南 方 开 元 沪深 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 2017 年 半 年 度报 告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 2 页 共 57 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误导性陈述或
重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金 合同规定，于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资
决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2017 年 01 月01 日起至06 月30 日止。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 3 页 共 57 页
1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
1.2 目录
§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和 基金托 管 人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主要会计数据 和财务 指 标
3.2 基金净值表现
§4 管 理人 报 告
4.1 基金管理人及 基金经 理 情况
4.2 管理人对报告 期内本 基 金运作遵 规守信 情况的 说明
4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情况 的专项 说明
4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项 的说明
4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明
4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明
5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托管人对本半 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计）
6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益（ 基金净 值 ）变动表
6.4 报表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期末基金资产 组合情 况
7.2 报告期末按行 业分类 的 股票投资 组合
7.3 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的股 票投资明 细
7.4 报告期内股票 投资组 合 的重大变 动
7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合
7.6 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 4 页 共 57 页
7.7 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名资产 支持证 券投资 明细
7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五 名贵金 属投资 明细
7.9 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细
7.10 期末按公允价值 占基 金资产净 值比例 大小排 序的 前十名基 金投资 明细
7.11 报告期末本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明
7.12 报告期末本基金 投资 的国债期 货交易 情况说 明
7.13 投资组合报告附 注
§8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期末基金份额 持有人 户 数及持有 人结构
8.2 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本基金 的情况
8.3 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况
§9 开 放式 基 金份 额 变动
§10 重 大事 件 揭示
10.1 基金份额持有人 大会 决议
10.2 基金管理人、基 金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼
10.4 基金投资策略的 改变
10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所情况
10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况
10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况
10.8 其他重大事件
§11 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息
11.1 报告期内单一投 资者 持有基金 份额比 例达到 或超 过 20%的情况
11.2 影响投资者决策 的其 他重要信 息
§12 备 查文 件 目录
12.1 备查文件目录
12.2 存放地点
12.3 查阅方式
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方开 元沪 深300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金
基金简 称
南方开 元沪 深300ETF 联接
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 5 页 共 57 页
基金主 代码
202015
前端交 易代 码
202015
后端交 易代 码
202016
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2009 年 3 月 25 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
644,213,262.52 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方 300 联接
南方 300 联接 C
下属分 级基 金的 交易 代码
202015
004342
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
643,669,815.93 份
543,446.59 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方300 联 接” 。
目标基金基本情况
基金名 称
南方开 元沪 深300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码
159925
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2013 年 2 月 18 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
深圳证 券交 易所
上市日 期
2013 年 4 月 11 日
基金管 理人 名称
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国工 商银 行股 份有 限公 司
注： 本基 金在 交易 所行 情系统 净值 揭示 等其 他信 息披露 场合 下， 可简 称为 “南 方300 ”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过投 资于 目 标ETF ， 紧密 跟踪业 绩比 较基 准 ， 追 求 跟踪偏
离度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 以目 标ETF 作为 其 主要投 资标 的， 方便 特定 的客户
群通过 本基 金投 资目 标 ETF 。 为实 现紧 密跟 踪标 的指 数的投
资目标 ， 本 基金将 以不 低于 基金资 产净 值90% 的 资产 投资于
目标ETF 。 其余 资产 可投 资于标 的指 数成 份股 、备 选成份
股、非 成份 股、 新股 、权 证、债 券资 产、 资产 支持 证券、南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 6 页 共 57 页
固定收 益类 资产 、现 金资 产、货 币市 场工 具、 衍生 工具及
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 ，其 目的 是为了
使本基 金在 应付 申购 赎回 的前提 下， 更好 地跟 踪标 的指
数。在 正常 市场 情况 下， 本基金 力争 净值 增长 率与 业绩比
较基准 之间 的日 均跟 踪偏 离度不 超 过0.3% ， 年跟 踪 误差不
超过 4% 。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×95% ＋银行 活期 存款 利率 （ 税 后） ×
5%
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 联接 基金 ，预期 风险 与预 期收 益水 平高于
混合基 金、 债券 基金 与货 币市场 基金 。同 时本 基金 为指数
型基金 ，具 有与 标的 指数 、以及 标的 指数 所代 表的 股票市
场相似 的风 险收 益特 征。
目标基金产品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 指数 复制 法， 按照 成份股 在标 的指
数中的 基准 权重 构建 指数 化投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其
权重的 变化 进行 相应 调整 。基金 管 理 人可 以对 投资 组合管 理进 行适
当变通 和调 整， 从而 使得 投资组 合紧 密地 跟踪 标的 指数。 本基 金可
投资股 指期 货和 其他 经中 国证监 会允 许的 衍生 金融 产品。 本基 金力
争利用 股指 期货 的杠 杆作 用，降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和
跟踪误 差， 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数： 沪 深300 指数 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币市
场基金 。本 基金 为指 数型 基金， 主要 采用 指数 复制 法跟踪 标的 指数
的表现 ，具 有与 标的 指数 、以及 标的 指数 所代 表的 股票市 场相 似的
风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革
郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六 号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 7 页 共 57 页
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半年 度报 告正文 的管理 人
互联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和指
标
2017 年 01 月 01 日至 2017 年06 月
30 日
2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30
日
南方300 联接
南方300 联接 C
本期已 实现 收益
1,855,057.10 9,390.56
本期利 润
92,222,042.21
118,876.53
加 权 平均 基 金份 额本
期利润
0.1410
0.2542
本 期 加权 平 均净 值利
润率
11.35%
1.15%
本 期 基金 份 额净 值增
长率
11.84%
8.58%
3.1.2 期 末 数 据 和指
标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
211,836,538.04
186,854.18
期末可 供分 配基 金份
额利润
0.3291
0.3438
期末基 金资 产净 值
855,506,353.97
730,300.77
期末基 金份 额净 值
1.3291
1.3438
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 8 页 共 57 页
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增
长率
51.55%
8.58%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交 易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方 300 联接
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 5.31
0.62
4.73
0.64
0.58
-0.02
过去三 个月 6.77
0.58
5.79
0.59
0.98
-0.01
过去六 个月 11.84
0.54
10.23
0.54
1.61
0.00
过去一 年 19.98
0.64
15.44
0.63
4.54
0.01
过去三 年 71.81
1.68
65.95
1.66
5.86
0.02
自基金 合同 生效
起至今
51.55
1.50
52.27
1.50
-0.72
0.00
南方 300 联接 C
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 6.18
0.59
4.73
0.64
1.45
-0.05
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 9 页 共 57 页
过去三 个月 7.93
0.56
5.79
0.59
2.14
-0.03
自基金 合同 生效
起至今
8.37
0.54
5.89
0.56
2.48
-0.02
