南 方 全 球 精选 配 置 证 券投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任 。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 08
月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有 风险 ， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1 月 1 日起至6 月30 日止。 南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提示
1.2 目录
§2 基 金简 介
2.1 基 金基本 情况
2.2 基 金产品 说明
2.3 基 金管理 人和基 金托管 人
2.4 境 外资产 托管人
2.5 信 息披露 方式
2.6 其 他相关 资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主 要会计 数据和 财务指 标
3.2 基 金净值 表现
§4 管 理人 报 告
4.1 基 金管理 人及基 金经理 情况
4.2 管 理人对 报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明
4.3 管 理人对 报告期 内公平 交易情况 的专项 说明
4.4 管 理人对 报告期 内基金 的投资策 略和业 绩 表现 的说 明
4.5 管 理人对 宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管 理人对 报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明
4.7 管 理人对 报告期 内基金 利润分配 情况的 说明
4.8 报 告期内 管理人 对本基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报 告期内 本基金 托管人 遵规守信 情况声 明
5.2 托 管人对 报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托 管人对 本半年 度报告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计）
6.1 资 产负债 表
6.2 利 润表
6.3 所 有者权 益（基 金净值 ）变动表
6.4 报 表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期 末基金 资产组 合情况
7.2 期 末在各 个国家 （地区 ）证券市 场的权 益投资 分布
7.3 期 末按行 业分类 的权益 投资组合
7.4 期 末按公 允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有权益投 资明细
7.5 报 告期内 权益投 资组合 的重大变 动
7.6 期 末按债 券信用 等级分 类的债券 投资组 合
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7.7 期 末按公 允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债 券 投资明 细
7.8 期 末按公 允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细
7.9 期 末按公 允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名金融 衍生品 投资明 细
7.10 期 末按公 允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名基金 投资明 细
7.11 投 资组合 报告附 注
§8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期 末基 金 份额持 有人户 数及持有 人结构
8.2 期 末上市 基金前 十名持 有人
8.3 期 末基金 管理人 的从业 人员持有 本基金 的情况
8.4 期 末基金 管理人 的从业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况
8.5 发起式基金发 起资金 持 有份额 情况
§9 开 放 式 基 金 份额 变 动
§10 重 大事 件 揭示
10.1 基 金份额 持有人 大会决 议
10.2 基 金管理 人、基 金托管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动
10.3 涉 及基金 管理人 、基金 财产、基 金托管 业务的 诉讼
10.4 基 金投资 策略的 改变
10.5 为 基金进 行审计 的会计 师事务所 情况
10.6 管 理人、 托管人 及其高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况
10.7 基 金租 用 证券公 司交易 单元的有 关情况
10.8 其 他重大 事件
§11 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信 息
§12 备 查文 件 目录
12.1 备 查文件 目录
12.2 存 放地点
12.3 查 阅方式
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方全 球精 选配 置证 券投 资基金
基金简 称
南方全 球精 选配 置(QDII-FOF)
基金主 代码
202801
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2007 年 9 月 19 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
5,558,034,751.29 份
基金合 同存 续期
不定期
注: 本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方全 球” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通 过 基 金全 球 化的 资 产配置 和 组 合管 理 ，实 现 组合资 产 的 分散 化 投资 ， 在降
低组合 波动 性的 同时 ，实 现基金 资产 的最 大增 值。
投资策 略
本 基 金 在 基金 资 产的 配 置上 采 取 战 略性 资 产配 置 和战 术 性 资 产配 置 相结 合
的配置 策略 ，在 有效 分散 风险的 基础 上， 提高 基金 资产的 收益 。
1 、 战略 性资 产配 置 策略（Strategic Asset Allocation ）
在 宏观 经 济与 地 区经济 分 析 、掌 握 全球 经 济趋势 的 基 础上 ， 通过 量 化分
析，确 定资 产种 类 (Asset Class) 与权 重， 并定 期 进行回 顾和 动态 调整 。
2 、 战术 性资 产配 置 策略（Tactical Asset Allocation ）
在 成熟 市 场和 新 兴市场 中 根 据不 同 国家 和 地区经 济 发 展及 证 券市 场 的发
展 变 化 对资 产 进行 国 家及区 域 配 置， 在 不同 国 家的配 置 比 例上 采 用“ 全 球资
产 配 置 量化 ” 模型 进 行配置 和 调 整。 由 于短 期 市场会 受 到 一些 非 理性 或 者非
基 本 面 因素 的 影响 而 产生波 动 ， 基金 经 理将 根 据对不 同 因 素的 研 究与 判 断，
对 基 金 投资 组 合进 行 调整， 以 降 低投 资 组合 的 投资风 险 。 本基 金 的大 部 分资
产将投 资 于 ETF 基 金、 股 票型基 金和 在香 港市 场投 资于公 开发 行、 上市 的股
票。利 用定 量和 定性 的方 式筛选 基金 ，在 香港 市场 的选股 策略 的主 要标 准：
市 场 及 行 业 地 位 （market position ） 、 估 值 （intrinsic value ） 、 盈
利预期（earning surprise ） 、 和良 好的 趋势 （investment trend）。
业绩比 较基 准
60% ×MSCI 世 界 指 数 （MSCI World Index ）+40% ×MSCI 新 兴 市 场 指 数
（MSCI Emerging Markets Index）。
风险收 益特 征
本 基 金 为基 金 中基 金 ，属于 中 等 偏高 预 期风 险 和预期 收 益 的证 券 投资 基 金品
种 ， 其 预期 风 险和 收 益水平 低 于 全球 股 票型 基 金、高 于 债 券基 金 及货 币 市场
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一 路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满
2.4 境 外资 产托管 人
项目
境外资 产托 管人
名称
中文
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司
英文
The Bank of New York Mellon Corporation
注册地 址
225 Liberty St, New York, New York 10286 USA
办公地 址
225 Liberty St, New York, New York 10286 USA
邮政编 码
10286
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.6 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 福 华 一 路 六 号 免 税 商
务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
-5,389,225.86
本期利 润
155,832,929.24
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0271
本期加 权平 均净 值利 润率
3.35%
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本期基 金份 额净 值增 长率
3.43%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
-1,028,137,838.80
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.1850
期末基 金资 产净 值
4,529,896,912.49
期末基 金份 额净 值
0.815
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
-18.50%
注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的 孰
低数（ 为期 末余 额， 不是 当期发 生数 ） 。
3、所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 -0.12
0.48
-0.93
0.42
0.81
0.06
过去三 个月 0.62
0.48
2.35
0.47
-1.73
0.01
过去六 个月 3.43
0.47
9.89
0.45
-6.46
0.02
过去一 年 5.43
0.50
21.82
0.52
-16.39
-0.02
过去三 年 4.62
0.89
21.50
0.77
-16.88
0.12
自基金 合同 生
效起至 今
-18.50
1.16
21.20
1.21
-39.70
-0.05
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有 限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10% ） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
蔡青
本基金
基金经
理
2015 年 5
月28 日
10
女 ， 英国 朴茨 茅斯 大学 金 融决策 分析 专业
硕士 ， 具有 基金 从业资 格 。2006 年 7 月加
入南方 基金 ， 历 任国 际业 务部研 究员 、 高
级 研 究 员 ， 现 任 国 际 业 务 部 总 监 助 理 。
2011 年 6 月至 2015 年 5 月，担 任南 方全南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
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球的基 金经 理助 理 。2015 年 5 月 至今 ， 任
南方全 球基 金经 理 ；2015 年 9 月 至今 ， 任
南方香 港成 长基 金经 理。
黄亮
本基金
基金经
理
2009 年 6
月25 日
16
北京大 学工 商管 理硕 士 ， 具有基 金从 业资
格 。 曾 任职 于招 商证 券股 份有限 公司 、 天
华投资 有限 责任 公司 ，2005 年加 入南 方基
金国际 业务 部， 负责 QDII 产品 设计 及国
际业务 开拓 工作 ，2007 年 9 月至 2009 年
5 月 ，担 任南 方全 球基 金 经理助 理；2015
年 9 月 至 今 ， 任 国 际 投 资 决 策 委 员 会 委
员；2016 年5 月 至今 ， 担 任国际 业务 部执
