南方理财14 天 债 券 型证 券 投 资 基金 2017
年 半 年 度 报告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017-08-28
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任 。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年 1 月1 日起至2017 年6 月 30 日止。 1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要 提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................ 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................ 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托 管人 ...................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................ 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主要 会计 数据 和财 务 指标 ...................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金 管理 人及 基金 经 理情况 .................................................... 9
4.2 管理 人对 报告 期内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 13
4.8 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................. 13
§5 托管人报告 .................................................................. 13
5.1 报告 期内 本基 金托 管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 13
5.2 托管 人对 报告 期内 本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ...... 13
5.3 托管 人对 本半 年度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 .............. 13
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） .............................................. 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................. 13
6.2 利润 表 ..................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净 值）变 动表 ............................................... 16
6.4 报表 附注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................ 33
7.1 期末 基金 资产 组合 情 况 ....................................................... 33
7.2 债券 回购 融资 情况 ........................................................... 33
7.3 基金 投资 组合 平均 剩 余期限 ................................................... 33
7.4 报告 期内 投资 组合 平 均剩余 存续 期超 过240 天 情况说 明 ........................... 34
7.5 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ........................................... 34
7.6 期末 按摊 余成 本占 基 金资产 净 值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ................ 34
7.7 “影 子定 价” 与“ 摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离........................ 35 7.8 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细 .......... 35
7.9 投资 组合 报告 附注 ........................................................... 35
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 36
8.1 期末 基金 份额 持有 人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 36
8.2 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 36
8.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .................. 36
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 37
§10 重大事件揭示 ............................................................... 37
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 .................................................... 37
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动..................... 37
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 37
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ........................................................ 37
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 .......................................... 37
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 38
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 38
10.8 偏 离度 绝对 值超过 0.5% 的情 况 ................................................ 39
10.9 其 他重 大事 件 .............................................................. 39
§11 备查文件目录 ............................................................... 39
11.1 备 查文 件目 录 .............................................................. 39
11.2 存 放地 点 .................................................................. 40
11.3 查 阅方 式 .................................................................. 40
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方理 财 14 天 债券 型证 券 投资基 金
基金简 称
南方理 财 14 天 债券
基金主 代码
202303