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 10 页 共 57 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国 内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本3 亿 元人 民币 。 股 东 结构为 ： 华 泰证 券股 份有 限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦 门国 际信 托有 限公司 （15% ） ； 兴业 证券 股份有 限公司 （10%）。
目前 ， 公司 在北 京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司 ， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中 ， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限 公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 6,500 亿 元， 旗下
管理134 只 开放 式基 金， 多个全 国社 保、 企业 年金 和专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
罗文杰
本 基 金基 金
经理
2013 年5 月17
日
12
女 ， 美 国 南 加 州 大 学 数 学
金 融 硕 士 、 美 国 加 州 大 学
计 算 机 科 学 硕 士 ， 具 有 中
国 基 金 从 业 资 格 。 曾 先 后
任 职 于 美 国 Open Link
Financial 公 司 、 摩 根 斯
坦 利 公 司 ， 从 事 量 化 分 析
工作 。2008 年9 月 加入 南
方 基 金 ， 曾 任 南 方 基 金 数
量 化 投 资 部 基 金 经 理 助
理 ， 现 任 指 数 投 资 部 、 数
量 化 投 资 部 负 责 人 ；2013
年 5 月至 2015 年 6 月 ， 任
南 方 策 略 基 金 经 理 ；2013
年 4 月至 今， 任南 方 500
基金经 理 ；2013 年4 月至
今 ， 任南 方500ETF 基金 经
理；2013 年5 月至 今 ， 任
南方 300 基金 经理 ；2013
年 5 月至 今， 任南 方开 元
沪深 300ETF 基 金 经 理 ；
2014 年10 月至 今 ， 任 500南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 11 页 共 57 页
医药基 金经 理；2015 年 2
月 至 今 ， 任 南 方 恒 生 ETF
基金经 理；2016 年 12 月
至 今 ， 任 南 方 安 享 绝 对 收
益 、 南 方 卓 享 绝 对 收 益 基
金经理 。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为根 据公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后的非首任 基金经理 ， “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 南方 开元 沪深 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 基金合 同》 的规 定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管 理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金份额持
有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 份 额持有人利 益。基金
的投资 范围 、投 资比 例符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下各组 合 进行股票和债 券的同向 交 易价差专 项分 析，对本 报 告期内，两两 组
合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 、 卖出 溢价 率 、 交 易占优 比等 因素 进行
了综合 分析 ，未 发现 违反 公平交 易原 则的 异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 沪 深300 指数 涨 10.78% 。
期间我们通过 自建的“ 指 数化交易系统 ”、“日 内 择时交易模型 ”、“跟 踪 误差归因分 析系统”南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 12 页 共 57 页
等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理流 程 ，确保了本 基金的安
全运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
① 接 受申 购赎 回所 带来 的股票 仓位 偏离 ，对 此我 们通过 日内 择时 交易 争取 跟踪误 差最 小化 ；
② 本 基金 大额 换购 目 标 ETF 所 带来 的成 份股 权重 偏离， 对此 我们 采取 了优 化的“ 再平 衡” 操作
进行应 对；
③ 报告期内 指数成份 股 （包括调出指 数成分股 ） 的长期停牌， 引起的 成 份 股权重偏离 及基金整
体仓位 的微 小偏 离；
④ 股 指期 货和 现货 之间 的基差 波动 带来 的本 基金 与基准 的偏 离；
6 月中，我们 根据指数 每 半年度成份股 调整进行 了 基金调仓，事 前我们制 定 了详细的调 仓方案，
在实施过程中 引入多方 校 验机制防范风 险发生， 从 实施结果来看 ，效果良 好 ，跟踪误差 控制在理
想范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基金建仓 完毕至报告 期末年化跟踪 误差为 0.762 ％，较好的完 成了基金合 同中控制年 化
跟踪误 差不 超 过4％ 的投 资目标 。
截至报 告期 末 ， 本基 金 A 级份额 净值 为1.3291 元，C 级份 额净 值为1.3438 元 。 报告 期内 ，A
级份额 净值 增长 率 为11.84 ％ ， 同期 业绩 基准 增长 率 为10.23％；C 级份 额净 值增 长 率为 8.37％，
同期业 绩基 准增 长率 为5.89 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
报告期内，经 济面稳增 长 力度开始重新 回升，地 方 债发行增速转 正，特别 是 中长期信贷支 持
经济增 长的 力度 加大 ， 三四线 房地 产销 售连 续超 预期 ， 对 下半 年经 济或 有 支撑 。 海 外来 看 ， 美
国经济复苏预 期回落， 美 元指数偏弱， 年内人民 币 贬值压力迅速 减小，给 国 内的货币政 策创造了
较大的 回旋 空间 。经 济回 落、通 胀压 力不 大， 将给 权益市 场带 来一 定的 转机 。
本基 金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计 算、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 13 页 共 57 页
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流 程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次 ， 每 份基 金份 额每 次基 金 收益分 配比 例不 得低 于基 金收益 分配 基准 日
每份基 金份 额可 供分 配利 润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金
收益分配方式 分两种： 现 金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金红利或 将 现金红利按 除权日的
基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择， 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红 ； 基 金收 益分 配后 基 金份额 净值 不能 低于 面值, 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去
每单位基金份 额收益分 配 金额后不能低 于面值； 每 一基金份额享 有同等分 配 权；法律法 规或监管
机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期未 有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 南方 开元 沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金
的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不存在任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 南方 开元 沪 深 300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 的管 理人—— 南 方基
金管理 有限 公司 在南 方开 元沪 深 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金的投 资运 作、 基 金
资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害 基金份额
持有人利益的 行为，在 各 重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内， 南方开元
沪深 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 未进行 利润 分配 。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 14 页 共 57 页
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 南方 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的南方 开元 沪 深 300 交易 型开放 式指 数 证
券投资 基金 联接 基 金2017 年半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 利 润 分配 情况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 开元 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1 15,036,686.17 2,669,859.72
结算备 付金
36,569,537.01 37,153,241.20
存出保 证金
1,631,980.57 56,569.00
交易性 金融 资产
6.4.4.2 805,428,164.08 747,653,996.36
其中： 股票 投资
12,029,813.94 36,826,758.59
基金 投资
793,398,350.14 710,827,237.77
债券投 资
- -
资产支 持证 券投
资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产
6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
- 5,548.93
应收利 息
6.4.4.5 19,957.16 8,295.73
应收股 利
- -
应收申 购款
673,240.94 540,018.67
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6 - -
资产总 计
859,359,565.93 788,087,529.61
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 15 页 共 57 页
衍生金 融负 债
6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 123.37
应付赎 回款
2,892,766.70 1,029,385.01
应付管 理人 报酬
28,300.94 31,265.17
应付托 管费
5,660.20 6,253.03
应付销 售服 务费
544.48 -
应付交 易费 用
6.4.4.7 -3,386.87 -7,552.75
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.4.8 199,025.74 284,201.54
负债合 计
3,122,911.19 1,343,675.37
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9 644,213,262.52 662,036,304.72
未分配 利润
6.4.4.10 212,023,392.22 124,707,549.52
所有者 权益 合计
856,236,654.74 786,743,854.24
负债和 所有 者权 益总 计
859,359,565.93 788,087,529.61
注：报 告截 止 日 2017 年 06 月 30 日 ，基 金份 额总 额644,213,262.52 份 ，其 中A 类基 金份 额的 份
额总额 为643,669,815.93 份，份 额净 值 1.3291 元；C 类基 金份 额的 份额 总额 为 543,446.59 份，
份额净 值1.3438 元。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 开元 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年 6 月30 日
一、收入
92,805,888.06 -135,674,610.11
1.利息 收入
389,234.66 393,710.89
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11 389,232.03 393,709.86
债券利 息收 入
2.63 1.03
资产支 持证 券利
息收入
- -
买入返 售金 融资
产收入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”
填列）
1,833,451.23 -24,063,429.17 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 16 页 共 57 页
