南 方 绝 对 收益 策 略 定 期开 放 混 合 型发 起 式
基金2017 年 半 年 度 报告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金 托管 人中 国建 设银行 股份 有限 公司 根据 本基金 合同 规定 ， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了
本报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ，保证复
核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金 管理人承 诺以 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 但不保证基金 一定盈
利。
基金 的过往业 绩并 不代表其未来 表现。投 资 有风险，投资 者在作出 投 资决策前应仔 细阅读
本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本报 告中 财务 资料 未经审 计。
本报 告期 自2017 年 1 月1 日起至 6 月30 日 止。
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
1.2 目录
§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和 基金托 管 人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主要会计数据 和财务 指 标
3.2 基金净值表现
§4 管 理人 报 告
4.1 基金管理人及 基金经 理 情况
4.2 管理人对报告 期内本 基 金运作遵 规守信 情况的 说明
4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情况 的专项 说明
4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项 的说明
4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明
4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明
5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托管人对本半 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计）
6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益（ 基金净 值 ）变动表
6.4 报表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期末基金资产 组合情 况
7.2 报告期末按行 业分类 的 股票投资 组合
7.3 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的股 票投资明 细
7.4 报告期内股票 投资组 合 的重大变 动
7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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7.6 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细
7.7 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细
7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名贵金 属投资 明细
7.9 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细
7.10 报告期末本基金 投资 的股指期 货交易 情况说 明
7.11 报告期末本基金 投资 的国债期 货交易 情况说 明
7.12 投资组合报告附 注
§8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期末基金份额 持有人 户 数及持有 人结构
8.2 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本基金 的情况
8.3 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况
8.4 发起式基金发 起资金 持 有份额情 况
§9 开 放式 基 金份 额 变动
§ 1 0 重 大事 件 揭示
10.1 基金份额持有人 大会 决议
10.2 基金管理人、基 金托 管人的 专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼
10.4 基金投资策略的 改变
10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所情况
10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况
10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况
10.8 其他重大事件
§ 1 1 备 查文 件 目录
11.1 备查文件目录
11.2 存放地点
11.3 查阅方式
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方绝 对收 益策 略定 期开 放混合 型发 起式 基金
基金简 称
南方绝 对收 益策 略定 期混 合
基金主 代码
000844
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2014 年 12 月 1 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
269,757,741.20 份
基金合 同存 续期
不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合 下 ，可 简称 为“ 南方绝 对收 益” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
灵活应 用多 种绝 对收 益策 略对冲 本基 金的 系统 性风 险，寻 求基 金资
产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 力争 通过 合理 判断 市场走 势， 合理 配置 股票 、股指 期货 、债
券等投 资工 具的 比例 ，本 基金主 要采 用市 场中 性的 投资策 略， 通过
定量和 定性 相结 合的 方法 精选个 股， 并通 过卖 出股 指期货 合约 对冲
系统性 风险 ，力 争实 现稳 定的绝 对回 报。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 布的 同期 一年期 定期 存款 基准 利率( 税后)+2%
风险收 益特 征
本基金 为特 殊的 混合 型基 金，通 过采 用多 种绝 对收 益策略 剥 离 市场
系统性 风险 ，因 此相 对股 票型基 金和 一般 的混 合型 基金其 预期 风险
较小。 而相 对其 业绩 比较 基准， 由于 绝对 收益 策略 投资结 果的 不确
定性， 因此 不能 保证 一定 能获得 超越 业绩 比较 基准 的绝对 收益 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 田青
联系电 话
0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱
manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真
0755-82763889 010-66275853
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码
518048 100033 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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法定代 表人
张海波 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商
务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
-3,982,905.11
本期利 润
-419,610.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.0013
本期加 权平 均净 值利 润率
-0.12%
本期基 金份 额净 值增 长率
0.29%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
31,888,003.97
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.1182
期末基 金资 产净 值
306,788,346.54
期末基 金份 额净 值
1.1373
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
16.99%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、根 据 2017 年 6 月 6 日 《关于 调整 本公 司旗 下部 分基金 的基 金份 额净 值计 算小数 点后 保留 位 数
的公告 》 ， 本基 金份 额净 值 和累计 份额 净值 的计 算小 数点后 保留 位数 由3 位变 更为小 数点 后 4 位，
小数点 后 第5 位 四舍 五入 ，该条 款 于 2017 年6 月7 日起生 效。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长 净值增 长率 业绩比 较基 业绩比 较基 准收 ①－③ ②－④南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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率①（% ）
标准差 ②
（%）
准收益 率③