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2012 年 8 月 14 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
1,870,382,113.08 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方理 财 14 天 债券A
南方理 财 14 天 债券B
下属分 级基 金的 交易 代码
202303
202304
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
1,336,481,300.52 份
533,900,812.56 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方理 财 14 天 ”。
2.2
基金产 品说 明
投资目 标
本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 ，努力
追求绝 对收 益， 为基 金份 额持有 人谋 求资 产的 稳定 增值。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ，将 投资 组合 的平均
剩余期 限控 制 在134 天以 内，在 控制 利率 风险 、尽 量降低
基金净 值波 动风 险并 满足 流动性 的前 提下 ， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 税后 利率 。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种， 其长 期 平均
风险和 预期 收益 率低 于股 票基金 、混 合基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55六号免 税商 务大 厦 31-33 层 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 福 华 一 路 六 号 免 税 商
务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指标
2017 年01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日
南方理 财 14 天 债券A 南方理 财 14 天 债券B
本期已 实现
收益
18,689,169.07 6,742,190.67
本期利 润 18,689,169.07 6,742,190.67
本期净 值收
益率
1.8724% 2.0187%
3.1.2 期末
数据和 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日） 报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末基 金资
产净值
1,336,481,300.52 533,900,812.56
期末基 金份
额净值
1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日） 报告期 末（2017 年 06 月30 日）
累计净 值收
益率
21.4628% 23.3439% 注：本期已 实现收益 指基 金本期利息 收入、投 资收 益、其他收入(不含公 允价 值变动收益) 扣除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由 于 本基金 采用 摊余 成
本法核 算， 因此 ，公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方理 财 14 天 债券A
阶段
净值收 益
率①（% ）
净值收 益率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 0.3559
0.0025
0.1126
0.0000
0.2433
0.0025
过去三 个月 0.9997
0.0021
0.3418
0.0000
0.6579
0.0021
过去六 个月 1.8724
0.0030
0.6810
0.0000
1.1914
0.0030
过去一 年 3.3573
0.0055
1.3781
0.0000
1.9792
0.0055
过去三 年 11.9885
0.0040
4.1955
0.0000
7.7930
0.0040
自基金 合同 生效
起至今
21.4628
0.0032
6.9107
0.0000
14.5521
0.0032
南方理 财 14 天 债券B
阶段
净值收 益
率①（% ）
净值收 益率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 0.3797
0.0025
0.1126
0.0000
0.2671
0.0025
过去三 个月 1.0724
0.0021
0.3418
0.0000
0.7306
0.0021
过去六 个月 2.0187
0.0030
0.6810
0.0000
1.3377
0.0030
过去一 年 3.6568
0.0059
1.3781
0.0000
2.2787
0.0059
过去三 年 13.1060
0.0043
4.1955
0.0000
8.9105
0.0043
自基金 合同 生效
起至今
23.3439
0.0035
6.9107
0.0000
16.4332
0.0035
注：1 、本 基金 每日 计算 当 日收益 并分 配， 并在 运作 期期末 集中 支付 。
2 、 本 基金 计算 份额 净值 收 益率时 所选 取的 运作 周期 ， 是以 基金 合同 生效 日为 起始日 并持 有至 报告
期末的 基金 份额 所经 历的 运作周 期。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
注：本 基金 建仓 期为 本基 金合同 生效 之日 起两 周， 建仓结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10% ） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
刘莹
本 基 金基 金
经理
2016 年4 月29
日
8
女 ， 中 国 科 学 院 管 理 科 学
与 工 程 专 业 硕 士 ， 具 有 基
金 从 业 资 格 。 曾 任 泰 康 资
产 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益
交 易 员 、 信 诚 人 寿 保 险 有
限 公 司 固 定 收 益 研 究 员 。2014 年 8 月 加 入 南 方 基
金 ， 任 固 定 收 益 部 研 究
员；2015 年 2 月至 2016
年 4 月 ， 任南 方理 财 60 天
基金经 理助 理；2016 年 4
月至 今 ， 任 南 方 理 财 14
天 、 南 方 收 益 宝 、 南 方 理
财金基 金经 理；2016 年 7
月 至 今 ， 任 南 方 日 添 益 货
币基金 经理 。
夏晨曦
本 基 金基 金
经理
2012 年8 月14
日
12
香 港 科 技 大 学 理 学 硕 士 ，
具 有 基 金 从 业 资 格 。2005
年 5 月加 入南 方基 金， 曾
担 任 金 融 工 程 研 究 员 、 固
定 收 益 研 究 员 、 风 险 控 制
员 等 职 务 ， 现 任 固 定 收 益
部 副 总 监 、 社 保 理 事 会 委
托 产 品 投 资 决 策 委 员 会 委
员 、 固 定 收 益 投 资 决 策 委
员会委 员 。2008 年5 月至
2012 年7 月 ， 任固 定收 益
部 投 资 经 理 ， 负 责 社 保 、
专 户 及 年 金 组 合 的 投 资 管
理；2012 年 7 月至 2015
年 1 月， 任南 方润 元基 金
经理 ；2014 年7 月至 2016
年 11 月 ， 任南 方薪 金宝 基
金经理 ；2014 年 12 月至
2016 年 11 月 ，任 南方 理
财金基 金经 理；2012 年 8
月至今 ， 任南 方理 财 14 天
基金经 理；2012 年 10 月
至今 ， 任 南方 理财 60 天基
金经理；2013 年 1 月至
今 ， 任 南 方 收 益 宝 基 金 经
理；2014 年7 月至 今 ， 任
南 方 现 金 增 利 、 南 方 现 金
通基金 经理 ；2016 年2 月
至 今 ， 任 南 方 日 添 益 货 币
基金经 理；2016 年 10 月
至 今 ， 任 南 方 天 天 利 基 金
经理。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为根 据公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后 的非首任 基金经理 ， “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 严格遵守 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 、中国证监会 和