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12 1,478,408.32 -623,213.58
基金 投资 收益
6.4.4.13
-328,456.09 -20,239,621.68
债券投 资收 益
6.4.4.14 510.37 408.87
资产支 持证 券投
资收益
6.4.4.14.2
- -
贵金属 投资 收益
6.4.4.15 - -
衍生工 具收 益
6.4.4.16 505,260.00 -3,293,760.00
股利收 益
6.4.4.17 177,728.63 92,757.22
3.公允 价值 变动 收益 （ 损
失以“-” 号填 列）
6.4.4.18
90,476,471.08 -112,186,967.82
4.汇兑 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.4.19
106,731.09 182,075.99
减：二、费用
464,969.32 771,113.94
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
173,918.41 205,041.82
2．托 管费
6.4.7.2.2
34,783.74 41,008.32
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3
772.85 -
4．交 易费 用
6.4.4.20 66,923.22 326,038.82
5．利 息支 出
- -
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产
支出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.21 188,571.10 199,024.98
三、 利润总额 （亏损总额
以“- ”号填列）
92,340,918.74 -136,445,724.05
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
92,340,918.74 -136,445,724.05
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 开元 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收 基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
662,036,304.72 124,707,549.52 786,743,854.24
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 92,340,918.74
92,340,918.74 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 17 页 共 57 页
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-17,823,042.20 -5,025,076.04 -22,848,118.24
其中 ： 1. 基金 申购
款
90,922,988.91 22,241,651.56 113,164,640.47
2. 基 金 赎
回款
-108,746,031.11 -27,266,727.60 -136,012,758.71
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
644,213,262.52 212,023,392.22 856,236,654.74
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所有 者权
益（基 金净 值）
754,684,759.42 220,644,232.25 975,328,991.67
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- -136,445,724.05
-136,445,724.05
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
24,204,499.61 -208,971.19 23,995,528.42
其中 ： 1. 基金 申购
款
182,168,715.41 12,834,042.11 195,002,757.52
2. 基 金 赎
回款
-157,964,215.80 -13,043,013.30 -171,007,229.10
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
778,889,259.03 83,989,537.01 862,878,796.04
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 18 页 共 57 页
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号 《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股 息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 19 页 共 57 页
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的 说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款
15,036,686.17
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
15,036,686.17
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
11,331,027.93 12,029,813.94 698,786.01
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
-
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
749,895,606.88 793,398,350.14 43,502,743.26
其他
- - -
合计
761,226,634.81 805,428,164.08 44,201,529.27
注：基 金投 资均 为本 基金 持有的 目标 ETF 的份 额， 按估值 日目 标 ETF 的 份额 净值确 定公 允价 值 。南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 20 页 共 57 页
本基金 可采 用股 票组 合申 赎的方 式或 证券 二级 市场 交易的 方式 进行 目 标ETF 份额的 买卖 。
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
合同/ 名义
金额
公允价 值
备注
资产
负债
利率衍 生工 具
- - - -
-
- - - -
货币衍 生工 具
- - - -
-
- - - -
权益衍 生工 具
7,402,740.00 - - -
-
- - - -
其他衍 生工 具
- - - -
合计
7,402,740.00 - - -
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注: 无。
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
1,945.07
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
18,002.55
应收债 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
9.54
合计
19,957.16 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 21 页 共 57 页
6.4.4.6 其 他资 产
注: 无 。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
-3,386.87
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
-3,386.87
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
10,586.64
预提费 用 188,439.10
其他 -
应付指 数使 用费 -
应退替 代款 -
可退替 代款 -
合计
199,025.74
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方 300 联接
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
662,036,304.72 662,036,304.72
本期申 购
88,934,411.41 88,934,411.41
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
-107,300,900.20 -107,300,900.20
-基金 拆分/ 份额 折算
前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变
动份额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
- -
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 57 页
本期末
643,669,815.93 643,669,815.93
南方 300 联接 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
- -
本期申 购
1,988,577.50 1,988,577.50
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
-1,445,130.91 -1,445,130.91
-基金 拆分/ 份额 折算
前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变
动份额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
- -
本期末
543,446.59 543,446.59
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方300 联接
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末
510,202,567.90
-385,495,018.38
124,707,549.52
本期利 润
1,855,057.10
90,366,985.11
92,222,042.21
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
-14,174,472.19
9,081,418.50
-5,093,053.69
其中： 基金 申
购款
68,613,611.85
-46,893,231.78
21,720,380.07
基金赎
回款
-82,788,084.04
55,974,650.28
-26,813,433.76
本期已 分配 利
润
-
-
-
本期末
497,883,152.81
-286,046,614.77
211,836,538.04
南方300 联接 C
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末
-
-
-
本期利 润
9,390.56
109,485.97
118,876.53
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
418,759.61
-350,781.96
67,977.65
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 57 页
其中： 基金 申
购款
1,540,379.92
-1,019,108.43
521,271.49
基金赎
回款
-1,121,620.31
668,326.47
-453,293.84
本期已 分配 利
润
-
-
-
本期末
428,150.17
-241,295.99
186,854.18
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
26,064.59
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
361,802.19
其他
1,365.25
合计
389,232.03
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
1,541,401.69
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入
-62,993.37
合计
1,478,408.32
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
50,760,711.41
减：卖 出股 票成 本总 额
49,219,309.72
买卖股 票差 价收 入
1,541,401.69
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 57 页
6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30 日
申购基 金份 额对 价总 额
8,261,200.00
减：现 金支 付申 购款 总额
-2,882.39
减：申 购股 票成 本总 额
8,327,075.76
申购差 价收 入
-62,993.37
6.4.4.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额
14,066,469.35
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额
14,394,925.44
基金投 资收 益
-328,456.09
6.4.4.14 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月
30日
卖出债 券 （ 、债 转股 及债
券到期 兑付 ）成 交总 额
30,513.00
减： 卖出 债券 （ 、债 转股
及债券 到期 兑付 ） 成 本总
额
30,000.00
减：应 收利 息总 额
2.63
买卖债 券差 价收 入
510.37
