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南方荣欢(003064)

南方荣欢:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
南 方 荣 欢 定期 开 放 混 合型 发 起 式 证券 投 资
基金2017 年 半 年 度 报告 
 
2017 年06 月30 日


基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 送出日 期:2017 年08 月28 日 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 2 页 共 38 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示


基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或 重大遗漏 , 并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任 。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。








基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规 定,于 2017 年 8 月 22 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。








基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。








本报告中财务资料未经审计。








本报告期自2017 年 1 月1 日起至2017 年6 月 30 日止。 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 3 页 共 38 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要 提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金 基本 情况 ................................................................ 5 2.2 基金 产品 说明 ................................................................ 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托 管人 ...................................................... 5 2.4 信息 披露 方式 ................................................................ 6 2.5 其他 相关 资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6 3.1 主要 会计 数据 和财 务 指标 ...................................................... 6 3.2 基金 净值 表现 ................................................................ 6 §4 管理人报告 ...................................................................7 4.1 基金 管理 人及 基金 经 理情况 .................................................... 7 4.2 管理 人对 报告 期内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................ 9 4.3 管理 人对 报告 期内 公 平交易 情况 的专 项说 明 ...................................... 9 4.4 管理 人对 报告 期内 基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 10 4.5 管理 人对 宏观 经济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 10 4.6 管理 人对 报告 期内 基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 11 4.7 管理 人对 报告 期内 基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 11 4.8 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................. 12 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报告 期内 本基 金托 管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 12 5.2 托管 人对 报告 期内 本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ...... 12 5.3 托管 人对 本半 年度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 .............. 12 §6 半年度财务会计报告 (未经审计) .............................................. 12 6.1 资产 负债 表 ................................................................. 12 6.2 利润 表 ..................................................................... 14 6.3 所有 者权 益( 基金 净 值)变 动表 ............................................... 15 6.4 报表 附注 ................................................................... 16 §7 投资组 合报告 ................................................................ 31 7.1 期末 基金 资产 组合 情 况 ....................................................... 31 7.2 报告 期末 按行 业分 类 的股票 投资 组合 ........................................... 31 7.3 期末 按公 允价 值占 基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的股票 投资 明细...................... 31 7.4 报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动 ............................................. 32 7.5 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ........................................... 32 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 4 页 共 38 页


7.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................ 33 7.7 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .......... 33 7.8 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 .............. 33 7.9 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................ 33 7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 33 7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 33 7.12 投 资组 合报 告附 注 .......................................................... 33 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 34 8.1 期末 基金 份额 持有 人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 34 8.2 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 34 8.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .................. 34 8.4 发起 式基 金发 起资 金 持有份 额情 况 ............................................. 35 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 35 §10 重大事件揭示 ............................................................... 35 10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 .................................................... 35 10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动..................... 35 10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 36 10.4 基 金投 资策 略的 改变 ........................................................ 36 10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 .......................................... 36 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 36 10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 36 10.8 其 他重 大事 件 .............................................................. 37 §11 备查文件目录 ............................................................... 37 11.1 备 查文 件目 录 .............................................................. 37 11.2 存 放地 点 .................................................................. 38 11.3 查 阅方 式 .................................................................. 38 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 5 页 共 38 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称


南方荣 欢定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金


基金简 称


南方荣 欢定 期开 放混 合发 起 基金主 代码


003064


基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2016 年 8 月 3 日 基金管 理人


南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


平安银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额


510,099,951.92 份


基金合 同存 续期


不定期


注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方荣 欢” 。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标


本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ,力 争获 得长 期稳 定的投 资收 益 。 投资策 略


本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展 趋势, 评估 市场 的系 统性 风险和 各类 资产 的预 期收 益与风 险, 据此 合理制 定和 调整 股票 、债 券等各 类资 产的 比例 ,在 保持总 体风 险水 平相对 稳定 的基 础上 ,力 争投资 组合 的稳 定增 值。 此外, 本基 金将 持续地 进行 定期 与不 定期 的资产 配置 风险 监控 ,适 时地做 出相 应的 调整。 业绩比 较基 准


沪深300 指 数收 益率 ×10% +中债 综合 指数 收益 率×90% 风险收 益特 征


本基金 为混 合型 基金 ,其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型 基金, 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


南方基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人


姓名


鲍文革 方琦 联系电 话


0755-82763888 0755-22160168 电子邮 箱


manager@southernfund.com fangqi275@pingan.com.cn 客户服 务电 话


400-889-8899 95511-3 传真


0755-82763889 0755-82080387 注册地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层 广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 5047 号 办公地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层 广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 5047 号 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 6 页 共 38 页


邮政编 码


518048 518001 法定代 表人


张海波 谢永林 2.4 信 息披 露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称


中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网 网址


http://www.nffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点


基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 2.5 其 他相 关资料


项目


名称


办公地 址


注册登 记机 构


南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商 务大 厦 31-33 层 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


3.1.1 期间 数据 和指 标


报告期 (2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益


-8,662,873.45 本期利 润


4,618,317.86 加权平 均基 金份 额本 期利 润


0.0091 本期加 权平 均净 值利 润率


0.93%


本期基 金份 额净 值增 长率


0.92%


3.1.2 期末 数据 和指 标


报告期 末(2017 年 06 月30 日) 期末可 供分 配利 润


-9,284,222.16 期末可 供分 配基 金份 额利 润


-0.0182 期末基 金资 产净 值


500,815,729.76 期末基 金份 额净 值


0.982 3.1.3 累计 期末 指标


报告期 末(2017 年 06 月30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率


-1.80%


注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;


2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较


阶段


净值增 长率 ①(% )


净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ (%)


②-④ (%)