《南方 理 财14 天债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和
运用基金资产 ，在严格 控 制风险的基础 上，为基 金 持有人谋求最 大利益。 本 报告期内， 基金运作
整体合法合规 ，没有损 害 基金持有人利 益。基金 的 投资 范围、投 资比例及 投 资组合符合 有关法律
法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 ， 对 本报 告期 内 ， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反 公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 经济 数据 整体 稳中 有升，GDP 同比 增速 回升 至 6.9% ， 好于 市场 预期 水 平。工 业增 加值
累计同 比增 长 6.9% ；固 定 资产投 资累 计同 比增 长 8.6% ，其 中房 地产 投资 累计 同比增 长 8.5% ，基
建投资 累计 同比 增 长 16.9% ，制 造业 投资 累计 同比 增 长 5.5% ； 社会 消费 品零 售 总额累 计同 比增 长
10.4% 。房 地产 销售 面积 累 计同比 增 长 16% ，新 开工 面积累 计同 比增 长 11% ， 土地购 置面 积累 计同
比增长 9% 。 上半 年金 融数 据出现 分化 ，其 中 5 月 M2 同比增速 9.6% ，历 史首 次跌破 10% 。 上半 年
通胀水 平有 所下 降 ， 其 中6 月CPI 同 比增 长1.5% ， 缓步回 升 ；6 月PPI 同比 增长5.5% ， 较 一季 度
出现明 显回 落。
美国 6 月会 议加 息， 且声 明偏鹰 派， 表明 近期 通胀 走弱未 动摇 联储 的信 心， 对经济 、通胀的
看法仍然乐观 ，预期年 内 继续加息一次 ，并开启 缩 表。欧央行转 向鹰派， 德 拉吉表示欧 洲的通缩因素已被再通 胀因素取 代 。日本方面， 市场开始 预 期日本的经济 和通胀将 要 走出持续的 低谷。上
半年美元大跌，人民币兑美元汇率中间价明显升值。央行无降息降准操作，但一季度多次上调
MLF 、SLF 和公 开市 场政 策 利率。 上半 年来 看， 市场 资金利 率水 平抬 升， 波动 加大。
市场层 面 ， 上半 年 10 年 国 开 、10 年 国债 收益 率分 别 上行 52BP 、 上 行56BP ， 国 开国债 短端 收
益率上 行幅 度大 于长 端 ， 利率曲 线平 坦化 。 货币 市 场利率 波动 较大 ， 但高 点 仍未超 过去 年年 末 ，3
个月股 份制 银 行AAA 存单 利率最 高达 到 5% 。 利率 中 枢整体 保持 稳定 ， 保持 在 4.5% 左 右 。 在操 作方
面，本基金主 要以低久 期 持仓为主，在 二季度末 期 逐步增加了久 期，以期 提 高组合静态 收益和获
取资本 利得 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.8724% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.6810% ；B 级基 金净
值收益 率 为2.0187% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6810% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济层 面 ，6 月经 济数 据显 著超预 期 ，PMI 及 中观 数据 也显示 经济 有所 反弹 ， 并 未出现 明显 的
快速下 行 。 综 合来 看 ， 经 济整体 仍处 于高 位震 荡阶 段 ， 下行 速度 不快 。 通 胀 方面 ， 预 计下 半年CPI
同比增 速缓 慢回 升， 难以 突破 2.0% ；PPI 同比 增速 至年中 保持 缓慢 回落 ，年 末将加 速回 落。
政策层 面， 美联 储将 缩表 提上议 事日 程， 或 从 9 月/12 月 正式 实施 ，平 均每 月 100 亿 ，每 3
个月提 高100 亿 ， 并最 终 达到 500 亿/ 月 的水 平 。 当 前美元 指数 大幅 下跌 ， 人 民币贬 值压 力明 显缓
解。当前央行 货币政策 从 收紧转向中性 ，金融监 管 预计也将协调 统一平稳 进 行，以防止 出现新的
金融风 险。
短期内金融去 杠杆、监 管 影响逐步消退 ，基本面 重 新主导债市。4-5 月 经济 数据明显走弱 ，
显示经 济增 长和 通胀 水平 已经走 过年 内高 点。 但 6 月 PMI 显示 经济 仍然 平稳 甚至温 和反 弹， 并 未
出现明显的快 速下行。 综 合来看，经济 短期繁荣 顶 点已经出现， 整体经济 处 于高位回落 阶段，但
下行的速度并 不快。中 期 来看，地产调 控措施不 断 出台，地产销 量受到持 续 的负面影响 。另一方
面通胀预期走 弱，PPI 掉 头向下。此外 ，金融去 杠 杆必将导致实 体去杠杆 ， 对中长期债市 仍然看
好。随着融资 需求逐步 回 落，货币市场 利率的波 动 中枢也有望出 现下行， 因 此当前水平 具备较好
的配置价值。 但在紧信 用 的背景下，企 业融资环 境 恶化，需要严 防信用风 险 ，加 强对于 持仓债券
的跟踪 和梳 理。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决 策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以基金净收益 为基准， 为 投资者每日计 算
当日收 益并 分配 ，并 在运 作期期 末集 中支 付。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以基金净收益 为基准， 为 投资者每日计 算
当日收 益并 分配 ，并 在运 作期期 末集 中支 付。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 南方 理 财14 天债 券 型证券 投资 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 南 方理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金的 管理人 —— 南方 基金 管理 有限公 司在 南 方
理财 14 天 债券 型证 券投 资 基金的 投资 运作 、 每万 份基 金净收 益 和 7 日 年化 收益 率 、 基金 利润 分配 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 理 财 14 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告 、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表 会计主 体： 南方 理 财14 天 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
800,046,967.63 356,600,019.72
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
6.4.4.2
1,135,860,064.22 1,159,737,202.10
其中： 股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券投 资
1,135,860,064.22 1,159,737,202.10
资产支 持证
券投资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.4.4
199,766,699.65 518,782,338.18
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
6.4.4.5
6,480,789.94 13,599,677.04
应收股 利
- -
应收申 购款
13,850,129.88 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- -
资产总 计
2,156,004,651.32 2,048,719,237.04
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资 产
款
282,927,364.44 38,799,821.80
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
387,954.53 433,046.06
应付托 管费
114,949.48 128,309.93
应付销 售服 务费
309,728.11 284,286.34
应付交 易费 用
6.4.4.7
38,619.94 44,131.37
应交税 费
- -
应付利 息
34,793.53 6,467.18
应付利 润
1,606,729.71 1,063,119.83 递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
