金 斧 子 为 代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-1-6
17 南方基 金关 于临 时调 整实 时赎回 业务 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 2017-1-24 证券报 、证 券时 报
18 南方基 金关 于临 时调 整实 时赎回 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-1-24
19
南方理 财金 交易 型货 币市 场基金 2017 年 春节
前暂停 申购 及转 换转 入业 务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-1-18
20
南方理 财金 交易 型货 币市 场基金 2017 年 春节
前暂停 申购 及转 换转 入业 务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-1-18
21
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 肯 特 瑞 财 富
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2017-1-11
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告 期 内 单 一 投资 者 持 有 基 金 份额 比 例 达 到 或 超过 20%
的情况
注: 无。
§12 备查文 件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 南 方理财 金交 易型 货币 市场 基金的 文件 。
2、南 方理 财金 交易 型货 币 市场基 金基 金合 同。
3、南 方理 财金 交易 型货 币 市场基 金基 金托 管协 议。
4、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
6、南 方理 财金 交易 型货 币 市场基 金半 年度 报告 原文 。
12.2 存放地点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
