南 方 日 添 益货 币 市 场 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至06 月 30 日止 。
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提示
§2 基 金简 介
2.1 基 金基本 情况
2.2 基 金产品 说明
2.3 基 金管理 人和基 金托管 人
2.4 信 息披露 方式
2.5 其 他相关 资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主 要会计 数据和 财务指 标
3.2 基 金净值 表现
§4 管 理人 报 告
4.1 基 金管理 人及基 金经理 情况
4.2 管 理人对 报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明
4.3 管 理人对 报告期 内公平 交易情况 的专项 说明
4.4 管 理人对 报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
4.5 管 理人对 宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管 理人对 报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明
4.7 管 理人对 报告期 内基金 利润分配 情况的 说明
4.8 报 告期内 管理人 对本基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报 告期内 本基金 托管人 遵规守信 情况声 明
5.2 托 管人对 报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托 管人对 本半年 度报告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计）
6.1 资 产负债 表
6.2 利 润表
6.3 所 有者权 益（基 金净值 ）变动表
6.4 报 表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期 末基金 资产组 合情况
7.2 债 券回购 融资情 况
7.3 基 金投资 组合平 均剩余 期限
7.4 报 告期内 投资组 合平均 剩余存 续 期超过 240 天情 况 说明
7.5 期 末按债 券品种 分类的 债券投资 组合
7.6 期 末按摊 余成本 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 十名债券 投资明 细
7.7 “ 影子定 价”与 “摊余 成本法” 确定的 基金资 产净 值的偏离
7.8 期 末按公 允价值 占基金 资产净值 比例 大 小排名 的前 十名 资产 支持证 券投资 明细
7.9 投 资组合 报告附 注 §8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期 末基金 份额持 有人户 数及持有 人结构
8.2 期 末基金 管理人 的从业 人员持有 本基金 的情况
8.3 期 末基金 管理人 的从业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况
§9 开 放 式基 金 份额 变 动
§ 1 0 重 大事 件 揭示
10.1 基 金份额 持有人 大会决 议
10.2 基 金管理 人、基 金托管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动
10.3 涉 及基金 管理人 、基金 财产、基 金托管 业务的 诉讼
10.4 基 金投资 策略的 改变
10.5 为 基金进 行审计 的会计 师事务所 情况
10.6 管 理人、 托管人 及其高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况
10.7 基 金租用 证券公 司交易 单元的有 关情况
10.8 偏 离度绝 对值超 过 0.5% 的情 况
10.9 其 他重大 事件
§ 1 1 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息
11.1 报 告期内 单一投 资者持 有基金份 额比例 达到或 超过 20% 的情 况
§ 1 2 备 查文 件 目录
12.1 备 查文件 目录
12.2 存 放地点
12.3 查 阅方式
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方日 添益 货币 市场 基金
基金简 称
南方日 添益 货币
基金主 代码
002324
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 2 月 3 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
1,763,327,387.26 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方日 添益 货 币 A
南方日 添益 货 币 E
下属分 级基 金的 交易 代码
002324
002325
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
890,844,305.89 份
872,483,081.37 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露 场 合下 ，可 简称 为“ 南方日 添益 ”。
2.2
基金产 品说 明
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ，保 持流动 性的 前提 下， 力争 为投资
人提供 稳定 的收 益。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ，在 控制 利率 风险、
尽量降 低基 金净 值波 动风 险并满 足流 动性 的前 提下 ，提高
基金收 益。
业绩比 较基 准
同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低
于股票 型基 金、 混合 型基 金和债 券型 基金 。
2.3
基金管 理人 和基金 托管 人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 林葛
联系电 话
0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816 注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京东 城区 建国 门内 大 街69 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码
518048 100031
法定代 表人
张海波 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 福 华 一 路 六 号 免 税 商
务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据
和指标
2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30
日
2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30
日
南方日 添益 货 币A
南方日 添益 货 币 E
本期已 实现 收益
12,583,918.70 18,806,480.34
本期利 润
12,583,918.70
18,806,480.34
本期净 值收 益率
1.9611%
2.0595%
3.1.2 期 末 数 据
和指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末基 金资 产净
值
890,844,305.89
872,483,081.37
期末基 金份 额净
