南 方 荣 光 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017-08-28
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任 。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年 1 月1 日起至2017 年6 月 30 日止。 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要 提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简 介 .....................................................................5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................ 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................ 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托 管人 ...................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................ 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主要 会计 数据 和财 务 指标 ...................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金 管理 人及 基金 经 理情况 .................................................... 9
4.2 管理 人对 报告 期内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 13
4.8 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................. 13
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告 期内 本基 金托 管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 14
5.2 托管 人对 报告 期内 本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ...... 14
5.3 托管 人对 本半 年度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 .............. 14
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） .............................................. 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................. 14
6.2 利润 表 ..................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净 值）变 动表 ............................................... 17
6.4 报表 附注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................ 36
7.1 期末 基金 资产 组合 情 况 ....................................................... 36
7.2 报告 期末 按行 业分 类 的股票 投资 组合 ........................................... 37
7.3 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的股票 投资 明细...................... 37
7.4 报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动 ............................................. 38
7.5 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ........................................... 40
7.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................ 40 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.7 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .......... 40
7.8 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 .............. 41
7.9 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................ 41
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 41
7.11 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 41
7.12 投 资组 合报 告附 注 .......................................................... 41
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 42
8.1 期末 基金 份额 持 有 人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 42
8.2 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 42
8.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .................. 42
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 42
§10 重大事件揭示 ............................................................... 43
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 .................................................... 43
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动..................... 43
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 43
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ........................................................ 43
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 .......................................... 43
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 43
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 43
10.8 其 他重 大事 件 .............................................................. 45
§11 备查文件目录 ............................................................... 46
11.1 备 查文 件目 录 .............................................................. 46
11.2 存 放地 点 .................................................................. 46
11.3 查 阅方 式 .................................................................. 46
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方荣 光灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称
南方荣 光灵 活配 置混 合
基金主 代码
002015
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年 11 月 19 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
519,524,504.96 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方荣 光灵 活配 置混 合 A
南方荣 光灵 活配 置混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码
002015
002016
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
519,524,504.96 份
-
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方荣 光” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在有效 控 制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下， 通过专
业化研 究分 析及 投资 ， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券
市场发 展趋 势， 评估 市场 的系统 性风 险和 各类 资产 的预期