（%）
益率标 准差 ④
（%）
（%）
（%）
过去一 个月 2.09
0.19
0.26
0.01
1.83
0.18
过去三 个月 1.27
0.18
0.80
0.01
0.47
0.17
过去六 个月 0.29
0.16
1.61
0.01
-1.32
0.15
过去一 年 0.74
0.12
3.29
0.01
-2.55
0.11
自基金 合同
生效起 至今
16.99
0.26
9.77
0.01
7.22
0.25
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10% ） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境 外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
李佳亮
本基金基
金经理
2016 年
12 月 30
日
4
美国 南加州大学 金融工程硕士 ，注
册金 融分析师（CFA ） ，具有基 金从
业 资格。2012 年 8 月 加入 南方基
金， 任数量化 投资部研 究员；2015
年 5 月至 2016 年 8 月 ， 任 量化投 资
经理助 理 ；2016 年8 月 至 今 ， 任南
方消费 基金 经理 ；2016 年 11 月至
今，任南方中证 500 增 强 基 金 经
理；2016 年 12 月 至今 ， 任南方 绝
对 收益基 金经理；2017 年 4 月至
今，任 南方 荣优 基金 经理 。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为根 据公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后的非首任 基金经理 ， “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报 告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金基 金 合同》的规 定，本着
诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金份 额持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金份额 持 有人利益。 基金的投
资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本 报告 期内 ， 本 基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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析 ， 对 本报 告期 内 ， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开 竞 价 同 日反向 交 易 成 交 较 少 的 单 边交易 量 超 过 该 证 券 当 日成 交量 的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基 金2017 年 上半 年投 资 主要包 括部 分仓 位的 量化 对冲操 作 ， 新股 申购 及交 易所回 购 ， 银行
间回购 等现 金管 理。
量化 对冲部分 ：由于 期货政策限制 导致的股 指 期货流动性差 以及期货 贴 水的长期存在 ，对冲
的做空端成本 依然相对 较 高，但得益于 该段时间 后 半段选股组合 的优异表 现 ，量化对冲 部分可以
在覆盖 基差 损失 的情 况下 实现超 额收 益 ， 为基 金整 体涨幅 贡献 了其 中的 较大 部分 。 新股 申购 部分 ：
继续享受公募 基金网下 新 股申购的优势 ，获取稳 定 的新股申购增 强收益。 现 金管理部分 ：交易所
回购与 银行 间回 购相 结合 ，持续 获取 现金 管理 收益 。
未来 希望随着 期货政 策的逐步正常 化，本基 金 的操作能逐渐 回归常态 ， 以量化对冲为 主，希
望可以 给投 资者 提供 合理 的回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本基 金份 额净值 为 1.1373 元 ， 报 告 期内 ， 份额 净值 增长 率 为0.29% ， 同 期业
绩基准 增长 率 为1.61% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及 行业 走势 的简要 展望
展望2017 年下 半年 ， 中 国 经济仍 面临 比较 大的 下行 压力 ， 经 济运 行略 低预 期 ， 名义增 长率 表
现更弱，盈利 也大概率 将 比上半年转弱 ，但也无 需 过度悲观。无 风险利率 回 归到中性合 理位置，
继续大幅上升 概率逐渐 减 小。金融去杠 杆的节奏 将 有所放缓，海 外因素也 在 改变。总体 上，叠加
经济回 落 、 通 胀压 力不 大 ， 市场总 体预 计仍 将处 于 区间震 荡 。 在 此状 态下, 作 为追求 相对 稳健 绝对
收益的产品, 量化对冲类产品仍有着广泛的市场需求。 进入下半年, 随 着 股 市 的 波 动 率 的 下
降，各项政策 有望逐渐 正 常化, 股指 期货相关 的临 时限制政策存 在松绑的 可 能, 如果股 指期货
政策放松并逐 步恢复常 态, 将有效的提 高量化对 冲 类基金的运作 空间,从而 为 投资者提供 合乎预
期的收 益率 。 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 。 其 中 ， 超过 三分 之二 以上 的 人员具 有 10 年 以上 的
基金从业经验 ，且具有 风 控、合规、会 计方面的 专 业经验。基金 经理可参 与 估值原则和 方法的讨
论，但 不参 与估 值价 格的 最终决 策。 本报 告期 内， 参与估 值流 程各 方之 间无 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益 分 配次 数 最 多 为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值；
每一基 金份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据 上述 分配 原则 以 及基金 的实 际运 作情 况， 本报告 期本 基金 未有 收益 分配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、 基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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报告 期内 ，本 基金 未 实施利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 绝对 收益 策略 定 期开 放混 合型 发起 式基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
15,357,652.11 19,461,558.58
结算备 付金
45,135,957.58 169,878,496.83
存出保 证金
24,414,783.40 12,788,638.29
交易性 金融 资产
6.4.4.2
130,283,299.54 68,450,310.27
其中： 股票 投资
130,283,299.54 68,450,310.27
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持
证券投 资
- -
贵金属 投
资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资
产
6.4.4.4
92,000,000.00 130,055,315.08
应收证 券清 算款
243,787.75 -
应收利 息
6.4.4.5
-8,146.93 432,983.16
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- -
资产总 计
307,427,333.45 401,067,302.21
负债和所有者权
益
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- - 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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卖出回 购金 融资
产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
265,287.19 550,721.80
应付托 管费
66,321.79 93,578.82
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7
123,898.23 15,867.27
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
183,479.70 269,000.00
负债合 计
638,986.91 929,167.89
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
269,757,741.20 352,784,351.23
未分配 利润
6.4.4.10
37,030,605.34 47,353,783.09
所有者 权益 合计
306,788,346.54 400,138,134.32
负债和 所有 者权
益总计
307,427,333.45 401,067,302.21
注：报 告截 止日 2017 年 06 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.1373 元， 基金 份额 总 额 269,757,741.20
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 绝对 收益 策略定 期开 放混 合型 发起 式基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6
月30 日
一、收入
3,853,135.35 10,133,201.76
1.利息 收入
2,872,345.08 5,543,527.60
其中： 存款 利息 收
入
6.4.4.11
830,687.42 2,922,574.67
