南 方 君 选 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金 托管 人中 信银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容，保 证复核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金 管理人承 诺以 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 但不保证基金 一定盈
利。
基金 的过往业 绩并 不代表其未来 表现。投 资 有风险，投资 者在作出 投 资决策前应仔 细阅读
本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本报 告中 财务 资料 未经审 计。
本报 告期 自2017 年 1 月1 日起至 6 月30 日 止。
南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
1.2 目录
§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和 基金托 管 人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主要会计数据 和财务 指 标
3.2 基金净值表现
§4 管 理人 报 告
4.1 基金管理人及 基金经 理 情况
4.2 管理人对报告 期内本 基 金运作遵 规守信 情况的 说明
4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情况 的专 项 说明
4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项 的说明
4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明
4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明
5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托管人对本半 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计）
6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益（ 基金净 值 ）变动表
6.4 报表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期末基金资产 组合情 况
7.2 报告期末按行 业分类 的 股票投资 组合
7.3 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的股 票投资明 细
7.4 报告期内股票 投资组 合 的重大变 动
7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.6 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细
7.7 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细
7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名贵金 属投资 明细
7.9 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细
7.10 报告期末本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明
7.11 报告期末本基金 投资 的国债期 货交易 情况说 明
7.12 投资组合报告附 注
§8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期末基金份额 持有人 户 数及持有 人结构
8.2 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本基金 的情况
8.3 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况
§9 开 放式 基 金份 额 变动
§ 1 0 重 大事 件 揭示
10.1 基金份额持有人 大会 决议
10.2 基金管理人、基 金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼
10.4 基金投资策略的 改变
10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所情况
10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况
10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况
10.8 其他重大事件
§ 1 1 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息
11.1 报告期内单一投 资者 持有基金 份额比 例达到 或超 过 20%的情况
§ 1 2 备 查文 件 目录
12.1 备查文件目录
12.2 存放地点
12.3 查阅方式
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方君 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称
南方君 选灵 活配 置混 合
基金主 代码
001536
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 2 月 3 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
234,483,346.01 份
基金合 同存 续期
不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方君 选” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为混 合型 基金 ，在 适度控 制风 险并 保持 良好 流动性 的前 提
下 ， 根据 对上 市公 司的 业绩 质量 、 成 长性 与投 资价 值的 权衡与 精选 ，
以为投 资人 获取 长期 稳定 的绝对 收益 为投 资目 标。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展
趋势， 对证 券市 场当 期的 系统性 风险 以及 可预 见的 未来时 期内 各大
类资产 的预 期风 险和 预期 收益率 进行 分析 评估 ，并 据此制 定本 基金
在股票 、 债 券 、 现金 等资 产 之间的 配置 比例 、 调 整原 则和调 整范 围，
在保持 总体 风险 水平 相对 稳定的 基础 上， 力争 投资 组合的 稳定 增
值 。 此外 ， 本 基金 将持 续地 进行定 期与 不定 期的 资产 配置风 险监 控 ，
适时地 做出 相应 的调 整。
业绩比 较基 准
人民币 一年 期定 期存 款利 率（税 后） ＋5%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 方韡
联系电 话
0755-82763888 4006800000
电子邮 箱
manager@southernfund.com fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95558
传真
0755-82763889 010-85230024
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街9 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街9 号 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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六号免 税商 务大 厦 31-33 层
邮政编 码
518048 100010
法定代 表人
张海波 李庆萍
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商
务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
6,573,433.94
本期利 润
15,482,997.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0919
本期加 权平 均净 值利 润率
8.63%
本期基 金份 额净 值增 长率
10.22%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
16,611,109.58
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.0708
期末基 金资 产净 值
259,606,907.10
期末基 金份 额净 值
1.107
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
15.62%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 3.75
0.45
0.49
0.01
3.26
0.44
过去三 个月 3.26
0.50
1.51
0.02
1.75
0.48
过去六 个月 10.22
0.53
3.04
0.02
7.18
0.51
过去一 年 13.14
0.44
6.33
0.02
6.81
0.42
自基金 合同
生效起 至今
15.62
0.42
9.15
0.02
6.47
0.40
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：本基金建 仓期为自 基 金合同生效之 日起 6 个 月，至本报告 期末，各 项 资产配置比例 符合合
同约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10% ） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和 深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
茅炜
本基金基
金经理
2016 年2 月
3 日
9
上海财 经大 学保 险学 学士 ， 具有 基金 从业