202,398.50 291,000.00
负债合 计
285,622,538.24 41,050,182.51
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
1,870,382,113.08 2,007,669,054.53
未分配 利润
6.4.4.10
- -
所有者 权益 合计
1,870,382,113.08 2,007,669,054.53
负债和 所有 者权 益
总计
2,156,004,651.32 2,048,719,237.04
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 1,870,382,113.08
份 ， 其 中 A 类基金份额的份额总额为 1,336,481,300.52 份，B 类 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为
533,900,812.56 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 理 财14 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月
30 日
一、收入
33,036,119.12 37,606,988.14
1.利息 收入
32,197,222.45 31,526,315.69
其中： 存款 利
息收入
6.4.4.11
13,338,033.35 9,932,678.25
债券利
息收入
17,026,914.12 19,598,083.57
资产支
持证券 利息 收
入
- -
买入返
售金融 资产 收
入
1,832,274.98 1,995,553.87
其他利
息收入
- -
2.投资 收益
（损失 以“-”
填列）
833,896.67 6,080,672.45
其中： 股票 投
资收益
6.4.4.12
- -
基金 投
资收益
- -
债券投
资收益
6.4.4.13
833,896.67 6,080,672.45 资产支
持证券 投资 收
益
6.4.4.13.3
- -
贵金属
投资收 益
6.4.4.14
- -
衍生工
具收益
6.4.4.15
- -
股利收
益
6.4.4.16
- -
3.公允 价值 变
动收益 （损 失
以“ -” 号填 列）
6.4.4.17
- -
4.汇兑 收益
（损失 以“-”
号填列 ）
-
-
5.其他 收入
（损失 以“-”
号填列 ）
6.4.4.18
5,000.00 -
减：二、费用
7,604,759.38 9,448,250.85
1． 管 理人 报酬
6.4.7.5.1
1,804,160.14 2,401,464.61
2．托 管费
6.4.7.5.2
534,565.89 711,545.02
3． 销 售服 务费
6.4.7.5.3 1,503,309.23 1,889,704.85
4．交 易费 用
6.4.4.19
- -
5．利 息支 出
3,523,133.63 4,210,567.21
其中： 卖出 回
购金融 资产 支
出
3,523,133.63 -
6．其 他费 用
6.4.4.20 239,590.49 234,969.16
三、利润总额
（亏损总额以
“- ”号填列）
25,431,359.74 28,158,737.29
减：所 得税 费
用
- -
四、 净利润 （净
亏损以 “-”号
填列）
25,431,359.74 28,158,737.29
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 理 财14 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
2,007,669,054.53 - 2,007,669,054.53
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 25,431,359.74
25,431,359.74
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-137,286,941.45 - -137,286,941.45
其中 ： 1. 基金 申购
款
2,402,904,607.23 - 2,402,904,607.23
2. 基金赎
回款
-2,540,191,548.68 - -2,540,191,548.68
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- -25,431,359.74 -25,431,359.74
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
1,870,382,113.08 - 1,870,382,113.08
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
1,550,024,370.76 - 1,550,024,370.76
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 28,158,737.29
28,158,737.29
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
191,331,516.59 - 191,331,516.59
其中 ： 1. 基金 申购
款
2,723,170,389.30 - 2,723,170,389.30
2. 基金赎
回款
-2,531,838,872.71 - -2,531,838,872.71
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
- -28,158,737.29 -28,158,737.29 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
1,741,355,887.35 - 1,741,355,887.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税 若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税 。 自2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值
税，对 国债 、地 方政 府债 以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。
(2) 对基金从证券市场中取 得的收入，包括买卖债券 的差价收入，债券的利息 收入及其他收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%的个人 所得 税。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
46,967.63
定期存 款
800,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月
250,000,000.00
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
550,000,000.00
其他存 款
-
合计：
800,046,967.63
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本
影子定 价
偏离金 额
偏离度 （%）
债
券
交易所 市场
- -
-
-
银行间 市场
1,135,860,064.22 1,137,510,500.00
1,650,435.78
0.0882
合计
1,135,860,064.22 1,137,510,500.00 1,650,435.78 0.0882
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额
其中： 买断 式逆 回购
买 入 返 售 证 券
_银行 间
199,766,699.65
-
合计
199,766,699.65
-
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
125.26
应收定 期存 款利 息
1,623,527.62
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
-
应收债 券利 息
4,590,567.40
应收买 入返 售证 券利 息
266,569.66
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
-
合计
6,480,789.94
6.4.4.6 其 他资 产
注: 无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
-61.11
银行间 市场 应付 交易 费用
38,681.05
合计
38,619.94
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