收益与 风险 ，据 此合 理制 定和调 整股 票、 债券 等各 类资产
的比例 ，在 保持 总体 风险 水平相 对稳 定的 基础 上， 力争投
资组合 的稳 定增 值。 此外 ，本基 金将 持续 地进 行定 期与不
定期的 资产 配置 风险 监控 ，适时 地做 出相 应的 调整 。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×20%+ 中债 综合 指数 （全 价） 收 益率
×80%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低
于股票 型基 金， 高于 债券 型基金 、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半年 度报 告正文 的管理 人
互联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报 告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据
和指标
2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月
30 日
2017 年01 月 01 日至 2017 年 06 月 30
日
南方荣 光灵 活配 置混 合 A
南方荣 光灵 活配 置混 合 C
本期已 实现 收益
6,730,314.61 -1,261,613.36
本期利 润
9,388,365.04
7,898,918.25
加 权 平均 基 金份
额本期 利润
0.0326
0.0102
本 期 加权 平 均净
值利润 率
3.17%
1.00%
本 期 基金 份 额净
值增长 率
2.87%
0.99%
3.1.2 期 末 数 据
和指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
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期末可 供分 配利
润
15,113,245.28
-
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.0291
-
期末基 金资 产净
值
540,639,262.83
-
期末基 金份 额净
值
1.041
-
3.1.3 累计 期末
指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
基金份 额累 计净
值增长 率
4.10%
1.90%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.本报 告期 内， 基金 持有 人 实际 持有 本基 金 C 类份 额的期 间为 2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 26
日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方荣 光灵 活配 置混 合 A
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 1.26
0.11
1.71
0.14
-0.45
-0.03
过去三 个月 1.96
0.15
0.50
0.16
1.46
-0.01
过去 六 个月 2.87
0.14
0.38
0.14
2.49
0.00
过去一 年 2.87
0.15
0.24
0.17
2.63
-0.02
自基金 合同 生效
起至今
4.10
0.19
-1.91
0.26
6.01
-0.07
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南方荣 光灵 活配 置混 合 C
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 -
-
-
-
-
-
过去三 个 月 -
-
-
-
-
-
过去六 个月 0.99
0.08
0.04
0.13
0.95
-0.05
过去一 年 0.89
0.13
-0.09
0.18
0.98
-0.05
自基金 合同 生效
起至今
1.90
0.19
-2.24
0.28
4.14
-0.09
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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注： 本 报告 期内 ， 基 金持 有 人实际 持有 本基 金C 类份 额的期 间 为 2017 年1 月1 日-2017 年3 月26
日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。南 方基 金总 部设 在深 圳，注 册资 本 3 亿元
人民币。股东 结构为： 华 泰证券股份有 限公司（45% ） ；深圳市投资 控股有限 公 司（30% ） ； 厦门国
际信托 有限 公司 （15% ） ； 兴业证 券股 份有 限公 司 （10% ） 。 目 前 ， 公 司 在北 京 、 上 海 、 合 肥 、 成 都、
深圳等地设有 分公司， 在 香港和深圳前 海设有子 公 司 —— 南方东 英资产管 理 有限公司（ 香港子公
司） 和南 方资 本管 理有 限 公司 （深 圳子 公司 ） 。 其 中 ， 南 方东 英是 境内 基金 公 司获批 成立 的第 一家
境外分 支机 构 。 截 至报 告期末 ， 南 方基 金管 理有 限公司 （不 含子 公司 ） 管 理 资产规 模超 过 6,500
亿元， 旗下 管 理134 只开 放式基 金， 多个 全国 社保 、企业 年金 和专 户理 财投 资组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
王啸
本基金
基金经
理
2016 年12
月9 日
3
香港大 学金 融学 硕士 ， 具 有 基金从 业资
格。2013 年 8 月加 入南 方 基金， 历任
信 用 分 析 师 、 转 债 研 究 员 、 新 股 研 究
员。2016 年 3 月至 2016 年 12 月 ，任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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南方通 利 、 南 方丰 元 、 南 方 双元的 基金
经理助 理 。2016 年 12 月至 今 ， 任南 方
荣光 、 南 方荣 冠 、 南方 荣欢 、 南 方荣 毅 、
南方荣 安、 南方 荣发 基金 经理。
陶铄
本基金
基金经
理
2016 年11
月4 日
14
清华大 学应 用数 学专 业学 士 ， 中 国科 学
院金融 工程 专业 硕士 ， 具 有 基金从 业资
格 。 曾任 职于 招商 银行 总 行 、 普华 永道
会计师 事务 所 、 穆迪 投资 者 服务有 限公
司 、 中国 国际 金融 有限 公 司 ；2010 年9
月至 2014 年 9 月任 职于 大 成基金 管理
有 限 公 司 ， 历 任 研 究 员 、 基 金 经 理 助
理 、 基金 经理 ；2012 年2 月至 2014 年
9 月 任 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 基 金 的 基
金经理 ；2012 年 5 月至 2012 年 10 月
任大成 货币 市场 基金 的基 金经理 ；2012
年 9 月至 2014 年 4 月任 大 成月添 利基
金的基 金经 理；2012 年 11 月至 2014
年 4 月 任 大 成 月 月 盈 基 金 的 基 金 经
理；2013 年 5 月至 2014 年 9 月 任大 成
景安基 金的 基金 经理 ；2013 年 6 月至
2014 年 9 月任 大成 景兴 基 金的基 金经
理；2014 年 1 月至 2014 年 9 月 任大 成
信 用增利基 金的基 金经理。2014 年 9
月加入 南方 基金 产品 开发 部 ， 从 事产 品
研发工 作；2014 年 12 月至 2015 年 12
月 ， 任固 定收 益部 资深 研 究员 ， 现 任固
定收益 研究 部负 责人 ；2015 年 12 月至
今 ，任南方 启元基 金经理；2016 年 1
月至今 ， 任南 方弘 利 、 南 方 聚利基 金经
理；2016 年 8 月至 今， 任 南方荣 毅、
南 方 荣 欢 、 南 方 双 元 基 金 经 理 ；2016
年 9 月 至今，任 南方颐元基金 经理；
2016 年 11 月至 今 ， 任南 方 荣光基 金经
理；2016 年 12 月 至今 ， 任 南方宣 利基
金经理 。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为根 据公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后的非首任 基金经理 ， “任职日期” 和“离任 日 期” 分别指 根据公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方荣 光 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 ， 对 本报 告期 内 ， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常 情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 经济 数据 整体 稳中 有升，GDP 同比 增速 回升 至 6.9% ， 好于 市场 预期 水 平。工 业增 加值
累计同 比增 长 6.9% ；固 定 资产投 资累 计同 比增 长 8.6% ，其 中房 地 产 投资 累计 同比增 长 8.5% ，基
建投资 累计 同比 增 长 16.9% ，制 造业 投资 累计 同比 增 长 5.5% ； 社会 消费 品零 售 总额累 计同 比增 长
10.4% 。房 地产 销售 面积 累 计同比 增 长 16% ，新 开工 面积累 计同 比增 长 11% ， 土地购 置面 积累 计同
比增长 9% 。 上半 年金 融数 据出现 分化 ，其 中 5 月 M2 同比增速 9.6% ，历 史首 次跌破 10% 。 上半 年
通胀水 平有 所下 降 ， 其 中6 月CPI 同 比增 长1.5% ， 缓步回 升 ；6 月PPI 同比 增长5.5% ， 较 一季 度
出现明 显回 落。 美 国 6 月 会议加 息， 且声 明偏 鹰派 ，表明 近期 通胀 走弱 未动 摇联储 的信 心， 对 经
济、通胀的看 法仍然乐 观 ， 预期年内继 续加息一 次 ，并开启缩表 。欧央行 转 向鹰派，德 拉吉表示
欧洲的通缩因 素已被再 通 胀因素取代。 日本方面 ， 市场开始预期 日本的经 济 和通胀将要 走出持续
的低谷。上半 年美元大 跌 ，人民币兑美 元汇率中 间 价明显升值。 央行无降 息 降准操作， 但一季度