资格 。 曾任 职于 东方 人寿 保险公 司及 生命
人寿保 险公 司 ， 担 任保 险 精算员 ， 在国 金
证券研 究所 任职 期间 ， 担 任保险 及金 融行
业研究 员 。2009 年加入 南 方基金 ， 任研 究
部保险 及金 融行 业研 究员 ；2012 年3 月至
今 ， 历任研 究部 总监 助理 、 副总监 、 执行
总监 ， 现 任权 益研 究部 总 监 、 境内 权益 投
资决策 委员 会委 员 ；2012 年 10 月至2016
年 1 月 ，兼 任专 户投 资管 理部投 资经 理；
2016 年2 月至 今 ， 任南 方 君选基 金经理 。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为根 据公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后的非首任 基金经理 ， “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方君 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本报告期内， 基金运作 整 体 合法合规， 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比
例符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 ， 对 本报 告期 内 ， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价
率、交 易占 优 比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 国 内经济 超预期 ， 供 给侧 改革 的持 续推进 和三 四线 城市 的房 地产景 气向 上 是
上半年经济超 预 期的主 要 原因。市场风 格上，资 金 偏好盈利确定 ，估值较 低 的个股，部 分行业的
龙头股由于在 经济企稳 过 程中相对优势 的进一步 拉 大，也实现了 业绩和估 值 的双升，上 半年的行
情整体是一个 绩优股估 值 修复到逐步产 生估值溢 价 的过程。从全 球来看， 由 于投资者对 于美国经
济进一步复苏 的分歧在 加 大，而欧洲经 济在逐步 恢 复活力的过程 中，因此 美 元承受了较 长时间较
大的压 力。
在 君选 产品 的运 作上 ， 由于一 季度 判断 市场 会长 时间处 于区 间震 荡的 走势 ， 加之 新股 的预 期收
益较好，考虑 两市新股 申 购的需求，产 品仓位处 于 较高的水平。 二季度随 着 产品的申购 ，满足两
市新股 申购已 经不需要 保 持非常高的仓 位水平， 加 之对市场突破 箱体的信 心 不足，认为 在仓位博
弈上并不一定 能够给投 资 者带来稳定的 绝对收益 ， 因此还是将主 要的精力 放 在个股选择 上。由于
在行业配置上 相对比较 分 散，因此在多 次“一九 ” 行情中相对收 益承受了 一 定的压力， 但我们认
为经济目前底 部企稳的 大 背景下，各类 行业中都 会 有突出的个股 ，因此精 选 个股在未来 仍会有较
好的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期， 本基 金净 值增 长 10.22% ，同 期业 绩比 较 基准增 长 3.04% 。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年下 半年 ， 国内 经济运 行平 稳 ， 企 业主 动 补库存 已经 结 束 ， 但 随着上 游 产品 涨价 ，
被动补库存是 否会进行 ， 会进行到什么 程度可能 是 影响下半年经 济走势的 一 个重要变量 。我们倾
向于认为，经 济从底部 大 幅反弹的压力 仍然存在 ， 主要是需求的 改善会是 一 个相对缓慢 的过程，
需要通过人均 收入的提 升 来实现，目前 更多的是 利 润在产业链不 同环节的 分 配问题，上 游获取了
较多的 利润 ，而 中游 承压 ，如果 价格 压力 向下 游传 导，对 于下 游需 求仍 然可 能有负 面的 影响 。
对 于市 场的 判断 ， 我 们 仍然延 续箱 体震 荡结 构性 机会的 判断 。 由 于我 们认 为经济 大幅 反弹 超预
期的难度很大 ，那么在 一 个 相对平衡的 结构中， 具 有相对优势的 企业仍然 能 够获取超额 利润，但
总量上出现超 预期的难 度 仍然较大。与 此同时，A 股的监管和制 度正在发 生 深刻变革， 引导参与
者进行价值投 资。监管 层 发布减持新规 ，规范上 市 公司再融资行 为，强化 退 市制度执行 力度，新
股发行 常态 化 ， 都将 压制 中小股 票和 壳公 司的 估值 溢价 。 同时 ，MSCI 纳入 A 股 ， 即 使很 多 A 股投
资者并不会参 与国际市 场 的投资，但这 个市场上 一 部分投资人会 以国际比 较 的眼光来看 待行业和
企业的 发展 以及 股票 的价 值，也 将在 一定 程度 上迫 使 A 股 的估 值体 系与 国际 接轨， 行业 龙头 的 估
值溢价 将逐 步体 现。 从目 前 A 股 的股 息率 来看 ，A 股在大 类资 产中 的性 价比 相对较 高。 与其 他 国
家股市对比，A 股的整 体 估值处于较低 的水平， 且 与其他市场相 关性偏低 ， 在全球配置 中具备优
化组合 风险 收益 比的 重要 作用。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 。 其 中 ， 超过 三分 之二 以上 的 人员具 有 10 年 以上 的
基金从业经验 ，且具有 风 控、合规、会 计方面的 专 业经验。基金 经理可参 与 估值原则和 方法的讨
论，但 不参 与估 值价 格的 最终决 策。 本报 告期 内， 参与估 值流 程各 方之 间无 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同 约 定 ， 在 符 合有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配次 数 最 多 为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值；
同一类 别每 一基 金份 额 享 有同等 分配 权； 法律 法规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根 据上 述分 配原 则以 及 基金的 实际 运作 情况 ，本 报告期 本基 金未 有分 配事 项。
本 报告 期内2017 年1 月 19 日已 分配 数 （ 每10 份基金 份额 派发 红 利 0.44 元） 为 以往 年度 收益
分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定 ， 对南方 君选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金2017 半 年 度基 金 的投 资 运作 ，
进行了认真、 独立的会 计 核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本 托 管 人 认 为 ， 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 在 南 方 君 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 及 利润分配等 问题上，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的南 方君选灵 活 配置混合型 证券投资
基金2017 半年 度报 告中 的 财务指 标 、 净 值表 现 、 收 益分配 情况 、 财务 会计 报 告 、 投资 组合 报告 等
信息真 实、 准确 、完 整， 未发现 有损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 君选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
746,366.34 14,447,652.00
结算备 付金
3,679,232.26 1,916,738.96
存出保 证金
1,717,152.97 94,497.30
交易性 金融 资产
6.4.4.2
159,960,130.87 109,924,169.15
其中： 股票 投资
147,186,130.26 101,949,764.35
基金 投资
- -
债券投 资
12,774,000.61 7,974,404.80
资产支 持
证券投 资
- -
贵金属 投
资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资
产
6.4.4.4
93,200,000.00 -
应收证 券清 算款
1,803,050.34 6,496,541.34
应收利 息
6.4.4.5
144,722.17 60,414.67
应收股 利
- -
应收申 购款
105,714.89 247,492.28
递延所 得 税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- -
资产总 计
261,356,369.84 133,187,505.70
负债和所有者权
益
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资
产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,006,076.16 274,803.22
应付管 理人 报酬
314,348.48 169,872.30
应付托 管费
52,391.37 28,312.06
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7
196,725.64 191,416.21
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
179,921.09 225,982.83 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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负债合 计
1,749,462.74 890,386.62
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
234,483,346.01 126,110,159.38
未分配 利润
6.4.4.10
25,123,561.09 6,186,959.70
所有者 权益 合计
259,606,907.10 132,297,119.08