南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 7 页 共 38 页


(%)


(%)


(%)


过去一 个月 0.72


0.05


1.31


0.09


-0.59


-0.04


过去三 个月 0.20


0.06


-0.19


0.11


0.39


-0.05


过去六 个月 0.92


0.08


-0.87


0.10


1.79


-0.02


自基金 合同 生效起 至今 -1.80


0.12


-2.37


0.12


0.57


0.00


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较


注:基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金的建 仓期 为 6 个月 ,建 仓期结 束时 各项 资 产 配置比 例符 合合 同约 定。





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


1998 年3 月6 日 , 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳, 注册 资 本 3 亿南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 8 页 共 38 页


元人民币。股 东结构为 : 华泰证券股份 有限公司 (45% ) ;深圳市投 资控股有 限 公司(30% ) ;厦门 国际信托有限 公司(15% ) ;兴业证券股 份有限公 司 (10% ) 。目前 ,公司在 北 京、上海、 合肥、成 都、深圳等地 设有分公 司 ,在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司(香港 子公司 ) 和南 方资 本管 理 有限公 司 (深 圳子 公司 ) 。 其中 , 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第 一家境外分支 机构。 截 至报告期末, 南方基金 管 理有限公司( 不含子公 司 )管理资产 规模超过 6,500 亿元 ,旗 下管 理134 只开 放式 基金 ,多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限


证券从 业年 限


说明


任职日 期


离任日 期


王啸 本 基金 基 金经 理 2016 年 12 月9 日 3 香港大 学金 融学 硕士 , 具 有 基金从 业资 格。2013 年 8 月加 入南 方 基金, 历任 信 用 分 析 师 、 转 债 研 究 员 、 新 股 研 究 员。2016 年 3 月至 2016 年 12 月 ,任 南方通 利 、 南 方丰 元 、 南 方 双元的 基金 经理助 理 。2016 年 12 月至 今 , 任南 方 荣光 、 南 方荣 冠 、 南方 荣欢 、 南 方荣 毅 、 南方荣 安、 南方 荣发 基金 经理。 陶铄 本 基金 基 金经 理 2016 年 8 月 3 日 14 清华大 学应 用数 学专 业学 士 , 中 国科 学 院金融 工程 专业 硕士 , 具 有 基金从 业资 格 。 曾任 职于 招商 银行 总 行 、 普华 永道 会计师 事务 所 、 穆迪 投资 者 服务有 限公 司 、 中国 国际 金融 有限 公 司 ;2010 年9 月至 2014 年 9 月任 职于 大 成基金 管理 有 限 公 司 , 历 任 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 基金 经理 ;2012 年2 月至 2014 年 9 月 任 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 基 金 的 基 金经理 ;2012 年 5 月至 2012 年 10 月 任大成 货币 市场 基金 的基 金经理 ;2012 年 9 月至 2014 年 4 月任 大 成月添 利基 金的基 金经 理;2012 年 11 月至 2014 年 4 月 任 大 成 月 月 盈 基 金 的 基 金 经 理;2013 年 5 月至 2014 年 9 月 任大 成 景安基 金的 基金 经理 ;2013 年 6 月至 2014 年 9 月任 大成 景兴 基 金的基 金经 理;2014 年 1 月至 2014 年 9 月 任大 成 信 用增利基 金的基 金经理。2014 年 9 月加入 南方 基金 产品 开发 部 , 从 事产 品 研发工 作;2014 年 12 月至 2015 年 12 月 , 任固 定收 益部 资深 研 究员 , 现 任固南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 9 页 共 38 页


定收益 研究 部负 责人 ;2015 年 12 月至 今 ,任南方 启 元基 金经理;2016 年 1 月至今 , 任南 方弘 利 、 南 方 聚利基 金经 理;2016 年 8 月至 今, 任 南方荣 毅、 南 方 荣 欢 、 南 方 双 元 基 金 经 理 ;2016 年 9 月 至今,任 南方颐元基金 经理; 2016 年 11 月至 今 , 任南 方 荣光基 金经 理;2016 年 12 月 至今 , 任 南方宣 利基 金经理 。 注:1. 对 基金的首 任基 金经理,其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日,“ 离 任日期”为根 据公司 决定确定的解 聘日期; 对 此后的非首任 基金经理 , “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司 决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。


2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明


本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证监会和 《南方荣 欢 定期开放混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 , 本着诚实信 用、勤勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产,在严 格控制风 险 的基础上,为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。 本报告期内, 基金运作 整 体合法合规, 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分 析 , 对 本报 告期 内 , 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价 率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析, 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数 为2 次 ,是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 10 页 共 38 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析








上 半年 经济 数据 整体 稳中有 升,GDP 同比 增速 回升 至 6.9% , 好于 市场 预 期水平 。工 业增 加值 累计同 比增 长6.9% ;固 定 资产投 资累 计同 比增 长 8.6% ,其 中房 地产 投资 累计 同比增 长 8.5% ,基 建投资 累计 同比 增 长16.9% ,制 造业 投资 累计 同比 增 长5.5% ; 社会 消费 品 零 售 总额累 计同 比增 长 10.4% 。房 地产 销售 面积 累 计同比 增 长 16% ,新 开工 面积累 计同 比增 长 11% , 土地购 置面 积累 计同 比增 长9% 。上 半年 金融 数 据出现 分化 ,其 中 5 月 M2 同比增 速 9.6% ,历 史首 次 跌破10% 。 上半 年 通胀水 平有 所下 降 , 其 中6 月CPI 同 比增 长1.5% , 缓步回 升 ;6 月PPI 同比 增长5.5% , 较 一季 度 出现明 显回 落。 美 国6 月 会议加 息, 且声 明偏 鹰派 ,表明 近期 通胀 走弱 未动 摇联储 的信 心, 对经 济、通 胀的 看法 仍然 乐观 ,预期 年内 继续 加息 一次 ,并开 启缩 表。 欧央 行转 向鹰派 ,德 拉吉 表示 欧洲的 通缩 因素 已被 再通 胀因素 取代 。日 本方 面 , 市场开 始预 期日 本的 经济 和通胀 将要 走出 持续 的低谷 。上 半年 美元 大跌 ,人民 币兑 美元 汇率 中间 价明显 升值 。央 行无 降息 降准操 作, 但一 季度 多次上 调MLF 、SLF 和公 开 市场政 策利 率。 上半 年来 看,市 场资 金利 率水 平抬 升,波 动加 大。