多次上 调MLF 、SLF 和公 开 市场政 策利 率。 上半 年来 看，市 场资 金利 率水 平抬 升，波 动加 大。 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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债券市 场方 面 ， 上半 年 10 年国开 、10 年 国债 收益 率 分别上 行 52BP 、 上 行56BP ， 国开 国债 短端 收
益率上行幅度 大于长端 ， 利率曲线平坦 化。3-5 年 高等级信用债 整体表现 持 平于同期限国 开债，
城投债 表现 持平 于 中 票，AA 级信 用债 表现 好于AAA 级信用 债。 上半 年权 益市 场呈现 结构 性牛 市，
以上证 50 、中证 100 、 沪深 300 等为代表的大盘蓝 筹引领二八分化行情，分 别上涨 11.50% 、
15.13% 和10.78% 。受 IPO 提速 、 并 购收 紧 、 资 本市 场互联 互通 推进 的大 环境 影响 ， 成 长股 为主 的
创业板已持续 下跌两年 ， 今年上半年跌 幅为 7.34% 。转债市场方 面，二季 度 涨幅较一季度 扩大，
上半年 中证 转债 上 涨2.58% ， 上 证转 债上 涨2.65% ，6 月在 流动 性预 期好 转的 背景下 转债 出现 一轮
明显的 估值 抬升 ，隐 含波 动率估 值从 低位 回升 至历 史中位 附近 。
投资运作上， 债券投资 方 面，在国内金 融去杠杆 的 大背景下，组 合保持了 稳 健合理的债券 久
期，主要持有 期限较短 的 高等级信用债 获取稳定 的 票息收益，并 适度增持 了 银行同业存 单，谨慎
操作以 规避 长端 利率 波动 风险 。 股 票投 资方 面 ， 年 初 以来适 度增 加了 股票 投资 规模 ， 精 选低 估值、
低波动、高分 红股票作 为 投资标的，取 得了较好 的 投资效果；并 积极参与 新 股申购，增 厚组合收
益。在二季度 末，灵活 调 整股票仓位， 及时止盈 止 损，对个股进 行精细化 管 理，将持股 集中化，
并且适 当增 加了 成长 性与 估值匹 配的 较高 估值 股票 ，小幅 度仓 位参 与了 周期 股的机 会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止 2017 年 6 月 30 日， 本报告 期南 方荣 光灵 活配 置混合 A 基 金净 值增 长率 为 2.87% ，同 期
业绩基 准增 长率 为0.38% ； 南方荣 光灵 活配 置混 合 C 基金净 值增 长率 为 0.99% ， 同期业 绩基 准增 长
率为0.04% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年下 半年 ，经 济 层面，6 月经 济数 据显 著 超预期 ，PMI 及中 观数 据 也显示 经济 有所
反弹，并未出 现明显的 快 速下行。综合 来看，经 济 整体仍处于高 位震荡阶 段 ，下行速度 不快。通
胀方面 ， 预计 下半 年CPI 同比增 速缓 慢回 升 ， 难 以 突破 2.0% ；PPI 同 比增 速 至年中 保持 缓慢 回 落，
年末将 加速 回落 。
政策层 面， 美联 储将 缩表 提上议 事日 程， 或 从 9 月/12 月 正式 实施 ，平 均每 月 100 亿 ，每 3
个月提 高100 亿 ， 并最 终 达到 500 亿/ 月 的水 平 。 当 前美元 指数 大幅 下跌 ， 人 民币贬 值压 力明 显缓
解。当前央行 货币政策 从 收紧转向中性 ，金融监 管 预计也将协调 统一平稳 进 行，以防止 出现新的
金融风 险。
利率债方面， 金融去杠 杆 影响暂时淡化 ，经济稳 中 有降，货币政 策重回中 性 等都边际利好 债
市，但是经济 下行速度 可 控也意味着货 币政策难 以 完全转向，债 市上涨空 间 也将受限。 而从历史
经验来看，大 的债市调 整 之后，市场也 需要用较 长 的 时间才能重 回牛市氛 围 。信用债方 面，绝对南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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收益率水平较 高，初步 具 备配置价值。 不过在紧 信 用背景下，企 业融资环 境 恶化，需要 严防信用
风险，加强对 于持仓债 券 的跟踪和梳理 。权益市 场 方面，稳中有 降的经济 数 据，相对平 衡的资金
和政策面，难 以支持权 益 市场出现趋势 性大行情 。 下半年转债供 给压力较 大 ，转债估值 承压，关
注供给 放量 可能 带来 的配 置机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的 收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值；
由于本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务 费，各 基金 份额 类 别
对应的可分配 收益将有 所 不同。本基金 同一类别 每 一基金份额享 有同等分 配 权；法律法 规或监管
机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管 人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人中国工商银 行股份有 限 公司在对南方 荣光灵活 配 置混合型证券 投
资基金的托管 过程中， 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关 规定，不
存在任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方荣光 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的管理人—— 南方基 金 管理有限公司 在
南方荣光灵活 配置混合 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基 金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 南 方荣光灵活配 置混合型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方荣光灵 活配置混 合 型证券投资基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告 、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 荣光 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
15,294,632.18 86,580,554.21
结算备 付金
153,516.97 12,809,536.72
存出保 证金
126,843.93 48,568.23
交易性 金融 资产
6.4.4.2
574,568,195.77 712,024,881.27
其中： 股票 投资
71,785,242.87 85,531,760.28
基金 投资
- -
债券投 资
502,782,952.90 626,493,120.99
资产支 持证 券投 - - 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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资
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.4.4
- -
应收证 券清 算款
- 25,992,533.33
应收利 息
6.4.4.5
5,077,379.59 7,418,461.69
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- -
资产总 计
595,220,568.44 844,874,535.45
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
39,085,769.87 46,000,000.00
应付证 券清 算款
14,295,670.50 -
应付赎 回款
62.55 4,495.55
应付管 理人 报酬
441,561.05 682,211.05
应付托 管费
88,312.19 136,442.23
应付销 售服 务费
- 67,972.16
应付交 易费 用
6.4.4.7
468,416.65 136,906.39
应交税 费
- -
应付利 息
3,156.71 1,174.14
应付利 润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.4.8
198,356.09 300,000.00
负债合 计
54,581,305.61 47,329,201.52
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
519,524,504.96 790,539,231.24
未分配 利润
6.4.4.10
21,114,757.87 7,006,102.69
所有者 权益 合计
540,639,262.83 797,545,333.93
负债和 所有 者权 益总 计
595,220,568.44 844,874,535.45
注： 本 报告 期内 ， 基 金持 有 人实际 持有 本基 金C 类份 额的期 间 为 2017 年1 月1 日-2017 年3 月26
日。报 告截 止 日 2017 年6 月 30 日， 南方 荣光 灵活 配 置混 合 A 份 额净 值 1.041 元，南 方荣 光灵 活
配置混 合A 份额 519,524,504.96 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 荣光 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年 6 月30 日
一、收入
23,698,593.07 15,397,886.72
1.利息 收 入
11,465,176.15 10,053,729.83
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11
804,323.94 1,068,468.30
债券利 息收 入
9,294,352.41 1,317,128.27
资产支 持证 券利
息收入
- -
买入返 售金 融资
产收入
1,366,499.80 7,668,133.26
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”
填列）
337,490.72 4,545,674.19
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12
12,366,378.49 2,045,746.79
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