行总监 ；2009 年6 月 至今 ， 担任 南方 全球
基金经 理；2010 年 12 月 至今， 任南 方金
砖基金 经理 ；2011 年9 月至 2015 年5 月，
任 南 方 中 国 中 小 盘 基 金 经 理 ；2015 年 5
月至今 ， 任 南方 香港 优选 基金经 理 ；2016
年 6 月 至今 ， 任 南方 原油 基金经 理 ；2017
年 4 月 至今 ，任 国企 精明 基金经 理。
注: 1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为根 据公
司决定确定的 解聘日期 ； 对此后的非首 任基金经 理 ，“任职日期 ”和“离 任 日期”分别 指根据公
司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期。
2. 证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方全 球 精选配置证券 投资基金 基 金合同》的规 定，本着 诚 实信用、勤 勉尽责的
原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控制 风险的基 础 上，为基金份 额持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金运 作整体合 法 合规，没有损 害基金份 额 持有人利益。 基金的投 资 范围、投资 比例符合
有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报 告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。 南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的 交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年全球股 市取 得了较大幅度 的上涨，“FAAMG ”为代 表的成长类 股 票持续跑赢 价
值类股票。VIX 波动 率指 数以及恒生波 动率指数 于 二季度末逼近 了近五年 来 的低位，反映 出市场
风险偏好已经 触及到了 相 对较高的水平 。美联储 于 三月和六月分 别加息 25 个基点，符合 市场预
期。经 济 数 据方 面， 彭博 数据显 示发 达市 场一 至六 月 Market 制造 业 PMI 均 值为 54.1 ， 其中 欧元
区一至 六 月Market 制造 业 PMI 均值 达到 了56.3 ， 经济强 劲复 苏 ； 新兴 市场 一至六 月Market 制造
业 PMI 均值为 51.0, 表 现 逊于发 达市 场但 较 2016 年 下半年 均值 50.6 有 所提 升 ，其中 巴西 制造 业
PMI 呈 现显 著回 暖的 趋势 。
报 告 期 间,MSCI 发 达 国 家 指 数 按 美 元 计 价 上 涨 9.43% ，MSCI 新 兴 市 场 指 数 按 美 元 计 价 上 涨
17.23%, 恒 生指 数按 港币 计 价上 涨 17.11%, 黄金 价格 按美元 计价 上 涨 8.20% ， 十年期 美国 国债 、十
年期日 本国 债及 十年 期德 国国债 收益 率分 别收 窄 14 个基点 、回 升 4 个基 点和 回升 26 个基 点， 日
本、德国与美 国的息差 收 敛。新兴市场 方面,巴西 圣 保罗证交所指 数按本币 计 价上涨 4.44%,印度
Nifty 指 数按 本币 计价 上 涨 16.31% ， 受累 于能 源价 格走弱 的俄 罗斯 MICEX 指 数按本 币计 价大 幅下
跌15.82% 。美 元指 数大 幅 下挫, 由102.21 下跌 至95.63 。
港 股市 场方 面 ， 报 告 期间恒 生指 数上 涨17.11% ， 恒生国 企指 数上 涨 10.33% ， 恒生大 型股 指数
涨幅（19.18% ）显著 高于 恒生中型股指数 涨幅（14.32% ）和恒生小 型股指数 涨 幅（6.71%）。 2017
年上半 年港 股通 南下 资金 累计净 流 入1380 亿 元人 民 币 ， 较2016 年全 年 的2114 亿人民 币相 比流 入
速度有所提升 。上半年 南 下资金主要流 入了金融 、 资讯科技、地 产建筑和 消 费品制造板 块。恒生
AH 股 溢价 指数 于报 告期 内 大幅回 升 ， 由 122.35 点 上 涨至 127.38 点 。 恒 生行 业 方面 ， 资讯 科技 板
块及地 产建 筑板 块表 现较 好，分 别跑 赢恒 生指 数 21.58% 和 8.65%; 能源 板块 落 后 19.10% ，电 讯板
块落 后13.72% 。
在 资产 配置 上 ，2017 年上半 年本 基金 维持 了较 为均衡 的仓 位水 平 。 在投 资策略 上遵 循先 进 行
区域大类资产 配置，再 优 选行业，再配 置个股的 原 则。上半年基 金在区域 配 置上超配了 经济增长
边际改善明显 的欧洲， 在 行业和主题的 配置上增 加 了对于美国金 融和全球 人 工智能行业 的配置。
在个股层面， 增加了受 益 于资金南下和 海外资金 回 流的港股投资 标的。回 顾 上半年，全 球股票市南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
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场的表 现超 出了 我们 此前 的预期 和判 断， 相对 谨慎 的仓位 配置 拖累 了整 体基 金业绩 的表 现。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 基金 净值 增长 3.43% ，基 金基 准增 长 9.89%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年上 半年 全球 股票 市 场强劲 上涨 。展 望 2017 年下半 年， 尽管 美国 经济 的内生 性增 长韧
性使该经济体 的复苏前 景 最具确定性， 但我们仍 然 认为当前的估 值水平所 提 供的风险收 益不再那
么吸引。从经 济增速来 看 ，美国已经达 到充分就 业 ，上半年的增 长主要依 赖 于补库存和 企业资本
支出扩 张拉 动， 美国 国会 预算办 公室 预计 美国 未来 五年 的 GDP 潜在 增长 率仅 为 1.6%-1.8% ，经 济
增速很难大幅 超出市场 预 期。欧洲方面 ，如我们 先 前预期，随着 法国大选 完 成，欧洲市 场风险偏
好水平得以上 升，股票 市 场估值水平在 二季度获 得 重估。我们认 为尽管目 前 欧洲股市估 值水平与
历史相比已经 处于合理 位 置，然而考虑 到欧洲经 济 结构改善显著 ，复苏进 程 仍处于中前 期，未来
经济具有潜在 的提升空 间 。新兴市场在 上半年取 得 显著上涨后， 估值方面 的 优势有所减 弱，但随
着市场 分化 加大 ，行 业及 个股层 面仍 存在 不少 投资 机会。
我们 对港股长 期走势 仍保持积极判 断，但年 初 以来市场对上 市公司整 体 的盈利预期已 经有比
较明显的调升 ，中报期 需 要留意个股业 绩不达预 期 的风险。我们 预计下半 年 美联储以及 欧央行在
货币政策上将 边际收紧 ， 在流动性方面 对新兴市 场 形成一定拖累 ，但南下 资 金的持续流 入能够在
一定程 度上 对冲 境外 流动 性收紧 的压 力 。 我们 认为2017 年 下半 年港 股市 场在 行业和 个股 方面 仍存
在大量 的投 资机 会。
未来 本基金投 资团队 将密切关注市 场变化趋 势 ，谨慎勤勉、 恪尽职守 ， 为投资者追求 稳定持
续的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见 并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。 南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 12 页 共 47 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益 分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次 ， 全年 分配 比例 不得 低 于年度 可供 分配 收益 的 60% ， 若 基金 合同 生效
不满 3 个月 可不 进行 收益 分配； 本基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 人 可
选择现金红利 或将现金 红 利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若 投资者不
选择，本基金 默认的收 益 分配方式是现 金分红； 基 金投资当期出 现净亏损 ， 则不进行收 益分配；
基金当年收益 应先弥补 上 一年度亏损后 ，才可进 行 当年收益分配 ；基金收 益 分配后基金 份额净值
不能低 于面 值； 每一 基金 份额享 有同 等 分 配权 ；法 律法规 或监 管机 关另 有规 定的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本基 金托 管 人在对 南方 全球 精选 配置 （QDII-FOF) 的托 管过 程中 ， 严 格遵 守 《证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值 计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 南 方全 球精 选配置 （QDII-FOF) 的管 理 人 —— 南方 基金 管理 有限 公司在 南方 全球
精选配 置 （QDII-FOF) 的投 资运作 、 基金 资产 净值 计 算 、 基金 份额 申购 赎回 价 格计算 、 基金 费用 开
支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，南 方全 球精 选配 置（QDII-FOF) 未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 全 球 精 选 配 置 （QDII-FOF) 2017
年半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 全球 精选 配置证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日 南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
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单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
313,433,340.79 828,178,137.06
结算备 付金
- -
存出保 证金
1,952.82 2,012.65
交易性 金融 资产
6.4.4.2
4,090,519,344.30 3,816,672,705.80
其中： 股票 投资
1,129,553,789.66 770,604,152.01
基金投 资
2,960,965,554.64 3,022,657,760.43
债券投 资
- 23,410,793.36
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.4.4
- -
应收证 券清 算款
147,555,728.79 28,329,652.11
应收利 息
6.4.4.5
-4,353.98 312,503.61
应收股 利
5,430,440.42 283,079.35
应收申 购款
38,194.66 116,530.51
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- -
资产总 计
4,556,974,647.80 4,673,894,621.09
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 19.58
应付赎 回款
16,374,603.21 5,060,564.25
应付管 理人 报酬
6,967,129.85 7,368,400.09
应付托 管费
1,129,804.86 1,194,875.67
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7
2,283,126.24 321,309.87
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
323,071.15 433,031.54
负债合 计
27,077,735.31 14,378,201.00
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
5,558,034,751.29 5,910,039,681.85 南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
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未分配 利润
6.4.4.10
-1,028,137,838.80 -1,250,523,261.76
所有者 权益 合计
4,529,896,912.49 4,659,516,420.09
负债和 所有 者权 益总 计
4,556,974,647.80 4,673,894,621.09