债 券市 场方 面 , 上半 年 10 年国 开 、10 年 国债 收益率 分别 上 行 52BP 、 上 行56BP , 国开 国债 短 端收益 率上 行幅 度大 于长 端,利 率曲 线平 坦化 。3-5 年高 等级 信用 债整 体表 现持平 于同 期限 国开 债 , 城 投债 表现 持平 于中 票 ,AA 级 信用 债表 现好 于AAA 级 信用 债 。 上半 年权 益市场 呈现 结构 性牛 市 , 以 上证 50 、 中证 100 、 沪深 300 等 为代 表的 大 盘蓝筹 引领 二八 分化 行情 , 分别 上涨11.50% 、 15.13% 和10.78% 。受 IPO 提速 、 并 购收 紧 、 资 本市 场互联 互通 推进 的大 环境 影响 , 成 长股 为主 的 创业板 已持 续下 跌两 年, 今年上 半年 跌幅 为7.34% 。





投 资运 作上 ,组 合主 要增加 了银 行同 业存 单的 配置, 获取 短端 的确 定性 收益。 组合 在 4 月份 显著降 低了 信用 债仓 位, 因此 5 月份 市场 调整 对组 合负面 影响 有限 。考 虑到 目前期 限利 差仍 然较 平,短 端收 益率 仍具 备较 强吸引 力, 未来 一段 时间 仍将以 增 持1 年 以内 品种 为主。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


本报告 期南 方荣 欢净 值增 长率 为 0.92% , 同期 业绩 比较基 准增 长率 为-0.87% 。


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望








展望 2017 年下 半年 , 经济层 面,6 月 经济 数据 显著超 预期 ,PMI 及 中观 数据也 显示 经济 有所 反弹, 并未 出现 明显 的快 速下行 。综 合来 看, 经济 整体仍 处于 高位 震荡 阶段 ,下行 速度 不快 。通 胀方面 , 预计 下半 年CPI 同比增 速缓 慢回 升 , 难 以 突破 2.0% ;PPI 同 比增 速 至年中 保持 缓慢 回 落, 年末将 加速 回落 。 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 11 页 共 38 页








政 策层 面, 美联 储将 缩表提 上议 事日 程, 或 从9 月/12 月 正式 实施 ,平 均 每月100 亿,每 3 个月提 高100 亿 , 并最 终 达到 500 亿/ 月 的水 平 。 当 前美元 指数 大幅 下跌 , 人 民币贬 值压 力明 显缓 解。当 前央 行货 币政 策从 收紧转 向中 性, 金融 监管 预计也 将协 调统 一平 稳进 行,以 防止 出现 新的 金融风 险。





利 率债 方面 ,金 融去 杠杆影 响暂 时淡 化, 经济 稳中有 降, 货币 政策 重回 中性等 都边 际利 好债 市,但 是经 济下 行速 度可 控也意 味着 货币 政策 难以 完全转 向, 债市 上涨 空间 也将受 限。 而从 历史 经验来 看, 大的 债市 调整 之后, 市场 也需 要用 较长 的时间 才能 重回 牛市 氛围 。信用 债方 面, 绝对 收益率 水平 较高 ,初 步具 备配置 价值 。不 过在 紧信 用背景 下, 企业 融资 环境 恶化, 需要 严 防 信用 风险, 加强 对于 持仓 债券 的跟踪 和梳 理。 权益 市场 方面, 稳中 有降 的经 济数 据,相 对平 衡的 资金 和政策 面, 难以 支持 权益 市场出 现趋 势性 大行 情。 下半年 转债 供给 压力 较大 ,转债 估值 承压 ,关 注供给 放量 可能 带来 的配 置机会 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律 法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资 部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 , 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上 的基金从业经 验,且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的 讨论, 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ,参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。 4.7 管 理人 对报告 期 内 基金利 润分 配情况 的说 明


本基金 合同 约定 ,在 符合 有关基 金分 红条 件的 前提 下,本 基金 每年 收益 分配 次数最 多 为 12 次,每 份基 金份 额每 次基 金收益 分配 比例 不得 低于 基金收 益分 配基 准日 每份 基金份 额可 供分 配利 润的10% , 若《 基金 合同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 。本 基金 收益 分配方 式分 两种 :现 金分红 与红 利再 投资 ,投 资人可 选择 现金 红利 或将 现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资; 若投 资人不 选择 ,本 基金 默认 的收益 分配 方式 是现 金分 红。基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值;即 基金 收益 分配 基准 日的基 金份 额净 值减 去每 单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值。南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 12 页 共 38 页


每一基 金份 额享 有同 等分 配权。 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的, 从其 规定 。





根 据上 述分 配原 则以 及基金 的实 际运 作情 况, 本报告 期本 基金 未有 分配 事项。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明