6.4.4.13
-13,331,983.07 2,366,234.14
资产支 持证 券投
资收益
6.4.4.13.3
- -
贵金属 投资 收益
6.4.4.14 - -
衍生工 具收 益
6.4.4.15
- -
股利收 益
6.4.4.16
1,303,095.30 133,693.26
3.公允 价值 变动 收益 （ 损
失以“-” 号填 列）
6.4.4.17
11,818,582.04 795,610.98
4.汇兑 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.4.18
77,344.16 2,871.72
减：二、费用
6,411,309.78 9,955,559.64
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
3,305,875.72 6,037,079.19
2．托 管费
6.4.7.2.2
661,175.01 1,207,415.81
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3 185,358.05 601,936.25
4．交 易费 用
6.4.4.19
801,090.05 1,889,928.26
5．利 息支 出
1,230,018.63 9,113.26
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产
支出
1,230,018.63 9,113.26
6．其 他费 用
6.4.4.20 227,792.32 210,086.87
三、 利润总额 （亏损总额
以“- ”号填列）
17,287,283.29 5,442,327.08
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
17,287,283.29 5,442,327.08 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 荣光 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
790,539,231.24 7,006,102.69 797,545,333.93
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 17,287,283.29
17,287,283.29
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-271,014,726.28 -3,178,628.11 -274,193,354.39
其中 ： 1. 基金 申购
款
527,985,934.40 12,094,362.88 540,080,297.28
2. 基 金 赎
回款
-799,000,660.68 -15,272,990.99 -814,273,651.67
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
519,524,504.96 21,114,757.87 540,639,262.83
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
1,840,981,097.66 197,790.39 1,841,178,888.05
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 5,442,327.08
5,442,327.08
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动 数
-1,338,060,000.25 -593,821.41 -1,338,653,821.66 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
其中 ： 1. 基金 申购
款
226,224.39 -848.84 225,375.55
2. 基 金 赎
回款
-1,338,286,224.64 -592,972.57 -1,338,879,197.21
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
502,921,097.41 5,046,296.06 507,967,393.47
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会 计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算 ；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款
15,294,632.18
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
15,294,632.18
6.4.4.2 交 易性 金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
69,584,159.15 71,785,242.87 2,201,083.72 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
44,439,056.31 44,328,952.90 -110,103.41
银行间 市场
457,660,050.41 458,454,000.00 793,949.59
合计
502,099,106.72 502,782,952.90 683,846.18
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
571,683,265.87 574,568,195.77 2,884,929.90
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注: 无。
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
1,685.35
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
62.19
应收债 券利 息
5,075,580.75
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
51.30
合计
5,077,379.59
6.4.4.6 其 他资 产
注: 无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
454,757.23
银行间 市场 应付 交易 费用
13,659.42
合计
468,416.65
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
-
预提费 用 198,356.09
合计
198,356.09
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方荣 光灵 活配 置混 合 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
2,408,859.27 2,408,859.27
本期申 购
527,985,934.40 527,985,934.40
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-10,870,288.71 -10,870,288.71
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
519,524,504.96 519,524,504.96
南方荣 光灵 活配 置混 合 C
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
788,130,371.97 788,130,371.97
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-788,130,371.97 -788,130,371.97
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
- -
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方荣 光灵 活配 置混 合 A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 41,650.74 -11,546.22 30,104.52
本期利 润
6,730,314.61 2,658,050.43 9,388,365.04
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
8,341,279.93 3,355,008.38 11,696,288.31
其中： 基金 申
购款
8,685,991.84 3,408,371.04 12,094,362.88
基金赎
回款
-344,711.91 -53,362.66 -398,074.57
本期已 分配 利
润
- - -
本期末
15,113,245.28 6,001,512.59 21,114,757.87
南方荣 光灵 活配 置混 合 C
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 10,732,217.01 -3,756,218.84 6,975,998.17
本期利 润
-1,261,613.36 9,160,531.61 7,898,918.25
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
-9,470,603.65 -5,404,312.77 -14,874,916.42
其中： 基金 申
购 款
- - -
基金赎
回款
-9,470,603.65 -5,404,312.77 -14,874,916.42
本期已 分配 利
润
- - -
本期末
- - -
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
92,876.47
定期存 款利 息收 入
616,222.24
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
62,545.15
其他
32,680.08
合计
804,323.94 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
12,366,378.49
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
12,366,378.49
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
272,525,639.25
减：卖 出股 票成 本总 额
260,159,260.76
