南 方 金 利 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈
利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
1.2 目录
§2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和 基金托 管 人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现
3.1 主要会计数据 和财务 指 标
3.2 基金净值表现
§4 管 理人 报 告
4.1 基金管理人及 基金经 理 情况
4.2 管理人对报告 期内本 基 金运作遵 规守信 情况的 说明
4.3 管理人对报告 期内公 平 交易情况 的专项 说明
4.4 管理人对报告 期内基 金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
4.5 管理人对宏观 经济、 证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
4.6 管理人对报告 期内基 金 估值程序 等事项 的说明
4.7 管理人对报告 期内基 金 利润分配 情况的 说明
4.8 报告期内管理 人对本 基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明
§5 托 管人 报 告
5.1 报告期内本基 金托管 人 遵规守信 情况声 明
5.2 托管人对报告 期内本 基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
5.3 托管人对本半 年度报 告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计）
6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益（ 基金净 值 ）变动表
6.4 报表附注
§7 投 资组 合 报告
7.1 期末基金资产 组合情 况
7.2 报告期末按行 业分类 的 股票投资 组合
7.3 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的股 票投资明 细
7.4 报告期内股票 投资组 合 的重大变 动
7.5 期末按债券品 种分类 的 债券投资 组合 南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
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7.6 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细
7.7 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名资产 支持证 券投资 明细
7.8 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名贵金 属投资 明细
7.9 期末按公允价 值占基 金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细
7.10 报告期末本基金 投资 的国债期 货交易 情况说 明
7.11 投资组合报告附 注
§8 基 金份 额 持有 人 信息
8.1 期末基金份额 持有人 户 数及持有 人结构
8.2 期末上市基金 前十名 持 有人
8.3 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本基金 的情况
8.4 期末基金管理 人的从 业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况
§9 开 放式 基 金份 额 变动
§ 1 0 重 大事 件 揭示
10.1 基金份额持有人 大会 决议
10.2 基金管理人、基 金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉及基金管理人 、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼
10.4 基金投资策略的 改变
10.5 为基金进行审计 的会 计师事务 所情况
10.6 管理人、托管人 及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况
10.7 基金租用证券公 司交 易单元的 有关情 况
10.8 其他重大事件
§ 1 1 备 查文 件 目录
11.1 备查文件目录
11.2 存放地点
11.3 查阅方式
南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方金 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
基金简 称
南方金 利定 期开 放债 券
场内简 称
南方金 利
基金主 代码
160128
基金运 作方 式
上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日
2012 年 5 月 17 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
357,157,178.62 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所
深圳证 券交 易所
上市日 期
2012 年 7 月 16 日
下属分 级基 金的 基金 简称
南方金 利定 期开 放债 券 A
南方金 利定 期开 放债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码
160128
160129
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
240,918,146.67 份
116,239,031.95 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方金 利” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险和 追求基 金资 产长 期稳 定的 基础
上,力 求获 得高 于业 绩比 较 基准的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础,结 合经 济周 期 、 宏观
政策方 向及 收益 率曲 线分 析, 在非 开放 期期 间原 则 上组
合久期 与初 始非 开放 期适 当匹配 的基 础上 ，实 施积 极的债
券投资 组合 管理 ，以 获取 较 高的 债券 组合 投资 收益 。
业绩比 较基 准
三年期 定期 存款 税后 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于
股票基 金、 混合 基金 ，高 于货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露 姓名
鲍文革 郭明 南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
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负责人
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半年 度 报 告正文 的管理 人
互联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年 01 月 01 日至 2017
年 06 月 30 日
2017 年 01 月 01 日至 2017
年 06 月 30 日
南方金 利定 期开 放债 券 A
南方金 利定 期开 放债 券 C
本期已 实现 收益
4,867,506.77 2,165,440.74
本期利 润
3,274,698.34
1,399,512.88
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0136
0.0120
本期加 权平 均净 值利 润率
1.35%
1.20%
本期基 金份 额净 值增 长率
1.40%
1.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末 （2017 年 06 月 30
日）
报告期 末（2017 年 06 月30
日）
期末可 供分 配利 润
4,107,424.33
1,407,200.24
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期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.0170
0.0121
期末基 金资 产净 值
245,025,571.00
117,646,232.19
期末基 金份 额净 值
1.017
1.012
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末 （2017 年 06 月 30
日）
报告期 末（2017 年 06 月30
日）
基金份 额累 计净 值增 长率
39.11%
36.95%
注：
1.本期已 实现收 益指基金本期 利息收入 、 投资收益、其 他收入(不 含 公允价值变动 收益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 。 2. 期 末可 供分