债券利 息
收入
35.77 -
资产支 持
证券利 息收 入
- -
买入返 售
金融资 产收 入
2,041,621.89 2,620,952.93
其他利 息
收入
- - 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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2.投资 收益 （损 失
以“- ”填 列）
-2,610,492.59 3,777,064.97
其中： 股票 投资 收
益
6.4.4.12
2,656,162.20 17,012,595.84
基金 投资
收益
6.4.4.13
- -
债券投 资
收益
6.4.4.14
8,736.23 -
资产支 持
证券投 资收 益
6.4.4.14.3
- -
贵金属 投
资收益
6.4.4.15
- -
衍生工 具
收益
6.4.4.16
-6,676,380.00 -13,980,060.00
股利收 益
6.4.4.17
1,400,988.98 744,529.13
3.公允 价值 变动
收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.4.18
3,563,294.53 438,432.05
4.汇兑 收益 （损 失
以“- ”号 填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失
以“- ”号 填列 ）
6.4.4.19
27,988.33 374,177.14
减：二、费用
4,272,745.93 7,470,767.62
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
1,805,928.75 4,634,279.85
2．托 管费
6.4.7.2.2
451,482.19 1,037,089.46
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3
- -
4．交 易费 用
6.4.4.20
1,813,946.73 1,579,462.35
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金
融资产 支出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.21
201,388.26 219,935.96
三、 利润总额 （亏
损总额以“-”号
填列）
-419,610.58 2,662,434.14
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏
损以 “-” 号填列）
-419,610.58 2,662,434.14
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 绝对 收益 策略定 期开 放混 合型 发起 式基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
352,784,351.23 47,353,783.09 400,138,134.32
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -419,610.58
-419,610.58
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-83,026,610.03 -9,903,567.17 -92,930,177.20
其中：1. 基 金 申 购
款
444,700.50 52,951.63 497,652.13
2. 基金赎回
款
-83,471,310.53 -9,956,518.80 -93,427,829.33
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
269,757,741.20 37,030,605.34 306,788,346.54
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
836,584,034.88 103,550,835.31 940,134,870.19
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净 利 润）
- 2,662,434.14
2,662,434.14
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-280,873,420.86 -34,384,306.15 -315,257,727.01
其中：1. 基 金 申 购
款
18,436,247.84 2,207,108.02 20,643,355.86
2. 基金赎回
款
-299,309,668.70 -36,591,414.17 -335,901,082.87
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
- - - 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
555,710,614.02 71,828,963.30 627,539,577.32
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税 政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
15,357,652.11
定期存款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
15,357,652.11
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
120,823,236.52 130,283,299.54 9,460,063.02
贵金属 投资- 金 交所 黄金
合约
- - -
债券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
-
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
120,823,236.52 130,283,299.54 9,460,063.02
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人民 币元
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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项目
本期末
2017 年6 月 30 日
合同/ 名义
金额
公允价 值
备注
资产
负债
利率衍 生工 具
- - - -
-
- - - -
货币衍 生工 具
- - - -
-
- - - -
权益衍 生工 具
-98,067,760.00 - - -
-
- - - -
其他衍 生工 具
- - - -
合计
-98,067,760.00 - - -
注：衍生金融 资产项下 的 股指期货投资 净额为 0 。 在当日无负债 结算制度 下 ，结算准备 金已包括
所持股 指期 货合 约产 生的 持仓损 益 ， 则衍 生金 融资 产 项下的 股指 期货 投资 与相 关的期 货暂 收款(结
算所得 的持 仓损 益) 之间 按 抵销后 的净 额 为 0。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交 易 所 买 入 返
售证券
92,000,000.00
-
合计
92,000,000.00
-
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
3,656.31
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
24,392.35
应收债 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-36,295.89
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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其他
100.30
合计
-8,146.93
6.4.4.6 其他 资产
注: 无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
123,898.23
银行间 市场 应付 交易 费用
-
- -
合计
123,898.23
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
-
预提费 用 183,479.70
合计
183,479.70
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
352,784,351.23 352,784,351.23
本期申 购
444,700.50 444,700.50
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-83,471,310.53 -83,471,310.53
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
269,757,741.20 269,757,741.20
注: 1. 申 购含 转换 入份 额；赎 回含 转换 出份 额。
2. 根据《 南方绝对 收益 策略定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金招募说 明 书》和《南方 绝对收
益策略定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金基金 份 额发售公告》 的相关规 定 ，本基金为 定期开放
基金， 每三 个月 开放 一次 ，每次 开放 期不 超 过 5 个 工作日 ，每 个开 放期 所在 月份为 基金 合同 生 效
日所在 月份 在后 续每 三个 日历月 中最 后一 个日 历月 ，每个 开放 期的 首日 为当 月沪 深 300 股指 期 货