注: 报 告截 止 日2017 年6 月30 日 ， 基金 份额 净值0.815 元 ， 基 金份 额总 额5,558,034,751.29
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 全球 精选 配置证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
214,784,859.63 -122,087,150.66
1.利息 收入
1,109,260.33 67,160.49
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11
1,052,528.88 67,160.49
债券利 息收 入
35,923.23 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
20,808.22 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填 列）
64,569,805.56 -128,169,237.53
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12
-44,756,713.93 -110,816,769.66
基金投 资收 益
6.4.4.13
87,732,553.03 -67,026,357.22
债券投 资收 益
6.4.4.14
314,681.90 -
资产支 持证 券投 资收 益
6.4.4.15
- -
贵金属 投资 收益
6.4.4.16
- -
衍生工 具收 益
6.4.4.17
- -
股利收 益
6.4.4.18
21,279,284.56 49,673,889.35
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
6.4.4.19
161,222,155.10 -8,483,383.11
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
-12,123,109.75
14,493,002.71
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.4.20
6,748.39 5,306.78
减： 二、费用
58,951,930.39 55,656,580.93
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
42,687,690.13 42,517,736.73
2．托 管费
6.4.7.2.2
6,922,328.18 6,894,768.05
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3
- -
4．交 易费 用
6.4.4.21
9,079,228.47 6,017,160.21
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.22
262,683.61 226,915.94 南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
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三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
155,832,929.24 -177,743,731.59
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
155,832,929.24 -177,743,731.59
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 全球 精选 配置证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
5,910,039,681.85 -1,250,523,261.76 4,659,516,420.09
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 155,832,929.24 155,832,929.24
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-352,004,930.56 66,552,493.72 -285,452,436.84
其中 ： 1. 基金 申购
款
7,946,933.94 -1,533,778.95 6,413,154.99
2. 基金赎
回款
-359,951,864.50 68,086,272.67 -291,865,591.83
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
5,558,034,751.29 -1,028,137,838.80 4,529,896,912.49
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
6,343,696,808.50 -1,267,303,204.42 5,076,393,604.08
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
- -177,743,731.59
-177,743,731.59 南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
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变动数 （ 本期 净利
润）
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-141,456,982.79 36,479,984.26 -104,976,998.53
其中 ： 1. 基金 申购
款
11,037,002.36 -2,927,022.18 8,109,980.18
2. 基金赎
回款
-152,493,985.15 39,407,006.44 -113,086,978.71
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
6,202,239,825.71 -1,408,566,951.75 4,793,672,873.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采 用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
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全面推开营业 税改征增 值 税试点 的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 境内 外税 务法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
自2016 年5 月1 日 起， 金 融业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增值 税。 对金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增
值税。
(2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 不 予 征收 营业 税( 于 2016 年 5 月 1 日前)或 增值税(自 2016 年 5
月1 日起) 且暂 不征 收企 业 所得税 。
(3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
313,433,340.79
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计：
313,433,340.79
注: (a) 货 币资 金中 包括 以 下外币 余额 ：
本期末
2017 年6 月30 日
外币金额 汇率 折合人民币
港元 242,494,156.69 0.86792 210,465,528.48
美元 3,002,533.02 6.7744 20,340,359.69
欧元 755.19 7.7496 5,852.42
日元 82.00 0.060485 4.96
合计
230,811,745.55
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
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成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
1,042,744,147.98 1,129,553,789.66 86,809,641.68
贵金属投资- 金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
2,958,048,205.70 2,960,965,554.64 2,917,348.94
其他
- - -
合计
4,000,792,353.68 4,090,519,344.30 89,726,990.62
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
26,896.81
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
10,365.65
应收债 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-41,616.44
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
-
合计
-4,353.98
6.4.4.6 其 他资 产
无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
2,283,126.24
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
2,283,126.24
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
379.27
预提费 用 322,691.88
合计
323,071.15
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
5,910,039,681.85 5,910,039,681.85
本期申 购
7,946,933.94 7,946,933.94
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-359,951,864.50 -359,951,864.50
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
5,558,034,751.29 5,558,034,751.29
注: 申 购含 红利 再 投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 -775,878,723.62 -474,644,538.14 -1,250,523,261.76
本期利 润
-5,389,225.86 161,222,155.10 155,832,929.24
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
40,074,815.69 26,477,678.03 66,552,493.72
其中： 基金 申购 款
-901,632.08 -632,146.87 -1,533,778.95
基金赎 回款
40,976,447.77 27,109,824.90 68,086,272.67
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-741,193,133.79 -286,944,705.01 -1,028,137,838.80
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
987,609.45
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
63,941.96
其他
977.47
合计
1,052,528.88 南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页 共 47 页
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
1,034,920,773.80
减：卖 出股 票成 本总 额
1,079,677,487.73
买卖股 票差 价收 入
-44,756,713.93
6.4.4.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额
5,253,270,346.29
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额
5,165,537,793.26
基金投 资收 益
87,732,553.03
6.4.4.14 债 券投 资收益
6.4.4.14.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