值
1.0000
1.0000
3.1.3 累计 期末
指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
累计净 值收 益率
4.2833%
3.6158%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2.本基 金收 益分 配为 按日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方日 添益 货 币 A
阶段
净值收 益
率①（% ）
净值收 益率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 0.3617
0.0028
0.1126
0.0000
0.2491
0.0028
过去三 个月 1.0101
0.0018
0.3418
0.0000
0.6683
0.0018
过去六 个月 1.9611
0.0024
0.6810
0.0000
1.2801
0.0024
过去一 年 3.3729
0.0038
1.3781
0.0000
1.9948
0.0038
自基金 合同 生效
起至今
4.2833
0.0036
1.9462
0.0000
2.3371
0.0036
南方日 添益 货 币 E
阶段
净值收 益
率①（% ）
净值收 益率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 0.3698
0.0028
0.1126
0.0000
0.2572
0.0028
过去三 个月 1.0471
0.0018
0.3418
0.0000
0.7053
0.0018
过去六 个月 2.0595
0.0024
0.6810
0.0000
1.3785
0.0024
过去一 年 3.6003
0.0038
1.3781
0.0000
2.2222
0.0038
自基金 合同 生效
起至今
3.6158
0.0038
1.3857
0.0000
2.2301
0.0038
注：南 方日 添 益E 级 份额 实际存 续 从 2016 年6 月28 日开 始。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 建仓 期为 六 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
2 、南 方日 添益E 级 份 额实际 存续 从 2016 年 6 月 28 日开 始。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10% ） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
蔡奕奕
本 基 金基 金
经理
2016 年8 月26
日
11
女 ， 中 南 大 学 管 理 科 学 与
工 程 专 业 硕 士 ， 具 有 基 金
从 业 资 格 。 曾 先 后 就 职于
万 家 基 金 、 银 河 基 金 、 融
通 基 金 ， 历 任 交 易 员 、 研
究员 、 基金 经理 助理 ；2011
年 10 月至 2015 年 3 月，
任 融 通 易 支 付 货 币 基 金 经
理；2012 年 3 月至 2015
年 3 月， 任融 通四 季添 利
债券基 金经 理 ；2012 年11
月至 2015 年 3 月 ， 任融 通
岁 岁 添 利 债 券 基 金 经 理 ；
2014 年 8 月至 2015 年 3
月 ， 任 融 通 月 月 添 利 定 开
债券基 金经 理。2015 年 4
月加入 南方 基金 ；2016 年
8 月至 今 ， 任南 方薪 金宝 、
南 方 理 财 金 、 南 方 日 添 益
基金经 理；2016 年 11 月
至 今 ， 任 南 方 天 天 利 基 金
经理。
刘莹
本 基 金基 金
经理
2016 年7 月29
日
8
女 ， 中 国 科 学 院 管 理 科 学
与 工 程 专 业 硕 士 ， 具 有 基
金 从 业 资 格 。 曾 任 泰 康 资
产 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益交 易 员 、 信 诚 人 寿 保 险 有
限 公 司 固 定 收 益 研 究 员 。
2014 年 8 月 加 入 南 方 基
金 ， 任 固 定 收 益 部 研 究
员；2015 年 2 月至 2016
年 4 月 ， 任南 方理 财 60 天
基金经 理助 理；2016 年 4
月 至 今 ， 任 南 方 理 财 14
天 、 南 方 收 益 宝 、 南 方 理
财金基 金经 理；2016 年 7
月 至 今 ， 任 南 方 日 添 益 货
币基金 经理 。
董浩
本 基 金基 金
经理
2016 年 2 月 3
日
7
南 开 大 学 金 融 学 硕 士 ， 具
有基金 从业 资格 。2010 年
7 月 加 入 南 方 基 金 ， 历 任
交 易 管 理 部 债 券 交 易 员 、
固 定 收 益 部 货 币 理 财 类 研
究员 ；2014 年3 月至 2015
年 9 月， 任南 方现 金通 基
金经理 助理 ；2015 年9 月
至 2016 年 8 月， 任南 方
50 债 基金 经理 ；2015 年9
月 至 今 ， 任 南 方 现 金 通 、
南 方 中 票 基 金 经 理 ；2016
年 2 月至 今， 任南 方日 添
益货币 基金 经理 ；2016 年
8 月至 今 ， 任 南方 10 年国
债基金经理；2016 年 11
月至今 ， 任南 方理 财 60 天
基金经 理。
夏晨曦
本 基 金基 金
经理
2016 年 2 月 3
日
12
香 港 科 技 大 学 理 学 硕 士 ，
具 有 基 金 从 业 资 格 。2005
年 5 月加 入南 方基 金， 曾
担 任 金 融 工 程 研 究 员 、 固
定 收 益 研 究 员 、 风 险 控 制
员 等 职 务 ， 现 任 固 定 收 益
部副 总 监 、 社 保 理 事 会 委
托 产 品 投 资 决 策 委 员 会 委
员 、 固 定 收 益 投 资 决 策 委
员会委 员 。2008 年5 月至
2012 年7 月 ， 任固 定收 益
部 投 资 经 理 ， 负 责 社 保 、
专 户 及 年 金 组 合 的 投 资 管
理；2012 年 7 月至 2015
年 1 月， 任南 方润 元基 金经理 ；2014 年7 月至 2016
年 11 月 ， 任南 方薪 金宝 基
金经理 ；2014 年 12 月至
2016 年 11 月 ，任 南方 理
财金基 金经 理；2012 年 8
月至今 ， 任南 方理 财 14 天
基金经 理；2012 年 10 月
至今 ， 任 南方 理财 60 天基
金经理；2013 年 1 月至
今 ， 任 南 方 收 益 宝 基 金 经
理；2014 年7 月至 今 ， 任
南 方 现 金 增 利 、 南 方 现 金
通基金 经理 ；2016 年2 月
至 今 ， 任 南 方 日 添 益 货 币
基金经 理；2016 年 10 月
至 今 ， 任 南 方 天 天 利 基 金
经理。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为根 据公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后的非首任 基金经理 ， “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方日 添 益货币市场基 金基金合 同 》的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责 的原则管
理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益。本报 告期内，
基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 份额持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例及 投资组合