负债和 所有 者权
益总计
261,356,369.84 133,187,505.70
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值1.107 元 ， 基金 份额 总额234,483,346.01 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 君选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年02 月03 日（基金
合同生效日） 至 2016 年
06 月 30 日
一、收入
17,789,896.26 9,943,734.06
1.利息 收入
790,745.46 2,131,767.58
其中： 存款 利息 收
入
6.4.4.11
38,982.55 106,698.20
债券利 息
收入
123,958.67 1,534,951.27
资产支 持
证券利 息收 入
- -
买入返 售
金融资 产收 入
627,804.24 490,118.11
其他利 息
收入
- -
2.投资 收益 （损 失
以“- ”填 列）
8,006,217.66 4,694,319.43
其中： 股票 投资 收
益
6.4.4.12
6,835,533.72 4,597,046.39
基金 投资
收益
6.4.4.13
- -
债券投 资
收益
6.4.4.14
-5,884.78 6,875.41
资产支 持
证券投 资收 益
6.4.4.14.3
- -
贵金属 投
资收益
6.4.4.15
- -
衍生工 具
收益
6.4.4.16
101,120.00 - 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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股利收 益
6.4.4.17
1,075,448.72 90,397.63
3.公允 价值 变动
收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.4.18
8,909,563.54 2,615,197.04
4.汇兑 收益 （损 失
以“- ”号 填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失
以“- ”号 填列 ）
6.4.4.19
83,369.60 502,450.01
减：二、费用
2,306,898.78 2,905,786.19
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
1,321,133.84 1,750,907.37
2．托 管费
6.4.7.2.2
220,188.92 291,817.94
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3
- -
4．交 易费 用
6.4.4.20
589,692.07 709,011.43
5．利 息支 出
- 7,990.42
其中： 卖出 回购 金
融资产 支出
- 7,990.42
6．其 他费 用
6.4.4.21
175,883.95 146,059.03
三、 利润总额 （亏
损总额以“-”号
填列）
15,482,997.48 7,037,947.87
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏
损以 “-” 号填列）
15,482,997.48 7,037,947.87
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 君选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值 ）
126,110,159.38 6,186,959.70 132,297,119.08
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 15,482,997.48
15,482,997.48
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
108,373,186.63 9,035,640.66 117,408,827.29
其中：1. 基 金 申 购
款
154,117,052.47 11,885,389.12 166,002,441.59 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2. 基金赎回
款
-45,743,865.84 -2,849,748.46 -48,593,614.30
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- -5,582,036.75 -5,582,036.75
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
234,483,346.01 25,123,561.09 259,606,907.10
项目
上年度可比期间
2016 年02 月 03 日（基金合同生效日） 至 2016 年06 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 7,037,947.87
7,037,947.87
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
203,171,526.01 -2,543,251.90 200,628,274.11
其中：1. 基 金 申 购
款
348,747,767.93 29,665.16 348,777,433.09
2. 基金赎回
款
-145,576,241.92 -2,572,917.06 -148,149,158.98
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
203,171,526.01 4,494,695.97 207,666,221.98
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 16 页 共 44 页
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
746,366.34
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
746,366.34
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
139,076,533.01 147,186,130.26 8,109,597.25
贵金属 投资- 金 交所 黄金
合约
- - -
债券
交易所 市场
12,824,247.30 12,774,000.61 -50,246.69
银行间 市场
- - -
-
- - -
合计
12,824,247.30 12,774,000.61 -50,246.69
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
151,900,780.31 159,960,130.87 8,059,350.56
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
合同/ 名义
金额
公允价 值
备注
资产
负债
利率衍 生工 具
- - - -
-
- - - -
货币衍 生工 具
- - - -
-
- - - -
权益衍 生工 具
-7,942,860.00 - - -
-
- - - -
其他衍 生工 具
- - - -
合计
-7,942,860.00 - - - 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交 易 所 买 入 返
售证券
93,200,000.00
-
合计
93,200,000.00
-
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
231.53
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
2,166.04
应收债 券利 息
115,913.61
应收买 入返 售证 券利 息
26,365.59
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
45.40
合计
144,722.17
6.4.4.6 其 他资 产
注: 无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
196,725.64
银行间 市场 应付 交易 费用
-
- -
合计
196,725.64
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
1,400.79
预提费 用 178,520.30
合计
179,921.09
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
126,110,159.38 126,110,159.38
本期申 购
154,117,052.47 154,117,052.47
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-45,743,865.84 -45,743,865.84
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
234,483,346.01 234,483,346.01
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 8,488,742.65 -2,301,782.95 6,186,959.70
本期利 润
6,573,433.94 8,909,563.54 15,482,997.48
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
7,130,969.74 1,904,670.92 9,035,640.66
其中： 基金 申购 款
9,421,457.14 2,463,931.98 11,885,389.12
基金赎 回款
-2,290,487.40 -559,261.06 -2,849,748.46
本期已 分配 利润
-5,582,036.75 - -5,582,036.75
本期末
16,611,109.58 8,512,451.51 25,123,561.09
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