债券投资收益——买 卖 债券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期兑
付）差 价收 入
314,681.90
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
314,681.90
6.4.4.14.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人 民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额
23,591,926.24
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额
23,057,780.00
减：应 收利 息总 额
219,464.34
买卖债 券差 价收 入
314,681.90
南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页 共 47 页
6.4.4.15 资 产支 持证券 投资 收益
无。
6.4.4.16 贵 金属 投资收 益
无。
6.4.4.17 衍 生工 具收益
无。
6.4.4.18 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
9,604,665.56
基金投 资产 生的 股利 收益
11,674,619.00
合计
21,279,284.56
6.4.4.19 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产
161,222,155.10
—— 股 票投 资
97,437,564.16
—— 债 券投 资
-353,013.36
—— 资 产支 持证 券投 资
-
—— 基金 投资
64,137,604.30
—— 贵 金属 投资
-
——其他
-
2.衍生 工具
-
—— 权 证投 资
-
3.其他
-
合计
161,222,155.10
6.4.4.20 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入
6,748.39
合计
6,748.39
6.4.4.21 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
9,079,228.47
银行间 市场 交易 费用
- 南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 47 页
合计
9,079,228.47
6.4.4.22 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用
69,424.36
信息披 露费
148,767.52
证券组 合费 34,357.47
账户维 护费 9,000.00
银行费 用 1,134.26
合计
262,683.61
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司(“ 纽约 梅隆 银行 ”) 境外资 产托 管人
华泰金 融控 股( 香港) 有限 公司( “华 泰香 港”) 基金管 理人 的股 东华 泰证 券的子 公司
注: 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （% ）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
华泰香 港 70,557,944.46 2.97 60,191,552.07 4.07
南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.7.1.2 债 券交 易
无。
6.4.7.1.3 基 金交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的 比例 （%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的 比例
（%）
华泰香 港 2,474,161,683.34 38.31
548,219,021.35 8.75
6.4.7.1.4 权 证交 易
无。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例（%）
华泰香 港
1,386,188.75
21.70
- -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例（%）
华泰香 港 394,349.66
9.10
- -
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付 的 管理费
42,687,690.13 42,517,736.73
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费
5,193,245.22
5,388,295.23
注: 支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.85% 的年费率计提 ，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 47 页
值 X 1.85% / 当年 天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
6,922,328.18 6,894,768.05
注: 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.3% 的 年 费率计 提 ， 逐日 累
计至每月月底， 按月支付 。其计算公式为 ：日托管 费＝前一日基金 资产净值 X 0.3% / 当年
天数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中国工 商银 行
89,477,007.62
986,762.99
20,058,353.86
67,148.11
纽约梅 隆银 行
223,956,333.17
846.46
316,107,991.67
-
注: 本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国工 商 银行和境外资 产托管人 纽 约梅隆银行保 管，
按适用 利率 或约 定利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
无。
南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资的 金融工具 主 要包括股票投 资、基金 投 资及衍生工具 等。本基 金 在日常经营活 动
中面临的与 这 些金融工 具 相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基 金的基金
管理人从事风 险管理的 主 要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在 风险和收
益之间 取得 最佳 的平 衡以 实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设 立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行及 境外资产 托 管人纽约梅隆 银行，因 而 与银行存款 相关的信
用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清
算，在境内交 易所进行 的 交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券 交收和款
项清算 ，违 约风 险发 生的 可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券
发行人的信用 风险。信 用 等级评估以内 部信用评 级 为主，外部信 用评级为 辅 。内部债券 信用评级
主要考察发行 人的经营 风 险、财务风险 和流动性 风 险，以及信用 产品的条 款 和担保人的 情况等。
此外，本基金 的基金管 理 人根据信用产 品的内部 评 级，通过单只 信用产品 投 资占基金资 产净值的
比例及 占发 行量 的比 例进 行控制 ，通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。 于 2017 年 6 月 30 日， 本
基金未 持有 债券 投资 。 （2016 年 12 月 31 日： 本基 金 持有的 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以
外的债 券占 基金 资产 净值 的比例 为 0.50%) 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的 基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于同 一机构发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有投票权的证券不得超过该类证券发行总量的
10% 。 本基 金投 资于 每只 境 外基金 的比 例不 超过 基金 资产净 值 的20% 。 本 基金 所 持所有 证券 和衍 生
工具均在境内 外证券交 易 所上市或在场 外市场交 易 ，因此均能及 时变现。 此 外，本基金 可通过参
与证券借贷交 易和正回 购 交易融入短期 资金应对 流 动性需求，所 有已售出 而 未回购证券 总市值不南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
得超过 本基 金总 资产 的 50% 。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约 约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额约为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 衍生 工具 合约 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款和存出
保证金 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月 30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 313,433,340.79 - - - 313,433,340.79
存出保证 金 1,952.82 - - - 1,952.82
交易性金 融资产 - - - 4,090,519,344.30 4,090,519,344.30
应收利息 - - - -4,353.98 -4,353.98
应收股利 - - - 5,430,440.42 5,430,440.42
应收申购 款 12,751.40 - - 25,443.26 38,194.66
应收证券 清算款 - - - 147,555,728.79 147,555,728.79
资产总计
313,448,045.01 - - 4,243,526,602.79 4,556,974,647.80
负债
应付赎回 款 - - - 16,374,603.21 16,374,603.21
应付管理 人报酬 - - - 6,967,129.85 6,967,129.85
应付托管 费 - - - 1,129,804.86 1,129,804.86 南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
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应付交易 费用 - - - 2,283,126.24 2,283,126.24
其他负债 - - - 323,071.15 323,071.15
负债总计
- - - 27,077,735.31 27,077,735.31
利率敏感 度缺口
313,448,045.01 - - 4,216,448,867.48 4,529,896,912.49
上年度 末
2016 年12 月 31
日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 828,178,137.06 - - - 828,178,137.06
存出保证 金 2,012.65 - - - 2,012.65
交易性金 融资产 - 23,410,793.36 - 3,793,261,912.44 3,816,672,705.80
应收证券 清算款 - - - 28,329,652.11 28,329,652.11
应收利息 - - - 312,503.61 312,503.61
应收股利 - - - 283,079.35 283,079.35
应收申购 款 7,957.00 - - 108,573.51 116,530.51
资产总计
828,188,106.71
23,410,793.36
-
3,822,295,721.02
4,673,894,621.09
负债
应付证券 清算款 - - - 19.58 19.58
应付赎回 款 - - - 5,060,564.25 5,060,564.25
应付管理 人报酬 - - - 7,368,400.09 7,368,400.09
应付托管 费 - - - 1,194,875.67 1,194,875.67
应付交易 费用 - - - 321,309.87 321,309.87