符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 ， 对 本报 告期 内 ， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 经济 数据 整体 稳中 有升，GDP 同比 增速 回升 至 6.9% ， 好于 市场 预期 水 平。工 业增 加值
累计同 比增 长 6.9% ；固 定 资产投 资累 计同 比增 长 8.6% ，其 中房 地产 投资 累计 同比增 长 8.5% ，基
建投资 累计 同比 增 长 16.9% ，制 造业 投资 累计 同比 增 长 5.5% ； 社会 消费 品零 售 总额累 计同 比增 长
10.4% 。房 地产 销售 面积 累 计同比 增 长 16% ，新 开工 面积累 计同 比增 长 11% ， 土地购 置面 积累 计同
比增长 9% 。 上半 年金 融数 据出现 分化 ，其 中 5 月 M2 同比增 速 9.6% ，历 史首 次跌破 10% 。 上半 年
通胀水 平有 所下 降 ， 其 中6 月CPI 同 比增 长1.5% ， 缓步回 升 ；6 月PPI 同比 增长5.5% ， 较 一季 度
出现明 显回 落。
美国 6 月会 议加 息， 且声 明偏鹰 派， 表明 近期 通胀 走弱未 动摇 联储 的信 心， 对经济 、通 胀的 看 法
仍然乐观，预 期年内继 续 加息一次，并 开启缩表 。 欧央行转向鹰 派，德拉 吉 表示欧洲的 通缩因素
已被再通胀因 素取代。 日 本方面，市场 开始预期 日 本的经济和通 胀将要走 出 持续的低谷 。上半年
美元大跌，人 民币兑美 元 汇率中间价明 显升值。 央 行无降息降准 操作，但 一 季度多次上 调 MLF 、
SLF 和 公开 市场 政策 利率 。上半 年来 看， 市场 资金 利率水 平抬 升， 波动 加大 。
市场层 面 ， 上半 年 10 年 国 开 、10 年 国债 收益 率分 别 上行 52BP 、 上 行56BP ， 国 开国债 短端 收益 率
上行幅度大于 长端，利 率 曲线平坦化。 货币市场 利 率波动较大， 但高点仍 未 超过去年年 末，3 个
月股份 制银 行AAA 存 单利 率最高 达 到 5% 。 利 率中 枢 整体保 持稳 定 ， 保 持在4.5% 左右 。 在操 作方 面 ，
本基金主要以 低久期持 仓 为主，在二季 度末期逐 步 增加了久期， 以期提高 组 合静态收益 和获取资
本利得 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.9611% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 0.6810% 。E 级基 金净
值收益 率 为2.0595% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6810% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济层 面 ，6 月经 济数 据显 著超预 期 ，PMI 及 中观 数据 也显示 经济 有所 反弹 ， 并 未出现 明显 的
快速下 行 。 综 合来 看 ， 经 济整体 仍处 于高 位震 荡阶 段 ， 下行 速度 不快 。 通 胀 方面 ， 预 计下 半年CPI
同比增 速缓 慢回 升， 难以 突破 2.0% ；PPI 同比 增速 至年中 保持 缓慢 回落 ，年 末将加 速回 落。
政策层 面， 美联 储将 缩表 提上议 事日 程， 或从 9 月/12 月正 式实 施， 平均 每月 100 亿，每 3 个月
提高100 亿 ， 并最 终达 到500 亿/ 月的 水平 。 当前 美元 指数大 幅下 跌 ， 人民 币贬值 压 力明 显缓 解。当前央行货币 政策从收 紧 转向中性，金 融监管预 计 也将协调统一 平稳进行 ， 以防止出现 新的金融
风险。
短期内金融去 杠杆、监 管 影响逐步消退 ，基本面 重 新主导债市。4-5 月 经济 数据明显走弱 ，显示
经济增 长和 通胀 水平 已经 走过年 内高 点。 但 6 月 PMI 显示经 济仍 然平 稳甚 至 温和反 弹， 并未 出现
明显的快速下 行。综合 来 看，经济短期 繁荣顶点 已 经出现，整体 经济处于 高 位回落阶段 ，但下行
的速度并不快 。中期来 看 ，地产调控措 施不断出 台 ，地产销量受 到持续的 负 面影响。另 一方面通
胀预期走弱，PPI 掉 头向 下。此外，金 融去杠杆 必 将导致实体去 杠杆，对 中 长期债市仍然 看好。
随着融资需求 逐步回落 ， 货币市场利率 的波动中 枢 也有望出现下 行，因此 当 前水平具备 较好的配
置价值。但在 紧信用的 背 景下，企业融 资环境恶 化 ，需要严防信 用风险， 加 强对于持仓 债券的跟
踪和梳 理。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在 估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 。 其 中 ， 超过 三分 之二 以上 的 人员具 有 10 年 以上 的
基金从业经验 ，且具有 风 控、合规、会 计方面的 专 业经验。基金 经理可参 与 估值原则和 方法的讨
论，但 不参 与估 值价 格的 最终决 策。 本报 告期 内， 参与估 值 流 程各 方之 间无 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以每万份基金 已实现收 益 为基准，为投 资
人每日 计算 当日 收益 并分 配 ， 且 每日 进行 支付 。 本 报 告期内 应分 配收 益31,390,399.04 元,实 际分
配收 益31,390,399.04 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基 金的 投资 运作 ， 进行了 认真 、独 立
的会计核算和 必要的投 资 监督，认真履 行了托管 人 的义务，没有 从事任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 南方 日添 益 货币市 场基 金 ， 因 2016 年11 月7 日至 11 月 18 日 ， 中债资 信评 级
公司下 调部 分短 期融 资券 评级， 导致 南方 日添 益货 币市场 基金 有 1 笔超 级短 期融资 券的 评级 被 动
低于AA+ （011698099_16）， 该笔短 期融 资券 同期 已有 中国证 监会 认可 的评 级机 构给予 了 AAA 评 级，
且截至 1 月24 日已 处理 完 毕 ， 未 给持 有人 造成 损失 。 南方基 金管 理有 限公 司在 南方日 添益 货币 市
场基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开 支及利润
分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证 券投资基
金法》 等有 关法 律法 规， 在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公 司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 日添 益货 币市场 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
710,064,901.55 800,450,808.00
结算备 付金
310,114.34 -
存出保 证金
- 2,150.83
交易性 金融 资产
6.4.4.2
982,135,322.61 797,608,928.82
其中： 股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券投 资
982,135,322.61 797,608,928.82
资产支 持证
券投资
- - 贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.4.4
160,030,560.05 882,338,603.51
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