配利润，采用 期末资产 负 债表中未分配 利润与未 分 配利润中已实 现部分的 孰 低数（为期 末余额，
不是当 期发 生数 ） 。 3. 所 述基金 业绩 指标 不包 括持 有人认 购或 交易 基金 的各 项费用 ， 计 入费 用后
实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方金 利定 期开 放债 券 A
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 1.80
0.08
0.24
0.01
1.56
0.07
过去三 个月 0.89
0.09
0.72
0.01
0.17
0.08
过去六 个月 1.40
0.08
1.44
0.01
-0.04
0.07
过去一 年 1.64
0.11
2.94
0.01
-1.30
0.10
过去三 年 22.35
0.11
10.69
0.01
11.66
0.10
自基金 合同 生效
起至今
39.11
0.11
22.42
0.01
16.69
0.10
南方金 利定 期开 放债 券 C
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 1.71
0.09
0.24
0.01
1.47
0.08
过去三 个月 0.80
0.10
0.72
0.01
0.08
0.09
过去六 个月 1.20
0.08
1.44
0.01
-0.24
0.07
过去一 年 1.25
0.12
2.94
0.01
-1.69
0.11
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过去三 年 21.11
0.11
10.69
0.01
10.42
0.10
自基金 合同 生效
起至今
36.95
0.12
22.42
0.01
14.53
0.11
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
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公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始 标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10% ） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金
经理 （助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
刘骥
本基金
助理
2016 年
11 月 28
日
- 4
香港大学经济学专业硕士 ，具有基金
从业资 格。2012 年 10 月 加入南 方基
金 固 定 收 益 部 ， 历 任 信 用 研 究 分 析
师 、信 用研 究分 析小 组组 长 。2016 年
11 月 至今 ， 任南 方多 利 、 南方金 利的
基金经 理助 理。
李璇
本基金
基金经
理
2012 年
5 月 17
日
- 9
女，清华大 学 金 融 学 学 士、 硕 士 ， 注
册金融分析师（CFA ）, 具有 基 金 从 业
资格 。2007 年加 入南 方基 金 ，担 任信
用债高级分析师，现任固 定收益投资
部负责人、固定收益投资 决策委员会
委员。2010 年 9 月至 2012 年 6 月，
担 任 南 方 宝 元 基 金 经 理 ；2012 年 12
月至2014 年 9 月 ， 担 任南 方安心 基金
经理；2015 年 12 月至 2017 年2 月，
担任南 方润 元基 金经 理 ；2010 年9 月
至今，担任南方多利基金经理；2012
年 5 月 至 今 ， 担 任 南 方 金 利 基 金 经
理；2013 年7 月 至今 ， 担 任南方 稳利
基金经 理 ；2016 年 8 月至 今 ，担 任南
方通利、南方丰元、南方 荣冠基金 经
理；2016 年9 月 至今 ， 担 任南方 多元
基金经 理；2016 年 11 月 至今， 任南
方荣安 基金 经理 ；2016 年12 月 至今 ，
任南方 睿见 混合 基金 经理 ；2017 年 1
月至今，任南方宏元、南 方和利基金
经理 ；2017 年 3 月至 今 ， 任南方 荣优
基金经 理 ；2017 年 5 月至 今 ，任 南方
荣尊基 金经 理 ；2017 年 6 月至今 ， 任南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
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南方荣 知基 金经 理。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其“ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，“ 离 任日期”为根 据公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后的非首任 基金经理 ， “任职日期” 和“离任 日 期”分别指 根据公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方金 利 定期开放债券 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理 人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 ， 对 本报 告期 内 ， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值 、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告 期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 经济 数据 整体 稳中 有升，GDP 同比 增速 回升 至 6.9% ， 好于 市场 预期 水 平。工 业增 加值
累计同 比增 长 6.9% ；固 定 资产投 资累 计同 比增 长 8.6% ，其 中房 地产 投资 累计 同比增 长 8.5% ，基
建投资 累计 同比 增 长 16.9% ，制 造业 投资 累计 同比 增 长 5.5% ； 社会 消费 品零 售 总额累 计同 比增 长
10.4% 。房 地产 销售 面积 累 计同比 增 长 16% ，新 开工 面积累 计同 比增 长 11% ， 土地购 置面 积累 计同
比增长 9% 。 上半 年金 融数 据出现 分化 ，其 中 5 月 M2 同比增速 9.6% ，历 史首 次跌破 10% 。 上半 年
通胀压 力不 大 ， 其 中6 月CPI 同 比增 长1.5% ， 缓步 回升 ；6 月PPI 同比 增长5.5% ， 较一 季度 出现南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
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明显回 落。 美 国 6 月 会议 加息， 且声 明偏 鹰派 ，表 明近期 通胀 走弱 未动 摇联 储的信 心， 对经 济 、
通胀的看法仍 然乐观， 预 期年内继续加 息一次， 并 开启缩表。欧 央行转向 鹰 派，德 拉吉 表示欧洲
的通缩因素已 被再通胀 因 素取代。日本 方面，市 场 开始预期日本 的经济和 通 胀将要走出 持续的低
谷。上半年美 元大跌， 人 民币兑美元汇 率中间价 明 显升值。央行 无降息降 准 操作，但一 季度多次
上调MLF 、SLF 和公 开市 场 政策利 率。 上半 年来 看， 市场资 金利 率水 平抬 升， 波动加 大。
债券市 场方 面 ， 上半 年 10 年国开 、10 年 国债 收益 率 分别上 行 52BP 、 上 行56BP ， 国开 国债 短端 收
益率上行幅度 大于长端 ， 利率曲线平坦 化。3-5 年 高等级信用债 整体表现 持 平于同期限国 开债，
城投债 表现 持平 于中 票，AA 级信 用债 表现 好于AAA 级信用 债。
投资运作 上， 南方金利 定 期开放基金上 半年以持 有 信用债为主。 受市场调 整 影响，组合 持有的部
分 1 年 以上 信用 债遭 受了 一定的 损失 ，拉 低了 组合 的整体 收益 。同 时， 我们 也以少 量仓 位进 行 了
波段操 作， 在 5-6 月 份收 益率调 整时 加仓 了部 分收 益率较 高的 信用 债， 也对 利率债 也进 行了 小 幅
的波段 操作 ，对 组合 收益 有一定 的正 贡献 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方金 利A 级基 金净值 增长 率 为 1.40% ， 同 期业绩 比较 基准 增长 率 为1.44% ； 南 方金
利C 级 基金 净值 增长 率 为1.20% ，同 期业 绩比 较基 准 增长率 为1.44% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年下 半年 ，经 济 层面，6 月经 济数 据显 著 超预期 ，PMI 及中 观数 据 也显示 经济 有所
反弹，并未出 现明显的 快 速下行，综合 来看，经 济 整体仍处于震 荡阶段， 未 来预期有所 下行但下
行速度 不快 。通 胀方 面， 预计下 半年 CPI 同比 增速 缓慢回 升， 难以 突破 2.0% ；PPI 同 比增 速至 年
末将加 速回 落。
政策层 面， 美联 储将 缩表 提上议 事日 程， 或从 9 月/12 月正 式实 施， 平均 每月 100 亿，每 3 个月