其他负债 - - - 433,031.54 433,031.54
负债总计
- - - 14,378,201.00
14,378,201.00
利率敏感 度缺口
828,188,106.71
23,410,793.36
-
3,807,917,520.02
4,659,516,420.09
注: 表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日孰
早者予 以分 类。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资 (2016 年 12 月 31 日 ：本基 金持 有的
交易性 债券 投资 公允 价值 占基金 资产 净 值 的比 例 为0.50%) ， 因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资产
净值无 重大 影响(2016 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有不以记 账本位币 计 价的资产和负 债，因此 存 在相应的外汇 风险。本 基 金管理人每 日对本基
金的外 汇头 寸进 行监 控。
6.4.10.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 47 页
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
美元
折合人 民币 元
港币
折合人 民币 元
其他币 种
折合人 民币 元
合计
以外币 计价
的资产
银行存 款
20,340,359.69 210,465,528.48 82,627,452.62 313,433,340.79
存出保 证金
- 1,952.82 - 1,952.82
交易性 金融
资产
2,956,368,804.64 1,129,553,789.66 4,596,750.00 4,090,519,344.30
应收股 利
190,801.45 2,511,638.97 2,728,000.00 5,430,440.42
应收利 息
282.49 19.27 -4,655.74 -4,353.98
应收申 购款
- - 38,194.66 38,194.66
应收证 券清
算款
47,493,509.43 - 100,062,219.36 147,555,728.79
资产合 计
3,024,393,757.70 1,342,532,929.20 190,047,960.90 4,556,974,647.80
以外币 计价
的负债
应付证 券清
算款
- - - -
应付赎 回款
- - 16,374,603.21 16,374,603.21
应付管 理人
报酬
- - 6,967,129.85 6,967,129.85
应付托 管费
- - 1,129,804.86 1,129,804.86
应付交 易费
用
- - 2,283,126.24 2,283,126.24
其他负 债
- - 323,071.15 323,071.15
负债合 计
- - 27,077,735.31 27,077,735.31
资产负 债表
外汇风 险敞
口净额
3,024,393,757.70 1,342,532,929.20 162,970,225.59 4,529,896,912.49
项 目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币 元
港币
折合人 民币 元
其他币 种
折合人 民币 元
合计
以外币 计价
的资产
银行存 款
20,826,159.43 175,953,193.49 631,398,784.14 828,178,137.06 南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
存出保 证金
- 2,012.65 - 2,012.65
交易性 金融
资产
3,041,448,403.79 424,375,111.41 350,849,190.60 3,816,672,705.80
应收证 券 清
算款
- 28,329,652.11 - 28,329,652.11
应收利 息
183,772.71 329.94 128,400.96 312,503.61
应收股 利
187,053.85 - 96,025.50 283,079.35
应收申 购款
- - 116,530.51 116,530.51
资产合 计
3,062,645,389.78 628,660,299.60 982,588,931.71 4,673,894,621.09
以外币 计价
的负债
应付证 券清
算款
- - 19.58 19.58
应付赎 回款
- - 5,060,564.25 5,060,564.25
应付管 理人
报酬
- - 7,368,400.09 7,368,400.09
应付托 管费
- - 1,194,875.67 1,194,875.67
应付交 易费
用
- - 321,309.87 321,309.87
其他负 债
- - 433,031.54 433,031.54
负债合 计
- - 14,378,201.00 14,378,201.00
资产负 债表
外汇风 险敞
口净额
3,062,645,389.78 628,660,299.60 968,210,730.71 4,659,516,420.09
6.4.10.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设
除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
相关风 险变 量
的变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末 （2016 年 12 月31 日 ）
分析
所 有 外 币 均 相 对 人
民币升 值 5%
218,346,627.21
184,565,560.61
所 有 外 币 均 相 对 人
民币贬 值 5%
218,346,627.21
184,565,560.61 南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主 要投资 于证 券交 易所 上市 交易的 股票 和基 金，
所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况或 特殊事项 的 影响，也可 能来源于
证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采取战略 性资产配 置 和战术性资产 配
置相结 合的 配置 策略 ， 在 宏观经 济与 地区 经济 分析 、 掌 握全 球经 济趋 势的 基 础上 ， 通 过量 化分 析，
确定资产种类 与权重， 并 定期进行回顾 和动态调 整 。本基金将全 球股票市 场 分为成熟市 场和新兴
市场两类，根 据全球经 济 以及区域化经 济发展， 结 合全球范围的 资本流动 ， 确定两类市 场具体的
资产配置比例 并定期进 行 调整，争取构 建具备中 长 期发展潜力的 资产组合 。 在成熟市场 和新兴市
场中根据不同 国家和地 区 经济发展及证 券市场的 发 展变化对资产 进行国家 及 区域配置， 在不同国
家或地区的配 置比例上 采 用“全球资产 配置量化 ” 模型进行配置 和调整。 由 于短期市场 会受到一
些非理性或者 非基本面 因 素的影响而产 生波动， 基 金经理将根据 对不同因 素 的研究 与判 断，对基
金投资 组合 进行 调整 ，以 降低投 资组 合的 投资 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中基金 和 股票投资比例 为
基金资 产 的60%-100% ， 货 币市场 工具 及其 他金 融工 具占基 金资 产 的 0%-40% 。 此外 ， 本 基金 的基 金
管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多种 定量方法 对 基金进行风 险度量，
包括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险， 及时 可靠地 对风 险进 行跟
踪和控 制。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资
1,129,553,789.66
24.94
770,604,152.01
16.54
交易性 金融 资产 －基 金投 资
2,960,965,554.64 65.36 3,022,657,760.43 64.87
合计
4,090,519,344.30 90.30 3,793,261,912.44 81.41
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月31 日 ）
分析
业绩比 较基 准上 升 5% 201,485,260.84 165,340,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% 201,485,260.84 165,340,000.00
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保
本收益(合 同中 未明 确承 诺 到期本 金可 全部 收回 的投 资收益)， 不 征收 增值 税； (2) 纳税 人购 入基 金、
信托 、 理 财产 品等 各类 资 产管理 产品 持有 至到 期 ， 不属于 金融 商品 转让 ；(3) 资管产 品运 营过 程中
发生的 增值 税应 税行 为， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上 述政 策自2016 年5 月1 日 起执 行 。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 及 2017 年6 月30 日 颁布的 财税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值 税
有关问题的通 知》的规 定 ，资管产品管 理人运营 资 管产品过程中 发生的增 值 税应税行为 ，暂适用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。上 述税收政 策 对本基金截至 本财务报 表 批准报出日 止的财务
状况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
1,129,553,789.66 24.79
其中： 普通 股
1,129,553,789.66 24.79
存托凭 证
- -
优先股
- -
房地产 信托 凭证
- -
2
基金投 资
2,779,171,363.95 60.99
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- - 南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 47 页
5
买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产
- -
6
货币市 场工 具
181,794,190.69 3.99
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
313,433,340.79 6.88
8
其他各 项资 产
153,021,962.71 3.36
9
合计
4,556,974,647.80 100.00
注:
1 、上 述货 币市 场 工具均 为货 币市 场基 金投 资。
2、 本 基金 本报 告期 末通 过 沪港通 交易 机制 投资 的港 股 市值 为人 民 币 921,947,325.66 元， 占基 金
资产净 值比 例20.35% 。
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
中国香 港 1,129,553,789.66 24.94
合计
1,129,553,789.66 24.94
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别
公允 价值
占基金 资产 净值 比例(%)
能源 105,712,656.00 2.33
原材料 - -
工业 54,739,714.40 1.21
非必需 消费 品 81,159,199.20 1.79
必需消 费品 - -
医疗保 健 - -
金融 326,277,165.60 7.20
科技 559,495,254.46 12.35
通讯 2,169,800.00 0.05
公用事 业 - -
合计
1,129,553,789.66 24.94
注: 本 基金 对以 上行 业分 类采用 彭博 行业 分类 标准 。
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称
(英文)
公司名 称
(中文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量( 股)
公允价 值
占基
金资
产净
值比
例
(%)
1
Tencent H
oldings L
imited
腾讯控 股
有限公 司
700
HK
香港
交易
所
中国
1,000,000 242,323,264.00 5.35
2
AAC Techn 瑞声科 技 2018 香港 1,879,500 159,210,550.46 3.51 南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 47 页
ologies H
oldings I
nc.