6.4.4.5
2,252,516.57 11,680,076.90
应收股 利
- -
应收申 购款
46,205,628.42 400.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- -
资产总 计
1,900,999,043.54 2,492,080,968.06
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资 产
款
136,629,522.58 15,542,856.69
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
373,242.02 566,423.05
应付托 管费
133,300.72 202,293.93
应付销 售服 务费
265,477.12 103,749.75
应付交 易费 用
6.4.4.7
35,601.40 38,054.18
应交税 费
- -
应付利 息
22,113.94 3,052.50
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
212,398.50 252,000.00
负债合 计
137,671,656.28 16,708,430.10
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
1,763,327,387.26 2,475,372,537.96
未分配 利润
6.4.4.10
- -
所有者 权益 合计
1,763,327,387.26 2,475,372,537.96
负债和 所有 者权 益
总计
1,900,999,043.54 2,492,080,968.06
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 日添 益货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 02 月 03 日（基金合同生
效日） 至 2016 年06 月 30 日
一、收入
38,486,246.90 6,522,624.13
1.利息 收入
37,619,830.71 6,482,196.81
其中： 存款 利
息收入
6.4.4.11
17,367,403.11 3,772,324.61
债券利
息收入
15,583,745.41 1,969,199.84
资产支
持证券 利息 收
入
- -
买入返
售金融 资产 收
入
4,668,682.19 740,672.36
其他利
息收入
- -
2.投资 收益
（损失 以“-”
填列）
866,416.19 16,945.19
其中： 股票 投
资收益
6.4.4.12
- -
基金 投
资收益
- -
债券投
资收益
6.4.4.13
866,416.19 16,945.19
资产支
持证券 投资 收
益
6.4.4.13.1
- -
贵金属
投资收 益
6.4.4.14
- -
衍生工
具收益
6.4.4.15
- -
股利收
益
6.4.4.16
- -
3.公允 价值 变
动收益 （损 失
以“ -” 号填 列）
6.4.4.17
- -
4.汇兑 收益
（损失 以“-”
号填列 ）
-
-
5.其他 收入
（损失 以“-”
号填列 ）
6.4.4.18
- 23,482.13
减：二、费用
7,095,847.86 1,705,735.24
1． 管 理人 报酬
6.4.7.2.1
2,186,542.56 586,641.97
2．托 管费
6.4.7.2.2
780,907.97 209,515.07 3． 销 售服 务费
6.4.7.2.3
1,039,060.27 503,114.86
4．交 易费 用
6.4.4.19
- -
5．利 息支 出
2,827,160.57 227,906.93
其中： 卖出 回
购金融 资产 支
出
2,827,160.57 -
6．其 他费 用
6.4.4.20
262,176.49 178,556.41
三、利润总额
（亏损总额以
“- ”号填列）
31,390,399.04 4,816,888.89
减：所 得税 费
用
- -
四、 净利润 （净
亏损以 “-”号
填列）
31,390,399.04 4,816,888.89
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 日添 益货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
2,475,372,537.96 - 2,475,372,537.96
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 31,390,399.04
31,390,399.04
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-712,045,150.70 - -712,045,150.70
其中 ： 1. 基金 申购
款
3,955,860,309.51 - 3,955,860,309.51
2. 基金赎
回款
-4,667,905,460.21 - -4,667,905,460.21
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- -31,390,399.04 -31,390,399.04 五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
1,763,327,387.26 - 1,763,327,387.26
项目
上年度可比期间
2016 年02 月03 日（基金合同生效日） 至 2016 年06 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
1,174,106,137.07 - 1,174,106,137.07
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 4,816,888.89
4,816,888.89
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
2,192,972,574.12 - 2,192,972,574.12
其中 ： 1. 基金 申购
款
3,545,874,234.94 - 3,545,874,234.94
2. 基金赎
回款
-1,352,901,660.82 - -1,352,901,660.82
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- -4,816,888.89 -4,816,888.89
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
3,367,078,711.19 - 3,367,078,711.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本报 告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
64,901.55 定期存 款
710,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月
450,000,000.00
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
260,000,000.00
其他存 款
-
合计：
710,064,901.55
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
摊余成 本
影子定 价
偏离金 额
偏离度 （% ）
债券
交易所 市场
- -
-
-
银行间 市场
982,135,322
.61
983,426,000.
00
1,290,677.39
0.0732
合计
982,135,322
.61
983,426,000.