-
预提费 用 202,398.50
合计
202,398.50
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方理 财 14 天 债券A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
1,026,234,307.84 1,026,234,307.84
本期申 购
1,655,630,786.08 1,655,630,786.08
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-1,345,383,793.40 -1,345,383,793.40
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆分/ 份额折算变动份 - -
额
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
1,336,481,300.52 1,336,481,300.52
南方理 财 14 天 债券B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
981,434,746.69 981,434,746.69
本期申 购
747,273,821.15 747,273,821.15
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-1,194,807,755.28 -1,194,807,755.28
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆分/ 份额折算变动份
额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
533,900,812.56 533,900,812.56
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方理 财 14 天 债券A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润
18,689,169.07 - 18,689,169.07
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
- - -
其中： 基金 申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已 分配 利
润
-18,689,169.07 - -18,689,169.07
本期末
- - -
南方理 财 14 天 债券B
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润
6,742,190.67 - 6,742,190.67
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
- - -
其中： 基金 申
购款
- - - 基金赎
回款
- - -
本期已 分配 利
润
-6,742,190.67 - -6,742,190.67
本期末
- - -
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入
8,214.31
定期存 款利 息收 入
13,327,224.09
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
-
其他
2,594.95
合计
13,338,033.35
6.4.4.12 股 票投 资收益
注：无。
6.4.4.13 债 券投 资收益
6.4.4.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券（ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
833,896.67
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
833,896.67
6.4.4.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1 月1 日 至 2017 年6 月30日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
2,387,240,418.99
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
2,370,000,000.00
减：应 收利 息总 额
16,406,522.32
买卖债 券差 价收 入
833,896.67
6.4.4.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017年6 月30日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额
-
减：卖 出资 产支 持证 券成 本总额
-
减：应 收利 息总 额
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
注: -
6.4.4.13.4 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.14 衍 生工 具收益
注: 无。
6.4.4.15 股 利收 益
注: 无。
6.4.4.16 公 允价 值变动 收益
注: 无。
6.4.4.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
-
其他收 入
5,000.00
合计
5,000.00
6.4.4.18 交 易费 用
注: 无。
6.4.4.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用
44,630.98
信息披 露费
148,767.52
账户维 护费 18,300.00
银行费 用 27,591.99
其他 300.00
合计
239,590.49
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国工 商银行 股份 有限 公司(“ 中国 工商 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”)
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”)
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.2 股 票交 易
注：无。
6.4.7.3 债 券交 易
注：无。
6.4.7.4 债 券回 购交易
注：无。
6.4.7.4.1 权 证交 易
注：无。
6.4.7.4.2 应 支付 关联方 的佣 金
注: 无。
6.4.7.5 关 联方 报酬
6.4.7.5.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,804,160.14 2,401,464.61
其中：支付销售机构的客户
维护费
467,375.12
712,311.57
注： 支付基金 管理人——南方基金的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.27% 的年费率计提 ，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净
值 X 0.27% / 当年 天 数。
6.4.7.5.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
534,565.89 711,545.02
注：支付基金 托管人——中国工商银行 的托管费 按 前一日基金资 产净值 0.08% 的年费率计提 ，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X 0.08% / 当年 天 数。
6.4.7.5.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方理 财14 天 债券
A
南方理 财14 天 债券
B
合计
华泰证券 2,733.16 577.54
3,310.70
工商银行 224,830.65 466.34
225,296.99
兴业证券 2,106.63 0.00
2,106.63
南方基金 89,450.47 10,701.26
100,151.73 合计
319,120.91 11,745.14
330,866.05
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方理 财14 天 债券
A
南方理 财14 天 债券
B
合计
工商银行 199,002.52 3,687.60
202,690.12
南方基金 106,796.92 16,826.75
123,623.67
华泰证券 7,472.91 383.89
7,856.80
兴业证券 2,049.54 0.00