买卖股 票差 价收 入
12,366,378.49
6.4.4.13 债 券投 资收益
6.4.4.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （ 、 债 转股 及债 券到 期兑 付）
差价收 入
-13,331,983.07
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-13,331,983.07
6.4.4.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额
856,204,267.20
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额
856,344,125.28
减：应 收利 息总 额
13,192,124.99
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 46 页
买卖债 券差 价收 入
-13,331,983.07
6.4.4.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。
6.4.4.14 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.15 衍 生工 具收益
注: 无。
6.4.4.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
1,303,095.30
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
1,303,095.30
6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产
11,818,582.04
股票投 资
2,501,203.09
债券投 资
9,317,378.95
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
其他
-
合计
11,818,582.04
6.4.4.18 其 他收 入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
基金赎 回费 收入
77,071.80
补差费 归资 产
272.36
合计
77,344.16
6.4.4.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
786,615.05
银行间 市场 交易 费用
14,475.00
合计
801,090.05
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用
49,588.57
信息披 露费
148,767.52
账户维 护费 18,300.00
银行费 用 10,836.23
其他 300.00
合计
227,792.32
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工商银行股份有限公司( “ 中 国 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
华泰证 券 14,377,607.01 2.80 1,092,912.29 0.09
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 50,537,969.46 13.20 - -
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 60,011,000.00 0.92 - -
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：无。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
12,314.12
2.64
- -
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
109.29
-
109.29 0.03
注: 1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算，以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取的证 管费和经
手费后 的净 额列 示。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣 金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
3,305,875.72 6,037,079.19
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
1,371.19
942.48
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
661,175.01 1,207,415.81
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方荣 光灵 活配 置
混合 A
南方荣 光灵 活配 置
混合 C
合计
南方基金 - 184,859.08
184,859.08
合计 - 184,859.08
184,859.08 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
上年度 可 比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方荣 光灵 活配 置
混合 A
南方荣 光灵 活配 置
混合 C
合计
南方基金 - 601,936.25
601,936.25
合计 - 601,936.25
601,936.25
注： 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 ，C 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为0.10% 。 支付 销
售服务方南方 基金的服 务 费按前一日基 金资产净 值 0.10% 的年 费率计提 ，逐日 累计至每月月 底，
按月支 付 。 其 计算 公式 为 ： 日销 售服 务费 ＝前 一 日C 类基 金 资 产净 值 X 0.10% / 当 年天 数 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股 份 有
限公司
15,294,632.18
92,876.47
22,676,570.77
361,101.28
注: 本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况
注:无。
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
00287
9
长缆科
技
2017 年
06 月 05
日
2017-0
7-07
新股认
购
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
00288
2
金龙羽
2017 年
06 月 15
日
2017-0
7-17
新股认
购
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
30067
1
富满电
子
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认
购
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
60330
5
旭升股
份
2017 年
06 月 30
日
2017-0
7-10
新股认
购
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
60333
1
百达精
工
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认
购
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
60361
7
君禾股
份
2017 年
06 月 23
日
2017-0
7-03
新股认
购
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
60393
3
睿能科
技
2017 年
06 月 28
日
2017-0
7-06
新股认
购
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
6.4.9.1.2 受限 证券 类别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总
额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.9.1.3 受限 证券 类别 ：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总
额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - - 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
6.4.9.1.4 受限 证券 类别 ：基金
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总
额
期末估 值
总额
备注
- - - - - - - - - - -
注: 基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基
金作为 一般 法人 或战 略投 资者认 购的 新股 ，根 据基 金与上 市公 司所 签订 申购 协议的 规定 ，在 新股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 此外 ，基 金还 可作为 特定 投资 者， 认购 由中国 证监 会《 上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票 ， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起12 个月 内不 得
转让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000656
金科
股份
2017-
05-26
重大
事项
停牌
6.54
2017-
07-05
5.92 250,000
1,429,567
.00
1,635,000
.00
-
600795
国电
电力
2017-
06-02
重大
事项
停牌
3.60 - - 450,000
1,459,500
.00
1,620,000
.00
-
000100
TCL 集
团
2017-
06-01
重大
事项
停牌
3.43
2017-
07-26