00
1,290,677.39 0.0732
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额
其中： 买断 式逆 回购
银 行 间 买 入 返
售证券
160,030,560.05
-
合计
160,030,560.05
-
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
156.77 应收定 期存 款利 息
1,049,611.45
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
125.64
应收债 券利 息
1,001,167.12
应收买 入返 售证 券利 息
201,455.59
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
-
合计
2,252,516.57
6.4.4.6 其 他资 产
注:
无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
-
银行间 市场 应付 交易 费用
35,601.40
合计
35,601.40
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
-
预提费 用 212,398.50
合计
212,398.50
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方日 添益 货 币 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
1,199,169,685.77 1,199,169,685.77
本期申 购
2,971,540,012.87 2,971,540,012.87
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-3,279,865,392.75 -3,279,865,392.75
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆分/ 份额折算变动份
额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
890,844,305.89 890,844,305.89
南方日 添益 货 币 E
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
1,276,202,852.19 1,276,202,852.19
本期申 购
984,320,296.64 984,320,296.64
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-1,388,040,067.46 -1,388,040,067.46
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆分/ 份额折算变动份
额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
872,483,081.37 872,483,081.37
注:
申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 ，赎 回含 转换 出份额 。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方日 添益 货 币 A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润
12,583,918.70 - 12,583,918.70
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
- - -
其中： 基金 申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已 分配 利
润
-12,583,918.70 - -12,583,918.70
本期末
- - -
南方日 添益 货 币 E
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润
18,806,480.34 - 18,806,480.34
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
- - -
其中： 基金 申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已 分配 利
润
-18,806,480.34 - -18,806,480.34
本期末
- - - 6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入
23,301.62
定期存 款利 息收 入
17,324,054.46
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
7,524.85
其他
12,522.18
合计
17,367,403.11
6.4.4.12 股 票投 资收益
注：无。
6.4.4.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1 月1 日 至 2017 年6 月30日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
3,118,562,172.42
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
3,100,743,944.53
减：应 收利 息总 额
16,951,811.70
买卖债 券差 价收 入
866,416.19
6.4.4.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。
6.4.4.14 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.15 衍 生工 具收益
注:
无。
6.4.4.16 股 利收 益
注:
无。
6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
注:
无。
6.4.4.18 其 他收 入
注:
无。
6.4.4.19 交 易费 用
注:
无。
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用
44,630.98
信息披 露费
148,767.52
账户维 护费 27,600.00
银行费 用 41,127.99
其他 50.00
合计
262,176.49
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本 报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国农 业银行 股份 有限 公司(“ 中国 农业 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间 的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注： 本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2016 年02 月 03 日 （基 金 合同生
效日） 至 2016 年 06 月30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
2,186,542.56 586,641.97 其中：支付销售机构的客户
维护费
146,586.29
138,778.66
注：
支 付基金管理 人 南方基金 的管理人报 酬按前一日基 金资产净 值 0.28 % 的年费率 计
提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X 0.28 % / 当 年 天数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2016 年02 月 03 日 （基 金 合同生
效日） 至 2016 年 06 月30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
780,907.97 209,515.07
注：
支 付基金托 管人 中国农业银 行的托管 费 按前一日基金 资产净值 0.10% 的年费率 计提，
逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方日 添益 货 币A 南方日 添益 货 币 E
合计
南方基金 56,489.24 684,204.33
740,693.57
兴业证券 3,641.88 -
3,641.88
农业银行 214,807.70 -
214,807.70
华泰证券 5,302.11 -
5,302.11
合计
280,240.93 684,204.33
964,445.26
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
上年度 可比 期间
2016 年02 月 03 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2016 年06 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方日 添益 货 币A 南方日 添益 货 币 E
合计
南方基金 69,695.19 861.32
70,556.51 农业银行 266,471.45
266,471.45
兴业证券 143.02
143.02
华泰证券 90,541.03
90,541.03
合计
426,850.69 861.32
427,712.01
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给南方 基 金，再由南方 基金计算 并 支付给各基金 销售机构 。A 类基金份 额的年销
售 服 务 费 率 均 为 0.25% 、E 类 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 均 为 0.15% 。 销 售 服 务 费 的 计 算 公 式
为： 日销 售服 务费 ＝前 一日对 应类 别基 金资 产净 值 X 约定 年费 率 / 当 年天数 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
南方日 添益 货 币A 南方日 添益 货 币 E
基金合 同生 效日 （ 2016 年2
月3 日 ）持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额
- -
期间申 购/ 买入 总份 额
- -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
- -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
-% -%
项目
上年度 可比 期间
2016 年01 月 01 日至 2016 年