6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.16 衍 生工 具收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股指期 货- 投资 收益 505,260.00
6.4.4.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 57 页
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
177,728.63
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
177,728.63
6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产
90,219,671.08
股票投 资
1,514,833.27
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
88,704,837.81
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
256,800.00
权证投 资
-
期货 256,800.00
其他
-
合计
90,476,471.08
6.4.4.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
基金赎 回费 收入
77,398.53
补差费 归资 产
29,332.56
合计
106,731.09
注: : 1. 本 基金 的赎 回 费率按 持有 期间 递减 ，不 低于赎 回费 总额 的 25% 归 入基金 资产 。
2. 本基金 的转换费 由转 出基金赎回费 和基金申 购 费补差两部分 构成，其 中 不低于赎回费 部分的
25% 归 入转 出基 金的 基金 资 产。
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
64,448.69
银行间 市场 交易 费用
-
中金所 交易 费用 2,474.53
合计
66,923.22 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 57 页
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用
39,671.58
信息披 露费
148,767.52
银行费 用 132.00
合计
188,571.10
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理 有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工商银行股份有限公司( “ 中 国 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
南方开 元沪 深 300 交易 型 开放式 指数 证券 投
资基金(“ 目标ETF ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 57 页
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
华泰证 券 21,288,745.31 31.35
62,573,609.35 27.49
6.4.7.1.2 基 金交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 22,656,125.44 100.00
259,268,723.17 100.00
6.4.7.1.3 权 证交 易
注：无。
6.4.7.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
2,129.27
31.36
937.54 27.68
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
54,043.80
28.40
1,136,890.37 61.44
注: 1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的证 管费和
经手费 后的 净额 列示 。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 57 页
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
173,918.41 205,041.82
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
214,850.42
381,173.11
注：
南 方开 元沪 深300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 的基 金财 产中投 资于 目 标ETF
的部分不收取 管理费， 支 付基金管理人 南方基金 公 司的管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值扣除所
持有目 标ETF 基 金份 额部 分的基 金资 产后 的余 额( 若 为负数 ， 则 取零)的0.5% 年 费率计 提 ， 逐日 累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其计算 公式 为 ： 日管 理 人报酬 ＝( 前一 日基 金资 产 净值 – 前一 日所 持有
目标ETF 基 金份 额部 分的 基金资 产) X 0.5% / 当年天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
34,783.74 41,008.32
注：
南 方开 元沪 深300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 的基 金财 产中 投 资于 目 标ETF
的部分不收取 托管费， 支 付基金托管人 中国工商 银 行的托管费按 前一日基 金 资产净值扣 除所持有
目标ETF 基 金份 额部 分的 基金资 产后 的余 额( 若为 负 数 ， 则 取零)的0.1% 年费 率 计提 ， 逐日 累计 至
每月月 底 ， 按月 支付 。 其 计算公 式为 ： 日 托管 费＝( 前一日 基金 资产 净值 –前 一日所 持有 目 标 ETF
基金份 额部 分的 基金 资产) X 0.1% /当 年天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方 300 联接 南方 300 联接 C
合计
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 57 页
南方基金 - 770.79
770.79
合计
- 770.79
770.79
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方 300 联接 南方 300 联接 C
合计
南方基金 - -
-
合计
- -
-
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
南方 300 联接 南方 300 联接 C
基金合 同生 效日 （ 2009 年3
月25 日） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额
35,833,870.85 -
期间申 购/ 买入 总份 额
-
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
35,833,870.85 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
5.5624% -%
项目
上年度 可比 期间
2016 年01 月 01 日至 2016 年
06 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年01 月 01 日至 2016 年
06 月 30 日
南方 300 联接 南方 300 联接 C 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 57 页
基金合 同生 效日 （ 2009 年3
月25 日） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额
35,833,870.85 -
期间申 购/ 买入 总份 额
- -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
35,833,870.85 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
4.6006%% -%
注：本基金管 理人投资 本 基金相关的费 用按基金 合 同和更新的招 募说明书 的 有关规定以 及与券商
约定的 席位 佣金 费率 支付 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股 份 有
限公司
15,036,686.17
26,064.59
5,550,084.29
146,022.97
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于2017 年6 月30 日 ， 本 基金持 有 520,944,419.00 份目 标ETF 基金 份额 ， 占 其总份 额的 比例
为71.83% 。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况
注: 无。
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 57 页
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 无。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
601989
中国
重工
2017-
05-31
重大
资产
重组
6.21 -
-
26,900
192,606.9
7
167,049.0
0
-
601088
中国
神华
2017-
06-05
重要
事项
未公
告
22.29 -
-
5,800
102,956.4
0
129,282.0
0
-
600795
国电
电力
2017-
06-05
重大
资产
重组
3.60 -
-
34,600
112,989.6
0
124,560.0
0
-
002129
中环
股份
2016-
04-25
重大
事项
8.27 -
-
13,200
109,164.0
0
109,164.0
0
-
600485
信威
集团
2016-
12-26
重大
资产
重组
14.59 -
-
6,800
109,765.5
7
99,212.00 -
600050
中国
联通
2017-
04-05
重要
事项
未公
告
6.85
2017-
08-21
8.22
13,700 95,379.21 93,845.00 -
000100
TCL 集
团
2017-
04-21
重大
事项
3.43
2017-
07-26
3.72
18,700 65,386.03 64,141.00 -
600100
XD 同
方股
2017-
04-21
重大
资产
重组
14.12 -
-
4,500 63,070.48 63,540.00 -
601919
中远
海控
2017-
05-17
重大
资产
重组
5.35
2017-
07-26
5.89
11,200 62,399.58 59,920.00 -
002426
胜利
精密
2017-
01-16
拟披
露重
大事
项
7.68 -
-
7,700 68,478.58 59,136.00 -
300104
乐视
网
2017-
04-17
重大
资产
30.68 -
-
1,900 66,315.06 58,292.00 - 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 57 页
重组
002049
紫光
国芯
2017-
02-20
重大
资产
重组
30.82
2017-
07-17
27.74
1,800 56,579.86 55,476.00 -
002252
上海
莱士
2017-
04-21
重大
事项
20.24 -
-
2,500 51,282.91 50,600.00 -
601727
上海
电气
2017-
06-22
重要
公告
7.57
2017-
07-03
7.54
6,500 54,255.52 49,205.00 -
600654
*ST 中
安
2017-
06-07
重大
资产
重组
13.48 -
-
3,600 62,644.00 48,528.00 -
000503
海虹
控股
2017-
05-11
重大
资产
重组
24.93 -
-
1,800 75,989.38 44,874.00 -
600959
江苏
有线
2017-
06-19
重要
事项
未公
告
10.57 -
-
3,200 33,658.21 33,824.00 -
600666
奥瑞
德
2017-
04-27
重大
资产
重组
17.40 -
-
1,920 33,558.63 33,408.00 -
601872
XD 招
商轮
2017-
05-02
重要
事项
未公
告
5.16 -
-
5,400 28,330.28 27,864.00 -
601608
中信
重工
2017-
04-19
重要
事项
未公
告
5.54
2017-
07-26
5.26
2,100 11,560.55 11,634.00 -
注: : 本 基金 截至2017 年6 月30 日止 持有 以上 因 公布的 重大 事项 可能 产生 重大影 响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注: 无。
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 57 页
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金属 于交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金 ， 风 险与 收益 高于 混合 基金 、 债券 基金
与货币市 场基 金。本基 金 为完全被动式 指数型基 金 ，紧密跟踪标 的指数， 具 有和标的指 数所代表
的股票市场相 似的风险 收 益特征，属于 证券投资 基 金中风险较高 、收益较 高 的品种。本 基金投资
的金融工具主 要包括基 金 投资及股票投 资。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关
的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的基 金管理人 从 事风险管理 的主要目