3.72 390,000
1,417,396
.00
1,337,700
.00
-
601088
中国
神华
2017-
06-02
重大
事项
停牌
22.29 - - 50,000
960,945.6
4
1,114,500
.00
-
300088
长信
科技
2017-
05-26
重大
事项
停牌
15.75
2017-
08-19
14.50 25,000
425,710.0
0
393,750.0
0
-
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易 中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 20,085,769.87 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单 数量（张）
期末估值总额
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
价
011753018
17 兖 州煤 业
SCP002
2017-07-04 100.24 200,000 20,048,000.00
011760048
17 鲁 能源
SCP001
2017-07-04 100.29 7,000 702,030.00
合计
207,000 20,750,030.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注 ： 截至 本报 告期 末2017 年6 月 30 日 止 ， 基 金从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖 出
回购证 券款 余 额19,000,000.00 元，于 2017 年7 月1 日到 期 。 该类 交易 要求 本 基金转 入质 押库 的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金是 一只 进行 主动 投 资的混 合型 证券 投资 基金 。 本基金 投资 的金 融工 具主 要包括 股票 投
资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风 险及市场 风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将以 上风险控
制在限定的范 围之内， 使 本基金在风险 和收益之 间 取得最佳的平 衡以实现 “ 风险和收益 相匹配”
的风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金 融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 、 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资 产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金所 持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中 设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% 。本基 金所 持大部分证券 在证券
交易所上市， 其余亦可 在 银行间同业市 场交易， 因 此除附注中 列 示的部分 基 金资产流通 暂时受限
制不能自由转 让的情况 外 ，其余金融资 产均能以 合 理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通 过卖出回
购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不超 过基金持 有 的债券投资 的公允价
值。
本基金 除需 要计 息 的 39,085,769.87 元卖 出回 购金 融资产 款外 ，其 余所 持有 的全部 金融 负债
的合约约定 到期日均 为一 个月以内且 不计息， 可赎 回基金份额 净值(所有 者权 益)无固定到 期日且
不计息 ，因 此账 面余 额即 为未折 现的 合约 到期 现金 流量。 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场 各 类价 格 因 素 的 变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 本基金的基金 管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ，并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险 进行 管理 。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 15,294,632.18 - - - 15,294,632.18
结算备 付金 153,516.97 - - - 153,516.97
存出保 证金 126,843.93 - - - 126,843.93
交易性 金融 资产 468,976,232.80 33,806,720.10 - 71,785,242.87 574,568,195.77
买 入 返 售 金 融 资
产
- - - - -
应收利 息 - - - 5,077,379.59 5,077,379.59
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 484,551,225.88 33,806,720.10 - 76,862,622.46 595,220,568.44
负债
应付赎 回款 - - - 62.55 62.55
应付管 理人 报酬 - - - 441,561.05 441,561.05
应付托 管费 - - - 88,312.19 88,312.19
应付证 券清 算款 - - - 14,295,670.50 14,295,670.50
卖 出 回 购 金 融 资
产款
39,085,769.87 - - - 39,085,769.87
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 468,416.65 468,416.65
应付利 息 - - - 3,156.71 3,156.71
应付利 润 - - - - - 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
其他负 债 - - - 198,356.09 198,356.09
负债总 计 39,085,769.87 - - 15,495,535.74 54,581,305.61
利率敏 感度 缺口 445,465,456.01 33,806,720.10 - 61,367,086.72 540,639,262.83
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 86,580,554.21 - - - 86,580,554.21
结算备 付金 12,809,536.72 - - - 12,809,536.72
存出保 证金 48,568.23 - - - 48,568.23
交易性 金融 资产 199,998,326.74 398,109,289.25 28,385,505.00 85,531,760.28 712,024,881.27
应收证 券清 算款 - - - 25,992,533.33 25,992,533.33
应收利 息 - - - 7,418,461.69 7,418,461.69
资产总 计 299,436,985.90 398,109,289.25 28,385,505.00 118,942,755.30 844,874,535.45
负债
卖 出 回 购 金 融 资
产款
46,000,000.00 - - - 46,000,000.00
应付赎 回款 - - - 4,495.55 4,495.55
应付管 理人 报酬 - - - 682,211.05 682,211.05
应付托 管费 - - - 136,442.23 136,442.23
应付销 售服 务费 - - - 67,972.16 67,972.16
应付交 易费 用 - - - 136,906.39 136,906.39
应付利 息 - - - 1,174.14 1,174.14
其他负 债 - - - 300,000.00 300,000.00
负债总 计 46,000,000.00 - - 1,329,201.52 47,329,201.52
利率敏 感度 缺口 253,436,985.90 398,109,289.25 28,385,505.00 117,613,553.78 797,545,333.93
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年 6 月 30
日 ）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
市场利 率下 降 25 个 基点 680,000.00 3,620,000.00
市场利 率上 升 25 个 基点 -680,000.00 -3,570,000.00
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因 此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
交 易 性 金 融
资产- 股 票 投
资
71,785,242.87
13.28
85,531,760.28
10.72
交 易 性 金 融
资产 － 基金
投资
- - - -
交 易 性 金 融
资产 － 债 券
投资
- - - -
交 易 性 金 融
资 产 － 贵 金
属投资
- - - -
衍生 金 融 资
产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
71,785,242.87 13.28 85,531,760.28 10.72
注：-
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
1. 沪深 300 指 数上
升 5%
3,260,000.00
-
2. 沪深 300 指 数下
降 5%
-3,260,000.00 -
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定 ：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保
本收益( 合 同 中 未 明确 承 诺到 期 本 金 可 全 部 收回 的 投资 收 益) ， 不 征 收 增值 税 ；(2) 纳 税 人 购 入基
金 、 信托 、 理财 产品 等各 类资产 管理 产品 持有 至到 期 ， 不属 于金 融商 品转 让 ；(3) 资 管产 品运 营过
程中发 生的 增值 税应 税行 为 ， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳 税 人 。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起