06 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年01 月 01 日至 2016 年
06 月 30 日
南方日 添益 货 币A 南方日 添益 货 币 E
基金合 同生 效日 （ 2016 年2
月3 日 ）持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额
- - 期间申 购/ 买入 总份 额
200,778,896.85 -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份额
- -
期末持 有的 基金 份额
200,778,896.85 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
15.0200% -%
注：
1. 期 间申 购/ 买 入总份 额含 红利 再投 份额 。 2. 基 金管 理人 投资 本基金 适用 的认(申)
购/ 赎 回费 率按 照本 基金 招 募说明 书的 规定 执行 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年02月03日 （ 基金 合 同生效 日 ） 至
2016年06月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 农 业 银 行 股 份 有
限公司
64,901.55
23,301.62
5,890,303.25
20,792.41
注: 本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 中 国农 业银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
单位： 人民 币元
南方日 添益 货 币 A
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
12,583,918.70 - - 12,583,918.70 -
南方日 添益 货 币 E
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
18,806,480.34 - - 18,806,480.34 -
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 无。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等 流 通受 限股票
注:
无。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额136,629,522.58 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值总额
111719189
17 恒 丰银
行CD189
2017-07-03 97.81 490,000
47,926,900.00
170204 17 国开 04 2017-07-06 99.69 500,000
49,845,000.00
170306 17 进出 06 2017-07-06 99.74 100,000
9,974,000.00
170401 17 农发 01 2017-07-06 99.70 300,000
29,910,000.00
合计
1,390,000
137,655,900.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金为 货币 市场 基 金 ， 投 资于 各类 货币 市场 工具 ， 其长 期平 均风 险和 预期收 益率 低于
股票型基金、 混合型基 金 和债券型基金 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标 是争取将
以上风险控制 在限定的 范 围之内，使本 基金在风 险 和收益之间取 得最佳的 平 衡以实现“ 低风险、
高流动性和持 续稳定收 益 ”的风险收益 目标。 本 基金的基金管 理人奉行 全 面风险管理 体系的建
设，建立了以 风险控制 委 员会为核心的 、由督察 长 、风险控制委 员会、监 察 稽核部、风 险管理部
和相关业务部 门构成的 四 级风险管理架 构体系。 本 基金的基金管 理人在董 事 会下设立风 险管理委
员会，负责制 定风险管 理 的宏观政策， 审议通过 风 险控制的总体 措施等； 在 管理层层面 设立风险
控制委员会， 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施；在业 务 操作层面风 险管理职
责主要由监察 稽核部和 风 险管理部负责 ，协调并 与 各部门合作完 成运作风 险 管理以及进 行投资风
险分析与绩效 评估，督 察 长负责组织指 导监察稽 核 工作。 本基 金的基金 管 理人对于金 融工具的风险管理方法 主要是通 过 定性分析和定 量分析的 方 法去估测各种 风险产生 的 可能损失。 从定性分
析的角 度出 发 ， 判断 风险 损失的 严重 程度 和出 现同 类风险 损失 的频 度 。 而从 定量分 析的 角度 出发 ，
根据本基金的 投资目标 ， 结合基金资产 所运用金 融 工具特征通过 特定的 风 险 量化指标、 模型，日
常的量化报告 ，确定风 险 损失的限度和 相应置信 程 度，及时可靠 地对各种 风 险进行监督 、检查和
评估， 并通 过相 应决 策， 将风险 控制 在可 承受 的范 围内。
6.4.10.2 信 用风 险
用风 险是 指基 金在 交 易过程 中因 交易 对手 未履 行合约 责任 ， 或 者基 金所 投 资证券 之发 行
人出现违约、 拒绝支付 到 期本息等情况 ，导致基 金 资产损失和收 益变化的 风 险。 本基 金的基金
管理人在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的活期 存 款存放在本 基金的托
管行 中国农 业银行， 定 期存款存放在 具有基金 托 管资格的中国 光大银行 股 份有限公司 、上海银
行股份有 限公 司、渤海 银 行股份有限公 司、兴业 银 行股份有限公 司、中信 银 行股份有限 公司、上
海浦东发展银 行股份有 限 公司、广发银 行股份有 限 公司、华夏银 行股份有 限 公司、中国 民生银行
股份有限公司 、交通银 行 股份有限公司 以及江苏 银 行股份有限公 司，因而 与 银行存款相 关的信用
风险不重大。 本基金在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估以控制相 应的信用
风险；在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交 收和款项
清算，违约风 险可能性 很 小。 本基金 的基金管 理 人建立了信用 风险管理 流 程，不投资 于短期信
用评级 在 A-1 级 以下 或长 期信用 评级 在 AAA 级 以下 的债券 ，通 过对 投资 品种 信用等 级评 估来 控 制
证券发行人的 信用风险 。 信用等级评估 以内部信 用 评级为主，外 部信用评 级 为辅。内部 债券信用
评级主要考察 发行人的 经 营风险、财务 风险和流 动 性风险，以及 信用产品 的 条款和担保 人的情况
等。此外，本 基金的基 金 管理人根据信 用产品的 内 部评级，通过 单只信用 产 品投资占基 金资产净
值的比 例及 占发 行量 的比 例进行 控制 ，通 过分 散化 投资以 分散 信用 风险 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金 在履行 与金 融负 债有 关的 义务时 遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金 的流
动性风险一方 面来自于 基 金份 额持有人 可随时要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理的价格 变现。 针 对兑付赎回资 金的流动 性 风险，本基金 的基金管 理 人每日对本 基金的申
购赎回情况进 行严密监 控 并预测流动性 需求，保 持 基金投资组合 中的可用 现 金头寸与之 相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方
式，控制因开 放申购赎 回 模式带来的流 动性风险 ， 有效保障基金 持有人利 益 。 针对投 资品种变
现的流 动性 风险 ， 本 基金 的基金 管理 人主 要通 过限 制 、 跟 踪和 控制 基金 投资 交易的 不活 跃品 种( 企业债或 短期 融资 券) 来实 现 。 本基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过 120 天，且
能够通过出售 所持有的 银 行间同业市场 交易债券 或 同业存单应对 流动性需 求 。此外本基 金还可通
过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，除发生 巨额赎回 情 形外，债券 正回购的
资金余 额在 每个 交易 日均 不得超 过基 金资 产净 值 的20%。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指基金所 持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动 而发 生波 动的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 金融 工 具的公 允价 值或 现金 流量 受市场 利率 变动 而发 生波 动的风 险 。 利率
敏感性金融工 具均面临 由 于市场利率上 升而导致 公 允价值下降的 风险，其 中 浮动利率类 金融工具
还面临每个付 息期间结 束 根据市场利率 重新定价 时 对于未来现金 流影响的 风 险。 本基 金主要投
资于定期存款 和银行间 同 业市场交易的 固定收益 品 种，因此存在 相应的利 率 风险。本基 金的基金
管理人每日通 过“影子 定 价”对本基金 面临的市 场 风险进行监控 ，定期对 本 基金面临的 利率敏感
性缺口 进行 监控 ，并 通过 调整投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月 30 日
6 个月 以内
6 个月-1 年
1-5 年
不计息
合计
资产
银行存款
710,064,901.5
5
- - - 710,064,901.55
结算备付 金 310,114.34 - - - 310,114.34
存出保证 金 - - - - -
交易性金 融资产
651,669,022.0
7
330,466,300.5
4
- - 982,135,322.61
买入返售 金融资 产
160,030,560.0
5
- - - 160,030,560.05
应收利息 - - - 2,252,516.57 2,252,516.57
应收股利 - - - - -
应收申购 款 3,460,452.87 - - 42,745,175.55 46,205,628.42
应收证券 清算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
1,525,535,050.