交割日(不含 该日)前五 个 工作日的第 一个工作 日。 投资人在开 放日办理 基金 份额的申购 、赎回 与南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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转换， 封闭 期内 不办 理申 购、赎 回与 转换 业务 。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 46,206,173.86 1,147,609.23 47,353,783.09
本期利 润
-3,982,905.11 3,563,294.53 -419,610.58
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-10,335,264.78 431,697.61 -9,903,567.17
其中： 基金 申购 款
56,502.76 -3,551.13 52,951.63
基金赎 回款
-10,391,767.54 435,248.74 -9,956,518.80
本期已 分配 利润
- - -
本期末
31,888,003.97 5,142,601.37 37,030,605.34
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
106,675.94
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
722,466.78
其他
1,544.70
合计
830,687.42
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
股票投资收益——买 卖 股 票 差
价收入
2,656,162.20
股票投资收益——赎 回 差 价 收
入
-
股票投资收益——申 购 差 价 收
入
-
合计
2,656,162.20
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
821,407,613.76
减：卖 出股 票成 本总 额
818,751,451.56
买卖股 票差 价收 入
2,656,162.20
6.4.4.13 基 金投 资收益
注: 无。
6.4.4.14 债 券投 资收益
6.4.4.14.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债
券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期
兑付） 差价 收入
8,736.23
债 券 投 资 收 益 —— 赎 回 差
价收入
-
债 券 投 资 收 益 —— 申 购 差
价收入
-
合计
8,736.23
6.4.4.14.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
卖出债 券 （ 、债 转股 及债
券到期 兑付 ）成 交总 额
416,772.00
减： 卖出 债券 （ 、债 转股
及债券 到期 兑付 ） 成 本总
额
408,000.00
减：应 收利 息总 额
35.77
买卖债 券差 价收 入
8,736.23
6.4.4.14.3 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。
6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
注：无。
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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6.4.4.16 衍 生工 具收益
6.4.4.16.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注: 无。
6.4.4.16.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
股指期 货- 投资 收益 -6,676,380.00
6.4.4.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
1,400,988.98
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
1,400,988.98
6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产
8,596,434.53
股票投 资
8,596,434.53
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍 生 工具
-5,033,140.00
权证投 资
-
股指期 货 -5,033,140.00
其他
-
合计
3,563,294.53
6.4.4.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
27,208.97
补差费 归资 产
779.36
合计
27,988.33 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
第 22 页 共 45 页
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
1,813,946.73
银行间 市场 交易 费用
-
- -
合计
1,813,946.73
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
审计费 用
34,712.18
信息披 露费
148,767.52
账户维 护费 9,000.00
银行费 用 8,508.56
其他 400.00
合计
201,388.26
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ “兴业 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
第 23 页 共 45 页
6.4.7 本报 告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
华泰证 券 916,033,284.96 54.21
- -
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
696,607.04
90.00
46,527.48 37.55
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣
金余额
占期末 应付 佣金 总额 的比 例
（%）
华泰证 券
-
-
- -
注: 1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限 责 任 公司收取的证 管费和
经手费 后的 净额 列示 。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
上年度 可比 期间
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
第 24 页 共 45 页
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
2016 年1 月1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
1,805,928.75 4,634,279.85
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
586,486.32
1,437,119.07
注：1. 支付基 金管理人 南 方基金的管理 人报酬按 前 一日基金资产 净值 1.00% 的年费率计提 ，逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.00% / 当年 天数 。
2.在符合基 金收益分 配条 件的情况下 ，在提取 评价 日(每一个封 闭期的最 后一 个工作日)计 算并计
提附加 管理 费， 按照 “新 高法原 则” 提取 超额 收益 的10% 作为 附加 管理 费， 次月一 次性 支付 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
451,482.19 1,037,089.46
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天数 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
注：无。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
基 金 合 同 生 效
日（ 2014 年
12 月1 日）持
有的基 金份 额
9,008,567.10 9,008,567.10
期 初 持 有 的 基
金份额
9,008,567.10 9,008,567.10 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
第 25 页 共 45 页
期间申购/ 买
入总份 额
- -
期 间 因 拆 分 变
动份额
- -
减： 期 间赎 回/
卖出总 份额
- -
期 末 持 有 的 基
金份额
9,008,567.10 9,008,567.10
期 末 持 有 的 基
金份额
占 基 金 总 份 额
比例
3.3400%
1.6200%
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 建 设 银 行 股
份有限 公司
15,357,652.11
106,675.94
14,679,631.41
911,997.16
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况
注: 无。
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
第 26 页 共 45 页
位： ）
002879
长缆科
技
2017 年
06 月 05
日
2017-0
7-07
新股认 购 18.02 18.02 1,313
23,660.2
6
23,660.2
6
-
002882 金龙羽
2017 年
06 月 15
日
2017-0
7-17
新股认 购 6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
-
300671
富满电
子