22,049.94
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
13,753.29
其他
3,179.32
合计
38,982.55 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
股票投资收益——买 卖 股 票 差
价收入
6,835,533.72
股票投资收益——赎 回 差 价 收
入
-
股票投资收益——申 购 差 价 收
入
-
合计
6,835,533.72
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
187,400,040.73
减：卖 出股 票成 本总 额
180,564,507.01
买卖股 票差 价收 入
6,835,533.72
6.4.4.13 基 金投 资收益
注: 无。
6.4.4.14 债 券投 资收益
6.4.4.14.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 差价 收入
-5,884.78
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-5,884.78
6.4.4.14.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
1,446,912.72
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及 债券到 期兑 付）
成本总 额
1,434,590.90
减：应 收利 息总 额
18,206.60
买卖债 券差 价收 入
-5,884.78
6.4.4.14.3 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。
6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.16 衍 生工 具收益
6.4.4.16.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注: 无。
6.4.4.16.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
股指期 货- 投资 收益 101,120.00
6.4.4.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
1,075,448.72
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
1,075,448.72
6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产
9,048,583.54
股票投 资
9,073,307.03
债券投 资
-24,723.49
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
- 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 44 页
2.衍生 工具
-139,020.00
权证投 资
-
期货 -139,020.00
其他
-
合计
8,909,563.54
6.4.4.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
77,482.96
补差费 归资 产
5,886.64
合计
83,369.60
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
589,692.07
银行间 市场 交易 费用
-
- -
合计
589,692.07
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
审计费 用
29,752.78
信息披 露费
138,767.52
银行费 用 7,363.65
合计
175,883.95
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 44 页
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司( “ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年02月03日 （基 金合 同生效 日 ）
至 2016 年06 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 401,876,462.89 100.00
484,171,433.30 100.00
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无。
6.4.7.1.3 应 支付 关联 方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
366,229.74
100.00
196,725.64 100.00
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年02月03日 （基 金合 同生效 日） 至 2016 年06 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣
金余额
占期末 应付 佣金 总额 的比 例
（%）
华泰证券
441,225.19
100.00
272,726.91 100.00
注: 1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的证 管费和
经手费 后的 净额 列示 。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 44 页
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 02 月 03 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 06
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
1,321,133.84 1,750,907.37
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
251,074.52
365,543.93
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当年 天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 02 月 03 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 06
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
220,188.92 291,817.94
注：支付基金 托管人中 信 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天数 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
注：无。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 44 页
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年02月03日 （基 金合 同生效 日） 至
2016年06月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 信 银 行 股 份 有
限公司
746,366.34
22,049.94
3,986,730.23
91,733.64
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况
单位： 人民 币元
序号
权益
登记日
场内
除息
日
场外
除息
日
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式
发放总 额
再投资 形
式
发放总 额
本期利 润
分配合 计
备注
1 2017-01-19
2017-0
1-19
2017-
01-19
0.44 4986643.90 595392.85
5,582,036.
75
-
合计
-
-
0.44 4986643.90 595392.85
5,582,036.
75
-
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆科
技
2017 年
06 月 05
日
2017-0
7-07
新股认 购 18.02 18.02 1,313
23,660.2
6
23,660.2
6
-
002882 金龙羽
2017 年
06 月 15
日
2017-0
7-17
新股认 购 6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
-
300671
富满电
子
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 44 页
603305
旭升股
份
2017 年
06 月 30
日
2017-0
7-10
新股认 购 11.26 11.26 1,351
15,212.2
6
15,212.2
6
-
603331
百达精
工
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾股
份
2017 年
06 月 23
日
2017-0
7-03
新股认 购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能科
技
2017 年
06 月 28
日
2017-0
7-06
新股认 购 20.20 20.20 857
17,311.4
0
17,311.4
0
-
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60064
3
爱建集
团
2017-04
-17
重大资
产重组
14.98
2017-0
8-02
16.48 66,600
807,068.
17
997,668.
00
-
00250
4
弘高创
意
2017-05
-02
重大资
产重组
8.10
- 37,400
299,277.
00
302,940.
00
-
30010
0
双林股
份
2017-04
-05
重大资
产重组
26.31
- 11,500
353,454.
60
302,565.