88
330,466,300.5
4
-
44,997,692.12 1,900,999,043.54
负债
应付赎回 款 - - - - - 应付管理 人报酬 - - - 373,242.02 373,242.02
应付托管 费 - - - 133,300.72 133,300.72
应付证券 清算款 - - - - -
卖出回购 金融资 产款
136,629,522.5
8
- - - 136,629,522.58
应付销售 服务费 - - - 265,477.12 265,477.12
应付交易 费用 - - - 35,601.40 35,601.40
应付利息 - - - 22,113.94 22,113.94
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 212,398.50 212,398.50
负债总计
136,629,522.5
8
- - 1,042,133.70 137,671,656.28
利率敏感 度缺口
1,388,905,528.
30
330,466,300.5
4
-
43,955,558.42 1,763,327,387.26
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月
-1 年
1-5 年
不计息
合计
资产
银行存款
800,450,808.0
0
- - - 800,450,808.00
存出保证 金 2,150.83 - - - 2,150.83
交易性金 融资产
648,220,393.3
4
149,388,535.4
8
- - 797,608,928.82
买入返售 金融资 产
882,338,603.5
1
- - - 882,338,603.51
应收利息 - - - 11,680,076.90 11,680,076.90
应收申购 款 - - - 400 400
资产总计
2,331,011,955.
68
149,388,535.4
8
-
11,680,476.90 2,492,080,968.06
负债
卖出回购 金融资 产款 15,542,856.69 - - - 15,542,856.69
应付管理 人报酬 - - - 566,423.05 566,423.05
应付托管 费 - - - 202,293.93 202,293.93
应付销售 服务费 - - - 103,749.75 103,749.75
应付交易 费用 - - - 38,054.18 38,054.18
应付利息 - - - 3,052.50 3,052.50
其他负 债 - - - 252,000.00 252,000.00
负债总计
15,542,856.69 - - 1,165,573.41 16,708,430.10
利率敏感 度缺口
2,315,469,098.
99
149,388,535.4
8
-
10,514,903.49 2,475,372,537.96
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
市场利 率下 降25 个
基点
增加 约182 增加 约65
市场利 率上 升25 个
基点
减少 约181 减少 约65
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风
险。本 基金 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无重大 外汇 风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇 率以外的
市场价格因素 变动而发 生 波动的风险。 本基金主 要 投资于定期存 款和银行 间 同业市场交 易的固定
收益品 种， 因此 无重 大其 他价格 风险 。
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地 产
开发教 育辅 助服 务等 增值 税政策 的通 知》 的规 定 ：(1) 金融 商品 持有 期间( 含到 期)取 得的 非保 本收
益( 合 同中 未明 确承 诺到 期 本金可 全部 收回 的投 资收 益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税人 购入 基金 、 信
托 、 理财 产品 等各 类资 产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让 ；(3) 资 管产品 运营 过程 中发
生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日起 执行 。
此外 ， 根据 财政 部 、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 及 2017 年6 月30 日 颁布的 财税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值 税
有关问题的通 知》的规 定 ，资管产品管 理人运营 资 管产品过程中 发生的增 值 税应税行为 ，暂适用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。上 述税收政 策 对本基金截至 本财务报 表 批准报出日 止的财务
状况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
固定收 益权 益投 资
982,135,322.61 51.66
其中： 债券
982,135,322.61 51.66
资产支 持证 券
- -
2
买入返 售金 融资 产
160,030,560.05 8.42
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合 计
710,375,015.89 37.37
4 其他各 项资 产
48,458,144.99 2.55
5
合计
1,900,999,043.54 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
11.75
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
136,629,522
.58
7.75
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注： 报告期 内债券回 购 融资余额占基 金资产净 值 的比例为报告 期内每个 交 易日融资余 额占资产
净值比 例的 简单 平均 值。
7.2.1 债券正 回购 的资金 余额 超过基 金资 产净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
33
7.3.2 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注： 本报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过 120 天。
7.3.3 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1
30 天 以内
11.93 7.75
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
33.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
27.65 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
31.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计
105.07 7.75
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：
序号
债券品 种
摊余成 本
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
89,726,657.
66
5.09
其中： 政策 性金 融债
89,726,657.
66
5.09
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
892,408,664
.95
50.61
8 其他
- -
9 合计
982,135,322
.61
55.70
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券
- -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单位：
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量（ 张）
摊余成 本
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 111719185
17 恒 丰 银 行
CD185
1,000,000
98,952,094.
52
5.61
2 111719189
17 恒 丰 银 行
CD189
1,000,000
97,809,307.
77
5.55
3 111799953
17 包 商 银 行
CD088
1,000,000
95,378,935.
98
5.41
4 111698393
16 南 京 银 行
CD118
500,000
49,908,178.
46
2.83
5 170204 17 国开 04 500,000 49,842,856. 2.83 56
6 111797367
17 重 庆 银 行
CD092
500,000
49,727,864.
38
2.82
7 111797831
17 广 州 农 村
商业银行
CD088
500,000
49,700,251.
52
2.82
8 111798070
17 重 庆 农 村
商行 CD112
500,000
49,687,259.
81
2.82
9 111793954
17 天 津 银 行
CD026
500,000
49,478,725.
77
2.81
10 111780124
17 宁 波 银 行
CD114
500,000
49,449,912.