2,049.54
合计
315,321.89 20,898.24
336,220.13
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给 南 方 基金 ，再由 南方基 金 计算并支付 给各基金 销 售机构。A 级基金份
额和B 级基 金份 额约 定的 销售服 务费 年费 率分 别为0.30% 和0.01% 。 销 售服务 费 的计算 公式 为 ： 对
应级别 日 销 售服 务费 ＝前 一日对 应级 别基 金资 产净 值 X 约定 年费 率 / 当 年天数 。
6.4.7.6 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买 入
基金卖 出
交易金 额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
-
-
-
-
-
-
-
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月30 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买 入
基金卖 出
交易金 额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国工商银行 50,560,150.00 30,600,292.30 10,000,000.00 10,356.16
6.4.7.7 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.7.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.7.7.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 本 基金 本报 告期 内无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.7.8 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股 份 有
限公司
46,967.63
8,214.31
498,764.97
9,164.75
注: 本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.7.9 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.7.10 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
单位： 人民 币元
南方理 财 14 天 债券A
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
16,247,631.64 1,912,420.02 529,117.41 18,689,169.07 -
南方理 财 14 天 债券B
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
5,109,394.33 1,618,303.87 14,492.47 6,742,190.67 -
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 无。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 无。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2017 年6 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购证券 款余 额282,927,364.44 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值总额
111709221
17 浦 发银
行CD221
2017-07-03 97.88 500,000 48,939,707.38
111780124
17 宁 波银
行CD114
2017-07-03 98.95 500,000 49,477,118.38
111780314
17 盛 京银
行CD132
2017-07-03 98.89 400,000 39,556,635.74
111797611
17 广 州农
村商业 银
行CD082
2017-07-03 99.44 500,000 49,720,339.90
111798070
17 重 庆农
村商行
CD112
2017-07-03 99.37 16,000 1,589,992.31
130235 13 国开 35 2017-07-06 99.51 50,000 4,975,515.10
170204 17 国开 04 2017-07-06 99.46 300,000 29,836,751.56
170401 17 农发 01 2017-07-06 99.73 600,000 59,838,203.56
合计
2,866,000 283,934,263.93
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金投 资于 各类 固定 收 益类金 融工 具 ， 属于 低风 险合理 稳定 收益 品种 。 本 基金的 基金 管理
人从事风险管 理的主要 目 标是争取将以 上风险控 制 在限定的范围 之内，使 本 基金在风险 和收益之
间取得 最佳 的平 衡以 实现 “低风 险、 高流 动性 和持 续稳定 收益 ”的 风险 收益 目标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监 察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前 对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经 营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金在 履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金的 流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人要求 于运作期 到 期日赎回其持 有的基金 份 额，另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 或因投资集中 而无法在 市 场出现剧烈 波动的情
况下以 合理 的价 格变 现。
针对兑付赎 回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 134 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市 场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，本基 金 进入全国银 行间同业
市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金资 产净 值的 40% 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付 息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金持 有的利率
敏感性资产主 要为银行 存 款、结算备付 金及债券 投 资等。本基金 的基金管 理 人定期对本 基金面临
的利率 敏感 性缺 口进 行监 控，并 通过 调整 投资 组合 的久期 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存款 800,046,967.63 - - - 800,046,967.63
结算备付 金 - - - - -
存出保证 金 - - - - -
交易性金 融资产 795,590,265.62 340,269,798.60 - - 1,135,860,064.22
买入返售金融资
产
199,766,699.65 - - - 199,766,699.65
应收利息 - - - 6,480,789.94 6,480,789.94
应收股利 - - - - -
应收申购 款 67,664.00 - - 13,782,465.88 13,850,129.88
应收证券 清算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,795,471,596.90 340,269,798.60 - 20,263,255.82 2,156,004,651.32
负债
应付赎回 款 - - - - -
应付管理 人报酬 - - - 387,954.53 387,954.53
应付托管 费 - - - 114,949.48 114,949.48
应付证券 清算款 - - - - -
卖出回购金融资
产款
282,927,364.44 - - - 282,927,364.44
应付销售 服务费 - - - 309,728.11 309,728.11