00
-
注: 本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无 。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金是 一只 进行 主动 投 资的混 合 型 证券 投资 基金 ， 预期风 险和 收益 水平 高于 债券基 金及 货
币市场基金， 低于股票 基 金。本基金投 资的金融 工 具主要包括股 票投资和 债 券投资等。 本基金在
日常投资管理 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市 场风险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 44 页
本基 金的基金 管理人 奉行全面风险 管理体系 的 建设，建立了 以风险控 制 委员会为核心 的、由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部 和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基 金的基金 管理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分 析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基 金的基金 管理人 在交易前对交 易对 手的 资 信状况进行了 充分的评 估 。本基金的银 行存款
存放在本基金 的托管行 中 信银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小。
本基 金的基金 管理人 建立了信用风 险管理流 程 ，通过对投资 品种信用 等 级评估来控制 证券发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2017 年6 月30 日 ， 本基 金未 持有 除国 债 、 央行票 据和 政策 性金 融债 以外的 债券 （2016 年
12 月 31 日 ：同 ） 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金在 履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金的 流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 44 页
理的价 格变 现。
针对 兑付赎回 资金的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人每日 对本基金 的 申购赎回情况 进行严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对 投资品种 变现的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人通过 独立的风 险 管理部门设定 流动性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金持有一家 公司发行 的 证券，其市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的基金
管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行的 证 券不得超过该 证券的 10% 。本基金所持 大部分
证券在 证券 交易 所上 市， 其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易 ，因 此除 附 注 6.4.9 中列 示的 部分 基金
资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的情 况外，其 余 均能按照本基 金的基金 管 理人的持有 意图，以
合理价格适时 变现。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 借入短期 资 金应对流动 性需求，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券投 资 的 公允 价值 。
于2017 年6 月 30 日 ， 本基金 所承 担的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内且 不 计
息，可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 无固定到 期日 且不计息， 因此账面 余额 即为未折现 的合约
到期现 金流 量。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ， 其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基 金的基金 管理人 定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基 金持有及 承担的 大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 746,366.34 - - - 746,366.34
结算备付 金 3,679,232.26 - - - 3,679,232.26
存出保证 金 100,776.97 - - 1,616,376.00 1,717,152.97
交易性金 融资产
12,774,000.6
1
- -
147,186,130.
26
159,960,130.87
买入返售 金融资 产
93,200,000.0
0
- - - 93,200,000.00
应收利息 - - - 144,722.17 144,722.17
应收股利 - - - - -
应收申购 款 700.00 - - 105,014.89 105,714.89
应收证券 清算款 - - - 1,803,050.34 1,803,050.34
其他资产 - - - - -
资产总计
110,501,076.
18
- -
150,855,293.
66
261,356,369.84
负债
应付赎回 款 - - - 1,006,076.16 1,006,076.16
应付管理 人报酬 - - - 314,348.48 314,348.48
应付托管 费 - - - 52,391.37 52,391.37
应付证券 清算款 - - - - -
卖出回购 金融资 产款 - - - - -
应付销售 服务费 - - - - -
应付交易 费用 - - - 196,725.64 196,725.64
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 179,921.09 179,921.09
负债总计
- - - 1,749,462.74 1,749,462.74
利率敏感 度缺口
110,501,076.
18
- -
149,105,830.
92
259,606,907.10
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款
14,447,652.0
0
- - - 14,447,652.00
结算备付 金 1,916,738.96 - - - 1,916,738.96
存出保证 金 94,497.30 - - - 94,497.30
交易性金 融资产 7,974,404.80 - -
101,949,764.
35
109,924,169.15
应收证券 清算款 - - - 6,496,541.34 6,496,541.34
应收利息 - - - 60,414.67 60,414.67 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 44 页
应收申购 款 150,000.00 - - 97,492.28 247,492.28
资产总计
24,583,293.0
6
-
-
108,604,212.
64
133,187,505.70
负债
应付赎回 款 - - - 274,803.22 274,803.22
应付管 理 人报酬 - - - 169,872.30 169,872.30
应付托管 费 - - - 28,312.06 28,312.06
应付交易 费用 - - - 191,416.21 191,416.21
其他负债 - - - 225,982.83 225,982.83
负债总计
- -
-
890,386.62
890,386.62
利率敏感 度缺口
24,583,293.0
6
-
-
107,713,826.