本报告期内, 平安银行 股 份有限公司( 以下称“ 本 托管人”)在 南方荣欢 定 期开放混合型 发 起式证券投资 基金(以 下 称“本基金” )的托管 过 程中,严格遵 守《证券 投 资基金法》 及其他有 关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定, 不 存在损害基金 份额持 有 人 利益的行为 ,完全尽 职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 , 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价 格的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核,未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。该 基金 本报告 期内 未进 行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见


本报告 期内 , 由 南方 基金 管 理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标 、 净值 表现 、 财务会 计报 告 (注 : 财 务 会计报 告中 的“ 金融 工具 风险及 管理 ”部 分未 在托 管人复 核范 围内 ) 、 投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 南方 荣欢 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 报告截 止日 :2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元


资 产


附注号


本期末


2017 年 6 月 30 日 上年度末


2016 年12 月 31 日


资 产:





银行存 款


6.4.4.1


2,210,295.28 23,049,114.45 结算备 付金


6,224,813.26 12,087,674.11 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 13 页 共 38 页


存出保 证金


40,150.21 67,617.30 交易性 金融 资产


6.4.4.2


633,021,992.30 584,740,353.68 其中: 股票 投资


- 33,941,939.48








基金 投资


- - 债券投 资


633,021,992.30 550,798,414.20 资产支 持 证券投 资


- - 贵金属 投 资


- - 衍生金 融资 产


6.4.4.3


- - 买入返 售金 融资 产


6.4.4.4


- - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


6.4.4.5


5,439,439.19 6,856,123.58 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


6.4.4.6


- - 资产总 计


646,936,690.24 626,800,883.12 负债和所有者权 益


附注号


本期末


2017 年 6 月 30 日 上年度末


2016 年12 月 31 日


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


6.4.4.3


- - 卖出回 购金 融资 产款


145,499,518.00 112,000,000.00 应付证 券清 算款


21,787.70 18,077,523.12 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


204,971.41 211,635.19 应付托 管费


40,994.28 42,327.04 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


6.4.4.7


51,460.06 113,802.92 应交税 费


- - 应付利 息


53,708.73 3,182.95 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


6.4.4.8


248,520.30 155,000.00 负债合 计


146,120,960.48 130,603,471.22 所有者权益:





实收基 金


6.4.4.9


510,099,951.92 510,099,951.92 未分配 利润


6.4.4.10


-9,284,222.16 -13,902,540.02 所有者 权益 合计


500,815,729.76 496,197,411.90 负债和 所有 者权 646,936,690.24 626,800,883.12 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 14 页 共 38 页


益总计


注:报 告截 止 日2017 年6 月 30 日, 南方 荣欢 份额 净 值0.982 元 ,份 额 为510,099,951.92 份。 6.2 利 润表 会计主 体: 南方 荣欢 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元


项 目 附注号 本期 2017 年1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日 上年度可比 期间 一、收入


9,177,307.73 - 1.利息 收入


11,975,019.54 - 其中: 存款 利息 收入


6.4.4.11


122,888.63 - 债券利 息收 入


11,816,052.37 - 资产支 持证 券利 息收入


- - 买入返 售金 融资 产收入


36,078.54 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “-” 填列)


-16,078,903.12 - 其中: 股票 投资 收益


6.4.4.12


3,320,496.73 -








基金 投资 收益





- - 债券投 资收 益


6.4.4.13


-19,397,900.83 - 资产支 持证 券投 资收益


6.4.4.13.3


- - 贵金属 投资 收益


6.4.4.14 - - 衍生工 具收 益


6.4.4.15


- - 股利收 益


6.4.4.16


-1,499.02 - 3.公允 价值 变动 收益 (损失 以“-” 号填 列)


6.4.4.17


13,281,191.31 - 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “-” 号填列 )


-


-


5.其他 收入 ( 损失 以 “-” 号填列 )


6.4.4.18


- - 减:二、费用


4,558,989.87 - 1.管 理人 报酬


6.4.7.2.1


1,236,426.96 - 2.托 管费


6.4.7.2.2


247,285.44 - 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


6.4.4.19


79,544.81 - 5.利 息支 出


2,792,012.36 - 其中: 卖出 回购 金融 资 2,792,012.36 - 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 15 页 共 38 页


产支出


6.其 他费 用


6.4.4.20 203,720.30 - 三、利润总额(亏损 总 额以“-”号填列)


4,618,317.86 - 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损以 “- ”号填列)


4,618,317.86 - 注:南 方荣 欢 于2016 年8 月 3 日 成立 ,故 无上 年度 可比期 间数 据。


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 南方 荣欢 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一 、 期 初 所 有 者 权 益(基 金净 值) 510,099,951.92 -13,902,540.02 496,197,411.90 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 ( 本期 净利 润)


- 4,618,317.86


4,618,317.86 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值变动 数


(净值 减少 以“- ” 号填列 )


- - - 其中:1. 基 金 申 购 款


- - - 2. 基金赎回 款


- - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净值 减少 以 “-” 号填列 )


- - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益(基 金净 值)


510,099,951.92 -9,284,222.16 500,815,729.76 项目


上年度可比期 间


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一 、 期 初 所 有 者 权 益(基 金净 值) - - - 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 16 页 共 38 页


二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 ( 本期 净利 润)


- -


- 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值变动 数


(净值 减少 以“- ” 号填列 )


- - - 其中:1. 基 金 申 购 款


- - - 2. 基金赎回 款


- - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净值 减少 以 “-” 号填列 )


- - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益(基 金净 值)


- - - 注:南 方荣 欢 于2016 年8 月 3 日 成立 ,故 无上 年度 可比期 间数 据。


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。


本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :





杨小松


徐超


徐超


基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人


6.4 报 表附 注 6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计


本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。 -


6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明


6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明


本报告 期无 会计 政策 变更 。


6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明


本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。


6.4.2.3 差 错更 正的说 明


本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。


南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 17 页 共 38 页


6.4.3 税项


根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :





(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 , 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。





(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。





(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 , 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过 1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股, 解禁后取得的 股息、红 利 收 入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。





(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明


6.4.4.1 银 行存 款


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年 6 月 30 日 活期存 款


2,210,295.28 定期存 款


- 其中: 存款 期 限1-3 个月


- 存款期 限1 个月 以内


- 存款期 限3 个月 以上


- 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 18 页 共 38 页


其他存 款


- 合计


2,210,295.28 6.4.4.2 交 易性 金融资 产


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年 6 月 30 日


成本


公允价 值


公允价 值变 动


股票


- - - 贵金属 投资- 金 交所 黄金 合约


- - - 债券


交易所 市场


68,034,935.87 66,389,992.30 -1,644,943.57 银行间 市场


566,297,540.55 566,632,000.00 334,459.45 合计


634,332,476.42 633,021,992.30 -1,310,484.12 资产支 持证 券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


634,332,476.42 633,021,992.30 -1,310,484.12 6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债


注:无。 6.4.4.4 买 入返 售金融 资产


注: 无。


6.4.4.5 应 收利 息


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年6 月30 日


应收活 期存 款利 息


906.33 应收定 期存 款利 息


- 应收其 他存 款利 息


- 应收结 算备 付金 利息


2,521.08 应收债 券利 息


5,435,995.58 应收买 入 返 售证 券利 息


- 应收申 购款 利息


- 应收黄 金合 约拆 借孳 息


- 其他


16.20 合计


5,439,439.19 6.4.4.6 其 他资 产


注: 无。 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 19 页 共 38 页


6.4.4.7 应 付交 易费用


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年6 月30 日 交易所 市场 应付 交易 费用


34,111.86 银行间 市场 应付 交易 费用


17,348.20 合计


51,460.06 6.4.4.8 其 他负 债








单位 :人 民币 元


项目


本期末


2017 年6 月30 日


应付券 商交 易单 元保 证金


- 应付赎 回费


- 预提费 用 248,520.30 合计


248,520.30 6.4.4.9 实 收基 金


金额单 位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


基金份 额( 份)


账面金 额


上年度 末


510,099,951.92 510,099,951.92 本期申 购


- - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


- - -基金 拆分/ 份额 折算 前


- - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额


- -


本期申 购


- - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


- - 本期末


510,099,951.92 510,099,951.92 注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 6.4.4.10 未 分配 利润


单位: 人民 币元


项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


上年度 末 689,135.41 -14,591,675.43 -13,902,540.02 本期利 润


-8,662,873.45 13,281,191.31 4,618,317.86


本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数


- - - 其中: 基金 申购 款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已 分配 利润


- - - 本期末


-7,973,738.04 -1,310,484.12 -9,284,222.16 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 20 页 共 38 页


6.4.4.11 存 款利 息收入


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


活期存 款利 息收 入


42,100.17 定期存 款利 息收 入


- 其他存 款利 息收 入


- 结算备 付金 利息 收入


80,314.77 其他


473.69 合计


122,888.63 6.4.4.12 股 票投 资收益


6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30 日


股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入


3,320,496.73 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入


- 股票投 资收 益—— 申 购差 价收入


- 合计


3,320,496.73 6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入


单位 :人 民币 元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日


卖出股 票成 交总 额


37,432,106.56


减:卖 出股 票成 本总 额


34,111,609.83


买卖股 票差 价收 入


3,320,496.73


6.4.4.13 债 券投 资收益


6.4.4.13.1 债 券投 资收益 项目 构成


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 、债 转股 及 债券到 期兑 付) 差价 收入


-19,397,900.83


债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入


-


债券投 资收 益—— 申 购差 价收入


-


南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 21 页 共 38 页


合计


-19,397,900.83


6.4.4.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30 日


卖出债 券 (、 债转 股及 债 券到期 兑付 ) 成 交总额 760,119,914.00 减: 卖出 债券 ( 、 债 转股 及 债券到 期兑 付) 成本总 额 767,067,251.80 减:应 收利 息总 额 12,450,563.03 买卖债 券差 价收 入 -19,397,900.83 6.4.4.13.3 资 产支 持证券 投资 收益


注: 无。 6.4.4.14 贵 金属 投资收 益


注:无。


6.4.4.15 衍 生工 具收益


注: 无 。


6.4.4.16 股 利收 益


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


股票投 资产 生的 股利 收益


-1,499.02 基金投 资产 生的 股利 收益


- 合计


-1,499.02 6.4.4.17 公 允价 值变动 收益


单位: 人民 币元


项目名 称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


1.交易 性金 融资 产


13,281,191.31 股票投 资


-11,628.04 债券投 资


13,292,819.35 资产支 持证 券投 资


- 基金投 资


- 贵金属 投资


- 其他


- 2.衍生 工具


- 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 22 页 共 38 页


权证投 资


- 其他


- 合计


13,281,191.31 6.4.4.18 其 他收 入


注:无 6.4.4.19 交 易费 用


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日


交易所 市场 交易 费用


75,019.81 银行间 市场 交易 费用


4,525.00 合计


79,544.81 6.4.4.20 其 他费 用


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


审计费 用


29,752.78 信息披 露费


148,767.52 账户维 护费 25,200.00 合计


203,720.30 6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明


6.4.5.1 或 有事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项


无。 6.4.6 关 联方 关系


6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况


本报告 期存 在控 制关 系或 其他 重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方


关联方 名称


与本基 金的 关系


南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 平安银 行股 份有 限公 司( “ 平安银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 23 页 共 38 页


6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易


本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。 6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的 交易