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603305
旭升股
份
2017 年
06 月 30
日
2017-0
7-10
新股认 购 11.26 11.26 1,351
15,212.2
6
15,212.2
6
-
603331
百达精
工
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾股
份
2017 年
06 月 23
日
2017-0
7-03
新股认 购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能科
技
2017 年
06 月 28
日
2017-0
7-06
新股认 购 20.20 20.20 857
17,311.4
0
17,311.4
0
-
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
重大事
项
8.27
-
269,40
0
2,481,29
6.61
2,227,93
8.00
-
注: 本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无 。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金为 特殊 的混 合型 基 金 ， 通 过采 用多 种绝 对收 益策略 剥离 市场 系统 性风 险 ， 因 此相 对股南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
第 27 页 共 45 页
票型基金和一 般的混合 型 基金其预期风 险较小。 本 基金投资于依 法发行或 上 市的股票、 债券等金
融工具及法律 法规或中 国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具。 本基金在 日 常投资管理 中面临的
与这些金融工 具相关的 风 险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金 管理人从
事风险管理的 主要目标 是 争取将以上风 险控制在 限 定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收 益之间取
得最佳 的平 衡以 实现 “风 险和收 益相 匹配 ”的 风险 收益目 标。
本基 金的基金 管理人 奉行全面风险 管理体系 的 建设，建立了 以风险控 制 委员会为核心 的、由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负 责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基 金的基金 管理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基 金的 基金 管理 人 在交易 前对 交易 对手 的资 信状况 进行 了充 分的 评估 。 本基金 的银 行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很 小。
本基 金的 基金 管理 人 建立了 信用 风险 管理 流程 ， 通过对 投资 品种 信用 等级 评估来 控制 证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分 散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2017 年6 月30 日 ，本基 金无 债券 投资(2016 年 12 月 31 日 ：同)。
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
第 28 页 共 45 页
6.4.10.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金在 履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金的 流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对 兑付 赎回 资金 的 流动性 风险 ， 本 基金 的基 金 管理人 每日 对本 基金 的申 购赎回 情况 进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金 投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对 投资 品种 变现 的 流动性 风险 ， 本 基金 的基 金 管理人 通过 独立 的风 险管 理部门 设定 流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金持有一家 公司发行 的 证券，其市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本 基 金与由本基金 的基金
管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行的 证 券不得超过该 证券的 10% 。本基金所持 证券均
在证券 交易 所上 市， 因此 除附 注 6.4.9 中 列示 的部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的 情
况外，其余均 能根据本 基 金的基金管理 人的投资 意 图，以合理的 价格适时 变 现。此外， 本基金可
通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其上 限一般不 超 过基金持有 的债券投
资的公 允价 值。
本基 金将根据 风险管 理的原则，以 套期保值 为 目的投资股指 期货，以 对 冲系统性风险 和某些
特殊情况下的 流动性风 险 等，主要采用 流动性好 、 交 易活跃的股 指期货合 约 ，通过多头 或空头套
期保值等策略 进行套期 保 值操作。本基 金力争利 用 股指期货的杠 杆作用， 降 低股票仓位 频繁调整
的交易 成本 和跟 踪误 差， 达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金所 承担 的全 部金 融负债 的合 约约 定到 期日 均为一 个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
第 29 页 共 45 页
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基 金的 基金 管理 人 定期对 本基 金面 临的 利率 敏感性 缺口 进行 监控 ， 并 通 过调整 投资 组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基 金持 有及 承担 的 大部分 金融 资产 和金 融负 债不计 息 ， 因此 本基 金的 收 入及经 营活 动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本 基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及买 入返售 金融 资产 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款
15,357,652.1
1
- - - 15,357,652.11
结算备付 金
45,135,957.5
8
- - - 45,135,957.58
存出保证 金 222,915.40 - -
24,191,868.0
0
24,414,783.40
交易性金 融资产 - - -
130,283,299.
54
130,283,299.54
买入返售 金融资 产
92,000,000.0
0
- - - 92,000,000.00
应收利息 - - - -8,146.93 -8,146.93
应收股利 - - - - -
应收申购 款 - - - - -
应收证券 清算款 - - - 243,787.75 243,787.75
其他资产 - - - - -
资产总计
152,716,525.
09
- -
154,710,808.
36
307,427,333.45
负债
应付赎回 款 - - - - -
应付管理 人报酬 - - - 265,287.19 265,287.19
应付托管 费 - - - 66,321.79 66,321.79
应付证券 清算款 - - - - -
卖出回购 金融资 产款 - - - - -
应付销售 服务费 - - - - -
应付交易 费用 - - - 123,898.23 123,898.23 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
第 30 页 共 45 页
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 183,479.70 183,479.70
负债总计
- - - 638,986.91 638,986.91
利率敏感 度缺口
152,716,525.
09
- -
154,071,821.
45
306,788,346.54
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款
19,461,558.5
8
- - - 19,461,558.58
结算备付 金
169,878,496.
83
- - - 169,878,496.83
存出保证 金 147,358.29 - -
12,641,280.0
0
12,788,638.29
交易性金 融资产 - - -
68,450,310.2
7
68,450,310.27
买入返售 金融资 产
130,055,315.
08
- - - 130,055,315.08
应收利息 - - - 432,983.16 432,983.16
其他资产 - - - - -
资产总计
319,542,728.
78
-
-
81,524,573.4
3
401,067,302.21
负债
应付证券 清算款 - - - - -
应付管理 人报酬 - - - 550,721.80 550,721.80
应付托管 费 - - - 93,578.82 93,578.82
应付交易 费用 - - - 15,867.27 15,867.27
其他负债 - - - 269,000.00 269,000.00
负债总计
- -
-
929,167.89
929,167.89
利率敏感 度缺口
319,542,728.