应付交易 费用 - - - 38,619.94 38,619.94
应付利息 - - - 34,793.53 34,793.53
应付利润 - - - 1,606,729.71 1,606,729.71
其他负债 - - - 202,398.50 202,398.50
负债总计 282,927,364.44 - - 2,695,173.80 285,622,538.24
利率敏感 度缺口 1,512,544,232.46 340,269,798.60 - 17,568,082.02 1,870,382,113.08
上年度 末 6 个月 以内 6 个月 1-5 年 不计息 合计 2016 年 12 月 31
日
-1 年
资产
银行存款 356,600,019.72 - - - 356,600,019.72
交易性金 融资产 851,828,569.28 307,908,632.82 - - 1,159,737,202.10
买入返售金融资
产
518,782,338.18 - - - 518,782,338.18
应收利息 - - - 13,599,677.04 13,599,677.04
资产总计 1,727,210,927.18 307,908,632.82 - 13,599,677.04 2,048,719,237.04
负债
卖出回购金融资
产款
38,799,821.80 - - - 38,799,821.80
应付管理 人报酬 - - - 433,046.06 433,046.06
应付托管 费 - - - 128,309.93 128,309.93
应付销售 服务费 - - - 284,286.34 284,286.34
应付交易 费用 - - - 44,131.37 44,131.37
应付利息 - - - 6,467.18 6,467.18
应付利润 - - - 1,063,119.83 1,063,119.83
其他负债 - - - 291,000.00 291,000.00
负债总计 38,799,821.80 - - 2,250,360.71 41,050,182.51
利率敏感 度缺口 1,688,411,105.38 307,908,632.82 - 11,349,316.33 2,007,669,054.53
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相 关 风 险 变 量 的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
市场利 率下 降25 个
基点
1,940,000.00 1,080,000.00
市场利 率上 升25 个
基点
-1,930,000.00 -1,080,000.00
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险 。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风 险是指 基金所 持金融工具 的公允 价值或 未来现金流 量因除 市场利 率和外汇汇 率以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于定 期存款和 银 行间同业市 场交易的
固定收 益品 种， 因此 无重 大其他 价格 风险 。
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定 ：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保
本收益( 合 同 中 未 明确 承 诺到 期 本 金 可 全 部 收回 的 投资 收 益) ， 不 征 收 增值 税 ；(2) 纳 税 人 购 入基
金 、 信托 、 理财 产品 等各 类资产 管理 产品 持有 至到 期 ， 不属 于金 融商 品转 让 ；(3) 资 管产 品运 营过
程中发 生的 增值 税应 税行 为 ， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人 。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起
执行。
此外 ， 根 据财 政部 、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于资 管产 品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
固定收 益权 益投 资
1,135,860,064.22 52.68
其中： 债券
1,135,860,064.22 52.68
资产支 持证 券
- -
2
买入返 售金 融资 产
199,766,699.65 9.27
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合 计
800,046,967.63 37.11
4 其他各 项资 产
20,330,919.82 0.94
5
合计
2,156,004,651.32 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
17.49
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
282,927,364.44 15.13
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
7.2.1
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本基金合 同约定： “ 本基金进入全 国银行间 同 业市场进行债 券回购的 资 金余额不得 超过基金
资产净 值 的40% ”， 本报 告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
123
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
131
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
51
7.3.2 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注： 本基 金合 同约 定 ： “ 本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 均不 得超 过134 天” ， 本
报告期 内， 本基 金 未 发生 超标情 况。
7.3.3 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1
30 天 以内
10.95 15.13
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
0.27 -
2
30 天 （含 ） —60 天
21.34 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
24.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
3.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
49.00 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计
109.49 15.13
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注：本 报告 期内 ，本 基金 未发生 平均 剩余 存续 期超 过240 天的 情况 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：
序号
债券品 种
摊余成 本
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
104,596,054.07 5.59
其中： 政策 性金 融债
104,596,054.07 5.59
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
129,963,002.46 6.95
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
901,301,007.69 48.19
8 其他
- -
9 合计
1,135,860,064.22 60.73
10 剩余存 续期超 过 397 天的浮动利 率债
券
4,975,515.10 0.27
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名债券 投资 明细
金额单位：
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量（ 张）
摊余成 本
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 111713051 17 浙 商银 行 CD051 1,000,000 97,800,121.84 5.23