标是争取将以 上风险控 制 在限定的范围 之内，使 本 基金在风险和 收益之间 取 得最佳的平 衡以实现
“紧密 跟踪 业绩 比较 基准 ，追求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差最 小化 ”的 风险 收益 目标。
本基金的基金 管理人奉 行 全 面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人
出现违 约、 拒绝 支 付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，因 此违约风
险可能 性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 57 页
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。信用等级 评估以内 部 信用评级为 主，外部
信用评级为辅 。内部债 券 信用 评级主要 考察发行 人 的经营风险、 财务风险 和 流动性风险 ，以及信
用产品的条款 和担保人 的 情况等。此外 ，本基金 的 基金管理人根 据信用产 品 的内部评级 ，通过单
只信用产品投 资占基金 资 产净值的比例 及占发行 量 的比例进行控 制，通过 分 散化投资以 分散信用
风险。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金所 持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资 金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受 限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持目标 ETF 份 额 能通 过 股 票 组 合 赎 回 或 二 级市 场 交 易 卖 出 ， 所 持 股 票均 在 证 券 交 易 所 上
市，因 此除 附 注 6.4.8 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外， 其余 金 融
资产均 能以 合理 价格 适时 变现。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公 允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 57 页
息，因此本基 金的收入 及 经营活动的现 金流量在 很 大程度上独立 于市场利 率 变化。本基 金持有的
利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 、结 算备 付金 、存 出保证 金等 。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 15,036,686.17 - - - 15,036,686.17
结算备付 金 36,569,537.01 - - - 36,569,537.01
存出保证 金 23,477.17 - - 1,608,503.40 1,631,980.57
交易性金 融资产 - - - 805,428,164.08 805,428,164.08
买入返售 金融资 产 - - - - -
应收利息 - - - 19,957.16 19,957.16
应收股利 - - - - -
应收申购 款 205,048.46 - - 468,192.48 673,240.94
应收证券 清算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
51,834,748.81 - - 807,524,817.12 859,359,565.93
负债
应付赎回 款 - - - 2,892,766.70 2,892,766.70
应付管理 人报酬 - - - 28,300.94 28,300.94
应付托管 费 - - - 5,660.20 5,660.20
应付证券 清算款 - - - - -
卖出回购 金融资 产款 - - - - -
应付销售 服务费 - - - 544.48 544.48
应付交易 费用 - - - -3,386.87 -3,386.87
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 199,025.74 199,025.74
负债总计
- - - 3,122,911.19 3,122,911.19
利率敏感 度缺口
51,834,748.81 - - 804,401,905.93 856,236,654.74
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 2,669,859.72 - - - 2,669,859.72
结算备付 金 37,153,241.20 - - - 37,153,241.20
存出保证 金 56,569.00 - - - 56,569.00
交易性金 融资产 - - - 747,653,996.36 747,653,996.36
应收证券 清算款 - - - 5,548.93 5,548.93
应收利息 - - - 8,295.73 8,295.73
应收申购 款 348,487.64 - - 191,531.03 540,018.67
其他资产 - - - - - 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 57 页
资产总计
40,228,157.56
-
-
747,859,372.05
788,087,529.61
负债
应付证券 清算款 - - - 123.37 123.37
应付赎回 款 - - - 1,029,385.01 1,029,385.01
应付管理 人报酬 - - - 31,265.17 31,265.17
应付托管 费 - - - 6,253.03 6,253.03
应付交易 费用 - - - -7,552.75 -7,552.75
其他负债 - - - 284,201.54 284,201.54
负债总计
- -
-
1,343,675.37
1,343,675.37
利率敏感 度缺口
40,228,157.56
-
-
746,515,696.68
786,743,854.24
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日 孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2017 年 12 月 31 日，本 基金 未持 有交 易性 债券投 资(2016 年 12 月 31 日： 同) ，因 此市 场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2016 年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.10.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于能 通过股票 组 合赎回或二 级市场交
易卖出 的目 标 ETF 份 额以 及证券 交易 所上 市的 股票 和债券 ，所 面临 的其 他价 格风险 来源 于单 个 证
券发行 主体 自身 经营 情况 或特殊 事项 的影 响， 也可 能来源 于证 券市 场整 体波 动的影 响。
本基金通过把 全部或接 近 全部的基金资 产投资于 目 标 ETF、标 的指数成 份股 和备选成份股 进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投
资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下， 为了 更好
地实现本基金 的投资目 标 ，也可以通过 二级市场 交 易买卖目标 ETF；除 流动 性管理所需以 外，本
基金对 于目 标 ETF 以 外的 证券投 资倾 向采 用被 动式 指数化 投资 。本 基金 的基 金管理 人每 日对 本 基
金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金进 行风险度 量 ，来测试本 基金面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.10.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016年12月31日
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 57 页
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
交 易 性 金 融
资产- 股 票 投
资
12,029,813.94
1.41
36,826,758.59
4.68
交 易 性 金 融
资产 － 基金
投资
793,398,350.14 92.66 710,827,237.77 90.35
交 易 性 金 融
资产 － 债 券
投资
- - - -
交 易 性 金 融
资 产 － 贵 金
属投资
- - - -
衍 生 金 融 资
产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
805,428,164.08 94.07 747,653,996.36 95.03
注： 交易 性金 融资 产-基 金投资 为本 基金 投资 的目 标 ETF 份额 。
6.4.10.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单 位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
业绩比较基准( 附
注 7.4.1) 上升 5%
42,660,000.00 39,190,000.00
业绩比较基准( 附
注 7.4.1) 下降 5%
-42,660,000.00 -39,190,000.00
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保
本收益(合 同中 未明 确承 诺 到期本 金可 全部 收回 的投 资收益)， 不 征收 增值 税； (2) 纳税 人购 入基 金、
信托 、 理 财产 品等 各类 资 产管理 产品 持有 至到 期 ， 不属于 金融 商品 转让 ；(3) 资管产 品运 营过 程中南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 57 页
发生的 增值 税应 税行 为， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上 述政 策自2016 年5 月1 日 起执 行 。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知 》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
12,029,813.94 1.40
其中： 股票
12,029,813.94 1.40
2
基金投 资
793,398,350.14 92.32
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生 品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
51,606,223.18 6.01
- -
- -
- 其他各 项资 产
2,325,178.67 0.27
- 合计
859,359,565.93 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A
农、林 、牧 、渔 业
27,979.00 -
B
采矿业
445,057.00 0.05
C
制造业
4,508,631.53 0.53 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 57 页
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
383,149.00 0.04
E
建筑业
521,313.78 0.06
F
批发和 零售 业
238,322.30 0.03
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
375,893.00 0.04
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
703,646.25 0.08
J
金融业
3,857,895.76 0.45
K
房地产 业
594,846.26 0.07
L
租赁和 商务 服务 业
96,292.00 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
93,041.15 0.01
O
居民服 务、 修 理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
22,100.00 -
R
文化、 体育 和娱 乐业
129,535.91 0.02
S
综合
32,111.00 -
合计
12,029,813.94 1.40
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 11,700 580,437.00 0.07
2 600036 招商银 行 11,100 265,401.00 0.03
3 600519 贵州茅 台 500 235,925.00 0.03
4 601166 兴业银 行 13,400 225,924.00 0.03
5 000651 格力电 器 5,200 214,084.00 0.03
6 000333 美的集 团 4,900 210,896.00 0.02
7 600016 民生银 行 25,500 209,610.00 0.02
8 000002 万科A 7,400 184,778.00 0.02
9 601328 交通银 行 29,600 182,336.00 0.02
10 601989 中国重 工 26,900 167,049.00 0.02
11 601668 中国建 筑 16,200 156,816.00 0.02
12 600000 浦发银 行 12,120 153,318.00 0.02
13 601288 农业银 行 41,300 145,376.00 0.02
14 600030 中信证 券 8,500 144,670.00 0.02
15 600887 伊利股 份 6,496 140,248.64 0.02
16 600104 上汽集 团 4,220 131,031.00 0.02 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 57 页
17 601088 中国神 华 5,800 129,282.00 0.02