6.4.7.1.1 股 票交 易


注:无。 6.4.7.1.2 债 券交 易


注:无。 6.4.7.1.3 债 券回 购交易


注:无。 6.4.7.1.4 权 证交 易


注:无。 6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金


注: 无。


6.4.7.2 关 联方 报酬


6.4.7.2.1 基 金管 理费





单位 :人 民币 元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日


上年度 可比 期间


2016 年 08 月 03 日 ( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 06 月30 日


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


1,236,426.96 - 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费


-


-


6.4.7.2.2 基 金托 管费


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日


上年度 可比 期间


2016 年 08 月 03 日 ( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 06 月30 日


南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 24 页 共 38 页


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


247,285.44 - 6.4.7.2.3 销 售服 务费


注:无。 6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易


注: 本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。


6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况


6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况


份额单 位: 份


项目 本期 2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 基金合 同生 效日 ( 2016 年 8 月3 日) 持有的 基金 份额


10,002,111.32 - 期初持 有的 基金 份额


10,002,111.32 - 期间申 购/ 买入 总份 额


- - 期间因 拆分 变动 份额


- - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额


- - 期末持 有的 基金 份额


10,002,111.32 - 期末持 有的 基金 份额


占基金 总份 额比 例


1.9608%


-%


6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况


注: 无。


6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单 位: 人民 币 元


关联方 名称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


上年度 可比 期间


2016 年08月03日 (基 金合 同生效 日) 至 2016年06月30日


期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入


平 安 银 行 股 份 有 限公司


2,210,295.28


42,100.17


-


-


注: 本基金的 银行存款 由 基金托管人平 安银行保 管 ,其中活期存 款按银行 同 业利率计息 ,定期存 款按约 定利 率计 息。 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 25 页 共 38 页


6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况


注:无。 6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明


注:无。 6.4.8 利 润分 配情况


6.4.8.1 利 润分 配情况


注: 无。


6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券


6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券


注: 无。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票


注: 无。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券


6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值 单价


数量(张)


期末估值总额


111707126 17 招 商银 行CD126 2017-07-03 98.88 500,000 49,440,000.00 111714087 17 江 苏银 行CD087 2017-07-04 97.84 400,000 39,136,000.00 111793028 17 杭 州银 行CD061 2017-07-03 97.82 250,000 24,455,000.00 合计





1,150,000 113,031,000.00 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购


截至 本报 告期 末2017 年6 月 30 日 止 , 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额37,500,000.00 元,于 2017 年7 月1 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债 券,按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ,不 低于债 券回 购交 易的 余额 。 6.4.10 金 融工 具风险 及管 理


6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构


本基 金为 混合 型基 金 , 其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型 基金 , 高于 债 券型 基金 、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 26 页 共 38 页


货币市场基金 。本基金 投 资于依法发行 或上市的 股 票、债券等金 融工具及 法 律法规或中 国证监会 允许基金投资 的其他金 融 工具。本基金 在日常投 资 管理中面临的 与这些金 融 工具相关的 风险主要 包括信用风险 、流动性 风 险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标 是争取将 以上风险控制 在限定的 范 围之内,使本 基金在风 险 和收益之间取 得最佳的 平 衡以实现“ 风险和收 益相匹 配” 的 风 险收 益目 标。


本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由 督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体 系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会,负责 制定风险 管 理的宏观政 策,审议 通过风险控制 的总体措 施 等;在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ,讨论和 制 定公司日常 经营过程 中风险防范和 控制措施 ; 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责,协 调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估, 督 察长负责组 织 指导监 察稽核 工作 。


本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日常 的量 化 报告 , 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 , 并 通 过相应 决策 , 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。 6.4.10.2 信 用风 险


信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 , 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。


本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 平 安银行,与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的 交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算,违约风 险可能性 很小;在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控 制相应 的信 用风 险。


本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用 等级 评 估来控制证券 发 行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主,外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主 要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ,以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此 外,本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ,通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比 例及占 发行 量的 比例 进行 控制, 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。


南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 27 页 共 38 页


于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金 资 产净值 的比 例 为114.52% 。


6.4.10.3 流 动性 风险


流动 性风 险是 指基 金在 履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金的 流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可定 期要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。


针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人于开放申 赎期间每 日 对本基金的申 购 赎回情 况进 行严 密监 控并 预测流 动性 需求 ,保 持基 金投资 组合 中的 可用 现金 头寸与 之相 匹配 。


针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 因 此 除 附 注 7.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外 , 其余 均能根 据本 基金 的基 金管理人的投 资意图, 以 合理的价格适 时变现。 此 外,本基金可 通过卖出 回 购金融资产 方式借入 短期资 金应 对流 动性 需求 ,其上 限一 般不 超过 基金 持有 的 债券 投资 的公 允价 值。


于2017 年6 月30 日 , 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 145,499,518.00 元将 在 一个月 以内 到 期且计息(该 利息金额 不重 大)外,本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以 内且不计息 ,可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ,因 此账面余额 约为未 折 现的合 约到 期现 金流 量。 6.4.10.4 市 场风 险


市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变 动而发 生波 动的 风险 ,包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。 6.4.10.4.1 利 率风 险


利率 风险 是指 金融 工具 的 公允 价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。


南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 28 页 共 38 页


本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。


本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口


单位: 人民 币元


本期末 2017 年6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,210,295.28 - - - 2,210,295.28 结算备付 金 6,224,813.26 - - - 6,224,813.26 存出保证 金 40,150.21 - - - 40,150.21 交 易 性 金 融 资 产 509,866,263.40 61,824,488.90 61,331,240.00 - 633,021,992.30 买 入 返 售 金 融 资产 - - - - - 应收利息 - - - 5,439,439.19 5,439,439.19 应收股利 - - - - - 应收申购 款 - - - - - 应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 518,341,522.15 61,824,488.90 61,331,240.00 5,439,439.19 646,936,690.24 负债