82
2.80
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0823%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0162%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0270%
7.7.1 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注： 本报 告期 内本 货币 市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
7.7.2 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注： 本报 告期 内本 货币 市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
7.8 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ， 即 计价 对象 以买 入成本 列示 ， 按 票面 利率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日 计 提收 益。
7.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
- 3
应收利 息
2,252,516.57
4
应收申 购款
46,205,628.42
5
其他应 收款
-
6
待摊费 用
-
7 其他
-
8 合计
48,458,144.99
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户 数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
南
方
日
添
益
货
币
A
43,901 20,292.12 47,880,271.55 5.37 842,964,034.34 94.63
南
方
日
添
益
货
币
E
1,617 539,569.01 602,424,706.20 69.05 270,058,375.17 30.95
合
计
45,518 38,739.12 650,304,977.75 36.88 1,113,022,409.51 63.12
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
南方日 添益 货 币 A 1,477,607.96 0.1659
南方日 添益 货 币 E 2,853,187.62 0.3270 有本基
金
合计
4,330,795.58 0.2456
注:
分级 基金 管理 人的 从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中 ， 对下 属分级 基金 ， 比 例
的分母 采用 各自 级别 的份 额 ， 对合 计数 ， 比 例的 分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数 （即 期末
基金份 额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万
份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
南方日 添益 货 币A 0~10
南方日 添益 货 币E 0
合计
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
南方日 添益 货 币A 50~100
南方日 添益 货 币E 0
合计
50~100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方日 添益 货 币A
南方日 添益 货 币 E
基 金 合 同 生 效 日
（2016 年2 月3 日 ）
基金份 额总 额
1,174,106,137.07 -
本 报 告 期 期 初基 金 份
额总额
1,199,169,685.77 1,276,202,852.19
本 报 告 期 基 金总 申 购
份额
2,971,540,012.87 984,320,296.64
减 ： 本 报 告 期基 金 总
赎回份 额
3,279,865,392.75 1,388,040,067.46
本 报 告 期 基 金拆 分 变
动 份 额 （ 份 额减 少 以
“-” 填列 ）
- -
本 报 告 期 期 末基 金 份
额总额
890,844,305.89
872,483,081.37
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例（% ）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
国泰君安 - - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ； 4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
国泰君
安
- -
1,098,700
,000.00
100.00 - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注: 无。
10.9 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基金关于旗下部分基金增加
金斧子为代销机构及开通相关业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-6
2
南方基金关于旗下部分基金增加
肯特瑞财富为代销机构及开通相
关业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-11
3
南方日 添益 货币 市场 基 金 2017 年
春节前暂停申购及转换转入业务
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-18
4
南方基金关于南方日添益货币市
场基 金E 类增 加中 国光 大 银行为 代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-18
5
南方基金关于临时调整实时赎回
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-24
6
南方基金关于旗下部分基金增加
植信基金为代销机构及开通相关
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-2-15 业务的 公告
7
南方日添益货币市场基金限制大
额申购 和定 投业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-2-21
8
南方基金关于旗下部分基金增加
萧山农商银行为代销机构及开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-6
9
南方基金关于旗下部分基金增加
华夏财富为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-15
10
南方日添益货币市场基金调整大
额申购 和定 投业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-22
11
南方日 添益 货币 市场 基 金 2017 年
清明节前暂停申购及转换转入业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-23
12
南方基金关于旗下部分基金增加
大河财富为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-6
13
南方日 添益 货币 市场 基 金 2017 年
五一前暂停申购及转换转入业务
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-20
14
南方基 金关 于南 方日 添 益E 类份 额
在光大银行暂停申购等业务的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-27
15
南方基 金关 于南 方日 添 益E 类份 额
销售服 务费 优惠 活动 结束 的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-27
16
南方基金关于南方日添益货币市
场基金 （E 类 ）增 加平 安 证券为 代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-5-12
17
南方日 添益 货币 市场 基 金 2017 年
端午节前暂停申购及转换转入业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-5-18
18
南方基金关于电子直销开通南方
日添益货币市场基金实时赎回业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-5-20
19
南方基金关于南方日添益货币市
场基 金E 类份 额开 通电 子 直销平 台
日常申 购 、 赎 回 、 转换 业 务的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-5-20
20
南方基金关于电子直销开通南方
日添益货币市场基金实时赎回业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-5-20
21
南方基金关于旗下部分基金增加
杭州联合农村商业银行为代销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-6-1
22 南方基金关于与杭州联合农村商 中国证 券报 、 上 海证 2017-6-2 业 银行合作在杭州联合农村商业
银行开 通南 方日 添益 基 金T+0 快速
赎回业 务的 公告
券报、 证券 时报
23
南方基金关于南方日添益货币市
场基 金A 类增 加招 商银 行 为代销 机
构及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-6-14
24
南方基金关于旗下部分基金增加
余杭农 村商 业银 行 、 萧 山 农商银 行
为代销机构及开通相关业务的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-6-30
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20%的情 况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20%的 时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额占
比（% ）
机构
1
20170120-20170331;20170
405-20170426;20170502-2
0170505;20170601-201706
01;
290,771
,022.41
43,194
,394.6
7
111,48
0,000.
00
222,48
5,417.
08
12.62
2
20170101-20170331;20170
405-20170426;20170428-2
0170509;20170601-201706
05;20170607-20170607;20
170614-20170620;2017062
7-20170628;
524,514
,210.26
210,61
7,262.
35
412,32
5,028.
18
322,80
6,444.
43
18.31
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额超 过 20%的基金份额持 有人， 在特定赎 回比例 及市场 条件 下，若基 金管理 人
未能以合 理价格 及时变 现基 金资产， 将会导 致流动 性风 险和基金 净值波 动风险 。
注: 申购 份额 包含 红利 再 投资和 份额 折算 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方日添 益货 币市 场基 金的 文件。
2 、南 方日 添益 货币 市场 基 金基金 合同 。
3 、南 方日 添益 货币 市场 基 金托管 协议 。
4 、南 方日 添益 货币 市场 基 金 2017 年 半年 报报 告原 文
5 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
6 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