18 002415 海康威 视 4,000 129,200.00 0.02
19 600837 海通证 券 8,700 129,195.00 0.02
20 600795 国电电 力 34,600 124,560.00 0.01
21 601398 工商银 行 23,300 122,325.00 0.01
22 601169 北京银 行 13,100 120,127.00 0.01
23 601601 中国太 保 3,400 115,158.00 0.01
24 000858 五粮液 2,000 111,320.00 0.01
25 600900 长江电 力 7,100 109,198.00 0.01
26 002129 中环股 份 13,200 109,164.00 0.01
27 000725 京东 方A 25,600 106,496.00 0.01
28 601766 中国中 车 10,500 106,260.00 0.01
29 600485 信威集 团 6,800 99,212.00 0.01
30 601211 国泰君 安 4,800 98,448.00 0.01
31 600050 中国联 通 13,700 93,845.00 0.01
32 600276 恒瑞医 药 1,820 92,073.80 0.01
33 000001 平安银 行 9,200 86,388.00 0.01
34 601988 中国银 行 22,700 83,990.00 0.01
35 600048 保利地 产 7,600 75,772.00 0.01
36 601818 光大银 行 17,200 69,660.00 0.01
37 600518 康美药 业 3,200 69,568.00 0.01
38 601390 中国中 铁 8,000 69,360.00 0.01
39 600028 中国石 化 11,300 67,009.00 0.01
40 600015 华夏银 行 6,960 64,171.20 0.01
41 000100 TCL 集团 18,700 64,141.00 0.01
42 600019 宝钢股 份 9,504 63,771.84 0.01
43 600100 XD 同 方股 4,500 63,540.00 0.01
44 601688 华泰证 券 3,500 62,650.00 0.01
45 601919 中远海 控 11,200 59,920.00 0.01
46 000063 中兴通 讯 2,500 59,350.00 0.01
47 002426 胜利精 密 7,700 59,136.00 0.01
48 601186 中国铁 建 4,900 58,947.00 0.01
49 002450 康得新 2,600 58,552.00 0.01
50 300104 乐视网 1,900 58,292.00 0.01
51 000538 云南白 药 600 56,310.00 0.01
52 002049 紫光国 芯 1,800 55,476.00 0.01
53 000776 广发证 券 3,200 55,200.00 0.01
54 601006 大秦铁路 6,400 53,696.00 0.01
55 001979 招商蛇 口 2,500 53,400.00 0.01
56 002304 洋河股 份 600 52,086.00 0.01
57 600703 三安光 电 2,600 51,220.00 0.01
58 002252 上海莱 士 2,500 50,600.00 0.01 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 57 页
59 600690 青岛海 尔 3,300 49,665.00 0.01
60 601727 上海电 气 6,500 49,205.00 0.01
61 601628 中国人 寿 1,800 48,564.00 0.01
62 600654 *ST 中安 3,600 48,528.00 0.01
63 600585 海螺水 泥 2,100 47,733.00 0.01
64 600958 东方证 券 3,400 47,294.00 0.01
65 601336 新华保 险 900 46,260.00 0.01
66 002024 苏宁云 商 4,000 45,000.00 0.01
67 000503 海虹控 股 1,800 44,874.00 0.01
68 601939 建设银 行 7,200 44,280.00 0.01
69 601009 南京银 行 3,900 43,719.00 0.01
70 601901 方正证 券 4,400 43,692.00 0.01
71 600340 华夏幸 福 1,300 43,654.00 0.01
72 000423 东阿阿 胶 600 43,134.00 0.01
73 600309 万华化 学 1,460 41,814.40 0.00
74 600999 招商证 券 2,400 41,328.00 0.00
75 600741 华域汽 车 1,700 41,208.00 0.00
76 600089 特变电 工 3,985 41,165.05 0.00
77 002142 宁波银 行 2,100 40,530.00 0.00
78 601857 中国石 油 5,200 39,988.00 0.00
79 002230 科大讯 飞 1,000 39,900.00 0.00
80 600660 福耀玻 璃 1,500 39,060.00 0.00
81 601985 中国核 电 5,000 39,050.00 0.00
82 601669 中国电 建 4,900 38,808.00 0.00
83 601899 紫金矿 业 11,200 38,416.00 0.00
84 601377 兴业证 券 5,100 37,893.00 0.00
85 600009 上海机 场 1,000 37,310.00 0.00
86 300070 碧水源 1,971 36,759.15 0.00
87 002241 歌尔股 份 1,900 36,632.00 0.00
88 000166 申万宏 源 6,500 36,400.00 0.00
89 002456 欧菲光 2,000 36,340.00 0.00
90 000568 泸州老 窖 700 35,406.00 0.00
91 000069 华侨 城A 3,500 35,210.00 0.00
92 600886 国投电 力 4,400 34,760.00 0.00
93 601607 上海医 药 1,200 34,656.00 0.00
94 002736 国信证 券 2,600 34,450.00 0.00
95 000338 潍柴动 力 2,600 34,320.00 0.00
96 002236 大华股 份 1,500 34,215.00 0.00
97 000783 长江证 券 3,600 34,092.00 0.00
98 600196 复星医 药 1,100 34,089.00 0.00
99 600959 江苏有 线 3,200 33,824.00 0.00
100 600068 葛洲坝 3,000 33,720.00 0.00 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 57 页
101 300059 东方财 富 2,800 33,656.00 0.00
102 600666 奥瑞德 1,920 33,408.00 0.00
103 300072 三聚环 保 900 33,345.00 0.00
104 600031 三一重 工 4,100 33,333.00 0.00
105 600029 南方航 空 3,800 33,060.00 0.00
106 002466 天齐锂 业 600 32,610.00 0.00
107 600010 包钢股 份 14,780 32,368.20 0.00
108 601600 中国铝 业 7,100 32,092.00 0.00
109 601788 光大证 券 2,100 31,353.00 0.00
110 002008 大族激 光 900 31,176.00 0.00
111 600066 宇通客 车 1,400 30,758.00 0.00
112 600606 绿地控 股 3,900 30,498.00 0.00
113 600637 东方明 珠 1,400 30,338.00 0.00
114 000625 长安汽 车 2,100 30,282.00 0.00
115 601888 中国国 旅 1,000 30,140.00 0.00
116 002594 比亚迪 600 29,970.00 0.00
117 601099 太平洋 7,400 29,748.00 0.00
118 601555 东吴证 券 2,600 29,198.00 0.00
119 600535 天士力 700 29,078.00 0.00
120 601618 中国中 冶 5,800 29,058.00 0.00
121 601933 永辉超 市 4,100 29,028.00 0.00
122 000839 中信国 安 2,900 28,971.00 0.00
123 600406 国电南 瑞 1,600 28,240.00 0.00
124 300124 汇川技 术 1,100 28,094.00 0.00
125 000413 东旭光 电 2,500 28,050.00 0.00
126 601872 XD 招 商轮 5,400 27,864.00 0.00
127 600522 中天科 技 2,300 27,715.00 0.00
128 000768 中航飞 机 1,500 27,660.00 0.00
129 600383 金地集 团 2,400 27,528.00 0.00
130 600893 航发动 力 1,000 27,300.00 0.00
131 600705 中航资 本 4,800 27,120.00 0.00
132 002673 西部证 券 1,898 26,989.56 0.00
133 600109 国金证 券 2,300 26,956.00 0.00
134 600816 安信信 托 1,960 26,636.40 0.00
135 002475 立讯精 密 900 26,316.00 0.00
136 002202 金风科 技 1,700 26,299.00 0.00
137 000895 双汇发 展 1,100 26,125.00 0.00
138 600111 北方稀 土 2,300 26,059.00 0.00
139 002739 万达院 线 500 25,485.00 0.00
140 601800 中国交 建 1,600 25,424.00 0.00
141 000963 华东医 药 500 24,850.00 0.00
142 600271 航天信 息 1,200 24,768.00 0.00 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 57 页
143 600023 浙能电 力 4,400 24,024.00 0.00
144 601018 宁波港 4,200 23,730.00 0.00
145 600674 川投能 源 2,400 23,568.00 0.00
146 600739 辽宁成 大 1,300 23,439.00 0.00
147 300024 机器人 1,200 23,400.00 0.00
148 600570 恒生电 子 500 23,340.00 0.00
149 601992 金隅股 份 3,600 23,292.00 0.00
150 600177 雅戈尔 2,300 23,276.00 0.00
151 600547 山东黄 金 800 23,144.00 0.00
152 600352 浙江龙 盛 2,400 22,872.00 0.00
153 600221 海航控 股 7,100 22,862.00 0.00
154 601225 陕西煤 业 3,200 22,624.00 0.00
155 000728 国元证 券 1,850 22,607.00 0.00
156 000793 华闻传 媒 2,200 22,264.00 0.00
157 600018 上港集 团 3,500 22,190.00 0.00
158 002044 美年健 康 1,300 22,100.00 0.00
159 002007 华兰生 物 600 21,900.00 0.00
160 002065 东华软 件 1,000 21,790.00 0.00
161 000623 吉林敖 东 950 21,745.50 0.00
162 002508 老板电 器 500 21,740.00 0.00
163 600804 鹏博士 1,200 21,300.00 0.00
164 603993 洛阳钼 业 4,200 21,252.00 0.00
165 000157 中联重 科 4,700 21,103.00 0.00
166 600115 东方航 空 3,100 21,080.00 0.00
167 000826 启迪桑 德 600 21,072.00 0.00
168 600415 小商品 城 2,900 20,996.00 0.00
169 600085 同仁堂 600 20,976.00 0.00
170 000540 中天城 投 3,000 20,850.00 0.00
171 601998 中信银 行 3,300 20,757.00 0.00
172 600208 新湖中 宝 4,600 20,700.00 0.00
173 601198 东兴证 券 1,200 20,688.00 0.00
174 601111 中国国 航 2,100 20,475.00 0.00
175 600820 隧道股 份 2,000 20,200.00 0.00
176 002310 东方园 林 1,200 20,064.00 0.00
177 600153 建发股 份 1,500 19,395.00 0.00
178 002465 海格通 信 1,800 19,332.00 0.00
179 000630 铜陵有 色 6,800 19,312.00 0.00
180 000709 河钢股 份 4,600 19,274.00 0.00
181 000060 中金岭 南 1,700 19,040.00 0.00
182 002074 国轩高 科 600 18,930.00 0.00
183 600157 永泰能 源 5,300 18,921.00 0.00
184 600663 陆家嘴 800 18,912.00 0.00 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 44 页 共 57 页
185 000876 新希望 2,300 18,906.00 0.00
186 002081 金螳螂 1,700 18,666.00 0.00
187 600061 国投安 信 1,200 18,660.00 0.00
188 000009 中国宝 安 2,300 18,607.00 0.00