应付赎回 款 - - - - - 应 付 管 理 人 报 酬 - - - 204,971.41 204,971.41 应付托管 费 - - - 40,994.28 40,994.28 应 付 证 券 清 算 款 - - - 21,787.70 21,787.70 卖 出 回 购 金 融 资产款 145,499,518.00 - - - 145,499,518.00 应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 应付交易 费用 - - - 51,460.06 51,460.06 应付利息 - - - 53,708.73 53,708.73 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 248,520.30 248,520.30 负债总 计 145,499,518.00 - - 621,442.48 146,120,960.48 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 29 页 共 38 页


利率敏感 度缺 口 372,842,004.15 61,824,488.90 61,331,240.00 4,817,996.71 500,815,729.76 上年度末 2016 年12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产





银行存款 23,049,114.45 - - - 23,049,114.45 结算备付 金 12,087,674.11 - - - 12,087,674.11 存出保证 金 67,617.30 - - - 67,617.30 交 易 性 金 融 资 产 153,869,392.00 310,626,022.20 86,303,000.00 33,941,939.48 584,740,353.68 应收利息 - - - 6,856,123.58 6,856,123.58 资产总计 189,073,797.86 310,626,022.20 86,303,000.00 40,798,063.06 626,800,883.12 负债








卖 出 回 购 金 融 资产款 112,000,000.00 - - - 112,000,000.00 应 付 证 券 清 算 款 - - - 18,077,523.12 18,077,523.12 应 付 管 理 人 报 酬 - - - 211,635.19 211,635.19 应付托管 费 - - - 42,327.04 42,327.04 应付交易 费用 - - - 113,802.92 113,802.92 应付利息 - - - 3,182.95 3,182.95 其他负债 - - - 155,000.00 155,000.00 负债总计 112,000,000.00 - - 18,603,471.22 130,603,471.22 利率敏感 度缺 口 77,073,797.86 310,626,022.20 86,303,000.00 22,194,591.84 496,197,411.90 注: 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 账面 价值 , 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者 予以分 类。


6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析





假设


除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 相关风 险变 量的 变 动


对资产 负债 表日 基金 资产 净值的


影响金 额( 单位 :人 民币 元 )


本期末 (2017 年6 月30 日)


上年度 末 (2016 年 12 月 31 日 )


分析 1. 市场 利率 下 降 25 个基点 1,830,000.00 3,840,000.00


2. 市场 利率 上 升 25 -1,800,000.00 -3,790,000.00


南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 30 页 共 38 页


个基点 6.4.10.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.10.4.3 其 他价 格风险


6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口


金额单 位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年6 月30 日


上年度 末


2016年12月31日


公允价 值


占基金 资产 净值 比 例(% )


公允价 值


占基金 资产 净值 比例(%)


交 易 性 金 融 资 产 -股票 投资


-


-


33,941,939.48


6.84


交 易 性 金 融 资 产 -基金 投资


- - - -


交 易 性 金 融 资 产 -债券 投资


- - - -


交 易 性 金 融 资 产 -贵金 属投 资


- - - -


衍生金 融资 产


-权证 投资


- - - -


其他


- - - -


合计


- -


33,941,939.48 6.84


6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析


注:上 年度 末(2016 年 12 月 31 日) ,本 基金 持有 的交易 性权 益类 投资 公允 价值占 基金 资产 净值 的比例为 6.84% , 因此除 市场利率和外 汇汇率以 外 的市场价格因 素的变动 对 于本基金资产 净值无 重大影 响。 6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项


根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房 地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定 :(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保 本收益( 合 同 中 未 明确 承 诺到 期 本 金 可 全 部 收回 的 投资 收 益) ,不征收增 值税;(2) 纳 税 人 购 入基 金 、 信托 、 理财 产品 等各 类资产 管理 产品 持有 至到 期 , 不属 于金 融商 品转 让 ;(3) 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为 , 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人 。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 31 页 共 38 页


执行。





此 外 , 根据 财政 部 、 国家税 务总 局 于 2017 年1 月 6 日 颁布 的财 税[2017]2 号 《 关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增 值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管 理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (%)


1


权益投 资


- - 其中: 股票


- - 2


固定收 益投 资


633,021,992.30 97.85 其中: 债券


633,021,992.30 97.85








资产 支持 证券


- - 3


贵金属 投资


- - 4


金融衍 生品 投资


- - 5


买入返 售金 融资 产


- - 其 中:买 断式回 购的买入返 售金融 资 产


- - 6


银行存 款和 结算 备付 金合 计


8,435,108.54 1.30 7 其他各 项资 产


5,479,589.40 0.85 8 合计


646,936,690.24 100.00 7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:本 基金 本报 告 期 内未 投资股 票。 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细 7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 32 页 共 38 页


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 投资明 细


注:无。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 投资明 细


金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计卖 出金 额


占期初 基金 资产 净值 比例 (%)