执行。
此外 ， 根 据财 政部 、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于资 管产 品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税 额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
71,785,242.87 12.06
其中： 股票
71,785,242.87 12.06
2
固定收 益投 资
502,782,952.90 84.47
其中： 债券
502,782,952.90 84.47
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其中：买断式回购的买
入返售 金融 资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
15,448,149.15 2.60
7 其他各 项资 产
5,204,223.52 0.87
8 合计
595,220,568.44 100.00 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
6,613,133.00 1.22
C
制造业
15,654,826.05 2.90
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
4,313,599.00 0.80
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
5,374,539.00 0.99
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
7,639.62 -
J
金融业
28,155,855.20 5.21
K
房地产 业
9,854,851.00 1.82
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,810,800.00 0.33
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
71,785,242.87 13.28
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600015 华夏银 行 730,560 6,735,763.20 1.25
2 601155 新城控 股 298,900 5,541,606.00 1.03
3 601336 新华保 险 107,205 5,510,337.00 1.02
4 600887 伊利股 份 255,000 5,505,450.00 1.02
5 601899 紫金矿 业 1,603,100 5,498,633.00 1.02
6 000078 海王生 物 891,300 5,374,539.00 0.99
7 601997 贵阳银 行 338,000 5,343,780.00 0.99
8 603816 顾家家 居 46,600 2,739,148.00 0.51 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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9 002422 科伦药 业 163,700 2,704,324.00 0.50
10 600681 百川能 源 190,900 2,693,599.00 0.50
11 600383 金地集 团 233,500 2,678,245.00 0.50
12 002120 新海股 份 51,414 2,652,962.40 0.49
13 000069 华侨 城 A 180,000 1,810,800.00 0.33
14 600036 招商银 行 75,000 1,793,250.00 0.33
15 601318 中国平 安 35,000 1,736,350.00 0.32
16 000656 金科股 份 250,000 1,635,000.00 0.30
17 600795 国电电 力 450,000 1,620,000.00 0.30
18 601288 农业银 行 450,000 1,584,000.00 0.29
19 000100 TCL 集团 390,000 1,337,700.00 0.25
20 600000 浦发银 行 97,500 1,233,375.00 0.23
21 601818 光大银 行 300,000 1,215,000.00 0.22
22 601088 中国神 华 50,000 1,114,500.00 0.21
23 601009 南京银 行 90,000 1,008,900.00 0.19
24 601169 北京银 行 110,000 1,008,700.00 0.19
25 600016 民生银 行 120,000 986,400.00 0.18
26 300088 长信科 技 25,000 393,750.00 0.07
27 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
28 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
29 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
30 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
31 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
32 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
33 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
34 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
35 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
36 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
37 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
38 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
39 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
40 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
41 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 601088 中国神 华 9,609,456.43 1.20
2 600015 华夏银 行 7,970,883.00 1.00
3 000078 海王生 物 5,406,660.00 0.68 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
4 601899 紫金矿 业 5,402,447.00 0.68
5 601997 贵阳银 行 5,401,409.00 0.68
6 601336 新华保 险 5,394,569.50 0.68
7 600887 伊利股 份 5,390,405.20 0.68
8 601155 新城控 股 5,381,218.18 0.67
9 000685 中山公 用 3,127,963.00 0.39
10 000100 TCL 集团 2,864,116.00 0.36
11 000858 五粮液 2,859,212.00 0.36
12 600011 华能国 际 2,823,717.00 0.35
13 600030 中信证 券 2,749,526.00 0.34
14 603816 顾家家 居 2,699,694.00 0.34
15 002120 新海股 份 2,695,431.32 0.34
16 600681 百川能 源 2,693,434.00 0.34
17 002422 科伦药 业 2,688,285.28 0.34
18 600383 金地集 团 2,606,912.19 0.33
19 000625 长安汽 车 2,546,891.00 0.32
20 000550 江铃汽 车 2,545,610.00 0.32
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出 金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例
（％）
1 601088 中国神 华 10,019,891.00 1.26
2 000858 五粮液 3,714,074.00 0.47
3 600741 华域汽 车 3,520,877.00 0.44
4 600009 上海机 场 3,398,562.02 0.43
5 600027 XD 华 电国 3,308,933.00 0.41
6 600004 白云机 场 3,296,477.96 0.41
7 000999 华润三 九 3,185,505.35 0.40
8 000625 长安汽 车 3,146,020.00 0.39
9 000333 美的集 团 3,100,350.00 0.39
10 000685 中山公 用 3,093,162.25 0.39
11 002142 宁波银 行 3,056,328.00 0.38
12 000581 威孚高 科 3,025,490.14 0.38
13 000001 平安银 行 2,988,976.00 0.37
14 000488 晨鸣纸 业 2,968,289.40 0.37
15 000338 潍柴动 力 2,962,604.76 0.37
16 600011 华能国 际 2,927,301.00 0.37
17 000729 燕京啤 酒 2,920,337.00 0.37 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
18 600377 宁沪高 速 2,917,709.00 0.37
19 600048 保利地 产 2,912,453.00 0.37
20 000926 福星股 份 2,904,410.53 0.36
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 243,911,540.26
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 272,525,639.25
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