189 600362 江西铜 业 1,100 18,546.00 0.00
190 600682 南京新 百 500 18,450.00 0.00
191 600436 片仔癀 300 18,312.00 0.00
192 600170 上海建 工 4,729 18,064.78 0.00
193 600489 中金黄 金 1,800 18,054.00 0.00
194 300017 网宿科 技 1,495 18,044.65 0.00
195 002027 分众传 媒 1,300 17,888.00 0.00
196 601229 上海银 行 700 17,878.00 0.00
197 002146 荣盛发 展 1,800 17,766.00 0.00
198 601216 君正集 团 3,600 17,604.00 0.00
199 000750 国海证 券 3,200 17,600.00 0.00
200 300168 万达信 息 1,200 17,460.00 0.00
201 600332 白云山 600 17,424.00 0.00
202 601633 长城汽 车 1,300 17,277.00 0.00
203 002500 山西证 券 1,800 17,244.00 0.00
204 300315 掌趣科 技 2,100 17,136.00 0.00
205 600008 首创股 份 2,600 17,108.00 0.00
206 600297 广汇汽 车 2,260 17,017.80 0.00
207 000425 徐工机 械 4,500 16,875.00 0.00
208 600369 西南证 券 3,000 16,830.00 0.00
209 600118 中国卫 星 600 16,704.00 0.00
210 601155 新城控 股 900 16,686.00 0.00
211 601333 广深铁 路 3,600 16,272.00 0.00
212 600150 中国船 舶 700 16,009.00 0.00
213 000559 万向钱 潮 1,480 15,717.60 0.00
214 000402 金融街 1,300 15,236.00 0.00
215 600498 烽火通 信 600 15,210.00 0.00
216 600688 上海石 化 2,300 15,203.00 0.00
217 002195 二三四 五 2,120 15,158.00 0.00
218 000792 盐湖股 份 1,450 15,152.50 0.00
219 000686 东北证 券 1,500 15,075.00 0.00
220 600583 海油工 程 2,400 14,976.00 0.00
221 000983 西山煤 电 1,700 14,909.00 0.00
222 601117 中国化 学 2,100 14,679.00 0.00
223 300144 宋城演 艺 700 14,609.00 0.00
224 300027 华谊兄 弟 1,799 14,553.91 0.00
225 002411 必康股 份 500 14,460.00 0.00
226 600373 中文传 媒 600 14,106.00 0.00 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 57 页
227 600256 广汇能 源 3,400 14,076.00 0.00
228 600718 东软集 团 900 13,995.00 0.00
229 600649 城投控 股 1,326 13,936.26 0.00
230 002385 大北农 2,200 13,838.00 0.00
231 002183 怡亚通 1,600 13,808.00 0.00
232 600588 用友网 络 800 13,696.00 0.00
233 000917 电广传 媒 1,200 13,560.00 0.00
234 600895 张江高 科 800 13,504.00 0.00
235 600704 物产中 大 1,850 13,486.50 0.00
236 000415 渤海金 控 2,000 13,460.00 0.00
237 000008 神州高 铁 1,800 13,104.00 0.00
238 600827 XD 百 联股 800 13,000.00 0.00
239 600074 保千里 1,000 12,810.00 0.00
240 002470 金正大 1,700 12,801.00 0.00
241 002555 三七互 娱 500 12,785.00 0.00
242 600376 首开股 份 1,100 12,584.00 0.00
243 300033 同花顺 200 12,442.00 0.00
244 601718 际华集 团 1,400 12,306.00 0.00
245 601866 中远海 发 3,400 12,240.00 0.00
246 600060 海信电 器 800 12,136.00 0.00
247 600909 华安证 券 1,200 12,108.00 0.00
248 600919 江苏银 行 1,300 12,077.00 0.00
249 000959 首钢股 份 1,700 11,883.00 0.00
250 601608 中信重 工 2,100 11,634.00 0.00
251 600977 中国电 影 600 11,232.00 0.00
252 601997 贵阳银 行 700 11,067.00 0.00
253 600685 中船防 务 400 10,952.00 0.00
254 002714 牧原股 份 400 10,888.00 0.00
255 600021 上海电 力 900 10,881.00 0.00
256 002602 世纪华 通 300 10,878.00 0.00
257 600549 厦门钨 业 500 10,745.00 0.00
258 002352 鼎泰新 材 200 10,632.00 0.00
259 000627 天茂集 团 1,300 10,504.00 0.00
260 000156 华数传 媒 700 10,437.00 0.00
261 600372 中航电 子 600 10,422.00 0.00
262 000977 浪潮信 息 600 10,392.00 0.00
263 600737 中粮糖 业 1,100 10,384.00 0.00
264 600037 歌华有 线 700 10,192.00 0.00
265 002292 奥飞娱 乐 600 10,140.00 0.00
266 600482 中国动 力 400 10,116.00 0.00
267 601877 正泰电 器 500 10,045.00 0.00
268 002152 广电运 通 1,200 9,972.00 0.00 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 46 页 共 57 页
269 000671 阳光城 1,700 9,894.00 0.00
270 002131 利欧股 份 3,000 9,870.00 0.00
271 000738 中航动 控 500 9,785.00 0.00
272 601118 海南橡 胶 1,700 9,656.00 0.00
273 002174 游族网 络 300 9,528.00 0.00
274 601881 中国银 河 800 9,488.00 0.00
275 002424 贵州百 灵 500 9,430.00 0.00
276 000718 苏宁环 球 1,600 9,376.00 0.00
277 600038 中直股 份 200 9,154.00 0.00
278 000961 中南建 设 1,400 9,128.00 0.00
279 002153 石基信 息 400 9,092.00 0.00
280 300251 光线传 媒 1,100 9,009.00 0.00
281 600446 金证股 份 500 8,790.00 0.00
282 601958 金钼股 份 1,200 8,604.00 0.00
283 601611 中国核 建 700 8,379.00 0.00
284 002558 世纪游 轮 180 8,319.60 0.00
285 601375 中原证 券 800 8,048.00 0.00
286 601163 三角轮 胎 300 7,890.00 0.00
287 300133 华策影 视 700 7,840.00 0.00
288 600233 圆通速 递 400 7,836.00 0.00
289 600871 石化油 服 2,300 7,682.00 0.00
290 002299 圣农发 展 500 7,435.00 0.00
291 600926 杭州银 行 500 7,425.00 0.00
292 603858 步长制 药 100 7,164.00 0.00
293 601966 玲珑轮 胎 300 6,729.00 0.00
294 601021 春秋航 空 200 6,726.00 0.00
295 000555 神州信 息 400 6,680.00 0.00
296 600188 兖州煤 业 500 6,120.00 0.00
297 000938 紫光股 份 100 6,112.00 0.00
298 002839 张家港 行 300 4,716.00 0.00
299 002797 第一创 业 460 4,236.60 0.00
300 601127 小康股 份 200 3,990.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比 例 （ ％）
1 601318 中国平 安 735,134.00 0.09
2 600519 贵州茅 台 359,784.00 0.05
3 600036 招商银 行 358,686.00 0.05
4 600016 民生银 行 358,090.00 0.05 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 47 页 共 57 页
5 601166 兴业银 行 346,383.00 0.04
6 601328 交通银 行 300,550.00 0.04
7 000333 美的集 团 274,743.00 0.03
8 000651 格力电 器 274,238.00 0.03
9 601668 中国建 筑 262,154.00 0.03
10 000002 万科 A 256,643.00 0.03
11 600000 浦发银 行 244,785.00 0.03
12 600030 中信证 券 232,757.00 0.03
13 601288 农业银 行 230,176.00 0.03
14 600837 海通证 券 221,086.00 0.03
15 600887 伊利股 份 207,312.00 0.03
16 601169 北京银 行 205,506.00 0.03
17 601766 中国中 车 202,830.00 0.03
18 600104 上汽集 团 192,313.00 0.02
19 601398 工商银 行 188,788.00 0.02
20 600900 长江电 力 163,070.00 0.02
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 2,316,832.16 0.29
2 601166 兴业银 行 1,132,766.00 0.14
3 600036 招商银 行 1,110,940.32 0.14
4 600016 民生银 行 1,072,724.00 0.14
5 600519 贵州茅 台 1,055,106.00 0.13
6 601328 交通银 行 895,139.00 0.11
7 000333 美的集 团 854,051.00 0.11
8 000651 格力电 器 811,184.00 0.10
9 000002 万科A 771,019.41 0.10
10 600000 浦发银 行 746,189.80 0.09
11 601668 中国建 筑 723,739.00 0.09
12 600030 中信证 券 685,834.00 0.09
13 601288 农业银 行 673,495.00 0.09
14 600837 海通证 券 653,433.00 0.08
15 600887 伊利股 份 615,615.00 0.08
16 601169 北京银 行 613,482.00 0.08
17 000538 云南白 药 567,583.00 0.07
18 601398 工商银 行 552,147.00 0.07 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 48 页 共 57 页
19 601766 中国中 车 523,884.00 0.07
20 600104 上汽集 团 483,515.00 0.06
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
17,143,415.56
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
50,760,711.41
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金名 称
基金类 型
运作方 式
管理人
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
1
南方开 元
沪深
300ETF
股票型
交易型 开
放式
南方基 金
管理有 限
公司
793,398,350.14 92.66
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
(元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1707 IF1707 7 7,659,540.0 256,800.00 - 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 49 页 共 57 页
0
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
256,800.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
505,260.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
256,800.00
7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资 策 略 ， 根 据风 险管 理的 原则 ， 以套期 保值 为目 的 ，
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 ，通 过对 现货和 期货 市场 运行 趋势 的研究 ，结 合股 指期