提高100 亿 ， 并最 终达 到500 亿/ 月的 水平 。 当前 美元 指数大 幅下 跌 ， 人民 币贬值 压 力明 显缓 解。
当前央行货币 政策从收 紧 转向中性，金 融监管预 计 也将协调统一 平稳进行 ， 以防止出现 新的金融
风险。
利率债方面， 金融去杠 杆 影响暂时淡化 ，经济稳 中 有降，货币政 策重回中 性 等都边际利 好债市，
但是经济下行 速度可控 也 意味着货币政 策难以完 全 转向，债市上 涨空间也 将 受限。而从 历史经验
来看，大的债 市调整之 后 ，市场也需要 用较长的 时 间才能重回牛 市氛围。 信 用债方面， 绝对收益
率水平 较高 ， 初步 具备 配 置价值 。 不过 在紧 信用 背 景下 ， 企 业融 资环 境恶 化 ， 需要严 防 信用 风险 ，
加强对 于持 仓债 券的 跟踪 和梳理 。
南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管 理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告 。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次 ； 基 金合 同生 效满6 个 月后 ， 若基 金在 每季 度最 后一个 交易 日收 盘后 每 10 份基金 份额 可分 配利
润金额 高 于0.1 元( 含) ， 则基金 须 在 15 个工 作日 之 内进行 收益 分配 ， 每 份基 金份额 每次 基金 收益
分配比例不得 低于基金 收 益分配基准日 每份基金 份 额可供分配利 润的 50% ； 基金收益分配 方式分
两种：现金分 红与红利 再 投资。登记在 注册登记 系 统基金份额持 有人开放 式 基金账户下 的基金份
额，可选择现 金红利或 将 现金红利按除 权日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资者不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红。登记在证 券登记结 算 系统基金份 额持有人
深圳证券账户 下的基金 份 额，只能选择 现金分红 的 方式，具体权 益分配程 序 等有关事项 遵循深圳
证券交易所及 中国证券 登 记结算有限责 任公司的 相 关规定；基金 收益分配 后 基金份额净 值不能低
于面值；即基 金收益 分 配 基准日的基金 份额净值 减 去每单位基金 份额收益 分 配金额后不 能低于面
值；由 于本 基金 A 类 基金 份额不 收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务费 ，各 基金 份 额
类别对应的可 分配收益 将 有所不同。本 基金同一 类 别的每一基金 份额享有 同 等分配权； 法律法规
或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根据上 述分 配原 则， 本报 告期内 第二 季度 末满 足分 红条件 ，本 基金 于 2017 年 7 月 18 日 进行 了收
益分配 （A 类每10 份基 金 份额派 发红 利 0.09 元，C 类每 10 份 基金 份额 派发 红 利0.07 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无 。 南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方金 利定期开 放 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方金利 定 期开放债券型 证券投资 基 金的管理人—— 南方基 金 管理有限公司 在
南方金利定期 开放债券 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回 价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。本 报告 期内 ，未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方金利定 期开放债 券 型证券投资基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告 、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 金利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1 1,088,929.87 2,878,255.75
结算备 付金
14,511,684.50 10,051,317.89
存出保 证金
18,858.16 9,071.12
交易性 金融 资产
6.4.4.2 537,028,952.00 519,618,617.10
其中： 股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券投 资
537,028,952.00 519,618,617.10
资产支 持证 券投
资
- - 南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产
6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
3,667,090.05 18,531,205.65
应收利 息
6.4.4.5 9,749,316.36 8,701,163.85
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6 15,000.00 15,000.00
资产总 计
566,079,830.94 559,804,631.36
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
202,999,965.50 181,087,714.37
应付证 券清 算款
- 20,053,662.44
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
176,812.38 182,653.17
应付托 管费
53,043.72 54,795.95
应付销 售服 务费
28,680.33 29,657.60
应付交 易费 用
6.4.4.7 -127.29 -6,022.20
应交税 费
- -
应付利 息
-58,619.97 49,578.06
应付利 润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.4.8 208,273.08 355,000.00
负债合 计
203,408,027.75 201,807,039.39
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9 357,157,178.62 357,157,178.62
未分配 利润
6.4.4.10 5,514,624.57 840,413.35
所有者 权益 合计
362,671,803.19 357,997,591.97
负债和 所有 者权 益总 计
566,079,830.94 559,804,631.36
注：报 告截 止 日 2017 年 06 月 30 日 ，基 金份 额总 额357,157,178.62 份 ，其 中A 类基 金份 额的 份
额总额 为 240,918,146.67 份， 份额 净 值 1.017 元；C 类 基金 份额 的份 额总 额为 116,239,031.95
份，份 额净 值1.012 元。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 金利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年 6 月30 日
一、收入
8,794,479.29 7,344,324.22
1.利息 收入
12,018,637.03 10,337,244.03
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11 85,414.09 73,109.92
债券利 息收 入
11,933,222.94 10,052,798.90
资产支 持证 券利
息收入
- -
买入返 售金 融资
产收入
- 211,335.21
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”
填列）
-865,421.45 1,212,158.51
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12 - -
基金 投资 收益
6.4.4.13
- -
债券投 资收 益
6.4.4.14 -865,421.45 1,212,158.51
资产支 持证 券投
资收益
6.4.4.14.2
- -
贵金属 投资 收益
6.4.4.15 - -
衍生工 具收 益
6.4.4.16 - -
股利收 益
6.4.4.17 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损
失以“-” 号填 列）
6.4.4.18
-2,358,736.29 -4,205,078.32
4.汇兑 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.4.19
- -
减：二、 费用
4,120,268.07 2,692,005.88