78
-
-
80,595,405.5
4
400,138,134.32
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2017 年6 月30 日 ， 本基 金未 持有 交易 性债 券(2016 年12 月31 日：同) ， 因此 市场 利率 的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2016 年12 月31 日 ：同) 。
6.4.10.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主 要投资 于证 券交 易所 上市 交易的 股票 和债 券，
所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况或 特殊事项 的 影响，也可 能来源于
证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基 金的基金 管理人 在构建和管理 投资组合 的 过程中，通过 对宏观经 济 情况及政策的 分析，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合中， 权 益类空头头 寸的价值
占本基金权益 类多头头 寸 的价值的比例 范围在 80% —120% 之间 ；开放期 内的 每个交易日日 终，持
有的买入期货 合约价值 和 有价证券市值 之和，不 超 过基金资产净 值的 95% ， 封闭期内的每 个交易
日日终 ， 持 有的买 入期 货 合约价 值和 有价 证券 市值 之和， 不超 过基金 资产 净 值的100% ； 开放 期内，
在扣除股指期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后，基 金 保留的现金或 到期日在 一 年以内的政 府债券的
比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% ，封 闭期 内不 受 上述 5%的 限制 ；权 证占 基 金资产 的 0-3% ；资
产支持证券占 基金资产 的 0-20%。此 外，本基 金的基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券价 格实
施监控 ， 定 期运 用多 种定 量方法 对基 金 进 行风 险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试
本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.10.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
130,283,299.54
42.47
68,450,310.27
17.11
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资
- - - -
交易性 金 融 资 产
－债券 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
130,283,299.54 42.47
68,450,310.27 17.11
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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6.4.10.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
1. 沪深 300 指 数上
升 5%
3,780,000.00 无重大 影响
2. 沪深 300 指 数下
降 5%
-3,780,000.00 无重大 影响
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定 ：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期) 取 得的 非保
本收益( 合 同 中 未 明确 承 诺到 期 本 金 可 全 部 收回 的 投资 收 益) ， 不 征 收 增值 税 ；(2) 纳 税 人 购 入基
金 、 信托 、 理财 产品 等各 类资 产 管理 产品 持有 至到 期 ， 不属 于金 融商 品转 让 ；(3) 资 管产 品运 营过
程中发 生的 增值 税应 税行 为 ， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人 。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起
执行。
此 外 ， 根据 财政 部 、 国家税 务总 局 于 2017 年1 月 6 日 颁布 的财 税[2017]2 号 《 关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
130,283,299.54 42.38
其中： 股票
130,283,299.54 42.38
2
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- - 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
92,000,000.00 29.93
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
60,493,609.69 19.68
- -
- -
- 其他各 项资 产
24,650,424.22 8.02
- 合计
307,427,333.45 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
1,630,672.00 0.53
B
采矿业
9,652,459.00 3.15
C
制造业
76,953,806.28 25.08
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E
建筑业
2,641,902.00 0.86
F
批发和 零售 业
1,151,897.00 0.38
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
605,206.00 0.20
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
278,539.62 0.09
J
金融业
14,596,767.00 4.76
K
房地产 业
19,696,708.64 6.42
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
3,075,342.00 1.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
130,283,299.54 42.47
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细
金额单位： 人民币 元
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600036 招商银 行 158,800 3,796,908.00 1.24
2 000651 格力电 器 84,100 3,462,397.00 1.13
3 600309 万华化 学 119,420 3,420,188.80 1.11
4 000725 京东 方A 764,000 3,178,240.00 1.04
5 000069 华侨 城A 305,700 3,075,342.00 1.00
6 601166 兴业银 行 182,000 3,068,520.00 1.00
7 600282 南钢股 份 785,000 2,912,350.00 0.95
8 000002 万科A 116,300 2,904,011.00 0.95
9 600019 宝钢股 份 432,600 2,902,746.00 0.95
10 002142 宁波银 行 149,500 2,885,350.00 0.94
11 601233 桐昆股 份 205,900 2,853,774.00 0.93
12 601699 潞安环 能 362,200 2,832,404.00 0.92
13 600188 兖州煤 业 230,000 2,815,200.00 0.92
14 600808 马钢股 份 782,000 2,768,280.00 0.90
15 601899 紫金矿 业 797,800 2,736,454.00 0.89
16 600048 保利地 产 270,400 2,695,888.00 0.88
17 601633 长城汽 车 202,100 2,685,909.00 0.88
18 000630 铜陵有 色 943,300 2,678,972.00 0.87
19 000877 天山股 份 210,000 2,660,700.00 0.87
20 002635 安洁科 技 72,550 2,627,761.00 0.86
21 000671 阳光城 446,700 2,599,794.00 0.85
22 000625 长安汽 车 177,338 2,557,213.96 0.83
23 002002 鸿达兴 业 321,900 2,520,477.00 0.82
24 000528 柳工 289,600 2,502,144.00 0.82
25 600409 三友化 工 246,900 2,486,283.00 0.81
26 002078 太阳纸 业 329,200 2,419,620.00 0.79
27 002146 荣盛发 展 235,000 2,319,450.00 0.76
28 600325 华发股 份 277,020 2,313,117.00 0.75
29 000001 平安银 行 240,300 2,256,417.00 0.74
30 002129 中环股 份 269,400 2,227,938.00 0.73
31 002064 华峰氨 纶 448,900 2,163,698.00 0.71
32 601155 新城控 股 116,000 2,150,640.00 0.70
33 000703 恒逸石 化 150,748 2,146,651.52 0.70
34 000402 金融街 180,612 2,116,772.64 0.69
35 600516 方大炭 素 144,900 2,060,478.00 0.67
36 600166 福田汽 车 722,000 2,050,480.00 0.67
37 002244 滨江集 团 292,800 2,026,176.00 0.66
38 002048 宁波华 翔 93,293 1,946,091.98 0.63