货定价 模型 寻求 其合 理估 值水平 ，与 现货 资产 进行 匹配， 通过 多头 或空 头套 期保值 等策 略进 行套
期保值 操作 ，利 用金 融衍 生品的 杠杆 作用 ，降 低股 票和目 标 ETF 仓 位频 繁调 整的交 易成 本， 达到
有效跟 踪标 的指 数的 目的 。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.13.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
1,631,980.57
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
19,957.16
5
应收申 购款
673,240.94
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
合计
2,325,178.67
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.13.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 50 页 共 57 页
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1
601989
中国重 工
167,049.00
0.02
重大资 产重 组
7.13.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
-
持有份 额
占总
份额
比例
（%）
持有份 额
占总份
额比例
（%）
持
有
份
额
占总
份额
比例
（%）
南方开
元沪深
300ETF
联接
41,009 15,695.82 44,349,488.95 6.89 599,320,326.98 93.11 - -
南方
300 联
接C
60 9,057.44 - - 543,446.59 100.00 - -
合计
41,069 15,686.12 44,349,488.95 6.88 599,863,773.57 93.12 - -
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
南方300 联接 3,433,811.90 0.5335
南方300 联接 C 169.39 0.0312 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 51 页 共 57 页
合计
3,433,981.29 0.5531
注: : 分级 基金 管理 人的 从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中 ， 对下 属分级 基金 ， 比 例
的分母 采用 各自 级别 的份 额 ， 对合 计数 ， 比 例的 分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数 （即 期末
基金份 额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的
数量区 间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人
员、基 金投 资和 研
究部门 负责 人持 有
本开放 式基 金
南方300 联接 >100
南方300 联接 C 0
合计
>100
本基金 基金 经理 持
有本开 放式 基金
南方300 联接 0~10
南方300 联接 C 0~10
合计
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方 300 联接
南方300 联接 C
基金合 同生 效日
（2009 年3 月 25 日 ）
基金份 额总 额
1,580,754,997.47 -
本报告 期期 初基 金份
额总额
662,036,304.72 -
本报告 期基 金总 申购
份额
88,934,411.41 1,988,577.50
减：本 报告 期基 金总
赎回份 额
107,300,900.20 1,445,130.91
本报告 期基 金拆 分变
动份额 （份 额减 少以
“- ” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份
额总额
643,669,815.93
543,446.59
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 52 页 共 57 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年 1 月 23 日 审议 通过了 《公 司关 于 聘
任公司 副总 经理 、 督 察长 和财务 负责 人的 议案 》 ， 秦 长奎因 任期 届满 ， 工 作调 整的原 因不 再担 任公 司 副
总经理 职务 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 （% ）
中投证 券 1
46,607
,690.37
68.65
4,661.07 68.64
-
华泰证 券 2 21,288 31.35
2,129.27 31.36
- 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 53 页 共 57 页
,745.31
光大证 券 1 - -
- -
-
广发证 券 1 - -
- -
-
广州证 券 1 - -
- -
-
国泰君 安 1 - -
- -
-
国信证 券 2 - -
- -
-
中银国 际 1 - -
- -
-
方正证 券 1 - -
- -
-
申万宏 源 2 - -
- -
-
湘财证 券 1 - -
- -
-
兴业证 券 1 - -
- -
-
银河证 券 2 - -
- -
-
浙商证 券 1 - -
- -
-
长江证 券 1 - -
- -
-
平安证 券 2 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确； 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 54 页 共 57 页
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例 （%）
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
（%）
长江证券
- - - - - - - -
方正证券
- - - - - - - -
光大证券
- - - - - - - -
广发证券
- - - - - - - -
广州证券
- - - - - - - -
国泰君安
- - - - - - - -
国信证券
- - - - - - - -
华泰证券
- - - - - -
22,656,1
25.44
100.00
平安证券
- - - - - - - -
申万宏源
- - - - - - - -
湘财证券
- - - - - - - -
兴业证券
- - - - - - - -
银河证券
- - - - - - - -
浙商证券
- - - - - - - -
中投证券
60,509.71 100.00 - - - - - -
中银国际
- - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方开 元沪 深 300 交 易型
开放式指数证券投资 基金
联接基金招募说明书 （更
新） 摘要 （2017 年第 1 号）
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年6 月 21 日
2
南方开 元沪 深 300 交 易型
开放式指数证券投资 基金
联接基金招募说明书 （更
新） （2017 年第1 号）
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年6 月 21 日
3 南方基金管理有限公 司关 中国 证 券报、 上海证 券 2017 年6 月 12 日 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 55 页 共 57 页
于调整旗下部分基金 最低
申购金 额限 制的 公告
报、证 券时 报
4
关于公司旗下基金调 整停
牌股票估值方法的提 示性
公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年5 月 11 日
5
关于公司旗下基金调 整停
牌股票估值方法的提 示性
公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年5 月 9 日
6
南方开 元沪 深 300 交 易型
开放式指数证券投资 基金
联接基 金2017 年第1 季度
报告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年4 月 24 日
7
南方基金关于旗下部 分基
金参加交通银行手机 银行
基金申购及定期定额 投资
手续费 率优 惠活 动的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年4 月 23 日
8
关于公司旗下基金调 整停
牌股票估值方法的提 示性
公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年4 月 20 日
9
南方基金关于旗下部 分基
金增加大河财富为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年4 月 6 日
10
南方基金关于旗下部 分基
金参加中国工商银行 个人
电子银行基金申购费 率优
惠活动 的公 告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年4 月 5 日
11
南方开 元沪 深 300 交 易型
开放式指数证券投资 基金
联 接 基 金 2016 年度报 告
摘要
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年3 月 30 日
12
南方开 元沪 深 300 交 易型
开放式指数证券投资 基金
联接基 金 2016 年度 报告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年3 月 30 日
13
南方基金关于旗下部 分基
金增加华夏财富为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年3 月 15 日
14
南方基金关于旗下部 分基
金增加萧山农商银行 为代
销机构及开通相关业 务的
公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年3 月 6 日
15
南方基金关于继续开 展直
销柜台部分指数型 基金 申
购费率 优惠 的公 告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年3 月 1 日
16 南方基金关于旗下部 分基 中 国证 券报、 上海证 券 2017 年2 月 23 日 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 56 页 共 57 页
金增加中原银行为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
报、证 券时 报
17
南方基金关于旗下部 分基
金参加交通银行手机 银行
基金申购及定期定额 投资
手续费 率优 惠活 动的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年2 月 23 日
18
南方开 元沪 深 300 交 易型
开放式指数证券投资 基金
联接基 金基 金合 同
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年2 月 20 日
19
南方开 元沪 深 300 交 易型
开放式指数证券投资 基金
联接基 金托 管协 议
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年2 月 20 日
20
南方开 元沪 深 300 交 易型
开放式指数证券投资 基金
联接基 金 C 类份 额开 放日
常申购、赎回、转换 及定
投业务 的公 告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年2 月 20 日
21
关于南 方开 元沪 深 300 交
易型开放式指数证券 投资
基金联 接基 金增 加 C 类份
额并修 改基 金合 同的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年2 月 20 日
22
南方基金关于旗下部 分基
金增加植信基金为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中国 证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年2 月 15 日
23
南方开 元沪 深 300 交 易型
开放式指数证券投资 基金
联接基 金2016 年第4 季度
报告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年1 月 19 日
24
关于公司旗下基金调 整停
牌股票估值方法的提 示性
公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年1 月 13 日
25
南方基金关于旗下部 分基
金增加肯特瑞财富为 代销
机构及开通相关业务 的公
告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年1 月 11 日
26
南方基金关于旗下部 分基
金增加金斧子为代销 机构
及开通 相关 业务 的公 告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017 年1 月 6 日
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
第 57 页 共 57 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 南方 沪 深 300 转型 为南 方开 元沪 深 300 联接 基金 的文 件。
2 、 《南 方开 元沪 深300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同》 。
3 、 《南 方开 元沪 深300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金托 管协 议》 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