02
132,297,119.08
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：于 2017 年 6 月 30 日 本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为 4.92%
（2016 年 12 月 31 日：6.03% ） ，因 此市 场利 率的 变 动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响（2016 年
12 月 31 日 ：同 ） 。
6.4.10.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其 他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基 金的基金 管理人 在构建和管理 投资组合 的 过程中，通过 对宏观经 济 情况及政策的 分析，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基 金通过投 资组合 的分散化降低 其他价格 风 险。本基金的 投资组合 比 例为：本基金 股票投
资占基 金资 产的 比例 范围 为 0-95% ， 债券 、资 产支 持证券 、债 券回 购、 银行 存款( 包括 协议 存款 、
定期存 款及 其他 银行 存款) 、 货 币市 场工 具、 权证 、 股 指期货 以及 经中 国证 监会 允许基 金投 资的 其
他金融 工具 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本 基金 每个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交 易
保证金 后， 应当 保持 不低 于基金 资产 净 值 5% 的现 金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券。 此外 ， 本
基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控，定 期运用多 种 定量方法对 基金进行南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 44 页
风险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试 本基金 面临 的潜 在价 格风 险， 及 时可 靠地 对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.10.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
147,186,130.26
56.70
101,949,764.35
77.06
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－债券 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
147,186,130.26 56.70
101,949,764.35 77.06
6.4.10.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
1. 沪深 300 指 数上
升 5%
7440000 4370000
2. 沪深 300 指 数下
降 5%
-7440000 -4370000
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定 ：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保
本收益( 合 同 中 未 明确 承 诺到 期 本 金 可 全 部 收回 的 投资 收 益) ， 不 征 收 增值 税 ；(2) 纳 税 人 购 入基
金 、 信托 、 理财 产品 等各 类资产 管理 产品 持有 至到 期 ， 不属 于金 融商 品转 让 ；(3) 资 管产 品运 营过
程中发 生的 增值 税应 税行 为 ， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人 。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 44 页
执行。
此 外 ， 根据 财政 部 、 国家税 务总 局 于 2017 年1 月 6 日 颁布 的财 税[2017]2 号 《 关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
147,186,130.26 56.32
其中： 股票
147,186,130.26 56.32
2
固定收 益投 资
12,774,000.61 4.89
其中： 债券
12,774,000.61 4.89
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
93,200,000.00 35.66
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,425,598.60 1.69
- -
- -
- 其他各 项资 产
3,770,640.37 1.44
- 合计
261,356,369.84 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
816,340.00 0.31
C
制造业
80,568,646.93 31.03
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
5,273,897.30 2.03
E
建筑业
815,433.46 0.31
F
批发和 零售 业
17,428,504.00 6.71 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 44 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
2,669,083.87 1.03
J
金融业
23,252,415.32 8.96
K
房地产 业
6,947,058.88 2.68
L
租赁和 商务 服务 业
344,000.00 0.13
M
科学研 究和 技术 服务 业
2,481,648.00 0.96
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,143,063.50 0.44
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
1,666,579.00 0.64
R
文化、 体育 和娱 乐业
3,779,460.00 1.46
S
综合
- -
合计
147,186,130.26 56.70
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 132,682 5,462,517.94 2.10
2 000028 国药一 致 55,500 4,489,950.00 1.73
3 601328 交通银 行 653,083 4,022,991.28 1.55
4 600886 国投电 力 468,967 3,704,839.30 1.43
5 601398 工商银 行 667,419 3,503,949.75 1.35
6 601288 农业银 行 951,100 3,347,872.00 1.29
7 600030 中信证 券 186,600 3,175,932.00 1.22
8 300568 星源材 质 73,520 3,120,924.00 1.20
9 600153 建发股 份 234,700 3,034,671.00 1.17
10 600104 上汽集 团 93,000 2,887,650.00 1.11
11 300161 华中数 控 150,800 2,877,264.00 1.11
12 002108 沧州明 珠 205,217 2,739,646.95 1.06
13 002507 涪陵榨 菜 240,000 2,697,600.00 1.04
14 300628 亿联网络 8,700 2,644,452.00 1.02
15 300284 苏交科 126,100 2,481,648.00 0.96
16 600741 华域汽 车 93,200 2,259,168.00 0.87
17 600383 金地集 团 195,300 2,240,091.00 0.86
18 300577 开润股 份 37,220 2,105,907.60 0.81
19 600335 国机汽 车 172,600 2,064,296.00 0.80 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 44 页
20 600511 国药股 份 55,300 2,004,072.00 0.77
21 601098 中南传 媒 102,000 1,901,280.00 0.73
22 600518 康美药 业 86,100 1,871,814.00 0.72
23 002182 云海金 属 203,400 1,869,246.00 0.72
24 600637 东方明 珠 83,728 1,814,385.76 0.70
25 601166 兴业银 行 107,400 1,810,764.00 0.70
26 600567 山鹰纸 业 502,900 1,800,382.00 0.69
27 300165 天瑞仪 器 216,500 1,775,300.00 0.68
28 300015 爱尔眼 科 71,650 1,666,579.00 0.64
29 600315 上海家 化 47,784 1,550,590.80 0.60
30 603898 好莱客 43,000 1,502,850.00 0.58
31 000078 海王生 物 241,400 1,455,642.00 0.56
32 600176 中国巨 石 132,240 1,451,995.20 0.56
33 000063 中兴通 讯 60,300 1,431,522.00 0.55
34 600703 三安光 电 67,167 1,323,189.90 0.51
35 000006 深振 业A 147,100 1,295,951.00 0.50
36 600761 安徽合 力 98,800 1,294,280.00 0.50
37 002511 中顺洁 柔 96,694 1,279,261.62 0.49
38 600362 江西铜 业 75,167 1,267,315.62 0.49
39 600196 复星医 药 40,243 1,247,130.57 0.48
40 600036 招商银 行 52,000 1,243,320.00 0.48
41 002104 恒宝股 份 127,700 1,199,103.00 0.46
42 300308 中际装 备 28,500 1,172,205.00 0.45
43 000888 峨眉 山A 90,005 1,143,063.50 0.44
44 000002 万科A 44,894 1,121,003.18 0.43
45 300395 菲利华 75,535 1,106,587.75 0.43
46 002142 宁波银 行 57,200 1,103,960.00 0.43
47 300232 洲明科 技 66,700 1,067,200.00 0.41
48 300463 迈克生 物 41,800 1,065,900.00 0.41