控股有 限
公司
HK 交易
所
中国
3
Sunny Opt
ical Tech
nology (G
roup) Com
pany Limi
ted
舜宇光 学
科技( 集
团)有限
公司
2382
HK
香港
交易
所
中国 2,600,000 157,961,440.00 3.49
4
China Ove
rseas Pro
perty Hol
dings Lim
ited
中 海 物 业
集 团 有 限
公司
2669
HK
香港
交易
所
中国 100,000,000
131,923,840.00
2.91
5
China Pet
roleum &
Chemical
Corporat
ion
中 国 石 油
化 工 股 份
有限公 司
386
HK
香港
交易
所
中国 20,000,000
105,712,656.00
2.33
6
BOC Hong
Kong (H
oldings)
Limited
中 银 香 港
( 控股) 有
限公司
2388
HK
香港
交易
所
中国 2,000,000
64,833,624.00
1.43
7
Brilliance
China A
utomotive
Holdings
Limited
华 晨 中 国
汽 车 控 股
有限公 司
1114
HK
香港
交易
所
中国 4,000,000
49,367,289.60
1.09
8
China Ene
rgy Engin
eering Co
rporation
Limited
中 国 能 源
建 设 股 份
有限公 司
3996
HK
香港
交易
所
中国 31,000,000
43,048,832.00
0.95
9
CITIC Lim
ited
中 国 中 信
股 份 有 限
公司
267
HK
香港
交易
所
中国 4,000,000
40,757,523.20
0.90
10
Shanghai
Industrial
Holdings
Limited
上 海 实 业
控 股 有 限
公司
363
HK
香港
交易
所
中国 1,800,000
36,088,113.60
0.80
11
China
Merchants
Bank
Co.,Ltd.
招 商 银 行
股 份 有 限
公司
3968
HK
香港
交易
所
中国 1,000,000
20,439,516.00
0.45
南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 47 页
12
China New
Higher
Education
Group L
imited
中 国 新 高
教 集 团 有
限公司
2001
HK
香港
交易
所
中国 7,000,000
18,773,109.60
0.41
13
China
Galaxy
Securities
Co.,Ltd.
中 国 银 河
证 券 股 份
有限公 司
6881
HK
香港
交易
所
中国 3,000,000
18,226,320.00
0.40
14
Citic
Securities
Company
Limited
中 信 证 券
股 份 有 限
公司
6030
HK
香港
交易
所
中国 1,000,000
14,008,228.80
0.31
15
Grand
Baoxin
Auto Group
Limited
广 汇 宝 信
汽 车 集 团
有限公 司
1293
HK
香港
交易
所
中国 4,000,000 13,018,800.00 0.29
16
Qingdao
Port
Internatio
nal Co.,
Ltd.
青 岛 港 国
际 股 份 有
限公司
6198
HK
香港
交易
所
中国 3,000,000
11,690,882.40
0.26
17
Citic
Telecom
Internatio
nal
Holdings
Limited
中 信 国 际
电 讯 集 团
有限公 司
1883
HK
香港
交易
所
中国 1,000,000
2,169,800.00
0.05
注: 本 基金 对以 上证 券代 码采用 当地 市场 代码 。
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 权益投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文)
证券代 码
本期累 计买 入金
额
占期初
基金资
产净值
比例
（%）
1 Tencent Holdings Limited 700 HK 373,411,123.30 8.01
2 AAC Technologies Holdings Inc. 2018 HK 170,545,224.84 3.66
3
Sunny Optical Technology (Group) Company
Limited
2382 HK 135,047,596.97 2.90
4 China Galaxy Securities Co.,Ltd. 6881 HK 130,085,627.44 2.79
5 China Petroleum & Chemical Corporation 386 HK 97,900,410.02 2.10 南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 47 页
6 Jiangxi Copper Company Limited 358 HK 90,117,402.67 1.93
7 PetroChina Company Limited 857 HK 55,740,923.72 1.20
8 Bank Of China Limited 3988 HK 52,345,860.32 1.12
9
Sinopec Shanghai Petrochemical Company
Limited
338 HK 48,993,759.79 1.05
10
Brilliance China Automotivve Hoidings
Limited
1114 HK 41,927,211.22 0.90
11 Shanghai Industrial Holdings Limited 363 HK 33,954,348.22 0.73
12 CNOOC Limited 883 HK 26,303,084.30 0.56
13 Citic Securities Company Limited 6030 HK 20,985,122.65 0.45
14
China New Higher Education Group Lim
ited
2001 HK 18,873,680.08 0.41
15 Qingdao Port International Co., Ltd. 6198 HK 18,555,418.07 0.40
16 Grand Baoxin Auto Group Limited 1293 HK 12,093,488.72 0.26
17 CITIC Limited 267 HK 9,986,388.47 0.21
18
China Energy Engineering Corporation
Limited
3996 HK 2,587,101.99 0.06
19
Citic Telecom International Holdings
Limited
1883 HK 2,119,502.91 0.05
注: 1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2 、 买入 包括 二级 市场 上主 动的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 权益投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文)
证券代 码
本期累 计卖 出金
额
占期初
基金资
产净值
比例
（%）
1 Tencent Holdings Limited 700 HK 149,943,367.29 3.22
2
China Resources Pharmaceutical Group
Limited
3320 HK 141,947,557.25 3.05
3 China Galaxy Securities Co.,Ltd. 6881 HK 112,157,997.83 2.41
4 PetroChina Company Limited 857 HK 93,123,842.70 2.00
5 Jiangxi Copper Company Limited 358 HK 89,677,554.15 1.92
6 CNOOC Limited 883 HK 63,117,240.80 1.35
7 China Overseas Land And Investment Ltd. 688 HK 53,744,115.08 1.15
8 Bank Of China Limited 3988 HK 48,835,325.00 1.05
9
Sinopec Shanghai Petrochemical Company
Limited
338 HK 43,893,074.99 0.94
10 China Petroleum & Chemical Corporation 386 HK 43,847,501.85 0.94
11 Shanghai Industrial Holdings Limited 363 HK 40,646,169.06 0.87 南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
12 China Vanke CO.,LTD. 2202 HK 31,908,925.09 0.68
13 China Oilfield Services Limited 2883 HK 21,778,611.52 0.47
14 Citic Securities Company Limited 6030 HK 21,053,026.14 0.45
15
China Energy Engineering Corporation
Limited
3996 HK 18,113,340.19 0.39
16 China Overseas Property Holdings Limited 2669 HK 14,108,460.96 0.30
17 L'Occitane International S.A. 973 HK 13,010,471.13 0.28
18 Bank Of Chongqing Co., Ltd. 1963 HK 11,681,192.64 0.25
19 Qingdao Port International Co., Ltd. 6198 HK 6,926,535.53 0.15
20 CITIC Dameng Holdings Limited 1091 HK 5,823,986.79 0.12
注: 1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2 、 卖出 包括 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股、 要约 收 购、 发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ， 卖
出金额 按成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额
1,341,573,275.70
卖出收 入（ 成交 ）总 额
1,034,920,773.80