30,198,000.00 5.59
其 中 ： 政 策 性 金
融债
30,198,000.00 5.59
4
企业债 券
44,244,312.30 8.18
5
企业短 期融 资券
300,697,000.00 55.62
6
中期票 据
- -
7
可 转 债 （ 可 交 换
债）
84,640.60 0.02
8
同业存 单
127,559,000.00 23.59
9 其他
- -
10 合计
502,782,952.90 93.00
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量 （份 ）
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 111795418 17 徽 商银 行 CD066 500,000
48,905,000.00
9.05
2 080205 08 国开 05 300,000
30,198,000.00
5.59
3 011754080 17 淮 南矿 SCP003 200,000
20,088,000.00
3.72
4 011759043 17 珠 海华 发 SCP004 200,000
20,060,000.00
3.71
5 011760048 17 鲁 能源 SCP001 200,000
20,058,000.00
3.71
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 46 页
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持 有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
126,843.93
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
5,077,379.59
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
5,204,223.52
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 46 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
（% ）
持有份 额
占总份
额比例
（%）
南 方 荣 光 灵 活
配置混 合A
214 2,427,684.60 517,904,202.63 99.69 1,620,302.33 0.31
合计
214 2,427,684.60 517,904,202.63 99.69 1,620,302.33 0.31
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注: 无。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: 无。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方荣 光灵 活配 置混 合 A
南方荣 光灵 活配 置混 合C
基金合 同生 效日
（2015 年 11 月19
日）基 金份 额总 额
4,163,070.54 1,250,061,333.38
本报告 期期 初基 金
份额总 额
2,408,859.27 788,130,371.97
本报告 期基 金总 申
购份额
527,985,934.40 -
减：本 报告 期基 金
总赎回 份额
10,870,288.71 788,130,371.97
本报告 期基 金拆 分
变动份 额（ 份额 减
少以“-”填 列）
- -
本报告 期期 末基 金
份额总 额
519,524,504.96
-
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 46 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年 1 月 23 日 审议 通过了 《公 司关 于 聘
任公司 副总 经理 、 督 察长 和财务 负责 人的 议案 》 ， 秦 长奎因 任期 届满 ， 工 作调 整的原 因不 再担 任公 司 副
总经理 职务 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
招商证券 1 171,666,916.27 33.41 156,379.59 33.48 -
海通证券 2 160,100,645.08 31.16 145,579.61 31.17 - 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页 共 46 页
方正证券 1 89,770,774.16 17.47 81,768.37 17.51 -
银河证券 1 67,845,664.49 13.20 61,823.96 13.24 -
华泰证券 2 14,377,607.01 2.80 12,314.12 2.64 -
西南证券 1 10,101,711.24 1.97 9,205.70 1.97 -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券
成交总 额
的比例 （% ）
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例（% ）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
方正证券 37,844,708.92 10.12 24,000,000.00 0.37 - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 217,949,046.77 58.29 - - - - 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
华泰证券 49,074,100.00 13.12 60,011,000.00 0.92 - -
申万宏源 - - - - - -
西南证券 10,392,278.19 2.78 120,000,000.00 1.83 - -
银河证券 45,049.50 0.01 - - - -
招商证券 58,363,482.50 15.67 6,353,000,000.00 96.89 - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 金 斧
子为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-1-6
2
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 肯 特
瑞 财 富 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务 的
公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-1-11
3
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-1-17
4
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 植 信
基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务 的 公
告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-2-15
5
关 于 南 方 荣 光 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 恢复 大额 申购 、 定 投和转 换转 入
业务的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-3-1
6
南 方 基 金 关 于 继 续 开 展 直 销 柜 台 部 分
混合型 基金 赎回 费率 优惠 活动的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-3-1
7
南 方 基 金 关 于 继 续 开 展 旗 下 部 分 基 金
销售服 务费 优惠 的公 告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-3-1
8
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 萧 山
农 商 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务
的公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-3-6
9
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 华 夏
财 富 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务 的 公
告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-3-15
10
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 广 东
南 粤 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务
的公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-3-22
11
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 大 河
财 富 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务 的 公
告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-4-6
12
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
部分基 金最 低申 购金 额限 制的公 告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-6-12 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页 共 46 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方荣光 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的文 件。
2 、 《南 方荣 光灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《南 方荣 光灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