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
1,067,852.38 1,096,359.49
2．托 管费
6.4.7.2.2
320,355.72 328,907.89
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3
173,286.69 177,854.40
4．交 易费 用
6.4.4.20 8,753.25 13,274.69
5．利 息支 出
2,317,184.65 834,388.19
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产
支出
2,317,184.65 834,388.19
6．其 他费 用
6.4.4.21 232,835.38 241,221.22
三、 利润总额 （亏损总额
以“- ”号填列）
4,674,211.22 4,652,318.34
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
4,674,211.22 4,652,318.34 南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 金利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
357,157,178.62 840,413.35 357,997,591.97
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 4,674,211.22
4,674,211.22
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
其中 ： 1. 基金 申购
款
- - -
2. 基 金 赎
回款
- - -
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
357,157,178.62 5,514,624.57 362,671,803.19
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
343,604,735.69 31,546,232.03 375,150,967.72
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 4,652,318.34
4,652,318.34
三、 本期 基金 份额 8,780,988.43 381,209.00 9,162,197.43 南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
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交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
其中 ： 1. 基金 申购
款
8,780,988.43 381,209.00 9,162,197.43
2. 基 金 赎
回款
- - -
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- -24,317,810.58 -24,317,810.58
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
352,385,724.12 12,261,948.79 364,647,672.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
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司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以 发行基 金方 式募 集资
金不属于营业 税征收范 围 ，不征收营业 税。对证 券 投资基金管理 人运用基 金 买卖股票、 债券的差
价收入 免征 营业 税 。 自2016 年5 月1 日起 ， 金融 业由 缴纳营 业税 改为 缴纳 增值 税 。 对证 券投 资基
金管理人运用 基金买卖 股 票、债券的转 让收入免 征 增值税，对国 债、地方 政 府债以及金 融同业往
来利息 收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差
价收入 ， 股 票的 股息 、 红 利收入 ， 债 券的 利息 收入 及其他 收入 ， 暂 不征 收企 业所得 税 。
(3)
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的个 人
所得税 。对 基金 从上 市公 司取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解 禁
后取得的股息 、红利收 入 ，按照上述规 定计算纳 税 ，持股时间自 解禁日起 计 算；解禁前 取得的股
息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳 股票 交易印花税， 买入股票不 征收股票交易 印花
税。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款
1,088,929.87
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
1,088,929.87
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
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项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
- - -
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
301,620,336.84 298,088,952.00 -3,531,384.84
银行间 市场
240,489,192.55 238,940,000.00 -1,549,192.55
-
- - -
合计
542,109,529.39 537,028,952.00 -5,080,577.39
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
542,109,529.39 537,028,952.00 -5,080,577.39
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注: 无。
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
224.60
应收定 期 存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
5,877.27
应收债 券利 息
9,743,206.84
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
7.65
合计
9,749,316.36 南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
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6.4.4.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
其他应 收款
15,000.00
待摊费 用
-
合计
15,000.00
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
-17,706.25
银行间 市场 应付 交易 费用
17,578.96
合计
-127.29
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
-
预提费 用 208,273.08
合计
208,273.08
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方金 利定 期开 放债 券 A
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
240,918,146.67 240,918,146.67
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
- -
-基金 拆分/ 份额 折算
前
- -
南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
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基金拆 分/ 份额 折算 变
动份额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
- -
本期末
240,918,146.67 240,918,146.67
南方金 利定 期开 放债 券 C
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份 ）
账面金 额
上年度 末
116,239,031.95 116,239,031.95
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
- -
-基金 拆分/ 份额 折算