注: 买入成本 和卖出收 入 均按买卖成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
基金名 称
基金
类型
运作方
式
管理人
公允价 值
占基
金资
产净
值比
例
（%）
1
WELLINGTON GLOBAL
QUALITY GROWTH F
UND(威 灵顿 环球 质量
股票型
基金
开放式
Wellington
Management Co LL
P(威灵 顿管 理公 司)
446,907,168.00 9.87 南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
成长基 金)
2
ROBO GLOBAL
ROBOTICS AND AUT
OMATION INDEX ET
F(Robo 全 球机 器人
与自动 化指 数ETF)
ETF 基
金
开放式
Exchange Traded
Concepts LLC( 交易
所交易 概念 公司)
255,300,038.40 5.64
3
MFS MERIDIAN
FUNDS-GLOBAL CONC
ENTRATED FUND(MFS
Meridian 基
金 - 环 球集 中基
金)
股票型
基金
开放式
MFS Investment
Management Co (M
FS 投 资管 理公 司)
228,015,329.47 5.03
4
WELLINGTON GLOBAL
HEALTH CARE EQUI
TY FUND( 威灵 顿全
球医疗 保健 股票 基
金)
股票型
基金
开放式
Wellington
Management Co LL
P(威灵 顿管 理公 司)
218,149,228.80 4.82
5
ISHARES U.S.
AEROSPACE & DEFE
NSE ETF(iShares
安硕美 国航 空航 天与
国防ETF)
ETF 基
金
开放式
BlackRock Fund
Advisors( 贝莱 德基
金管理 公司)
213,190,368.00 4.71
6
T. ROWE PRICE
FUNDS SICAV-GLOBA
L FOCUSED GROWTH
EQUITY FUND(T.
ROWE PRICE 全球
焦点成 长股 票基 金)
股票型
基金
开放式
T Rowe Price
Luxembourg Manage
ment Sarl(T Rowe
Price 卢 森堡 管理
公司)
182,912,593.66 4.04
7
JPM LUX LIQUIDIT
Y
INSTITUTIONAL FUN
D(摩根 大通 货币 市场
基金)
货币市
场基金
开放式
JP Morgan Asset
Management( 摩 根大
通资产 管理 公司)
181,794,190.69 4.01
8
WELLINGTON
STRATEGIC EUROPEA
N EQUITY FUND( 威
灵顿战 略欧 洲资 产 基
金)
股票型
基金
开放式
Wellington
Management Co LL
P(威灵 顿管 理公 司)
165,295,360.00 3.65
9
WELLINGTON GLOBAL
OPPORTUNITIES EQU
ITY FUND( 威灵 顿环
球机会 股票 基金)
股票型
基金
开放式
Wellington
Management Co LL
P(威灵 顿管 理公 司)
158,114,496.00 3.49
10
T ROWE PRICE FU
NDS
SICAV-GLOBAL TECH
股票型
基金
开放式
T Rowe Price
Luxembourg Manage
ment Sarl(T Rowe
152,627,232.00 3.37 南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
NOLOGY EQUITY FU
ND(T ROWE PRICE
全球科 技股 票基 金)
Price 卢 森堡 管理
公司)
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
1,952.82
2
应收证 券清 算款
147,555,728.79
3
应收股 利
5,430,440.42
4
应收利 息
-4,353.98
5
应收申 购款
38,194.66
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
153,021,962.71
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
（%）
持有份 额
占总份
额比例
（%）
339,577 16,367.52 15,498,632.73 0.28 5,542,536,118.56 99.72
8.2 期 末基 金管理 人的 从 业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
1,230,398.81 0.0221 南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 47 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年9 月 19 日 ）基 金份 额总 额
29,998,151,206.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额
5,910,039,681.85
本报告 期基 金总 申购 份额
7,946,933.94
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
359,951,864.50
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
5,558,034,751.29
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 47 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽 查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交
易
单
元
数
量
股票交 易 基金交 易
应支付 该券 商的
备注
佣金
成交金 额
占当
期股
票
成交金 额
占当
期基
金
佣金
占当
期佣
金
成交
总额
的比
例
（% ）
成交
总额
的比
例
（% ）
总量
的比
例
（%）
高华证券 1 1,172,880,124.59 49.35 - - 1,155,523.12 18.09
新增
海通证券 1 788,936,202.07 33.20 - - 788,936.21 12.35
BOCI Securities
Limited
- 114,608,541.33 4.82 931,501,303.57 14.42 657,052.16 10.28
-
Huatai Financial
Holdings (Hong
Kong) Limited
- 70,557,944.46 2.97 2,474,161,683.34 38.31 1,386,188.75 21.70
-
UBS Securities Asia
Limited
- 59,795,121.86 2.52 - - 59,795.14
0.94
-
China Merchants
Securities(HK)Co
Ltd
- 46,548,307.63 1.96 - - 46,548.30
0.73
-
CITIC Securities
International
Company Limited
- 40,105,438.59 1.69 - - 172,020.98
2.69
-
Goldman Sachs
(Asia)L.L.C
- 29,802,043.49 1.25 2,030,391,141.70 31.43 1,482,342.31 23.20
-
BNP Paribas
Corporate &
Investment Banking
- 23,864,872.33 1.00 - - 28,637.85
0.45
-
First Shanghai
Securities Ltd.
- 22,590,482.61 0.95 - - 27,584.50
0.43
-
China International
Capital Corporation
Hong Kong
Securities Limited
- 6,804,970.54 0.29 1,022,977,961.22 15.84 583,889.96
9.14
- 南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 47 页
Merrill Lynch （Asia
Pacific ）Ltd
- - - - - - - -
Credit Suisse(Hong
Kong) Limited
- - - - - - - -
Haitong
International
Securities Co.,Ltd
- - - - - - - -
The Bank of New
York Mellon
- - - - - - - -
Morgan Stanley
Asia Limited
- - - - - - - -
The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
- - - - - - - -
J.P. Morgan
Securities (Asia
Pacific)Limited
- - - - - - - -
CITI Group Global
Markets Asia
Limited
- - - - - - - -
ABCI Securities
Co.,Ltd
- - - - - - - -
ICBC International
Securities Limited
- - - - - - - -
China Construction
Bank International
Securities Limited
- - - - - - - -
Instinet Pacific
Limited
- - - - - - - -
KGI Asia Limited - - - - - - - -
Standard Chartered
Bank (Hong Kong)
Ltd
- - - - - - - -
Oriental Patron
Securities Limited
- - - - - - - -
GuangFa Securities
(Hong
Kong)Business
Limited
- - - - - - - -
Commerzbank - - - - - - - -
China Everbright
Securities (HK)
Limited
- - - - - - - -
Guotai Junan (Hong - - - - - - - - 南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 47 页
Kong) Limitied
SinoPac Securities
(Asia) Limited
- - - - - - - -
Nomura （Hong
Kong ）Limited
- - - - - - - -
Deutsche Bank
A.G.London
- - - - - - - -
Knight Capital
Americas, L.P.