39 601009 南京银 行 164,500 1,844,045.00 0.60
40 601012 隆基股 份 105,100 1,797,210.00 0.59 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
第 35 页 共 45 页
41 002431 棕榈股 份 146,300 1,612,226.00 0.53
42 000488 晨鸣纸 业 122,158 1,575,838.20 0.51
43 300296 利亚德 77,676 1,460,308.80 0.48
44 600426 华鲁恒 升 115,310 1,353,739.40 0.44
45 600060 海信电 器 89,200 1,353,164.00 0.44
46 600801 华新水 泥 141,000 1,343,730.00 0.44
47 600596 新安股 份 133,900 1,131,455.00 0.37
48 600160 巨化股 份 87,100 1,047,813.00 0.34
49 002714 牧原股 份 37,400 1,018,028.00 0.33
50 002217 合力泰 100,400 991,952.00 0.32
51 600584 长电科 技 58,707 942,247.35 0.31
52 002273 水晶光 电 44,300 913,909.00 0.30
53 600720 祁连山 116,300 910,629.00 0.30
54 000960 锡业股 份 62,897 856,028.17 0.28
55 601225 陕西煤 业 117,100 827,897.00 0.27
56 601668 中国建 筑 82,800 801,504.00 0.26
57 600487 亨通光 电 28,539 800,518.95 0.26
58 002299 圣农发 展 41,200 612,644.00 0.20
59 600428 中远海 特 97,300 605,206.00 0.20
60 600340 华夏幸 福 17,000 570,860.00 0.19
61 300043 星辉娱 乐 67,500 554,175.00 0.18
62 002092 中泰化 学 41,160 522,732.00 0.17
63 600016 民生银 行 57,500 472,650.00 0.15
64 300115 长盈精 密 15,700 458,126.00 0.15
65 002589 瑞康医 药 28,100 432,740.00 0.14
66 600528 中铁工 业 29,700 424,413.00 0.14
67 002340 格林美 62,800 379,940.00 0.12
68 600511 国药股 份 10,000 362,400.00 0.12
69 002221 东华能 源 32,700 356,757.00 0.12
70 600971 恒源煤 电 36,400 295,932.00 0.10
71 002353 杰瑞股 份 18,100 286,342.00 0.09
72 002354 天神娱 乐 12,600 270,900.00 0.09
73 600522 中天科 技 21,600 260,280.00 0.08
74 600068 葛洲坝 20,300 228,172.00 0.07
75 601318 中国平 安 4,200 208,362.00 0.07
76 601168 西部矿 业 18,800 144,572.00 0.05
77 600000 浦发银 行 5,100 64,515.00 0.02
78 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
79 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
80 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
81 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
82 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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83 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
84 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
85 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01
86 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
87 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.01
88 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
89 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
90 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
91 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
92 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
93 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600348 阳泉煤 业 18,867,755.95 4.72
2 000960 锡业股 份 16,763,532.48 4.19
3 600894 广日股 份 16,550,783.45 4.14
4 000528 柳工 15,182,649.14 3.79
5 601233 桐昆股 份 14,130,631.16 3.53
6 600586 金晶科 技 13,823,943.13 3.45
7 002244 滨江集 团 13,355,136.93 3.34
8 600064 南京高 科 12,366,180.61 3.09
9 000552 靖远煤 电 12,274,439.00 3.07
10 002092 中泰化 学 12,215,198.82 3.05
11 002309 中利科 技 11,741,047.80 2.93
12 002142 宁波银 行 11,523,579.14 2.88
13 600805 悦达投 资 11,236,712.22 2.81
14 002048 宁波华 翔 10,983,894.92 2.75
15 600755 厦门国 贸 10,435,763.78 2.61
16 000600 建投能 源 10,221,234.48 2.55
17 000401 冀东水 泥 9,823,429.15 2.46
18 600325 华发股 份 9,384,935.31 2.35
19 600291 西水股 份 9,307,615.00 2.33
20 002463 沪电股 份 9,001,000.16 2.25
21 601699 潞安环 能 8,873,694.17 2.22
22 002152 广电运 通 8,754,560.28 2.19
23 600503 华丽家 族 8,567,446.00 2.14
24 002366 台海核 电 8,487,742.19 2.12
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
第 37 页 共 45 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600348 阳泉煤 业 18,958,101.62 4.74
2 600894 广日股 份 16,521,805.74 4.13
3 000960 锡业股 份 15,516,845.07 3.88
4 600586 金晶科 技 14,279,965.58 3.57
5 000552 靖远煤 电 12,325,327.26 3.08
6 000528 柳工 12,212,820.50 3.05
7 600064 南京高 科 12,075,407.46 3.02
8 002309 中利科 技 11,893,032.71 2.97
9 002092 中泰化 学 11,352,107.29 2.84
10 600805 悦达投 资 11,327,979.95 2.83
11 002244 滨江集 团 11,087,011.49 2.77
12 601233 桐昆股 份 10,936,493.98 2.73
13 600755 厦门国 贸 10,911,541.10 2.73
14 000600 建投能 源 10,459,980.46 2.61
15 002048 宁波华 翔 9,187,898.33 2.30
16 600291 西水股 份 9,180,498.79 2.29
17 000401 冀东水 泥 9,003,914.34 2.25
18 002463 沪电股 份 8,913,857.92 2.23
19 002142 宁波银 行 8,757,520.54 2.19
20 002152 广电运 通 8,442,356.09 2.11
21 600000 浦发银 行 8,235,674.40 2.06
22 601318 中国平 安 8,188,244.16 2.05
23 601002 晋亿实 业 8,124,816.00 2.03
24 600503 华丽家 族 8,017,942.99 2.00
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人 民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
871,988,006.30
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
821,407,613.76
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
第 38 页 共 45 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
(元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1707 IC1707 -48 -58,588,800
.00
-1,756,640.