1 002415 海康威 视 2,318,332.00 0.47 2 001979 招商蛇 口 2,234,128.00 0.45 3 002142 宁波银 行 2,229,913.40 0.45 4 000338 潍柴动 力 1,707,383.78 0.34 5 000418 小天 鹅 A 1,490,369.00 0.30 6 000429 粤高 速 A 1,472,802.40 0.30 7 002267 陕天然 气 1,451,469.99 0.29 8 000488 晨鸣纸 业 1,391,286.00 0.28 9 000501 鄂武 商 A 1,388,560.25 0.28 10 000786 北新建 材 1,385,853.96 0.28 11 000089 深圳机 场 1,266,877.80 0.26 12 002521 齐峰新 材 1,251,650.77 0.25 13 000860 顺鑫农 业 1,250,199.00 0.25 14 000063 中兴通 讯 1,248,236.92 0.25 15 002391 长青股 份 1,231,448.00 0.25 16 002244 滨江集 团 1,184,378.44 0.24 17 000926 福星股 份 1,180,716.00 0.24 18 002187 广百股 份 1,176,873.00 0.24 19 000778 新兴铸 管 1,167,051.00 0.24 20 002394 联发股 份 1,164,088.14 0.23 注:卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票, 卖出 金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。


7.4.3 买入 股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额


单位: 人民 币元


买入股 票成 本( 成交 )总 额 181,298.39 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 37,432,106.56 注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 序号


债券品 种


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


29,883,000.00 5.97 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 33 页 共 38 页


2


央行票 据


- - 3


金融债 券


29,625,000.00 5.92 其中: 政 策 性金 融债


29,625,000.00 5.92 4


企业债 券


63,647,728.90 12.71 5


企业短 期融 资券


80,114,000.00 16.00 6


中期票 据


- - 7


可转债 (可 交换 债)


2,742,263.40 0.55 8


同业存 单


427,010,000.00 85.26 9 其他


- - 10 合计


633,021,992.30 126.40 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细


金额 单位 :人 民币 元


序号


债券代 码


债券名 称


数量 (份 )


公允价 值


占基金 资产 净值比 例 (%)


1 111707126 17 招 商银 行 CD126 500,000


49,440,000.00


9.87


2 111714087 17 江 苏银 行 CD087 500,000


48,920,000.00


9.77


3 111793028 17 杭 州银 行 CD061 500,000


48,910,000.00


9.77


4 170010 17 附 息国 债 10 300,000


29,883,000.00


5.97


5 111797831 17 广 州农 村商 业银 行CD088 300,000


29,658,000.00


5.92


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 7.11 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。


7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 34 页 共 38 页


7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保 证金


40,150.21 2


应收证 券清 算款


- 3


应收股 利


- 4


应收利 息


5,439,439.19 5


应收申 购款


- 6


其他应 收款


-


7


待摊费 用


- 8 其他


- 9 合计


5,479,589.40 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明


7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明


注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


持有人 户数 (户)


户均持 有的 基金 份额


持有人 结构


机构投 资者


个人投 资者


持有份 额


占总份 额比 例(% )


持有份 额


占总份 额比 例 (%)


4 127,524,987.98 510,001,111.32 99.98 98,840.60 0.02 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况


项目


持有份 额总 数 (份)


占基金 总份 额比 例(%)


基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 49,420.30 0.0097 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况


项目


持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )


本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负责 人持 有本 开放 式基 金


- 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金


0~10 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 35 页 共 38 页


8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况 项目


持有份 额总 数


持有份 额占 基 金总份 额比 例 (%)


发起份 额总 数


发起份 额占 基金总 份额 比例(%)


发起份 额承 诺持 有期限


基金管理 人固有资 金


10,002,111.32 1.96


10,000,000.00 1.96 自合同 生效 之日 起不少 于 3 年 基金管理 人高级管 理人员


-


- - - - 基金经理 等人员


- - - - - 基金管理 人股东


- - - - - 其他


- - - - - 合计


10,002,111.32 1.96 10,000,000.00 1.96 自合同 生效 之日 起不少 于 3 年 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份


基金合 同生 效日 (2016 年 8 月 3 日 ) 基金份 额总 额


510,099,951.92 本报告 期期 初基 金份 额总 额


510,099,951.92 本报告 期基 金总 申购 份额


- 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额


- 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 (份 额减 少 以“- ”填 列)


- 本报告 期期 末基 金份 额总 额


510,099,951.92


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议


本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。


10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动


南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关 于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 , 秦 长奎 因任 期届 满, 工作 调 整的 原因 不再 担任公 司副 总经 理职 务。


南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 36 页 共 38 页





本 报告 期内 ,基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。


10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。


10.4 基 金投 资 策略 的改 变


本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。


10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。


10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 (%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 浙商证 券 1 35,151,006.56 93.91 32,032.95 93.91 - 民族证 券 1 2,281,100.00 6.09 2,078.91 6.09 - 注:交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问 题的通知 》 (证 监基金字[2007]48 号)的有 关规定, 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择 标准和 程序 : A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好; 2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 37 页 共 38 页


B : 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果 选择席 位: 1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关 专题提 供研 究报 告和 讲座 ; 2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; 3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠 道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况


金额单 位: 人民 币元


券商 名称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例(% ) 成交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例(%) 成交 金额 占当期 权证 成交总 额的 比例(%) 成交 金额 占当期 基金 成交总 额的 比例(%) 民族 证券 152,929,498.60 100.00 8,720,600,000.00 100.00 - - - - 浙商 证券 - - - - - - - - 10.8 其 他重 大事件


序号


公告事 项


法定披 露方 式


法定披 露日 期


1 南方荣欢定期开放混合型发起式 证券投 资基 金开 放赎 回 、 转换转 出 业务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2017-2-24 2 南方荣欢定期开放混合型发起式 证券投 资基 金开 放赎 回 、 转换转 出 业务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2017-5-25 3 南方基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金最低申购金额限制 的公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2017-6-12 §11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目 录 1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方荣欢 定期 开放 混合 型发 起式证 券投 资基 金的 文件 。


2 、 《南 方荣 欢定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》


3 、 《南 方荣 欢定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基金 托管协 议》


南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告 第 38 页 共 38 页


4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。


5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。


11.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 11.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com