- - - - - - - -
CSC Securities
(Hong Kong)
Limited
- - - - - - - -
Daiwa Capital
Markets Hong Kong
Limited
- - - - - - - -
Ping An of China
Securities (HK) Co.
Ltd.
- - - - - - - -
Yuanta Securities
(Hong Kong)
Company Limited
- - - - - - - -
BOCOM
International
Securities Limited
- - - - - - - -
Cantor Fitzgerald - - - - - - - -
CLSA Limited - - - - - - - -
PIPER JAFFRAY
ASIA SECURITIES
LIMITED
- - - - - - - -
RBC Dominion
Securities Inc.
- - - - - - - -
Taifook Securities
Co.Ltd.
- - - - - - - -
瑞银证券 1 - - - - - - 新增
华泰证券 1 - - - - - -
中金公司 2 - - - - - - 新增
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页 共 47 页
成交金 额
占当
期债
券
成交金 额
占当
期债
券回
购
成交金 额
占当
期权
证
成交
总额
的比
例
（%）
成交
总额
的比
例
（%）
成交
总额
的比
例
（% ）
高华证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
100,000,000.00 100 - -
华泰证券 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
BOCI Securities Limited - -
- -
- -
Huatai Financial Holdings (Hong
Kong) Limited
- -
- -
- -
UBS Securities Asia Limited - -
- -
- -
China Merchants Securities(HK)Co
Ltd
- -
- -
- -
CITIC Securities International
Company Limited
23,591,926.24 100 - -
- -
Goldman Sachs (Asia)L.L.C - -
- -
- -
BNP Paribas Corporate & Investment
Banking
- -
- -
- -
First Shanghai Securities Ltd. - -
- -
- -
China International Capital
Corporation Hong Kong Securities
Limited
- -
- -
- -
Merrill Lynch （Asia Pacific ）Ltd - -
- -
- -
Credit Suisse(Hong Kong) Limited - -
- -
- -
Haitong International Securities
Co.,Ltd
- -
- -
- -
The Bank of New York Mellon - -
- -
- -
Morgan Stanley Asia Limited - -
- -
- -
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
- -
- -
- -
J.P. Morgan Securities (Asia - -
- -
- -
南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 47 页
Pacific)Limited
CITI Group Global Markets Asia
Limited
- -
- -
- -
ABCI Securities Co.,Ltd - -
- -
- -
ICBC International Securities
Limited
- -
- -
- -
China Construction Bank
International Securities Limited
- -
- -
- -
Instinet Pacific Limited - -
- -
- -
KGI Asia Limited - -
- -
- -
Standard Chartered Bank (Hong
Kong) Ltd
- -
- -
- -
Oriental Patron Securities Limited - -
- -
- -
GuangFa Securities (Hong
Kong)Business Limited
- -
- -
- -
Commerzbank - -
- -
- -
China Everbright Securities (HK)
Limited
- -
- -
- -
Guotai Junan (Hong Kong) Limitied - -
- -
- -
SinoPac Securities (Asia) Limited - -
- -
- -
Nomura （Hong Kong ）Limited - -
- -
- -
Deutsche Bank A.G.London - -
- -
- -
Knight Capital Americas, L.P. - -
- -
- -
CSC Securities (Hong Kong) Limited - -
- -
- -
Daiwa Capital Markets Hong Kong
Limited
- -
- -
- -
Ping An of China Securities (HK)
Co. Ltd.
- -
- -
- -
Yuanta Securities (Hong Kong)
Company Limited
- -
- -
- -
BOCOM International Securities
Limited
- -
- -
- -
Cantor Fitzgerald - -
- -
- -
CLSA Limited - -
- -
- -
PIPER JAFFRAY ASIA
SECURITIES LIMITED
- -
- -
- -
RBC Dominion Securities Inc. - -
- -
- -
南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页 共 47 页
Taifook Securities Co.Ltd. - -
- -
- -
注: 券 商选 择标 准和 程序 ：
为保障公司境 外证券投 资 的顺利开展， 规范券商 选 择及交易量分 配标准与 原 则，基金管 理人明确
了券商 选择 、考 核及 交易 量的分 配等 流程 。
A. 券 商的 选择
券商的交易及 清算执行 能 力、研究实力 和提供的 研 究服务等，这 是选择券 商 以及分配交 易量最主
要的原 则和 标准 ，包 括以 下几个 方面 ：
交易及清算执 行能力。 主 要指券商是否 对投资指 令 进行了有效的 执行、能 否 取得较高质 量的成交
结果以及成交 以后的清 算 完成情况。衡 量交易执 行 能力的指标主 要有：是 否 完成交易、 成交的及
时性、 成交 价格 、对 市场 的影响 、清 算系 统的 能力 与清算 时效 性等 ；
研究机构的实 力和水平 。 主要是指券商 能否提供 高 质量的宏观经 济研究、 行 业研究及市 场走向、
个股分 析报 告 和 专题 研究 报告， 报告 内容 是否 详实 ，投资 建议 是否 准确 ；
提供研究服务 的质量。 主 要指券商承接 调研课题 的 态度、协助安 排上市公 司 调研、以及 就有关专
题提供 研究 报告 和讲 座。
其他有 利于 基金 持有 人利 益的商 业合 作考 虑。
B. 券 商交 易量 分仓
公司将定期根 据交易执 行 能力、研究机 构的实力 和 水平、提供专 业服务的 质 量等标准对 交易券商
进行打 分考 核， 并根 据考 核结果 拟定 下期 的交 易量 分配。
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 基金 最低
申购金 额限 制的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2017-06-12
2
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银行 手机 银行
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2017-04-22
3
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 苏宁 基金 、大 泰金
石为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2017-04-10
4
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中国 工商 银行 个人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2017-04-01
5
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 方正 证券 为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2017-03-29
6
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 广东 南粤 银行 为代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2017-03-22
7
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华夏 财富 为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2017-03-15
8 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 萧山 农商 银行 为代 中国证 券报 、 上海 2017-03-06 南方全球 精选配置证券投资基金 2017 年半年度报告
第 47 页 共 47 页
销机构 及开 通相 关业 务的 公告 证券报 、 证券 时报
9
南方基 金关 于 旗 下部 分基 金参加 交通 银行 手机 银行
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2017-02-23
10
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 新浪 仓石 为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2017-01-18
11
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 肯特 瑞财 富为 代销
机构及 开通 相关 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2017-01-11
12
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金斧 子为 代销 机构
及开通 相关 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2017-01-06
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方全球 精选 配置 证券 投资 基金的 文件 。
2 、南 方全 球精 选配 置证 券 投资基 金基 金合 同。
3 、南 方全 球精 选配 置证 券 投资基 金托 管协 议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
12.3 查 阅方 式
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