前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变
动份额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-”号
填列）
- -
本期末
116,239,031.95 116,239,031.95
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方金 利定 期开 放债 券 A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 6,193,626.38 -5,360,900.39 832,725.99
本期利 润
4,867,506.77 -1,592,808.43 3,274,698.34
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
- - -
其中： 基金 申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已 分配 利
润
- - -
本期末
11,061,133.15 -6,953,708.82 4,107,424.33
南方金 利定 期开 放债 券 C
南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 40 页
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 2,591,905.23 -2,584,217.87 7,687.36
本期利 润
2,165,440.74 -765,927.86 1,399,512.88
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
- - -
其中： 基金 申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已 分配 利
润
- - -
本期末
4,757,345.97 -3,350,145.73 1,407,200.24
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
10,471.43
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
74,832.08
其他
110.58
合计
85,414.09
6.4.4.12 股 票投 资收益
注：无。
6.4.4.13 基 金投 资收益
注: 无。
6.4.4.14 债 券投 资收益
6.4.4.14.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出债 券 （、 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成
交总额
478,944,408.10
减： 卖出 债券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
473,782,442.15
南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 40 页
减：应 收利 息总 额
6,027,387.40
买卖债 券差 价收 入
-865,421.45
6.4.4.14.2 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。
6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
注：无。
6.4.4.16 衍 生工 具收益
注: 无。
6.4.4.17 股 利收 益
注: 无。
6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产
-2,358,736.29
股票投 资
-
债券投 资
-2,358,736.29
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
其他
-
合计
-2,358,736.29
6.4.4.19 其 他收 入
注: 无。
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
178.25
银行间 市场 交易 费用
8,575.00
合计
8,753.25 南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 40 页
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用
29,752.78
信息披 露费
148,767.52
账户维 护费 18,600.00
银行费 用 5,962.30
上市费 29,752.78
合计
232,835.38
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
基金的 基金 管理 人 于 2017 年 7 月 14 日 公告 分红 ，向 截至 2017 年 7 月 18 日止 在本基 金注 册
登记人 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司登 记在 册的 全体持 有人 派发 红利 ，A 类 基金份 额按 每 10 份
基金份 额派 发红 利0.0900 元，C 类基 金份 额按 每 10 份基金 份额 派发 红 利 0.0700 元。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：无。
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无。 南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 40 页
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
-239.61
100.00
-14,252.20 80.49
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
-477.73
100.00
-14,006.11 80.22
注: 1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的证 管费和
经手费后的净 额列示。 2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投
资研究 成果 和市 场信 息服 务等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
1,067,852.38 1,096,359.49
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
281,571.66
576,122.02
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.6% 的 年 费率计 提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ， 按 月支 付 。 其计算 公式 为 ： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.6% / 当
年天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
320,355.72 328,907.89
注：支付基金 托管人 中 国工商银行 的托管费 按 前一日基金资 产净值 0.18% 的年费率计提 ，逐
日累计至每月月底，按月支付。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 40 页
值 X 0.18% / 当年 天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方金 利定 期开 放
债券 A
南方金 利定 期开 放
债券 C
合计
南方基金 - 1,043.87
1,043.87
工商银行 - 171,753.21
171,753.21
合计
- 172,797.08
172,797.08
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方金 利定 期开 放
债券 A
南方金 利定 期开 放
债券 C
合计
南方基金 - 1,070.84
1,070.84
工商银行 - 176,760.33
176,760.33
合计
- 177,831.17
177,831.17
注：
支 付销 售机 构的 C 类基金 份额 销售 服务 费 按前一 日 C 类 基金 份额 的 基金资 产净 值 0.30%
的年费率计提 ，逐日累 计 至每月月底， 按月支付 给 南方基金，再 由南方基 金 计算并支付 给各基金
销售机 构。A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费。 其 计算公 式为 ：日 销售 服务 费＝前 一 日 C 类 基金
份额基 金资 产净 值 X 0.30% / 当 年天 数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 无 。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无。 南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 40 页