49 002597 金禾实 业 48,400 1,058,024.00 0.41
50 000530 大冷股 份 146,580 1,055,376.00 0.41
51 000596 古井贡 酒 20,700 1,054,665.00 0.41
52 603368 柳州医 药 18,300 1,047,675.00 0.40
53 600681 百川能 源 74,100 1,045,551.00 0.40
54 601009 南京银 行 91,000 1,020,110.00 0.39
55 002462 嘉事堂 25,800 1,013,682.00 0.39
56 600223 鲁商置 业 216,900 1,010,754.00 0.39
57 600643 爱建集 团 66,600 997,668.00 0.38
58 600565 迪马股 份 180,700 995,657.00 0.38
59 600702 沱牌舍 得 37,300 992,553.00 0.38
60 601997 贵阳银 行 62,700 991,287.00 0.38
61 300144 宋城演 艺 47,300 987,151.00 0.38 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 44 页
62 002841 视源股 份 13,200 979,704.00 0.38
63 300432 富临精 工 38,700 924,930.00 0.36
64 300258 精锻科 技 54,930 906,894.30 0.35
65 002413 雷科防 务 80,932 906,438.40 0.35
66 002074 国轩高 科 28,700 905,485.00 0.35
67 600373 中文传 媒 37,900 891,029.00 0.34
68 300124 汇川技 术 33,323 851,069.42 0.33
69 002517 恺英网 络 24,071 847,058.49 0.33
70 002152 广电运 通 99,952 830,601.12 0.32
71 600522 中天科 技 67,900 818,195.00 0.32
72 601899 紫金矿 业 238,000 816,340.00 0.31
73 000999 华润三 九 25,700 815,975.00 0.31
74 600729 重庆百 货 30,000 805,200.00 0.31
75 600833 第一医 药 46,700 797,636.00 0.31
76 002117 东港股 份 29,655 767,471.40 0.30
77 000963 华东医 药 14,400 715,680.00 0.28
78 002311 海大集 团 38,800 708,876.00 0.27
79 600487 亨通光 电 24,800 695,640.00 0.27
80 300214 日科化 学 100,639 675,287.69 0.26
81 002527 新时达 60,842 646,750.46 0.25
82 002572 索菲亚 14,600 598,600.00 0.23
83 002385 大北农 93,800 590,002.00 0.23
84 300502 新易盛 23,600 565,928.00 0.22
85 603833 欧派家 居 5,000 549,300.00 0.21
86 000783 长江证 券 57,900 548,313.00 0.21
87 000666 经纬纺 机 23,800 541,212.00 0.21
88 603799 华友钴 业 8,900 540,942.00 0.21
89 600066 宇通客 车 24,400 536,068.00 0.21
90 600116 三峡水 利 46,700 523,507.00 0.20
91 000661 长春高 新 4,030 520,313.30 0.20
92 600109 国金证 券 43,000 503,960.00 0.19
93 002635 安洁科 技 13,816 500,415.52 0.19
94 300086 康芝药 业 47,700 497,034.00 0.19
95 601336 新华保 险 9,652 496,112.80 0.19
96 603626 科森科 技 7,440 484,939.20 0.19
97 600520 中发科 技 26,200 484,700.00 0.19
98 002045 国光电 器 30,000 476,700.00 0.18
99 000895 双汇发 展 19,200 456,000.00 0.18
100 000070 特发信 息 37,800 444,150.00 0.17
101 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.15
102 300138 晨光生 物 29,540 387,564.80 0.15
103 002027 分众传 媒 25,000 344,000.00 0.13 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 44 页
104 002456 欧菲光 18,275 332,056.75 0.13
105 002242 九阳股 份 16,600 326,522.00 0.13
106 002304 洋河股 份 3,700 321,197.00 0.12
107 300068 南都电 源 19,000 319,960.00 0.12
108 002415 海康威 视 9,728 314,214.40 0.12
109 300476 胜宏科 技 13,200 311,916.00 0.12
110 002504 弘高创 意 37,400 302,940.00 0.12
111 300100 双林股 份 11,500 302,565.00 0.12
112 600291 西水股 份 13,556 298,232.00 0.11
113 601689 拓普集 团 8,838 295,984.62 0.11
114 002081 金螳螂 26,477 290,717.46 0.11
115 600266 北京城 建 19,505 283,602.70 0.11
116 002007 华兰生 物 7,429 271,158.50 0.10
117 002216 三全食 品 29,800 256,578.00 0.10
118 002687 乔治白 30,000 231,000.00 0.09
119 300197 铁汉生 态 16,700 221,776.00 0.09
120 600898 国美通 讯 15,000 220,950.00 0.09
121 300079 数码视 讯 36,061 210,956.85 0.08
122 000565 渝三 峡A 18,655 192,146.50 0.07
123 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.07
124 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.03
125 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
126 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.02
127 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.02
128 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
129 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
130 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
131 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
132 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01
133 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
134 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.01
135 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.01
136 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.01
137 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.01
138 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
139 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
140 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 44 页
1 300628 亿联网 络 4,848,354.00 3.66
2 000028 国药一 致 4,770,616.00 3.61
3 600741 华域汽 车 4,075,952.52 3.08
4 600383 金地集 团 3,996,178.10 3.02
5 300284 苏交科 3,993,475.24 3.02
6 600409 三友化 工 3,988,918.00 3.02
7 002507 涪陵榨 菜 3,624,112.70 2.74
8 000963 华东医 药 3,391,228.35 2.56
9 300568 星源材 质 3,290,603.80 2.49
10 300577 开润股 份 3,249,742.00 2.46
11 600116 三峡水 利 3,014,182.88 2.28
12 600030 中信证 券 2,998,662.00 2.27
13 000069 华侨 城A 2,997,080.00 2.27
14 600196 复星医 药 2,990,362.00 2.26
15 002597 金禾实 业 2,945,311.52 2.23
16 601021 春秋航 空 2,791,586.08 2.11
17 000783 长江证 券 2,497,980.22 1.89
18 300015 爱尔眼 科 2,493,774.59 1.88
19 600886 国投电 力 2,237,169.62 1.69
20 000700 模塑科 技 2,200,332.00 1.66
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 000963 华东医 药 5,501,501.09 4.16
2 600886 国投电 力 4,697,433.17 3.55
3 300072 三聚环 保 4,550,119.25 3.44
4 600409 三友化 工 3,602,382.16 2.72
5 000069 华侨 城 A 3,420,907.00 2.59
6 600116 三峡水 利 2,956,589.18 2.23
7 600266 北京城 建 2,898,772.32 2.19