00
-
IC1709 IC1709 16 19,269,760.
00
602,320.00 -
IF1707 IF1707 -57 -62,370,540
.00
-2,467,500.
00
-
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
-3,621,820.
00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
-6,676,380.
00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
-5,033,140.
00
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略，根 据风 险管 理的 原则 ，主要 采用 流动
性好、 交易 活跃 的期 货合 约，通 过对 现货 和期 货市 场运行 趋势 的研 究， 结 合 股指期 货定 价模 型寻
求其合 理估 值水 平， 与现 货资产 进行 匹配 ，力 争获 得稳定 的正 向超 额收 益。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构 成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
24,414,783.40
2
应收证 券清 算款
243,787.75 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
第 39 页 共 45 页
3
应收股 利
-
4
应收利 息
-8,146.93
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
- - -
- 其他
-
- 合计
24,650,424.22
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末 前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
4,755.00 56,731.39 9,127,264.82 3.38
260,630,476.38 96.62
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所 有 从业 人员 持有本 基金
1,340,231.76 0.4968
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总 数
持有份 额占 基金
总份额 比例 （%）
发起份 额总
数
发起份 额占 基金
总份额 比例 （%）
发起份 额承 诺持
有期限
基金管理
人固有资
金
9,008,567.10 3.34
9,008,567.
10
0.60
自合同 生效 之日
起不少 于 3 年 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
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基金管理
人高级管
理人员
-
- - - -
基金经理
等人员
1,037,337.32 0.38
1,008,393.
04
0.07
自合同 生效 之日
起不少 于 3 年
基金管理
人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,045,904.4
2
3.72
10,016,960
.14
0.67
自合同 生效 之日
起不少 于 3 年
注： 上 述份 额总 数均 包含 利息结 转份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年12 月1 日 ）
基金份 额总 额
1,500,759,490.04
本报告 期期 初基 金份 额总 额
352,784,351.23
本报告 期基 金总 申购 份额
444,700.50
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
83,471,310.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
269,757,741.20
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
第 41 页 共 45 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例 （% ）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
华泰
证券
1
916,033,28
4.96
54.21
696,607.04 90.00
-
申万
宏源
1
773,656,75
6.98
45.79
77,370.75 10.00
-
第一
创业
1 - -
- -
-
国金
证券
1 - -
- -
-
国泰
君安
1 - -
- -
-
宏信
证券
1 - -
- -
-
宏源
证券
1 - -
- -
-
民族
证券
1 - -
- -
- 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
第 42 页 共 45 页
天源
证券
1 - -
- -
-
兴业
证券
1 - -
- -
-
银河
证券
1 - -
- -
-
银泰
证券
1 - -
- -
-
招 商
证券
1 - -
- -
-
中金
公司
1 - -
- -
-
中山
证券
1 - -
- -
-
中泰
证券
1 - -
- -
-
中邮
证券
1 - -
- -
-
安信
证券
1 - -
- -
-
诚浩
证券
1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告； 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
第 43 页 共 45 页
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
安信证
券
- -
- -
- -
- -
诚浩证
券
- -
- -
- -
- -
第一创
业
- -
- -
- -
- -
国金证
券
- -
- -
- -
- -
国泰君
安
- -
- -
- -
- -
宏信证
券
- -
- -
- -
- -
宏源证
券
- -
- -
- -
- -
华泰证
券
824,727.2
9
100.00
13,651,30
0,000.00
100.00
- -
- -
民族证
券
- -
- -
- -
- -
申万宏
源
- -
- -
- -
- -
天源证
券
- -
- -
- -
- -
兴业证
- -
- -
- -
- -
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
第 44 页 共 45 页
券
银河证
券
- -
- -
- -
- -
银泰证
券
- -
- -
- -
- -
招商证
券
- -
- -
- -
- -
中金公
司
- -
- -
- -
- -
中山证
券
- -
- -
- -
- -
中泰证
券
- -
- -
- -
- -
中邮证
券
- -
- -
- -
- -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
关于调整本公司旗下部分基金的
基金份额净值计算小数点后保留
位数的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-6-6
2
南方绝对收益策略定期开放混合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 开 放 申
购、赎 回及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-6-6
3
南方基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金最低申购金额限制
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-6-12
4
南方基金关于旗下部分基金增加
大河财富为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-6
5
南方绝对收益策略定期开放混合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 开 放 申
购、赎 回及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-7
6
南方基金关于旗下部分基金增加
萧山农商银行为代销机构及开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-6
7
南方基金关于旗下部分基金增加
方正证券为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-29
8
南方基金关于旗下部分基金增加
成都农商银行为代销机构及开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-27
9
南方基金关于旗下部分基金增加
华夏财富为代销机构及开通相关
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-15 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 2017 年半年度 报告
第 45 页 共 45 页
业务的 公告
10
南方基金关于旗下部分基金增加
中原银行为代销机构及开通相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-2-23
11
南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-2-23
12
南方基金关于旗下部分基金增加
金斧子为代销机构及开通相关业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-6
13
关于南方绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资基金变更
基金经 理的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-3
14
南方基金关于旗下部分基金增加
肯特瑞财富为代销机构及开通相
关业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-11
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方绝对 收益 策略 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的文 件
2 、 《南 方绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》
3 、 《南 方绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