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股 份 有
限公司
1,088,929.87
10,471.43
1,276,269.08
15,476.92
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况
注:
无。
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 无。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 无。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额22,999,965.50 元，是 以如 下债 券作 为抵 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估
值单价
数量（张）
期末估值总额
011760018 17 天业 SCP002 2017-07-04 100.27 100,000 10,027,000.00
011758055 17 潞安 SCP005 2017-07-04 100.49 100,000 10,049,000.00 南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 40 页
041753017 17 潞安 CP001 2017-07-04 99.94 37,000 3,697,780.00
合计
237,000 23,773,780.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至 本报 告期 末2017 年6 月 30 日 止 ， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 180,000,000.00 元 ，于 2017 年7 月3 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金为 债券 型基 金 ， 其长期 平均 风险 和预 期 收益 率 低于 股票 型基 金 、 混合型 基金 ， 高
于货币市场基 金。本基 金 投资的金融工 具主要包 括 债券投资等。 本基金在 日 常投资管理 中面临的
与这些金融工 具相关的 风 险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金在严格 控制风险
和追求基金资 产长期稳 定 的基础上，根 据对宏观 经 济及政策、利 率周期的 变 动趋势研究 、债券市
场的供需分 析、企业( 公司) 债券的信用 评估，进 行债 券投资时机 的选择和 久期 、类属配置 ，追求
基金资产的长 期稳定增 值 ，力求获得高 于业绩比 较 基准的投资收 益。 本 基 金的基金管 理人奉行
全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由 督察长 、 风险控制委 员会、监
察稽核部、风 险管理部 和 相关业务部门 构成的四 级 风险管理架构 体系。本 基 金的基金管 理人在董
事会下设立风 险管理委 员 会，负责制定 风险管理 的 宏观政策，审 议通过风 险 控制的总体 措施等；
在管理层层面 设立风险 控 制委员会，讨 论和制定 公 司日常经营过 程中风险 防 范和控制措 施；在业
务操作层面风 险管理职 责 主要由监察稽 核部和风 险 管理部负责， 协调并与 各 部门合作完 成运作风
险管理以及进 行投资风 险 分析与绩效评 估，督察 长 负责组织指导 监察稽核 工 作。 本基 金的基金
管理人对于金 融工具的 风 险管理方法主 要是通过 定 性分析和定量 分析的方 法 去估测各种 风险产生
的可能损失。 从定性分 析 的角度出发， 判断风险 损 失的严重程度 和出现同 类 风险损失的 频度。而
从定量分析的 角度出发 ， 根据本基金的 投资目标 ， 结合基金资产 所运用金 融 工具特征通 过特定的
风险量化指标 、模型， 日 常的量化报告 ，确定风 险 损失的限度和 相应置信 程 度，及时可 靠地对各
种风险 进行 监督 、检 查和 评估， 并通 过相 应决 策， 将风险 控制 在可 承受 的范 围内。
6.4.10.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在 交易过 程中 因交 易对 手未 履行合 约责 任 ， 或者 基金 所 投资证 券之 发
行人出现违约 、拒绝支 付 到期本息等情 况，导致 基 金资产损失和 收益变化 的 风险。 本 基金的基
金管理人在交 易前对交 易 对手的资信状 况进行了 充 分的评估。本 基金的银 行 存款存放在 本基金的南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
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托管行中国工 商银行， 因 而与银行存款 相关的信 用 风险不重大。 本基金在 交 易所进行的 交易均以
中国证券登记 结算有限 责 任公司为交易 对手完成 证 券交收和款项 清算，违 约 风险可能性 很小；在
银行间同业市 场进行交 易 前均对交易对 手进行信 用 评估并对证券 交割方式 进 行限制以控 制相应的
信用风险。 本基金的 基 金管理人建立 了信用风 险 管理流程，通 过对投资 品 种信用等级 评估来控
制证券发行人 的信用风 险 。信用等级评 估以内部 信 用评级为主， 外部信用 评 级为辅。内 部债券 信
用评级主要考 察发行人 的 经营风险、财 务风险和 流 动性风险，以 及信用产 品 的条款和担 保人的情
况等。此外， 本基金的 基 金管理人根据 信用产品 的 内部评级，通 过单只信 用 产品投资占 基金资产
净值的 比例 及占 发行 量的 比例进 行控 制， 通过 分散 化投资 以分 散信 用风 险。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金在 履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金的 流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可定 期要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价格 变现 。 针对 兑 付赎回资金的 流动性风 险 ，本基金的基 金管理人 于 开放申赎期 间每日对
本基金的申购 赎回情况 进 行严密监控并 预测流动 性 需求，保持基 金投资组 合 中的可用现 金头寸与
之相匹配。 针对投资 品 种变现的流动 性风险， 本 基金的基金管 理人通过 独 立的风险管 理部门设
定流动性比例 要求，对 流 动性指标进行 持续的监 测 和分析，包括 组合持仓 集 中度指标、 组合在短
时间内变现能 力的综合 指 标、组合中变 现能力较 差 的投资品种比 例以及流 通 受限制的投 资品种比
例等。本基金 投资于一 家 公司发行的证 券市值不 超 过基金资产净 值的 10% ， 且本基金与由 本基金
的基金管理人 管 理的其 他 基金共同持有 一家公司 发 行的证券不得 超过该证 券 的 10%。本 基金所 持
部分证 券在 证券 交易 所上 市，其 余亦 可在 银行 间同 业市场 交易 ，因 此除 附 注 6.4.9 中列 示的 部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意
图，以合理的 价格适时 变 现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金 应对流动
性需求 ，其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券投 资的 公允价 值。 于 2017 年 6 月 30 日 ，除 卖出 回
购金融 资产 款余 额中 有202,999,965.50 元将 在一 个 月以内 到期 且计 息( 该利 息 金额不 重大)外， 本
基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计息 ， 可 赎 回基金 份额 净值(所
有者权 益) 无固 定到 期日 且 不计息 ，因 此账 面余 额约 为未折 现的 合约 到期 现金 流量。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。 南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 40 页
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束 根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金的 基金管理
人定期对本基 金面临的 利 率敏感性缺口 进行监控 ， 并通过调整投 资组合的 久 期等方法对 上述利率
风险进行管理 。 本基 金 主要投资于交 易所及银 行 间市场交易的 固定收益 品 种，因此存 在相应的
利率风 险。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 1,088,929.87 - - - 1,088,929.87
结算备付 金
14,511,684.5
0
- - - 14,511,684.50
存出保证 金 18,858.16 - - - 18,858.16
交易性金 融资产
136,376,689.