8 601021 春秋航 空 2,567,862.85 1.94
9 002007 华兰生 物 2,315,011.14 1.75
10 600741 华域汽 车 2,309,662.36 1.75
11 300263 隆华节 能 2,202,860.73 1.67
12 600634 富控互 动 2,201,906.00 1.66
13 601398 工商银 行 2,200,369.22 1.66
14 002241 歌尔股 份 2,151,463.75 1.63
15 600362 江西铜 业 2,147,478.00 1.62
16 000700 模塑科 技 2,147,162.99 1.62 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 44 页
17 000998 隆平高 科 2,102,124.99 1.59
18 002120 韵达股份 2,073,371.00 1.57
19 601689 拓普集 团 2,051,792.76 1.55
20 600871 石化油 服 2,031,094.00 1.54
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金 额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
216,727,565.89
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
187,400,040.73
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
12,774,000.61 4.92
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
- - - -
- 其他
- -
- 合计
12,774,000.61 4.92
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 100213 国债0213 65,457
6,521,480.91
2.51
2 019557 17 国债 03 62,770
6,252,519.70
2.41
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值( 元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IH1707 IH1707 -1 -758,280.00 -660.00 -
IC1707 IC1707 -6 -7,323,600.00 -138,360.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
-139,020.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
101,120.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
-139,020.00
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用股指 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证券 的发行主体除 中信证券(600030) ，本 期没有出现 被监 管部门立案 调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。根 据 2017 年 5 月 24 日 中信 证券 股份
有限公 司 （下 称中 信证 券 ， 股 票代 码 ：600030 ） 《 中 信证券 股份 有限 公司 关于 收到中 国证 监会 行政
处罚事 先告 知书 的公 告》 ， 中信证 券近 日收 到了 《 行 政处罚 事先 告知 书》 （ 处罚 字 【2017 】57 号 ） ，
依据《证券公 司监督管 理 条例》相关规 定，中国 证 监 会拟决定责 令中信证 券 改正，给予 警告，没
收违法 所得 人民 币61,655,849.78 元 ， 并 处人 民币308,279,248.90 元罚 款。 基 金管理 人对 上述 股
票的投 资决 策程 序符 合相 关法律 法规 和公 司制 度的 要求。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
1,717,152.97
2
应收证 券清 算款
1,803,050.34
3
应收股 利
-
4
应收利 息
144,722.17
5
应收申 购款
105,714.89 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
- - -
- 其他
-
- 合计
3,770,640.37
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
2,461.00 95,279.70 88,474,887.99 37.73
146,008,458.02 62.27
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
10,113,815.36 4.3132
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金 份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年 2 月 3 日 ）
基金份 额总 额
346,775,019.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额
126,110,159.38
本报告 期基 金总 申购 份额
154,117,052.47
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
45,743,865.84
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
- 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本报告 期期 末基 金份 额总 额
234,483,346.01
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例 （% ）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
华泰
证券
2
401,876,46
2.89
100.00
366,229.74 100.00
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基 金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
华泰证
券
7,687,616
.32
100.00
1,695,000
,000.00
100.00
- -
- -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金最低申购金额限制
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-6-12
2
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-5-10
3
南方基金关于旗下部分基金增加
大河财富为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-6
4
南方基金关于旗下部分基金参加
交 通银行手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-23 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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公告
5
南方基金关于旗下部分基金增加
萧山农商银行为代销机构及开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-6
6
南方基金关于旗下部分基金增加
广东南粤银行为代销机构及开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-22
7
南方基金关于旗下部分基金增加
华夏财富为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-15
8
南 方基金关于旗下部分基金增加
南海农商银行为代销机构及开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-2-28
9
南方基金关于旗下部分基金增加
中原银行为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-2-23
10
南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-2-23
11
南方基金关于旗下部分基金增加
植信基金为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-2-15
12
南方基金关于旗下部分基金增加
金斧子为代销机构及开通相关业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-6
13
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-17
14
南方君选灵活配置混合型证券投
资基金 分红 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-17
15
南方基金关于旗下部分基金增加
肯特瑞财富为代销机构及开通相
关业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-11
§11 影响投 资者决 策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比（% ）
机构
1
20170420-2017051 -
46,338, -
46,338, 19.76
南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7
276.18
276.18
个人
-
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产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额超 过 20% 的基金份额持 有人， 在特定赎 回比例 及市场 条件 下， 若基金 管理人
未能以合 理价格 及时变 现基 金资产， 将会导 致流动 性风 险和基金 净值波 动风险 。
注: 申购 份额 包含 红利 再 投资和 份额 折算 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方君选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的文 件
2 、 《南 方君 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《南 方君 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