2 111799953 17 包 商银 行 CD088 1,000,000 95,288,552.73 5.09
3 170401 17 农发 01 600,000 59,838,203.56 3.20
4 011761006
17 冀 中 能 源
SCP001
500,000 49,986,696.99 2.67 5 111797367 17 重 庆银 行 CD092 500,000 49,728,704.50 2.66
6 111797611
17 广 州 农 村 商 业
银行CD082
500,000 49,720,339.90 2.66
7 111798070
17 重 庆 农 村 商 行
CD112
500,000 49,687,259.81 2.66
8 111793954 17 天 津银 行 CD026 500,000 49,479,889.84 2.65
9 111780124 17 宁 波银 行 CD114 500,000 49,477,118.38 2.65
10 111719185 17 恒 丰银 行 CD185 500,000 49,476,047.24 2.65
7.7
“影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0928
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0734
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0224
7.7.1 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注： 本报 告期 内本 货币 市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
7.7.2 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注： 本报 告期 内本 货币 市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
7.8 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ， 即 计价 对象 以买 入成本 列示 ， 按 票面 利率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
6,480,789.94
4
应收申 购款
13,850,129.88
5
其他应 收款
-
6
待摊费 用
-
7 其他
-
8 合计
20,330,919.82 §8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
份
额
级
别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
（%）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
南
方
理
财
14
天
债
券
A
29,620.00 45,120.91 120,618,106.54 9.03 1,215,863,193.98 90.97
南
方
理
财
14
天
债
券
B
36.00 14,830,578.13 396,963,038.95 74.35 136,937,773.61 25.65
合
计
29,656.00 63,069.26 517,581,145.49 27.67 1,352,800,967.59 72.33
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
南方理 财 14 天 债券A 945,575.87 0.0708
南方理 财 14 天 债券B - -
合计
945,575.87 0.0708
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
南方理 财 14 天 债券A -
南方理 财 14 天 债券B -
合计
-
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方理 财 14 天 债券A 10~50
南方理 财 14 天 债券B
合计
-
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方理 财 14 天 债券A
南方理 财 14 天 债券B
基金合 同生 效日 （2012 年8 月
14 日 ）基 金份 额总 额
12,322,693,693.29 1,696,227,413.01
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,026,234,307.84 981,434,746.69
本报告 期基 金总 申购 份额
1,655,630,786.08 747,273,821.15
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
1,345,383,793.40 1,194,807,755.28
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以“- ” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,336,481,300.52
533,900,812.56
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例（% ）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
华泰证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信 息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
成交金
额
占当期 债券
回购
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的比例（%） 成交总 额的
比例（%）
比例（%） 比例（%）
华泰证
券
- - - - - - - -
银河证
券
- - - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注: 无。
10.9 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基金关于旗下部分基金增加
富滇银 行 、 南 海农 商银 行 、 晋 商银
行 、 和谐 销售 为 代 销机 构 及开通 相
关业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-11
2
南方理 财 14 天债 券型 证 券投资 基
金 2017 年春 节前 暂停 申 购业务 的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-18
3
南方基金关于旗下部分基金增加
肯特瑞财富为代销机构及开通相
关业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-15
4
南方基金关于旗下部分基金增加
华夏财富为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-15
5
南方理 财 14 天债 券型 证 券投资 基
金 2017 年清 明节 前暂 停 申购业 务
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-23
6
南方基金关于旗下部分基金增加
苏宁基 金 、 大 泰金 石为 代 销机构 及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-10
7
南方理 财 14 天债 券型 证 券投资 基
金 2017 年五 一前 暂停 申 购业务 的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-20
8
南方理 财 14 天债 券型 证 券投资 基
金 2017 年端 午节 前暂 停 申购业 务
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-5-18
9
南方基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金最低申购金额限制
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-6-12
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方理 财 14 天债 券型 证券 投 资基金 的文 件。
2 、南 方理 财14 天债 券型 证券投 资基 金基 金合 同。
3 、南 方理 财14 天债 券型 证券投 资基 金托 管协 议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