60
292,001,216.
10
108,651,046.
30
- 537,028,952.00
买入返售 金融资 产 - - - - -
应收利息 - - - 9,749,316.36 9,749,316.36
应收股利 - - - - -
应收申购 款 - - - - -
应收证券 清算款 - - - 3,667,090.05 3,667,090.05
其他资产 - - - 15,000.00 15,000.00
资产总计
151,996,162.
13
292,001,216.
10
108,651,046.
30
13,431,406.4
1
566,079,830.94
负债
应付赎回 款 - - - - -
应付管理 人报酬 - - - 176,812.38 176,812.38
应付托管 费 - - - 53,043.72 53,043.72
应付证券 清算款 - - - - -
卖出回购 金融资 产款
202,999,965.
50
- - - 202,999,965.50
应付销售 服务费 - - - 28,680.33 28,680.33
应付交易 费用 - - - -127.29 -127.29
应付利息 - - - -58,619.97 -58,619.97
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 208,273.08 208,273.08
负债总计
202,999,965.
50
- - 408,062.25 203,408,027.75 南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 40 页
利率敏感 度缺口
-51,003,803.
37
292,001,216.
10
108,651,046.
30
13,023,344.1
6
362,671,803.19
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 2,878,255.75 - - - 2,878,255.75
结算备付 金
10,051,317.8
9
- - - 10,051,317.89
存出保证 金 9,071.12 - - - 9,071.12
交易性金 融资产
138,073,991.
80
352,571,625.
30
28,973,000.0
0
- 519,618,617.10
应收证券 清算款 - - -
18,531,205.6
5
18,531,205.65
应收利息 - - - 8,701,163.85 8,701,163.85
其他资产 - - - 15,000.00 15,000.00
资产总计
151,012,636.
56
352,571,625.
30
28,973,000.0
0
27,247,369.5
0
559,804,631.36
负债
卖出回购 金融资 产款
181,087,714.
37
- - - 181,087,714.37
应付证券 清算款 - - -
20,053,662.4
4
20,053,662.44
应付管理 人报酬 - - - 182,653.17 182,653.17
应付托管 费 - - - 54,795.95 54,795.95
应付销售 服务费 - - - 29,657.60 29,657.60
应付交易 费用 - - - -6,022.20 -6,022.20
应付利息 - - - 49,578.06 49,578.06
其他负债 - - - 355,000.00 355,000.00
负债总计
181,087,714.
37
-
-
20,719,325.0
2
201,807,039.39
利率敏感 度缺口
-30,075,077.
81
352,571,625.
30
28,973,000.0
0
6,528,044.48
357,997,591.97
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
相关风 险 变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析 市场利 率下 降25 个 增加 约245 增加 约295
南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 40 页
基点
市场利 率上 升25 个
基点
减少 约242 减少 约292
6.4.10.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 债券 ，因 此无 重大 其他价 格风 险。
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地 产
开发教 育辅 助服 务等 增值 税政策 的通 知》 的规 定 ：(1) 金融 商品 持有 期间( 含到 期)取 得的 非保 本收
益( 合 同中 未明 确承 诺到 期 本金可 全部 收回 的投 资收 益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税人 购入 基金 、 信
托 、 理财 产品 等各 类资 产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让 ；(3) 资 管产品 运营 过程 中发
生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日起 执行 。
此外 ， 根据 财政 部 、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 及 2017 年6 月30 日 颁布的 财税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值 税
有关问题的通 知》的规 定 ，资管产品管 理人运营 资 管产品过程中 发生的增 值 税应税行为 ，暂适用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。上 述税收政 策 对本基金截至 本财务报 表 批准报出日 止的财 务
状况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
固定收 益投 资
537,028,952.00 94.87
其中： 债券
537,028,952.00 94.87
资产 支持 证券
- - 南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 40 页
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其中：买断式回购的买
入返售 金融 资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
15,600,614.37 2.76
- 其他各 项资 产
13,450,264.57 2.38
- 合计
566,079,830.94 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的 所有 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
注： 无。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
注： 无。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：无。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
6,264,486.40 1.73
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其 中 ： 政 策 性 金
融债
- -
4
企业债 券
329,724,465.60 90.92
5
企业短 期融 资券
100,289,000.00 27.65 南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 40 页
6
中期票 据
100,751,000.00 27.78
7
可 转 债 （ 可 交 换
债）
- -
8
同业存 单
- -
- 其他
- -
- 合计
537,028,952.00 148.08
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基 金 资产 净
值比例 （% ）
1 124138 PR 长 城投 400,000
16,496,000.00
4.55
2 136898 17 蚌投 01 150,000
14,983,500.00
4.13
3 136176 16 绿地 01 150,000
14,574,000.00
4.02
4 136276 16 南山 01 150,000
14,574,000.00
4.02
5 122557 PR 株 高科 210,000
12,910,800.00
3.56
7.7 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 40 页
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
18,858.16
2
应收证 券清 算款
3,667,090.05
3
应收股 利
-
4
应收利 息
9,749,316.36
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
15,000.00
7
待摊费 用
-
- 其他
-
- 合计
13,450,264.57
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的 可 转换 债券。
7.11.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
（%）
持有份 额
占总份
额比例
（%）
南 方 金 利 定 期
开放债 券A
3,293 73,160.69 46,158,778.16 19.16 194,759,368.51 80.84
南 方 金 利 定 期
开放债 券C
1,405 82,732.41 500,607.50 0.43 115,738,424.45 99.57
合计
4,698 76,023.24 46,659,385.66 13.06 310,497,792.96 86.94
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
南方金利定期 开放债券 A 南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 40 页
序号 持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总份
额比例 （% ）
1 中国农 业银 行离 退休 人员 福利负 债－ 农行 9,971,500.00 25.18
2 广发证 券－ 广发 －广 发金 管家多 添利 集合 资
产管理 计划
5,271,374.00 13.31
3 陈文华 3,176,269.00 8.02
4 平安大 华基 金－ 平安 银行 －平安 大华 固定 收
益增强 七号 特定 客户 资
1,102,600.00 2.78
5 宜昌兴 发集 团有 限责 任公 司企业 年金 计划 －
中国工 商银 行
711,207.00 1.80
6 全国社 保基 金 二 零五 组合 605,800.00 1.53
7 朱樱 551,800.00 1.39
8 北京源 沣投 资管 理有 限公 司－源 沣长 征 3 号
私募证 券投 资基 金
516,834.00 1.30
9 王宏 513,600.00 1.30
10 李子莎 500,000.00 1.26
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数
（份）
占基金 总
份额比 例
（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
南方金 利定 期开 放债 券 A 100,205.19 0.0416
南方金 利定 期开 放债 券 C 0.00 0.0000
合计
100,205.19 0.0281
注: 分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金， 比例
的分母 采用 各自 级别 的份 额 ， 对合 计数 ， 比 例的 分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数 （即 期末
基金份 额总 额） 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总
量的数 量区 间 （ 万
份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
南方金 利定 期开 放债 券 A -
南方金 利定 期开 放债 券 C -
合计
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
南方金 利定 期开 放债 券 A 0~10
南方金 利定 期开 放债 券 C -
合计
0~10
南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方金 利定 期开 放债 券
A
南方金 利定 期开 放债
券 C
基金合 同生 效日 （2012 年5 月 17 日） 基金 份额
总额
953,646,123.12 668,207,602.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额
240,918,146.67 116,239,031.95
本报告 期基 金总 申购 份额
- -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
- -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
240,918,146.67
116,239,031.95
注：本 报告 期内 本基 金未 开放申 赎。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年 1 月 23 日 审议 通过了 《公 司关 于 聘
任公司 副总 经理 、 督 察长 和财务 负责 人的 议案 》 ， 秦 长奎因 任期 届满 ， 工 作调 整的原 因不 再担 任公 司 副
总经理 职务 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 40 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 （% ）
银河证 券 1 - -
- -
-
华泰证 券 1 - -
-239.61 100
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易 单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
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成交金
额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例 （%）
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
（%）
华泰证券 12,716,10
4.20
6.72
1,103,048,0
00.00
9.75
- -
- -
银河证券 176,398,1
29.90
93.28
10,214,300,
000.00
90.25
- -
- -
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基金关于旗下部 分基
金增加肯特瑞财富为 代销
机构及开通相关业务 的公
告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-1-11
2
南方基金关 于 旗 下 部分 基
金增加新浪仓石为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-1-18
3
南方基金关于旗下部 分基
金增加华夏财富为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-3-15
4
南方基金关于旗下部 分基
金增加苏宁基金、大 泰金
石为代销机构及开通 相关
业务的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-4-10
5
南方基金管理有限公 司关
于调整旗下部分基金 最低
申购金 额限 制的 公告
中 国证 券报、 上海证 券
报、证 券时 报
2017-6-12
§11 备查 文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方金利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 的文 件。
2 、南 方金 利定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方金 利定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 南方金利定期开放债券型证券投资基 金 2017 年半年度报告
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11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
